南 方 稳 健 成长 贰 号 证 券投 资 基 金 2014 年
年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方稳 健成 长贰 号混 合
基金主 代码 202002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月 25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,079,451,925.72 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南稳贰 号” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 稳健 成长 型基 金， 在 控制 投资 风险 并保 持基
金 投 资组 合良 好的 流动 性的 前 提下 ，力 求使 该为 投资
者提供 稳健 和长 期稳 定的 资本利 得。
投资策 略 在 股 票投 资方 面， 本基 金根 据 上市 公司 的获 利能 力和
成长潜 力， 主要 可以 区分 为价值 型股 票和 成长 型股 票。
本 基 金明 确界 定了 价值 型和 成 长型 股票 的特 征， 并依
据 该 特征 分别 构造 一个 投资 组 合。 本基 金投 资于 这两
个组合 内股 票的 比例 不低 于股票 投资 部分 的 80% 。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准 为上证 综 合指 数×80%+ 上 证国债
指数× 20% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 基金 ，属 证券 投 资基 金中 的风 险收 益适
中的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 526,859,905.24 209,667,941.03 -525,804,928.98
本期利 润 643,379,404.79 187,154,726.97 -22,827,924.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0931 0.0236 -0.0027
本期基 金份 额净 值增 长率 21.48% 5.13% -0.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0217 -0.0601 -0.0866
期末基 金资 产净 值 3,417,730,051.80 3,450,620,064.77 3,667,828,893.46
期末基 金份 额净 值 0.5622 0.4628 0.4402
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.88% 1.25% 29.05% 1.23% -17.17% 0.02%
过去六 个月 22.80% 1.01% 45.09% 0.97% -22.29% 0.04%
过去一 年 21.48% 0.97% 41.98% 0.87% -20.50% 0.10%
过去三 年 26.96% 0.98% 40.00% 0.89% -13.04% 0.09%
过去五 年 -5.37% 1.01% 3.91% 0.95% -9.28% 0.06% 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
95.17% 1.32% 87.37% 1.37% 7.80% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 3,000 亿元 ，旗 下管
理57 只开 放式 基金 ，多 个 全国社 保、 企业 年金 和专 户理 财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李源海
本基金
基金经
理
2010 年 7
月 15 日
- 13 年
管理学 博士 ，具 有基 金从 业资格。
曾任职 于中 国银 行深 圳分 行、 湘财
证券有限责任公司投资银行部及
证券投 资部 ； 2002 年起 进 入基金 行
业，历任万家基金管理有限公司
（原天 同基 金管 理有 限公 司） 研究
部高级经理、基金管理部基金经
理； 2004 年9 月至 2005 年 10 月任
万家增强收益债券型证券投资基
金（原天同保本增值证券投资基
金） 基金 经理 ； 2006 年7 月至 2007
年7 月任 申万 巴黎 收益 宝 货币市 场
基金基 金经 理； 2006 年2 月至2009
年 8 月， 任申 万巴 黎盛 利 强化配 置
混合型证券投资基金基金经理；
2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任 申
万巴黎竞争优势股票型证券投资
基金基 金经 理 。2009 年8 月， 加入
南方基金，任职于产品开发部；
2010 年 1 月至 2015 年 2 月，担 任
南方基 金投 资部 副总 监、 南方积 配
基金经 理；2010 年 7 月至 2015 年
2 月，任 南方 稳健 、南 稳 贰号基 金
经理。
应帅
本基金
基金经
理
2012 年11
月 23 日
- 13 年
北大光 华管 理学 院管 理学 硕士， 具
有基金 从业 资格。 曾担 任 长城基 金
管理公 司行 业研 究员 ， 2007 年加 入
南方基 金，2007 年 5 月至 2009 年
2 月，任 南方 宝元 基金 经 理；2007
年 5 月至 2012 年 11 月， 任南方 成
份基金 经理 ；2010 年 12 月至今 ，
任南方 宝元 基金 经理 ；2012 年 11
月至今，任南方稳健基金经理；
2012 年 11 月 至今 ，任 南 稳贰号 基
金经理 。 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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马北雁
本基金
基金经
理
2008 年 4
月 11 日
2014 年4 月
4 日
14 年
土壤学 博士 ，具 有基 金从 业资格。
曾先后担任广东省科学院助理研
究员、 平 安证 券研 究所 农 业和食 品
饮料行 业研 究员、 平安 证 券综合 研
究所行 业公 司部 副总 经理 等职务。
2005 年 9 月 加入 南方 基 金，2008
年 4 月至 2014 年 4 月 ， 任南方 稳
健基金 经理 ；2008 年 4 月至 2014
年 4 月 ，任 南稳 贰号 基金 经理。
蔡望鹏
本基金
基金经
理助理
2013 年 6
月 20 日
- 6 年
清华大 学固 体力 学专 业硕 士学历，
具有基 金从 业资 格 。 2008 年4 月至
2013 年2 月， 担任 博时 基 金管理 有
限公司 机械 行业 研究 员；2013 年2
月加入 南方 基金 ，担 任南 方稳健、
南方稳健二号的基金经理助理；
2015 年1 月至 今， 任南 方 积配基 金
经理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、2015 年2 月17 日， 公 司发布 变更 基金 经理 的公 告，免 去李 源海 本基 金经 理职务 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方稳 健 成长贰 号证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互 利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 7 次， 其中 6 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 调整 而被 动调 仓所 致，1 次 是由 于指 数
型基金 接受 投资 者申 赎后 被动增 减仓 位所 致。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年中 国证 券市 场表 现 非常靓 丽。 上半 年新 兴产 业、 中 小市 值、 重组 板块 等各种 主题 均出
现迅猛上涨， 且涨幅非 常 巨大。而随着 沪港通的 启 动，市场风格 有所转变 ， 以金融为代 表的大市
值蓝筹板块也 快速上涨 ， 且持续了将近 两个月的 时 间。本基金年 初以来一 直 采取均衡配 置策略，
