南方永利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金（LOF ）2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金 管理人的 董事会 、董事保证本 报告所载 资 料不存在虚假 记载、误 导 性陈述或重大 遗漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）
场内简 称 南方永 利
基金主 代码 160130
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年4 月25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 318,835,106.44 份
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013-06-06
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方永 利 1 年 定期 开放 债 券
（LOF ）A
南方永 利 1 年 定期 开放 债
券（LOF ）C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160130 160132
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 317,284,210.75 份 1,550,895.69 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方永 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳 定的 基础上， 力求 获得 高 于 业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲 线 分 析 ， 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实 施积 极的 债券 投资 组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ：一 年期定 期存 款税 后收 益率+1.2% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.nffund.com 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年
2013 年4 月25 日( 基金 合 同
生效日)-2013 年12 月31 日
南方永 利1 年定 期
开放债 券（LOF ）A
南方永 利 1 年
定期开 放债 券
（LOF ）C
南方永 利1 年定 期
开放债 券（LOF ）A
南方永
利1 年定
期开放
债券
（LOF）C
本期已 实现 收益 38,594,773.13 290,527.24 194,686,948.41 -
本期利 润 231,616,975.47 602,378.23 45,045,158.22 -
加权平 均基 金份 额本 期
利润
0.1210 0.3926 0.0069 -
本期基 金份 额净 值增 长
率
42.97% 40.19% 0.70% -
3.1.2 期末 数据 和指 标
2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额
利润
0.1460 0.1437 0.0069 -
期末基 金资 产净 值 427,625,069.95 2,090,751.61 6,581,023,978.80 -
期末基 金份 额净 值 1.348 1.348 1.007 -
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金 自2014 年4 月28 日起 增加C 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 24.29% 1.17% 1.00% 0.01% 23.29% 1.16%
过去六 个月 33.55% 0.87% 2.10% 0.01% 31.45% 0.86%
过去一 年 42.97% 0.65% 4.08% 0.01% 38.89% 0.64%
自基金 合同
生效起 至今
43.97% 0.51% 7.09% 0.01% 36.88% 0.50%
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 24.07% 1.18% 1.04% 0.01% 23.03% 1.17%
过去六 个月 33.18% 0.87% 2.10% 0.01% 31.08% 0.86%
过去一 年 40.19% 0.77% 2.84% 0.01% 37.35% 0.76%
自基金 合同
生效起 至今
40.19% 0.77% 2.84% 0.01% 37.35% 0.76%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1. 基金 合同 生效 当 年 按实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
2.本基 金 自2014 年4 月28 日起 增加C 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
南 方永 利1 年定期 开放 债券 （LOF ）A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.7100 98,789,692.32 23,169,998.78 121,959,691.10
2013 - - - -
合计 0.7100 98,789,692.32 23,169,998.78 121,959,691.10
单位： 人民 币元
南方 永利1 年定期 开放 债券 （LOF ）C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.5000 76,713.21 795.51 77,508.72
2013 - - - -
合计 0.5000 76,713.21 795.51 77,508.72
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 3,000 亿元 ，旗 下管
理57 只开 放式 基金 ，多 个 全国社 保、 企业 年金 和专 户理 财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩亚庆
本 基金
基 金经
理 、固
定 收益
部总监
2013 年 4
月25 日
- 14 年
经 济 学 硕士 ， 具有 基金 从业 资 格 。2000
年 开 始从 事固 定 收益 类证券 承 销、 研究
与 投 资管 理， 曾 任职 于国家 开 发银 行资
金局、 全国 社会 保障 基金 理 事会投 资部 。
2008 年加 入南 方基 金， 历 任固定 收益 部
副总监 、 执行 总监 ，2014 年12 月至 今，
担任固 定收 益部 总监 ；2008 年 11 月至
今 ， 任 南 方现 金 基 金经 理；2010 年 11
月至今 ， 任南 方广 利基 金 经理 ；2013 年
4 月至 今， 任南 方永 利基 金经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《 南方 永利1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 和其他 有关 法律 法规南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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的规定，本着 诚实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础 上，为基
金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金 等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 7 次， 其中 6 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成 份股 调整 而被 动调 仓所 致，1 次 是由 于指 数
