鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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鹏华 策略 优选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 （ 原普 丰证 券投 资基 金转 型）2014 年年
度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 26 日 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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§1
重 要 提 示
基 金 管理 人的 董 事会 及董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。本 年度 报告已 经三 分之二 以 上 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本基金系原封闭式基金普丰证券投资基金转型而来。2014 年 5 月 15 日 ，普丰证券投资基金
基金份 额持 有人大 会以 现场方 式召 开，大 会讨 论通过 了普 丰证券 投资 基金转 型议 案，内 容 包 括 普
丰证券 投资 基金由 封闭 式基金 转为 开放式 基金 、调整 存续 期限、 终止 上市、 调整 投资目 标 、 范 围
和策略以及修订基金合同等。 依据中 国证监会 2014 年5 月28 日证券基金机构监管部函[2014]373
号文备案，持有人大会决议生效。自 2014 年 6 月 10 日起， 原《普丰证券 投资基金基金合同》终
止， 《鹏华策 略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，
存续期 限调 整为无 限期 ，基金 投资 目标、 范围 和策略 调整 ，同时 基金 更名为 “鹏 华策略 优 选 灵 活
配置混合型证券投资基金” 。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。
本报告中，原普丰证券投资基金报告期自 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 9 日止，鹏华策略
优选灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2014 年 6 月 10 日（基金合同生效日）至 2014 年 12
月 31 日止。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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§2 基金简介
2.1
基 金 基 本情 况 （ 转 型前 ）
基金简称 鹏华普丰封闭
场内简称 基金普丰
基金主代码 184693
基金交易代码 184693
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效 日 1999 年 7 月14 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
基金合同存续期（若有） 至 2014 年6 月 9 日止
基金份额上市 的证券交易所（若有） 深圳证券交易所
上市日期（若有） 1999-07-30
2.1 基 金 基 本 情况 （ 转 型 后）
基金简称 鹏华策略优选混合
场内简称 鹏华策略
基金主代码 160627
基金交易代码 160627
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月10 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 666,865,536.12 份
基金合同存续期（若有） 不定期
2.2
基 金 产 品说 明 （ 转 型前 ）
投资目标 导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，
同时贯彻绩优、 成长的选股原则。 通过指数化投资和优
化组合投资两种模式的积极结合， 实 现风险与收益的有
效平衡， 力争 使基金取得超过市场平均收益率以上的投
资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合， 在进一
步分散风险的同时， 积极投资绩优股和成长股， 将基金
财产按一定比例分为指数化投资部分、 债券投资 部分和
优化组合投资部分， 力争在降低风险的同时， 实现基金鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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财产增值。
业绩比较基准（若有） 无
风险收益特征（若有） 无
2.2
基 金 产 品说 明 （ 转 型后 ）
投资目标 灵活优选多种投资策略， 挖掘优质的上市公司， 在有效
控制风险前提下，力求超额收益与长期资本增值。
投资策略 1 、资产配置 策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量 （包括 GDP
增长率、CPI 走势、M2 的 绝对水平和增长率、 利 率水平
与走势等） 以及各项国家政策 （包括财政、 税收、 货币、
汇率政策等） 来判断经济周期目前的位置以及未来将发
展的方向， 在 此基础上对各大类资产的风险和预期收益
率进行分析评估， 制定股票、 债券、 现金等大类资产之
间的配置比例、调整原则和调整范围。
2 、股票投资 策略
本基金的股票投资包含策略选股和个股分析两个步骤。
首 先 根 据 不 同 市 场 状 况 灵 活 运 用 多 种 策 略 选 出 备 选 股
票，再针对相关个股进行深度分析。
3 、债券投资 策 略
本基金债券投资将采取久期策略、 收益率曲线策略、 骑
乘策略、 息差策略、 个券选择策略、 信用策略、 中小企
业私募债投资策略等积极投资策略。
4 、股指期货 、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、 权证和其他经中国证监会允许
的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以 套期保
值为目的， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合
约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低申购赎
回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整
的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
业绩比较基准（若有） 沪深 300 指 数 收 益 率 × 60% ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×40%
风险收益特征（若有） 本基金属于混合型基金， 其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、 债券型基金， 低于股票型基金， 属于证券
投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。
2.3
基 金 管 理人 和 基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
信息披露负责 姓名 张戈 蒋松云 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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人 联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4
信 息 披 露方 式
登载基金年度报告正 文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深 圳 市 福 田区 福 华 三 路 168 号 深圳国 际 商 会 中
心第 43 层鹏 华基金管理有限公司。
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行
股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数
据和指标
2014 年 1 月1 日
-2014 年6 月 9 日
（基金合同失效前
日）
2014 年 6 月10
日（基金合同生
效日）-2014 年
12 月 31 日
2013 年 2012 年
转型前 转型后
本期已实现收
益
-23,928,586.26 29,261,122.51 89,941,878.63 -263,126,251.17
本期利润 -106,372,751.99 278,806,923.56 -74,304,415.10 52,969,495.71
加权平均基金
份额本期利润
-0.0355 0.1949 -0.0248 0.0177
本期基金份额
净值增长率
-4.24% 25.36% -2.88% 2.10%
3.1.2 期末 数
据和指标
报告期末
2014 年 6 月9 日
（基金合同失效前
日）
报告期末
2014 年 12 月 31
日
2013 年末 2012 年末
期末可供分配
基金份额利润
-0.1989 -0.1250 -0.1634 -0.1828
期末基金资产
净值
2,403,438,125.64 824,383,929.33 2,509,810,877.63 2,584,115,292.73
期末基金份额
净值
0.8011 1.236 0.8366 0.8614
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已 实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费、封闭式基金交易佣金等）, 计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 表中的 “期末”均指报告期最后一日， 即 12 月31 日 ， 无论该日是否为开放日或交易所 的交
易日。
（4 ）转型前 基金本报告期自 2014 年 1 月 1 日 起至 2014 年 6 月 9 日 止，转型后基金本报告期自
2014 年 6 月10 日（基金 合同生效日）起至 2014 年 12 月 31 日止。
3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 前）
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
转型前
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.14% 1.00% - - - -
过去六个
月
-4.24% 1.41% - - - -
过去一年 -0.06% 1.64% - - - -
过去三年 -24.64% 1.98% - - - -
自基金合
同生效起
至今
173.11% 2.42% - - - - 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 1999 年7 月 14 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 后）
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
转型后
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
13.81% 1.08% 26.09% 0.98% -12.28% 0.10%
过去六个
月
23.66% 0.86% 36.72% 0.79% -13.06% 0.07%
自基金合
同生效起
至今
25.36% 0.82% 38.11% 0.77% -12.75% 0.05%
注：业绩比较基准= 沪深300 指数收益 率 ×60% ＋中 证综合债指数收益率 ×40%
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3.2.2 自 基 金 转 型以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、 本基金基金合同于 2014 年6 月 10 日生效 ， 截至本报 告期末本基金基金合同生效未满一 年
且仍处于建仓期。
2 、 本基金管理人将严格按照本基金合同的约定， 于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基
金合同的约定。
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3.2.3 自 基 金 转 型以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
过去三年本基金未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本 资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止本报告期末， 公司管理 57 只开放式基金和 9 只社 保
组合，经过 16 年投资管理 基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介 （ 转 型前 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈鹏 本基金基
金经理
2013 年 1 月
26 日
2014 年 4 月19 日 11 陈 鹏 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 清 华 大 学 工 商
管理硕士，11 年证
券 从 业 经 验 。 曾 在
联 合 证 券 有 限 责 任
公 司 任 行 业 研 究
员；2006 年 5 月加
