平 安 大 华 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2014 年
年度报告摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 18 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华保 本混 合
基金主 代码 700004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 11 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 313,036,070.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 采 用 投资 组合 保险 技术 ，以 保 本期 到期 时本 金安 全为
目 标 ，通 过稳 健资 产与 风险 资 产的 动态 配置 和有 效的
组 合 管理 ，力 争实 现基 金资 产 的稳 定增 长和 保本 期收
益的最 大化 。
投资策 略 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略, 动 态 调 整 基 金 资 产 在 稳
健 资 产和 风险 资产 的投 资比 例 ，以 保证 在保 本期 到期
时 基 金资 产净 值不 低于 事先 设 定的 目标 ，并 在此 基础
上实现 基金 资产 的稳 定增 值。
业绩比 较基 准 每 个 保 本 期 起 始 日 的 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益
率。
风险收 益特 征 属 于 证券 投资 基金 中的 低风 险 品种 ，预 期收 益和 预期
风 险 高于 货币 市场 基金 ，低 于 股票 基金 和一 般混 合基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 肖宇鹏 田青
联系电 话 0755-22623179 010-67595096
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年
2012 年9 月11 日(基
金合同 生效
日)-2012 年12 月31
日
本期已 实现 收益 51,262,606.67 45,847,251.08 12,778,120.43
本期利 润 61,534,781.83 26,895,982.35 21,383,413.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1570 0.0363 0.0214
本期基 金份 额净 值增 长率 13.58% 2.35% 2.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1881 0.0465 0.0129
期末基 金资 产净 值 371,925,595.34 565,716,172.44 981,031,878.16
期末基 金份 额净 值 1.188 1.046 1.022
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18% 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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过去六 个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一 年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金 合同
生效起 至今
18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比 较基 准： 每个 保本 期起始 日的 三年 期银 行定 期存款 税后 收益 率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2012 年9 月 11 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓。 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合基 金合 同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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1.本基 金合 同 于2012 年9 月 11 日正 式生 效,截 至报 告期末 已满 两年 。
2.2012 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 基金 合同 于 2012 年 9 月 11 日 生效 ，合 同生 效日至 本报 告期 末， 本报 告期内 未进 行利 润分
配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司。截 至 2014 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 七只开 放式 基金 ，资 产管 理总规 模 超 125 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健 基金经 理
2012 年 9 月
11 日
- 14
自2001 年
起 ， 先 后
在 湘 财 证
券 资 产 管
理 部 、 中
国 太 平 人
寿 保 险 公
司 投 资 部
/ 太平资
产 管 理 公
司 从 事 投
资 工 作 ，
2006 年
起 ， 分 别
在 摩 根 士
丹 利 华 鑫
基金公
司 、 银 华
基 金 公 司
担 任 基 金
经理。
2011 年 9
月 加 入 平
安 基 金 ，
任 投 资 研
究 部 固 定
收 益 研 究
员 ， 现 担
任 平 安 大
华 保 本 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 平 安
大 华 添 利
债 券 型 证平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 平 安
大 华 日 增
利 货 币 市
场 基 金 基
金 经 理 、
平 安 大 华
财 富 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运 作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 制定 并下
发了《平安 大华基金 管理 有限责任公 司公平交 易管 理制度》 、 《平 安大华基 金 管理有限责 任公司 异
常交易 监控 及报 告制 度》 ， 严格执 行法 律法 规及 制度 要求， 从以 下五 个方 面对 交易行 为进 行严 格控
制：一是搭建 平等的投 资 信息平台，合 理设置各 类 资产管理业务 之间 以及 各 类资产管理 业务内部
的组织结构， 在保证各 投 资组合投资决 策相对独 立 性的同时，确 保其在获 得 投资信息、 投资建议
和实施投资决 策等方面 享 有公平的机会 。二是制 定 公平交易规则 ，建立科 学 的投资决策 体系，加
强交易执行环 节的内部 控 制，并通过工 作制度、 流 程和技术手段 保证公平 交 易原则的实 现。三是
