南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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南方 金利 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
2014 年年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 26 日
南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方金利定期开放债券
场内简称 南方金利
基金主代码 160128
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 5 月17 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,692,125,189.40 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-07-16
下属分级基金的基金简称： 南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 160128 160129
报告期末下属分级基金的份额总额 1,004,885,626.75 份 687,239,562.65 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金利” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 基 础 上, 力 求 获 得 高 于 业 绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 结 合 经 济 周 期 、 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率
曲线分析, 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合 投资收益。
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据
和指标
2014 年 2013 年
2012 年 5 月17 日( 基金合 同生效
日)-2012 年12 月 31 日
南方金利定期开放
债券 A
南方金利定期开
放债券 C
南方金利定期开
放债券 A
南方金利定期开
放债券 C
南方金利定期开
放债券 A
南方金利定期开
放债券 C
本期已
实现收
益
62,301,686.85 40,297,832.33 74,364,518.98 49,053,454.06 26,358,424.33 17,113,961.80
本期利
润
127,666,517.37 84,721,145.36 14,627,915.82 8,288,618.41 32,154,127.76 21,153,990.54
加权平
均基金
份额本
期利润
0.1286 0.1249 0.0150 0.0124 0.0337 0.0317
本期基
金份额
净值增
长率
13.35% 12.97% 1.35% 1.05% 3.40% 3.20%
3.1.2 期
末数据
和指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0487 0.0440 -0.0242 -0.0282 0.0276 0.0257
期末基
金资产
净值
1,053,783,436.82 717,510,684.01 961,901,699.94 656,744,439.44 989,525,724.40 685,606,315.92
期末基
金份额
净值
1.049 1.044 0.976 0.972 1.034 1.032
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期 末可 供 分配 利润 ， 采用 期末 资 产负 债表 中 未分 配利 润 与未 分配 利 润中 已实 现 部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方金利定期开放债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.72% 0.16% 1.26% 0.02% 0.46% 0.14%
过去六个月 4.47% 0.12% 2.55% 0.01% 1.92% 0.11%
过去一年 13.35% 0.15% 5.11% 0.01% 8.24% 0.14%
自基金合同
生效起至今
18.78% 0.12% 13.98% 0.01% 4.80% 0.11%
南方金利定期开放债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.62% 0.17% 1.26% 0.02% 0.36% 0.15%
过去六个月 4.18% 0.12% 2.55% 0.01% 1.63% 0.11%
过去一年 12.97% 0.15% 5.11% 0.01% 7.86% 0.14%
自基金合同
生效起至今
17.81% 0.12% 13.98% 0.01% 3.83% 0.11%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
南方金利 定期开放债券 A
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.5600 38,068,287.12 17,493,187.88 55,561,475.00
2013 0.7400 49,451,895.70 22,267,390.48 71,719,286.18
2012 - - - -
合计 1.3000 87,520,182.82 39,760,578.36 127,280,761.18
单位：人民币元
南方金利 定期开放债券 C
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再投资形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.5300 21,660,471.47 14,213,835.70 35,874,307.17
2013 0.7300 29,904,934.10 18,774,030.44 48,678,964.54
2012 - - - -
合计 1.2600 51,565,405.57 32,987,866.14 84,553,271.71
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监 会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 3,000 亿 元，旗下管
理 57 只开放 式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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李璇
本基
金基
金经
理
2012 年5 月17 日 - 7 年
女， 清华大学金融学学士、
硕 士 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA ）, 具 有 基 金 从 业 资
格。 2007 年 加入南方基金，
担 任 信 用 债 高 级 分 析 师 ，
现 任 固 定 收 益 部 总 监 助
理。 2010 年9 月至2012 年
6 月， 担任南 方宝元基金经
理；2012 年 12 月至 2014
年 9 月，担 任南方安心基
金经理； 2010 年9 月至今 ，
担 任 南 方 多 利 基 金 经 理 ；
