南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 联接 基金(LOF)2014 年年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 26 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2015 年 3 月 20 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵 规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
8.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 57
8.11 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.13 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 59
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 60
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金(LOF)
基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 9 月25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,178,886,245.80 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-11
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500” 。
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 中证500 交易 型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年2 月6 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年3 月15日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF"
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化的风险管理手段, 以 实 现 对 标 的 指 数 的
有效跟踪。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制
法，按照成份股在中证 500 指数中 的基准权重构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融
衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ，
年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准 中证500 指数 收益率 ×95% ＋银行活期存款利率 （税 后）
×5%
风 险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用指数复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成
份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数
为中证 500 指数。
风险收益特征 本 基 金 属 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券
基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标
的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代
表的股票市场相似的风险收益特征
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京复兴门内大街 28 号 凯晨世
贸中心东座 9 层 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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邮政编码 518048 100031
法定代表人 吴万善 刘士余
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证 券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2014 年
2013 年 2012 年
本期已实现收益 529,203,679.72 -352,187,101.50 -539,300,925.90
本期利润 1,429,875,469.90 699,917,156.39 -38,751,033.20
加权平均基金份额本期利润 0.3225 0.1302 -0.0067
本期加权平均净值利润率 31.28% 14.59% -0.80%
本期基金份额净值增长率 36.29% 16.05% -0.17%
3.1.2 期末 数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 273,188,993.37 -266,015,090.42 -1,163,346,449.63
期末可供分配基金份额利润 0.0859 -0.0571 -0.1875
期末基金资产净值 3,981,924,887.50 4,391,853,798.97 5,042,232,609.53
期末基金份额净值 1.2526 0.9429 0.8125
3.1.3 累计 期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值增长率 36.67% 0.28% -13.59%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期 末可 供分 配 利润 ，采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现部 分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益水平要南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.66% 1.39% 7.88% 1.37% -0.22% 0.02%
过去六个月 33.64% 1.16% 33.64% 1.16% 0.00% 0.00%
过去一年 36.29% 1.18% 36.88% 1.18% -0.59% 0.00%
过去三年 57.89% 1.34% 59.65% 1.34% -1.76% 0.00%
过去五年 16.21% 1.45% 18.57% 1.45% -2.36% 0.00%
自基金合同
生效起至今
36.67% 1.46% 48.69% 1.47% -12.02% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金 份
额分红数
现金 形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2014 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81
2013 - - - -
2012 - - - -
合计 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司（10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 3,000 亿 元，旗下管
理 57 只开放 式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金基
金经理
2013 年 4 月
22 日
- 9 年
女 ， 美 国 南 加 州 大 学
数 学 金 融 硕 士 、 美 国
加 州 大 学 计 算 机 科 学
硕 士 ， 具 有 中 国 基 金
从 业 资 格 。 曾 先 后 任
职 于 美 国 Open Link
Financial 公司、摩
根 斯 坦 利 公 司 ， 从 事
量 化 分 析 工 作 。2008
年 9 月加入南方基
金 ， 任 南 方 基 金 数 量
化 投 资 部 基 金 经 理 助
理； 2013 年4 月至今，
任南方 500 基 金 经
理； 2013 年4 月至今，
任 南 方 500ETF 基金
经理；2013 年 5 月至
今，任南方 300 基金
经理；2013 年 5 月至
今 ， 任 南 方 开 元 沪 深
300ETF 基 金 经 理 ；南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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2013 年 5 月 至今， 任
南 方 策 略 基 金 经 理 ；
2014 年 10 月至今，
任 500 医 药 基 金 经
理 。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离职日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期；
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《 南方中证500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 》 的规定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋 求 最 大
利益。 本报 告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有损 害基 金持有 人利 益。基 金的 投资范 围 、 投 资
比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易 执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通 过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成交量的 5% 的交易次数
为 7 次，其中 6 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致，1 次是由于指数
型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，央行降息降低经济融资成本，刺激经济回升，降息时间超出市场预期，对股市形
成利好 ， 期 间中证 500 指数涨 39.01% 。
期间我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日 内择时交易模型” 、 “跟 踪误差归因分析系统”
等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保 了本基金的安
全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
① 接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最
小化；
② 本基金大额换购目标 ETF 所带来的成 份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平
衡”操作进行应对；
③ 个别长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
④ 6 月中和 12 月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制
定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果
来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.389 ％， 较 好的完成了基金合同中控制年化
跟踪误差不超过 4 ％的投 资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2526 元，报 告期内，份额净值增长率为 36.29 ％ ，同期
业绩基准增长率为 36.88％。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
随着稳增长、 “微刺激” 政策的持续出台， 经济增长质量将得到明显改善， 短期经济数据反复
并不改变市场反弹走势。 随着沪港通的开通， 海外资金加大对 A 股的 配置力度， 加上楼市、 金市、
实业的资金加速入场，A 股走势更加强劲。 融资融券 业务推出之后，A 股 投资者有了短期加杠杆的
工具，目前融资余额已经突破 8000 亿元，对行情起到了推波助澜的作用。展望 2015 年，经济改
革预期将深化，各路资金入场节奏不变，预计 A 股仍有较大 上涨空间。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严 格 遵守 相 关法 律法 规 ，坚 持一 切 从规 范运 作 、防 范风 险、保护
基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ，继 续致力 于内 控机制 的完 善，加 强 内 部 风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 开展 了基 金 管理 公司 内 控自 查、 基 金从 业人 员 证券 投资 行为自查
等多项 内控 自查工 作, 制定或 修订 了关联 交易 管理、 员工 证券投 资管 理等内 部制 度，进 一 步 完 善
了公司 的内 控体系 ；对 公司投 研交 易、市 场销 售、后 台运 营等业 务开 展了定 期或 专项稽 核 ， 检 查
业务开 展的 合规性 和制 度 执行 的有 效性； 采取 事前防 范、 事中控 制和 事后监 督等 三阶段 工 作 ， 加
强对日 常投 资运作 的管 理和监 控， 督促投 研交 易业务 的合 规开展 ；针 对新出 台的 法律法 规 和 监 管
要求， 积极 组织了 多项 法律法 规、 职业道 德培 训以及 合规 考试， 不断 提高从 业人 员的合 规 素 质 和
职业道 德修 养；全 面参 与新产 品设 计、新 业务 拓展工 作； 严格审 查基 金宣传 推介 材料， 及 时 检 查
基金销 售业 务的合 法合 规情况 ；完 成各项 信息 披露工 作， 保证所 披露 信息的 真实 性、准 确 性 和 完
整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 顺应 “放松管制、
加强 监管” 的监管形势， 积极健全内部管理制度， 不断提 高内部监察稽核工作的科学性和有效性 ，
努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益投资 总监 、数量 化 投 资 部
总监 、 风险管理部总监及基金会计负责人等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定， 本基金的收益分配原则为： 每一基金份额享 有同等分配权； 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不能 低于面 值， 基金收 益 分 配 基
准日即 期末 可供分 配利 润计算 截止 日；在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 基金 收益分 配 每 年 最
多 6 次，每 次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10% ；基金收益 分
配方式 分两 种：现 金分 红与红 利再 投资。 登记 在注册 登记 系统基 金份 额持有 人开 放式基 金 账 户 下
的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 除权日 的基 金份额 净值 自 动转 为基 金份额 进 行 再 投
资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红。 登记 在证券 登记 结算系 统 基 金 份
额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能选 择现金 分红 的方式 ，具 体权益 分配 程序等 有 关 事 项
遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司的 相关规 定； 基金红 利发 放日距 离 收 益 分
配基准日的时间不超过 15 个工作日； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 本 基金于2014 年10 月22 日 进行了收益分配 （每
10 份基金份 额合 计派 0.30 元） 。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
注：无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在托管南方中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的 过程中， 本基金托管人
— 中国 农业 银行股 份有 限公司 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》等相 关法 律法规 的规 定以及 《 南 方 中
证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同》 、 《 南方 中证 500 交 易型开放式指南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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数证券投资基金联接基金(LOF) 托管 协议》 的约定， 对 南方中证 500 交易 型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF) 管理人 —南方基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基金的投
资运作 ，进 行了认 真、 独立的 会计 核算和 必要 的投资 监督 ，认真 履行 了托管 人的 义务， 没 有 从 事
任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认为，南方基金管理有限公司在 南方中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接
基金(LOF) 的 投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问
题上， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ；在报 告期 内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金 法 》 等
有关法律法规，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 南方中证 500 交易 型开放式指数证
券投资基金联接基金(LOF) 年度报告 中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2015) 第 20382 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
引言段 我们审计了后附的南方中证 500 交 易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF) ( 以下 简称“南方中证 500ETF 联接基金”) 的
财务报表， 包括 2014 年 12 月31 日的 资产负债表、2014 年度的
利润表和所有者权益( 基 金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方中证500ETF 联 接基金的基金管
理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“中国证监会”) 发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守则 ， 计 划 和 执行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基 础。
审计意见段 我们认为， 上述南方中证 500ETF 联 接基金的财务报表在所有重
大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证
监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反
映了南方中证 500ETF 联 接基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2014 年度 的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪
棣 陈
熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2015 年 3 月24 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资产：
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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银行存款 7.4.7.1 216,003,083.01 222,842,478.79
结算备付金
- 341,911.29
存出保证金
436,003.20 505,684.42
交易性金融资产 7.4.7.2 3,783,668,765.15 4,157,992,925.20
其中：股票投资
25,800,381.58 595,391.00
基金投资
3,757,868,383.57 4,157,397,534.20
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
812,188.32 15,038,010.37
应收利息 7.4.7.5 33,960.90 43,268.91
应收股利
1,691.14 1,691.14
应收申购款
38,468,673.35 2,949,389.16
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 4,656,593.17 536,766.67
资产总计
4,044,080,958.24 4,400,252,125.95
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,124,804.26 40,344.60
应付赎回款
49,403,219.59 7,139,490.43
应付管理人报酬
118,664.57 94,868.37
应付托管费
23,732.93 18,973.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 919,878.53 871,658.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 565,770.86 232,991.81
负债合计
62,156,070.74 8,398,326.98
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 3,178,886,245.80 4,657,868,889.39
未分配利润 7.4.7.10 803,038,641.70 -266,015,090.42
所 有 者 权益合 计
3,981,924,887.50 4,391,853,798.97
负 债 和 所有者 权 益 总计
4,044,080,958.24 4,400,252,125.95
注： 报告截止日 2014 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.2526 元 ， 基金份额总额 3,178,886,245.80
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
一、收入
1,437,552,748.30 716,489,215.82
1. 利息收入
1,696,409.10 1,857,071.22
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,696,400.58 1,856,198.15
债券利息收入
8.52 873.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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2. 投资收益( 损失以“- ” 填列)
530,741,876.32 -357,552,678.75
其中：股票投资收益 7.4.7.12 33,760,092.17 -360,789,407.82
基金投资收益 7.4.7.13 496,603,398.16 1,077,432.88
债券投资收益 7.4.7.14 3,357.48 279,056.19
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 375,028.51 1,880,240
3. 公允价值 变动收益( 损 失以
“- ”号填列) 7.4.7.17 900,671,790.18 1,052,104,257.89
4. 汇兑收益( 损失以“- ” 号填列)
- -
5. 其他收入( 损失以“- ” 号填列) 7.4.7.18 4,442,672.70 20,080,565.46
减 ： 二 、费用
7,677,278.40 16,572,059.43
1. 管理人报 酬
1,504,552.44 7,702,452.69
2. 托管费
300,910.57 1,540,490.58
3. 销售服务 费
- -
4. 交易费用 7.4.7.19 5,376,959.18 6,323,048.71
5. 利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 其他费用 7.4.7.20 494,856.21 1,006,067.45
三 、 利润 总额(亏损 总 额以 “- ”号
填列)
1,429,875,469.90 699,917,156.39
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润(净亏损以 “- ” 号填列)
1,429,875,469.90 699,917,156.39
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权 益(基金
净值) 4,657,868,889.39 -266,015,090.42 4,391,853,798.97
二、 本期经营活动产生的
基 金 净 值 变 动 数( 本期利
润) - 1,429,875,469.90 1,429,875,469.90
三、 本期基金份额交易产
生 的 基 金 净 值 变 动 数( 净
值减少以“- ”号填列) -1,478,982,643.59 -250,947,228.97 -1,729,929,872.56
其中：1. 基 金申购款 3,791,220,069.61 45,492,966.62 3,836,713,036.23 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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2.基金赎回 款 -5,270,202,713.20 -296,440,195.59 -5,566,642,908.79
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动( 净值减少以
“- ”号填列) - -109,874,508.81 -109,874,508.81
五 、 期 末 所 有 者 权 益( 基
金净值) 3,178,886,245.80 803,038,641.70 3,981,924,887.50
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益(基金
净值) 6,205,579,059.16
-1,163,346,449.
