诺 安 稳 固 收益 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券
投资基金 2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2014
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘自 年度 报告 正文， 投资 者欲 了解 详细 内容， 应阅 读年 度报 告正 文。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债券
基金主 代码 000235
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,090,309,790.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 追求 本金 安全 、有 效 控制 风险 的前 提下 ，力
求 资 产持 续稳 妥地 保值 增值 ， 为投 资者 提供 较好 的养
老资产 管理 工具 。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性风 险，
并 满 足每 次开 放期 的流 动性 需 求， 原则 上本 基金 在投
资 管 理中 将持 有债 券的 组合 久 期与 封闭 期进 行适 当的
匹 配 。同 时， 在遵 守本 基金 有 关投 资限 制与 投资 比例
的 前 提下 ，将 主要 投资 于高 流 动性 的投 资品 种， 减小
基金净 值的 波动 。
2、开 放期 投资 安排
在 开 放期 ，基 金管 理人 将采 取 各种 有效 管理 措施 ，保
障 基 金运 作安 排， 防范 流动 性 风险 ，满 足开 放期 流动
性 的 需求 。在 开放 期前 根据 市 场情 况， 进行 相应 压力
测 试 ，制 定开 放期 操作 规范 流 程和 应急 预案 ，做 好应
付极端 情况 下巨 额赎 回的 准备。
业绩比 较基 准 固定业 绩基 准 3.0%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 其预 期 收益 和风 险水 平高 于货
币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 蒋松云
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年
2013 年 8 月 21 日( 基金 合 同生效
日)-2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 139,556,346.75 39,014,801.30
本期利 润 165,867,404.05 34,437,441.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0726 0.0138
本期基 金份 额净 值增 长率 7.12% 1.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0715 0.0138
期末基 金资 产净 值 2,128,832,880.56 2,527,034,706.22
期末基 金份 额净 值 1.018 1.014
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.50% 0.14% 0.73% 0.01% 0.77% 0.13%
过去六 个月 2.66% 0.13% 1.47% 0.01% 1.19% 0.12%
过去一 年 7.12% 0.10% 2.97% 0.01% 4.15% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
8.62% 0.09% 4.09% 0.01% 4.53% 0.08%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 固定 业绩 基准3.0% 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ① 本基 金的 建仓 期为6 个月,建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 截 止 2014 年 12
月31 日， 本基 金建 仓期 结 束未满 一年 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 于 2013 年 8 月 21 日生 效,2013 年本基 金净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收
益率按 本基 金实 际存 续期 计算。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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3.3 其 他指 标
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于2013 年8 月21 日生 效， 截 止2013 年 12 月31 日， 本 基金 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2014 年12 月 ， 本 基 金管理 人共 管 理 37 只开 放 式基金 ： 诺安 平衡 证券 投 资基金 、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金 、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金、诺 安纯债定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金 、诺安信
用债券一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资 基金、诺
安泰鑫 一年 定 期 开放 债券 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺 安
优势行业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市 场基金、
诺安永鑫收益 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 诺安聚鑫宝货 币市场基 金 、诺安稳健 回报灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、诺安 聚利 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固 定 收 益 部
执行总 监、 诺
安 纯 债 定 期
开 放 债 券 基
2013 年 8
月 21 日
- 9
理学硕 士 ， 具 有基 金从 业资 格。
曾 先 后任 职于 华泰 证券 有限 责
任 公 司、 招商 基金 管理 有限 公
司 ， 从事 固定 收益 类品 种的 研诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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金经理 、 诺 安
鸿 鑫 保 本 混
合基金 经理 、
诺 安 信 用 债
券 一 年 定 期
开 放 债 券 基
金经理 、 诺 安
稳 固 收 益 一
年 期 定 期 开
放 债 券 基 金
经理、 诺安 泰
鑫 一 年 定 期
开 放 债 券 基
金经理 、 诺 安
优 化 收 益 债
券基金 经理 、
诺 安 永 鑫 一
年 定 期 开 放
债 券 基 金 经
理、 诺 安保 本
混 合 基 金 经
理、 诺 安汇 鑫
保 本 混 合 基