2012 年 5 月 至今，担任南
方金利基金经理；2013 年
7 月至今， 担 任南方稳利基
金经理。
周蕴
博
本基
金基
金经
理助
理
2014 年3 月31 日 - 4 年
南 开 大 学 硕 士 ， 具 有 基 金
从业资格，2010 年 7 月加
入 南 方 基 金 ， 担 任 固 定 收
益部债券研究员；2014 年
3 月至今， 担 任南方金利基
金经理助理
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离任日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期。
2 、证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方金 利定期 开放 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋求 最大利 益 。 本 报
告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有 损 害基 金持有 人利 益。基 金的 投资范 围、 投资比 例 符 合 有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指 引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 7 次，其中 6 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致，1 次是由于指数
型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2014 年经济 整体下行压力较大，主要受房地产和制造业固定资产投资下行拖累。5-7 月在稳
增长推动下经济企稳回升， 但 8 月 工业增加值同比增速跌破 7% ， 大幅 低于市场预期，10 月之 后房
地产销售在政策放松驱动下回暖，11 、12 月信贷 加速投放， 但经济整体维持弱势运行。 通胀方面，
2014 年全年 CPI 同比增 长 2.0% ，较 2013 年明显 下降，PPI 环 比持续为负。2014 年货 币政策整体
偏宽松，体现了政府对经济的托底态度。央行二季度定向降准，下半年连续 4 次 下调公开市场正
回购操作利率， 并在 11 月非对称降息， 陆续采取各种方式释放宽松信号， 引导社会融资成本下行，
同时通过 SLO 、SLF、MLF 等创新型货币工具投放基础货币， 债券市场流动性状况较 2013 年明显好
转， 回购利率中枢大幅下行。 在经济走弱、 通胀走低、 货币政策宽松的大背景下，2014 年债 券全
年走出牛市行情，10 年 国债和 10 年 金融债收益率分别下行 100bp 和 150bp ， 信用债受诸多风险事
件惊险过关的刺激以及 43 号文带来的 城投债兜底预期的提升，市场风险偏好不断提高，至 11 月南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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底收益率下行幅度达 200-300bp ， 直 到 12 月份中 证登调整质押式回购政策的黑天鹅事件发 生， 市
场对城投债的看多情绪逆转，收益率大幅回调，回吐了部分前期上涨。
投 资 运作 上， 南 方金 利定 期 开放 基金 全 年以 信用 债 为主 要持 仓 ，同 时配 有 一定 的利 率债仓位
进行波 段操 作。组 合在 年初时 配置 了较高 的债 券仓位 和久 期，在 上半 年的债 券牛 市中获 取 了 较 好
的资本 利得 和票息 收益 。随着 牛市 的进行 ，我 们认为 宽货 币向宽 信用 过渡的 不确 定性在 增 加 ， 不
宜承担过高的利率风险，因此组合从 5 月份开 始降低久期和仓位，减仓了利率债和信用债。三季
度随着 利率 债的调 整， 组合再 度加 仓利率 债， 取得了 一定 的波段 收益 。但是 信用 债由于 对 下 半 年
收益率的下行幅度预计不足， 未能以高仓位充分享受 7 月至 11 月信用 债大涨的行情。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告 期 南 方 金 利 定 期 开 放 A 级 基 金 净 值 增 长 率 为 13.35% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
5.11% ；南方 金利定期开放 C 级基金 净值增长率为 12.97% ， 同期业绩比较基准增长率为 5.11% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2015 年 ， 中国经济 “新常态” ， 政府对经济增速下行的容忍度提高， 重点放在结构改革，
预计经 济增 长目标 可能 适度下 调。 一季度 信贷 投放加 速效 果逐步 显现 ，石油 等大 宗商品 价 格 下 跌
使得部 分制 造业企 业盈 利能力 上升 ，经济 可能 出现阶 段性 企稳， 但二 季度经 济增 速基数 高 ， 地 方
政府债 务清 理衔接 问题 可能导 致财 政悬崖 ，经 济面临 阶段 性失速 风险 。通胀 方面 ，全球 经 济 放 缓
对 CPI 和 PPI 形成压制，主周期暂未启动，预计 2015 年全年 CPI 同比 1.7%-1.9%，略低 于 2014
年，PPI 已连 续 35 个月同 比下滑， 目前看市场面临的是通缩风险而非通胀风险。 经济基本面对债
市而言 偏乐 观，货 币政 策也预 计将 维持偏 宽松 的基调 ，仍 存在降 息和 降准的 可能 。未来 债 券 市 场
收 益 率 下 行 的 主 要 机 会 来 自 经 济 阶 段 性 失 速 或 者 通 胀 持 续 低 于 预 期 带 来 的 货 币 政 策 再 次 大 幅 放
松，需 要根 据经济 基本 面 和货 币政 策变化 波段 操作， 捕捉 资本利 得机 会。但 是也 需要防 范 货 币 政
策由宽 货币 向宽信 用转 变、中 低评 级产业 债资 质恶化 、以 及地方 政府 债务黑 天鹅 事件等 风 险 因 素
对债券 市场 造成的 冲击 。南方 金利 定期开 放基 金未来 的投 资将仍 以信 用债为 主， 谨慎选 择 信 用 状
况较好 的公 司和债 券进 行投资 ，利 率债则 结合 对经济 基本 面和货 币政 策的判 断以 波段操 作 为 主 。
组合将于 5 月份开放申购赎回，我们将择机适当增加久期与开放期匹配的品种的仓位、降低久期
较长的品种的仓位。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益投资 总监 、数量 化 投 资 部
总监 、 风险管理部总监及基金会计负责人等。 其中， 超过 三分之二 以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次； 基金合同生效满 6 个 月后， 若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额 可分配利
润金额高于 0.1 元( 含) ， 则基金须在 15 个工作日之 内进行收益分配， 每份基金份额每次基金收益
分 配比 例不得 低于 基金收 益 分 配基准 日每 份基金 份额 可供分 配利 润 的 50% ； 基金 收益分配 方 式 分
两种： 现金 分红与 红利 再投资 。登 记在注 册登 记系统 基金 份额持 有人 开放式 基金 账户下 的 基 金 份
额，可 选择 现金红 利或 将现金 红利 按除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资者不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 。登 记在证 券登 记结算 系统 基金份 额 持 有 人
