鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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鹏华 盛世 创新 股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
2014 年年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 26 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势 的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报 告 期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明 ............................... 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资 产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 48
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 58
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF ）
基金简称 鹏华盛世创新股票(LOF)
场内简称 鹏华创新
基金主代码 160613
交易代码 160613
基 金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2008 年 10 月 10 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 131,126,093.58 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008-11-10
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主
创新类上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主
动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基
金份额持有人谋求长期、稳定 的资本增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上
而下”的资产配置策略，第二层次是“自下而上”的
选股策略，主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈
利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的
股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动
的投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资
本增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×7 5% ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×25%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基
金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际 商会中心第 43
层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银
行股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道路中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 48,271,434.98 86,075,562.08 -62,564,887.02
本期利润 58,020,091.25 58,308,774.02 51,292,012.89
加权平均基金份额本期利润 0.3115 0.1827 0.0994
本期加权平均净值利润率 24.74% 14.44% 8.87%
本期基金份额净值增长率 30.01% 14.71% 11.21%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 51,166,625.34 51,170,240.71 -13,729,889.50 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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期末可供分配基金份额利 润 0.3902 0.2094 -0.0321
期末基金资产净值 212,068,805.46 333,402,237.94 509,200,301.65
期末基金份额净值 1.617 1.365 1.190
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份额累计净值增长率 82.49% 40.36% 22.37%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的 “期末 ”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论 该日是否为开
放日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 21.67% 1.35% 32.63% 1.23% -10.96% 0.12%
过去六个月 39.04% 1.13% 46.17% 0.99% -7.13% 0.14%
过去一年 30.01% 1.13% 40.36% 0.91% -10.35% 0.22%
过去三年 65.86% 1.11% 41.88% 0.97% 23.98% 0.14%
过去五年 5.57% 1.28% 6.50% 1.02% -0.93% 0.26%
自基金合同
生效起至今
82.49% 1.35% 68.75% 1.19% 13.74% 0.16%
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 ×75% ＋中证 综合债指数收益率 ×25% 。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同于 2008 年10 月 10 日生效。
2 、截至本基 金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再投资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 1.1700 20,536,986.20 8,091,536.83 28,628,523.03
2013 - - - -
2012 - - - -
合
计
1.1700 20,536,986.20 8,091,536.83 28,628,523.03
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集 、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止本报告期末， 公司管理 57 只开放式基金和 9 只社 保
组合，经过 16 年投资管理 基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
伍旋
本基金基
金经理
2011 年12 月
28 日
- 8
伍旋先
生，国籍
中国，北
京大学工
商管理硕
士， 8 年证
券从业经
验。曾任
职于中国
建设银
行，2006
年 6 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
从事研究
分析工
作，历任
研究部高
级研究
员、基金
经理助
理；2011
年12 月起
担任鹏华
盛世创新鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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股票型证
券投资基
金（LOF ）
基金经
理。伍旋
先生具备
基金从业
资格。本
报告期内
本基金基
金经理未
发生变
动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决 定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及本 基金 基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控 制
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 本基 金运作 合法 合规， 不 存 在 违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《 鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户
资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活
动均纳 入公 平交易 管理 ，在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 ， 建 立 对
公平交易的执行、 监督及审核流程， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1 、
公司使用唯一的研究报告发布平台 “研究报告管理平台” ， 确保各投资组合在获得投资信息、 研究
支持、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2 、 公司严格按照 《股票库管理规定》 、 《 信
用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内容严
谨、 观点明确的研究报告作为依据；3 、 在公司股票库基础上， 各涉及股票投资的资产组合根据各
自的投 资目 标、投 资风 格、投 资范 围和防 范关 联交易 的原 则分别 建立 资产组 合股 票库， 基 金 经 理
在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4 、 严格执行投资授权鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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制度， 明确 投资决 策委 员会、 分管 投资副 总裁 、基金 经 理 等各主 体的 职责和 权限 划分， 合 理 确 定
基金经理的投资权限， 超过投资权限的操作， 应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1 、 所 有 公
司管理 的资 产组合 的交 易必须 通过 集中交 易室 完成， 集中 交易室 负责 建立和 执行 交易分 配 制 度 ，
确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2 、 针对交易所公开竞价交易， 集中交 易室应严格启用
恒生交易系统中的公平交易程序， 交易系统则自动启用公平交易功能， 由系统按照 “未委托 数量 ”
的比例 对不 同资产 组合 进行委 托量 的公平 分配 ；如果 相关 基金经 理坚 持以不 同的 价格进 行 交 易 ，
且当前 市场 价格不 能同 时满足 多个 资产组 合的 指令价 格要 求时， 交易 系统自 动按 照“价 格 优 先 ”
原则进 行委 托；当 市场 价格同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ，则交 易系 统自动 按 照 “ 同
一指令价格下的公平交易” 模式， 进 行公平委托和交易量分配；3 、 银行间市场交易、 交易所大 宗
交易等 非集 中竞价 交易 需依据 公司 《股票 投资 交易流 程》 和《固 定收 益投资 管理 流程》 的 规 定 执
行；银 行间 市场交 易、 交易所 大宗 交易等 以公 司名义 进行 的交易 ，各 投资组 合经 理应在 交 易 前 独
立确定各投资组合的交易价格和数量， 公司按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配；
4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股 申购流程》 、 《 固定收益投资管理流程》
和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行， 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进行 审核和 监 控 。 在