金 经 理 及 诺
安 聚 利 债 券
基金经 理
究、 投 资工 作。 曾 于2010 年 8
月至2012 年8 月任 招商 安 心 收
益 债 券型 证券 投资 基金 基金 经
理，2011 年 3 月至 2012 年 8
月 任 招商 安瑞 进取 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理。2012 年 8
月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 任投 资经 理， 现任 固定 收
益部执 行总 监 。2013 年 5 月起
任 诺 安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投
资 基 金及 诺安 纯债 定期 开放 债
券 型 证券 投资 基金 基金 经理 ，
2013 年6 月起 任诺 安信 用 债券
一 年 定期 开放 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理 ，2013 年 8 月起
任 诺 安稳 固收 益一 年期 定期 开
放 债 券型 证券 投资 基金 基金 经
理，2013 年 11 月 起任 诺 安泰
鑫 一 年定 期开 放债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经理 ，2013 年 12
月 起 任诺 安优 化 收 益债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2014 年
6 月 起任 诺安 永鑫 收益 一年 定
期 开 放债 券型 证券 投资 基金 基
金经理 ，2014 年 11 月 起 任诺
安 保 本混 合型 证券 投资 基金 、
诺 安 汇鑫 保本 混合 型证 券投 资
基 金 及诺 安聚 利债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安稳固收 益 一年定期开放 债券型证 券 投资基金管理 人严格遵 守 了《中华人民 共
和国证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规，遵 守 了《诺安稳固 收益一年 定 期开放债券 型证券投
资基金 基金 合同 》的 规定 ，遵守 了本 公司 管理 制度 。本基 金投 资管 理未 发生 违法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ， 按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
14 年 中国 宏观 经济 总体 温 和向下 ， 通 胀压 力不 大， 基本面 对债 券市 场形 成支 撑。 央 行货 币政诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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策也趋 于宽 松， 前期 采取 定向降 准， 以 及 SLF 等新 型货币 工具 缓和 资金 面， 后期通 过下 调正 回 购
利率、降息等 措施引导 无 风险利率降低 。全年货 币 政策进程持续 推动债市 行 情。银行收 缩非标业
务， 债 券配 置需 求增 加。 在多种 因素 推动 下，14 年 债券市 场走 出了 难得 的大 行情。 下半 年受 益于
股票市 场走 强， 转债 市场 也全面 普涨 。
投资运作上， 诺安稳固 基 金逐步加大债 券杠杆比 例 ，三季度应对 开放赎回 后 又重新建仓， 加
大了金 融债 配置 比例 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本基 金份 额净值 为 1.018 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.12% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为2.97% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 15 年 债券 市场 ， 宏 观 基本面 和货 币政 策仍 有望 对债市 形成 支撑 ， 但 趋势 性行情 空间 可能
小于 14 年 。 我 们将 持续 关 注央行 货币 政策 进程 、 短 端利率 定位 ， 同时 对信 用 风险暴 露的 可能 性保
持警惕 。
诺安稳固将在 配置的基 础 上，积极寻找 潜在的交 易 性机会。同时 将继续加 强 对持仓债券信 用
资质的 跟踪 管理 ，严 控信 用风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ，若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。
本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配， 符合 合同 约定 。
4.7 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安稳固 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金的 管理人——诺安基金管理 有
限公司在诺安 稳固收益 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不 存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，诺安稳 固 收益一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券
投资基 金2014 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
德勤华永会计 师事务所（ 特殊普通合伙 ）及其经办 注册会计师 王 明静 、 洪锐明 于 2015 年 3
月 23 日出 具了 德师 报(审) 字(15) 第 P0541 号“ 无保 留意见 的审 计报 告” 。投 资 者可通 过年 度报 告
正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7,255,789.85 380,655,580.92
结算备 付金 340,010.02 31,941,428.57
存出保 证金 70,566.14 31,480.17
交易性 金融 资产 2,960,539,000.00 1,836,837,000.00
其中： 股票 投资 - - 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 2,960,539,000.00 1,836,837,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 260,000,000.00
应收证 券清 算款 15,902,770.73 153,849.27
应收利 息 48,836,870.35 18,958,633.67
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,032,945,007.09 2,528,577,972.60
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 901,987,681.50 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 - -
应付托 管费 324,728.32 385,690.11
应付销 售服 务费 902,023.09 1,071,361.36
应付交 易费 用 24,205.81 26,214.91
应交税 费 - -
