上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年三月二十六日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或 重大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票
基金主 代码 376510
交易代 码
376510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 20 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 223,261,908.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投资 大盘 蓝筹股 票， 力争最大 程度 的分享 中国 经济持 续发展 带
来的中长 期收 益。在 有效 控制风险 的前 提下， 追求 基金资 产的长 期
稳健增 值。
投资策 略
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技
术， “自 下而 上” 的精 选个 股， 重点 投资 于在 行业 内 占有领 先地 位、
业绩良好 且稳 定增长 、价 值相对低 估的 大盘蓝 筹上 市公司 。同时 结
合宏观经 济运 行状况 和金 融市场运 行分 析趋势 的市 场研判 ，对相 关
资产类别 的预 期收益 进行 监控，动 态调 整股票 、债 券等大 类资产 配
置。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指 数收 益率 ×85%+ 上 证国 债指
数收益 率×15%
风险收 益特 征
本基金属 于股 票型基 金产 品，在开 放式 基金中 ，其 预期风 险和收 益
水平高于 混合 型基金 、债 券型基金 和货 币市场 基金 ，属于 风险水 平
较高的 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话
021-38794888 010-67595096
电子邮 箱
services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 400-889-4888 010-67595096
传真
021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 39,263,431.03 203,468,074.71 -81,259,326.81
本期利 润
39,190,312.66 186,388,682.50 41,701,922.86
加权平均基金份额本期利
润
0.1343 0.3140 0.0460
本期基 金份 额净 值增 长率
18.33% 28.80% 6.17%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利
润
0.2327 0.0420 -0.2681
期末基 金资 产净 值 275,212,229.35 357,413,351.15 693,443,015.85
期末基 金份 额净 值
1.233 1.042 0.809
注：1.本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收
益） 扣 除相 关费 用后 的余 额， 本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 对期 末
可供分 配利 润， 采用 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.30% 1.61% 37.77% 1.40% -14.47% 0.21%
过去六 个月 32.44% 1.29% 54.12% 1.13% -21.68% 0.16%
过去一 年 18.33% 1.24% 44.57% 1.03% -26.24% 0.21%
过去三 年 61.81% 1.29% 44.68% 1.10% 17.13% 0.19%
过去五 年 - - - - - -
自基金合同
生效起 至今
23.30% 1.22% 10.42% 1.11% 12.88% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率×85%+ 上证 国债 指数 收 益率×15%
3.2.2 自 基 金 合 同 生效 以来 基金份额累 计净 值 增长 率变 动 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率
变动的比较
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年 12 月20 日至2014 年 12 月31 日）
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2010 年 12 月 20 日， 图 示时间 段 为 2010 年 12 月 20 日至 2014
年 12 月 31 日。
2. 本基 金建 仓期 自2010 年12 月20 日至 2011 年6 月 19 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符
合本基 金基 金合 同规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
3.3
过去三年基金的利 润分配情况
本基金 过去 三年 来未 进行 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准 ， 于 2004 年5 月12 日 正式 成
立。 公 司由 上海 国际 信托 投 资有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ”）
与摩根 资产 管理 （英 国） 有限公 司合 资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元 人民 币， 注册地 上海 。 截 至
2014 年 12 月底 ， 公司 管理 的基金 共有 三十 七 只 ， 均 为开放 式基 金 ， 分 别是 ： 上投摩 根中 国优
势证券 投资 基金 、 上 投摩 根货币 市场 基金 、 上 投摩 根阿尔 法股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双
息平衡 混合 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根成 长先 锋股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根内 需动 力股 票
型证券 投 资 基金 、 上 投摩 根亚太 优势 股票 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根双 核平 衡混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行
业轮动 股票 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根大 盘蓝 筹股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场
股票型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 新兴 动力 股票 型证 券投资 基金 、 上 投摩 根强 化回报 债券 型证 券
投资基 金、 上投 摩根 健康 品质股 票型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 全球 天然 资源 股票型 证券 投资 基
