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长城久鑫(000649)

长城久鑫:更新招募说明书(首次)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
长 城 久 鑫保本 混 合 型证券 投 资 基金 
招 募 说 明书 更新 
( 首 次 更新 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
 
 
二○ 一 五 年三 月 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 
2 
 
长城久鑫保 本混合 型证券 投资基金 经2014 年5月12 日 中国证券监 督管理 委员会 《关于核
准 长城 久鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 ( 证监许 可[2014]469 号文 ) 注册募 集。 
 
重 要 提 示 
 
(一 ) 基 金管 理人 保证 招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 招募 说明 书 经中国 证监
会核准 , 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的核 准 , 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性
判断或 保证 ,也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 
(二) 投资 有风 险, 投资 人认购 (或 申购 )基 金时 应认真 阅读 本招 募说 明书 。 
(三 ) 基 金的 过往 业绩 并 不预示 其未 来表 现 。 基 金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨
慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 但不 保证 本基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 
(四) 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 为 2015 年1 月29 日, 有关 财务 数据 和 净值表 现
截止日 为2014 年 12 月 31 日 (财 务数 据未 经审 计) 。 
(五) 本基 金托 管人 中国 银行股 份有 限公 司已 对本 次更新 的招 募说 明书 中的 投资组 合
报告和 业绩 表现 进行 了复 核确认 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 
3 
 
目


录 一、绪言 ....................................................................................................................... 4 二、释义 ....................................................................................................................... 5 三、基金管理人 ......................................................................................................... 11 四、基金托管人 ......................................................................................................... 22 五、相关服务机构 ..................................................................................................... 24 六 、基金的募集与基金合同的生效 ......................................................................... 39 七 、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 40 八、基金的保本 ......................................................................................................... 48 九、基金保本的保证 ................................................................................................. 51 十、保本周期到期 ..................................................................................................... 57 十一 、基金的投资管理 ............................................................................................. 62 十二、基金的业绩 ..................................................................................................... 80 十三、基金的财产 ..................................................................................................... 81 十四、基金资产的估值 ............................................................................................. 82 十五、基金的收益分配 ............................................................................................. 86 十六、基金的费用与税收 ......................................................................................... 88 十七、基金的会计与审计 ......................................................................................... 92 十八、基金的信息披露 ............................................................................................. 93 十九、风险揭示 ......................................................................................................... 98 二十、基金合同的变更、 终止与基金财产的清算 ............................................... 101 二十一、基金合同的内容摘要 ............................................................................... 103 二十二、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 116 二十三、对基金份额持有 人的服务 ....................................................................... 127 二十四、其他应披露事项 ....................................................................................... 127 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 130 二十六、备查文件 ................................................................................................... 131 附件:《保证合同》 ............................................................................................... 132 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 4 一 、绪 言 本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》( 以 下简 称“ 《基 金法》 ”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《 信息 披露办 法》 ”)、《 公开 募集 证券投 资基 金 运作管 理办 法 》( 以下 简称 “ 《运 作办 法》 ”) 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》( 以 下简称 “ 《 销 售办法 》 ” ) 等 有关 法律 法规 及 《长城 久 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金 基 金合 同》 ( 以下简 称 “ 基 金合同 ”) 编 写。 本招募 说明 书阐 述了 长城 久鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 的 投资 目标 、策 略、 风险、 费 率等与 投资 人 投 资决 策有 关的全 部必 要事 项, 投资 人 在做 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本招 募 说明书 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对 其真实 性 、 准 确性 、 完 整 性承担 法律 责任 。 本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请 募集的 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信 息 , 或对本 招募 说明 书做 出任 何解释 或者 说明 。 本招募 说明 书 根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会注册 。 基金 合同 是约定 基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金 投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为 基 金份额 持有 人和 本基 金合 同的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同 的 承认和接 受, 并按照 《基 金法》 、 基金合 同及其 他规 定享有权 利、 承担义 务。 基金 投资 人 欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ,应 详细 查阅 本基金 基金 合同 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 5 二 、释 义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1、基 金或 本基 金: 指长 城 久鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 2、基 金管 理人 :指 长城 基 金管理 有限 公司 3、基 金托 管人 :指 中国 银 行股份 有限 公司 4、 担保 人: 指根 据 《基 金 合同》 的约 定, 为 本基 金 份额持 有人 的保 本提 供不 可撤销 的 连带责 任保 证的 担保 人 。 本基金 第一 个保 本周 期的 担保人 为中 海信 达担 保有 限公司 或 《基 金合同 》约 定的 其他 机构 5、 基金 合同 或本 基金 合同 : 指 《长 城久 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 及对 本 基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 6、 托 管协 议: 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《长 城久 鑫保 本混 合型证 券 投资基 金托 管协 议》 及对 该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 7、 招募 说明 书: 指 《长 城 久鑫保 本混 合型 证 券 投资 基金招 募说 明书 》 及 其定 期的更 新 8、基 金份 额发 售公 告: 指 《长城 久鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 份额 发售 公告》 9、 法律 法规: 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规 范性 文件、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 10、 《基 金法》 : 指《中 华 人民共和 国证 券投资 基金 法》及颁 布机 关对其 不时 做出的 修 订 11、 《 销售 办法》 :指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 12、 《信 息披露 办法》 : 指 《证券投 资基 金信息 披露 管理办法 》及 颁布机 关对 其不时 做 出的修 订 13、《 运 作办法》 :指《 公 开募集 证 券投 资基金 运作 管理办法 》及 颁布机 关对 其不时 做 出的修 订 14、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 15、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 16、基金 合同当 事人 :指 受基金合 同约束 ,根 据基 金合同享 有权利 并承 担义 务的法 律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 17、个 人 投 资人 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 18、机构 投资人 :指 依法 可以投资 证券投 资基 金的 、在中华 人民共 和国 境内 合法登 记长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 6 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 19、合格 境外机 构 投 资人 :指符合 《合格 境外 机构 投资人 境 内证券 投资 管理 办法》 及 相关法律法规规定 可以投 资于在中国境内依 法募集 的证券投资基金的 中国境 外的机构 投 资人 20、投资 人:指 个人 投资 人 、机构 投资人 和合 格境 外机构 投 资人 以 及法 律法 规或中 国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 21、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 22、基金 销售业 务: 指基 金管理人 或销售 机构 宣传 推介基金 ,发售 基金 份额 ,办理 基 金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务。 23、销售 机构: 指长 城基 金管理有 限公司 以及 符合 《销售办 法》和 中国 证监 会规定 的 其他条 件 , 取 得基 金销 售 业务资 格并 与基 金管 理人 签订了 基金 销售 服务 代理 协议 , 代 为办 理基金 销售 业务 的机 构 24、直 销机 构: 指长 城基 金管理 有限 公司 25、代销 机构: 指符 合《 销售办法 》和中 国证 监会 规定的其 他条件 ,取 得基 金代销 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议,代 为办 理基 金销 售业 务的机 构 26、基 金销 售网 点: 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 27、登记 业务: 指基 金登 记、存管 、过户 、清 算和 结算业务 ,具体 内容 包括 投资人 基 金账户 的建 立和 管理 、 基 金份额 登记 、 基 金销 售业 务的确 认、 清算 和结 算、 代 理发放 红利 、 建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等 28、登记 机构: 指办 理登 记业务的 机构。 基金 的登 记机构为 长城基 金管 理有 限公司 或 接受长 城基 金管 理有 限公 司委托 代为 办理 登记 业务 的机构 29、基金 账户: 指登 记机 构为投资 人开立 的、 记录 其持有的 、基金 管理 人所 管理的 基 金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 30、基金 交易账 户: 指销 售机构为 投资人 开立 的、 记录投资 人通过 该销 售机 构买卖 基 金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 31、基金 合同生 效日 :指 基金 募集 达到法 律法 规规 定及基金 合同规 定的 条件 ,基金 管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 32、基金 合同终 止日 :指 基金合同 规定的 基金 合同 终止事由 出现后 ,基 金财 产清算 完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 33、基金 募集期 :指 自基 金份额发 售之日 起至 发售 结束之日 止的期 间, 最长 不得超 过长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 7 三个月 34、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 35、保本 周期: 指基 金管 理人提供 保本的 期限 ,在 本基金合 同中如 无特 别指 明即为 当 期保本 周期 。 本 基金 的保 本周期 一般 最长 每3 年为 一个周 期。 第一 个 保 本周 期自 《 基金 合 同》 生 效之 日起 至最 长三 个公历 年后 对应 日止 , 如 该对应 日为 非工 作日 , 则 顺延至 下一 个 工作日 ; 本 基金 第一 个保 本 周期后 的各 保本 周期 自基 金管理 人公 告的 保本 周期 起始日 起至 最长三 年后 对应 日止 , 如 该日为 非工 作日 , 则 保本 周期到 期日 顺延 至下 一个 工作日 。 基 金 管理人 将在 保本 周期 到期 前公告 的到 期处 理规 则中 确定下 一个 保本 周期 的起 始时间 36、保本 周期目 标收 益率 :指本基 金在每 一保 本周 期内所设 置的该 保本 周期 的目标 收 益率, 在运 作期 间, 如本 基金份 额累 计净 值收 益率 连续 15 个 工作 日达 到或 超 过预设 目标 收益率 ,则 管理 人将 在满 足条件 之日 起 10 个 工作 日 内公告 本基 金当 前保 本周 期提前 到期 (提前 到期 日为 过渡 期前 一个工 作日 , 距离 满足 条 件之日 起不 超 过20 个工 作 日) , 并 进入 过渡期 37、保本 周期到 期日 :当 期保本周 期到期 日或 达到 目标收益 率后的 提前 到期 日(自 当 期保本 周期 开始 之日 起至 最长 3 年后 对应 日 止 ,如 该对应 日为 非工 作日 或无 相应对 应日 , 则顺延 至下 一个 工作 日) 38、过渡 期:指 基金 管理 人在当期 保本周 期到 期前 公告的到 期处理 规则 中确 定的当 期 保本周 期结 束后 (不 含当 期保本 周期 到期 日) 至下 一保本 周期 开始 之前 不超 过 30 个工 作 日的一 段期 间 39、过渡 期申购 :指 依据 基金管理 人在当 期保 本周 期到期前 公告的 到期 处理 规则, 投 资人在 过渡 期的 限定 期限 内申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为, 投资 人进 行过 渡期申 购的 , 按其申购的基金份 额在折 算日所代表的资产 净值确 认为下一保本周期 的投资 金额并适用 下一保 本周 期的 保本 条款 40、过渡 期赎回 :指 本基 金在达到 目标收 益, 并且 保本周期 提前到 期的 情况 下,依 据 基金管 理人 在届 时公 告的 到期处 理规 则, 投资 人在 过 渡期的 限定 期限 内申 请赎 回本基 金基 金份额 的行 为 41、持有 到期的 基金 份额 的可赎回 金额: 指根 据基 金保本周 期到期 日基 金份 额净值 计 算的可 赎回 金额 , 即 基金 份额持 有人 认购 、 或 过渡 期 申购 、 或 从上 一保 本周 期转入 当期 保 本周期 并持 有到 期的 基金 份额与 保本 周期 到期 日基 金份额 净值 的乘 积 (过 渡 期申购 、 或从 上一保 本周 期转 入当 期保 本周期 并持 有到 期的 基金 份额不 适用 于第 一个 保本 周期) 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 8 42、认购 保本金 额: 基金 份额持有 人认购 并持 有到 期的基金 份额的 净认 购金 额、认 购 费用及 募集 期间 的利 息收 入之和 43、过渡 期申购 的保 本金 额:基金 份额持 有人 在过 渡期内进 行申购 并持 有到 期的基 金 份额在 折算 日所 代表 的资 产净值 及过 渡期 申购 费用 之和 44、从上 一保本 周期 转入 的保本金 额:基 金份 额持 有人从上 一保本 周期 转入 当期保 本 周期并 持有 到期 的基 金 份 额在折 算日 所代 表的 资产 净值 45、保本 赔付差 额: 保本 周期到期 发生赔 付时 ,赔 付给基金 份额持 有人 的赔 付金额 。 对于第 一个 保本 周期 , 保 本 赔付差 额为 基金 份额 持有 人认购 并持 有到 期的 基金 份额的 可赎 回金额加上其认购 并持有 到期的基金份额的 累计分 红款项之和低于认 购保本 金额的差额 部分 ; 第 二个 保本 周期 起 的后续 各保 本周 期 , 保 本 赔付差 额为 过渡 期申 购或 从上一 保本 周 期转入当期保本周 期并持 有到期的基金份额 的可赎 回金额加上其持有 到期的 基金份额的 累计分 红款 项之 和低 于其 保本金 额的 差额 部分 46、保本 :在第 一个 保本 周期到期 日,如 基金 份额 持有人认 购 并持 有到 期的 基金份 额 的可赎回金额加上 其认购 并持有到期的基金 份额的 累计分红款项之和 低于认 购保本金额 (差额部 分即 为保本 赔付 差额) , 基金管 理人应 补足 该差额, 并在 保本周 期到 期日后二 十 个工作日内将该差 额支付 给基金份额持有人 ;第二 个保本周期起的后 续各保 本周期到期 日, 如基 金份 额持 有人 过 渡期申 购 、 或 从上 一保 本 周期转 入当 期保 本周 期并 持有到 期的 基 金份额的可赎回金 额加上 其持有到期的基金 份额在 当期保本周期内的 累计分 红款项之和 低于其 保本 金额 , 由 基金 管理人 根据 当期 有效 的 《 基金合 同》 或基 金管 理人 与保本 义务 人 签署的 《保 证合 同》 或《 风险买 断 合 同》 的约 定将 该差额 支付 给基 金份 额持 有人 47、保证 :就第 一个 保本 周期而言 ,担保 人为 本基 金保本提 供不可 撤销 的连 带责任 保 证, 保 证范 围为 基金 份额 持 有人认 购并 持有 到期 的基 金份额 的可 赎回 金额 加上 其认购 并持 有到期 的基 金份 额的 累计 分红款 项之 和低 于认 购保 本金额 的差 额部 分, 保证 期 限为基 金保 本周期 到期 日起 六个 月止 ; 自 第二 个保 本周 期起 的 后续各 保本 周期 的保 本保 障机制 , 由基 金管理 人与 担保 人或 保本 义务人 届时 签订 的 《 保证 合同》 或 《风 险买 断合 同 》 决定, 并由 基金管 理人 在当 期保 本周 期开始 前公 告 48、持有 到期: 在第 一个 保本周期 指基金 份额 持有 人持有其 认购的 基金 份额 至第一 个 保本周 期到 期日 的行 为; 自 第二个 保本 周期 起后 续各 保本周 期指 基金 份额 持有 人持有 过渡 期申购 、 或 从上 一保 本周 期 转入当 期保 本周 期的 本基 金基金 份额 至相 应保 本周 期到期 日的 行为 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 9 49、保本 基金存 续条 件: 本基金保 本周期 届满 时, 基金管理 人认可 的其 他符 合条件 的 担保人 或保 本义 务人 为本 基金下 一保 本周 期提 供保 本保障 , 与 基金 管理 人就 本 基金下 一保 本周期签 订《 保证合 同》 或《风险 买断 合同》 , 同时 本基金满 足法 律法规 和本 合同规定 的 基金存 续要 求 50、转入 下一保 本周 期: 在符合保 本基金 存续 条件 下,持有 到期的 基金 份额 持有人 继 续持有 本基 金基 金份 额的 行为 51、 保 本周 期到 期后 基金 的存续 形式 : 保 本周 期届 满时, 在符 合保 本基 金存 续条件 下, 本基金 继续 存续 并进 入下 一保本 周期 , 该 保本 周期 的 具体起 讫日 期以 本基 金管 理人届 时公 告为准 ; 如 保本 周期 到期 后, 本 基金 未能 符合 上述 保本基 金存 续条 件, 则本 基金将 按 《 基 金合同》 的约 定,变 更为 “长城久 鑫灵 活配置 混合 型证券投 资基 金” 。如 果本 基金不符 合 法律法 规和 基金 合同 对基 金的存 续要 求, 则本 基金 将根据 本基 金合 同的 规定 终止 52、保本 周期到 期选 择: 基金份额 持有人 在保 本周 期到期后 ,选择 赎回 本基 金基金 份 额,将 本基 金基 金份 额转 换为基 金管 理人 管理 的其 他基金 基金 份额 ,转 入下 一保本 周期 , 或继续 持有 变更 后的 “长 城久鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”基 金份 额的 行为 53、折算 日:过 渡期 最后 一个工作 日(即 下一 保本 周期开始 日前一 工作 日) 为基金 份 额折算 日 54、基金 份额折 算: 在基 金份额折 算日, 基金 份额 持有人所 持有的 基金 份额 (包括 投 资人 过 渡期 申购 的基 金份 额、 保 本周 期结 束后 选择 或 默认选 择转 入下 一个 保本 周期的 基金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额) 在其 持有 的基 金份 额 所代表 的资 产净 值总 额保 持不变 的前 提下, 变更 登记 为基 金份 额净值 为 1.00 元的 基金 份 额,基 金份 额数 额按 折算 比例相 应调 整 55、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 56、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 57、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 58、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 59、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 60、 《业 务规则》 :指长 城 基金管理 有限 公司开 放式 基金业务 规则 ,是规 范基 金管理 人 所管理 的开 放式 证券 投资 基金登 记方 面的 业务 规则 ,由基 金管 理人 和投 资人 共同遵 守 61、认 购: 指在 基金 募 集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 62、申购 :指基 金合 同生 效后,投 资人根 据基 金合 同和招募 说明书 的规 定申 请购买 基长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 10 金份额 的行 为 63、赎回 :指基 金合 同生 效后,基 金份额 持有 人按 基金合同 规定的 条件 要求 将基金 份 额兑换 为现 金的 行为 64、基金 转换: 指基 金份 额持有人 按照本 基金 合同 和基金管 理人届 时有 效公 告规定 的 条件 , 申 请将 其持 有基 金 管理人 管理 的 、 某 一基 金 的基金 份额 转换 为基 金管 理人管 理的 其 他基金 基金 份额 的行 为 65、转托 管:指 基金 份额 持有人在 本基金 的不 同销 售机构之 间实施 的变 更所 持基金 份 额销售 机构 的操 作 66、定期 定额投 资 计 划: 指投资人 通过有 关销 售机 构提出申 请,约 定每 期申 购日、 扣 款金额 及扣 款方 式, 由销 售 机构于 每期 约定 扣款 日在 投资人 指定 银行 账户 内自 动完成 扣款 及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 67、 巨 额赎 回: 指本 基金 单个开 放日 , 基 金净 赎回 申请( 赎回 申请 份额 总数 加 上基金 转 换中转出申请份额 总数后 扣除申购申请份额 总数及 基金转换中转入申 请份额 总数后的余 额)超 过上 一开 放日 基金 总 份额 的 10% 68、元 :指 人民 币元 69、基金 收益: 指基 金投 资所得红 利、股 息、 债券 利息、买 卖证券 价差 、银 行存款 利 息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用 的 节约 70、基金 资产总 值: 指基 金拥有的 各类有 价证 券、 银行存款 本息、 基金 应收 申购款 及 其他资 产的 价值 总和 71、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 72、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 73、基金 资产估 值: 指计 算评估基 金资产 和负 债的 价值,以 确定基 金资 产净 值和基 金 份额净 值的 过程 74、指定 媒体: 指中 国证 监会指定 的用以 进行 信息 披露的报 刊、互 联网 网站 及其他 媒 体 75、不 可抗 力: 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 11 三 、基 金管理 人 (一)基 金管 理人 情况 1 、 名 称: 长城 基金 管理 有 限公司 2 、 住 所: 深圳 市福 田区 益 田路 6009 号新 世界 商务 中 心 41 层 3、办 公地 址: 深圳 市福 田 区益田 路6009 号新 世界 商 务中 心41 层 4 、 法 定代 表人 :杨 光裕 5 、 组 织形 式: 有限 责任 公 司 6、设 立日 期:2001 年 12 月27 日 7、电 话:0755-23982338











传 真:0755-23982328 8 、 联 系人 :袁 江天 9 、 管理 基金情 况: 目 前管 理久嘉证 券投 资基金 、长 城久恒平 衡型 证券投 资基 金、长 城久泰 沪 深300 指数 证券 投资基 金、 长城 货币 市场 证券投 资基 金、 长城 消费 增值股 票型 证 券投资 基 金 、 长 城安 心回 报混合 型证 券投 资基 金、 长城久 富核 心成 长股 票型 证券投 资基 金 (LOF) 、 长城 品牌优 选股票 型证券投 资基 金、长 城稳 健增利债 券型 证券投 资基 金、长城 双 动力股 票型 证券 投资 基金 、 长城 景气 行业 龙头 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长城 中小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 、 长城 积极 增利 债券 型证 券投资 基金 、 长 城久 兆中 小板 300 指数 分级证 券投 资基 金、 长城 优化升 级股 票型 证券 投资 基金、 长城 保本 混合 型证 券投资 基 金 、 长城岁 岁金 理财 债券 型证 券投资 基金 、 长 城久 利保 本混合 型证 券投 资基 金、 长城增 强收 益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 长城 医疗 保健 股票 型 证券 投资 基金 、 长 城淘 金一年 期理 财 债券型 证券 投资 基金 、 长 城工资 宝货 币市 场基 金、 长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、长 城久盈 纯债 分级 债券 型证 券投资 基金 、长 城稳 固债 券型证 券投 资基 金 等 二十 五只基 金。 10 、客 户服 务电 话:400-8868-666 11 、注 册资 本 : 壹亿 伍仟 万 元人 民币 12 、股 权结 构: 持股单 位 占总股 本比 例 长城证 券有 限责 任公 司 47.059% 东方证 券股 份有 限公 司 17.647% 中原信 托有 限公 司 17.647% 北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647% 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 12 合计 100% (二)基 金管 理人 主要 人员 情况


1 、 董 事、 监事 及高 管 人员介 绍 (1)董事 杨光裕 先生 , 董 事长 , 硕 士。 曾 任江 西省 审计 厅办 公室主 任, 长城 证券 有限 责任公 司 副总裁 。 熊科金 先生 , 董 事、 总经 理, 硕 士。 曾任 中国 银行 江西信 托投 资公 司证 券业 务部负 责 人, 中国 东方 信托投 资公 司南昌 证券 营业 部总 经理 、 公 司证 券总 部负责 人 , 华夏证 券有 限 公司江 西管 理总 部总 经理 , 中国 银河 证券 有限 责任 公司基 金部 负责 人、 银河 基金管 理有 限 公司筹 备组 负责 人, 银河 基金管 理有 限公 司副 总经 理、总 经理 。 何伟先 生 , 董事 , 硕 士 。 现任长 城证 券有 限责 任公 司总裁 、 党 委副 书记 。 曾 任职于 北 京兵器 工 业 部计 算机 所、 深圳蛇 口工 业区 电子 开发 公司、 深圳 蛇口 百佳 超市 有限公 司等 公 司,1993 年 2 月 起历 任君 安证券 有限 公司 投资 二部 经理、 总裁 办主 任、 公司 总裁助 理 兼 资产管 理公 司常 务副 总经 理、 营业 部总 经理 , 国 泰 君安证 券股 份有 限公 司总 裁助理 , 华富 基金管 理有 限公 司 ( 筹) 拟 任总经 理, 国泰 君安 证券 股份有 限公 司总 裁助 理、 公司副 总 裁 。 范小新 先生 , 董 事, 博士 , 高级 经济 师。 现任 长城 证券有 限责 任公 司 副 总经 理、 董 事 会秘书 、 党 委委 员、 纪委 书记。 曾任 重庆 市对 外经 济贸易 委员 会副 处长 , 西 南技术 进出 口 公司总 经理 助理 , 重 庆对 外经贸 委美 国公 司筹 备组 组长, 中国 机电 产品 进出 口商会 法律 部 副主任 ,华 能资 本服 务有 限公司 总经 理工 作部 副经 理。 杨玉成 先生 , 董 事, 硕士 。 现任 东方 证券 股份 有限 公司副 总裁 、 董 事会 秘书 , 东方 金 融控股 (香 港) 有限 公司 董事长 , 上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 董事 。 曾 任上海 财经 大 学财政 系教 师, 君安 证券 有限公 司证 券投 资部 总经 理助理 , 上 海大 众科 技创 业 (集 团) 股 份有限 公司 董事 、董 事会 秘书、 副总 经理 ,上 海申 能资产 管理 有限 公司 董事 、副总 经 理 , 东方证 券股 份有 限公 司财 务总监 、副 总经 理, 申能 集团财 务有 限公 司董 事、 总经理 。 姬宏俊 先生 , 董 事, 硕士。 现任中 原信 托有 限公 司副 总裁 。 曾任 河南 省计 划委 员会 老 干部处 副处 长 、 投资 处副 处长 , 发 展计 划委员 会财 政金融 处副 处长 , 国 家开 发银行 河 南 省 分行信 贷一 处副 处长 。 金树良 先生 , 董 事, 硕士 。 现任北 方国 际信 托股 份有 限公司 总经 济师 。 曾 任职 于北 京 大学经 济学 院国 际经 济系 。1992 年 7 月起 历任 海南 省证券 公司 副总 裁、 北京 华宇世 纪 投长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 13 资有限 公司 副总 裁、 昆仑 证券有 限责 任公 司总 裁、 北方国 际信 托股 份有 限公 司资产 管理 部 总经理 及公 司总 经理 助理 兼资产 管理 部总 经理 、 渤海 财产保 险股 份有 限公 司常 务副总 经 理 及总经 理、 北方 国际 信托 股份有 限公 司总 经理 助理 。 王连洲 先生 ,独立 董 事, 现已退 休 。 中国 《证 券法 》 、 《信 托法》 、 《 证券 投资 基 金法 》 三部重 要民 商法 律起 草工 作的主 要组 织者 和参 与者 。 曾在中 国人 民银 行总 行印 制管理 局 工 作,1983 年 调任全 国人大 财经委员 会, 历任办 公室 财金组组 长、 办公室 副主 任、经济 法 室副主 任、 研究 室负 责人 、巡视 员。 谢志华 先生 , 独 立董 事, 博士。 现任 北京 工商 大学 副校长 。 曾任 湖 南国 营大 通湖农 场 教师、 湘西 自治 州商 业学 校教师 、 北 京商 学院 (现 北京工 商大 学) 副院 长、 北京工 商大 学 校长助 理。 刘杉先 生, 独立 董事, 博士 。 现任 中华 工商 时报 社副 总编辑 , 兼 任北 京工 商大 学教授 、 中国人 民大 学信 托与 基金 研究所 研究 员 。 曾任 中华 工商时 报社 海外 部编 辑、 副主任 、 中 华 工商时 报财 经新 闻部 主任 , 中国 人民 银行 深圳 分行 金融早 报社 总编 辑, 中华 工商时 报社 总 编辑助 理。 鄢维民 先生 , 独 立董 事, 学士。 现任 深圳 市证 券业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、深圳 上 市公司 协会 副会 长兼 秘书 长。曾任 江 西省 社会 科学 院经济 研究 所发 展室 副主 任,深 圳市 体 改委宏 观调 控处 、企 业处 副处长 ,深 圳市 证券 管理 办公室 公司 审查 处处 长, 招银证 券公 司 副总经 理。 (2)监事 吴礼信先生,监事会主席 ,会计师、 中国注册会计 师(非执业) 。现 任长城 证 券有限 责任公 司财 务总 监。 曾 任 安徽省 地矿 局三 二六 地质 队会 计 主管 , 深 圳中 达信 会计师 事务 所 审计一 部部 长, 大鹏 证券 有限责 任公 司计 财综 合部 经理, 大鹏 证券 有限 责任 公司资 金结 算 部副总经理,第一创业证 券有限责任公司计划财务 部副总经理。2003 年 进入 长城证券有 限责任 公司 ,任 财务 部总 经理 。 曾广炜 先生 , 监 事, 高 级 会计师 。 现 任北 方国 际信 托股份 有限 公司 总经 理助 理兼风 险 控制部 总经 理 。 曾 任职 于 中国燕 兴天 津公 司 、 天 津 开发区 总公 司 、 天 津滨 海 新兴产 业公 司, 2003 年 1 月 起历 任北 方国 际信托 股份 有限 公司 信托 业务四 部 副 总经 理、 证券 投资部 副 总 经理、 财务 中心 总经 理、 风险控 制部 总经 理。 张令先 生 , 监 事 , 硕 士 。 现任东 方证 券股 份有 限公 司稽核 总部 总经 理 。 历 任 中国纺 织 机械股 份有 限公 司财 务会 计、 副科 长、 科长 、 副总 会 计师 、 上 海浦 发银 行信 托 证券部 科长 、长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 14 副总经 理、 东方 证券 股份 有限 公 司资 金财 务管 理总 部总经 理。