应付利 息 733,487.81 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 140,000.00 60,000.00
负债合 计 904,112,126.53 1,543,266.38
所有者权益：
实收基 金 1,959,084,079.04 2,492,597,264.38
未分配 利润 169,748,801.52 34,437,441.84
所有者 权益 合计 2,128,832,880.56 2,527,034,706.22
负债和 所有 者权 益总 计 3,032,945,007.09 2,528,577,972.60
注：① 报告 截止 日 2014 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.018 元,基 金份 额总 额 2,090,309,790.01
份。
②上年 度会 计期 间 为2013 年 8 月21 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2013 年12 月 31 日。
诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月21 日(基金合
同生效日)至 2013 年12 月
31 日
一、收入 217,417,373.06 40,811,708.55
1.利息 收入 135,877,732.05 45,372,384.83
其中： 存款 利息 收入 2,585,897.80 17,456,235.60
债券利 息收 入 124,041,086.82 11,383,039.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 9,250,747.43 16,533,110.16
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 55,228,583.71 14,386.30
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 55,228,583.71 14,386.30
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
26,311,057.30 -4,577,359.46
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） - 2,296.88
减： 二、费用 51,549,969.01 6,374,266.71
1．管 理人 报酬 21,894,493.59 -
2．托 管费 4,261,826.48 1,633,944.25
3．销 售服 务费 11,838,406.95 4,538,733.87
4．交 易费 用 42,110.84 6,925.00
5．利 息支 出 13,075,075.35 27,510.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 13,075,075.35 27,510.41
6．其 他费 用 438,055.80 167,153.18
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
165,867,404.05 34,437,441.84
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
165,867,404.05 34,437,441.84 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,492,597,264.38 34,437,441.84 2,527,034,706.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 165,867,404.05 165,867,404.05
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-533,513,185.34 -30,556,044.37 -564,069,229.71
其中：1. 基 金申 购款 1,757,850,308.96 115,467,030.21 1,873,317,339.17
2. 基金 赎回 款 -2,291,363,494.30 -146,023,074.58 -2,437,386,568.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,959,084,079.04 169,748,801.52 2,128,832,880.56
项目
上年度可比期间
2013 年 8 月 21 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 （ 基 金 合 同 生 效
日）所有者权益（基金净
值）
2,492,597,264.38 - 2,492,597,264.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 34,437,441.84 34,437,441.84
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有 - - - 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,492,597,264.38 34,437,441.84 2,527,034,706.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为_____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 于2014 年7 月 1 日 开始采 用财 政部 于2014 年 颁布的 《企 业会 计准 则第39 号—— 公允
价值计 量》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 经修 订 的 《 企业 会计 准则 第
30 号 —— 财务 报表 列报》 ， 同时在 本年 度财 务报 表中 开始采 用财 政部 于 2014 年 修订的 《企 业会 计
准则 第37 号—— 金 融工 具 列报》 。 上述 会计 政策 的采 用未对 本年 度本 基金 财务 报表产 生重 大影 响 。
除 上述 会计 政策 外， 本报 告期所 采用 的会 计政 策、 会计估 计与 最近 一期 年 度 报告相 一致 。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日( 基金 合同 生效日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,894,493.59 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,521,156.10 -
注: 本 基金 管理 费采 用的 浮动费 率方 式如 下：
（1 ） 本基 金不 收取 固定 管 理费， 以分 档计 提方 式收 取浮动 管理 费；
（2 ） 本基金第 一及第二 个 封闭期的业绩 比较基准 为 ：固定业绩基 准 3.0% ，其 他封闭期的业 绩基
准由管 理人 和托 管人 协商 一致后 在开 放期 另行 公布 ；
（3 ） 本基 金在 每一 个封 闭 期封闭 运作 一年 之后 ， 基 金管理 人将 以封 闭期 基金 净值增 长率 为基 础分
档收取管理费 。在分档 模 式下，基金管 理人将封 闭 期基金净值增 长率由低 到 高划分为四 档并设定
不同等级的管 理费率。 封 闭期基金净值 增长率越 大 的档，管理费 率越高（ 具 体档数、不 同档数封
闭期基 金净 值增 长率 起止 点、 不同 档数 管理 费率 如 下表） 。 管 理费 在管 理费 计 提日计 提 ， 并 将对 应
