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中证500A(150028)

中证500A/B:更新招募说明书摘要(2015年第1次)查看PDF公告

信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 






信 诚 中证 500 指 数 分级 证 券投 资 基金 招 募 说明 书 摘要 (2015 年第 1 次更 新) 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 基金托 管人 :中国 建设 银 行股份 有限 公司 重要提示 本基金 于2011 年2 月 11 日基金 合同 正式 生效 。





投 资有 风险 ,投 资人 申购本 基金 时应 认真 阅读 招募说 明书 。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。





本 摘要根 据基 金合同和 基金招 募说 明书编 写,并 经中国 证监 会核准 。基金 合同是 约定 基金当 事 人之间 权利、 义务的 法律 文件。 基金投 资人自 依基 金合同 取得基 金份额 ,即 成为基 金份额持有 人 和本基 金合同 的当事 人, 其持有 基金份 额的行 为本 身即表 明其对 基金合 同的 承认和 接受,并按 照 《基金 法》、 《运作 办法 》、基 金合同 及其他 有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明为 2015 年 2 月 11 日 ,有 关 财务数 据和 净值 表现截 止日 为 2014 年12 月 31 日( 未经 审计 )。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 1 一、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 住所:








上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 办公地 址:


上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 法定代 表人 :张 翔燕 成立日 期:


2005 年9月30 日 批准设 立机 关 及 批准 设立 文号: 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号 注册资 本:


2 亿元 人民 币 电话:





(021 )6864 9788 联系人 :





林军 股权结 构: 股 东 出资额


(万元 人民 币)


出资比 例 (%)