黄魁粉 女士 , 监事 , 硕士 。 现 任中 原信 托有 限公 司 固有业 务部 总经 理 。2002 年 7 月 进入中 原信 托有 限公 司 。 曾在信 托投 资部 、 信托 综 合部 、 风 险与 合规 管理 部 、 信 托理 财服 务中心 工作 。 袁江天 先生 , 监 事, 博 士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司董事 会秘 书兼 综合 管理 部总 经 理。 曾任 职于 广西 国际 信 托投资 公司 投资 管理 部 、 国海 (广 西 ) 证 券有 限责 任公 司 投资 银 行部 、 证券 营业 部、 总裁 办、北 方国 际信 托投 资股 份有限 公司 博士 后工 作站 。 王燕女 士 , 监 事, 硕士 。 现 任 长城 基金 管理 有限 公司 财务经 理 、 综 合管 理部 副 总经理 。 2007 年5 月进 入 长 城基 金 管理有 限公 司 , 曾 在运 行 保障部 登记 结算 室从 事基 金清算 工作 , 2010 年8 月进 入综 合管 理 部从事 财务 会计 工作 。 张静女 士, 监事 ,硕 士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部法 务主 管。 曾任摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司监 察稽 核部 监察 稽核 员。 (3)高 级管 理人 员 杨光裕 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 熊科金 先生 , 董 事、 总经 理,简 历同 上。 彭洪波 先生 , 副 总 经理 、 运 行保障 部总 经理 , 硕士 。 曾 就职于 长城 证券 有限 责任 公司 , 历任深 圳东 园路 营业 部电 脑部经 理 , 公 司电 子商 务筹 备组项 目经 理 , 公 司审 计部 技术主 审 。 2002 年 3 月 进入 长城 基金 管理有 限公 司, 历任 监察 稽核部 业务 主管 、部 门副 总经理 、 部 门总经 理、 公司 督察 长兼 监察稽 核部 总经 理、 公司 总经理 助理 兼运 行保 障部 总经理 。 桑煜先 生 , 副 总经 理、 市场 开发部 总经 理 , 学 士。 曾任 职于中 国建 设银 行山 东省 分行 、 中国建 设银 行总 行基 金托 管部。2002 年 8 月进 入长 城基金 管理 有限 公司 ,历 任市场 开 发 部业务 主管 、 运行 保障 部 副总经 理 、 运 行保 障部 总 经理 、 市 场开 发 部 总经 理 、 综 合管 理部 总经理 、公 司总 经理 助理 。 杨建华 先生 , 副 总经 理、 投资总 监兼 基金 管理 部总 经理、 基金 经理 , 硕 士。 曾就职 于 大庆石 油管 理局 、华 为技 术有限 公司 、深 圳和 君创 业有限 公司 、长 城证 券有 限责任 公 司 。 2001 年 10 月 进入 长城 基 金管理 有限 公司 工作 ,历 任基金 经理 助理 、 “ 长城 安 心回报 混合 型证券 投资 基金 ”基 金经 理、 “ 长城 中小 盘成 长股 票 型证券 投资 基金 ”基 金经 理。 车君女 士, 督察 长、 监察 稽核部 总经 理, 硕士 。曾 任职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份有 限 公司 ,1993 年 起先 后在 中 国证监 会深 圳监 管局 市场 处、 机构 监管 处 、 审 理执 行处 、 稽 查一 处 、机 构监 管二 处、 党办 等部门 工作 ,历 任副 主任 科员、 主任 科员 、副 处长 、正处 级调 研长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 15 员等职 务。 2、本 基金 基金 经理 简历 史彦刚 先生 ,中 国人 民大 学国民 经济 学专 业学 士及 硕士。 具 有 8 年 证券 从业 经历。 曾 就职于 中国 工商 银行 总行 信贷评 估部 ,中 国银 行业 监督管 理委 员会 监管 一部 ,中信 银行 总 行风险 管理 部 , 嘉 实基 金 管理有 限公 司 , 国 泰基 金 管理有 限公 司 。2011 年6 月进入 长城 基 金管理 有限 公司 , 自 2011 年11 月至 今任 “ 长城 稳健 增利债 券型 证券 投资 基金 ” 基 金经 理, 自2013 年1 月 至今 任“ 长 城岁岁 金理 财债 券型 证券 投资基 金” 基金 经理 , 自2013 年4 月 至今任 “长 城久 利保 本混 合型证 券投 资基 金” 基金 经理,自 2014 年5 月至 今 任 “ 长 城淘 金 一年期 理财 债券 型证 券投 资基金 ” 基金 经理,自 2014 年 6 月至 今任 “ 长城 久鑫 保本混 合型 证券投 资基 金” 基金 经理 ,自 2014 年10 月至 今任 “长城 久盈 纯债 分级 债券 型证券 投资 基 金”基 金经 理 。 李振兴 先生 ,武 汉大 学计 算机、 工商 管理 双学 士, 武汉大 学金 融学 硕士 。具 有 7 年证 券从业 经历 。 曾就 职于 艾 默生网 络能 源有 限公 司 。2008 年 进入 长城 基金 管理 有限公 司 , 曾 任研究 部行 业研 究员 、 “长 城保本 混合 型证 券投 资基 金” 、 “ 长城 久利 保本 混合 型证券 投资 基 金” 基 金经 理助 理。 自 2014 年4 月至 今任 “长 城保 本 混合型 证券 投资 基金 ” 、 “ 长城久 利保 本混合 型证 券投 资基 金 ” 基金经 理,自 2014 年9 月 至今任 “ 长城 久鑫 保本 混 合型证 券投 资 基金” 基金 经理 。 3、本 公司 公募 基金 投资 决 策委员 会成 员的 姓名 和职 务如下 : 熊科金 先生 ,投 资决 策委 员会主 任, 公司 董事 、总 经理。 杨建华 先生 , 投 资决 策委 员 会执行 委员 , 公 司副 总经 理 、 投资 总监 兼基 金管 理部 总 经理、 基金经 理。 钟光正 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 公司 固定 收益 部 总经 理、 基金 经理 。 徐九龙 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 基金 经理 。 吴文庆 先生 ,投 资决 策委 员会委 员 , 公司 研究 部副 总经理 、基 金经 理。 4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 (三)基 金管 理人 的职 责 根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 应履 行以 下职 责: 1、 依法 募集 资金 , 办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2、办 理基 金备 案手 续; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 16 3、自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产; 4、 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 , 以专 业化 的经 营 方式管 理和运 作基 金财 产; 5、 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管 理 及人事 管理 等制 度, 保证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立, 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理, 分别 记账, 进行 证 券投资 ; 6、除 依据 《基 金法》 、 《 基 金合同 》及 其他 有关 规定 外,不 得利 用基 金财 产为 自 己及任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; 7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8、 采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《 基 金合同 》等 法律 文件 的规 定,按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ,确 定基 金份额 申购 、 赎回的 价格 ; 9、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10、编 制季 度、 半 年 度和 年度基 金报 告; 11、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义 务 ; 12、保 守基 金商 业秘 密, 不泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等。 除《 基金 法》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; 13、按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; 14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15、依 据《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 16、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年以上 ; 17、确 保需 要向 基金 投资 人 提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ,并 且保 证 投资 人 能够按 照《 基金 合同 》规 定的时 间和 方式 ,随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料,并 在支 付 合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ; 18、 组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估 价、 变 现和分 配 ; 19、面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金 托管人 ; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 17 20、因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害 基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; 21、监 督基 金托 管人 按法 律法规 和《 基金 合同 》规 定履行 自己 的义 务, 基金 托管人 违 反《基 金合 同》 造成 基金 财产损 失时 ,基 金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人 追偿; 22、当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ,应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行 为承担 责任 ; 23、 以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ;


24、 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 《 基金 合同》 不能 生效 , 基金 管 理人承 担全 部募 集费 用, 将已 募 集资 金并 加计 银行 同期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日内退 还基 金认 购人 ; 25、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 26、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 27、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (四)基 金管 理人 承诺 1、基 金管 理人 承诺 基金管 理人 承诺 不从 事违 反《证 券法 》、 《基 金法 》、《 运作 办法 》、 《销 售办法 》 、 《信息 披露 办法 》 等法 律 法规的 行为 , 并承 诺建 立 健全的 内部 控制 制度 , 采 取有效 措施 , 防 止违法 行为 的发 生。 2、基 金管 理人 的禁 止性 行 为 (1)将 其固 有财 产或 者他 人 财产混 同于 基金 财产 从 事 证券投 资; (2)不 公平 地对 待其 管理 的 不同基 金财 产; (3)利 用基 金财 产为 基金 份 额持有 人以 外的 第三 人牟 取利益 ; (4)向 基金 份额 持有 人违 规 承诺收 益或 者承 担损 失; (5)依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ,由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他行 为。 (五)基 金经 理承 诺 1、依 照有 关法 律、 法规 和 基金合 同的 规定 ,本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最 大利益 ; 2、不 利用 职务 之便 为自 己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益; 3、不 违反 现行 有效 的有 关 法律、 法规 、规 章、 基金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定, 不长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 18 泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基 金 的商 业秘 密 、 尚 未依 法公 开的 基金 投 资内容 、 基金 投 资计划 等信 息; 4、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 (六)基 金管 理人 的内 部控 制制度 健全 、 完 善的 内部 风险 控 制制度 是规 范公 司行 为 , 有效防 范经 营风 险 , 实 现 公司持 续、 稳健发 展的 主要 保证 ,也 是公司 经营 管理 水平 的重 要标志 。为 此, 公司 建立 高效运 行、 控 制严密 、科 学合 理、 切实 有效的 风险 控制 制度 。 1、风 险控 制的 目标 公司风 险控 制的 总体 目标 是建立 一个 决策 科学 、运 营规范 、管 理高 效和 持续 、稳定 、 健康发 展的 基金 管理 实体 。具体 目标 是: (1)确 保国 家法 律法 规、 行 业规章 和公 司各 项规 章制 度的贯 彻执 行; (2)建 立符 合现 代企 业制 度 要求的 法人 治理 结构 , 形 成科学 合理 的决 策机 制、 执行机 制 和监督 机制 ; (3)不 断提 高基 金管 理的 效 率和效 益, 在有 效控 制风 险的前 提下 , 努 力实 现基 金份额 持 有人利 益最 大化 ; (4)努 力将 各种 风险 控制 在 规定的 范围 内, 保障 公司 发展战 略和 经营 目标 的全 面实施 , 维护公 司股 东的 合法 权益 ; (5)建 立有 利于 查错 防弊 、 堵塞漏 洞、 消除 隐患 、保 证业务 稳健 运行 的风 险控 制制 度 。 2、建 立风 险控 制制 度的 原 则 公司按 照合 法、 合规、 稳 健的要 求, 制定 明确 的经 营方针 , 建 立合 理的 经营 机 制。 在 建立风 险控 制制 度时 应严 格遵循 以下 原则 : (1)全 面性 原则 : 风险 控制 制度应 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 和各 级人 员 , 并渗透 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节; (2)审 慎性 原则 : 内部 风险 控制的 核心 是有 效防 范各 种风险 , 公司 组织 体系 的 构成 、 内 部管理 制度 的建 立都 要以 防范风 险、 审慎 经营 为出 发点; (3)独 立性 原则: 公司 风险 控制的 检查 、 评 价部 门应 当独立 于风 险控 制的 建立 和执行 部 门;风 险控 制委 员会 、合 规审查 委员 会、 督察 长和 监察稽 核部 应保 持高 度的 独立性 和权 威 性,负 责对 公司 各部 门风 险控制 工作 进行 评价 和检 查; (4)有效 性 原则: 风险 控制 制度应 当符 合国 家法 律法 规和监 管部 门的 规章 , 具 有高度 的 权威性 ,成 为所 有员 工严 格遵守 的行 动指 南; 执行 风险控 制制 度不 能存 在任 何例外 ,公 司长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 19 任何员 工不 得拥 有超 越制 度或违 反规 章的 权力 ; (5)适 时性 原则 : 内部 风险 控制应 随着 公司 经营 战略 、 经 营方 针 、 经 营理 念等 内 部环境 的变化 和国 家法 律、 法规 、政策 制度 等外 部环 境的 改变及 时进 行相 应的 修改 和完善 ; (6)防 火墙 原则 : 公 司基 金 投资、 研究 策划 、 市 场开 发等相 关部 门, 应当 在空 间上和 制 度上适 当分 离, 以达 到风 险防范 的目 的。 对因 业务 需要知 悉内 幕信 息的 人员 ,应制 定严 格 的批准 程序 。 3、风 险控 制的 主要 内容 (1)确 立加 强内 部风 险控 制 的指导 思想 ,确 定风 险控 制的目 标和 原则 ; (2)建 立层 次分 明、 权责 明 确的风 险控 制体 系; (3)建 立公 司风 险控 制程 序 ; (4)对 公司 内部 风险 进行 全 面、系 统的 评估 ,制 定风 险控制 计划 ; (5)确 定公 司风 险控 制的 路 径和措 施; (6) 保 障 风 险控 制 制 度的 持续 性 和 有 效 性, 制 定 可行的 风 险 控 制 制度 的 评 价和检 查 机 制。 4 、 风 险控 制体 系 公司根 据基 金管 理的 业务 特点设 置内 部机 构, 并在 此基础 上建 立层 层递 进、 严密有 效 的多级 风险 防范 体系 : (1) 一 级风 险防 范 一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。 董事会 下设 风险 控制 与审 计委员 会, 负责 公司 内部 控制的 监督 、 审 查和 公司 的审计 工 作。 对 公司 内部 控制 制度 的有效 性进 行评 价, 对公 司经营 管理 和基 金业 务运 作的合 法合 规 性进行 监督 检查 , 协 助董 事会建 立并 有效 维持 公司 内部控 制系 统, 对公 司经 营中的 风险 进 行研究 、 分 析和 评估 , 并 提出风 险防 范措 施和 建议 , 保证 公司 的规 范健 康发 展。 风 险控 制 与审计 委员 会的 基本 职能 为: ①协助 董事 会建 立科 学合 理、控 制严 密、 运行 高效 的内部 控制 组织 体系 和制 度 体 系 。 ②审查 、 评价 公司基 金投 资管理 制度 、 市场营 销管 理制度 、 风险 管理制 度 等 各项 内 部 控制制 度的 合法 合规 性、 合理性 和有 效性 。 ③检查 和评 价公 司管 理和 资产经 营、 基金 管理 和资 产经营 中对 国家 有关 法律 法规、 中 国证监 会部 门规 章以 及基 金合同 的遵 守和 执行 情况 ,并出 具评 估意 见或 改正 方案 。 ④定期 或不 定期 听取 公司 主要经 营管 理人 员关 于风 险管理 工作 的汇 报 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 20 ⑤检查 和评 价公 司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况并 提出改 进意 见 。 ⑥评估 公司 管理 和基 金管 理中存 在或 潜在 的风 险 , 检 查和评 价公 司各 项业 务风 险控 制 工作的 有效 性, 并提 出改 进意见 。 ⑦检查 公司 会计 政策 、财 务状况 和财 务报 告程 序, 与外部 审计 机构 进行 交流 。 ⑧对公 司内 部控 制和 风险 管理工 作进 行考 核 。 ⑨董事 会安 排的 其他 事项 。 公司设 督察 长 。 督察 长作 为风险 控制 与审 计委 员会 的执行 机构 , 对董事 会负 责, 按 照 中国证 监会 的规 定和 风险 控制与 审计 委员 会的 授权 进行工 作。 (2) 二 级风 险防 范 二级风险防范是指在公司 投资决策委员会和监察稽 核部层次对公司的风险进 行的预 防和控 制。 投资决策委员会在总经理 的领导下,研究并制定公 司基金资产的投资战略和 投资策 略, 对基 金的 总体投 资情 况提出 指导 性意 见, 从而 达到分 散投 资风 险, 提高 基金资 产 的 安 全性的 目的 。其 在风 险控 制中主 要职 责为 : ①研究 并确 立公 司的 基金 投资理 念和 投 资 方向 ; ②决定 基金 资产 在现 金、 债券和 股票 中的 分配 比例 ;


③审核 基金 经理 提出 的投 资组合 方案 ,对 其运 作过 程中的 风险 进行 评估 和控 制; ④批准 基金 经理 拟订 的投 资原则 ,对 基金 经理 做出 投资授 权; ⑤对超 出投 资决 策委 员会 执行委 员及 基金 经理 权限 的投资 项目 作出 决定 。 监察稽 核部 在总 经理 的领 导下 , 独 立于 公司各 业务 部门和 各分 支机 构, 对各 岗位 、 各 部门、 各机 构、 各项 业务 中的风 险控 制情 况实 施监 督。其 在风 险控 制中 主要 职责是 : ①根据 各项 风险 的产 生环 节, 和相 关的 业务 部门 一 起, 共同 制定 对风 险的 事 前防范 和 事后审 查方 案; ②就各 部门 内部 风险 控制 制度的 执行 情况 独立 地履 行检查 、评 价、 报告 及建 议职 能 ; ③调查 公司 内部 的违 规案 件,协 助监 管机 构处 理相 关事宜 ; ④对基 金运 作和 公司 内部 管理进 行日 常监 督与 稽核 ,并向 总经 理汇 报。 (3) 三 级风 险防 范 三级风 险防 范是 公司 各部 门对自 身业 务工 作中 的风 险进行 的自 我检 查和 控制 。 公司各部 门根据 经营计 划 、业务规 则及本 部门 具体 情况制定 本部门 的工 作流 程及风 险控制 措施 ,达 到: 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 21 ①一线 岗位 双人 双职 双责 , 互相监 督; 直 接与 交易、 资金、 电 脑系 统、 重 要空 白 支票、 业务用 章接 触的 岗位 , 实 行双人 负责 ; 属 于单 人、 单 岗处理 的业 务, 强化 后续 的监督 机制 ; ② 相关 部门 、相 关岗 位之间 相互 监督 制衡 。关 键部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 凭据顺 畅传 递的 渠道 , 各 部门和 岗位 分别 在自 己的 授权范 围内 承担 各自 的职 责, 将 风险 控 制在最 小范 围内 。 5 、 基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 (1) 本 公司 承诺 以上 关于 内 部控制 的披 露真 实、 准确 ; (2) 本 公司 承诺 根据 市场 变 化和公 司发 展不 断完 善内 部风险 控制 制度 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 22 四 、基 金托管 人 (一) 基本 情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年 10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管业 务部 总经 理: 李爱 华 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 客服电 话:95566 传真: (010 )66594942 (二) 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年, 现有 员工110 余人, 大部 分员工 具有 丰富 的银行 、 证券、 基金 、信 托从 业经 验,且 具有 海外 工作 、学 习或培 训经 历,60% 以上 的员工 具有 硕 士以上 学位 或高 级职 称。 为给客 户提 供专 业化 的托 管服务 ,中 国银 行已 在境 内、外 分行 开 展托管 业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基金( 一对 多、 一对 一) 、 社保基 金、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境 外三 类机构 、券 商资产 管理 计划 、信 托计 划、企 业年 金、 银行 理财 产品、 股权 基金 、私 募基 金、资 金托 管 等门类 齐全 、产 品丰 富的 托管业 务体 系。 在国 内, 中国银 行首 家开 展绩 效评 估、风 险分 析 等增值 服务 ,为 各类 客户 提供个 性化 的托 管增 值服 务,是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。 (三) 证券 投资 基金 托管 情况 截至 2014 年 12 月 31 日 , 中国银 行已 托 管 307 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金 282 只,QDII 基金 25 只 ,覆 盖了股 票型 、债 券型 、混 合型、 货币 型、 指数 型等 多种类 型的 基 金,满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求, 基金 托管规 模位 居同 业前 列。 (四) 托管 业务 的内 部控 制制度 中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 , 秉承中 国银 行风 险控 制理 念,坚 持“ 规范 运作 、稳 健经营 ”的 原则 。中 国银 行托管 业务 部 风险控 制工 作贯 穿业 务各 环节, 包括 风险 识别 ,风 险评估 ,工 作程 序设 计与 制度建 设, 风长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 23 险检视 ,工 作程 序与 制度 的执行 ,工 作程 序与 制度 执行情 况的 内部 监督 、稽 核以及 风险 控 制工作 的后 评价 。 2007 年起 ,中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。 先后 获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国 际 主流内 控审 阅准则 的无 保留 意见 的审 阅报告 。2013 年, 中国 银 行同时 获得 了基 于“ISAE3402”和 “SSAE16 ” 双 准则 的内 部 控制审 计报 告 。 中 国银 行 托管业 务内 控制 度完 善 , 内控措 施严 密, 能够有 效保 证托 管资 产的 安全。 (五) 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基 金 运作 管理 办法 》 的 相关规 定, 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行 政法 规和 其他 有关 规定 ,或者 违反 基 金合同 约定 的, 应当 拒绝 执行, 及时 通知 基金 管理 人,并 及时 向国 务院 证券 监督管 理机 构 报告。 基金 托管 人如 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 投资 指令 违反 法律、 行政 法 规和其 他有 关规 定, 或者 违反基 金合 同约 定的,应当及时通 知基 金管 理人 , 并 及时向 国务 院 证券监 督管 理机 构报 告。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 24 五 、相 关服务 机构 (一)基 金份 额发 售机 构 1、直 销机 构 (1) 长城 基金 管理 有限 公 司深圳 直销 中心 地址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 电话:0755-23982244 传真:0755-23982259 联系人 :黄 念英 (2) 长城 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心 地址: 北京 市西 城区 金融 街 7 号 英蓝 国际 金融 中心 大厦 916 、917 室 电话:010-88091157 传真:010-88091075 联系人 :王 玲 (3) 长城 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 地址: 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1804 室 电话:021-51150756 传真:021-51150756 联系人 :邱 文勋 (4) 网上 直销 个人投 资者 可以 通过 本公 司网上 直销 交易 平台 办理 本基金 的开 户和 认购 手续 ,具体 交 易细则 请参 阅本 公司 网站 相关信 息。 网址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ 2、代 销机 构 (1) 中国银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 法定代 表人 : 田 国立 联系人 :宋 亚平 客服电 话:95566 网址:www.boc.cn (2) 中国建 设银 行 股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 25 法定代 表人 :王 洪章 联系人 :张 静 电话:010-66275654 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com (3) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址 : 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 : 牛 锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系人 :曹 榕 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 招商银 行 股 份有 限公 司 地址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 : 李 建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 联系人 : 邓 炯鹏 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (5) 中国光 大银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦 法定代 表人 : 唐 双宁


联系人 :李 伟 电话:010-68098778 传真:010-68560661 客服电 话:95595 网址:www.cebbank.com


(6) 中信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦C 座 法定代 表人 : 常 振明 联系人 :丰 靖 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 26 电话:010-65550827 传真:010-65541230 客户服 务电 话:95558 公司网 站:http://bank.ecitic.com/ (7) 北京银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 法定代 表人 :闫 冰竹 电话:010-66223587 传真:010-66226045 联系人 : 谢 小华 客服电 话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (8) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人 :徐 伟 网址:www.spdb.com.cn 客户服 务电 话:95528 (9) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :芮 蕊 电话:0755-25879756 传真:0755-25879196 网址:http://bank.pingan.com/ 客户服 务电 话:95511-3 (10) 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦 办公地 址: 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 27 法定代 表人 :李伟 联系人 :宋 永成 联系电 话:0755-25188266 客服电 话:4001961200 公司网 站:www.961200.net (11) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 东莞 市南 城 路2 号 办公地 址: 东莞 市南 城 路2 号 法定代 表人 :何 沛良 联系人 :何 茂才 电话:0769-22321089 传真:0769-22320896 客服电 话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (12) 渤海证 券 股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 经济 技术 开发区 第二 大 街 42 号写 字楼101 室 法定代 表人 :杜 庆平 联系人 : 王 兆权 联系电 话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服 务电 话:4006515988 网址:www.bhzq.com (13) 长城证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘 阳 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服 务热 线:0755-33680000 ,4006666888 网址:www.cgws.com (14) 广州证 券 股 份有 限公司 注册地 址: 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心 19 、20 楼 法定代 表人 : 邱 三发 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 28 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人 :林 洁茹 客服电 话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (15) 国都证 券 有 限责 任公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人 :黄 静 客服电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (16) 国盛证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 办公地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 法定代 表人 :曾 小普 联系电 话:0791-86281305 联系人 :陈 明 客户服 务电 话:4008222111 网址:www.gsstock.com (17) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦29 层 法定代 表人 :万 建华 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户服 务热 线:4008888666 网址: www.gtja.com (18) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 29 法人代 表人 :何 如 联系人 :齐 晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn (19) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号 办公地 址: 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦 法定代 表人 :王 开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人 :金 芸、 李笑 鸣 客服电 话: 4008888001 、95553 网站:www.htsec.com (20) 中航证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼 法定代 表人 : 王 宜四 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86868681 传真:0791-86770178 客服电 话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (21) 平安证 券有 限责 任公 司 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大 中 华国 际交 易广 场 8 楼 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :郑 舒丽 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 全国统 一客 户服 务热 线:4008816168 网址:www.pingan.com (22) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 30 法定代 表人 :李梅 联系人 :曹 晔 电话:021-33388215 传真:021-33388224 客服电 话:95523/4008895523/4008000562 网址:www.swhysc.com (23) 世纪证 券有 限责 任公 司 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 法定代 表人 : 姜 昧军 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 联系人 :袁媛 客服电 话:0755-83199599 网址:www.csco.com.cn (24) 长江证券 股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (25) 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路99 号 标力 大厦 法定代 表人 :兰 荣 电话:021-68419974 联系人 :谢 高得 客户服 务热 线:4008888123 网址:www.xyzq.com.cn (26) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :顾 伟国 联系人 :田 嶶 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 31 电话:(010)66568047 咨询电 话:4008 -888 -888 网址:www.chinastock.com.cn (27) 招商证 券 股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话:0755-82960223 传真:0755-82943636 联系人 : 林 生迎 客户服 务热 线:95565 、4008888111 网址:www.newone.com.cn (28) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :张 佑君 电话:010 -85130577 联系人 :权 唐 网址:www.csc108.com 开放式 基金 咨询 电话 :4008888108 (29) 齐鲁证 券有 限责 任公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 炜 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服 务电 话:95538 公司网 址:www.qlzq.com.cn (30) 中信 证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 : 杨 宝林 联系电 话:0532-85022326 传真:0532-85022605 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 32 联系人 :吴 忠超 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (31) 安信证 券股 份有 限公 司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元














深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦1 栋9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人 :陈 剑虹 客服电 话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (32) 光大 证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛峰 电话:021-68816000 传真:021-68815009 联系人 :李 芳芳 客服电 话:10108998 、4008888788 公司网 址:www.ebscn.com (33) 中国中 投证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :刘 毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电 话:400-600-8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (34) 西部证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 33 地址: 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦 16 -17 层 法定代 表人 :刘 建武 电话:029-87406172 传真:029-87406387 客服热 线:029 —87419999 联系人 :崔 轶梅 网址:www.westsecu.com.cn (35) 华宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 166 号27 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :袁 月 电话:021-50122222 传真:021-50122200 客户服 务电 话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com (36) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层


法定代 表人 :王 东明


电话:010-60838888


联系人 :陈 忠


客户服 务电 话:95548 网站:www.cs.ecitic.com (37) 华西证 券 股 份有 限公司 注册地 址: 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼 法定代 表人 :张 慎修 联系人 :张 有德 电话:0755-83025046 传真:0755-83025991 客户服 务电 话:4008-888-818 公司网 站:www.hx168.com.cn (38) 华融证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 A 座3 层 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 34 法定代 表人 :丁 之锁 联系人 :梁 宇 联系电 话:010-58568007 传真:010-58568062 客服电 话:010-58568118 公司网 站:www.hrsec.com.cn (39) 中信证 券( 浙江 )有 限责 任公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼19 层、20 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼19 层、20 层 法定代 表人 :沈 强 联系人 :丁 思聪 传真:0571-86065161 客户服 务电 话:95548 网址:www.bigsun.com.cn (40) 大同证 券经 纪有 限责 任公 司 注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层 办公地 址: 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座13 层 法定代 表人 :董 祥 联系人 :薛 津 客户服 务热 线:400-7121-212 网址:www.dtsbc.com.cn (41) 东兴证 券股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12、15 层 法定代 表人 :徐 勇力 联系人 :汤 漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客服电 话:400-8888-993 公司网 站:www.dxzq.net.cn (42) 信达证 券股 份有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :高 冠江 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 35 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (43) 广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39、41、42 、43 、 44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 公司网 站:www.gf.com.cn (44) 西南证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜 电话:023-63786141 客服电 话:4008096096 公司网 站:www.swsc.com.cn (45) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦 25 层 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电 话:4006-788-887 公司网 址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (46) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址 : 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :周 嬿旻 联系电 话:0571-28829790 传真:0571-26698533 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 36 客服电 话:4000-766-123 公司网 址:www.fund123.cn (47) 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼801 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心8 楼801 室 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :张 姚杰 联系电 话:021-38509636 客服电 话:400-821-5399 公司网 站:www.noah-fund.com (48) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 法定代 表人 :其 实 联系人 :高 莉莉 联系电 话:020-87599121 客服电 话:400-1818-188 公司网 站:www.1234567.com.cn (49) 万银财 富股 份有 限公 司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 盘古 大 观 A 座 3201 法定代 表人 :李 招弟 联系人 :刘 媛 联系电 话:010-59393923 客服电 话:400-808-0069 公司网 站:www.wy-fund.com (50) 北京展 恒基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :焦 琳 联系电 话:010-85189120 客服电 话:400-888-6661 公司网 站:www.myfund.com (51) 北京增 财基 金销 售有 限公 司 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 37 办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室 法定代 表人 :王 昌庆 联系人 :孙 晋峰 联系电 话:010-67000988 客服电 话:400-001-8811 公司网 站:www.zcvc.com.cn (52) 和讯信 息科 技有 限公 司


住所: 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉


联系人 :吴 阿婷 联系电 话:0755-82721106 客服电 话:400-9200-022 公司网 站:licaike.hexun.com (53) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 法定代 表人 : 杨 文斌 联系人 :金侃 联系电 话: 021-58870011-6706 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com (2) 其他 代销 机构 情况 详 见本基 金份 额发 售公 告。 基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ,选 择符 合要求 的 机 构代 理销 售本 基金, 并 及时公 告。 (二)基 金注 册登 记机 构 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 40-41 层 法定代 表人 :杨 光裕 成立时 间:2001 年 12 月27 日 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 38 联系人 : 张 真珍 客户服 务电 话:400-8868-666 (三)律 师事 务所 与经 办律 师 律师事 务所 名称 :北 京市 中伦律 师事 务所 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 甲 6 号SK 大厦 36-37 层 负责人 :张 学兵 电话:0755-33256666 传真:0755-33206888 联系人 :李 雅婷 (四)会 计师 事务 所和 经办 注册会 计师 会计师 事务 所名称 : 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 住所( 办公 地址) :北 京市 东城区 东长 安 街 1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室


