南 方 宝 元 债券 型 基 金 2014 年
年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏 ， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带的法 律责 任。 本年 度报 告已经 三分 之二 以上 独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2015 年3 月20 日 复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财 务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容 ， 保证 复核 内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方宝 元债 券
基金主 代码 202101
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年9 月20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 955,398,094.25 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方宝 元” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 开放 式债 券型 基金 ， 以债 券投 资为 主， 股票
投 资 为辅 ，在 保持 投资 组合 低 风险 和充 分流 动性 的前
提下， 确保 基金 安全 及追 求资产 长期 稳定 增值 。
投资策 略 南 方 宝元 债券 型基 金采 取自 上 而下 的投 资策 略， 通过
对 宏 观经 济形 势以 及财 政货 币 政策 的深 入分 析， 确定
资 产 配置 的指 导原 则， 在此 基 础上 依照 收益 率与 风险
特 征 对不 同金 融产 品的 投资 比 例进 行合 理配 置， 并随
投 资 环境 的变 化及 时做 出调 整 。力 争在 控制 利率 风险
与市场 风险 的同 时， 为投 资者获 取稳 定收 益。
业绩比 较基 准 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 采 用 “75% 交 易 所 国 债 指 数
+25%( 上证 A 股 指数+深证 A 股指 数 )” 为业 绩比 较基
准。
风险收 益特 征 南 方 宝元 债券 型基 金属 于证 券 投资 基金 中的 低风 险品
种，其 风险 收益 配比 关系 为低风 险、 适度 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 194,405,270.06 107,436,561.69 35,848,648.55
本期利 润 235,103,453.97 84,966,352.64 107,638,812.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2599 0.0872 0.0944
本期基 金份 额净 值增 长率 20.72% 7.13% 8.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3679 0.1756 0.0852
期末基 金资 产净 值 1,451,697,155.70 1,175,533,291.03 1,226,603,364.41
期末基 金份 额净 值 1.5195 1.2788 1.2135
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2. 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期 末资 产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.01% 0.55% 9.25% 0.41% -2.24% 0.14%
过去六 个月 13.92% 0.45% 14.92% 0.34% -1.00% 0.11%
过去一 年 20.72% 0.42% 20.86% 0.31% -0.14% 0.11%
过去三 年 40.40% 0.44% 22.19% 0.32% 18.21% 0.12%
过去五 年 41.67% 0.43% 19.41% 0.33% 22.26% 0.10% 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
299.90% 0.52% 76.18% 0.42% 223.72% 0.10%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金 份额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 0.2000 4,413,197.08 13,844,455.96 18,257,653.04
2013 0.2000 4,918,084.86 15,168,803.20 20,086,888.06
2012 0.2000 5,936,812.51 18,284,395.19 24,221,207.70
合计 0.6000 15,268,094.45 47,297,654.35 62,565,748.80
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中 国证监 会批 准， 南方 基金 管理有 限公 司作 为国 内首 批规范 的基 金管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注册资 本 3 亿元 人民 币 。 股东结 构为 ： 华泰 证券 股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30% ） ；厦 门国 际信 托有 限公司 （15% ） ； 兴业 证券 股份有 限公 司（10%）。
目前 ， 公 司在 北京 、 上 海 、 合 肥、 成都 、 深圳 等地 设有分 公司 ， 在香 港和 深 圳前海 设有 子公 司——
南方东英资产管理有限公 司（香港子公司）和南方 资本管理有限公司（深圳 子公司） 。其中，南 方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外 分 支机 构。
截至报 告期 末 ， 南 方基 金 管理有 限公 司 （不 含子 公 司） 管理 资产 规模 近3,000 亿元 ， 旗下 管理
57 只 开放 式基 金， 多个 全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋朋宸
本 基 金 基
金经理
2009 年 2
月 10 日
- 10 年
北大生 物化 学硕 士、 美 国 哥伦比 亚大
学金融 工程 学硕 士， 具 有 基金从 业资
格。 曾担 任鹏 华基 金公 司 基金管 理部
分析师 ，2005 年加 入南 方 基金 ，2008
年 4 月至 2010 年 12 月， 任南方 盛元
基金经 理；2008 年 4 月至 2014 年 1
月 ， 任 南 方 隆 元 基 金 经 理 ；2010 年
12 月至 2014 年 7 月， 任 基金天 元基