加强对投资交 易行为的 监 察稽核力度， 建立有效 的 异常交易行为 日常监控 和 分析评估制 度，通过
对投资交易行 为的监控 、 分析评估和信 息披露来 加 强对公平交易 过程和结 果 的监督。四 是明确报平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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告制度和路线 ，根据法 规 及公司内部要 求，分别 于 每季度和每年 度对公司 管 理 的不同投 资组合的
投资业绩进行 分析、评 估 ，形成分析报 告，由投 资 组合经理、督 察长、总 经 理签署后， 妥善保存
备查，如果发 现涉嫌违 背 公平交易原则 的行为， 及 时向公司管理 层汇报并 采 取相关控制 和改进措
施。 五 是建 立投 资组 合投 资 信息的 管理 及保 密制 度, 不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非
公开投 资信 息相 互隔 离。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金 和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年在 政策 宽松 、 流 动 性充裕 和基 本面 疲弱 的推 动下， 债券 市场 经历 了牛 市行情 ， 本 基金
管理人 在 2013 年末 重仓 利 率债券 ，并 于 2014 年下 半 年采取 加杠 杆、 增久 期的 投资策 略， 推动 投
资组合回报颇 丰，在央 行 四季度降息后 ，本基金 管 理人逐渐降低 了长期债 券 仓位。对于 信用债而
言，出 于对 信用 风险 的担 忧，整 体仓 位偏 低， 唯有 在4 季 度增 加了 部分 短期 融资券 的投 资比 例。
本基金管理人 对于权益 市 场的操作思路 为波段操 作 ，及时止盈， 年初在精 选 个股的基础上 增
加了新 股申 购资 金， 并及 时锁定 收益 ，推 动 1 季度 本基金 收益 出现 了较 大幅 度的上 涨。 随后 在 政
策宽 松 预期 渐浓 的情 况下 ，本基 金管 理人 在 3 季度 增加了 权益 市场 仓位 以稳 增长和 国企 改革 为 题
材的个 股， 波段 操作 及时 止盈， 保持 谨慎 乐观 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2014 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.188 元， 份 额累 计净 值为1.188 元。 报告 期内，平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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本基金 份额 净值 增长 率 为13.58% ，同 期业 绩基 准增 长率 为 4.00% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2014 年政 策宽 松贯 穿全 年 ， 但并 未使 得实 体经 济有 些许好 转， 内生 需求 依然 薄弱， 工业 产出
持续下滑，企 业利润同 比 降至个位数， 价格指标 下 挫 显著，短期 经济弱势 格 局仍将继续 。虽然 4
季度央行重举 降息大旗 ， 但得到的市场 反馈是利 好 出尽，利率价 格不降反 升 ，虚拟经济 得到了久
违的繁荣，杠 杆增加后 的 资金套利加剧 ，这与当 局 者最初的政策 调控本意 相 悖，从而制 约了央行
放松政 策的 有效 实施 。
本基金 管理 人认 为 ： 对 于 2015 年 而言 ， 在市 场已 经适 应并认 可了 经济 偏弱 的背 景下 ， 基 本面
变动的 边际 影响 在下 降 ， 债 券市场 可能 会产 生审 美疲 劳， 除非 出现 断崖 式下 跌 ； 市场流 动性 较 2014
年偏紧，时间 表现为前 松 后紧；政策黑 天鹅加剧 市 场波动，地方 政府亲子 鉴 定导致估值 上升；信
用风险 不可 小觑 ，未 来两 年或 成 刚性 兑付 分水 岭。
本基金 管理 人 对2015 年 的 权益投 资保 持谨 慎乐 观， 对债券 投资 相对 看淡 ， 投 资比例 会向 权益
市场有所倾斜 。股票投 资 倾向于从供给 端变革寻 找 布局的产业方 向，看好 科 技创新、智 能化、国
企改革 等方 向 。 债 券投 资2015 年 上半 年搏 政策 放松 ， 啃牛尾 ， 尚有 少量 资本 利 得； 下半 年侧 重流
动性风 险和 信用 风险 ，看 谁跑得 快； 全年 增加 可转 债仓位 ，以 分权 益一 杯羹 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 监察稽核 部 门按照规定的 权限和程 序 ，通过合规 评审、合
规检视等各项 合规管理 措 施以及实时监 控、定期 检 查、专项检查 等方法， 对 基金的投资 运作、基
金销售 、 基金 运营 、 客 户 服务和 信息 披露 等进 行了 重点监 控与 稽核 ， 发现 问 题及时 提出 改进 建议 ，
并督促相关部 门进行整 改 ，同时定期向 董事会和 公 司管理层出具 监察稽核 报 告。公司重 视对员工
的合规培训， 开展了多 次 培训活动，加 强对员工 行 为的管理，增 强员工合 规 意识。公司 还通过网
站、邮 件等 多种 形式 进行 了投资 者教 育工 作。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 运作合法 合 规，基金合同 得到严格 履 行，有效保障 了
基金份额持有 人利益。 本 基金管理人将 继续以风 险 控制为核心， 提高监察 稽 核工作的科 学性和有
效性， 切实 保障 基金 安全 、合规 运作 。 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
遵照本 基金 基金 合同 的规 定，本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法》 、 基金 合同、 托管 协议 和其他 有关 规定,不 存在 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 完全 尽职 尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期,本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定, 对本基金的 基
金资产 净值 计算 、 基 金费 用 开支等 方面 进行 了认 真的 复核, 对本 基金 的投 资运 作方面 进行 了监 督，平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚 假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2015 ）第 22277 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 平 安 大 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表， 包 括2014 年12 月 31 日的资 产负 债表 ， 自2014 年01 月01
日至2014 年 12 月 31 日 止 期间的 利润 表及 所有 者权 益 （ 基金 净
