诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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诺安 纯债 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
2014 年年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 26 日
诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计， 德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金出具了 2014 年
度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内 容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 诺安纯债定期开放债券
场内简称 诺安纯债
基金主代码 163210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月27 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 882,741,118.89 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-06-24
下属分级基金的基金简 称： 诺安纯债 诺安债 C
下属分级基金的场内简称： 诺安纯债 -
下属分级基金的交易代码 ： 163210 163211
报告期末下属分级基金的份额总额 690,277,422.12 份 192,463,696.77 份 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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注：本基金的 A 类份额 通过场内和场外两种方式交易，上市交易的证券交易所为 “深圳证券交易
所 ”，场内简称“诺安纯债”，场内代码 163210。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下， 通过对影响债券市场各类要素的分析以及投
资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定 收益。
投资策略 1 、封闭期投 资策略
在封闭期内， 为合理控制本基金开放期的流动性风险， 并 满足每次开放期的流
动性需求， 原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适
当的匹配。 同时， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
2 、开放期投 资安排
在开放期， 本基金原则上将使基金资产保持现金状态， 基 金管理人将采取各种
有效管理措施， 保障基金运作安排， 防范流动性风险， 满足开放期流动性的需
求。 在开放期前根据市场情况， 进行相应压力测试， 制定开放期操作规范流 程
和应急预案，做好应付极端情况下赎回的准备。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期收益和风险水平高于货币市场基金， 低 于混合型
基金和股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 蒋松云
联系电话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013 号 兴业银行大厦19-20 层诺 安
基金管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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3.1.1 期间数
据和指标
2014 年
2013 年 3 月27 日( 基金合 同生效日)-2013
年 12 月 31 日
诺安纯债 诺安债 C 诺安纯债 诺安债 C
本期已实现
收益
47,745,501.37 12,450,899.69 18,995,324.86 4,764,648.48
本期利润 109,928,274.60 29,740,877.10 -9,700,608.72 -3,289,668.63
加权平均基
金份额本期
利润
0.1593 0.1543 -0.0141 -0.0169
本期基金份
额净值增长
率
16.13% 15.67% -1.40% -1.70%
3.1.2 期末数
据和指标
2014 年末 2013 年末
期末可供分
配基金份额
利润
0.0968 0.0891 -0.0141 -0.0171
期末基金资
产净值
790,553,747.65 218,873,396.59 679,941,650.09 189,821,027.80
期末基金份
额净值
1.145 1.137 0.986 0.983
注：① 上述 基金业 绩指 标不包 括持 有人申 购或 交易基 金的 各项费 用, 计 入费用 后实 际收益 水 平 要
低于所列数字。
② 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价 值变动收益) 扣除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供 分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
诺安纯债
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.53% 0.23% 1.06% 0.01% 2.47% 0.22%
过去六个月 7.51% 0.17% 2.14% 0.01% 5.37% 0.16%
过去一年 16.13% 0.15% 4.28% 0.01% 11.85% 0.14%
自基金合同
生效起至今
14.50% 0.13% 7.59% 0.01% 6.91% 0.12%
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诺安债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.46% 0.24% 1.06% 0.01% 2.40% 0.23%
过去六个月 7.37% 0.17% 2.14% 0.01% 5.23% 0.16%
过去一年 15.67% 0.16% 4.28% 0.01% 11.39% 0.15%
自基金合同
生效起至今
13.70% 0.13% 7.59% 0.01% 6.11% 0.12%
注：本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
诺安纯债
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诺安债 C
注：①本基金的建仓期为 6 个月, 建 仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
诺安纯债
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诺安债 C
注：本基金的基金合同于 2013 年 3 月 27 日生效,2013 年本基 金净值增长率与同期业绩比较基 准
收益率按本基金实际存续期计算；
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金的基金合同于2013 年3 月27 日生效, 截止2014 年12 月31 日, 本基金 未进行利润分配 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