执行事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港 平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 :李 妍明 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 39 六 、基 金的募 集 与 基金合 同的 生效 (一) 基金 的募 集


本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2014 年 5 月 12 日证监 许可[2014]469 号 文核准 , 由管理 人依 照《 基金 法》 、 《运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《信 息披 露办 法》 等有 关 法律、 法规 及基金 合同 募集 , 募 集期自2014 年6 月26 日至2014 年7 月25 日, 共募集2,800,983,932.91 份基金 份额 ,募 集户 数 为21,341 户。 (二) 基金 合同 的生 效


本基金 的基 金合 同已 于 2014 年7 月 30 日 正式 生效 。 (三) 基金 的运 作方 式 契约型 开放 式。 (四) 基金 存续 期限 不定期 。 (五) 发售 对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、机 构投 资者 和合 格境外 机 构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 40 七 、基金 份额 的申 购与赎 回 (一)申购 和 赎回 场所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。具 体的 销售网 点 详 见本 招募 说明 书 “五、 相关服 务机 构 ” 。 基金 管理 人可根 据情 况变 更或 增减 销售机 构 , 并 予以 公告 。 基 金 投资 人 应 当在销 售机 构办 理基 金销 售业务 的营 业场 所或 按销 售机构 提供 的其 他方 式办 理基金 份额 的 申购与 赎回 。 (二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳 证券交 易所 的正 常交 易日 的交易 时间 ,但 基金 管理 人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或 本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。 基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情 况,基 金管 理人 将视 情况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 ,但 应在 实施日 前依 照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3 个 月开 始办理 申购 ,具 体业 务办 理时间 在 申购开 始公 告中 规定 。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3 个 月开 始办理 赎回 ,具 体业 务办 理时间 在 赎回 开 始公 告中 规定 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后, 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 申购 与赎 回的开 始时 间。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购或 者赎回 或 者转换 。投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请且登 记机 构 确认接 收的 ,视 为下 一开 放日的 申购 、赎 回或 转换 申请。 (三)申 购与 赎回 的原 则 1、 “未 知价” 原则, 即申 购、 赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准 进行计 算; 2、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ,即 申购 以金 额 申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4、 赎回 遵循 “后 进先 出” 原则, 即按 照投 资人 认购 、 申购 的先 后次 序的 相反 顺序进 行 赎回; 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新 规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 41 (四)申 购与 赎回 的程 序 1、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎 回的申 请。 2、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项 , 投资人 交付 申购 款项 ,申 购成立 ; 基金份 额登 记机 构确 认基 金份额 时, 申购 生效 。投 资者在 提交 赎回 申请 时, 必须有 足够 的 基金份 额余 额, 否则 所提 交的赎 回申 请无 效。 基金 份额持 有人 递交 赎回 申请 ,赎回 成立 ; 基金份 额登 记机 构确 认赎 回时, 赎回 生效 。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在T +7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 在发 生 巨额赎 回时 ,款 项的 支付 办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。 3、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请 日(T 日) , 在 正常 情况 下 , 本基金 登记 机构 在T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的有 效申 请, 投资 人可 在 T+2 日后( 包括 该日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他 方式查 询申 请的 确认 情况 。若申 购不 成功 ,则 申购 款项退 还给 投资 人。 基金 销售机 构对 申 购申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ,而 仅代 表销 售机构 确实 接收 到申 请。 申购的 确认 以 注册登 记机 构或 基金 管理 人的确 认结 果为 准。 (五)申 购和 赎回 的 数 量限制 1、 投资 人首 次申 购和 每次 申购的 最低 金额 均为 1,000 元; 本基 金不对 单笔 最低 赎回份 额进行 限制 , 基 金份 额持 有人可 将其 全部 或部 分基 金份额 赎回 。 基金 销售 机 构另有 规定 的, 以基金 销售 机构 的规 定为 准 。 2、本 基金 不对 投资 人每 个 基金交 易账 户的 最低 基金 份额余 额进 行限 制。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 调整 上述 规定申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限 制。基 金管 理人 必须 在调 整前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 并报 中 国证监 会备 案。 (六)申 购和 赎回 的费 用 1、本 基金 的申 购费 用 在本基 金的 保本 周期 内, 申购费 率随 申购 金额 的增 加而递 减, 投资 人可 以多 次申购 本 基金, 适用 费率 按单 笔分 别计算 。申购 费 率如 下 表 所示 : 申 购金额( 含申购 费) 申 购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元( 含) -300 万元 0.8% 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 42 300 万元( 含) -500 万元 0.4% 500 万元以上( 含) 每笔 1000 元 本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ,归 基金 管理 人及代 销机 构所 有, 主要 用于本 基 金的市 场推 广、 销售 等各 项费用 。 若保本 周期 到期 后, 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件,转 为变 更后 的“ 长城 久鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” ,申购 费率 最高 不超 过 5%,具体 费率 届时 将依 照《 信息披 露办 法》的 有关 规定 另行 公告 。 2、本 基金 的赎 回费 用 在本基 金的 保本 周期 内, 本基金 的赎 回费 率 按 持有 时间的 增加 而递 减, 费率 如下: 持 有期 赎 回费率 1 年以内 2.0% 1 年( 含) -2 年 1.5% 2 年( 含) -3 年 1.0% 3 年( 含) 以上 0 注:上 表中 的“ 年” 指 365 个自 然日 。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 不低于 赎回 费总 额 的 25% 归基金 财 产,其余 用 于支 付注 册登 记费和 其他 必要 的手 续费 。 若保本 周期 到期 后, 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件,转 为变 更后 的“ 长城 久鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” ,赎回 费率 最高 不超 过 5%,具体 费率 届时 将依 照《 信息披 露办 法》的 有关 规定 另行 公告 。 3、 基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 基金 管理 人最迟 应 于 新的 费率 或收 费方 式实 施日 前 3 个 工作 日 在 至少 一种指 定媒 体公 告。 4、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划, 针对 以特 定交易 方式(如 网上 交易 、 电话交 易等)等 进行 基金 交 易的投 资人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 ,按 相关 监管 部门 要求履 行必 要 手续后 ,基 金管 理人 可以 适当调 低基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率 。 (七) 申购 份额 与赎 回金 额的计 算 1、申 购份 额的 计算 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) (注: 对于 适用 固定 金额 申购费 用的 申购 , 净 申购 金额= 申购 金额 -固 定 申 购费金额) 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 (注: 对于 适用 固定 金额 申购费 用的 申购 ,申 购费 用=固 定申 购费 金额 ) 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 43 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 例: 投资 者申 购本 基金 100,000 元, 对应 的申 购费 率 为 1.2% , 假设T 日 基金 份 额净值 为1.150 元 ,其 获得 的基 金份额 计算 如下 : 净申购 金额 =100,000/(1 +1.2% )=98,814.23 元 申购费 用=100,000 -98,814.23 =1,185.77 元 申购份 额=98,814.23/1.150 =85,925.42 份 即投资 者缴 纳申 购 款 100,000 元 ,获 得85,925.42 份本基 金的 基金 份额 。 2、基 金赎 回金 额的 计算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额 = 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额 = 赎回 总额 -赎 回费用 例:假 设T 日本 基金 的基 金份额 净值 为 1.325 元, 投资者 赎回 其持 有的100,000 份基 金份额 ,持 有 期10 个月 , 对应的 赎回 费率 为2.0% , 则: 赎回总 额=100,000 ×1.325 =132,500 元 赎回费 用=132,500 ×2.0% =2,650 元 赎回金 额=132,500 -2,650 =129,850 元


即投资 者赎 回其 持有 的 100,000 份本 基金 的基 金份 额,获 得赎 回金 额 129,850 元。 3、基 金份 额净 值计 算公 式 T 日基 金份 额净 值=T 日 收 市后的 该基 金资 产净 值/T 日该 基金 份额 的余 额数 量 本基金 份额 净值 的计 算, 保留到 小数 点后3 位 ,小 数点后 第4 位四 舍五 入 , 由此产 生 的误差 在基 金财产 中 列支 。T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ,并 在 T+1 日内公 告。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 4、 申购 份额 余额 的处 理方 式: 申 购的 有效份 额为 净申 购金额 除以 当日 的基 金份 额净值 , 有效份 额单 位为 份。 上述 计算结 果均 按四 舍五 入方 法,保 留 到 小数 点后 两位 ,由此 误差 产 生的 收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 5、 赎回 金额 的处 理方 式: 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以当 日基 金份额 净 值 并扣 除相 应的 费用 ,赎 回金额 单位 为元 。上 述计 算结果 均按 四舍 五入 方法 ,保留 到小数 点后两 位, 由此 误差 产生 的 收益 或 损 失由 基金 财产 承担 。 (八)拒 绝或 暂停 申购 的情 形


发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 。 2、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 收 投 资 人 的 申 购申请。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 44 3 、 证券交易所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。 4、 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益时。 5、 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、 为 了 保 障 持 有 到 期 的 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 , 基 金 管 理 人 可 在 保 本 周 期 到 期 前30 个 工作日内视情况暂停本基金的日常申购业务(含转换转入业务)。 7 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。 发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项 暂 停 申 购 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资 产 净值。 4、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形时 ,基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ,已 确认 的赎 回申 请,基 金 管理人 应足 额支 付; 如暂 时不能 足额 支付 ,应 将可 支付部 分按 单个 账户 申请 量占申 请总 量 的比例 分配 给赎 回申 请人 ,未支 付部 分可 延期 支付 ,并以 后续 开放 日的 基金 份额净 值为 依 据计算 赎回 金额 。若 出现 上述第4 项 所述 情形 ,按 基金合 同的 相关 条款 处理 。基金 份额 持 有人在 申请 赎回 时可 事先 选择将 当日 可能 未获 受理 部分予 以撤 销。 在暂 停赎 回的情 况消 除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复赎 回 业务 的办 理并 公告 。 (十)巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 1、巨 额赎 回的 认定 若 本 基 金 单个 开 放 日内 的基 金 份 额 净赎 回 申 请(赎 回申 请 份 额 总数 加 上 基金 转换 中 转 出 申 请 份额 总 数后 扣 除申购 申 请 份额 总 数及 基 金转换 中 转 入申 请 份额 总 数后的 余 额) 超过 前一开 放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额赎 回。 2、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 45 或部分 延期 赎回 。 (1 ) 全 额赎 回 : 当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 , 按 正常赎 回 程序执 行。 (2) 部 分延 期赎 回: 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时, 基金管 理人 在 当日接 受赎 回比 例不 低于 上一开 放日 基金 总份 额的 10% 的 前提 下 , 可 对其 余赎 回申请 延期 办理 。 对于 当 日的赎 回申 请 , 应 当按 单 个账户 赎 回申请 量占 赎回 申请 总量 的比例 ,确 定当 日受 理的 赎回份 额; 对于 未能 赎回 部分, 投资 人 在提交 赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择延 期赎 回的 ,将 自动 转入下 一个 开 放日继 续赎 回, 直到 全部 赎回为 止; 选择 取消 赎回 的,当 日未 获受 理的 部分 赎回申 请将 被 撤销。 延期 的赎 回申 请与 下 一开 放日 赎回 申请 一并 处理, 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金 份额净 值为 基础 计算 赎回 金额, 以此 类推 ,直 到全 部赎回 为止 。如 投资 人在 提交赎 回申 请 时未作 明确 选择 ,投 资人 未能赎 回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 (3) 暂停 赎回: 连续2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回, 如 基金 管理 人认 为有 必要, 可 暂 停 接 受 基金 的 赎回 申 请; 已 经 接 受的 赎 回申 请 可以 延 缓 支 付赎 回 款项 , 但不 得 超 过 20 个工作 日, 并应 当在 指定 媒体上 进行 公告 。 3、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书 规定的 其他 方式 在3 个交 易日内 通知 基 金 份额 持有 人,说 明有 关处 理方 法, 同时在 指定 媒 体上刊 登公 告。 (十一) 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 1、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的 , 基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案, 并在 规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 2、 如发 生暂 停的 时间 为 1 日, 基金 管理 人应 于重 新 开放日 , 在指 定媒 体上 刊 登基金 重 新开放 申购 或赎 回公 告, 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 3、 如 暂停 时间 超过1 日, 基金管 理人 可以 根据 暂停 申购或 赎回 的时 间, 依照 《信息 披 露办法 》的 有关 规定 ,最 迟于重 新开 放日 在指 定媒 体上刊 登重 新开 放申 购或 赎回 的 公告 ; 也可以 根据 实际 情况 在暂 停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ,届 时不 再另行 发布 重 新开放 的公 告。 (十二) 基金 转换 基金转 换是 指基 金份 额持 有人可 按规 定申 请将 所持 有的本 基金 份额 转换 为本 基金管 理 人管理 并在 同一 注册 登记 人登记 的其 它开 放式 基金 份额。 基金 转换 收取 相应 费用, 费用 详 情请参 见本 招募 说明 书第 十 五部 分“ 基金 的费 用与 税收” 。 基金管 理人 已开 通本 基金 与长城 久恒 平衡 型证 券投 资基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 46 券投资 基金 、长 城货 币市 场证券 投资 基金 、长 城消 费增值 股票 型证 券投 资基 金、长 城安 心 回报混 合型 证券 投资 基金 、长城 品牌 优选 股票 型证 券投资 基金 、长 城稳 健增 利债券 型证 券 投资基 金、 长城 双动 力股 票型证 券投 资基 金、 长城 景气行 业龙 头灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金、 长城 中小 盘成 长股 票型证 券投 资基 金、 长城 积极增 利债 券型 证券 投资 基金、 长城 优 化升级 股票 型证 券投 资基 金 、长 城保 本混 合型 证券 投资基 金 、 长城 久利 保本 混合型 证券 投 资基金 、长 城医 疗保 健股 票型证 券投 资基 金之 间的 基金转 换业 务。 (十三) 基金 的非 交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、捐 赠和司 法强 制执 行 等 情形 而产生 的 非交易 过户 以及 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 它非交 易过 户( 可补 充其 他 情况) 。无 论 在上述 何种 情况 下, 接受 划转的 主体 必须 是依 法可 以持有 本基 金基 金份 额的 投资人 。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基 金份额 持有 人将 其合 法持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ;司法 强制 执 行是指 司法 机构 依据 生效 司法文 书将 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额强 制划 转给其 他自 然 人、法 人或 其他 组织 。办 理非交 易过 户必 须提 供基 金登记 机构 要求 提供 的相 关资料 ,对 于 符合条 件的 非交 易过 户申 请按基 金登 记机 构的 规定 办理, 并按 基金 登记 机构 规定的 标准 收 费。 (十四) 基金 的转 托管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管, 基金 销售机 构 可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 (十五) 定期 定额 投资 计划 “定期 定额 投资 ” 是 指投 资者可 通过 本基 金的 销售 机构提 交申 请, 约定 每月 扣款时 间、 扣款金 额及 扣款 方式 ,由 指定的 销售 机构 于每 月约 定扣款 日在 投资 者指 定资 金账户 内自 动 完成扣 款和 基金 申购 申请 的一种 长期 投资 方式 。 本基金 管理 人已 通过 中国 银行、 建设 银行 、 招 商银 行、交 通银 行、 光大 银行 、中信 银 行、 北京 银行 、 浦 发银 行 、 平 安银 行、 深圳 农村 商 业银行 、 东莞 农村 商业 银 行、 光大 证券 、 大同证 券 、 中信 建投 证券 、长城 证券 、广 发证 券 、 申万宏 源证 券 、 西南 证券 、平安 证券 、 齐鲁证 券 、 中航 证券 、国 都证券 、国 泰君 安证 券 、 华融证 券 、 国信 证券 、 华 西证券 、中投 证券 、 信达 证券 、银 河证 券 、广 州证 券 、 长江 证券 、华宝 证券 、西 部证 券 、 国盛证 券 、 安 信证券 、中 信证 券 、 中信 证券( 山东 ) 、 中信 证券 ( 浙江) 、东 兴证 券 、 招商 证 券 、渤 海证 券 、世 纪证 券 、 兴业 证券 、海通 证券 、深 圳众 禄基 金销售 有限 公司 、杭 州数 米基金 销售 有 限公司 、诺 亚正 行( 上海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司、上 海天 天基 金销 售有 限公司 、万 银 财富( 北京 )基 金销 售有 限公司 、北 京展 恒基 金销 售有限 公司 、北 京增 财基 金销售 有限 公 司 、和 讯信 息科 技有 限公 司、上 海好 买基 金销 售有 限公司 等机 构为 投资 者提 供本基 金定 期 定额投 资的 服务 ,详 情请 查阅相 关公 告。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 47 (十六) 基金 的冻 结和 解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻, 以及 登记机 构 认可、 符合 法律 法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 48 八 、基 金的保 本 (一) 保本 在第一 个保 本周 期到 期日 ,如基 金份 额持 有人 认购 并持有 到期 的基 金份 额的 可赎回 金 额加上 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 的累 计分 红款 项之和 低于 认购 保本 金额 (差额 部分 即 为保本 赔付 差额 ) , 基 金管 理人应 补足 该差 额, 并在 保本周 期到 期日 后二 十个 工 作日 内将 该 差额支 付给 基金 份额 持有 人;第 二个 保本 周期 起的 后续各 保本 周期 到期 日, 如基金 份额 持 有人过 渡期 申购 、或 从上 一保本 周期 转入 当期 保本 周期并 持有 到期 的基 金份 额的可 赎回 金 额加上 其持 有到 期的 基金 份额在 当期 保本 周期 内的 累计分 红款 项之 和低 于其 保本金 额, 由 基金管 理人 根据 当期 有效 的《基 金合 同》 或基 金管 理人与 保本 义务 人签 署的 《保证 合同 》 或《风 险买 断合 同》 的约 定将该 差额 支付 给基 金份 额持有 人。 认购保 本金 额: 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额的 净认 购金 额、 认购费 用 及募集 期间 的利 息收 入之 和。 过渡期 申购 的保 本金 额: 基金份 额持 有人 在过 渡期 内进行 申购 并持 有到 期的 基金份 额 在折算 日所 代表 的资 产净 值及过 渡期 申购 费用 之和 。 从上一 保本 周期 转入 的保 本金额 :基 金份 额持 有人 从上一 保本 周期 转入 当期 保本周 期 并持有 到期 的基 金份 额在 折算日 所代 表的 资产 净值 。 基金份 额持 有人 未持 有到 期而赎 回或 转换 转出 的基 金份额 或者 发生 《基 金合 同》约 定 的其他 不适 用保 本条 款情 形的, 相应 基金 份额 不适 用保本 条款 。 (二) 保本 周期 最长3 年 。 第 一个 保本 周 期自 《基 金合 同 》 生 效之 日 起至最 长三 个公 历年 后对 应日止 , 如该对 应日 为非 工作 日, 则顺延 至下 一个 工作 日; 本基金 第一 个保 本周 期后 的各保 本周 期 自基金 管理 人公 告的 保本 周期起 始日 起至 最长 三年 后对应 日止 ,如 该日 为非 工作日 ,则 保 本周期 到期 日顺 延至 下一 个工作 日。 基金 管理 人将 在保本 周期 到期 前公 告的 到期处 理规 则 中确定 下一 个保 本周 期的 起始时 间。 (三) 保本 周期 目标 收益 率 本基金 保本 周期 最长 为 3 年,在 每一 保本 周期 内均 设置该 保本 周期 的目 标收 益率, 在 运作期 间, 如本 基金 份额 累计净 值收 益率 连 续15 个 工作日 达到 或超 过预 设目 标收益 率, 则 管理人 将在 满足 条件 之日 起 10 个工 作日 内公 告本 基 金当前 保本 周期 提前 到期 ( 提前到 期日 为过渡 期前 一个 工作 日, 距离满 足条 件之 日起 不超 过 20 个 工作 日) ,并 进入 过渡期 。在 过长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 49 渡期内 开放 申购 赎回, 在过 渡期最 后一 个工 作日 本基 金净值 折算 为1.00 元。 过 渡期结 束后 , 本基金 将进 入下 一保 本周 期,同 时重 新开 始计 算下 一保本 周期 的目 标收 益率 。本基 金基 金 合同生 效后 首个 保本 周期 的目标 收益 率 为 18% ,此 后每个 保本 周期 的目 标收 益率将 由基 金 管理人 届时 在相 关公 告中 披露。 (四) 保本 案例 若某投 资者 投资100,000 元认购 本基 金( 该认 购申 请被全 额确 认) 并持 有到 保本周 期 到期, 认购 费率 为1.0% 。 假 定募集 期间 产生 的利 息 为10.00 元, 持 有期 间基 金累 积分 红 0.04 元/基 金份 额。 则, 认购 份 额为: 认购净 金额 =100,000/ (1 +1.0% )=99,009.90 元


