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泰信400A(150094)

泰信400A:2014年年度报告

泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 
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泰信中证锐联基本面 400指数分级证券 投资基金 2014 年年度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2015 年 3 月 26 日 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 2 页 共 66 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2014 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 3 页 共 66 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 4 页 共 66 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 5 页 共 66 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 基金简称 泰信基本面 400 指数分级 场内简称 泰信 400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012 年 9月7 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,698,870.07 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-09-21 下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 下属分级基金的场内简称 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份额 总额 2,062,147.00 份 2,062,147.00 份 20,574,576.07 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化 的风险管理手段,追求对中证锐联基本面 400指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中 的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪 中证锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、高预期收 益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 蒋松云 联系电话 021-20899098 010—66105799 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 6 页 共 66 页


电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36-37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 王小林 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012年9月7日(基 金合同生效 日)-2012年12月31 日 本期已实现收益 4,093,879.06 6,123,369.24 470,859.76 本期利润 10,577,015.00 3,200,852.71 5,948,646.69 加权平均基金份额本期利润 0.3708 0.0880 0.0493 本期加权平均净值利润率 31.80% 7.94% 4.90% 本期基金份额净值增长率 34.87% 3.97% 8.40% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配利润 7,585,651.90 4,346,115.80 302,559.68 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 7 页 共 66 页


期末可供分配基金份额利润 0.3071 0.1371 0.0044 期末基金资产净值 37,542,830.91 35,727,318.18 74,522,704.48 期末基金份额净值 1.520 1.127 1.084 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份额累计净值增长率 52.00% 12.70% 8.40% 注:1、本基金合同于 2012 年9 月7 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.68% 1.33% 17.33% 1.37% -1.65% -0.04% 过去六个月 42.59% 1.12% 45.10% 1.15% -2.51% -0.03% 过去一年 34.87% 1.16% 42.39% 1.16% -7.52% 0.00% 自基金合同 生效起至今 52.00% 1.18% 57.90% 1.28% -5.90% -0.10% 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间,挑选基本面价值排列第 201 至第 600 家的上市 公司作为样本,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样本股 的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了传统 市值指数中过多配置高估股票的现象。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 8 页 共 66 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年9 月 7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投 资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金以及 到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 9 页 共 66 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金基金合同于 2012 年9 月7 日正式生效,2012 年度相关数据根据实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 在基金存续期内, 本基金 (包括泰信基本面 400 份额、 泰信基本面 400A 份额、 泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 10 页 共 66 页


成立日期:2003 年 5 月23 日 法定代表人:王小林 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:庄严 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实 业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准 正式筹建,2003 年5 月8日获准开业,是国内第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基 金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销 中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、 专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、 综合管理部。截至 2014 年 12 月底,公司有正式员工 103 人,多数具有硕士以上学历。所有人员 在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。


截至 2014 年12 月,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强 收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、泰信 保本混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业股票、泰信鑫益定期开放债券共 15 只开放式基金及泰信乐利分级 1 号、泰信乐利 3 号、泰信乐利分级 4 号、泰信量化对冲分级 1号、 泰信财富分级 6 号、泰信财富分级 7 号、泰信道简阿尔法、泰信智慧紫藤金 1 号、泰信至尊阿尔 法、泰信至尊阿尔法 3号、泰信至尊阿尔法 5号、泰信至尊阿尔法 6号共 12 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 冯张鹏 先生 本基金基 金经理兼 泰信中证 200 指数 2013 年 7月5 日 - 6 年 工科博士。具备基金从业资格。 曾在英国德意志银行担任分析 师。 2010 年9月加入泰信基金管 理有限公司担任风险管理部高泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 11 页 共 66 页


基金经理 级风险分析师,同时兼任研究部 策略研究小组高级量化分析师。 曾担任泰信中证200指数基金经 理助理,泰信中证锐联基本面 400 指数分级基金经理助理职 务。自 2013 年 7 月 5 日起同时 担任泰信中证 200 指数基金经 理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (中国证监会公告[2011]18 号) ,公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们 获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 12 页 共 66 页


和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同 日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平 委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年国内 A 股市场表现突出,全年上证综指上涨 52.87%, 沪深 300 上涨 51.66%,基本面 400 上涨44.90%。同期泰信基本面 400 指数基金上涨 38.86%,比较基准同期表现为上涨 43.39%。 报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的 投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差。报告期内跟踪误差控制在泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 13 页 共 66 页


1.56%。报告期跟踪误差主要是由于基金大额申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为 1.520 元,净值增长率为 34.87%,业绩比较基准增长率 为 42.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014 年中国经济开局蹒跚,但平稳收官。进入 2015 年,我们预计经济增速将继续放缓,宏 观政策会进一步趋于宽松,金融条件将保持稳定,成本下跌有助于企业利润率改善,改革步伐可 能会加快。 房地产建设活动下滑进一步拖累工业生产和相关投资,预计 2015 年 GDP 增速会继续放缓。内 需乏力、能源等大宗商品价格下跌预计 CPI 维持在低位。通缩压力加剧会推动央行在 2015 年再度 降准、降息。因此预计货币政策维持偏松的局面,通过降准等各种形式的流动性支持来抵消外汇 流出的冲击,将银行间市场利率维持在低位,放松贷款供给端的各种限制以保持信贷增速平稳。 经济放缓会加大改革的紧迫性。预计决策层将优先推进有助于释放新的增长动力、降低经济 和金融风险、促进结构转型的改革。而国企改革和资本账户开放也会缓慢推进。在经济增长的疲 软中有望酝酿出改革新局面,2015 年经济新常态从步入到确立。 展望 2015 年市场,在多种积极因素推动下,A 股市场未来仍有较强的吸引力。随着其他资产 的投资回报率下降,居民资产配置会逐渐向股票市场倾斜;资本市场的开放也将吸引更多的国际 资本进入;改革的推进将释放经济部门的活力。但是随着行情的上升震荡也将加剧。 作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本 面 400 指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况,把 握住投资时机。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神,以 独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台保障等主要 业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设,构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规,及时补充及完善了内部管理制度,同时对业务 流程进一步梳理,严格按照监管要求进行风险控制评估,确保风险控制的有效性,不断提升内部 控制水平。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 14 页 共 66 页


2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。 (1)加强基金的日常投资交易进行监控,及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常 投资行为的监控,并与相关基金经理沟通,提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指 标设置进行调整,不定期检查风险监控指标设置,并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更 新。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集,提示投研部门注意潜在风险。 (2)规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易,严格 控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股 票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、事中 监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管领导 责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、日常监察与专项稽核相结合,深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、 客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等 方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式,保证了内部监察稽核的全面性、实时性, 强化了风险控制流程,提高了业务部门及人员的风险意识水平,从而较好地预防风险。 4、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合 规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有 争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕 交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做 出进一步规范。加强投研人员的资讯管理,对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的 网站、网页委托进行了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件 的权限进行严格限制。 在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市 场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的 合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司 上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 15 页 共 66 页


委员会成员: 唐国培先生,硕士。2002 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004 年7 月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。 现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金有连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人和基金资产净值低于五 千万的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 16 页 共 66 页


投资基金 2014 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20718 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金全体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资 基金(以下简称“泰信基本面400基金”)的财务报表, 包括2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度


的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信基本面 400 基金的基金管理人 泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 17 页 共 66 页


