南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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南方 积极 配置 证券 投资 基金
2014 年年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 26 日
南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报 告 期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明 ............................... 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产 支持证券投资明细 ................ 49 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情 况 .................................................................................. 52
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方积极配置证券投资基金
基金简称 南方积极配置股票(LOF)
场内简称 南方积配
基金主代码 160105
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,090,625,494.64 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2004-12-20
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配
置和行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在
适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者
寻求较高的投资收益。
投资策略 本基金秉承的是”积极配置”的投资策略。通过积极
操作进行资产配置和行业配置， 在此基础上选择个股，
力争达到”在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在
本基金中， 配置分为一级配置、 二级配置和三级配置，
其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是
指股票投资中的行业配置， 三级配置也就是个股选择。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，
债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本
基金定位在股票配置型基金，以股票投资为主，国债
投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的
整体业绩比较基准可以表述为如下公式： 基金 整 体业
绩基准＝上证综指×85％＋上证国债指数 ×15％
风险收益特征 本基金定位为股票配置型基金，强调采用积极策略通
过三种配置（资产配置、行业配置和个股配置）进行
投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高
预期收益的品种。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 282,043,211.67 212,118,360.32 -221,330,518.91
本期利润 327,856,955.55 132,440,305.62 34,181,756.40
加权平均基金份额本期利润 0.2541 0.0812 0.0178
本期加权平均净值利润率 24.48% 8.24% 1.94%
本期基金份额净值增长率 27.46% 8.14% 1.90% 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 299,256,825.66 28,894,930.68 -109,432,582.69
期末可供分配基金份额利润 0.2744 0.0206 -0.0562
期末基金资产净值 1,389,882,320.30 1,432,436,487.76 1,838,801,341.13
期末基金份额净值 1.2744 1.0206 0.9438
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份额累计净值增长率 293.50% 208.73% 185.49%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.48% 1.27% 30.97% 1.31% -18.49% -0.04%
过去六个月 28.65% 1.07% 48.22% 1.03% -19.57% 0.04%
过去一年 27.46% 1.02% 44.65% 0.92% -17.19% 0.10%
过去三年 40.45% 1.02% 41.74% 0.95% -1.29% 0.07%
过去五年 15.24% 1.08% 2.56% 1.01% 12.68% 0.07%
自基金合同
生效起至今
293.50% 1.36% 136.16% 1.41% 157.34% -0.05%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2014 0.2060 11,301,959.67 17,449,208.77 28,751,168.44
2013 - - - -
2012 - - - -
合
计
0.2060 11,301,959.67 17,449,208.77 28,751,168.44
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 3,000 亿 元，旗下管
理 57 只开放 式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理 （助理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
李源海
本基
金基
金经
理
2010 年
1 月 30
日
- 13 年
管理学博士， 具有基金从业资格。 曾任职于中
国银行深圳分行、 湘财证券有限责任公司投资
银行部及证券投资部；2002 年 起 进 入 基 金 行
业， 历任万家基金管理有限公司 （原天同基金
管理有限公司） 研究部高级经理、 基金管理部
基金经理； 2004 年 9 月至 2005 年 10 月 任万家
增强收益债券型证券投资基金 （原天同保本增
值证券投资基金）基金经理；2006 年 7 月至
2007 年7 月 任申万巴黎收益宝货币市场基金基
金经理；2006 年 2 月至 2009 年 8 月， 任申万
巴 黎 盛 利 强 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任申万巴
黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2009 年 8 月 ， 加入南方基金， 任职于产品开发
部；2010 年 1 月至 2015 年 2 月，担任南方基
金投资部副总监、 南方积配基金经理；2010 年
7 月至2015 年 2 月， 任南 方稳健、 南稳贰号基
金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘 日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 根据2015 年 1 月14 日 《关于南方积极配置证券投资基金变更基金经理的公告》 ， 增聘蔡望鹏为
南方积极配置证券投资基金基金经理，任职日期为 2015 年1 月13 日。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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4. 2015 年2 月 17 日，公 司发布变更基金经理的公告，免去 李源海本基金经理职务。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方积 极配置 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则
管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋求 最大利 益。 本报告 期 内 ， 基
金运作 整体 合法合 规， 没有损 害基 金持有 人利 益。基 金的 投资范 围、 投资比 例符 合有关 法 律 法 规
及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 7 次，其中 6 次是由 于指数型基金根据标的指 数成份股调整而被动调仓所致，1 次是由于指数
型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 年 度在 宏观 经 济低 迷， 经 济结 构调 整 的背 景下 ， 市场 的主 旋 律仍 然是 寻 找符 合转 型方向的
结构性 机会 ，互联 网、 计算机 、旅 游等行 业的 表现可 圈可 点。随 着证 监会对 上市 公司并 购 重 组 的
监管放松，尽管 IPO 注 册制仍未推出，但实质上大幅加快了上市公司对实业资产的证券化过程，
而这种 证券 化是完 全的 市场导 向， 资本市 场对 于新兴 行业 的热捧 极大 的激发 了上 市公司 的 热 情 ，
因此我们看到了 14 年上 市公司并购重组的数量相对于 13 年 大幅增加，绝大部分公司的股价因此
大幅上涨， 大量的资金通过这种方式进入了代表转型的新兴行业， 客观上帮助了经济结构的调整。
此外，14 年 的一个重大的变化是中国正式进入降息周期。 在此预期的推动之下， 低估值的蓝
筹股在 4 季 度掀起了一波波澜壮阔的估值修复行情，进行了充分的反应。
本基金于 2015 年1 月13 日及 2015 年2 月16 日变 更基金经理， 在 2014 年度 本基金重点配置
关乎人 们生 活富足 的信 息技术 、医 药医疗 、新 能源、 节能 环保这 四大 领域， 以及 适度参 与 了 土 地
流转、 国企改革带来的价值重估 机会。 展望 2015 年度， 本基 金将主要工作放在寻找符合消费群体
迁移、 消费 方式改 变趋 势的行 业机 会，从 中挖 掘竞争 力强 ，能够 有效 提升效 率的 公司。 希 望 本 基
金可以参与到提升社会效率的价值创造过程 中，并赚取相应的回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本期基金净值上涨 27.46%, 同期沪深300 指数上 涨51.66% ；业 绩基准上涨 44.65%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年度宏 观经济将继续软着陆的过程， 政府将有节奏的推出相应的财政政策， 通过基建投
资对冲 经济 下滑的 速度 ，同时 通缩 的压力 将一 直存在 ，货 币政策 也处 于放松 的通 道当中 ， 受 益 于
货币的 宽松 和资金 成本 的下降 ，证 券市场 的表 现仍然 看好 。行业 上我 们依然 更看 好边际 上 有 更 多
乐观变 化的 行业， 包括 移动互 联网 创新涉 及的 计算机 、互 联网； 积极 拥抱互 联网 的传统 企 业 ； 消
费升级带来的旅游、娱乐消费；舆论监管收紧受益的国有传媒。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 相 关法 律法 规 ，坚 持一 切 从规 范运 作 、防 范风 险、保护