交易监控、 分析与评估环节：1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝利益输送、 不 公
平交易 等违 规交易 行为 ，防范 日常 交易风 险， 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及对 应的监 控 和 评 估
措施机 制； 所监控 的交 易包括 但不 限于： 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易的 交易时 机 和 交 易
价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差、 关联交 易 、 债 券
交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易 对手交易等；2 、 将公平交易作为投
资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容， 发现 的异常情况由投资监察员进行分析； 3 、
监察稽核部分别于每季度和每年度编写 《公平交易执行情况检查报告》 ， 内容包括关注类交易监控
执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易执行情况检查报
告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节 得到 公平对 待。 同时， 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见 》的 要 求 ， 公
司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析， 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的
现象。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 5 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
及采用量化策略的基金调仓导致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2014 年宏观 数据显示经济底部延续，12 月中采PMI 录得50.1% ， 低于 11 月 50.3% ， 但 高于预
期的 50.0% ， 其 中小 型制 造 企业 下滑 明 显， 大型 制 造企 业托 底 ，非 制造 业 逆势 上升 ， 与制造业形
成较为 明显 的对比 ，显 示经济 结构 调整在 不断 深化。 建筑 业新订 单回 升，而 主要 城市地 产 销 量 增
速有所 回落 ，但仍 维持 高位， 同时 三四线 城市 地产销 售同 比增速 大幅 回升， 有利 维稳经 济 。 受 国
内经济放缓、大宗商品价格走弱双重影响，生产资料价格仍处于低位。
2014 年的 A 股市场先抑后扬， 前三个季度中小市值股票表现较好， 以传统产业为主的中大市
值股 票处于被低估的状态，随着降息周期的到来 ，4 季度 大市值股票表现优异。我们在 4 季 度维
持了较高的股票配置比重，加大了对金融、地产等传统行业的配置。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内， 本基金净值增长率为 30.01%， 同期上证综指上涨 52.87% ， 深证成指上涨 35.62%，
沪深 300 指 数上涨 51.66%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我们预计 2015 年中国经济 处在底部企稳的通道中，对 A 股市 场而言， “稳增长”政策托底、
制度性改革以及资本市场国际化等趋势性因素有望得以延续。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平, 着重 开展了以下各项工作：
1 、继续完善 内部控制体系
公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库, 通过标准化业务流程将业务操作落实到岗， 明
确业务 流程 与控制 活动 的关联 关系 ，确定 关键 控制活 动， 以及各 个业 务操作 所使 用的相 关 文 档 或鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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表单， 并将 业务操 作与 法律法 规的 相关法 条建 立关联 ，将 控制活 动与 风险建 立关 联，将 法 律 法 规
要求与信息披露报备规则建立关联。
2 、继续优化 内部控制措施
报 告 期内 ，公 司 继续 完善 内 部控 制措 施 ，制 定、 颁 布和 更新 了 一系 列公 司 基本 管理 制度，通
过信息技术手段陆续实现了部分标准 化操作流程手册的系统化，并不断优化。
3 、持续改进 投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性
报 告 期内 ，在 投 资日 常合 规 监控 工作 方 面， 公司 根 据产 品特 点 进一 步完 善 了投 资监 控系统以
提升投 资监 控效率 ；在 实现交 易价 差分析 、银 行间交 易分 析、研 究报 告检查 等专 项检查 工 作 定 期
化、日 常化 的基础 上， 公司加 强了 内幕交 易风 险的检 查和 防范， 明确 了内幕 交易 防范要 求 ， 多 次
开展有关内幕交易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。
4 、规范基金 销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
报 告 期内 ，在 基 金募 集和 持 续营 销活 动 中， 公司 严 格规 范基 金 销售 业务 ， 按照 《证 券投资基
金销售 管理 办法》 及相 关法规 规定 审查宣 传推 介材料 ，逐 步落实 反洗 钱法律 法规 各项要 求 ， 并 督
促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
5 、开展以风 险为导向的内部稽核
报 告 期内 ，监 察 稽核 部开 展 了对 基金 投 资管 理、 市 场营 销管 理 、财 务费 用 管理 和公 司日常运
作的定 期监 察稽核 与专 项监察 稽核 。监察 稽核 人员开 展了 以风险 为导 向的内 部稽 核，通 过 稽 核 发
现，提 高了 公司标 准化 操作流 程手 册的执 行效 力，优 化了 标准化 操作 流程手 册， 更新了 风 险 控 制
矩阵。报告期内，公司没有发生重大风险事 件。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.7.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.7.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.7.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立 停 牌股票 、债 券不活 跃市 场报价 等投 资品种 估值 小 组， 成员 由基金 经 理 、 行
业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.7.2 基金经 理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.7.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.8.1 截止本 报告期末， 本基金可供分配利润 为 51,166,625.34 元， 期末基金份额净值 1.617
元。
4.8.2 本基金于 2014 年 1 月 20 日对 2013 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 ， 分 配 金 额 为
28,628,523.03 元。 ( 详 见本报告 3.3 以及7.4.11 部分）
本基金于2015 年1 月16 日对2014 年 年度可供分配利润进行分配， 分配金 额为31,696,613.64
元。( 详见本 报告 7.4.8 部分）
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在 本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 28,628,523.03 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 21444 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 全体基 金份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
( 以下简 称 “鹏华盛世创新股票基金(LOF) ”) 的财 务报表， 包括
2014 年 12 月 31 日的资 产负债表、2014 年度的利 润表和所有者
权益( 基金净 值) 变动表以 及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 基 金(LOF) 的基
金管理人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“中国证监会”) 发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在 由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关的内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述鹏华盛世创新股票基金(LOF) 的 财务报表在所有
重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国
证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允
反映了鹏华盛世创新股票基金(LOF)2014 年12 月31 日的财务 状
况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
魏佳亮
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2015 年 3 月23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 12,965,405.78 38,331,119.80
结算备付金
437,794.62 736,659.50
存出保证金
75,869.56 152,577.44
交易性金融资产 7.4.7.2 200,558,045.47 296,260,359.53
其中：股票投资
200,219,045.47 292,587,047.03
基金投资
- -
债券投资
339,000.00 3,673,312.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
657,765.71 -
应收利息 7.4.7.5 4,394.12 11,453.65
应收股利
- -
应收申购款
189,550.57 112,236.04
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - - 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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资产总计
214,888,825.83 335,604,405.96
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,772,372.99 987,603.10
应付管理人报酬
279,203.15 417,495.68
应付托管费
46,533.86 69,582.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 326,340.42 415,305.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 395,569.95 312,181.48
负债合计
2,820,020.37 2,202,168.02
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 131,126,093.58 244,336,213.18
未分配利润 7.4.7.10 80,942,711.88 89,066,024.76
所有者权益合计
212,068,805.46 333,402,237.94
负债和所有者权益总计
