南 方 多 利 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告 等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方多 利增 强债 券
基金主 代码 202102
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,684,165,855.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方多 利增 强债 券 A 南方多 利增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202103 202102
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,615,237,952.84 份 1,068,927,902.82 份
注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2. 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方多利 ”。
3. 本基 金 自2009 年9 月23 日起 增加A 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 属于 债券 型基 金 ， 投资目 标是 在债 券稳 定收 益的基 础上 ， 通过 股票 一 级
市场申 购等 投资 手段 积极 投资获 取高 于投 资基 准的 收益。
投资策 略 （一） 债券 投资 策略
首先我 们根 据宏 观经 济分 析、 资金 面动 向分 析和 投 资人行 为分 析判 断未 来
利率期 限结 构变 化 ， 并 充 分考虑 组合 的流 动性 管理 的实际 情况 ， 配置 债券 组 合
的久期 和债 券组 合结 构； 其次， 结合 信用 分析、 流 动性分 析、 税收 分析 等综 合
影响确 定债 券组 合的 类属 配置； 再次 ， 在 上述 基础 上利用 债券 定价 技术 ， 进 行
个券选 择， 选择 被低 估的 债券进 行投 资。 在具 体投 资操作 中， 我们 采用 骑 乘 操
作、放 大操 作、 换券 操作 等灵活 多样 的操 作方 式， 获取超 额的 投资 收益 。
（二） 新股 投资 策略
目前股 票发 行价 格与 二级 市场价 格之 间存 在一 定的 价差， 新 股申 购成 为 一
种风险 较低 的投 资方 式。 本基金 通过 对宏 观经 济以 及上市 公司 的基 本面 深 入 研
究， 并结 合金 融工 程数 量 化模型 ， 对于 拟发 行上 市 的新股 等权 益类 资产 进行 合
理估值 ，制 定相 应的 申购 和择时 卖出 策略 。
业绩比 较基 准 中央国 债登 记结 算公 司中 债总指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的低 风险 品种 ， 预 期收 益高 于货 币 市
场基金 ，风 险低 于混 合型 基金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2014 年 2013 年 2012 年
南方多利
增强债券 A
南方多利
增强债券 C
南方多利
增强债券 A
南方多利
增强债券 C
南方多利
增强债券 A
南方多利
增强债券 C
本期已实现收益 132,614,113.17 64,568,702.24 83,385,525.91 50,950,281.85 37,893,035.06 59,593,727.33
本期利润 250,416,443.87 154,245,228.47 31,878,732.18 1,736,925.68 40,485,967.17 86,532,739.89
加权平均基金份
额本期利润
0.1516 0.1515 0.0221 0.0018 0.0644 0.0990
本期基金份额净
值增长率
15.64% 15.28% -0.47% -0.75% 11.39% 11.07%
3.1.2 期末数据
和指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基
金份额利润
0.0471 0.0440 0.0196 0.0149 0.0307 0.0273
期末基金资产净
值
2,953,817,506.31 1,203,978,250.36 722,409,525.32 625,116,694.01 1,028,556,396.14 859,896,946.25
期末基金份额净
值
1.1295 1.1263 1.0196 1.0149 1.0656 1.0619
注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2. 本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入(不 含公允价 值 变动收益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
4. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
5. 本基 金 自2009 年9 月23 日起 增加A 类 收费 模式 ，原有 收费 模式称为 C 类。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较
南方多 利增 强债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.73% 0.18% 2.44% 0.22% 1.29% -0.04%
过去六 个月 7.50% 0.14% 3.09% 0.17% 4.41% -0.03%
过去一 年 15.64% 0.16% 7.48% 0.15% 8.16% 0.01%
过去三 年 28.21% 0.17% 1.12% 0.12% 27.09% 0.05%
过去五 年 33.28% 0.23% 2.76% 0.11% 30.52% 0.12%
自基金 转型
以来
39.50% 0.23% 2.47% 0.11% 37.03% 0.12%
南方多 利增 强债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.64% 0.18% 2.44% 0.22% 1.20% -0.04%
过去六 个月 7.33% 0.14% 3.09% 0.17% 4.24% -0.03%
过去一 年 15.28% 0.16% 7.48% 0.15% 7.80% 0.01%
过去三 年 27.06% 0.17% 1.12% 0.12% 25.94% 0.05%
过去五 年 31.26% 0.23% 2.76% 0.11% 28.50% 0.12%
自基金 转型
以来
50.19% 0.23% 7.68% 0.13% 42.51% 0.10%
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3.2.2 自 基金 转型以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2. 本基 金 自2009 年9 月23 日起 增加A 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。 南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2. 本基 金 自2009 年9 月23 日起 增加A 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