基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ，继 续致力 于内 控机制 的完 善，加 强 内 部 风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金 合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 开展 了基 金 管理 公司 内 控自 查、 基 金从 业人 员 证券 投资 行为自查
等多项 内控 自查工 作, 制定或 修订 了关联 交易 管理、 员工 证券投 资管 理等内 部制 度，进 一 步 完 善南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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了公司 的内 控体系 ；对 公司投 研交 易、市 场销 售、后 台运 营等业 务开 展了定 期或 专项稽 核 ， 检 查
业务开 展的 合规性 和制 度 执行 的有 效性； 采取 事前防 范、 事中控 制和 事后监 督等 三阶段 工 作 ， 加
强对日 常投 资运作 的管 理和监 控， 督促投 研交 易业务 的合 规开展 ；针 对新出 台的 法律法 规 和 监 管
要求， 积极 组织了 多项 法律法 规、 职业道 德培 训以及 合规 考试， 不断 提高从 业人 员的 合 规 素 质 和
职业道 德修 养；全 面参 与新产 品设 计、新 业务 拓展工 作； 严格审 查基 金宣传 推介 材料， 及 时 检 查
基金销 售业 务的合 法合 规情况 ；完 成各项 信息 披露工 作， 保证所 披露 信息的 真实 性、准 确 性 和 完
整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 顺应 “放松管制、
加强监管” 的监管形势， 积极健全内部管理制度， 不断提 高内部监察稽核工作的科学性和有效性 ，
努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益投资 总监 、数量 化 投 资 部
总监 、 风险管理部总监及基 金会计负责人等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：基 金 收益 分配 比 例按 有关 规 定制 定； 本基金每
年收益分配次数最多为 4 次，年度 收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% ；场外投资 者
可以选 择现 金分红 或红 利再投 资； 场内投 资者 只能选 择现 金分红 ；本 基金分 红的 默认方 式 为 现金
分红； 基金 投资当 期出 现净亏 损， 则不进 行收 益分配 ；基 金当期 收益 应先弥 补上 期亏损 后 ， 才 可
进行当 期收 益分配 ；在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下， 本基金 收益 每年至 少分 配一次 ， 但 若 成
立不满 3 个 月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月 内完成；基金收
益分配后 基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 本基金于 2015 年1 月20 日进行本基金的 2014南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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年年度收益分配 （每 10 份基金份额派发红利 1.30 元） ； 本报告 期内 2014 年1 月17 日已 分配数 （每
10 份基金份 额派发红利 0.206 元）为 以往年度收益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 积 极配 置证 券 投资 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守《证券
投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方积 极配 置 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 南方 基 金管 理有 限 公司 在南 方积极配
置证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎回 价格计 算、 基金费 用 开 支 等
问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方面 的运作 严格 按照基 金 合 同 的
规定进行。本报告期内，南方积极配置证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分
配金额为 28,751,168.44 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的南 方积 极 配置 证券 投 资基 金 2014 年年
度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20351 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方积极配置证券投资基金全体基金份额持有人： 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 南
方积极配置基金 ”) 的财 务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的 资
产负债表、2014 年度的 利润表和所有者权益( 基 金净值) 变动 表
以及财务报表 附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 积 极 配 置 基 金 的 基 金 管 理 人 南
方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 南 方 积 极 配 置 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面
按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发
布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 南
方积极配置基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2015 年 3 月24 日
南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方积极配置证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 181,835,057.56 105,647,274.27
结算备付金
6,808,506.50 10,371,082.80
存出保证金
923,607.07 1,060,091.57
交易性金融资产 7.4.7.2 1,122,568,734.79 1,162,310,854.35
其中：股票投资
1,122,568,734.79 1,155,478,333.75
基金投资
- -
债券投资
- 6,832,520.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 170,000,000.00 80,000,000.00
应收证券清算款
- 89,786,157.83
应收利息 7.4.7.5 50,016.16 109,006.48
应收股利
- -
应收申购款
96,423.66 89,046.76
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,482,282,345.74 1,449,373,514.06
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
81,801,727.99 10,331,301.08
应付赎回款
5,166,742.54 1,792,648.23
应付管理人报酬
1,798,780.62 1,813,111.16
应付托管费
299,796.78 302,185.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,013,504.77 2,499,024.55
应交税费
- - 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 319,472.74 198,756.08
负债合计
92,400,025.44 16,937,026.30
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,090,625,494.64 1,403,541,557.08
未分配利润 7.4.7.10 299,256,825.66 28,894,930.68
所有者权益合计
1,389,882,320.30 1,432,436,487.76
负债和所有者权益总计
1,482,282,345.74 1,449,373,514.06
注： 报告截止日 2014 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.2744 元 ， 基 金份额总额 1,090,625,494.64
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方积极配置证券投资基金
本报告期： 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
370,937,715.02 176,499,043.52
1.利息收入
5,648,734.02 7,642,261.19
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,629,356.16 2,087,027.25
债券利息收入
1,498,397.34 1,350,317.72
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,520,980.52 4,204,916.22
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
318,976,801.66 247,730,290.23
其中：股票投资收益 7.4.7.12 305,053,043.93 228,949,896.70
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 559,782.65 186,196.12
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 13,363,975.08 18,594,197.41
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 45,813,743.88 -79,678,054.70
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 498,435.46 804,546.80
减： 二 、费用
43,080,759.47 44,058,737.90
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 20,119,569.63 24,188,434.21 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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2 ．托管费 7.4.10.2.2 3,353,261.59 4,031,405.71