金、上 投摩 根分 红添 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根中 证消 费服 务领 先指 数证券 投资 基金 、
上投摩 根核 心优 选股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 智
选 30 股票 型证 券投 资基 金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上证 180 高贝 塔交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 上投 摩根 天颐 年丰 混合 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根岁岁 盈定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 红利 回报 混合 型证 券投资 基金 、 上 投摩 根转 型动力 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金、 上投 摩根双 债增 利债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 核心 成长股 票型 证券 投
资基金 、 上 投摩 根民 生需 求股票 型证 券投 资基 金、 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金 、 上
投摩根 现金 管理 货币 市场 基金 、 上投 摩根 纯债 丰利 债券型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 天添 盈货 币
市场基 金 、 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金 和上 投摩 根纯债 添利 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
征茂平
本基金 基金
经理
2013-7-22 - 13 年
征茂平 先生 自 2001 年 3
月至 2004 年 3 月 在上 海
证 大 投资 管 理有 限 公司
任 高 级研 究 员从 事 证券
研究的 工作 ；2004 年 3
月至 2005 年 4 月 在平 安
证 券 有限 公 司任 高 级研
究 员 从事 证 券研 究 的工
作； 2005 年 5 月至 2008
年 5 月 在大 成基 金管 理
有 限 公司 任 研究 员 从事
成 长 股票 组 合的 管 理工
作； 2008 年 5 月 起加 入
上 投 摩根 基 金管 理 有限
公 司 ，担 任 行业 专 家兼
基金经 理助 理， 自 2013
年 7 月 起担 任上 投摩 根
大 盘 蓝筹 股 票型 证 券投
资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2013 年 9 月 起担 任上 投
摩 根 红利 回 报混 合 型证
券 投 资基 金 基金 经 理，
自 2014 年 1 月起 同时 担
任 上 投摩 根 阿尔 法 股票
型 证 券投 资 基金 基 金经
理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤 勉尽 责地为 基金 份
额持有 人谋 求利 益。 本基 金管理 人遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 《 上投 摩
根 大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资 基金 基金 合同 》 的 规定 。 基金经 理对 个股 和投 资组 合的比 例遵 循了
投资决 策委 员会 的授 权限 制，基 金投 资比 例符 合基 金合同 和法 律法 规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制
订了 《 上投 摩根 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 ， 规范了 公司 所管 理的 所有 投资组 合的 股票 、
债券等 投资 品种 的投 资管 理活动 ， 同 时涵 盖了 授权 、 研究 分析、 投资 决策 、 交易执 行、 业绩 评
估等投 资管 理活 动相 关的 各个环 节， 以确 保本 公司 管理的 不同 投资 组合 均得 到公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、 经 理人， 经理 人
在其授 权范 围内 自主 决策 ，投资 决策 委员 会和 投资 总监均 不得 干预 其授 权范 围内的 投资 活动 。
公司已 建立 客观 的研 究方 法， 严 禁利 用内 幕信 息作 为投资 依据 ， 各 投资 组合 享有公 平的 投资 决
策机会 。 公 司建 立集 中交 易制度 ， 执 行公 平交 易分 配。 对 于交 易所 市场 投资 活动， 不同 投资 组
合在买 卖同 一证 券时 ， 按 照时间 优先 、 比 例分 配的 原则在 各投 资组 合间 公平 分配交 易机 会； 对
于银行 间市 场投 资活 动， 通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽
检价格 公允 性； 对于 一级 市场申 购投 资行 为， 遵循 价格优 先、 比例 分配 的原 则， 根 据事 前独 立
申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行
为的监 控分 析， 并执 行异 常交易 行为 监控 分析 记录 工作机 制， 确保 公平 交易 可稽核 。 公 司分 别
于 每 季 度和 每年 度 对公 司管 理 的 不同 投资 组 合的 收益 率 差 异及 不同 时 间窗 下同 向 交 易的 交易
价差进 行分 析， 并留 存报 告备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作。 通过对 不同
投资组 合之 间的 收益 率差 异、 以 及不 同投 资组 合之 间 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价
差等方 面的 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行 出现 异常 的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ， 根 据法 规要 求， 公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近
交易日 的同 向交 易行 为进 行监控 ， 通 过定 期抽 查前 述的同 向交 易行 为， 定性 分析交 易时 机、 对
比不同 投资 组合 长期 的交 易趋势 ， 重 点关 注任 何可 能导致 不公 平交 易的 情形 。 对于 识别 的异 常
情况， 由相 关投 资组 合经 理对异 常交 易情 况进 行合 理解释 。 同 时， 公司 根据 法规的 要求 ， 通 过
系统模 块定 期对 连续 四个 季度内 不同 投资 组合 在不 同时间 窗内 （日 内、3 日 内、5 日内 ）的 同
向交易 价差 进行 分析 ， 采 用概率 统计 方法 ， 主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零
的显著 性检 验， 以及 同向 交易价 格占 优的 交易 次数 占比分 析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、 交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交
易行为 。