且仓位维持较 高水平。 年 初组合的传统 蓝筹表现 比 较糟糕，导致 上半年业 绩 表现一般， 经过二季
度的调 整 ， 本 基金 组合 多 以自下 而上 选股 为主 ， 兼 顾价值 与成 长 ， 因 此下 半 年基金 业绩 表现 尚可 。
随着金融地产 为代表的 大 盘蓝筹大幅度 上涨，本 基 金减少了金融 股的配置 ， 增加了地产股 ，
同时增加 了部 分互联网 、 核工业主题的 股票。本 基 金继续保持较 高仓位运 作 ，而个股方 面则采取
均衡配 置。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2014 年沪 深300 指 数增 长 率为 51.66% ， 基金 净值 增 长率 为 21.48% ，业 绩基 准 为 41.98% 。 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
预计 2015 年宏 观经 济还 将 延续 14 年 的弱 势调 整， 宏 观方面 不会 有大 起大 落， 政策方 面维 持
稳定的宽松政 策，经济 转 型将是市场关 注热点。 随 着经济逐渐见 底企稳的 预 期起来，而 政策还处
于宽松 期， 预计 证券 市场 还将会 有非 常好 的表 现。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配 比例 不得 低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ， 若 基金 合同 生效
不满 3 个月 可不 进 行 收益 分配； 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人 可
选择现金红利 或将现金 红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若 投资者不
选择，本基金 默认的收 益 分配方式是现 金分红； 基 金投资当期出 现净亏损 ， 则不进行收 益分配；
基金当年收益 应先弥补 上 一年度亏损后 ，才可进 行 当年收益分配 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2015 年 1 月 19 日进 行本基 金 的 2014
年年度 收益 分配 （ 每10 份 基金份 额派 发红 利 0.20 元 ） 。
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4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 稳健 成长 贰号 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长贰号证券投 资基金的 管 理人 ——南方 基金管理 有 限公司在南方 稳
健成长贰号证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，南 方稳 健成 长贰 号证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方稳健成长贰号证券投资基金 2014
年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润 分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2015) 第20349 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文 。
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 105,730,461.18 31,041,896.52
结算备 付金 9,957,350.52 2,408,538.59
存出保 证金 1,177,298.77 1,006,387.70
交易性 金融 资产 3,343,119,380.79 3,389,936,842.23
其中： 股票 投资 2,612,110,225.79 2,592,078,328.55
基金投 资 - -
债券投 资 731,009,155.00 797,858,513.68
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 20,000,000.00
应收证 券清 算款 616,939.06 9,296,464.98
应收利 息 13,398,615.25 6,512,301.45
应收股 利 20,000.00 20,000.00
应收申 购款 3,014,306.61 58,992.22
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,477,034,352.18 3,460,281,423.69
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 37,826,877.48 -
应付赎 回款 10,783,915.67 2,732,029.57
应付管 理人 报酬 4,432,788.23 4,385,349.76
应付托 管费 738,798.02 730,891.64
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,165,778.93 1,604,791.80 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 356,142.05 208,296.15
负债合 计 59,304,300.38 9,661,358.92
所有者权益：
实收基 金 2,860,501,113.39 3,508,495,569.98
未分配 利润 557,228,938.41 -57,875,505.21
所有者 权益 合计 3,417,730,051.80 3,450,620,064.77
负债和 所有 者权 益总 计 3,477,034,352.18 3,460,281,423.69
注： 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.5622 元 ， 基 金份 额总 额6,079,451,925.72
份。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
一、收入 726,506,899.75 263,857,997.98
1.利息 收入 28,642,540.71 29,109,528.23
其中： 存款 利息 收入 1,222,506.90 671,104.66
债券利 息收 入 26,833,471.85 28,090,102.73
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 586,561.96 348,320.84
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 580,421,027.93 256,602,750.29
其中： 股票 投资 收益 557,968,001.24 208,171,538.21
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -9,940,018.29 121,858.25
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 32,393,044.98 48,309,353.83
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
116,519,499.55 -22,513,214.06
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 923,831.56 658,933.52 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
减： 二、费用 83,127,494.96 76,703,271.01
1．管 理人 报酬 49,191,182.14 54,465,209.89
2．托 管费 8,198,530.25 9,077,534.93