214,888,825.83 335,604,405.96
注： 报告截止日 2014 年12 月 31 日， 基金份额 净值 1.617 元 ， 基金份额 总额 131,126,093.58 份。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
64,357,516.46 69,335,377.55
1.利息收入
222,655.65 476,926.96
其中：存款利息收入 7.4.7.11 217,155.12 464,187.19
债券利息收入
5,500.53 12,739.77
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
54,272,680.17 96,263,830.50 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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其中：股票投资收益 7.4.7.12 51,764,419.93 91,177,515.32
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 164,191.39 378,120.81
资产支持证券投资收益
- -
贵金 属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,344,068.85 4,708,194.37
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 9,748,656.27 -27,766,788.06
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 113,524.37 361,408.15
减： 二 、费用
6,337,425.21 11,026,603.53
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 3,538,717.81 6,100,404.91
2 ．托管费 7.4.10.2.2 589,786.27 1,016,734.14
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 1,729,026.14 3,426,719.69
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 479,894.99 482,744.79
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
58,020,091.25 58,308,774.02
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
58,020,091.25 58,308,774.02
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
244,336,213.18 89,066,024.76 333,402,237.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 58,020,091.25 58,020,091.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
-113,210,119.60 -37,514,881.10 -150,725,000.70 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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（净值减少以 “- ” 号填列）
其中：1. 基 金申购款 59,478,611.47 19,608,338.21 79,086,949.68
2. 基金赎回 款 -172,688,731.07 -57,123,219.31 -229,811,950.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -28,628,523.03 -28,628,523.03
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
131,126,093.58 80,942,711.88 212,068,805.46
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
428,030,184.98 81,170,116.67 509,200,301.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期利
润）
- 58,308,774.02 58,308,774.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-183,693,971.80 -50,412,865.93 -234,106,837.73
其中：1. 基 金申购款 161,866,405.80 42,612,924.60 204,479,330.40
2. 基金赎回 款 -345,560,377.60 -93,025,790.53 -438,586,168.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
244,336,213.18 89,066,024.76 333,402,237.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 刘慧红____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 盛世 创新 股 票型 证 券 投 资基 金（LOF ） ( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) ，系经 中 国证 券监 督管理
委 员 会（ 以下 简 称 “ 中国 证 监会 ”） 证 监基 金字[2008]838 号 文《 关于 同 意鹏 华盛 世 创新股票型
证券投 资基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人鹏 华基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民 共 和 国鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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证券投资基金法》 和 《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 》 的约定募集设立。 本基
金 为 上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,144,932,018.81 元， 经 安永华明会计师事务所验证并出具安永华明 （2008 ） 验字第60468989_H01
号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 》
于 2008 年 10 月 10 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,145,339,439.27 份基金份
额， 其中认购资金利息折合 407,420.46 份基金份额 。 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2008] 第 154 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
177,293,934.00 份基金份 额于 2008 年 11 月 10 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围仅限 于具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发 行 的 各
类股票、 债券、 央行票据、 权证、 资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如有投 资需 要可参 与有 价值的 新股 配售和 增发 。其中 股票 的主要 投资 方向为 具有 竞争力 比 较 优 势
和持续 盈利 增长潜 力的 自主创 新类 上市公 司中 价值相 对低 估的股 票， 该部分 股票 的投资 比 例 不 低
于本基金股票资产的 80% 。 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益 率 ×75% ＋中 证综合债指
数收益率 ×25% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华盛世创新股票型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 和在财务
报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12
月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 目前持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 分类 为以 公允价 值 计 量
且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债表 中以衍 生 金 融 资
产列示 外， 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债表 中以交 易 性 金 融
资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
（1 ） 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在 资产
负债表 内确 认。以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产， 取得时 发生 的相关 交 易 费 用
计入当 期损 益；支 付的 价款中 包含 已宣告 但尚 未发放 的现 金股利 或债 券起息 日或 上次除 息 日 至 购
买日止 的利 息，应 当单 独确认 为应 收项目 。应 收款项 和其 他金融 负债 的相关 交易 费用计 入 初 始 确
认金额。
（2 ） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
（3 ） 以公允 价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损
益计入 当期 损益； 在资 产持 有 期间 所取得 的利 息或现 金股 利以及 处置 时产生 的处 置损益 计 入 当 期
损益。
（4 ） 金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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利 终止 ；(2) 该 金融 资产已 转移 ，且本 基金 将金融 资产 所有权 上几 乎所有 的风 险和报酬转 移 给 转
入 方； 或者(3) 该 金融 资产 已转 移，虽 然本 基金既 没有 转移也 没有 保留金 融资 产所有权上 几 乎 所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
（5 ）金融资 产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额 ，计入当期损益。
（6 ） 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负 债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比
例计算 认列 。由于 基金 份额折 算引 起的实 收基 金份额 变动 于基金 份额 折算日 根据 折算前 的 基 金 份
额数及 确定 的折算 比例 计算认 列。 由于申 购和 赎回引 起的 实收基 金变 动分别 于基 金申购 确 认 日 及鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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基金赎 回确 认日认 列。 上述申 购和 赎回分 别 包 括基金 转换 所引起 的转 入基金 的实 收基金 增 加 和 转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴 的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 本基金 的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 基金收 益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