中信信 托有 限责 任公 司


9800


49


英国保 诚集 团股 份有 限公 司


9800


49


中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司


400


2


合 计


20000


100


( 二) 主要 人员 情况 1.董事 会成 员 张翔燕女士,董事长,硕 士学位。历任中信银行总 行营业部副总经理、综合 计划部总 经理,中信银行北京 分行 副行长、中信银行总 行营 业总部副总经理,中 信证 券股份有限公 司 副 总 经 济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁。现任中国中信集 团有 限公司业务协同部主 任、 中信信托有限责任公 司 董事 、 中 信 信 诚 资产管理有限公司( 信诚 基金管理有限公司之 子公 司)监事、代任信诚 基金 管理有限公司 总经理 。 陈一松先生,董事,金融 学硕士。历任中信实业银 行资金部科长、中信证券 股份有限 公司总裁办主任、长 城科 技股份有限公司董事 会秘 书、中 国 建 设 银 行 股份 有限 公 司 行 长 秘 书兼行长办公室副主 任 、中信信托有限责任公 司总 经理 。 现 任 中 信 信 托有 限责 任 公 司 董 事 长。 包学勤先生,董事,研究 生。历任招商银行证券业 务部出市代表、南方证券 有限公司 投资银行部总经理助 理、 国信证券有限公司投 资银 行二部总经理、中信 证券 股份有限公司信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 2 深圳投资银行部总经 理、 中信信托有限责任公 司投 资银行二部总经理。 现任 中信信托有限 责任公 司副 总经 理。 Graham David Mason 先 生 , 董 事 , 南 非 籍 , 保 险 精 算 专 业 学 士 。 历 任 南 非 公 募 基 金 投 资分析师、 南非Norwich 公 司基金经理 、英国 保诚集 团(南非) 执行总 裁。现任 瀚亚投资 执 行 副董 事长 。 黄 慧 敏 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 经 济 学 学 士 。 历 任 花 旗 银 行 消 费 金 融 事 业 部 业 务 副 理 、 新 加 坡 大 华 银 行 业 务 开 发 副 理 、 大 华 资 产 管 理 公 司 营 销 企 划 经 理 、 瀚 亚 投 资 ( 新 加 坡)有限公司营销部 主管 、瀚亚投资(台湾) 有限 公司市场总监。现任 瀚亚 投资(台湾) 有限公 司总 经理 。 魏秀彬女士,董事,新加 坡籍,工商管理硕士。历 任施罗德国际商业银行东 南亚区域 合 规 经 理 、 施 罗德 投 资 管理( 新加坡) 有 限 公 司亚 太地 区 风 险 及 合 规总 监 。 现任 瀚 亚 投 资 首 席风险 官。 何德旭先生,独立董事, 经济学博 士 。 历 任 中 国 社会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所副 所 长 、 研究员,中国社会科 学院 数量经济与技术经济 研究 所副所长、金融研究 中心 副主任等职。 现任中 国社 会科 学院 金融 研究所 副所 长、 研究 员、 博士生 导师 。 夏执东先生,独立董事, 经济学硕士。历任财政部 财政科学研究所副主任、 中国建设 银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理、 北 京 天 华 会计 师事 务 所 首 席 合 伙人 。 现任 致同 会计 师事 务所管 委会 副主 席 。 杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员,现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。 注:原“英 国保诚 集团亚 洲区总部基 金管理 业务” 自2012 年2 月14日 起正式 更 名为瀚亚 投资, 其旗 下各 公司 名称 自该日 起进 行相 应变 更。 瀚亚投 资为 英国 保诚 集团 成员。 2.监事 李莹女士,监事会主席, 金融学硕士。历任中国建 设银行沧浪办事处信贷科 长、中国 建设银行苏州分行中 间业 务部总经理助理、北 京证 券投行华东部一级项 目经 理、中新苏州 工业园区创业投资有 限公 司投资银行部总经理 、苏 州工业园区银杏投资 管理 有限公司副总 经理 、 苏州 元禾 控股 有限 公司财 务总 监。 现任 苏州 元禾控 股有 限公 司副 总裁 。 於乐女士,监事,经济学 硕士。历任日本兴业银行 上海分行营业管理部主管 、通用电 气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源 官。 解晓然女士, 监 事 , 双 学位 , 历 任 上 海 市 共 青 团 闸北 区 委 员 会 宣 传 部 副 部 长、 天 治 基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部总监 助理 。现 任信 诚基 金管理 有限 公司 监察 稽核 总监。 3.经营 管理 层人 员情 况 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 3 张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 代 任 公 司 总 经 理 。 张 翔 燕 女 士 代 为 履 行 总 经 理 职 务 的 时 间 自 2014 年11月5日 起, 不超 过90 日。 桂思毅先生,副总经理, 工商管理硕士。历任安达 信咨询管理有限公司高级 审计员, 中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管,德国德 累斯 登银行上海分行财务 经理 ,信诚基金管 理有限公司风险控制 总监 、财务总监、首席财 务官 、首席运营官 。 现 任信 诚基 金 管 理 有 限 公司副 总经 理、 首席 财务 官。 林军女士,副总经理,经 济学硕士。历任浙江省证 券公司投资银行部副总经 理、市场 总监,西南证券有限 责任 公司国际业务部总经 理, 招商基金管理有限公 司总 经理助理、营 销总监,汇添富基金 管理 有限公司市场总监、 副总 经理,交银施罗德基 金管 理有限公司总 经理助 理、 市场 总监 。现 任 信诚 基金 管理 有限 公司 副总经 理、 首席 市场 官。 隋晓炜先生,副总经理, 经济学硕士,注册会计师 。历任中信证券股份有限 公司高级 经理、中信控股有限 责任 公司高级经理、信诚 基金 管理有限公司市场总 监、 首席市场官、 首席运营官。现任信 诚基 金管理公司副总经理 、兼 任中信信诚资产管理 有限 公司董事、 总 经理。 4.督察 长 唐世春先生,督察长,法 学硕士,历任北京天平律 师事务所律师 、 国 泰 基 金管 理 有 限 公司监察稽核部法务 主管 、 友邦华泰基金管理 有限 公司法律监察部总监 、总 经理助理兼董 事会秘 书。 现任 信诚 基金 管理有 限公 司督 察长 ,兼 任中信 信诚 资产 管理 有限 公司董 事。 5.基金 经理 吴雅楠先生,统 计物理学 博士,CFA, 历任加拿大Greydanus, Boeckh & Associates 公 司 交 易 员/ 编 程 员 、 加 拿 大 道 明 资 产 管 理 公 司(TD Asset Management) 副总裁/ 高 级 投 资 经 理。现任 信诚基金 管理有 限公司投 资管理部 数量分 析总监、 信诚中证500指 数 分级证券 投资 基金、信诚沪深300 指 数分级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中证800 医药指数分级证券 投 资基金、信 诚中证800 有 色 指 数 分 级证券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证800金融指数分级证券投资基 金及信诚中 证TMT 产业 主题 指数 分级 基 金的基 金经 理。 杨旭先生,数学金融硕士 、运筹管理学硕士、纽约 大学化学硕士。曾担任美 国对冲基 金Robust methods 公 司 数 量 分 析 师 , 华 尔 街 对 冲 基 金WSFA Group 公 司 助 理 基 金 经 理 , 该 基 金为股票 多空型对 冲基金 。2012 年8 月加入 信诚基 金 ,曾分别 担任助理 投资经 理、专户 投资 经理。现 任信诚中 证500 指 数分级基 金、信诚 沪深300 指数分级 基金、信 诚中证800 医药指 数 分级基金 、信诚中 证800 有 色指数分 级基金、 信诚中 证800金融 指数分 级基金 、 信诚中证TMT 产业主 题指 数分 级基 金的 基金经 理。 6.投资 决策 委员 会成 员 胡喆女 士, 副首 席投 资官 、特定 资产 投资 管理 总监 ; 王旭巍 先生 ,副 首席 投资 官; 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 4 董越先 生, 交易 总监 ;


