对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泰信400A(150094)

泰信400A:2014年年度报告摘要

泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 
第 1 页 共 36 页


泰信中证锐联基本面 400指数分级证券 投资基金 2014 年年度报告


摘要 2014 年 12 月 31 日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2015 年 3 月 26 日 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 2 页 共 36 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2014 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信基本面 400 指数分级 场内简称 泰信 400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012 年 9月7 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,698,870.07 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-09-21 下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 下属分级基金的场内简称 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份额 总额 2,062,147.00 份 2,062,147.00 份 20,574,576.07 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的 成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 蒋松云 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


联系电话 021-20899098 010—66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 010—66105798


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012年9月7日(基 金合同生效 日)-2012年12月31 日 本期已实现收益 4,093,879.06 6,123,369.24 470,859.76 本期利润 10,577,015.00 3,200,852.71 5,948,646.69 加权平均基金份额本期利润 0.3708 0.0880 0.0493 本期基金份额净值增长率 34.87% 3.97% 8.40% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配基金份额利润 0.3071 0.1371 0.0044 期末基金资产净值 37,542,830.91 35,727,318.18 74,522,704.48 期末基金份额净值 1.520 1.127 1.084 注:1、本基金合同于 2012 年9 月7 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的 申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.68% 1.33% 17.33% 1.37% -1.65% -0.04% 过去六个月 42.59% 1.12% 45.10% 1.15% -2.51% -0.03% 过去一年 34.87% 1.16% 42.39% 1.16% -7.52% 0.00% 自基金合同 生效起至今 52.00% 1.18% 57.90% 1.28% -5.90% -0.10% 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间, 挑选基本面价值排列第 201 至第600 家的上 市公司作为样本,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样本 股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了传 统市值指数中过多配置高估股票的现象。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


注:1、本基金基金合同于 2012 年9 月 7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投 资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金以及 到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金基金合同于 2012 年9 月7 日正式生效,2012 年度相关数据根据实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 在基金存续期内, 本基金 (包括泰信基本面 400 份额、 泰信基本面 400A 份额、 泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期:2003 年 5 月23 日 法定代表人:王小林 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:庄严 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实 业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准 正式筹建,2003 年5 月8日获准开业,是国内第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基 金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销 中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、 专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、 综合管理部。截至 2014 年 12 月底,公司有正式员工 103 人,多数具有硕士以上学历。所有人员 在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。


截至 2014 年12 月,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强 收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、泰信 保本混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业股票、泰信鑫益定期开放债券共 15 只开放式基金及泰信乐利分级 1 号、泰信乐利 3 号、泰信乐利分级 4 号、泰信量化对冲分级 1号、 泰信财富分级 6 号、泰信财富分级 7 号、泰信道简阿尔法、泰信智慧紫藤金 1 号、泰信至尊阿尔泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


法、泰信至尊阿尔法 3号、泰信至尊阿尔法 5号、泰信至尊阿尔法 6号共 12 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 冯张鹏 先生 本基金基 金经理兼 泰信中证 200 指数 基金经理 2013 年 7月5 日 - 6 年 工科博士。具备基金从业资 格。曾在英国德意志银行担 任分析师。2010 年 9 月加入 泰信基金管理有限公司担任 风险管理部高级风险分析 师,同时兼任研究部策略研 究小组高级量化分析师。曾 担任泰信中证 200 指数基金 经理助理,泰信中证锐联基 本面 400 指数分级基金经理 助理职务。自 2013 年 7 月 5 日起同时担任泰信中证 200 指数基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (中国证监会公告[2011]18 号) ,公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们 获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监 和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同 日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平 委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年国内 A 股市场表现突出,全年上证综指上涨 52.87%, 沪深 300 上涨 51.66%,基本面 400 上涨44.90%。同期泰信基本面 400 指数基金上涨 38.86%,比较基准同期表现为上涨 43.39%。 报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的 投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差。报告期内跟踪误差控制在 1.56%。报告期跟踪误差主要是由于基金大额申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为 1.520 元,净值增长率为 34.87%,业绩比较基准增长率 为 42.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014 年中国经济开局蹒跚,但平稳收官。进入 2015 年,我们预计经济增速将继续放缓,宏 观政策会进一步趋于宽松,金融条件将保持稳定,成本下跌有助于企业利润率改善,改革步伐可 能会加快。 房地产建设活动下滑进一步拖累工业生产和相关投资,预计 2015 年 GDP 增速会继续放缓。内 需乏力、能源等大宗商品价格下跌预计 CPI 维持在低位。通缩压力加剧会推动央行在 2015 年再度 降准、降息。因此预计货币政策维持偏松的局面,通过降准等各种形式的流动性支持来抵消外汇 流出的冲击,将银行间市场利率维持在低位,放松贷款供给端的各种限制以保持信贷增速平稳。 经济放缓会加大改革的紧迫性。预计决策层将优先推进有助于释放新的增长动力、降低经济 和金融风险、促进结构转型的改革。而国企改革和资本账户开放也会缓慢推进。在经济增长的疲 软中有望酝酿出改革新局面,2015 年经济新常态从步入到确立。 展望 2015 年市场,在多种积极因素推动下,A 股市场未来仍有较强的吸引力。随着其他资产 的投资回报率下降,居民资产配置会逐渐向股票市场倾斜;资本市场的开放也将吸引更多的国际 资本进入;改革的推进将释放经济部门的活力。但是随着行情的上升震荡也将加剧。 作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