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 19,127,203.66 15,368,130.40
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 480,724.59 470,767.58
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
327,856,955.55 132,440,305.62
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
327,856,955.55 132,440,305.62
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方积极配置证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,403,541,557.08 28,894,930.68 1,432,436,487.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 327,856,955.55 327,856,955.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-312,916,062.44 -28,743,892.13 -341,659,954.57
其中：1. 基 金申购款 53,617,096.18 3,473,914.85 57,091,011.03
2. 基金赎回 款 -366,533,158.62 -32,217,806.98 -398,750,965.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -28,751,168.44 -28,751,168.44
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,948,233,923.82 -109,432,582.69 1,838,801,341.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 132,440,305.62 132,440,305.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-544,692,366.74 5,887,207.75 -538,805,158.99
其中：1. 基 金申购款 27,837,274.42 -465,247.02 27,372,027.40
2. 基金赎回 款 -572,529,641.16 6,352,454.77 -566,177,186.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,403,541,557.08 28,894,930.68 1,432,436,487.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
____ 杨小松____
___徐超___
___ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南 方 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会”) 证监基 金字[2004]第 84 号《关 于同意南方积极配置证券投资基金募集的批复》
核准， 由南 方基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《南 方积极 配 置 证 券
投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式，存 续期 限不定 ，首 次设立 募 集 不 包
括 认 购 资金利 息 共 募集人 民 币 3,534,839,056.67 元 ， 业经天 健 会 计师事 务 所 天健(2004) 验字第
017 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《南方积极配置证券投 资基金基金合同》 于 2004
年 10 月 14 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 3,535,576,439.25 份基金 份额， 其中
认购资金利息折合 737,382.58 份基金 份额。 本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司， 基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2004] 第 109 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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1,170,322,349 份基金份 额于 2004 年12 月 20 日在 深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额 托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内 后即可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 积极 配置 证 券投 资基 金 基金 合同 》的有关
规定， 本基 金的投 资范 围为国 内依 法公开 发行 、上市 的股 票、债 券及 中国证 监会 批准的 允 许 基 金
投 资 的其 他金 融 工具 。本 基 金投 资组 合 中股 票投 资 比例 为基 金 资产 净值 的 40%-95% ，债券投资比
例为 0%-50% ， 现金投资比例为5%-10% 。 本基金的业绩比较基准为： 上证 综指 ×85%+上证国债指数
×15% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2015 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《南 方积极配置证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014 年12
月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 目前以 交易 目的持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 分 类 为 以 公南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
衍生金 融资 产列示 外， 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收 款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公 允价值。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1)具有抵 销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交易 双方准备按净额结算时， 金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按 累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 23 页 共 57 页
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每一基 金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 其中 场外 基 金份 额持 有人可选
择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资， 场 内 基 金
份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数， 包括 基金经 营 活 动 产
生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未
分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润 的 金 额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益 转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组 成
部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营
成果和 现金 流量等 有关 会计信 息。 如果两 个或 多个经 营分 部具有 相似 的经济 特征 ，并且 满 足 一 定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作 ，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票和 债券 ， 若出 现重 大 事项 停牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于 在锁定 期 内的 非公 开 发行 股票 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收 范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其 他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息、 红利收 入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
活期存款 181,835,057.56 105,647,274.27
定 期存款 - -
其他存款 - -
合计： 181,835,057.56 105,647,274.27
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 998,119,846.92 1,122,568,734.79 124,448,887.87
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 998,119,846.92 1,122,568,734.79 124,448,887.87
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,077,350,107.62 1,155,478,333.75 78,128,226.13
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - - 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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债券
交易所市场 6,325,602.74 6,832,520.60 506,917.86
银行间市场 - - -
合计 6,325,602.74 6,832,520.60 506,917.86
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,083,675,710.36 1,162,310,854.35 78,635,143.99
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 170,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 170,000,000.00 -
