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鹏华动力(160610)

鹏华动力:2014年年度报告摘要查看PDF公告

鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 
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鹏华 动力 增长 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 2014 年年 度报 告 摘要 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 3 月 26 日 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 2 页 共 31 页


§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ” 的审计报告。 本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 3 页 共 31 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 鹏华动力增长混合(LOF) 场内简称 鹏华动力 基金主代码 160610 交易代码 160610 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2007 年 1 月9 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,336,609,780.89 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007-03-09 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中 价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在 有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求 长期、稳定的资本增值。 投资策略 (1) 股票投资:本基金股票投资采取 “ 自上而下 ” 和 “ 自下而上 ” 相结合的主动投资管理策略,策略分为 战略性资产配置、动态资产配置和个股选择等三个层 次,重点投资具备高成长性和持续盈利增长潜力的上 市公司中价值相对低估的股票。 (2) 债券投资 : 本基金债券投资的主要目的是规避股票 投资部分的系统性风险, 在投资过程中综合运用久 期、 收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利等策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×7 0% + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 ×30% 风险收益特征 本基金属于混合型(偏股型)基金,其预期风险和收 益高于货币型基金、债券基金、混合型基金中的偏债 型基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中等 风险品种。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 林葛 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 4 页 共 31 页


联系电话 0755-82825720 010-66060069 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4006788999 95599 传真 0755-82021126 010-68121816


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.phfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华基 金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东 座 F9 中国农 业银行股份有限公司


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 420,316,100.44 14,446,083.62 -519,218,000.00 本期利润 326,093,029.58 325,392,354.52 530,131,004.67 加权平均基金份额本期利润 0.0774 0.0617 0.0900 本期基金份额净值增长率 8.61% 5.41% 9.28% 3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0736 -0.0391 -0.0412 期末基金资产净值 3,955,680,050.62 5,558,842,514.87 5,795,678,430.35 期末基金份额净值 1.186 1.092 1.036 注: (1 ) 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2 ) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回 费、基金转换费等) ,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3 ) 表中的 “期末”均指报告期最后一日, 即 12 月31 日 , 无论该日是否为开放日或交易所的交 易日。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 5 页 共 31 页


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.63% 1.10% 30.42% 1.15% -28.79% -0.05% 过去六个月 12.42% 0.94% 42.96% 0.93% -30.54% 0.01% 过去一年 8.61% 1.01% 38.16% 0.85% -29.55% 0.16% 过去三年 25.11% 1.01% 40.07% 0.91% -14.96% 0.10% 过去五年 -6.32% 1.08% 7.92% 0.95% -14.24% 0.13% 自基金合同 生效起至今 62.84% 1.58% 54.82% 1.31% 8.02% 0.27% 注:本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 ×70% +中证 综合债指数收益率 ×30% 。 3.2.2 自基金合同 生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金合同于 2007 年1 月9 日 生效。 2 、截至本基 金建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 6 页 共 31 页


3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 过去三年本基金未进行利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日, 业务范围包括基金募集、 基金销 售、 资 产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末, 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融信投资发展有限 公司组成, 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币, 后于 2001 年9 月完鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 7 页 共 31 页


