诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
诺 德 主题 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 诺德 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年三 月二十 六日诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 诺德灵 活配 置混 合
场内简 称 /
基金主 代码 571002
交易代 码 571002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 5 日
基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,117,528.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 关注 中国 在经 济崛起 过程 中带 来的 结构 性变化 ， 及时 把握 宏观
投资趋 势， 通过 准确 的主 题配置 和精 选个 股， 追求 资产长 期稳 定的 增值 ，
在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 长
期稳定 回报 。
投资策 略
本基金 深刻 分析 影响 国家 经济发 展和 企业 盈利 的关 键和趋 势性 因素 ， 及时
把握中 国经 济崛 起过 程中 主题演 变带 来的 投资 机会 ， 强 调对 上市 公司 基本
面的深 入研 究 ， 精 心挑 选 主题演 变中 的优 势企 业 。 充分挖 掘企 业的 投资 价
值基础 上， 确保 一定 的安 全边际 ，进 行中 长期 投资 。
本基金 重视 自上 而下 的主 题发掘 ， 通过 对宏 观经 济 中制度 性 、 结 构性 或周
期性发 展趋 势的 研究 ， 把 握中国 经济 崛起 的产 业变 迁， 从而 了解 中国 产业
演进的 趋势 ， 寻 找到 中长 期发展 趋势 良好 的企 业。 本基金 管理 人认 为： 和
谐社会 、 自 主创 新、 产 业 升级、 消费 升级 将是 与中 国经济 崛起 相关 度最 大
的四大 主题 ，将 这 四 大主 题贯彻 到研 究中 ，以 此确 立投资 的重 点领 域。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数+40%× 上证国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为偏 股型 的混 合型 基金 ， 风 险和 收益 水平 高 于货币 市场 基金 和债 券诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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型基金 ， 低于 股票 型基 金 ， 属于风 险较 高 、 收 益较 高 的证券 投资 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张欣 田青
联系电 话 021 －68879999 010-67595096
电子邮 箱 alan.chang@lordabbettchina.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-888-0009 010-67595096
传真 021 －68877727 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.nuodefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 9,073,567.40 7,317,456.74 -7,786,637.47
本期利 润 7,746,207.48 4,385,190.65 -1,428,980.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2016 0.0869 -0.0210
本期基 金份 额净 值增 长率 18.91% 7.76% -1.80%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4320 0.2043 0.0931
期末基 金资 产净 值 35,969,515.92 50,550,034.17 74,098,038.81
期末基 金份 额净 值 1.4320 1.2043 1.1176
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。表 中的 “期末” 均指 报告 期最 后一 日， 无 论该日 是否 为开 放日
或交易 所的 交易 日。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
4、 本 基金 合同 生效 日 为 2008 年 11 月 5 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.66% 1.41% 25.54% 0.99% -18.88% 0.42%
过去六 个月 20.91% 1.17% 35.92% 0.79% -15.01% 0.38%
过去一 年 18.91% 1.11% 31.20% 0.73% -12.29% 0.38%
过去三 年 25.82% 1.11% 35.24% 0.78% -9.42% 0.33%
过去五 年 14.71% 1.14% 9.41% 0.82% 5.30% 0.32%
自基金 合同 生
效起至 今
43.20% 1.21% 80.49% 0.93% -37.29% 0.28%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指数*60%+ 上证国 债指 数*40% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2008 年 11 月 5 日 至 2014 年 12 月 31 日) 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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注：诺 德主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金成 立 于 2008 年 11 月 5 日， 图示 时间段 为 2008 年
11 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日。
本基金 建仓 期间 自 2008 年 11 月 5 日至 2009 年 5 月 4 日 ， 报告 期结 束资 产配 置比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指数*60%+ 上证 国债指 数*40% 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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注：本 图为 基金 过 2010 年至 2014 年 12 月 31 日的 基 金净值 增长 率与 业绩 基准 收益率 比较 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 成立 于 2008 年 11 月 5 日， 自基 金合 同生 效以来 未发 生利 润分 配事 项。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