入 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 从 事 行 业 研
究 工 作 ， 历 任 行 业
研 究 员 、 鹏 华 价 值
优 势 股 票 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 基金
经理助理，2007 年
8 月至 2011 年 1 月
担 任 鹏 华 行 业 成 长
证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2008 年 8 月
至2011 年5 月担任
鹏 华 普 丰 基 金 基 金
经理，2011 年 6 月
至2013 年3 月担任
鹏 华 新 兴 产 业 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2013 年 1
月至2014 年4 月担
任 鹏 华 普 丰 基 金 基
金经理，2011 年 1
月 起 至 今 担 任 鹏 华
中国50 开放 式证券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 现 同 时 担 任 基
金 管 理 部 副 总 经
理 、 投 资 决 策 委 员
会 成 员 。 陈 鹏 先 生
具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 陈
鹏 不 再 担 任 本 基 金
基金经理。
张戈 本基金基
金经理
2014 年 4 月
19 日
2014 年 6 月10 日 7 张 戈 先 生 ， 经 济 学
博士， 7 年证 券从业鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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经 验 。 历 任 宝 盈 基
金 管 理 有 限 公 司 核
心 研 究 员 ， 从 事 策
略 、 地 产 等 研 究 ；
2012 年 5 月 加盟鹏
华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 担 任 研 究 部 高
级 研 究 员 ， 从 事 策
略 研 究 工 作 ，2014
年 4 月至 2014 年 6
月 担 任 鹏 华 普 丰证
券 投 资 基 金 （2014
年 6 月已转型为鹏
华 策 略 优 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ） 基 金 经 理 ，
2014 年 6 月 起至今
担 任 鹏 华 策 略 优 选
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 张 戈 先 生 具 备
基 金 从 业 资 格 。 本
报 告 期 内 本 基 金 基
金经理发生变动。
基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介 （ 转 型后 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张戈 本基金基
金经理
2014 年 6 月
10 日
- 7 张 戈 先 生 ， 国 籍 中
国， 经济学博士，7
年 证 券 从 业 经 验 。
历 任 宝 盈 基 金 管 理
有 限 公 司 核 心 研 究
员 ， 从 事 策 略 、 地
产等研究；2012 年
5 月 加 盟 鹏 华 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 担
任 研 究 部 高 级 研 究
员 ， 从 事 策 略 研 究
工作，2014 年 4 月
至2014 年6 月担任
鹏 华 普 丰 证 券 投 资
基金（2014 年 6 月鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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已 转 型 为 鹏 华 策 略
优 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ）
基金经理，2014 年
6 月 起 至 今 担 任 鹏
华 策 略 优 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 7 月 起兼任
鹏 华 优 质 治 理 股 票
型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金 经理。
张 戈 先 生 具 备 基 金
从 业 资 格 。 本 报 告
期 内 本 基 金 基 金 经
理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任 新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及本 基金 基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控 制
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 本基 金运作 合法 合规， 不 存 在 违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《 鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户
资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活
动均纳 入公 平交易 管理 ，在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 ， 建 立 对
公平交易的执行、 监督及审核流程， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1 、
公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管理平 台 ” ，确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《信用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内
容严谨、 观点明确的研究报告作为依据；3 、 在公司股票库基础上， 各涉及股票投资的资产组合根鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 ， 基 金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4 、 严格执行投资
授权制 度， 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 ， 合 理
确定基金经理的投资权限， 超过投资权限的操作， 应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、所
有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成， 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制
度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2 、 针对交易所公开竞价交易， 集中交易室应严格
启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序，交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能， 由系 统按照 “ 未 委 托
数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ；如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行
交易， 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ，交易 系统 自动按 照 “ 价 格
优 先” 原则 进行委 托； 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ，则 交易系 统 自 动 按
照 “同一指令价格下的公平交易” 模式， 进行公平委托和交易量分配；3 、 银行间 市场交易、 交易
所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的
规定执 行； 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理 应 在 交
易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量， 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进
行分配；4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资
管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行， 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核
和监控。 在交易监控、 分析与评估环节：1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝 利 益
输送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ，防范 日常 交易风 险， 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的
监控和 评估 措施机 制； 所监控 的交 易包括 但不 限于： 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易
时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联
交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易对手交易等；2 、 将 公 平
交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ，发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员
进行分 析；3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ，内 容 包 括
关注类交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节 得到 公平对 待。 同时， 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 ， 公
司对所 管理 组合 的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析， 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的
现象。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 5 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
及采用量化策略的基金调仓导致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2014 年 ， 中国债市和股市均经历了一轮牛市， 而和实体联系密 切的房地产和各类大宗商
品价格则持续低迷。 造成这一现象的逻辑是， 在经济疲弱的背景下， 货币政策出现了明显的宽松 ，
成为推 动资 产表现 的主 导因素 。4 季度结 构性 政策更 加积 极，包 括放 松地产 限购 、推进 “ 一 带 一
路 ”、 自贸 区和 “ 京津 冀 ”一 体化 建设等 ，这 推动以 金融 、地产 等低 估值蓝 筹为 主的周 期 性 行 业
大幅上涨。四季度，本基金增持了金融、地产、有色、工程机械等行业相关股票。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内， 本基金净值增长率为 25.36%， 同期上证综指上涨 52.87% ， 深证成指上涨 35.62%，
沪深 300 指 数上涨 51.66%。
4.5 管理人对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2015 年 ， 我们认为市场仍将保持强势格局。 当前沪深 300 指数市盈 率不到 12 倍 ， 除 去
银行以外， 还有一大批市值在千亿元以上的公司市盈率都在 10 倍以下 。 考虑到 2015 年企业盈利
增 速 有 底 、 降 息 降 准 等 宽 松 货 币 政 策 出 台 、 居 民 资 产 重 配 的 驱 动 因 素 ， 市 场 整 体 估 值 中 枢 有
20%-30% 的上 升空间。
关 于结 构 ： （1 ） 风格 上大小 盘相 差不大 。对 于大盘 股， 在既有 货币 持续宽 松的 条件下 ， 从 增
量资金和增量政策看相对安全。 小盘股绝对估值偏高， 但目前相对估值位于 2012 年 12 月的点位，
具备一 定的 吸引力 ，其 走势更 多看 注册制 的实 施进度； （2 ）行业 。货 币政策 的延 续使得 利率 下 行
成为最 为确 定的宏 观特 征，利 率敏 感型行 业最 为受益 。与 此同时 ，行 业景气 见底 或维持 高 位 仍 然
是基础配置的重要标准。 二者综合考虑， 我们会重点关注非银金融、 高端装备、 食品饮料、 医 药 、
交通运输等行业的投资机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常 估值流程 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊 业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 、债 券不活 跃市 场报价 等投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经 理 、 行
