南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 联接 基金(LOF)2014 年年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 26 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合 同规定，于 2015 年 3 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金(LOF)
基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 9 月25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,178,886,245.80 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-11
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500” 。
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 中证500 交易 型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年2 月6 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年3 月15日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF"
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化的风险管理手段, 以 实 现 对 标 的 指 数 的
有效跟踪。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制
法，按照成份股在中证 500 指数中 的基准权重构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融
衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ，
年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准 中证500 指数 收益率 ×95% ＋银行活期存款利率 （税 后）
×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用指数复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成
份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数
为中证 500 指数。
风险收益特征 本 基 金 属 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券
基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标
的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代
表的股票市场相似的风险收益特征
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2014 年
2013 年 2012 年
本期已实现收益 529,203,679.72 -352,187,101.50 -539,300,925.90
本期利润 1,429,875,469.90 699,917,156.39 -38,751,033.20
加权平均基金份额本期利润 0.3225 0.1302 -0.0067
本期基金份额净值增长率 36.29% 16.05% -0.17%
3.1.2 期末 数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0859 -0.0571 -0.1875
期末基金资产净值 3,981,924,887.50 4,391,853,798.97 5,042,232,609.53
期末基金份额净值 1.2526 0.9429 0.8125
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期 末可 供分 配 利润 ，采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现部 分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益 水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.66% 1.39% 7.88% 1.37% -0.22% 0.02%
过去六个月 33.64% 1.16% 33.64% 1.16% 0.00% 0.00%
过去一年 36.29% 1.18% 36.88% 1.18% -0.59% 0.00%
过去三年 57.89% 1.34% 59.65% 1.34% -1.76% 0.00%
过去五年 16.21% 1.45% 18.57% 1.45% -2.36% 0.00%
自基金合同
生效起至今
36.67% 1.46% 48.69% 1.47% -12.02% -0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金 份
额分红数
现金 形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2014 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81
2013 - - - -
2012 - - - -
合计 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 3,000 亿 元，旗下管
理 57 只开放 式基金，多个全国社保、企业年金 和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金基
金经理
2013 年 4 月
22 日
- 9 年
女 ， 美 国 南 加 州 大 学
数 学 金 融 硕 士 、 美 国
加 州 大 学 计 算 机 科 学
硕 士 ， 具 有 中 国 基 金
从 业 资 格 。 曾 先 后 任
职 于 美 国 Open Link
Financial 公司、摩
根 斯 坦 利 公 司 ， 从 事
量 化 分 析 工 作 。2008
年 9 月加入南方基
金 ， 任 南 方 基 金 数 量
化 投 资 部 基 金 经 理 助
理； 2013 年4 月至今，
任南方 500 基 金 经
理； 2013 年4 月至今，
任 南 方 500ETF 基金
经理；2013 年 5 月至
今，任南方 300 基金
经理；2013 年 5 月至
今 ， 任 南 方 开 元 沪 深
300ETF 基 金 经 理 ；
2013 年 5 月 至今， 任
南 方 策 略 基 金 经 理 ；
2014 年 10 月至今，
任 500 医 药 基 金 经
理 。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离职日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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的聘任日期和解聘日期；
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《 南方中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 》 的规定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋 求 最 大
利益。 本报 告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有损 害基 金持有 人利 益。基 金的 投资范 围 、 投 资
比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为 ，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 7 次，其中 6 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致，1 次是由于指数南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，央行降息降低经济融资成本，刺激经济回升，降息时间超出市场预期，对股市形
成利好 ， 期 间中证 500 指数涨 39.01% 。
期间我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日 内择时交易模型” 、 “跟 踪误差归因分析系统”
