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诺安增利债券A(320008)

诺安增利债券:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
诺 安 增 利 债券 型 证 券 投资 基 金 
2014 年 年度 报 告 摘要 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月26 日 
 
 
 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2014 年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本年度 报告 摘自 年度 报告 正文, 投资 者欲 了解 详细 内容, 应阅 读年 度报 告正 文。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。


诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 诺安增 利债 券 基金主 代码 320008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 5 月 27 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 177,342,011.47 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 诺安增 利债 券 A 诺安增 利债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 320008 320009 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 169,712,943.90 份 7,629,067.57 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金 通 过 在核 心 固 定收益 类 资 产 上 进行 增 强 型配置, 力 图 在 获 得稳 定 收 益的 同 时 增 加 长 期资 本 增 值的能 力, 使 基 金 资产 在 风 险可控 的 基 础 上 得到 最 大 化增 值。 投资策 略 本基金 的投 资策 略分 为核 心类资 产配 置策 略和 增强 类资产 配置 策略 两大 部 分 。 1、核 心类 资产 配置 策略


国债 、金 融债 、 短期 融资 券、 企业 债 、公 司债 、可 转债 、央 行票 据 、回 购 、 资 产 支 持 证 券 等较 低 风 险高流 动 性 固 定 收益 类 资 产为本 基 金 的 核 心资 产, 此 部分 资 产 力 图 在 控制 组 合 风险的 前 提 下 获 取市 场 平 均收益, 而 非 追 逐 承受 风 险 溢价 下的超 额收 益。 2、增 强类 资产 配置 策略 股票( 包 括 新股 申 购)、 权证 等 非 固 定收 益 类金 融 工具 为 本 基 金的 增 强类 资 产, 此部分 资产 在承 担合 理风 险的基 础上 追求 超越 基准 的最大 化增 值。 增 强 类 资 产 配置策 略由 股票 投资 策略 和权证 投资 策略 组成 。 业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数 风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券型 基 金, 其长期 平 均 风 险 和预 期 收 益低于 混 合 型 基 金、 股 票 型基 金,高 于货 币市 场基 金。 诺安增 利债 券A 诺安增 利债 券B 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 - - 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 蒋松云 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 4 页 共 31 页


电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.lionfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安 基金管 理有 限公 司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 诺安增利债券A 诺安增利债券 B 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 本期已实 现收益 10,903,660.20 1,773,886.66 3,985,220.08 784,507.20 1,955,857.05 471,644.66 本期利润 15,613,578.07 2,483,463.18 1,821,831.64 479,589.57 2,747,704.55 595,727.03 加权平均 基金份额 本期利润 0.3188 0.2731 0.0356 0.0571 0.0426 0.0289 本期基金 份额净值 增长率 25.54% 24.86% 2.31% 1.69% 3.74% 3.20% 3.1.2 期末 数据和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供 分配基金 份额利润 0.3523 0.3136 0.1085 0.0823 0.0758 0.0573 期末基金 资产净值 236,051,953.27 10,306,723.63 51,590,113.37 4,817,397.08 60,704,809.98 19,535,993.40 期末基金 份额净值 1.391 1.351 1.108 1.082 1.083 1.064 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 5 页 共 31 页


②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








诺安增 利债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 9.18% 0.66% 3.62% 0.17% 5.56% 0.49% 过去六 个月 14.67% 0.49% 5.33% 0.21% 9.34% 0.28% 过去一 年 25.54% 0.39% 9.41% 0.16% 16.13% 0.23% 过去三 年 33.24% 0.28% 15.84% 0.10% 17.40% 0.18% 过去五 年 39.03% 0.25% 22.64% 0.09% 16.39% 0.16% 自基金 合同 生效起 至今 41.11% 0.25% 22.37% 0.08% 18.74% 0.17%








