南方理财14 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2014
年年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方理 财 14 天 债券
基金主 代码 202303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,532,192,277.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202303 202304
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 2,293,550,940.23 份 238,641,337.70 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
134 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其长 期平均 风险 和预 期收 益
率低于 股票 基金 、混 合基 金。
南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 （010 ）66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相
3.1.1
期间
数据
和指
标
2014 年 2013 年
2012 年8 月14 日( 基金 合 同生效
日)-2012 年12 月 31 日
南方理 财 14 天
债券A
南方理 财14 天债 券
B
南方理 财 14 天
债券 A
南方理 财14 天 债券
B
南方理 财 14 天
债券 A
南方理 财 14 天
债券B
本期
已实
现收
益
125,308,486.08 17,404,852.76 70,815,423.34 14,805,214.09 23,100,468.03 7,677,259.58
本期
利润
125,308,486.08 17,404,852.76 70,815,423.34 14,805,214.09 23,100,468.03 7,677,259.58
本期
净值
收益
率
4.9582% 5.2621% 4.4574% 4.7609% 1.1950% 1.3070%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末
基金
资产
净值
2,293,550,940.23 238,641,337.70 1,634,707,025.62 85,616,186.22 866,500,569.79 310,607,438.05
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于 本基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方理 财 14 天 债券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去3 个月 1.1066% 0.0026% 0.3456% 0.0000% 0.7610% 0.0026%
过去6 个月 2.2927% 0.0046% 0.6924% 0.0000% 1.6004% 0.0046%
过去一 年 4.9582% 0.0050% 1.3781% 0.0000% 3.5800% 0.0050%
合同至 今 10.9468% 0.0053% 3.3162% 0.0000% 7.6305% 0.0053%
南方理 财 14 天 债券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去3 个月 1.1805% 0.0026% 0.3456% 0.0000% 0.8349% 0.0026%
过去6 个月 2.4423% 0.0046% 0.6924% 0.0000% 1.7499% 0.0046%
过去一 年 5.2621% 0.0050% 1.3781% 0.0000% 3.8840% 0.0050%
合同至 今 11.7149% 0.0053% 3.3162% 0.0000% 8.3987% 0.0053%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2、 本 基金 计算 份额 净值 收 益率时 所选 取的 运作 周期 ， 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有至 报告
期末的 基金 份额 所经 历的 运作周 期。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
南方理 财 14 天 债券A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014年度 98,480,629.51 27,156,741.84 -328,885.27 125,308,486.08
2013年度 51,206,758.42 18,059,965.00 1,548,699.92 70,815,423.34
2012年度 14,370,025.86 7,897,743.88 832,698.29 23,100,468.03
合计 164,057,413.79 53,114,450.72 2,052,512.94 219,224,377.45
单位： 人民 币元
南方理 财 14 天 债券B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014年度 13,020,411.62 4,307,337.24 77,103.90 17,404,852.76
2013年度 9,772,868.50 5,058,162.76 -25,817.17 14,805,214.09
2012年度 3,649,343.44 3,868,299.60 159,616.54 7,677,259.58
合计 26,442,623.56 13,233,799.60 210,903.27 39,887,326.43
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 3,000 亿元 ，旗 下管
理57 只开 放式 基金 ，多 个 全国社 保、 企业 年金 和专 户理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏
晨
曦
本基
金基
金经
理
2012 年 8
月14 日
- 9 年
香 港 科 技 大 学 理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。2005 年 5 月加 入南 方 基金， 曾担 任金
融工程 研究 员、 固定 收益 研究员 、 风 险控 制
员等职 务， 现任 固定 收益 部总监 助理 。2008
年5 月至 2012 年 7 月， 任 固定收 益部 投资
经理， 负责 社保 、 专 户及 年 金组合 的投 资管
理；2012 年 7 月至2015 年 1 月 ， 任南 方润
元基金 经理 ；2012 年 8 月 至今， 任南 方理
财 14 天 基金 经理 ；2012 年 10 月 至今 ，任
南方理 财60 天 基金 经理 ； 2013 年1 月 至今，
任南方 收益 宝基 金经 理 ；2014 年7 月 至今 ，
任南方 现金 增利 基金 经理 ；2014 年 7 月至
今，任 南方 现金 通基 金经 理 ；2014 年 7 月
至今， 任南 方薪 金宝 基金 经理 ；2014 年 12
月至今 ，任 南方 理财 金基 金经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《南 方理 财 14 天债 券型 证券 投资 基金 合同 》 的 规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资 管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 7 次， 其中 6 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 调整 而被 动调 仓所 致，1 次 是由 于指 数
型基金 接受 投资 者申 赎后 被动增 减仓 位所 致。 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年 经济 增速 下台 阶进 入新常 态，GDP 累 计同 比 稳定在 7.4% 左右 。物 价水 平从 2013 年底
的高处 回落 ，上 半年 数据 有所反 复， 下半 年 CPI 当 月同 比 数据 呈现 单边 回落 的态势 。受 到国 际 大
宗商品价格下 跌和当前 我 国总需求疲弱 的影响， 制 造业依然处于 去产能过 程 中。全年房 地产开发
投资完 成额 累计 同比 持续 下滑。 受 到 2013 年高 利 率环境 影响 ，货 币供 应 量 M2、社 会融 资规 模和
新增人 民币 贷款 在 2014 年均呈 现了 下跌 。总 体而 言，2014 年的 经济 和金 融 基本面 环境 有利 于债
市， 债 市也 因此 出现 了较 大涨幅 ， 中 债总 财富 指 数2014 年全 年上 涨超 过10% 。 货币 市场 方面 ， 资
金面总 体上 较2013 年下 半 年出现 大幅 宽松 ，7 天回 购 利率均 值 在 3.6% 附 近。2014 年初 到 11 月中