金经理 ；2009 年2 月至 今 ， 任 南方 宝
元债券 基金 经理 ；2014 年7 月至 今 ，
任南方 天元 基金 经理 。
应帅
本 基 金 基
金经理
2010 年
12 月2 日
- 13 年
北大光 华管 理学 院管 理学 硕士， 具 有
基金从 业资 格。 曾 担任 长 城基金 管理
公司行 业研 究员 ， 2007 年 加入南 方基
金，2007 年 5 月至 2009 年 2 月， 任
南方宝 元基 金经 理；2007 年 5 月至
2012 年11 月 ， 任 南方 成份 基金经 理；
2010 年 12 月 至今 ，任 南 方宝元 基金
经理；2012 年 11 月至 今 ，任南 方稳
健基金 经理 ；2012 年 11 月至今 ，任
南稳贰 号基 金经 理。
注：1. 对基金的首任基金 经理，其 “任职日期”为 基金合同生效日， “离职 日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日 期， 除首 任基金 经理 外， “ 任 职日 期 ”和 “离 任日 期 ” 分别 指根据 公司 决定 确定 的
聘任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法 规 、 中
国证监 会和 《 南方 宝元 债 券型基 金基 金合 同 》 的 规 定， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用
基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的基 础上 ， 为基 金持 有 人谋求 最大 利益 。 本报 告 期内 ， 基 金运 作整 体合
法合规 ， 没有 损害 基金 持 有人利 益 。 基 金的 投资 范 围、 投资 比例 符合 有关 法 律法规 及基 金合 同的 规
定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人根 据《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》和 有关 法律法 规的 规 定 ，
针对股 票 、 债 券的 一级 市 场申购 和二 级市 场交 易等 投资管 理活 动 ， 以 及授 权 、 研究分 析 、 投 资决 策、
交易执 行 、 业 绩评 估等 投 资管理 活动 相关 的各 个环 节， 建立 了股 票 、 债 券、 基金等 证券 池管 理制 度
和细则 ， 投资 管理 制度 和 细则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引 ， 异 常交易 管理 制度 等公 平
交易相 关的 公司 制度 或流 程指引 。 通过 加强 投资 决 策、 交易 执行 的内 部控 制 ， 完 善对 投资 交易 行为
的日常 监控 和事 后分 析评 估， 以 及履 行相 关的 报告 和信息 披露 义务 ， 切 实防 范投资 管理 业务 中的 不
公平交 易和 利益 输送 行为 ，保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完 善
相应制 度及 流程 ， 通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ， 公 平对 待旗 下
管理的 所有 基金 和投 资组 合。
公司每 季度 对旗 下组 合进 行股票 和债 券的 同向 交易 价差专 项分 析。 本报 告期 内， 两 两组 合间 单
日、3 日、5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互 利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 本报 告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的
交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量 的 5%的交易次数为 7
次， 其 中6 次是 由于 指数 型基金 根据 标的 指数 成份 股调整 而被 动调 仓所 致，1 次是 由于 指数 型基 金
接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 所致 。 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年中国证券市场表现 非常靓丽。上半年新兴产业、中小市值、重组板 块等各种主题均出
现迅猛 上涨 ， 且涨 幅非 常 巨大 。 而 随着 沪港 通的 启 动， 市场 风格 有所 转变 ， 以金融 为代 表的 大市 值
蓝筹板 块也 快速 上涨 ， 且 持续了 将近 两个 月的 时间 。 本 基金 年初 以来 一直 采 取均衡 配置 策略 ， 且仓
位维持 较高 水平 。 年初 组 合的传 统蓝 筹表 现比 较糟 糕， 导致 上半 年业 绩表 现 一般 ， 经 过二 季度 的调
整，本 基金 组合 多以 自下 而上选 股为 主， 兼顾 价值 与成长 ，因 此下 半年 基金 业绩表 现尚 可。
随着金 融地 产为 代表 的大 盘蓝筹 大幅 度上 涨 ， 本 基 金减少 了金 融股 的配 置 ， 增加了 地产 股 ， 同
时增加 了部 分互 联网 、 核 工业主 题的 股票 。 本基 金 继续保 持较 高仓 位运 作 ， 而个股 方 面 则采 取均 衡
配置。
2014 年 经济 处于 调整 之中 ，企业 盈利 增速 回落 。2014 年全 年债 市基 本上 持续 上涨， 主要 原因
在于 2014 年 全年 的货 币 政策处 于持 续宽 松的 状态 。本基 金的 债券 在下 半年 有所减 仓， 目前 债券 仓
位略轻 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2014 年沪 深300 指 数增 长 率为 51.66% ， 基金 净值 增 长率 为 20.72% ，业 绩基 准 为 20.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
预计2015 年宏 观经 济还 将 延续 14 年 的弱 势调 整， 宏 观方面 不会 有大 起大 落， 政策方 面维 持稳
定的宽 松政 策 ， 经 济转 型 将是市 场关 注热 点 。 随 着 经济逐 渐见 底企 稳的 预期 起来 ， 而 政策 还处 于宽
松期， 预计 证券 市场 还将 会有非 常好 的表 现。
债券经 历 了2014 年 的大 幅 度上涨 之后 ， 本 基金 对 2015 年略 显谨 慎乐 观。 但由 于 政策预 计还 会
继续前 期趋 势， 且CPI 预 计还会 维持 较低 水平 ， 因 此,在 不出 现新 的重 大变 化 情况下,债 券方 面还 会
维持目 前的 仓位 水平 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 约定 ， 本 基金 管理人 应严 格按 照新 准则 、 中国 证监 会相 关
规定和 基金 合同 关于 估值 的约定 ， 对 基金 所持 有的 投资品 种进 行估 值。 本基 金托管 人根 据法 律法 规
要求履 行估 值及 净值 计算 的复核 责任 。 会计 师事 务 所在估 值调 整导 致基 金资 产净值 的变 化 在 0.25%