诺安增 利债 券B 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 9.04% 0.67% 3.62% 0.17% 5.42% 0.50% 过去六 个月 14.39% 0.50% 5.33% 0.21% 9.06% 0.29% 过去一 年 24.86% 0.39% 9.41% 0.16% 15.45% 0.23% 过去三 年 31.04% 0.28% 15.84% 0.10% 15.20% 0.18% 过去五 年 35.31% 0.25% 22.64% 0.09% 12.67% 0.16% 自基金 合同 生效起 至今 37.07% 0.25% 22.95% 0.08% 14.12% 0.17% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中信 标普 全债 指数 。 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 6 页 共 31 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 诺安增 利债 券A 诺安增 利债 券B 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 7 页 共 31 页


注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 3.2.3


过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 诺安增 利债 券A 诺安增 利债 券B 注:本 基金 基金 合同 于 2009 年 5 月 27 日生 效,2009 年本基 金净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收 益率按 本基 金实 际存 续期 计算。 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 8 页 共 31 页


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2014 年12 月 , 本 基 金管理 人共 管 理 37 只开 放 式基金 : 诺安 平衡 证券 投 资基金 、 诺安 货 币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证 券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安 主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证 券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券 投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源 股票证券投资 基金(LOF ) 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分 级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中 小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券 投资基金 联接基金、诺 安纯债定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金 、诺安信 用债券一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资 基金、诺 安泰鑫 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺 安 优势行业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市 场基金、 诺安永鑫收益 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 诺安聚鑫宝货 币市场基 金 、诺安稳健 回报灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、诺安 聚利 债券 型证 券投 资基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 汪波 现 金 管 理 组 负责人, 诺安 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理、 2014 年4 月4 日 - 3 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 先 后 任 职 于 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 、 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 , 从 事 固 定 收 益 类 品 种 的 研 究 、 投 资 工 作 。2014诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 9 页 共 31 页


诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金基金 经理、 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金基金 经理、 诺 安 理 财 宝 货 币 市 场 基 金基金 经理、 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 及 诺 安 货 币 市 场 基 金 基 金经理 年 2 月 加入 诺安 基金 管理 有 限 公 司 , 历 任 债 券 基 金 经 理 助 理 , 现 任 现 金 管 理 组 负 责 人。2014 年 4 月 起任 诺安 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 以 及 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 2014 年11 月 起任 诺安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 诺 安 理 财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 以 及 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 1 月 起任 诺安 货币 市 场基金 基金 经理 。 汪洋 诺 安 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理、 诺 安优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、 诺安 双利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、 诺安 纯债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 2011 年12 月 14 日 2014 年 4 月 4 日 3 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 职 于 招 商 银 行 总 行 , 从 事债券 投资 工作 。2011 年 7 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 基金 经理 助理。 于 2011 年 12 月至 2014 年 4 月任 诺 安 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理,2012 年 1 月至 2013 年 12 月任 诺安 优化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2012 年 11 月至 2014 年 4 月 任诺 安双 利债 券型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年3 月至 2014 年 4 月 任 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 和离 任日 期为 公司 作出决 定并 对外 公告 之日; ②证券 从业 的含 义遵 从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 等相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期间, 诺 安 增 利 债 券 型证 券 投 资 基 金 管 理 人 严 格遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国证 券 投 资 基 金 法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安增利债 券型 证券投资基 金基金合 同》 的规定, 遵守 了本公 司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 10 页 共 31 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆 到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公平交易 制 度总体执行情 况良好, 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外, 公 司对连 续四 个季 度期 间内 , 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价 差进行 了分 析, 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 11 页 共 31 页