南方多 利增 强债 券 A
年度
每10 份 基 金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2014 0.4600 92,287,812.89 17,698,943.47 109,986,756.36
2013 0.4200 40,261,098.50 6,702,262.92 46,963,361.42
2012 0.6500 36,930,954.96 6,703,553.33 43,634,508.29
合计 1.5300 169,479,866.35 31,104,759.72 200,584,626.07
单位： 人民 币元
南方多 利增 强债 券 C
年度
每10 份 基 金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2014 0.4100 41,047,162.90 9,950,889.38 50,998,052.28
2013 0.4000 22,656,949.77 10,836,252.88 33,493,202.65
2012 0.6300 40,061,049.15 18,087,947.52 58,148,996.67
合计 1.4400 103,765,161.82 38,875,089.78 142,640,251.60
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 3,000 亿元 ，旗 下管
理57 只开 放式 基金 ，多 个 全国社 保、 企业 年金 和专 户理 财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
李璇
本 基 金 基
金经理
2010 年 9 月
21 日
- 7 年
女， 清 华大 学金 融学 学士 、 硕士 ， 注 册金 融
分析师 （CFA ） ， 具 有基 金 从业资 格 。2007 年
加入南 方基 金 ， 担 任信 用 债高级 分析 师 ， 现
任固定 收益 部总 监助 理。 2010 年9 月至2012
年 6 月 ，担 任南 方宝 元基 金经理 ；2012 年
12 月至 2014 年 9 月， 担 任南方 安心 基金 经
理；2010 年9 月至 今， 担 任南方 多利 基金 经
理；2012 年5 月至 今， 担 任南方 金利 基金 经
理；2013 年7 月至 今， 担 任南方 稳利 基金 经
理。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方多 利 增强债券型证 券投资基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控 制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集 中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 7 次， 其中 6 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 调整 而被 动调 仓所 致，1 次 是由 于指 数
型基金 接受 投资 者申 赎后 被动增 减仓 位所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年经 济整 体下 行压 力 较大， 主要 受房 地产 和制 造业固 定资 产投 资下 行拖 累。5-7 月 在稳
增长推 动下 经济 企稳 回升 ， 但8 月 工业 增加 值同 比 增速跌 破 7% ， 大幅 低于 市 场预期 ，10 月 之后 房
地产销 售在 政策 放松 驱动 下回暖 ，11 、12 月信 贷加 速投放 ， 但 经济 整体 维持 弱势运 行。 通胀 方面 ，
2014 年 全年 CPI 同 比增 长2.0%，较 2013 年 明显 下降 ，PPI 环比 持续 为负 。2014 年货 币政 策整 体
偏宽松 ，体 现了 政府 对经 济的托 底态 度。 央行 二季 度定向 降准 ，下 半年 连 续 4 次下 调公 开市 场正
回购操 作利 率， 并在11 月 非对称 降息 ， 陆 续采 取各 种方式 释放 宽松 信号 ， 引 导社会 融资 成本 下行 ，
同时通 过SLO 、SLF 、MLF 等创新 型货 币工 具投 放基 础货币 ， 债券 市场 流动 性 状况 较 2013 年 明显 好
转， 回购 利率 中枢 大幅 下 行。 在经 济走 弱 、 通 胀走 低、 货币 政策 宽松 的大 背 景下 ，2014 年 债券 全
年走出 牛市 行情 ，10 年国 债和 10 年 金融 债收 益率 分 别下 行100bp 和150bp ， 信 用债受 诸多 风险 事
件惊险 过关 的刺 激以 及 43 号文带 来的 城投 债兜 底预 期的提 升， 市场 风险 偏好 不断提 高， 至 11 月
底收益 率下 行幅 度 达200-300bp ， 直 到12 月份 中证 登调整 质押 式回 购政 策的 黑天鹅 事件 发生 ， 市
场对城投债的 看多情绪 逆 转， 收益率大 幅回调， 回 吐了部分前期 上涨。可 转 债方面，上 半年平淡
下半年 火热 ，2014 年 1 月 20 日前 后的 流动 性紧 张 顶点对 应了 全年 可转 债指 数最低 点， 上半 年可
转债指数震荡 上行，中 小 盘转债表现精 彩，但整 体 表现不及纯债 。7 月开 始 ，受流动性 宽松、沪
港通开通和国 企改革预 期 等诸多利好因 素的接连 推 动，权益市场 不断上涨 ， 可转债在大 盘转债带
领下创 历史 新高 ，表 现大 幅超越 纯债 ，中 标可 转债 指数全 年上 涨56.7% 。
投资运作上， 南方多利 增 强基金全年以 信用债为 主 要持仓，同时 配有一定 的 利率债和可转 债
仓位进行波段 操作。组 合 在年初时配置 了较高的 债 券仓 位和久期 ，在上半 年 的债券牛市 中获取了
较好的 资本 利得 和票 息收 益。 随 着牛 市的 进行 ， 我 们 认为宽 货币 向宽 信用 过渡 的不确 定性 在增 加，
不宜承 担过 高的 利率 风险 ，因此 组合 从 5 月份 开始 降低久 期和 仓位 ，减 仓了 利率债 和信 用债 。 三
季度随着利率 债的调整 ， 组合再度加仓 利率债， 取 得了一定的波 段收益。 但 是信用债则 在下半年南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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一直维 持了 偏低 的仓 位和 久期， 对收 益率 的下 行幅 度 预计不 足， 错过 了 7 月至11 月信 用债 的大 涨，
不过持 续的 低仓 位也 回避 了 12 月份 信用 债的 大幅 调 整。 可 转债 方面 ， 组 合在 上 半年保 持了 一定 仓
位的转债并进 行波段操 作 ，为组合带来 了正贡 献 ， 三季 度中期开 始随着市 场 的上涨逐步 进行了获
利了结 ， 由 于市 场上 涨到 一定阶 段后 可转 债主 要暴 露于正 股涨 跌的 风险 ， 我 们对此 风险 偏好 不足 ，
未能通 过可 转债 投资 充分 享受四 季度 权益 市场 牛市 的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方多 利增 强 A 级基金 净值 增长 率为 15.64% ，同 期业 绩比 较基 准增 长率为 7.48% ；
