南 方 高 端 装备 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金( 原 南 方金 粮 油 商 品股 票 型 证 券投 资 基
金 转型)2014 年 年 度 报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1
重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
南方金 粮油 份额 持有 人大 会于 2014 年 7 月 10 日审 议通过 了《 关于 南方 金粮 油商品 股票 型 证
券投资 基金 转型 有关 事项 的议案 》 ， 同 意将 南方 金粮 油股票 型证 券投 资基 金 变 更为南 方高 端装 备 灵
活配置混合型 证券投资 基 金。 基金管理 人已收到 中 国证券监督管 理委员会 《 关于 南方金 粮油商品
股票型 证券 投资 基金 份额 持有人 大会 决议 备案 的回 函》 （ 证券 基金 机构 监管 部 部函[2014]861 号） ，
《南方 高端 装备 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 已 于 2014 年7 月24 日生 效。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
原 南方 金粮 油商 品股 票型 证券投 资基 金 本 报告 期 自2014 年 1 月 1 日起 至 7 月 23 日 止， 南方
高端装 备灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 本 报告 期 自2014 年7 月24 日 （ 基金 合 同生效 日） 起 至 12
月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型前 ）
基金简 称 南方金 粮油 商品 股票
基金主 代码 202027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 43,889,320.75 份
基金合 同存 续期 （若 有） 2012 年 9 月 25 日 - 2014 年7 月23 日
注：1. 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 金粮 油 ” 。
2.本基 金转 型日 期为2014 年7 月24 日, 该日 起南 方 金粮油 股票 型证 券投 资基 金正式 变更 为南 方高
端装备 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
2.1 基 金基 本情况 （转 型后）
基金简 称 南方高 端装 备灵 活配 置混 合
基金主 代码 202027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 24 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 128,966,547.06 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
注：1. 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 高端 装备 ”。
2.本基 金转 型日 期为2014 年7 月24 日, 该日 起南 方 金粮油 股票 型证 券投 资基 金正式 变更 为南 方高
端装备 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
2.2
基 金产 品说 明 （转 型前 ）
投资目 标
本基金 主要 投资 金粮 油商 品股票 ， 在 严格 控制 风险 的前提 下追 求超 越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 基于 宏观 经济 环境 、 微观 经济 因素、 经济 周 期情况 、 政 策形 势
和证券 市场 趋势 的综 合分 析， 结合 经济 周期 投资 时 钟理论 ， 形成 对不
同市场 周期 的预 测和 判断 ， 进行 积极、 灵活 的资 产 配置， 确定 组合 中
股票、 债券 、现 金等 资产 之间的 投资 比例 。
本基金 运用 战略 资产 配置 策略和 风险 管理 策略 ， 系 统化管 理各 大类 资
产 的 配 置比 例。 通 过评 估不 同 类 别资 产的 预 期风 险/收 益 特 征， 分析
股票市 场价 值， 如股 票市 场价值 的整 体估 值水 平偏 离企业 实际 的盈 利
状况和 预期 的成 长率 或预 计将出 现较 大的 偏离 ， 本 基金将 及时 降低 股
票资产 配置 ，或 适度 增加 债券市 场的 配置 权重 。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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业绩比 较基 准（ 若有 ） 中证大 宗商 品股 票指 数×80%+ 上 证国 债指 数 ×2 0% 。
风险收 益特 征（ 若有 ）
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证 券投 资基 金
品种 ， 其 预期 风险 和收 益 水平高 于混 合型 基金 、 债 券基金 及货 币市 场
基金。
2.2
基 金产 品说 明 （转 型后 ）
投资目 标
本基金 主要 投资 高端 装备 证券， 在严 格控 制风 险的 前提下 追求 超越 业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
在大类 资产 配置 中， 本基 金将主 要考 虑：
（1） 宏观 经济 指标 ，包 括 GDP 增 长率 、工 业增 加 值、PPI 、CPI、市
场利率 变化 、进 出口 数据 变化等 ；
（2 ） 微观 经 济指 标 ，包 括各 行 业 主要 企业 的 盈利 变化 情 况 及盈 利预
期等；
（3 ） 市场 指 标， 包 括股 票市 场 与 债券 市场 的 涨跌 及预 期 收 益率 、市
场整体 估值 水平 及与 国外 市场的 比较 、 市 场资 金的 供求关 系及 其变 化
等；
（4 ） 政策 因 素， 包 括财 政政 策 、 货币 政策 、 产业 政策 及 其 它与 证券
市场密 切相 关的 各种 政策 。
本基金 根据 上述 研究 ， 分 析市场 风险 相对 变化 趋势 ， 及 时确 定基 金资
产在股 票 、 债 券以 及货 币 市场工 具等 类别 资产 间的 分配比 例 ， 有 效管
理市场 风险 ，提 高基 金收 益率。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 中证装 备产 业指 数×80% + 上证 国债 指数 ×20%
风险收 益特 征（ 若有 ）
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金，高 于债 券型 基金 、货 币市场 基金 。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4
信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和
指标
转型前 转型后
2013 年 2012 年
2014 年1 月1 日至
2014 年7 月23 日
(基金 合同 失效 前
日)
2014 年7 月24 日
(基金 合同 生效
日)至2014 年 12
月 31 日
本期已 实现 收益 -1,178,809.83 16,146,256.75 14,970,509.16 -261,410.48
本期利 润 -622,076.88 22,948,197.29 1,201,788.25 11,532,407.90
加权平 均基 金份 额
本期利 润
-0.0132 0.2266 0.0196 0.0381
本期基 金份 额净 值
增长率
-0.37% 28.76% -0.68% 7.20%
3.1.2 期末数据和
指标
转型前 转型后
2013 年末 2012 年末
报告期 末
2014 年7 月23 日
(基金 合同 失效 前
日)
报告期 末
2014 年 12 月 31
日
期 末 可 供 分 配 基 金
份额利 润
0.0114
0.1154 0.0459 0.0036
期末基 金资 产净 值 44,387,988.86 154,003,118.29 52,971,289.04 149,744,762.75
期末基 金份 额净 值 1.011 1.194 1.046 1.072
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金转 型日 期为2014 年7 月24 日, 该日 起南 方 金粮油 股票 型证 券投 资基 金正式 变更 为南 方高
端装备 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ，截 止报 告期 末，本 基金 转型 后基 金合 同生效 未满 一年 。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
转型前
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.48% 0.75% 3.93% 0.94% -0.45% -0.19%