意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述泰信基本面 400 基金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了 泰信基本面 400 基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰


周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 审计报告日期 2015 年 3月26 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2014 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12月 31 日 上年度末 2013 年12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 2,199,766.59 2,275,804.22 结算备付金


2,798.78 190.10 存出保证金


5,140.94 1,566.30 交易性金融资产 7.4.7.2 36,543,621.49 33,910,646.53 其中:股票投资


36,543,621.49 33,910,646.53 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 637.12 466.37 应收股利


- - 应收申购款


49,524.56 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


38,801,489.48 36,188,673.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 18 页 共 66 页


2014 年12月 31 日 2013 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


799,078.55 23,759.01 应付管理人报酬


33,971.16 31,425.84 应付托管费


7,473.67 6,913.68 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 15,977.77 5,829.91 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 402,157.42 393,426.90 负债合计


1,258,658.57 461,355.34 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 23,744,441.79 31,381,202.38 未分配利润 7.4.7.10 13,798,389.12 4,346,115.80 所有者权益合计


37,542,830.91 35,727,318.18 负债和所有者权益总计


38,801,489.48 36,188,673.52 注:报告截止日 2014 年 12 月31 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 净值为 1.520 元, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A份额参考净值为 1.065元, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额参考净值为 1.975 元;基金份额总额为 24,698,870.07 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额为 20,574,576.07份, 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额为2,062,147.00份, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额为2,062,147.00份。


7.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1日至 2014 年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年 12 月 31 日 一、收入


11,553,422.50 4,373,517.11 1.利息收入


17,224.67 24,483.17 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 19 页 共 66 页


其中:存款利息收入 7.4.7.11 17,224.67 24,483.17 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


5,025,259.34 7,175,137.35 其中:股票投资收益 7.4.7.12 4,599,459.08 6,697,273.14 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 425,800.26 477,864.21 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 6,483,135.94 -2,922,516.53 4. 汇兑收益(损失以"-"号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 27,802.55 96,413.12 减:二、费用


976,407.50 1,172,664.40 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 331,992.13 405,320.80 2.托管费 7.4.10.2.2 73,038.34 89,170.60 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 82,666.73 182,796.12 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 488,710.30 495,376.88 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 10,577,015.00 3,200,852.71 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 10,577,015.00 3,200,852.71


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1日至 2014 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 20 页 共 66 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 31,381,202.38 4,346,115.80 35,727,318.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 10,577,015.00 10,577,015.00 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -7,636,760.59 -1,124,741.68 -8,761,502.27 其中:1.基金申购款 9,549,215.61 5,007,621.48 14,556,837.09 2.基金赎回款 -17,185,976.20 -6,132,363.16 -23,318,339.36 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 23,744,441.79 13,798,389.12 37,542,830.91 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 68,775,016.14 5,747,688.34 74,522,704.48 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 3,200,852.71 3,200,852.71 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -37,393,813.76 -4,602,425.25 -41,996,239.01 其中:1.基金申购款 31,496,002.08 3,729,540.29 35,225,542.37 2.基金赎回款 -68,889,815.84 -8,331,965.54 -77,221,781.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 31,381,202.38 4,346,115.80 35,727,318.18


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 21 页 共 66 页


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2012]第 252 号《关于核准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012 年 9 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面 400 份额”)、 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。 根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,每个会计年度(除 基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400 份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面 400A 份额和泰信基 本面 400B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算,对泰信基本面 400A 份 额的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份泰信基本面 400份额将按 1份泰信基本面 400A 份额获得 约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益,即泰信 基本面 400A份额每个会计年度 12 月31 日份额参考净值超出 1.000 元部分, 将折算为场内泰信基 本面 400 份额分配给泰信基本面 400A 份额持有人。 泰信基本面 400 份额持有人持有的每 2 份泰信 基本面 400份额将按 1份泰信基本面 400A 份额获得新增泰信基本面 400 份额的分配。 持有场外泰 信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面400份额的分配; 持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400 份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 22 页 共 66 页


份额的基金份额净值将相应调整。 除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元; 当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为 1 元。当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 泰信基本面 400 份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面 400A份额与泰信基本 面 400B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者 可在场内申购和赎回泰信基本面 400 份额,投资者可选择将其场内申购的泰信基本面 400 份额按 1:1 的比例分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额,投资者可按 1:1 的配比将其 持有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额申请合并为泰信基本面 400 份额后赎回。 投 资者可在场外申购和赎回泰信基本面 400 份额。场外申购的泰信基本面 400 份额不进行分拆。投 资者可将其持有的场外泰信基本面 400 份额跨系统转登记至场内并申请将其分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额合并为泰信基本面 400 份额后赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活 期存款利率(税后)。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 23 页 共 66 页


本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2015 年3月 26 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 24 页 共 66 页


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目;应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 25 页 共 66 页


数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。由于申购、赎回以及配对转换引起的实收基金变动分别于基金申购确认日、基金赎 回确认日及基金配对转换确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 26 页 共 66 页


的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)将不进行收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务 报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 ,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其 他准则自 2014 年7 月1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 27 页 共 66 页


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时 间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 活期存款 2,199,766.59 2,275,804.22 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 2,199,766.59 2,275,804.22 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 28 页 共 66 页





7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 27,505,215.15 36,543,621.49 9,038,406.34 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 27,505,215.15 36,543,621.49 9,038,406.34 项目 上年度末 2013 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 31,355,376.13 33,910,646.53 2,555,270.40 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 31,355,376.13 33,910,646.53 2,555,270.40


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末及上年度末本基金未持有返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 29 页 共 66 页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 633.62 465.57 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1.20 0.80 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 2.30 - 合计 637.12 466.37


7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末本基金无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 15,977.77 5,829.91 银行间市场应付交易费用 - - 合计 15,977.77 5,829.91


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,011.55 89.54 预提费用 384,500.00 384,500.00 应付指数使用费 14,645.87 8,837.36 - - - 合计 402,157.42 393,426.90


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 30 页 共 66 页


项目 本期 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 31,702,039.71 31,381,202.38 2014 年 1 月 2 日 基金拆分/份 额折算前 31,702,039.71 31,381,202.38 基金拆分/份额折算变动份额 938,145.03 - 本期申购 9,933,637.54 9,549,215.61 本期赎回(以“-”号填列) -17,874,952.21 -17,185,976.20 本期末 24,698,870.07 23,744,441.79 注:1.截至2014 年12月31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 4,124,294.00 份(其中泰信 基本面 400A份额 2,062,147.00 份,泰信基本面 400B 份额2,062,147.00 份),托管在场内未上市 交易的基金份额为 451,615.00 份,托管在场外未上市交易的基金份额为 20,122,961.07 份,均为 泰信基本面 400 份额。场内的泰信基本面份额登记在证券登记结算系统,场外的泰信基本面份额 登记在注册登记系统,可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个 系统之间的转换。 2. 根据《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金合同》的相关规定和《泰信中证锐联基 本面 400 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 , 本基金的基金管理人泰信基金管 理有限公司确定 2014 年1 月2 日为份额折算基准日,对泰信基本面 400 份额的场内、场外份额和 泰信基本面 400A 份额实施定期份额折算。折算前,泰信基本面 400 场外和场内份额分别为 21,255,039.71 份和 113,064.00 份,根据基金份额折算公式,新增份额折算比例为 0.029592607, 折算后泰信基本面 400场外份额总额和场内份额总额分别为 21,884,031.74 份和 422,217.00 份, 泰信基本面 400 份额净值为 1.098 元;折算前,泰信基本面 400A 份额总额为 5,166,968.00 份, 根据基金份额折算公式,新增份额折算比例为 0.059185215,折算后泰信基本面 400A 份额总额为 5,166,968.00 份,份额净值为 1.000 元,经份额折算后产生新增的泰信基本面 400场内份额。中 国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例,对全体基金份额持有人持有的泰信基本面 400 份额和泰信基本面 400A 份额进行了折算,并于 2014 年1 月3日进行了变更登记。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,044,005.32 -697,889.52 4,346,115.80 本期利润 4,093,879.06 6,483,135.94 10,577,015.00 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,552,232.48 427,490.80 -1,124,741.68 其中:基金申购款 2,402,310.16 2,605,311.32 5,007,621.48 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 31 页 共 66 页