四档管理费计 提日基金 份 额净值。 同时 ，管理费 的 提取将保证高 档数的管 理 费计提日基 金份额净
值不低 于低 档数 的管 理费 计提日 基金 份额 净值 。
基金管 理费 分档 费率 表
设N 为 封闭 期基 金净 值增 长率：
档数 封闭期 基金 净值 增长 率（N ） 管理费率
1 N ≤4.0% 0%
2 4.0% ＜N ≤5.5% 0.3%
3 5.5% ＜N ≤7% 0.7%
4 7% ＜N 1.0%
N 为封 闭期 基金 净值 增长 率：
基金管理费以 封闭期最 后 一日资产净值 为基数， 在 管理费计提日 计提，管 理 费计提日结束 后
由基金管理人 向基金托 管 人发送基金管 理费划款 指 令，基金托管 人复核后 于 管理费计提 日结束后诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 若 遇法 定节 假日 、 公 休 日等, 支付 日期 顺延 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日( 基金 合同 生效日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,261,826.48 1,633,944.25
注: 本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.18% 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.18 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管 理人) 1,571,648.36
中国工 商银 行股 份有 限公 司(托 管人) 4,864,668.31
合计 6,436,316.67
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年12
月 31 日
上期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管 理人) 610,210.72
中国工 商银 行股 份有 限公 司(托 管人) 2,082,769.15
合计 2,692,979.87
注: 本 基金 的销 售服 务费 年 费率 为 0.50% 。 本基 金销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.50% 年费
率计提 。销 售服 务费 额计 算方法 如下 ：
M=E×0 .50% ÷ 当 年天 数
M 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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送基金 销售 服务 费划 款指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次 月前2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取，
由注册登记机 构代收， 注 册登记机构收 到后按相 关 合同规定支付 给基金销 售 机构等。若 遇法定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
- - - - 42,750,000.00 2,459.59
上年度 可比 期间
2013 年 8 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
- - - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日(基 金合 同生效 日)至2013 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
7,255,789.85 157,534.88 655,580.92 362,503.26
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.5 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122343
13 和
邦02
2014 年
11 月27
日
2015
年 1 月
5 日
新发流
通受限
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
注：截 至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通
受限股 票或 权证 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额718,987,681.50 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140229 14 国开29 2015 年1 月5
日
101.01 200,000 20,202,000.00
1282231 12 冀发展
MTN1
2015 年1 月7
日
99.87 300,000 29,961,000.00
1282430 12 湖交投
MTN2
2015 年1 月7
日
101.09 200,000 20,218,000.00
130229 13 国开29 2015 年1 月7
日
100.14 500,000 50,070,000.00
130238 13 国开38 2015 年1 月7
日
101.63 500,000 50,815,000.00 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
第 19 页 共 26 页
1380306 13 周口债
01
2015 年1 月7
日
104.67 200,000 20,934,000.00
140211 14 国开11 2015 年1 月7
日
110.99 500,000 55,495,000.00
140224 14 国开24 2015 年1 月7
日
103.22 210,000 21,676,200.00
041454078 14 川交投
CP003
2015 年1 月8
日
99.50 500,000 49,750,000.00
041455040 14 绵阳科
发 CP002
2015 年1 月8
日
99.65 500,000 49,825,000.00
041458064 14 鲁宏桥
CP001
2015 年1 月8
日
100.39 250,000 25,097,500.00
041458070 14 友阿
CP002
2015 年1 月8
日
99.97 400,000 39,988,000.00
041464022 14 甘电投
CP001
2015 年1 月8
日
100.82 300,000 30,246,000.00
041466009 14 粤珠江
CP001
2015 年1 月8
日
100.80 100,000 10,080,000.00
011499011 14 皖交投
SCP001
2015 年1 月9
日
100.06 300,000 30,018,000.00
011499075 14 红豆
SCP001
2015 年1 月9
日
99.75 300,000 29,925,000.00
041451057 14 康美
CP001
2015 年1 月9
日
99.88 200,000 19,976,000.00
041452044 14 中建西
部 CP001
2015 年1 月9
日
100.03 400,000 40,012,000.00
041455022 14 苏国泰
CP002
2015 年1 月9
日
100.49 100,000 10,049,000.00
140224 14 国开24 2015 年1 月9
日
103.22 370,000 38,191,400.00