过去六 个月 5.05% 0.87% 2.89% 0.97% 2.16% -0.10%
过去一 年 4.73% 0.97% -0.63% 1.00% 5.36% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
6.08% 1.09% -15.01% 1.16% 21.09% -0.07% 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.2 基 金净 值表现 （转 型 后）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型后
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.88% 1.16% 14.30% 1.33% -3.42% -0.17%
自基金 合同
生效起 至今
28.76% 1.00% 34.63% 1.17% -5.87% -0.17%
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注： 基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个 月， 截
止本报 告期 末建 仓期 未结 束。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
转型前
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合计 备注
2014 0.3000 794,242.98 583,624.38 1,377,867.36
2013 0.2000 1,073,961.18 669,311.92 1,743,273.10
2012 - - - -
合计 0.5000 1,868,204.16 1,252,936.30 3,121,140.46
转型后
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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2014 0.9500 8,627,537.99 5,189,549.74 13,817,087.73
合 计 0.9500 8,627,537.99 5,189,549.74 13,817,087.73
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 3,000 亿元 ，旗 下管
理57 只开 放式 基金 ，多 个 全国社 保、 企业 年金 和专 户理 财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本 基 金
基 金 经
理
2013 年 7 月
16 日
2014 年7 月
23 日
12
第三军 医大 学医 学硕 士， 具 有基金
从业资 格。 曾担 任天 津 272 医院外
科主治 医师 、 深 圳健 安医 药 市场部
部长、 中新 药业 成药 分公 司 学术推
广部部 长； 2002 年 4 月至 2008 年
8 月，历任平安证券研究所研究
员、 医 药行 业首 席研 究员 、 行业部
副总经 理。2008 年 9 月 加 入南方
基金， 任研 究部 医药 行业 首 席研究
员和消 费组 组长 ；2012 年 3 月至
今 ， 任 南 方 消 费 基 金 经 理 ；2013
年 7 月 至今 ， 任 南方 金粮 油 基金经
理；2014 年 1 月至 今， 任 南方医
保基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本基金基
金经理
2014 年7 月24 日 - 12 年
第三军医大学医学硕士，具有基
金从业 资格 。曾 担任 天津 272 医
院外科主治医师、深圳健安医药
市场部部长、中新药业成药分公
司学术 推广 部部 长；2002 年 4 月
至 2008 年8 月， 历任 平安 证券研
究所研究员、医药行业首席研究
员、行 业部 副总 经理 。2008 年 9
月加入南方基金，任研究部医药
行业首席研究员和消费组组长；
2012 年3 月至 今， 任 南方 消费基
金经理 ；2013 年 7 月 至今 ， 任南
方高端装备（原金粮油）基金经
理；2014 年 1 月 至今 ， 任 南方医
保基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 由南 方金 粮油 于 2014 年 7 月 24 日正 式转 型 而来。 本报 告期 内， 本基 金管理 人严 格遵
守《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 等有关法 律 法规、中国证 监会和《 南 方金粮油商 品股票型
证券投资基 金基金合 同》 、 《南方高端 装备灵活 配置 混合型证券 投资基金 基金 合同》的规 定，本 着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投 资范围、
投资比 例符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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策、交 易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通 过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 7 次， 其中 6 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 调整 而被 动调 仓所 致，1 次 是由 于指 数
型基金 接受 投资 者申 赎后 被动增 减仓 位所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年各 国经 济增 长出 现 分化， 全球 复苏 进度 不明 确； 我 国经 济运 行平 稳， 经济增 速进 入新
常态， 产业 升级 和产 业调 整不断 深化 ，结 构性 增长 机会浮 现。
2014 年股 市在 新常 态的 不 确定下 前行 ， 上 半年 以小 盘股表 现为 代表 的存 量资 金博弈 为主 ， 下
半年演 化为 增量 资金 入场 的大盘 股行 情 ， 特 别是2014 年四 季度 ， 市场 呈现 快速 上涨 ， 其 中指 数权
重股及 低估 值大 盘股 表现 尤为突 出 。 市 场节 奏由 慢 牛转为 快牛 ， 上证 指数 于 年内突 破 3200 点。 由
于行情演化很 快且覆盖 行 业较窄，对于 基金操作 提 出了更高的要 求，本基 金 尽量在可投 资范围内
分享牛 市成 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至转 型后 报告 期末 ，本 基金份 额净 值为 1.194 元 ，本报 告期 （2014 年 7 月 24 日 － 2014
年12 月31 日） 份额 净值 增长率 为 28.76% ， 同期 业 绩比较 基准 增长 率 为34.63% 。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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截至转 型前 报告 期末 ，本 基金份 额净 值 为 1.011 元 ，本报 告期 （2014 年 1 月 1 日 － 2014
年7 月23 日） 份额 净值 增 长率为-0.37%， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为-1.69% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年国 内经 济仍 将在 新 常态下 平稳 运行 ， 经 济增 速或有 所回 落。 不断 出台 的刺激 政策 有利
于稳定 支柱 行业 的增 长速 度。 展望2015 年 ， 我 们认 为市场 可能 出现 震荡 ， 但 牛市的 趋势 仍没 有改
变。震荡过后 ，投资机 会 可能出现在两 个方面， 一 方面调整后的 装备制造 类 的周期股仍 存在继续
推动指数向上 的动能， 另 一方面，优质 白马成长 从 中长期看已经 具有很好 的 投资价值， 在权重板
块调整过程中 ，由于资 金 或存在跷跷板 效应，优 质 白马可能出现 较好的配 置 机会。全年 看，高端
装备制造、环 保、核电 有 望成为贯穿全 年的主题 。 配置策略上， 继续看好 环 保、军工和 高端装备
制造 行业；对 于成长类 股 票在估值回归 合理的前 提 下会逐步增加 配置；仓 位 上保持中性 偏乐观的
策略， 注重 在纷 繁复 杂的 经济环 境下 可能 出现 的投 资风险 ， 注 重价 值股 与成 长股之 间的 均衡 配 置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适 当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 由南 方金 粮油 于 2014 年7 月 24 日 正式 转型 而来。
（1） 南方 金粮 油基 金合 同 关于收 益分 配的 表述