以上时 对所 采用 的相 关估 值模型 、 假 设及 参数 的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 定价 服务 机构 按南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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照商业 合同 约定 提供 定价 服务 。 其 中 ， 本 基金 管理 人为了 确保 估值 工作 的合 规开展 ， 建立 了负 责 估
值工作 决策 和执 行的 专门 机构 ， 组 成人 员包 括副 总 经理 、 权 益投 资总 监 、 数 量化投 资部 总监 、 风险
管理部 总监 及基 金会 计负 责人等 。 其 中， 超 过三 分 之二以 上的 人员 具 有10 年 以上的 基金 从业 经验 ，
且具有 风控 、 合规 、 会计 方面的 专业 经验 。 基金 经 理可参 与估 值原 则和 方法 的讨论 ， 但不 参与 估值
价格的 最终 决策 。本 报告 期内， 参与 估值 流程 各方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 合同 约定 ， 本基 金 的收益 分配 原则 为 ： 基 金 收益分 配比 例按 有关 规定 制定 ； 投 资者 可以
选择现 金分 红方 式或 分红 再投资 的分 红方 式 ， 以 投 资者在 分红 权益 登记 日前 的最后 一次 选择 的方 式
为准 ， 投 资者 选择 分红 的 默认方 式为 现金 分红 ； 基 金投资 当期 出现 净亏 损 ， 则不进 行收 益分 配 ； 基
金当期 收益 应先 弥补 上 期 亏损后 ， 才可 进行 当期 收 益分配 ； 在符 合有 关基 金 分红条 件的 前提 下 ， 本
基金收 益每 年至 少分 配一 次， 但 若成 立不 满3 个月 则不进 行收 益分 配， 年度 分配在 基金 会计 年度 结
束后 的4 个 月内 完成 ； 基 金收益 分配 后基 金单 位资 产净值 不能 低于 面值 ； 每 一基金 单位 享有 同等 分
配权。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2015 年 1 月 20 日 进 行本基 金 的 2014
年年度 收益 分配 （ 每10 份 基金份 额派 发红 利 0.20 元 ） ； 本 报告 期内2014 年 1 月 14 日已 分配 数 （ 每
10 份 基金 份额 派发 红利0.20 元 ）为 以往 年度 收益 分 配。
4.8 报告期内管理 人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在对 南方 宝元 债券 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《证 券
投资基 金法 》 及 其他 法律 法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配等
情况的 说明
本报告 期内 ， 南方 宝元 债 券型证 券投 资基 金的 管理 人 —— 南方 基金 管理 有限 公司在 南方 宝元 债
券型证 券投 资基 金的 投资 运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金份 额申 购赎 回价 格 计算 、 基 金费 用开 支等
问题上 ， 不 存在 任何 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为， 在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规
定进行 。 本报 告期 内 ， 南 方宝元 债券 型证 券投 资基 金对基 金份 额持 有人 进行 了1 次 利润 分配 ， 分 配
金额 为18,257,653.04 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 宝元 债券 型证 券投 资基金 2014 年年
度报告 中财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告 等内 容进 行了 核 查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注册 会计
师签字 出具 了 普 华永 道中 天审字(2015) 第 20369 号 “标准 无保 留意 见的 审计 报告” ，投 资者 可通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 44,945,350.07 21,313,955.65
结算备 付金 4,690,685.60 5,369,628.25
存出保 证金 295,134.32 173,378.22
交易性 金融 资产 1,461,216,218.31 1,398,278,551.87
其中： 股票 投资 434,255,426.01 366,787,402.59 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 1,026,960,792.30 1,031,491,149.28
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 18,621,648.40 20,215,371.61
应收股 利 - -
应收申 购款 6,760,215.54 1,402,497.30
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,536,529,252.24 1,446,753,382.90
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 50,000,000.00 266,000,000.00
应付证 券清 算款 24,981,722.48 270,875.21
应付赎 回款 7,454,897.46 3,011,003.96
应付管 理人 报酬 946,772.11 748,301.89
应付托 管费 220,913.49 174,603.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 841,455.86 412,498.22
应交税 费 - -
应付利 息 78,043.86 413,236.08
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 308,291.28 189,572.73
负债合 计 84,832,096.54 271,220,091.87
所有者权益：
实收基 金 955,398,094.25 919,243,201.09
未分配 利润 496,299,061.45 256,290,089.94
所有者 权益 合计 1,451,697,155.70 1,175,533,291.03
负债和 所有 者权 益总 计 1,536,529,252.24 1,446,753,382.90
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净值1.5195 元 ， 基金 份额 总额955,398,094.25 份。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