业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.7.1 截止本 报告期末， 本基金可供分配利润为-83,383,982.59 元， 期末基金份额净值 1.236
元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 鹏华 策 略优 选灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金（ 原普 丰证券投
资基金 ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关 规 定 ，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 鹏 华策 略优 选 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金（ 原 普丰 证券 投 资基 金） 的管理人
—— 鹏华基金管理有限公司在鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 （原普丰 证券投资基金）
的投资 运作 、基金 资产 净值计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有 人 利 益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 鹏华 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的鹏 华策 略 优选 灵活 配 置混 合型 证券投资
基金 （原普丰证券投资基金）2014 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告(转型前)
普华永 道中 天会计 师事 务所（ 特殊 普通合 伙） 注册会 计师 对本基 金出 具了“ 标准 无保留 意 见 ” 的
审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§6 审 计 报 告 （ 转 型 后 ）
普华永 道中 天会计 师事 务所（ 特殊 普通合 伙） 注册会 计师 对本基 金出 具了“ 标准 无保留 意 见 ” 的
审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表( 转 型 前)
7.1 资产负债表(转型前)
会计主体： 普丰证券投资基金
报告截止日： 2014 年6 月 9 日
单位：人民币元 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 9 日（ 基 金合
同 失 效 前日）
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
212,332,909.35 17,930,344.45
结算备付金
165,828.14 133,907.79
存出保证金
339,995.31 380,685.25
交易性金融资产
2,167,251,390.28 2,481,330,772.10
其中：股票投资
1,278,320,750.73 1,950,795,422.02
基金 投资
- -
债券投资
888,930,639.55 530,535,350.08
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
24,890,127.14 13,719,391.13
应收股利
216,384.02 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,405,196,634.24 2,513,495,100.72
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年 6 月 9 日（ 基 金合
同 失 效 前日）
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
741,535.06 2,673,961.83
应付托管费
148,307.03 534,792.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用
575,266.11 149,410.87
应交税费
2,058.00 2,058.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
291,342.40 324,000.00
负债合计
1,758,508.60 3,684,223.09
所 有 者 权益：
实收基金
3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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未分配利润
-596,561,874.36 -490,189,122.37
所有者权益合计
2,403,438,125.64 2,509,810,877.63
负债和所有者权益总计
2,405,196,634.24 2,513,495,100.72
注：报告截止日 2014 年 6 月 9 日（基金合同失效前日），基金份额净值 0.8011 元，基 金份额总
额 3,000,000,000.00 份。
7.2 利润表
会计主体 ：普丰证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月9 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 9 日（ 基 金 合同
失 效 前 日）
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
-88,322,568.95 -30,266,481.14
1.利息收入
12,121,711.73 22,840,769.67
其中：存款利息收入
671,034.34 1,978,501.85
债券利息收入
11,450,677.39 20,336,102.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 526,165.24
其他利息收入
- -
2.投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-18,000,114.95 111,026,096.08
其中：股票投资收益
-27,119,114.41 78,273,374.68
基金投资收益
- -
债券投资收益
236,441.65 3,447,888.74
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
8,882,557.81 29,304,832.66
3. 公允价值变动收益（ 损失以
“- ”号填列 ）
-82,444,165.73 -164,246,293.73
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
- 112,946.84
减： 二 、 费用
18,050,183.04 44,037,933.96
1 ．管理人报 酬 7.4.8.2.1 13,199,930.18 31,732,626.99
2 ．托管费 7.4.8.2.2 2,639,986.05 6,349,930.92
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
1,942,394.81 5,469,591.15
5 ．利息支出
- - 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
267,872.00 485,784.90
三 、 利 润总 额 （亏 损 总额以 “- ”
号填列）
-106,372,751.99 -74,304,415.10
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-106,372,751.99 -74,304,415.10
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 普丰证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月9 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 9 日（ 基 金 合同失 效 前 日）
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金
净值）
3,000,000,000.00 -490,189,122.37 2,509,810,877.63
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -106,372,751.99 -106,372,751.99
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金
净值）
3,000,000,000.00 -596,561,874.36 2,403,438,125.64
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金
净值）
3,000,000,000.00 -415,884,707.27 2,584,115,292.73
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -74,304,415.10 -74,304,415.10
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
- - - 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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（净值减少以 “- ” 号填列）
其中：1.基 金申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金
净值）
3,000,000,000.00 -490,189,122.37 2,509,810,877.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 刘慧红____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
普 丰 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委 员会( 证监 基 字[1999]20 号
文) 批准于 1999 年 7 月 14 日募集设立 。本基金为契约型封闭式，存续期 15 年，发行规 模为 30
亿份基 金单 位。本 基金 的基金 管理 人为鹏 华基 金管理 有限 公司， 基金 托管人 为中 国工商 银 行 股 份
有限公司。 《普丰证券投资基金招募说明书》 、 《 普丰证券投资基金基金合同》 等文 件已按规定报送
中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）深证上[1999]63 号文审核同意，
于 1999 年7 月 30 日在深 交所挂牌交易。
根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 相关 法律 法 规以 及《 普 丰证 券投 资 基金 基金 合 同》 的有 关规定，
本基金 的投 资范围 仅限 于具有 良 好 流动性 的金 融工具 ，包 括国内 依法 公开发 行上 市的股 票 、 债 券
及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具，其 中基 金资产 的 50% 以指 数化 形式、 按中证 指 数 有
限公司编制的沪深 300 指数股票构成及数量比例投资，另 50% 可以投资 于深沪两市绩优股、成长
股和具有良好发展前景的股票以及债券；债券投资中国债投资不低于基金资产的 20% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 普丰证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 9 日（基金合同失效前日）止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014 年6 月 9 日 （基 金合同失效前日） 的财务状
况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 9 日（基金合同失效前日）止期间 的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 变 更 的说 明 、 所 采用 的 会 计 估计 与 最 近 一期 年 度 报
告 相 一 致 的说 明
7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。
7.4.4.2 本 报 告 期 所采 用 的 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 。
7.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司( “鹏华基金公 司” ) 基金发起人、基金管理人
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金发起人、基金管理人的股东
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
方正证券有限责任公司(“ 方正证券 ”) 基金发起人
安 徽 国 元 信 托 有 限 责 任 公 司 (“ 安 徽 国 元
信托”)
基金发起人