型基金 接受 投资 者申 赎后 被动增 减仓 位所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年国 内宏 观经 济受 房 地产地 产投 资下 滑、 出口 回落、 财政 支出 下滑 等的 影响， 经济 增速
逐步回 落 ， 增 长压 力逐 步 加大 。 央 行 在14 年维 持了 货币市 场的 宽松 ， 并主 要 通过定 向调 控 、 结 构南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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调控手 段投 放货 币， 在11 月 22 日降 息一 次。 由 于2014 年 初的 债券 收益 率很 高 ， 债券 市场 在 2014
年走出 了较 大规 模的 牛市 ，且一 直持 续 到11 月， 在 中登城 投债 质押 受限 制等 影响下 才出 现调 整。
股票市 场 自7 月 下旬 起， 受沪港 通开 通、 四中 全会 召开等 影响 ， 上 证指 数逐 步自 2000 点开 始向 上，
在降息 前 ， 市 场在 犹豫 中 上涨到 接 近2500 点 ， 降 息 后到年 底市 场出 现了 快速 上涨 ， 低 估值 权重 股
表现更 为突 出， 年底 上证 指数突 破 3200 点 。从 主 要指数 看， 中债 综合 财富 指数上 涨 10.34%，中
债企债 财富 指数 上 涨 11.66% 。上 证指 数上 涨 约 53% ，中证 转债 指数 上涨 约 57% ，中 小板 和创 业板
指数分 别上 涨9.7% 和12.8% 。2014 年 股票 和债 券双 涨，是 很好 的基 金投 资年 份。
永利基 金 在2014 年 的投 资 中， 债券 部分 主要 以信 用 债持仓 为主 ， 获取 了债 市 上涨收 益 ， 在 年
中开始看好权 益市场， 在 下半年权益市 场大幅上 涨 中，继续提高 了仓位和 低 估值权重股 的配置，
基金在 可转 债和 股票 方面 获取了 较多 收益 。全 年取 得了较 好的 总回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，A 级净 值增 长率 为 42.97% ，C 级 净值 增长 率 40.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 年的 市场 ，我 们 认为债 券市 场总 体的 机会 较为均 衡， 价差 收益 水平 不及 2014 年，
收益的来源将 主要来自 票 息收益以及部 分波段操 作 收益，对城投 平台债务 的 梳理和认定 对债市会
有一定冲击， 会形成信 用 债市场新的市 场结构， 经 济复苏的节奏 和强度则 会 决定利率的 波动，预
计上半年债市 表现将好 于 下半年。我们 将做好基 金 的流动性管理 ，尽可能 把 握债券类属 和利率波
动的机 会。 在权 益市 场方 面， 2014 年 市场 上涨 的幅 度非常 大， 低估 值权 重股 的上涨 更为 突出 ， 2015
年权益市场我 们仍维持 中 性偏多的看法 ，但上涨 的 趋势和节奏可 能并不明 朗 ，在行业和 风 格上的
表现上预计也 会交替进 行 ，我们计划以 低估值权 重 股为配置重点 ，兼顾行 业 均衡和主题 投资。可
转债市 场我 们认 为指 数表 现将弱 于 2014 年， 个券 的 选择能 力和 波段 操作 会更 为重要 。 总 体上 在权
益投资方面我 们会认真 观 察市场并进行 积极的布 局 和调整。永利 基金将继 续 以经济、政 策和市场
三者关系为研 究分析重 点 ，将在最新市 场环境下 通 过大类资产选 择和配置 ， 建立多策略 和总回报
投资思 路， 在控 制基 金下 行风险 的基 础上 ，为 基金 积极创 造正 收益 来源 ，为 投资者 累积 正回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过 三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2014 年4 月 28 日新增 了C 类份 额， 并修 改了基 金合 同相 应条 款。
（1） 原合 同关 于收 益分 配 的表述
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次； 基 金合 同生 效满6 个 月后， 若基 金在 每季 度最 后一个 交易 日收 盘后 每 10 份基金 份额 可分 配利
润金额 高于 0.05 元( 含) ， 则基金 须在 15 个工 作日 之 内进行 收益 分配 ，每 份基 金份额 每次 基金 收
益分配比例不 得低于基 金 收益分配基准 日每份基 金 份额可供分配 利润的 80% ；本基金收益 分配方
式分两种：现 金分红与 红 利再投资，登 记在登记 系 统基金份额持 有人开放 式 基金账户下 的基金份
额，可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。登记在证 券登记结 算 系统基金份 额持有人
深圳证券账户 下的基金 份 额，只能选择 现金分红 的 方式，具体权 益分配程 序 等有关事项 遵循深圳
证券交易所及 中国证券 登 记结算有限责 任公司的 相 关规定；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值；即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值；每 一基 金份 额享 有同 等分配 权； 法律 法规 或监 管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
（2） 增加C 类 份额 后 的收益 分配 表述
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次；基金合同 生效满 6 个 月后，若基金 在每季度 最 后一个交易日 收盘后某 类 基金份额类别 每 10
份基金 份额 可分 配利 润金 额高于 0.05 元( 含) ，则 基 金须在 15 个工 作日 之内 进 行该基 金份 额类 别
的收益分配， 各基金份 额 类别每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分 配基准日
每份基金份额 可供分配 利 润的 80%； 本基金收 益分 配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，登记
在登记系统基 金份额持 有 人开放式基金 账户 下的 基 金份额，可选 择现金红 利 或将现金红 利按除权
日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 若投资者不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红。 登记在证 券 登记结算系统 基金份额 持 有人深圳证券 账户下的 基 金份额，只 能选择现
金分红的方式 ，具体权 益 分配程序等有 关事项遵 循 深圳证券交易 所及中国 证 券登记结算 有限责任南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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公司的相关规 定；基金 收 益分配后基金 份额净值 不 能低于面值； 即基金收 益 分配基准日 的基金份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。由 于本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销 售
服务费 ， 而 C 类 基金 份额 收取销 售服 务费 ，各 基金 份额类 别对 应的 可分 配收 益将有 所不 同。 本 基
金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权； 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则， 基金 合同生 效 满 6 个 月后 ，若 基金在 每季 度最 后一 个交 易日收 盘后 某 类
基金份 额类 别 每10 份基 金 份额可 分配 利润 金额 高 于0.05 元(含)， 则 基金 须在15 个工 作日 之内 进
行该基金份额 类别的收 益 分配，各基金 份额类别 每 份基金份额每 次基金收 益 分配比例不 得低于基