成增资扩股, 增至 15,000 万元人民 币。 截止本报告期末, 公司管理 57 只开放式基金和 9 只社 保 组合,经过 16 年投资管理 基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄鑫 本基金基 金经理 2010 年7 月 26 日 - 12 黄鑫先生, 国籍中国, 管理学硕 士,12 年证 券从业经验。 曾在民 生证券公司证券投资部、 长城证 券公司研究所从事研究工作。 2004 年 10 月 加盟鹏华基金管理 有限公司从事行业研究工作, 曾 任公司机构理财部理财经理助 理、理财经理;2007 年 8 月至 2011 年 1 月 担任鹏华中国 50 开 放式证券投资基金基金经理, 2008 年10 月至2010 年7 月担任 鹏华盛世创新股票型证券投资 基金(LOF)基 金经理,2010 年 7 月起至今担 任鹏华动力增长混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )基金 经理, 2014 年 1 月起兼 任鹏华品 牌传承灵活配置混合型证券投 资基金基金经 理, 现同时担任基 金管理部总经理、 投资决策委员 会成员。 黄鑫先生具备基金从业 资格。 本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定 以及本 基金 基金合 同的 约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严 格 控 制 风险的 基础 上,为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内, 本基 金运作 合法 合规, 不 存 在 违 反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 8 页 共 31 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了 《 鹏华基金管 理有限公司公平交易管理规定》 , 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户 资 产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活 动均纳 入公 平交易 管理 ,在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 , 建 立 对 公平交易的执行、 监督及审核流程, 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节:1 、 公司使用唯一的研究报告发布平台 “研究报告管理平台” , 确保各投资组合在获得投资信息、 研究 支持、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2 、 公司严格按照 《股票库管理规定》 、 《 信 用产品投资管理规定》 , 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作, 确保相关证券入库以内容 严 谨、 观点明确的研究报告作为依据;3 、 在公司股票库基础上, 各涉及股票投资的资产组合根据各 自的投 资目 标、投 资风 格、投 资范 围和防 范关 联交易 的原 则分别 建立 资产组 合股 票库, 基 金 经 理 在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4 、 严格执行投资授权 制度, 明确 投资决 策委 员会、 分管 投资副 总裁 、基金 经理 等各主 体的 职责和 权限 划分, 合 理 确 定 基金经理的投资权限, 超过投资权限的操作, 应严格履行审批程序。 在交易执行环节:1 、 所 有 公 司管理 的资 产组合 的交 易必须 通过 集中交 易室 完成, 集中 交易室 负责 建立和 执行 交易分 配 制 度 , 确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2 、 针对交易所公开竞价交易, 集中交 易室应严格启用 恒生交易系统中的公平交易程序, 交易系统则自动启用公平交易功能, 由系统按照 “未委托 数量 ” 的比例 对不 同资产 组合 进行委 托量 的公平 分配 ;如果 相关 基金经 理坚 持以不 同的 价格进 行 交 易 , 且当前 市场 价格不 能同 时满足 多个 资产组 合的 指令价 格要 求时, 交易 系统自 动按 照“价 格 优 先 ” 原则进 行委 托;当 市场 价格同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ,则交 易系 统自动 按 照 “ 同 一指令价格下的公平交易” 模式, 进 行公平委托和交易量分配;3 、 银行间市场交易、 交易所大 宗 交 易等 非集 中竞价 交易 需依据 公司 《股票 投资 交易流 程》 和《固 定收 益投资 管理 流程》 的 规 定 执 行;银 行间 市场交 易、 交易所 大宗 交易等 以公 司名义 进行 的交易 ,各 投资组 合经 理应在 交 易 前 独 立确定各投资组合的交易价格和数量, 公司按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配; 4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《 固定收益投资管理流程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行, 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进行 审核和 监 控 。 在 交易监控、 分析与评估环节:1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理, 杜绝利益输送、 不 公 平交易 等违 规交易 行为 ,防范 日常 交易风 险, 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及对 应的监 控 和 评 估 措施机 制; 所监控 的交 易包括 但不 限于: 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易的 交易时 机 和 交 易鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 9 页 共 31 页


价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差、 关联交 易 、 债 券 交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易对手交易等;2 、 将公平交易作为投 资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容, 发现 的异常情况由投资监察员进行分析; 3 、 监察稽核部分别于每季度和每年度编写 《公平交易执行情况检查报告》 , 内容包括关注类交易监控 执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析; 《公平交易执行情况检查报 告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 , 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等 各环节 得到 公平对 待。 同时, 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 , 公 司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析, 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的 现象。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。 本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 5 次 , 主要原因在于指数成分股交易不活跃 及采用量化策略的基金调仓导致。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2014 年中国 宏观经济增速继续下移,全年 GDP 增长 7.4%,创 24 年来的 新低,但由于货币环 境较为 宽松 ,管理 层大 力整治 清理 非标资 产, 全社会 资金 利率逐 步下 行,在 这一 背景下 ,A 股市 场低迷 多年 的大盘 蓝筹 股其价 值愈 发明显 ,分 红收益 率相 对于理 财产 品有显 著 引 力,在 沪 港 通 和 超预期的降息刺激下,A 股市场 2014 年 4 季度大 幅上涨,上证指数全年涨幅位居全球第二。 虽然 2014 年 指数大幅上涨, 但风格和行业的差异十分巨大, 总体上低估值大盘股战胜中小市 值成长 股, 传统周 期性 行业战 胜稳 定增长 类行 业,因 为本 组合的 主要 资产正 是配 置在以 医 药 、 消 费为主的中等市值行业,因而 2014 年相对于指数落后较大。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 报告期内,本基金净值增长率为 8.61% ,同期上 证综指上涨 52.87%,深证 成指上涨 35.62%, 沪深 300 指 数上涨 51.66%。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 10 页 共 31 页