诺德基 金管 理有限 公司 经 中国证 监会 证监基 金字[2006]88 号 文批 准设 立。 公 司股东 为诺 德． 安
博特资 产管 理公 司 （Lord, Abbett & Co., LLC) 、 长 江 证券股 份有 限公 司 、 清 华 控股有 限公 司 ， 注 册地
为上海 ，注 册资 本为 1 亿 元人民 币。 截至 本报 告期 末，公 司管 理了 九只 开放 式基金 ：诺 德价 值优 势
股票型 证券 投资 基金 、 诺德 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 诺 德增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、
诺德成 长优 势股 票型 证券 投资基 金、 诺德中 小盘 股 票型证 券投 资基 金、 诺 德 优选 30 股 票型 证券 投资
基金、 诺德 双翼 分级 债券 型证券 投资 基金 、诺 德周 期策略 股票 型证 券投 资基 金、诺 德深 证 300 指数
分级证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 证券从 业 说明 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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理）期限 年限
任职日 期 离任日 期
朱红
本基金 基金 经
理
2014-04-0
1
- 6
大 连 理 工 大 学 工 商 管 理 硕 士 。
2007 年 8 月至 2009 年 10 月在新
华 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部
担 任 投 资 总 监 助 理 、 基 金 经 理 助
理。2009 年 11 月 加入 诺 德至今 ，
先 后 担 任 投 资 研 究 部 高 级 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务 。 具 有
丰 富 的 行 业 经 验 和 金 融 领 域 的 投
资研究 经验 。
陈国光
本基金 基金 经
理、诺 德周 期
策略股 票型 证
券投资 基金 基
金经理
2012-05-1
5
2014-04-01 12
清华大 学工 商管 理硕 士。2002 年
7 月至 2006 年 5 月， 任职 于清华
兴 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ， 从 事 投
资研究 工作 ；2006 年 8 月 起任职
于 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 研
究部 ， 历 任研 究员 、 高级 研究员 、
基 金 经 理 助 理 等 职 务 。 陈 国 光 先
生具有 基金 从业 资格 。
注：任 职日 期是 指本 公司 总经理 办公 会作 出决 定并 履行必 要备 案程 序后 对外 公告的 任职 日期 ；
证券从 业的 含义 遵守 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运
作管理办法》等法律、法 规和监管部门的相关规定 ，依照诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管
理和运用基金资产，在认 真控制投资风险的基础上 ，为基金份额持有人谋取 最大利益，没有损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为保证各类受托投资资金 的安全，保证本公司各项 资产管理业务的正常运行 ，维护投资者的合
法权益，根据《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基金管理公司 管理办法》 、 《证 券投资
基金管理公司公平交易制 度指导意见》等法律、法 规、规范性文件的规定， 基金管理人制定并实施
了 《 诺德基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 确 保在投 资管 理活 动中 公平 对待所 有投 资组 合， 严
防直接或者通过与第三方 的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送，其 规范的范围包括境内上
市股票、债券的一级市场 申购、二级市场交易等投 资管理活动，同时包括授 权、研究分析、投资决诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。具 体的 控制 措施 包括：
一、实施信息隔离制度： 公司建立投资组合投资信 息的管理及保密制度，不 同投资组合经理之
间的持 仓和 交易 等重 大非 公开投 资信 息相 互隔 离；
二、公平分享研究分析报 告：所有研究报告均在公 司内网平台上发布，但是 禁止在其他公开渠
道发布 ，各 组合 经理 同步 获取研 究分 析报 告资 料；
三、严格控制同日反向交 易：原则上禁止不同投资 组合之间的同日反向交易 ，确实由于投资组
合的投资决策或流动 性等 需要而发生的同日反向交 易，相关投资组合经理应 向投资决策委员会提供
决策依 据并 留存 记录 备案 ；
四、公平执行交易指令 ： （1 ）交易员对于接收到的交 易指令依照时间优先、价 格优先的顺序执
行。在执行多个投资组合 在同一时点就同一证券下 达的相同方向的投资指令 时，除需经过公平性审
核的例外指令外，必须开 启系统的公平交易开关 ； （2）不同投资组合参与银行 间市场交易、交易所
大宗交 易等 非集 中竞 价交 易， 对 于需 要分 配交 易量 的交易 ， 应 当填 写 《公 平 交易审 批表 》 ， 按 比例 分
配的原则实施分配，保证 不同投资组合获得公平的 交易机会； （3）对 于部分 债券 一级市场申购、非
公开发行股票申购等以公 司名义进行的交易，各投 资组合经理应在交易前独 立地确定各投资组合的
交易价格和数量，集中交 易室应按照价格优先、比 例分配的原则对交易结果 进行分配； （4）对 于由
于特殊原因无法通过投资 交易系统公平交易模块分 配的交易，应当实施公平 性审核，填写《公平交
易审批 表》 ，报 公司 投资 总 监或分 管投 资的 高管 审批 后实施 。
五、实施事前审核和事后 稽核：公司风险管理部门 根据市场公认的第三方信 息对各投资组合与
交易对手之间议价交易的 交易价格公允性进行事前 审查，对公平交易的不同 投资组合同日和临近交
易日的反向交 易以及可能 导致不公平交易和利益输 送的异常交易行为进行事 中监控，对不同投资组
合临近 交易 日的 同向 交易 的交易 时机 和交 易价 差进 行事后 分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 公平 交易 制 度总体 执行 情况 良好。 本 公司 在 2014 年 各季 度末 对 连续四 个季 度期 间
内、 不同 时间 窗下 （ 日内 、3 日内 、5 日 内） 公司 管 理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行专 项