面 400 指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况,把 握住投资时机。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司 上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士。2002 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004 年7 月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。 现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金有连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人和基金资产净值低于五 千万的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金 2014 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20718 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金全体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资 基金(以下简称“泰信基本面400基金”)的财务报表, 包括2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度


的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信基本面 400 基金的基金管理人 泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述泰信基本面 400 基金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了 泰信基本面 400 基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰


周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 审计报告日期 2015 年 3月26 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2014 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2014 年12月 31 日 上年度末 2013 年12月 31 日 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


资 产:


银行存款 2,199,766.59 2,275,804.22 结算备付金 2,798.78 190.10 存出保证金 5,140.94 1,566.30 交易性金融资产 36,543,621.49 33,910,646.53 其中:股票投资 36,543,621.49 33,910,646.53 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 637.12 466.37 应收股利 - - 应收申购款 49,524.56 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 38,801,489.48 36,188,673.52 负债和所有者权益 本期末 2014 年12月 31 日 上年度末 2013 年12月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 799,078.55 23,759.01 应付管理人报酬 33,971.16 31,425.84 应付托管费 7,473.67 6,913.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 15,977.77 5,829.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 402,157.42 393,426.90 负债合计 1,258,658.57 461,355.34 所有者权益:


实收基金 23,744,441.79 31,381,202.38 未分配利润 13,798,389.12 4,346,115.80 所有者权益合计 37,542,830.91 35,727,318.18 负债和所有者权益总计 38,801,489.48 36,188,673.52 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


注:报告截止日 2014 年 12 月31 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 净值为 1.520 元, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A份额参考净值为 1.065元, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额参考净值为 1.975 元;基金份额总额为 24,698,870.07 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额为 20,574,576.07份, 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额为2,062,147.00份, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额为2,062,147.00份。


7.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1日至 2014 年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 一、收入 11,553,422.50 4,373,517.11 1.利息收入 17,224.67 24,483.17 其中:存款利息收入 17,224.67 24,483.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 5,025,259.34 7,175,137.35 其中:股票投资收益 4,599,459.08 6,697,273.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 425,800.26 477,864.21 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6,483,135.94 -2,922,516.53 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 27,802.55 96,413.12 减:二、费用 976,407.50 1,172,664.40 1.管理人报酬 331,992.13 405,320.80 2.托管费 73,038.34 89,170.60 3.销售服务费 - - 4.交易费用 82,666.73 182,796.12 5.利息支出 - - 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 488,710.30 495,376.88 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 10,577,015.00 3,200,852.71 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,577,015.00 3,200,852.71


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1日至 2014 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 31,381,202.38 4,346,115.80 35,727,318.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 10,577,015.00 10,577,015.00 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -7,636,760.59 -1,124,741.68 -8,761,502.27 其中:1.基金申购款 9,549,215.61 5,007,621.48 14,556,837.09 2.基金赎回款 -17,185,976.20 -6,132,363.16 -23,318,339.36 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 23,744,441.79 13,798,389.12 37,542,830.91 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 68,775,016.14 5,747,688.34 74,522,704.48 二、本期经营活动产生的 - 3,200,852.71 3,200,852.71 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