(3) 收益分 配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
(4) 本基金 收益每年最多分配 12 次 ， 每次分配比 例不低于符合上述基金分红条件的可分配收
益的 50% ；
(5) 本 基金收 益 分配 方式 分 为两 种： 现 金分 红与 红 利再 投资 ， 投资 人可 选 择现 金红 利 或将现鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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金红利 按除 息日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资； 若投 资人不 选择 ，本基 金 默 认 的
收益分 配方 式是现 金分 红；场 内认 购、申 购和 上市交 易的 基金份 额的 分红方 式为 现金 红 利 ， 投 资
人不能 选择 其他的 分红 方式， 具体 权益分 配程 序等有 关事 项遵循 深圳 证券交 易所 及中国 证 券 登 记
结算有限责任公司的相关规定；
(6) 基金投 资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(7) 基金当 年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(8) 在 符合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 收 益每 年至 少 分配 一次 ， 但若 基金 合 同生效
不满 3 个月 则可不进行收益分配；
(9)
法律法 规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1 ） 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃 （包 括涨跌停时
的交易不活跃） 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌 股票估值
的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
（2 ） 对于 在锁 定 期内 的非 公 开发 行股 票 ，根 据中 国 证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券 投资
基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知 》之 附件《 非公 开发行 有 明 确
锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交 易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公
开发行 股票 的初始 投资 成本， 按估 值日证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价估 值 ； 若 在
证券交 易所 挂牌的 同一 股票的 市场 交易收 盘价 高于非 公开 发行股 票的 初始投 资成 本，按 锁 定 期 内
已经过交易天数占锁定期内总 交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
（3 ） 在银 行间 同 业市 场交 易 的债 券品 种 ，根 据中 国 证监 会证 监 会计 字[2007]21 号《 关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》采 用估 值技术 确 定 公
允价值 。本 基金持 有的 银行间 同业 市场债 券按 现金流 量折 现法估 值， 具体估 值模 型、参 数 及 结 果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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合营安 排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期没有发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的，暂 减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。
对基金 持有 的上市 公司 限售股 ，解 禁后取 得的 股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ， 持 股 时
间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前 取 得的股 息、 红利收 入继 续暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额。上 述 所 得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 27 页 共 59 页
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
活期存款 12,965,405.78 38,331,119.80
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 12,965,405.78 38,331,119.80
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 161,154,830.18 200,219,045.47 39,064,215.29
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 339,000.00 339,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 339,000.00 339,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 161,493,830.18 200,558,045.47 39,064,215.29
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 263,519,800.51 292,587,047.03 29,067,246.52
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 3,425,000.00 3,673,312.50 248,312.50
银行间市场 - - -
合计 3,425,000.00 3,673,312.50 248,312.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 266,944,800.51 296,260,359.53 29,315,559.02
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：截 至本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 28 页 共 59 页
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：截至本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：截至本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,108.55 8,611.08
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 216.74 364.81
应收债券利息 31.21 2,402.19
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 37.62 75.57
合计 4,394.12 11,453.65
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 326,340.42 415,305.16
银行间市场应付交易费用 - -
合计 326,340.42 415,305.16
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 29 页 共 59 页
应付券商交易单元保证金 - 2,000.00
应付赎回费 569.95 3,181.48
预提费用 395,000.00 295,000.00
应付代垫券商席位费 - 12,000.00
合计 395,569.95 312,181.48
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 244,336,213.18 244,336,213.18
本期申购 59,478,611.47 59,478,611.47
本期赎回 （以“- ”号填 列） -172,688,731.07 -172,688,731.07
本期末 131,126,093.58 131,126,093.58
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 51,170,240.71 37,895,784.05 89,066,024.76
本期利润 48,271,434.98 9,748,656.27 58,020,091.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-19,646,527.32 -17,868,353.78 -37,514,881.10
其中：基金申购款 10,974,687.86 8,633,650.35 19,608,338.21
基金赎回款 -30,621,215.18 -26,502,004.13 -57,123,219.31
本期已分配利润 -28,628,523.03 - -28,628,523.03
本期末 51,166,625.34 29,776,086.54 80,942,711.88
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存款利息收入 208,516.97 440,393.39
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 6,022.88 14,551.96
其他 2,615.27 9,241.84
合计 217,155.12 464,187.19 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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注：其他为结算保证金、申购款利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 620,266,440.64 1,205,001,003.12
减： 卖出股票成本总额 568,502,020.71 1,113,823,487.80
买卖股票差价收入 51,764,419.93 91,177,515.32
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12月31日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
卖出债券 （债 转股及债券到期兑付）
成交总额
4,745,062.90 4,307,658.39
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
4,573,000.00 3,919,200.00
减：应收利息总额 7,871.51 10,337.58
买卖债券差价收入 164,191.39 378,120.81
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比较期间没有发生衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 2,344,068.85 4,708,194.37
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,344,068.85 4,708,194.37
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 31 页 共 59 页
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 9,748,656.27 -27,766,788.06
—— 股票投资 9,996,968.77 -28,015,100.56
—— 债券投资 -248,312.50 248,312.50