分析 。 经 T 检 验分 析和 贡 献率分 析 ， 本 投资 组合 与 其他投 资组 合日 内 、3 日内、5 日内 的同 向交 易不
存在显 著占 优或 占劣 的情 况，也 未发 现其 他存 在利 益输送 的情 况。
4.3.3 异常交易行 为的专项 说明
公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 制 定了 《诺 德基
金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 管理 办法 》 ， 明 确公司 对投 资组 合的 同向 与反向 交易 和其 他日 常诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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交易行为进行监控，并对 发现的异常交易行为进行 报告。该办法覆盖异常交 易的类型、界定标准、
监控方法与识别程序、对 异常交易的分析报告等内 容并得到有效执行。本报 告期内，本基金与其它
组 合之间未 有参与交 易所公 开竞价同 日反向交 易成交 较少的单 边交易量 超过该 证券当日 成交量 5%
的交易 ，也 未发 现存 在不 公平交 易的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金 的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年上半年市场在宏观 经济增速放缓，经济结构 转型的大背景下，大盘蓝 筹表现相对偏弱，
代表新 经济 的创 业板 、资 产并购 重组 等题 材表 现活 跃，下 半年 特别 是 11 月 央行降 息后, 市 场风 格转
换明显,以 券商、 地产 等为 代表的 大盘 蓝筹 快速 上涨 ， 创业 板由 于前 期涨 幅较 大， 部 分行 业个 股估 值
偏高， 指数 高位 震荡 ，个 股分化 加剧 。
一季度 本基 金采 取了 “ 周 期 类个股+ 自下 而上 确定 性成 长个股 ” 的 配置 格局， 二三 季度加 大了 估值
合理的确定性成长股配置 力度，四季度仍然以成长 股为主，适当配置了低估 值蓝筹。全年本基金跑
输比较 基准 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.4320 元， 累 计净 值为 1.4320 元 。 本报 告期 份额
净值增 长率 为 18.91% ，同 期业绩 比较 基准 增长 率 为 31.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2015 年， 在 政策 刺激 托底， 经济 结构 转型 升级 的大背 景下 ， 坚 持科 技创 新、 发 展新 的商 业
模式 、 锐 意转 型进 取具 有核 心竞争 力的 行业 和 公 司仍 然会受 到市 场的 高度 关注 ， 具有长 期投 资价 值 。
随着年报及一季报业绩的 逐渐披露，部分业绩低于 预期，前期涨幅较大、估 值泡沫化的公司可能存
在调整 风险 。 低 估值 蓝筹 由于去 年四 季度 涨幅 较大 ， 短期 内可 能会 震荡 调整， 但随着 国企 资产 注入 、
混合所有制、股权激励等 改革措施的推进，低估值 蓝筹公司在调整充分后也 可能存在着投资机会。
本基金将加大对相关行业 和个股的研究和跟踪力度 ，以业绩稳定成长公司配 置为主，适当关注低估
值蓝筹 ，努 力获 得长 期稳 定收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
为了确保基金估值严格执 行新会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关 于估值的约定，更
好地保护基金份额持有人 的合法权益，基金管理人 制定并修订了《诺德基金 管理有限公司证券投资诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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基金估 值制 度》 （以 下简 称 “ 估值 制度 ”。）
根据估 值制 度， 基金 管理 人设立 了专 门的 估值 委员 会。 估 值委 员会 由公 司投 资总监 、 运 营总 监、
清算登记部经理、基金会 计主管和法务主管组成， 所有相关成员均具备相应 的专业胜任能力和长期
相关工作经历。估值委员 会主要负责制定基金资产 的估值政策和程序，定期 评价现有估值政策和程
序的适 用性 以及 保证 估值 策略和 程序 的一 致性 。其 中 ：
基金会计主管主要负责制 定新的估值政策、方法和 程序，提供相关的会计数 据，并具体负责和
会计事 务所 及基 金托 管行 就估值 模型 、假 设及 参数 进行沟 通， 以支 持委 员会 的相关 决定 ；
运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施；
投资总监主要负责分析市 场情况，并在结合相关行 业研究员意见的基础上对 具体投资品种所处
的经济 环境 和相 关重 大事 项进行 判断 ；
法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性， 以及 负责具 体信 息披 露工 作。
根据估值制度，估值委员 会成员中不包括基金经理 。本报告期内，上述参与 流程各方之间不存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 ， 自 2014 年 8 月 8 日 起截 至 2014 年 12 月 31 日，
本基金连续六十个工作日 出现基金净值低于五千万 的情形。本基金管理人以 及相关机构正在就可行
的解决 方案 进行 探讨 论证 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注 册会 计师 签
字出具 了普 华永 道中 天审 字(2015) 第 20653 号标 准无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正
文查看 审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 诺德 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 3,713,189.97 3,661,041.84
结算备 付金 110,748.63 1,201,958.75
存出保 证金 10,494.15 22,086.81
交易性 金融 资产 32,653,317.01 35,156,525.56
其中： 股票 投资 28,320,578.41 34,977,185.56
基金投 资 - -
债券投 资 4,332,738.60 179,340.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 11,000,000.00
应收证 券清 算款 27,643.48 9,166.66
应收利 息 13,838.03 10,433.29
应收股 利 - -
应收申 购款 894.63 16,800.77
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 36,530,125.90 51,078,013.68