等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安
全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
① 接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最
小化；
② 本基金大额换购目标 ETF 所带来的成 份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平
衡”操作进行应对；
③ 个别长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
④ 6 月中和 12 月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基 金调仓，事前我们制
定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果
来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.389 ％， 较 好的完成了基金合同中控制年化
跟踪误差不超过 4 ％的投 资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2526 元，报 告期内，份额净值增长率为 36.29 ％ ，同期
业绩基准增长率为 36.88％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
随着稳增长、 “微刺激” 政策的持续出台， 经济增长质量将得到明显改善 ， 短期经济数据反复
并不改变市场反弹走势。 随着沪港通的开通， 海外资金加大对 A 股的 配置力度， 加上楼市、 金市、
实业的资金加速入场，A 股走势更加强劲。 融资融券业务推出之后，A 股 投资者有了短期加杠杆的
工具，目前融资余额已经突破 8000 亿元，对行情起到了推波助澜的作用。展望 2015 年，经济改南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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革预期将深化，各路资金入场节奏不变，预计 A 股仍有较大 上涨空间。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管 理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益投资 总监 、数量 化 投 资 部
总监 、 风险管理部总监及基金会计负责人等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定， 本基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分配权； 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不能 低于面 值， 基金收 益 分 配 基
准日即 期末 可供分 配利 润计算 截止 日；在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 基金 收益分 配 每 年 最
多 6 次，每 次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10% ；基金收益 分
配方式 分两 种：现 金分 红与红 利再 投资。 登记 在注册 登记 系统基 金份 额持有 人开 放式基 金 账 户 下
的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 除权日 的基 金份额 净值 自动转 为基 金份额 进 行 再 投
资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红。 登记 在证券 登记 结算系 统 基 金 份
额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能选 择现金 分红 的方式 ，具 体权益 分配 程序等 有 关 事 项
遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司的 相关规 定； 基金红 利发 放日距 离 收 益 分
配基准日的时间不超过 15 个工作日； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 本 基金于2014 年10 月22 日 进行了收益分配 （每
10 份基金份 额合 计派 0.30 元） 。
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4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
注：无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在托管南方中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的 过程中， 本基金托管人
— 中国 农业 银行股 份有 限公司 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》等相 关法 律法规 的规 定以及 《 南 方 中
证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同》 、 《 南方 中证 500 交 易型开放式指
数证券投资基金联接基金(LOF) 托管 协议》 的约定， 对 南方中证 500 交易 型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF) 管理人 —南方基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基金的投
资运作 ，进 行了认 真 、 独立的 会计 核算和 必要 的投资 监督 ，认真 履行 了托管 人的 义务， 没 有 从 事
任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认为，南方基金管理有限公司在 南方中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接
基金(LOF) 的 投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问
题上， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ；在报 告期 内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金 法 》 等
有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中 财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 南方中证 500 交易 型开放式指数证
券投资基金联接基金(LOF) 年度报告 中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2014 年年度财务会计报告经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计， 注册会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2015) 第 20382 号 “标准无保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资产：
银行存款 216,003,083.01 222,842,478.79
结算备付金 - 341,911.29
存出保证金 436,003.20 505,684.42
交易性金融资产 3,783,668,765.15 4,157,992,925.20
其中：股票投资 25,800,381.58 595,391.00
基金投资 3,757,868,383.57 4,157,397,534.20
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 812,188.32 15,038,010.37
应收利息 33,960.90 43,268.91
应收股利 1,691.14 1,691.14
应收申购款 38,468,673.35 2,949,389.16
递延所得税资产 - -
其他资产 4,656,593.17 536,766.67
资产总计 4,044,080,958.24 4,400,252,125.95
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,124,804.26 40,344.60
应付赎回款 49,403,219.59 7,139,490.43
应付管理人报酬 118,664.57 94,868.37