深圳证 券账 户下的 基金 份额， 只能 选择现 金分 红的方 式， 具体权 益分 配程序 等有 关事项 遵 循 深 圳
证券交 易所 及中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 的相关 规定 ；基金 收益 分配后 基金 份额净 值 不 能 低
于面值 ；即 基金收 益分 配基准 日的 基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能 低 于 面
值；由于本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费，而 C 类 基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对 应的 可分配 收益 将有所 不同 。本基 金同 一类别 的每 一基金 份额 享有同 等分 配权； 法 律 法 规
或监管 机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则， 若基 金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金 份额可分配利润金额
高于 0.1 元( 含) ， 则基金须在 15 个工 作日之内进行收益分配， 每份基金份额每次基金收益分配比
例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供分 配利润 的 50% 。本 报告 期内第 一季度 末 未 满
足分红条件，未进行收益分配；本报告期内第二季度末满足分红条件，本基金于 2014 年 7 月 16
日进行了收益分配 （A 类每 10 份基金 份额派发红利 0.26 元，C 类每10 份 基金份额派发红利 0.23
元） ； 本报告期内第三季度末满足分红条件， 本 基金于 2014 年 10 月 22 日进行了收益分配 （A 类、
C 类每10 份 基金份额均派发红利 0.30 元） ； 本报 告期内第四季度末满足分红条件， 本基金于 2015
年 1 月20 日 进行了收益分配 （A 类每10 份基金份 额派发红利 0.19 元，C 类每 10 份基金 份额派发
红利 0.17 元 ） 。 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数 或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 金 利定 期开 放 债券 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中，严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方金 利定 期 开放 债券 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 南方 基 金管 理有 限公司在
南方金 利定 期开放 债券 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资 产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格 按照 基金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ，南方 金利 定期开 放债 券型证 券投 资基金 对 基 金 份
额持有人进行了2 次利润 分配，分配金额为91,435,782.17 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的南 方金 利 定期 开放 债 券型 证券 投资基金
2014 年年 度报 告中 财务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告等 内 容 进
行了核查，以 上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2014 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计，注册会
计师签字出具了普华永道中天审字(2015) 第20373 号 “标准无保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方金利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,196,486.99 4,130,785.36
结算备付金 6,618,053.94 136,751,965.34
存出保证金 71,271.69 102,962.74
交易性金融资产 2,408,580,507.70 3,943,018,755.36
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,408,580,507.70 3,943,018,755.36
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 37,831,113.42 66,588,621.72
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 102,000.00 -
资产总计 2,454,399,433.74 4,150,593,090.52
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 681,035,912.44 2,528,505,572.23
应付证券清算款 174,742.66 1,331,686.13
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 900,927.25 830,057.66
应付托管费 270,278.19 249,017.30
应付销售服务费 182,486.80 168,467.91
应付交易费用 13,305.25 32,580.52
应交税费 - - 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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应付利息 236,714.73 632,569.39
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 290,945.59 197,000.00
负债合计 683,105,312.91 2,531,946,951.14
所 有 者 权益：
实收基金 1,692,125,189.40 1,661,608,731.02
未分配利润 79,168,931.43 -42,962,591.64
所有者权益合计 1,771,294,120.83 1,618,646,139.38
负债和所有者权益总计 2,454,399,433.74 4,150,593,090.52
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额总额 1,692,125,189.40 份， 其中 A 类基 金份额的
份 额 总 额 为 1,004,885,626.75 份 ， 基 金 份 额 净 值 1.049 元；C 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
687,239,562.65 份，基金 份额净值 1.044 元。
7.2 利润表
会计主体： 南方金利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月1 日至2013 年
12 月31 日
一、收入 269,939,368.44 82,759,537.74
1. 利息收入 148,425,524.53 141,086,291.31