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券
80,000,000.00 -
银行间买入返售证券
- -
合计 80,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 46,536.66 26,433.43
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - - 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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应收结算备付金利息 3,063.90 4,667.00
应收债券利息 - 27,378.99
应收买入返售证券利息 - 50,050.06
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 415.60 477.00
合计 50,016.16 109,006.48
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,013,279.77 2,498,028.80
银行间市场应付交易费用 225.00 995.75
合计 3,013,504.77 2,499,024.55
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应付赎回费 19,472.74 6,756.08
预提费用 300,000.00 192,000.00
合计 319,472.74 198,756.08
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,403,541,557.08 1,403,541,557.08
本 期申购 53,617,096.18 53,617,096.18
本期赎回 （以“- ”号填 列） -366,533,158.62 -366,533,158.62
本期末 1,090,625,494.64 1,090,625,494.64
注：
1 、 申购含红利再投份额。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 28 页 共 57 页
2 、 截至 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金于深交所上市的基金份额为 34,372,953.00 份(2013 年12
月31 日： 43,153,628.00 份) ， 托管在 场外未上市交易的基金份额为1,056,252,541.64 份(2013
年 12 月 31 日：1,360,387,929.08 份) 。 上市的基 金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按
市 价 流 通 或 按 基 金 份 额 净 值 申 购 或 赎 回 ； 未 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 ， 按 基 金 份
额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 396,671,121.22 -367,776,190.54 28,894,930.68
本期利润 282,043,211.67 45,813,743.88 327,856,955.55
本期基金份额交易
产生的变动数
-109,525,605.46 80,781,713.33 -28,743,892.13
其中：基金申购款 17,590,321.46 -14,116,406.61 3,473,914.85
基金赎回款 -127,115,926.92 94,898,119.94 -32,217,806.98
本期已分配利润 -28,751,168.44 - -28,751,168.44
本期末 540,437,558.99 -241,180,733.33 299,256,825.66
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存款利息收入 1,452,819.17 1,936,453.90
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 160,198.94 134,495.63
其他 16,338.05 16,077.72
合计 1,629,356.16 2,087,027.25
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 6,473,080,680.77 5,275,119,963.73
减： 卖出股票成本总额 6,168,027,636.84 5,046,170,067.03
买卖股票差价收入 305,053,043.93 228,949,896.70 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 29 页 共 57 页
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12月31日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
卖出债券 （债 转股及债券到期兑付）
成交总额
152,854,970.06 65,526,612.87
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
147,994,638.48 64,061,941.54
减：应收利息总额 4,300,548.93 1,278,475.21
买卖债券差价收入 559,782.65 186,196.12
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 13,363,975.08 18,594,197.41
基金投资产生的股利收益 - -
合计 13,363,975.08 18,594,197.41
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 45,813,743.88 -79,678,054.70
—— 股票投资 46,320,661.74 -79,759,619.14
—— 债券投资 -506,917.86 81,564.44
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - - 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 30 页 共 57 页
合计 45,813,743.88 -79,678,054.70
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎回费收入 498,435.46 707,722.59
证管费退还 - 96,824.21
合计 498,435.46 804,546.80
注：本基金的赎回费率为赎回金额的 0.5% ，赎 回费总额的 25% 归入基金 资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
19,125,103.66 15,368,130.40
银行间市场交易费用
2,100.00 -
合计
19,127,203.66 15,368,130.40
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年12
月 31 日
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 91,000.00 92,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
帐户维护费 27,000.00 13,500.00
银行费用 2,124.59 4,867.58
其他 600.00 400.00
合计 480,724.59 470,767.58
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 31 页 共 57 页
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金的基金管理人于 2015 年 1 月 15 日宣告分红，向截至 2015 年 1 月 20 日止在本基金注
册 登记 人中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 登记在 册的 全体持 有人 ，按每 10 份 基金 份额派 发 红 利
1.3000 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公 司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 569,311,531.85 4.56% 1,107,909,016.44 11.13%
7.4.10.1.2 权证交易
注：无。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 503,784.02 4.50% 503,784.02 16.72% 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 32 页 共 57 页
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 980,046.71 10.97% 48,799.06 1.95%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
20,119,569.63 24,188,434.21
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,264,792.35 2,532,016.17
注： 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,353,261.59 4,031,405.71
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 33 页 共 57 页
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
期初持有的基金份额 - 57,015,420.00
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -57,015,420.00
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：无。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 181,835,057.56 1,452,819.17 105,647,274.27 1,936,453.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 34 页 共 57 页
1 2014 年1
月17 日
2014 年1 月
20 日
2014 年1
月17 日
0.2060 11,301,959.67 17,449,208.77 28,751,168.44
合
计
- - 0.2060 11,301,959.67 17,449,208.77 28,751,168.44
7.4.12 期末（ 2014 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600703
三安
光电
2014 年1
月30 日
2015
年1 月
27 日
非公开
发行
21.80 14.22 2,681,700 58,461,060.00 38,133,774.00 -