报告期 内 ， 所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形： 无。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年A 股市 场的 涨幅 超 出所有 人的 预期 ： 上 证指 数全年 上 涨 52.87% ， 沪 深300 指 数上
涨 51.66%，而 2013 年 大幅 上涨的 创业 板指 数仅 上 涨12.83% ； 同时 以市 值计 算 ，A 股市 场市 值
2014 年末 达到37.11 万 亿 元，创 出历 史新 高， 成为 仅次于 美国 的全 球第 二大 证券市 场。 究其
原因， 随着 刚性 兑付 在 2014 年 初被 打破 ，之 前高 企 的无风 险利 率出 现向 下的 拐点， 证券 市场
的收益 风险 比逐 步提 高， 并导致 低估 值的 大盘 蓝筹 股在 2014 年全 年得 以重 估 ，而年 底超 出市
场预期 的降 息更 是加 速了 重估的 节奏 和幅 度， 因 此2014 年 A 股市 场本 质上 就 是大盘 蓝筹 股 估
值修复 的价 值投 资年 。2014 年本 基金 判断 铁路 设备 、农业 养殖 、军 工等 行业 存在较 大的 投资
机会， 并进 行了 适当 投资， 但 2013 年 本基 金重 仓持 有 品种因 各种 因素 在2014 年 持续下 跌， 使
得前三 季度 本基 金的 净值 表现不 理想 ； 在 判断 流动 性持续 宽裕 、 沪 港通 实施 等背景 下， 本基 金
四季度 大幅 增加 了低 估值 蓝筹股 配置 ， 重 点增 持了 地产、 非银 金融、 银行 、 家电、 汽车 等行 业
的持股 比例 ， 而 相关 个股 在四季 度的 大幅 上涨 使得 本基金 的净 值在 四季 度也 大幅回 升， 但前 三
季度的 落后 表现 使得 全年 的基金 净值 增长 率仍 低于 比较基 准 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 18.33% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 44.57% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2015 年国 内经 济仍 然面 临 较大的 压力 ：从 国内 看， 一是房 地产 市场 形势 依然 比较严
峻，政 府对 房地 产市 场的 政策选 择依 然艰 难， 二是 通缩压 力逐 步加 大以 及过 剩产能 解决
进展缓 慢； 从国 际看 ，除 美国经 济复 苏外 ，其 余发 达经济 体的 经济 依然 疲弱 ，欧元 的量
化宽松 和美 元升 值对2015 年国内 资本 流动 和人 民币 汇率影 响较 大。 基于 此， 我 们认为2015
年国内 经济 发展 重点 仍以 稳增长 为主 ，而 经济 结构 调整和 国企 改革 将继 续 深 化，市 场流
动性将 保持 宽裕 。
尽管 2015 年国 内经 济仍 将 面临较 大压 力， 但 政 府前 期稳增 长政 策对 经济 产生 的积极
影响将 在 2015 年逐 步体 现，国 内经 济预 计将 在 2015 年年 中逐 步企 稳回 升； 另一方 面，
居 民 资 产配 置 逐步 从地 产向 金 融 （证 券 ）转 变的 趋势 已 经 形成 并 在短 期内 难以 逆 转 ，因
此 本 基 金中 长 期看 好证 券市 场 的 发展 和 走势 。从 市场 的 估 值水 平 和未 来的 政策 趋 势 看，
2015 年 A 股 市场 价值 股重 估行情 有望 延续 ，而 绩优 成长股 也将 重新 获得 市场 的青睐 ： 注
册制推 进、 三 板公 司扩 容及 转 板 等政 策 预期 对中 小市 值 上 市公 司 的估 值带 来负 面 影 响，
而包含 期权 、A 股将 纳入 MSCI 指 数等 政策 预期 整体 对大盘 蓝筹 产生 积极 影响 。 在操 作上 ，
本基金 将继 续优 化组 合结 构， 回 避高 估值 创业板 个 股， 重 点关 注低 估值、 高 分红的 汽车 、
家电、 银行 等行 业持 ，看 好铁路 设备 、环 保、 军工 等景气 明显 回升 行业 内的 相关个 股。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的
约定， 制定 了内 部控 制措 施， 对 基金 估值 和会 计核 算的各 个环 节和 整个 流程 进行风 险控 制， 目
的 是 保 证基 金估 值 和会 计核 算 的 准确 性。 基 金会 计部 人 员 均具 备基 金 从业 资格 和 相 关工 作经
历。 本 公司 成立 了估 值委 员会， 并制 订有 关议 事规 则。 估 值委 员会 成员 包括 公司管 理层 、 督 察
长、 基 金会 计、 风 险管 理等 方面的 负责 人以 及相 关基 金经理 ， 所 有相 关成 员均 具有丰 富的 证券
基金行 业从 业经 验。 公司 估值委 员会 对估 值事 项发 表意见 ，评 估基 金估 值的 公允性 和合 理性 。
基金经 理是 估值 委员 会的 重要 成 员， 参加 估值 委员 会会议 ，参 与估 值程 序和 估值技 术的 讨论 。
估值委 员会 各方 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 基金持有人数或资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报告 期， 中国 建设 银行股 份有 限公 司在 本基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资 基
金法》 、基 金合 同、 托管 协 议和其 他有 关规 定， 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况的 说明
本 报告 期， 本托 管人 按照国 家有 关规 定、 基金 合同、 托管 协议 和其 他有 关规定 ， 对 本基 金
的基金 资产 净值 计算 、 基 金 费用开 支等 方面 进行 了认 真的复 核对 本基 金的 投资 运作方 面进 行了
监督， 发现 个别 监督 指标 受市场 影响 被动 超出 监督 比例， 未发 现基 金管 理人 有损害 基金 份额 持
有人利 益的 行为 。
报 告期 内， 本基 金未 实施利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报告
上 投 摩 根大 盘 蓝筹 股 票型证 券 投 资基 金2014 年度 财务 会 计 报告 已 由普 华 永道中 天 会 计师 事务
所审计 、注 册会 计师 汪棣 、王灵 签字 出具 了“ 无保 留意见 的审 计报 告” （编 号 ： 普华 永道 中天
审字(2015) 第20466 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 6.1
年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1 25,284,451.08 10,272,713.49
结算备 付金
1,234,525.17 1,625,974.35
存出保 证金
207,077.44 349,794.65
交易性 金融 资产
7.4.7.2 250,234,332.83 321,477,500.36
其中： 股票 投资
250,234,332.83 305,507,900.36
基金投 资
- -
债券投资
- 15,969,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4 - 24,000,000.00
应收证 券清 算款
- 1,935,697.62
应收利 息
7.4.7.5 4,622.45 449,082.58
应收股 利
- -
应收申 购款
4,810,463.22 149,810.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6 - -
资产总 计