认购费 用=100,000-99,009.90 =990.10 元 认购份 额= (100,000 -990.10 +10.00 )/1.00 =99,019.90 份 1、若 保本 周期 到期 日, 本 基金基 金份 额净 值 为 0.900 元。 保本金 额=99,019.90 ×1.00+990.10 =100,010.00 元 可赎回 金额 =99,019.90 ×0.900 =89,117.91 元 持有期 间累 计分 红金 额=99,019.90 ×0.04 =3,960.80 元 可赎回 金额+保 本周 期内 累 计分红 金额 =89,117.91 +3,960.80 =93,078.71 元 即:可 赎回 金额+持 有期 间 累计分 红金 额< 保本 金额 若保本 周期 到期 日该 投资 者赎回 基金 份额 ,则 基金 管理人 将按 照保 本金 额( 扣除其 持 有 期 间 的 累 计 分 红 金 额 ) 向 该 投 资 者 支 付 96,049.20 元 ( 即 :100,010.00-3,960.80 = 96,049.20 ) 。其 中, 由基 金管理 人赔 付的 保本 赔付 差额 为 6,931.29 元 (即 :100,010.00 -(89,117.91+3,960.80) =6,931.29)。 2、若 保本 周期 到期 日, 本 基金基 金份 额净 值 为1.500 元。 保本金 额=99,019.90 ×1.00+990.10 =100,010.00 元 可赎回 金额 =99,019.90 ×1.500 =148,529.85 元 保本周 期内 累计 分红 金额 =0.04 ×99,019.90 =3,960.80 元 可赎回 金额+持 有期 间累 计 分红金 额=152,490.65 元 即:可 赎回 金额+持 有期 间 累计分 红金 额> 保本 金额 若保本 周期 到期 日该 投资 者赎回 基金 份额 ,则 基金 管理人 将按 照可 赎回 金额 向该投 资 者支 付152,490.65 元。 (五) 适用 保本 条款 的情 形 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 50 1、 基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额、 或过 渡期申 购并 持有 到期 的基 金份额 、 或从上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有到 期的 基金份 额; 2、 对于 前条 所述 持有 到期 的基金 份额 , 基金 份额 持 有人作 出下 列选 择 , 均 适 用保本 条 款: (1) 保本 周期 到期 后赎 回 基金份 额; (2) 保本 周期 到期 后从 本 基金转 换到 管理 人管 理的 其他基 金; (3 ) 保 本周 期到 期后 , 本 基金符 合保 本基 金存 续条 件, 基金 份额 持有 人继 续 持有基 金 份额; (4 ) 保 本周 期到 期后 , 本 基金不 符合 保本 基金 存续 条件 , 基 金份 额持 有人 将 所持有 本 基金份 额转 为变 更后 的“ 长城久 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金” 的基 金份 额。 (六) 不适 用保 本条 款的 情形 1、 在 保本 周期 到期 日, 基 金份额 持有 人认 购、 或过 渡期申 购、 或从 上一 保本 周期转 入 当期保 本周 期并 持有 到期 的基金 份额 的可 赎回 金额 加上其 持有 到期 的基 金份 额在当 期保 本 周期内 的累 计分 红款 项之 和不低 于其 保本 金额 ; 2、基 金份 额持 有人 在当 期 保本周 期开 始后 申购 或转 换转入 的基 金份 额; 3、 基 金份 额持 有人 认购、 或过渡 期申 购、 或从 上一 保本周 期转 入当 期保 本周 期, 但 在 基金保 本周 期到 期日 前( 不包括 该日 )赎 回或 转换 转出的 基金 份额 ; 4、在 保本 周期 内发 生基 金 合同规 定的 基金 合同 终止 的情形 ; 5、 在保 本周 期内 发生 本基 金与其 他基 金合 并或 更换 管理人 的情 形, 且担 保人 不同意 继 续承担 保证 责任 ; 6、在 保本 周期 到期 日之 后 (不包 括该 日) 基金 份额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; 7、 因不 可抗 力等 原因 导致 基金投 资亏 损; 或因 不可 抗力事 件直 接导 致基 金管 理人无 法 按约定 履行 全部 或部 分义 务或延 迟履 行义 务的 ,或 《基金 合同 》规 定的 其他 情形基 金管 理 人免于 履行 保本 义务 的。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 51 九 、基 金保本 的保 证 (一) 基金 保本 的保 证 本节所 述基 金保 本的 保证 责任仅 适用 于第 一个 保本 周期。 就第 一个 保本 周期 而言, 本 基金的 担保 人为 中海 信达 担保有 限公 司或 《基 金合 同》规 定的 其他 机构 ,担 保人为 本基 金 保本提 供不 可撤 销的 连带 责任保 证, 保证 范围 为基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份 额的可 赎回 金额 加上 其认 购并持 有到 期的 基金 份额 的累计 分红 款项 之和 低于 认购保 本金 额 的差额 部分 ,保 证期 限为 基金保 本周 期到 期日 起六 个月止 。 自第二 个保 本周 期起 的后 续各保 本周 期的 保本 保障 机制, 由基 金管 理人 与担 保人或 保 本义务 人届 时签 订的 《保 证合同 》或 《风 险买 断合 同》决 定, 并由 基金 管理 人在当 期保 本 周期开 始前 公告 。 (二) 担保 人基 本情 况 本基金 第一 个保 本周 期由 中海信 达担 保有 限公 司作 为担保 人, 为基 金管 理人 的保本 义 务提供 连带 责任 担保 。中 海信达 担保 有 限 公司 有关 信息如 下: 名称: 中海 信达 担保 有限 公司 住所: 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 7 号财 富中 心写 字 楼 3101 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号财 富中 心 写字 楼 3101 室 法定代 表人 :陈 国安 成立日 期:2007 年4 月3 日 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:10 亿元 人民 币 经营范 围: 为中 小企 业提 供贷款 、融 资租 赁及 经济 合同的 担保 ;个 人消 费信 贷担保 ; 汽车消 费信 贷担 保; 投资 及投资 管理 ; 接 受委 托对 企业进 行管 理; 信 息咨 询 ; 其他 担保 按 国家有 关规 定执 行。 其他: 中海 信达 担保 有限 公司( 以下 简称 “中 海信 达” ) 成立 于二 〇〇 七年 四 月三日 , 是经国 家工 商行 政管 理机 关批准 、北 京市 工商 管理 局注册 成立 的国 有资 产完 全控股 的全 国 性专业 担保 公司 。公 司注 册资 本 10 亿人 民币 ,公 司总部 设在 北京 ,是 大陆 目前在 香港 与 台湾设 立子 公司 的担 保机 构。截至 2013 年 12 月 31 日 ,中 海信 达担 保有 限 公司总 资产 20.81 亿元 人民 币元 ,净 资产 20.06 亿元 人民 币。 截至2013 年底, 中海 信达 担保有 限公 司对 外提 供担 保规模 为 142.67 亿元 人民 币元 ,长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 52 其中为 保本 基金 提供 的担 保规模 为 100.50 亿 元人 民 币。 (三) 担保 人出 具《 长城 久鑫保 本混 合型 证券 投资 基金保 证合 同》 ( 全 文详 见 附件) 。 基金份 额持 有人 购买 基金 份额的 行为 视为 同意 该《 保证合 同》 的约 定。 本基 金保本 由担 保 人提供 不可 撤销 的连 带责 任保证 ;对 基金 份额 持有 人认购 并持 有到 期的 基金 份额的 保证 范 围为保 本赔 付差 额, 即在 保本周 期到 期日 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额的 可 赎回金 额与 其认 购并 持有 到期的 基金 份额 的累 计分 红金额 之和 低于 认购 保本 金额的 差额 部 分。 担保人 保证 期间 为基 金保 本周期 到期 日起 六个 月止 。 担保人 承担 保证 责任 的最 高限额 不超 过按 《基 金合 同》生 效之 日确 认的 基金 份额所 计 算的认 购保 本金 额。 担保人 的保 证责 任以 《保 证合同 》为 准。 基金 管理 人应当 保证 《基 金合 同》 中的相 关 内容的 约定 与《 保证 合同 》的约 定相 符。 (四) 保本 周期 内, 担保 人出现 足以 影响 其履 行《 保证合 同》 项下 保证 责任 能力情 形 的,应 在该 情形 发生 之日 起 3 个 工作 日内 通知 基金 管理人 。基 金管 理人 在接 到通知 之日 起 3 个工 作日 内通 知基 金托 管人并 应将 上述 情况 报告 中国证 监会 并提 出处 理办 法,并 在接 到 通知之 日起5 个 工作 日内 在指定 媒体 上公 告上 述情 形。当 确定 担保 人已 丧失 履行《 保证 合 同》 项 下保 证责 任能 力或 宣告破 产的 情况 下, 基金 管理人 应在 接到 通知 之日 起 60 日内 召集 基金份 额持 有人 大会 ,就 如下事 项进 行表 决: 1、更 换担 保人 ; 2、变 更基 金类 别; 3、 《基 金合 同》 终止 ; 4、法 律法 规或 中国 证监 会 规定的 其他 事项 。 (五) 保本 周期 内更 换担 保人必 须经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 ,并 且担 保人的 更 换必须 符合 基金 份额 持有 人的利 益。 保本周 期内 更换 担保 人的 程序: 1、提 名 新任担 保人 由基 金管 理人 提名。 基金管 理人 提名 的新 任担 保人必 须符 合如 下条 件: (1)具 有法 律法 规和 中国 证 监会规 定的担 任基 金担 保人 的资 质和条 件; (2) 符合 基金 份额持 有人 的利 益。 2、决 议 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 53 基金份 额持 有人 大会 对被 提名的 新任 担保 人形 成决 议,该 决议 需经 参加 大会 的基金 份 额持有 人所 持表 决权 的 1/2 以上 (含1/2 )表 决通 过 。 3、核 准 基金份 额持 有人 大会 选任 新任担 保人 的决 议须 经中 国证监 会核 准生 效后 方可 执行。 4、签 订《 保证 合同 》 更换担 保人 经中 国证 监会 核准后 ,基 金管 理人 与新 任担保 人签 订《 保证 合同 》 。 5、公 告 基金管 理人 在中 国证 监会 核准后2 日 内在 至少 一家 指定媒 体及 基金 管理 人网 站公告 更 换担保 人的 有关 事项 以及 基金管 理人 与新 任担 保人 签订的 《保 证合 同》 。 6、交 接 原担保 人职 责终 止的 ,原 担保人 应妥 善保 管保 本周 期内保 证业 务资 料, 及时 向基金 管 理人和 新任 担保 人办 理保 证业务 资料 的交 接手 续, 基金管 理人 和 新 任担 保人 应及时 接 收 。 保本周 期内 更换 担保 人的 ,原担 保人 承担 的所 有与 本基金 保证 责任 相关 的权 利义务 由 继任的 担保 人承 担。 在新 任担保 人接 任之 前, 原担 保人应 继续 承担 保证 责任 。 (六) 如果 符合 条件 的基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额与 其 认购并 持有 到期 的基 金份 额的累 计分 红金 额之 和低 于认购 保本 金额 (低 出的 部分即 为“ 保 本赔付 差额 ” ) , 且基 金管 理人无 法全 额履 行保 本义 务的, 基金 管理 人应 在保 本周期 到期 日 后五个 工作 日内 , 向担 保 人发出 书面 《 履行 保证 责 任通知 书》 ( 应当 载明 基金 管理人 应向 基 金份额 持有 人支 付的 本基 金保本 赔付 差额 、基 金管 理人已 自行 偿付 的金 额、 需担保 人支 付 的代偿 款项 以及 基金 管理 人指定 的本 基金 在基 金托 管人处 开立 的账 户信 息) 。 担保人 将在 收 到基金 管理 人发 出的 《履 行保证 责任 通知 书》 后的 五个工 作日 内, 将《 履行 保证责 任通 知 书》载 明的 代偿 款项 划入 基金管 理人 指定 的本 基金 在基金 托管 人处 开立 的账 户中, 由基 金 管理人 将该 差额 支付 给基 金份额 持有 人。 若基金 管理 人及 担保 人未 履行全 部或 部分 《基 金合 同》及 《保 证合 同》 约定 的保本 义 务及担 保责 任的 , 自保 本 周期到 期后 第 21 个 工作 日 起, 基金 份额 持有 人有 权 根据 《基 金合 同》第 二十 四部 分“ 争议 的处理 ”约 定, 直 接 就差 额部分 向基 金管 理人 或担 保人追 偿, 但 基金份 额持 有人 直接 向担 保人追 偿的 ,仅 得在 保证 期间内 提出 。 担保人 将代 偿金 额全 额划 入基金 管理 人指 定的 本基 金在基 金托 管人 处开 立的 账户中 后 即为全 部履 行了 保证 责任 ,担保 人无 须对 基金 份额 持有人 逐一 进行 清偿 。代 偿款的 分配 与 支付由 基金 管理 人负 责, 担保人 对此 不承 担责 任。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 54 (七) 除本 部分 第( 五)款 所指的 “更 换担 保人 的, 原担保 人承 担的 所有 与本 基金保 证 责任相 关的 权利 义务 由继 任的担 保人 承担 ”以 及下 列除外 责任 情形 外, 担保 人不得 免除 保 证责任 : 1、 在保 本周 期到 期日 , 基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加 上 其认购 并持 有到 期的 基金 份额累 计分 红款 项之 和计 算的总 金额 不低 于认 购保 本金额 ; 2、基 金份 额持 有人 在当 期 保本周 期内 申购 或转 换转 入的基 金份 额; 3、 基 金份 额持 有人 认购, 但在基 金保 本周 期到 期日 前 (不 包括 该日 ) 赎 回或 转换转 出 的基金 份额 ; 4、在 保本 周期 内发 生基 金 合同规 定的 基金 合同 终止 的情形 ; 5、 在保 本周 期内 发生 本基 金与其 他基 金合 并或 更换 管理人 的情 形, 且担 保人 不同意 继 续承担 保证 责任 ; 6、在 保本 周期 到期 日之 后 (不包 括该 日) 基金 份额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; 7、 因不 可抗 力等 原因 导致 基金投 资亏 损 ; 或因 不可 抗力事 件直 接导 致基 金管 理人无 法 按约定 履行 全部 或部 分义 务或延 迟履 行义 务的 ,或 《基金 合同 》规 定的 其他 情形基 金管 理 人免于 履行 保本 义务 的; 8、 未经 担保 人书 面同 意修 改 《基 金合 同》 条 款, 可 能加重 担保 人保 证责 任的 , 根据 法 律法规 要求 进行 修改 的除 外。 (八) 保本 周期 届满 时, 基金管 理人 认可 的其 他符 合条件 的担 保人 或保 本义 务人为 本 基金下 一保 本周 期提 供保 本保障 ,与 基金 管理 人就 本基金 下一 保本 周期 签订 《保证 合同 》 或 《 风险 买断 合同 》 , 同 时 本基金 满足 法律 法规 和本 合同规 定的 基金 存续 要求 的, 本基 金继 续存续 并进 入下 一保 本周 期;否 则, 本 基 金变 更为 非保本 的混 合型 基金 ,基 金名称 相应 变 更为 “ 长城 久鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金” , 担保 人不再 为该 混合 型基 金承 担保证 责 任 。 (九) 担保 费由 基金 管理 人从基 金管 理费 收入 中列 支。 本基金 担保 费逐 日累 计至 每月月 末, 按月 支付 。基 金管理 人应 于每 月收 到基 金管理 费 之后的5 个 工作 日内 向担 保人支 付担 保费 。担 保人 收到款 项后 的 5 个工 作日 内向基 金管 理 人出具 合法 发票 。 每日担 保费 计算 公式 : 每日担 保费 计算 公式=担 保 费计算 日前 一日 基金 资产 净值×2‰×1/ 当年 日历 天 数。 担保费 计算 期间 自《 基金 合同》 生效 之日 起, 至担 保人解 除保 证责 任之 日 或 保本周 期 到期日 较早 者止 ,起 始日 及终止 日均 应计 入期 间。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 55 (十) 《保 证合 同》 的主 要 内容 担保人 就本 基金 的第 一个 保本周 期内 基金 管理 人对 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的 基金份 额所 承担 保本 义务 的履行 提供 不可 撤销 的连 带责任 保证 。担 保人 保证 责任的 承担 以 本《保 证合 同》 为准 。 《保证 合同 》的 当事 人包 括基金 管理 人、 担保 人和 基金份 额持 有人 。基 金投 资者自 依 《基金 合同 》取 得基 金份 额,即 成为 基金 份额 持有 人和《 保证 合同 》的 当事 人,其 购买 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对《 保证 合同 》的 承认 、接受 和同 意。 除非本 《保 证合 同》 另有 约定, 本《 保证 合同 》所 使用的 词语 或简 称与 其在 《基金 合 同》中 的释 义部 分具 有相 同含义 。 1、保 证的 范围 和最 高限 额 (1 ) 本 基金 为认 购本 基金 并持有 到期 的基 金份 额持 有人提 供的 保本 金额 为其 认购并 持 有到期 的基 金份 额所 对应 的净认 购金 额、 认购 费用 及募集 期利 息之 和。 (2 ) 担 保人 承担 保证 责任 的金额 即保 证范 围为 : 保 本周期 到期 日 , 基 金份 额 持有人 认 购并持 有到 期的 基金 份额 与保本 周期 到期 日基 金份 额净值 之乘 积( 即基 金份 额持有 人认 购 并持有 到期 的基 金份 额的 可赎回 金额 )与 认购 并持 有到期 的基 金份 额于 持有 期内的 累计 分 红金额 之和 低于 保本 金额 的差额 部分 (该 差额 部分 即为 保 本赔 付差 额) 。 (3 ) 基 金份 额持 有人 申购 或转换 入 , 以 及基 金份 额 持有人 认购 、 但在 保本 周 期到期 日 前(不 包括 该日 )赎 回或 转换出 的基 金份 额不 在保 证范围 之内 ,且 担保 人承 担保证 责任 的 最高限 额不 超过 按《 基金 合同》 生效 之日 确认 的基 金份额 所计 算的 保本 金额 。 (4 ) 保 本周 期到 期日 是指 本基金 保本 周期 ( 如无 特 别指明 , 保本 周期 即为 本 基金第 一 个保本 周期 )届 满的 最后 一日。 本基 金的 保本 周期 最长为3 年 ,自 《基 金合 同》生 效之 日 起至最 长3 个公 历年 后对 应日止 ,如 该对 应日 为非 工作日 ,保 本周 期到 期日 顺延至 下一 个 工作日 。 2、保 证期 间 保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。 3、保 证的 方式 在保证 期间 ,本 担保 人在 保证范 围内 承担 不可 撤销 的连带 保证 责任 。 4、责 任分 担及 清偿 程序 (1 ) 如 果保 本周 期到 期日 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额的 可赎 回金额 加 上该部 分基 金份 额在 当前 保本周 期内 的累 计分 红金 额之和 低于 保本 金额 ,基 金管理 人未 能长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 56 按照《 基金 合同 》的 约定 全额履 行保 本义 务的 ,基 金管理 人应 立即 通知 担保 人并在 保本 周 期到期 日 后5 个 工作 日内 , 向 担保 人发 出书 面 《履 行 保证责 任通 知书 》 (应 当载 明基金 管理 人应向 基金 份额 持有 人支 付的本 基金 保本 赔付 差额 总额、 基金 管理 人已 自行 偿付的 金额 、 需担保 人支 付的 代偿 款项 以及基 金管 理人 在基 金托 管人处 开立 的指 定账 户信 息) 。 (2) 担保 人应 在收 到基 金 管理人 发出 的《 履行 保证 责任通 知书 》后 的 5 个工 作日内 , 将《履 行保 证责 任通 知书 》载明 的代 偿款 项划 入基 金管理 人在 基金 托管 人处 开立的 指定 账 户中, 由基 金管 理人 将该 代偿款 项支 付给 基金 份额 持有人 。担 保人 将上 述代 偿金额 全额 划 入基金 管理 人在 基金 托管 人处开 立的 指定 账户 中后 即为全 部履 行了 保证 责任 ,担保 人无 须 对基金 份额 持有 人逐 一进 行代偿 。代 偿款 项的 分配 与支付 由基 金管 理人 负责 ,担保 人对 此 不承担 责任 。 (3 ) 基 金管 理人 最迟 应在 保本周 期到 期日 后 20 个 工 作日 (含 第 20 个 工作 日 ) 内将保 本赔付 差额 支付 给基 金份 额持有 人。 (4 ) 如 果保 本周 期到 期日 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额的 可赎 回金额 加 上该部 分基 金份 额在 当前 保本周 期内 的累 计分 红金 额之和 低于 保本 金额 ,基 金管理 人及 担 保人未 履行 《基 金合 同》 及本合 同上 述条 款中 约定 的保本 义务 及保 证责 任的 ,自保 本周 期 到期后 第 21 个 工作 日起 , 基金份 额持 有人 可以 根据 《基金 合同 》 第 二十 四部 分 “争 议的 处 理和适 用的 法律 ”约 定, 直接向 基金 管理 人或 担保 人请求 解决 保本 赔付 差额 支付事 宜, 但 基金份 额持 有人 直接 要求 担保人 承担 保证 责任 的, 应在保 证期 间内 提出 。 5、适 用法 律及 争议 解决 方 式 本《保 证合 同》 适用 中华 人民共 和国 法律 。发 生争 议时, 各方 应通 过协 商解 决;协 商 不成的 ,任 何一 方均 可向 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会提 起仲 裁, 仲裁 地点 为北京 ,且 仲 裁裁决 为终 局, 并对 各方 当事人 具有 约束 力, 仲裁 费由败 诉方 承担 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 57 十、 保 本周期 到期 (一) 保本 周期 到期 后基 金的存 续形 式 保本周 期届 满时 , 在 符合 保本基 金存 续条 件下 , 本 基金继 续存 续并 进入 下一 保本周 期, 该保本 周期 的具 体起 讫日 期以本 基金 管理 人届 时公 告为准 ;如 保本 周期 到期 后,本 基金 未 能符合 上述 保本 基金 存续 条件, 则本 基金 将按 《基 金合同 》的 约定 ,变 更为 “长城 久鑫 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金” 。 同时, 基金 的投 资目 标、 投 资范 围、 投资 策略 以及基 金费 率 等相关 内容 也将 根据 基金 合同的 相关 约定 作相 应修 改。上 述变 更由 基金 管理 人和基 金托 管 人同意 后, 可不 经基 金份 额持有 人大 会决 议, 在报 中国证 监会 备案 后, 依照 《信息 披露 办 法》的 有关 规定 提前 在临 时公告 或更 新的 基金 招募 说明书 中予 以说 明。 如果本 基金 不符 合法 律法 规和基 金合 同对 基金 的存 续要求 ,则 本基 金将 根据 本基金 合 同的规 定终 止。 (二) 保本 周期 到期 的处 理规则 1、 本基 金的 保本 周期 到期 操作期 间为 保本 周期 到期 日及之 后3 个工 作日 (含 第 3 个工 作日) 。 2、在 本基 金保 本周 期到 期 操作期 间, 基金 份额 持有 人可以 做出 如下 选择 : (1) 赎回 基金 份额 ; (2) 将基 金份 额转 换为 基 金管理 人管 理的 其他 基金 ; (3) 本 基金 符合 保本 基金 存续条 件, 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额根 据届 时基金 管 理人的 公告 转入 下一 保本 周期; (4 ) 本 基金 不符 合保 本基 金存续 条件 , 基金 份额 持 有人继 续持 有变 更后 的 “ 长城久 鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金” 的基 金份 额。 3、 基金 份额 持有 人可 将其 持有的 所有 基金 份额 选择 上述四 种处 理方 式之 一, 也可以 部 分选择 赎回 、转 换转 出、 转入下 一保 本周 期或 继续 持有变 更后 基金 的基 金份 额。 4、 无 论持 有人 采取 何种 方 式作出 到期 选择 , 均 无需 就其认 购、 或过 渡期 申购 、 或从 上 一保本 周期 转入 当期 保本 周期并 持有 到期 的基 金份 额在保 本周 期到 期操 作期 间的赎 回和 转 换支付 赎回 费用 和转 换费 用等交 易费 用。 转换 为基 金管理 人管 理的 其他 基金 或转为 “长 城 久鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 ” 后 的其 他费 用 , 适用其 所转 入基 金的 费用 、 费 率体 系 。 5、 本基 金保 本周 期到 期后 , 如 基金 份额 持有 人没 有 作出到 期选 择 , 本 基金 符 合保本 基 金存续 条件 ,则 基金 管理 人将默 认基 金份 额持 有人 继续持 有本 基金 基金 份额 ;如基 金份 额长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 58 持有 人 没有 作出 到期 选择 ,本基 金不 符合 保本 基金 存续条 件, 则基 金管 理人 将默认 基金 份 额持有 人选 择了 继续 持有 变更后 的 “ 长城 久鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” 的基 金份 额 。 6、为 了保 障持 有到 期的 基 金份额 持有 人的 利益 ,基 金管理 人可 在保 本周 期到 期前 30 个工作 日内 视情 况暂 停本 基金的 日常 申购 和转 换业 务。 7、在 保本 周期 到期 操作 期 间,本 基金 将暂 停办 理申 购和转 换转 入业 务。 8、 基 金赎 回或 转换 转出 采 取 “未 知价 ” 原 则, 即 赎回 价格或 转换 转出 的价 格以 申请当 日收市 后本 基金 基金 份额 净值计 算。 9、 在保 本周 期到 期操 作期 间, 除暂 时无 法变 现的 基 金财产 外 , 基 金管 理人 应 使基金 财 产保持 为现 金形 式, 基金 管理人 和基 金托 管人 免收 该期间 的基 金管 理费 和基 金托管 费。 (三) 保本 周期 到期 的保 本条款 1、 认购 、 或过 渡期 申购 、 或从上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有到 期的 基金份 额 持有人 ,无 论选 择赎 回、 转换到 基金 管理 人管 理的 其他基 金、 还是 转入 下一 保本周 期或 继 续持有 变更 后的 “长 城久 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ”的 基金 份额 ,其 基金份 额都 适 用保本 条款 。 2、 若认 购 、 或 过渡 期申 购 、 或 从上 一保 本周 期转 入 当期保 本周 期并 持有 到期 的基金 份 额持有 人选 择在 持有 到期 后赎回 基金 份额 、转 换到 基金管 理人 管理 的 其 他开 放式基 金, 或 者选择 或默 认选 择继 续持 有进入 下一 保本 周期 的基 金份额 或变 更后 的“ 长城 久鑫灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 ”基 金份额 ,而 相应 的基 金份 额在保 本周 期到 期日 所对 应的资 产净 值 加上其 持有 期间 的累 计分 红金额 之和 低于 其保 本金 额 (差 额部 分即 为保 本赔 付差额 ) , 基 金 管理人 均应 向基 金份 额持 有人补 足该 差额 ,担 保人 对此提 供不 可撤 销的 连带 责任保 证。 3、 无论 采取 何种 方式 作出 到期选 择 , 持 有人 将自 行 承担保 本周 期到 期日 后 ( 不含保 本 周期到 期日 )的 基金 份额 净值波 动风 险。 (四) 本基 金转 入下 一保 本周期 的方 案 保本周 期届 满时 ,基 金管 理人认 可 的 其他 符合 条件 的担保 人或 保本 义务 人为 本基金 下 一保本 周期 提供 保本 保障 ,与基 金管 理人 就本 基金 下一保 本周 期签 订《 保证 合同》 或《 风 险买断 合同 》 , 同时 本基 金 满足法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定的 基金 存续 要求 的, 本 基金 继 续存续 并进 入下 一保 本周 期。 1、过 渡期 到期操 作期 间截 止日 次日 起(含 该日 )至 下一 保本 周期开 始日 前一 工作 日的 期间为 过 渡期; 过渡 期最 长不 超过 30 个工 作日 。 具体 日期 由基 金管理 人在 当期 保本 周期 到期前 公 告长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 59 的到期 处理 规则 中确 定。 2、过 渡期 申购 (1 ) 基 金管 理人 将根 据担 保人或 者保 本义 务人 提供 的下一 保本 周期 保证 额度 或保本 偿 付额度 确定 并公 告本 基金 过渡期 申购 规模 上限 以及 规模控 制的 方法 。 (2) 过渡 期申 购采 取 “未 知价” 原则 , 即 过渡 期申 购价格 以申 请当 日收 市后 计算的 本 基金基 金份 额净 值为 基准 进行计 算。 (3) 对 于过 渡期 申购 的基 金份额 , 基 金份 额持 有人 将自行 承担 过渡 期申 购之 日至过 渡 期最后 一日 (含 该日 )期 间的基 金份 额净 值波 动风 险。 (4) 过渡 期申 购费 率 过渡期 申购 具体 费率 在届 时的《 招募 说明 书》 中列 示。 过渡期 申购 费用 由过 渡期 申购的 投资 者承 担, 不列 入基金 财产 ,主 要用 于本 基金的 市 场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。 (5) 过渡 期申 购的 日期、 时间、 场 所 、 方 式和 程序 等事宜 由基 金管 理人 确定 并提前 公 告。 (6) 在 保本 周期 到期 操作 期间截 止日 , 如 果基 金份 额持有 人选 择或 默认 选择 转入下 一 个保本 周期 的基 金份 额所 对应的 资产 净值 不低 于本 基金担 保人 或者 保本 义务 人提供 的下 一 保本周 期保 证额 度或 保本 偿付额 度上 限, 则本 基金 不设立 过渡 期申 购。 (7 ) 过 渡期 内 , 基 金管 理 人应使 基金 财产 保持 为现 金形式 , 基金 管理 人和 基 金托管 人 免收该 期间 的基 金管 理费 和基金 托管 费。 3、下 一保 本周 期基 金资 产 的形成 (1) 选择 或默 认选 择转 入 下一个 保本 周期 的基 金份 额 基金份 额持 有人 在上 一个 保本周 期结 束后 选择 或默 认选 择 转入 下一 个保 本周 期的, 按 其选择 或默 认选 择转 入下 一个保 本周 期的 基金 份额 在折算 日所 对应 的资 产净 值 确认 下一 个 保本周 期的 保本 金额 并适 用下一 个保 本周 期的 保本 条款。 (2) 过渡 期申 购的 基金 份 额 投资者 在过 渡期 内申 购本 基金基 金份 额的 ,按 其申 购的基 金份 额在 折算 日所 代表的 或 赎回金 额确 认下 一个 保本 周期的 保本 金额 并适 用下 一个保 本周 期的 保本 条款 。 4、基 金份 额折 算 过渡期 最后 一个 工作 日( 即下一 保本 周期 开始 日前 一工作 日) 为基 金份 额折 算日。 在基金 份额 折算 日, 基金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额( 包括 投资 者过 渡期 申购的 基长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 60 金份额 、保 本周 期结 束后 选择或 默认 选择 转入 下一 个保本 周期 的基 金份 额持 有人所 持有 的 基金份额)在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.00 元的 基金 份额 ,基 金 份额数 额按 折算 比例 相应 调整。 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时, 持有 期的 计算 仍以投 资者 认购 、申 购、 转换转 入 或者过 渡期 申购 基金 份额 的实际 操作 日期 计算 ,不 受基金 份额 折算 的影 响。 5、开 始下 一保 本周 期运 作 折算日 的下 一个 工作 日为 下一保 本周 期开 始日 ,本 基金进 入下 一保 本周 期运 作。 基金份 额持 有人 在当 期保 本周期 的到 期操 作期 间选 择或默 认选 择转 入下 一保 本周期 的 基金份 额以 及过 渡期 申购 的基金 份额 , 经 基金 份额 折算后 , 适 用下 一保 本周 期的保 本条 款 。 本基金 进入 下一 保本 周期 后,仍 使用 原名 称和 基金 代码办 理日 常申 购、 赎回 等业 务 。 自本基 金下 一保 本周 期开 始后, 本基 金管 理人 将暂 停本基 金的 日常 申购 、赎 回、定 期 定额投 资、 基金 转换 等业 务。暂 停期 限最 长不 超 过3 个月 。 投资者 在下 一保 本周 期开 始后的 开放 日申 购或 转换 转入本 基金 基金 份额 的, 相应基 金 份额不 适用 下一 保本 周期 的保本 条款 。 (五) 转为 变更 后的 “长 城久鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”资 产的 形成 保本周 期届 满时 ,若 不符 合保本 基金 存续 条件 ,本 基金变 更为 “长 城久 鑫灵 活配置 混 合型证 券投 资基 金” 。 1、 如果 保本 周期 到期 日基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加 上 其认购 并持 有到 期的 基金 份额的 累计 分红 金额 之和 低于认 购保 本金 额( 差额 部分即 为保 本 赔付差 额) ,基 金管 理人 应 补足该 差额 并以 现金 形式 支付给 基金 份额 持有 人。 2、 对于 投资 者在 本基 金募 集期内 认购 的基 金份 额、 保本周 期内 申购 或转 换转 入的基 金 份额, 选择 或默 认选 择转 为变更 后的 “长 城久 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金”的 ,转 入 金额等 于选 择或 默认 选择 转为 “长城 久鑫 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金” 的基 金 份额在 “长 城久鑫 灵活 配 置 混合 型证 券投资 基金 ”基 金合 同生 效日前 一个 工作 日所 对应 的基金 资产 净 值。 3、 变更 后的 “ 长城 久鑫 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金” 申购 的具 体操 作办 法 由基金 管 理人提 前予 以公 告。 (六) 保本 周期 到期 的公 告 1、 保 本周 期届 满时, 在符 合保本 基金 存续 条件 下, 本基金 将继 续存 续。 基金 管理人 应 依照相 关法 律法 规的 规定 就本基 金继 续存 续及 为下 一保本 周期 开放 申购 的相 关事宜 进行 公长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 61 告。 2、 保 本周 期届 满时, 在不 符合保 本基 金存 续条 件下 , 本基 金将 变更 为 “ 长城 久鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” , 基金 管理 人将 在临 时公 告或 “ 长城 久鑫 配置 混合 型证券 投资 基 金 ”的 招募 说明 书中 公告 相关规 则。 3、在 保本 周期 到期 前, 基 金管理 人还 将进 行提 示性 公告。 (七) 保本 周期 到期 的赔 付 1、 在发 生保 本赔 付的 情况 下, 基 金管 理人 在保 本周 期到期 日后 二十 个工 作日 内向基 金 份额持 有人 履行 保本 差额 的支付 义务 ;基 金管 理人 不能全 额履 行保 本差 额支 付义务 的, 基 金管理 人应 于保 本周 期到 期日后 五个 工作 日内 向担 保人发 出书 面《 履行 保证 责任通 知书 》 。 担保人 收到 基金 管理 人发 出的《 履行 保证 责任 通知 书》后 五个 工作 日内 ,将 需代偿 的金 额 划入基 金管 理人 指定 的本 基金在 基金 托管 人处 开立 的账户 中。 基金管 理人 最迟 应在 保本 周期到 期日 后 20 个 工作 日内将 保本 赔付 差额 支付 给基金 份 额持有 人。 2、保 本赔 付资 金到 账后 , 基金管 理人 应按 照《 基金 合同》 的约 定进 行分 配和 支付。 3、发 生赔 付的 具体 操作 细 则由基 金管 理人 提前 公告 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 62 十 一、 基金的 投资 管理 (一) 保本 周期 内的 投资 1、投 资目 标 本基金 严格 控制 风险 ,在 确保保 本周 期到 期时 本金 安全的 基础 上, 力争 实现 基金资 产 的稳定 增值 。 2、投 资范 围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 公开 发行 的各 类债券 、 股票( 包括 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、权 证、 银行存 款及 中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具, 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定。 本基金 将投 资对 象主 要分 为安全 资产 和风 险资 产, 其中安 全资 产为 国内 依法 公开发 行 的各类 债券 (包 括国 债、 央行票 据、 公司 债、 企业 债、短 期融 资券 、资 产支 持证券 、可 转 换债券 、分 离交 易可 转债 、中小 企业 私募 债券 和债 券回购 等) 、银 行存 款等 ;风险 资产 为 股票、 权证 等。 本基金 按 照CPPI 和TIPP 策略对 各类 金融 工具 的投 资比例 进行 动态 调整 。 其 中, 股 票、 权证等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ;债 券、银 行存 款等 安全 资产 占基金 资产 的 比例不 低 于 60% ,其 中现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 投资 比例 不低 于基金 资产 净 值的 5% 。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 3、投 资策 略 本基金 投资 策略 分为 两个 层次: 一层 为基 金在 安全 资产和 风险 资产 之间 的大 类资产 配 置策略 ;另 一层 为安 全资 产的投 资策 略和 风险 资产 的投资 策略 。 (1) 大类 资产 配置 策略 本基金 采用 固定 比例 组合 保险策 略(Constant Proportion Portfolio Insurance ,以 下简记为“CPPI ” ) 和 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 策 略 (Time Invariant Portfolio Protection ,以 下简 记为 “TIPP ” ) , 建立 和运 用严 格的动 态资 产数 量模 型, 动态调 整安 全 资产与 风险 资产 的投 资比 例,以 保证 基金 资产 在三 年保本 周期 末本 金安 全, 并力争 实现 基 金资产 的保 值增 值。 1)CPPI 投 资策 略 ①策略 介绍 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 63 CPPI投 资策 略的 基本 步骤 可分为 以下 三步 : 第一步 ,利 用CPPI 模 型, 根据保 本周 期末 投资 组合 最低目 标价 值( 本基 金的 最低保 本 值为保 本金 额的100% )和 合理的 贴现 率, 确定 基金 当期投 资于 安全 资产 的最 小比例 ,即 投 资组合 的安 全底 线。 * 0 * rT T F F e ? ? 第二步 ,根 据数 量模 型, 通过对 无风 险利 率、 市场 波动趋 势等 参数 的预 测, 确定安 全 垫的放 大倍 数—— 风 险乘 数,然 后根 据安 全垫 和风 险乘数 确定 当期 投资 风险 资产的 最大 比 例,其 余资 产投 资于 安全 资产。 0 0 0 *( ) E M V F ?? 0 0 0 D V E ?? 第三步 ,结 合市 场实 际运 行状态 ,根 据安 全资 产、 风险资 产的 价值 变动 以及 安全底 线 的变化 ,动 态调 整安 全资 产和风 险资 产的 投资 比例 ,进行 投资 组合 管理 ,实 现基金 资产 在 保本基 础上 保值 增值 。 1 t t t t V V D E ? ? ? ? ? ? () t * r T t T F F e ?? ? () t t t E M V F ?? t t t D V E ?? 其中, r 表示无 风险 利率 ; T 表示保 本期 限; M 为风险 乘数 ,0 ≤ M ≤3; 0 F 、 t F 分别 为期 初、 t 期的 安全 底线; T F 为保本 周期 末投 资组 合最 低目标 价值 ; 0 V 、 t V 分别 为 基 金资 产组 合在 期初、 t 期的 净值 ; t E 为 t 期的 风险 资产 价值 ; t E ? 为风险资 产在 t 期的 价值 变动 ; t D 为 t 期的 安全 资产 价值 ; t D ? 为安全资 产 在 t 期的 价值 变动 。 ②风险 乘 数M 值 的调 整方 式和投 资决 策流 程 根据CPPI 投资 策略 , 在风 险乘 数 M 值 保持 固定 时 , 根据投 资组 合资 产净 值的 变化 , 本 基金需 要动 态调 整安 全资 产、风 险资 产的 比例 。当 市场波 动较 大时 ,为 维持 固定风 险乘 数长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 64 M 值, 频繁 的资 产调 整将 给基金 带来 较高 的交 易成 本;另 一方 面, 预期 未来 市场环 境将 发 生较大 变化 时, 固定 风险 乘数 M 值可 能会 限制 资产 的灵活 调整 。 因此, 本基 金对 于风 险乘 数 M 值 采用 定期 调整 与特 殊情形 下灵 活调 整相 结合 的方式 。 一般地 ,本 基金 根据 研究 部每月 提交 的投 资策 略报 告,拟 定下 月风 险乘 数 M 值范围 报投 资 决策委 员会 审批 , 之 后根 据投资 决策 委员 会的 决议 , 在风 险乘 数M 值范 围内 进行灵 活调 整。 另一方 面, 若已 发生 或预 期将发 生引 起市 场波 动率 急剧加 大的 事件 ,本 基 金 亦将对 风险 乘 数M 值 进行 及时 的调 整。 风险乘 数M 值的 投资 决策 流程分 为以 下三 步: 第一步 ,研 究部 金融 工程 小组、 宏观 策略 小组 对宏 观经济 、证 券市 场从 定量 、定性 两 个方面 进行 分析 ,其 中, 定量分 析是 预测 分析 市场 波动率 等参 数; 定性 分析 包括宏 观经 济 运行周 期、 财政 及货 币政 策、利 率走 势、 资金 供需 情况等 分析 。研 究部 为本 基金提 出投 资 策略报 告, 基金 经理 以此 作为风 险乘 数M 值的 投资 决策依 据; 对于 可能 对证 券市场 造成 重 大影响 的突 发事 件, 研究 部及时 提出 投资 建议 。 第二步 ,基 金经 理参 考研 究部提 交的 投资 策略 报告 ,拟定 基金 风险 乘数M 值 范围报 投 资决策 委员 会审 批。 第三步 ,投 资决 策委 员会 对基金 经理 上报 的风 险乘 数 M 值 范围 配置 提案 召开 投资决 策 会议, 投资 决策 委员 会通 过会议 决议 后, 以书 面形 式下达 给基 金经 理, 由基 金经理 具体 实 施。 为控制 风险 ,在 投资 管理 过程中 ,本 基金 规定 风险 乘数 M 值不 超 过3 。 2)TIPP 投 资策 略 当保本 期间 基金 资产 上涨 时,投 资者 的需 求不 仅是 保证本 金的 安全 ,而 且还 要求将 基 金的收 益能 得到 一定 程度 的锁定 ,使 期末 得到 的回 报回避 其后 市场 下跌 的风 险。因 此 , 在 CPPI 策略 的基 础上 引入 TIPP 策 略。


