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信诚深度(165508)

信诚深度:更新招募说明书摘要(2015年第1次)

信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书 摘要(2015 年第 1 次更新) 






信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 (2015 年第 1 次更新) 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金于 2010 年7 月30 日基金合同正式生效。





投资有 风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。





基金的 过往业绩并不预示其未来表现。





本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2015 年 1 月 30 日 ,有关财务数据和净值 表现截止日为 2014 年 12 月31 日( 未经审计)。 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 1 一、 基 金 管 理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:信诚基金管理有限公司 住所:








上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:


上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕 成立日期:


2005年9 月30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号 注册资本:


2 亿元人民 币 电话:





(021 )6864 9788 联系人:





林军 股权结构: 股 东 出资额


(万元人民币)


出资比例 (% )


中信信托有限责任公司


9800


49


英国保诚集团股份有限公司


9800


49


中新苏州工业园区创业投资有限公司


400


2


合 计


20000


100


(二)主要人员情况 1.董事会成 员 张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总 经 理 , 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 , 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 。 现 任 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 之 子 公 司 ) 监 事 、 代 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 总经理。 陈 一 松 先 生 , 董 事 , 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 信 实 业 银 行 资 金 部 科 长 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 办 主 任 、 长 城 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 秘 书 兼 行 长 办 公 室 副 主 任 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 长。 包 学 勤 先 生 , 董 事 , 研 究 生 。 历 任 招 商 银 行 证 券 业 务 部 出 市 代 表 、 南 方 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 助 理 、 国 信 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 2 深 圳 投 资 银 行 部 总 经 理 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责任公司副总经理。 Graham David Mason 先 生 , 董 事 , 南 非 籍 , 保 险 精 算 专 业 学 士 。 历 任 南 非 公 募 基 金 投 资分析 师、 南非Norwich 公司基 金经 理、英 国保 诚集团 (南 非)执 行总 裁。 现任 瀚 亚投资执 行副董事长。 黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副 理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加 坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾) 有限公司总经理。 魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域 合规经理、施罗德投资管理( 新加坡) 有限公司亚 太地区风险及合 规总监。现任瀚亚投资首 席风险官。 何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、 研究员,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任等职。 现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。 夏执东先生,独立董事,经济学硕 士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设 银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合 伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究 员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2 月14 日起 正式更名为瀚 亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2.监事 李 莹 女 士 , 监 事 会 主 席 , 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 国 建 设 银 行 沧 浪 办 事 处 信 贷 科 长 、 中 国 建 设 银 行 苏 州 分 行 中 间 业 务 部 总 经 理 助 理 、 北 京 证 券 投 行 华 东 部 一 级 项 目 经 理 、 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 、 苏 州 工 业 园 区 银 杏 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经理、苏州元禾控股有限公司财务总监。现任苏州元禾控股有限公司副总裁。 於 乐 女 士 , 监 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用 电 气 金 融 财 务 ( 中 国 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 人 力 资 源 官。 解 晓 然 女 士 , 监 事 , 双 学 位 , 历 任 上 海 市 共 青 团 闸 北 区 委 员 会 宣 传 部 副 部 长 、 天 治 基 金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。 3.经营管理 层人员情况 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 3 张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 代 任 公 司 总 经 理 。 张 翔 燕 女 士 代 为 履 行 总 经 理 职 务 的 时 间 自 2014 年11月5 日起,不超过90日。 桂 思 毅 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 , 中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 , 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 , 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公司副总经理、首席财务官。 林 军 女 士 , 副 总 经 理 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 浙 江 省 证 券 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理 、 市 场 总 监 , 西 南 证 券 有 限 责 任 公 司 国 际 业 务 部 总 经 理 , 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 营 销 总 监 , 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 副 总 经 理 , 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋 晓 炜 先 生 , 副 总 经 理 , 经 济 学 硕 士 , 注 册 会 计 师 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 首 席 市 场 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 公 司 副 总 经 理 , 兼 任 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经理。 4.督察长 唐 世 春 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 ; 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 ; 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼 董 事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。 5.基金经理 谭鹏万先生,经济学博士,曾任华宝信托有限责任公司高级分析师。2008 年7 月加 入 信诚基金管理有限公司,担任高级分析师。现任信诚深度价值股票型证券投资基金 (LOF )、信诚精萃成 长 股票型证 券 投资基金 及 信诚新兴 产 业股票型 证 券投资基 金 的基金经 理。 6.投资决策 委员会成员 胡喆女士,副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王旭巍先生,副首席投资官; 董越先生,交易总监;