旬，1 年期AAA 评级 短融 和 3 个月 Shibor 利 率分 别 下降 了 190BP 和 130BP 。11 月下 旬以 后资 金面
重新趋 紧， 利率 反弹 100BP 左右至 年底 。6 月 份以 来 受到每 个月 IPO 影 响， 叠 加四季 度人 民币 贬
值带来的外汇 占款流入 减 缓甚至流出， 货币市场 的 波动性有所增 强。基金 操 作方面，基 于全年资
金面宽松市场 利率趋势 性 下行的大环境 ，在满足 组 合流动性需要 的前提下 ， 我们从年初 开始逐步
拉长久期，整 体把握市 场 节奏较准确。 一季度以 配 置长久期存款 为主，二 、 三季度债券 的流动性
和收益率较存 款优势更 为 明显，我们因 此加强了 长 久期的债券配 置。但四 季 度货币市场 利率出现
飙升， 超出 我 们 预计 ，组 合未能 及时 调整 久期 策略 ，对再 投资 机会 的把 握有 所欠缺 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 4.9582% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.3781% 。B 级基 金净
值收益 率 为5.2621% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3781% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年， 经济 增长 和 物价水 平将 进一 步呈 现 “ 新常态 ”特 征 ， 即 相对 低 增长 、 低 通胀 的
宏观环境。从 泰勒规则 的 角度出发，收 益率曲线 客 观上存在进一 步下行的 需 要。而曲线 下行的节
奏、幅度以及 曲线形态 变 化则较大程度 上取决于 货 币 政策调整的 力度。我 们 认为，与过 往经济周
期中货币政策 的表现有 所 不同的是，货 币政策放 松 的节奏将放慢 ，时间将 拉 长，或者可 以认为货
币政策的放松 会呈现一 种 “ 事后确认” 的状态， 意 味着收益率曲 线的反复 平 坦化成为常 态。特别
考虑到汇率政 策对于利 率 政策的制约以 及基础货 币 缺口的客观事 实，并叠 加 新股发行的 影响，总
体上我 们认为 银行间市 场 资金利率的下 行不会是 一 帆风顺的，短 端利率会 呈 现较大幅度 的波动。
对于基金管理 而言，投 资 难度将加大， 如何合理 权 衡组合流动性 和收益性 将 是一个核心 命题。基
于我们对于市 场的判断 ， 组合总体上将 执行中短 久 期策略，把 握 货币市场 利 率波动高点 进行滚动南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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再投资，此外 ，在债券 类 资产的细分类 属上，将 侧 重于高等级品 种，一方 面 确保较好的 流动性，
另一方 面也 是为 了规 避可 能出现 的系 统性 信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据 每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日计 算
当日收 益并 分配 ，并 在运 作期期 末集 中支 付。 本报 告期内 应分 配收 益 142,713,338.84 元,实 际分
配收益 142,713,338.84 元 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南 方理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南 方
理财 14 天 债券 型证 券投 资 基金的 投资 运作 、 每 万份 基 金净收 益 和7 日 年化 收益 率、 基 金利 润分 配、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2015) 第 20375 号 “标 准无 保留 意见 的审 计 报告” ， 投 资者 可通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,310,685,388.66 1,189,918,885.71
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,640,137,687.00 613,726,847.82
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,640,137,687.00 613,726,847.82
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 355,579,573.37 45,500,268.25
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 37,762,082.51 14,543,948.56
应收股 利 - -
应收申 购款 - 73,261,477.29
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
资产总 计 3,344,164,731.54 1,936,951,427.63
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 807,570,488.63 212,827,021.84
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 666,070.00 432,932.13
应付托 管费 197,354.05 128,276.19
应付销 售服 务费 666,424.37 449,122.45
应付交 易费 用 57,648.88 31,658.11
应交税 费 - -
应付利 息 260,051.47 53,007.49
应付利 润 2,263,416.21 2,515,197.58
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 291,000.00 191,000.00
负债合 计 811,972,453.61 216,628,215.79
所有者权益：
实收基 金 2,532,192,277.93 1,720,323,211.84
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,532,192,277.93 1,720,323,211.84
负债和 所有 者权 益总 计 3,344,164,731.54 1,936,951,427.63
注：报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.000 元 ，基 金份 额总额 2,532,192,277.93
份 ， 其 中 A 类基金份额的份额总额为 2,293,550,940.23 份，B 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
238,641,337.70 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入 177,168,412.03 105,895,476.45
1.利息 收入 156,268,479.22 95,738,501.17
其中： 存款 利息 收入 100,865,817.93 69,037,662.67
债券利 息收 入 40,597,416.12 23,240,567.88
资产支 持证 券利 息收 入 270,801.37 - 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
买入返 售金 融资 产收 入 14,534,443.80 3,460,270.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 20,879,932.81 10,156,975.28
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 20,813,357.47 10,156,975.28
资产支 持证 券投 资收 益 66,575.34 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
20,000.00 -
减： 二、费用 34,455,073.19 20,274,839.02
1．管 理人 报酬 8,037,090.18 5,326,121.77
2．托 管费 2,381,359.98 1,578,109.91
3．销 售服 务费 7,909,580.51 4,939,159.76
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 15,632,589.39 7,920,051.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 494,453.13 511,396.25
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
142,713,338.84 85,620,637.43
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
142,713,338.84 85,620,637.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,720,323,211.84 - 1,720,323,211.84