TIPP 的投 资策 略是 改进 CPPI 中 安全 底线 的调 整 方 式, 当 投资 组合 的价 值上 升时, 安 全底线 随着 收益 水平 进行 调整, 即每 当收 益率 达到 一定的 比率 ,则 将安 全底 线相应 提高 一 定的比 例。 这样 无论 以后 市场如 何变 化, 当前 投资 者所获 的部 分收 益在 期末 都能得 到保 证 。


TIPP 在操 作上 大致 与 CPPI 相同 , 唯 一不 同的 是动 态调整 安全 底线 , 并 且这 种调整 一 般只在 投资 组合 是盈 利的 情况下 使用 。 TIPP 策 略相 比 CPPI 策 略可 投资 于风 险资产 的额 度 相应减 少 , 因 此多 头行 情 期间获 取潜 在收 益的 能力 会有所 降低 。 总体 来说 ,TIPP 策 略是 一 种较 CPPI 更为 保守 的策 略。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 65 (2) 安全 资产 投资 策略 1)债 券投 资策 略 本基金 债券 的收 益主 要来 源于久 期管 理策 略、 收益 率曲线 策略 、个 券选 择、 跨市场 套 利以及 把握 市场 低效 或失 效情况 下的 交易 机会 ,主 要包括 以下 几个 方面 : ①久期 管理 策略 本基金 建立 了债 券分 析框 架和量 化模 型, 通过 预测 利率变 化趋 势, 确定 投资 组合的 目 标平均 久期 ,实 现久 期管 理。 本基金 将债 券市 场视 为金 融市场 整体 的一 个有 机部 分,通 过“ 自上 而下 ”对 宏观经 济 形势、 财政 与货 币政 策, 以及债 券市 场资 金供 求等 因素的 分析 ,主 动判 断利 率和收 益率 曲 线可能 移动 的方 向和 方式 ,并据 此确 定资 产组 合的 平均久 期。 ②收益 率曲 线策 略 本基金 将在 确 定 资产 组合 平均久 期的 基础 上, 根据 利率期 限结 构的 特点 ,以 及收益 率 曲线斜 率和 曲度 的预 期变 化,遵 循风 险调 整后 收益 率最大 化配 比原 则, 建立 最优化 的债 券 投资组 合, 例如 子弹 组合 、哑铃 组合 或阶 梯组 合等 。 ③个券 选择 策略 本基金 将通 过对 个券 基本 面和估 值的 研究 ,选 择经 信用风 险或 预期 信用 风险 调整后 收 益率较 高的 个券 ,收 益率 相同情 况下 流动 性较 高的 个券以 及具 有税 收优 势的 个券。 在个券 基本 面分 析方 面, 本基金 重点 关注 :信 用评 级良好 的个 券, 预期 信用 评级上 升 的个券 和具 有某 些特 殊优 势条款 的个 券。 在个 券估 值方面 ,本 投资 组合 将重 点关注 估值 合 理的个 券 , 信用 利差 充分 反映债 券发 行主 体的 风险 溢价要 求的 个券 ,经 风险 调整后 的收 益 率与市 场收 益率 曲线 比较 具有相 对优 势的 个券 。 ④跨市 场套 利 跨市场 套利 是指 基金 管理 人从债 券各 子市 场所 具有 的不同 运行 规律 、不 同参 与主体 和 不同风 险收 益特 征的 差异 中发掘 套利 机会 ,从 而进 一步增 强债 券组 合的 投资 回报。 本基 金 将在确 定套 利机 会可 行性 的基础 上, 寻找 合适 的介 入时机 ,进 行一 定的 跨市 场套利 。 ⑤把握 市场 低效 或失 效状 况下的 交易 机会 在市场 低效 或失 效状 况下 ,本基 金将 根据 市场 实际 情况, 积极 运用 各类 套利 以及优 化 策略对 资产 投资 组合 进行 管理与 调整 ,捕 捉交 易机 会,以 获取 超额 收益 。 A、新 券发 行溢 价策 略 在特殊 市场 环境 下新 券发 行利率 可能 远高 于市 场合 理收益 率, 在发 行时 认购 新券可 能长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 66 获得超 额收 益。 B、信 用利 差策 略 不同信 用等 级的 债券 存在 合理的 信用 利差 ,由 于短 期市场 因素 信用 利差 可能 暂时偏 离 均衡范 围, 从而 出现 短期 交易机 会。 通过 把握 这样 的交易 机会 可能 获得 超额 收益。 2)可 转换 债券 投资 策略 当正股 价格 处于 特定 区间 内时, 可转 换债 券将 表现 出股性 、 债 性或 者股 债混 合的特 性。 本基金 将对 可转 换债 券对 应的正 股进 行分 析, 从行 业背景 、公 司基 本面 、市 场情绪 、期 权 价值等 因素 综合 考虑 可转 换债券 的投 资 机 会, 在价 值权衡 和风 险评 估的 基础 上审慎 进行 可 转换债 券的 投资 ,创 造超 额收益 。 3)中 小企 业私 募债 券投 资 策略 ①根据 宏观 经济 环境 及各 行业的 发展 状况 ,优 先投 资于选 择盈 利能 力稳 定、 经济周 期 波动性 较弱 行业 中的 企业 ,并根 据行 业特 征、 所处 阶段等 因素 对于 不同 行业 进行排 序;


②研究 债券 发行 人的 产业 状况、 市场 竞争 格局 、行 业政策 、盈 利能 力、 治理 结构、 特 殊事件 风险 等基 本面 信息 ,综合 评价 公司 的长 期竞 争能力 和运 作风 险;


③运用 财务 评价 体系 对债 券发行 人的 资产 流动 性、 盈利能 力、 偿债 能力 、现 金流状 况 等方面 进行 综合 评价 ,合 理评估 发行 人财 务 风 险; ④利用 债券 和可 获取 的信 贷历史 数据 、市 场价 格以 及资产 质量 等信 息, 估算 私募债 券 发行人 的违 约率 ,根 据债 券相关 条款 和可 类比 实际 投资的 回收 情况 ,估 算该 债券的 违约 损 失率; ⑤债券 评级 的具 体要 求债 券主体 评级 BBB+ 以上 (含 ) ,债 项评级 AA 以 上( 含) ,同时 考察债 券发 行人 的增 信措 施,如 担保 、抵 押、 质押 、银行 授信 、偿 债基 金、 有序偿 债安 排 等; ⑥综合 发行 人各 方面 分析 结果, 确定 合理 的信 用利 差水平 ,利 用市 场的 相对 失衡, 选 择溢价 偏高 、性 价比 较优 的私募 债品 种进 行投 资。


基金投 资中 小企 业私 募债 券, 基 金管 理人 将根 据审 慎原则 , 制 定严 格的 投资 决策流 程、 风险控 制制 度和 信用 风险 、流动 性风 险处 置预 案, 并经董 事会 批准 ,以 防范 信用风 险、 流 动性风 险等 各种 风险 。 4)债 券回 购杠 杆策 略 本基金 将在 市场 资金 面和 债券市 场基 本面 分析 的基 础上结 合个 券分 析和 组合 风险管 理 结果 , 积 极参 与债 券回 购 交易 , 放 大固 定收 益类 资 产投资 比例 , 追求 债券 资 产的超 额收 益。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 67 (3) 风险 资产 投资 策略 1)股 票投 资策 略 本基金股票重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企 业。根 据CPPI 和 TIPP 策 略,在 股票 投资 限额 之下 ,发挥 基金 管理 人主 动选 股能力 ,控 制 股票资 产下 行风 险, 分享 股票市 场成 长收 益。 股票选 择方 面, 本基 金将 充分发 挥“ 自下 而上 ”的 主动选 股能 力, 结合 对宏 观经济 状 况、行 业成 长空 间、 行业 集中度 、公 司内 生性 增长 动力的 判断 ,选 择具 备外 延式扩 张能 力 的优势 上市 公司 ,结 合财 务与估 值分 析, 深入 挖掘 盈利预 期稳 步上 升、 成长 性发生 根本 变 化且价 值低 估的 上市 公司 ,构建 股票 投资 组合 ,同 时通过 选择 流动 性高 、风 险低、 具备 中 期上涨 潜力 的股 票进 行分 散化组 合投 资, 动态 优化 股票投 资组 合, 控制 流动 性风险 和集 中 性风险 ,保 证股 票组 合的 稳定性 和收 益性 。 2)新 股申 购策 略 本基金 将根 据市 场情 况, 适度参 与新 股申 购 ( 含增 发新股 ) , 以增 加收 益。 本 基金组 合 的新股 申购 (含 增发 新股 )策略 主要 是从 上市 公司 基本面 、估 值水 平、 市场 环境三 方面 选 择新股 申购 的参 与标 的、 参与规 模和 新股 的卖 出时 机。通 过深 入分 析新 股上 市公司 的基 本 情况, 结合 新股 发行 当时 的市场 环境 ,根 据可 比公 司股票 的基 本面 因素 和价 格水平 ,预 测 新股在 二级 市场 的合 理定 价及其 发行 价格 ,指 导新 股询价 ,在 有效 识别 和防 范风险 的前 提 下,获 取较 高的 低风 险收 益。 3)权 证投 资策 略 本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收 益, 以不 改变投 资 组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ,运 用有 关数 量模 型进 行 估值 和风 险评 估, 谨慎投 资。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 4、投 资限 制 (1) 组合 限制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : 1) 本基 金股 票、 权证 等风 险资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ; 债券 、 银行 存 款等安 全资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ; 2)保 持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ; 3)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 68 4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; 5)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3%; 6)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10%; 7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; 8) 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10% ; 9)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20%; 10)本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证券规 模 的10% ; 11)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; 12)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 13)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; 14)本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; 15)本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券, 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的10%; 16)法 律法 规及 中国 证监 会规定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金, 基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 (2) 禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: 1)承 销证 券; 2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ; 3)从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院证 券监 督管 理机 构另有 规定 的除 外; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 69 5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; 6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 7)依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 。 运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、实 际控 制人 或者 与其有 其 他重大 利害 关 系 的公 司发 行的证 券或 承销 期内 承销 的证券 , 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 , 应当遵 循基 金份 额持 有人 利益优 先的 原则 ,防 范利 益冲突 ,符 合国 务院 证券 监督管 理机 构 的规定 ,并 履行 信息 披露 义务。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金, 则 本基 金投 资不 再受 相关限 制 。 5、业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :3 年 期银 行定 期存 款税 后收益 率 。 本基金 是保 本混 合型 基金 ,保本 周期 最长 为 3 年, 以三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率 作为本 基金 的业 绩比 较基 准,体 现了 本基 金的 风险 收益特 征, 能够 使投 资者 理性判 断本 基 金产品 的风 险收 益特 征, 合理衡 量比 较本 基金 保本 保证的 有效 性。 如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准 推出, 经与 基金 托管 人协 商一致 ,本 基金 可在 报中 国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及 时公告 ,不 需要 召开 基金 份额持 有人 大会 。 6、风 险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 ,预 期收 益和 预期风 险 高于货 币市 场基 金, 低于 股票基 金和 一般 混合 基金 。 7、基 金的 融资 、融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 (二) 变更 后的 “长 城久 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ”的 投资 1、投 资目 标 本基金 通过 把握 经济 周期 及行业 轮动 ,挖 掘中 国经 济成长 过程 中强 势行 业的 优质上 市 公司, 在控 制风 险的 前提 下,力 求实 现基 金资 产长 期稳定 的增 值。 2、投 资理 念 本基金 坚持 价值 投资 理念 ,结合 投资 时钟 理论 ,通 过深入 的调 查研 究, 寻找 具有行 业 优势及 核心 竞争 力的 公司 ,把握 行业 的轮 动机 会, 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 3、投 资范 围 本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、债 券、 权证 、银 行存款 、货 币长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 70 市场工 具以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 , 但 须符 合中 国证 监会 的相关 规 定 。 本基金 股票 等权 益类 投资 占基金 资产 的比 例范 围 为 0-95% ,债 券等 固定 收益 类 投资占 基金资 产的 比例 范围 为 0-95%; 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 范围 为0-3%; 现金或 者到 期日 在1 年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 4、投 资策 略 (1) 大类 资产 配置 策略 在大类 资产 配置 中, 本基 金将采 用“ 自上 而下 ”的 策略, 通过 对宏 观经 济运 行周期 、 财政及 货币 政策 、利 率走 势、资 金供 需情 况、 证券 市场估 值水 平等 可能 影响 证券市 场的 重 要因素 进行 研究 和预 测, 分析股 票市 场、 债券 市场 、货币 市场 三大 类资 产的 预期风 险和 收 益,适 时动 态地 调整 基金 资产在 股票 、债 券、 现金 大类资 产的 投资 比例 ,以 规避市 场系 统 性风险 及提 高基 金收 益的 目的。 (2) 行业 配置 策略 本基金 在行 业配 置上 ,采 用“投 资时 钟理 论” ,对 于经济 周期 景气 进行 预判 ,并按 照 行业轮 动的 规律 进行 行业 配置。 通过 对于 经济 增速 、通货 膨胀 率、 以及 其他 宏观经 济指 标 的分析 , 可 以将 经济 周期 大致划 分入 复苏 、 增 长、 萧条、 衰退 四个 阶段。 对 应不同 的阶 段, 不同的 阶段 ,配 置不 同的 大类资 产及 不同 的行 业, 将取得 不同 的收 益, 并能 够呈现 出一 定 的规律 性。 在衰退 阶段 ,大 多数 行业 的产能 过剩 将通 货膨 胀率 冲击至 很低 位置 ,需 求不 足导致 经 济增速 较低 ,企 业盈 利能 力下降 。中 央银 行将 通过 降低利 率的 方式 来刺 激经 济,在 这一 阶 段,债 券将 是最 佳的 投资 类别, 股票 市场 上, 防御 性的成 长性 行业 ,如 消费 品行业 ,相 对 较好; 在复苏 阶段 ,随 着衰 退期 的政策 刺激 ,低 利率 逐渐 刺激需 求, 企业 利润 企稳 反弹, 通 货膨胀 率低 位温 和反 弹, 经济一 片欣 欣向 荣。 此时 ,周期 性成 长行 业为 最佳 投资类 别。 随着需 求的 继续 反弹 ,经 济增速 强劲 ,通 货膨 胀率 将攀上 高位 ,利 率被 动抬 升,周 期 轮动进 入增 长期 ,强 周期 性行业 如建 筑、 石油 石化 、房地 产等 行业 表现 较好 。 为了抑 制经 济过 热走 势, 利率将 成为 主要 调控 手段 ,企业 盈利 见顶 ,高 通胀 与低增 长 将逐步 到来 , 此 时, 全行 业承担 着高 利率 带来 的负 担, 现 金是 最佳 投资 标的 , 股票 市场 中, 相对必 需的 消费 品以 及价 值型行 业, 相对 较好 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 71 (3) 个股 投资 策略 在个股 选择 上, 基金 管理 人将优 选 具 备核 心竞 争力 并估值 合理 的优 势个 股。 主要评 价 维度包 括: 1)公 司主 营业 务具 备核 心 竞争力 ,核 心优 势突 出。 公司在 细分 行业 中处 于龙 头位置 , 具备核 心竞 争力 ,比 如垄 断的资 源优 势、 独特 的商 业模式 、稳 定的 销售 网络 、卓越 的品 牌 影响力 等; 2) 公 司处 于快 速成 长期 , 收入 、 利 润连 续快 速增 长 ; 同 时从 盈利 模式 、 公 司 治理 、 人 员稳定 性、 创新 能力 等多 角度来 分析 其成 长性 的持 续能力 ; 3) 个 股的 估值 优势。 针对 处于不 同成 长阶 段、 不同 行业的 公司 , 运 用不 同的 估值方 法 进行评 估, 挖掘 具备 安全 边际的 个股 。 (4) 债券 投资 策略 当股票 市场 投资 风险 和不 确定性 增大 时, 本基 金将 择机把 部分 资产 转换 为债 券资产 , 降低基 金组 合资 产风 险水 平。本 投资 组合 对于 债券 的投资 以久 期管 理策 略为 基础, 在此 基 础上结 合收 益率 曲线 策略 、个券 选择 策略 、跨 市场 套利策 略对 债券 资产 进行 动态调 整, 并 择机把 握市 场低 效或 失效 情况下 的交 易机 会。 1)久 期管 理策 略 本基金 建立 了债 券分 析框 架和量 化模 型, 通过 预测 利率变 化趋 势, 确定 投资 组合的 目 标平均 久期 ,实 现久 期管 理。 本基金 将债 券市 场视 为金 融市场 整体 的一 个有 机部 分,通 过“ 自上 而下 ”对 宏观经 济 形势、 财政 与货 币政 策, 以及债 券市 场资 金供 求等 因素的 分析 ,主 动判 断利 率和收 益率曲 线可能 移动 的方 向和 方式 ,并据 此确 定资 产组 合的 平均久 期。 当预 测利 率和 收益率 水平 上 升时, 建立 较短 平均 久期 组合或 缩短 现有 债券 资产 组合的 平均 久期 ;当 预测 利率和 收益 率 水平下 降时 ,建 立较 长平 均久期 组合 或增 加现 有债 券资产 组合 的平 均久 期。 债券资 产投 资建 立的 分析 框架包 括宏 观经 济指 标和 货币金 融指 标, 分析 金融 市场中 各 种关联 因素 的变 化, 从而 判断债 券市 场趋 势。 宏观 经济指 标 有 GDP 、CPI 、PPI 、固 定资 产 投资、 进出 口贸 易; 货币 金融指 标包 括货 币供 应 量 M1/M2 、新 增贷 款、 新增 存 款、超 额准 备金率 。宏 观经 济指 标和 货币金 融指 标将 用以 分 析 央行的 货币 政策 ,以 判断 市场利 率变 动 方向; 另一 方面 ,央 行货 币政策 对金 融机 构的 资金 流也将 带来 明显 的影 响, 从而引 起债 券 需求变 动。 本基 金在 对市 场利率 变动 和债 券需 求变 动进行 充分 分析 的基 础上 ,选择 建立 和 调整最 优久 期债 券资 产组 合。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 72 2)收 益率 曲线 策略 本基金 将在 确定 资产 组合 平均久 期的 基础 上, 根据 利率期 限结 构的 特点 ,以 及收益 率 曲线斜 率和 曲度 的预 期变 化,遵 循风 险调 整后 收益 率最大 化配 比原 则, 建立 最优化 的债 券 投资组 合, 例如 子弹 组合 、哑铃 组合 或阶 梯组 合等 。 3)个 券选 择策 略 本基金 将通 过对 个券 基本 面和估 值的 研究 ,选 择经 信用风 险或 预期 信用 风险 调整后 收 益率较 高的 个券 ,收 益率 相同情 况下 流动 性较 高的 个券以 及具 有税 收优 势的 个券。 在个券 基本 面分 析方 面, 本基金 重点 关注 :信 用评 级良好 的个 券, 预期 信用 评级上 升 的个券 和具 有某 些特 殊优 势条款 的个 券。 在个 券估 值方面 ,本 投资 组合 将重 点关注 估值 合 理的个 券, 信用 利差 充分 反映债 券发 行主 体的 风险 溢价要 求的 个券 ,经 风险 调整后 的收 益 率与市 场收 益率 曲线 比较 具有相 对优 势的 个券 。 4)跨 市场 套利 跨市场 套利 是指 基金 管理 人从债 券各 子市 场所 具有 的不同 运行 规律 、不 同参 与主体 和 不同风 险收 益特 征的 差异 中发掘 套利 机会 ,从 而进 一步增 强债 券组 合的 投资 回报。 我国债 券市 场目 前由 交易 所市场 和银 行间 市场 构成 。由于 其中 投资 群体 、交 易方式 等 市场要 素不 同, 使得 两个 市场在 资金 面、 利率 期限 结构、 流动 性等 方面 都存 在着一 定的 差 别。本 基金 将在 确定 套利 机会可 行性 的基 础上 ,寻 找合适 的介 入时 机, 进行 一定的 跨市 场 套利。 5)把 握市 场低 效或 失效 状 况下的 交易 机会 在市场 低效 或失 效状 况下 ,本基 金将 根据 市场 实际 情况, 积极 运用 各类 套利 以及优 化 策略对 资产 投资 组合 进行 管理与 调整 ,捕 捉交 易机 会,以 获取 超额 收益 。 ①新券 发行 溢价 策略 在特殊 市场 环境 下新 券发 行利率 可能 远高 于市 场合 理收益 率, 在发 行时 认购 新券可 能 获得超 额收 益。 ②信用 利差 策略 不同信 用等 级的 债券 存在 合理的 信用 利差 ,由 于短 期市场 因素 信用 利差 可能 暂时偏 离 均衡范 围, 从而 出现 短期 交易机 会。 通过 把握 这样 的交易 机会 可能 获得 超额 收益。 (5) 现金 管理 本基金 将利 用银 行存 款 、 回 购和短 期政 府债 券等 短期 金融工 具进 行有 效的 现金 流管理 , 在满足 赎回 要求 的前 提下 ,有效 地在 现金 、回 购及 到期日 在一 年以 内的 政府 债券等 短期 金长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 73 融工具 之间 进行 灵活 配置 。 (6) 权证 投资 策略 本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收 益, 以不 改变投 资 组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ,运 用有 关数 量模 型进行 估值 和风 险评 估, 谨慎投 资。 此外, 本基 金还 将根 据市 场情况 ,适 度参 与新 股申 购(含 增发 新股 ), 以增 加收益 。 本基金 组合 的新 股申 购( 含增发 新股 )策 略主 要体 现在从 上市 公司 基本 面、 估值水 平、 市 场环境 三方 面选 择新 股申 购的参 与标 的、 参与 规模 和新股 的卖 出时 机。 通过 深入分 析新 股 上市公 司的 基本 情况 ,结 合新股 发行 当时 的市 场环 境,根 据可 比公 司股 票的 基本面 因素 和 价格水 平预 测新 股在 二级 市场的 合理 定价 及其 发行 价格, 指导 新股 询价 ,在 有效识 别和 防 范风险 的前 提下 ,获 取较 高的低 风险 收益 。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 基 金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 5、业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 55%× 沪深300 指数 收益 率 +45% ×中 债总 财富 指数 收 益率。 沪深300 指 数选 取了A 股 市场上 规模 最大 、流 动性 最好 的300 只股 票作 为其 成份股 , 较好地 反映 了A 股市 场的 总体趋 势, 是目 前市 场上 较有影 响力 的股 票投 资业 绩比较 基准 。 中债总 财富 指数 的编 制采 用了银 行间 债券 市场 结算 数据、 交易 所债 券的 成交 数据、 债券 柜 台的双 边报 价、 银行 间债 券市场 的双 边报 价以 及市 场成员 收益 率的 估值 数据 ,并参 考了 中 国债券 市场 中部 分核 心成 员的收 益率 估值 数据 ,以 更好地 反映 债券 价格 信息 。中债 总财 富 指数是 目前 市场 上较 有影 响力的 债券 投资 业绩 比较 基准。 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 股票 投资范 围 为 0-95% , 债 券等 资产投 资范 围 为 0-95% 。 本基金 对沪 深 300 指 数和 中债总 财富 指数 分别 赋 予 55% 和 45% 的权 重符 合本 基 金的投 资特 性。 如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准 推出, 经与 基金 托管 人协 商一致 ,本 基金 可在 报中 国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及 时公告 。 6、风 险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 其长 期平 均风 险和 预期收 益率 高于 债券 型基 金、货 币 市场基 金, 低于 股票 型基 金,为 中高 风险 、中 高收 益的基 金产 品。 7、投 资限 制 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 74 (1) 组合 限制 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ,通 过分 散投 资降低 基 金财产 的非 系统 性风 险, 保持基 金组 合良 好的 流动 性。基 金的 投资 组合 将遵 循以下 限 制 : 1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; 2)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ; 3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; 4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10% ; 5) 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40% ; 6) 本基 金股 票等 权益 类投 资占基 金资 产的 比例 范围 为 0-95% ; 债券 等固 定收 益 类投资 占基金 资产 的比 例范 围 为0-95% ; 7) 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10% ; 8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; 9) 本基 金持 有的 同一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证 券规模 的10% ; 10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; 11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; 13 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ; 14)保 持 不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券; 15)法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 比例 限制 。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 , 以变 更后 的规 定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 75 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有 关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 (2) 禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: 1)承 销证 券; 2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ; 3)从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院证 券监 督管 理机 构另有 规定 的除 外; 5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; 6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 7)依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; 8) 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 , 如适 用于 本 基金 , 则 本基 金投 资不 再 受相关 限 制。 8、基 金的 融资 、融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 (三) 投资 决策 依据 及程 序 1、决 策依 据 (1) 国家 有关 法律 、法 规 以及《 基金 合同 》等 的有 关规定 。 (2) 《长 城基 金管 理有 限 公司投 资管 理制 度》 的有 关规定 。 (3) 《长 城基 金管 理有 限 公司固 定收 益投 资管 理办 法》的 有关 规定 。 2、投 资决 策程 序 (1) 研究 员定 期对 宏观 经 济、 投 资策 略、 投资 品种 等提出 分析 报告 , 为 投资 决策委 员 会和基 金经 理提 供投 资决 策依据 ;对 于可 能对 证券 市场造 成重 大影 响的 突发 事件, 及时 提 出评估 意见 及决 策建 议; (2) 固 定收 益部 负责 建立 和维护 公司 固定 收益 券种 库, 提 供各 券种 的基 本面 情况及 投 资要点 分析 ; (3) 行 业公 司研 究小 组负 责建立 和维 护公 司各 层级 股票库 , 提 供重 点股 票的 基本面 情 况及投 资要 点分 析; (4) 基 金经 理和 金融 工程 小组, 根据CPPI 和TIPP 资产配 置策 略计 算安 全资 产与风 险长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 76 资产配 置比 例, 报投 资决 策委员 会审 议; (5) 投 资决 策委 员会 审议 并确定 大类 资产 配置 比例 , 会议 决定 以书 面形 式下 达给基 金 经理; (6) 基金 经理 在遵 守投 资 决策委 员会 定的 投资 原则 前提下 ,遵 循 CPPI 和TIPP 策略 , 根据证 券分 析人 员提 供的 投资建 议以 及 自 己的 分析 判断, 做出 具体 的投 资决 策。 (7 ) 基 金经 理在 信用 类固 定收益 资产 投资 前 , 固 定 收益研 究员 需按 照 《长 城 基金管 理 有限公 司固 定收 益投 资管 理办法 》的 规定 对债 券进 行信用 风险 评价 ,符 合信 用标准 的债 券 方可进 行投 资。 (8) 在基 金经 理权 限内 的 投资, 由基 金经 理自 主实 施; 超 过基 金经 理权 限的 , 根据 规 定须报 经投 资决 策委 员会 执行委 员或 投资 决策 委员 会批准 的, 须经 批准 后实 施。 (四) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 、 债 权人 权利的 处理 原则 及方 法 1、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 、 债 权人 权利 , 保 护基金 份额持 有人 的利 益; 2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇 员 、 授 权代 理人 或任 何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不当利 益。 (五)投资组合报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。