第 13 页 共 28 页
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
一、收入 258,970,501.08 109,214,788.65
1.利息 收入 51,385,114.43 50,469,406.56
其中： 存款 利息 收入 339,104.68 233,409.85
债券利 息收 入 51,046,009.75 50,235,996.71
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 166,465,550.00 80,903,064.93
其中： 股票 投资 收益 152,517,903.79 73,621,614.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,739,577.58 1,109,400.85
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,208,068.63 6,172,049.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
40,698,183.91 -22,470,209.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 421,652.74 312,526.21
减： 二、费用 23,867,047.11 24,248,436.01
1．管 理人 报酬 9,204,396.30 9,202,056.38
2．托 管费 2,147,692.47 2,147,146.46
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,297,948.80 2,858,375.80
5．利 息支 出 7,787,684.54 9,624,064.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,787,684.54 9,624,064.87
6．其 他费 用 429,325.00 416,792.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
235,103,453.97 84,966,352.64
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
235,103,453.97 84,966,352.64
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
919,243,201.09 256,290,089.94 1,175,533,291.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 235,103,453.97 235,103,453.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
36,154,893.16 23,163,170.58 59,318,063.74
其中：1.基 金申 购款 436,714,688.76 184,731,219.32 621,445,908.08
2.基金 赎回 款 -400,559,795.60 -161,568,048.74 -562,127,844.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -18,257,653.04 -18,257,653.04
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
955,398,094.25 496,299,061.45 1,451,697,155.70
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,010,821,578.24 215,781,786.17 1,226,603,364.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 84,966,352.64 84,966,352.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-91,578,377.15 -24,371,160.81 -115,949,537.96
其中：1.基 金申 购款 144,902,860.28 37,550,358.01 182,453,218.29
2.基金 赎回 款 -236,481,237.43 -61,921,518.82 -298,402,756.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -20,086,888.06 -20,086,888.06
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
919,243,201.09 256,290,089.94 1,175,533,291.03 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 28 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
7.4.1.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部 于2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第 40 号 ——
合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第 41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》和 修订 后的《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《企业 会计 准则 第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则 第 30 号—— 财务
报表列 报》 、 《 企业 会计 准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》 以及 《 企业 会计 准则 第37 号—— 金 融工 具
列报》 ，要 求除 《企 业会 计 准则第 37 号—— 金 融工 具 列报》 自 2014 年度 财务 报 表起施 行外 ，其 他
准则 自2014 年7 月1 日 起 施行。 上述 准则 对本 基金 本报告 期无 重大 影响 。
7.4.1.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所 得税 政 策有 关问 题的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如
下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月 以上 至 1 年( 含1 年)的， 暂 减 按 50% 计入南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