63 5,042,232,609.53
二、 本期经营活动产生的
基 金 净 值 变 动 数( 本期利
润) - 699,917,156.39 699,917,156.39
三、 本期基金份额交易产
生 的 基 金 净 值 变 动 数( 净
值减少以“- ”号填列) -1,547,710,169.77 197,414,202.82 -1,350,295,966.95
其中：1.基 金申购款 2,094,492,959.88 -170,027,236.07 1,924,465,723.81
2.基金赎回 款 -3,642,203,129.65 367,441,438.89 -3,274,761,690.76
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动( 净 值 减 少 以
“- ”号填列) - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益( 基
金净值) 4,657,868,889.39 -266,015,090.42 4,391,853,798.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表 由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本 情 况
南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监
督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可?2009]755 号 《关于 核准南方中证 500 指数证券
投资基金(LOF) 募集的批 复》 核准， 由 南方基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《南方 中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开
放式， 存续期限不定， 首次设立募集 不包括认购资金利息 共募集 3,222,521,419.53 元， 业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字(2009) 第 187 号验 资报告予以验证。经 向中国
证监会备案 ， 《南方中证 500 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同 》于 2009 年 9 月 25 日正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总额 为 3,223,217,818.45 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
696,398.92 份基金份额。 本基金的基金 管理人为南方基金管理有限公司， 基金托管人为 中国农业南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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银行股份有限公司 。
经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深证上字[2009] 第 147 号 文 审 核 同 意 ， 本基金
581,411,748.00 份基金份 额于 2009 年 11 月 11 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《南方中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》 的有关约定， 基金管理人经与基金托管人
协商一致， 将南方中证 500 指数证券投 资基金(LOF) 更名为南方中证 500 交易 型开放式指数证券投
资基金联接基金(LOF) ， 并对《南方中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 的 基金合同》进行了修订，
修订后的《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金合同》于 2013 年 2
月 22 日经中 国证监会备案后生效。
本基金为中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金( 以下简 称 “目标 ETF ”) 的联接基 金。 目标 ETF
是采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标
ETF 实现对 业绩比 较基 准的紧 密跟 踪，力 争 净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪 偏离 度 不
超 过 0.3% ， 年跟踪误差不超过 4%。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《南 方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 的
有关规定， 于 2013 年2 月 22 日前， 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中证 500
指数的 成份 股及其 备选 成份股 、新 股( 一级 市场 初次发 行或 增发) 、 债券 以及中 国证 监会允 许基 金
投资的其它金融工具。其中，中证 500 指数的成 份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产
净值的 90% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权 证及其它金融
工具的投资比例符合法律法规和监 管机构的规定。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金(LOF) 基 金合同》 的有关规定， 自 2013 年2 月 22 日起， 本基金的投资范围为目标 ETF 、 中证
500 指数成 份股和 备选 成份股 ，本 基金可 少量 投资于 新股( 一级市 场初 次发行 或增 发) 、债 券、 及
中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于目标 ETF 的 比例不低于基金资产净值的
90% ，基金保 留的现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券的 比例合 计不 低于基 金资 产净值的 5% ，
权证及 其它 金融工 具的 投资比 例符 合法律 法规 和监管 机构 的规定 。本 基金的 业绩 比较基 准为 ： 中
证 500 指数 收益率 X 95% ＋银行活期 存款利率(税后) X 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2015 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日及以后期间颁布的 《企 业会计准则－基本准则》 、
各项具 体会 计准则 及相 关规定( 以下 合称“ 企业 会计准 则”) 、中国 证监 会颁布 的《 证券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁布的《证券投
资基金会计核算业务指 引》 、 《 南方中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金合
同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
7.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本基金 2014 年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2014 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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7.4.4 重 要会 计 政 策和会 计 估 计
7.4.4.1 会计 年 度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账 本 位 币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资 产 和金融 负 债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资 产于 初始确 认时 分类为 ：以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产、应 收款 项 、
可供出 售金 融资产 及持 有至到 期投 资。金 融资 产的分 类取 决于本 基金 对金融 资产 的持有 意图 和 持
有能力。本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金 目前 以交易 目的 持有的 基金 投资、 股票 投资 、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资)分类
为以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 。除 衍生工 具所 产生的 金 融 资产在 资产 负 债
表中以 衍生 金融资 产列 示外， 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负 债
表中以交易性金融资产列示。
本基金 持有 的其他 金融 资产分 类为 应收款 项， 包括银 行存 款和 其他 各 类应收 款项 等。应 收款 项 是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负 债于 初始确 认时 分类为 ：以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债及其 他金 融 负
债。本 基金 目前暂 无金 融负债 分类 为以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融负债 。本 基 金
持有的其他金融负债包括 其他各类应付款项等 。
7.4.4.4 金融 资 产 和金融 负 债 的初始 确 认 、后续 计 量 和终止 确 认
金融资 产或 金融负 债于 本基金 成为 金融工 具合 同的一 方时 ，按公 允价 值在资 产负 债表内 确 认 。 以
公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产，取 得时 发生的 相关 交易费 用计 入当期 损 益 ； 对
于 支付 的价 款中包 含的 债券起 息日 或上次 除息 日至购 买日 止的利 息， 单独确 认为 应收项 目 。 应 收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于 以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产 ， 按照公 允价 值进行 后续 计量； 对于 应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后 续计量。
金 融资 产满足 下列 条件之 一的 ，予以 终止 确认：(1) 收 取该 金融 资产现 金流 量的合 同权利 终 止 ；
(2) 该金 融资 产已 转移， 且本 基金将 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬转移 给转入 方 ； 或
者(3) 该 金融 资产 已转移 ，虽 然本基 金既 没有转 移也 没有保 留金 融资产 所有 权上几 乎所有 的 风 险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融 负债 的现时 义务 全部或 部分 已经解 除时 ，终止 确认 该金融 负债 或义务 已解 除的部 分 。 终 止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计 入当期损益。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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7.4.4.5 金融 资 产 和金融 负 债 的估值 原 则
本基金 持有 的 基金 投资 、 股票 投资 、债券 投资 和衍生 工具( 主要为 权证 投资) 按 如下 原则确 定公 允
价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具按其 估值 日的市 场交 易价格 确定 公允价 值； 估值日 无交 易，但 最 近
交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发行 机构未 发生 影响证 券价 格的重 大事 件的， 按最 近 交
易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市 场的金 融工 具，如 估值 日无交 易且 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化， 参 考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近 交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融 工具 不存在 活跃 市场， 采用 市场参 与者 普遍认 同且 被以往 市场 实际交 易价 格验证 具 有
可靠性 的估 值技术 确定 公允价 值。 估值技 术包 括参考 熟悉 情况并 自愿 交易的 各方 最近进 行的 市 场
交易中 使用 的价格 、参 照实质 上相 同的其 他金 融工具 的当 前公允 价值 、现金 流量 折现法 和期 权 定
价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融 资 产 和金融 负 债 的抵销
本基金 持有 的资产 和承 担的负 债基 本为金 融资 产和金 融负 债。当 本基 金 1) 具有抵销已 确认 金 额
的法定 权利 且 该种 法定 权利现 在是 可执行 的； 且 2) 交易双方准 备按 净额结 算时 ，金融 资产 与 金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收 基 金
实收基 金为 对外发 行基 金份额 所募 集的总 金额 在扣除 损益 平准金 分摊 部分后 的余 额。 由 于申 购 和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列 。
7.4.4.8 损 益平 准 金
损益平 准金 包括已 实现 平准金 和未 实现平 准金 。已实 现平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申 购
或赎回 款项 中包含 的按 累计未 分配 的已实 现损 益占基 金净 值比例 计算 的金额 。未 实现平 准金 指 在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润/( 累 计 亏
损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认 和 计量
股票投 资在 持有期 间应 取得的 现金 股利扣 除由 上市公 司代 扣代缴 的个 人所得 税后 的净额 确认 为 投
资收益 。 基 金投资 在持 有期间 应取 得的现 金红 利于除 息日 确认为 投资 收益。 债券 投资在 持有 期 间
应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用情 况下由 债券 发行企 业代 扣代缴 的个 人 所
得税后的净额确认为利息收入。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产在 持有 期间的 公允 价值变 动确 认为公 允价 值 变
动损益 ； 于 处置时 ，其 处置价 格 与 初始确 认金 额之间 的差 额确认 为投 资收益 ，其 中包括 从公 允 价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款 项在 持有期 间确 认的利 息收 入按实 际利 率法计 算， 实际利 率法 与直线 法差 异较小 的 则 按直
线法计算。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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7.4.4.10 费用 的 确 认和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金 融负 债在持 有期 间确认 的利 息支出 按实 际利率 法计 算，实 际利 率法与 直线 法差异 较小 的 则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的 收 益分配 政 策
每一基 金份 额享有 同等 分配权 。本 基金收 益以 现金形 式分 配，其 中场 外基金 份额 持有人 可选 择 现
金红利 或将 现金红 利按 分红除 权日 的基金 份额 净值自 动转 为基金 份额 进行再 投资 ，场内 基金 份 额
持有人 只能 选择现 金分 红。若 期末 未分配 利润 中的未 实现 部分为 正数 ， 包括 基金 经营活 动产 生 的
未实现 损益 以及基 金份 额交易 产生 的未实 现平 准金等 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分 配
利润中 的已 实现部 分； 若期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为 期
末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟 分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报 告
本基金 以内 部组织 结构 、管理 要求 、内部 报告 制度为 依据 确定经 营分 部，以 经营 分部为 基础 确 定