基金赎回款 -3,954,542.64 -2,177,820.52 -6,132,363.16 本期已分配利润 - - - 本期末 7,585,651.90 6,212,737.22 13,798,389.12


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 活期存款利息收入 16,988.38 18,000.19 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 180.50 5,483.07 其他 55.79 999.91 合计 17,224.67 24,483.17


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年 12月 31 日 卖出股票成交总额 29,964,953.38 70,826,141.69 减:卖出股票成本总额 25,365,494.30 64,128,868.55 买卖股票差价收入 4,599,459.08 6,697,273.14


7.4.7.13 债券投资收益 本期及上年度可比期间本基金无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本报告期末及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 32 页 共 66 页


7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期末及上年度可比期间本基金无衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1月1 日至2013 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 425,800.26 477,864.21 基金投资产生的股利收益 - - 合计 425,800.26 477,864.21


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014 年1月1日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1月1 日至2013 年 12月 31 日 1.交易性金融资产 6,483,135.94 -2,922,516.53 ——股票投资 6,483,135.94 -2,922,516.53 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 6,483,135.94 -2,922,516.53


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年 12月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12 月 31 日 基金赎回费收入 27,802.55 96,413.12 其他 - - 合计 27,802.55 96,413.12 注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,本基金收取的赎 回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 33 页 共 66 页


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月 31 日 交易所市场交易费用 82,666.73 182,796.12 银行间市场交易费用 - - 合计 82,666.73 182,796.12


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1月1 日至2014 年 12月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1月1 日至2013 年 12 月 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 债券帐户维护费—— 上清所 400.00 400.00 债券帐户维护费—— 中债登 18,000.00 18,000.00 指数许可使用费 29,879.30 36,478.88 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费 431.00 498.00 其他 - - 合计 488,710.30 495,376.88 注:根据本基金的基金管理人与标的指数许可方签署的指数使用许可协议,本基金的指数许可使 用费从基金财产中列支。在本基金成立之后的前两个年度,指数许可使用费年费率为万分之九。 从本基金成立的第三个年度起,如果本基金日均资产净值超过或等于人民币 40 亿元,指数许可 使用费年费率为万分之九;如果本基金日均资产净值不足人民币 40 亿元,则指数许可使用费年 费率为万分之十二。收取下限为每季 15 万元,该下限超出当季累计指数使用费的部分(即:每季 指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由基金管理人自行承担, 不作为基金费用从 基金财产中列支。标的指数许可使用费每日计算,逐日累计。计算方法如下:日指数许可使用费 =前一日基金资产净值×适用的指数许可使用费年费率/当年天数。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 34 页 共 66 页


7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金合同》及深圳证券交易所(以下简称 “深交所”和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 本基金以 2015 年1月 5 日为份额 折算基准日, 对泰信基本面 400 的场内份额、 场外份额和泰信基本面 400A份额实施定期份额折算。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 35 页 共 66 页


月 31 日 日 当期发生的基金应支付 的管理费 331,992.13 405,320.80 其中: 支付销售机构的客 户维护费 22,675.40 22,192.20 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 73,038.34 89,170.60 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400A 关联方名称 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 - - 4,790,700.00 92.7200% 份额单位:份 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 36 页 共 66 页


泰信基本面 400B 关联方名称 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 - - 4,721,850.00 91.3900% 份额单位:份 泰信基本面 400 关联方名称 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 18,223,743.90 88.5700% 17,424,566.56 81.5400%


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013 年 1月1 日至2013 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,199,766.59 16,988.38 2,275,804.22 18,000.19 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 在基金存续期内, 本基金 (包括泰信基本面 400 份额、 泰信基本面 400A 份额、 泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 7.4.12 期末(2014 年 12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 37 页 共 66 页


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 600126 杭钢 股份 2014年12月 17日 重大 事项 6.11 - - 22,933 91,727.46 140,120.63 - 600428 中远 航运 2014年12月 22日 重大 事项 8.00 2015年1月8 日 8.30 15,598 66,628.79 124,784.00 - 000009 中国 宝安 2014年12月 29日 重大 事项 12.95 2015年1月7 日 13.88 9,157 83,855.93 118,583.15 - 000616 亿城 投资 2014年12月 1日 重大 事项 4.77 - - 23,788 79,909.73 113,468.76 - 600761 安徽 合力 2014年12月 26日 重大 事项 15.65 2015年1月6 日 16.60 6,709 57,064.42 104,995.85 - 000501 鄂武 商A 2014年12月 24日 重大 事项 15.82 2015年1月 16日 17.20 5,538 65,573.20 87,611.16 - 000612 焦作 万方 2014年12月 29日 重大 事项 10.10 2015年1月 16日 10.20 7,660 59,562.61 77,366.00 - 600584 长电 科技 2014年11月 3日 重大 事项 11.13 2015年1月 14日 12.24 6,838 32,769.87 76,106.94 - 002152 广电 运通 2014年12月 17日 重大 事项 22.15 2015年3月 11日 24.37 3,095 38,268.16 68,554.25 - 600575 皖江 物流 2014年9月9 日 重大 事项 4.11 - - 15,337 45,423.23 63,035.07 - 002050 三花 股份 2014年10月 27日 重大 事项 13.57 2015年1月 27日 14.93 4,473 42,864.92 60,698.61 - 000906 物产 中拓 2014年10月 13日 重大 事项 16.00 2015年1月 30日 16.00 3,546 50,269.11 56,736.00 - 002386 天原 集团 2014年12月 19日 重大 事项 9.38 2015年1月7 日 10.00 5,749 46,491.11 53,925.62 - 600754 锦江 股份 2014年11月 10日 重大 事项 25.11 2015年1月 19日 27.00 2,095 33,917.77 52,605.45 - 002482 广田 股份 2014年12月 10日 重大 事项 15.13 2015年1月6 日 16.64 3,166 51,631.38 47,901.58 - 600487 亨通 光电 2014年10月 30日 重大 事项 18.95 2015年1月 19日 20.60 2,487 34,210.61 47,128.65 - 600580 卧龙 电气 2014年12月 8日 重大 事项 10.48 2015年1月 14日 11.12 4,223 32,092.90 44,257.04 - 002157 正邦 科技 2014年11月 19日 重大 事项 10.03 2015年3月 16日 11.03 4,391 28,228.91 44,041.73 - 601216 内蒙 君正 2014年12月 1日 重大 事项 10.44 2015年1月7 日 11.10 3,747 16,590.51 39,118.68 - 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 38 页 共 66 页