金收益分配基 准日每份 基 金份额可供分 配利润 的 80% 。本报告期内 第一季度 末 满足分红条件 ，本
基金 于2014 年4 月17 日 进行了 收益 分配 （A 类每10 份基 金份 额派 发红 利 0.10 元） ； 本 报告 期内
第二季 度末 满足 分红 条件 ， 本基 金 于2014 年7 月 16 日进 行了 收益 分配 （A 类每 10 份基 金份 额派
发红 利0.14 元、C 类每 10 份基金 份额 派发 红 利0.10 元） ； 本报 告期 内第 三季 度 末满足 分红 条件 ，
本基金 于2014 年10 月 22 日进行 了收 益分 配 （A 类 每 10 份基 金份 额派 发红 利0.41 元、C 类每 10
份基金 份额 派发 红利 0.40 元） ； 本报 告期 内第 四季 度 末满足 分红 条件 ，本 基金 于 2015 年 1 月 20
日进行 了收 益分 配 （A 类每 10 份基 金份 额派 发红 利1.17 元、C 类每 10 份 基 金份额 派发 红 利 1.15
元） 。 本报 告期内 2014 年 1 月 17 日已 分配 数（A 类每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.06 元 ）为 2013
年第四 季度 收益 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在对 南方 永 利1 年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 的托 管过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南方 永利1 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 的 管理 人—— 南方 基金 管理
有限公 司在 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）的 投资 运作 、 基金资 产净 值计 算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份 额持有人 利益的行南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
为，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 南方 永利 1 年定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金（LOF ） 对基金 份额 持有 人进 行 了 4 次 利润 分配 ，分 配金 额 为 122,037,199.82
元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 永 利 1 年 定期 开放 债券型 证券 投 资
基金（LOF ）2014 年年度 报告中财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2015) 第20383 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,026,209.85 2,356,375,300.36
结算备 付金
21,598,351.86 126,261,842.86
存出保 证金
109,642.38 626,698.41
交易性 金融 资产 7.4.7.2 786,715,668.40 5,318,037,372.54
其中： 股票 投资
36,579,571.73 15,172,000.00
基金投 资
- -
债券投 资
750,136,096.67 5,302,865,372.54
资产支 持证 券投 资
- - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 957,501,200.00
应收证 券清 算款
1,271,263.97 -
应收利 息 7.4.7.5 10,999,665.51 193,954,485.47
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
822,720,801.97 8,952,756,899.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
390,799,635.00 2,362,298,299.85
应付证 券清 算款
1,528,665.80 3,708,936.68
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
236,957.49 3,921,450.22
应付托 管费
67,702.15 1,120,414.35
应付销 售服 务费
658.92 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 58,167.57 109,189.28
应交税 费
- -
应付利 息
22,193.48 398,130.46
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 291,000.00 176,500.00
负债合 计
393,004,980.41 2,371,732,920.84
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 318,835,106.44 6,535,978,820.58
未分配 利润 7.4.7.10 110,880,715.12 45,045,158.22
所有者 权益 合计
429,715,821.56 6,581,023,978.80
负债和 所有 者权 益总 计
822,720,801.97 8,952,756,899.64
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额318,835,106.44 份 ，其 中A 类基 金份 额总 额
为 317,284,210.75 份， 基 金份额 净值 1.348 元；C 类基金 份额 总额 为 1,550,895.69 份， 基金 份
额净 值1.348 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 4 月 25 日(基
金合同生效日)至2013
年 12 月 31 日
一、收入
279,758,328.64 121,672,962.24
1.利息 收入
148,898,654.70 262,389,531.16
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 54,800,324.06 77,822,988.25
债券利 息收 入
71,349,920.02 106,913,268.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
22,748,410.62 77,653,274.83
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-62,524,379.39 8,925,108.34
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -24,268,441.99 -9,659,725.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -38,461,833.22 18,584,833.88
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 205,895.82 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 193,334,053.33 -149,641,790.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 50,000.00 112.93
减： 二、费用
47,538,974.94 76,627,804.02
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 16,899,599.66 31,529,698.71