南方多 利增 强C 级基 金净 值增长 率 为 15.28% ，同 期 业绩比 较基 准增 长率 为7.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年， 中国 经济 “ 新常态 ” ， 政府 对经 济增 速下行 的容 忍度 提高 ， 重 点放在 结构 改革 ，
预计经济增长 目标可能 适 度下调。一季 度信贷投 放 加速效果逐步 显现，石 油 等大宗商品 价格下跌
使得部分制造 业企业盈 利 能力上升，经 济可能出 现 阶段性企稳， 但二季度 经 济增速基数 高，地方
政府债务清理 衔接问题 可 能导致财政悬 崖，经济 面 临阶段性失速 风险。通 胀 方面，全球 经济放缓
对 CPI 和 PPI 形成 压制 ， 猪周期 暂未 启动 ，预 计 2015 年全年 CPI 同比 1.7%-1.9%， 略低 于 2014
年，PPI 已 连续35 个月 同 比下滑 ， 目 前看 市场 面临 的是通 缩风 险而 非通 胀 风 险。 经 济基 本面 对债
市而言偏乐观 ，货币政 策 也预计将维持 偏宽松的 基 调，仍存在降 息和降准 的 可 能。未来 债券市场
收益率下行的主要机会来自经济阶段性失速或者通胀持续低于预期带来的货币政策再次大幅放
松，需要根据 经济基本 面 和货币政策变 化波段操 作 ，捕捉资本利 得机会。 但 是也需要防 范货币政
策由宽货币向 宽信用转 变 、中低评级产 业债资质 恶 化、以及地方 政府债务 黑 天鹅事件等 风险因素
对债券市场造 成的冲击 。 可转债方面， 当前可转 债 股性较强，同 时估值偏 高 ，安全边际 不足，未
来走势主要取 决于正股 。 南方多利增强 基金未来 的 投资将仍以信 用债为主 ， 谨慎选择信 用状况较
好的公司和债 券进行投 资 ，利率债则结 合对经济 基 本面和货币政 策的判断 以 波段操作为 主 。转债
方面，南方多 利将坚持 稳 健投资的理念 ，以获取 绝 对收益为目标 ，争取把 握 股市波动带 来的阶段
性机会 。
南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价 服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资， 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ；基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金当年 收益应先 弥 补上一年度亏 损后，才 可 进行当年收益 分配；基 金 收益分配后 基金份额
净值不 能低 于面 值 ； 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金 于 2014 年10 月23 日进 行 了收益 分配 （A
类、 C 类每10 份基 金份 额均 派发红 利0.30 元 ） ， 同 时本 基金于2015 年1 月20 日 进行本 基金 的2014
年年度 收益 分配 （A 类每 10 份基金 份额 派发 红利 0.39 元，C 类每 10 份 基金 份 额派发 红利 0.36
元） ； 本报 告期 内2014 年1 月 14 日 已分 配数 （A 类每 10 份基 金份 额派 发红 利0.16 元，C 类每 10
份基金 份额 派发 红 利0.11 元）为 以往 年度 收益 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方多 利增强债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方多利 增 强债券型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
多利增强债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上 ， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方多利 增 强债券型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行
了两次 利润 分配 ，分 配金 额为 160,984,808.64 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 多 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2015) 第20348 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,668,093.55 6,451,282.09
结算备 付金
9,227,645.70 148,099,207.03
存出保 证金
199,073.37 269,726.84
交易性 金融 资产
4,994,383,092.63 2,862,992,367.10
其中： 股票 投资
12,097,157.04 -
基金投 资
- -
债券投 资
4,972,285,935.59 2,862,992,367.10
资产支 持证 券投 资
10,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
11,783,987.27 -
应收利 息
85,776,407.71 50,616,859.53
应收股 利
- -
应收申 购款
12,856,789.39 592,970.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
114,500.00 -
资产总 计
5,117,009,589.62 3,069,022,412.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
906,086,878.87 1,708,166,058.44
应付证 券清 算款
- 3,412,771.41
应付赎 回款
48,846,858.66 8,282,197.74
应付管 理人 报酬
2,453,253.73 750,177.38
应付托 管费
817,751.23 250,059.13
应付销 售服 务费
327,754.11 175,780.35
应付交 易费 用
85,130.25 73,924.68
应交税 费
- - 南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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应付利 息
301,758.91 200,615.45
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
294,447.19 184,608.74
负债合 计
959,213,832.95 1,721,496,193.32
所有者权益：
实收基 金
3,684,165,855.66 1,324,477,954.68
未分配 利润
473,629,901.01 23,048,264.65
所有者 权益 合计
4,157,795,756.67 1,347,526,219.33
负债和 所有 者权 益总 计
5,117,009,589.62 3,069,022,412.65
注： 报 告截 止日2014 年 12 月 31 日，A 类基 金的 份 额净 值 1.1295 元，C 类基 金的份 额净 值 1.1263
元，基 金份 额总 额 3,684,165,855.66 份， 其中 A 类 基金份 额 2,615,237,952.84 份，C 类 基金 份
额1,068,927,902.82 份。