281,775,472.19 360,260,573.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,962,417.25 810,752.45
应付管 理人 报酬
324,272.80 456,239.53
应付托 管费
54,045.45 76,039.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7 858,289.50 1,139,748.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8 364,217.84 364,441.70
负债合 计
6,563,242.84 2,847,221.93
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9 223,261,908.32 343,009,465.95
未分配 利润
7.4.7.10 51,950,321.03 14,403,885.20
所有者 权益 合计
275,212,229.35 357,413,351.15
负债和 所有 者权 益总 计
281,775,472.19 360,260,573.08
注： 报告 截止 日 2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.233 元， 基金 份额 总额 223,261,908.32
份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
一、收入
49,588,515.42 205,620,196.37
1. 利息 收入
578,087.93 874,814.19
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 234,642.05 447,776.75
债券利 息收 入
310,112.32 408,092.85
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
33,333.56 18,944.59
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
49,022,053.12 221,309,952.59
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 47,200,610.44 218,010,873.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13 102,923.20 31,060.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15 1,718,519.48 3,268,019.45
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.16 -73,118.37 -17,079,392.21
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “-” 号填
列）
7.4.7.17
61,492.74 514,821.80
减：二、费用
10,398,202.76 19,231,513.87
1 ．管 理人 报酬
4,282,648.13 8,752,523.54
2 ．托 管费
713,774.56 1,458,753.90
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用
7.4.7.18 5,017,143.89 8,636,798.43
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用
7.4.7.19 384,636.18 383,438.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
39,190,312.66 186,388,682.50
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
39,190,312.66 186,388,682.50
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 上投 摩根 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 343,009,465.95 14,403,885.20 357,413,351.15
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
- 39,190,312.66 39,190,312.66
动数（ 本期 利润 ）
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-119,747,557.63 -1,643,876.83 -121,391,434.46
其中：1. 基 金申 购款 58,084,573.70 3,152,338.94 61,236,912.64
2. 基金 赎回 款 -177,832,131.33 -4,796,215.77 -182,628,347.10
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 223,261,908.32 51,950,321.03 275,212,229.35
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
857,583,233.75 -164,140,217.90 693,443,015.85
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 186,388,682.50 186,388,682.50
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-514,573,767.80 -7,844,579.40 -522,418,347.20
其中：1. 基 金申 购款
151,960,670.56 1,246,905.99 153,207,576.55
2. 基金 赎回 款 -666,534,438.36 -9,091,485.39 -675,625,923.75
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 343,009,465.95 14,403,885.20 357,413,351.15
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 胡志 强 ， 会计 机构 负责 人：张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ” ) 经中 国证 券监 督 管理委 员会
( 以下 简称 “中 国证 监会 ”)证监 基金 字[2010]1245 号《关 于 核 准上 投摩 根大 盘蓝筹 股票 型证
券投资 基金 募集 的批 复》 核准， 由上 投摩 根基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资
基金法 》 和 《上 投摩 根大 盘蓝筹 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金 为契 约
型开放 式， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,190,182,910.59