600332 白云 山 2014年12月 3日 重大 事项 25.68 2015年1月 13日 29.82 1,957 53,688.60 50,255.76 - 注: 本基金截至 2014 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份 额来看,泰信基本面 400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面 400B 份额具有高 风险、高预期收益的特征。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理 手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现基金资产的 长期增值。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 39 页 共 66 页


估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违 约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014 年12月31 日,本基金未持有信用 类债券(2013年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市, 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 40 页 共 66 页


外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2014 年 12 月31 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,199,766.59 - - - 2,199,766.59 结算备付金 2,798.78 - - - 2,798.78 存出保证金 5,140.94 - - - 5,140.94 交易性金融资产 - - - 36,543,621.49 36,543,621.49 应收利息 - - - 637.12 637.12 应收申购款 - - - 49,524.56 49,524.56 其他资产 - - - - - 资产总计 2,207,706.31 - - 36,593,783.17 38,801,489.48 负债








应付赎回款 - - - 799,078.55 799,078.55 应付管理人报酬 - - - 33,971.16 33,971.16 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 41 页 共 66 页


应付托管费 - - - 7,473.67 7,473.67 应付交易费用 - - - 15,977.77 15,977.77 其他负债 - - - 402,157.42 402,157.42 负债总计 - - - 1,258,658.57 1,258,658.57 利率敏感度缺口 2,207,706.31 - - 35,335,124.60 37,542,830.91 上年度末


2013 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,275,804.22 - - - 2,275,804.22 结算备付金 190.10 - - - 190.10 存出保证金 1,566.30 - - - 1,566.30 交易性金融资产 - - - 33,910,646.53 33,910,646.53 应收利息 - - - 466.37 466.37 其他资产 - - - - - 资产总计 2,277,560.62 - - 33,911,112.90 36,188,673.52 负债








应付赎回款 - - - 23,759.01 23,759.01 应付管理人报酬 - - - 31,425.84 31,425.84 应付托管费 - - - 6,913.68 6,913.68 应付交易费用 - - - 5,829.91 5,829.91 其他负债 - - - 393,426.90 393,426.90 负债总计 - - - 461,355.34 461,355.34 利率敏感度缺口 2,277,560.62 - - 33,449,757.56 35,727,318.18 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2014 年 12 月31 日,本基金未持有交易性债券投资(2013年 12 月 31 日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 42 页 共 66 页


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,主要采用完全复制法,按照在中证锐 联基本面 400 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联基 本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 36,543,621.49 97.34 33,910,646.53 94.92 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 36,543,621.49 97.34 33,910,646.53 94.92


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证锐联基本面 400 指数外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2014 年12 月 31 日 ) 上年度末( 2013 年12 月 31 日 ) 中证锐联基本面 400 指数上 升5% 1,750,000.00 1,670,000.00 中证锐联基本面 400 指数下 降5% -1,750,000.00 -1,670,000.00





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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层级金融工具公允价值 于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 35,072,326.56 元,属于第二层级的余额为 1,471,294.93 元,无属于第三层级的余额。(2013 年 12月 31 日:第一层级 33,396,846.70 元,第二层级 513,799.83 元,无第三层级)。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 44 页 共 66 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 36,543,621.49 94.18 其中:股票 36,543,621.49 94.18 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,202,565.37 5.68 7 其他各项资产 55,302.62 0.14 8 合计 38,801,489.48 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 193,781.89 0.52 B 采矿业 1,306,590.36 3.48 C 制造业 19,117,571.56 50.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,564,792.21 4.17 E 建筑业 898,627.90 2.39 F 批发和零售业 3,877,462.55 10.33 G 交通运输、仓储和邮政业 1,642,822.40 4.38 H 住宿和餐饮业 52,605.45 0.14 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 907,582.93 2.42 J 金融业 1,912,937.05 5.10 K 房地产业 3,290,827.40 8.77 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 45 页 共 66 页


L 租赁和商务服务业 829,372.25 2.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 176,412.40 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 369,567.09 0.98 S 综合 402,668.05 1.07 合计 36,543,621.49 97.34


8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600881 亚泰集团 65,330 488,015.10 1.30 2 601377 兴业证券 31,566 477,277.92 1.27 3 601901 方正证券 28,938 407,736.42 1.09 4 000623 吉林敖东 10,174 354,156.94 0.94 5 600739 辽宁成大 16,219 348,546.31 0.93 6 000680 山推股份 37,439 282,664.45 0.75 7 000060 中金岭南 28,216 267,769.84 0.71 8 600655 豫园商城 21,104 249,449.28 0.66 9 601106 中国一重 44,553 248,605.74 0.66 10 600210 紫江企业 48,800 246,440.00 0.66 11 000012 南


玻A 27,087 240,803.43 0.64 12 000488 晨鸣纸业 38,618 238,273.06 0.63 13 600169 太原重工 27,004 235,474.88 0.63 14 600320 振华重工 31,033 227,471.89 0.61 15 600325 华发股份 18,177 224,304.18 0.60 16 600415 小商品城 17,603 223,382.07 0.60 17 601555 东吴证券 9,951 223,101.42 0.59 18 000768 中航飞机 11,308 214,173.52 0.57 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 46 页 共 66 页


19 600157 永泰能源 47,442 206,847.12 0.55 20 000926 福星股份 17,938 193,012.88 0.51 21 600216 浙江医药 17,542 190,506.12 0.51 22 000686 东北证券 9,286 185,534.28 0.49 23 600497 驰宏锌锗 15,956 185,249.16 0.49 24 000877 天山股份 17,980 184,295.00 0.49 25 600352 浙江龙盛 9,118 179,442.24 0.48 26 600811 东方集团 18,883 179,388.50 0.48 27 600971 恒源煤电 20,208 176,415.84 0.47 28 601717 郑煤机 23,021 175,650.23 0.47 29 600518 康美药业 11,078 174,146.16 0.46 30 601866 中海集运 35,091 173,349.54 0.46 31 000423 东阿阿胶 4,521 168,542.88 0.45 32 600122 宏图高科 23,302 167,075.34 0.45 33 600895 张江高科 12,465 166,033.80 0.44 34 600686 金龙汽车 13,746 163,852.32 0.44 35 002092 中泰化学 21,071 163,300.25 0.43 36 600006 东风汽车 27,229 162,012.55 0.43 37 000690 宝新能源 25,251 159,586.32 0.43 38 600581 八一钢铁 28,451 157,903.05 0.42 39 600067 冠城大通 19,411 157,229.10 0.42 40 600675 中华企业 22,264 152,731.04 0.41 41 600859 王府井 6,873 152,443.14 0.41 42 000830 鲁西化工 28,029 151,356.60 0.40 43 000031 中粮地产 17,847 150,985.62 0.40 44 600426 华鲁恒升 13,743 150,348.42 0.40 45 000900 现代投资 21,411 150,305.22 0.40 46 600873 梅花生物 20,899 149,636.84 0.40 47 601933 永辉超市 17,070 148,679.70 0.40 48 600109 国金证券 7,292 144,308.68 0.38 49 600635 大众公用 16,871 143,909.63 0.38 50 000951 中国重汽 6,896 142,609.28 0.38 51 600141 兴发集团 9,307 141,838.68 0.38 52 600008 首创股份 11,969 141,234.20 0.38 53 600183 生益科技 17,691 141,174.18 0.38 54 600713 南京医药 19,540 140,492.60 0.37 55 600126 杭钢股份 22,933 140,120.63 0.37 56 600410 华胜天成 6,869 139,921.53 0.37 57 600017 日照港 29,748 138,328.20 0.37 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 47 页 共 66 页