应付托管费 23,732.93 18,973.67
应付销售服务费 - -
应付交易费用 919,878.53 871,658.10
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 565,770.86 232,991.81
负债合计 62,156,070.74 8,398,326.98
所 有 者 权益：
实收基金 3,178,886,245.80 4,657,868,889.39
未分配利润 803,038,641.70 -266,015,090.42
所 有 者 权益合 计 3,981,924,887.50 4,391,853,798.97
负 债 和 所有者 权 益 总计 4,044,080,958.24 4,400,252,125.95
注： 报告截止日 2014 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.2526 元 ， 基金份额总额 3,178,886,245.80
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期 ：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
一、收入 1,437,552,748.30 716,489,215.82
1. 利息收入 1,696,409.10 1,857,071.22
其中：存款利息收入 1,696,400.58 1,856,198.15
债券利息收入 8.52 873.07
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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2. 投资收益( 损失以“- ” 填列) 530,741,876.32 -357,552,678.75
其中：股票投资收益 33,760,092.17 -360,789,407.82
基金投资收益 496,603,398.16 1,077,432.88
债券投资收益 3,357.48 279,056.19
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 375,028.51 1,880,240
3. 公允价值 变动收益( 损 失以
“- ”号填列) 900,671,790.18 1,052,104,257.89
4. 汇兑收益( 损失以“- ” 号填列) - -
5. 其他收入( 损失以“- ” 号填列) 4,442,672.70 20,080,565.46
减 ： 二 、费用 7,677,278.40 16,572,059.43
1. 管理人报 酬 1,504,552.44 7,702,452.69
2. 托管费 300,910.57 1,540,490.58
3. 销售服务 费 - -
4. 交易费用 5,376,959.18 6,323,048.71
5. 利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6. 其他费用 494,856.21 1,006,067.45
三 、 利润 总额( 亏 损总 额以 “- ”号
填列) 1,429,875,469.90 699,917,156.39
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润(净亏损以 “- ” 号填列) 1,429,875,469.90 699,917,156.39
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益(基金
净值) 4,657,868,889.39 -266,015,090.42 4,391,853,798.97
二、 本期经营活动产生的
基 金 净 值 变 动 数( 本期利
润) - 1,429,875,469.90 1,429,875,469.90
三、 本期基金份额交易产
生 的 基 金 净 值 变 动 数( 净
值减少以“- ”号填列) -1,478,982,643.59 -250,947,228.97 -1,729,929,872.56
其中：1. 基 金申购款 3,791,220,069.61 45,492,966.62 3,836,713,036.23 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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2.基金赎回 款 -5,270,202,713.20 -296,440,195.59 -5,566,642,908.79
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动( 净值减少以
“- ”号填列) - -109,874,508.81 -109,874,508.81
五 、 期 末 所 有 者 权 益( 基
金净值) 3,178,886,245.80 803,038,641.70 3,981,924,887.50
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益(基金
净值) 6,205,579,059.16
-1,163,346,449.
63 5,042,232,609.53
二、 本期经营活动产生的
基 金 净 值 变 动 数( 本期利
润) - 699,917,156.39 699,917,156.39
三、 本期基金份额交易产
生 的 基 金 净 值 变 动 数( 净
值减少以“- ”号填列) -1,547,710,169.77 197,414,202.82 -1,350,295,966.95
其中：1.基 金申购款 2,094,492,959.88 -170,027,236.07 1,924,465,723.81
2.基金赎回 款 -3,642,203,129.65 367,441,438.89 -3,274,761,690.76
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动( 净 值 减 少 以
“- ”号填列) - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益( 基
金净值) 4,657,868,889.39 -266,015,090.42 4,391,853,798.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表 由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会计 政 策 变更的 说 明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会 计准则第 40 号——合
营安 排》 、 《 企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修 订后的 《企 业会计准则第 2
号 ——长期股权投资》 、 《 企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号 ——财务报
表列报》 、 《 企业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》 ， 要求 除 《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其他
准则自 2014 年 7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.1.2 会计 估 计 变更的 说 明 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于开 放式 证券投 资基 金有关 税收 问题的 通知 》 、
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市公司股
息红利 差别 化个人 所得 税政策 有关 问题的 通知 》 及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税项 列 示
如下：
(1) 以发行 基金 方式募 集资 金不属 于营 业税征 收范 围，不 征收 营业税 。基 金买卖 股票 、债券 的 差
价收入 不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得 的企业 债券 利息收 入， 应 由发 行债 券的企 业在 向基金 支付 利息时 代扣 代缴 20% 的
个人所得税。对基金 从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入 应纳税所得额。对基金持有的上市公司
限售股 ，解 禁后取 得的 股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ； 解
禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应 纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的 税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关 联方 关 系
关 联 方 名称 与 本 基 金的关 系
南方基金管理有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国 农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 目标
ETF ”) 本基金的基金管理人管理的其他基金
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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7.4.4.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关 联 方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
成交金额
占 当 期 股票
成 交 总 额的比 例
成交金额
占 当 期 股票
成 交 总 额的比 例
华泰证券 275,333,057.41 8.52% 1,853,047,564.73 26.40%
7.4.4.1.2 基金交易
无。
7.4.4.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关 联 方 名称
本期
2014 年1 月1日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣 金总 量
的比例
期 末 应 付佣金
余额
占 期 末 应付佣 金
总 额 的 比例
华泰证券 243,643.39 8.35% 219,166.13 23.83%
关 联 方 名称
上 年 度 可比期 间
2013 年1 月1日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占 当 期 佣金总 量
的比例
期 末 应 付佣金
余额
占 期 末 应付佣 金
总 额 的 比例
华泰证券 156,578.31 5.01% - -
注：
1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 ， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联 方 报 酬
7.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,504,552.44 7,702,452.69
其中：支付销售机构的客户维护费 5,723,981.32 6,239,968.70
注：
1. 自 2013 年2 月22 日起 ， 本基金基金财产中 投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 支付基金管南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
理人南方基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产
后的余额( 若 为负数， 则取零) 的 0.5% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公 式
为：
日管理人报酬＝( 前一日 基金资产净值 –前一日所持有目标 ETF 基金份额 部分的基金资产) X 0.5%
/ 当年天数 。
2. 2013 年2 月 22 日前， 支付基金管理人 南方基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 300,910.57 1,540,490.58
注：
1. 自 2013 年 2 月22 日 起， 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取托管费， 支付基金托
管人 中国农业银行的托管费按前一日 基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产
后的余额( 若 为负数 ， 则取零) 的 0.1% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公 式
为：
日托管费＝( 前 一 日 基 金资 产 净 值 –前 一 日 所 持有 目标 ETF 基 金 份 额 部分 的 基 金 资产) X 0.1% /
当年天数。
2. 2013 年 2 月 22 日前， 支付基金托管人 中国农业银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.12% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当 年天数。
7.4.4.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
无。
7.4.4.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
无。
7.4.4.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
期末余额 当 期 利 息收入 期末余额 当 期 利 息收入
中国农业银行 216,003,083.01 1,637,834.17 222,842,478.79 1,796,784.66
注：本基金的银行存款由基金 托管人中国农业银行保管 ，按银行同业利率计息。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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7.4.4.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
无。
7.4.4.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有 2,519,016,211 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
79.56%( 于 2013 年 12 月31 日， 本基金 持有 3,879,254,954.00 份 目标 ETF 基 金份额， 占其总份 额
的比例为 93.03%) 。
7.4.5 期末(2014 年12 月 31 日) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.5.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
无。
7.4.5.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601519 大智慧 2014/07/21 重大资产 重组 5.98 2015/01/23 6.58 267,330 1,598,546.89 1,598,633.40
600240 华业地产 2014/10/16 重大资产 重组 9.99 2015/01/22 7.91 121,779 1,025,397.55 1,216,572.21
600584 长电科技 2014/11/03 重大资产 重组 11.13 2015/01/14 12.24 92,900 1,033,469.05 1,033,977.00
600704 物产中大 2014/10/13 重大资产 重组 10.38 2015/02/13 11.42 85,576 883,526.07 888,278.88
600580 卧龙电气 2014/12/08 重大事项 10.48 2015/01/14 11.12 61,200 631,343.00 641,376.00
600458 时代新材 2014/10/27 重大事项 12.18 2015/01/05 13.40 51,060 619,709.94 621,910.80
600575 皖江物流 2014/09/09 重大资产 重组 4.11 未知 未知 132,100 541,862.54 542,931.00
600754 锦江股份 2014/11/10 重大资产 重组 25.11 2015/01/19 27.00 20,400 500,731.53 512,244.00
000977 浪潮信息 2014/12/22 重大事项 41.18 2015/01/19 45.30 12,400 478,602.12 510,632.00
000897 津滨发展 2014/12/26 重大事项 7.55 2015/01/21 7.50 66,434 530,011.54 501,576.70
600487 亨通光电 2014/10/30 重大事项 18.95 2015/01/19 20.60 20,400 383,661.76 386,580.00