应纳税 所得 额 ； 持 股期 限 超过1 年的 ， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额 。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售
股， 解禁 后取 得的 股息 、 红利收 入 ， 按 照上 述规 定 计算纳 税 ， 持 股时 间自 解 禁日起 计算 ； 解禁 前取
得的股 息、 红利 收入 继续 暂减按 50% 计入 应 纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适用 20%的 税率 计征 个人 所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 160,277,367.81 5.71% 33,915,162.53 1.83%
7.4.4.1.2 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 141,830.38 5.64% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
第 17 页 共 28 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 30,011.91 1.81% - -
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 权证交 易不 计佣 金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务
等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,204,396.30 9,202,056.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
264,610.50 215,380.62
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.75% 的 年费率 计提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.75%/ 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,147,692.47 2,147,146.46
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.175% 的年费率计提，逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.175%/ 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
第 18 页 共 28 页
注：无 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 44,945,350.07 255,776.04 21,313,955.65 144,521.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.5 期 末（ 2014 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
-
7.4.5.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110030 格力转债
2014 年12 月
25 日
2015 年1 月
13 日
新债未
上市
100.00 100.00 8,480 848,000.00 848,000.00 -
注：基金可使用以基金名 义开设的股票账户，选择 网上或者网下一种方式进 行新股/新债申购。其
中基金 作为 一般 法人 或战 略投资 者认 购的 新股 ， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议的 规定 ， 在 新
股上市后的约定期限内不 能自由转让；基金作为个 人投资者参与网上认购获 配的新股/新债，从新
股/ 新 债获 配日 至新 股/新 债上市 日之 间不 能自 由转 让。
7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
第 19 页 共 28 页
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002072
凯瑞
德
2014 年
12 月31
日
重大
资产
重组
13.38
2015 年2 月10
日
14.72 720,600 9,866,981.19 9,641,628.00 -
300140
启源
装备
2014 年
12 月3
日
重大
资产
重组
25.01
2015 年2 月16
日
27.51 199,963 4,269,538.10 5,001,074.63 -
002396
星网
锐捷
2014 年
10 月20
日
重大
资产
重组
27.31
2015 年2 月9
日
30.04 99 2,829.33 2,703.69 -
300248
新开
普
2014 年
11 月17
日
重大
资产
重组
33.24
2015 年2 月16
日
34.91 70,300 1,766,136.00 2,336,772.00 -
注：本 基金 截 至 2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额 50,000,000.00 元 ，于 2015 年 1 月 5 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 434,255,426.01 28.26
其中： 股票 434,255,426.01 28.26
2 固定收 益投 资 1,026,960,792.30 66.84
其中： 债券 1,026,960,792.30 66.84
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,636,035.67 3.23
7 其他各 项资 产 25,676,998.26 1.67
8 合计 1,536,529,252.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 132,715,506.91 9.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
19,258,728.84 1.33
E
建筑业 8,679,153.70 0.60
F
批发和 零售 业 18,168,425.50 1.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,517,000.00 1.41
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
28,630,554.00 1.97
J
金融业 159,562,000.00 10.99
K
房地产 业 11,843,544.26 0.82