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行 业 走 势 的 简要 展 望 展 望 下一 年, 出 口、 投资 和 消费 对整 体 经济 的拉 动 力仍 然较 弱 ,中 国经 济 将继 续在 减速中实 现转型 升级 。在利 率长 期下行 趋势 下,居 民的 大类资 产配 置进一 步向 资本市 场转 移,全 年 的 股 市 表现仍 然值 得看好 。但 我们认 为, 由于大 盘股 的估值 修复 短期十 分巨 大,后 续市 场风格 将 更 加 趋 向均衡,成长股更值得重视。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述: 4.6.1.1 日 常估值流程 基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ,基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ,独立建 账、 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。 基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及 帐务处 理; 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ,进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司 与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式,每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银 行进行 核对 ;每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会 计核算 岗外 ,还设 有基 金会计 复核 岗位, 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 , 确保 基 金 净 值 核算无误。 配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格, 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和 经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2 特 殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相 关规定 ,本 公司成 立停 牌股票 、债 券不活 跃市 场报价 等投 资品种 估值 小 组, 成员 由基金 经 理 、 行 业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度: 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论, 发 表相 关意 见 和建 议, 与 估值 小组 成员共同 商定估值原则和政策。 4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 11 页 共 31 页


4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 4.7.1 截止本 报告期末, 本基金期末可供分配利润为 245,698,645.96 元, 期末基金份额净值 1.186 元。 4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。 本基金于 2015 年 1 月 16 日对 2014 年 年度 可供分配利润进行分配, 每 10 份分配 0.550 元, 分配金额为 176,925,309.46 元 。 (详见 本报告 7.4.8 部分) 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在托管鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF ) 的过程中, 本基金托管人 —中国农业银行股 份有限 公司 严格遵 守《 证券投 资基 金法》 相关 法律法 规的 规定以 及《 鹏华动 力增 长混合 型 证 券 投 资基金 (LOF)基金 合同》 、 《鹏华 动力 增长混 合型 证券投 资基 金(LOF)托 管协议 》的 约定, 对 鹏 华动力增长混合型证券投资基金(LOF )基金管 理人 —鹏华基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基金 的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行 了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本托管人认为, 鹏华基金管理有限公司在鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF ) 的投资运 作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问 题 上 , 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为; 在报 告期内 ,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等 有 关 法 律法规,在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 认为 , 鹏华 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办 法》及 其他 相关法 律法 规的规 定, 基金管 理人 所编制 和披 露的鹏 华动 力增长 混合 型证券 投 资 基 金 (LOF ) 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等信 息 真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 12 页 共 31 页


§6 审计报告 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ” 的审计报告。投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2014 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


358,720,107.23 389,274,883.21 结算备付金


1,210,227.40 2,243,641.05 存出保证金


675,065.35 1,349,569.20 交易性金融资产


3,600,218,493.61 4,615,465,821.55 其中:股票投资


3,519,556,357.15 4,469,447,141.39 基金投资


- - 债券投资


80,662,136.46 146,018,680.16 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- 600,991,020.55 应收证券清算款


24,795,691.08 - 应收利息


478,002.90 1,256,561.71 应收股利


- - 应收申购款


96,105.19 352,101.54 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


3,986,193,692.76 5,610,933,598.81 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 13 页 共 31 页


卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 34,200,332.17 应付赎回款


20,312,755.40 7,695,527.63 应付管理人报酬


5,189,137.36 6,913,432.36 应付托管费


864,856.24 1,152,238.74 应付销售服务费


- - 应付交易费用


3,722,671.18 1,783,637.36 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


424,221.96 345,915.68 负债合计


30,513,642.14 52,091,083.94 所 有 者 权益:





实收基金


3,336,609,780.89 5,091,579,449.91 未分配利润


619,070,269.73 467,263,064.96 所有者权益合计


3,955,680,050.62 5,558,842,514.87 负债和所有者权益总计


3,986,193,692.76 5,610,933,598.81 注: 报告截止日 2014 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.186 元 , 基金份额总额 3,336,609,780.89 份。 7.2 利润表 会计主体: 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期: 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 一、收入


420,165,435.39 442,881,187.50 1.利息收入


5,913,566.58 16,824,567.11 其中:存款利息收入


3,573,828.64 6,643,615.72 债券利息收入


1,624,092.03 4,552,531.72 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


715,645.91 5,628,419.67 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


507,918,204.16 114,791,275.02 其中:股票投资收益


424,903,519.91 63,128,225.46 基金投资收益


- - 债券投资收益


32,684,973.55 -4,077,400.00 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 14 页 共 31 页


衍生工具收益


- - 股利收益


50,329,710.70 55,740,449.56 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) -94,223,070.86 310,946,270.90 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列)


556,735.51 319,074.47 减: 二 、费用


94,072,405.81 117,488,832.98 1 .管理人报 酬 7.4.8.2.1 69,322,210.51 86,018,835.97 2 .托管费 7.4.8.2.2 11,553,701.72 14,336,472.59 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用


12,665,138.45 16,590,871.49 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用


531,355.13 542,652.93 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 326,093,029.58 325,392,354.52 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 326,093,029.58 325,392,354.52


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会 计主体:鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 5,091,579,449.91 467,263,064.96 5,558,842,514.87 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 326,093,029.58 326,093,029.58 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 “- ” 号填列) -1,754,969,669.02 -174,285,824.81 -1,929,255,493.83 其中:1. 基 金申购款 60,733,453.91 6,562,997.41 67,296,451.32 2. 基金赎回 款 -1,815,703,122.93 -180,848,822.22 -1,996,551,945.15 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 - - - 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 15 页 共 31 页


值变动(净值减少以“- ” 号填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 3,336,609,780.89 619,070,269.73 3,955,680,050.62 项目 上 年 度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 5,594,664,962.12 201,013,468.23 5,795,678,430.35 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 325,392,354.52 325,392,354.52 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -503,085,512.21 -59,142,757.79 -562,228,270.00 其中:1. 基 金申购款 403,142,716.49 30,805,845.34 433,948,561.83 2. 基金赎回 款 -906,228,228.70 -89,948,603.13 -996,176,831.83 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 5,091,579,449.91 467,263,064.96 5,558,842,514.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 刘慧红____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 证监基金 字[2006] 第 245 号《关于 同意鹏华动力增长混 合型证券投资 基金(LOF) 募 集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 基 金合同》公开募集。本基金为上市契约型开放式, 存续期限不定。 本基金自 2006 年 12 月8 日至2006 年12 月28 日期间公 开发售, 首次设立募集不 包括认购资金利息共募集 11,014,840,003.30 元 , 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 7,895,780.24 元, 业经德 勤华永会计师事务所有限公司德师( 上海) 报验字(07) 第SZ001 号验资 报鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 16 页 共 31 页


告予以验证。 经向中 国证监会备案, 《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 于 2007 年 1 月 9 日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 11,022,728,857.13 份基金 份额,其中 认购资金利息折合 7,888,853.83 份基 金份额。 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司, 基 金托管人为中国农业银行股份有限公司。


经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2007] 第 26 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 632,516,873.00 份基金份 额于 2007 年 3 月 9 日 在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外 ,基 金份额 持有 人可通 过本 基金代 销机 构赎回 或通 过跨系 统转 托管业 务将 其转至 深 交 所 场 内后进行上市交易。