南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
460,223,685.29 101,344,264.32
1.利息 收入
167,217,403.13 163,575,120.16
其中： 存款 利息 收入
1,572,371.46 1,467,381.41
债券利 息收 入
163,426,129.58 158,664,717.55
资产支 持证 券利 息收 入
71,189.04 -
买入返 售金 融资 产收 入
2,147,713.05 3,443,021.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
84,762,833.66 37,739,119.07
其中： 股票 投资 收益
-1,132,693.83 766,485.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
85,895,527.49 36,972,633.15
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号填 列）
207,478,856.93 -100,720,149.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
764,591.57 750,174.99
减： 二、费用
55,562,012.95 67,728,606.46
1．管 理人 报酬 7.4.7.2.1 17,333,960.25 15,711,907.56
2．托 管费 7.4.7.2.2 5,777,986.77 5,237,302.50
3．销 售服 务费 7.4.7.2.3 3,272,343.34 3,185,271.38
4．交 易费 用
170,334.79 212,121.25
5．利 息支 出
28,527,370.24 42,886,353.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
28,527,370.24 42,886,353.27
6．其 他费 用
480,017.56 495,650.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
404,661,672.34 33,615,657.86
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
404,661,672.34 33,615,657.86
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 1,324,477,954.68 23,048,264.65 1,347,526,219.33
二 、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 404,661,672.34 404,661,672.34
三 、 本 期基 金份 额 交易 产生 的 基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
2,359,687,900.98 206,904,772.66 2,566,592,673.64
其中：1. 基 金申 购款 9,485,804,173.65 878,185,943.33 10,363,990,116.98
2. 基金 赎回 款 -7,126,116,272.67 -671,281,170.67 -7,797,397,443.34
四 、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配
利 润 产 生的 基金 净 值变 动（ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -160,984,808.64 -160,984,808.64
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 3,684,165,855.66 473,629,901.01 4,157,795,756.67
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 1,774,988,937.82 113,464,404.57 1,888,453,342.39
二 、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 33,615,657.86 33,615,657.86
三 、 本 期基 金份 额 交易 产生 的 基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-450,510,983.14 -43,575,233.71 -494,086,216.85
其中：1. 基 金申 购款 6,719,099,824.75 470,016,920.55 7,189,116,745.30
2. 基金 赎回 款 -7,169,610,807.89 -513,592,154.26 -7,683,202,962.15
四 、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配
利 润 产 生的 基金 净 值变 动（ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -80,456,564.07 -80,456,564.07
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 1,324,477,954.68 23,048,264.65 1,347,526,219.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
______徐超______
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责人
会计机 构负 责人 南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方多 利增 强债 券型 证券 投资基 金(2007 年 8 月 28 日转 型前 为南 方多 利中 短期债 券投 资基
金 ， 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字
[2006] 第 29 号 《关 于同 意 南方多 利中 短期 债券 投资 基金募 集的 批复 》 核准 ， 由南方 基金 管理 有限
公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 南方多利中短 期债券投 资 基金基金合 同》负责
公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立募 集不包括 认 购资金利息 共募集人
民币 8,976,004,484.00 元，业经普华永道 中天会 计师事务所有限公 司普华 永 道中天验字(2006)
第 22 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中 国 证监 会备 案， 《 南方多 利中 短期 债券 投资 基金基 金合 同》 于
2006 年3 月27 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 8,977,113,995.82 份 基金 份额，