本基金托管 人中国 银行股 份有限公司 根据本 基金合 同规定,于2015 年2月17 日 复核了本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至2014年12月31 日 止, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 312,821,686.17 9.17 其中: 股票


312,821,686.17 9.17 2 固定收 益投 资


2,558,012,257.41 74.99 其中: 债券


2,558,012,257.41 74.99








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


391,305,181.16 11.47 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 77 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


30,573,600.06 0.90 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


70,702,683.15 2.07 7 其他资 产 78,437,739.55 2.30 8 合计 3,411,279,547.44





100.00 2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 98,107,828.29 3.83 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 38,640,000.00 1.51 F 批发和 零售 业 15,783,000.00 0.62 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 88,862,585.80 3.47 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 43,501,876.80 1.70 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 27,926,395.28 1.09 S 综合 - - 合计 312,821,686.17 12.22 3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600271 航天信 息 3,069,469 93,649,499.19 3.66 2 601318 中国平 安 947,980 70,823,585.80 2.77 3 601888 中国国 旅 979,772 43,501,876.80 1.70 4 002081 金 螳 螂 2,300,000 38,640,000.00 1.51 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 78 5 300144 宋城演 艺 1,019,956 27,926,395.28 1.09 6 000963 华东医 药 300,000 15,783,000.00 0.62 7 600837 海通证 券 300,000 7,218,000.00 0.28 8 600109 国金证 券 300,000 5,937,000.00 0.23 9 601998 中信银 行 600,000 4,884,000.00 0.19 10 300406 九强生 物 57,938 4,458,329.10 0.17 4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 81,090,000.00 3.17 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 609,943,000.00 23.83 其中: 政策 性金 融债 609,943,000.00 23.83 4 企业债 券 1,378,055,147.40 53.84 5 企业短 期融 资券 340,222,000.00 13.29 6 中期票 据 128,689,000.00 5.03 7 可转债 20,013,110.01 0.78 8 其他 - - 9 合计 2,558,012,257.41 99.93 5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 140205 14 国开 05 800,000 91,032,000.00 3.56 2 122090 11 马钢 02 783,000 79,544,970.00 3.11 3 041460022 14 川 铁投 CP001 700,000 70,784,000.00 2.77 4 112218 14 山证 01 570,000 57,912,000.00 2.26 5 122000 07 长 电债 527,820 53,082,857.40 2.07 6、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 9、 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 9.1 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ,本 期末 未持 有股指 期货 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 79 9.2 本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂 不参与 股指 期货 交易 。 10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 10.1 本 期国 债期 货投 资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参 与国债 期货 交易 。 10.2 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,本 期末 未持有 国债 期货 。 10.3 本 期国 债期 货投 资评 价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 11 、 投资 组合 报告 附注 11.1 本 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未被 监管 部门 立案 调查 ,或在 报 告编制 日前 一年 内受 到过 公开谴 责、 处罚。 11.2 基金 投资 的前 十名 股 票中, 未有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外股票 。 11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 590,786.98 2 应收证 券清 算款 30,861,584.79 3 应收股 利 - 4 应收利 息 46,792,236.68 5 应收申 购款 193,131.10 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 78,437,739.55 11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 128005 齐翔转 债 20,013,110.01 0.78 11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 80 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况 说明 1 300144 宋城演 艺 27,926,395.28 1.09 重大事 项停 牌 2 300406 九强生 物 4,458,329.10 0.17 新股锁 定 注: 根 据相 关法 规的 规定 , 经与 托管 行协 商一 致, 自 2014 年12 月 31 日起 , 本管理 人对 旗 下基金 所持 宋 城 演艺 (300144 ) 按 指数 收益 法进 行估 值。 详见 本管 理 人2015 年1 月5 日公 告。 11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 十二 、 基金的 业绩 过往一 定阶 段 本 基金 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 (截至2014 年12 月31 日) 时间段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合 同生 效日 (2014 年7 月30 日 ) 至2014 年12 月31 日 5.10% 0.22% 1.78% 0.01% 3.32% 0.21% 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人 依照恪 尽职 守 、 诚 实信 用 、 谨慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保证 基金 一定 盈利 ,也不 保证 最低 收益 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 81 十 三、 基金的 财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、银 行存款 本息 和基 金应 收的 申购基 金 款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、证 券账户 以及 投 资所需 的其 他专 用账户 。 开立的 基金 专用 账户 与基 金管理 人、 基金 托管 人、 基金销 售机 构 和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ,并 由基 金托管 人 保管。 基金 管理 人、 基金 托管人 、基 金登 记 机 构和 基金销 售机 构以 其自 有的 财产承 担其 自 身的法 律责 任, 其债 权人 不得对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、扣 押或 其他 权利 。除依 法律 法 规和《 基金 合同 》的 规定 处分外 ,基 金财 产不 得被 处分。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基 金管 理人 管理 运作 不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 82 十 四、 基金资 产的 估值 (一) 估值 日 本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国 家 法 律 法 规 规定 需 要 对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 (三) 估值 方法 1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证 券 ( 包括 股票 、 权 证等 ) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 ( 收盘 价) 估值 ; 估 值日 无交易 的 , 且 最近 交易 日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 , 以 最近 交 易日的 市价 ( 收盘 价) 估 值; 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可 参考 类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格。 (2)交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值, 估值日没 有交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交易 所上市未 实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ; 估 值日 没有 交易 的 , 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券 收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的, 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ,采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券 , 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 , 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送股 、转增股 、配股 和公开增 发的新股 ,按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价( 收 盘价 )估 值; (2)首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和权 证,采 用估值技 术确定公 允价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票,同 一股票 在交易所 上市后, 按交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 , 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 83 3、全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种, 采用估 值技术 确 定公允 价值 。 4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5、中 小企 业私 募债 按成 本 估值。 6、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ,基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ,从其 规定。如 有新增事 项,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规 , 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因 此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 的意 见 , 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (四) 估值 程序 1、基金份 额净值是 按照每 个工作日 闭市后, 基金资 产净值除 以当日基 金份额 的余额 数 量计算 ,精 确到0.001 元 , 小数点 后第 四位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的, 从其 规定。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2、基金管 理人应每 个工作 日对基金 资产估值 。但基 金管理人 根据法律 法规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基 金管 理人 每个 工作 日 对基金 资产 估值 后 , 将 基 金份额 净值 结果 发送基 金托 管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 (五) 估值 错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后3 位以 内(含第3 位)发生 估值 错误 时 , 视 为基 金份额 净值 错 误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中 , 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 , 过错 的责 任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人( “受损 方 ”)的 直接 损失 按 下述“ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 , 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 84 2、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生 , 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方 应及 时 协调各 方, 及时进 行更 正 , 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由于 估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给当 事人 造成 损失 的 , 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任 ; 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 , 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负 责,不对 间接损失 负责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) , 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 , 并 在 其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利; 如果 获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方, 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查明 估值错误 发生的 原因,列 明所有的 当事人 ,并根据 估值错误 发生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿 损失; (4)根据 估值错误 处理的 方法,需 要修改基 金登记 机构交易 数据的, 由基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 , 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 , 通报 基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2 ) 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的0.25% 时 , 基 金管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国 证监会 备案 ;错 误偏 差达 到基金 份额 净值的0.5% 时 ,基金 管理 人应 当公 告。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (六) 暂停 估值 的情 形 1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 85 3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算, 基 金托管 人 负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 , 由 基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 (八) 特殊 情况 的处 理 1、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第6 项进 行 估值时 , 所造 成的 误差 不 作为基 金 资产估 值错 误处 理。 2、由于证 券交易场 所及其 登记结算 公司发送 的数据 错误,或 由于其他 不可抗 力原因 , 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要 、 适 当 、 合 理的 措施 进行 检查 , 但是未 能发 现该 错误的 , 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 , 基 金管 理 人和基 金托 管人 可以 免除 赔偿责 任 。 但 基 金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 86 十 五、基 金的 收益 分配 (一) 基金 利润 的构 成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 (二) 基金 可供 分配 利润 基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益 的孰低 数。 (三) 基金 收益 分配 原则 1、在符合 有关基金 分红条 件的前提 下,本基 金每年 收益分配 次数最多 为12次 ,每次 收 益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润的10% , 若 《 基金合 同 》 生 效不 满3 个 月 可不进 行收 益 分配; 2、本基金 收益分配 方式分 两种:现 金 分红与 红利再 投资,投 资者可选 择现金 红利或 将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ; 若 投资 者 不选择 , 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现 金分红 ; 3、基金收 益分配后 基金份 额净值不 能低于面 值;即 基金收益 分配基准 日的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ; 4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5、本基金 在保本周 期内仅 采取现金 分红一种 收益分 配方式, 不进行红 利再投 资。如 基 金转型为 “长城久 鑫灵活 配置混合 型证券投 资基金” ,基金收 益分配方 式分为 现金分红 与 红 利再投 资, 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金 红利 按除 息日的 基金 份额 净值 自动 转为基 金份 额 进行再 投资 ;若 投资 人不 选择, 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ; 6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (四) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (五) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金收 益分配方 案由基 金管理人 拟定,并 由基金 托管人复 核,在2个 工作日 内在指 定 媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 ( 即可 供分 配 利润计 算截 止日 ) 的时 间 不得超 过15 个工作 日。 (六) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当投 资 者的现 金 红利小 于一 定金 额 , 不 足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时 , 基 金登 记机 构 可将基 金份 额持长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 87 有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法, 依照 《业 务规 则》执 行。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 88 十 六、 基金的 费用 与税收 (一) 与基 金运 作有 关的 费用 1、基 金费 用的 种类 (1)基 金管 理人 的管 理费 ; (2)基 金托 管人 的托 管费 ; (3)《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; (4)《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; (5)基金 份 额持 有人 大会 费 用; (6)基 金的 证券 交易 费用 ; (7)基 金的 银行 汇划 费用 ; (8)基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; (9)按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1)基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的1.2% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H=E×1.2% ÷当 年天 数 H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E为前 一日 的基 金资 产净 值 保本周 期内 ,本 基金 的担 保费用 从基 金管 理人 的管 理费收 入中 列支 。 若保本 周期 到期 后 , 本 基 金不 符 合保 本基 金存 续条 件, 转型 为 “ 长城 久鑫 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 ” , 则管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人 核对一致 后,由基 金托管 人于次月 首日起2-5个工 作 日内从基 金财产中 一次性 支付给基 金管 理人。 (2)基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下 : H=E×0.2% ÷当 年天 数 H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E为前 一日 的基 金资 产净 值 若保本 周期 到期 后 , 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件, 转型 为 “ 长城 久鑫 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 ” , 则托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。 基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人 核对一致 后,由基 金托管 人于次月 首日起2-5个工 作 日内从基 金财产中 一次性 支付给基 金托长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 89 管人。 在保本 周期 到期 操作 期间 和过渡 期间 , 基 金管 理人 和 基金托 管人 免收 本基 金的 管理费 和 托管费 。 上述 “1 、 基 金费 用的 种类 中第(3)-(9)项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定, 按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1、申 购费 用 在本基 金的 保本 周期 内 , 申购费 率随 申购 金额 的增 加而递 减 , 投 资人 可以 多 次申购 本基 金, 适 用费 率按 单笔 分别 计算。 申购 费率 如下 表所 示 : 申 购金额( 含申购 费) 申 购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元( 含) -300 万元 0.8% 300 万元( 含) -500 万元 0.4 % 500 万元以上( 含) 每笔1000 元 若保本 周期 到期 后 , 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件, 转为 变更 后的 “ 长 城 久鑫灵 活配 置混合型 证券投资 基金 ” , 申购费率 最高不超 过5% , 具体费率 届时 将依 照《信 息披露办 法 》 的有 关 规定 另行 公告 。 2、赎 回费 用 在本基 金的 保本 周期 内, 本基金 的赎 回费 率 按 持有 时间的 增加 而递 减, 费率 如下: 持 有期 赎 回费率 1 年以内 2.0% 1 年(含)-2 年 1.5% 2 年(含)-3 年 1.0% 3 年(含)以上 0 注:上 表中 的“ 年” 指 365 个自 然日 。 若保本 周期 到期 后 , 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件, 转为 变更 后的 “ 长 城 久鑫灵 活配 置混合型 证券投资 基金 ” , 赎回费率 最高不超 过5% , 具体费率 届时将依 照《信 息披露办 法 》 的有关 规定 另行 公告 。 3、转 换费 用 (1) 基金转 换费用 由转出 基 金的赎回费 和转出 与转入 基 金的申购 费补差 二部分 构成,具 体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。 基 金 转换费 用由 基 金份额 持有 人承 担。 转入份 额保 留到 小数 点后 两位 , 剩 余部 分舍 去 , 舍 去 部分所 代表 的资 产归 转入 基金财 产 所有。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 90 ①如转 入基 金的 申购 费率> 转出基 金的 申购 费率 转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值 转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 =转 出金 额- 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 费率 =转入 基金 适用 申购 费率 -转出 基金 适用 申购 费率 转入基 金申 购费 补差 =转 入总金 额- 转入 总金 额/(1+ 转入 基 金 申购 费补 差费 率) 转入净 金额 =转 入总 金额 -转入 基金 申购 费补 差 转入份 额= 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 =转 出基 金赎 回费+ 转入 基金 申购 费补 差 例:某投资 者持有 长城货 币市场证券 投资基 金10万 份基金份额 ,持有 期为100 天,决定 转换为本 基金,假 设转换 当日转入 基金(本 基金) 份额净值 是1.050 元,转 出 基金(长 城货 币市场证 券投资基 金)对 应赎回费 率为0, 申购补差 费率为1.2%,则 可得到 的 转换份额 及基 金转换 费为 : 转出金 额=100,000 ×1=100,000 元 转出基 金赎 回费 =0 转入总 金额 =100,000 -0 =100,000 元 转入基 金申 购费 补差 =100,000 -100,000/(1+1.2%) =1,185.77 元 转入净 金额 =100,000 -1,185.77 =98,814.23 元 转入份 额=98,814.23/1.050 =94,108.79 份 基金转 换费 =0 +1,185.77 =1,185.77 元 ②如转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率 基金转 换费 用= 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 例:某投 资者持有 本基金10 万份基金 份额,持 有 满2 年,决定 转换为长 城货币 市场证券 投资基金 ,假设转 换当日 转出基金 (本基金 )份 额 净值是1.150元 ,转出基 金 对应赎回 费率 为1.0% ,申 购补 差费 率为0 ,则可 得到 的转 换份 额及 基金转 换费 为: 转出金 额=100,000 ×1.150 =115,000 元 转出基 金赎 回费 =115,000 ×1.0% =1,150 元 转入总 金额 =115,000 -1,150 =113,850 元 转入基 金申 购费 补差 =0 转入净 金额 =113,850 -0 =113,850 元 转入份 额=113,850/1 =113,850 份 基金转 换费 =115,000 ×1.0% =1,150 元 (2) 对于实 行级差 申购费 率(不同申购 金额对应 不同申 购费率的 基 金),以 转入总 金额对 应的转 出基 金申 购费 率 、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ; 如转 入总 金 额对应 转出 基金长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 91 申购费 或转 入基 金申 购费 为固定 费用 时, 申购 补差 费用视 为0 。 (3) 转 出基 金赎 回费 的25% 计入转 出基 金资 产 ( 基金 合 同或招 募说 明书 另有 规定 的除外 ) 。 (4) 计算基 金转换 费用所 涉 及的申购费 率和赎 回费率 均按基金合 同、更 新的招 募说明书 规定费 率执 行 , 对 于通 过 本公司 网上 交易 、 费率 优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 , 按照 本 公司最 新公 告的 相关 费率 计算基 金转 换费 用。 4、本基金 的申购费 用由基 金申购人 承担,归 基金管 理人及代 销机构所 有,主 要用于 本 基金的 市场 推广 、 销售 等 各项费 用 。 赎 回费 用由 赎 回基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担 , 不低 于 赎回 费总 额的25% 归基 金 财产, 其余 用于 支付 注册 登记费 和其 他必 要的 手续 费 。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 基金财 产投 资的 相关 税收 , 由 基金 份额 持有 人承 担 , 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按 照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 92 十 七、 基金的 会计 与审计 (一) 基金 会计 政策 1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月1 日至 12 月31 日; 基金 首次募 集的 会计 年度按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度; 3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日 常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 以书面 方 式确认 。 (二) 基金 的年 度审 计 1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 。 更 换 会计师 事 务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 93 十 八、 基金的 信息 披露 (一) 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 。 (二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基 金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ,并 保证所 披 露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内,将 应予 披露 的基 金信 息通过 中 国证监 会指 定的 媒介 披露 ,并保 证基 金投 资者 能够 按照《 基金 合同 》约 定的 时间和 方式查 阅或者 复制 公开 披露 的信 息资料 。 (三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 (四) 本基 金公 开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。如 同时采 用外 文文 本的 ,基 金信息 披 露义务 人应 保证 两种 文本 的内容 一致 。两 种文 本发 生歧义 的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 (1) 《 基金 合同 》是 界定 《基金 合同 》当 事人 的各 项权利 、义 务关 系, 明确 基金份 额 持有人 大会 召开 的规 则及 具体程 序, 说明 基金 产品 的特性 等涉 及基 金投 资者 重大利 益的 事 项的法 律文 件。 (2) 基 金招 募说 明书 应当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项, 说明基 金 认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、风险 揭示 、信 息披 露及 基金份 额持 有 人服务 等内 容。 《基 金 合 同 》生效 后, 基金 管理 人在 每6 个 月结 束之 日起 45 日 内,更 新招长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 94 募说明 书并 登载 在网 站上 ,将更 新后 的招 募说 明书 摘要登 载在 指定 媒体 上; 基金管 理人 在 公告 的15 日前 向主 要办 公 场所所 在地 的中 国证 监会 派出机 构报 送更 新的 招募 说明书 , 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 (3 ) 基 金托 管协 议是 界定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等 活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售的3 日 前, 将基金 招 募说明 书、 《 基金 合同 》 摘 要登载 在指 定媒 体上 ; 基 金管理 人、 基金 托管 人应 当将 《 基金 合 同》 、 基金 托管 协议 登载 在 网站上 。 2、保 证合 同 保证合 同作 为保 本基 金的 基金合 同、 招募 说明 书的 附件, 随基 金合 同、 招募 说明书 一 同公告 。 3、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ,并 在披 露招募 说 明书的 当日 登载 于指 定媒 体上。 4、 《基 金合 同》 生效 公告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载《 基金 合同》 生 效公告 。 5、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 《基金 合同 》生 效后 ,在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前, 基金 管理 人应 当至少 每 周公告 一次 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ,基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ,通过 网 站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ,披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净 值 。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净 值。基 金管 理人 应当 在前 款规定 的市 场交 易日 的次 日,将 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 和 基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 体上 。 6、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 基金管 理人 应当 在 《基 金 合同》 、 招募 说明 书等 信息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购 、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率 ,并 保证 投资者 能够 在基 金份 额发 售网点 查阅 或 者复制 前述 信息 资料 。 7、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编 制完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 95 文登载 于网 站上 ,将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当 经过审 计。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将 季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 《基金 合 同 》生 效不 足 2 个月的 ,基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告 或者年 度报 告。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ,分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 8、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予 以公告 ,并 在公 开披 露日 分别报 中国 证监 会和 基金 管理人 主要 办公 场所 所在 地的中 国证 监 会派出 机构 备案 。 前款所 称重 大事 件, 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影 响的下 列事 件: (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ; (2) 终止 《基 金合 同》 ; (3) 转换 基金 运作 方式 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更; (7) 基金 募集 期延 长; (8 ) 基 金管 理人 的董 事长 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理和 基金 托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 ; (9) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十; (10) 基金 管理 人、 基金 托管人 基金 托管 部门 的主 要业务 人员 在一 年内 变动 超过百 分 之三十 ; (11) 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基 金 托管 业务 的诉讼 ; (12) 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查; (13) 基金 管理 人及 其董 事、总 经理 及其 他高 级管 理人员 、基 金经 理受 到严 重行政 处长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 96 罚,基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚; (14) 重大 关联 交易 事项 ; (15) 基金 收益 分配 事项 ; (16) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五; (18) 基金 改聘 会计 师事 务所; (19) 变更 基金 销售 机构 ; (20) 更换 基金 登记 机构 ; (21) 本基 金开 始办 理申 购、赎 回; (22) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更; (23) 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付; (24) 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请; (25) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ; (26) 本基 金合 同约 定的 与保本 期到 期相 关的 公告 ; (27) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 9、澄 清公 告 在《基 金合 同》 存续 期限 内,任 何公 共媒 体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对 基金份 额价 格产 生误 导性 影响或 者引 起较 大波 动的 ,相关 信息 披露 义务 人知 悉后应 当立 即 对该消 息进 行公 开澄 清, 并将有 关情 况立 即报 告中 国证监 会。 10、基 金份 额持 有人 大会 决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 , 应当 依法 报国 务院 证券监 督管 理机 构核 准或 者备案 , 并予以 公告 。 11、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 (六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ,指 定专 人负 责管 理信息 披 露事务 。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息, 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容 与格式 准则 的规 定。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定,对 基 金管理 人编 制的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 、基 金份额 申购 赎回 价格 、基 金定期 报告 和 定期更 新的 招募 说明 书等 公开披 露的 相关 基金 信息 进行复 核、 审查 ,并 向基 金管理 人出 具长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 97 书面文 件或 者盖 章确 认。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ,还 可以 根据 需要 在其他 公 共媒体 披露 信息 ,但 是其 他公共 媒体 不得 早于 指定 媒体披 露信 息, 并且 在不 同媒介 上披 露 同一信 息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 , 应当制 作工 作底 稿, 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后15 年。 (七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明 书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所, 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 ,应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ,以 供公众 查 阅、复 制。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 98 十 九、 风险揭 示 本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金, 主要 投资 于各 类债券 、股 票、 权证 、货 币市场 工 具及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。投 资者投 资于 本基 金并 不等 于将资 金作 为 存款存 放在 银行 或存 款类 金融机 构, 投资 者仍 然存 在本金 损失 的风 险。 本基 金面临 的投 资 风险主 要包 括以 下几 个方 面: 1、市 场风 险 市场风 险指 与利 率、 股票 价格、 商品 价格 等相 关的 风险 , 主要 与不 同市 场的 供需情 况 紧密联 系。 主要 包括 : (1) 政策 风险 。 因国 家宏 观政策 ( 如货 币政 策、 财 政政策 、 行业 政策 、 地 区 发展政 策 等)和 证券 市场 监管 政策 发生变 化, 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。 (2) 经济 周期 风险 。 证 券 市场受 宏观 经济 运行 的影 响, 而经济 运行 具有 周期 性 的特点 , 而宏观 经济 运行 状况 将对 证券市 场的 收益 水平 产生 影响, 从而 对基 金收 益造 成影响 。 (3 ) 利 率风 险 。 金 融市 场 利率的 波动 会导 致证 券市 场价格 和收 益率 的变 动 。 利率直 接 影响着 债券 的价 格和 收益 率, 影 响着 企业 的融 资成 本和利 润。 基金 投资 于债 券和债 券回 购, 其收益 水平 会受 到 利 率变 化和货 币市 场供 求状 况的 影响。 (4) 上市 公司 经营 风险。 上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 , 如 管理 能力 、 财务 状 况、市 场前 景、 行业 竞争 、人员 素质 等, 这些 都会 导致企 业的 盈利 发生 变化 。如果 基金 所 投资的 上市 公司 经营 不善 ,其股 票价 格可 能下 跌, 或者能 够用 于分 配的 利润 减少, 使基 金 投资收 益下 降。 虽然 基金 可以通 过投 资多 样化 来分 散这种 非系 统风 险, 但不 能完全 规 避 。 (5) 购买 力风 险。 基 金投 资的目 的是 基金 资产 的保 值增值 , 如 果发 生通 货膨 胀, 基 金 投资于 证券 所获 得的 收益 可能会 被通 货膨 胀抵 消, 从而使 基金 的实 际收 益下 降,影 响基 金 资产的 保值 增值 。 2、管 理风 险 在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、经 验、 判断、 决策 、技 能等 ,会 影响其 对 信息的 占有 和对 经济 形势 、证券 价格 走势 的判 断, 从而影 响基 金收 益水 平。 因此, 本基 金 的收益 水平 与基 金管 理人 的管理 水平 、管 理手 段和 管理技 术等 相关 性较 大, 本基金 可能 因 为基金 管理 人的 因素 而影 响基金 收益 水平 。 3、流 动性 风险 流动性 风险 指金 融资 产变 现的难 易程 度。 一些 情况 下,市 场无 法有 效执 行交 易头寸 需长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 99 要,将 使得 金融 资产 无法 在价格 平稳 变动 的基 础上 被购入 或者 卖出 。本 基金 面临的 流动 性 风险来 自两 个方 面: (1) 大额 赎回: 本基 金属 于开放 式 基 金, 在交 易过 程中, 有发 生集 中大 额赎 回的可 能 性。集 中大 额赎 回可 能导 致基金 资产 变现 难度 加剧 ,从而 产生 流动 性风 险; 甚至可 能由 于 大额出 售个 券引 致个 券价 格出现 大幅 波动 ,从 而对 基金资 产净 值产 生影 响。 (2) 特 殊的 市场 情形 : 在 特殊市 场情 形下 , 如 市场 资金紧 张时 , 市 场整 体流 动性降 低, 将可能 导致 个券 的变 现能 力减弱 ,从 而产 生流 动性 风险。 尤其 是中 小企 业私 募债券 ,由 于 中小企 业私 募债 市场 刚刚 启动, 市场 容量 较小 ,本 基金计 划在 进行 个券 操作 时,可 能难 以 按计划 买入 或卖 出相 应的 数量, 或买 入卖 出行 为对 个券价 格产 生比 较大 的影 响,增 加个 券 的建仓 成本 或变 现成 本。 4、信 用风 险 信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风 险, 主要 指违 约风 险 。 本 基 金的信 用风 险分 析主 要针 对债券 资产 , 具体 包括 以 下几个 方面 : (1) 债券 发行 人出 现违 约 , 无 法支付 到期 本息 引起 的 损失 。 尤其 是中 小企 业私 募 债券, 首先, 作为 新的 投资 品种 ,其发 行人 往往 为规 模较 小的企 业, 财务 状况 及经 营现金 流情 况 不稳定 ,存 在一 定的 偿付 风险, 委托 人有 可能 面临 债券违 约、 拒绝 到期 兑付 本息的 风险 , 导致本 基金 资产 发生 损失 和收益 发生 变化 。 其 次, 由 于中小 企业 私募 债的 票面 年利率 较高 , 明显高 于现 有普 通 公 司债 水平, 因此 存在 企业 无法 支付足 额利 息的 风险 ,从 而影响 本基 金 资产净 值。 (2) 债券 发行 人信 用评 级 下降导 致的 个券 价格 下跌 损失; (3) 交易 对手 出现 违约 或 违规投 资操 作而 引起 的损 失。 5、本 基金 特有 风险 (1) 本 基金 是保 本混 合型 证券投 资基 金, 采用 CPPI 和TIPP 策 略在 理论 上可 以 实现保 本的目 的, 但其 中的 一个 重要假 定是 投资 组合 中安 全资产 和风 险资 产比 例能 够根据 市场 环 境的变 化作 出适 时的 、连 续的调 整, 在现 实投 资过 程中可 能由 于流 动性 或市 场急速 下跌 这 两方面 的原 因影 响到CPPI 和TIPP 策 略的保 本功 能, 由此产 生的 风险 为投 资组 合保险 机 制 的风险 。 (2) 基 金份 额持 有人 须在 到期期 间内 作出 到期 选择 , 将其 所有 或部 分持 有到 期的基 金 份额选 择赎 回、 转换 为基 金管理 人管 理的 其他 基金 、转入 下一 保本 周期 或继 续持有 变更 后 基金的 基金 份额 。如 基金 份额持 有人 未在 到期 期间 内作出 赎回 或转 换出 的, 将无法 在下 一长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 100 个保本 周期 开始 日前 或 “ 长城久 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ” 基金 合同 生效日 前的 期 间内变 现或 进行 转换 ,基 金管理 人将 默认 基金 份额 持有人 选择 继续 持有 本基 金转入 下一 保 本周期 的基 金份 额或 变更 后的 “ 长城 久鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ” 的 基金份 额。 6、保 证风 险 本基金 在引 入 担 保人 机制 下也会 因下 列情 况的 发生 而导致 保本 周期 到期 日不 能偿付 本 金,由 此产 生担 保风 险。 这些情 况包 括但 不限 于: 在保本 周期 内本 基金 更换 管理人 ,而 担 保人不 同意 继续 承担 保证 责任; 或发 生不 可抗 力事 件,导 致本 基金 亏损 或担 保人无 法履 行 保证责 任; 或在 保本 周期 内担保 人因 经营 风险 丧失 担保能 力或 保本 周期 到期 日担保 人的 资 产状况 、财 务状 况以 及偿 付能力 发生 不利 变化 而无 法履行 担保 责任 。 7、未 知价 风险 本基金 保本 周期 到期 前 , 基 金管理 人将 提前 公告 并提 示基金 份额 持有 人作 出到 期操作 , 基金份 额持 有人 可在 届时 公告规 定的 时间 内按 照公 告规定 的方 式作 出到 期操 作。保 本周 期 到期日 至基 金份 额持 有人 进行到 期操 作之 间 , 基 金资 产净值 可能 受证 券市 场影 响有所 波动 , 产生未 知价 风险 。 8、其 他风 险 (1) 因技 术因 素而 产生 的 风险, 如电 脑系 统不 可靠 产生的 风险 ; (2 ) 因 基金 业务 快速 发展 而在制 度建 设 、 人 员配 备 、 内控制 度建 立等 方面 不完 善而产 生的风 险; (3) 因人 为因 素而 产生 的 风险、 如内 幕交 易、 欺诈 行为等 产生 的风 险; (4) 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ; (5) 因业 务竞 争压 力可 能 产生的 风险 ; (6) 战争、 自然 灾害 等不 可抗力 可能 导致 基金 资产 的损失 , 影 响基 金收 益水 平, 从 而 带来风 险; (7) 其他 意外 导致 的风 险 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 101 二十 、 基金合同 的 变更、 终止 与 基金 财产 的 清算 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1、变更基 金合同涉及 法律 法规规定 或本合同 约定应 经基金份 额持有人 大会决 议通过 的 事项的 , 应召 开基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事项, 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议自 完 成备 案手 续后 生效 , 自 决 议 生效后 两日 内在 指定 媒体 公告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止: 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、 基 金管 理人 、 基金 托管 人职责 终止 , 在6个 月内 没 有新基 金管 理人 、 新基 金 托管人 承 接的; 4、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1、基金财 产清算小 组:自 出现《基 金合同》 终止事 由之日起30 个工作 日内成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2、基金财 产清算小 组组成 :基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定 的 人员 组成 。 基 金财 产清 算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3、基金财 产清算小 组职责 :基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计, 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 ; 5、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 102 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 103 二 十一 、基金 合同 的内容 摘要 (一)基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 资金 ; (2) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 根据 法律 法规 和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金 财产; (3 ) 依 照 《基 金合 同 》 收 取基金 管 理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依据 《 基金 合同 》 及 有 关法律 规定 监督 基金 托管 人, 如认 为基 金托 管人 违 反了 《基 金合同 》及 国家 有关 法律 规定, 应呈 报中 国证 监会 和其他 监管 部门 ,并 采取 必要措 施保 护 基金投 资者 的利 益; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9) 担 任或 委托 其他 符合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10)依 据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ,为 基金 的利 益行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资;