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 24,559.28 -
应付赎 回款 40,672.88 46,791.80
应付管 理人 报酬 50,801.19 64,695.43
应付托 管费 8,466.88 10,782.57
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 64,937.28 34,509.12
应交税 费 11,132.60 11,132.60
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 360,039.87 360,067.99
负债合计 560,609.98 527,979.51
所有者权益： - - 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
第 14 页共 35 页
实收基 金 25,117,528.58 41,976,112.82
未分配 利润 10,851,987.34 8,573,921.35
所有者权益合计 35,969,515.92 50,550,034.17
负债和所有者权益总 计 36,530,125.90 51,078,013.68
注： 报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.4320 元， 基金 份额 总额 25,117,528.58 份。
7.2 利润表
会计主 体： 诺德 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
一、收入 9,266,005.62 6,177,604.61
1.利息 收入 259,404.60 575,188.60
其中： 存款 利息 收入 43,953.65 53,227.87
债券利 息收 入 13,026.08 32,273.08
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 202,424.87 489,687.65
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 10,323,912.40 8,523,720.64
其中： 股票 投资 收益 8,774,718.90 8,035,655.12
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,304,357.48 -9,800.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 244,836.02 497,865.52
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-1,327,359.92 -2,932,266.09 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
第 15 页共 35 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 10,048.54 10,961.46
减：二、费用 1,519,798.14 1,792,413.96
1．管 理人 报酬 708,598.15 876,374.17
2．托 管费 118,099.84 146,062.46
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 312,787.12 391,208.83
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 380,313.03 378,768.50
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 7,746,207.48 4,385,190.65
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 7,746,207.48 4,385,190.65
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 诺德 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
41,976,112.82 8,573,921.35 50,550,034.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 7,746,207.48 7,746,207.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-16,858,584.24 -5,468,141.49 -22,326,725.73 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
第 16 页共 35 页
其中：1.基 金申 购款 6,503,914.81 1,362,624.56 7,866,539.37
2.基金 赎回 款 -23,362,499.05 -6,830,766.05 -30,193,265.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
25,117,528.58 10,851,987.34 35,969,515.92
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
66,303,585.96 7,794,452.85 74,098,038.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,385,190.65 4,385,190.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-24,327,473.14 -3,605,722.15 -27,933,195.29
其中：1.基 金申 购款 4,171,845.88 675,424.24 4,847,270.12
2.基金 赎回 款 -28,499,319.02 -4,281,146.39 -32,780,465.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
41,976,112.82 8,573,921.35 50,550,034.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
第 17 页共 35 页
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 潘福 祥，主 管会 计工 作负 责人 ：潘福 祥， 会计 机构 负责 人：高 奇
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺德主 题灵活配置混合 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可 号 《 关于 核准 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 批
复》核准，由诺德基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》和《诺德主题灵活配