截至 2014 年12 月， 本基 金管理人共管理 37 只开 放式基金： 诺安平衡证券投资基金、 诺安 货
币市场 基金 、诺安 股票 证券投 资基 金、诺 安优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 诺安 价值增 长 股 票 证
券投资 基金 、诺安 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、诺 安成 长股票 型证 券投资 基金 、诺安 增 利 债 券
型证券投资基金、诺安中证 100 指 数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精 选股 票型证 券投 资基金 、诺 安全球 黄金 证券投 资基 金、上 证新 兴产业 交易 型开放 式 指 数 证
券投资 基金 、诺安 上证 新兴产 业交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 诺安 保本混 合 型 证 券
投 资基 金、 诺安多 策略 股票型 证券 投资基 金、 诺安全 球收 益不动 产证 券投资 基金 、诺安 油 气 能 源
股票证 券投 资基金 （LOF ） 、诺安 新动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安中 证创 业成长 指 数 分
级证券 投资 基金、 诺安 汇鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、诺 安双利 债券 型发起 式证 券投资 基 金 、 中诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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小板等 权重 交易型 开放 式指数 证券 投 资基 金、 诺安中 小板 等权重 交易 型开放 式指 数证券 投 资 基 金
联接基 金、 诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 诺安 鸿鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、 诺 安 信
用债券 一年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、诺 安稳固 收益 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基 金 、 诺
安泰 鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安
优势行 业灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 诺安 天天宝 货币 市场基 金、 诺安理 财宝 货币市 场 基 金 、
诺安永 鑫收 益一年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市 场基金 、诺 安稳健 回 报 灵 活
配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型 证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
谢志华
固 定 收 益 部 执 行
总监、 诺安纯债定
期 开 放 债 券 基 金
经理、 诺安鸿鑫保
本混合基金经理、
诺 安 信 用 债 券 一
年 定 期 开 放 债 券
基金经理、 诺安稳
固 收 益 一 年 期 定
期 开 放 债 券 基 金
经理、 诺安泰鑫一
年 定 期 开 放 债 券
基金经理、 诺安优
化 收 益 债 券 基 金
经理、 诺安永鑫一
年 定 期 开 放 债 券
基金经理、 诺安保
本混合基金经理、
诺 安 汇 鑫 保 本 混
合 基 金 经 理 及 诺
安 聚 利 债 券 基 金
经理
2013
年 5
月 25
日
- 9
理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾
先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公
司 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事
固定收益类品种的研究、 投资工作。
曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任
招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理， 2011 年 3 月至 2012 年 8
月 任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理。2012 年8 月加入诺
安基金管理有限公司， 任 投资经理，
现任固定收益部执行总监。2013 年
5 月起任诺安鸿鑫保本混合型证券
投 资 基 金 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金基金经理，2013 年
6 月起任诺安信用债券一年定期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年8 月 起任诺安稳固收益一年
期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2013 年 11 月起 任诺安泰
鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金经理，2013 年 12 月起任诺
安 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2014 年6 月起任 诺安永鑫
收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理，2014 年 11 月起任
诺 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺
安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
诺 安 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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经理。
汪洋
诺 安 增 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理、 诺安优化
收 益 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、 诺安双利债券
型 发 起 式 证 券 投
资基金基金经理、
诺 安 纯 债 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理
2013
年 3
月 27
日
2014
年 4
月 4
日
3
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 职
于 招 商 银 行 总 行 ， 从 事 债 券 投 资 工
作。2011 年7 月加入诺安 基金管理
有限公司， 任 基金经理助理。 于2011
年 12 月至 2014 年 4 月任 诺安增利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年1 月至2013 年12 月任诺安
优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2012 年 11 月至 2014 年 4 月
任 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金基金经理， 2013 年3 月至2014