报告分 部并 披露分 部信 息。经 营分 部是指 本基 金内同 时满 足下列 条件 的组成 部分 ：(1) 该组成 部
分能够 在日 常活动 中产 生收入 、发 生费用 ；(2) 本基金 的基 金 管理 人能 够定期 评价 该组成 部分 的
经营成 果， 以决定 向其 配置资 源、 评价其 业绩 ；(3) 本基金能够 取得 该组成 部分 的财务 状况 、 经
营成果 和现 金流量 等有 关会计 信息 。如果 两个 或多个 经营 分部具 有相 似的经 济特 征，并 且满 足 一
定条件 的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要 披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重 要 的会计 政 策 和会计 估 计
根据本 基金 的估值 原则 和中国 证监 会允许 的基 金行业 估值 实务操 作， 本基金 确定 以下类 别股 票 投
资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证 券交 易所上 市的 股票， 若出 现重大 事项 停牌或 交易 不活跃( 包括 涨跌停 时的 交易不 活跃) 等
情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 ， 根据具 体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股 票 估值指数的通知》 提供的指数收益
法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
7.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会 计准则第 40 号——合
营安排》 、 《 企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修 订后的 《企 业会计准则第 2
号 ——长期股权投资》 、 《 企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号 ——财务报
表列报》 、 《 企业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》 ， 要求 除 《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其他
准则自 2014 年 7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
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7.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于开 放式 证券投 资基 金有关 税收 问题的 通知 》 、
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司股
息红利 差别 化个人 所得 税政策 有关 问题的 通知 》 及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税项 列 示
如下：
(1) 以发行 基金 方式募 集资 金不属 于营 业税征 收范 围，不 征收 营业税 。基 金买卖 股票 、债券 的 差
价收入 不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得 的企业 债券 利息收 入， 应 由发 行债 券的企 业在 向基金 支付 利息时 代扣 代缴 20% 的
个人所得税。对基金 从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入 应纳税所得额。对基金持有的上市公司
限售股 ，解 禁后取 得的 股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ； 解
禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应 纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的 税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
7.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
活期存款 216,003,083.01 222,842,478.79
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 216,003,083.01 222,842,478.79
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7.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价值 公 允 价 值变动
股票 25,477,214.95 25,800,381.58 323,166.63
贵金属投 资- 金交所黄
金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 2,644,298,286.61 3,757,868,383.57 1,113,570,096.96
其他 - - -
合计 2,669,775,501.56 3,783,668,765.15 1,113,893,263.59
项目
上年度末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价值 公 允 价 值变动
股票 597,081.21 595,391.00 -1,690.21
贵金属投资- 金交所黄
金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 3,944,174,370.58 4,157,397,534.20 213,223,163.62
其他 - - -
合计 3,944,771,451.79 4,157,992,925.20 213,221,473.41
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份 额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票 组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额 的买卖。
7.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
无。
7.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
无。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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7.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
应收活期存款利息 33,764.70 42,887.51
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 153.90
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 196.20 227.50
合计 33,960.90 43,268.91
7.4.7.6 其他 资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
应收目标 ETF 可退替代款 1,101,041.41 527,476.00
应收目标 ETF 应退替代款 3,555,551.76 9,290.67
合计 4,656,593.17 536,766.67
7.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 919,878.53 871,658.10
银行间市场应付交易费用 - -
合计 919,878.53 871,658.10
7.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
预提费用 407,000.00 192,000.00
应付赎回费 158,770.86 40,991.81
合计 565,770.86 232,991.81
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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7.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份额( 份) 账面金额
上年度末 4,657,868,889.39 4,657,868,889.39
本期申购 3,791,220,069.61 3,791,220,069.61
本期赎回( 以 “- ”号填列) -5,270,202,713.20 -5,270,202,713.20
本期末 3,178,886,245.80 3,178,886,245.80
注： 截至 2014 年12 月 31 日止， 本基金于深交所上市的基 金份额为 50,190,298.00 份(2013 年12
月 31 日：107,828,011.00 份) ， 托管 在场外未上市交易的基金份额为 3,128,695,947.80 份(2013
年 12 月 31 日：4,550,040,878.39 份) 。上市的基 金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市
价流通 或按 基金份 额净 值申购 或赎 回；未 上市 的基金 份额 登记在 注册 登记系 统， 按基金 份 额 净 值
申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已 实 现 部分 未 实 现 部分 未 分 配 利润合计
上年度末 -77,380,302.41 -188,634,788.01 -266,015,090.42
本期利润 529,203,679.72 900,671,790.18 1,429,875,469.90
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数 -68,759,875.13 -182,187,353.84 -250,947,228.97
其中：基金申购款 7,807,254.87 37,685,711.75 45,492,966.62
基金赎回款 -76,567,130.00 -219,873,065.59 -296,440,195.59
本期已分配利润 -109,874,508.81 - -109,874,508.81
本期末 273,188,993.37 529,849,648.33 803,038,641.70
7.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
活期存款利息收入 1,637,834.17 1,796,784.66
定期存款利息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金利息收入 31,440.29 39,636.90
其他 27,126.12 19,776.59
合计 1,696,400.58 1,856,198.15
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7.4.7.12 股票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
股票投资收益 —买卖股票差价收入 26,443,888.02 -346,467,108.33
股票投资收益 —申购差价收入 7,316,204.15 -14,322,299.49
合计 33,760,092.17 -360,789,407.82
7.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,930,349,714.10 6,261,590,811.06
减：卖出股票成本总额 1,903,905,826.08 6,608,057,919.39
买卖股票差价收入 26,443,888.02 -346,467,108.33
7.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
申购基金份额总额 1,062,290,000.00 210,317,400.00
减：现金支付申购款总额 523,285,551.93 111,423,120.14
减：申购股票成本总额 531,688,243.92 113,216,579.35
申购差价收入 7,316,204.15 -14,322,299.49
7.4.7.13 基金 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
卖出/ 赎回基 金成交总额 3,399,682,009.24 678,434,627.74
减：卖出/ 赎 回基金成本总额 2,903,078,611.08 677,357,194.86
基金投资收益 496,603,398.16 1,077,432.88
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 30 页 共 64 页
7.4.7.14 债券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
卖出债券成交金额 21,366.00 1,524,906.60
减：卖出 债券成本总额 18,000.00 1,244,800.00
减：应收利息总额 8.52 1,050.41
买卖债券差价收入 3,357.48 279,056.19
7.4.7.15 衍生 工 具 收益
无。
7.4.7.16 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 375,028.51 1,880,240.00
基金投资产生的股利收益 - -
合计 375,028.51 1,880,240.00
7.4.7.17 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 900,671,790.18 1,052,104,257.89
——股票投资 324,856.84 838,881,094.27
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 900,346,933.34 213,223,163.62
——贵金属 投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 900,671,790.18 1,052,104,257.89
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 31 页 共 64 页
7.4.7.18 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
基金赎回费收入 4,442,672.70 2,912,514.65
替代损益 - 16,897,129.17
其他 - 270,921.64
合计 4,442,672.70 20,080,565.46
注：
1. 替代损益 收入是指本基金采用可以现金替代方式申购目标 ETF 份额 时， 补入被替 代股票的实际
买入成 本与 申购确 认日 估值的 差额 ，或强 制退 款的被 替代 股票在 强制 退款计 算日 与申购 确 认 日 估
值的差额。
2. 本基 金的场 内 部分 的赎 回 费率 为 0.5% ， 场外部 分 的赎 回费 率 按持 有期 间 递减 ，不 低 于赎回费
总额的 25% 归 入基金资产。
7.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
交易所市场交易费用 5,376,959.18 6,323,048.71
银行间市场交易费用 - -
合计 5,376,959.18 6,323,048.71
7.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 107,000.00 92,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 27,656.21 24,294.95
账户维护费 200.00 50.00
指数使用费 - 423,542.91
其他 - 106,179.59
合计 494,856.21 1,006,067.45
注 ： 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ，按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.02%
的年费 率计 提，逐 日累 计，按 季支 付。标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季( 自 然季度) 人 民 币
50,000.00 元。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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7.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
7.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项
无。
7.4.9 关 联方 关 系
关 联 方 名称 与 本 基 金的关 系
南方基金管理有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国 农业银行”) 基金托管人、基金销售 机构
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 目标
ETF ”) 本基金的基金管理人管理的其他基金
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
7.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关 联 方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