二、 本期 经营 活动 产生 的 - 142,713,338.84 142,713,338.84 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
811,869,066.09 - 811,869,066.09
其中：1. 基 金申 购款 18,003,052,735.46 - 18,003,052,735.46
2. 基金 赎回 款 -17,191,183,669.37 - -17,191,183,669.37
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -142,713,338.84 -142,713,338.84
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,532,192,277.93 - 2,532,192,277.93
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,177,108,007.84 - 1,177,108,007.84
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 85,620,637.43 85,620,637.43
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
543,215,204.00 - 543,215,204.00
其中：1. 基 金申 购款 14,626,294,968.67 - 14,626,294,968.67
2. 基金 赎回 款 -14,083,079,764.67 - -14,083,079,764.67
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -85,620,637.43 -85,620,637.43
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,720,323,211.84 - 1,720,323,211.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 -
(“ 中 国工 商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
注：无 。
7.4.4.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,037,090.18 5,326,121.77
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,848,927.77 1,916,562.13
注： 支 付基 金管 理人 南 方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.27% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,381,359.98 1,578,109.91 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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的托管 费
注：支付基金 托管人 中 国 工商银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财14 天债
券 A
南方理 财14 天 债券
B
合计
中国工 商银 行 356,080.36 3,155.35 359,235.71
南方基 金 126,226.65 13,911.87 140,138.52
华泰证 券 8,261.75 729.87 8,991.62
兴业证 券 3,290.57 - 3,290.57
合计 493,859.33 17,797.09 511,656.42
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财14 天债
券 A
南方理 财14 天 债券
B
合计
中国工 商银 行 747,861.18 8,852.36 756,713.54
南方基 金 185,791.05 4,799.72 190,590.77
华泰证 券 22,181.44 38.36 22,219.80
兴业证 券 12,363.02 30.66 12,393.68
合计 968,196.69 13,721.10 981,917.79
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月 支付给 南 方基 金 ，再由南 方基金计 算并 支付给各基 金销售机 构。A 类基金份 额和 B
类基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 分别 为0.30% 和 0.01% 。 销售 服务 费的 计算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 72,296,675.21 141,646,155.20 - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行 72,563,882.20 40,573,246.03 - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 685,388.66 48,948.09 20,918,885.71 57,306.92
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额807,570,488.63 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011423004 14 大唐
SCP004 2015-01-06
99.98 900,000 89,984,484.85
041451037 14 酒钢CP001 2015-01-06 100.00 700,000 70,001,273.61
130235 13 国开35 2015-01-05 98.41 650,000 63,963,794.24
011489002 14 鞍钢股
SCP002 2015-01-06
100.36 500,000 50,180,306.70
140213 14 国开13 2015-01-05 100.18 500,000 50,087,981.02
140327 14 进出27 2015-01-05 100.06 500,000 50,032,071.55
140204 14 国开04 2015-01-05 100.05 500,000 50,023,186.08
041456030 14 深地铁
CP003 2015-01-05
99.99 400,000 39,996,478.08
011456005 14 中交建
SCP005 2015-01-05
99.96 400,000 39,983,009.45
011493002 14 穗地铁
SCP002 2015-01-05
99.99 369,000 36,895,008.92
041452010 14 农垦CP001 2015-01-06 100.68 300,000 30,204,304.24
140410 14 农发10 2015-01-05 100.01 300,000 30,001,525.28
041461035 14 绍兴城投
CP002 2015-01-05
100.00 300,000 30,000,058.78
011410004 14 中电投
SCP004 2015-01-06
99.94 300,000 29,981,505.56
041455033 14 汉城投
CP002 2015-01-06
100.00 237,000 23,700,077.12
011474003 14 陕煤化
SCP003 2015-01-06
100.47 200,000 20,094,007.96
041453118 14 酒钢CP002 2015-01-06 100.00 200,000 20,000,133.52
041460097 14 华南工业
CP001 2015-01-06
100.00 200,000 20,000,119.35
041469029 14 丰台国资
CP001 2015-01-06
100.00 200,000 20,000,060.37
041451063 14 大屯能源
CP001 2015-01-06
99.96 200,000 19,992,119.51
041454068 14 南报CP001 2015-01-06 99.96 200,000 19,992,010.98
011484005 14 宁沪高
SCP005 2015-01-06
99.93 153,000 15,288,784.47
041462034 14 东莞控 2015-01-05 99.97 100,000 9,997,122.78 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
CP001
041461053 14 沪临港
CP002 2015-01-06
99.98 32,000 3,199,500.62
041462031 14 九龙江
CP001 2015-01-05
100.19 27,000 2,705,117.72
011493002 14 穗地铁
