信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书 摘要（2015 年第 1 次更新 ）
信诚沪深300 指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
（2015 年第 1 次更新）
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2012 年2 月1 日 基金合同正式生效。
投资有 风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的 过往业绩并不预示其未来表现。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当
事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有
人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按
照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2015 年 2 月 1 日 ，有关财务数据和净值
表现截止日为 2014 年 12 月31 日（ 未经审计）。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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一、 基 金 管 理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：信诚基金管理有限公司
住所：
上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：
上海市浦东 新区世纪大 道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
成立日期：
2005年9 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号
注册资本：
2 亿元人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人：
林军
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例（% ）
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
（二）主要人员情况
1.董事会成 员
张 翔 燕 女 士 ， 董 事 长 ， 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总
经 理 ， 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 ， 中 信 证 券 股 份 有 限 公
司 副 总 经 济 师 ， 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总
裁 。 现 任 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 、 中 信 信 诚
资 产 管 理 有 限 公 司 （ 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 之 子 公 司 ） 监 事 、 代 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
总经理。
陈 一 松 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 信 实 业 银 行 资 金 部 科 长 、 中 信 证 券 股 份 有 限
公 司 总 裁 办 主 任 、 长 城 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 秘
书 兼 行 长 办 公 室 副 主 任 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事
长。
包 学 勤 先 生 ， 董 事 ， 研 究 生 。 历 任 招 商 银 行 证 券 业 务 部 出 市 代 表 、 南 方 证 券 有 限 公 司
投 资 银 行 部 总 经 理 助 理 、 国 信 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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深 圳 投 资 银 行 部 总 经 理 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限
责任公司副总经理。
Graham David Mason 先 生 ， 董 事 ， 南 非 籍 ， 保 险 精 算 专 业 学 士 。 历 任 南 非 公 募 基 金 投
资分析 师、 南非Norwich 公司基 金经 理、英 国保 诚集团 （南 非）执 行总 裁。 现任 瀚 亚投资 执
行副董事长。
黄 慧 敏 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 经 济 学 学 士 。 历 任 花 旗 银 行 消 费 金 融 事 业 部 业 务 副
理 、 新 加 坡 大 华 银 行 业 务 开 发 副 理 、 大 华 资 产 管 理 公 司 营 销 企 划 经 理 、 瀚 亚 投 资 （ 新 加
坡 ） 有 限 公 司 营 销 部 主 管 、 瀚 亚 投 资 （ 台 湾 ） 有 限 公 司 市 场 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 （ 台 湾 ）
有限公司总经理。
魏 秀 彬 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域
合 规 经 理 、 施 罗 德 投 资 管 理( 新 加 坡) 有 限 公 司 亚 太 地 区 风 险 及 合 规 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 首
席风险官。
何 德 旭 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 所 长 、
研 究 员 ， 中 国 社 会 科 学 院 数 量 经 济 与 技 术 经 济 研 究 所 副 所 长 、 金 融 研 究 中 心 副 主 任 等 职 。
现任中国社会科学院金融研究所副所长、研究员、博士生导师。
夏 执 东 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设
银 行 总 行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注：原 “英 国保诚 集团 亚洲区 总部 基金管 理业 务”自2012年2 月14 日起 正式更 名为 瀚亚
投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.监事
李 莹 女 士 ， 监 事 会 主 席 ， 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 国 建 设 银 行 沧 浪 办 事 处 信 贷 科 长 、 中 国
建 设 银 行 苏 州 分 行 中 间 业 务 部 总 经 理 助 理 、 北 京 证 券 投 行 华 东 部 一 级 项 目 经 理 、 中 新 苏 州
工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 、 苏 州 工 业 园 区 银 杏 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总
经理、苏州元禾控股有限公司财务总监。现任苏州元禾控股有限公司副总裁。
於 乐 女 士 ， 监 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用 电
气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源
官。