其中：存款利息收入 1,580,946.35 1,176,806.59
债券利息收入 146,844,578.18 139,909,484.72
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 11,571,200.36 41,956,367.89
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 11,571,200.36 41,956,367.89
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
109,788,143.55 -100,501,438.81
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 154,500.00 218,317.35
减： 二 、费用 57,551,705.71 59,843,003.51 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
1 ．管理人报 酬 10,323,835.09 10,173,545.09
2 ．托管费 3,097,150.57 3,052,063.62
3 ．销售服务 费 2,089,786.35 2,071,121.03
4 ．交易费用 58,140.36 42,383.33
5 ．利息支出 41,463,985.54 43,979,392.74
其中：卖出回购金融资产支出 41,463,985.54 43,979,392.74
6 ．其他费用 518,807.80 524,497.70
三 、 利润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
212,387,662.73 22,916,534.23
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （ 净 亏损 以 “- ” 号 填 列） 212,387,662.73 22,916,534.23
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方金利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,661,608,731.02 -42,962,591.64 1,618,646,139.38
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 212,387,662.73 212,387,662.73
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
30,516,458.38 1,179,642.51 31,696,100.89
其中：1. 基 金申购款 32,797,748.12 1,192,782.09 33,990,530.21
2. 基金赎回 款 -2,281,289.74 -13,139.58 -2,294,429.32
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -91,435,782.17 -91,435,782.17
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,692,125,189.40 79,168,931.43 1,771,294,120.83
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,621,820,800.55 53,311,239.77 1,675,132,040.32
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 22,916,534.23 22,916,534.23
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
39,787,930.47 1,207,885.08 40,995,815.55
其中：1. 基 金申购款 46,752,222.74 1,489,153.60 48,241,376.34
2. 基金赎回 款 -6,964,292.27 -281,268.52 -7,245,560.79
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -120,398,250.72 -120,398,250.72
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,661,608,731.02 -42,962,591.64 1,618,646,139.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基 金本报告期无重大影响。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债 券的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金 销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东 、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金 销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
无。
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 -2,985.61 69.79% -12,689.58 78.61%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 -7,127.16 81.63% -9,703.97 81.78%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 10,323,835.09 10,173,545.09
其中：支付销售机构的客户维护费 3,214,973.49 3,849,097.19
注 ：支 付基金 管理 人 南方 基金 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 0.60% 的 年费 率计提， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,097,150.57 3,052,063.62
注 ：支 付基金 托管 人 中国 工商 银行 的 托管 费按前 一日 基金资 产净 值 0.18% 的 年费 率计提， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.18% / 当 年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C 合计
中国工商银行 - 2,080,520.05 2,080,520.05
南方基金 - 9,124.94 9,124.94
合计 - 2,089,644.99 2,089,644.99
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C 合计
中国工商银行 - 2,061,908.77 2,061,908.77
南方基金 - 9,069.95 9,069.95
合计 - 2,070,978.72 2,070,978.72
注：支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年
费率计 提， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付给 南方基 金， 再由南 方基 金计算 并支 付给各 基 金 销 售