元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所有 限公 司普 华永 道中天 验字(2010) 第 408 号验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 上投 摩根 大盘 蓝筹 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2010 年
12 月 20 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额为 1,190,330,307.52 份基金 份额 ，其
中认购 资金 利息 折 合147,396.93 份 基金 份额 。本 基 金的基 金管 理人 为上 投摩 根基金 管理 有限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 基金
合同》 的有 关规 定， 本 基金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市
的股票 、 债 券、 货币 市场 工具、 权证 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 。 本 基金 投资组 合中 股票 投资 比 例 为基金 总资 产 的 80%-95% ， 债券类 资产 投资
比例为 基金 资产 的0-20% ， 权证投 资占 基金 资产 净值 的比例 为0-3%， 并保 持不 低于基 金资 产净
值 5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 本 基金投 资重 点是 大盘 蓝筹 股票 ，80% 以上 的
股票类 资产 属于 上述 投资 方向所 确定 的内 容。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指数 收益 率
×85%+ 上证 国债 指数 收益 率×15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 03 月 25 日批 准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基
本准则 》 、各 项具 体会 计准 则及相 关规 定( 以下 合称 “ 企业会 计准 则 ”)、 中国 证 监会 颁 布的 《证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、 中 国证 券 投 资 基金 业 协会 颁
布的 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 、 《上 投摩 根大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 基 金合 同》
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2014 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2014
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本报告 期内 ，财 政部 颁布 了《企 业会 计准 则 第 39 号 ——公 允价 值计 量》 、 《企 业会计 准则
第 40 号—— 合 营安 排》 、 《 企业会 计准 则 第 41 号—— 在其他 主体 中权 益的 披露 》 和修订 后的 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则 第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则
第 30 号—— 财 务报 表列 报 》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 ——合 并财 务报 表》 以及 《 企业会 计准 则
第 37 号—— 金 融工 具列 报 》 等准 则， 并要 求除 《企 业 会计准 则 第 37 号—— 金 融 工具列 报》 自
2014 年度 财务 报表 起施 行 外， 其 他准 则 自 2014 年 7 月 1 日 起施 行。 本基 金根 据要求 执行 上述
企业会 计准 则， 执行 上述 准则对 基金 财务 报表 无影 响。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
财政部 于 2014 年颁 布《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则第 40
号 —— 合营 安排 》 、 《 企业 会计准 则 第 41 号—— 在 其 他主体 中权 益的 披露 》和 修订后 的《 企业
会计准 则 第2 号 —— 长期 股权投 资》 、 《企 业会 计准 则第 9 号—— 职 工薪 酬》 、 《企业 会计 准则 第
30 号 —— 财务 报表 列报》 、 《企 业会 计准 则第33 号 —— 合并 财务 报表 》 以及 《 企业会 计准 则第
37 号 —— 金融 工具 列报》 ， 要求除 《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工 具列 报 》 自 2014 年 度财
务报表 起施 行外 ，其 他准 则自 2014 年 7 月 1 日起 施 行。上 述准 则对 本 基 金本 报告期 无重 大影
响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的
通知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。 基 金买 卖股 票 、
债券的 差价 收入 不予 征 收 营业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入 ， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支付 利 息时 代扣 代
缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金 从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股
期限 在1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ， 其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 在 1 个月
以上 至1 年(含1 年) 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税 所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25% 计
入应纳 税所 得额 。 对 基金 持有的 上市 公司 限售 股， 解禁后 取得 的股 息、 红利 收入， 按照 上述 规
定计算 纳税 ， 持股 时间 自 解禁日 起计 算 ； 解 禁前 取 得的股 息 、 红 利收 入继 续 暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个 人所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管理人、注册登记机 构、基金销售
机构
中国建设 银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司( “ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司 基金管理人的股东上海国 际信托有限公
司控制 的公 司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管理人的股东上海国 际信托有限公
司控制 的公 司