安信信托股份有限公司(“ 安信信托 ”) 基金发起人 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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鹏华资产管理( 深圳) 有 限公司 基金管理人的子公司
注：1.本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商 业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月9 日 （基
金合同失效前日）
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 - - 167,368,592.97 4.65%
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期 及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方发生权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月9 日（基金 合同失效前日）
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国信证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国信证券 150,953.13 4.65% - - 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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注：1 、佣金 的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 席 位 租 用 协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6
月 9 日（基 金合同失效前日）
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
13,199,930.18 31,732,626.99
注： 支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.25% ， 逐日计 提， 按月支付。
日管理费= 前 一日基金资产净值 ×1.25%÷ 当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6
月 9 日（基 金合同失效前日）
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,639,986.05 6,349,930.92
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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2014 年 1 月1 日至2014 年 6
月 9 日 （基 金合同失效前日）
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
基 金 合 同 生 效 日 持 有 的 基
金份额
- -
期初持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.13% 0.13%
注： （1 ）封 闭式基金普丰证券投资基金由于封闭期限结束，于 2014 年 6 月 10 日终 止上市，转型
为开放式基金鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金，本基金管理人持有份额不变。
(2) 本基金 管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 6 月9 日（基金合 同失效前日）
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（% ）
国信证券 7,500,000.00 0.25% 43,161,685.00 1.44%
安 徽 国 元 信
托
1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
方正证券 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
注： （1 ）“ 方正证券、安徽国元信托 ”为本基金发起人；
（2 ）关联方 投资本基金为基金发行期间按统一认购费率认购。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月9 日 （基
金合同失效前日）
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 212,332,909.35 665,791.03 17,930,344.45 1,938,656.29
鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 26 页 共 59 页
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2014 年 6 月 9 日 ） 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：截 至本 报告期 末， 本基金 没有 持有因 认购 新发或 增发 而流通 受限 的股票 ，也 没有持 有 因 认 购
新发或增发而流通受限的债券及权证。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600535 天士力 2014 年6 月3 日 重大事项 37.49 2014 年6 月18 日 39.09 92,877 1,942,282.63 3,481,958.73 -
600832
东方明
珠
2014 年5 月29 日 资产重组 10.98 2014 年11 月24 日 12.01 270,906 2,235,982.62 2,974,547.88
-
600637 百视通 2014 年5 月29 日 资产重组 32.03 2014 年11 月24 日 35.19 92,039 1,528,536.25 2,948,009.17 -
600100
同方股
份
2014 年5 月29 日 重大事项 8.60 2014 年6 月17 日 8.80 262,456 1,878,835.88 2,257,121.60
-
000009
中国宝
安
2014 年5 月28 日 重大事项 10.21 2014 年8 月15 日 9.33 199,193 830,823.92 2,033,760.53
-
601669
中国电
建
2014 年5 月13 日 资产重组 2.79 2014 年9 月30 日 2.92 680,300 2,690,769.48 1,898,037.00
-
000562
宏源证
券
2013 年10 月31 日 资产重组 8.22 2014 年7 月28 日 8.93 211,067 2,322,534.06 1,734,970.74
-
000960
锡业股
份
2014 年5 月6 日 资产重组 12.44 2014 年8 月5 日 13.68 79,500 2,449,177.85 988,980.00
-
000878
云南铜
业
2014 年4 月17 日 重大事项 7.61 2014 年7 月17 日 7.50 124,453 1,845,074.26 947,087.33
-
002092
中泰化
学
2014 年3 月28 日 重大事项 5.76 2014 年6 月27 日 5.97 158,009 2,008,046.73 910,131.84
-
600157
永泰能
源
2014 年4 月15 日 资产重组 2.33 2014 年6 月10 日 2.56 370,000 1,949,287.34 862,100.00
-
600058
五矿发
展
2014 年6 月5 日 资产重组 10.91 2014 年6 月16 日 10.80 70,537 1,087,787.32 769,558.67
-
002069 獐子岛 2014 年6 月3 日 重大事项 14.25 2014 年6 月24 日 14.60 48,986 1,276,435.60 698,050.50 -
000807
云铝股
份
2014 年5 月5 日 资产重组 3.25 2014 年7 月28 日 3.58 158,985 972,296.75 516,701.25
-
鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 年 度 财 务 报 表( 转 型 后)
7.1 资 产 负 债 表（ 转 型 后 ）
会计主体： 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
85,469,129.53
结算备付金
332,517.05
存出保证金
744,002.53
交易性金融资产
760,092,245.62
其中：股票投资
720,148,245.62
基金 投资
-
债券投资
39,944,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金 融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
1,106,364.64
应收股利
-
应收申购款
9,881.42
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
847,754,140.79
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
- 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
21,075,579.68
应付管理人报酬
1,079,581.21
应付托管费
179,930.22
应付销售服务费
-
应付交易费用
536,977.58
应交税费
2,058.00
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
496,084.77
负债合计
23,370,211.46
所 有 者 权益：
实收基金
820,858,225.32
未分配利润
3,525,704.01
所有者权益合计
824,383,929.33
负债和所有者权益总计
847,754,140.79
注： （1 ） 报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.236 元， 基金份额总额 666,865,536.12
份。
（2 ）本基金 基金合同于 2014 年6 月10 日生效，无 上年度末数据。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2014 年6 月10 日（基金合 同生效日） 至 2014 年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 6 月 10 日 （基 金合 同 生 效日） 至
2014 年12 月 31 日
一、收入
297,340,811.33
1. 利息收入
5,225,699.11
其中：存款利息收入
1,398,581.73
债券利息收入
1,854,661.65
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,972,455.73
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
35,943,773.86
其中：股票投资收益
23,122,405.45
基金投资收益
-
债券投资收益
-3,617,540.21
资产支持证券投资收益
- 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
16,438,908.62
3. 公允价值变动收益（ 损失以“-”号
填列）
249,545,801.05
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
-
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列）
6,625,537.31
减： 二 、 费用
18,533,887.77
1 ．管理人报 酬 7.4.8.2.1 11,891,535.74
2 ．托管费 7.4.8.2.2 1,981,922.59
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用
4,394,815.10
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
265,614.34
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号填
列）
278,806,923.56
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列）
278,806,923.56
注：(1) 报告 实际编制期间为 2014 年6 月10 日( 基 金合同生效日）至 2014 年 12 月 31 日。
(2) 本基金基 金合同于 2014 年6 月10 日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2014 年6 月10 日至2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 6 月 10 日 （基 金合 同 生 效日） 至2014 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净
值）
3,000,000,000.00 -596,561,874.36 2,403,438,125.64
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 278,806,923.56 278,806,923.56