南方金粮油合 同约定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，南方 金粮油每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次基 金收 益分 配比 例不 得低于 基金 收益 分配 基准 日每份 基金 份额 可 供
分配利 润 的 10% ， 若《 基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配； 南方 金粮油 收益 分配 方式
分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金红利自 动 转为基金份 额进行再
投资；若投资 者不选择 ， 南方金粮油默 认的收益 分 配方式是现金 分红；基 金 收益分配 后 基金份额南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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净值不能低 于 面值；即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每单位基 金 份额收益分 配金额后
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
（2） 本基 金合 同关 于收 益 分配的 表述
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现 金红利自动 转为基金 份 额 进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金 于2014 年10 月23 日 进行 了收益 分配 （每
10 份基 金份 额派 发红利 0.95 元） ； 其中 南方 金粮 油 于 2014 年 2 月 27 日 进行 了收益 分配 （每 10
份基金 份额 派发 红 利0.30 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方高 端装备灵 活 配置混合型证 券投资基 金 （原 南方金粮 油
商品股票型证 券投资基 金 ）的托管过程 中，严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法 规和基金
合同的有关规 定，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 基金托管
人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方高端 装 备灵活配置混 合型证券 投 资基金（原 南 方金粮油 商 品股票型证券 投
资基金 ）的管 理人 —— 南 方基金管理有 限公司在 南 方高端装备灵 活配置混 合 型证券投资 基金（原
南方金粮油商 品股票型 证 券投资基金 ） 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 南 方高端装备灵 活配置混 合 型证券投资 基金（原
南 方 金 粮 油 商 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ） 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了2 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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15,194,955.09元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人 依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方高端装 备灵活配 置 混合型证券投 资
基金（原 南方 金粮油商 品 股票型证券投 资基金 ）2014 年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分
配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告( 转型 前)
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2015) 第 20376 号 “标 准无 保留 意见 的审 计 报告” ， 投 资者 可通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§6 审计报 告（转型后）
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2015) 第 20396 号 “标 准无 保留 意见 的审 计 报告” ， 投 资者 可通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表( 转型前)
7.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体： 南方 金粮 油商 品股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年7 月 23 日(基 金合 同失 效前 日)
单位： 人民 币元
资 产 报告期初至转型前
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,873,860.42 7,059,212.50
结算备 付金 45,591.14 96,461.80
存出保 证金 15,418.57 39,806.71
交易性 金融 资产 38,936,448.87 46,037,872.67
其中： 股票 投资 38,936,448.87 46,037,872.67
基金 投资 - -
债券投 资 - - 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 869,129.68 -
应收利 息 12,973.66 1,827.50
应收股 利 - -
应收申 购款 4,047.62 11,753.49
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 44,757,469.96 53,246,934.67
负债和所有者权益 报告期初至转型前
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 90,248.60 25,470.25
应付管 理人 报酬 48,564.23 72,120.10
应付托 管费 8,094.03 12,020.03
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 21,018.29 15,950.14
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 201,555.95 150,085.11
负债合 计 369,481.10 275,645.63
所有者权益：
实收基 金 43,889,320.75 50,646,521.74
未分配 利润 498,668.11 2,324,767.30
所有者 权益 合计 44,387,988.86 52,971,289.04
负债和 所有 者权 益总 计 44,757,469.96 53,246,934.67
注：报 告截 止日2014 年 7 月 23 日( 基金 合同 失效 前 日)， 基金 份额 净值 1.011 元，基 金份 额总 额
43,889,320.75 份。
7.2 利 润表( 转 型前)
会计主 体 ： 南方 金粮 油商 品股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年7 月 23 日( 基 金合同 失效 前日)
单位： 人民 币元 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
7 月23 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月31 日
一、收入 155,747.05 3,304,295.52
1.利息 收入 48,599.55 158,951.53
其中： 存款 利息 收入 48,598.20 81,241.66
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 77,709.87
其他利 息收 入 1.35 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -532,130.05 16,729,954.48
其中： 股票 投资 收益 -837,363.14 15,999,360.38
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 305,233.09 730,594.10
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
556,732.95 -13,768,720.91
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列） 82,544.60 184,110.42
减： 二、费用 777,823.93 2,102,507.27
1．管 理人 报酬 387,066.22 986,401.55