成交金额
占 当 期 股票
成 交 总 额的比 例
成交金额
占 当 期 股票
成 交 总 额的比 例
华泰证券 275,333,057.41 8.52% 1,853,047,564.73 26.40%
7.4.10.1.2 基金交易
无。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 33 页 共 64 页
7.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关 联 方 名称
本期
2014 年1 月1日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占 当 期 佣金总 量
的比例
期 末 应 付佣金
余额
占 期 末 应付佣 金
总 额 的 比例
华泰证券 243,643.39 8.35% 219,166.13 23.83%
关 联 方 名称
上 年 度 可比期 间
2013 年1 月1日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占 当 期 佣金总 量
的比例
期 末 应 付佣金
余额
占 期 末 应付佣 金
总 额 的 比例
华泰证券 156,578.31 5.01% - -
注：
1. 上述佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人 与对方协商确定， 以扣 除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关联 方 报 酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,504,552.44 7,702,452.69
其中：支付销售机构的客户维护费 5,723,981.32 6,239,968.70
注：
1. 自 2013 年2 月22 日起 ， 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 支付基金管
理人南方基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产
后的余额( 若 为负数， 则取零) 的 0.5% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公 式
为：
日管理人报酬＝( 前一日 基金资产净值 –前一日所持有目标 ETF 基金份额 部分的基金资产) X 0.5%
/ 当年天数 。
2. 2013 年2 月 22 日前， 支付基金管理人 南方基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 34 页 共 64 页
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 300,910.57 1,540,490.58
注：
1. 自 2013 年 2 月22 日 起， 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取托管费， 支付基金托
管人 中国农业银行的托管费按前一日 基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产
后的余额( 若 为负数， 则取零) 的 0.1% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公 式
为：
日托管费＝( 前 一 日 基 金资 产 净 值 –前 一 日 所 持有 目标 ETF 基 金 份 额 部分 的 基 金 资产) X 0.1% /
当年天数。
2. 2013 年 2 月 22 日前， 支付基金托管人 中国农业银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.12% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当 年天数。
7.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
无。
7.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
期末余额 当 期 利 息收入 期末余额 当 期 利 息收入
中国农业银行 216,003,083.01 1,637,834.17 222,842,478.79 1,796,784.66
注：本基金的银行存款由基金 托管人中国农业银行保管 ，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
无。
7.4.10.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有 2,519,016,211 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
79.56%( 于 2013 年 12 月31 日， 本基金 持有 3,879,254,954.00 份 目标 ETF 基 金份额， 占其总份 额
的比例为 93.03%) 。
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第 35 页 共 64 页
7.4.11 利润分 配 情 况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份基 金
份 额 分红 数
现金形式
发 放 总额
再 投 资形 式
发 放 总额
本期 利润 分配
合计
备
注 场内 场外
1 2014/10/22 2014/10/23 2014/10/22 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81 -
7.4.12 期末(2014 年 12 月 31 日) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
无。
7.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601519 大智慧 2014/07/21 重大资产 重组 5.98 2015/01/23 6.58 267,330 1,598,546.89 1,598,633.40
600240 华业地产 2014/10/16 重大资产 重组 9.99 2015/01/22 7.91 121,779 1,025,397.55 1,216,572.21
600584 长电科技 2014/11/03 重大资产 重组 11.13 2015/01/14 12.24 92,900 1,033,469.05 1,033,977.00
600704 物产中大 2014/10/13 重大资产 重组 10.38 2015/02/13 11.42 85,576 883,526.07 888,278.88
600580 卧龙电气 2014/12/08 重大事项 10.48 2015/01/14 11.12 61,200 631,343.00 641,376.00
600458 时代新材 2014/10/27 重大事项 12.18 2015/01/05 13.40 51,060 619,709.94 621,910.80
600575 皖江物流 2014/09/09 重大资产 重组 4.11 未知 未知 132,100 541,862.54 542,931.00
600754 锦江股份 2014/11/10 重大资产 重组 25.11 2015/01/19 27.00 20,400 500,731.53 512,244.00
000977 浪潮信息 2014/12/22 重大事项 41.18 2015/01/19 45.30 12,400 478,602.12 510,632.00
000897 津滨发展 2014/12/26 重大事项 7.55 2015/01/21 7.50 66,434 530,011.54 501,576.70
600487 亨通光电 2014/10/30 重大事项 18.95 2015/01/19 20.60 20,400 383,661.76 386,580.00
300144 宋城演艺 2014/12/18 重大资产 重组 30.12 2015/03/18 33.13 12,000 347,590.00 361,440.00
000612 焦作万方 2014/12/29 重大事项 10.10 2015/01/16 10.20 31,100 291,192.00 314,110.00
600759 洲际油气 2014/12/24 重大资产 重组 9.90 未知 未知 30,300 314,043.93 299,970.00
600490 鹏欣资源 2014/12/24 重大事项 10.79 2015/01/12 11.87 23,584 306,087.22 254,471.36
000501 鄂武商 A 2014/12/24 重大事项 15.82 2015/01/16 17.20 13,002 199,304.13 205,691.64
002123 荣信股份 2014/12/22 重大资产 重组 9.22 未知 未知 20,800 189,843.06 191,776.00
002308 威创股份 2014/12/29 重大事项 8.25 2015/02/04 9.08 21,400 182,147.65 176,550.00
600761 安徽合力 2014/12/26 重大事项 15.65 2015/01/06 16.60 11,200 153,220.72 175,280.00
000982 中银绒业 2014/08/25 重大事项 4.64 未知 未知 34,738 150,317.69 161,184.32
600844 丹化科技 2014/12/15 重大事项 7.60 2015/01/07 8.25 21,100 157,487.17 160,360.00
002018 华信国际 2014/11/19 重大资产 重组 13.99 2015/03/06 15.39 10,200 117,885.00 142,698.00
000616 亿城投资 2014/12/01 重大事项 4.77 未知 未知 28,958 118,756.51 138,129.66
000719 大地传媒 2014/12/26 重大事项 16.55 未知 未知 8,110 135,940.61 134,220.50
600428 中远航运 2014/12/22 重大事项 8.00 2015/01/08 8.30 16,600 98,927.57 132,800.00
002437 誉衡药业 2014/11/21 重大事项 23.75 2015/01/26 26.13 5,145 129,983.46 122,193.75
002168 深圳惠程 2014/11/28 重大资产 重组 10.13 2015/01/28 9.51 10,200 94,988.00 103,326.00
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 36 页 共 64 页
000426 兴业矿业 2014/12/11 重大资产 重组 11.95 未知 未知 7,900 90,864.18 94,405.00
002050 三花股份 2014/10/27 重大事项 13.57 2015/01/27 14.93 6,850 94,026.29 92,954.50
002396 星网锐捷 2014/10/30 重大事项 27.31 2015/02/09 30.04 2,800 80,865.81 76,468.00
300168 万达信息 2014/12/10 重大事项 46.20 2015/01/08 44.50 1,600 66,868.45 73,920.00
002663 普邦园林 2014/12/08 重大事项 14.40 2015/03/17 15.84 5,100 69,357.00 73,440.00
000506 中润资源 2014/11/04 重大资产 重组 6.97 2015/02/16 6.27 10,200 66,654.00 71,094.00
002482 广田股份 2014/12/10 重大事项 15.13 2015/01/06 16.64 1,260 19,394.87 19,063.80
002152 广电运通 2014/12/17 重要事项 未公告 22.15 2014/03/11 24.37 41 762.82 908.15
注： 本基金截 至 2014 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
无。
7.4.13 金融工 具 风 险及管 理
7.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本基金 属于 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 ，风 险与收 益高 于混合 基金 、债券 基 金 与 货
币市场 基金 。本基 金为 被动式 指数 型基金 ，紧 密跟踪 标的 指数， 具 有 和标的 指数 以及标 的 指 数 所
代表的 股票 市场相 似的 风险收 益特 征，属 于证 券投资 基金 中风险 较高 、收益 较高 的品种 。 本 基 金
投资的 金融 工具主 要包 括基金 投资 和股票 投资 。本基 金在 日常经 营活 动中面 临的 与这些 金 融 工 具
相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险。 本基金 的基 金管理 人从 事风险 管 理 的 主
要目标 是争 取将以 上风 险控制 在限 定的范 围之 内，使 本基 金在风 险和 收益之 间取 得最佳 的 平 衡 以
实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金 的基 金管理 人奉 行全面 风险 管理体 系的 建设， 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、 由 督 察
长、风 险控 制委员 会、 监察稽 核部 、风险 管理 部和相 关业 务部门 构成 的四级 风险 管理架 构 体 系 。
本基金 的基 金管理 人在 董事会 下设 立风险 管理 委员会 ，负 责制定 风险 管理的 宏观 政策， 审 议 通 过
风险控 制的 总体措 施等 ；在管 理层 层面设 立风 险控制 委员 会，讨 论和 制定公 司日 常经营 过 程 中 风
险防范 和控 制措施 ；在 业务操 作层 面风险 管理 职责主 要由 监察稽 核部 和风险 管理 部负责 ， 协 调 并
与各部 门合 作完成 运作 风险管 理以 及进行 投资 风险分 析与 绩效评 估， 督察长 负责 组织指 导 监 察 稽
核工作。
本基金 的基 金管理 人对 于金融 工具 的风险 管理 方法主 要是 通过定 性分 析和定 量分 析的方 法 去 估 测
各种风 险产 生的可 能损 失。从 定性 分析的 角度 出发， 判断 风险损 失的 严重程 度和 出现同 类 风 险 损
失的频 度。 而从定 量分 析的角 度出 发，根 据本 基金的 投资 目标， 结合 基金资 产所 运用金 融 工 具 特
征通过 特定 的风险 量化 指标、 模型 ，日常 的量 化报告 ，确 定风险 损失 的限度 和相 应置信 程 度 ， 及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风 险
信用风 险是 指基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行合 约责 任，或 者基 金所投 资证 券之发 行 人 出 现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损 失和收益变化的风险。
本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。 本 基金 的活期 银 行 存 款南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行， 因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ，通过 对投 资品种 信用 等级评 估来 控制证 券 发 行 人
的信用 风险 。信用 等级 评估以 内部 信用评 级为 主，外 部信 用评级 为辅 。内部 债券 信用评 级 主 要 考
察发行 人的 经营风 险、 财务风 险和 流动性 风险 ，以及 信用 产 品的 条款 和担保 人的 情况等 。 此 外 ，
本基金 的基 金管理 人根 据信用 产品 的内部 评级 ，通过 单只 信用产 品投 资占基 金资 产净值 的 比 例 及
占发行量的比例进行控制， 通过分散化投资以分散信用风险。 于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 未持
有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2013 年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.3 流动 性 风 险
流动性 风险 是指基 金在 履行与 金融 负债有 关的 义务时 遇到 资金短 缺的 风险。 本基 金的流 动 性 风 险
一方面 来自 于基金 份额 持有人 可随 时要求 赎回 其持有 的基 金份额 ，另 一方面 来自 于投资 品 种 所 处
的交易 市场 不活跃 而带 来的变 现困 难 或因 投资 集中而 无法 在市场 出现 剧烈波 动的 情况下 以 合 理 的
价格变现。
针对兑 付赎 回资金 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 的申购 赎回 情况进 行 严 密 监
控并预 测流 动性需 求， 保持基 金投 资组合 中的 可用现 金头 寸与之 相匹 配。本 基金 的基金 管 理 人 在
基金合 同中 设计了 巨额 赎回条 款， 约定在 非常 情况下 赎回 申请的 处理 方式， 控制 因开放 申 购 赎 回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人通 过独立 的风 险管理 部门 设定流 动 性 比 例
要求， 对流 动性指 标进 行持续 的监 测和分 析， 包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内 变 现 能