值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人平安大华基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误导致的重
大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了平 安大华 保本 混合 型证 券投 资基 金 2014
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 自 2014 年 01 月 01 日至 2014 年
12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 曹银华
边晓红
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星辰 银行 大厦6 楼
审计报 告日 期 2015 年3 月20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
21,433,136.51 63,937,987.50
结算备 付金
525,405.28 797,946.28
存出保 证金
192,074.46 276,875.92
交易性 金融 资产
360,159,205.85 486,440,378.00
其中： 股票 投资
42,088,307.10 46,378.00
基金投 资
- -
债券投 资
318,070,898.75 486,394,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 14,000,000.00
应收证 券清 算款
- 5,028,650.01
应收利 息
2,330,501.18 5,710,784.00
应收股 利
- -
应收申 购款
25,051.75 6,438.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- - 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 14 页 共 35 页
资产总 计
384,665,375.03 576,199,060.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,292,674.96 -
应付赎 回款
313,430.99 5,976,970.75
应付管 理人 报酬
384,752.32 600,103.95
应付托 管费
64,125.43 100,017.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,409,751.73 3,556,463.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
275,044.26 249,332.70
负债合 计
12,739,779.69 10,482,887.72
所有者权益：
实收基 金
313,036,070.53 540,596,503.42
未分配 利润
58,889,524.81 25,119,669.02
所有者 权益 合计
371,925,595.34 565,716,172.44
负债和 所有 者权 益总 计
384,665,375.03 576,199,060.16
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.188 元 ， 基 金份 额总 额313,036,070.53 份。
7.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
72,021,617.28 45,108,595.13
1.利息 收入
11,519,254.98 32,005,460.03
其中： 存款 利息 收入
1,060,293.22 673,712.60
债券利 息收 入
9,492,729.39 30,064,152.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
966,232.37 1,267,594.53
其他利 息收 入
- - 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 15 页 共 35 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
49,279,920.90 29,949,559.18
其中： 股票 投资 收益
53,054,343.21 3,767,217.10
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-4,393,670.69 26,160,360.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
619,248.38 21,982.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
10,272,175.16 -18,951,268.73
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
950,266.24 2,104,844.65
减： 二、费用
10,486,835.45 18,212,612.78
1．管 理人 报酬
5,274,394.72 9,422,648.22
2．托 管费
879,065.80 1,570,441.47
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
3,695,928.72 5,818,859.30
5．利 息支 出
212,606.95 962,532.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
212,606.95 962,532.09
6．其 他费 用
424,839.26 438,131.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
61,534,781.83 26,895,982.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
61,534,781.83 26,895,982.35
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
540,596,503.42 25,119,669.02 565,716,172.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 61,534,781.83 61,534,781.83 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-227,560,432.89 -27,764,926.04 -255,325,358.93
其中：1. 基 金申 购款 12,466,060.20 1,728,898.33 14,194,958.53
2. 基金 赎回 款 -240,026,493.09 -29,493,824.37 -269,520,317.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