其中认购资金利 息折合 1,109,511.82 份基金份额 。 本基金的基金管 理人为南 方基金管理有限 公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据本基金基 金份额持 有 人大会审议通 过的《关 于 南方多利中短 期债券基 金 转型为南方多 利
增强债 券型 证券 投资 基金 有关事 项的 议案 》 ， 并经 中 国证监 会证 监基 金字[2007] 第 242 号 《关 于核
准南方 多利 中短 期债 券投 资基金 基金 份额 持有 人 大 会有关 变更 基金 类别 决议 的批复 》 ， 本 基金 的 基
金类别 自2007 年8 月28 日起由 原中 短期 债券 基金 转型为 普通 债券 型基 金。 《 南方多 利增 强债 券 型
证券投 资基 金基 金合 同》 和《南 方多 利增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 自 2007 年 8 月 28 日
起生效，原《 南方多利 中 短期债券投资 基金基金 合 同》和《南方 多利中短 期 债券投资基 金托管协
议》自 同一 日起 失效 。
根据《关于南 方多利增 强 债券型证券投 资基金增 加 收费模式的公 告》以及 经 修改的《南方 多
利增强 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ， 自2009 年9 月 23 日 起， 本基 金根 据 申购费 用 、 持 续销 售
费收取方式的 不 同，将 基 金份额分为不 同的类别 。 在投资者申购 时不收取 前 端申购费用 ，而是从
本类别 基金 资产 中计 提持 续销售 费的 基金 类别 ，称 为 C 类 ；不 计提 持续 销售 费，而 在投 资者 申 购
时收取 前端 申购 费用 的， 称为 A 类。 本基 金A 类、C 类两种 收费 模式 并存 ， 由 于基金 费用 的不 同，
本基金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 分别 计算 基金 份额净 值， 计算 公式 为计 算日各 类别 基金 资 产
净值除以计算 日发售在 外 的该类别基金 份额总数 。 投资人可自由 选择申购 某 一类别的基 金份额，
且根据 《关 于南 方多 利A 类基金 开通 转换 业务 的公 告》 ， 自 2009 年9 月25 日 起各类 别基 金份 额之
间可以 相互 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和经修 改 的《南方多利 增强债券 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金主要投资 于债券类 金 融工具，包括 国债、央 行 票据、金融 债、信用南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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等级为投资 级的企业 债(包 括可转债) 、 资产支持 证券 、债券回购 等法律法 规或 中国证监会 允许投
资的固定收益 品种，上 述 资产投资比例 不低于基 金 资产净值的 80%。本 基金 不直接在二级 市场买
入股票、权证 等权益类 资 产，但可以参 与一级市 场 新股申购，并 持有因在 一 级市场申购 所形成的
股票以及因可 转债转股 所 形成 的股票。 本基金还 可 以持有股票所 派发的权 证 、可分离债 券产生的
权证，以及法 律法规或 中 国证监会允许 投资的其 他 非债券类品种 ，上述资 产 的投资比例 不超过基
金资产 净值 的 20% 。 本基 金持有 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中央 国债 登记 结算 公司 中债总 指数(全价)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《南方 多利增强 债 券型证券投 资基金基 金合 同》和在 财 务报表 附
注7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金融 工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策 有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
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7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 (“ 华泰 联合 证券 ”) 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
无。
7.4.7.1.2 权 证交 易
无。
7.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无。
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7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,333,960.25 15,711,907.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,862,602.93 2,419,262.58
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.6% / 当 年天数 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,777,986.77 5,237,302.50
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
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7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方多 利增 强债 券A 南方多 利增 强债 券C 合计
南方基 金 - 1,863,873.51 1,863,873.51
中国工 商银 行 - 525,517.71 525,517.71
华泰证 券 - 10,949.26 10,949.26
兴业证 券 - 2,857.83 2,857.83
合计 - 2,403,198.31 2,403,198.31
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方多 利增 强债 券A 南方多 利增 强债 券C 合计
南方基 金 - 1,263,845.24 1,263,845.24
中国工 商银 行 - 711,257.30 711,257.30
华泰证 券 - 19,853.20 19,853.20
兴业证 券 - 4,289.35 4,289.35
合计 - 1,999,245.09 1,999,245.09
注： 支 付C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.3% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.3% / 当年 天数 。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 491,020,305.19 128,520,429.05 - - 396,060,000.00 180,730.25