58 600787 中储股份 14,278 137,639.92 0.37 59 000559 万向钱潮 11,588 137,549.56 0.37 60 002001 新 和 成 9,037 137,091.29 0.37 61 600601 方正科技 29,006 135,748.08 0.36 62 600064 南京高科 7,514 135,176.86 0.36 63 600120 浙江东方 7,193 134,652.96 0.36 64 600340 华夏幸福 3,059 133,372.40 0.36 65 600720 祁连山 12,156 133,351.32 0.36 66 000759 中百集团 14,948 133,186.68 0.35 67 601101 昊华能源 15,278 131,390.80 0.35 68 601233 桐昆股份 12,294 130,316.40 0.35 69 600832 东方明珠 9,395 130,026.80 0.35 70 000046 泛海控股 13,078 129,341.42 0.34 71 000726 鲁


泰A 10,692 128,197.08 0.34 72 000758 中色股份 8,676 127,450.44 0.34 73 002081 金 螳 螂 7,565 127,092.00 0.34 74 000581 威孚高科 4,716 126,530.28 0.34 75 600160 巨化股份 19,154 124,884.08 0.33 76 600428 中远航运 15,598 124,784.00 0.33 77 000656 金科股份 8,044 124,682.00 0.33 78 600507 方大特钢 23,409 124,067.70 0.33 79 600963 岳阳林纸 23,508 123,887.16 0.33 80 002500 山西证券 7,718 123,488.00 0.33 81 600742 一汽富维 4,399 123,391.95 0.33 82 600674 川投能源 5,949 123,322.77 0.33 83 000961 中南建设 8,999 123,286.30 0.33 84 600549 厦门钨业 3,733 123,114.34 0.33 85 600600 青岛啤酒 2,938 122,749.64 0.33 86 600582 天地科技 10,045 122,448.55 0.33 87 000417 合肥百货 14,638 121,349.02 0.32 88 600663 陆家嘴 3,213 120,487.50 0.32 89 600522 中天科技 7,812 120,226.68 0.32 90 600588 用友软件 5,103 119,869.47 0.32 91 600611 大众交通 10,008 119,795.76 0.32 92 600125 铁龙物流 13,395 118,679.70 0.32 93 000009 中国宝安 9,157 118,583.15 0.32 94 600085 同仁堂 5,275 118,318.25 0.32 95 000540 中天城投 10,029 118,141.62 0.31 96 601000 唐山港 12,827 118,136.67 0.31 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 48 页 共 66 页


97 600805 悦达投资 10,447 118,051.10 0.31 98 002422 科伦药业 4,018 117,446.14 0.31 99 600256 广汇能源 14,044 117,407.84 0.31 100 000731 四川美丰 13,340 117,258.60 0.31 101 000543 皖能电力 9,112 116,998.08 0.31 102 600823 世茂股份 7,943 116,841.53 0.31 103 000652 泰达股份 15,832 115,573.60 0.31 104 600535 天士力 2,809 115,449.90 0.31 105 000807 云铝股份 20,828 114,970.56 0.31 106 600729 重庆百货 4,588 114,654.12 0.31 107 000016 深康佳A 19,010 113,869.90 0.30 108 000786 北新建材 4,500 113,760.00 0.30 109 000616 亿城投资 23,788 113,468.76 0.30 110 600062 华润双鹤 5,574 112,929.24 0.30 111 600315 上海家化 3,264 112,020.48 0.30 112 600657 信达地产 13,676 111,596.16 0.30 113 600596 新安股份 10,741 111,491.58 0.30 114 000839 中信国安 9,918 111,279.96 0.30 115 000572 海马汽车 20,996 110,648.92 0.29 116 000930 中粮生化 13,852 109,984.88 0.29 117 000006 深振业A 15,529 109,479.45 0.29 118 000021 长城开发 15,170 108,920.60 0.29 119 000829 天音控股 13,546 108,774.38 0.29 120 000667 美好集团 34,226 108,496.42 0.29 121 600369 西南证券 4,837 107,816.73 0.29 122 600809 山西汾酒 4,699 107,560.11 0.29 123 000966 长源电力 8,382 106,116.12 0.28 124 600138 中青旅 6,439 105,985.94 0.28 125 600858 银座股份 10,486 105,489.16 0.28 126 600246 万通地产 21,760 105,318.40 0.28 127 001696 宗申动力 13,184 105,076.48 0.28 128 600761 安徽合力 6,709 104,995.85 0.28 129 002673 西部证券 2,787 104,373.15 0.28 130 600653 申华控股 28,029 102,025.56 0.27 131 600409 三友化工 16,449 101,490.33 0.27 132 000598 兴蓉投资 13,264 101,336.96 0.27 133 000685 中山公用 4,509 100,235.07 0.27 134 600879 航天电子 6,400 99,840.00 0.27 135 000970 中科三环 6,727 99,492.33 0.27 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 49 页 共 66 页


136 002385 大北农 7,402 99,334.84 0.26 137 000666 经纬纺机 5,492 98,856.00 0.26 138 600252 中恒集团 6,028 98,618.08 0.26 139 600037 歌华有线 6,801 98,546.49 0.26 140 600322 天房发展 20,926 98,352.20 0.26 141 000999 华润三九 4,336 98,253.76 0.26 142 600697 欧亚集团 3,785 97,463.75 0.26 143 600835 上海机电 5,186 97,289.36 0.26 144 000939 凯迪电力 8,638 97,177.50 0.26 145 600815 厦工股份 10,908 97,081.20 0.26 146 600705 中航资本 5,404 96,677.56 0.26 147 600406 国电南瑞 6,616 96,262.80 0.26 148 002570 贝因美 5,893 95,407.67 0.25 149 601888 中国国旅 2,136 94,838.40 0.25 150 601608 中信重工 13,470 94,694.10 0.25 151 000088 盐 田 港 9,542 94,274.96 0.25 152 601880 大连港 20,442 94,237.62 0.25 153 601118 海南橡胶 10,737 93,626.64 0.25 154 600498 烽火通信 6,033 93,028.86 0.25 155 600469 风神股份 7,540 92,289.60 0.25 156 000683 远兴能源 18,545 91,983.20 0.25 157 000090 天健集团 6,665 91,977.00 0.24 158 600779 水井坊 9,363 91,476.51 0.24 159 600718 东软集团 5,760 91,065.60 0.24 160 600577 精达股份 12,839 91,028.51 0.24 161 000960 锡业股份 5,227 90,949.80 0.24 162 000061 农 产 品 6,905 90,455.50 0.24 163 000917 电广传媒 5,346 90,240.48 0.24 164 002242 九阳股份 8,142 90,131.94 0.24 165 002155 辰州矿业 8,779 89,458.01 0.24 166 002048 宁波华翔 6,179 88,792.23 0.24 167 002051 中工国际 3,249 88,762.68 0.24 168 600765 中航重机 4,653 88,639.65 0.24 169 600978 宜华木业 14,694 88,457.88 0.24 170 000501 鄂武商A 5,538 87,611.16 0.23 171 000979 中弘股份 19,222 87,460.10 0.23 172 600893 航空动力 3,003 86,966.88 0.23 173 600511 国药股份 2,778 86,090.22 0.23 174 002399 海普瑞 3,336 86,068.80 0.23 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 50 页 共 66 页