J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,282,648.13 8,752,523.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,629,476.98 2,849,602.83
注： 支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X1.5%/ 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
713,774.56 1,458,753.90
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净 值 0.25% 的年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当 年天 数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 25,284,451.08 207,888.89 10,272,713.49 402,461.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原
因
期 末估值
单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
002509 天广消防 14/08/19
重大资产
重组 12.27 未复牌 未复牌
158,759
1,629,231.90
1,947,972.93
300063 天龙集团 14/12/01
重大资产
重组 17.75 未复牌 未复牌
327,600
5,383,823.74
5,814,900.00
300071 华谊嘉信 14/12/29 重大事项 16.40 15/01/30 16.00
202,800
3,512,997.99
3,325,920.00
注： 本基 金截 至 2014 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的
最低层 次决 定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产
中属于 第一 层次 的余 额 为239,145,539.90 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为11,088,792.93 元 ，无
属于第三层次的余额(2013 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 294,192,678.36 元，第二层次
27,284,822.00 元， 无第 三层次)。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交易 所上 市的 股 票和债 券，若 出现 重大 事 项停牌 、交易 不活 跃(包 括 涨跌停 时的
交易不 活跃)、 或属 于非 公 开发行 等情 况， 本基 金不会 于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易
不活跃 期间 及限 售期 间将 相关股 票和 债券 的公 允价 值列入 第一 层 次 ； 并 根据 估 值调整 中采 用的
不可观 察输 入值 对于 公允 价值的 影响 程度 ， 确 定相 关 股票和 债券 公允 价值 应属 第二层 次还 是 第
三层 次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无 。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2014 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月
31 日 ：同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与公
允价值 相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 250,234,332.83 88.81
其中： 股票 250,234,332.83 88.81
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
买入返 售金 融资 产 - -
5 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,518,976.25 9.41
7 其他各 项资 产 5,022,163.11 1.78
8 合计 281,775,472.19 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,861,803.75 2.13
C 制造业 66,450,305.68 24.15
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,869,672.00 1.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,727,560.68 2.81
J 金融业 110,162,410.72 40.03
K 房地产 业 53,836,660.00 19.56
L 租赁和 商务 服务 业 3,325,920.00 1.21
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
5
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 250,234,332.83 90.92
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 675,600 17,829,084.00 6.48
2 600048 保利地 产 1,628,600 17,621,452.00 6.40
3 600016 民生银 行 1,430,200 15,560,576.00 5.65
4 601318 中国平 安 198,200 14,807,522.00 5.38
5 600000 浦发银 行 784,300 12,305,667.00 4.47
6 000002 万科A 872,000 12,120,800.00 4.40
7 601628 中国人 寿 308,800 10,545,520.00 3.83
8 000001 平安银 行 572,148 9,062,824.32 3.29
9 600519 贵州茅 台 39,800 7,546,876.00 2.74
10 601328 交通银 行 1,068,700 7,267,160.00 2.64
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站的年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 34,441,633.78 9.64
2 600887 伊利股 份 32,506,517.25 9.09
3 600406 国电南 瑞 27,427,122.70 7.67
4 600028 中国石 化 27,157,173.24 7.60
5 600518 康美药 业 26,019,144.84 7.28
6 600016 民生银 行 23,366,806.22 6.54
7 600048 保利地 产 18,019,719.95 5.04
6
8 600837 海通证 券 17,232,017.26 4.82
9 600030 中信证 券 17,178,017.74 4.81
10 000024 招商地 产 17,049,428.32 4.77
11 002415 海康威 视 16,665,115.18 4.66
12 600893 中航动 力 16,056,167.76 4.49