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 9,748,656.27 -27,766,788.06
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
基金赎回费收入 87,375.85 257,953.56
转换费收入 26,148.52 71,637.36
其他 - 31,817.23
合计 113,524.37 361,408.15
注：其他是交易所退回的证管费。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用
1,729,026.14 3,426,719.69
银行间市场交易费用
- -
合计
1,729,026.14 3,426,719.69
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年12
月 31 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 32 页 共 59 页
审计费用 95,000.00 95,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 400.00 360.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费用 6,494.99 9,384.79
合计 479,894.99 482,744.79
注：其他是账户维护费。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金在 2015 年 1 月 16 日对 2014 年 收益进行利润分配，每 10 份基金份额 分配收益 2.50
元，分红金额为 31,696,613.64 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理( 深圳) 有 限公司 基金管理人的子公司
注：1 、本报 告期存在控制关系或 其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2 、下述 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注： 本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比较期 间未 通过关 联方 交易单 元发 生股票 交易 、权证 交 易 、 债
券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 33 页 共 59 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,538,717.81 6,100,404.91
其中： 支付销售机构的客
户维护费
617,967.43 719,186.99
注： （1 ） 支 付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.5% ， 逐 日计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.5% ÷ 当 年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
589,786.27 1,016,734.14
注： 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：2014 年及 2013 年, 本基金管理人未投资、持有本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 12,965,405.78 208,516.97 38,331,119.80 440,393.39
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2014 年1
月20 日
2014 年1 月
21 日
2014 年1
月20 日
1.1700 20,536,986.20 8,091,536.83 28,628,523.03
合
计
- - 1.1700 20,536,986.20 8,091,536.83 28,628,523.03
注：根据本基金管理人 2015 年 1 月 13 日公布的分红公告，本基金对 2014 年年度可分配利润每
10 份分 配 2.50 元，分红 金额 31,696,613.64 元， 场内除息日为 2015 年 1 月 19 日，场 外除息日
为 2015 年1 月 16 日。
7.4.12 期末（ 2014 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
110030
格力
转债
2014 年
12 月30
日
2015 年
1 月13
日
新债未
上市
100.00 100.00 3,390 339,000.00 339,000.00 -
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票及权证。
鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 35 页 共 59 页
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
603008
喜临
门
2014 年11 月
17 日
重大
事项
15.27
2015 年3
月13 日
16.04 190,000 2,087,764.40 2,901,300.00 -
002152
广电
运通
2014 年12 月
17 日
重大
事项
20.80
2015 年3
月11 日
24.37 394,121 6,475,784.07 8,197,716.80 -
000612
焦作
万方
2014 年12 月
29 日
重大
事项
10.10
2015 年1
月16 日
10.20 210,000 2,086,743.19 2,121,000.00 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 股票 型 证券 投资 基 金。 本基 金 投资 的金 融 工具 主要 包 括股 票投 资 、债 券投 资及权证
投资等 。本 基金 在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、 流 动 性
风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的主 要目标 是争 取将以 上风 险控制 在 限 定 的
范围之 内， 使本基 金在 风险和 收益 之间取 得最 佳的平 衡以 实现“ 风险 和收益 相匹 配”的 风 险 收 益
目标。 本基 金的基 金管 理人致 力于 全面内 部控 制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业 务 部 门
的风险 管理 组织架 构。 本基金 的基 金管理 人在 董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主 要 负 责
制定基 金管 理人风 险控 制战略 和控 制政策 、协 调突发 重大 风险等 事项 ；督察 长负 责对基 金 管 理 人
各业务 环节 合法合 规运 作 进行 监督 检查， 组织 、指导 基金 管理人 内部 监察稽 核工 作，并 可 向 董 事
会和中 国证 监会直 接报 告；在 公司 内部设 立独 立的监 察稽 核部， 专职 负责对 基金 管理人 各 部 门 、
各业务 的风 险控制 情况 进行督 促和 检查， 并适 时提出 整改 建议。 本基 金的基 金管 理人对 于 金 融 工
具的风 险管 理方法 主要 是通过 定性 分析和 定量 分析的 方法 去估测 各种 风险产 生的 可能损 失 。 从 定
性分析 的角 度出发 ，判 断风险 损失 的严重 程度 和出现 同类 风险损 失的 频度。 而从 定量分 析 的 角 度
出发， 根据 本基金 的投 资目标 ，结 合基金 资产 所运用 金融 工具特 征通 过特定 的风 险量化 指 标 、 模鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 36 页 共 59 页
型，日 常的 量化报 告， 确定风 险损 失的限 度和 相应置 信程 度，及 时可 靠地对 各种 风险进 行 监 督 、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国建 设银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2014 年12 月 31 日， 本基金 持
有信用类债券占基金净值比 0.16% （2013 年 12 月 31 日：1.10%）。
7.4.13.2.1 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
AAA
0.00 3,673,312.50
AAA 以下
339,000.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
339,000.00 3,673,312.50
注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人 每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 37 页 共 59 页
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的股 票市 值不超 过 基 金 资
产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金的 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一 家公司发行 的 证 券
不 得超 过该证 券 的 10% 。 本基 金所持 大部 分证券 在证 券交易 所上 市，其 余亦 可在银 行间同 业 市 场
交易， 因此除 附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金
融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资 金 应 对
流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持有 的全部 金 融 负 债
的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基 金 份额净 值（ 所有者 权益 ）无固 定 到 期 日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产主 要为 银 行存 款、结 算备 付金及 债券 投资等 ，其 余大部 分金 融资产 和金 融负债 不 计 息 ，
因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金的 基 金 管 理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,965,405.78 - - - 12,965,405.78
结算备付金 437,794.62 - - - 437,794.62
存出保证金 75,869.56 - - - 75,869.56
交易性金融资产 - 339,000.00 - 200,219,045.47 200,558,045.47
应收利息 - - - 4,394.12 4,394.12
应收申购款 - - - 189,550.57 189,550.57 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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应收证券清算款 - - - 657,765.71 657,765.71
资产总计 13,479,069.96 339,000.00 - 201,070,755.87 214,888,825.83
负债
应付赎回款 - - - 1,772,372.99 1,772,372.99
应付管理人报酬 - - - 279,203.15 279,203.15
应付托管费 - - - 46,533.86 46,533.86
应付交易费用 - - - 326,340.42 326,340.42
其他负债 - - - 395,569.95 395,569.95
负债总计 - - - 2,820,020.37 2,820,020.37
利率敏感度缺口 13,479,069.96 339,000.00 - 198,250,735.50 212,068,805.46
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 38,331,119.80 - - - 38,331,119.80
结算备付金 736,659.50 - - - 736,659.50
存出保证金 152,577.44 - - - 152,577.44
交易性金融资产 - - 3,673,312.50 292,587,047.03 296,260,359.53