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 24,818,053.02 12,743,426.05
5．利 息支 出 481,105.70 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 481,105.70 -
6．其 他费 用 438,623.85 417,100.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
643,379,404.79 187,154,726.97
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
643,379,404.79 187,154,726.97
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,508,495,569.98 -57,875,505.21 3,450,620,064.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 643,379,404.79 643,379,404.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-647,994,456.59 -28,274,961.17 -676,269,417.76
其中：1. 基 金申 购款 59,113,604.57 3,608,977.00 62,722,581.57
2. 基金 赎回 款 -707,108,061.16 -31,883,938.17 -738,991,999.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,860,501,113.39 557,228,938.41 3,417,730,051.80 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,920,267,696.26 -252,438,802.80 3,667,828,893.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 187,154,726.97 187,154,726.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-411,772,126.28 7,408,570.62 -404,363,555.66
其中：1. 基 金申 购款 38,849,950.44 -946,161.65 37,903,788.79
2. 基金 赎回 款 -450,622,076.72 8,354,732.27 -442,267,344.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,508,495,569.98 -57,875,505.21 3,450,620,064.77
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
7.4.1.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.1.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
7.4.1.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司 取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳 税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司(" 中 国 工 商 银
行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
7.4.4 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 212,327,076.91 1.31% 383,124,977.89 4.63%
兴业证券 335,518,746.33 2.08% 131,459,500.51 1.59%
7.4.4.1.2 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 187,888.73 1.30% - -
兴业证券 296,901.41 2.05% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 344,942.05 4.65% 38,882.03 2.42%
兴业证券 116,328.76 1.57% 73,214.93 4.56%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 49,191,182.14 54,465,209.89 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,174,601.60 6,828,591.30
注： 支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,198,530.25 9,077,534.93
注：支付基金 托管人 中 国 工商银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 57,513,784.11 - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 105,730,461.18 1,106,520.83 31,041,896.52 593,923.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.5 期 末（ 2014 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600703
三安
光电
2014 年1
月30 日
2015 年1 月
27 日
非公开
发行
21.80 14.22 2,234,800 48,718,640.00 31,778,856.00 -
600703
三安
光电
2014 年7
月 4 日
2015 年1 月
27 日
非公开
发行转
增
- 14.22 1,117,400 - 15,889,428.00 -
002466
天齐
锂业
2014 年3
月12 日
2015 年3 月
12 日
非公开
发行
28.00 38.16 725,700 20,319,600.00 27,692,712.00 -
7.4.5.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
110030
格力
转债
2014 年
12 月25
日
2015 年1 月
23 日
新债未
上市
100.00 100.00 20,350 2,035,000.00 2,035,000.00 -
注： 基金 可使 用以 基金 名 义开设 的股 票账 户 ， 选 择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股/新 债申 购。 其
中基金作为一 般法人或 战 略投资者认购 的新股， 根 据基金与上市 公司所签 订 申购协议的 规定，在
新股上 市后 的约 定期 限内 不能自 由转 让； 基金 作为 个人投 资者 参与 网上 认购 获配的 新股/ 新 债， 从
新股/ 新债获 配日至新 股/ 新债上市日 之间不能 自由 转让。此外 ，基金还 可作 为特定投资 者，认 购南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
由中国证监会 《上市公 司 证券发行管理 办法》规 范 的非公开发行 股票，所 认 购的股票自 发行结束
之日 起12 个月 内不 得转 让 。
7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300140
启源
装备
2014 年12 月
3 日
重大资
产重组
25.01
2015
年 2 月
16 日
27.51 1,681,525 36,232,212.37 42,054,940.25 -
002072
凯瑞
德
2014 年12 月
31 日
重大资
产重组
13.38
2015