况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年前 三季 度纯 债资 产 表现强 势, 收益 率连 续下 降, 到 了第 四季 度, 大股 票强势 上涨 , 纯 债资产 被抛 售, 转债 资产 表现强 势。 基金通过调节 纯债资产 的 久期,动态配 置中短期 限 信用债有效规 避了纯债 市 场的调整,并 通 过波段 操作 可转 债来 获取 边际收 益, 取得 了较 好的 效果。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报告期末, 诺安增利债 券 A 基金份 额净值为 1.391 元,本报告 期基金份额 净值增长率 为 25.54%; 截 至报 告期 末诺 安 增利债 券 B 基金 份额 净值 为 1.351 元,本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为 24.86%; 业 绩比 较基 准中 信 标普全 债指 数收 益率 为9.41% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 随着资金面紧 张局面的 缓 解,信用债收 益率有望 维 持稳定,同时 可转债资 产 有望获得一定 的 弹性。 未来 将结 合权 益类 市场变 化, 及债 券的 发行 节奏, 优化 基金 的投 资组 合。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会 计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核 部和风 险控 制部 、 固定 收 益部及 基金 经理 等组 成了 估值小 组, 负责 研究 、 指 导 基金估 值业 务 。 估 值 小组成员均 为公司各 部门 人员,均具有 基金从业 资格 、专业胜任 能力和相 关工 作经历, 且之 间不存 在任何重大 利益冲突 。基 金经理作为 公司估值 小组 的成员,不介 入基金日 常估 值业务, 但应 参加估 值小组会议, 可以提议 测算 某一投资品 种的估值 调整 影响,并有权 表决有关 议案 但仅享有一 票表决 权, 从 而将 其影 响程 度进 行 适当限 制, 保证 基金 估值 的 公平、 合理,保 持估 值政 策 和程序 的一 贯性 。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 12 页 共 31 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 在符合 有关基 金分红条 件 的前提下,本基 金每年收 益 分配次数最多 为十二次, 每 次分配比例 不 得低于 收益 分配 基准 日可 供分配 利润 的20%; 若《 基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配 。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配, 符合 合同 约定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安增 利债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ,严格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 诺安增利 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——诺安基 金管理有 限 公司在诺安增 利 债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开 支等问题上, 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为,在各 重要方 面 的 运作严格按 照基金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内,诺 安增 利债 券型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对诺安基金 管理有限公司 编制和披露 的诺安增利债 券型证券投 资基金 2014 年 年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 §6 审计报 告 德勤华永会计 师事务所( 特殊普通合伙 )及其经办 注册会计师 王 明静 、 洪锐明 于 2015 年 3 月 23 日出 具了 德师 报(审) 字(15) 第 P0521 号“ 无保 留意见 的审 计报 告” 。投 资 者可通 过年 度报 告诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 13 页 共 31 页


正文查 看审 计报 告全 文。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 诺安 增利 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 18,062,838.48 3,770,587.77 结算备 付金 800,922.28 127,622.33 存出保 证金 25,408.14 37,733.42 交易性 金融 资产 232,726,735.30 54,358,299.00 其中: 股票 投资 34,635,045.61 3,787,696.50 基金投 资 - - 债券投 资 198,091,689.69 50,570,602.50 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 600,000.00 应收证 券清 算款 - 1,274,999.66 应收利 息 2,983,016.57 1,024,469.31 应收股 利 - - 应收申 购款 5,094,198.93 3,877.50 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 259,693,119.70 61,197,588.99 负债和所有者权益 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 2,000,000.00 900,000.00 应付证 券清 算款 9,876,512.89 - 应付赎 回款 721,438.02 3,208,508.80 应付管 理人 报酬 75,123.83 36,171.38 应付托 管费 21,463.94 10,334.69 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 14 页 共 31 页


应付销 售服 务费 4,840.27 1,836.24 应付交 易费 用 115,492.30 11,587.58 应交税 费 499,047.60 499,047.60 应付利 息 - 283.50 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 20,523.95 122,308.75 负债合 计 13,334,442.80 4,790,078.54 所有者权益:


实收基 金 177,342,011.47 50,992,104.13 未分配 利润 69,016,665.43 5,415,406.32 所有者 权益 合计 246,358,676.90 56,407,510.45 负债和 所有 者权 益总 计 259,693,119.70 61,197,588.99 注:报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日, 基金 份额 总额 177,342,011.47 份, 其中 ,诺安 增利 债券 A 基金份 额净 值1.391 元, 基 金份 额 169,712,943.90 份;诺安 增利 债券B 基 金份 额 净值1.351 元, 基 金份 额7,629,067.57 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 诺安 增利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 一、收入 20,299,870.02 3,965,358.59 1.利息 收入 4,221,235.37 2,876,603.22 其中: 存款 利息 收入 57,504.13 64,455.63 债券利 息收 入 4,131,918.31 2,759,352.40 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 31,812.93 52,795.19 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 10,625,984.62 3,462,101.78 其中: 股票 投资 收益 6,115,885.28 2,700,866.84 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 4,495,737.11 761,234.94 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 14,362.23 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 5,419,494.39 -2,468,306.07 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 15 页 共 31 页