175 600685 广船国际 2,401 85,523.62 0.23 176 600597 光明乳业 4,865 84,942.90 0.23 177 600276 恒瑞医药 2,258 84,629.84 0.23 178 600736 苏州高新 14,616 84,334.32 0.22 179 600176 中国玻纤 5,451 84,326.97 0.22 180 002008 大族激光 5,236 83,618.92 0.22 181 600267 海正药业 4,887 82,492.56 0.22 182 000521 美菱电器 12,617 82,136.67 0.22 183 600039 四川路桥 15,009 81,949.14 0.22 184 601098 中南传媒 4,894 81,240.40 0.22 185 600804 鹏博士 4,515 81,179.70 0.22 186 600516 方大炭素 8,304 81,130.08 0.22 187 002083 孚日股份 16,370 80,704.10 0.21 188 600284 浦东建设 6,937 80,607.94 0.21 189 600480 凌云股份 6,143 80,043.29 0.21 190 600496 精工钢构 8,432 80,019.68 0.21 191 600057 象屿股份 7,814 79,702.80 0.21 192 600449 宁夏建材 6,398 79,463.16 0.21 193 000043 中航地产 8,868 79,279.92 0.21 194 600531 豫光金铅 5,863 78,622.83 0.21 195 600310 桂东电力 4,443 78,418.95 0.21 196 000789 万年青 5,696 77,978.24 0.21 197 000601 韶能股份 13,148 77,441.72 0.21 198 000612 焦作万方 7,660 77,366.00 0.21 199 600973 宝胜股份 7,189 77,353.64 0.21 200 002191 劲嘉股份 5,635 77,255.85 0.21 201 600628 新世界 7,356 76,943.76 0.20 202 600316 洪都航空 2,736 76,525.92 0.20 203 600056 中国医药 4,650 76,306.50 0.20 204 600584 长电科技 6,838 76,106.94 0.20 205 000718 苏宁环球 11,230 75,577.90 0.20 206 600366 宁波韵升 4,668 75,388.20 0.20 207 600388 龙净环保 2,146 75,110.00 0.20 208 000780 平庄能源 12,243 75,049.59 0.20 209 000671 阳 光 城 5,393 74,800.91 0.20 210 002465 海格通信 3,870 74,768.40 0.20 211 000410 沈阳机床 5,967 74,766.51 0.20 212 600612 老凤祥 2,312 74,746.96 0.20 213 600622 嘉宝集团 9,025 74,727.00 0.20 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 51 页 共 66 页


214 600327 大东方 10,491 74,276.28 0.20 215 000963 华东医药 1,411 74,232.71 0.20 216 002244 滨江集团 9,157 73,622.28 0.20 217 600509 天富能源 7,446 73,492.02 0.20 218 600676 交运股份 8,845 73,325.05 0.20 219 601678 滨化股份 7,055 73,301.45 0.20 220 600295 鄂尔多斯 7,752 72,558.72 0.19 221 600812 华北制药 11,595 71,773.05 0.19 222 002183 怡 亚 通 4,807 71,432.02 0.19 223 002241 歌尔声学 2,900 71,137.00 0.19 224 000541 佛山照明 6,966 71,122.86 0.19 225 000701 厦门信达 5,929 70,910.84 0.19 226 002106 莱宝高科 5,561 70,513.48 0.19 227 002028 思源电气 5,616 69,919.20 0.19 228 600801 华新水泥 6,562 69,491.58 0.19 229 600864 哈投股份 4,666 69,290.10 0.18 230 601928 凤凰传媒 6,429 69,176.04 0.18 231 002078 太阳纸业 16,948 68,808.88 0.18 232 002152 广电运通 3,095 68,554.25 0.18 233 002556 辉隆股份 5,344 68,296.32 0.18 234 600481 双良节能 6,763 68,238.67 0.18 235 600586 金晶科技 16,671 67,850.97 0.18 236 600703 三安光电 4,769 67,815.18 0.18 237 000860 顺鑫农业 3,625 67,715.00 0.18 238 600079 人福医药 2,628 67,408.20 0.18 239 600748 上实发展 5,280 67,108.80 0.18 240 600723 首商股份 8,311 66,654.22 0.18 241 600373 中文传媒 4,954 65,987.28 0.18 242 002029 七 匹 狼 7,361 65,586.51 0.17 243 601777 力帆股份 7,335 64,988.10 0.17 244 002237 恒邦股份 3,989 64,661.69 0.17 245 600397 安源煤业 11,934 64,443.60 0.17 246 002233 塔牌集团 6,297 64,040.49 0.17 247 002463 沪电股份 13,236 63,400.44 0.17 248 600778 友好集团 6,929 63,331.06 0.17 249 600575 皖江物流 15,337 63,035.07 0.17 250 600662 强生控股 7,404 62,637.84 0.17 251 600987 航民股份 7,274 62,192.70 0.17 252 002011 盾安环境 6,344 62,044.32 0.17 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 52 页 共 66 页


253 000875 吉电股份 12,500 62,000.00 0.17 254 600521 华海药业 4,259 61,925.86 0.16 255 000969 安泰科技 6,778 61,815.36 0.16 256 002254 泰和新材 5,394 61,707.36 0.16 257 002277 友阿股份 4,846 61,204.98 0.16 258 600499 科达洁能 3,289 60,714.94 0.16 259 002050 三花股份 4,473 60,698.61 0.16 260 600380 健康元 8,438 60,669.22 0.16 261 603766 隆鑫通用 4,478 60,184.32 0.16 262 600785 新华百货 4,010 60,069.80 0.16 263 002344 海宁皮城 3,770 59,980.70 0.16 264 000028 国药一致 1,253 59,805.69 0.16 265 600270 外运发展 3,637 59,464.95 0.16 266 600300 维维股份 11,601 59,165.10 0.16 267 002007 华兰生物 1,776 59,140.80 0.16 268 000022 深赤湾A 2,595 57,920.40 0.15 269 600780 通宝能源 8,585 57,862.90 0.15 270 002470 金正大 2,150 57,835.00 0.15 271 002154 报 喜 鸟 7,158 57,765.06 0.15 272 000927 一汽夏利 8,735 57,738.35 0.15 273 600416 湘电股份 4,780 57,551.20 0.15 274 000793 华闻传媒 5,082 57,426.60 0.15 275 600650 锦江投资 3,502 56,907.50 0.15 276 000906 物产中拓 3,546 56,736.00 0.15 277 002299 圣农发展 4,465 56,482.25 0.15 278 601886 江河创建 6,805 56,481.50 0.15 279 002561 徐家汇 4,666 56,458.60 0.15 280 000400 许继电气 2,762 56,068.60 0.15 281 600517 置信电气 5,249 55,849.36 0.15 282 002042 华孚色纺 10,240 54,988.80 0.15 283 600510 黑牡丹 7,094 54,694.74 0.15 284 002489 浙江永强 4,018 54,604.62 0.15 285 600298 安琪酵母 2,947 54,401.62 0.14 286 002204 大连重工 4,533 54,350.67 0.14 287 600750 江中药业 2,667 54,006.75 0.14 288 000987 广州友谊 2,667 54,006.75 0.14 289 002386 天原集团 5,749 53,925.62 0.14 290 002203 海亮股份 6,092 53,670.52 0.14 291 600425 青松建化 7,762 53,480.18 0.14 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 53 页 共 66 页