张光成 先生 ,股 票投 资副 总监; 王睿先 生, 研究 副总 监、 投资经 理。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二、 基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中 国 建 设 银 行 拥 有 悠 久 的 经 营 历 史 , 其 前 身 “ 中 国 人 民 建 设 银 行 ” 于1954 年 成 立 , 1996 年 易 名 为 “ 中 国建 设银 行 ” 。 中 国 建 设 银 行 是中 国 四 大 商 业 银 行 之 一 。中 国 建 设 银 行 股份有限 公司由原 中国建 设银行于2004 年9 月分立 而 成立,承 继了原中 国建设 银行的商 业银 行业务及 相关的资 产和负 债。中国 建设银行( 股票代 码:939) 于2005 年10月27 日在香港 联合 交易所主 板上市, 是中国 四大商业 银行中首 家在海 外公开上 市的银行 。2006 年9月11 日 ,中 国建设银 行又作为 第一家H 股公司晋 身恒生指 数。2007 年9月25日 中国建 设银行A 股在上海 证 券交易所上市并开始交易。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 : 250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股) 。 2014 年 上 半 年 , 本 集 团 实 现 利 润 总 额1,695.16 亿 元 , 较 上 年 同 期 增 长9.23% ; 净 利 润 1,309.70 亿元, 较上年同 期增长9.17% 。营业 收入2,870.97 亿 元,较上 年同期 增长14.20% ; 其中,利息净收入增长12.59% , 净 利 息 收 益 率(NIM)2.80% ;手续费及佣金净收入增长 8.39% , 在营业收 入中的占 比达20.96%。成 本收入比24.17% , 同比下降0.45个 百 分点。资 本 充足率 与核 心一 级资 本充 足率分 别为13.89%和11.21%,同 业领 先。 截至2014 年6 月 末 , 本 集 团 资 产 总 额163,997.90 亿 元 , 较 上 年 末 增 长6.75% , 其 中 , 客 户 贷 款 和 垫 款 总 额91,906.01 亿 元 , 增 长6.99% ; 负 债 总 额152,527.78 亿 元 , 较 上 年 末 增 长 6.75% ,其 中, 客户 存款 总 额129,569.56亿 元, 增长6.00%。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 5 截至2014 年6 月 末 , 中 国 建 设 银 行 公 司 机 构 客 户326.89 万户,较上年末增加20.35 万 户 , 增 长6.64% ; 个 人 客 户 近3 亿 户 , 较 上 年 末 增 加921 万 户 , 增 长3.17% ; 网 上 银 行 客 户 1.67 亿 户, 较上 年末 增长9.23% , 手机 银行 客户 数1.31 亿户 ,增 长12.56% 。 截至2014 年6 月 末 , 中 国 建 设 银 行 境 内 营 业 机 构 总 量14,707 个 , 服 务 覆 盖 面 进 一 步 扩 大;自助设 备72,128 台 , 较上年末增 加3,115 台。 电 子银行和自 助渠道 账务性 交易量占比 达 86.55% ,较 上年 末提 高1.15 个百 分点 。 2014 年上半年,本集团各 方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外 知名机构授予的40 余 个 重要 奖 项 。 在 英 国 《 银 行 家》 杂 志2014 年“世界银行1000 强排名” 中,以一级资本总额 位列 全球第2 ,较上年上升3 位; 在 美 国 《 福 布 斯 》杂 志2014 年全球上 市公司2000 强 排 名 中位 列第2 ;在美国《财富》杂志 世界500 强排名第38 位 ,较上 年 上 升12 位。 中国建设银行总行设投资 托管业务部,下设综合处 、基金市场处、证券保险 资产市场 处、理财 信托股权 市场处 、QFII 托 管处、 养老金 托 管处、清 算处、核 算处、 监督稽核 处等9 个职能处 室,在上 海设有 投资托管 服务上海 备份中 心,共有 员工240 余人。 自2007年起 ,托 管部连续聘请外部会 计师 事务所对托管业务进 行内 部控制审计,并已经 成为 常规化的内控 工作手 段。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫,投资托管业务部 总经理,曾先后在中国建 设银行郑州市分行、总行 信贷部、 总行信贷二部、行长 办公 室工作,并在中国建 设银 行河北省分行营业部 、总 行个人银行业 务部、总行审计部担 任领 导职务,长期从事信 贷业 务、个人银行业务和 内部 审计等工作, 具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 纪伟,投资托管业务部副 总经理,曾就职于中国建 设银行南通分行 、 中 国 建设 银 行 总 行计划财务部、信贷 经营 部、公司业务部,长 期从 事大客户的客户管理 及服 务工作,具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 张军红,投资托管业务部 副总经理,曾就职于中国 建设银行青岛分行、中国 建设银行 总行零售业务部、个 人银 行业务部、行长办公 室, 长期从事零售业务和 个人 存款业务管理 等工作 ,具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 张力铮,投资托管业务部 副总经理,曾就职于中国 建设银行总行建筑经济部 、信贷二 部、信贷部、信贷管 理部 、信贷经营部、公司 业务 部,并在总行集团客 户部 和中国建设银 行北京市分行担任领 导职 务,长期从事信贷 业务 和集 团 客 户 业 务 等 工 作, 具有 丰 富 的 客 户 服务和 业务 管理 经验 。 黄秀莲,投资托管业务部 副总经理,曾就职于中国 建设银行总行会计部,长 期从事托 管业务 管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 6 作为国内首批开办证券投 资基金托管业务的商业银 行,中国建设银行一直秉 持“以客 户为中心”的经营理 念, 不断加强风险管理和 内部 控制,严格履行托管 人的 各项职责,切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展,中国建设银行托 管资 产规模不断扩大,托 管业 务品种不断增加,已 形成 包括证券投资 基金、社保基金、保险资 金、基本养老个人账户、QFII 、企业年金等产品在 内 的托管业务 体系,是 目前国内 托管业 务品种最 齐全的商 业银行 之一。截 至2014 年9月末 , 中国建设 银行 已托管389 只证券 投资基 金 。中国建 设银行专 业高效 的托管服 务能力和 业务水 平,赢得 了业 内的高度认同。中国建设 银行自2009 年 至 今 连续 五年 被 国 际 权 威 杂 志 《 全 球托 管 人 》 评为 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” ; 获 和 讯 网 的 中 国 “ 最 佳 资 产 托 管 银 行 ” 奖 ; 境 内 权 威 经 济 媒 体 《每日经济观察》 的“ 最佳 基 金 托 管 银 行 ” 奖 ; 中央 国 债 登 记 结 算 有 限责 任公 司 的 “ 优 秀 托管机 构” 奖。 三、相关服务机构 (一) 基金 份额 发售 机构 1.场外 发售 机构 (1) 直销 机构 信诚基 金管 理有 限公 司及 本公司 的网 上交 易平 台 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 法定代 表人 :张 翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人 :钱慧 投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业 务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 :www.citicprufunds.com.cn. 或 www.xcfunds.com. (2) 代销 机构 1)中 国建 设银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心 法定代 表人 :王 洪章 客服电 话:95533 公司网 站:www.ccb.com 2)中 国农 业银 行股 份有 限 公司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 7 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号