313,036,070.53 58,889,524.81 371,925,595.34
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
960,194,642.65 20,837,235.51 981,031,878.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 26,895,982.35 26,895,982.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-419,598,139.23 -22,613,548.84 -442,211,688.07
其中：1. 基 金申 购款 13,572,560.12 741,146.04 14,313,706.16
2. 基金 赎回 款 -433,170,699.35 -23,354,694.88 -456,525,394.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
540,596,503.42 25,119,669.02 565,716,172.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 李娟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 17 页 共 35 页
简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监 许可[2012]566 号 《 关于 核准平 安大 华保 本混 合型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准， 由平安大 华 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《平安大
华保本混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次募 集期 间 为2012 年8 月 13 日至2012 年9 月7 日， 首 次设 立募 集不 包括 认 购资金 利息 共募 集
1,019,088,309.57 元， 业 经安永 华明 会计 师事 务所 有限公 司(2012) 验字 第 60937497_B02 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 平安 大华 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年
9 月 11 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,019,276,286.73 份 基金份 额， 其中 认
购资金 利息 折 合187,977.16 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为平 安大 华基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行 交易 的债券、
股票 （包 含中 小板 、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 权证 、 货 币市场 工具 以及 法律
法规允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相关 规定。本 基 金在保本期 内投资稳
健资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ；基金保 留的 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的 5% ；投 资风 险资 产占 基金 资产的 比例 不高 于 40% ； 基金持 有全 部权 证的
市值不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 每个 保本 期起 始日 的三年 期银 行定 期 存
款税后 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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务状况 以及 自2014 年01 月 01 日至2014 年 12 月31 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 事项 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知 》的 规平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 19 页 共 35 页
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关 于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年 6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关 于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 ； 及
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 的规 定， 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 个 人从 公 开发行 和转 让市 场取
得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂减 按 50% 计入 应纳 税 所得额 ；持 股期 限超
过1 年 的， 暂减 按25% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
建设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
平安大 华汇 通财 富管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
612,753,614.55 22.78% 2,079,423,254.74 53.67%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
353,100,888.03 38.83% 1,074,919,525.37 68.40%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
1,550,800,000.00 87.58% 1,733,600,000.00 74.26%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本报告 期内 无通 过关 联方 进行的 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券有限
责任公司
557,849.34 28.04% 2,547,548.29 58.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
平安证券有限
责任公司
1,893,104.61 55.71% 1,989,698.95 56.01%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,274,394.72 9,422,648.22