2．托 管费 64,511.06 164,400.29
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 95,338.58 584,264.93
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 230,908.07 367,440.50
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
-622,076.88 1,201,788.25
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -622,076.88 1,201,788.25
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表( 转型 前)
会计主 体： 南方 金粮 油商 品股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年7 月 23 日( 基 金合同 失效 前日)
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 23 日(基金合同失 效前日) 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 50,646,521.74 2,324,767.30 52,971,289.04
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- -622,076.88 -622,076.88
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-6,757,200.99 173,845.05 -6,583,355.94
其中：1.基 金申 购款 61,314,017.84 -23,117.67 61,290,900.17
2.基金 赎回 款 -68,071,218.83 196,962.72 -67,874,256.11
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,377,867.36 -1,377,867.36
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 43,889,320.75 498,668.11 44,387,988.86
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 139,649,894.98 10,094,867.77 149,744,762.75
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 1,201,788.25 1,201,788.25
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-89,003,373.24 -7,228,615.62 -96,231,988.86
其中：1.基 金申 购款 49,158,015.98 4,369,326.46 53,527,342.44
2.基金 赎回 款 -138,161,389.22 -11,597,942.08 -149,759,331.30
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,743,273.10 -1,743,273.10
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 50,646,521.74 2,324,767.30 52,971,289.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 派发 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股 息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
南方基金 管理有 限公司(“ 南方基 金 ”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国工商 银行股 份有限 公 司 (“ 中国 工商银 行 ”) 基金托管 人、基 金 销售 机构
华泰证券 股份有 限公司(“ 华泰证 券 ”) 基金管理 人的股 东、基 金 销售机构 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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兴业证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、基 金 销售机构
厦门国际 信托有 限公司 基金管理 人的股 东
深圳市投 资控股 有限公 司 基金管理 人的股 东
南方资本 管理有 限公司 基金管理 人的子 公司
南方东英 资产管 理有限 公 司 基金管理 人的子 公司
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年7 月23 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 19,043,331.51 31.33% 113,375,354.78 31.73%
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年7 月23日( 基金 合同 失效 前日)
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 16,851.44 30.94% 3,414.59 16.25%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 100,326.20 31.42% 5,080.58 31.85%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 7
月23 日(基 金合 同失 效前 日)
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
387,066.22 986,401.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
122,788.51 414,442.71
注： 支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 7
月23 日(基 金合 同失 效前 日)
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
64,511.06 164,400.29
注： 支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年7 月23 日
(基金 合同 失效 前日)
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 4,873,860.42 48,030.33 7,059,212.50 72,056.51
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国工 商银 行 保管， 银行 同业 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 期 末（2014 年 7 月 23 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
002004
华邦
颖泰
2014/07/16
重大资产
重组
19.90 2014/08/13 21.89 110,436 1,533,587.35 2,197,676.40
-
000998
隆平
高科
2014/07/09 重大事项 27.50 2014/09/30 15.07 47,000 999,133.82 1,292,500.00
-
002250
联化
科技
2014/07/17 重大事项 14.81 2014/07/24 14.70 83,544 1,030,709.84 1,237,286.64
-
300157
恒泰
艾普
2014/07/10
重大资产
重组
14.80 2014/10/16 16.28 71,700 997,639.49 1,061,160.00
-
注：本 基金 截 至 2014 年 7 月 23 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§7 年度财 务报表( 转型后)
7.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 南方 高端 装备 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
(原南 方金 粮油 商品 股票 型 证券投 资基 金)
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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资 产