SCP002 2015-01-06
99.99 18,000 1,799,756.53
041459060 14 桑德CP002 2015-01-05 100.01 15,000 1,500,142.65
合计
2015-01-06
8,401,000 839,603,941.94
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,640,137,687.00 49.04
其中： 债券 1,640,137,687.00 49.04
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 355,579,573.37 10.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,310,685,388.66 39.19
4 其他各项 资产 37,762,082.51 1.13
5 合计 3,344,164,731.54 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 14.95
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 807,570,488.63 31.89
其中： 买断 式回 购融 资 - - 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 30 页
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 127
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 132
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 80
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过134 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.81 31.89
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.53 -
2 30 天( 含) —60 天 3.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 23.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 37.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 31.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 30 页
合计 130.57 31.89
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 244,108,558.17 9.64
其中： 政策 性金 融债 244,108,558.17 9.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,356,025,162.02 53.55
6 中期票 据 40,003,966.81 1.58
7 其他 - -
8 合计 1,640,137,687.00 64.77
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 63,963,794.24 2.53
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011423004 14 大唐
SCP004
900,000 89,984,484.85 3.55
2 011415005 14 中 铝业
SCP005
800,000 80,197,475.02 3.17
3 041451037 14 酒钢
CP001
700,000 70,001,273.61 2.76
4 130235 13 国开 35 650,000 63,963,794.24 2.53
5 041454006 14 南 方水
泥CP001
500,000 50,315,671.72 1.99
6 011489002 14 鞍 钢股
SCP002
500,000 50,180,306.70 1.98
7 140213 14 国开 13 500,000 50,087,981.02 1.98
8 140327 14 进出 27 500,000 50,032,071.55 1.98
9 140204 14 国开 04 500,000 50,023,186.08 1.98
10 1082030 10 苏 国信
MTN1
400,000 40,003,966.81 1.58
南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 25
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3409%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0674%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1356%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金采 用 “摊 余成 本法 ” 计 价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按票 面利 率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
8.8.2 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 37,762,082.51
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 37,762,082.51
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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南方
理财
14 天
债券
A
41,097 55,808.23 28,495,963.79 1.24% 2,265,054,976.44 98.76%
南方
理财
14 天
债券
B
35 6,818,323.93 131,764,915.50 55.21% 106,876,422.20 44.79%
合计 41,132 61,562.59 160,260,879.29 6.33% 2,371,931,398.64 93.67%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方理 财 14
天债 券A
95,842.82 0.0042%
南方理 财 14
天债 券B
- -
合计
95,842.82 0.0038%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方理 财 14 天债
券 A
南方理 财 14 天债
券B
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 14 日） 基金
份额总 额
5,313,233,140.14 1,696,227,413.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,634,707,025.62 85,616,186.22
本报告 期基 金总 申购 份额 15,519,381,423.84 2,483,671,311.62 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 14,860,537,509.23 2,330,646,160.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,293,550,940.23 238,641,337.70
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
除此之 外， 本报 告期 内， 本基金 的基 金管 理人 、 基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门没 有发 生 重
大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 支付 给普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普 通
合伙) 审计 费用82,000.00 元，该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为 3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。 南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的南方理财 14 天债 券 2014 年年 度报告 摘要
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渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无