(14) 以基 金管 理人 的名 义,代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他 法律行 为;


(15) 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的 外部机 构;


(16) 在符 合有 关法 律、 法 规的 前提 下, 制订 和调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转 换和非 交易 过户 的业 务规 则; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 104 (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限 于 : (1)依法 募集基金 ,办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ; (4)配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策,以专 业化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度,保 证所管 理 的基金财 产和基金 管理人 的财产相 互独立, 对所管理 的不同基 金分别管 理,分 别记账, 进 行 证券投 资; (6)除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关规 定外,不 得利用基 金财产 或利用 职 务之便 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ,不 得委 托第 三人运 作基 金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 不得 侵占 、挪 用基 金 财产; (9) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基 金合同 》 等法 律文 件的 规 定, 按有 关规 定 计 算并 公 告基金 资产 净值 , 确定 基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (10) 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ; (11) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (12) 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (13 ) 保 守基 金商 业秘 密 , 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有 规定外 , 在基 金信 息公 开 披露前 应予 保密 , 不向 他 人泄露 , 不得 利 用该信 息从 事或 者明 示、 暗示他 人从 事相 关的 交易 活动; (14 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及 时向 基金 份额 持有 人 分配基 金 收益; (15) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (16 ) 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (17 )按规定保存基金财 产管理业务活动的会计账 册、报表、记录和其他相 关资料15 年以上 ; (18 ) 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 , 并 且 保证投 资者 能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 , 随时 查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并在 支付 合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 105 (19 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估 价、 变现 和分配 ; (20 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金 托管人 ; (21 ) 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 , 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (22 ) 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (23 ) 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 , 应当对 第三 方处 理有 关基 金事 务 的行 为承担 责任 ; (24 ) 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ; (25)基 金管理人 在募集 期间未能 达到基金 的备案 条件, 《基 金合同》 不能生 效,基 金 管理人承担全部募集 费用 ,将已募集资金并加 计银 行同期存款利息在基 金募 集期结束后30 日内退 还基 金认 购人 ; (26) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (27) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (28) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 3、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自《 基金合同 》生效 之日起, 依法律法 规和《 基金合同 》的规定 安全保 管基金 财 产; (2)依《 基金合同 》约定 获得基金 托管费以 及法律 法规规定 或监管部 门批准 的其他 费 用; (3)监督 基金管理 人对本 基金的投 资运作, 如发现 基金管理 人有违反 《基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为 , 对 基 金财产 、 其他 当事 人的 利 益造成 重大 损失 的情 形 , 应呈报 中国 证监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新 的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 4、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设立 专门的基 金托管 部门,具 有符合要 求的营 业场所, 配备足够 的、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度,确 保基金 财长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 106 产的安 全 , 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关规 定外,不 得利用基 金财产 或者利 用 职务之 便为 自己 及任 何第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 托管 基金 财产 ; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照 《 基金 合同 》 的 约定 , 根 据基金 管理人 的投 资指 令, 及时 办理清 算、 交割 事宜 ; (7)保守 基金商 业秘密, 除《基金 法》 、 《基 金合同 》及其他 有关规定 另有规 定外,在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密 , 不 得向 他人 泄露 , 不得利 用该 信息 从事 或者 明示 、 暗 示他 人 从事相 关的 交易 活动 ; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10 ) 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 , 说 明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合 同》 的 规定进 行 ; 如 果基 金管 理 人有未 执行 《 基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15 年 以上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ; (15 ) 依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定, 召集 基金 份额 持有 人 大会或 配合 基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证 监 会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19 ) 因 违反 《 基金 合同 》 导 致基 金财 产损 失时 , 应承担 赔偿 责任 , 其赔 偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20 ) 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务, 基金 管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 5、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定, 基金份额 持有人的 权利包 括但不 限 于 : 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 107 (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会; (5)出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会, 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对基 金管理人 、基金 托管人、 基金销售 机构损 害其合法 权益的行 为依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 基金投 资人 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基 金合 同 》 的 承认 和接 受 , 基 金投资 人 自依 据 《基 金合 同》 取得 的基金 份额 , 即成 为本 基 金份额 持有 人和 《 基金 合 同》 的当 事人, 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额 。 基 金份 额持 有 人作为 《 基金 合同 》 当 事 人并不 以在 《 基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 6、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定, 基金份额 持有人的 义务包 括但不 限 于 : (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二)基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成, 基金 份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有 人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投 票 权 。 1、召 开事 由 (1) 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的, 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 : 1)基 金扩 募或 者延 长基 金 合同期 限; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 108 2)决 定修 改基 金合 同的 重 要内容 或者 提前 终止 《基 金合同 》 ; 3)更 换基 金管 理人 ; 4)更 换基 金托 管人 ; 5)转 换基 金运 作方 式; 6)提高基 金管理人 、基金 托管人的 报酬标准 ,但在 保本周期 届满时本 基金在 不符合 保 本基金存续条件的情 况下 按照基金合同约定变 更为 “长城久鑫灵活配置 混合 型证券投资基 金” 并按 基金 合同 约定 的 “长 城久 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 ” 的管 理 费率和 托管 费率 计提管 理费 和托 管费 的以 及根据 法律 法规 要求 提高 该等报 酬标 准的 除外 ; 7)变更基 金类别, 但在保 本周期届 满时本基 金在不 符合保本 基金存续 条件的 情况下 按 照基金 合同 约定 变更 为“ 长城久 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金” 的除 外; 8)本 基金 与其 他基 金的 合 并; 9)变更基 金投资目 标、范 围或策略 ,但在保 本周期 届满时本 基金在不 符合保 本基金 存 续条件 的情 况下 本基 金按 照基金 合同 约定 变更 为“ 长城久 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ” 并按基 金合 同约 定的 “ 长 城久鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ” 的投 资目 标 、 投 资范 围和 投 资策略 执行 以及 法律 法规 和中国 证监 会另 有规 定的 除外; 10) 保 本周 期内 , 更 换担 保 人或保 本义 务人 , 但 因担 保 人或保 本义 务人 发生 合并 或分立 , 由合并 或分 立后 的法 人或 者其他 组织 承继 担保 人或 保本义 务人 的权 利和 义务 的除外 ; 11)变 更基 金份 额持 有人 大会程 序; 12)基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会; 13) 单独 或合 计持 有本 基 金总份 额10% 以 上 ( 含10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持 有人 (以 基 金管理 人收 到提 议当 日的 基金份 额计 算 , 下 同 ) 就 同 一事项 书面 要求 召开 基金 份额持 有人 大 会; 14)对 基金 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响 的 其他 事项; 15)法律 法规、 《基 金合同 》或中国 证监会规 定的其 他应当召 开基金份 额持有 人大会 的 事项。 (2) 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 , 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 : 1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 ; 2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取; 3)在 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 范围 内调 整本 基金的 申购 费率 、调 低赎 回费率 ; 4)因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对《 基金 合同 》进行 修改 ; 5)对《基 金合同》 的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质性不 利影响或 修改不 涉及《 基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; 6)保本周 期届满后 ,在基 金合同约 定范围内 变更为 “长城久 鑫灵活配 置混合 型证券 投 资基金” , 并按基 金合同约 定的“长 城久鑫灵 活配置 混合型证 券投资基 金”的 投资目标 、 投长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 109 资范围 、投 资策 略和 管理 费率、 托管 费率 执行 ; 7)某一个 保本周期 结束后 ,更换下 一个保本 周期的 担保人、 保本义务 人或变 更保本 保 障机制 ; 8) 按 照法 律法 规和 《 基金 合同 》 规 定不 需召 开基 金 份额持 有人 大会 的以 外的 其他情 形 。 2、会 议召 集人 及召 集方 式 (1)除法 律法规规 定或《 基金合同 》另有约 定外, 基金份额 持有人大 会由基 金管理 人 召集; (2) 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时 , 由基 金托管 人召 集; (3)基金 托管人认 为有必 要召开基 金份额持 有人大 会的,应 当向基金 管理人 提出书 面 提议。基 金管理人 应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决定是 否召集, 并书面 告知基金 托 管 人。 基金 管理 人决 定召 集 的, 应当 自出 具书 面决 定 之日起60日 内召 开 ; 基 金 管理人 决定 不召 集,基 金托 管人 仍认 为有 必要召 开的 ,应 当由 基金 托管人 自行 召集 。 (4)代表 基金份额10%以 上(含10% )的基 金份额 持 有人就同一 事项书 面要求 召开基金 份额持 有人 大会 , 应当 向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基 金管 理人 应当 自收 到 书面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 , 并 书 面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人 。 基 金管 理 人决定 召集 的 , 应 当自 出 具书面 决定 之日 起60 日内 召开 ; 基 金管 理人 决定 不 召集 , 代 表基 金 份额10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 , 应当 向基 金 托管人 提出 书面 提议 。 基 金托 管人 应当 自 收到书 面提 议之 日起





日内决 定是 否召 集 , 并 书 面告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金管 理人 ; 基金 托管 人 决定召 集的 , 应当 自出 具 书面决 定之 日起 60 日内 召开 。 (5)代表 基金份额10%以 上(含10% )的基 金份额 持 有人就同一 事项要 求召开 基金份额 持有人 大会 , 而基 金管 理 人、 基金 托管 人都 不召 集 的, 单独 或合 计代 表基 金 份额10% 以 上 ( 含 10% )的基 金份额 持有人 有 权自行召 集,并至 少提前30 日报中国 证监会 备案。基 金份额持 有 人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的 , 基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当配 合 , 不 得阻 碍、 干 扰。 (6) 基金 份额 持有 人会 议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日 。 3、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 (1)召开 基金份额 持有人 大会,召 集人应于 会议召 开前30日 ,在指定 媒体公 告。基 金 份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 : 1)会 议召 开的 时间 、地 点 和会 议 形式 ; 2)会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式; 3)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日; 4) 授 权委 托证 明的内 容要 求 (包 括但 不限 于代 理人 身 份, 代 理权 限和 代理 有效 期 限等) 、 送达时 间和 地点 ; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 110 5)会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话; 6)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; 7)召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 (2)采取 通讯开会 方式并 进行表决 的情况下 ,由会 议召集人 决定在会 议通知 中说明 本 次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、 委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系人 、 书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和 收 取方 式。 (3)如召 集人为基 金管理 人,还应 另行书面 通知基 金托管人 到指定地 点对表 决意见 的 计票进 行监 督 ; 如 召集 人 为基金 托管 人 , 则 应另 行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对表 决意 见的计 票进 行监 督 ; 如 召 集人为 基金 份额 持有 人 , 则应另 行书 面通 知基 金管 理人和 基金 托管 人到指 定地 点对 表决 意见 的计票 进行 监督 。 基 金管 理 人或基 金托 管人 拒不 派代 表对书 面表 决 意见的 计票 进行 监督 的, 不影响 表决 意见 的计 票效 力。 4、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 , 会 议的 召开 方 式由会 议 召集人 确定 。 (1 ) 现场 开 会。 由基 金份 额持有 人本 人出 席或 以代 理投票 授权 委托 证明 委派 代表出 席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基 金管 理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : 1)亲自出 席会议者 持有基 金份额的 凭证、受 托出席 会议者出 具的委托 人持有 基金份 额 的凭证及 委托人的 代理投 票授权委 托证明符 合法律 法规、 《基 金合同 》和会议 通知的规 定 , 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; 2)经核对 ,汇总到 会者出 示的在权 益登记日 持有基 金份 额的 凭证显示 ,有效 的基金 份 额不少 于本 基金 在权 益登 记日基 金总 份额 的1/2(含1/2)。 参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六个 月以 内 , 就 原 定审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集的 基金 份额 持 有人大 会, 应当 有代 表1/3 以上 ( 含1/3 ) 基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加, 方可 召开。 (2)通讯 开会。通 讯开会 系指基金 份额持有 人将其 对表决事 项的投票 以书面 形式在 表 决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : 1)会议召 集人按 《基金合 同》约定 公布会议 通知后 ,在 2个工 作日内 连续公 布相关 提 示性公 告; 2)召集人 按基金合 同约定 通知基金 托管人( 如果基 金托管人 为召集人 ,则为 基金管 理 人) 到指 定地 点对 书面 表 决意见 的计 票进 行监 督 。 会议召 集人 在基 金托 管人 (如 果基 金托 管长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 111 人为召 集人 , 则为 基金 管 理人 ) 和 公证 机关 的监 督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份额 持有人 的书 面表 决意 见 ; 基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加收 取书 面表 决意见 的 , 不 影 响表决 效力 ; 3)本人直 接出具书 面意见 或授权 他 人代表出 具书面 意见的, 基金份额 持有人 所持有 的 基金份 额不 小于 在权 益登 记日基 金总 份额 的1/2(含1/2); 参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六个 月以 内 , 就 原 定审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集的 基金 份额 持 有人大 会, 应当 有代 表1/3 以上 ( 含1/3 ) 基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加, 方可 召开。 4) 上述 第3 ) 项 中直 接出 具 书面意 见的 基金 份额 持有 人或受 托代 表他 人出 具书 面意见 的 代理人 , 同时 提交 的持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 具书面 意见 的代 理人 出具 的委托 人持 有基 金份额的 凭证及委 托人的 代理投票 授权委托 证明符 合法律法 规、 《基 金合同》 和会议通 知 的 规定, 并与 基金 登记 注册 机构记 录相 符; 5)会 议通 知公 布前 报中 国 证监会 备案 。 (3)在法 律法规或 监管机 构允许的 情况下, 经会议 通知载明 ,基金份 额持有 人也可 以 采用网 络 、 电 话或 其他 方 式进行 表决 , 或者 采用 网 络、 电话 或其 他方 式授 权 他人代 为出 席会 议并表 决。 4、议 事内 容与 程序 (1) 议事 内容 及提 案权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 , 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终 止《基金 合同》 、 更换 基金 管理人、 更换基金 托管人 、与其他 基金合并 、法律 法规及《 基 金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对 原有 提案 的修 改应 当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 (2) 议事 程序 1)现 场开 会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行 表决 , 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表 , 在 基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的50% 以 上 (含50% ) 选 举 产生一 名基 金 份额持 有人 作为 该次 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 。 基金管 理人 和基 金托 管人 拒不出 席或 主 持基金 份额 持有 人大 会, 不影响 基金 份额 持有 人大 会作出 的决 议的 效力 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 112 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或 单位 名 称) 、身份 证明文 件号码、 持有或代 表有表决 权的基 金份额、 委托人姓 名(或 单位名称 ) 和 联系方 式等 事项 。 2)通 讯开 会 在通讯开 会的情况 下,首 先由召集 人提前30 日公布 提案,在 所通知的 表决截 止日期后5 个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ,在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 6、表 决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : (1 ) 一 般决 议, 一般 决议 须经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的50% 以上 (含50% ) 通 过方 为有 效; 除下 列第 (2 ) 项所 规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他 事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 (2)特别 决 议,特 别决议 应当经参 加大会的 基金份 额持有人 或其代理 人所持 表决权 的 2/3 以 上 (含2/3 ) 通 过方 可做出 。 转换 基金 运作 方 式、 更换 基金 管理 人或 者 基金托 管人 、 终 止《基 金合 同》 以特 别决 议通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 , 否 则提 交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表 面符 合会 议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 , 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表 决。 7、计 票 (1) 现场 开会 1)如大会 由基金管 理人或 基金托管 人召集, 基金份 额持有人 大会的主 持人应 当在会 议 开始后宣布在出席会 议的 基金份额持有人和代 理人 中选举两名基金份额 持有 人代表与大会 召集人 授权 的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ; 如 大会 由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由 基金管 理人 或基 金托 管人 召集 , 但 是基 金管 理人 或 基金托 管人 未出 席大 会的 , 基 金份 额持 有 人大会的主持人应当 在会 议开始后宣布在出席 会议 的基金份额持有人中 选举 三名基金份额 持有 人 代表 担任 监票 人。 基金管 理人 或基 金托 管人 不出席 大会 的, 不影 响计 票的效 力。 2)监票人 应当在基 金份额 持有人表 决后立即 进行清 点并由大 会主持人 当场公 布计票 结 果。 3)如果会 议主持人 或基金 份额持有 人或代理 人对于 提交的表 决结果有 怀疑, 可以在 宣 布表决 结果 后立 即对 所投 票数要 求进 行重 新清 点 。 监票人 应当 进行 重新 清点 , 重 新清 点以 一长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 113 次为限 。重 新清 点后 ,大 会主持 人应 当当 场公 布重 新清点 结果 。 4) 计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证, 基金 管理 人或 基 金托管 人拒 不出 席大 会的 , 不 影响 计票的 效力 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为 : 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 (若 由基 金托 管人 召 集, 则为 基金 管理 人授 权 代表 ) 的 监督 下进 行计 票 , 并 由公 证机 关 对其计 票过 程予 以公 证。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 8、生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 备 案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 完成 备案 手续之 日起 生效 。 基金份额 持有人大 会决议 自生效之 日起2日内 在指定 媒体上公 告。如果 采用通 讯方式 进 行表决 , 在公 告基 金份 额 持有人 大会 决议 时 , 必 须 将公证 书全 文 、 公 证机 构 、 公 证员 姓名 等 一同公 告。 基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人应当执 行生效的基金份额持有人 大会的决 议。 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 9、法 律法 规或 监管 部门 对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ,从 其规 定。 (三)基 金合 同的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算 1、 《基 金合 同》 的变 更 (1 ) 变 更基 金合 同涉 及法 律法规 规定 或本 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 (2) 关于 《 基金 合同 》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议自 完成 备案 手续 后生 效, 自 决 议生效 后两 日内 在指 定媒 体公告 。 2、 《基 金合 同》 的终 止事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ; (2) 基金 管理 人、 基 金托 管人职 责终 止, 在 6 个月 内没有 新基 金管 理人 、 新 基金托 管 人承接 的; (3) 《 基金 合同 》约 定的 其他情 形; 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 114 (4) 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 3、基 金财 产的 清算 (1) 基金 财产 清算 小组 : 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日起30 个 工作 日内 成立清 算小组 ,基 金管 理人 组织 基金财 产清 算小 组并 在中 国证监 会的 监督 下进 行基 金清算 。 (2) 基金 财产 清算 小组 组 成: 基 金财 产清 算小 组成 员由基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具 有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产 清算小 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。 (3) 基金 财产 清算 小组 职 责:基 金财 产清 算小 组负 责基金 财产 的保 管、 清理 、估价 、 变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 (4) 基金 财产 清算 程序 : 1) 《基 金合 同》 终止 情形 出现时 ,由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金; 2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ; 3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现; 4)制 作清 算报 告; 5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 , 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律 意见书 ; 6)将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告 ; 7)对 基金 财产 进行 分配 。 (5) 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个 月。 4、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费 用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 5、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基 金 财产清 算 费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后, 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行分 配 。 6、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由 律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清 算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 7、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 115 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 (四)争 议的 处理 和适 用的 法律 各方当 事人 同意 , 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关 的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的 , 任 何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会进行 仲裁 , 仲 裁地点 为北 京市 。 仲裁 裁决 是终局 性的 并对 各方 当事 人具有 约束 力 , 仲 裁费 用由 败诉方 承 担 。 争议处 理期 间 , 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 (五)基 金合 同存 放地 和 投 资人 取 得基 金合 同的 方式 《基金 合同 》可 印制 成册 ,供 投 资人 在基 金管 理人 、基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场 所和营 业场 所查 阅。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 116 二 十二 、基金 托管 协议的 内容 摘要 (一)托 管协 议当 事人 1、基 金管 理人 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 益田 路6009 号新 世界 商务 中心41 层 法定代 表人 :杨 光裕 成立时 间:2001 年12 月27 日 批准设 立机 关: 中国 证监 会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字[2001]55 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1.5 亿元 人民 币 经营范 围 : 基 金募 集、 基 金销售 、 资产 管理 、 特 定 客户资 产管 理和 中国 证监 会许可 的其 他业务 存续期 间: 持续 经营 2、基 金托 管人 名称: 中国 银行 股份 有限 公司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 法定代 表人 :田 国立 成立时 间:1983 年10 月31 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]24 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 伍拾 伍万贰 仟肆 佰叁 拾柒 元整 经营范 围: 吸收 人民 币存 款;发 放短 期、 中期 和长 期贷款 ;办 理结 算; 办理 票据贴 现 ; 发行金 融债 券 ; 代 理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府 债 券; 买卖 政府 债券 ; 从 事 同业拆 借 ; 提 供 信用证 服务 及担 保 ; 代 理 收付款 项及 代理 保险 业务 ; 提 供保 险箱 服务 ; 外 汇存 款; 外汇 贷款; 外汇汇 款 ; 外 汇兑 换; 国 际结算 ; 同业 外汇 拆借 ; 外汇票 据的 承兑 和贴 现 ; 外汇借 款 ; 外 汇 担保 ; 结 汇、 售汇 ; 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券 ; 买 卖和 代理 买 卖股票 以外 的 外币有 价证 券 ; 自 营外 汇 买卖 ; 代 客外 汇买 卖; 外 汇信用 卡的 发行 和代 理国 外信用 卡的 发行 及付款 ; 资信 调查 、 咨 询 、 见 证业 务; 组织 或参 加 银团贷 款 ; 国 际贵 金属 买 卖; 海外 分支 机 构经营 与当 地法 律许 可的 一切银 行业 务; 在港 澳地 区 的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代 理 发行当 地货 币; 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。 存续期 间: 持续 经营 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 117 (二)基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 1、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 , 建立 相关 的技 术系统 , 对基金 管 理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面: (1) 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监 督 对于“ 长城 久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 ” , 其投 资 范围为 : 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 公开 发行 的各 类债券 、 股票 ( 包括 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 权 证、 银 行存款 及中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ,但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 。 本基金 将投 资对 象主 要分 为安全 资产 和风 险资 产, 其中安 全资 产为 国内 依法 公开发 行 的各类 债券 (包 括国 债、 央行票 据、 公司 债、 企业 债、短 期融 资券 、资 产支 持证券 、可转 换债券 、 分 离交 易可 转债 、 中小 企业 私募 债券 和债 券回购 等) 、 银 行存 款等; 风险资 产为 股 票、权 证等 。 本基金 按 照CPPI 和TIPP 策略对 各类 金融 工具 的投 资比例 进行 动态 调整 。 其 中, 股 票、 权证等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ;债 券、银 行存 款等 安全 资产 占基金 资产 的 比例不 低 于 60% ,其 中现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比例 不低 于基金 资产 净 值的 5% 。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 变更“ 长城 久鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ” , 投 资范围 变更 为: 本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券 、 权 证、 银 行 存款、 货币 市 场工具 以及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具,但 须符 合中 国证 监会 的相关 规 定 。 本基金 股票 等权 益类 投资 占基金 资产 的比 例范 围 为 0-95% ,债 券等 固定 收益 类 投资占 基金资 产的 比例 范围 为 0-95%; 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 范围 为0-3%; 现金或 者到 期日 在1 年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 (2) 对基 金投 融资 比例 进 行监督 对于“ 长城 久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 ” , 将按 照 以下比 例进 行监 督: 1) 本基 金股 票、 权证 等风 险资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ; 债券 、 银行 存 款等安长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 118 全资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ; 2)保 持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ; 3)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; 4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; 5)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金 资 产净值 的3%; 6)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10%; 7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; 8) 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10% ; 9)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20%; 10)本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证券规 模 的10% ; 11)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券,不 得 超过 其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ; 12)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 13)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; 14)本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; 15)本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券, 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的10%; 16)法 律法 规及 中国 证监 会规定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金, 基 金管 理人 在履 行适 当程序 后,长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 119 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 变更为 “长 城久 鑫灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金” 后,将 按照 以下 比例 进行 监督: 1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ; 2)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ; 3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; 4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10% ; 5) 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40% ; 6) 本基 金股 票等 权益 类投 资占基 金资 产的 比例 范围 为 0-95% ; 债券 等固 定收 益 类投资 占基金 资产 的比 例范围为 0-95% ; 7) 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10% ; 8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; 9) 本基 金持 有的 同一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证 券规模 的10% ; 10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; 11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ,本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; 13 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ; 14)保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券; 15)法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 比例 限制 。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 , 以变 更后 的规 定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 120 易日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 (3) 为维 护基 金份 额持 有 人的合 法权 益, 基金 财产 不得用 于下 列投 资或 者活 动: 1)承 销证 券; 2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ; 3)从 事承 担无 限 责 任的 投 资; 4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院证 券监 督管 理机 构另有 规定 的除 外; 5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; 6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 7)依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; 8) 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 , 如适 用于 本 基金 , 则 本基 金投 资不 再 受相关 限 制。 2、 基 金托 管人 应根 据有 关 法律法 规的 规定 及 《 基金 合同》 的约 定, 对基 金资 产净值 计 算、基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、基 金收 益分配 、相 关 信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基 金 业绩 表现 数据等 进行 复核 。 3、 基金 托管 人在 上述 第 1 、2 款 的监 督和核 查中 发现 基金管 理人 违反 法律 法规 的规定 、 《基金 合同 》及 本协 议的 约定, 应及 时通 知基 金管 理人限 期纠 正, 基金 管理 人收到 通知 后 应及时 核对 确认 并以 书面 形式对 基金 托管 人发 出回 函并改 正。 在限 期内 ,基 金托管 人有 权 随时对 通知 事项 进行 复查 。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 , 基金托 管人 应及 时向 中国 证监会 报告 。 4、基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规、 《基 金合 同》 及本 协 议的规 定, 应当 拒绝 执行 , 立即 通 知基金 管理 人 , 并 依照 法 律法规 的规 定 及 时向 中国 证监会 报告 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 , 或者违 反 《 基金 合同 》 、 本 协议约 定的 , 应 当立 即通 知基金 管理 人, 并依 照法 律法规 的规 定 及时向 中国 证监 会报 告。 5、 基金 管理 人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 , 包括 但不 限于 : 在 规定时 间内答 复基 金托 管人 并改 正,就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 ,对 基金 托管人 按照 法 规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的, 基金 管理人 应积 极配 合提 供相 关数据 资料 和 制度等 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 121 (三)基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 1、在本协 议的有效 期内, 在 不违反 公平、合 理原则 以及不妨 碍基金托 管人遵 守相关 法 律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上, 基金 管理 人有 权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必 要的核 查 , 核 查事 项包 括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金财 产 、 开 设基 金 财产的 资金 账户 和证券 账户 、 复核 基金 管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根据 基 金管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 2、基金管 理人发现 基金托 管人擅自 挪用基金 财产、 未对基金 财产实行 分账管 理、无 正 当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《 基 金合同 》 及本 协议 有关 规 定时 , 应 及时 以书 面形 式 通知基 金托 管人 限期 纠正 , 基 金托 管人 收 到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在限 期内 , 基金 管 理人有 权随 时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基金 托管 人改 正 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ,基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 3、基金托 管人应积 极配合 基金管理 人的核查 行为, 包括但不 限于:提 交相关 资料以 供 基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性, 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 (四)基 金财 产保管 1、基 金财 产保 管的 原则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (2) 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 ,未 经基 金管 理人的 合法 合规 指令 或法 律法规 、 《基金 合同 》及 本协 议另 有规定 ,不 得自 行运 用、 处分、 分配 基金 的任 何财 产。 (3) 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 (4) 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户, 确保 基金财 产的 完整 与独 立 。 (5) 除依 据 《基 金法》 、 《 运作办 法》 、 《 基金 合同 》 及其他 有关 法律 法规 规定 外, 基金 托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 。 2、基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 资和 入账 (1 ) 基 金募 集期 满或 基金 管理人 宣布 停止 募集 时 , 募集的 基金 份额 总额 、 基 金募集 金 额、基 金份 额持 有人 人数 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》等 有关 规定 的, 由基 金管理 人在 法 定期限 内聘 请具 有从 事相 关业务 资格 的会 计师 事务 所对基 金进 行验 资, 并出 具验资 报告 , 出具的 验资 报告 应由 参加 验资 的 2 名 以上 ( 含 2 名 )中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 (2 ) 基 金管 理人 应将 属于 本基金 财产 的全 部资 金划 入在基 金托 管人 处为 本基 金开立 的 基金银 行账 户中 ,并 确保 划入的 资金 与验 资确 认金 额相一 致。 3、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 122 (1) 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。 (2) 基 金托 管人 以 本 基金 的名义 开设 本基 金的 银行 账户。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基 金托管 人保 管和 使用 。本 基金的 一切 货币 收支 活动 ,包括 但不 限于 投资 、支 付赎回 金额 、 支付基 金收 益、 收取 申购 款,均 需通 过本 基金 的银 行账户 进行 。 (3 ) 本 基金 银行 账户 的开 立和使 用 , 限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。 基 金 托管人 和 基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立其 他任 何银 行账户 ;亦 不得 使用 本基 金的银 行账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 (4) 基金 银行 账户 的管 理 应符合 法律 法规 的有 关规 定。 4、基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理 基金管 理人 以基 金名 义在 基金托 管人 认可 的存 款 银 行的指 定营 业网 点开 立存 款账户 , 基金托 管人 负责 该账 户银 行预留 印鉴 的保 管和 使用 。在上 述账 户开 立和 账户 相关信 息变 更 过程中 ,基 金管 理人 应提 前向基 金托 管人 提供 开户 或账户 变更 所需 的相 关资 料。 5、基 金证 券账 户、 结算 备 付金账 户及 其他 投资 账户 的开设 和管 理 (1) 基 金托 管人 应当 代表 本基金 , 以 基金 托管 人和 本基金 联名 的方 式在 中国 证券登 记 结算有 限责 任公 司开 设证 券账户 。 (2 ) 本 基金 证券 账户 的开 立和使 用 , 限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。 基 金 托管人 和 基金管 理人 不得 出借 或转 让本基 金的 证券 账户 ,亦 不得使 用本 基金 的证 券账 户进行 本基 金 业务以 外 的 活动 。 (3 ) 基 金托 管人 以自 身法 人名义 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 开立 结算 备付金 账 户,用 于办 理基 金托 管人 所托管 的包 括本 基金 在内 的全部 基金 在证 券交 易所 进行证 券投 资 所涉及 的资 金结 算业 务。 结算备 付金 的收 取按 照中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执 行。 (4 ) 在 本托 管协 议生 效日 之后 , 本 基金 被允 许从 事 其他投 资品 种的 投资 业务 的, 涉及 相关账 户的 开设 、使 用的 ,若无 相关 规定 ,则 基金 托管人 应当 比照 并遵 守上 述关于 账户 开 设、使 用的 规定 。 6、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 基金合 同生 效后 ,基 金管 理人负 责以 基金 的名 义申 请并取 得进 入全 国银 行间 同业拆 借 市场的 交易 资格 ,并 代表 基金进 行交 易; 基金 托管 人负责 以基 金的 名义 在中 央国债 登记 结 算有限 责任 公司 开设 银行 间债券 市场 债券 托管 账户 ,并代 表基 金进 行银 行间 债券市 场债 券 和资金 的清 算。 在上 述手 续办理 完毕 之后 ,由 基金 托管人 负责 向中 国人 民银 行报备 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 123 7、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 的保 管 基金财 产投 资的 实物 证券 、 银行定 期存 款存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责妥 善保管 。 基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 8、与 基金 财产 有关 的重 大 合同及 有关 凭证 的保 管 基金托 管人 按照 法律 法规 保管由 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 有关 的重 大合同 及 有关凭 证 。 基 金管 理人 代表 基金签 署有 关重 大合 同后 应在收 到合 同正 本 后 30 日 内将一 份正 本的原 件提 交给 基金 托管 人。除 本协 议另 有规 定外 ,基金 管理 人在 代表 基金 签署与 基金 有 关的重 大合 同时 应保 证基 金一方 持有 两份 以上 的正 本,以 便基 金管 理人 和基 金托管 人至 少 各持有 一份 正本 的原 件。 重大合 同由 基金 管理 人与 基金托 管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 (五)基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 1、基 金资 产净 值的 计算 和 复核 (1)基金 资产净值 是指基 金资产总 值减去负 债后的 价值。基 金份额净 值是指 计算日 基 金资产 净值 除以 计算 日该 基金份 额 总 数后 的价 值。 (2)基金 管理人 应每开放 日对基金 财产估值 。估值 原则应符 合《基金 合同》 、 《证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 及 其他 法律 法规 的规 定 。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基 金份额 净值 由基 金管 理人 负责计 算 , 基 金托 管人 复 核。 基金 管理 人应 于每 个 开放日 结束 后计 算得出 当日 的该 基金 份额 净值 , 并 在盖 章后 以双 方 约定的 方式 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管 人应对 净值 计算 结果 进行 复核 , 并 以双 方约 定的 方 式将复 核结 果传 送给 基金 管理人 , 由基 金 管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 (3)当相 关法律法 规或《 基 金合同 》规定的 估值方 法不能客 观反映基 金财产 公允价 值 时, 基 金管 理人 可根 据具 体 情况, 并与 基金 托管 人商 定 后, 按 最能 反映 公允 价值 的 价格估 值。 (4)基金 管理人、 基金托 管人发现 基金估值 违反《 基金合同 》订明的 估值方 法、程 序 以及相 关法 律法 规的 规定 或者未 能充 分维 护基 金份 额持有 人利 益时 , 双 方应 及 时进行 协商 和 纠正。 (5 ) 当 基金 资产 的估 值导 致基金 份额 净值 小数 点后3 位内发 生差 错时 , 视为 基 金份额 净 值估值 错误 。 当基 金份 额 净值出 现错 误时 , 基金 管 理人应 当立 即予 以纠 正 , 并采取 合理 的措 施防止损 失进一步 扩大; 当计价错 误达到基 金份额 净值的0.25%时 ,基金管 理 人应当报 中国 证监会 备案 ; 当计 价错 误 达到基 金份 额净 值的0.5% 时, 基金 管理 人应 当在 报 中国证 监会 备案 的同时 并及 时进 行公 告。 如法律 法规 或监 管机 关对 前述内 容另 有规 定的 ,按 其规定 处理 。 (6)由于 基金管理 人对外 公布的任 何基金净 值数据 错误,导 致该基金 财产或 基金份 额 持有人 的实 际损 失 , 基 金 管理人 应对 此承 担责 任 。 若基金 托管 人计 算的 净值 数据正 确 , 则 基 金托管 人对 该损 失不 承担 责任 ; 若 基金 托管 人计 算 的净值 数据 也不 正确 , 则 基金托 管人 也应 承担部 分未 正确 履行 复核 义务的 责任 。 如 果上 述错 误 造成了 基金 财产 或基 金份 额持有 人的 不长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 124 当得 利 , 且基 金管 理人 及 基金托 管人 已各 自承 担了 赔偿责 任 , 则 基金 管理 人 应负责 向不 当得 利之主 体主 张返 还不 当得 利。 如 果返 还金 额不 足以 弥 补基金 管理 人和 基金 托管 人已承 担的 赔 偿金额 ,则 双方 按照 各自 赔偿金 额的 比例 对返 还金 额进行 分配 。 (7)由于 证券交易 所及其 登记结算 公司发送 的数据 错误,或 由于其他 不可抗 力原因 , 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要 、 适 当 、 合 理的 措施 进行 检查 , 但是未 能发 现该 错误的 , 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 , 基 金管 理 人和基 金托 管人 可以 免除 赔偿责 任 。 但 基 金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响。 (8)如果 基金托管 人的复 核结果与 基金管理 人的计 算结果存 在差异, 且双方 经协商 未 能达成 一致 , 基金 管理 人 可以按 照其 对基 金份 额净 值的计 算结 果对 外予 以公 布, 基金 托管 人 可以将 相关 情况 报中 国证 监会备 案。 2、基 金会 计核 算 (1) 基金 账册 的建 立 基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 , 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会 计处理 原则 , 分别 独立 地 设置 、 登 记和 保管 基金 的 全套账 册 , 对 双方 各自 的 账册定 期进 行核 对, 互相 监督 , 以 保证 基 金财产 的安 全 。 若 双方 对 会计处 理方 法存 在分 歧 , 应以基 金管 理人 的处理 方法 为准 。 (2) 会计 数据 和财 务指 标 的 核对 基金管 理人 和基 金托 管人 应定期 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对 。 如 发现 存 在不符 , 双 方应及 时查 明原 因并 纠正 。 (3) 基金 财务 报表 和定 期 报告的 编制 和复 核 基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 月 度报 表的 编 制, 应于 每 月终了后5 个工作 日内完成 ;招募说 明书在《 基金合 同》生效 后每六个 月更新 并公告一 次 , 于该等 期间 届满 后45 日内 公告。 季度 报告 应在 每个 季 度结束 之日 起10 个工 作日 内编制 完毕 并 于每个 季度 结束 之日 起15 个工作 日内 予以 公告 ; 半 年 度报告 在会 计年 度半 年终 了后40 日内 编 制完毕 并于 会计 年度 半年 终了后60日 内予 以公 告; 年 度报告 在会 计年 度结 束后60 日内 编制 完 毕并于 会计 年度 终了 后90 日内予 以公 告 。 基 金合 同 生效不 足两 个月 的 , 基 金 管理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者年 度报 告。 基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 , 将报 表盖 章后 提 供给基 金托 管人 复核 ; 基 金托管 人在 收到后应3 个工作 日内进行 复核,并 将复核结 果书面 通知基金 管理人。 基金管 理人在季 度 报 告完成当 日,将有 关报告 提供给基 金托管人 复核, 基金托管 人应在收 到后5个 工作日内 完 成 复核 , 并 将复 核结 果书 面 通知基 金管 理人 。 基金 管 理人在 半年 度报 告完 成当 日, 将有 关报 告 提供给 基金 托管 人复 核 , 基金 托 管人 应在 收到 后10 个工作 日内 完成 复核 , 并 将复核 结果 书面 通知基 金管 理人 。 基金 管 理人在 年度 报告 完成 当日 , 将 有关 报告 提供 基金 托 管人复 核 , 基 金 托管人 应在 收到 后15 个工 作日内 完成 复核 , 并将 复 核结果 书面 通知 基金 管理 人。 基金 管理 人长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 125 和基金 托管 人之 间的 上述 文件往 来均 以加 密传 真的 方式或 双方 商定 的其 他方 式进行 。 基金托 管人 在复 核过 程中 , 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 , 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共 同查明 原因 , 进行 调整 , 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ; 若双 方无 法 达成一 致以 基金 管理人 的账 务处 理为 准 。 核对无 误后 , 基金 托管 人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业务 部门公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书 , 双 方各 自留 存一 份 。 如果基 金管 理 人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 , 基 金管 理 人有权 按照 其 编制的 报表 对外 发布 公告 ,基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。 (六)基 金份 额持 有人 名册 的保管 1、基 金份 额持 有人 名册 的 内容 基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类: (1) 基金 募集 期结 束时 的 基金份 额持 有人 名册 ; (2) 基金 权益 登记 日的 基 金份额 持有 人名 册; (3) 基 金 份额 持有 人大 会 登记日 的基 金份 额持 有人 名册; (4) 每半 年度 最后 一个 交 易日的 基金 份额 持有 人名 册。 2、基 金份 额持 有人 名册 的 提供 对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册, 基 金管 理人 应在 每半 年 度结束 后 5个工作日 内定期 向基金托 管人提供 。对于基 金募集 期结束时 的基金份 额持有 人名册、 基 金 权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 , 基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后5 个工 作日 内向 基 金托管 人提 供。 3、基 金份 额持 有人 名册 的 保管 基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法 妥 善保 存持 有人名 册 , 基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 , 并代 为履 行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基金 托 管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 (七)争 议解 决方 式 1、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。 2、基金管 理人与基 金托管 人之间因 本协议产 生的或 与本协议 有关的争 议可通 过友好 协 商解决 。 但若 自一 方书 面 提出协 商解 决争 议之 日起60 日内 争议 未能 以协 商方 式 解决的 , 则任 何一方 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会进 行仲 裁 , 仲 裁地 点 为北京 市 。 仲 裁 裁决是 终局 性的 并对 各方 当事人 具有 约束 力, 仲裁 费用由 败诉 方承 担。 3、除 争议 所涉 的内 容之 外 ,本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。 (八)基 金托 管协 议的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 1、托 管协 议的 变更 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议 进行 变 更。 变更 后的 新协 议, 其 内容不 得与长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 126 《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会备 案。 2、托 管协 议的 终止 发生以 下情 况, 本托 管协 议应当 终止 : (1) 《 基金 合同 》终 止; (2) 本基 金更 换基 金托 管 人; (3) 本基 金更 换基 金管 理 人; (4) 发生 《基 金法》 、 《 运 作办法 》或 其他 法律 法规 规定的 终止 事项 。 3、基 金财 产的 清算 基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《 基金 合同 》 及有 关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进 行清算 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 127 二十 三 、对基 金份 额持有 人的 服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务, 基 金管 理人 将根 据基 金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一)账 单服 务 1、基 金份 额持 有人 可登 录 本基金 管理 人网 站账 户查 询系统 查阅 对账 单。 2、基金份 额持有人 可通过 网站、电 话等方式 向本基 金管理人 定制对账 单。基 金管理 人 根据基 金份 额持 有人 的对 账单定 制情 况, 向账 单期 内 发生交 易或 账单 期末 仍持 有本公 司旗 下 基金份 额的 持有 人定 期或 不定期 发送 对账 单, 但由 于 基金份 额持 有人 未详 实填 写或未 及时 更 新相关 信息(包 括姓 名、 手 机号码 、 电子 邮箱 、 邮 寄 地址 、 邮 政编 码等) 导致 基 金管理 人无 法 送出的 除外 。 (二)客 户服 务中 心(Call Center) 电话 服务 1、24小时 自动语音 应答服 务,为 投 资人 提供 基金净 值查询、 基金账户 查询、 基金信 息 查询等 服务 。 2、 工 作时 间由 专门 客服 人 员为 投 资人 提供 全面 业务 咨询( 包括 公司 信息 、 基 金 信息 、 基 金投资 指南 等) 及投 诉受 理 等服务 。 公司网 站:www.ccfund.com.cn 客服邮 箱:support@ccfund.com.cn 客服电 话:400-8868-666 二十 四 、其他 应披 露事项 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同生 效公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-07-31 2 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-08-09 3 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持 三川股份股票市价估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-08-19 4 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-08-23 5 长城久鑫保本混合型证券投资基金开放日常申 购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-08-28 6 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-09-02 7 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所 持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-09-03 8 长城基金管理有限公司关于变更长城久鑫保本 证券时报及本基金管理人网站 2014-09-06 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 128 混合型证券投资基金基金经理的公告 9 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持 华宇软件股票市价估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-09-19 10 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持 飞利信股票市价估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-09-30 11 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-10-29 12 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-11-04 13 长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “14 国债 21 (019421 ) ”债券 估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-11-08 14 长城基金管理有限公 司关于恢复旗下基金所持 东华软件股票市价估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-11-19 15 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持 百视通股票市价估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-11-27 16 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-12-05 17 关于开通旗下部分基金在华宝证券有限责任公 司定期定额投资业务并参加网上交易费率优 惠 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-12-12 18 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-12-13 19 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持 新都化工股票市价估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-12-16 20 长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “14 长证债(112232 ) ”债券估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-12-19 21 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持 亚威股份股票市价估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-12-19 22 长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金通过工商银行定期定额投资实行费率优惠的 公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2014-12-31 23 长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “12 邵城投(122565 ) ”债券 估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015-01-05 24 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015-01-05 25 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持 中国南车、中国北车股票市价估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015-01-06 26 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015-01-21 27 长城基金管理有限公司关于调 整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015-01-23 28 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2015-01-27 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 129 29 本期刊登的其他公告