300144 宋城演艺 2014/12/18 重大资产 重组 30.12 2015/03/18 33.13 12,000 347,590.00 361,440.00
000612 焦作万方 2014/12/29 重大事项 10.10 2015/01/16 10.20 31,100 291,192.00 314,110.00
600759 洲际油气 2014/12/24 重大资产 重组 9.90 未知 未知 30,300 314,043.93 299,970.00
600490 鹏欣资源 2014/12/24 重大事项 10.79 2015/01/12 11.87 23,584 306,087.22 254,471.36
000501 鄂武商 A 2014/12/24 重大事项 15.82 2015/01/16 17.20 13,002 199,304.13 205,691.64
002123 荣信股份 2014/12/22 重大资产 重组 9.22 未知 未知 20,800 189,843.06 191,776.00
002308 威创股份 2014/12/29 重大事项 8.25 2015/02/04 9.08 21,400 182,147.65 176,550.00
600761 安徽合力 2014/12/26 重大事项 15.65 2015/01/06 16.60 11,200 153,220.72 175,280.00
000982 中银绒业 2014/08/25 重大事项 4.64 未知 未知 34,738 150,317.69 161,184.32
600844 丹化科技 2014/12/15 重大事项 7.60 2015/01/07 8.25 21,100 157,487.17 160,360.00
002018 华信国际 2014/11/19 重大资产 重组 13.99 2015/03/06 15.39 10,200 117,885.00 142,698.00
000616 亿城投资 2014/12/01 重大事项 4.77 未知 未知 28,958 118,756.51 138,129.66
000719 大地传媒 2014/12/26 重大事项 16.55 未知 未知 8,110 135,940.61 134,220.50
600428 中远航运 2014/12/22 重大事项 8.00 2015/01/08 8.30 16,600 98,927.57 132,800.00
002437 誉衡药业 2014/11/21 重大事项 23.75 2015/01/26 26.13 5,145 129,983.46 122,193.75
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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002168 深圳惠程 2014/11/28 重大资产 重组 10.13 2015/01/28 9.51 10,200 94,988.00 103,326.00
000426 兴业矿业 2014/12/11 重大资产 重组 11.95 未知 未知 7,900 90,864.18 94,405.00
002050 三花股份 2014/10/27 重大事项 13.57 2015/01/27 14.93 6,850 94,026.29 92,954.50
002396 星网锐捷 2014/10/30 重大事项 27.31 2015/02/09 30.04 2,800 80,865.81 76,468.00
300168 万达信息 2014/12/10 重大事项 46.20 2015/01/08 44.50 1,600 66,868.45 73,920.00
002663 普邦园林 2014/12/08 重大事项 14.40 2015/03/17 15.84 5,100 69,357.00 73,440.00
000506 中润资源 2014/11/04 重大资产 重组 6.97 2015/02/16 6.27 10,200 66,654.00 71,094.00
002482 广田股份 2014/12/10 重大事项 15.13 2015/01/06 16.64 1,260 19,394.87 19,063.80
002152 广电运通 2014/12/17
重要事项 未公
告 22.15 2014/03/11 24.37 41 762.82 908.15
注： 本基金截 至 2014 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
无。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 25,800,381.58 0.64
其中：股票 25,800,381.58 0.64
2 基金投资 3,757,868,383.57 92.92
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 216,003,083.01 5.34
8 其他各项资产 44,409,110.08 1.10
9 合计 4,044,080,958.24 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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A
农、林、牧、渔业 238,622.70 0.01
B
采矿业 571,421.88 0.01
C
制造业 13,421,676.92 0.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
409,032.16 0.01
E
建筑业 464,256.65 0.01
F
批发和零售业 2,190,203.91 0.06
G
交通运输、仓储和邮政业 1,167,587.18 0.03
H
住宿和餐饮业 512,244.00 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,305,455.27 0.06
J
金融业 348,937.54 0.01
K
房地产业 3,055,011.61 0.08
L
租赁和商务服务业 203,650.90 0.01
M
科学研究和技术服务业 52,663.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 95,348.00 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 624,457.16 0.02
S
综合 139,812.70 0.00
合计 25,800,381.58 0.65
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601519 大智慧 267,330 1,598,633.40 0.04
2 600240 华业地产 121,779 1,216,572.21 0.03
3 600584 长电科技 92,900 1,033,977.00 0.03
4 600704 物产中大 85,576 888,278.88 0.02
5 300412 迦南科技 36,150 707,817.00 0.02
6 600580 卧龙电气 61,200 641,376.00 0.02
7 600458 时代新材 51,060 621,910.80 0.02
8 600575 皖江物流 132,100 542,931.00 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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9 600754 锦江股份 20,400 512,244.00 0.01
10 000977 浪潮信息 12,400 510,632.00 0.01
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600499 科达洁能 9,713,789.51 0.22
2 600587 新华医疗 9,627,886.45 0.22
3 600570 恒生电子 8,974,872.49 0.20
4 600388 龙净环保 8,217,353.50 0.19
5 600557 康缘药业 8,165,112.76 0.19
6 600594 益佰制药 7,874,534.27 0.18
7 600872 中炬高新 7,721,430.51 0.18
8 600879 航天电子 7,215,755.27 0.16
9 600643 爱建股份 7,109,022.18 0.16
10 600312 平高电气 6,765,878.96 0.15
11 600880 博瑞传播 6,762,612.16 0.15
12 600138 中青旅 6,652,657.64 0.15
13 600770 综艺股份 6,650,000.99 0.15
14 601929 吉视传媒 6,501,408.79 0.15
15 600881 亚泰集团 6,415,031.75 0.15
16 600418 江淮汽车 6,222,146.53 0.14