解 晓 然 女 士 ， 监 事 ， 双 学 位 ， 历 任 上 海 市 共 青 团 闸 北 区 委 员 会 宣 传 部 副 部 长 、 天 治 基
金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。
3.经营管理 层人员情况 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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张 翔 燕 女 士 ， 董 事 长 ， 代 任 公 司 总 经 理 。 张 翔 燕 女 士 代 为 履 行 总 经 理 职 务 的 时 间 自
2014 年11月5 日起，不超过90日。
桂 思 毅 先 生 ， 副 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 ，
中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 ， 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 ， 信 诚 基 金 管
理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限
公司副总经理、首席财务官。
林 军 女 士 ， 副 总 经 理 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 浙 江 省 证 券 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理 、 市 场
总 监 ， 西 南 证 券 有 限 责 任 公 司 国 际 业 务 部 总 经 理 ， 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 营
销 总 监 ， 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 副 总 经 理 ， 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 总
经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
隋 晓 炜 先 生 ， 副 总 经 理 ， 经 济 学 硕 士 ， 注 册 会 计 师 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级
经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 首 席 市 场 官 、
首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 公 司 副 总 经 理 、 兼 任 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总
经理。
4.督察长
唐世春先生，督察长，法学硕士，历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限
公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董
事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长 ，兼任中信信诚资产管理有限公司董事。
5.基金经理
吴雅楠先生，统计物理学博士，CFA ，历任加拿大Greydanus, Boeckh & Associates 公
司交易员/ 编 程员、加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management) 副总 裁/ 高级投资 经
理。现任信诚基金管理有限公司投资管理部数量分析总监，信诚中证500 指数分级 证券投资
基金、信诚沪深300 指数 分级证券投资基金、信诚中证800 医 药指数分级证券投资基金、信
诚中证800 有 色指数分级证券投资基金、信诚中证800 金融指 数分级证券投资基金及信诚中
证TMT 产业主 题指数分级证券投资基金的基金经理 。
杨旭先生，哥伦比亚大学数学金融硕士、运筹管理学硕士，纽约大学化学硕士。曾担
任美国对冲基金Robust methods公 司 数量分析师，华尔街对冲基金WSFA Group 公司助 理基
金经理，该基金为股票多空型对冲基金。2012年8 月加入信 诚基金，曾分别担任助理投资经
理、专户投资经理。现任信诚中证500 指数分级 基金、信诚沪深300 指数 分级基金、信诚中
证800 医药指 数分级基金、信诚中证800 有色指数 分级基金、信诚中证800 金融指数分级基金
的基金经理。
6.投资决策 委员会成员
胡喆女士，副首席投资官、特定资产投资管理总监；
王旭巍先生，副首席投资官； 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资副总监；
王睿先生，研究副总监、投资经理 。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基 金 托 管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09 月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中 国 建 设 银 行 拥 有 悠 久 的 经 营 历 史 ， 其 前 身 “ 中 国 人 民 建 设 银 行 ” 于1954 年成立，
1996 年 易 名 为 “ 中 国 建 设 银 行 ” 。 中 国 建 设 银 行 是 中 国 四 大 商 业 银 行 之 一 。 中 国 建 设 银 行
股份有限 公 司由原中 国 建设银行 于2004年9 月分立而成立 ， 承继了原 中 国建设银 行 的商业银
行业务 及相 关的资 产和 负债。 中国 建设银 行( 股 票代码 ：939) 于2005 年10 月27日在香 港联合
交易所主 板 上市，是 中 国四大商 业 银行中首 家 在海外公 开 上市的银 行 。2006年9 月11日，中
国建设银 行 又作为第 一 家H 股公司 晋 身恒生指 数 。2007年9 月25日中国建 设银行A 股 在 上海证
券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股) 。
2014 年上半年，本集团实现利润总额1,695.16 亿 元 ， 较 上 年 同 期 增 长9.23% ； 净 利 润
1,309.70 亿元，较 上年 同期增 长9.17% 。营业收 入2,870.97 亿元， 较上 年同期 增长14.20% ；
其中，利息净收入增长12.59% ， 净 利 息 收 益 率(NIM)2.80% ；手续费及佣金净收入增长
8.39% ，在营业收入 中的 占比达20.96% 。成本 收入 比24.17% ， 同比下 降0.45 个百分 点。 资 本
充足率与核心一级资本充足率分别为13.89% 和11.21% ，同业 领先。
截至2014 年6 月 末 ， 本 集 团 资 产 总 额163,997.90 亿 元 ， 较 上 年 末 增 长6.75% ， 其 中 ， 客
户 贷 款 和 垫 款 总 额91,906.01 亿 元 ， 增 长6.99% ； 负 债 总 额152,527.78 亿 元 ， 较 上 年 末 增 长
6.75% ，其中 ，客户存款总额129,569.56 亿元，增 长6.00% 。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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截至2014 年6 月末，中国建设银行公司机构客户326.89 万 户 ， 较 上 年 末 增 加20.35 万
户，增长6.64% ；个人客户近3 亿户，较上年末增加921 万 户 ， 增 长3.17% ； 网 上 银 行 客 户
1.67 亿户， 较上年末增长9.23% ，手 机银行客户数1.31 亿户 ，增长12.56% 。
截至2014 年6 月 末 ， 中 国 建 设 银 行 境 内 营 业 机 构 总 量14,707 个 ， 服 务 覆 盖 面 进 一 步 扩
大；自 助设 备72,128 台 ，较上 年末 增加3,115台 。电子 银行 和自助 渠道 账务性 交易 量占比达