根据 《证券投资基金法》 及相关法律法规以及 《鹏华动力 增长混合型证券投资基金(LOF)基金 合同》 的有 关规定 ,本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行 的 各 类 股票、 债券 、央行 票据 、权证 、资 产证券 化产 品以及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融 工 具 。 若有投 资需 要可参 与有 价值的 新股 配售和 增发 。本基 金股 票的主 要投 资方向 为具 有高成 长 性 和 持 续盈利 增长 潜力的 上市 公司中 价值 相对低 估的 增长型 股票 ,本基 金对 这部分 股票 的投资 比 例 不 低 于 本 基 金 股 票 资 产 的 80% 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 比 例 为 30%-95% ; 债 券 资 产 占 基 金 资 产 比 例 为 0%-65% ; 本 基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3% ; 现金或到期日在 1 年 期以 内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准原为: 新华富时 600 成 长指数收益率 X 70% + 中证综合债指数收益率 X 30% 。根据 本基金的基金管理人 2009 年 5 月 22 日发布 的《 鹏华基 金管 理有限 公司 修改旗 下动 力增长 基金 基金合 同中 “业绩 比较 基准” 定 义 的 公 告》 , 本基金的业绩比较基准修改为: 沪深 300 指数收益率 X 70%+中证 综合债指数收益率 X 30% 。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏 华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报 表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12 月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 17 页 共 31 页


7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 变 更 的说 明 、 所 采用 的 会 计 估计 与 最 近 一期 年 度 报 告 相 一 致 的说 明 7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第 2 号——长期 股权投资》 、 《 企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务 报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 , 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外, 其 他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。 7.4.4.2 本 报 告 期 所采 用 的 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 。 7.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 本报告期税项未发生变化。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有 限公司( “鹏华基金公 司” ) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司( “中国 农业银 行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司( “国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产 管 理(深圳 ) 有限公司 基金管理 人 的子公司 注:1.本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2. 下述关联 交易均在正常业务 范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本 基 金本 报告 期 内及 上年 度 可比 较期 间 未通 过关 联 方交 易单 元 发生 股票 交 易、 权证 交易、债 券交易、债券回购交易,也没有发生应支付关联方的佣金业务。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 18 页 共 31 页


7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 69,322,210.51 86,018,835.97 其中: 支付销售机构的客 户维护费 15,828,422.10 18,782,962.68 注 : (1 ) 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 1.50% ,逐 日计提 , 按 月 支付。日管理费= 前一日 基金资产净值×1.50% ÷ 当年天数。 (2 )根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 , 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有 量提取一定比例的客户维护费, 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 11,553,701.72 14,336,472.59 注: 支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% , 逐日计 提, 按月支付。 日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。 7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回 购) 交 易。 7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 2014 年及 2013 年, 本基金 管理人未投资、持有本基金。 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 19 页 共 31 页


7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 358,720,107.23 3,527,473.74 389,274,883.21 6,513,841.16


7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末( 2014 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 截 至 本报 告期 末 ,本 基金 没 有持 有因 认 购新 发或 增 发而 流通 受 限的 股票 , 也没 有持 有因认购 新发或增发而流通受限的债券及权证。 7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002507 涪陵榨菜 2014 年12 月22 日 重大事项 28.80 2015 年3 月23 日 31.68 3,857,547 104,817,843.10 111,097,353.60 - 002170 芭田股份 2014 年12 月25 日 重大事项 9.00 2015 年1 月5 日 9.38 9,999,808 93,273,187.92 89,998,272.00 - 300347 泰格医药 2014 年12 月11 日 重大事项 30.22 2015 年1 月22 日 33.24 2,000,000 58,466,826.13 60,440,000.00 - 300009 安科生物 2014 年12 月15 日 重大事项 17.82 2015 年3 月18 日 19.60 300,000 5,577,543.18 5,346,000.00 - 300244 迪安诊断 2014 年10 月13 日 重大事项 42.51 2015 年1 月9 日 44.00 339,900 11,956,200.12 14,449,149.00 - 603008 喜临门 2014 年11 月17 日 重大事项 15.27 2015 年3 月13 日 16.04 6,700,000 74,805,830.68 102,309,000.00


7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 20 页 共 31 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 3,519,556,357.15 88.29 其中:股票 3,519,556,357.15 88.29 2 固定收益投资 80,662,136.46 2.02 其中:债券 80,662,136.46 2.02








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 359,930,334.63 9.03 7 其他各项资产 26,044,864.52 0.65 8 合计 3,986,193,692.76 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,719,977.00 0.47 C 制造业 1,691,622,282.41 42.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 74,940,000.00 1.89 E 建筑业 50,740,571.40 1.28 F 批发和零售业 222,658,818.47 5.63 G 交通运输、仓储和邮政业 26,579,557.00 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 206,757,486.44 5.23 J 金融业 662,671,915.13 16.75 K 房地产业 184,557,417.08 4.67 L 租赁和商务服务业 8,029,478.05 0.20 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 21 页 共 31 页