年 4 月任诺 安纯债定期开放债券型
证券投资基金基金经理。
注：① 此处 汪洋先 生的 任职日 期为 基金合 同生 效之日 ，谢 志华先 生的 任职日 期和 汪洋先 生 的 离 职
日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期间 ，诺 安 纯债 定期 开 放债 券型 证 券投 资基 金 管理 人严 格 遵守 了《 中 华人 民共 和国证券
投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 ，遵守 了《 诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金基 金 合 同 》
的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 2011 年 修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司更
新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的 一级
市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 同时涵盖投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投 资 研究 方面 ， 公司 设立 全 公司 所有 投 资组 合适 用 的证 券备 选 库， 在此 基 础上 ，不 同投资组
合根据 其投 资目标 、投 资风格 和投 资范围 的不 同，建 立不 同投资 组合 的投资 对象 备选库 和 交 易 对
手备选 库； 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ，明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各
投资决 策主 体的职 责和 权限划 分， 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ，超 过投资 权 限 的 操
作需要 经过 严格的 审批 程序； 公司 建立了 统一 的研究 管理 平台， 所有 内外部 研究 报告均 通 过 该 研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交 易 执行 方面 ， 对于 场内 交 易， 基金 管 理人 在投 资 交易 系统 中 设置 了公 平 交易 功能 ，交易中诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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心按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 执行所 有指 令，如 果多 个投资 组合 在同一 时点 就同一 证 券 下 达
了相同 方向 的投资 指令 ，并且 市价 在指令 限价 以内， 投资 交易系 统自 动将 该 证券 的每笔 交 易 报 单
都自动 按比 例分拆 到各 投资组 合； 对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中 竞 价 交
易的交 易分 配，在 参与 申购之 前， 各投资 组合 经理独 立地 确定申 购价 格和数 量， 并将申 购 指 令 下
达给交 易中 心。公 司在 获配额 度确 定后， 按照 价格优 先的 原则进 行分 配，如 果申 购价格 相 同 ， 则
根据该 价位 各投资 组合 的申购 数量 进行比 例分 配；对 于银 行间市 场交 易、固 定收 益平台 、 交 易 所
大宗交 易， 投资组 合经 理以该 投资 组合的 名义 向交易 中心 下达投 资指 令，交 易中 心向银 行 间 市 场
或交易 对手 询价、 成交 确认， 并根 据“时 间优 先、价 格优 先”的 原则 保证各 投资 组 合获 得 公 平 的
交易机会。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 公 平交 易制 度 总体 执行 情 况良 好， 未 发现 违反 公 平交 易制 度 的情 况。 此外，公
司对连续四个季度期间内， 公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向 交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的情
况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
14 年中国宏 观经济总体温和向下， 通胀压力不大， 基本面对债券市场形成支撑。 央行货币政
策也趋于宽松，前期采取定向降准，以及 SLF 等新型货币工具缓和资金面，后期通过下调正回购
利率、 降息 等措施 引导 无风险 利率 降低。 全年 货币政 策进 程持续 推动 债市行 情。 银行收 缩 非 标 业
务， 债券配置需求增加。 在多种因素推动下，14 年债券市场 走出了难得的大行情。 下半年受益于
股票市场走强，转债市场也全面普涨。
投 资 运作 上， 诺 安纯 债上 半 年继 续增 加 债券 杠杆 和 久期 ，全 年 坚持 高杠 杆 、重 仓信 用债的策
略。
4.4.2 报告期内基 金 的 业 绩 表现
截至报告期末，诺安纯债的基金份额净值为 1.145 元 。 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
16.13% ，同 期业绩比较基准收益率为 4.28% 。 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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截 至 报 告 期 末 ， 诺 安 债 C 的 基 金 份 额 净 值 为 1.137 元 。 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
15.67% ，同 期业绩比较基准收益率为 4.28% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 15 年债 券市场， 宏观基本面和货币政策仍有望对债市形成支撑。 但趋势性行情空间可能
小于去 年， 市场波 动增 大；货 币政 策方面 ，我 们预计 ，中 短期内 边际 上继续 收紧 空间不 大 。 债 券
市场投 资价 值继续 显现 。随着 一季 度流动 性的 好转， 供需 状况的 改善 ，预计 债券 市场有 望 逐 步 反
弹，但我们对信用风险暴露的可能性仍保持高度关注。
诺 安 纯债 在保 持 组合 流动 性 的前 提下 ， 将继 续以 配 置为 主， 保 持适 度杠 杆 ，并 积极 寻找潜在
的交易性机会。同时将继续加强对持仓债券信用资质的跟踪管理，严控信用风险。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报告期内, 本 基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以 及
中国证 券监 督管理 委员 会颁布 的《 关于证 券投 资基金 执行 〈企业 会计 准则〉 估值 业务及 份 额 净 值
计价有 关事 项的通 知》 与《关 于进 一步 规 范证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 等相关 规 定 和 基
金合同 的约 定, 日常 估值 由本基 金管 理人与 本基 金托管 人一 同进行, 基金 份额净 值由 本基金 管 理 人