应收利息 - - - 11,453.65 11,453.65
应收申购款 - - - 112,236.04 112,236.04
资产总计 39,220,356.74 - 3,673,312.50 292,710,736.72 335,604,405.96
负债
应付赎回款 - - - 987,603.10 987,603.10
应付管理人报酬 - - - 417,495.68 417,495.68
应付托管费 - - - 69,582.60 69,582.60
应付交易费用 - - - 415,305.16 415,305.16
其他负债 - - - 312,181.48 312,181.48
负债总计 - - - 2,202,168.02 2,202,168.02
利率敏感度缺口 39,220,356.74 - 3,673,312.50 290,508,568.70 333,402,237.94
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的 账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于2014 年12 月31 日， 本基金持 有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.16%
（2013 年 12 月 31 日：1.10% ） ， 因此 当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2013 年12 月 31 日：同） 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 39 页 共 59 页
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金的 基金管 理人 在构建 和管 理投资 组 合 的 过
程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略， 通过对 宏观 经济情 况及 政策的 分析 ，结合 证券 市场运 行 情 况 ，
做出资 产配 置及组 合构 建的决 定； 通过对 单个 证券的 定性 分析及 定量 分析， 选择 符合基 金 合 同 约
定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配 置、 投资组 合进 行修正 ，来 主动应 对可 能发生 的市 场价格 风险 。本基 金通 过投资 组 合 的 分
散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60% ～95% ， 债券资产占
基金资产的比例为 0 ～35% ， 权证市值不得超过基金资产净值的 3%。 此外 ， 本基金的 基金管理人每
日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进行 风险度量， 包括 VaR
（Value at Risk） 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险 进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 200,219,045.47 94.41 292,587,047.03 87.76
交易性金融资产 －基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 200,219,045.47 94.41 292,587,047.03 87.76
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 10,985,726.11 18,020,390.96 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 40 页 共 59 页
业绩比较基准下降5% -10,985,726.11 -18,020,390.96
注：于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
94.41% （2013 年 12 月 31 日：87.76% ） ，因此除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动
对 于本基金资产净值无重大影响（2013 年12 月31 日：同 ） 。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2014 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 186,999,028.67 元， 属于第二层次的余额为 13,559,016.80 元， 无 属于第三
层次的余额(2013 年 12 月 31 日： 第一层次的余额为 284,268,359.53 元， 属于第二层次的余额为
11,992,000.00 元，无属 于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复 活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 41 页 共 59 页
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小 。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 200,219,045.47 93.17
其中：股票 200,219,045.47 93.17
2 固定收益投资 339,000.00 0.16
其中：债券 339,000.00 0.16
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,403,200.40 6.24
7 其他各项资产 927,579.96 0.43
8 合计 214,888,825.83 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 83,183,096.02 39.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 3,557,749.20 1.68
F
批发和零售业 5,638,400.25 2.66
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - - 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 42 页 共 59 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 68,061,000.00 32.09
K
房地产业 14,313,300.00 6.75
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 5,857,500.00 2.76
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 17,800,000.00 8.39
S
综合 1,808,000.00 0.85
合计 200,219,045.47 94.41
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601628 中国人寿 500,000 17,075,000.00 8.05
2 000001 平安银行 900,000 14,256,000.00 6.72
3 601098 中南传媒 800,000 13,280,000.00 6.26
4 601318 中国平安 160,000 11,953,600.00 5.64
5 600690 青岛海尔 600,000 11,136,000.00 5.25
6 600000 浦发银行 640,000 10,041,600.00 4.74
7 300145 南方泵业 385,000 8,331,400.00 3.93
8 002152 广电运通 394,121 8,197,716.80 3.87
9 000848 承德露露 270,000 5,937,300.00 2.80
10 000069 华侨城Ａ 710,000 5,857,500.00 2.76
11 600697 欧亚集团 218,967 5,638,400.25 2.66
12 600066 宇通客车 250,000 5,582,500.00 2.63
13 600067 冠城大通 670,000 5,427,000.00 2.56
14 002664 信质电机 188,000 5,314,760.00 2.51
15 601336 新华保险 100,000 4,956,000.00 2.34
16 000793 华闻传媒 400,000 4,520,000.00 2.13
17 000024 招商地产 170,000 4,486,300.00 2.12
18 600185 格力地产 200,000 4,400,000.00 2.07 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 43 页 共 59 页
19 601398 工商银行 900,000 4,383,000.00 2.07
20 002572 索菲亚 200,000 4,280,000.00 2.02
21 600837 海通证券 170,000 4,090,200.00 1.93
22 000880 潍柴重机 358,000 4,088,360.00 1.93
23 600081 东风科技 279,909 3,801,164.22 1.79
24 002375 亚厦股份 187,645 3,557,749.20 1.68
25 002470 金正大 130,000 3,497,000.00 1.65
26 002662 京威股份 250,000 3,025,000.00 1.43
27 603008 喜临门 190,000 2,901,300.00 1.37
28 601233 桐昆股份 249,940 2,649,364.00 1.25
29 600062 华润双鹤 121,000 2,451,460.00 1.16
30 000612 焦作万方 210,000 2,121,000.00 1.00
31 000581 威孚高科 76,000 2,039,080.00 0.96
32 600805 悦达投资 160,000 1,808,000.00 0.85
33 600535 天士力 40,000 1,644,000.00 0.78
34 600594 益佰制药 41,500 1,384,855.00 0.65
35 000876 新 希 望 97,889 1,370,446.00 0.65
36 600702 沱牌舍得 73,000 1,359,990.00 0.64
37 600016 民生银行 120,000 1,305,600.00 0.62
38 002292 奥飞动漫 40,000 1,180,000.00 0.56
39 600312 平高电气 60,000 890,400.00 0.42
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 19,227,946.91 5.77
2 601788 光大证券 15,848,754.24 4.75
3 600690 青岛海尔 15,486,077.47 4.64
4 002470 金正大 13,379,872.16 4.01
5 600066 宇通客车 11,659,184.04 3.50
6 600030 中信证券 11,080,918.00 3.32
7 601628 中国人寿 11,037,079.70 3.31
8 000001 平安银行 10,783,340.00 3.23
9 300203 聚光科技 9,781,804.22 2.93
10 000848 承德露露 9,564,140.97 2.87 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 44 页 共 59 页
11 600000 浦发银行 9,308,936.00 2.79
12 002304 洋河股份 8,920,084.94 2.68
13 000786 北新建材 8,417,049.06 2.52
14 600594 益佰制药 8,264,571.26 2.48
15 600519 贵州茅台 8,220,398.23 2.47
16 300070 碧水源 7,636,318.94 2.29
17 601398 工商银行 7,498,174.49 2.25
18 002152 广电运通 7,134,590.65 2.14
19 000876 新 希 望 7,069,413.90 2.12
20 601098 中南传媒 7,064,238.86 2.12
21 002664 信质电机 6,819,246.60 2.05
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 36,853,151.28 11.05