法定代 表人 :蒋 超良


客户服 务电 话:95599


网址: www.95599.cn 3)中 信银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座


法定代 表人 :常 振明 客服电 话:95558


网址:http://bank.ecitic.com 4)招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 :李 建红 电话:0755 -83198888 传真:0755 -83195049 联系人 :邓 炯鹏 客服电 话:95555 网址:www.cmbchina.com 5)交 通银 行 股 份有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区 银 城中路188 号


法定代 表人 : 牛 锡明 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹榕 客户服 务电 话 :95559 网址:www.bankcomm.com 6)宁 波银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 法定代 表人 :陆 华裕


客户服 务统 一咨 询电 话:96528 , 上海 地区 :962528


网址: www.nbcb.com.cn 联系人 :胡 技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 8 7)华 夏银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号 法定代 表人 :吴 建 联系人 :马旭 客户服 务电 话:95577 网址:www.hxb.com.cn 8)东 莞银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦 办公地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦 法定代 表人 :廖 玉林


联系人 :胡 昱


电话:0769-22119061


传真:0769-22117730


统一客 户服 务电 话:0769-96228


公司网 站:www.dongguanbank.cn


9)中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 办公地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 法定代 表人 :田 国立 客服电 话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 10)中 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 中信 证 券大厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :顾 凌 电话:0755-23835888 、010-60838888 传真:0755-23835861 、010-60836029 网址:http ://www.cs.ecitic.com 11)中 信建 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 :王 常青 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 9 联系人 :许 梦园 联系电 话: (010 )85130588 开放式 基金 咨询 电话 :4008888108 网址:www.csc108.com 12)中 信证 券( 浙江 )有 限责任 公司


注册地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 层 法定代 表人 :沈 强 开放式 基金 咨询 电话 :0571-95548 开放式 基金 业务 传真 :0571-85106383 联系人 :周 妍 网址:www.bigsun.com.cn 13)中 信证 券( 山东 )有 限责任 公司 注册地 址: 青岛 市崂 山苗 岭路29 号澳 柯玛 大厦15层(1507-1510室) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场20 层(266061 ) 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 14) 中 国中 投证 券有 限责 任公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A栋第18 层至21 层 及 第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第4、18层至21 层


法定代 表人 :龙 增来


统一客 户服 务电 话:400-600-8008 、95532 公司网 站:www.china-invs.cn


15)招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 -45层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电 话:95565 、4008888111 16) 国 信证 券股 份有 限公 司


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 10 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层


法人代 表人 :何 如


联系电 话:0755 -82130833


基金业 务联 系人 :齐 晓燕


联系电 话:0755-82130833


传真:0755 -82133952 全国统 一客 户服 务电 话:95536


公司网 址: www.guosen.com.cn


17) 海 通证 券股 份有 限公 司


地址: 上海 市广 东路689 号 海通证 券大 厦


法定代 表人 :王 开国


客户服 务电 话:95553 或 拨 打各城 市营 业网 点咨 询电 话 联系人 :李 笑鸣


网址:www.htsec.com


18)申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 联系电 话:021-33389888 传真:021-33388224 19)中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :宋 明 联系电 话:010-66568450 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 20)国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 :万 建华 联系人 :芮 敏祺 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 11 电话:021-38676666 客户服 务热 线:4008888666 21) 广 发证 券股 份有 限公 司 法定代 表人 :孙 树明 注册地 址: 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼(4301-4316 房) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、 44 楼 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致电 各地 营业 网点 公司网 站: 广发 证券 网http://www.gf.com.cn 22) 华 福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 、8层





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23) 西 藏同 信证 券股 份有 限公司 注册地 址: 拉萨 市北 京中 路101 号