本期末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 40,736,627.20
结算备 付金 204,808.71
存出保 证金 71,275.00
交易性 金融 资产 113,743,017.89
其中： 股票 投资 113,743,017.89
基金 投资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 7,620.73
应收股 利 -
应收申 购款 1,406,155.77
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 156,169,505.30
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 1,504,221.65
应付管 理人 报酬 179,369.80
应付托 管费 29,894.98
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 159,941.64
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 292,958.94
负债合 计 2,166,387.01
所有者权益：
实收基 金 128,966,547.06
未分配 利润 25,036,571.23
所有者 权益 合计 154,003,118.29 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 156,169,505.30
注：1. 报 告截 止日2014 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.194 元， 基金 份额 总额128,966,547.06
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2014 年7 月24 日( 基金合 同生 效日)至2014 年12 月 31 日。
7.2 利 润表 （转型 后）
会计主 体： 南方 高端 装备 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
(原南 方金 粮油 商品 股票 型 证券投 资基 金)
本报告 期：2014 年7 月 24 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年7 月24 日(基金合同生效日)
至2014 年 12 月 31 日
一、收入 24,546,709.34
1.利息 收入 89,625.08
其中： 存款 利息 收入 89,625.08
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 17,425,518.18
其中： 股票 投资 收益 17,381,392.07
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 44,126.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） 6,801,940.54
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 229,625.54
减： 二、费用 1,598,512.05
1．管 理人 报酬 780,137.40
2．托 管费 130,022.90
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 470,880.82
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 217,470.93
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 22,948,197.29 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 22,948,197.29
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 （转 型后 ）
会计主 体： 南方 高端 装备 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
(原南 方金 粮油 商品 股票 型 证券投 资基 金)
本报告 期：2014 年7 月 24 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 7 月24 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 43,889,320.75 498,668.11 44,387,988.86
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 22,948,197.29 22,948,197.29
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
85,077,226.31 15,406,793.56 100,484,019.87
其中：1.基 金申 购款 253,290,672.76 40,242,129.90 293,532,802.66
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-168,213,446.45 -24,835,336.34 -193,048,782.79
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -13,817,087.73 -13,817,087.73
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 128,966,547.06 25,036,571.23 154,003,118.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松
______
______ 徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南 方 高 端 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 是 根 据 原 南 方 金 粮 油 商 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(以下 简称 “南 方金 粮油 基 金” ) 基金 份额 持有 人大 会2014 年 7 月 10 日以 现场 方式审 议通 过的 《关
于南方金粮 油商品股 票型 证券投资基 金转型有 关事 项的议案》 ， 并经中国 证券 监督管理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 基 金监管 部签 发的 基金 部函[2014]861 号 《 关于 南方 金 粮油商 品股 票型 证南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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券投资基金份 额持有人 大 会决议备案的 回函》核 准 ，由原基金南 方金粮油 基 金转型而来 。南 方金
粮油基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，根据 《 南方金粮油商 品股票型 证 券投资基金 份额基金
合同修 改说 明》 以及 相关 法律法 规的 规定 ， 经 与基 金托管 人中 国工 商银 行股 份有限 公司 协商 一致 ，
自2014 年7 月24 日 起， 南 方金粮 油基 金更 名为 南方 高端装 备灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下
简称“本基 金”)，原 《南 方金粮油商 品股票型 证券 投资基金基 金合同》 失效， 《南方高端 装备灵
活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 于同一日 生 效。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定。
本基金 的基 金管 理人 为南 方基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 高端装备灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 范围 包括 国内 依法发 行上 市的 各类 股票( 包括中 小板 、 创业 板
及其他经中 国证监会 核准 上市的股票) 、债券(包 括 国内依法发 行和上市 交易 的国债、央 行票据 、
金融债券、企 业债券、 公 司债券、中期 票据、短 期 融资券、超短 期融资券 、 次级债券、 政府支持
机构债、政府 支持债券 、 地方政府债、 中小企业 私 募债券、可转 换债券及 其 他经中国证 监会允许
投资的 债券)、 债券 回购 、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 、货币 市场 工具 、
资产支持证券 、权证、 股 指期货以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。本基