张光成先生,股票投资副总监; 王睿先生,研究副总监、投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基 金 托 管人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 4 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09 月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中 国 建 设 银 行 拥 有 悠 久 的 经 营 历 史 , 其 前 身 “ 中 国 人 民 建 设 银 行 ” 于1954 年成立, 1996 年 易 名 为 “ 中 国 建 设 银 行 ” 。 中 国 建 设 银 行 是 中 国 四 大 商 业 银 行 之 一 。 中 国 建 设 银 行 股份有限 公 司由原中 国 建设银行 于2004年9 月分立而成立 , 承继了原 中 国建设银 行 的商业银 行业务 及相 关的资 产和 负债。 中国 建设银 行( 股 票代码 :939) 于2005 年10 月27日在香 港联合 交易所主 板 上市,是 中 国四大商 业 银行中首 家 在海外公 开 上市的银 行 。2006年9 月11日,中 国建设银 行 又作为第 一 家H 股公司 晋 身恒生指 数 。2007年9 月25日中国建 设银行A 股 在 上海证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 : 250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股) 。 2014 年上半年,本集团实现利 润 总 额1,695.16 亿 元 , 较 上 年 同 期 增 长9.23% ; 净 利 润 1,309.70 亿元,较 上年 同期增 长9.17% 。营业收 入2,870.97 亿元, 较上 年同期 增长14.20% ; 其中,利息净收入增长12.59% , 净 利 息 收 益 率(NIM)2.80% ;手续费及佣金净收入增长 8.39% ,在营业收入 中的 占比达20.96% 。成本 收入 比24.17% , 同比下 降0.45 个百分 点。 资 本 充足率与核心一级资本充足率分别为13.89% 和11.21% ,同业 领先。 截至2014 年6 月 末 , 本 集 团 资 产 总 额163,997.90 亿 元 , 较 上 年 末 增 长6.75% , 其 中 , 客 户 贷 款 和 垫 款 总 额91,906.01 亿 元 , 增 长6.99% ; 负 债 总 额152,527.78 亿 元 , 较 上 年 末 增 长 6.75% ,其中 ,客户存款总额129,569.56 亿元,增 长6.00% 。 截至2014 年6 月末,中国建设银行公司机构客户326.89 万 户 , 较 上 年 末 增 加20.35 万 户,增长6.64% ;个人客户近3 亿户,较上年末增加921 万 户 , 增 长3.17% ; 网 上 银 行 客 户 1.67 亿户, 较上年末增长9.23% ,手 机银行客户数1.31 亿户 ,增长12.56% 。 截至2014 年6 月 末 , 中 国 建 设 银 行 境 内 营 业 机 构 总 量14,707 个 , 服 务 覆 盖 面 进 一 步 扩 大;自 助设 备72,128 台 ,较上 年末 增加3,115台 。电子 银行 和自助 渠道 账务性 交易 量占比达 86.55% ,较 上年末提高1.15个百分点 。 2014 年 上 半 年 , 本 集 团 各 方 面 良 好 表 现 , 得 到 市 场 与 业 界 广 泛 认 可 , 先 后 荣 获 国 内 外 知 名 机 构 授 予 的40 余 个 重 要 奖 项 。 在 英 国 《 银 行 家 》 杂 志2014 年 “ 世 界 银 行1000 强 排 名 ”信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 5 中 , 以 一 级 资 本 总 额 位 列 全 球 第2 , 较 上 年 上 升3 位 ; 在 美 国 《 福 布 斯 》 杂 志2014 年 全 球 上 市公司2000 强 排 名 中 位 列 第2 ; 在 美 国 《 财 富 》 杂 志 世 界500 强排名第38 位 , 较 上 年 上 升12 位。 中国建设银 行 总 行 设 投 资 托 管 业 务 部 , 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场 处、理财 信 托股权市 场 处、QFII托 管处、养 老 金托管处 、 清算处、 核 算处、监 督 稽核处等9 个职能 处室 ,在上 海设 有投资 托管 服务上 海备 份中心 ,共 有员工240余人。自2007 年起,托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计 , 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控 工作手段。 (二)主要人员情况 赵 观 甫 , 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 , 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总 行 信 贷 部 、 总 行 信 贷 二 部 、 行 长 办 公 室 工 作 , 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 、 总 行 个 人 银 行 业 务 部 、 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务 , 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作 , 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪 伟 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行 、 中 国 建 设 银 行 总 行 计 划 财 务 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 , 长 期 从 事 大 客 户 的 客 户 管 理 及 服 务 工 作 , 具 有 丰富的客户服务和业务管理经验。 张 军 红 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 、 中 国 建 设 银 行 总 行 零 售 业 务 部 、 个 人 银 行 业 务 部 、 行 长 办 公 室 , 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张 力 铮 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 、 信 贷 二 部 、 信 贷 部 、 信 贷 管 理 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 , 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务 , 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 , 具 有 丰 富 的 客 户 服务和业务管理经验。 黄 秀 莲 , 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 , 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 , 长 期 从 事 托 管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客 户 为 中 心 ” 的 经 营 理 念 , 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 , 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 , 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展 , 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 , 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 , 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 基 本 养 老 个 人 账 户 、QFII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体系,是 目 前国内托 管 业务品种 最 齐全的商 业 银行之一 。 截至2014 年9 月末,中 国 建设银行 已托管389只证券投资 基 金。中国 建 设银行专 业 高效的托 管 服务能力 和 业务水平 , 赢得了业 内 的 高 度 认 同 。 中 国 建 设 银 行 自2009 年 至 今 连 续 五 年 被 国 际 权 威 杂 志 《 全 球 托 管 人 》 评为信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 6 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” ; 获 和 讯 网 的 中 国 “ 最 佳 资 产 托 管 银 行 ” 奖 ; 境 内 权 威 经 济 媒 体 《 每 日 经 济 观 察 》 的“最 佳 基 金 托 管 银 行 ” 奖 ; 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 “ 优 秀 托管机构”奖。 三 、 相 关服务 机 构 (一)基金份额发售机构 1.场外发售 机构 (1 )直销机 构 信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所:上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人:钱慧 投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业 务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 :www.citicprufunds.com.cn. 或 www.xcfunds.com (2 )代销机 构 1 )中国建设 银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心 法定代表人:王洪章 电话:010 -66275654 传真:010 -66275654 联系人:张静 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com 2 )中信银行 股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座 法定代表人:常振明