年 2 月
10 日
14.72 2,980,060 41,294,274.98 39,873,202.80 -
300144
宋城
演艺
2014 年12 月
19 日
重大资
产重组
30.12
2015
年 3 月
18 日
33.13 80,000 2,146,739.00 2,409,600.00 -
300183
东软
载波
2014 年9 月
29 日
重大事
项
54.78
2015
年 1 月
5 日
47.42 126,500 5,631,019.07 6,929,670.00 -
300248
新开
普
2014 年11 月
17 日
重大资
产重组
33.24
2015
年 2 月
16 日
34.91 889,056 24,409,006.56 29,552,221.44 -
600749
西藏
旅游
2014 年9 月
26 日
重大资
产重组
12.18 未知 未知 103,400 1,177,491.00 1,259,412.00 -
600754
锦江
股份
2014 年11 月
10 日
重大资
产重组
25.11
2015
年 1 月
19 日
27.00 122 2,162.45 3,063.42 -
600761
安徽
合力
2014 年12 月
26 日
重大资
产重组
15.65
2015
年 1 月
6 日
16.60 82 884.77 1,283.30 -
002050
三花
股份
2014 年10 月
27 日
重大事
项
13.57
2015
年 1 月
27 日
14.93 58 689.39 787.06 -
600704
物产
中大
2014 年10 月
13 日
重大资
产重组
10.38 - 11.42 31 262.73 321.78 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,612,110,225.79 75.12
其中： 股票 2,612,110,225.79 75.12
2 固定收 益投 资 731,009,155.00 21.02
其中： 债券 731,009,155.00 21.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 115,687,811.70 3.33
7 其他各 项资 产 18,227,159.69 0.52
8 合计 3,477,034,352.18 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,934,470.00 0.09
C
制造业 874,987,593.27 25.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
138,407,374.62 4.05
E
建筑业 103,036,940.30 3.01
F
批发和 零售 业 170,495,492.55 4.99
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 45,806,214.73 1.34 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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H
住宿和 餐饮 业 3,063.42 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
274,361,433.12 8.03
J
金融业 638,004,178.29 18.67
K
房地产 业 144,515,600.44 4.23
L
租赁和 商务 服务 业 6,579,522.95 0.19
M
科学研 究和 技术 服务 业 658.20 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 167,110,388.10 4.89
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,409,600.00 0.07
S
综合 43,457,695.80 1.27
合计 2,612,110,225.79 76.43
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 2,000,098 149,427,321.58 4.37
2 000543 皖能电 力 9,252,836 118,806,414.24 3.48
3 601628 中国人 寿 3,373,330 115,199,219.50 3.37
4 300070 碧水源 2,750,727 95,725,299.60 2.80
5 601166 兴业银 行 5,499,966 90,749,439.00 2.66
6 600446 金证股 份 1,650,168 77,359,875.84 2.26
7 000625 长安汽 车 4,445,499 73,039,548.57 2.14
8 000069 华侨城 Ａ 8,500,082 70,125,676.50 2.05
9 600036 招商银 行 4,199,857 69,675,627.63 2.04
10 601818 光大银 行 13,999,960 68,319,804.80 2.00
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 144,042,215.37 4.17
2 000001 平安银 行 125,555,135.15 3.64
3 601998 中信银 行 121,041,616.55 3.51
4 300070 碧水源 104,384,619.20 3.03
5 600703 三安光 电 98,621,789.88 2.86
6 600519 贵州茅 台 88,451,299.09 2.56
7 600000 浦发银 行 87,137,834.85 2.53
8 601166 兴业银 行 85,840,936.06 2.49
9 601939 建设银 行 82,017,152.00 2.38
10 000543 皖能电 力 80,489,792.23 2.33
11 600036 招商银 行 79,101,024.94 2.29
12 601628 中国人 寿 78,687,856.52 2.28
13 600446 金证股 份 77,860,426.07 2.26
14 002368 太极股 份 77,296,730.56 2.24
15 603167 渤海轮 渡 73,947,873.79 2.14
16 000652 泰达股 份 70,192,240.97 2.03
17 600212 江泉实 业 68,246,592.00 1.98
18 000069 华侨城 Ａ 67,430,205.93 1.95
19 002065 东华软 件 66,741,241.27 1.93
20 600323 瀚蓝环 境 66,522,955.53 1.93
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601998 中信银 行 151,228,379.97 4.38
2 000895 双汇发 展 139,727,774.77 4.05
3 000001 平安银 行 131,704,678.61 3.82 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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4 300059 东方财 富 129,514,363.47 3.75
5 002065 东华软 件 128,015,176.76 3.71
6 002415 海康威 视 119,168,167.14 3.45
7 601006 大秦铁 路 118,379,135.04 3.43
8 000826 桑德环 境 118,252,938.14 3.43
9 601318 中国平 安 114,867,337.31 3.33
10 603000 人民网 112,849,869.29 3.27
11 300070 碧水源 109,987,367.63 3.19
12 600406 国电南 瑞 101,758,371.00 2.95
13 600000 浦发银 行 101,203,686.11 2.93
14 600887 伊利股 份 98,796,435.43 2.86