置混合型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式基 金，存续期限不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 238,700,715.81 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 有限 公
司普华 永道 中天 验字(2008) 第 164 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《诺德 主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2008 年 11 月 5 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
238,722,490.00 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 21,774.19 份 基金 份额。 本 基金的 基金 管理 人为
诺德基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《诺 德主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法公开发行、上市的股
票、债券、货币市场工具 、权证、资产支持证券以 及法律、法规或中国证监 会批准的允许基金投资
的其他 金融 工具 。 本 基金 的投资 组合 比例 为： 股票 资产占 基金 资产 的 30%-80% ； 债券 资 产 及其 他金
融工具 占基 金资 产 的 20%-70% ； 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府
债券。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：60% X 沪深 300 指数+40% X 上证 国债 指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人诺 德基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会 颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《诺德主题 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2014 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2014 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用 的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
财政部 于 2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《企 业会 计 准则 第 40 号——
合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露》 和修 订后 的 《企 业会 计准 则第 2
号—— 长期 股权 投资 》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企业 会计 准 则第 30 号 —— 财务 报表
列报》 、 《 企业 会计 准则 第 33 号—— 合 并财 务报 表》 以 及 《 企业 会计 准则 第 37 号 ——金 融工 具列 报》 ，
要求除 《企 业会 计准 则第 37 号—— 金 融工 具列 报》 自 2014 年度 财务 报表 起施 行 外， 其 他准 则自 2014
年 7 月 1 日 起施 行。 上述 准则对 本基 金本 报告 期无 重大影 响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本报告 期内 本基 金未 发生 会计估 计变 更事 项。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告 期内 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1) 以发行 基金 方式募 集资 金不属 于营 业税 征收范 围 ，不征 收营 业税 。基金 买 卖股票 、债 券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺德基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长江证 券股 份有 限公 司 (“ 长江证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
Lord Abbett &Co. LLC 基金管 理人 的股 东
清华控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
长江证 券 - - 15,263,939.64 6.09%
7.4.8.1.2 权证交易 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 业务。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 13,896.25 6.11% - -
注：1. 上述 佣金 按参 考市 场价格 经本 基金 的基 金管 理人与 对方 协商 确定 ， 以 扣除由 中国 证券 登
记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费后 的净 额列示 。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息
服务等 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 708,598.15 876,374.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 108,416.13 150,800.94
注：支 付基 金管 理人 诺德 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 * 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 118,099.84 146,062.46
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 * 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 9,989,005.50 19,989,005.50
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 9,989,005.50 9,989,005.50
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
39.77% 23.80%
注：基 金管 理人 诺德 基金 管理有 限公 司上 年度 可比 期间赎 回本 基金 的交 易委 托海通 证券 股份 有