金的投资组合 比例为： 股 票投资占基金 资产的比 例 范围为 0-95%；债 券、银 行存款、货币 市场工
具、权证、股 指期货、 资 产支持证券及 经中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具投资 不低于基
金资产 净值 的 5% 。 本基 金 投资于 高端 装备 证券 不低 于非现 金基 金资 产 的 80% 。本基 金每 个交 易日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到
期日在一年以 内的政府 债 券。本基金的 业绩比较 基 准为：中证装 备产业指 数 ×80% + 上 证国债 指
数×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《南方 高端装备 灵 活配置混合 型证券投 资基 金》和在财 务报表 附
注7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2014 年7 月24 日( 基金合 同生 效日)至2014 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2014 年12 月 31 日的 财务 状况 以及2014 年 7 月 24
日( 基 金合 同生 效日) 至2014 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014
年7 月24 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的 金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下 列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准 备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置 时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将 现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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确定报告分部 并披露分 部 信息 。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入 ， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股 息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年7 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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华泰证券 101,523,716.86 30.98%
7.4.8.1.2 权 证交 易
无。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年7月24 日( 基金 合同 生效日)至2014 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 89,838.47 30.56% 19,730.78 12.34%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 7 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
当期应 支付 的管 理费 780,137.40
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 220,268.11
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年7 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
当期应 支付 的托 管费 130,022.90
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 7 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 40,736,627.20 87,373.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
601299 中国北车 2014/10/27 重大资产重组 7.34 2014/12/31 7.10 844,500 4,494,934.00 6,198,630.00
601766 中国南车 2014/10/27 重大资产重组 6.62 2014/12/31 6.38 556,500 2,999,410.48 3,684,030.00
000925 众合机电 2014/12/31 重大资产重组 21.40 2015/01/12 21.65 98,800 1,998,594.00 2,114,320.00 -
注：1. 本 基金 截 至 2014 年 12 月 31 日 持有 的中 国 北车、 中国 南车 已于 本期 末复牌 ，但 交易 仍不
活跃、 流通 仍受 限， 因此 仍作为 流通 受限 股票 。
2. 本 基金 截 至 2014 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§8 投资组 合报告( 转型前)
8.1 期 末基 金资产 组合 情况( 转 型前)
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 38,936,448.87 86.99
其中： 股票
38,936,448.87 86.99
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,919,451.56 10.99
7 其他资 产
901,569.53 2.01
8 合计
44,757,469.96 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合( 转型 前)
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,854,102.00 6.43
B 采矿业 3,150,040.00 7.10
C 制造业 32,103,081.87 72.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
829,225.00 1.87
J 金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- - 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
38,936,448.87 87.72
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 投资 明细( 转型 前)
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002004 华邦颖 泰 110,436 2,197,676.40 4.95
2 600309 万华化 学 112,659 1,740,581.55 3.92
3 600737 中粮屯 河 236,168 1,346,157.60 3.03
4 000876 新希望 100,400 1,328,292.00 2.99
5 000998 隆平高 科 47,000 1,292,500.00 2.91
6 000063 中兴通 讯 93,900 1,237,602.00 2.79
7 002250 联化科 技 83,544 1,237,286.64 2.79
8 002215 诺普信 164,402 1,226,438.92 2.76
9 002378 章源钨 业 64,017 1,206,720.45 2.72
10 000525 红太阳 85,595 1,180,355.05 2.66
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动( 转 型前)
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600547 山东黄 金 2,498,784.00 4.72
2 600835 上海机 电 1,298,971.00 2.45
3 600010 包钢股 份 1,199,948.00 2.27
4 600312 平高电 气 1,199,046.79 2.26
5 002215 诺普信 1,198,347.50 2.26
6 002714 牧原股 份 1,198,238.00 2.26
7 000063 中兴通 讯 1,197,665.63 2.26
8 300024 机器人 1,196,717.98 2.26
9 600176 中国玻 纤 999,962.00 1.89 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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10 600894 广日股 份 999,154.00 1.89