2 601788 光大证券 20,138,153.34 6.04
3 600030 中信证券 18,719,611.43 5.61
4 600690 青岛海尔 17,634,719.62 5.29
5 600887 伊利股份 15,069,530.04 4.52
6 300145 南方泵业 14,272,480.87 4.28
7 300335 迪森股份 12,843,136.13 3.85
8 600527 江南高纤 12,536,345.92 3.76
9 002410 广联达 12,364,998.90 3.71
10 601555 东吴证券 11,822,798.44 3.55
11 002470 金正大 11,390,622.68 3.42
12 300203 聚光科技 11,181,903.20 3.35
13 002152 广电运通 11,104,947.77 3.33
14 002375 亚厦股份 10,913,688.55 3.27
15 000581 威孚高科 10,825,313.13 3.25
16 601126 四方股份 10,769,625.33 3.23
17 000786 北新建材 10,583,884.27 3.17
18 002482 广田股份 10,538,594.40 3.16
19 000001 平安银行 9,937,958.22 2.98
20 600535 天士力 9,529,545.05 2.86 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 45 页 共 59 页
21 601633 长城汽车 9,350,710.08 2.80
22 002022 科华生物 8,933,186.80 2.68
23 002051 中工国际 8,851,283.28 2.65
24 600398 海澜之家 8,664,235.43 2.60
25 002304 洋河股份 8,642,884.99 2.59
26 300128 锦富新材 8,232,648.38 2.47
27 600066 宇通客车 8,109,844.60 2.43
28 600519 贵州茅台 8,031,223.68 2.41
29 601098 中南传媒 7,978,068.03 2.39
30 300070 碧水源 7,691,006.37 2.31
31 002610 爱康科技 7,548,648.86 2.26
32 601166 兴业银行 7,367,426.00 2.21
33 300311 任子行 7,333,667.20 2.20
34 002081 金 螳 螂 6,959,999.07 2.09
35 000982 中银绒业 6,786,626.14 2.04
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 466,137,050.38
卖出股票收入（成交）总额 620,266,440.64
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 339,000.00 0.16
8 其他 - -
9 合计 339,000.00 0.16
鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
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8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110030 格力转债 3,390 339,000.00 0.16
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
根据中 国 证监 会[2014]103 号文 ，本基 金 投资 的前 十 名证 券之 一 的中 国平 安 的发 行主 体 中 国
平安保险( 集团) 股 份 有 限 公 司( 简称 “ 中国平安”) 的 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司( 简称鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 47 页 共 59 页
“ 平安证券”) 于 2014 年 12 月 08 日收到《中国证监会行政处罚决定书》，称平安证券在深圳海
联讯科 技股 份有限 公司 （简称 “海 联讯 ” ）首 次公开 发行 股票并 在创 业板上 市项 目中作 为 海 联 讯
的保荐 机构 和主承 销商 ，因未 勤勉 尽责， 未能 发现海 联讯 在会计 期末 虚构收 回应 收账款 ， 同 时 在
相关会 计期 间虚增 营业 收入的 事实 ，致使 其所 出具的 保荐 书中关 于海 联讯应 收账 款项目 的 财 务 数
据 和财 务指 标的陈 述、 海联讯 最近 三年财 务会 计文件 无虚 假记载 的陈 述、海 联讯 符合发 行 上 市 条
件的结论意见存在虚假记载， 中国证监会决定对平安证券给予警告， 没收保荐业务收入 400 万元 ，
没收承销股票违法所得 2,867 万元， 并处以 440 万元罚款。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为中 国平 安作为国
内最大 的保 险机构 之一 将长期 受益 于我国 保险 行业的 发展 ，平安 证券 投行业 务对 中国平 安 的 财 务
状况及 经营 成果并 不产 生实质 性影 响。本 次行 政处罚 对该 股票的 投资 价值不 产生 重大影 响 。 该 证
券的投资已执行内部严格的投资决策 流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 75,869.56
2 应收证券清算款 657,765.71
3 应收股利 -
4 应收利息 4,394.12
5 应收申购款 189,550.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 927,579.96
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002152 广电运通 8,197,716.80 3.87 重大事项
鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 48 页 共 59 页
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,911 13,230.36 1,185,255.32 0.90% 129,940,838.26 99.10%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 祁鸿雁 430,000.00 15.88%
2 浙江中凯服饰有限公司 200,000.00 7.38%
3 韩凯 185,294.00 6.84%
4 姜卫平 118,642.00 4.38%
5 陈明杰 105,600.00 3.90%
6 窦世彦 102,700.00 3.79%
7 张琅琅 92,080.00 3.40%
8 黄颖 78,714.00 2.91%
9 李巍 64,189.00 2.37%
10 袁炳坤 63,400.00 2.34%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,024,360.94 0.7812%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 49 页 共 59 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
注： 截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效 日（ 2008 年 10 月 10 日 ）基金份 额总额
1,145,339,439.27
本报告期期初基金份额总额 244,336,213.18
本报告期基金总申购份额 59,478,611.47
减: 本报告期基金总赎回份额 172,688,731.07
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 131,126,093.58
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 报告 期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内公司原副总经理毕国强先生因个人职业发展原因提出辞职， 经公司董事会审议， 同
意毕国强先生提出的辞职申请， 并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。 毕国强先生于 2014
年 7 月 10 日正式离任。
报告期内因公司工作安排，经公司董事会审议通过，自 2014 年 12 月 25 日起，高鹏 先生转
任公司副总经理，不再担任公司督察长职务。在新任督察长任职之前，代为履行督察长职务。
经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 并经中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可[2015]217 号文核准, 公司
聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 50 页 共 59 页
11.2.2 报告 期内基金 托管人的重大人事变动：
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布 任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管
业务部总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产 生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通 合伙) 审计费 用 95,000.00 元，该审计 机构已提供审计服务的年限为 两年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 391,835,734.91 36.07% 356,002.76 36.11% -
中投证券 1 217,969,184.65 20.06% 198,439.80 20.13% -
中银国际 1 176,291,462.67 16.23% 160,496.19 16.28% -
民生证券 1 170,905,571.97 15.73% 155,592.10 15.78% -
华创证券 1 80,161,991.31 7.38% 71,671.71 7.27% 本报告期内新增
海通证券 1 27,661,490.52 2.55% 24,633.65 2.50% 本报告期内新增
平安证券 1 14,095,197.04 1.30% 12,397.25 1.26% 本报告期内新增
国泰君安 2 7,482,857.95 0.69% 6,621.57 0.67% 本报告期内新增 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 51 页 共 59 页
方正证券 1 - - - - 本报告期内新增
上海证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
注： 交易单 元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制 度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交 易单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具 体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 4,745,062.90 100.00% - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 52 页 共 59 页
平安证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
鹏 华 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 参 与 邮 储 银 行 个 人 网 上 银 行 和
手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2014 年 1 月2 日
2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
盛 世 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2014 年分红公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 1 月16 日
3 2013 年四季 度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 1 月21 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 1 月24 日