长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 130 二十 五 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 的办 公场所 , 投 资人 可 在 办公 时间查阅。 在支付 工本 费后 , 投资 人 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 招募说 明书 条款 及内容 应以 招募 说明 书正 本为准。 投资人还 可 以 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站(http://www.ccfund.com.cn) 查 阅 和 下 载 本 招募 说明书 。 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 131 二十 六 、备查 文件 (一)中 国证 监会 批准 长城 久鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 设 立的 文件 (二)《 长城 久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 (三)《 长城 久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 (四)法 律意 见书 (五)基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 (六)基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 (七)中 国证 监会 规定 的其 他文件 长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 132 附 件: 《 保证 合同》 基金管 理人 :长 城基 金管 理有限 公司 (以 下简 称“ 基金管 理人 ” ) 住所地 :深 圳市 福田 区益 田路 6009 号新 世界 商务 中 心 41 层 公司地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 法定代 表人 :杨 光裕 电话:0755-23982338





传真:0755-23982328





邮编:518026 基金担 保人 :中 海信 达担 保有限 公司 (以 下简 称“ 担保人 ” ) 住所地 :北 京市 朝阳 区东 三环中 路 7 号财 富中 心写 字楼 4 幢3101 室 公司地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 18 号 恒基 中 心一 座16 层 法定代 表人 :陈 国安 电话:010-51658968





传真:010-51658969





邮编:100020 鉴于: 《长城 久鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ( 以 下简称 “ 《 基金 合同 》 ” ) 约 定了基 金 管理人的 保本义务 (见《 基金合同 》第七部 分) 。为 保护基金 投资者合 法权益 ,依照《 中 华 人民共 和国 担保 法》 、 《 中 华人民 共和 国合 同法 》 、 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《关 于 保本基 金的 指导 意见 》 等 法律法 规的 规定 , 基金 管 理人和 担保 人在 平等 自愿 、 诚 实信 用、 充 分保护 基金 投资 者及 相关 当事人 的合 法权 益的 原则 基础上 , 特订 立 《长 城久 鑫 保本混 合型 证 券投资基 金保证 合同》 ( 以 下简称“ 本合同 ”或“ 《 保 证合同》 ” ) 。担保人 就 本基 金的第一 个 保本周 期内 基金 管理 人对 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额 (本 合 同中 , 认 购并 持 有到期的基金份额包 含该 持有人的净认购金额 对应 份额与募集期内产生 的利 息所折算成的 基金份 额部 分 ) 所 承担 保 本义务 的履 行提 供不 可撤 销的连 带责 任保 证 。 担 保 人保证 责任 的承 担以本 《保 证合 同》 为准 。 《保证 合同 》 的当 事人 包 括基金 管理 人 、 担 保人 和 基金份 额持 有人 。 基金 投 资者依 《 基 金合同 》 取得 基金 份额 , 即成为 基金 份额 持有 人和 《保 证合 同 》 的 当事 人, 其购买 基金 份 额 的行为 本身 即表 明其 对《 保证合 同》 的承 认、 接受 和同意 。 除非本 《 保证 合同 》 另有 约 定, 本 《保 证合 同 》 所 使用 的词语 或简 称与 其在 《 基 金合同 》 中的释 义部 分具 有相 同含 义。 一、保 证的 范围 和最 高限 额 1、本基金 为认购本 基金并 持有到期 的基金份 额持有 人提供的 保本金额 为其认 购并持 有 到期的 基金 份额 所对 应的 净认购 金额 、认 购费 用及 募集期 利息 之和 。 本基金 的募 集规 模上 限 为30 亿 元人 民币 (不 含募 集 期利息 ) 。 担 保人 承担 保证 责任的 最长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 133 高限额 为 31 亿 元人 民币 。 2、担保人 承担保证 责任的 金额即保 证范围为 :保本 周期到期 日,基金 份额持 有人认 购 并持有 到期 的基 金份 额与 保本周 期到 期日 基金 份额 净值之 乘积 (即 基金 份额 持 有人认 购并 持 有到期 的基 金份 额的 可赎 回金额 ) 与 认购 并持 有到 期 的基金 份额 于持 有期 内的 累计分 红金 额 之和低 于保 本金 额的 差额 部分( 该差 额部 分即 为保 本赔付 差额 ) 。 3、基金份 额持有人 申购或 转换入, 以及基金 份额持 有人认购 、但在保 本周期 到期日 前 (不包 括该 日 ) 赎 回或 转 换出的 基金 份额 不在 保证 范围之 内 , 且 担保 人承 担 保证责 任的 最高 限额不 超过 按《 基金 合同 》生效 之日 确认 的基 金份 额所计 算的 保本 金额 。 4、保本周 期到期日 是指本 基金保本 周期(如 无特别 指明,保 本周期即 为本基 金第一 个 保本周 期 ) 届 满的 最后 一 日。 本基 金的 保本 周期 最 长为三 年 , 自 《 基金 合同 》 生 效之 日起 至 最长三 个公 历年 后对 应日 止, 如该 对应 日为 非工 作日 , 保 本周 期到 期日 顺延 至下 一个工 作 日 。 二、保 证期 间 保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。 三、保 证的 方式 在保证 期间 ,担 保人 在保 证范围 内承 担不 可撤 销的 连带保 证责 任。 四、除 外责 任 下列情 形之 一, 担保 人不 承担保 证责 任: 1、保本周 期到期日 ,基金 份额持有 人认购并 持有到 期的基金 份额的可 赎回金 额加上 该 部分基 金份 额在 当期 保本 周期内 的累 计分 红金 额之 和不低 于保 本金 额。 2、基金份 额持有人 认购, 但在基金 保本周期 到期日 前(不包 括该日) 赎回或 转换出 本 基金的 基金 份额 ; 3、基 金份 额 持 有人 在保 本 周期内 申购 、转 换入 的基 金份额 ; 4、在 保本 周期 内发 生《 基 金合同 》规 定的 《基 金合 同》终 止的 情形 ; 5、在保本 周期内发 生本基 金与其他 基金合并 或更换 基金管理 人的情形 ,且担 保人不 同 意继续 承担 保证 责任 ; 6、在 保本 周期 到期 日之 后 (不包 括该 日) ,基 金份 额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; 7、未经担 保人书面 同意修 改《基金 合同》条 款,可 能加重担 保人保证 责任的 ,担保 人 对加重 部分 不承 担担 保责 任,但 根据 法律 法规 要求 进 行修改 的除 外; 8、因不可 抗力的原 因导致 基金投资 亏损;或 因不可 抗力事件 直接导致 基金管 理人无 法 按约定 履行 全部 或 部 分义 务或延 迟履 行义 务的 , 或 《基 金合 同》 规定 的其 他 情形基 金管 理人 免于履 行保 本义 务的 。 五、责 任分 担及 清偿 程序 1、如果保 本周期到 期日基 金份额持 有人认购 并持有 到期的基 金份额的 可赎回 金额加 上 该部分 基金 份额 在当 期保 本周期 内的 累计 分红 金额 之和低 于保 本金 额, 基金 管 理人未 能按 照长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 134 《基金 合同 》 的约 定全 额 履行保 本义 务的 , 基金 管 理人应 立即 通知 担保 人并 在保本 周期 到期 日后 5 个工 作日 内, 向担 保人发 出书 面《 履行 保证 责任通 知书 》( 应当 载明 基 金管理 人应 向 基金份 额持 有人 支付 的本 基金保 本赔 付差 额总 额 、 基金管 理人 已自 行偿 付的 金额 、 需 担保 人 支付的 代偿 款项 以及 基金 管理人 在基 金托 管人 处开 立的指 定账 户信 息) 。 2、担 保人 应在 收到 基金 管 理人发 出的 《履 行保 证责 任通知 书》 后的 5 个 工作 日内, 将 《履行保证责任通知 书》 载明的代偿款项划入 基金 管理人在基金托管人 处开 立的指定账户 中, 由基 金管 理人 将该 代 偿款项 支付 给基 金份 额持 有人 。 担 保人 将上 述代 偿 金额全 额划 入基 金管理 人在 基金 托管 人处 开立的 指定 账户 中后 即为 全部履 行了 保证 责任 , 担 保 人无须 对基 金 份额持 有人 逐一 进行 代偿 。 代 偿款 项的 分配 与支 付 由基金 管理 人负 责 , 担 保 人对此 不承 担责 任。 3、基 金管 理人 最迟 应在 保 本周期 到期 日 后 20 个 工作 日(含第 20 个工 作日 )内 将保本 赔付差 额支 付给 基金 份额 持有人 。 4、如果保 本周期到 期日基 金份额持 有人认购 并持有 到期的基 金份额的 可赎回 金额加 上 该部分 基金 份额 在当 期保 本周期 内的 累计 分红 金额 之和低 于保 本金 额, 基金 管 理人及 担保 人 未履行 《 基金 合同 》 及 本 合同上 述条 款中 约定 的保 本义务 及保 证责 任的 , 自 保本周 期到 期后 第 21 个工 作日 起, 基金 份 额持有 人可 以根 据《 基金 合同》 第二 十四 部分 “争 议的处 理和 适 用的法 律 ” 约 定, 直接 向 基金管 理人 或担 保人 请求 解决保 本赔 付差 额支 付事 宜。 但基 金份 额 持有人 直接 要求 担保 人承 担保证 责任 的, 应在 保证 期间内 提出 。 六、追 偿权 、追 偿程 序和 还款方 式 1、担保人 履行了保 证责任 后,即有 权要求基 金管理 人归还担 保人履行 保证责 任支付 的 全部款 项 ( 包括 但不 限于 担 保人按 《履 行保 证责 任通 知 书》 所 载明 金额 支付 的实 际 代偿款 项、 基金份 额持 有人 直接 向担 保人要 求代 偿的 金额 、 基 金 份额持 有人 通过 召开 基金 份额持 有人 大 会向担 保人 要求 代偿 的金 额及担 保人 为履 行保 证责 任支付 的其 他金 额, 前述 款 项重叠 部分 不 重复计 算 ) 和 自支 付之 日 起的利 息以 及担 保人 的其 他合理 费用 和损 失 , 包 括 但不限 于担 保人 为代偿 追偿 产生 的律 师费 、 调 查取 证费 、 诉 讼费 、 保全费 、 评估 费、 拍卖 费 、 公 证费 、 差 旅 费 、抵 押物 或质 押物 的处 置费等 。





2 、 基金管 理人应自 担 保人履行 保证责任 之日起 一个月, 向担保人 提交担 保人认可 的还 款计划 , 在还 款计 划中 载 明还款 时间 、 还款 方式 , 并按担 保人 认可 的还 款计 划归还 担保 人为 履行保 证责 任支 付的 全部 款项和 自支 付之 日起 的利 息以及 担保 人的 其他 费用 和损失 (如 有) 。 基金管 理人 未能 按本 条约 定提交 担保 人认 可的 还款 计划, 或未 按还 款计 划履 行还款 义务 的 , 担保人 有权 要求 基金 管理 人立即 支付 上述 款项 及其 他费用 ,并 赔偿 给担 保人 造成的 损失 。 七、担 保费 的支 付 1、基 金管 理人 应按 本条 规 定向担 保人 支付 担保 费。 2、担 保费 支付 方式 :担 保 费从基 金管 理人 收取 的本 基金管 理费 中列 支, 按本 条第 3 款长城久鑫保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 135 公式每 日计 算 , 逐 日累 计 至每月 月末 , 按月 支付 。 基金管 理人 应于 每月 收到 基金管 理费 之后 的五个 工作 日内 向担 保人 支付担 保费 。 担 保人 于收 到 款项后 的五 个工 作日 内向 基金管 理人 出 具合法 发票 。 3、每 日担 保费 计算 公式= 担保费 计提 日前 一日 基金 资产净 值×2‰×1/ 当年 日 历天数 。 担保费 的计 算期 间为 基金 合同生 效日 起, 至担 保人 解 除保证 责任 之日 或保 本周 期到期 日 较早者 止, 起始 日及 终止 日均应 计入 期间 。 八、适 用法 律及 争议 解决 方式 本 《 保证 合同 》 适用 中华 人民共 和国 法律 。 发生 争 议 时 , 各 方应 通过 协商 解 决; 协商 不 成的 , 任 何一 方均 可向 中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会提起 仲裁 , 仲裁 地点 为 北京 , 且 仲裁 裁 决为终 局, 并对 各方 当事 人具有 约束 力, 仲裁 费由 败诉方 承担 。 九、其 他条 款 1、基 金管 理人 应向 本基 金 的基金 份额 持有 人公 告本 《保证 合同 》 。 2、本《保 证合同》 自基金 管理人、 担保人双 方加盖 公司公章 或由基金 管理人 、担保 人 双方法 定代 表人 ( 或其 授 权代理 人 ) 签 字 ( 或加 盖 人名章 ) 并加 盖公 司公 章 后成立 , 自 《 基 金合同 》生 效之 日起 生效 。 3、 本 基金 保本 周期 到期 日 后, 基金 管理 人、 担保 人 双方全 面履 行了 本合 同规 定的义 务, 基金管 理 人 全面 履行 了其 在《基 金合 同》 项下 的义 务的, 本合 同终 止。 4、担保人 承诺继续 对下一 保本周期 提供担保 或保本 保障的, 基金管理 人、担 保人另 行 签署书 面保 证合 同。 5、本 合同 一式 肆份 ,合 同 双方各 执贰 份 。 长城基金管理有限公 司 2015 年 3 月 14 日