完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报 告期 内, 公司 制定 了证券 投资 基金的 估值 政策和 程序, 并由研 究部 、财务 综合 部、监 察 稽 核
部和风险控制部、 固定收益部及基金经理等组成了估值小组, 负责研究 、 指导基金估值业务。 估 值
小组成 员均 为公司 各部 门人员, 均具 有基金 从业 资格、 专业 胜任能 力和 相关工 作经 历, 且之 间 不 存
在任何 重大 利益冲 突。 基金经 理作 为公司 估值 小组的 成员, 不介入 基金 日常估 值业 务, 但应 参 加 估
值小组 会议, 可以提 议测 算某一 投资 品种的 估值 调整影 响, 并 有权表 决有 关议案 但仅 享有一 票 表 决
权, 从而将其 影响程度进行适当限制, 保证基金估值的公平、合理, 保持估 值政策和程序的一贯性 。
报告期内, 本 基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 50% ，若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配；
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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资产净值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 诺安 纯 债定 期开 放 债券 证券 投 资基 金的 托 管过 程中 ，严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 诺 安纯 债定 期 开放 债券 证 券投 资基 金 的管 理人 —— 诺 安基 金 管理 有限 公司在诺
安纯债定期开放债券证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安纯债定期开放债券证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 证 券 投 资 基 金
2014 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 及其经办 注册会计师 王明静、洪锐明 于 2015 年 3 月
23 日出具了 德师报( 审) 字(15) 第 P0538 号“无 保留意见的审计报告” 。 投资者可以通过年度报告
正文查看审计报告全文。
诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,824,050.01 2,725,415.56
结算备付金 17,643,103.64 5,959,283.25
存出保证金 18,000.28 165.25
交易性金融资产 1,651,802,950.95 1,254,972,927.61
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,651,802,950.95 1,254,972,927.61
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融 资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 44,100,639.05 28,401,879.29
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,716,388,743.93 1,292,059,670.96
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 705,198,724.70 421,199,091.20
应付证券清算款 290,723.45 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 600,554.55 518,103.67
应付托管费 171,587.02 148,029.62
应付销售服务费 74,420.46 64,630.87
应付交易费用 10,662.02 19,590.30
应交税费 127,493.40 127,493.40 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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应付利息 357,434.09 115,054.01
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负 债 130,000.00 105,000.00
负债合计 706,961,599.69 422,296,993.07
所 有 者 权益：
实收基金 882,741,118.89 882,748,867.93
未分配利润 126,686,025.35 -12,986,190.04
所有者权益合计 1,009,427,144.24 869,762,677.89
负债和所有者权益总计 1,716,388,743.93 1,292,059,670.96
注：①报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额总 额 882,741,118.89 份 ，其中，A 类 基金份额
净值人民币 1.145 元， 基 金份额 690,277,422.12 份；C 类基金份 额净值人民币 1.137 元 ， 基金份
额 192,463,696.77 份。
②上年度会计期间为 2013 年3 月27 日( 基金合同 生效日) 到 2013 年 12 月31 日。
7.2 利润表
会计主体： 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 3 月 27 日( 基金 合
同生效 日) 至 2013 年12 月
31 日
一、收入 175,550,701.30 -740,587.97
1. 利息收入 94,796,623.99 36,202,104.71
其中：存款利息收入 195,735.49 278,213.01
债券利息收入 94,546,106.76 28,017,534.26
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 54,781.74 7,906,357.44
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 1,281,326.67 -233,231.39
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,281,326.67 -233,231.39
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
79,472,750.64 -36,750,250.69
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - - 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） - 40,789.40
减： 二 、费用 35,881,549.60 12,249,689.38
1 ．管理人报 酬 6,577,189.40 4,735,593.85
2 ．托管费 1,879,196.90 1,353,026.72
3 ．销售服务 费 817,512.90 595,997.60
4 ．交易费用 4,919.98 7,134.22
5 ．利息支出 26,319,765.18 5,169,606.28
其中：卖出回购金融资产支出 26,319,765.18 5,169,606.28
6 ．其他费用 282,965.24 388,330.71
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