客服电话:95558


网址:http://bank.ecitic.com 3 )中国农业 银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 7 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 网址:www.95599.cn 4)中国邮政 储蓄银行有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街3 号 办公地址:北京市西城区金融大街3 号金鼎大厦A 座中国邮政储蓄银行6 楼 法定代表人:李国华 联系人:陈春林 客户服务电话:95580 传真:(010) 68858117 网址:www.psbc.com 5 )兴业银行 股份有限公司 住所:福州市湖东路154 号 办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层 法定代表人:高建平 电话: 021-52629999 客户服务热线:95561


公司网址:www.cib.com.cn 6 )招商银行 股份有限公司 公司地址:深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com 7 )交通银行 股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号


法定代表人:牛锡明 电话:(021 )58781234


传真:(021 )58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 8 网址:www.bankcomm.com 8 )华夏银行 股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人:吴建 联系人:马旭 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 9 )宁波银行 股份有限公司


注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕


客户服务统一咨询电话: 96528 , 上海地区:962528


网址: www.nbcb.com.cn 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 10)东莞银 行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦 法定代表人:廖玉林 客户服务热线:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn 11)中国银 行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1 号 办公地址:北京西城区复兴门内大街1 号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 12)中信证 券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号中信证 券大厦 法定代表人:王东明 联系人:顾凌 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 9 电话:0755-23835888 、010-60838888 传真:0755-23835861 、010-60836029


网址:http://www.cs.ecitic.com 13)中信建 投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:王常青 联系电话:(010 )85130588 开放式基金咨询电话:4008888108 网址:www.csc108.com 14)中信证 券(浙江)有限责任公司


注册地址:浙江省杭州市解放东路29 号迪凯银座22 层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29 号迪凯银座22 层 法定代表人:沈强 开放式基金咨询电话:0571-95548 开放式基金业务传真:0571-85783771 联系人:周妍 网址:www.bigsun.com.cn 15)中信证 券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20 层(266061) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20 层(266061 ) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 16)申万宏 源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 联系电话:021-33389888 传真:021-33388224 17)中国银 河证券股份有限公司 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 10 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 18)国信证 券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦16层至26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦 法人代表人:何如 联系电话:0755-82130833 基金业务联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 19)海通证 券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号 法定代表人:王开国 电话:021 -23219000 传真:021 -23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 或拨打 各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com 20 )国泰君 安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客户服务热线:4008888666 21)招商证 券股份有限公司 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 11 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 22 )中国中 投证券有限责任公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层至20 层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 公司地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务 中心A 栋第18 层至21层 法定代表人:龙增来 统一客户服务电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn 23)西藏同 信证券股份有限公司 注册地址: 拉萨市北京中路101 号 办公地址:上海市永和路118 弄东方 环球企业 园24 号楼 法定代表人:贾绍君 客服电话:400-88111-77


24)安信证 券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元


办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82558305 网址:http://www.essence.com.cn 25)光大证 券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸 路1508号 法定代表人:薛峰 客服电话:95525 、4008888788 、10108998 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 12 网址:www.ebscn.com 26)广发证 券股份有限公司


法定代表人:孙树明


注册地址:广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43楼(4301-4316 房)


办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、 44楼


联系人:黄岚


统一客户服务热线:95575 或致电各 地营业网点


开放式基金业务传真:(020 )87555305


公司网站:广发证券网 www.gf.com.cn 27)华福证 券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157 号新天 地大厦7 、8 层 办公地址:福州市五四路157 号新天 地大厦7 至10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务电话:96326 (福建省 外请先拨0591)。 公司网址:www.hfzq.com.cn 28) 齐鲁证券 有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518 号 办公地址:山东省济南市经七路86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 29) 长江证券 股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 13 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com


30) 平安证 券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼(518048 ) 法定代表人:杨宇翔 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 全国统一总机:95511-8 网址:http://www.pingan.com 31) 天相投 资顾问有限公司(简称“天相投顾”) 注册地址:


北京市西城 区金融街19 号富凯大厦B 座701


邮 编:100032 办公地址:


北京市西城 区新街口外大街28 号C 座5 层





邮编 :100088 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 联系电话:010-66045529 客服电话: 010-66045678 传真: 010-66045518 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn 32) 信达证 券股份有限公司


注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:鹿馨方 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 33)华泰证 券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦 法定代表人:吴万善 客服电话:95597 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 14 34)东方证 券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼22-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话: 021-63325888-3108 传真: 021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 35)红 塔证 券证券有限责任公司