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24) 光 大证 券股 份有 限公 司


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25) 安 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 12 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82825551 客服电 话:4008001001 公司网 站:www.essence.com.cn 26) 齐 鲁证 券有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经十路20518 号


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27) 长 江证 券股 份有 限公 司


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法定代 表人 :胡 运钊


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28) 东 方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层 办公地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :吴 宇 联系电 话:021-63325888 客服电 话:95503 公司网 站:www.dfzq.com.cn 29) 平 安证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼


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信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 13 法定代 表人 :杨 宇翔


全国免 费业 务咨 询电 话:95511-8


开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862


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30)华 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦 办公地 址: 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中路228 号华 泰 证券1 号楼6 层2 区 法定代 表人 :吴 万善 客服电 话:95597 31)天 相投 资顾 问有 限公 司 (简称 “天 相投 顾” ) 注册地 址: 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5 层





邮 编:100088 法定代 表人 :林 义相 客服电 话: 010-66045678 联系人 :尹 伶 联系电 话:010-66045608 传真:010-66045521 天相投 顾网 址: http://www.txsec.com


天相基 金网 网址 :http://jijin.txsec.com 32)信 达证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 法定代 表人 :高 冠江 联系人 :鹿 馨方 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com 33)红 塔证 券证 券有 限责 任公司


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真:0871-3578827 客服电 话:4008718880 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 14 网址:www.hongtastock.com 34)世 纪证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦40/42 层 法定代 表人 :卢 长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 35)长 城证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 客服电 话: 400-6666-888


网址: www.cgws.com 36)上 海天 天基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 办公地 址: 徐汇 区龙 田路195 号3C 座10 楼 法定代 表人 :其 实 电





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真:021-64385308 37)和 讯信 息科 技有 限公 司、 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 座18F 法定代 表人 :王 莉 联系人 :吴 卫东 电话:021-20835787 传真:021-20835879 基金 管理人可 根据有关法律法 规要求, 根据实情,选择 其他符合 要求的机构代理 销售 本基金 或变 更上 述代 销机 构,并 及时 公告 。 2.场 内发售机 构: 深圳证券交 易所内具 有基金代销业务 资格的会 员单位,具体名 单见 本基金 份额 发售 公告 。 (二) 注册 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 西城 区金 融大 街27号 投资 广场23 层 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 15 法定代 表人 :金 颖 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街17号 联系电 话:010-66210988 传真:010-66210938 联系人 :朱 立元 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19 楼 负责人 :韩 炯 联系电 话: (021 )31358666 传真: (021 )31358600 联系人 :安 冬 经办律 师: 吕红 、安 冬 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 毕 马威 华振 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 住所: 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层 办公地 址: 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层 法定代 表人 :姚 建华 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人 : 王国 蓓 经办注 册会 计师 :王 国蓓 、黄小 熠 四、基金的名称 信诚中 证500 指 数分 级证 券 投资基 金 五、基金的类型 契约型 开放 式 六、基金的投资目标 本基金进行 数量化 指数投 资,通过严 谨的数 量化管 理和投资纪 律约束 , 实现 对中证500 指数的 有效 跟踪 , 为 投资 者提供 一个 投资 中证500 指 数的有 效工 具。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 16 七、基金的投资范围 本基金的投 资范围 为具有 良好流动性 的金融 工具, 包括中证500 指数 的成份 股 及其备选 成份股、新股(一级 市场 初次发行或增发)、 债券 、权证、股指期货以 及中 国证监会允许 基金投资 的其它金 融工具 。其中, 中证500 指数的 成 份股及其 备选成份 股的投 资比例不 低于 基金资产 净值的90% ,现 金 或者到期 日在一年 以内的 政府债券 不低于基 金资产 净值的5% ,权 证投资占基金资产净值的 比例为0-3% , 其 它 金融 工具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法规 和 监 管 机 构 的规定 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围。 八、基金的投资策略 本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重 为基础, 以抽样复制的策略构 建指 数化投资组合,并根 据标 的指数成份股及其权 重的 变化进行相应 调 整 , 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35% ,年 跟踪 误差 不超 过4% 。 当预期成份股发生调整和 成份股发生配股、增发、 分红等行为时,或因基金 的申购和 赎回等对本基金跟踪 标的 指数的效果可能带来 影响 时,或因某些特殊情 况导 致流动性不足 时,或法律法规禁止 投资 等其他原因导致无法 有效 复制和跟踪标的指数 时, 基金管理人可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整, 力求 降低 跟踪误 差。 基金管理人将对成份股的 流动性进行分析,如发现 流动性欠佳的个股将可能 采用合理 方法寻 求替 代。 基金 管理 人运用 以下 策略 构造 替代 股组合 : (1) 基本面 替代: 按照与 被 替代股票所 属行业 ,基本 面及规模相 似的原 则,选 取一揽子 标的指 数成 份股 票作 为替 代股备 选库 ; (2) 相关性 检验: 计算备 选 库中各股票 与被替 代股票 日收益率的 相关系 数并选 取与被替 代股票相关性较高的 股票 组成模拟组合,以组 合与 被替代股票的日收益 率序 列的相关系数 最大化 为优 化目 标, 求解 组合中 替代 股票 的权 重, 并构建 替代 股组 合。 基金管理人可运用股指期 货,以提高投资效率更好 地达到本基金的投资目标 。 本基金 在股指期货投资中将 根 据风 险 管 理 的 原 则 , 以套 期保 值 为 目 的 , 在 风 险可 控的 前 提 下 , 本 着谨慎原则,参与股 指期 货的投资,以管理投 资组 合的系统性风险,改 善组 合的风险收益 特性 。 此 外 , 本 基 金还 将运 用 股 指 期 货 来 对 冲特 殊情 况 下 的 流 动 性 风 险以 进行 有 效 的现金 管理,如预期大额申 购赎 回、大量分红等,以 及对 冲因其他原因导致无 法有 效跟踪标的指 数的风 险。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 17 基金管理人将建立股指期 货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责 股指期货 的投资审批事项,同 时针 对股指期货交易制定 投资 决策 流 程 和 风 险 控 制等 制度 并 报 董 事 会 批准。 此外 ,基 金管 理人 还将 做 好培 训和 准备 工作 。 九、基金的业绩比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为:95 % × 中证500指 数收 益率+5 %× 金融 同业 存款 利率 。