600703
三安
光电
2014 年7
月4 日
2015
年1 月
27 日
非公开
发行-转
增
- 14.22 1,340,850 - 19,066,887.00 -
注：基 金可 作为特 定投 资者， 认购 由中国 证监 会《上 市公 司证券 发行 管理办 法》 规范的 非 公 开 发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个 月内不得转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002184
海得控
制
2014 年11
月27 日
重大事
项
21.82 2015 年1 月26 日 20.00 400,000 8,796,857.96 8,728,000.00 -
300168
万达信
息
2014 年12
月31 日
重大事
项
46.20 2015 年1 月08 日 44.50 164,760 4,705,848.62 7,611,912.00 -
300248 新开普
2014 年11
月17 日
重大资
产重组
33.24 2015 年2 月16 日 34.91 169,910 5,190,967.52 5,647,808.40 -
002509
天广消
防
2014 年8
月19 日
重大资
产重组
12.27 - - 48 519.85 588.96 -
300073
当升科
技
2014 年12
月11 日
重大资
产重组
17.60 - - 50 1,055.70 880.00 -
注： 本基金截 至 2014 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 35 页 共 57 页
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
无。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 偏 股型 的证 券 投资 基金 。 本基 金投 资 的金 融工 具 主要 包括 股 票投 资、 债券投资
及权证 投资 等。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用 风 险 、
流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 相对风 险 控 制 在
限定的 范围 之内， 使本 基金在 风险 和收益 之间 取得最 佳的 平衡以 实现 “相对 收益 高、风 险 适 中 ”
的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损 失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 36 页 共 57 页
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外 ，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制， 通过分散化投资以分散信用风险。 于 2014 年12 月31 日 ， 本基 金
未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券(2013 年 12 月 31 日： 本基金持有的除国债、
央行票据和政策性金融债以外的债券 占基金资产净值的比例为 0.48%)。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所 处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监 测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持证 券 在 证
券 交 易所 上市 ， 因此 除附 注 7.4.12 中 列示 的部 分 基金 资产 流 通暂 时受 限 制不 能自 由 转让的情况
外，其 余均 能根据 本基 金的基 金管 理人的 投资 意图， 以合 理的价 格适 时变现 。此 外，本 基 金 可 通
过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金 应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基金 持有的 债 券 投 资
的公允价值。
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 37 页 共 57 页
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 181,835,057.56 - - - 181,835,057.56
结算备付金 6,808,506.50 - - - 6,808,506.50
存出保证金 923,607.07 - - - 923,607.07
交易性金融资
产
- - - 1,122,568,734.79 1,122,568,734.79
买入返售金融
资产
170,000,000.00 - - - 170,000,000.00
应收利息 - - - 50,016.16 50,016.16
应收申购款 7,278.79 - - 89,144.87 96,423.66
资产总计 359,574,449.92 - - 1,122,707,895.82 1,482,282,345.74
负债
应付证券清算
款
- - - 81,801,727.99 81,801,727.99
应付赎回款 - - - 5,166,742.54 5,166,742.54
应付管理人报
酬
- - - 1,798,780.62 1,798,780.62
应付托管费 - - - 299,796.78 299,796.78
应付交易费用 - - - 3,013,504.77 3,013,504.77 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 38 页 共 57 页
其他负债 - - - 319,472.74 319,472.74
负债总计 - - - 92,400,025.44 92,400,025.44
利率敏感度缺
口
359,574,449.92 - - 1,030,307,870.38 1,389,882,320.30
上年度末
2013 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 105,647,274.27 - - - 105,647,274.27
结算备付金 10,371,082.80 - - - 10,371,082.80
存出保证金 1,060,091.57 - - - 1,060,091.57
交易性金融资
产
4,910,000.00 - 1,922,520.60 1,155,478,333.75 1,162,310,854.35
买入返售金融
资产
80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应收证券清算
款
- - - 89,786,157.83 89,786,157.83
应收利息 - - - 109,006.48 109,006.48
应收申购款 33,299.90 - - 55,746.86 89,046.76
资产总计 202,021,748.54 - 1,922,520.60 1,245,429,244.92 1,449,373,514.06
负债
应付证券清算
款
- - - 10,331,301.08 10,331,301.08
应付赎回款 - - - 1,792,648.23 1,792,648.23
应付管理人报
酬
- - - 1,813,111.16 1,813,111.16
应付托管费 - - - 302,185.20 302,185.20
应付交易费用 - - - 2,499,024.55 2,499,024.55
其他负债 - - - 198,756.08 198,756.08
负债总计 - - - 16,937,026.30 16,937,026.30
利率敏感度缺
口
202,021,748.54 - 1,922,520.60 1,228,492,218.62 1,432,436,487.76
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日： 本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.48%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2013 年12 月31 日： 同) 。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中股 票 投资 比例 为基金资
产净值的 40%-95% ， 债券 投资比例为 0%-50% ， 现金投资比例为 5%-10% 。 此外， 本基金的基金管理
人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进行 风险度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 ， 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,122,568,734.79 80.77 1,155,478,333.75 80.67
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,122,568,734.79 80.77 1,155,478,333.75 80.67
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上升 5% 增加约 4,982.00 增加约 4,727.00
沪深 300 指 数下降 5% 减少约 4,982.00 减少约 4,727.00
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允 价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,043,378,884.43 元， 属于 第二层次的余额为 79,189,850.36 元 ， 无属于第
三层次的余额(2013 年12 月31 日： 第一层次 1,113,222,097.71 元， 第二 层次 49,088,756.64 元，
无 第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,122,568,734.79 75.73
其中：股票 1,122,568,734.79 75.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 170,000,000.00 11.47
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 188,643,564.06 12.73
7 其他各项资产 1,070,046.89 0.07
8 合计 1,482,282,345.74 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 6,539,148.82 0.47
B
采矿业 58,924,605.09 4.24
C
制造业 376,217,350.86 27.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
81,428,706.32 5.86
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
126,557,540.18 9.11 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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J