注册地址:云南省昆明市北京路155 号附1 号红塔 大厦9 楼 法定代表人:况雨林 传





真:0871-3578827 客服电话:0871-3577930


网址:www.hongtastock.com 36)世纪证 券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦40/42 层 法定代表人:卢长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 37)长城证 券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层 法定代表人:: 黄耀华 客服电话: 400-6666-888


网址: www.cgws.com 38)上海天 天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址:徐汇区龙田路195 号3C 座10楼 法定代表人:其实 电





话:021-54509998 传





真:021-64385308 39)和讯 信 息科技有限公司、 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 15 办公地址:上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-20835787 传真:021-20835879 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 根 据 实 情 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本基金或变更上述代销机构,并及时公告。 2. 场 内 发 售 机 构 : 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 会 员 单 位 , 具 体 名 单 见 本基金份额发售公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街27 号投 资广场23层 法定代表人:金颖 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 联系电话:010-66210988 传真:010-66210938 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路68 号时代金融 中心19 楼 办公地址:上海市银城中路68 号时 代金融中心19 楼 负责人:韩炯 联系电话:(021 )31358666 传真:(021 )31358600 联系人:安冬 经办律师:吕红、安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙) 住所:北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 办公地址:北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层 法定代表人:姚建华 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 16 联系人:王国蓓 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 四 、 基 金的名 称 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 五 、 基 金的类 型 契约型上市开放式 六 、 基 金的投 资 目 标 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值 的股票,以力争获取资本的长期增值。 七 、 基 金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括创业板股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 60% ,其中 投资于本基金 定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80% ;债 券、资产支持证券等固定收益 类证券品种占基金资产的比例不高于 40% ;现金 或到期日在一年内的政府 债券不低于基金 资产净值的 5% ;权证不超 过基金资产净值的 3%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 八 、 基 金的投资策略 1 、资产配置 策略 本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化 而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规 避市场风险。 本基金的资产配置策略基于 MVSR 分 析框架来制定。MVSR 分 析框架包括四个部分:M- 宏观经济情况,V- 估值 水平,S- 市 场情况,R- 风险状况。 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 17 关于宏观经济情况,本基金将重点分析国内外的宏观经济政策和宏观经济数据。宏观 经济政策主要包括财政政策和货币政策,财政政策会重点关注国家的产业政策,货币政策 会重点关注信贷政策、利率政策和汇率政策;宏观经济数据主要包括 GDP 以及投资 、出口 和消费的情况、CPI 和PPI ,以及其 他一些领先和同步指标。 关于估值水平,本基金将重点分析目前市场整体的估值水平、盈利状况、未来一年的 盈利预测情况以及外推 12 个月的风险 溢价水平情况。 关于市场情况,本基金将重点研究三个方面,一是主要指数情况,包括国内的主要指 数(沪深 300 指数、中小 板指数等)和 国外主要市场的指数情况;二是资金的供给情况; 三是行业分类指数的表现情况。 关于风险状况,本基金将重点分析宏观经济政策和产业发展政策的变化、经济数据 (包括宏观数据、行业数据和单个公司经营业绩)的变化、资金供给的变化、以及外围市 场的变化等。 对上述四个部分,本基金会进行最近三个月和未来 12 个月 的分析和预测,从而得出 乐观、中性、谨慎和悲观的看法,在这些分析的基础上,得出对市场、行业的整体判断和 指数运行空间的判断,并根据这些判断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策 略。 2 、股票投资 策略 (1 )选股策 略 本基金的核心理念是价值投资,即投资于市场价格低于其内在价值的股票。