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,828,456.98 9,008,485.30
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 4,438.87 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 806,603.56 265,933.01
5．利 息支 出
24,477,456.81 35,408,486.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
24,477,456.81 35,408,486.74
6．其 他费 用 7.4.7.20 522,419.06 415,200.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
232,219,353.70 45,045,158.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
232,219,353.70 45,045,158.22
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ） 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,535,978,820.58 45,045,158.22 6,581,023,978.80
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 232,219,353.70 232,219,353.70
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-6,217,143,714.14 -44,346,596.98 -6,261,490,311.12
其中：1. 基 金申 购款 24,662,795.93 337,784.01 25,000,579.94
2. 基金 赎回 款 -6,241,806,510.07 -44,684,380.99 -6,286,490,891.06
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -122,037,199.82 -122,037,199.82
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
318,835,106.44 110,880,715.12 429,715,821.56
项目
上年度可比期间
2013 年4 月25 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,535,978,820.58 - 6,535,978,820.58
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 45,045,158.22 45,045,158.22
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,535,978,820.58 45,045,158.22 6,581,023,978.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年4月25 日( 基金 合同 生效日)至
2013年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 145,582,659.03 36.62% - -
7.4.4.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 92,767.50 30.47% 11,419.69 22.84%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年4月25 日( 基金 合同 生效日)至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 - - - -
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,899,599.66 31,529,698.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,264,454.92 15,922,147.56
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.7% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,828,456.98 9,008,485.30
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方永 利1 年定 期
开放债 券（LOF ）A
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）C
合计
南方基 金 - 114.59 114.59
合计 - 114.59 114.59
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）A
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）C
合计
- - - -
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.40%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.40% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 29,955,470.82 - - - -
上年度 可比 期间
2013 年 4 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 2,026,209.85 442,197.06 6,375,300.36 1,440,118.95
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 110025 国金转 债 新债承 销 6,800 680,000.00
上年度 可比 期间
2013 年 4 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
- - - - - -
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 利 润分 配情况
7.4.5.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
南方永 利1 年定 期开 放债 券 （LOF ）A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2014 年1
月17 日
2014 年1
月20 日
2014 年1
月17 日
0.0600 31,828,043.73 7,387,836.86 39,215,880.59
2 2014 年4
月17 日
2014 年4
月18 日
2014 年4
月17 日
0.1000 53,064,470.36 12,369,576.93 65,434,047.29
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
3 2014 年7
月16 日
2014 年7
月17 日
2014 年7
月16 日
0.1400 3,587,319.04 810,683.77 4,398,002.81
4 2014 年10
月22 日
2014 年10
月23 日
2014 年10
月22 日
0.4100 10,309,859.19 2,601,901.22 12,911,760.41
合
计
- - 0.7100 98,789,692.32 23,169,998.78 121,959,691.10
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
场内 场外
1 2014 年7
月16 日
2014 年7
月17 日
2014 年7
月16 日
0.1000 15,501.75 - 15,501.75
2 2014 年10
月22 日
2014 年10
月23 日
2014 年10
月22 日