4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 33,155.64 94,959.66 减: 二、费用 2,202,828.77 1,663,937.38 1.管 理人 报酬 494,575.20 468,187.63 2.托 管费 141,307.12 133,767.86 3.销 售服 务费 48,534.91 42,004.08 4.交 易费 用 429,439.29 143,518.86 5.利 息支 出 915,053.30 497,468.45 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 915,053.30 497,468.45 6.其 他费 用 173,918.95 378,990.50 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 18,097,041.25 2,301,421.21 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 18,097,041.25 2,301,421.21 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 诺安 增利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 50,992,104.13 5,415,406.32 56,407,510.45 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 18,097,041.25 18,097,041.25 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 126,349,907.34 45,504,217.86 171,854,125.20 其中:1. 基 金申 购款 286,184,077.15 77,996,025.15 364,180,102.30 2. 基金 赎回 款 -159,834,169.81 -32,491,807.29 -192,325,977.10 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 16 页 共 31 页


五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 177,342,011.47 69,016,665.43 246,358,676.90 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 74,419,940.83 5,820,862.55 80,240,803.38 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 2,301,421.21 2,301,421.21 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -23,427,836.70 -2,706,877.44 -26,134,714.14 其中:1. 基 金申 购款 375,022,336.36 44,479,091.47 419,501,427.83 2. 基金 赎回 款 -398,450,173.06 -47,185,968.91 -445,636,141.97 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 50,992,104.13 5,415,406.32 56,407,510.45 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 于2014 年7 月 1 日 开始采 用财 政部 于2014 年 颁布的 《企 业会 计准 则第39 号—— 公允 价值计 量》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 经修 订 的 《 企业 会计 准则 第 30 号 —— 财务 报表 列报》 , 同时在 本年 度财 务报 表中 开始采 用财 政部 于 2014 年 修订的 《企 业会 计 准则 第37 号—— 金 融工 具 列报》 。 上述 会计 政策 的采 用未对 本年 度本 基金 财务 报表产 生重 大影 响 。 除 上述 会计 政策 外, 本报 告期所 采用 的会 计政 策、 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 7.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 17 页 共 31 页


7.4.3 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.4.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.4.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 494,575.20 468,187.63 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 82,605.66 91,771.87 注:本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.7% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H=E×0 .7% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提,逐 日 累计至每月月 末,按月支 付 ,由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金 管理费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管 理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ,支 付日 期顺 延。 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 18 页 共 31 页


7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 141,307.12 133,767.86 注:本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下: H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提,逐 日 累计至每月月 末,按月支 付 ,由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法 定 节假日 、公 休日 等, 支付 日期顺 延。 7.4.4.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺安增 利债 券A 诺安增 利债 券 B 合计 诺安基 金管 理有 限公 司 (管理 人) - 2,354.62 2,354.62 中国工 商银 行股 份有 限 公司( 托管 人) - 13,718.74 13,718.74 合计 - 16,073.36 16,073.36 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺安增 利债 券A 诺安增 利债 券 B 合计 诺安基 金管 理有 限公 司 (管理 人) - 11,497.02 11,497.02 中国工 商银 行股 份有 限 公司( 托管 人) - 14,317.47 14,317.47 合计 - 25,814.49 25,814.49 注:销 售服 务费 的计 算方 法如下: H=E×0 .45% ÷ 当 年天 数 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 19 页 共 31 页


H 为 B 级基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为前 一日B 级 基金 份额 的基金 资产 净值 本基 金B 级 基金 份额 的销 售服务 费将 专门 用 于B 级 基金份 额的 销售 与基 金持 有人服 务。 7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份 有限公司 18,062,838.48 40,789.52 3,770,587.77 54,312.45 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 7.4.5 期 末(2014 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通 受限证 券。 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 20 页 共 31 页