15 600999 招商证 券 91,832,794.77 2.66
16 601939 建设银 行 89,946,725.39 2.61
17 300020 银江股 份 84,128,899.45 2.44
18 002410 广联达 77,992,037.64 2.26
19 600519 贵州茅 台 76,885,025.79 2.23
20 603167 渤海轮 渡 75,573,206.38 2.19
21 000939 凯迪电 力 74,072,874.40 2.15
22 600600 青岛啤 酒 71,998,772.62 2.09
23 002475 立讯精 密 70,130,534.44 2.03
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,833,631,333.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,433,167,498.53
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 93,380,000.00 2.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 635,594,155.00 18.60
其中： 政策 性金 融债 635,594,155.00 18.60 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,035,000.00 0.06
8 其他 - -
9 合计 731,009,155.00 21.39
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 080220 08 国开 20 2,800,000 274,400,000.00 8.03
2 100401 10 农发 01 1,100,000 109,945,000.00 3.22
3 010107 21 国债 ⑺ 760,000 78,698,000.00 2.30
4 018002 国开 1302 597,350 64,095,655.00 1.88
5 110417 11 农发 17 500,000 50,205,000.00 1.47
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,177,298.77
2 应收证 券清 算款 616,939.06
3 应收股 利 20,000.00
4 应收利 息 13,398,615.25
5 应收申 购款 3,014,306.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,227,159.69
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
317,512 19,147.16 33,313,093.33 0.55% 6,046,138,832.39 99.45%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0 -
注：无 。
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万
份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投
资和研究部门负责人 持 有 本
开放式 基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放
式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 7 月 25 日 ） 基金 份额 总额
5,257,868,688.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,456,627,524.16
本报告 期基 金总 申购 份额 125,636,188.21
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,502,811,786.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,079,451,925.72
南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人没 有发 生重 大人 事变动 。
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 审计 费用93,000 元。 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 8 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 4,472,174,547.06 27.66% 4,071,429.46 28.09% -
银河证券 1 2,318,066,221.26 14.34% 2,051,262.55 14.15% -
广发证券 1 2,255,975,376.89 13.96% 1,996,317.45 13.77% -
国泰君安 1 1,829,216,825.83 11.32% 1,618,122.25 11.16% -
国海证券 1 1,205,008,754.60 7.45% 1,066,314.29 7.36% -
申银万国 1 893,654,757.56 5.53% 813,560.67 5.61% -
安信证券 1 845,989,014.07 5.23% 770,146.81 5.31% -
国信证券 1 616,920,130.30 3.82% 561,635.73 3.87% -
华创证券 1 484,672,333.22 3.00% 428,888.28 2.96% -
国盛证券 1 420,064,963.42 2.60% 382,377.49 2.64% -
兴业证券 1 335,518,746.33 2.08% 296,901.41 2.05% -
华泰证券 2 212,327,076.91 1.31% 187,888.73 1.30% -
中金公司 1 174,343,254.49 1.08% 158,716.29 1.09% -
海通证券 1 102,014,354.26 0.63% 92,874.31 0.64% -
中银国际 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 租用 证券公 司交 易单 元无 变化 。交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关南方稳健成长贰号混合 2014 年 年度报告摘要
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专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是 否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证券 43,906,361.50 24.63% 459,000,000.00 28.74% - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 13,863,500.00 7.78% - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 20,508,578.60 11.50% 128,000,000.00 8.02% - -
安信证券 42,893,757.20 24.06% 732,000,000.00 45.84% - -
国信证券 5,022,123.00 2.82% 118,000,000.00 7.39% - -
华创证券 - - - - - -
国盛证券 46,287,810.40 25.96% 160,000,000.00 10.02% - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金公司 5,788,796.40 3.25% - - - -
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