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-2,179,141,774.68 321,280,654.81 -1,857,861,119.87
其中：1.基 金申购款 5,108,446.54 -801,392.07 4,307,054.47
2.基金赎回 款（以“- ”
号填列）
-2,184,250,221.22 322,082,046.88 -1,862,168,174.34 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“- ”号填 列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
820,858,225.32 3,525,704.01 824,383,929.33
注：(1) 报告 实际编制期间为 2014 年6 月10 日( 基 金合同生效日）至 2014 年 12 月 31 日。
(2) 本基金基 金合同于 2014 年6 月10 日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 刘慧红____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 策 略 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 是 根 据 原 普 丰 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 基金普
丰 ”) 基金份 额持有 人大会 2014 年5 月 15 日决议 通过的 《关于 普丰证券投资基金转型有关事项 的
议 案 》 ，经 中国 证 券监 督管 理 委员 会( 以 下 简称 “中 国 证监 会 ”) 证券 基金机 构 监管 部函[2014]373
号文备案，由原基金普丰转型而来。原基金普丰存续期限至 2014 年 6 月 9 日止。 自 2014 年 6 月
10 日起，原 基金普 丰更 名为鹏 华策 略优选 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “本基 金”) ，
《普丰 证券 投资基 金基 金合同 》失 效的同 时《 鹏华策 略优 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 基 金 合
同》生 效。 本基金 存续 期限为 不定 期。本 基金 的基金 管理 人为鹏 华基 金管理 有限 公司， 基 金 托 管
人为中国工商银行股份有限公司。
原基金普丰于基金合同失效前的基金资产净值为 2,403,438,125.64 元， 已于本基金的基金合
同生效日全部转为本基金的基金资产。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 策略 优选 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基金基
金合同 基金 合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 对象为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 国 内 依 法
发行上市的股票 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括中小企
业私募债券） 、 货币市场工具、 股指期货、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其 他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 股票 资 产
占基金资产的比例为 0% －95% ；债券 、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例不低于 5%；基
金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%； 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易 保证 金后， 基金 保留的 现金 以及投 资于 到期日 在一 年以内 的政 府债券 的比 例合计 不 低 于 基
金资产净值的 5%。本基 金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数收益率 ×60% ＋中证综 合债指数收益鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 31 页 共 59 页
率×40% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 鹏华策 略优 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》和 在 财
务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2014 年 6 月10 日 （基金合同生效日） 至 2014 年12 月 31 日止期间财务报表符合企 业
会 计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12 月31 日的财务 状况以及 2014 年6 月10
日（基金合同生效日）至 2014 年 12 月31 日止 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2014
年 6 月10 日 （基金合同生效日）至 2014 年12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
（1 ）金融资 产的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 目前持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 分类 为以 公允价 值 计 量
且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债表 中以衍 生 金 融 资
产列示 外， 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债表 中以交 易 性 金 融
资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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（2 ）金融负 债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
（1 ） 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的 一方时， 于交易日按公允价值在资产
负债表 内确 认。以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产， 取得时 发生 的相关 交 易 费 用
计入当 期损 益；支 付的 价款中 包含 已宣告 但尚 未发放 的现 金股利 或债 券起息 日或 上次除 息 日 至 购
买日止 的利 息，应 当单 独确认 为应 收项目 。应 收款项 和其 他金融 负债 的相关 交易 费用计 入 初 始 确
认金额。
（2 ） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
（3 ） 以公允 价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变 动损
益计入 当期 损益； 在资 产持有 期间 所取得 的利 息或现 金股 利以及 处置 时产生 的处 置损益 计 入 当 期
损益。
（4 ） 金融 资产 满 足下 列条 件 之一 的， 予 以终 止确 认 ：(1) 收取 该 金融 资产 现 金流 量的 合同权
利终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
（5 ）金融资 产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入 当期损益。
（6 ） 当金融负债的现时义务全部或部分已经解 除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
（1 ） 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但
最近交 易日 后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的 ， 按 最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
（2 ）存在活 跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化，鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
（3 ） 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 确定公 允价 值。估 值技 术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近 进 行 的
市场交 易中 使用的 价格 、参照 实质 上相同 的其 他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现 法 和 期
权定价 模型 等。采 用估 值技术 时， 尽可能 最大 程度使 用市 场参数 ，减 少使用 与本 基金特 定 相 关 的
参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比
例计算 认列 。由于 基金 份额折 算引 起的实 收基 金份额 变动 于基金 份额 折算日 根据 折算前 的 基 金 份
额数及 确定 的折算 比例 计算认 列。 由于申 购和 赎回引 起的 实收基 金变 动分别 于基 金申购 确 认 日 及
基金赎 回确 认日认 列 。 上述申 购和 赎回分 别包 括基金 转换 所引起 的转 入基金 的实 收基金 增 加 和 转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申购或赎回基金份额时， 申购或 赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占 基金净值比例
计算的 金额 。损益 平准 金于基 金申 购确认 日或 基金赎 回确 认日认 列， 并于期 末全 额转入 未 分 配 利
润/(累计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的 现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
（1 ） 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次 ， 每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ，若基 金合同生效不满 3 个月 则可不进行收益分配；
（2 ） 本基金收益分配方式分为两种： 现金分红与红利再投资， 投资人 可选择现金红利或将现
金红利 按除 息日份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资； 若投资 人不 选择， 本基 金默认 的 收 益 分
配方式是现金分红；
（3 ） 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4 ）本基金 的每份 基金份额享有同等分配权；
（5 ）法律法 规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1 ） 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大 事项停牌或交易不活跃 （包 括涨跌停时
的交易不活跃） 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值
的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
（2 ） 对于 在锁 定 期内 的非 公 开发 行股 票 ，根 据中 国 证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券 投资
基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知 》之 附件《 非公 开发行 有 明 确
锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交 易所挂牌的同一股票的市场交易收盘 价低于非公
开发行 股票 的初始 投资 成本， 按估 值日证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价估 值 ； 若 在鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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证券交 易所 挂牌的 同一 股票的 市场 交易收 盘价 高于非 公开 发行股 票的 初始投 资成 本，按 锁 定 期 内
已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
（3 ） 在银 行间 同 业市 场交 易 的债 券品 种 ，根 据中 国 证监 会证 监 会计 字[2007]21 号《 关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》采 用估 值技术 确 定 公