M 科学研究和技术服务业 100,741,247.75 2.55 N 水利、环境和公共设施管理业 162,749,361.42 4.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 74,889,149.00 1.89 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 33,899,096.00 0.86 合计 3,519,556,357.15 88.97


8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 4,499,723 336,174,305.33 8.50 2 600887 伊利股份 9,500,000 271,985,000.00 6.88 3 601166 兴业银行 10,000,000 165,000,000.00 4.17 4 002672 东江环保 4,684,783 162,749,361.42 4.11 5 601601 中国太保 4,999,926 161,497,609.80 4.08 6 000848 承德露露 7,000,000 153,930,000.00 3.89 7 600201 金宇集团 4,200,000 147,336,000.00 3.72 8 000513 丽珠集团 2,500,000 123,600,000.00 3.12 9 000732 泰禾集团 7,000,000 115,150,000.00 2.91 10 002507 涪陵榨菜 3,857,547 111,097,353.60 2.81 注:投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网 站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 223,135,952.74 4.01 2 601166 兴业银行 162,996,464.72 2.93 3 002672 东江环保 146,477,878.70 2.64 4 600201 金宇集团 127,646,486.36 2.30 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 22 页 共 31 页


5 601601 中国太保 124,962,710.99 2.25 6 002470 金正大 107,292,004.55 1.93 7 600519 贵州茅台 104,811,394.47 1.89 8 600438 通威股份 100,712,231.78 1.81 9 300157 恒泰艾普 96,178,372.62 1.73 10 002170 芭田股份 93,273,187.92 1.68 11 002727 一心堂 88,857,163.77 1.60 12 600048 保利地产 83,793,399.95 1.51 13 300166 东方国信 82,966,210.41 1.49 14 002465 海格通信 79,729,111.68 1.43 15 002041 登海种业 79,528,370.41 1.43 16 300115 长盈精密 78,198,676.42 1.41 17 600765 中航重机 75,088,185.49 1.35 18 600804 鹏博士 73,394,955.06 1.32 19 603008 喜临门 69,493,521.71 1.25 20 002023 海特高新 67,642,981.61 1.22 注:买入金 额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002701 奥瑞金 269,960,306.81 4.86 2 000963 华东医药 258,704,002.01 4.65 3 002250 联化科技 257,011,325.06 4.62 4 000915 山大华特 218,433,838.79 3.93 5 601633 长城汽车 195,958,830.81 3.53 6 000651 格力电器 168,664,663.92 3.03 7 600535 天士力 162,833,937.23 2.93 8 600887 伊利股份 157,216,860.40 2.83 9 002022 科华生物 151,226,740.23 2.72 10 600422 昆药集团 149,570,429.46 2.69 11 000538 云南白药 149,402,090.65 2.69 12 600690 青岛海尔 143,906,654.98 2.59 13 002041 登海种业 117,151,368.67 2.11 14 002470 金正大 108,980,496.15 1.96 15 600612 老凤祥 103,865,995.20 1.87 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 23 页 共 31 页


16 000513 丽珠集团 100,415,187.50 1.81 17 000848 承德露露 90,229,130.95 1.62 18 600438 通威股份 86,973,340.67 1.56 19 600048 保利地产 84,180,102.50 1.51 20 300039 上海凯宝 83,610,746.22 1.50 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,376,661,076.14 卖出股票收入(成交)总额 4,626,751,853.13 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 80,662,136.46 2.04 8 其他 - - 9 合计 80,662,136.46 2.04


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113001 中行转债 506,730 79,348,850.70 2.01 2 128007 通鼎转债 9,960 1,313,285.76 0.03 注:上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 24 页 共 31 页