7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 ,本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日止,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额2,000,000.00 元,于2015 年1 月5 日到 期。 该 类交 易要 求本 基金 在 回购期 内持 有的 证 券交易所交易的债 券或在 新质押式回购下转 入质押 库的债券, 按 证 券 交易 所 规定 的 比 例 折 算 为标 准券后,不 低于 债券 回购 交 易的余 额。 7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金 融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值


于 2014 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 135,946,523.80 元, 属于 第 二层 级的 余额 为 96,780,211.50 元, 无属 于第 三 层级的 余额(2013 年 12 月 31 日: 第一 层级26,987,127.50 元, 第二 层级27,371,171.50 元, 无 属于 第三层 级的 余额) 。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和 债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级,上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第 一层级 。 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 21 页 共 31 页


④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额 无。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 34,635,045.61 13.34 其中: 股票 34,635,045.61 13.34 2 固定收 益投 资 198,091,689.69 76.28 其中: 债券 198,091,689.69 76.28








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,863,760.76 7.26 7 其他各 项资 产 8,102,623.64 3.12 8 合计 259,693,119.70 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,984,023.61 3.65 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 11,619,900.00 4.72 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 22 页 共 31 页


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 10,892,315.00 4.42 K 房地产 业 1,050,732.00 0.43 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,088,075.00 0.85 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 34,635,045.61 14.06 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002024 苏宁云 商 1,291,100 11,619,900.00 4.72 2 600030 中信证 券 256,500 8,695,350.00 3.53 3 300220 金运激 光 115,079 3,172,728.03 1.29 4 600703 三安光 电 197,800 2,812,716.00 1.14 5 601988 中国银 行 514,700 2,136,005.00 0.87 6 000069 华侨城 A 253,100 2,088,075.00 0.85 7 600118 中国卫 星 68,100 1,939,488.00 0.79 8 300224 正海磁 材 43,441 1,059,091.58 0.43 9 000031 中粮地 产 124,200 1,050,732.00 0.43 10 002736 国信证 券 6,000 60,960.00 0.02 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 , 应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn 网 站的 年 度报告 正文 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 23 页 共 31 页


1 002024 苏宁云 商 11,999,252.55 21.27 2 600030 中信证 券 10,486,870.00 18.59 3 300220 金运激 光 9,230,027.02 16.36 4 300050 世纪鼎 利 6,296,128.33 11.16 5 300238 冠昊生 物 6,183,750.48 10.96 6 601668 中国建 筑 4,998,657.00 8.86 7 300180 华峰超 纤 4,497,768.50 7.97 8 600118 中国卫 星 4,494,935.00 7.97 9 000748 长城信 息 4,398,526.70 7.80 10 000538 云南白 药 4,291,141.86 7.61 11 601318 中国平 安 3,999,057.42 7.09 12 000001 平安银 行 3,898,731.42 6.91 13 300010 立思辰 3,763,051.92 6.67 14 000031 中粮地 产 3,499,389.10 6.20 15 000687 恒天天 鹅 3,299,321.95 5.85 16 300296 利亚德 3,108,020.92 5.51 17 300291 华录百 纳 3,096,244.72 5.49 18 300017 网宿科 技 3,075,684.70 5.45 19 601118 海南橡 胶 2,999,996.05 5.32 20 601699 潞安环 能 2,999,731.00 5.32 21 600108 亚盛集 团 2,999,242.00 5.32 22 300355 蒙草抗 旱 2,999,236.52 5.32 23 600703 三安光 电 2,998,699.00 5.32 24 000623 吉林敖 东 2,998,312.05 5.32 25 600316 洪都航 空 2,997,854.00 5.31 26 600036 招商银 行 2,799,605.35 4.96 27 601989 中国重 工 2,598,340.14 4.61 28 002030 达安基 因 2,498,695.00 4.43 29 600259 广晟有 色 2,496,548.00 4.43 30 300104 乐视网 2,394,270.40 4.24 31 300269 联建光 电 2,297,450.75 4.07 32 002444 巨星科 技 2,119,407.63 3.76 33 002446 盛路通 信 2,107,253.00 3.74 34 601988 中国银 行 1,999,580.00 3.54 35 000069 华侨城 A 1,999,415.00 3.54 36 002017 东信和 平 1,999,249.55 3.54 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 24 页 共 31 页