机构。A 类基 金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X 0.30% / 当年天数 。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - 89,060,860.46 - - 323,497,000.00 144,800.36 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - 10,057,519.32 - - 187,305,000.00 196,742.84
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
无。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人 之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
无。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,196,486.99 80,111.05 4,130,785.36 36,424.10
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商 银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 份） 总金额
兴业证券 1480053 14 莆田城投 债 新债分销 300,000 30,000,000.00
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 份） 总金额
华泰联合证券 1380299 13 锡城发债 新债分销 400,000 40,000,000.00
兴业证券 101353011 13 西永 MTN003 新债分销 200,000 20,000,000.00
兴业证券 112156 12 中顺债 新债分销 140,000 14,000,000.00
南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金于 2014 年6 月25 日参加了兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券( 第二期) 的 认购。
此次发 行的 发行人 兴业 证券股 份有 限公司 为本 基金的 基金 管理人 南方 基金的 关联 方。根 据 中 国 证
监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关规定， 本基金的基金管理人南方基金于 2014 年 6
月 26 日公告 本基金获配兴业证券股份有限公司 2013 年公司债 券( 第二期) 的情况，获配券面总额
为人民币 3,100 万元。
7.4.5 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
无。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
无。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 325,035,912.44 元，是 以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140350 14 进出 50 2015 年 1 月5 日 104.86 400,000 41,944,000.00
041464036 14 张资产
CP001
2015 年1 月12 日 100.47 400,000 40,188,000.00
1480580 14 大连融达 债 2015 年 1 月7 日 100.29 400,000 40,116,000.00
101459061 14 镇江新区
MTN002
2015 年1 月12 日 96.80 400,000 38,720,000.00
1480272 14 柳州龙投 债 2015 年 1 月7 日 109.62 296,000 32,447,520.00
140441 14 农发 41 2015 年 1 月5 日 104.01 300,000 31,203,000.00
140219 14 国开 19 2015 年 1 月5 日 103.55 300,000 31,065,000.00
1080143 10 青岛国信 债 2015 年 1 月7 日 100.21 300,000 30,063,000.00
130235 13 国开 35 2015 年 1 月5 日 100.92 263,000 26,541,960.00
041461051 14 悦达 CP002 2015 年1 月12 日 100.18 200,000 20,036,000.00
1480582 14 海控 债 02 2015 年 1 月7 日 99.82 20,000 1,996,400.00
合计
3,279,000 334,320,880.00
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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购证券款余额 356,000,000.00 元， 于 2014 年 1 月 5 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,408,580,507.70 98.13
其中：债券 2,408,580,507.70 98.13
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,814,540.93 0.32
7 其他各项资产 38,004,385.11 1.55
8 合计 2,454,399,433.74 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
本基金报告期末未持有股票组合。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
本基金报告期末未持有股票组合。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金报告期末未持有股票组合。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金报告期末未持有股票组合。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
本基金报告期末未持有股票组合。 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 9,788,000.00 0.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 217,025,000.00 12.25
其中：政策性金融债 217,025,000.00 12.25
4 企业债券 1,040,687,507.70 58.75
5 企业短期融资券 630,767,000.00 35.61
6 中期票据 510,313,000.00 28.81
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,408,580,507.70 135.98
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 071407008 14 中信建 投CP008 600,000 59,940,000.00 3.38
2 140358 14 进出 58 500,000 51,665,000.00 2.92