基金净值变动数(本期净 利润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -37,393,813.76 -4,602,425.25 -41,996,239.01 其中:1.基金申购款 31,496,002.08 3,729,540.29 35,225,542.37 2.基金赎回款 -68,889,815.84 -8,331,965.54 -77,221,781.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 31,381,202.38 4,346,115.80 35,727,318.18


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2012]第 252 号《关于核准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012 年 9 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面 400 份额”)、 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。 根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,每个会计年度(除 基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400 份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面 400A 份额和泰信基 本面 400B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算,对泰信基本面 400A 份 额的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份泰信基本面 400份额将按 1份泰信基本面 400A 份额获得 约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益,即泰信 基本面 400A份额每个会计年度 12 月31 日份额参考净值超出 1.000 元部分, 将折算为场内泰信基 本面 400 份额分配给泰信基本面 400A 份额持有人。 泰信基本面 400 份额持有人持有的每 2 份泰信 基本面 400份额将按 1份泰信基本面 400A 份额获得新增泰信基本面 400 份额的分配。 持有场外泰 信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面400份额的分配; 持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400 份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。 除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元; 当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为 1 元。当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 泰信基本面 400 份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面 400A份额与泰信基本 面 400B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者 可在场内申购和赎回泰信基本面 400 份额,投资者可选择将其场内申购的泰信基本面 400 份额按 1:1 的比例分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额,投资者可按 1:1 的配比将其泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


持有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额申请合并为泰信基本面 400 份额后赎回。 投 资者可在场外申购和赎回泰信基本面 400 份额。场外申购的泰信基本面 400 份额不进行分拆。投 资者可将其持有的场外泰信基本面 400 份额跨系统转登记至场内并申请将其分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额合并为泰信基本面 400 份额后赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活 期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2015 年3月 26 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务 报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 ,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其 他准则自 2014 年7 月1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时 间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 331,992.13 405,320.80 其中: 支付销售机构的客 户维护费 22,675.40 22,192.20 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 73,038.34 89,170.60 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400A 关联方名称 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 - - 4,790,700.00 92.7200% 泰信基本面 400B 关联方名称 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 - - 4,721,850.00 91.3900% 泰信基本面 400 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


关联方名称 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 18,223,743.90 88.5700% 17,424,566.56 81.5400%


7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013 年 1月1 日至2013 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,199,766.59 16,988.38 2,275,804.22 18,000.19 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2014年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总 额 期末估值总 额 备 注 600126 杭钢股 份 2014年12月 17日 重大事 项 6.11 - - 22,933 91,727.46 140,120.63 - 600428 中远航 运 2014年12月 22日 重大事 项 8.00 2015年1月8 日 8.30 15,598 66,628.79 124,784.00 - 000009 中国宝 安 2014年12月 29日 重大事 项 12.95 2015年1月7 日 13.88 9,157 83,855.93 118,583.15 - 000616 亿城投 资 2014年12月 1日 重大事 项 4.77 - - 23,788 79,909.73 113,468.76 - 600761 安徽合 力 2014年12月 26日 重大事 项 15.65 2015年1月6 日 16.60 6,709 57,064.42 104,995.85 - 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