37 600588 用友软 件 1,998,722.90 3.54 38 002410 广联达 1,996,132.50 3.54 39 000948 南天信 息 1,499,994.00 2.66 40 000716 黑芝麻 1,499,184.48 2.66 41 300133 华策影 视 1,497,394.46 2.65 42 300020 银江股 份 1,497,139.12 2.65 43 300150 世纪瑞 尔 1,298,800.99 2.30 注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300220 金运激 光 7,137,525.66 12.65 2 300010 立思辰 7,112,955.83 12.61 3 300238 冠昊生 物 6,275,258.50 11.12 4 300050 世纪鼎 利 6,027,278.08 10.69 5 601668 中国建 筑 5,139,782.00 9.11 6 000748 长城信 息 4,689,306.69 8.31 7 300180 华峰超 纤 4,564,918.36 8.09 8 000538 云南白 药 4,283,171.80 7.59 9 601318 中国平 安 4,058,100.00 7.19 10 000001 平安银 行 3,854,962.22 6.83 11 300296 利亚德 3,672,152.24 6.51 12 000687 恒天天 鹅 3,614,219.73 6.41 13 600036 招商银 行 3,532,674.47 6.26 14 300291 华录百 纳 3,276,406.35 5.81 15 601699 潞安环 能 3,187,186.00 5.65 16 600108 亚盛集 团 3,105,559.08 5.51 17 000623 吉林敖 东 3,092,821.68 5.48 18 300017 网宿科 技 3,075,583.50 5.45 19 600118 中国卫 星 2,894,814.00 5.13 20 300355 蒙草抗 旱 2,780,656.00 4.93 21 601118 海南橡 胶 2,724,678.00 4.83 22 600316 洪都航 空 2,715,782.00 4.81 23 601989 中国重 工 2,610,790.00 4.63 24 300104 乐视网 2,578,007.13 4.57 25 600259 广晟有 色 2,562,086.00 4.54 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 25 页 共 31 页


26 002030 达安基 因 2,533,177.75 4.49 27 000031 中粮地 产 2,489,463.31 4.41 28 002446 盛路通 信 2,368,923.32 4.20 29 002017 东信和 平 2,256,614.48 4.00 30 600588 用友软 件 2,242,149.50 3.97 31 600030 中信证 券 2,206,164.17 3.91 32 002410 广联达 2,101,480.92 3.73 33 300269 联建光 电 2,082,917.14 3.69 34 600271 航天信 息 1,921,233.46 3.41 35 002444 巨星科 技 1,712,058.01 3.04 36 300133 华策影 视 1,518,471.00 2.69 37 300020 银江股 份 1,504,763.19 2.67 38 000948 南天信 息 1,500,471.78 2.66 39 000716 黑芝麻 1,392,906.91 2.47 40 300150 世纪瑞 尔 1,153,889.12 2.05 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 157,484,995.42 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 131,945,348.39 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 5,775,341.00 2.34 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 79,826,657.75 32.40 5 企业短 期融 资券 70,023,000.00 28.42 6 中期票 据 - - 7 可转债 42,466,690.94 17.24 8 其他 - - 9 合计 198,091,689.69 80.41 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 26 页 共 31 页