公司内在价值的评估和判断包括公司的历史纪录和未来前景两方面。具体考量因素包 括公司未来的预期收益和股息以及未来预期收益和股息的乘数(既包括历史可测的纪录影 响,也要考虑一些重要的其他因素,例如行业的性质、公司的竞争地位、管理层的才能等 等)是否在股价中被完全反映;公司的分红情况即股息收益率是否稳定并在将来可以持 续;公司的资产本身是否会因重组、并购等行为发生重大变化等等。 结合中国经济和 A 股市 场的特点,根据上述因素考量的不同角度,我们进而把价值型 股票归为三类:低估值类、稳定收益类和反转类。 1 )低估值类 股票,即市盈率、市净率、市现率等相对估值水平较低的股票,可能由 于该公司属于成熟行业或其他原因使市场在一定时期内对该公司形成较为一致的低估值判 断。 由于不同行业所适用的相对估值判断方法不同,本基金将针对各行业特点合理运用以 下一种或几种基本判断标准: ? 最近一年的 P/E 值低于行 业平均水平 ? 最近一年的 P/B 值低于行 业平均水平 ? 最近一年的 P/CF 值低于行 业平均水平 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 18 2 )稳定收益 类股票,即有较稳定分红能力的股票,股利收益水平相对高于市场平均 水平,并期望能保持稳定增长(并非快速增长),或至少保持不变。 基本判断标准为: ? 过去两年内连续分红,其中分红包括现金股利和股票股利; ? 最 近 一 年 股 息 率 ( 每 股 现 金 分 红/ 最近 1 年 内 经 复 权 调 整 的 股 价 ) 市 场 排 名 进 入 前25 %。 除此之外,本基金还将关注采取回购股票等替代现金分红方式来提高股东回报的上市 公司股票。 3 )反转类股 票,即公司当前处于较为困难的阶段且业绩表现不佳,因而被市场忽略 并导致估值水平较低,但公司在可预见的将来存在业绩改善的潜力,并促使市场对其重新 定位估值,从而给投资者带来资本增值机会。 基本判断标准为: ? 公 司 由 于 商 业 模 式 的 改 变 在 未 来 有 较 好 的 发 展 前 景 , 但 目 前 其 优 势 尚 未 显 现 或 将 逐步显现; ? 公 司 在 技 术 革 新 等 原 因 在 提 高 毛 利 率 方 面 有 较 大 优 势 , 从 而 对 公 司 基 本 面 产 生 较 大影响; ? 公 司 存 在 兼 并 、 收 购 或 重 组 的 可 能 , 且 该 兼 并 、 收 购 或 重 组 对 公 司 的 未 来 发 展 将 产生较大的积极影响; ? 由于行业周期反转使得公司未来发展前景看好; ? 依托于中国经济发展,受惠于国家产业政策扶持或区域性发展机会的公司; ? 其 他 由 于 公 司 本 身 的 特 殊 性 而 使 公 司 基 本 面 发 生 重 大 变 化 且 有 潜 在 较 大 发 展 空 间 的 公 司 。 如 某 个 行 业 由 于 发 展 使 得 行 业 更 为 细 分 , 公 司 在 该 子 行 业 中 有 领 先 地 位,或其某项创新或专利使得该公司有 较好的盈利前景等。 (2 )公司治 理风险评估 上市公司治理分析是基本面研究的重要环节。在符合上述选股标准的基础上,本基金 还将重点考察公司治理结构,从而对上市公司作进一步挖掘,以确保在投资上规避公司治 理风险。 本基金考察的公司治理结构既包括 股东对经营者的监督与制衡机制, 又包括公司与其 他所有利益相关者的关系,例如债权人、雇员、政府和社会等, 是否通过一套正式或非正 式的、内部或外部的制度或机制来协调公司与 这些利益相关者之间的关系,以保证公司决 策的科学化。 本基金在进行公司治理风险分析时,将重点考察股东大会对于行使股东 权利的保障、 投资者有效沟通、董事会和监事会的规范运作和独立运作情况、上市公司与控股股东之间信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 19 的关系、上市公司信息披露是否符合规范、董事及管理层的勤勉尽责情况、绩效评估与激 励约束机制、公司履行社会责任的情况等内容。 (3 )行业配 置调整 本基金的个股选择以“自下而上”为主,但同时也将结合行业研究分析辅以“自上而 下”的行业配置。 