000501 鄂武商 A 2014年12月 24日 重大事 项 15.82 2015年1月 16日 17.20 5,538 65,573.20 87,611.16 - 000612 焦作万 方 2014年12月 29日 重大事 项 10.10 2015年1月 16日 10.20 7,660 59,562.61 77,366.00 - 600584 长电科 技 2014年11月 3日 重大事 项 11.13 2015年1月 14日 12.24 6,838 32,769.87 76,106.94 - 002152 广电运 通 2014年12月 17日 重大事 项 22.15 2015年3月 11日 24.37 3,095 38,268.16 68,554.25 - 600575 皖江物 流 2014年9月9 日 重大事 项 4.11 - - 15,337 45,423.23 63,035.07 - 002050 三花股 份 2014年10月 27日 重大事 项 13.57 2015年1月 27日 14.93 4,473 42,864.92 60,698.61 - 000906 物产中 拓 2014年10月 13日 重大事 项 16.00 2015年1月 30日 16.00 3,546 50,269.11 56,736.00 - 002386 天原集 团 2014年12月 19日 重大事 项 9.38 2015年1月7 日 10.00 5,749 46,491.11 53,925.62 - 600754 锦江股 份 2014年11月 10日 重大事 项 25.11 2015年1月 19日 27.00 2,095 33,917.77 52,605.45 - 002482 广田股 份 2014年12月 10日 重大事 项 15.13 2015年1月6 日 16.64 3,166 51,631.38 47,901.58 - 600487 亨通光 电 2014年10月 30日 重大事 项 18.95 2015年1月 19日 20.60 2,487 34,210.61 47,128.65 - 600580 卧龙电 气 2014年12月 8日 重大事 项 10.48 2015年1月 14日 11.12 4,223 32,092.90 44,257.04 - 002157 正邦科 技 2014年11月 19日 重大事 项 10.03 2015年3月 16日 11.03 4,391 28,228.91 44,041.73 - 601216 内蒙君 正 2014年12月 1日 重大事 项 10.44 2015年1月7 日 11.10 3,747 16,590.51 39,118.68 - 600332 白云山 2014年12月 3日 重大事 项 25.68 2015年1月 13日 29.82 1,957 53,688.60 50,255.76 - 注: 本基金截至 2014 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层级金融工具公允价值 于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 35,072,326.56 元,属于第二层级的余额为 1,471,294.93 元,无属于第三层级的余额。(2013 年 12月 31 日:第一层级 33,396,846.70 元,第二层级 513,799.83 元,无第三层级)。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 36,543,621.49 94.18 其中:股票 36,543,621.49 94.18 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,202,565.37 5.68 7 其他各项资产 55,302.62 0.14 8 合计 38,801,489.48 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 193,781.89 0.52 B 采矿业 1,306,590.36 3.48 C 制造业 19,117,571.56 50.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,564,792.21 4.17 E 建筑业 898,627.90 2.39 F 批发和零售业 3,877,462.55 10.33 G 交通运输、仓储和邮政业 1,642,822.40 4.38 H 住宿和餐饮业 52,605.45 0.14 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 907,582.93 2.42 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


J 金融业 1,912,937.05 5.10 K 房地产业 3,290,827.40 8.77 L 租赁和商务服务业 829,372.25 2.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 176,412.40 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 369,567.09 0.98 S 综合 402,668.05 1.07 合计 36,543,621.49 97.34


8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600881 亚泰集团 65,330 488,015.10 1.30 2 601377 兴业证券 31,566 477,277.92 1.27 3 601901 方正证券 28,938 407,736.42 1.09 4 000623 吉林敖东 10,174 354,156.94 0.94 5 600739 辽宁成大 16,219 348,546.31 0.93 6 000680 山推股份 37,439 282,664.45 0.75 7 000060 中金岭南 28,216 267,769.84 0.71 8 600655 豫园商城 21,104 249,449.28 0.66 9 601106 中国一重 44,553 248,605.74 0.66 10 600210 紫江企业 48,800 246,440.00 0.66


8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601901 方正证券 302,689.00 0.85 2 600210 紫江企业 276,336.00 0.77 3 601377 兴业证券 272,230.00 0.76 4 600881 亚泰集团 241,212.00 0.68 5 600320 振华重工 232,814.00 0.65 6 601866 中海集运 179,688.00 0.50 7 600157 永泰能源 179,232.00 0.50 8 000012 南玻 A 176,602.00 0.49 9 601106 中国一重 172,234.00 0.48 10 600739 辽宁成大 160,516.00 0.45 11 000623 吉林敖东 159,902.00 0.45 12 000951 中国重汽 147,523.00 0.41 13 000060 中金岭南 142,624.00 0.40 14 002242 九阳股份 139,460.10 0.39 15 600518 康美药业 134,163.00 0.38 16 601233 桐昆股份 133,710.00 0.37 17 000423 东阿阿胶 132,545.00 0.37 18 600216 浙江医药 129,694.82 0.36 19 600126 杭钢股份 127,738.00 0.36 20 600653 申华控股 125,226.00 0.35 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600271 航天信息 266,171.11 0.75 2 600352 浙江龙盛 236,858.45 0.66 3 600331 宏达股份 222,464.95 0.62 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