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 82,177,974.65 175,471,063.16 - - 260,860,000.00 201,920.92 南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 2,668,093.55 399,719.99 6,451,282.09 273,366.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 张 ） 总金额
兴业证 券 110025 国金转 债 新债承 销 90,690 9,069,000
兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债承 销 500,000 50,000,000.00
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 张 ） 总金额
兴业证 券 1380088 13 三 明城 投债 新债分 销 100,000 10,000,000.00
华泰联 合证 券 1380299 13 锡城 发债 新债分 销 300,000 30,000,000.00
兴业证 券 112156 12 中 顺债 新债分 销 140,000 14,000,000.00
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7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于 2014 年 6 月 25 日参加 了兴 业证 券股 份有 限公司 2013 年公 司债 券( 第二期)(证 券代
码为122304 ， 证券 名称 为13 兴业 03) 的认 购 。 此 次 发行的 发行 人兴 业证 券为 本基金 关联 方 。 本 基
金获配 该债 券的 数量 为 235,000 张， 总金 额为 23,500,000.00 元， 当期 利息 收入为 543,912.33
元。
7.4.8 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
110030
格力
转债
2014 年
12 月30
日
2015 年
1 月 13
日
新债认
购
100.00 100.00 22,210 2,221,000.00 2,221,000.00 -
注： 基金 可使 用以 基金 名 义开设 的股 票账 户 ， 选 择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股/新 债申 购。 其
中基金作为一 般法人或 战 略投资者认购 的新股， 根 据基金与上市 公司所签 订 申购协议的 规定，在
新股上 市后 的约 定期 限内 不能自 由转 让； 基金 作为 个人投 资者 参与 网上 认购 获配的 新股/ 新 债， 从
新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
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7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额454,086,878.87 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1480580 14 大 连融 达债 2015 年1 月7 日 100.29 1,212,000 121,551,480.00
140207 14 国开 07 2015 年1 月5 日 100.15 1,100,000 110,165,000.00
140013 14 附 息国 债13 2015 年1 月5 日 102.43 1,000,000 102,430,000.00
140204 14 国开 04 2015 年1 月5 日 100.02 600,000 60,012,000.00
140218 14 国开 18 2015 年1 月5 日 100.07 500,000 50,035,000.00
130235 13 国开 35 2015 年1 月5 日 100.92 200,000 20,184,000.00
合计
4,612,000 464,377,480.00
-
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额452,000,000.00 元， 于 2015 年 1 月 5 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 12,097,157.04 0.24
其中： 股票 12,097,157.04 0.24
2 固定收 益投 资 4,982,285,935.59 97.37
其中： 债券 4,972,285,935.59 97.17
资产 支持 证券 10,000,000.00 0.20
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,895,739.25 0.23
7 其他各 项资 产 110,730,757.74 2.16
8 合计 5,117,009,589.62 100.00
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 12,097,157.04 0.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 12,097,157.04 0.29
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002318 久立特 材 404,858 12,097,157.04 0.29
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601988 中国银 行 36,068,700.15 2.68
2 002318 久立特 材 11,975,699.64 0.89
3 002347 泰尔重 工 4,815,071.24 0.36
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601988 中国银 行 35,038,242.00 2.60
2 002347 泰尔重 工 4,712,835.56 0.35
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 52,859,471.03
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 39,751,077.56
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 162,068,000.00 3.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 901,004,000.00 21.67
其中： 政策 性金 融债 901,004,000.00 21.67
4 企业债 券 1,054,774,871.30 25.37
5 企业短 期融 资券 1,654,859,000.00 39.80
6 中期票 据 839,193,000.00 20.18
7 可转债 360,387,064.29 8.67
8 其他 - -
9 合计 4,972,285,935.59 119.59