292 000596 古井贡酒 1,441 53,244.95 0.14 293 600754 锦江股份 2,095 52,605.45 0.14 294 600118 中国卫星 1,845 52,545.60 0.14 295 000848 承德露露 2,389 52,534.11 0.14 296 002419 天虹商场 3,863 52,498.17 0.14 297 002210 飞马国际 2,632 52,113.60 0.14 298 000418 小天鹅A 3,979 52,045.32 0.14 299 002440 闰土股份 2,896 51,896.32 0.14 300 600567 山鹰纸业 17,946 51,863.94 0.14 301 601010 文峰股份 5,152 51,777.60 0.14 302 002022 科华生物 2,441 51,749.20 0.14 303 000415 渤海租赁 3,766 51,481.22 0.14 304 000589 黔轮胎A 7,650 51,255.00 0.14 305 000600 建投能源 5,049 51,247.35 0.14 306 002311 海大集团 4,134 50,765.52 0.14 307 603366 日出东方 3,125 50,718.75 0.14 308 600998 九州通 2,786 50,343.02 0.13 309 600332 白云山 1,957 50,255.76 0.13 310 002375 亚厦股份 2,642 50,092.32 0.13 311 600639 浦东金桥 2,098 49,911.42 0.13 312 600626 申达股份 6,136 48,903.92 0.13 313 601339 百隆东方 4,596 48,717.60 0.13 314 601058 赛轮金宇 3,047 48,508.24 0.13 315 002482 广田股份 3,166 47,901.58 0.13 316 002085 万丰奥威 1,804 47,806.00 0.13 317 000887 中鼎股份 3,441 47,485.80 0.13 318 600487 亨通光电 2,487 47,128.65 0.13 319 600743 华远地产 10,101 46,666.62 0.12 320 600456 宝钛股份 2,716 46,660.88 0.12 321 000826 桑德环境 1,696 46,385.60 0.12 322 600438 通威股份 4,920 45,756.00 0.12 323 002275 桂林三金 2,436 44,700.60 0.12 324 600401 海润光伏 6,423 44,382.93 0.12 325 600580 卧龙电气 4,223 44,257.04 0.12 326 600278 东方创业 3,308 44,062.56 0.12 327 002157 正邦科技 4,391 44,041.73 0.12 328 002441 众业达 1,943 43,989.52 0.12 329 002408 齐翔腾达 2,687 43,905.58 0.12 330 600648 外高桥 1,354 43,828.98 0.12 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 54 页 共 66 页


331 002069 獐 子 岛 3,670 43,673.00 0.12 332 002444 巨星科技 3,897 43,646.40 0.12 333 601311 骆驼股份 3,325 43,491.00 0.12 334 600277 亿利能源 4,854 43,297.68 0.12 335 002429 兆驰股份 5,669 43,084.40 0.11 336 600038 哈飞股份 1,141 42,924.42 0.11 337 002251 步 步 高 3,049 42,716.49 0.11 338 601566 九牧王 3,306 42,647.40 0.11 339 000750 国海证券 2,451 42,622.89 0.11 340 000631 顺发恒业 6,711 42,212.19 0.11 341 600132 重庆啤酒 2,566 41,517.88 0.11 342 002393 力生制药 1,294 41,446.82 0.11 343 002394 联发股份 3,859 41,407.07 0.11 344 600880 博瑞传播 3,847 41,355.25 0.11 345 600436 片仔癀 471 41,297.28 0.11 346 002236 大华股份 1,855 40,717.25 0.11 347 002309 中利科技 2,154 40,559.82 0.11 348 601929 吉视传媒 3,515 40,352.20 0.11 349 002701 奥瑞金 1,971 40,346.37 0.11 350 002310 东方园林 2,174 40,153.78 0.11 351 600195 中牧股份 2,505 39,704.25 0.11 352 002293 罗莱家纺 1,519 39,129.44 0.10 353 601216 内蒙君正 3,747 39,118.68 0.10 354 002065 东华软件 2,170 38,864.70 0.10 355 000921 海信科龙 4,652 38,844.20 0.10 356 002013 中航机电 1,551 38,464.80 0.10 357 002294 信立泰 1,073 38,037.85 0.10 358 000525 红 太 阳 2,388 37,897.56 0.10 359 603077 和邦股份 3,876 37,597.20 0.10 360 002557 洽洽食品 1,984 37,517.44 0.10 361 002004 华邦颖泰 2,149 37,349.62 0.10 362 601139 深圳燃气 4,524 37,323.00 0.10 363 000919 金陵药业 2,740 37,264.00 0.10 364 000536 华映科技 2,344 37,011.76 0.10 365 600372 中航电子 1,331 36,855.39 0.10 366 002430 杭氧股份 4,144 36,301.44 0.10 367 600673 东阳光科 2,358 34,992.72 0.09 368 600874 创业环保 3,100 34,255.00 0.09 369 002372 伟星新材 2,115 33,417.00 0.09 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 55 页 共 66 页


370 601038 一拖股份 2,508 32,654.16 0.09 371 600280 中央商场 2,213 31,867.20 0.08 372 002416 爱施德 2,910 31,602.60 0.08 373 002267 陕天然气 2,842 30,722.02 0.08 374 002249 大洋电机 2,679 30,701.34 0.08 375 601789 宁波建工 3,262 30,303.98 0.08 376 000882 华联股份 7,347 30,196.17 0.08 377 600551 时代出版 1,822 29,534.62 0.08 378 600375 华菱星马 2,379 28,952.43 0.08 379 600737 中粮屯河 3,201 28,488.90 0.08 380 002574 明牌珠宝 2,745 28,108.80 0.07 381 600983 惠而浦 2,285 28,105.50 0.07 382 002353 杰瑞股份 917 28,032.69 0.07 383 600869 智慧能源 3,154 27,818.28 0.07 384 600658 电子城 2,363 27,694.36 0.07 385 603001 奥康国际 1,513 27,022.18 0.07 386 002662 京威股份 2,156 26,087.60 0.07 387 601636 旗滨集团 2,979 25,381.08 0.07 388 601801 皖新传媒 1,495 24,846.90 0.07 389 002648 卫星石化 2,000 24,200.00 0.06 390 002498 汉缆股份 2,808 22,941.36 0.06 391 002194 武汉凡谷 2,047 21,902.90 0.06 392 601515 东风股份 1,890 21,130.20 0.06 393 601231 环旭电子 675 20,270.25 0.05 394 002252 上海莱士 442 19,938.62 0.05 395 000620 新华联 2,649 19,523.13 0.05 396 603993 洛阳钼业 2,054 17,972.50 0.05 397 000603 盛达矿业 1,446 17,727.96 0.05 398 600398 海澜之家 1,534 15,493.40 0.04 399 002603 以岭药业 456 13,296.96 0.04 400 002653 海思科 772 13,232.08 0.04