十、基金的风险收益 特征 本基金为跟踪指数的股票 型基金,具有较高风险、 较高预期收益的特征,其 预期风险 和预期收益高于货币 市场 基金、债券型基金和 混合 型基金。从本基金所 分离 的两类基金份 额来看,信诚中证500 A 份额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对稳 定 的 特 征 ; 信 诚 中 证500 B 份额具有 高风险 、高 预期 收益 的特 征。 十一、基金投资组合 报告 (未经审计) 本基 金管理人 董事会及董事保 证本报告 所载资料不存在 虚假记载 、误导性陈述或 重大 遗漏, 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 于2015 年1 月16 日 复核 了本招募说明书中的 投资 组合报告,保证复核 内容 不存在虚假记载、误 导性 陈述或者重大 遗漏。 本投资 组合 报告 的 财 务数 据截止 至2014 年12月31 日 。 1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,083,308,964.23 93.07 其中: 股票 1,083,308,964.23 93.07 2 固定收 益投 资 51,492,243.57 4.42 其中: 债券 51,492,243.57 4.42 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 18 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,349,215.57 1.40 7 其他资 产 12,779,276.77 1.10 8 合计 1,163,929,700.14 100.00 2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 1)


指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 16,708,250.81 1.46 B 采矿业 26,749,587.41 2.34 C 制造业 614,210,432.76 53.65 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 34,102,141.31 2.98 E 建筑业 33,638,829.80 2.94 F 批发和 零售 业 74,889,026.67 6.54 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 38,676,290.67 3.38 H 住宿和 餐饮 业 3,923,236.62 0.34 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 39,438,680.74 3.45 J 金融业 26,407,083.14 2.31 K 房地产 业 87,715,433.99 7.66 L 租赁和 商务 服务 业 17,270,090.63 1.51 M 科学研 究和 技术 服务 业 3,361,843.88 0.29 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,634,260.36 0.67 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 10,621,522.80 0.93 S 综合 5,223,226.23 0.46 合计 1,040,569,937.82 90.90 2)


积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,397,659.28 0.30 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 19 C 制造业 22,799,837.28 1.99 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,628,244.00 0.14 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,457,037.32 0.65 J 金融业 - - K 房地产 业 7,089,956.50 0.62 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 366,292.03 0.03 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 42,739,026.41 3.73 3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细 1)


报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601099 太平洋 1,093,700 15,552,414.00 1.36 2 002028 思源电 气 1,098,008 13,670,199.60 1.19 3 000543 皖能电 力 1,019,845 13,094,809.80 1.14 4 600755 厦门国 贸 1,060,991 11,989,198.30 1.05 5 000726 鲁泰 A 946,667 11,350,537.33 0.99 6 002064 华峰氨 纶 943,010 10,090,207.00 0.88 7 600004 白云机 场 918,643 10,040,767.99 0.88 8 600183 生益科 技 1,201,525 9,588,169.50 0.84 9 002092 中泰化 学 1,173,477 9,094,446.75 0.79 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 20 10 600720 祁连山 813,299 8,921,890.03 0.78


2)


报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000559 万向钱 潮 452,621 5,372,611.27 0.47 2 600570 恒生电 子 94,077 5,151,656.52 0.45 3 002152 广电运 通 206,255 4,568,548.25 0.40 4 600398 海澜之 家 423,865 4,281,036.50 0.37 5 000518 四环生 物 707,574 3,884,581.26 0.34 4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,019,000.00 4.37 其中: 政策 性金 融债 50,019,000.00 4.37 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,473,243.57 0.13 8 其他 - - 9 合计 51,492,243.57 4.50 5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 140204 14 国开 04 300,000 30,006,000.00 2.62 2 140212 14 国开 12 100,000 10,013,000.00 0.87 3 140213 14 国开 13 100,000 10,000,000.00 0.87 4 110015 石化转 债 9,750 1,315,470.00 0.11 5 128005 齐翔转 债 1,216 157,773.57 0.01 6. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 21 本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 1)