5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 1 月30 日
6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 州
银 行 股 份 有 限 公 司 停 止 代 理 销 售
旗下部分开放式基金的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 2 月17 日
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 2 月27 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 53 页 共 59 页
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 3 月25 日
9 2013 年年度 报告摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 3 月27 日
10 2014 年一季 度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 4 月22 日
11
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 4 月26 日
12
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 4 月29 日
13
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 4 月29 日
14
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增
东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 5 月14 日
15
鹏 华 盛 世 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 更 新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 5 月22 日
16
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券 时
报》 2014 年 6 月6 日
17
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 以 及
《证券时报》
2014 年 6 月14 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 54 页 共 59 页
其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 及 领
薪情况的公告
18
鹏 华 基 金 旗 下 部 分 基 金 参 与 华 夏
银 行 手 机 银 行 交 易 渠 道 基 金 申 购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 6 月27 日
19
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 6 月28 日
20
鹏 华 基 金 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通
银行网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申
购费率优惠公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 7 月1 日
21
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 7 月1 日
22
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 7 月2 日
23
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 7 月4 日
24
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理
人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 7 月12 日
25 2014 年二季 度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 7 月19 日
26
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 8 月1 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 55 页 共 59 页
27
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 8 月19 日
28
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 8 月20 日
29
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 8 月22 日
30 2014 年半年 度报告摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 8 月26 日
31
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 9 月3 日
32
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 9 月10 日
33
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 9 月16 日
34
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 9 月25 日
35
关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 华 泰 证 券 网
上 交 易 和 柜 台 系 统 申 购 及 定 期 定
额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2014 年 9 月30 日
36 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 《中国证券报》 、 《上 2014 年 10 月 9 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 56 页 共 59 页
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
海证券报》 、 《 证券时
报》
37 2014 年第三 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 10 月 24 日
38
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 10 月 28 日
39
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 为 我 司 旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 10 月 29 日
40
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 资 产 支 持 证 券 投 资 方 案 的 公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 10 月 31 日
41
关 于 旗 下 基 金 所 持 獐 子 岛
（002069 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 11 月 1 日
42
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我 司 旗
下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 11 月 7 日
43
鹏 华 盛 世 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 更 新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 11 月 22 日
44
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 11 月 26 日
45
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 4 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 57 页 共 59 页
46
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 5 日
47
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 5 日
48
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 9 日
49
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 9 日
50
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 18 日
51
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 23 日
52
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 24 日
53
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 26 日
54 基金高级管理人员变更公告 《证券时报》 2014 年 12 月 27 日
55
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部分基金参与工商银行“2015 倾
心回馈 ” 基 金 定 期 定 额 申 购 费 率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2014 年 12 月 31 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 58 页 共 59 页
56
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 31 日
57
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 平 安 银 行 股 份 有 限
公 司 基 金 定 投 和 网 上 银 行 、 电 话
银 行 及 自 助 终 端 基 金 申 购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2014 年 12 月 31 日
58
鹏 华 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与
邮 储 银 行 个 人 网 上 银 行 和 手 机 银
行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券 时
报》 2014 年 12 月 31 日
59
鹏 华 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与
浙 商 银 行 网 上 银 行 与 定 期 定 额 申
购业务实行费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2014 年 12 月 31 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 盛世创新股票型证券投资基金（LOF ）基金合同》 ；
（二） 《鹏华 盛世创新股票型证券投资基金（LOF ）托管协议》 ；
（三） 《鹏华 盛世创新股票型证券投资基金（LOF ）2014 年年 度报告》 （原 文） 。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公 司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
12.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年年度报告
第 59 页 共 59 页
鹏华基金管理有限公司
2015 年3 月26 日