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,695,645.47 3,896,441.34
注:1 ） 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×1 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支 付， 经 基金 管理 人与 基金 托 管人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
2） 本期 末本 基金 未支 付的 管理费 余 额384,752.32 元(2013 年12 月31 日： 人民 币600,103.95 元) 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 22 页 共 35 页
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
879,065.80 1,570,441.47
注:1 ） 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定
节假日 、休 息日 等, 支付 日 期顺延 。
2） 本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余 额64,125.43 元（ 2013 年12 月 31 日 ： 人 民 币100,017.31 元） 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 21,433,136.51 999,160.74 3,937,987.50 541,615.17
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期内 无参 与关 联方 承销证 券的 情况 。 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期内 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2014 年3 月16 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 42,088,307.10 10.94
其中： 股票 42,088,307.10 10.94
2 固定收 益投 资 318,070,898.75 82.69
其中： 债券 318,070,898.75 82.69
资产 支持 证券 - - 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 24 页 共 35 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,958,541.79 5.71
7 其他各 项资 产 2,547,627.39 0.66
8 合计 384,665,375.03 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 38,787,288.88 10.43
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,990,508.22 0.80
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
293,910.00 0.08
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 16,600.00 0.00
S
综合 - -
合计 42,088,307.10 11.32
平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 25 页 共 35 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002241 歌尔声 学 1,075,004 26,369,848.12 7.09
2 600352 浙江龙 盛 473,583 9,320,113.44 2.51
3 600820 隧道股 份 362,047 2,990,508.22 0.80
4 002653 海思科 72,000 1,234,080.00 0.33
5 002408 齐翔腾 达 75,200 1,228,768.00 0.33
6 300236 上海新 阳 9,922 298,255.32 0.08
7 002391 长青股 份 18,500 296,370.00 0.08
8 600406 国电南 瑞 20,200 293,910.00 0.08
9 600309 万华化 学 1,000 21,780.00 0.01
10 601098 中南传 媒 1,000 16,600.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600352 浙江龙 盛 97,424,629.58 17.22
2 600820 隧道股 份 74,575,256.59 13.18
3 000333 美的集 团 63,827,432.79 11.28
4 600372 中航电 子 54,484,903.60 9.63
5 600271 航天信 息 41,380,716.41 7.31
6 601098 中南传 媒 37,363,344.94 6.60
7 000625 长安汽 车 36,950,638.83 6.53
8 601166 兴业银 行 32,991,245.13 5.83
9 600089 特变电 工 31,960,502.35 5.65
10 002048 宁波华 翔 30,515,944.70 5.39
11 002408 齐翔腾 达 29,795,181.96 5.27
12 002241 歌尔声 学 27,590,525.02 4.88 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 26 页 共 35 页
13 600104 上汽集 团 27,210,460.02 4.81
14 300369 绿盟科 技 26,819,043.00 4.74
15 600887 伊利股 份 25,780,273.79 4.56
16 600583 海油工 程 24,875,935.88 4.40
17 601668 中国建 筑 23,002,774.45 4.07
18 000063 中兴通 讯 22,322,121.67 3.95
19 600690 青岛海 尔 19,990,665.00 3.53
20 000895 双汇发 展 18,644,781.72 3.30
21 002063 远光软 件 17,421,041.74 3.08
22 601808 中海油 服 16,722,759.79 2.96
23 600522 中天科 技 16,614,403.47 2.94
24 601888 中国国 旅 16,047,507.98 2.84
25 002465 海格通 信 16,021,061.87 2.83
26 002268 卫 士 通 15,984,006.02 2.83
27 000651 格力电 器 14,994,295.60 2.65
28 002701 奥瑞金 14,962,030.97 2.64