报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值 (元) 公允价 值变动 (元) 风险说 明 - - - - - 在本报 告期 内, 基 金利用 股指 期货 作为工 具进 行套 保,以 配合 现货 投 资复制 标的 指数 减小跟 踪误 差, 及 应付大 额申 购赎 回 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资本 期收 益( 元) 838,920.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -167,400.00 注:按 照股 指期 货每 日无 负债结 算的 结算 规则 、《 基金股 指期 货投 资会 计业 务核算 细则( 试行) 》及 《企 业会 计准则-金 融工 具列 报》 的 相关规 定,“ 其 他衍 生工 具-股指 期货 投 资 ”与 “证 券清 算款-股 指 期货每 日无 负债 结算 暂收 暂付款 ”, 符合 金融 资产 与 金融负 债相 抵销的 条件,故将 “ 其他 衍 生工具-股 指期 货投 资 ” 的 期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净 额为零 。 2)


本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策 基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原 则, 以套 期保 值 为目的,在 风险 可控 的前 提 下,本 着谨 慎 原则, 参与 股指期 货的投 资,以管理投 资组合 的系统 性 风险,改善 组合的 风险收 益 特性。此 外, 本基金 还将 运用 股指 期货 来对冲 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理, 以及 对冲 因其他 原因 导致 无法 有效 跟踪标 的指 数的 风险 。 本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。 10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 22 1) 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资. 3) 本期国 债期 货投 资评 价 本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。 11. 投资组 合报 告附 注 1)


中国 石油 化工 股份 有限 公 司分别 于 2014 年 1 月 12 日和 2013 年 11 月 24 日 对中石 化青岛的重 大事故 进行了 公告披露:2013 年 11 月 22 日凌晨, 中国石 油化工 股份有限公 司 ( 以下简称 “ 公司 ”) 位 于青 岛 经 济 技 术 开 发 区 的 原油 管 道 发 生 破 裂, 导致 原 油泄 漏, 部分原 油漏入市 政排水 暗渠,流 入 海岔。事 故发生 后,公司 立 即关闭输 油,并开 始抢险 处 置。根据 国 务院事 故调 查组 的统 计, 本 次事故 造成 直接 经济 损失 人民币 75,172 万元, 公司 将承担 其相 应 赔偿责任 。相关资 金主要 来自中国 石化在以 前年度 积累的安 全生产保 险基金( 指经国家 有 关 部门批准 由中国石 油化工 集团公司 面向公司 所属企 事业单位 设立的企 业安全 生产保险 基金) 和公司向 商业保险 公司投 保的商业 巨灾保险 的保险 理赔资金 。目前公 司的生 产经营稳 定, 成 品油市 场供 应稳 定。 对石化 转债 的投 资决 策程 序的说 明: 本基 金管 理人 长 期跟踪 研究 该债 券, 其信 用等级 长 期稳定 为AAA 。 该公 司近 年来生 产、 销售 和利 润保 持稳定 增长,此 次事 故并 未 对其长 期企 业 经营和 投资 价值 产生 重大 实质性 影响 。该 债券 投资 已严格 执行 内部 投资 决策 流程, 符合 法律 法规和 公司 制度 的规 定。 除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查,或在 报告编 制 日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。 2)


本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。 3)


其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 158,456.83 2 应收证 券清 算款 10,405,683.67 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,965,153.13 5 应收申 购款 249,983.14 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 23 9 合计 12,779,276.77 4)


报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110015 石化转 债 1,315,470.00 0.11 2 128005 齐翔转 债 157,773.57 0.01 5)


报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明 i. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 ii. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况 说明 1 002152 广电运 通 4,568,548.25 0.40 重大事 项 6)


投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 十二、基金的业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈利。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险,投 资者 在作 出投 资 决策前 应仔 细 阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至 2014 年 12 月 31 日。 (一) 基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2011 年2 月11 日至 2011 年12 月31 日 -30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12% 2012 年1 月1 日至 -0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03% 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 24 2012 年12 月31 日 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06% 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02% 2011 年2 月11 日至 2014 年12 月31 日 13.91% 1.30% 12.46% 1.36% 1.45% -0.06% (二) 基金 累计 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 注: 本基 金建 仓期 自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例符 合本 基金 基金 合同 规定。 十三、费用概览 (一) 与基金 运作 有关 的费 用 1. 基金费 用的 种类 1) 基金管 理人 的管 理费 ; 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 25 2) 基金托 管人 的托 管费 ; 3) 基金财 产拨 划支 付的 银行 费用; 4) 基金合 同生 效后 的基 金信 息披露 费用 ; 5) 基金份 额持 有人 大会 费用 ; 6) 基金合 同生 效后 与基 金有 关的会 计师 费和 律师 费; 7) 基金的 证券 交易 费用 ; 8) 基金上 市初 费和 上市 月费 ; 9) 账户开 户费 和账 户维 护费 ; 10 ) 基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费; 11 ) 依法可 以在 基金 财产 中列 支的其 他费 用。 12 ) 上述基金费用由基金管理 人在法律规定的范围内参 照公允的市场价格确定, 法律法 规另有 规定 时从 其规 定。 2. 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 1)基 金管 理人 的管 理费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.0% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H=E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每日计提,按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ,支 付日 期顺 延。 2)基 金托 管人 的基 金托 管 费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H=E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E为前 一日 基金 资产 净值 基金托管费每日计提 , 按月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管费 划 付 指 令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ,支 付日 期顺 延。 3)基 金合 同生 效后 的标的 指数许 可使 用费