11 002360 同德化 工 999,074.78 1.89
12 002111 威海广 泰 998,957.81 1.89
13 300084 海默科 技 998,882.00 1.89
14 002557 洽洽食 品 998,592.00 1.89
15 000541 佛山照 明 998,471.15 1.88
16 002541 鸿路钢 构 998,245.17 1.88
17 601028 玉龙股 份 998,023.91 1.88
18 000915 山大华 特 997,936.30 1.88
19 300157 恒泰艾 普 997,639.49 1.88
20 300309 吉艾科 技 997,561.00 1.88
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600547 山东黄 金 2,420,210.00 4.57
2 002460 赣锋锂 业 1,761,426.30 3.33
3 600889 南京化 纤 1,635,876.32 3.09
4 600111 包钢稀 土 1,611,115.54 3.04
5 002466 天齐锂 业 1,542,161.54 2.91
6 300024 机器人 1,479,739.50 2.79
7 002385 大北农 1,449,990.06 2.74
8 002714 牧原股 份 1,440,186.36 2.72
9 601028 玉龙股 份 1,438,746.23 2.72
10 000937 冀中能 源 1,365,220.11 2.58
11 601668 中国建 筑 1,338,328.00 2.53
12 601088 中国神 华 1,325,074.73 2.50
13 600312 平高电 气 1,287,549.15 2.43
14 300224 正海磁 材 1,242,296.56 2.35
15 002299 圣农发 展 1,220,417.63 2.30
16 300037 新宙邦 1,141,384.56 2.15
17 000669 金鸿能 源 1,122,395.00 2.12
18 600997 开滦股 份 969,293.30 1.83
19 600366 宁波韵 升 946,537.10 1.79
20 000778 新兴铸 管 870,100.00 1.64 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额( 转 型前)
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 26,978,876.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 33,799,669.85
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合( 转型前)
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细( 转 型前)
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
( 转 型前)
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细( 转
型前)
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细( 转 型前)
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明( 转 型前)
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明( 转 型前)
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注( 转型 前)
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金
15,418.57
2 应收证 券清 算款
869,129.68
3 应收股 利
-
4 应收利 息
12,973.66
5 应收申 购款
4,047.62
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
901,569.53
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002004 华邦颖 泰 2,197,676.40 4.95 重大事 项停 牌
2 000998 隆平高 科 1,292,500.00 2.91 重大事 项停 牌
3 002250 联化科 技 1,237,286.64 2.79 重大事 项停 牌
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告( 转型后)
8.1 期 末基 金资产 组合 情况( 转 型后)
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 113,743,017.89 72.83
其中： 股票 113,743,017.89 72.83
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,941,435.91 26.22
7 其他资 产 1,485,051.50 0.95
8 合计 156,169,505.30 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合( 转型 后)
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 93,476,446.34 60.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,336,838.35 2.17
E
建筑业 3,430,388.00 2.23
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,919,220.20 4.49
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,580,125.00 4.27 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 113,743,017.89 73.86
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细( 转 型后)
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601299 中国北 车 844,500 6,198,630.00 4.03
2 000651 格力电 器 105,108 3,901,608.96 2.53
3 601766 中国南 车 556,500 3,684,030.00 2.39
4 300070 碧水源 99,300 3,455,640.00 2.24
5 600969 郴电国 际 194,795 3,336,838.35 2.17
6 600690 青岛海 尔 178,129 3,306,074.24 2.15
7 300139 福星晓 程 69,900 3,047,640.00 1.98
8 002268 卫士通 49,102 3,024,683.20 1.96
9 300124 汇川技 术 101,300 2,956,947.00 1.92
10 600372 中航电 子 106,100 2,937,909.00 1.91
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动( 转 型后)
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601989 中国重 工 4,994,742.81 3.24
2 600406 国电南 瑞 4,497,380.98 2.92
3 601299 中国北 车 4,494,934.00 2.92
4 002111 威海广 泰 3,998,370.31 2.60
5 300139 福星晓 程 3,990,842.00 2.59
6 601166 兴业银 行 2,999,704.00 1.95
7 600969 郴电国 际 2,999,448.70 1.95
8 000002 万科 A 2,999,430.00 1.95 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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9 601766 中国南 车 2,999,410.48 1.95
10 600486 扬农化 工 2,999,096.40 1.95
11 600030 中信证 券 2,998,805.00 1.95
12 600690 青岛海 尔 2,998,415.49 1.95
13 000423 东阿阿 胶 2,997,894.86 1.95
14 300070 碧水源 2,997,788.08 1.95
15 600372 中航电 子 2,997,774.84 1.95
16 601318 中国平 安 2,997,530.26 1.95