3 101373002 13 华信资产 MTN001 500,000 51,160,000.00 2.89
4 011488001 14 豫投 资 SCP001 500,000 50,340,000.00 2.84
5 041459031 14 北电 CP001 500,000 50,335,000.00 2.84
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金报告期末未持有资产支持证券投资。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金报告期末未持有股票组合。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 71,271.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 37,831,113.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 102,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,004,385.11
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期期末未持有股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
南 方 金 利
定 期 开 放
债券 A
9,346 107,520.40 124,958,863.64 12.44% 879,926,763.11 87.56% 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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南 方 金 利
定 期 开 放
债券 C
6,094 112,773.15 750,630.00 0.11% 686,488,932.65 99.89%
合计 15,440 109,593.60 125,709,493.64 7.43% 1,566,415,695.76 92.57%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方金利定期开放债券 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国农业银行离退休人员福利负债－农行 12,021,030.00 1.20%
2 广 发 证 券 － 广 发 － 广 发 金 管 家 多 添 利 集 合 资 产
管理计划
7,740,259.00 0.77%
3 中油财务有限责任公司 3,146,238.00 0.31%
4 陈功喜 2,400,000.00 0.24%
5 朱锦秋 2,160,091.00 0.21%
6 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普
通保险产品
1,534,527.00 0.15%
7 广 发 证 券 资 管 － 广 发 银 行 － 广 发 多 添 富 1 号集
合资产管理计划
1,332,414.00 0.13%
8 银 河 证 券 － 光 大 银 行 － 银 河 证 券 安 心 收 益 2 号
集合资产管理计划
1,192,300.00 0.12%
9 全国社保基金二一零组合 831,899.00 0.08%
10 白光田 787,660.00 0.08%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
南方金利定期开放债券 A 3,722,557.11 0.3704%
南方金利定期开放债券 C 1,361,487.84 0.1981%
合计
5,084,044.95 0.3005%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
南方金利定期开放债券A >=100
南方金利定期开放债券C 50~100 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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有本开放式基金 合计 >=100
本基金基金经理 持有本开
放式基金
南方金利定期开放债券A 50~100
南方金利定期开放债券C 0
合计 50~100
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方金利定期开
放债券 A
南方金利定期开
放债券 C
基金合同生效日 （2012 年 5 月17 日 ） 基金份
额总额
953,646,123.12 668,207,602.66
本报告期期初基金份额总额 985,802,098.63 675,806,632.39
本报告期基金总申购份额 19,083,528.12 13,714,220.00
减: 本报告期基金总赎回份额 - 2,281,289.74
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,004,885,626.75 687,239,562.65
注： 截至报告日, 本基金 尚未开放申赎， 本期份额变动为本基金 C 类基 金份额转换为 A 类份额，以
及分红转投资。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “本行” ） 工作需要， 周月秋同志不
再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管
理人员任 职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授
权职责。
本报告期内，本基金的基金管理人没有发生重大人事变动
南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 82,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连 续年限为 3 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 - - -2,985.61 69.79% -
银河证券 1 - - -1,292.34 30.21% -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号 ）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研 究
及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资 讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的
结果选择席位： 南方金利定期开放债券 2014 年年度报告摘要
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1 、 服务 的主 动 性。 主要 针 对证 券公 司 承接 调研 课 题的 态度 、 协助 安排 上 市公 司调 研、以及
就有关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的 及时 性及 便 利性 。主 要 是指 证券 公 司提 供资 讯 的时 效性 、 及时 性以 及提供资
讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华泰证券 171,021,383.92 11.14% 8,449,201,000.00 4.60% - -
银河证券 1,363,865,578.12 88.86% 175,277,100,000.00 95.40% - -