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 34,880,512.80 2.40
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 434,255,426.01 29.91
南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 4,000,000 66,360,000.00 4.57
2 601988 中国银 行 6,700,000 27,805,000.00 1.92
3 000069 华侨城 Ａ 3,300,000 27,225,000.00 1.88
4 600015 华夏银 行 2,000,000 26,920,000.00 1.85
5 600000 浦发银 行 1,500,000 23,535,000.00 1.62
6 000543 皖能电 力 1,499,901 19,258,728.84 1.33
7 600466 迪康药 业 2,143,100 17,959,178.00 1.24
8 000625 长安汽 车 950,000 15,608,500.00 1.08
9 601318 中国平 安 200,000 14,942,000.00 1.03
10 601989 中国重 工 1,500,000 13,815,000.00 0.95
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于http://www.nffund.com 的
年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 61,777,410.36 5.26
2 600000 浦发银 行 35,706,217.33 3.04
3 600015 华夏银 行 29,077,308.62 2.47
4 601998 中信银 行 28,810,632.35 2.45
5 601988 中国银 行 26,087,748.00 2.22
6 601318 中国平 安 23,366,883.29 1.99
7 000069 华侨城 Ａ 23,009,999.01 1.96
8 300170 汉得信 息 18,514,727.13 1.58
9 600466 迪康药 业 17,582,613.89 1.50
10 000031 中粮地 产 13,191,953.37 1.12
11 601989 中国重 工 12,746,352.92 1.08
12 000625 长安汽 车 12,580,467.95 1.07
13 000543 皖能电 力 12,270,890.11 1.04 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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14 601901 方正证 券 11,845,885.00 1.01
15 300059 东方财 富 11,576,217.86 0.98
16 002396 星网锐 捷 11,472,478.86 0.98
17 000425 徐工机 械 11,195,795.09 0.95
18 601006 大秦铁 路 11,085,639.81 0.94
19 600999 招商证 券 10,997,082.00 0.94
20 002072 凯瑞德 10,954,183.95 0.93
注： 买入 包括 二级 市场 上 主动的 买入 、 新股 、 配 股 、 债 转股 、 换 股及 行权 等 获得的 股票 ， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601998 中信银 行 34,117,275.66 2.90
2 601318 中国平 安 27,717,899.68 2.36
3 300059 东方财 富 22,736,405.83 1.93
4 600000 浦发银 行 22,555,750.72 1.92
5 002410 广联达 21,273,719.02 1.81
6 300170 汉得信 息 20,069,792.32 1.71
7 000895 双汇发 展 18,064,452.41 1.54
8 300020 银江股 份 17,508,848.20 1.49
9 600071 凤凰光 学 16,565,255.53 1.41
10 600999 招商证 券 16,563,127.78 1.41
11 002363 隆基机 械 16,506,392.65 1.40
12 600887 伊利股 份 15,691,647.61 1.33
13 002065 东华软 件 15,636,792.21 1.33
14 002415 海康威 视 14,261,824.84 1.21
15 000001 平安银 行 14,017,396.35 1.19
16 300070 碧水源 13,895,111.91 1.18
17 600795 国电电 力 13,715,641.00 1.17
18 002565 上海绿 新 13,561,493.17 1.15
19 600446 金证股 份 13,496,578.04 1.15
20 000776 广发证 券 13,369,374.40 1.14
注： 卖出 包括 二级 市场 上 主动的 卖出 、 换股 、 要 约 收购 、 发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票 ， 卖 出金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,355,705,047.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,452,607,445.63
注： 买入 股票 成本 、 卖 出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交 数 量） 填列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 345,176,900.00 23.78
其中： 政策 性金 融债 334,266,000.00 23.03
4 企业债 券 610,545,892.30 42.06
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 70,390,000.00 4.85
7 可转债 848,000.00 0.06
8 其他 - -
9 合计 1,026,960,792.30 70.74
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 126018 08 江 铜债 1,159,960 109,361,028.80 7.53
2 1180007 11 渝 城投 债 600,000 60,942,000.00 4.20
3 140207 14 国开 07 600,000 60,090,000.00 4.14
4 080216 08 国开 16 500,000 51,615,000.00 3.56
5 130240 13 国开 40 400,000 41,596,000.00 2.87
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证券