0.4000 61,211.46 795.51 62,006.97
合
计
- - 0.5000 76,713.21 795.51 77,508.72
注：本基金的 基金管理 人 于资产负债表 日后，报 告 批准报出日前 宣告的利 润 分配情况， 请参见附
注7.4.8.2 资 产负 债表 日 后事项 。
7.4.6 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600703
三安
光电
2014 年 1
月30 日
2015 年
1 月 27
日
非公开
发行
21.80 14.22 61,500 1,340,700.00 874,530.00 -
600703
三安
光电
2014 年 7
月 4 日
2015 年
1 月 27
日
非公开
发行- 转
增
- 14.22 30,750 - 437,265.00 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110030
格力
转债
2014 年
12 月30
日
2015 年
1 月 13
日
新债认
购
100.00 100.00 2,850 285,000.00 285,000.00 -
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
注：
基金可使用以 基金名义 开 设的股票账户 ，选择网 上 或者网下一种 方式进行 新 股申购。其 中基金作
为一般法人或 战略投资 者 认购的新股， 根据基金 与 上市公司所签 订申购协 议 的规定，在 新股上市
后的约定期限 内不能自 由 转让；基金作 为个人投 资 者参与网上认 购获配的 新 股，从新股 获配日至
新股上 市日 之间 不能 自由 转让。
此外，基金还 可作为特 定 投资者，认购 由中国证 监 会《上市公司 证券发行 管 理办法》规 范的非公
开发行 股票 ，所 认购 的股 票自发 行结 束之 日 起12 个 月内不 得转 让。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额29,999,635.00 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1480336 14 荣 成经
开债
2015 年1 月
8 日
103.15 100,000 10,315,000.00
1080026 10 广 州建
投债
2015 年1 月
5 日
100.66 200,000 20,132,000.00
1480384 14 临 桂新
区债
2015 年1 月
5 日
103.42 2,000 206,840.00
合计
302,000 30,653,840.00
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 360,800,000.00 元 ，于 2015 年1 月5 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 36,579,571.73 4.45
其中： 股票 36,579,571.73 4.45
2 固定收 益投 资 750,136,096.67 91.18
其中： 债券 750,136,096.67 91.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,624,561.71 2.87
7 其他各 项资 产 12,380,571.86 1.50
8 合计 822,720,801.97 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,273,243.88 0.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 6,565,997.90 1.53
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,204,636.30 0.75
J
金融业 23,535,693.65 5.48
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 36,579,571.73 8.51
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600109 国金证 券 1,185,935 23,469,653.65 5.46
2 600820 隧道股 份 794,915 6,565,997.90 1.53
3 002065 东华软 件 178,930 3,204,636.30 0.75
4 002318 久立特 材 64,676 1,932,518.88 0.45
5 600703 三安光 电 92,250 1,311,795.00 0.31
6 002736 国信证 券 6,500 66,040.00 0.02
7 002737 葵花药 业 500 28,930.00 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601989 中国重 工 223,546,850.34 3.40
2 002065 东华软 件 84,527,377.77 1.28
3 002185 华天科 技 62,814,231.86 0.95
4 600109 国金证 券 47,755,308.89 0.73
5 600820 隧道股 份 12,985,075.65 0.20
6 600674 川投能 源 4,427,716.02 0.07
7 002318 久立特 材 1,849,733.60 0.03
8 000099 中信海 直 1,510,567.89 0.02 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
9 600703 三安光 电 1,340,700.00 0.02
10 000887 中鼎股 份 579,249.84 0.01
11 002736 国信证 券 37,895.00 0.00
12 601225 陕西煤 业 28,000.00 0.00
13 300360 炬华科 技 27,555.00 0.00
14 603806 福斯特 27,180.00 0.00
15 002714 牧原股 份 24,070.00 0.00
16 300369 绿盟科 技 20,500.00 0.00
17 300371 汇中股 份 19,945.00 0.00
18 603005 晶方科 技 19,160.00 0.00
19 002737 葵花药 业 18,265.00 0.00
20 603699 纽威股 份 17,660.00 0.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601989 中国重 工 204,183,198.11 3.10
2 002065 东华软 件 82,097,593.15 1.25
3 002185 华天科 技 49,806,653.36 0.76
4 600109 国金证 券 33,623,269.79 0.51
5 002236 大华股 份 10,756,290.32 0.16
6 600820 隧道股 份 8,469,938.00 0.13
7 600674 川投能 源 5,431,879.67 0.08
8 000099 中信海 直 1,729,508.53 0.03
9 000887 中鼎股 份 889,725.14 0.01
10 300369 绿盟科 技 49,310.00 0.00
11 603806 福斯特 44,350.00 0.00
12 603005 晶方科 技 44,300.00 0.00
13 002714 牧原股 份 35,940.00 0.00
14 300360 炬华科 技 33,500.00 0.00
15 601225 陕西煤 业 31,570.00 0.00
16 300371 汇中股 份 27,573.82 0.00
17 603699 纽威股 份 23,170.00 0.00
18 300359 全通教 育 21,600.00 0.00 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
19 300380 安硕信 息 21,600.00 0.00
20 300403 地尔汉 宇 21,245.00 0.00
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 441,717,386.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 397,525,514.38