允价值 。本 基金持 有的 银行间 同业 市场债 券按 现金流 量折 现法估 值， 具体估 值模 型、参 数 及 结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工 具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期没有发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列 示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂 不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 自 2013 年1 月1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股 期限在 1 个月鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1
年) 的，暂减 按 50% 计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂减按 25% 计入应纳税所得额。对
基金持 有的 上市公 司限 售股， 解禁 后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持 股 时 间
自 解禁 日起计 算； 解禁前 取得 的股息 、红 利收入 继续 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上述 所 得 统
一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司( “鹏华基金公 司” ) 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理( 深圳) 有 限公司 基金管理人的子公司
注：1 、本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 间的 关 联 方 交易
本基金基金合同于 2014 年 6 月 10 日 生效，截至本报告期末不满一年，无上年度可比期间数
据。
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 6 月10 日（基金 合同生效日） 至 2014 年12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国信证券
13,490,856.28 0.51%
7.4.8.1.2 债券交易
注： 本基金 2014 年6 月10 日 （基金合同生效日） 至 2014 年 12 月31 日未 通过关联方交易单元发
生债券交易。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注： 本基金 2014 年6 月10 日 （基金合同生效日） 至 2014 年 12 月31 日未 通过关联方交易单元发
生债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注： 本基金 2014 年6 月10 日 （基金合同生效日） 至 2014 年 12 月31 日未 通过关联方交易单元发
生权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年6 月10 日（基金合同生效日）至2014 年12 月31日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国信证券 12,214.65 0.52% - -
注： （1 ）佣 金的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 股 票买（ 卖） 成交金 额 × 1‰- 买 （卖 ）经手 费- 买 （卖）证管 费 等 由
券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易单元租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 6 月10 日（基金 合同生效日） 至 2014 年12 月 31 日
当期应支付的管理费 11,891,535.74
其中： 支付销售机构的客
户维护费
99,841.37
注：(1)支付 基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.50% ， 逐日 计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.50%÷ 当 年天数。
(2) 根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ，基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量
提取一 定比 例的客 户维 护费， 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 ，鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 6 月10 日（基金 合同生效日） 至 2014 年12 月 31 日
当期应支付的托管费 1,981,922.59
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金 2014 年6 月10 日 （基金合同生效日） 至 2014 年 12 月31 日未 与关联方进行银行间同
业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年 6 月10 日 （基金 合 同生效日） 至 2014 年
12 月 31 日
期初持有的基金份额 3,750,000.00
期间申购/ 买 入总份额 -
期间因拆分增加的份额 -704,457.00
期间赎回/ 卖 出总份额 -
期末持有的基金份额 3,046,543.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.46%
注： （1 ）封 闭式基金普丰证券投资基金由于封闭期限结束，于 2014 年 6 月 10 日终 止上市，转型
为开放式基金鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金，本基金管理人持有份额不变。
（2 ）2014 年 7 月 3 日 原基金普丰基金份额进行折算后 ，折算后原基金普丰基金份额变更登记为
本基金基金份额，折算后本基金管理人持有本基金份 3046543 份。
（3 ） 本基 金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
国信证券 6,093,086.00 0.91%
注：封闭式基金普丰证券投资基金由于封闭期限结束，于 2014 年 6 月 10 日终止上市，转型为开
放式基金鹏华 策略优选灵活配置混合型证券投资基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2014 年 6 月10 日（基金 合同生效日） 至 2014 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 85,469,129.53 1,293,097.21
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末
估值总额
601258
庞大
集团
2014 年
11 月19
日
2015 年
11 月
17 日
非公开
发行流
通受限
4.85 4.99 2,000,000 9,700,000.00 9,980,000.00
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000925
众合机
电
2014 年12 月31 日
资产
重组
21.40 2015 年1 月12 日 21.65 208,700 4,272,060.00 4,466,180.00
-
000612
焦作万
方
2014 年12 月29 日
重大
事项
10.10 2015 年1 月16 日 10.20 165,602 1,821,622.00 1,672,580.20
-
002152
广电运
通
2014 年12 月17 日
重大
事项
20.80 2015 年3 月11 日 24.37 933,820 16,874,234.00 19,423,456.00
-
鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截 至 本报 告期 末 ，本 基金 没 有从 事证 券 交易 所市 场 债券 正回 购 交易 形成 的 卖出 回购 证券款余
额。
§8 投 资 组 合 报 告( 转 型 前)
转 型 前 ： 原普 丰 证 券 投资 基 金 （ 报告 期 ：2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 9 日）
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,278,320,750.73 53.15
其中：股票 1,278,320,750.73 53.15
2 固定收益投资 888,930,639.55 36.96
其中：债券 888,930,639.55 36.96
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 212,498,737.49 8.83
7 其他资产 25,446,506.47 1.06
8 合计 2,405,196,634.24 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报告期末指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 4,598,043.05 0.19
B
采矿业 52,630,682.49 2.19 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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C
制造业 265,878,108.99 11.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
21,836,698.11 0.91
E
建筑业 27,526,209.01 1.15
F
批发和零售业 21,565,570.28 0.90
G
交通运输、仓储和邮政业 17,498,852.03 0.73
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
17,423,740.71 0.72
J
金融业 283,757,659.08 11.81
K
房地产业 41,197,506.39 1.71
L
租赁和商务服务业 5,058,069.85 0.21
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 6,196,648.20 0.26
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 2,182,924.80 0.09
S
综合 3,385,839.73 0.14
合计 770,736,552.72 32.07
8.2.2 报告期末积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 383,313,498.01 15.95
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
1,630,700.00 0.07
K
房地产业
122,640,000.00 5.10 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 507,584,198.01 21.12
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 指数投资 前 十 名 和 积极 投 资 前 五
名 股 票 投 资明 细
8.3.1 期末指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 600036 招商银行 2,892,023 28,920,230.00 1.20
2 600016 民生银行 3,911,565 28,867,349.70 1.20
3 601166 兴业银行 2,805,655 27,467,362.45 1.14
4 601318 中国平安 583,998 23,184,720.60 0.96
5 000001 平安银行 1,889,622 21,692,860.56 0.90
6 600000 浦发银行 1,965,313 18,749,086.02 0.78
7 000002 万科Ａ 1,718,650 14,264,795.00 0.59
8 600030 中信证券 1,193,395 13,342,156.10 0.56
9 600837 海通证券 1,393,630 12,640,224.10 0.53
10 000651 格力电器 414,410 12,067,619.20 0.50
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网
站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。
8.3.2 期末积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 600887 伊利股份 2,699,717 86,363,946.83 3.59
2 600196 复星医药 4,000,000 78,320,000.00 3.26 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 43 页 共 59 页
3 000002 万科Ａ 6,000,000 49,800,000.00 2.07
4 600519 贵州茅台 300,100 45,984,323.00 1.91
5 600383 金地集团 5,000,000 42,000,000.00 1.75
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网