8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


根 据 中国 证监 会[2014]103 号文 ,本基 金 投资 的前 十 名证 券之 一 的中 国平 安 的发 行主 体 中 国 平安保险( 集团) 股 份 有 限 公 司( 简称 “ 中国平安”) 的 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司( 简称 “ 平安证券”) 于 2014 年 12 月 08 日收到《中国证监会行政处罚决定书》,称平安证券在深圳海 联讯科 技股 份有限 公司 (简称 “海 联讯 ” )首 次公开 发行 股票并 在创 业板上 市项 目中作 为 海 联 讯 的保荐 机构 和主承 销商 ,因未 勤勉 尽责, 未能 发现海 联讯 在会计 期末 虚构收 回应 收账款 , 同 时 在 相关会 计期 间虚增 营业 收入的 事实 ,致使 其所 出具的 保荐 书中关 于海 联讯应 收账 款项目 的 财 务 数 据和财 务指 标的陈 述、 海联讯 最近 三年财 务会 计文件 无虚 假记载 的陈 述、海 联讯 符合发 行 上 市 条 件的结论意见存在虚假记载, 中国证监会决定对平安证券给予警告, 没收保荐业务收入 400 万元 , 没收承销股票违法所得 2,867 万元, 并处以 440 万元罚款。 对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票, 认 为中 国平 安作为国 内最大 的保 险机构 之一 将长期 受益 于我国 保险 行业的 发展 ,平安 证券 投行业 务对 中国平 安 的 财 务 状况及 经营 成果并 不产 生实质 性影 响。本 次行 政处罚 对该 股票的 投资 价值不 产生 重大影 响 。 该 证 券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 25 页 共 31 页


本基金投资的前十名证券之一的内蒙古金宇集团股份有限公司 ( 简称 “ 金宇集团” 或 “ 公 司 ”) 于 2014 年 6 月 19 日至 6 月 27 日,内蒙古证监局对公司进行了现场检查, 并于 2014 年 9 月 16 日向公司 下发了 《关于内蒙古金宇集团股份有限公司的监管关注函》 (内证监上市字[2014]36 号)。 现场 检查发 现金 宇集团 存在 如下问 题: 1 、公司 部分 制度需 要进 一步修 订完 善,包 括 公 司 《董事会工作条例》 和 《 总裁工作细则》 关于总裁授权的规定不一致、 公司 《信息 披露管理制度 》 需要补 充完 善、公 司高 级管理 人员 报酬制 度需 要重新 修订 、公司 《章 程》及 《股 东大会 规 则 》 需 要补充完善等;2 、 公司董事会薪酬与考核委员会没有严格按照 《上市公司治理准则》 第五十六条 规定充分发挥作用。 根据金宇集团发布的公告, 公司部署了相应整改措施, 包括 1 、 将尽快 对 《董事会工作条例》 与 《公司总裁工作细则》 两项制度进行修订完善, 统一资金运用权限的决策标准;2 、 对 《信 息披 露管理制度》 进行查缺补漏;3 、 计 划将高级管理人员薪酬制度纳入到公司薪酬和考核制度方案当 中,并根据不同岗位采取固浮比年薪制,运用 KPI 考核指标 ,加强和完善高级管理人员的考核 机 制, 形成一套科学合理的高管薪酬考核制度;4 、 对 《公司 章程》 和 《 股东大会规则》 当中 相关内 容进行补充修订, 提交董事会、 股东大会进行审议;5 、 组织董事会薪酬与考核委员会成员认真学 习《上 市公 司治理 准则 》及《 金宇 集团薪 酬与 考核委 员会 会议规 则》 ,总结 过去 工作中 的 不 足 , 恪守勤 勉尽 责的义 务, 与咨询 公司 密切配 合, 积极参 与公 司薪酬 与考 核制度 改革 和方案 制 定 ; 上 述工作正在进行中,预计于 2015 年4 月30 日前 完成。


对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 :本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票, 金 宇集 团作 为国内生 物疫苗 市场 苗的龙 头企 业,具 备较 好的投 资价 值。从 监管 措施公 告中 知悉, 相关 问题对 于 公 司 经 营并不 构成 重大实 质性 影响。 对金 宇集团 的财 务状况 及经 营成果 并不 产生重 大实 质性影 响 。 本 次 监管措 施对 该股票 的投 资价值 不产 生重大 影响 。公司 在证 监局的 监督 下,已 经提 出了相 应 的 整 改 措施。 该证 券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 675,065.35 2 应收证券清算款 24,795,691.08 3 应收股利 - 4 应收利息 478,002.90 5 应收申购款 96,105.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,044,864.52