29 600875 东方电 气 14,196,423.02 2.51
30 000858 五 粮 液 13,992,689.37 2.47
31 002439 启明星 辰 13,934,997.97 2.46
32 601169 北京银 行 13,712,664.16 2.42
33 600060 海信电 器 13,519,424.31 2.39
34 300360 炬华科 技 13,229,706.60 2.34
35 000568 泸州老 窖 12,995,161.11 2.30
36 002429 兆驰股 份 12,932,065.59 2.29
37 601601 中国太 保 12,819,609.86 2.27
38 002508 老板电 器 12,407,438.67 2.19
39 002440 闰土股 份 12,321,589.20 2.18
40 002642 荣之联 12,116,524.37 2.14
41 600879 航天电 子 11,531,474.78 2.04
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600352 浙江龙 盛 92,394,070.48 16.33 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 27 页 共 35 页
2 600820 隧道股 份 75,589,491.75 13.36
3 000333 美的集 团 66,550,134.57 11.76
4 300369 绿盟科 技 60,207,668.21 10.64
5 600372 中航电 子 44,235,872.65 7.82
6 600271 航天信 息 43,681,393.83 7.72
7 000625 长安汽 车 39,407,976.23 6.97
8 601098 中南传 媒 38,367,206.09 6.78
9 600089 特变电 工 33,046,087.75 5.84
10 601166 兴业银 行 32,943,593.58 5.82
11 002048 宁波华 翔 32,319,015.70 5.71
12 600104 上汽集 团 29,422,883.60 5.20
13 002408 齐翔腾 达 28,618,611.09 5.06
14 600887 伊利股 份 27,157,414.12 4.80
15 600583 海油工 程 23,747,555.84 4.20
16 601668 中国建 筑 23,177,923.00 4.10
17 000063 中兴通 讯 22,542,999.93 3.98
18 600690 青岛海 尔 20,421,903.36 3.61
19 600522 中天科 技 18,204,040.45 3.22
20 002063 远光软 件 17,639,923.20 3.12
21 002465 海格通 信 17,247,475.59 3.05
22 601808 中海油 服 16,996,410.42 3.00
23 002268 卫 士 通 16,062,252.69 2.84
24 000895 双汇发 展 16,016,969.71 2.83
25 601888 中国国 旅 15,783,240.85 2.79
26 000651 格力电 器 15,738,089.03 2.78
27 300360 炬华科 技 15,619,335.18 2.76
28 002701 奥瑞金 15,329,884.84 2.71
29 600875 东方电 气 14,820,069.14 2.62
30 002439 启明星 辰 14,593,952.25 2.58
31 000858 五 粮 液 13,650,962.52 2.41
32 002508 老板电 器 13,183,582.87 2.33
33 601169 北京银 行 13,125,365.87 2.32
34 002642 荣之联 13,096,943.29 2.32
35 601601 中国太 保 12,771,461.73 2.26
36 002440 闰土股 份 12,663,566.08 2.24
37 000568 泸州老 窖 12,324,011.99 2.18
38 600060 海信电 器 11,946,090.40 2.11
39 600879 航天电 子 11,598,530.87 2.05 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 28 页 共 35 页
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,363,829,707.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,374,035,134.27
注： “ 买入 股票 成本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 16,003,200.00 4.30
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 35,164,500.00 9.45
5 企业短 期融 资券 208,857,000.00 56.16
6 中期票 据 - -
7 可转债 58,046,198.75 15.61
8 其他 - -
9 合计 318,070,898.75 85.52
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041460098 14 汉 当科
CP001
300,000 29,898,000.00 8.04
2 041460100 14 亚泰
CP002
300,000 29,892,000.00 8.04
3 041453116 14 天原
CP003
300,000 29,781,000.00 8.01
4 128009 歌尔转 债 229,693 28,424,049.36 7.64
5 112098 11 新野 02 200,000 19,960,000.00 5.37 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 29 页 共 35 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
第 30 页 共 35 页
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
14 亚泰 CP002 的发 行人 吉 林亚泰 （集 团） 股份 有限 公司 2014 年 9 月 10 日发 布公告 ： 其 控股
子公司 吉林 亚泰 集团 水泥 销售有 限公 司收 到吉 林省 物价局 《行 政处 罚决 定书 》 （吉省 价处 〔2014 〕
9 号） ，国 家发 展改 革委 会 同吉林 省物 价局 对吉 林亚 泰集团 水泥 销售 有限 公 司 2011 年与 具有 竞争
关系的 经营 者达 成并 实施 价格垄 断协 议的 行为 进行 了调查 。
依据《中华人 民共和国 反 垄断法》第四 十六条、 第 四十九条以及 《中华人 民 共和国行政处 罚
法》第二十七 条的规定 ， 责令吉林亚泰 集团水泥 销 售有限公司停 止与具有 竞 争关系的经 营者达成
并实施 价格 垄断 协议 的行 为， 对 吉林 亚泰 集团 水泥 销 售有限 公司 处 以2012 年 度 销售 额 30.02 亿元