力的综 合指 标、组 合中 变现能 力较 差的投 资品 种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。 本 基 金
所持目标 ETF 份额能通过 股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市 ，因
此除附注 7.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余 均能 根据本
基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时 变现。
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可 赎 回 基 金 份 额 净 值( 所 有 者 权 益) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期
现金流量。
7.4.13.4 市场 风 险
市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素的 变 动 而 发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或现金 流量 受市场 利率 变动而 发生 波动的 风险 。利率 敏 感 性 金
融工具 均面 临由于 市场 利率上 升而 导致公 允价 值下降 的风 险，其 中浮 动利率 类金 融工具 还 面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对上述利率风险进行管理。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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本基金 持有 及承担 的大 部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的 现 金 流
量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 持有的 利率 敏感性 资产 主要为 银行 存款 、 结 算 备 付
金 及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日 1 年 以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 216,003,083.01 - - - 216,003,083.01
存出保证金 436,003.20 - - - 436,003.20
交易性金融资产 - - - 3,783,668,765.15 3,783,668,765.15
应收证券清算款 - - - 812,188.32 812,188.32
应收利息 - - - 33,960.90 33,960.90
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 35,340,520.12 - - 3,128,153.23 38,468,673.35
其他资产 - - - 4,656,593.17 4,656,593.17
资 产 总计 251,779,606.33 - - 3,792,301,351.91 4,044,080,958.24
负债
- -
应付证券清算款 - - - 11,124,804.26 11,124,804.26
应付赎回款 - - - 49,403,219.59 49,403,219.59
应付管理人报酬 - - - 118,664.57 118,664.57
应付托管费 - - - 23,732.93 23,732.93
应付交易费用 - - - 919,878.53 919,878.53
其他负债 - - - 565,770.86 565,770.86
负 债 总计 - - - 62,156,070.74 62,156,070.74
利率 敏感 度缺口 251,779,606.33 - - 3,730,145,281.17 3,981,924,887.50
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 1 年 以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 222,842,478.79 - - - 222,842,478.79
结算备付金 341,911.29 - - - 341,911.29
存出保证金 505,684.42 - - - 505,684.42
交易性金融资产 - - - 4,157,992,925.20 4,157,992,925.20
应收证券清算款 - - - 15,038,010.37 15,038,010.37
应收利息 - - - 43,268.91 43,268.91
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 148,247.97 - - 2,801,141.19 2,949,389.16
其他资产 - - - 536,766.67 536,766.67
资 产 总计 223,838,322.47 - - 4,176,413,803.48 4,400,252,125.95 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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负债
应付证券清算款 - - - 40,344.60 40,344.60
应付赎回款 - - - 7,139,490.43 7,139,490.43
应付管理人报酬 - - - 94,868.37 94,868.37
应付托管费 - - - 18,973.67 18,973.67
应付交易费用 - - - 871,658.10 871,658.10
其他负债 - - - 232,991.81 232,991.81
负 债 总计 - - - 8,398,326.98 8,398,326.98
利率 敏感 度缺口 223,838,322.47 - - 4,168,015,476.50 4,391,853,798.97
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的 账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风 险的敏 感 性 分析
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 未持有交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日：同) ，因 此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 外汇 汇率变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其他价 格风 险是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来现 金流量 因除 市场利 率和 外汇汇 率 以 外 的
市场价 格因 素变动 而发 生波动 的风 险。本 基金 主要投 资于 能通过 股票 组合赎 回或 二级市 场 交 易 卖
出的目标 ETF 份额以及证 券交易所上市 的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体
自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基金 通过把 全部 或接近 全部 的基金 资产 投资于 目 标 ETF 、 标的 指数成 份股 和备选 成份股 进 行 被
动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% ；本基金投资于
目标 ETF 的 方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场 流动性较好的情况下，为了更好地实
现 本基 金的投 资目 标，也 可以 通过二 级市 场交易 买卖 目 标 ETF ； 除流 动性 管理 所需以外， 本 基 金
对于目标 ETF 以外的证券 投资倾向采用被动式指数化投资 。本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的 证券 价格实 施监 控，定 期运 用多种 定量 方法对 基金 进行风 险度 量，来 测试 本基金 面 临 的 潜
在价格风险 ，及时可靠地对风险进行跟踪和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 25,800,381.58 0.65 595,391.00 0.01
交易性金融资产 －基金投资 3,757,868,383.57 94.37 4,157,397,534.20 94.66
衍生金融资产－权证投资 - - - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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合计 3,783,668,765.15 95.02 4,157,992,925.20 94.67
注：交易性金融资产- 基 金投资为本基金投资的目标 ETF 份 额。
7.4.13.4.3.2 其他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额( 单 位： 人民币万元)
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1.中证500 指数上升5% 增加约 18,965 增加约 21,853
2.中证500 指数下降5% 减少约 18,965 减少约 21,853
7.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 。
第三层次： 相关资产或负债的不可观察输入值 。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014 年12 月31 日 ，本基 金持 有的 以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产 中属 于 第 一
层次的余额为3,771,637,598.48元， 属于第二层次的余额为12,031,166.67 元， 无属于第三层次的
余额(2013 年12月31日： 第一层次4,157,397,534.20 元，第二 层次595,391.00 元，无第 三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项 停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票和 债券的 公允 价值列 入第 一层次 ；并 根据估 值调 整中采 用的 不可观 察 输 入 值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值 计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与 公 允 价 值南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 25,800,381.58 0.64
其中：股票 25,800,381.58 0.64
2 基金投资 3,757,868,383.57 92.92
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 216,003,083.01 5.34
8 其他各项资产 44,409,110.08 1.10
9 合计 4,044,080,958.24 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 238,622.70 0.01
B
采矿业 571,421.88 0.01
C
制造业 13,421,676.92 0.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
409,032.16 0.01
E
建筑业 464,256.65 0.01
F
批发和零售业 2,190,203.91 0.06
G
交通运输、仓储和邮政业 1,167,587.18 0.03
H
住宿和餐饮业 512,244.00 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,305,455.27 0.06 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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J
金融业 348,937.54 0.01
K
房地产业 3,055,011.61 0.08
L
租赁和商务服务业 203,650.90 0.01
M
科学研究和技术服务业 52,663.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 95,348.00 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 624,457.16 0.02
S
综合 139,812.70 0.00
合计 25,800,381.58 0.65
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601519 大智慧 267,330 1,598,633.40 0.04
2 600240 华业地产 121,779 1,216,572.21 0.03
3 600584 长电科技 92,900 1,033,977.00 0.03
4 600704 物产中大 85,576 888,278.88 0.02
5 300412 迦南科技 36,150 707,817.00 0.02
6 600580 卧龙电气 61,200 641,376.00 0.02
7 600458 时代新材 51,060 621,910.80 0.02
8 600575 皖江物流 132,100 542,931.00 0.01
9 600754 锦江股份 20,400 512,244.00 0.01
10 000977 浪潮信息 12,400 510,632.00 0.01
11 000897 津滨发展 66,434 501,576.70 0.01
12 600487 亨通光电 20,400 386,580.00 0.01
13 300144 宋城演艺 12,000 361,440.00 0.01
14 000612 焦作万方 31,100 314,110.00 0.01
15 600759 洲际油气 30,300 299,970.00 0.01
16 600490 鹏欣资源 23,584 254,471.36 0.01
17 000501 鄂武商Ａ 13,002 205,691.64 0.01
18 002123 荣信股份 20,800 191,776.00 0.00
19 002308 威创股份 21,400 176,550.00 0.00
20 600761 安徽合力 11,200 175,280.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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21 601099 太平洋 11,800 167,796.00 0.00
22 600158 中体产业 9,200 162,932.00 0.00
23 000982 中银绒业 34,738 161,184.32 0.00
24 600844 丹化科技 21,100 160,360.00 0.00
25 002018 华星化工 10,200 142,698.00 0.00
26 000616 亿城投资 28,958 138,129.66 0.00
27 000719 大地传媒 8,110 134,220.50 0.00
28 600428 中远航运 16,600 132,800.00 0.00
29 002437 誉衡药业 5,145 122,193.75 0.00
30 600376 首开股份 11,400 114,912.00 0.00
31 300059 东方财富 4,100 114,636.00 0.00
32 002030 达安基因 5,300 106,371.00 0.00
33 002168 深圳惠程 10,200 103,326.00 0.00
34 000680 山推股份 13,600 102,680.00 0.00
35 002155 辰州矿业 9,500 96,805.00 0.00
36 000426 兴业矿业 7,900 94,405.00 0.00
37 002050 三花股份 6,850 92,954.50 0.00
38 601012 隆基股份 4,435 92,425.40 0.00
39 600422 昆明制药 3,701 91,858.82 0.00
40 600835 上海机电 4,373 82,037.48 0.00
41 002396 星网锐捷 2,800 76,468.00 0.00
42 000488 晨鸣纸业 12,200 75,274.00 0.00
43 300168 万达信息 1,600 73,920.00 0.00
44 002663 普邦园林 5,100 73,440.00 0.00
45 000506 中润资源 10,200 71,094.00 0.00
46 600266 北京城建 3,000 70,980.00 0.00
47 600169 太原重工 8,100 70,632.00 0.00
48 600694 大商股份 1,424 68,252.32 0.00
49 600881 亚泰集团 9,020 67,379.40 0.00
50 002595 豪迈科技 2,700 66,960.00 0.00
51 000998 隆平高科 3,300 64,977.00 0.00
52 600416 湘电股份 5,310 63,932.40 0.00
53 600755 厦门国贸 5,600 63,280.00 0.00
54 600410 华胜天成 3,103 63,208.11 0.00
55 600879 航天电子 4,000 62,400.00 0.00
56 000748 长城信息 1,600 62,240.00 0.00
57 600820 隧道股份 7,500 61,950.00 0.00