在经济周期的复苏、繁荣、衰退、萧条等四个阶段中,不同行业表现出来的经营状况 和盈利能力有很大差别。这种行业对于宏观经济波动的敏感度差异演绎了经济周期下的产 业轮动。 本基金按照自上而下的理论方 法,研究不同的经济周期阶段对不同行业的影响,从而 选取能够从经济周期的各个阶段中分别受益的行业进行重点投资。例如:在经济衰退期和 萧条期,注重成长性行业投资;在经济萧条期和复苏期,注重周期性行业的价值投资;在 经济繁荣期,注重周期性行业的成长投资等等。 本基金管理人建立的行业研究体系包括宏观经济周期、行业生命周期、行业结构升 级、宏观和产业政策等内容。在上述行业分析的基础上,力求对于行业的周期性、需求的 成长性因素以及竞争状况做出判断。再结合市场估值因素等,寻找出在不同阶段最适合进 行投资的行业。 3 、债券投资 策略 本产品采用自上而下的投资方法,通过整体债券配置、类属配置和个券选择三个层次 进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的 长期稳定增值。 (1 )整体债 券配置 本基金通过对收益率预期,进行有效的久期管理,从而实现债券的整体配置。 (2 )类属配 置 本基金的战术性类属配置策略包括: ? 跨市场配置策略 ? 收益率曲线策略 ? 收益差额策略 个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析。 (3 )本基金 还将特别关注发展中的可转换债市场,主动进行可转债的投资。转债投 资同样采用公司分析法和价值分析。 4 、其他金融 工具的投资策略 本基金对权证等衍生金融工具的投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金 将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合衍生工具定价模型 预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资或运用衍生工具。 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 20 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的 总风险暴露比例。 九 、 基 金的业 绩 比 较基准 本基金的业绩比较基准为 80% ×上 证 180 指数 收益率+20% ×中信标普全债指数收益 率。 十 、 基 金的风 险 收 益特征 本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 风 险 、 高 收 益 品 种 。 本 基 金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 十 一 、 基金投 资 组 合报告 ( 未 经审计 ) 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2015 年 1 月16 日复 核了本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2014 年12 月31 日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 131,677,642.82 86.30 其中:股票 131,677,642.82 86.30 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,622,511.90 8.27 7 其他资产 8,275,768.75 5.42 8 合计 152,575,923.47 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 21 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 43,505,600.00 29.62 D