041459040 14 九州通
CP001
2015 年1 月15
日
100.45 200,000 20,090,000.00
041459057 14 三星
CP001
2015 年1 月15
日
100.16 300,000 30,048,000.00
041459058 14 川铁投
CP003
2015 年1 月15
日
100.12 300,000 30,036,000.00
041459060 14 桑德
CP002
2015 年1 月15
日
100.12 300,000 30,036,000.00
合计
7,430,000 752,739,100.00
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额183,000,000.00 元 ， 分 别于2015 年 1 月 6 日及 2015 年1 月7 日 （先 后 ） 到 期 。 该诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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类交易要求本 基金在回 购 期内持有的证 券交易所 交 易的债券或在 新质押式 回 购下转入质 押库的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的 余 额 为
2,960,539,000.00 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 （2013 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
1,836,837,000.00 元， 无 属于第 一层 级和 第三 层级 的余额 ） 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本 基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,960,539,000.00 97.61
其中： 债券 2,960,539,000.00 97.61
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,595,799.87 0.25
7 其他各 项资 产 64,810,207.22 2.14
8 合计 3,032,945,007.09 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 352,141,000.00 16.54
其中： 政策 性金 融债 352,141,000.00 16.54
4 企业债 券 484,341,000.00 22.75
5 企业短 期融 资券 1,600,601,000.00 75.19
6 中期票 据 523,456,000.00 24.59
7 可转债 - -
8 其他 - - 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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9 合计 2,960,539,000.00 139.07
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140224 14 国开 24 700,000 72,254,000.00 3.39
2 140211 14 国开 11 500,000 55,495,000.00 2.61
3 127005 14 乐 清债 500,000 51,750,000.00 2.43
4 140362 14 进出 62 500,000 51,660,000.00 2.43
5 140344 14 进出 44 500,000 51,645,000.00 2.43
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 持有 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体,本 报告期 没有 出现被 监管 部门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
8.11.2
本基 金本 报告期 投资的 前十 名股票 中没 有超出 基金 合同规 定的 股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 70,566.14
2 应收证 券清 算款 15,902,770.73 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,836,870.35
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,810,207.22
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,804 177,084.87 320,000,000.00 15.31% 1,770,309,790.01 84.69%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 21 日 ） 基金 份额 总额
2,492,597,264.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,492,597,264.38
本报告 期基 金总 申购 份额 1,783,082,912.45
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,291,911,896.12 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 106,541,509.30
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,090,309,790.01
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为8 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金的 基金 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司的 交易 单元 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
中信建投 613,735,909.55 100.00% 18,462,500,000.00 100.00% - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 为一 年定 期开 放基 金，首 个封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日即 2014 年 8 月 21 日为 基
金管理 费计 提日 ， 不 办理 基金的 申购 、 赎 回业 务。 第 二个工 作日 起进 入首 个开 放期， 时间 为 2014诺安稳固收益一年定期开放债券 2014 年年度报告 摘要
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年 8 月 22 日至 2014 年 9 月 17 日 ，开 放期 内本 基金 接受申 购、 赎回 业务 申请 。自 2014 年 9 月
18 日起 至一 年后 对应 日的 前一日 （2015 年 9 月 17 日）为 本基 金的 第二 个封 闭期， 封闭 期内 本
基金不 接受 申购 、赎 回业 务申请 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年 3 月26 日