金融业 338,906,124.85 24.38
K
房地产业 14,382,000.00 1.03
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,944,890.12 1.51
N
水利、环境和公共设施管理业 85,387,986.75 6.14
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 13,280,381.80 0.96
S
综合 - -
合计 1,122,568,734.79 80.77
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000069 华侨城Ａ 10,350,059 85,387,986.75 6.14
2 000651 格力电器 2,209,891 82,031,153.92 5.90
3 600000 浦发银行 4,400,010 69,036,156.90 4.97
4 600703 三安光电 4,022,550 57,200,661.00 4.12
5 601318 中国平安 727,500 54,351,525.00 3.91
6 600900 长江电力 4,500,012 48,015,128.04 3.45
7 601628 中国人寿 1,300,058 44,396,980.70 3.19
8 600519 贵州茅台 229,877 43,589,276.74 3.14
9 601088 中国神华 2,000,021 40,580,426.09 2.92
10 600036 招商银行 2,400,000 39,816,000.00 2.86
11 600271 航天信息 1,220,081 37,224,671.31 2.68
12 002007 华兰生物 1,049,971 34,964,034.30 2.52
13 601988 中国银行 8,216,793 34,099,690.95 2.45
14 601336 新华保险 676,700 33,537,252.00 2.41
15 002470 金正大 1,105,952 29,750,108.80 2.14
16 000001 平安银行 1,800,000 28,512,000.00 2.05
17 600098 广州发展 2,900,077 25,404,674.52 1.83
18 000997 新大陆 870,018 24,482,306.52 1.76
19 300380 安硕信息 348,120 22,384,116.00 1.61
20 601939 建设银行 3,200,000 21,536,000.00 1.55 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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21 300332 天壕节能 1,600,068 20,944,890.12 1.51
22 300145 南方泵业 879,170 19,025,238.80 1.37
23 600050 中国联通 3,800,086 18,810,425.70 1.35
24 600259 广晟有色 330,050 18,344,179.00 1.32
25 300059 东方财富 650,044 18,175,230.24 1.31
26 002368 太极股份 350,140 15,371,146.00 1.11
27 000031 中粮地产 1,700,000 14,382,000.00 1.03
28 600446 金证股份 300,113 14,069,297.44 1.01
29 600030 中信证券 399,987 13,559,559.30 0.98
30 601098 中南传媒 800,023 13,280,381.80 0.96
31 600872 中炬高新 1,200,078 12,456,809.64 0.90
32 002318 久立特材 400,009 11,952,268.92 0.86
33 002496 辉丰股份 421,587 9,190,596.60 0.66
34 002184 海得控制 400,000 8,728,000.00 0.63
35 600886 国投电力 700,079 8,008,903.76 0.58
36 300168 万达信息 164,760 7,611,912.00 0.55
37 300203 聚光科技 380,074 7,289,819.32 0.52
38 600085 同仁堂 300,047 6,730,054.21 0.48
39 600108 亚盛集团 700,123 6,539,148.82 0.47
40 600660 福耀玻璃 499,950 6,069,393.00 0.44
41 300248 新开普 169,910 5,647,808.40 0.41
42 002516 江苏旷达 300,000 5,460,000.00 0.39
43 601877 正泰电器 150,000 4,552,500.00 0.33
44 002736 国信证券 6,000 60,960.00 0.00
45 300377 赢时胜 74 3,069.52 0.00
46 300075 数字政通 73 1,849.09 0.00
47 300101 振芯科技 50 1,099.50 0.00
48 300073 当升科技 50 880.00 0.00
49 002509 天广消防 48 588.96 0.00
50 300036 超图软件 17 379.27 0.00
51 600010 包钢股份 48 195.84 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％） 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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1 000651 格力电器 107,434,194.38 7.50
2 000069 华侨城Ａ 96,377,384.95 6.73
3 601318 中国平安 94,485,291.02 6.60
4 600028 中国石化 85,119,125.35 5.94
5 300036 超图软件 83,154,173.15 5.81
6 600000 浦发银行 80,811,779.07 5.64
7 600900 长江电力 78,609,064.24 5.49
8 000001 平安银行 74,151,945.84 5.18
9 600519 贵州茅台 73,545,143.21 5.13
10 600703 三安光电 73,175,806.45 5.11
11 600036 招商银行 71,839,038.72 5.02
12 601098 中南传媒 67,235,510.93 4.69
13 300075 数字政通 66,530,548.46 4.64
14 300150 世纪瑞尔 66,008,968.31 4.61
15 300155 安居宝 64,968,360.29 4.54
16 600446 金证股份 61,626,242.62 4.30
17 300059 东方财富 61,589,462.82 4.30
18 300133 华策影视 58,354,305.69 4.07
19 601088 中国神华 58,065,413.86 4.05
20 300226 上海钢联 57,594,619.27 4.02
21 601169 北京银行 56,970,583.56 3.98
22 600886 国投电力 56,052,456.43 3.91
23 300335 迪森股份 55,296,488.79 3.86
24 600795 国电电力 55,104,772.00 3.85
25 601628 中国人寿 54,276,192.53 3.79
26 300003 乐普医疗 53,510,129.80 3.74
27 600037 歌华有线 52,732,099.35 3.68
28 600863 内蒙华电 51,870,016.85 3.62
29 002421 达实智能 50,923,585.42 3.56
30 600584 长电科技 49,352,577.28 3.45
31 002318 久立特材 48,402,716.45 3.38
32 600109 国金证券 47,771,289.60 3.33
33 300070 碧水源 47,554,420.22 3.32
34 300073 当升科技 47,293,293.30 3.30
35 600108 亚盛集团 46,832,715.03 3.27
36 002649 博彦科技 46,823,810.72 3.27 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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37 600276 恒瑞医药 46,664,958.62 3.26
38 002185 华天科技 45,827,361.39 3.20
39 300145 南方泵业 45,799,433.37 3.20
40 300016 北陆药业 44,368,947.66 3.10
41 002368 太极股份 43,744,327.11 3.05
42 300380 安硕信息 42,915,200.48 3.00
43 002609 捷顺科技 42,217,069.06 2.95
44 600261 阳光照明 42,107,474.69 2.94
45 000997 新大陆 41,739,928.68 2.91
46 601006 大秦铁路 41,180,169.15 2.87
47 002296 辉煌科技 40,978,011.41 2.86
48 300332 天壕节能 39,990,560.59 2.79
49 600271 航天信息 39,962,713.16 2.79
50 000823 超声电子 39,805,956.39 2.78
51 000712 锦龙股份 39,662,460.08 2.77
52 300170 汉得信息 39,578,978.87 2.76
53 002241 歌尔声学 39,379,964.66 2.75
54 600325 华发股份 39,075,033.29 2.73
55 600010 包钢股份 38,783,911.24 2.71
56 002230 科大讯飞 38,691,512.91 2.70
57 601179 中国西电 37,657,831.06 2.63
58 601231 环旭电子 37,368,719.42 2.61
59 600098 广州发展 36,471,427.95 2.55
60 002595 豪迈科技 35,301,511.39 2.46
61 601336 新华保险 34,882,532.52 2.44
62 000919 金陵药业 34,446,854.27 2.40
63 600999 招商证券 33,729,983.22 2.35
64 600030 中信证券 33,676,948.00 2.35
65 600509 天富能源 33,535,676.16 2.34
66 300047 天源迪科 33,316,482.93 2.33
67 601988 中国银行 32,772,164.42 2.29
68 600340 华夏幸福 32,745,352.99 2.29
69 300002 神州泰岳 32,513,474.47 2.27
70 600887 伊利股份 32,463,219.41 2.27
71 300168 万达信息 32,402,766.53 2.26
72 002007 华兰生物 32,216,261.88 2.25 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
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73 600196 复星医药 32,188,032.02 2.25