139,669,151.70 -12,990,277.35
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） 139,669,151.70 -12,990,277.35
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初 （基金合同生效
日） 所有者权益 （基金净
值）
882,748,867.93 -12,986,190.04 869,762,677.89
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 139,669,151.70 139,669,151.70
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-7,749.04 3,063.69 -4,685.35
其中：1. 基 金申购款 644,454.13 39,368.83 683,822.96
2. 基金赎回 款 -652,203.17 -36,305.14 -688,508.31
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
882,741,118.89 126,686,025.35 1,009,427,144.24 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 3 月 27 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
882,771,708.70 - 882,771,708.70
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -12,990,277.35 -12,990,277.35
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-22,840.77 4,087.31 -18,753.46
其中：1. 基 金申购款 2,334,398.59 9,290.82 2,343,689.41
2. 基金赎回 款 -2,357,239.36 -5,203.51 -2,362,442.87
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
882,748,867.93 -12,986,190.04 869,762,677.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 奥成 文______
______ 薛有为______
____ 薛有 为____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金于 2014 年7 月1 日 开始采用财政部于 2014 年颁布的 《企 业会计准则第 39 号—— 公允
价值计量》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和经修订的 《 企业会计准则 第
30 号——财 务报表列报》 ， 同时在本年度财务报表中开始采用财政部于 2014 年修订的 《企业会计
准则第 37 号 ——金融工具列报》 。 上 述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。
除上述会计政策外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应 支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月27 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,577,189.40 4,735,593.85
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,482,351.79 2,194,743.66
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.70% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 管理 费每 日 计算 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ，由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月27 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,879,196.90 1,353,026.72
注：基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.20% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 托管 费每 日 计算 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ，由 基 金管 理人 向 基金 托管 人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安纯债 诺安债 C 合计
诺安基金管理有限公司
( 管理人)
- 106,171.77 106,171.77
中国工商银行股份有限
公司( 托管人)
- 602,090.62 602,090.62
合计 - 708,262.39 708,262.39
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013 年 3 月27 日( 基金合 同生效日) 至2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安纯债 诺安债 C 合计
诺安基金管理有限公司
( 管理人)
- 78,052.36 78,052.36
中国工商银行股份有限
公司( 托管人)
- 436,917.64 436,917.64
合计 - 514,970.00 514,970.00
注：本基金 A 类份额不收 取销售服务费，C 类基金 份额的销售服务费年费率为 0.40% 。
本基金销售服务费按前一日 C 类基 金资产净值的 0.40% 年费 率计提。 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
销售服务费额计算方法如下：
H=E×0.40%÷ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值
基 金 销售 服务 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由基 金管 理 人向 基金 托 管人 发送 基 金销 售服 务费划款
指令， 基金托管人复核后 于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取， 由注册登记机构代收，
注册登 记机 构收到 后按 相关合 同规 定支付 给基 金销售 机构 等。若 遇法 定 节假 日、 公休日 等 ， 支 付
日期顺延。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回 购) 交
易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 3 月27 日( 基金合 同生效日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
2,824,050.01 53,354.76 2,725,415.56 194,531.66
注：本 基金 的银行 存款 由基金 托管 人中国 工商 银行股 份有 限公司 保管 ，按 适 用利 率或约 定 利 率 计