13 002008 大族激 光 14,992,672.41 4.19
14 300058 蓝色光 标 14,858,159.99 4.16
15 002022 科华生 物 14,562,922.65 4.07
16 600000 浦发银 行 14,163,353.93 3.96
17 600535 天士力 14,106,917.79 3.95
18 300026 红日药 业 13,981,836.06 3.91
19 600998 九州通 13,955,378.54 3.90
20 002241 歌尔声 学 13,293,771.00 3.72
21 601398 工商银 行 13,208,387.00 3.70
22 000002 万科 A 13,080,316.19 3.66
23 300115 长盈精 密 12,632,729.56 3.53
24 600150 中国船 舶 12,357,647.85 3.46
25 000625 长安汽 车 11,738,037.38 3.28
26 300263 隆华节 能 11,537,249.76 3.23
27 000712 锦龙股 份 11,425,875.08 3.20
28 600690 青岛海 尔 11,297,356.11 3.16
29 002565 上海绿 新 11,216,935.99 3.14
30 002309 中利科 技 10,821,413.40 3.03
31 600667 太极实 业 10,703,627.92 2.99
32 000402 金融街 10,434,401.51 2.92
33 000558 莱茵置 业 10,378,686.48 2.90
34 600597 光明乳 业 10,319,123.33 2.89
35 600109 国金证 券 10,214,413.60 2.86
36 002390 信邦制 药 10,098,969.52 2.83
37 002038 双鹭药 业 10,015,920.14 2.80
38 300207 欣旺达 9,744,079.42 2.73
39 000001 平安银 行 9,741,544.81 2.73
40 002444 巨星科 技 9,639,111.17 2.70
41 300090 盛运股 份 9,589,403.13 2.68
42 600104 上汽集 团 9,467,009.62 2.65
43 300157 恒泰艾 普 9,460,902.30 2.65
44 000671 阳光城 9,398,092.54 2.63
45 601328 交通银 行 9,180,517.00 2.57
46 300070 碧水源 9,117,784.74 2.55
47 600557 康缘药 业 8,574,987.05 2.40
48 000400 许继电 气 8,560,591.23 2.40
7
49 002375 亚厦股 份 8,204,264.04 2.30
50 600079 人福医 药 8,045,036.63 2.25
51 002081 金螳螂 8,006,878.40 2.24
52 600276 恒瑞医 药 7,826,394.56 2.19
53 000516 国际医 学 7,707,675.92 2.16
54 300133 华策影 视 7,669,903.59 2.15
55 600050 中国联 通 7,444,353.00 2.08
56 601336 新华保 险 7,368,075.00 2.06
57 600138 中青旅 7,339,752.62 2.05
58 002475 立讯精 密 7,249,247.76 2.03
59 600804 鹏博士 7,211,413.75 2.02
注： “买 入金 额” （ 或 “买 入 股票成 本” ） 、 “卖 出金 额” （或 “卖 出股 票收 入” ） 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600406 国电南 瑞 43,526,430.49 12.18
2 600028 中国石 化 27,477,737.30 7.69
3 002038 双鹭药 业 26,111,462.53 7.31
4 002241 歌尔声 学 26,065,516.53 7.29
5 600518 康美药 业 24,490,226.16 6.85
6 601318 中国平 安 24,457,029.77 6.84
7 600887 伊利股 份 24,093,728.51 6.74
8 002236 大华股 份 23,676,921.50 6.62
9 600535 天士力 22,474,769.02 6.29
10 002353 杰瑞股 份 22,309,138.67 6.24
11 002415 海康威 视 21,005,151.24 5.88
12 000800 一汽轿 车 20,958,618.46 5.86
13 600893 中航动 力 18,543,208.00 5.19
14 002022 科华生 物 18,225,582.43 5.10
15 300070 碧水源 15,752,512.79 4.41
16 000661 长春高 新 15,638,593.00 4.38
17 002008 大族激 光 15,474,515.85 4.33
18 002390 信邦制 药 15,346,775.86 4.29
19 600109 国金证 券 15,343,406.98 4.29
20 300115 长盈精 密 15,288,067.76 4.28
21 600837 海通证 券 15,028,845.96 4.20
22 300058 蓝色光 标 14,809,411.60 4.14
8
23 002309 中利科 技 14,118,139.83 3.95
24 601398 工商银 行 13,744,879.49 3.85
25 600150 中国船 舶 13,581,177.94 3.80
26 600276 恒瑞医 药 13,528,445.49 3.79
27 600030 中信证 券 13,294,734.93 3.72
28 300026 红日药 业 13,002,836.71 3.64
29 002191 劲嘉股 份 12,200,361.48 3.41
30 000049 德赛电 池 12,145,969.65 3.40
31 002565 上海绿 新 11,889,472.14 3.33
32 600016 民生银 行 11,812,036.05 3.30
33 600998 九州通 11,637,742.08 3.26
34 300263 隆华节 能 11,281,361.66 3.16
35 600667 太极实 业 11,042,756.33 3.09
36 002444 巨星科 技 10,472,396.65 2.93
37 000558 莱茵置 业 10,424,505.58 2.92
38 300157 恒泰艾 普 10,291,665.09 2.88
39 000671 阳光城 10,206,185.83 2.86
40 601377 兴业证 券 10,005,896.00 2.80
41 300207 欣旺达 9,709,024.34 2.72
42 300090 盛运股 份 9,487,100.56 2.65
43 600597 光明乳 业 9,268,606.74 2.59
44 000400 许继电 气 9,037,556.20 2.53
45 300113 顺网科 技 9,027,497.39 2.53
46 002375 亚厦股 份 8,847,764.43 2.48
47 000516 国际医 学 8,748,905.07 2.45
48 601633 长城汽 车 8,681,520.35 2.43
49 600557 康缘药 业 8,584,700.78 2.40
50 000402 金融街 8,417,044.06 2.35
51 300228 富瑞特 装 8,344,013.11 2.33