限公司 办理 ，适 用费 率为 零。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 3,713,189.97 32,252.73 3,661,041.84 29,646.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00233
1
皖通科
技
2014-11
-07
重大资
产重组
15.42
2015-0
3-25
16.96 69,000.00 989,960.39 1,063,980.00 -
00250
7
涪陵榨
菜
2014-12
-19
发行股
份购买
资产
28.80
2015-0
3-23
31.68 36,508.00 871,585.93 1,051,430.40 -
30002
5
华星创
业
2014-11
-28
发行股
份购买
资产
20.01 - - 33,500.00 579,179.69 670,335.00 -
注： 本基 金截 至 2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
本报告 期末 本基 金未 从事 债券正 回购 交易 ，无 质押 债券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 29,867,571.61 元， 属于 第二 层次 的余额 为 2,785,745.40 元 ，无属 于第 三层 次的 余
额(2013 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 34,607,525.56 元 ， 第二层 次 549,000.00 元， 无第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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于 2014 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 28,320,578.41 77.53
其中： 股票 28,320,578.41 77.53
2 固定收 益投 资 4,332,738.60 11.86
其中： 债券 4,332,738.60 11.86
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,823,938.60 10.47
7 其他各 项资 产 52,870.29 0.14
8 合计 36,530,125.90 100.00
诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 15,136,246.01 42.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,507,805.50 12.53
J 金融业
6,522,178.00 18.13
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
2,154,348.90 5.99
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 28,320,578.41 78.73
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平 安 25,400 1,897,634.00 5.28 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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2 600015 华夏银 行 127,000 1,709,420.00 4.75
3 601601 中国太 保 44,200 1,427,660.00 3.97
4 000625 长安汽 车 78,100 1,283,183.00 3.57
5 002649 博彦科 技 37,370 1,182,760.50 3.29
6 000568 泸州老 窖 55,112 1,124,284.80 3.13
7 002023 海特高 新 49,286 1,084,292.00 3.01
8 002400 省广股 份 49,870 1,080,682.90 3.00
9 300178 腾邦国 际 40,700 1,073,666.00 2.98
10 002331 皖通科 技 69,000 1,063,980.00 2.96
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000625 长安汽 车 3,221,056.90 6.37
2 601601 中国太 保 3,097,534.83 6.13
3 300195 长荣股 份 2,952,422.00 5.84
4 300079 数码视 讯 2,889,883.74 5.72
5 601965 中国汽 研 2,363,022.00 4.67
6 002649 博彦科 技 2,356,982.20 4.66
7 600594 益佰制 药 2,327,192.69 4.60
8 600015 华夏银 行 2,286,540.00 4.52
9 000568 泸州老 窖 2,168,951.24 4.29
10 300290 荣科科 技 2,162,900.78 4.28
11 002400 省广股 份 2,147,547.00 4.25
12 300271 华宇软 件 2,106,255.00 4.17
13 300047 天源迪 科 2,103,117.00 4.16
14 000848 承德露 露 2,081,252.56 4.12
15 600557 康缘药 业 2,074,436.76 4.10
16 000800 一汽轿 车 2,061,118.00 4.08
17 300177 中海达 2,022,953.00 4.00
18 300178 腾邦国 际 1,787,365.04 3.54
19 300166 东方国 信 1,775,766.96 3.51
20 600643 爱建股 份 1,614,533.00 3.19
21 601318 中国平 安 1,598,613.00 3.16
22 002111 威海广 泰 1,592,436.00 3.15
23 600422 昆药集 团 1,548,698.83 3.06
24 002527 新时达 1,467,823.29 2.90
25 002465 海格通 信 1,457,307.76 2.88 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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26 002023 海特高 新 1,388,390.32 2.75
27 002358 森源电 气 1,362,689.30 2.70
28 600535 天士力 1,353,557.74 2.68
29 000915 山大华 特 1,346,775.43 2.66
30 002507 涪陵榨 菜 1,272,666.35 2.52
31 600196 复星医 药 1,260,302.00 2.49
32 002112 三变科 技 1,240,555.60 2.45
33 002331 皖通科 技 1,216,508.00 2.41
34 000739 普洛药 业 1,199,500.00 2.37