息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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7.4.5 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止 ，本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ，本基金无暂时停 牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 290,198,724.70 元，是 以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
1380255 13 铜陵建投 债 2015 年 1 月6 日 103.15 500,000 51,575,000.00
101353007 13 西永 MTN002 2015 年 1 月8 日 102.85 300,000 30,855,000.00
101364005 13 连城 投 MTN001 2015 年 1 月8 日 102.51 500,000 51,255,000.00
101364010 13 泉州路桥
MTN001
2015 年 1 月8 日 103.39 200,000 20,678,000.00
101366004 13 湖交 投 MTN001 2015 年 1 月8 日 103.17 500,000 51,585,000.00
101372003 13 原水 MTN001 2015 年 1 月8 日 103.19 400,000 41,276,000.00
1380191 13 渝南发债 2015 年 1 月8 日 101.53 200,000 20,306,000.00
1380214 13 昌吉国投 债 2015 年 1 月8 日 100.68 180,000 18,122,400.00
1382051 13 张江 MTN1 2015 年 1 月8 日 100.41 400,000 40,164,000.00
合计
3,180,000 325,816,400.00
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易 所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 415,000,000.00 元， 分 别于 2015 年1 月5 日及2015 年1 月7 日( 先后) 到 期。 该 类
交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.6 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
1.公允价值
(1) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值接近于诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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公允价值。
(2) 以公允价 值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本 基 金对 以公 允 价值 进行 后 续计 量的 金 融资 产与 金 融负 债根 据 对计 量整 体 具有 重大 意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
195,966,600.00 元， 属于 第二 层级的余额为 1,455,836,350.95 元， 无属于第三层级的余额。 (2013
年 12 月 31 日， 第一层级：154,352,377.20 元， 第二层级：1,100,620,550.41 元 ， 无 属于第三层
级的余额。)
③公允价值所属层级间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行
等情况 ，本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关 股 票 和
债券的 公允 价值列 入第 二层级 或第 三层级 ，上 述事项 解除 时将相 关股 票和债 券的 公允价 值 列 入 第
一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,651,802,950.95 96.24
其中：债券 1,651,802,950.95 96.24
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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6 银行存款和结算备付金合计 20,467,153.65 1.19
7 其他各项资产 44,118,639.33 2.57
8 合计 1,716,388,743.93 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票.
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票.
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,327,000.00 3.00
其中：政策性金融债 30,327,000.00 3.00
4 企业债券 1,122,506,950.95 111.20
5 企业短期融资券 30,397,000.00 3.01
6 中期票据 468,572,000.00 46.42
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,651,802,950.95 163.64
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 124370 13 虞新区 500,000 52,000,000.00 5.15 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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2 101366004 13 湖交 投 MTN001 500,000 51,585,000.00 5.11
3 1380255 13 铜陵建投 债 500,000 51,575,000.00 5.11
4 124388 13 任城债 500,000 51,400,000.00 5.09
5 101364005 13 连城 投 MTN001 500,000 51,255,000.00 5.08
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 基 金 本报 告 期 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体, 本 期 没有 出 现 被 监管 部 门 立
案 调 查 的 情形, 也 没 有出 现 在 报 告编 制 日 前 一年 内 受 到 公开 谴 责 、 处罚 的 情
形。
8.11.2
本 基 金 本报 告 期 末 未持 有 股 票 。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,000.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 44,100,639.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,118,639.33
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票.