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 360,994,030.70 84.01
5 企业短 期融 资券 10,085,000.00 2.35
6 中期票 据 20,476,000.00 4.77
7 可转债 358,581,065.97 83.45
8 其他 - -
9 合计 750,136,096.67 174.57
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 244,310 38,256,502.90 8.90
2 110023 民生转 债 262,820 36,340,121.40 8.46
3 110015 石化转 债 259,770 35,048,168.40 8.16
4 110020 南山转 债 228,260 31,867,378.60 7.42
5 124307 13 安 经开 299,970 29,487,051.00 6.86
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
无。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
无。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
无。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 109,642.38
2 应收证 券清 算款 1,271,263.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,999,665.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,380,571.86
8.11.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 38,256,502.90 8.90
2 110023 民生转 债 36,340,121.40 8.46
3 110015 石化转 债 35,048,168.40 8.16
4 110020 南山转 债 31,867,378.60 7.42
5 127002 徐工转 债 21,402,362.98 4.98
6 113005 平安转 债 19,889,500.80 4.63
7 110011 歌华转 债 14,605,640.30 3.40
8 110022 同仁转 债 13,037,126.80 3.03 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
9 110017 中海转 债 12,811,975.20 2.98
10 110012 海运转 债 10,323,380.20 2.40
11 125089 深机转 债 9,274,695.25 2.16
12 128002 东华转 债 6,335,408.73 1.47
13 113006 深燃转 债 5,324,522.40 1.24
14 128006 长青转 债 2,443,061.61 0.57
8.11.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600703 三安光 电 1,311,795.00 0.31 非公开 发行
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 永
利 1 年
定 期 开
放 债 券
（LOF ） A
3,806 82,264.22 12,950,426.42 4.08% 304,333,784.33 95.92%
南 方 永
利 1 年
定 期 开
放 债 券
（LOF ） C
26 59,649.83 0.00 0.00% 1,550,895.69 100.00%
合计 3,832 83,203.32 12,950,426.42 4.06% 305,884,680.02 95.94%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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1 中国第一汽车集团 公司企业
年金计划－中国工 商银行股
份有限 公司
1,226,430.00 10.49%
2 陈宪华 990,000.00 8.47%
3 彭艳霞 900,000.00 7.70%
4 陈碧珍 789,930.00 6.76%
5 卢小松 681,228.00 5.83%
6 董祥 676,036.00 5.78%
7 建设银行统筹外养 老中金组
合－中国建设银行 股份有限
公司
628,084.00 5.37%
8 中信证券－中行－ 中信证券
聚宝盆稳健收益子 集合资产
管理计 划
356,202.00 3.05%
9 赵留彦 322,622.00 2.76%
10 陈淑明 250,000.00 2.14%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方永 利
1 年定 期
开放债 券
（LOF ）A
49,394.58 0.0156%
南方永 利
1 年定 期
开放债 券
（LOF ）C
29,732.41 1.9171%
合计
79,126.99 0.0248%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）A
0
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）A
0
南方永 利1 年定 期开 0~10 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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放债券 （LOF ）C
合计 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方永 利 1 年定
期开放 债券 （LOF ）
A
南方永 利1 年定
期开放 债券
（LOF ）C
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 25 日 ） 基 金份
额总额
6,535,978,820.58 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,535,978,820.58 -
本报告 期基 金总 申购 份额 23,111,900.24 1,550,895.69
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 6,241,806,510.07 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 317,284,210.75 1,550,895.69
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 发生 重大 人事 变动。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用82,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 251,942,898.57 63.38% 211,847.55 69.55% -
华泰证券 1 145,582,615.81 36.62% 79,779.40 26.19% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证券 4,801,116,626.84 86.44% 127,778,600,000.00 95.15% - -
华泰证券 753,232,495.85 13.56% 6,509,879,000.00 4.85% - -
注： 交易 单元 的选 择标 准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年年度报告摘要
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1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