58 600811 东方集团 6,400 60,800.00 0.00
59 600320 振华重工 7,903 57,928.99 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 44 页 共 64 页
60 000712 锦龙股份 2,100 57,120.00 0.00
61 601872 招商轮船 9,000 56,610.00 0.00
62 000012 南玻 A 6,300 56,007.00 0.00
63 600635 大众公用 6,300 53,739.00 0.00
64 600187 国中水务 7,000 53,690.00 0.00
65 600528 中铁二局 3,500 52,675.00 0.00
66 600645 中源协和 1,300 52,663.00 0.00
67 600418 江淮汽车 4,300 51,944.00 0.00
68 600643 爱建股份 3,700 50,764.00 0.00
69 600499 科达洁能 2,700 49,842.00 0.00
70 600219 南山铝业 5,600 49,672.00 0.00
71 600895 张江高科 3,700 49,284.00 0.00
72 600601 方正科技 10,500 49,140.00 0.00
73 600312 平高电气 3,277 48,630.68 0.00
74 000528 柳工 3,800 47,804.00 0.00
75 300253 卫宁软件 683 47,789.51 0.00
76 000997 新大陆 1,695 47,697.30 0.00
77 600433 冠豪高新 4,000 47,200.00 0.00
78 600525 长园集团 4,099 47,097.51 0.00
79 600967 北方创业 3,188 47,054.88 0.00
80 601718 际华集团 7,400 46,990.00 0.00
81 600201 金宇集团 1,335 46,831.80 0.00
82 600468 百利电气 3,500 46,480.00 0.00
83 000511 烯碳新材 5,500 45,155.00 0.00
84 002405 四维图新 2,300 44,919.00 0.00
84 600037 歌华有线 3,100 44,919.00 0.00
85 600522 中天科技 2,900 44,631.00 0.00
86 601002 晋亿实业 2,298 44,604.18 0.00
87 600435 北方导航 1,810 44,290.70 0.00
88 600317 营口港 9,300 44,175.00 0.00
89 600816 安信信托 1,500 44,070.00 0.00
90 600737 中粮屯河 4,900 43,610.00 0.00
91 000661 长春高新 500 43,350.00 0.00
92 600587 新华医疗 1,377 43,141.41 0.00
93 600675 中华企业 6,280 43,080.80 0.00
94 002266 浙富控股 5,050 42,672.50 0.00
95 600787 中储股份 4,400 42,416.00 0.00
96 600765 中航重机 2,200 41,910.00 0.00
97 600511 国药股份 1,350 41,836.50 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 45 页 共 64 页
98 002183 怡亚通 2,800 41,608.00 0.00
99 600611 大众交通 3,468 41,511.96 0.00
100 000758 中色股份 2,800 41,132.00 0.00
101 002022 科华生物 1,915 40,598.00 0.00
102 000939 凯迪电力 3,600 40,500.00 0.00
103 000656 金科股份 2,600 40,300.00 0.00
104 600138 中青旅 2,445 40,244.70 0.00
105 002250 联化科技 2,700 39,960.00 0.00
106 600872 中炬高新 3,830 39,755.40 0.00
107 600536 中国软件 1,200 39,480.00 0.00
108 600125 铁龙物流 4,400 38,984.00 0.00
109 002293 罗莱家纺 1,500 38,640.00 0.00
110 000540 中天城投 3,280 38,638.40 0.00
111 300273 和佳股份 1,668 38,614.20 0.00
112 002358 森源电气 1,100 38,500.00 0.00
113 600517 置信电气 3,600 38,304.00 0.00
114 600325 华发股份 3,100 38,254.00 0.00
115 600685 广船国际 1,070 38,113.40 0.00
116 600654 飞乐股份 3,600 37,548.00 0.00
117 600557 康缘药业 1,624 37,481.92 0.00
118 000777 中核科技 1,320 37,408.80 0.00
119 600805 悦达投资 3,299 37,278.70 0.00
120 002005 德豪润达 4,700 37,271.00 0.00
121 000887 中鼎股份 2,700 37,260.00 0.00
122 002063 远光软件 1,851 37,112.55 0.00
123 002424 贵州百灵 901 36,986.05 0.00
124 002701 奥瑞金 1,800 36,846.00 0.00
125 000088 盐田港 3,725 36,803.00 0.00
126 000690 宝新能源 5,800 36,656.00 0.00
127 002092 中泰化学 4,700 36,425.00 0.00
128 000031 中粮地产 4,300 36,378.00 0.00
129 600175 美都能源 7,034 36,225.10 0.00
130 002573 国电清新 1,300 35,984.00 0.00
131 600200 江苏吴中 3,000 35,970.00 0.00
132 601000 唐山港 3,900 35,919.00 0.00
133 000652 泰达股份 4,912 35,857.60 0.00
134 000988 华工科技 3,000 35,820.00 0.00
135 600478 科力远 1,851 35,742.81 0.00
136 600426 华鲁恒升 3,200 35,008.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 46 页 共 64 页
137 002340 格林美 2,700 34,884.00 0.00
138 600110 中科英华 5,510 34,768.10 0.00
139 601001 大同煤业 4,000 34,680.00 0.00
140 000671 阳光城 2,500 34,675.00 0.00
141 600017 日照港 7,400 34,410.00 0.00
142 600978 宜华木业 5,700 34,314.00 0.00
143 000415 渤海租赁 2,500 34,175.00 0.00
144 600098 广州发展 3,900 34,164.00 0.00
145 300202 聚龙股份 1,100 33,979.00 0.00
146 002073 软控股份 2,800 33,908.00 0.00
147 600151 航天机电 3,600 33,804.00 0.00
148 601666 平煤股份 5,600 33,768.00 0.00
149 002271 东方雨虹 1,010 33,673.40 0.00
150 600216 浙江医药 3,100 33,666.00 0.00
151 000786 北新建材 1,325 33,496.00 0.00
152 600259 广晟有色 600 33,348.00 0.00
153 000685 中山公用 1,500 33,345.00 0.00
154 300134 大富科技 900 33,327.00 0.00
155 000933 神火股份 5,500 32,945.00 0.00
156 600720 祁连山 3,000 32,910.00 0.00
157 600183 生益科技 4,100 32,718.00 0.00
158 600521 华海药业 2,246 32,656.84 0.00
159 002223 鱼跃医疗 1,307 32,622.72 0.00
160 600432 吉恩镍业 2,284 32,501.32 0.00
161 600062 华润双鹤 1,600 32,416.00 0.00
162 600067 冠城大通 4,000 32,400.00 0.00
163 600747 大连控股 4,900 32,291.00 0.00
164 000422 湖北宜化 4,300 32,207.00 0.00
165 000975 银泰资源 2,100 32,109.00 0.00
166 000543 皖能电力 2,500 32,100.00 0.00
167 600770 综艺股份 3,700 32,042.00 0.00
168 002440 闰土股份 1,788 32,040.96 0.00
169 000735 罗牛山 4,200 32,004.00 0.00
170 002428 云南锗业 2,200 31,922.00 0.00
171 600056 中国医药 1,938 31,802.58 0.00
172 000006 深振业Ａ 4,500 31,725.00 0.00
173 000050 深天马Ａ 1,650 31,614.00 0.00
174 000959 首钢股份 7,600 31,540.00 0.00
175 600284 浦东建设 2,700 31,374.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 47 页 共 64 页
176 002240 威华股份 1,400 31,346.00 0.00
177 600064 南京高科 1,736 31,230.64 0.00
178 600122 宏图高科 4,341 31,124.97 0.00
179 000848 承德露露 1,415 31,115.85 0.00
180 600161 天坛生物 1,200 30,972.00 0.00
181 600639 浦东金桥 1,300 30,927.00 0.00
182 601717 郑煤机 4,000 30,520.00 0.00
183 002106 莱宝高科 2,400 30,432.00 0.00
184 002191 劲嘉股份 2,200 30,162.00 0.00
185 600572 康恩贝 1,982 29,908.38 0.00
186 002505 大康牧业 4,100 29,848.00 0.00
187 000877 天山股份 2,900 29,725.00 0.00
188 000930 中粮生化 3,730 29,616.20 0.00
189 600545 新疆城建 2,600 29,614.00 0.00
190 000550 江铃汽车 969 29,360.70 0.00
191 000669 金鸿能源 996 29,232.60 0.00
192 000563 陕国投Ａ 2,322 29,187.54 0.00
193 000926 福星股份 2,700 29,052.00 0.00
194 000566 海南海药 1,900 28,918.00 0.00
195 600651 飞乐音响 3,529 28,867.22 0.00
196 002048 宁波华翔 1,994 28,653.78 0.00
197 002219 恒康医疗 1,500 28,575.00 0.00
198 600797 浙大网新 3,917 28,515.76 0.00
199 300147 香雪制药 1,700 28,356.00 0.00
200 600198 大唐电信 1,720 28,156.40 0.00
201 600120 浙江东方 1,500 28,080.00 0.00
202 600582 天地科技 2,300 28,037.00 0.00
203 600160 巨化股份 4,300 28,036.00 0.00
204 002299 圣农发展 2,200 27,830.00 0.00
205 002004 华邦颖泰 1,600 27,808.00 0.00
206 600270 外运发展 1,700 27,795.00 0.00
207 600171 上海贝岭 2,614 27,629.98 0.00
208 600970 中材国际 2,060 27,624.60 0.00
209 000099 中信海直 2,000 27,500.00 0.00
210 601608 中信重工 3,900 27,417.00 0.00
211 000078 海王生物 2,800 27,356.00 0.00
212 600026 中海发展 3,000 27,300.00 0.00
213 000667 美好集团 8,600 27,262.00 0.00
214 600409 三友化工 4,400 27,148.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 48 页 共 64 页
215 600366 宁波韵升 1,675 27,051.25 0.00
216 600596 新安股份 2,603 27,019.14 0.00
217 601369 陕鼓动力 3,100 26,970.00 0.00
218 002368 太极股份 611 26,822.90 0.00
219 002285 世联行 1,780 26,771.20 0.00
220 600825 新华传媒 2,500 26,750.00 0.00
221 600673 东阳光科 1,800 26,712.00 0.00
222 600748 上实发展 2,100 26,691.00 0.00
223 600546 山煤国际 4,700 26,649.00 0.00
224 002013 中航机电 1,071 26,560.80 0.00
225 000513 丽珠集团 537 26,549.28 0.00
226 600220 江苏阳光 6,800 26,520.00 0.00
227 600176 中国玻纤 1,712 26,484.64 0.00
228 002179 中航光电 1,127 26,461.96 0.00
229 000830 鲁西化工 4,900 26,460.00 0.00
230 000726 鲁泰 A 2,200 26,378.00 0.00
231 002309 中利科技 1,400 26,362.00 0.00
232 001696 宗申动力 3,300 26,301.00 0.00
233 000718 苏宁环球 3,900 26,247.00 0.00
234 000090 天健集团 1,900 26,220.00 0.00
235 601311 骆驼股份 2,000 26,160.00 0.00
236 000028 国药一致 546 26,060.58 0.00
237 002122 天马股份 3,400 25,942.00 0.00
238 000829 天音控股 3,200 25,696.00 0.00
239 600509 天富能源 2,600 25,662.00 0.00
240 002273 水晶光电 1,500 25,650.00 0.00
241 600086 东方金钰 1,000 25,590.00 0.00
242 000541 佛山照明 2,500 25,525.00 0.00
243 603766 隆鑫通用 1,883 25,307.52 0.00
244 000979 中弘股份 5,500 25,025.00 0.00
245 600823 世茂股份 1,700 25,007.00 0.00
246 600392 盛和资源 900 24,975.00 0.00
247 000572 海马汽车 4,700 24,769.00 0.00
248 000732 泰禾集团 1,500 24,675.00 0.00
249 000816 江淮动力 4,100 24,641.00 0.00
250 600757 长江传媒 2,891 24,602.41 0.00
251 002311 海大集团 2,000 24,560.00 0.00
252 600859 王府井 1,100 24,398.00 0.00
253 600851 海欣股份 2,800 24,332.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 49 页 共 64 页
254 000636 风华高科 2,736 24,240.96 0.00
255 600702 沱牌舍得 1,300 24,219.00 0.00
256 600021 上海电力 3,100 24,211.00 0.00
257 000762 西藏矿业 1,801 24,115.39 0.00
258 002508 老板电器 738 24,058.80 0.00
259 600004 白云机场 2,200 24,046.00 0.00
260 600812 华北制药 3,881 24,023.39 0.00
261 002277 友阿股份 1,900 23,997.00 0.00
262 002431 棕榈园林 1,129 23,833.19 0.00
263 000788 北大医药 1,700 23,766.00 0.00
264 600864 哈投股份 1,600 23,760.00 0.00
265 600261 阳光照明 2,799 23,735.52 0.00
266 600657 信达地产 2,900 23,664.00 0.00
267 000900 现代投资 3,361 23,594.22 0.00
268 002665 首航节能 600 23,478.00 0.00
268 600039 四川路桥 4,300 23,478.00 0.00
269 000961 中南建设 1,700 23,290.00 0.00
270 600884 杉杉股份 1,400 23,226.00 0.00
271 300088 长信科技 1,500 23,205.00 0.00