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8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 113001 中行转债 79,348,850.70 2.01


8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况说明 1 002507 涪陵榨菜 111,097,353.60 2.81 筹划重大事项 8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 195,568 17,061.12 22,208,496.62 0.67% 3,314,401,284.27 99.33% 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 李珍林 1,160,440.00 1.27% 2 王孝峰 1,160,120.00 1.27% 3 罗裕发 894,500.00 0.98% 4 贾晶 800,000.00 0.88% 5 山东金岭铁矿 600,168.00 0.66% 6 衡焕军 537,597.00 0.59% 7 张益明 520,775.00 0.57% 8 孙玉兰 497,700.00 0.54% 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 27 页 共 31 页


9 杭 州 雷 峰 塔 文 化 旅 游 发 展 有 限公司 425,190.00 0.47% 10 张晓林 390,000.00 0.43% 注:持有人为场内持有人。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 3,196.54 0.0001% 注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会 规定及相关管理制度的规定。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本 开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理 持有本开放式基金 0~10 注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会 规定及相关管理制度的规定。 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2007 年 1 月9 日 )基金份额总额 11,022,728,857.13 本报告期期初基金份额总额 5,091,579,449.91 本报告期基金总申购份 额 60,733,453.91 减: 本报告期基金总赎回份额 1,815,703,122.93 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 3,336,609,780.89 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 28 页 共 31 页


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 报告 期内基金管理人的重大人事变动: 报告期内公司原副总经理毕国强先 生因个人职业发展原因提出辞职, 经公司董事会审议, 同 意毕国强先生提出的辞职申请, 并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。 毕国强先生于 2014 年 7 月 10 日正式离任。 报告期内因公司工作安排,经公司董事会审议通过,自 2014 年 12 月 25 日起,高鹏 先生转 任公司副总经理,不再担任公司督察长职务。在新任督察长任职之前,代为履行督察长职务。 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可[2015]217 号文核准, 公司 聘任高永杰先生担任公司督察长,任职日期自 2015 年2 月6 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 11.2.2 报告 期内基金托管人的重大人事变动: 报告期内因 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 行 ” ) 工 作 需 要 , 任 命 余 晓 晨 先 生 主 持本行托管业务部/ 养老 金管理中心工作。 余晓 晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中 国基金业协会备案。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。


11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金本报告期基金投资策略未改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)审计费用 120,000.00 元, 该审计机构已提供审计服务的连续年限为 8 年。





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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 1 2,216,103,489.62 27.74% 1,961,032.41 27.45% - 银河证券 1 1,653,450,140.13 20.70% 1,463,139.59 20.48% - 申银万国 1 1,363,981,478.63 17.07% 1,241,766.13 17.38% - 光大证券 1 853,188,071.27 10.68% 776,738.76 10.87% - 广发证券 1 599,415,621.45 7.50% 530,400.89 7.42% - 中金公司 1 404,388,608.25 5.06% 357,843.63 5.01% - 东方证券 1 337,865,668.07 4.23% 307,590.62 4.31% - 国金证券 1 332,965,468.82 4.17% 303,134.15 4.24% - 中信证券 1 162,021,037.11 2.03% 143,372.65 2.01% - 西南证券 1 65,094,798.17 0.81% 59,262.20 0.83% - 安信证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - 本报告期内 新增 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - 本报告期内 撤销 华龙证券 1 - - - - 本报告期内 撤销 五矿证券 1 - - - - 本报告期内 撤销 注: 交易单元选择的标准和程序 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 30 页 共 31 页


1 ) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交易单元作为基金的专用交 易单元,选择的标准是: (1 )实力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供 全面的信息服务; (6 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为 本基金提供高质量的咨询服 务。 2 )选择交易 单元的程序: 我公司 根据 上述标 准, 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期 对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比, 评比 内容包 括: 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提 供研究 服务 主动性 和质 量等情 况, 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较 了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ,向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交 易单元。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长城证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申银万国 136,654,077.80 99.59% 200,000,000.00 50.00% - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 561,739.05 0.41% - - - - 中金公司 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - 200,000,000.00 50.00% - - 中信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 鹏华动力增长混合(LOF)2014 年年度报告摘要 第 31 页 共 31 页


安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - -


鹏华基金管理有限公司 2015 年3 月26 日