站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600887 伊利股份 81,075,722.66 3.23
2 002035 华帝股份 38,286,855.34 1.53
3 000333 美的集团 37,928,436.80 1.51
4 600519 贵州茅台 29,985,335.50 1.19
5 601633 长城汽车 16,481,747.63 0.66
6 300285 国瓷材料 12,863,791.68 0.51
7 002250 联化科技 12,601,598.11 0.50
8 600438 通威股份 11,996,090.68 0.48
9 600557 康缘药业 6,967,612.72 0.28
10 600978 宜华木业 5,098,023.40 0.20
11 000581 威孚高科 4,990,460.20 0.20
12 600525 长园集团 4,986,166.20 0.20
13 000880 潍柴重机 3,719,022.67 0.15
14 600688 上海石化 1,994,276.87 0.08
15 601555 东吴证券 1,646,800.00 0.07
16 600089 特变电工 655,589.70 0.03
17 600153 建发股份 326,262.87 0.01
注： （1 ）买 入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数 量）填列，不考虑相关交易费用。
（2 ）上述股 票为本基金本报告期内买入的全部股票。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％） 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 44 页 共 59 页
1 600030 中信证券 137,654,856.60 5.48
2 600519 贵州茅台 88,328,226.56 3.52
3 600383 金地集团 78,681,624.63 3.13
4 600585 海螺水泥 78,051,368.60 3.11
5 002250 联化科技 77,328,632.59 3.08
6 601318 中国平安 58,379,714.57 2.33
7 600276 恒瑞医药 54,743,083.66 2.18
8 000001 平安银行 50,068,217.95 1.99
9 601991 大唐发电 49,848,222.71 1.99
10 000418 小天鹅Ａ 41,783,650.36 1.66
11 600048 保利地产 24,830,049.45 0.99
12 002035 华帝股份 22,879,528.58 0.91
13 000002 万
科Ａ 16,494,314.30 0.66
14 601555 东吴证券 16,071,797.98 0.64
15 601633 长城汽车 13,427,785.85 0.54
16 002255 海陆重工 12,252,323.75 0.49
17 600978 宜华木业 5,086,306.57 0.20
注： （1 ）卖 出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（2 ）上述股 票为本基金本报告期内卖出的全部 股票。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 271,603,793.03
卖出股票收入（成交）总额 825,909,704.71
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 885,094,000.00 36.83
其中：政策性金融债 885,094,000.00 36.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - - 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 45 页 共 59 页
7 可转债 3,836,639.55 0.16
8 其他 - -
9 合计 888,930,639.55 36.99
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 130236 13 国开 36 2,400,000 240,264,000.00 10.00
2 130322 13 进出 22 1,600,000 160,272,000.00 6.67
3 130222 13 国开 22 1,000,000 94,140,000.00 3.92
4 140429 14 农发 29 900,000 90,378,000.00 3.76
5 130428 13 农发 28 500,000 50,150,000.00 2.09
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 46 页 共 59 页
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的股票。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 其 他 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 339,995.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 216,384.02
4 应收利息 24,890,127.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,446,506.47
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 110023 民生转债 3,249,136.80 0.14
2 127002 徐工转债 242,355.75 0.01
3 110017 中海转债 222,448.20 0.01
4 110022 同仁转债 122,698.80 0.01
8.12.5 期末指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 47 页 共 59 页
8.12.6 期末积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 投 资 组 合 报 告( 转 型 后)
转型 后 ： 鹏华 策 略 优 选灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 （报告 期 ：2014 年6 月10 日 （ 基
金 合 同 生 效日 ）-2014 年 12 月 31 日）
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 720,148,245.62 84.95
其中：股票 720,148,245.62 84.95
2 固定收益投资 39,944,000.00 4.71
其中：债券 39,944,000.00 4.71
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 85,801,646.58 10.12
7 其他资产 1,860,248.59 0.22
8 合计 847,754,140.79 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 750,083.67 0.09
B
采矿业 29,796,783.43 3.61
C
制造业 472,738,192.66 57.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 29,954,078.60 3.63 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 48 页 共 59 页
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,388,773.40 1.02
J
金融业 53,876,890.00 6.54
K
房地产业 99,499,083.48 12.07
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 25,144,360.38 3.05
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 720,148,245.62 87.36
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 3,606,407 50,129,057.30 6.08
2 600048 保利地产 4,562,849 49,370,026.18 5.99
3 600894 广日股份 2,699,500 34,688,575.00 4.21
4 000001 平安银行 2,000,000 31,680,000.00 3.84
5 002662 京威股份 2,541,750 30,755,175.00 3.73
6 000858 五 粮 液 1,400,000 30,100,000.00 3.65
7 601258 庞大集团 5,356,988 29,954,078.60 3.63
8 600887 伊利股份 951,590 27,244,021.70 3.30
9 000831 五矿稀土 894,029 26,811,929.71 3.25
10 002073 软控股份 2,212,173 26,789,415.03 3.25
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网
站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。
鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 49 页 共 59 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（% ）
1 601088 中国神华 49,987,367.40 6.06
2 600894 广日股份 46,712,994.65 5.67
3 002662 京威股份 44,428,108.18 5.39
4 000858 五 粮 液 39,985,763.01 4.85
5 601258 庞大集团 35,685,726.80 4.33
6 600259 广晟有色 31,432,313.70 3.81
7 000596 古井贡酒 31,106,814.11 3.77
8 300203 聚光科技 29,998,473.01 3.64
9 000001 平安银行 29,994,149.73 3.64
10 002073 软控股份 29,482,566.70 3.58
11 000831 五矿稀土 29,281,103.67 3.55
12 002273 水晶光电 27,988,989.86 3.40
13 600613 神奇制药 26,997,277.02 3.27
14 002672 东江环保 25,939,183.97 3.15
15 002572 索菲亚 24,101,692.19 2.92
16 000625 长安汽车 22,616,310.41 2.74
17 600420 现代制药 22,308,019.71 2.71
18 000425 徐工机械 20,992,021.92 2.55
19 002060 粤 水 电 20,658,971.02 2.51
20 600549 厦门钨业 19,993,104.68 2.43
21 600715 松辽汽车 19,914,536.65 2.42
22 002051 中工国际 19,278,015.71 2.34
23 002152 广电运通 17,860,826.09 2.17
24 600031 三一重工 17,115,252.76 2.08
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（% ）
1 600887 伊利股份 85,411,911.29 10.36 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 50 页 共 59 页
2 600196 复星医药 59,102,175.86 7.17
3 601088 中国神华 55,590,080.01 6.74
4 600383 金地集团 53,504,281.16 6.49
5 600519 贵州茅台 51,263,729.46 6.22
6 000002 万
科Ａ 46,276,681.54 5.61
7 000596 古井贡酒 40,066,555.39 4.86
8 000001 平安银行 34,485,438.92 4.18
9 002662 京威股份 31,257,978.09 3.79
10 600613 神奇制药 30,098,604.25 3.65
11 000625 长安汽车 30,072,585.39 3.65
12 600036 招商银行 29,225,641.95 3.55
13 600016 民生银行 28,851,634.64 3.50
14 002273 水晶光电 28,629,702.76 3.47
15 601166 兴业银行 28,295,509.05 3.43
16 600062 华润双鹤 27,558,270.10 3.34
17 000333 美的集团 27,369,610.69 3.32
18 000425 徐工机械 27,166,930.13 3.30
19 002051 中工国际 25,365,507.79 3.08
20 601318 中国平安 24,272,341.67 2.94
21 002250 联化科技 23,111,250.16 2.80
22 002060 粤 水 电 22,780,665.27 2.76
23 600048 保利地产 22,319,520.32 2.71
24 600030 中信证券 21,468,691.70 2.60
25 600000 浦发银行 18,240,189.75 2.21
26 000858 五 粮 液 16,778,230.01 2.04