52 002475 立讯精 密 8,312,842.16 2.33
53 002104 恒宝股 份 8,258,652.40 2.31
54 300133 华策影 视 8,184,465.24 2.29
55 600079 人福医 药 8,071,199.04 2.26
56 002648 卫星石 化 7,906,524.90 2.21
57 002081 金螳螂 7,875,295.17 2.20
58 000852 江钻股 份 7,776,320.20 2.18
59 000768 中航飞 机 7,763,946.09 2.17
60 000625 长安汽 车 7,685,542.95 2.15
61 600048 保利地 产 7,674,785.93 2.15
62 300339 润和软 件 7,670,355.20 2.15
63 000562 宏源证 券 7,542,412.00 2.11
9
64 600050 中国联 通 7,512,390.97 2.10
65 600138 中青旅 7,484,931.27 2.09
66 002701 奥瑞金 7,461,827.56 2.09
67 002400 省广股 份 7,427,257.16 2.08
68 000977 浪潮信 息 7,350,053.92 2.06
69 300144 宋城演 艺 7,346,654.13 2.06
70 600446 金证股 份 7,213,892.06 2.02
注： “买 入金 额” （ 或 “买 入 股票成 本” ） 、 “卖 出金 额” （或 “卖 出股 票收 入” ） 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,575,569,178.82
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,677,995,561.62
注： “买 入金 额” （ 或 “买 入 股票成 本” ） 、 “卖 出金 额” （或 “卖 出股 票收 入” ） 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
10
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 207,077.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,622.45
5 应收申 购款 4,810,463.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,022,163.11
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
11
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
6,596 33,848.08 9,528,639.88 4.27% 213,733,268.44 95.73%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 22,737.39 0.0102%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有份 额总 数（ 万份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2010 年12 月 20 日) 基金 份额 总额 1,190,330,307.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 343,009,465.95
本报告 期基 金总 申购 份额 58,084,573.70
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 177,832,131.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 223,261,908.32
12
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2014 年 4 月 9 日发布 公告 ：因 工作 需要 ，胡志 强先 生自 2014 年 4 月 3 日 起不 再担 任本
公司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经 理助 理
职务。 本基 金托 管 人 2014 年 11 月 03 日 发布 公告 ， 聘任赵 观甫 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 报告 期内 ，本 基金未 发生 改聘 为其 审计 的会 计 师事 务所 情况 。报 告年度 应支 付给 聘任 普华 永道
中天会 计师 事务 所有 限公 司的报 酬 为 60,000 元， 目 前该审 计机 构已 提供 审计 服务的 连续 年限 为 4 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内， 管理 人、托 管人 未受 稽查 或处 罚，亦 未发 现管 理人 、托 管人的 高级 管理 人员 受稽 查或
处罚。
13
11.7 基金租用证券公司交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 1 1,457,441,060.93 44.80% 1,326,856.50 44.80% -
海通证 券 1 1,402,354,322.95 43.10% 1,276,710.73 43.10% -
招商证 券 1 393,595,894.79 12.10% 358,330.27 12.10% -
广发证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注：1. 上述佣金按市场佣 金率计算，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好, 经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4 ）具 备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易设 施符 合代理 本基 金进行证 券交 易的需 要, 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 。
5 ）研 究实 力较强, 有固定的 研究 机构和 专门 研究人员, 能及时 、定 期、全 面地为 本基 金提供 宏观 经
济、行 业情 况、 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关 部门 依据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2014 年 本基 金无 新增 席 位，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 其它交易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
14
上海证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - - - -
海通证券 6,003,000.00 100.00% 222,400,000.00 100.00% - - - -
招商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - - - -
广发证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - - - -
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一五年三月二十六日