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 041459058 14 川 铁投 CP003 200,000 20,024,000.00 8.13 2 011499095 14 苏豪 SCP001 200,000 20,002,000.00 8.12 3 071404016 14 广发 CP016 200,000 19,998,000.00 8.12 4 110023 民生转 债 110,340 15,256,711.80 6.19 5 112204 14 好 想债 100,000 10,230,000.00 4.15 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体 ,除 中国平 安外 ,本报 告期 没 有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没有 出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公 开 谴责 、处罚 的情 形。 2014 年12 月8 日, 中国 平安保 险( 集团 )股 份有 限公司 (下 称 “ 中国 平安 ”,股 票代 码: 601318 ) 控股 子公 司平 安 证券收 到中 国证 监会 开出 《行 政处 罚决 定书》 , 因其 推荐海 联 讯 IPO 的过 程中, 出具 的保 荐书 存在 虚假记 载以 及未 审慎 审查 海联讯 公开 发行 募集 文件 的真 实 性和 准确 性, 被中国 证监 会给 予警 告 , 没收保 荐业 务收 入400 万 元, 没收 承销 股票 违法 所 得2867 万 元, 并处 以 440 万 元罚 款。 截至本 报告 期末 ,平 安转 债(113005 )为 本基 金前 十大重 仓证 券。 从投 资的 角度看 ,由 于平诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 27 页 共 31 页


安证券 的利 润占 整个 平安 保险的 比例 较低 ,而 我们 看好的 是平 安保 险一 直以 来形成 的竞 争力 ,平 安证券 受处 罚不 影响 中国 平安作 为保 险集 团的 价值 。我们 认为 该公 司估 值较 低,有 恢复 增长 的潜 力,上 述行 政监 管措 施并 不影响 公司 的长 期竞 争力 。因此 本基 金才 继续 持有 平安转 债。 本基 金对 该证券 的投 资符 合法 律法 规和公 司制 度。 8.11.2


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名股票 中没 有超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外 的 股票 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 25,408.14 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,983,016.57 5 应收申 购款 5,094,198.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,102,623.64 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110023 民生转 债 15,256,711.80 6.19 2 110020 南山转 债 10,130,101.60 4.11 3 113001 中行转 债 8,485,612.10 3.44 4 113005 平安转 债 4,077,492.00 1.66 5 125089 深机转 债 648,279.04 0.26 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 期末 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 28 页 共 31 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 诺安 增利 债券A 1,743 97,368.30 141,172,675.81 83.18% 28,540,268.09 16.82% 诺安 增利 债券B 334 22,841.52 0.00 0.00% 7,629,067.57 100.00% 合计 2,077 85,383.73 141,172,675.81 79.60% 36,169,335.66 20.40% 注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金, 比例 的分母 采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总 额) 。 ② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 诺安增 利 债券 A 0.73 0.0000% 诺安增 利 债券 B - - 合计 0.73 0.0000%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 诺安增 利债 券A 0 诺安增 利债 券B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 诺安增 利债 券A 0 诺安增 利债 券B 0 合计 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安增 利债 券 A 诺安增 利债 券 B 基金合 同生 效日 (2009 年5 月 27 日 ) 基 金份 额总额 1,612,959,688.01 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 46,541,216.33 4,450,887.80 本报告 期基 金总 申购 份额 240,643,371.54 45,540,705.61 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 117,471,643.97 42,362,525.84 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 169,712,943.90 7,629,067.57 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 本 报 告期 内, 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司( 以下简 称 “本 行 ” ) 工作 需要 ,周 月 秋同 志不 再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管 理人员 任职 资格 备案 手续 前, 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授 权职责 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。 本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万元 。 截至 本报 告期 末 , 该 事务 所已 提 供审计 服务 的连 续年 限:2 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金的 基金 管理人、 托管 人及 其高 级 管理人 员没 有受 到监 管部 门稽查 或处 罚 的 任何情 形。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华宝证券 1 197,296,870.27 68.23% 179,619.54 68.23% - 上海证券 1 91,853,268.54 31.77% 83,623.74 31.77% - 注:1 、本 基金 本报 告期 租 用证券 公司 交易 单元 变更 情况: 无。 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。 (2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 (3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 (4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。 (5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交易 单 元 租用 协议 》 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 诺安增利债券 2014 年年度报告 摘要 第 31 页 共 31 页


券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 华宝证券 52,201,204.54 13.24% 328,239,000.00 16.94% - - 上海证券 342,148,862.84 86.76% 1,609,500,000.00 83.06% - - 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2015 年 3 月26 日