标的指数许可使用费 即 标的 指数许可使用基点费, 标的指数许可使用基点费 的计费时 间从基金合同生效日 开始 计算;标的指 数 许 可使 用基 点 费 的 收 取 标 准 为本 基金 的 资 产 净 值信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 26 的0.02%/ 年, 标的指数许可 使 用 基 点 费 的 收 取 下 限为 每 季 人 民 币5 万 元 ( 即 不足5 万元部分 按照5 万元 收取 )。


在通常情况 下,标的 指数 许可使用基 点费按 照前一 日基金资产 净值的0.02% 的 年费率与 收取下限的日均摊销 数额 两者孰高的原则进行 计提 。标的 指 数 许 可 使 用基 点费 每 日 计 算 , 逐日累 计。


计算方 法如 下:


收取下限的日均摊销数额=5 万/ 季度*4 季度/ 年÷当年天数(365 天或366 天 )≈550 元/ 天 H=Max (E ×0.02%/ 当年 天 数,550 )


H 为每 日应 计提 的标的 指 数许可 使用 基点 费,E 为 前一日 的基 金资 产净 值


标的指数许可使用基点费 的支付方式为每季支付一 次,自基金合同生效日起 ,由基金 管理人向 基金托 管人发送 基金托管 费划付 指令,经 基金托管 人复核 后,于每 年1月、4月、7 月、10 月 的 最 后 一 个工 作日 前 从 基 金 财 产 中 一次 性支 付 给 中 证 指 数 有 限公 司上 一 季 度 的 标 的 指数 许可 使用 基点 费。


4)除管理 费、托管 费、标 的指数许 可使用费 和前述 所列之外 的基金费 用,由 基金托 管 人与基金管理人协商 后, 根据其他有关法规及 相应 协议的规定,按费用 支出 金额支付,列 入或摊 入当 期基 金费 用。 3.不 列入 基金 费用 的项 目 基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损 失,以及处理与基金 运作 无关的事项发生的费 用等 不列入基金费用。基 金合 同生效前所发 生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。 基金管理人和基金托管人 可根据基金发展情况调整 基金管理费率、基金托管 费率。基 金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施日2日 前在 指定 媒 体上刊 登公 告。 (二) 与基金 销售 有关 的费 用 1、信 诚中 证500 份额 的场 外 申购 费率 如下 : 单笔申 购金 额 场外申购 费率 M<100 万 1.2% 100万≤M<200 万 0.8% 200万≤M<500 万


0.4% M≥500 万 1000元/笔 (注:M: 申购 金额 ;单 位 :元) 信诚中 证500 份额 的 场内 申 购费率 由基 金代 销机 构参 照场外 申购 费率 执行 。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 27 2 、 信诚中证500 份额 的 场外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额持 有 时 间 逐 级 递减, 场 外赎 回 的实 际执行 的 费 率如 下: 持有时 间 场外赎 回费 率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0 (注:Y: 持有 时间 ,其 中1年为365日,2 年为730日) 信 诚 中 证500 份额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值0.5% , 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费 率。 基金管理人可以在不违反 法律法规规定及基金合同 约定的情形下根据市场情 况制定基 金 促 销 计 划 , 针对 以 特 定交 易 方 式( 如 网 上 交易 、 电话 交 易 等) 等 进 行 基金 交 易的 投 资 人 定 期或不定期地开展基 金促 销活动。在基金促销 活动 期间,按相关监管部 门要 求履行必要手 续后, 基金 管理 人可 以适 当调低 信诚 中证500 份额 的 申购费 率和 赎回 费率 。 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本基 金管理人 依据《中华人民 共和国证 券投资基金法》 、《证券 投资基金运作管 理办 法》、《证券投资基 金销 售管理办法》、《证 券投 资基金信息披露管理 办法 》及其它有关 法律法规 的要求, 结合本 基金管理 人对本基 金实施 的投资管 理活动, 对原 《 信诚中证500 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》进 行了 更新 ,主 要更新 的内 容如 下: 1 、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。 2 、 在“第三部分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 , 更 新 了 相关成员的内 容。 3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ,更 新了 托管 人的 有关信 息。 4 、 在“ 第 五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 根 据 实 际 情 况 对 直 销 、 代 销 机 构 的 相 关 信 息 进行了 更新 。 5 、 在“第 十三部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 更新了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” , 财 务 数 据 截 止至2014 年12月31日。 6 、 在 “ 第 十 四 部分 基 金 的 业 绩 ” 部 分 , 更新 了 该 节 的 内 容 , 数 据 截 止 至2014 年12 月 31日。 7 、 在“第二十八部分 其他应 披露事项 ”部分 , 披露了 自2014年8月12日以来涉及 本基 金的相 关公 告。 信诚基 金管 理有 限公 司 2015 年3 月26 日