2%的罚 款 6,004 万 元， 占 公司 2013 年度 经审 计归 属 于母公 司所 有者 净利 润的 20.42% （已 扣除 少
数股东 损益 ） 。
对 14 亚泰 CP002 的 投资 决 策程序 的说 明: 本基 金管 理 人对该 期短 融的 发行 人进 行了深 入的 了
解和分析，认 为该处罚 事 项未对亚泰集 团的长短 期 偿债能力和信 用资质产 生 实质性重大 影响。我
们对该 证券 的投 资严 格执 行内部 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 其余九名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 192,074.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,330,501.18
5 应收申 购款 25,051.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,547,627.39
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%） 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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1 128006 长青转 债 15,707,640.00 4.22
2 128005 齐翔转 债 3,649,681.49 0.98
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,148 75,466.75 994,255.79 0.32% 312,041,814.74 99.68%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 11 日 ） 基金 份额 总额
1,019,276,286.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 540,596,503.42
本报告 期基 金总 申购 份额 12,466,060.20
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 240,026,493.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 313,036,070.53
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、2014 年 2 月 28 日， 经 基金管 理 人 2014 年第 一次 股东会 审议 通过 ，选 举杨 秀丽女 士、 罗
春风先 生 、姚 波先 生 、陈 敬达先 生 、聂 丹女 士 、王 世荣先 生 、张 文杰 先生 、 刘茂山 先生 、 郑学 定
先生、 黄士 林先 生、 曹 勇 先生为 第二 届董 事会 董事 ； 选举 张云 平先 生、 林 卸 伟先生 为第 二届 监事
会监事 。
2 、2014 年 3 月 4 日， 经 基金管 理人 职工 代表 大会 选举， 郭晶 、毛 晴峰 担任 第二届 监事 会 职
工监事 。
3 、2014 年3 月19 日， 经 基金管 理人 第二 届董 事会 第二次 会议 审议 ， 选举 杨 秀丽女 士担 任第
二届董 事会 董事 长。
4 、2014 年3 月20 日， 经 基金管 理人 第二 届 监 事会 第一次 会议 审议 ， 选举 张 云平先 生担 任第
二届监 事会 监事 长。
5 、2014 年 9 月 24 日， 经 基金管 理 人 2014 年第 七次 股东会 审议 通过 ，同 意由 郑强先 生担 任
第二届 董事 会董 事， 聂丹 女士不 再担 任基 金管 理人 董事。
6 、2014 年 3 月 21 日， 基 金管理 人发 布公 告， 自 2014 年 3 月 19 日 起 ，李 克 难先生 离任 总
经理。 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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7 、2014 年8 月21 日， 基 金管理 人发 布公 告 ， 自 2014 年 8 月 19 日 起， 罗春 风 先生就 任公 司
总经理 。
8 、 基 金托 管 人2014 年2 月 7 日 发布 任免 通知 ， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
9 、 基 金托 管 人 2014 年11 月 03 日发 布公 告， 聘任 赵 观甫为 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总
经理。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
根据平 安集 团审 计的 统一 安排， 平安 大华 基金 管理 有限公 司第 二届 董事 会第 八次会 议决 议 ，
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 系首 次向 本基 金提供 审计 服务。 报告 期 内本基 金应 支付 给 聘
任会计 师事 务所--普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司 2014 年度 审计 的报 酬 为72,000.00 元。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元 平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 2 1,139,364,143.38 42.35% 777,883.68 39.11% -
华创证券 1 654,260,030.38 24.32% 448,103.26 22.53% -
平安证券 1 612,753,614.55 22.78% 557,849.34 28.04% -
长城证券 1 235,608,436.42 8.76% 161,368.96 8.11% -
中投证券 1 48,305,524.27 1.80% 43,977.45 2.21% -
注：1 、本 报告 期内 本基 金 租用证 券公 司交 易单 元变 更情况
报告期 内新 增1 个交 易单 元：长 城证 券（ 深 圳 1 个 ） 。
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 262,526,316.33 28.87% 220,000,000.00 12.42% - -
华创证券 84,613,585.66 9.30% - - - -
平安证券 353,100,888.03 38.83% 1,550,800,000.00 87.58% - -
长城证券 90,615,172.48 9.96% - - - -
中投证券 118,515,732.48 13.03% - - - -
注：本 基金 租用 的证 券公 司交易 单元 本期 无权 证交 易。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
平安大华保本混合 2014 年年度 报告摘要
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平安大华基金管理有限公司
2015 年 3 月26 日