8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安
纯债
4,634 148,959.31 167,119,997.13 24.21% 523,157,424.99 75.79%
诺安
债 C
1,655 116,292.26 25,003,375.00 12.99% 167,460,321.77 87.01%
合计 6,289 140,362.72 192,123,372.13 21.76% 690,617,746.76 78.24%
注：① 分级 基金机 构/ 个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中, 对下 属分级 基金, 比例的分母
采 用 各 自 级 别 的 份 额, 对 合 计 数, 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份 额 总
额) 。
② 户均持有 的基金份额合计= 期末基 金份额总额/ 期末持有人户数合计。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
诺安纯债
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中 航 工 业 集 团 财 务 有 限 责 任
公司（中航工业财务）
30,004,050.13 4.35%
2 天 平 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司
－自有资金
20,001,700.00 2.90% 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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3 广 发 证 券 － 广 发 － 广 发 金 管
家多添利集合资产管理计划
13,476,917.00 1.95%
4 中 国 广 核 集 团 有 限 公 司 企 业
年 金 计 划 － 中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
10,681,922.00 1.55%
5 英 大 泰 和 人 寿 保 险 股 份 有 限
公司- 传统保 险产品
10,000,800.00 1.45%
6 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司
企 业 年 金 计 划 － 中 国 工 商 银
行股份有限公
10,000,350.00 1.45%
7 兰 州 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 －
中国工商银行股份有限公司
10,000,350.00 1.45%
8 乌 鲁 木 齐 铁 路 局 企 业 年 金 计
划 － 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公司
10,000,350.00 1.45%
9 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司
企 业 年 金 计 划 － 交 通 银 行 股
份有限公司
10,000,350.00 1.45%
10 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 企 业
年 金 计 划 － 中 国 银 行 股 份 有
限公司
4,999,675.00 0.72%
11 王雪光 4,999,675.00 0.72%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
诺安纯债 297.13 0.0000%
诺安债 C 701.88 0.0004%
合计 999.01 0.0001%
注：① 分级 基金机 构/ 个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中, 对下 属分级 基金, 比例的 分 母
采 用 各 自 级 别 的 份 额, 对 合 计 数, 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份 额 总
额) 。
② 户均持有 的基金份额合计= 期末基 金份额总额/ 期末持有人户数合计。
③本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。
④本基金基金经理未持有该只基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
诺安纯债 0
诺安债 C 0 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
诺安纯债 0
诺安债 C 0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 诺安纯债 诺安债 C
基金合同生效日 （2013 年 3 月27 日 ） 基金份
额总额
687,298,573.33 195,473,135.37
本报告期期初基金份额总额 689,632,967.99 193,115,899.94
本报告期基金总申购份额 644,454.13 -
减: 本报告期基金总赎回份额 - 652,203.17
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 690,277,422.12 192,463,696.77
注：总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎 回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内基金管理人无重大人事变动 。
本 报 告 期 内 ， 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 工 作 需 要 ， 周 月 秋 同 志 不
再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管
理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授
权职责。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 6 万元 。 截至本报告期末， 该 事务所已提
供审计服务的连续年限：2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本基 金本报告期未进行股票投资。
2 、本报告期 租用证券公司交易单元的变更情况：
无
3 、专用交易 单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄 厚, 信誉良好, 注册资本不 少于 3 亿元 人民币。
(2) 财务状 况良好, 各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行 为规范, 最近 两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管 理规范、严 格, 具备健全 的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的需 要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务。 诺安纯债定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择, 与被选 择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 54,808,113.71 27.53% 35,000,000.00 0.15% - -
中信建投 144,255,248.22 72.47% 23,439,100,000.00 99.85% - -
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 致电 本 基金 管理 人 全国 统一 客 户服 务电 话 ：400-888-8998 ，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年3 月26 日