35 600252 中恒集 团 1,178,838.76 2.33
36 300203 聚光科 技 1,174,729.00 2.32
37 002437 誉衡药 业 1,163,019.00 2.30
38 600079 人福医 药 1,149,453.88 2.27
39 002657 中科金 财 1,090,503.63 2.16
40 300141 和顺电 气 1,081,988.00 2.14
41 300026 红日药 业 1,070,135.00 2.12
42 002502 骅威股 份 1,060,789.00 2.10
43 600315 上海家 化 1,041,088.80 2.06
44 300275 梅安森 1,026,700.70 2.03
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300290 荣科科 技 3,592,426.24 7.11
2 002630 华西能 源 3,071,166.90 6.08
3 000625 长安汽 车 2,639,824.64 5.22
4 300166 东方国 信 2,534,740.10 5.01
5 600369 西南证 券 2,492,171.00 4.93
6 300079 数码视 讯 2,479,199.12 4.90
7 002023 海特高 新 2,462,392.04 4.87
8 600406 国电南 瑞 2,444,926.44 4.84
9 002465 海格通 信 2,352,687.64 4.65
10 002111 威海广 泰 2,346,609.98 4.64
11 300024 机器人 2,113,124.00 4.18
12 600583 海油工 程 2,097,536.00 4.15
13 601377 兴业证 券 2,065,210.16 4.09
14 300074 华平股 份 2,016,703.00 3.99
15 601222 林洋电 子 1,956,331.99 3.87 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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16 601601 中国太 保 1,943,471.00 3.84
17 600741 华域汽 车 1,916,850.00 3.79
18 600585 海螺水 泥 1,894,095.15 3.75
19 601117 中国化 学 1,746,900.00 3.46
20 300195 长荣股 份 1,702,621.42 3.37
21 002657 中科金 财 1,690,971.57 3.35
22 600728 佳都科 技 1,603,184.00 3.17
23 300271 华宇软 件 1,559,762.13 3.09
24 002358 森源电 气 1,558,637.41 3.08
25 002437 誉衡药 业 1,513,222.48 2.99
26 300047 天源迪 科 1,429,240.00 2.83
27 601965 中国汽 研 1,391,058.79 2.75
28 000739 普洛药 业 1,386,363.00 2.74
29 300177 中海达 1,381,763.98 2.73
30 000848 承德露 露 1,375,088.67 2.72
31 002649 博彦科 技 1,330,984.09 2.63
32 000731 四川美 丰 1,276,549.00 2.53
33 002527 新时达 1,249,272.56 2.47
34 600535 天士力 1,231,271.31 2.44
35 600196 复星医 药 1,192,875.79 2.36
36 000915 山大华 特 1,184,517.10 2.34
37 000800 一汽轿 车 1,167,779.98 2.31
38 300275 梅安森 1,157,913.80 2.29
39 600079 人福医 药 1,154,345.25 2.28
40 300178 腾邦国 际 1,137,548.00 2.25
41 600594 益佰制 药 1,133,259.00 2.24
42 300026 红日药 业 1,099,324.00 2.17
43 600352 浙江龙 盛 1,095,393.00 2.17
44 600252 中恒集 团 1,058,710.20 2.09
45 002502 骅威股 份 1,036,821.00 2.05
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 93,669,744.56
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 107,245,706.56
注：" 买入 股票 成本" 、“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,332,738.60 12.05
8 其他 - -
9 合计 4,332,738.60 12.05
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 113001 中行转 债 9,000 1,409,310.00 3.92
2 110023 民生转 债 8,300 1,147,641.00 3.19
3 113005 平安转 债 4,000 721,680.00 2.01
4 128007 通鼎转 债 4,600 606,537.60 1.69
5 113002 工行转 债 3,000 447,570.00 1.24
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基金本报 告期内 投资的前十名股票中，不 存在投资于超出基金合同 规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
10,494.15
2 应收证 券清 算款
27,643.48
3 应收股 利
-
4 应收利 息
13,838.03
5 应收申 购款
894.63 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
52,870.29
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113001 中行转 债 1,409,310.00 3.92
2 110023 民生转 债 1,147,641.00 3.19
3 113005 平安转 债 721,680.00 2.01
4 113002 工行转 债 447,570.00 1.24
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002331 皖通科 技 1,063,980.00 2.96 重大资 产重 组
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,866
13,460.63 9,989,005.50 39.77% 15,128,523.08 60.23% 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 6,101.04 0.02%
注： 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 ：0