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 56 页 共 66 页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601901 方正证券 302,689.00 0.85 2 600210 紫江企业 276,336.00 0.77 3 601377 兴业证券 272,230.00 0.76 4 600881 亚泰集团 241,212.00 0.68 5 600320 振华重工 232,814.00 0.65 6 601866 中海集运 179,688.00 0.50 7 600157 永泰能源 179,232.00 0.50 8 000012 南玻 A 176,602.00 0.49 9 601106 中国一重 172,234.00 0.48 10 600739 辽宁成大 160,516.00 0.45 11 000623 吉林敖东 159,902.00 0.45 12 000951 中国重汽 147,523.00 0.41 13 000060 中金岭南 142,624.00 0.40 14 002242 九阳股份 139,460.10 0.39 15 600518 康美药业 134,163.00 0.38 16 601233 桐昆股份 133,710.00 0.37 17 000423 东阿阿胶 132,545.00 0.37 18 600216 浙江医药 129,694.82 0.36 19 600126 杭钢股份 127,738.00 0.36 20 600653 申华控股 125,226.00 0.35 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600271 航天信息 266,171.11 0.75 2 600352 浙江龙盛 236,858.45 0.66 3 600331 宏达股份 222,464.95 0.62 4 000422 湖北宜化 216,983.99 0.61 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 57 页 共 66 页


5 000550 江铃汽车 210,230.92 0.59 6 600739 辽宁成大 208,643.16 0.58 7 600881 亚泰集团 205,776.99 0.58 8 601377 兴业证券 189,584.82 0.53 9 000829 天音控股 186,231.25 0.52 10 600787 中储股份 186,126.74 0.52 11 600832 东方明珠 186,029.42 0.52 12 000559 万向钱潮 185,589.76 0.52 13 600718 东软集团 163,316.83 0.46 14 000488 晨鸣纸业 161,260.08 0.45 15 600138 中青旅 159,727.40 0.45 16 600157 永泰能源 159,601.04 0.45 17 600626 申达股份 155,178.35 0.43 18 600210 紫江企业 149,909.81 0.42 19 600122 宏图高科 147,704.54 0.41 20 600143 金发科技 141,009.52 0.39 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 21,515,333.32 卖出股票收入(成交)总额 29,964,953.38 注:本项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 58 页 共 66 页


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,140.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 637.12 5 应收申购款 49,524.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 59 页 共 66 页


9 合计 55,302.62


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合 计。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰信基本 面 400A 122 16,902.84 266,536.00 12.93% 1,795,611.00 87.07% 泰信基本 面 400B 144 14,320.47 33,005.00 1.60% 2,029,142.00 98.40% 泰信基本 面 400 78 263,776.62 18,223,743.90 88.57% 2,350,832.17 11.43% 合计 344 71,799.04 18,523,284.90 75.00% 6,175,585.17 25.00%


9.2 期末上市基金前十名持有人 泰信基本面 400A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 刘同兰 365,915.00 17.74% 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 60 页 共 66 页


2 佛山市顺德区誉金盛投资咨询有限 公司 205,900.00 9.98% 3 宋泽友 167,400.00 8.12% 4 陈锦峰 130,600.00 6.33% 5 张绍群 90,000.00 4.36% 6 程剑鸥 73,167.00 3.55% 7 鲍建华 70,000.00 3.39% 8 宁波鼎锋海川投资管理中心 (有限合 伙)-鼎锋另类策略 1 期基 60,636.00 2.94% 9 李丛 56,816.00 2.76% 10 陈恺 50,000.00 2.42% 泰信基本面 400B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 黄洁敏 295,293.00 14.32% 2 何丰格 206,416.00 10.01% 3 刘佩斯 115,991.00 5.62% 4 刘东科 112,860.00 5.47% 5 宋瑞隆 102,900.00 4.99% 6 孙娟 91,959.00 4.46% 7 郑国华 91,000.00 4.41% 8 李春丽 58,704.00 2.85% 9 张建兵 50,200.00 2.43% 10 刘彩怡 45,086.00 2.19% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰信基本面 400A 0.00 0.0000% 泰信基本面 400B 0.00 0.0000% 泰信基本面 400 103,030.27 0.5008% 合计 103,030.27 0.4171%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 10~50 合计 10~50 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 61 页 共 66 页


本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目


泰信基本面400A 泰信基本面400B 泰信基本面 400 基金合同生效日 (2012 年9 月7 日) 基金份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 5,166,968.00 5,166,968.00 21,368,103.71 本报告期基金总申购份额 - - 9,933,637.54 减:本报告期基金总赎回份额 - - 17,874,952.21 本报告期基金拆分变动份额(份额 减少以"-"填列) -3,104,821.00 -3,104,821.00 7,147,787.03 本报告期期末基金份额总额 2,062,147.00 2,062,147.00 20,574,576.07


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同 志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高 级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业 务授权职责。





2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2014 年4月 2 日起,王小林先生担任公司 董事长职务,公司总经理葛航先生不再代理董事长职务。具体详情请见 2014 年 4 月 9 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于基 金行业高级管理人员变更的公告》 。 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 62 页 共 66 页


3、经工商行政管理部门核准,泰信基金管理有限公司法定代表人变更为王小林先生。具体 详情请见 2014 年9 月13日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站上 的《泰信基金管理有限公司关于变更法定代表人的公告》 。本公司上述人事变动已按相关规定向 监管机构进行备案。除此以外无其他重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4


基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6 万元。该审计 机构从基金合同生效日(2012 年 9月 7 日)开始为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 2 30,631,224.76 59.50% 27,888.90 60.18% - 中国银河证券 1 20,849,061.94 40.50% 18,449.79 39.82% - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 63 页 共 66 页


广发证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长、泰信发展主题基金、泰信现代服务业 股票基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 定期折算泰信 400A 份 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 2014 年 1月3 日 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 64 页 共 66 页


额停牌、第三个运作周 年基准收益率公告 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2 泰信 400 定期折算结果 及恢复交易、泰信 400A 前收盘价调整公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 1月6 日 3 提醒投资者更新过期身 份证信息 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 1月15 日 4 13年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 1月21 日 5 信息披露负责人变更公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 3月18 日 6 基金 13 年年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 3月27 日 7 新增嘉实财富为代销机 构并开通转换及费率优 惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 4月8 日 8 行业高级管理人员变更 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 4月9 日 9 14年 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 4月19 日 10 停牌股票估值调整(华 闻传媒) 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 4月29 日 11 华龙证券手机、网上、 柜台申购费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 7月3 日 12 14年 2 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 7月21 日 13 14 年半年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 8月26 日 14 新增中山证券为代销机 构并开通定投及费率优 惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 8月29 日 15 法定代表人变更公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 9月13 日 泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 65 页 共 66 页


16 14年 3 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 10 月 25 日 17 停牌股票估值调整(西 南证券) 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 11 月 27 日 18 停牌股票估值调整(中 航资本) 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 12 月 3 日 19 交易价格波动风险提示 公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 12 月 5 日 20 在华宝证券开通网上申 购定投及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 12 月 20 日 21 停牌股票估值调整(白 云山) 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 12 月 23 日 22 办理定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及公 司网站(www.ftfund.com) 2014 年 12 月 29 日


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金设立的文件





2 、《 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》





3、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书》





4、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》





5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户泰信基本面 400指数分级 2014年年度报告 第 66 页 共 66 页


服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2015年3月26日