4 000422 湖北宜化 216,983.99 0.61 5 000550 江铃汽车 210,230.92 0.59 6 600739 辽宁成大 208,643.16 0.58 7 600881 亚泰集团 205,776.99 0.58 8 601377 兴业证券 189,584.82 0.53 9 000829 天音控股 186,231.25 0.52 10 600787 中储股份 186,126.74 0.52 11 600832 东方明珠 186,029.42 0.52 12 000559 万向钱潮 185,589.76 0.52 13 600718 东软集团 163,316.83 0.46 14 000488 晨鸣纸业 161,260.08 0.45 15 600138 中青旅 159,727.40 0.45 16 600157 永泰能源 159,601.04 0.45 17 600626 申达股份 155,178.35 0.43 18 600210 紫江企业 149,909.81 0.42 19 600122 宏图高科 147,704.54 0.41 20 600143 金发科技 141,009.52 0.39 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 21,515,333.32 卖出股票收入(成交)总额 29,964,953.38 注:本项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末本基金未持有债券。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,140.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 637.12 5 应收申购款 49,524.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,302.62


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合 计。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 泰信基本面 400A 122 16,902.84 266,536.00 12.93% 1,795,611.00 87.07% 泰信基本面 400B 144 14,320.47 33,005.00 1.60% 2,029,142.00 98.40% 泰信基本面 400 78 263,776.62 18,223,743.90 88.57% 2,350,832.17 11.43% 合计 344 71,799.04 18,523,284.90 75.00% 6,175,585.17 25.00%


9.2 期末上市基金前十名持有人 泰信基本面 400A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 刘同兰 365,915.00 17.74% 2 佛山市顺德区誉金盛投资咨询有限 公司 205,900.00 9.98% 3 宋泽友 167,400.00 8.12% 4 陈锦峰 130,600.00 6.33% 5 张绍群 90,000.00 4.36% 6 程剑鸥 73,167.00 3.55% 7 鲍建华 70,000.00 3.39% 8 宁波鼎锋海川投资管理中心 (有限合 伙)-鼎锋另类策略 1 期基 60,636.00 2.94% 9 李丛 56,816.00 2.76% 10 陈恺 50,000.00 2.42% 泰信基本面 400B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 黄洁敏 295,293.00 14.32% 2 何丰格 206,416.00 10.01% 3 刘佩斯 115,991.00 5.62% 4 刘东科 112,860.00 5.47% 5 宋瑞隆 102,900.00 4.99% 6 孙娟 91,959.00 4.46% 7 郑国华 91,000.00 4.41% 8 李春丽 58,704.00 2.85% 9 张建兵 50,200.00 2.43% 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 33 页 共 36 页


10 刘彩怡 45,086.00 2.19% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况





































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰信基本面 400A 0.00 0.0000% 泰信基本面 400B 0.00 0.0000% 泰信基本面 400 103,030.27 0.5008% 合计 103,030.27 0.4171%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 10~50 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 基金合同生效日(2012 年 9 月 7 日) 基金份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 5,166,968.00 5,166,968.00 21,368,103.71 本报告期基金总申购份额 - - 9,933,637.54 减:本报告期基金总赎回份额 - - 17,874,952.21 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) -3,104,821.00 -3,104,821.00 7,147,787.03 本报告期期末基金份额总额 2,062,147.00 2,062,147.00 20,574,576.07 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 34 页 共 36 页





§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同 志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高 级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业 务授权职责。





2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2014 年4月 2 日起,王小林先生担任公司 董事长职务,公司总经理葛航先生不再代理董事长职务。具体详情请见 2014 年 4 月 9 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于基 金行业高级管理人员变更的公告》 。 3、经工商行政管理部门核准,泰信基金管理有限公司法定代表人变更为王小林先生。具体 详情请见 2014 年9 月13日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站上 的《泰信基金管理有限公司关于变更法定代表人的公告》 。本公司上述人事变动已按相关规定向 监管机构进行备案。除此以外无其他重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 35 页 共 36 页


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6 万元。该审计 机构从基金合同生效日(2012 年 9月 7 日)开始为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 2 30,631,224.76 59.50% 27,888.90 60.18% - 中国银河证券 1 20,849,061.94 40.50% 18,449.79 39.82% - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告摘要 第 36 页 共 36 页


是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长、泰信发展主题基金、泰信现代服务业 股票基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


泰信基金管理有限公司 2015年3月26日