17 600522 中天科技 5,965,688.75 0.14
18 600675 中华企业 5,952,620.50 0.14
19 600805 悦达投资 5,897,335.10 0.13
20 600835 上海机电 5,889,611.40 0.13
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600570 恒生电子 18,698,830.97 0.43
2 600587 新华医疗 15,004,683.46 0.34
3 600879 航天电子 13,204,700.53 0.30
4 600312 平高电气 12,792,964.81 0.29
5 600418 江淮汽车 12,556,410.65 0.29
6 600557 康缘药业 11,780,931.35 0.27
7 600643 爱建股份 11,178,905.83 0.25
8 600522 中天科技 11,119,105.65 0.25
9 600872 中炬高新 11,084,692.25 0.25
10 600770 综艺股份 11,058,807.77 0.25
11 600881 亚泰集团 10,979,237.02 0.25
12 600138 中青旅 10,929,715.60 0.25
13 600517 置信电气 10,714,713.06 0.24
14 600499 科达洁能 10,662,510.36 0.24
15 600601 方正科技 10,440,024.69 0.24
16 600388 龙净环保 10,224,620.18 0.23
17 600645 中源协和 10,009,765.58 0.23
18 600200 江苏吴中 9,935,327.59 0.23
19 601929 吉视传媒 9,845,136.94 0.22
20 600805 悦达投资 9,758,267.76 0.22
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,309,568,353.98
卖出股票收入（成交）总额 1,930,349,714.10
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有 贵金属 。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位 ：人 民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1 500ETF 股票型 ETF 南方基金
管理有限
公司
3,757,868,383.57 94.37
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投 资 组 合 报告 附 注
8.13.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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1 存出保证金 436,003.20
2 应收证券清算款 5,468,781.49
3 应收股利 1,691.14
4 应收利息 33,960.90
5 应收申购款 38,468,673.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,409,110.08
8.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 601519 大智慧 1,598,633.40 0.04 临时停牌
2 600584 长电科技 1,033,977.00 0.03 临时停牌
3 600704 物产中大 888,278.88 0.02 临时停牌
4 600580 卧龙电气 641,376.00 0.02 临时停牌
5 600458 时代新材 621,910.80 0.02 临时停牌
6 600575 皖江物流 542,931.00 0.01 临时停牌
7 600754 锦江股份 512,244.00 0.01 临时停牌
8 000977 浪潮信息 510,632.00 0.01 临时停牌
注：期末前十名股票中 除上述股票外 不存在流通受限情况
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
229,854 13,830.02 294,089,107.05 9.25% 2,884,797,138.75 90.75%
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1 项志英
1,500,000.00
2.99%
2 高琪
1,000,000.00
1.99%
3 姚红伟
770,000.00
1.53%
4 姜登斌
700,000.00
1.39%
5 苏岩
664,500.00
1.32%
6 张亦斌
655,014.00
1.30%
7 壮丽
606,961.00
1.21%
8 姚苏玲
604,726.00
1.20%
9 宋毅
440,400.00
0.88%
10 陈若琦
366,400.00
0.73%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
7,075,647.82 0.2225%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
<10
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2009 年 9 月25 日 ）基金份额总额
3,223,217,818.45
本报告期期初基金份额总额 4,657,868,889.39
本报告期基金总申购份额 3,791,220,069.61
减: 本报告期基金总赎回份额 5,270,202,713.20
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 3,178,886,245.80
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内， 本基金的基金管理人没有发生重大人事变动。 因中国农 业银行股份有限公司工
作需要， 任命余晓晨先生主持中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心工作。 余
晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期未变更会计师事务所。 本年度支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审
计费用 107,000 元, 该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 6 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 1,777,513,731.17 54.98% 1,618,251.31 55.44% -
招商证券 1 514,695,924.53 15.92% 455,456.19 15.60% -
英大证券 2 509,516,545.55 15.76% 463,864.83 15.89% -
华泰证券 1 275,333,057.41 8.52% 243,643.39 8.35% - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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江海证券 1 155,729,586.72 4.82% 137,805.27 4.72% -
中天证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
a 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
b 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d 、建立了广 泛的信 息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据 评比的结果选择交易单元：
a 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
国泰君安 - - - - - - 845,229,979.82 48.26%
招商证券 - - - - - - - -
英大证券 21,366.00 100.00% - - - - 906,355,154.10 51.74% 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告摘要
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华泰证券 - - - - - - - -
江海证 券 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