17 002268 卫士通 2,996,894.58 1.95
18 000651 格力电 器 2,996,526.17 1.95
19 600859 王府井 2,996,068.42 1.95
20 300124 汇川技 术 2,994,740.00 1.94
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600030 中信证 券 5,814,160.00 3.78
2 600486 扬农化 工 3,975,949.90 2.58
3 000402 金融街 3,558,005.88 2.31
4 601318 中国平 安 3,519,564.00 2.29
5 601989 中国重 工 3,445,320.30 2.24
6 600588 用友软 件 3,434,805.00 2.23
7 000002 万科 A 3,272,828.66 2.13
8 600859 王府井 3,266,042.21 2.12
9 601166 兴业银 行 3,259,406.00 2.12
10 600195 中牧股 份 3,241,626.80 2.10
11 000423 东阿阿 胶 3,160,188.92 2.05
12 600006 东风汽 车 3,014,952.00 1.96
13 601727 上海电 气 2,990,994.00 1.94
14 600718 东软集 团 2,952,093.00 1.92
15 002657 中科金 财 2,846,650.15 1.85
16 000821 京山轻 机 2,815,964.46 1.83
17 600510 黑牡丹 2,774,688.71 1.80
18 600795 国电电 力 2,737,920.00 1.78
19 600655 豫园商 城 2,515,056.58 1.63 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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20 600420 现代制 药 2,416,024.54 1.57
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 189,183,776.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 138,560,540.29
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合( 转型后)
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细( 转 型后)
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
( 转 型后)
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细( 转
型后)
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细( 转 型后)
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明( 转 型后)
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的， 采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明( 转 型后)
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注( 转型 后)
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,275.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,620.73
5 应收申 购款 1,406,155.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,485,051.50
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息( 转型前)
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
1,818 24,141.54 912.03 0.00% 43,888,408.72 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 58,160.10 0.1325%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§9 基金份 额持有人信息( 转型后)
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
4,009 32,169.26 995.09 0.00% 128,965,551.97 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 236,051.41 0.1830%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年7 月 24 日 ）基 金份 额总 额 43,537,420.45
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 253,278,554.92 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 167,849,428.31
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 （份额 减少 以"-" 填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 128,966,547.06
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
南 方 高 端 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 是 根 据 原 南 方 金 粮 油 商 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(以下 简称 “南 方金 粮油 ”) 基金 份额 持有 人大 会2014 年 7 月 10 日 审议 通过 了 《 关于 南 方金 粮油
商 品 股票 型证 券投 资基 金 转 型 有关 事项 的议 案 》 ，同意 将 南方 金粮 油股 票型 证券 投 资基 金 变 更为
南方高 端装 备灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 因中 国工 商 银行股 份有 限公 司 （以 下 简称 “本 行” ） 工作 需要 ， 周月秋 同志 不再
担任本行资 产托管 部总经 理。在新任 资产托 管部总 经理李勇同 志完成 证券投 资基金行业 高级管 理
人员任职资 格备案 手续前 ，由副总经 理王立 波同志 代为行使本 行资产 托管部 总经理部分 业务授 权
职责。
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 由南 方金 粮油 于 2014 年 7 月 24 日 正式 转型 而来。 本报 告期 内本 基金 未更换 会计 师 事
务所， 本年 度支 付给 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)审 计费 用 82,000.00 元， 该审 计
机构已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型后)
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 141,567,979.42 43.20% 128,883.08 43.84% -
华泰证券 1 101,523,716.86 30.98% 89,838.47 30.56% -
国泰君安 1 71,281,200.60 21.75% 63,076.54 21.46% -
海通证券 1 13,365,350.11 4.08% 12,167.99 4.14% -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型前)
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 19,043,331.51 31.33% 16,851.44 30.94% - 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金( 原南方金粮油商品股票型证券投资基金转型)2014 年年度报告摘要
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中信证券 1 14,957,422.18 24.61% 13,617.01 25.00% -
国泰君安 1 14,869,071.93 24.46% 13,157.80 24.16% -
海通证券 1 11,908,720.47 19.59% 10,841.53 19.90% -