电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,184,000.00 1.49 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 24,207,135.76 16.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 38,067,402.12 25.92 K 房地产业 22,807,600.00 15.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 905,904.94 0.62 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 131,677,642.82 89.66 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000002 万科 A 570,000 7,923,000.00 5.39 2 601336 新华保险 156,927 7,777,302.12 5.30 3 601628 中国人寿 212,000 7,239,800.00 4.93 4 601111 中国国航 910,000 7,134,400.00 4.86 5 600048 保利地产 640,000 6,924,800.00 4.71 6 601601 中国太保 210,000 6,783,000.00 4.62 7 601318 中国平安 90,000 6,723,900.00 4.58 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 22 8 000157 中联重科 800,000 5,648,000.00 3.85 9 600019 宝钢股份 760,000 5,327,600.00 3.63 10 600031 三一重工 510,000 5,089,800.00 3.47 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1)


报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 2)


本基金投资 股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资 范围不包括国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 1)


本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 2)


本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。 3)


其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 136,548.16 2 应收证券清算款 6,670,697.44 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 23 3 应收股利 - 4 应收利息 3,392.55 5 应收申购款 1,465,130.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,275,768.75 4)


报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)


报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6)


投资组合报 告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十 二 、 基金的 业 绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2014 年12 月 31 日。 (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 24 (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业 绩 比 较 基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①- ③ ②- ④ 2010 年 7 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日 4.80% 1.22% 4.09% 1.25% 0.71% -0.03% 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 -25.57% 1.04% -18.12% 1.04% -7.45% 0.00% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 16.15% 1.17% 9.74% 1.00% 6.41% 0.17% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 26.82% 1.51% -6.73% 1.15% 33.55% 0.36% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 47.26% 1.55% 48.43% 1.02% -1.17% 0.53% 2010 年 7 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日 69.20% 1.33% 29.49% 1.08% 39.71% 0.25% 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 25 注: 本基金 建仓期自 2010 年7 月30 日至 2011 年1 月29 日, 建 仓期结束时资产配 置比例符合本基金基金合同规定。 十 三 、 费用概 览 ( 一) 与基金运作有关的费用 1 . 基金费用的种类 1 ) 基金管理人的管理费; 2 ) 基金托管人的托管费; 3 ) 基金财产拨划支付的银行费用; 4 ) 基金合同生效后的基金信息披露费用; 5 ) 基金份额持有人大会费用; 6 ) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7 ) 基金的证券交易费用; 8 ) 基金上市初费和上市月费; 9 ) 依法可以在基金财产中列支的 其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法 规 另 有规定时从其规定。 2 .基金费用 计提方法、计提标准和支付方式 1 )基金管理 人的管理费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.5% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H =E× 年管 理费率 ÷当年天数 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 26 H 为每日应计 提 的基金管理费 E 为前一日基 金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的 ,支付日期顺延。 2 )基金托管 人的基金托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25% 年费率计提。计算方法如 下: H =E× 年托 管费率 ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日基 金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的 ,支付日期顺延。 3 ) 除 管 理 费 和 托 管 费 之 外 的 基 金 费 用 , 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 3 .不列入基 金费用的项目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其 他费用不从基金财产中支付。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 基 金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指 定媒体上刊登公告。 ( 二) 与基金销售有关的费用 1 、申购费率 按照申购金额逐级递减,注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定 每次申购所适用的费率并分别计算。实际执行的申购费率如下: 单笔申购金额 费率 M<100 万 1.5% 100 万≤M<200 万 1.2% 200 万≤M<500 万 0.8% M ≥500 万 1,000 元/ 笔 (注:M :申 购金额;单位:元) 2 、场外赎回 费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执行的费率如下: 持有时间 费率 Y <1 年 0.5% 信诚深度价值股票型 证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新) 27 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0 元 (注:Y :持 有时间,其中 1 年为365 日,2 年为730 日) 场外赎回费率按基金份额持有期限递减。从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎 回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。 场内赎回费率不区分基金份额的持有时间,为固定赎回费率 0.5% 。 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 , 针 对 以 特 定 交 易 方 式( 如网 上 交 易 、 电 话 交 易 等) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 十四、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明 本 基 金 管 理 人 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 , 对 原 《 信 诚 深 度 价 值 股票型基金(LOF) 招募说 明书》进行了更新,主要更新的内容如下: 1 、 在“重要提示”部分更新了相应日期。 2 、 在 “ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 , 更 新 了 相 关 成 员 的 内 容。 3 、 在“第四部分 基金托管 人 ”部分,更新了托管人的有关信息。 4 、 在 “ 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 根 据 实 际 情 况 对 直 销 、 代 销 机 构 的 相 关 信 息 进行了更新。 5 、 在 “ 第 十 部 分 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 更 新 了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” , 财 务 数 据 截 止 至2014 年12 月31 日。 6 、 在 “ 第 十 一 部 分 基 金 的 业 绩 ” 部 分 , 更 新 了 该 节 的 内 容 , 数 据 截 止 至2014 年12 月 31日。 7 、 在“第二十 三部分 其 他应 披 露 事 项 ” 部分, 披露 了 自2014年7 月31日 以来 涉 及 本 基 金的相关公告。 信诚基金管理有限公司 2015 年 3 月14 日