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140358 14 进出 58 2,100,000 216,993,000.00 5.22
2 110015 石化转 债 1,200,000 161,904,000.00 3.89
3 041455021 14 汉 城投
CP001
1,500,000 150,960,000.00 3.63
4 1480580 14 大 连融 达债 1,500,000 150,435,000.00 3.62
5 140350 14 进出 50 1,300,000 136,318,000.00 3.28
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 119109 徐新 盛 01 50,000 5,000,000.00 0.12
1 119111 徐新 盛 03 50,000 5,000,000.00 0.12
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 南方多利增强债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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8.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内末 投资 国债期 货。
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 199,073.37
2 应收证 券清 算款 11,783,987.27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 85,776,407.71
5 应收申 购款 12,856,789.39
6 其他应 收款 114,500.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 110,730,757.74
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 161,904,000.00 3.89
2 110020 南山转 债 55,844,000.00 1.34
3 125089 深机转 债 47,188,763.11 1.13
4 110023 民生转 债 13,827,000.00 0.33
5 110012 海运转 债 12,901,000.00 0.31
6 128006 长青转 债 10,471,760.00 0.25
7 110022 同仁转 债 28,484.00 0.00
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 的情 况。
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方多利
增强债 券A
34,686 75,397.51 533,794,798.31 20.41% 2,081,443,154.53 79.59%
南方多利
增强债 券C
24,954 42,835.93 480,434,352.42 44.95% 588,493,550.40 55.05%
合计 59,640 61,773.40 1,014,229,150.73 27.53% 2,669,936,704.93 72.47%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比
例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
南方多 利增 强债 券 A 145,990.13 0.0056%
南方多 利增 强债 券 C 241,728.05 0.0226%
合计 387,718.18 0.0105%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） ；
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
南方多 利增 强债 券 A 0
南方多 利增 强债 券 C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方多 利增 强债 券 A 0
南方多 利增 强债 券 C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方多 利增 强
债券 A
南方多 利增
强债 券 C
基金转 型日 （2007 年 8 月28 日 ）基 金份 额总 额 - 507,868,234.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 708,525,068.40 615,952,886.28
本报告 期基 金总 申购 份额 6,740,894,492.94 2,744,909,680.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,834,181,608.50 2,291,934,664.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,615,237,952.84 1,068,927,902.82
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 发生 重大 人事 变动。
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用82,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为9 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 39,751,077.56 100.00% 36,069.48 100.00% -
注：1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和 程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A ：选 择标 准
1 、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2 、公司具有较 强的研究 能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究
及市场 走向 、个 股分 析报 告和专 门研 究报 告；
3 、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4 、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择席 位 ：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就
有关专 题提 供研 究报 告和 讲座；
2 、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是 否准 确；
3 、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯
的渠道 是否 便利 、提 供的 资讯是 否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银河证券 2,445,605,407.31 100.00% 133,352,708,000.00 100.00% - -