74 002516 江苏旷达 31,835,135.41 2.22
75 002465 海格通信 31,354,219.59 2.19
76 601166 兴业银行 31,043,272.00 2.17
77 600741 华域汽车 30,621,414.96 2.14
78 000858 五粮液 30,317,211.27 2.12
79 002470 金正大 29,900,356.87 2.09
80 000925 众合机电 29,605,728.51 2.07
81 600872 中炬高新 29,374,223.75 2.05
82 300182 捷成股份 28,863,785.52 2.02
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 103,047,916.18 7.19
2 600276 恒瑞医药 92,071,738.67 6.43
3 600028 中国石化 87,126,505.90 6.08
4 300226 上海钢联 83,537,668.67 5.83
5 300036 超图软件 81,046,581.14 5.66
6 000895 双汇发展 79,492,543.83 5.55
7 300168 万达信息 77,914,988.30 5.44
8 600109 国金证券 77,140,955.91 5.39
9 300059 东方财富 77,140,033.33 5.39
10 300150 世纪瑞尔 75,625,018.38 5.28
11 600000 浦发银行 72,744,445.60 5.08
12 300075 数字政通 71,163,893.82 4.97
13 600741 华域汽车 71,026,683.86 4.96
14 300155 安居宝 70,646,515.52 4.93
15 300070 碧水源 70,574,258.26 4.93
16 300335 迪森股份 64,904,201.67 4.53
17 600886 国投电力 63,356,129.24 4.42
18 300003 乐普医疗 62,758,773.90 4.38
19 002421 达实智能 59,048,510.06 4.12
20 601169 北京银行 58,530,436.84 4.09 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 47 页 共 57 页
21 300145 南方泵业 58,523,070.84 4.09
22 600795 国电电力 57,243,073.47 4.00
23 002022 科华生物 57,121,277.75 3.99
24 601098 中南传媒 57,054,704.79 3.98
25 600703 三安光电 56,415,932.72 3.94
26 601318 中国平安 55,341,972.22 3.86
27 600037 歌华有线 54,462,577.78 3.80
28 600863 内蒙华电 53,005,795.33 3.70
29 300016 北陆药业 52,866,882.27 3.69
30 600887 伊利股份 52,667,194.79 3.68
31 300133 华策影视 52,619,389.40 3.67
32 600584 长电科技 51,461,602.05 3.59
33 300073 当升科技 50,896,091.61 3.55
34 600196 复星医药 50,501,966.95 3.53
35 600446 金证股份 50,057,722.04 3.49
36 600108 亚盛集团 49,958,888.09 3.49
37 002609 捷顺科技 49,370,652.46 3.45
38 600600 青岛啤酒 48,827,581.95 3.41
39 002296 辉煌科技 48,668,366.40 3.40
40 600900 长江电力 48,110,183.52 3.36
41 600594 益佰制药 47,764,485.45 3.33
42 601006 大秦铁路 46,624,258.81 3.25
43 000001 平安银行 46,390,206.69 3.24
44 600509 天富能源 43,831,227.85 3.06
45 002318 久立特材 43,160,823.55 3.01
46 600073 上海梅林 42,670,460.07 2.98
47 000963 华东医药 42,597,173.32 2.97
48 000712 锦龙股份 42,473,468.49 2.97
49 002649 博彦科技 42,201,052.07 2.95
50 600010 包钢股份 42,019,340.36 2.93
51 002185 华天科技 40,582,785.78 2.83
52 300170 汉得信息 40,498,138.68 2.83
53 000823 超声电子 39,713,296.24 2.77
54 600583 海油工程 39,681,837.57 2.77
55 000919 金陵药业 38,730,243.52 2.70
56 300255 常山药业 38,686,783.85 2.70
57 600261 阳光照明 38,598,045.17 2.69
58 300047 天源迪科 38,253,227.77 2.67 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 48 页 共 57 页
59 601179 中国西电 38,203,689.22 2.67
60 600325 华发股份 37,492,196.51 2.62
61 002415 海康威视 37,105,861.18 2.59
62 002595 豪迈科技 36,984,638.96 2.58
63 600036 招商银行 36,176,905.02 2.53
64 000069 华侨城Ａ 35,918,108.60 2.51
65 600587 新华医疗 35,839,444.94 2.50
66 002241 歌尔声学 35,356,959.99 2.47
67 600999 招商证券 34,734,131.68 2.42
68 600717 天津港 34,593,473.51 2.42
69 600406 国电南瑞 33,951,108.09 2.37
70 002230 科大讯飞 33,349,947.65 2.33
71 300182 捷成股份 32,977,980.23 2.30
72 300333 兆日科技 32,822,292.41 2.29
73 600519 贵州茅台 32,794,707.51 2.29
74 600340 华夏幸福 32,789,005.87 2.29
75 601231 环旭电子 32,697,362.71 2.28
76 002516 江苏旷达 31,993,747.33 2.23
77 002368 太极股份 31,904,994.65 2.23
78 600832 东方明珠 31,834,138.39 2.22
79 601166 兴业银行 31,472,582.76 2.20
80 603000 人民网 31,381,944.62 2.19
81 000938 紫光股份 31,279,992.22 2.18
82 000858 五粮液 31,226,649.60 2.18
83 600111 包钢稀土 30,585,563.68 2.14
84 002104 恒宝股份 30,552,178.19 2.13
85 600366 宁波韵升 30,034,926.76 2.10
86 002480 新筑股份 29,115,894.41 2.03
87 000525 红太阳 28,732,979.16 2.01
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,088,797,376.14
卖出股票收入（成交）总额 6,473,080,680.77
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 49 页 共 57 页
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本 基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责 、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 923,607.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 50,016.16
5 应收申购款 96,423.66
6 其他应收款 - 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 50 页 共 57 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,070,046.89
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600703 三安光电 57,200,661.00 4.12 非公开发行
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
67,096 16,254.70 2,506,150.01 0.23% 1,088,119,344.63 99.77%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 曹建敏 500,000.00 1.45%
2 吴彦冰 483,198.00 1.41%
3 冯健全 400,000.00 1.16%
4 张琳 350,000.00 1.02%
5 陈忠芳 318,611.00 0.93%
6 于艳 300,000.00 0.87%
7 肖鹰 281,999.00 0.82%
8 张长胜 274,460.00 0.80%
9 管玫 272,187.00 0.79%
10 冯丽 261,300.00 0.76%
注：持有人为场内持有人。 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 51 页 共 57 页
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,397,780.83 0.2199%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§10 开 放 式 基 金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 10 月 14 日 ）基金份 额总额
3,535,576,439.25
本报告期期初基金份额总额 1,403,541,557.08
本报告期基金总申购份额 53,617,096.18
减: 本报告期基金总赎回份额 366,533,158.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,090,625,494.64
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本 报 告 期 内 ， 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 工 作 需 要 ， 周 月 秋 同 志 不
再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管
理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授
权职责。
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 52 页 共 57 页