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 906,242,414.58
卖出股票收入（成交）总额 1,729,923,235.74
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（% ） 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
第 51 页 共 59 页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,944,000.00 4.85
其中：政策性金融债 39,944,000.00 4.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 39,944,000.00 4.85
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 130405 13 农发 05 400,000 39,944,000.00 4.85
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投 资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的股票。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 其 他 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 744,002.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,106,364.64
5 应收申购款 9,881.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,860,248.59
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 601258 庞大集团 9,980,000.00 1.21 非公开发行
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合 计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息( 转 型 前)
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
31,349 95,696.83 2,351,284,872.00 78.38% 648,715,128.00 21.62%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份
额比例
1 中国人寿 保 险（集团 ） 公司 383,979,769.00 12.80
2 中国人寿 保 险股份有 限 公司 299,960,685.00 10.00
3 幸福人寿 保 险股份有 限 公司- 分红 197,141,862.00 6.57
4 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-019L-FH002 深
188,410,311.00 6.28
5 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红- 个
人分红
107,261,187.00 3.58
6 阳光人寿 保 险股份有 限 公司－分 红 保险产品 103,007,787.00 3.43
7 伦敦市投 资 管理有限 公 司－客户 资 金 84,594,191.00 2.82
8 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品
-013C-CT001 深
79,217,744.00 2.64
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
普通保险 产 品
66,586,346.00 2.22
10 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自
有资金-012G-ZY001 深
65,524,837.00 2.18
鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
本 基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本基金。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息( 转 型 后)
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
27,456 24,288.52 357,068,597.00 53.54% 309,796,939.12 46.46%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本基金。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
本基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本基金。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2014 年 6 月10 日 ）基金份额总额
3,000,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,150,416.20
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,774,519,506.08
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-" 填列）
-562,765,374.00
报告期期末基金份额总额 666,865,536.12
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金由普丰证券投资基金转型而成。2014 年 5 月 15
日， 普丰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开， 大会讨 论通过了普丰证券投资基金
转型议案， 内容包括普丰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、 调整存续期限、 终止上市、
调整投资目标、 范围和策略、 修订基金合同等， 并更名为 “鹏华策略优选灵活配置混合型证券投
资基金 ”。 经中国证监会备案， 基金份额持有人大会决议生效。自 2014 年6 月10 日起， 由 《普
丰证券投资基金基金合同》修订而成的《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
生效，原《普丰证券投资基金基金合同》同日起失效。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 报告 期内基金管理人的重大人事变动：
基金管 理人 的重大 人事 变动： 报告 期内公 司原 副总经 理毕 国强先 生因 个人职 业发 展原因 提出
辞职， 经公 司董事 会审 议，同 意毕 国强先 生提 出的辞 职申 请，并 同意 其在办 理完 工作交 接手 续后
正式离任。毕国强先生于 2014 年7 月 10 日正 式离任。
报告期内因公司工作安排， 经公司董事会审议通过， 自 2014 年12 月 25 日起， 高鹏先生转任
公司副总经理，不再担任公司督察长职务。在新任督察长任职之前，代为履行督察长职务。
经公司董事会审议通过, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可[2015]217 号文核准, 公司
聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
11.2.2 本报 告期内托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
本报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “本行” ） 工作 需要， 周月 秋同志不再
担任本 行资 产托管 部总 经理。 在新 任资产 托管 部总经 理李 勇同志 完成 证券投 资基 金行业 高级 管理
人员任 职资 格备案 手续 前，由 副总 经理王 立波 同志代 为行 使本行 资产 托管部 总经 理部分 业务 授权
职责。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告 期无 涉及对 公司 运营管 理及 基金运 作产 生重大 影响 的，与 本基 金管理 人、 基金财 产、
基金托管业务相关的诉讼事项。 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告 期内 未改聘 为本 基金审 计的 会计师 事务 所。本 年度 应支付 给普 华永道 中天 会计 师 事务
所 （特殊普通合伙） 常规审计费用 130,000.00 元 （包括转型前及转型后费用） 。 该审计机构已提
供审计服务的连续年限为 1 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金 管理 人、基 金托 管人涉 及托 管业务 机构 及其高 级管 理人员 在报 告期内 未受 到任何 稽查
或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况 ( 转 型后)
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 1,086,153,799.18 41.36% 960,703.39 40.80% -
银河证券 1 879,077,317.53 33.47% 800,282.07 33.99% -
中信建投 1 529,667,594.21 20.17% 476,926.50 20.26% -
招商证券 1 117,874,780.53 4.49% 104,307.61 4.43% -
国信证券 3 13,490,856.28 0.51% 12,214.65 0.52% -
中银国际 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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（3 ）经营行 为规范，最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的 信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。本公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 10,868,479.27 27.66% 20,000,000.00 0.15% - -
银河证券 27,808,635.30 70.78% 600,000,000.00 4.62% - -
中信建投 614,132.20 1.56% 12,363,000,000.00 95.22% - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况 ( 转 型前)
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 716,838,426.05 65.37% 652,607.69 65.93% -
兴业证券 1 331,196,832.33 30.20% 293,076.66 29.61% -
国泰君安 2 48,496,386.79 4.42% 44,152.02 4.46% -
宏源证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 3 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未因重大违规行为而受到 中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的 信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服 务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。本公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 鹏华策略优选混合 2014 年年 度报告摘 要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 139,521.80 100.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
2014 年 5 月15 日， 普丰 证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开， 大会讨论通过
了 普 丰 证 券 投 资 基 金 转 型 议 案 ， 内 容 包 括 普 丰 证 券 投 资 基 金 由 封 闭 式 基 金 转 为 开 放 式 基 金 、 调
整存续期限、 终止上市、 调整 投资目标、 范围和策略以及修订基金合同等。 依据中国证监会 2014
年 5 月 28 日证券基金机构监管部函[2014]373 号文备案，持有人大会决议生效。自 2014 年 6
月 10 日起 ，原《普丰证券投资基金基金合同》终止， 《鹏 华策略优选灵活配置混合型证券投资
基 金 基 金 合 同 》 生 效 ， 基 金 正 式 转 型 为 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 调 整 为 无 限 期 ， 基 金 投 资 目 标、
范围和策略调整，同时基金更名为“鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金” 。
鹏华基金管理有限公司
2015 年3 月26 日