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属投
资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 295,134.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,621,648.40
5 应收申 购款 6,760,215.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,676,998.26
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
41,856 22,825.83 31,349,047.51 3.28% 924,049,046.74 96.72%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
134,084.53 0.0140%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 20 日 ） 基金 份额 总额
4,902,664,980.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 919,243,201.09
本报告 期基 金总 申购 份额 436,714,688.76 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 400,559,795.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 955,398,094.25
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人没 有发 生重 大人 事变动 。
本报告 期内 ， 因中 国工 商 银行股 份有 限公 司 （以 下 简称 “本 行” ） 工作 需要 ， 周月秋 同志 不再
担任本行资 产托管 部总经 理。在新任 资产托 管部总 经理李勇同 志完成 证券投 资基金行业 高级管 理
人员任职资 格备案 手续前 ，由副总经 理王立 波同志 代为行使本 行资产 托管部 总经理部分 业务授 权
职责。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内 聘请普 华永道 中天会计师 事务所( 特殊普 通合伙)。本 年度支 付给普 华永道中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 审计 费用82,000 元 。 该审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限 为 13 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
上海证券 1 545,526,357.62 19.43% 482,295.15 19.19% -
信达证券 1 479,814,720.72 17.09% 436,748.56 17.38% -
申银万国 2 475,699,445.37 16.94% 422,666.09 16.82% -
招商证券 1 285,024,499.19 10.15% 259,385.44 10.32% -
银河证券 2 213,990,838.00 7.62% 189,903.61 7.56% -
中信建投 2 162,558,670.13 5.79% 143,848.32 5.72% -
华泰证券 2 160,277,367.81 5.71% 141,830.38 5.64% -
国信证券 1 135,579,702.46 4.83% 119,974.95 4.77% -
万联证券 1 112,871,540.06 4.02% 102,756.96 4.09% -
广发证券 2 105,834,148.75 3.77% 94,676.55 3.77% -
海通证券 1 37,875,825.96 1.35% 34,481.85 1.37% -
西部证券 1 32,354,561.52 1.15% 29,455.48 1.17% -
财达证券 1 31,063,351.53 1.11% 28,280.15 1.13% -
华安证券 1 29,841,463.82 1.06% 27,156.97 1.08% -
齐鲁证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 租用 证券公 司交 易单 元情 况如 下: 万 联证 券新 增 1 个（ 上海） 。交 易单 元的 选
择标准 和程 序
根据中 国证 监会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证 监基金 字[2007]48 号）
的有关 规定 ，我 公司 制定 了租用 证券 公司 交易 单元 的选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、 公司 具有 较强 的研 究能 力, 能 及时 、 全面 地为 基金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、 行业 研究 及市 场
走向、 个股 分析 报告 和专 门研究 报告 ；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ； 南方宝元债券 2014 年年度报告 摘要
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4、建 立了 广 泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题 的态度、协助安排上市公 司调研、以及就有关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司 提供资讯的时效性、及时 性以及提供资讯的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
上海证券 21,927,764.07 10.71% - - - -
信达证券 73,240,917.34 35.77% 3,198,000,000.00 40.86% - -
申银万国 - - 665,000,000.00 8.50% - -
招商证券 99,194,201.36 48.45% 1,096,600,000.00 14.01% - -
银河证券 - - 690,000,000.00 8.82% - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
万联证券 - - 702,800,000.00 8.98% - -
广发证券 - - 533,800,000.00 6.82% - -
海通证券 - - - - - -
西部证券 - - 710,000,000.00 9.07% - -
财达证券 - - - - - -
华安证券 10,380,000.00 5.07% 230,000,000.00 2.94% - -
齐鲁证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