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 91,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 9 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票 交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 2,622,593,961.22 21.00% 2,387,601.06 21.34% -
国联证券 1 2,582,810,426.15 20.68% 2,285,531.67 20.42% -
广发证券 1 1,647,149,213.34 13.19% 1,457,564.71 13.03% -
渤海证券 1 1,287,530,120.23 10.31% 1,139,337.61 10.18% -
东兴证券 1 990,395,705.63 7.93% 901,655.95 8.06% -
华宝证券 1 606,275,385.96 4.86% 551,951.44 4.93% -
国泰君安 1 573,628,230.62 4.59% 507,604.44 4.54% -
华泰证券 1 569,311,531.85 4.56% 503,784.02 4.50% -
海通证券 1 551,514,679.55 4.42% 502,085.48 4.49% -
光大证券 1 359,046,227.38 2.88% 326,874.16 2.92% -
中投证券 1 341,448,713.18 2.73% 302,148.44 2.70% -
银河证券 1 211,936,358.19 1.70% 192,946.55 1.72% -
中金公司 1 143,870,345.03 1.15% 130,979.46 1.17% -
东北证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - - 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 53 页 共 57 页
宏源证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关 于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务 质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 1,868,751.90 10.52% 4,034,000,000.00 36.36% - -
国联证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东兴证券 - - 5,165,000,000.00 46.55% - -
华宝证券 1,642,914.00 9.25% - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 14,254,189.30 80.23% 1,141,000,000.00 10.28% - -
光大证券 - - 220,000,000.00 1.98% - -
中投证券 - - - - - - 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 54 页 共 57 页
银河证券 - - 210,000,000.00 1.89% - -
中金公司 - - 325,000,000.00 2.93% - -
东北证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 同 花 顺 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 1 月10 日
2
· 南 方 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 分
红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 1 月14 日
3
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 厦 门 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 1 月23 日
4
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 民 族 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 转
换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 1 月27 日
5
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 获 配 三 安 光 电 （600703 ）
非公开发行 A 股的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 2 月10 日
6
· 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相
关业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 2 月24 日
7
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 恒 天 明 泽 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 2 月24 日
8 · 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 中国证券报、 上海证 2014 年 3 月13 日 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 55 页 共 57 页
加 好 买 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投业务并参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
券报、证券时报
9
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开
通 “ 网 银 在 线 ” 基 金 直 销 支 付 业
务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 3 月31 日
10
· 南 方 基 金 关 于 开 通 京 东 网 上 交
易平台基金销售业务的通知
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 3 月31 日
11
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 4 月1 日
12
· 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 4 月1 日
13
· 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 5 月10 日
14
· 南 方 基 金 关 于 开 通 网 上 交 易 机
构版业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 5 月23 日
15
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 联 合 基 金 网 为 代 销 机 构 及 开 通
定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 6 月25 日
16
· 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 8 月22 日
17
· 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 8 月23 日
18
· 关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 通 联 支
付第三方支付业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 8 月28 日
19
· 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 9 月4 日 南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 56 页 共 57 页
20
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 数 米 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上 海证
券报、证券时报
2014 年 9 月24 日
21
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 太 平 洋 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通
定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 11 月 3 日
22
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 增 资 公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 11 月 15 日
23
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 宏 信 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 11 月 28 日
24
· 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 12 月 4 日
25
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 长 量 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 12 月 10 日
26
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公
司 高 级 管 理 人 员 在 子 公 司 兼 职 情
况变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 12 月 25 日
27
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加 中 国 工 商 银 行 基 金 定 投 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 12 月 31 日
28
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加 邮 储 银 行 个 人 网 上 银 行 和 手 机
银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 12 月 31 日
南方积极配置股票(LOF)2014 年年度报告
第 57 页 共 57 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方积极配置证券投资基金的文件。
2 、南方积极 配置证券投资基金基金合同。
3 、南方积极 配置证券投资基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦 31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