271 600874 创业环保 2,100 23,205.00 0.00
272 002317 众生药业 1,205 23,136.00 0.00
273 600699 均胜电子 1,185 23,119.35 0.00
274 000697 炼石有色 1,300 22,919.00 0.00
275 000973 佛塑科技 3,700 22,866.00 0.00
276 600141 兴发集团 1,500 22,860.00 0.00
277 601678 滨化股份 2,200 22,858.00 0.00
278 300039 上海凯宝 1,800 22,824.00 0.00
279 000969 安泰科技 2,500 22,800.00 0.00
280 600351 亚宝药业 2,600 22,698.00 0.00
281 002161 远望谷 2,800 22,680.00 0.00
282 600006 东风汽车 3,800 22,610.00 0.00
283 002221 东华能源 1,366 22,525.34 0.00
284 002204 大连重工 1,878 22,517.22 0.00
285 002028 思源电气 1,808 22,509.60 0.00
286 002041 登海种业 702 22,499.10 0.00
287 002332 仙琚制药 2,050 22,345.00 0.00
288 002414 高德红外 1,100 22,330.00 0.00
289 600993 马应龙 1,100 22,308.00 0.00
290 002588 史丹利 570 22,201.50 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 50 页 共 64 页
291 600199 金种子酒 1,900 22,173.00 0.00
292 000596 古井贡酒 600 22,170.00 0.00
293 600790 轻纺城 2,700 22,167.00 0.00
294 601880 大连港 4,800 22,128.00 0.00
295 000860 顺鑫农业 1,181 22,061.08 0.00
296 002371 七星电子 844 22,028.40 0.00
297 002056 横店东磁 1,000 21,950.00 0.00
298 600289 亿阳信通 2,200 21,780.00 0.00
299 300115 长盈精密 1,200 21,756.00 0.00
300 600894 广日股份 1,693 21,755.05 0.00
301 000931 中关村 2,602 21,674.66 0.00
302 000650 仁和药业 2,800 21,616.00 0.00
303 600380 健康元 3,000 21,570.00 0.00
303 600997 开滦股份 3,000 21,570.00 0.00
304 000417 合肥百货 2,600 21,554.00 0.00
305 002181 粤传媒 1,400 21,504.00 0.00
306 002064 华峰氨纶 2,000 21,400.00 0.00
307 002690 美亚光电 600 21,360.00 0.00
308 600112 天成控股 1,900 21,318.00 0.00
309 002444 巨星科技 1,900 21,280.00 0.00
310 600059 古越龙山 2,370 21,187.80 0.00
311 002237 恒邦股份 1,300 21,073.00 0.00
312 600612 老凤祥 649 20,982.17 0.00
313 000681 视觉中国 1,000 20,980.00 0.00
314 000587 金叶珠宝 1,900 20,976.00 0.00
315 600971 恒源煤电 2,400 20,952.00 0.00
316 600628 新世界 2,000 20,920.00 0.00
317 002244 滨江集团 2,600 20,904.00 0.00
318 002672 东江环保 600 20,844.00 0.00
319 002052 同洲电子 2,284 20,830.08 0.00
320 000850 华茂股份 2,693 20,655.31 0.00
321 600073 上海梅林 2,200 20,636.00 0.00
322 002325 洪涛股份 1,900 20,615.00 0.00
323 600300 维维股份 4,000 20,400.00 0.00
324 600460 士兰微 3,545 20,241.95 0.00
325 002390 信邦制药 1,000 20,220.00 0.00
326 600729 重庆百货 809 20,216.91 0.00
327 000021 长城开发 2,800 20,104.00 0.00
328 600251 冠农股份 1,100 20,086.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 51 页 共 64 页
329 600292 中电远达 900 20,052.00 0.00
330 002269 美邦服饰 1,900 20,045.00 0.00
331 002251 步步高 1,429 20,020.29 0.00
332 600482 风帆股份 1,571 19,967.41 0.00
333 002140 东华科技 1,100 19,789.00 0.00
334 601101 昊华能源 2,300 19,780.00 0.00
335 600826 兰生股份 1,001 19,609.59 0.00
336 002029 七匹狼 2,200 19,602.00 0.00
337 600481 双良节能 1,935 19,524.15 0.00
338 600740 山西焦化 2,900 19,488.00 0.00
339 002254 泰和新材 1,700 19,448.00 0.00
340 600132 重庆啤酒 1,200 19,416.00 0.00
341 600387 海越股份 1,516 19,389.64 0.00
342 002203 海亮股份 2,200 19,382.00 0.00
343 002646 青青稞酒 903 19,369.35 0.00
344 002011 盾安环境 1,974 19,305.72 0.00
345 002477 雏鹰农牧 2,200 19,272.00 0.00
346 600586 金晶科技 4,729 19,247.03 0.00
347 600239 云南城投 2,800 19,180.00 0.00
348 002482 广田股份 1,260 19,063.80 0.00
349 000919 金陵药业 1,400 19,040.00 0.00
350 600496 精工钢构 2,000 18,980.00 0.00
351 002463 沪电股份 3,960 18,968.40 0.00
352 600885 宏发股份 1,010 18,866.80 0.00
353 002276 万马股份 2,277 18,739.71 0.00
354 000886 海南高速 3,800 18,582.00 0.00
355 000809 铁岭新城 1,800 18,468.00 0.00
356 000066 长城电脑 3,200 18,336.00 0.00
357 600750 江中药业 904 18,306.00 0.00
358 601886 江河创建 2,200 18,260.00 0.00
359 600438 通威股份 1,954 18,172.20 0.00
360 002025 航天电器 960 18,144.00 0.00
361 600337 美克家居 1,901 18,135.54 0.00
362 000049 德赛电池 600 18,072.00 0.00
363 002408 齐翔腾达 1,102 18,006.68 0.00
364 600425 青松建化 2,600 17,914.00 0.00
365 600850 华东电脑 500 17,820.00 0.00
366 600636 三爱富 1,300 17,628.00 0.00
367 600563 法拉电子 610 17,580.20 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 52 页 共 64 页
368 002480 新筑股份 1,551 17,526.30 0.00
369 600831 广电网络 1,900 17,347.00 0.00
370 600736 苏州高新 3,000 17,310.00 0.00
371 002233 塔牌集团 1,700 17,289.00 0.00
372 000951 中国重汽 836 17,288.48 0.00
373 600260 凯乐科技 2,000 17,280.00 0.00
374 600456 宝钛股份 1,000 17,180.00 0.00
375 002342 巨力索具 2,800 17,080.00 0.00
376 600773 西藏城投 1,400 16,954.00 0.00
377 000620 新华联 2,300 16,951.00 0.00
378 002551 尚荣医疗 826 16,866.92 0.00
379 002345 潮宏基 2,000 16,800.00 0.00
380 000852 江钻股份 800 16,672.00 0.00
381 600298 安琪酵母 900 16,614.00 0.00
382 002242 九阳股份 1,500 16,605.00 0.00
383 600488 天药股份 2,800 16,520.00 0.00
384 000823 超声电子 1,511 16,500.12 0.00
385 002727 一心堂 400 16,444.00 0.00
386 002384 东山精密 1,500 16,410.00 0.00
387 600335 国机汽车 909 16,298.37 0.00
388 000510 金路集团 2,900 15,892.00 0.00
389 000525 红太阳 1,000 15,870.00 0.00
390 600537 亿晶光电 1,145 15,697.95 0.00
391 600401 海润光伏 2,264 15,644.24 0.00
392 002069 獐子岛 1,314 15,636.60 0.00
393 002216 三全食品 800 15,528.00 0.00
394 000555 神州信息 400 15,400.00 0.00
395 000703 恒逸石化 1,704 15,387.12 0.00
396 600830 香溢融通 1,500 15,315.00 0.00
397 600551 时代出版 944 15,302.24 0.00
398 600439 瑞贝卡 3,200 15,296.00 0.00
399 600329 中新药业 1,000 15,260.00 0.00
400 000030 富奥股份 1,800 15,210.00 0.00
401 000927 一汽夏利 2,300 15,203.00 0.00
402 000062 深圳华强 1,000 15,170.00 0.00
403 600640 号百控股 980 15,131.20 0.00
404 601801 皖新传媒 900 14,958.00 0.00
405 002128 露天煤业 1,602 14,946.66 0.00
406 002489 浙江永强 1,098 14,921.82 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 53 页 共 64 页
407 600180 瑞茂通 1,211 14,919.52 0.00
408 002281 光迅科技 400 14,864.00 0.00
409 601233 桐昆股份 1,400 14,840.00 0.00
410 600780 通宝能源 2,200 14,828.00 0.00
411 002083 孚日股份 3,000 14,790.00 0.00
412 002392 北京利尔 1,100 14,784.00 0.00
413 002275 桂林三金 800 14,680.00 0.00
414 600088 中视传媒 829 14,665.01 0.00
415 000519 江南红箭 1,100 14,652.00 0.00
416 600776 东方通信 1,800 14,634.00 0.00
417 600614 鼎立股份 1,100 14,630.00 0.00
418 600429 三元股份 1,655 14,613.65 0.00
419 000962 东方钽业 1,250 14,550.00 0.00
419 603077 和邦股份 1,500 14,550.00 0.00
420 002698 博实股份 593 14,528.50 0.00
421 002648 卫星石化 1,200 14,520.00 0.00
422 002174 游族网络 300 14,493.00 0.00
423 002091 江苏国泰 1,001 14,484.47 0.00
424 002118 紫鑫药业 1,202 14,460.06 0.00
425 000418 小天鹅Ａ 1,100 14,388.00 0.00
426 000921 海信科龙 1,711 14,286.85 0.00
427 002249 大洋电机 1,228 14,072.88 0.00
428 603369 今世缘 500 13,935.00 0.00
429 601126 四方股份 800 13,840.00 0.00
430 002503 搜于特 700 13,804.00 0.00
431 600616 金枫酒业 1,468 13,769.84 0.00
432 000861 海印股份 1,700 13,651.00 0.00
433 601908 京运通 1,208 13,590.00 0.00
434 600983 惠而浦 1,101 13,542.30 0.00
435 600197 伊力特 1,100 13,508.00 0.00
436 002315 焦点科技 246 13,480.80 0.00
437 002078 太阳纸业 3,300 13,398.00 0.00
438 600467 好当家 2,100 13,356.00 0.00
439 002574 明牌珠宝 1,300 13,312.00 0.00
440 600389 江山股份 500 13,290.00 0.00
441 600507 方大特钢 2,500 13,250.00 0.00
442 002714 牧原股份 300 13,200.00 0.00
443 603366 日出东方 800 12,984.00 0.00
444 600078 澄星股份 1,900 12,977.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 54 页 共 64 页
445 002461 珠江啤酒 1,001 12,822.81 0.00
446 601208 东材科技 1,497 12,799.35 0.00
447 002393 力生制药 399 12,779.97 0.00
448 600195 中牧股份 800 12,680.00 0.00
449 603005 晶方科技 300 12,630.00 0.00
450 002226 江南化工 1,000 12,580.00 0.00
451 002479 富春环保 1,382 12,548.56 0.00
452 601777 力帆股份 1,400 12,404.00 0.00
453 002093 国脉科技 2,040 12,403.20 0.00
454 000693 华泽钴镍 500 12,105.00 0.00
455 600743 华远地产 2,600 12,012.00 0.00
456 601515 东风股份 1,074 12,007.32 0.00
457 600803 威远生化 976 11,897.44 0.00
458 002267 陕天然气 1,100 11,891.00 0.00
459 002678 珠江钢琴 900 11,889.00 0.00
460 002194 武汉凡谷 1,100 11,770.00 0.00
461 000688 建新矿业 1,621 11,719.83 0.00
462 000780 平庄能源 1,900 11,647.00 0.00
463 603328 依顿电子 500 11,645.00 0.00
464 600162 香江控股 1,800 11,628.00 0.00
465 600510 黑牡丹 1,500 11,565.00 0.00
466 601999 出版传媒 1,100 11,539.00 0.00
467 600280 中央商场 800 11,520.00 0.00
468 600184 光电股份 321 11,504.64 0.00
469 002557 洽洽食品 600 11,346.00 0.00
470 601010 文峰股份 1,100 11,055.00 0.00
471 601965 中国汽研 900 11,016.00 0.00
472 603001 奥康国际 600 10,716.00 0.00
473 601566 九牧王 829 10,694.10 0.00
474 600618 氯碱化工 1,062 10,566.90 0.00
475 002225 濮耐股份 1,500 10,365.00 0.00
476 002327 富安娜 769 10,304.60 0.00
477 002430 杭氧股份 1,176 10,301.76 0.00
478 600397 安源煤业 1,900 10,260.00 0.00
479 600801 华新水泥 960 10,166.40 0.00
480 000552 靖远煤电 1,000 10,100.00 0.00
481 002419 天虹商场 741 10,070.19 0.00
482 603555 贵人鸟 600 10,056.00 0.00
483 600333 长春燃气 1,300 9,997.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 55 页 共 64 页
484 601388 怡球资源 1,060 9,858.00 0.00
485 000631 顺发恒业 1,500 9,435.00 0.00