至 10 万份 （含 ）； 该只 基金的 基金 经理 持有 该只 基金份 额总 量的 数量 区间 为：0 。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2008 年 11 月 5 日) 基 金份 额总 额 238,722,490.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 41,976,112.82
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,503,914.81
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 23,362,499.05
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,117,528.58
注：总 申购 份额 包含 转换 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换出份 额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
（1） 本报 告期 内， 本基 金 管理人 高级 管理 人员 无重 大人事 变动 。
（2） 本基 金托 管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ，解聘 尹东 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 总
经理助 理职 务。 本基 金托 管人 2014 年 11 月 03 日 发 布公告 ， 聘 任赵 观甫 为中 国建设 银行 投资 托管 业
务部总 经理 。 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 继续 聘任 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 担 任本 基 金 2014 年 度的 基金
审计机 构， 报告 期内 应支 付给 会 计师 事务 所的 报酬 人民币 6 万元 ，目 前普 华 永道中 天会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）已 为本 基金提 供连 续 6 年的 审计 服务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金的基金管理人、基 金托管人涉及托管业务机 构及其高级管理人员未有 受到稽查或处罚的
情形。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中投证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - - 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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第一创 业证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
华西证 券 2 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 74,898,338.90 37.31% 68,187.57 37.31% -
国金证 券 1 32,495,376.70 16.19% 29,583.63 16.19% -
平安证 券 2 23,878,422.39 11.89% 21,738.90 11.89% -
光大证 券 2 16,811,309.88 8.37% 15,304.98 8.37% -
广发证 券 1 16,666,209.90 8.30% 15,173.17 8.30% -
宏源证 券 1 14,555,211.20 7.25% 13,250.73 7.25% -
中信建 投 1 9,417,423.86 4.69% 8,573.52 4.69% -
东方证 券 1 7,186,335.56 3.58% 6,542.42 3.58% -
东兴证 券 1 3,680,906.29 1.83% 3,351.09 1.83% -
海通证 券 1 1,174,781.44 0.59% 1,069.54 0.59% -
注：根 据中 国证 监会 的有 关规定 ，基 金管 理人 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状
况、研 究水 平后 ，向 多家 证券公 司租 用了 基金 交易 单元。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
（1） 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范， 内控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3） 具 有较 强的 研究 能力 ， 能及时、 全面、 定期 提 供质量 较高 的宏 观、 行 业 、 公司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后， 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ；
(2) 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内基 金管 理人根 据工 作需 要， 新租 用如下 基金 专用 交易 单元 ：光大 证券 股份 有
限公司 、中 国中 投证 券有 限责任 公司 、西 南证 券股 份有限 公司 、财 富证 券股 份有限 公司 、银 泰证 券
有限责 任公 司、 华西 证券 股份有 限公 司、 华创 证券 股份有 限公 司； 退租 如下 基金专 用交 易单 元： 长
江证券 股份 有限 公司 、中 银国际 证券 有限 责任 公司 、江南 证券 有限 责任 公司 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 诺德主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要
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金额单 位 ： 人民 币元
券商名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
兴业证 券 561,954.10 2.43% - - - -
平安证 券
22,418,625.9
6
96.75%
125,900,0
00.00
9.84% - -
光大证 券 - -
232,800,0
00.00
18.19% - -
宏源证 券 - -
402,000,0
00.00
31.40% - -
中信建 投 190,287.07 0.82%
394,100,0
00.00
30.79% - -
东兴证 券 - -
82,200,00
0.00
6.42% - -
海通证 券 - -
43,100,00
0.00
3.37% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
诺德基金管理有限公 司
二〇一五年三月二十 六日