486 002490 山东墨龙 1,030 8,888.90 0.00
487 002320 海峡股份 800 8,664.00 0.00
488 002635 安洁科技 310 8,360.70 0.00
489 002498 汉缆股份 1,000 8,170.00 0.00
490 002662 京威股份 674 8,155.40 0.00
491 600869 智慧能源 900 7,938.00 0.00
492 002238 天威视讯 537 7,528.74 0.00
493 601011 宝泰隆 700 6,944.00 0.00
494 002612 朗姿股份 300 6,900.00 0.00
495 000603 盛达矿业 500 6,130.00 0.00
496 002705 新宝股份 400 5,896.00 0.00
497 002152 广电运通 41 908.15 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600499 科达洁能 9,713,789.51 0.22
2 600587 新华医疗 9,627,886.45 0.22
3 600570 恒生电子 8,974,872.49 0.20
4 600388 龙净环保 8,217,353.50 0.19
5 600557 康缘药业 8,165,112.76 0.19
6 600594 益佰制药 7,874,534.27 0.18
7 600872 中炬高新 7,721,430.51 0.18
8 600879 航天电子 7,215,755.27 0.16
9 600643 爱建股份 7,109,022.18 0.16
10 600312 平高电气 6,765,878.96 0.15
11 600880 博瑞传播 6,762,612.16 0.15
12 600138 中青旅 6,652,657.64 0.15
13 600770 综艺股份 6,650,000.99 0.15
14 601929 吉视传媒 6,501,408.79 0.15
15 600881 亚泰集团 6,415,031.75 0.15
16 600418 江淮汽车 6,222,146.53 0.14 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 56 页 共 64 页
17 600522 中天科技 5,965,688.75 0.14
18 600675 中华企业 5,952,620.50 0.14
19 600805 悦达投资 5,897,335.10 0.13
20 600835 上海机电 5,889,611.40 0.13
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600570 恒生电子 18,698,830.97 0.43
2 600587 新华医疗 15,004,683.46 0.34
3 600879 航天电子 13,204,700.53 0.30
4 600312 平高电气 12,792,964.81 0.29
5 600418 江淮汽车 12,556,410.65 0.29
6 600557 康缘药业 11,780,931.35 0.27
7 600643 爱建股份 11,178,905.83 0.25
8 600522 中天科技 11,119,105.65 0.25
9 600872 中炬高新 11,084,692.25 0.25
10 600770 综艺股份 11,058,807.77 0.25
11 600881 亚泰集团 10,979,237.02 0.25
12 600138 中青旅 10,929,715.60 0.25
13 600517 置信电气 10,714,713.06 0.24
14 600499 科达洁能 10,662,510.36 0.24
15 600601 方正科技 10,440,024.69 0.24
16 600388 龙净环保 10,224,620.18 0.23
17 600645 中源协和 10,009,765.58 0.23
18 600200 江苏吴中 9,935,327.59 0.23
19 601929 吉视传媒 9,845,136.94 0.22
20 600805 悦达投资 9,758,267.76 0.22
注：卖 出包 括二级 市场 上 主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 57 页 共 64 页
买入股票成本（成交）总额 1,309,568,353.98
卖出股票收入（成交）总额 1,930,349,714.10
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有 贵金属 。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位 ：人 民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1 500ETF 股票型 ETF 南方基金
管理有限
公司
3,757,868,383.57 94.37
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投 资 组 合 报告 附 注
8.13.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 58 页 共 64 页
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 436,003.20
2 应收证券清算款 5,468,781.49
3 应收股利 1,691.14
4 应收利息 33,960.90
5 应收申购款 38,468,673.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,409,110.08
8.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 601519 大智慧 1,598,633.40 0.04 临时停牌
2 600584 长电科技 1,033,977.00 0.03 临时停牌
3 600704 物产中大 888,278.88 0.02 临时停牌
4 600580 卧龙电气 641,376.00 0.02 临时停牌
5 600458 时代新材 621,910.80 0.02 临时停牌
6 600575 皖江物流 542,931.00 0.01 临时停牌
7 600754 锦江股份 512,244.00 0.01 临时停牌
8 000977 浪潮信息 510,632.00 0.01 临时停牌
注：期末前十名股票中 除上述股票外 不存在流通受限情况 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
229,854 13,830.02 294,089,107.05 9.25% 2,884,797,138.75 90.75%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1 项志英
1,500,000.00
2.99%
2 高琪
1,000,000.00
1.99%
3 姚红伟
770,000.00
1.53%
4 姜登斌
700,000.00
1.39%
5 苏岩
664,500.00
1.32%
6 张亦斌
655,014.00
1.30%
7 壮丽
606,961.00
1.21%
8 姚苏玲
604,726.00
1.20%
9 宋毅
440,400.00
0.88%
10 陈若琦
366,400.00
0.73%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
7,075,647.82 0.2225%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有 本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
<10
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2009 年 9 月25 日 ）基金份额总额
3,223,217,818.45
本报告期期初基金份额总额 4,657,868,889.39
本报告期基金总申购份额 3,791,220,069.61
减: 本报告期基金总赎回份额 5,270,202,713.20
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 3,178,886,245.80
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内， 本基金的基金管理人没有发生重大人事变动。 因中国农 业银行股份有限公司工
作需要， 任命余晓晨先生主持中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心工作。 余
晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期未变更会计师事务所。 本年度支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审
计费用 107,000 元, 该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 6 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票 交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 1,777,513,731.17 54.98% 1,618,251.31 55.44% -
招商证券 1 514,695,924.53 15.92% 455,456.19 15.60% -
英大证券 2 509,516,545.55 15.76% 463,864.83 15.89% -
华泰证券 1 275,333,057.41 8.52% 243,643.39 8.35% -
江海证券 1 155,729,586.72 4.82% 137,805.27 4.72% -
中天证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
a 、公司经营 行为规范 ，财务状况和经营状况良好；
b 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据 评比的结果选择交易单元：
a 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所 提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
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11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
国泰君安 - - - - - - 845,229,979.82 48.26%
招商证券 - - - - - - - -
英大证券 21,366.00 100.00% - - - - 906,355,154.10 51.74%
华泰证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 ·南方基金关于南方 300 与南方
500 基金参加 中国光大银行电子
渠道基金定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 12 月 31 日
2 ·南方基金关于旗下部分基金参
加中国工商银行基金定投优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 12 月 31 日
3 ·南方基金关于旗下部分基金参
加邮储银行个人网上银行和手机
银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 12 月 31 日
4 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关于公司
高 级 管 理 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况
变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 12 月 25 日
5 ·南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、 上海证 2014 年 12 月 10 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 63 页 共 64 页
加长量为代销机构及开通定投业
务并参与其费率优惠活动的公告
券报、证券时报
6 ·关于公司旗下基金调整停牌股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 12 月 3 日
7 ·南方基金关于旗下部分基金增
加宏信证券为代销机构及开通定
投和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 11 月 28 日
8 ·关于公司旗下基金调整停牌股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 11 月 27 日
9 南方基金管理有限公司增资公告 中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 11 月 15 日
10 ·南方基金关于旗下部分基金增
加太平洋证券为代销机构及开通
定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 11 月 3 日
11 ·南方中证 500 交易型开 放式指
数证券投资基金联接基金(LOF)
分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 10 月 17 日
12 ·南方基金关于旗下部分基金增
加数米为代销机构及开通定投业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 9 月24 日
13 ·关于公司旗下基金调整停牌股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 9 月4 日
14 ·关于电子直销业务增加通联支
付第三方支付业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 8 月28 日
15 ·关于公司旗下基金调整停牌股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 8 月1 日
16 ·南方基金关于旗下部分基金增
加联合基金网为代销机构及开通
定投业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 6 月25 日
17 ·南方基金关于开通网上交易机
构版业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 5 月23 日
18 ·南方基金关于旗下部分基金参
加浦发银行基金定投申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 4 月30 日
19 ·关于公司旗下基金调整停牌股
票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 4 月28 日
20 ·南方基金关于旗下部分基金参
加中国工商银行个人电子银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 4 月1 日
21 ·南方基金管理有限公司关于开
通“网银在线”基金直销支付业
务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 3 月31 日
22 ·南方基金关于开通京东网上交 中国证券报、 上海证 2014 年 3 月31 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年年度报告
第 64 页 共 64 页
易平台基金销售业务的通知 券报、证券时报
23 ·南方基金关于旗下部分基金增
加好买基金为代销机构及开通定
投业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 3 月13 日
24 ·南方基金关于电子直销平台相
关业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 2 月24 日
25 ·南方基金关于旗下部分基金增
加恒天明泽为代销机构及开通定
投和转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 2 月24 日
26 ·南方基金关于旗下部分基金增
加民族证券为代销机构并开通转
换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 1 月27 日
27 ·南方基金关于旗下部分基金增
加厦门银行为代销机构及开通定
投和转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 1 月23 日
28 ·南方基金关于旗下部分基金参
加同花顺网上交易基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 1 月15 日
29 ·南方基金关于旗下部分基金增
加同花顺为代销机构及开通定投
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 1 月10 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方中证 500 指数证券投 资基金的文件。
2 、南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）基金合 同。
3 、南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）托管协 议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号 免税商务大厦 31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