86.55% ，较 上年末提高1.15个百分点 。
2014 年 上 半 年 ， 本 集 团 各 方 面 良 好 表 现 ， 得 到 市 场 与 业 界 广 泛 认 可 ， 先 后 荣 获 国 内 外
知 名 机 构 授 予 的40 余 个 重 要 奖 项 。 在 英 国 《 银 行 家 》 杂 志2014 年 “ 世 界 银 行1000 强 排 名 ”
中 ， 以 一 级 资 本 总 额 位 列 全球第2 ， 较 上 年 上 升3 位 ； 在 美 国 《 福 布 斯 》 杂 志2014 年 全 球 上
市公司2000 强 排 名 中 位 列 第2 ； 在 美 国 《 财 富 》 杂 志 世 界500 强排名第38 位 ， 较 上 年 上 升12
位。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 业 务 部 ， 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场
处、理财 信 托股权市 场 处、QFII托 管处、养 老 金托管处 、 清算处、 核 算处、监 督 稽核处等9
个职能 处室 ，在上 海设 有投资 托管 服务上 海备 份中心 ，共 有员工240余人。自2007 年起，托
管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计 ， 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控
工作手段。
（二）主要人员情况
赵 观 甫 ， 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 ， 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总 行 信 贷 部 、
总 行 信 贷 二 部 、 行 长 办 公 室 工 作 ， 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 、 总 行 个 人 银 行 业
务 部 、 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作 ，
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪 伟 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行 、 中 国 建 设 银 行 总
行 计 划 财 务 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 ， 长 期 从 事 大 客 户 的 客 户 管 理 及 服 务 工 作 ， 具 有
丰富的客户服务和业务管理经验。
张 军 红 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 、 中 国 建 设 银 行
总 行 零 售 业 务 部 、 个 人 银 行 业 务 部 、 行 长 办 公 室 ， 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张 力 铮 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 、 信 贷 二
部 、 信 贷 部 、 信 贷 管 理 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 ， 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银
行 北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户
服务和业务管理经验。
黄 秀 莲 ， 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 ， 长 期 从 事 托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客
户 为 中 心 ” 的 经 营 理 念 ， 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 ， 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 ， 切
实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发
展 ， 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 ， 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 ， 已 形 成 包 括 证 券 投 资
基 金 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 基 本 养 老 个 人 账 户 、QFII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务
体系，是 目 前国内托 管 业务品种 最 齐全的商 业 银行之一 。 截至2014 年9 月末，中 国 建设银行
已托管389 只证券投资 基 金。中国 建 设银行专 业 高效的托 管 服务能力 和 业务水平 ， 赢得了业
内 的 高 度 认 同 。 中 国 建 设 银 行 自2009 年 至 今 连 续 五 年 被 国 际 权 威 杂 志 《 全 球 托 管 人 》 评为
“ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” ； 获 和 讯 网 的 中 国 “ 最 佳 资 产 托 管 银 行 ” 奖 ； 境 内 权 威 经 济 媒 体
《 每 日 经 济 观 察 》 的“最 佳 基 金 托 管 银 行 ” 奖 ； 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 “ 优 秀
托管机构”奖。
三 、 相 关服务 机 构
（一）基金份额发售机构
1.场外发售 机构
（1 ）直销机 构
信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人：钱慧
投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业 务,
具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.citicprufunds.com.cn 或
www.xcfunds.com
（2 ）代销机 构
1 ）中国建设 银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人：张静
客服电话：95533 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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公司网站：www.ccb.com
2 ）中信银行 股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人：常振明
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
3 ）中国银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：田国立
统一客户服务电话：95566
公司网站：http://www.boc.cn
4 ）中国农业 银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
网址：www.95599.cn
5 ）招商银行 股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
6 ）交通银行 股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
电话：（021 ）58781234
传真：（021 ）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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7 ）宁波银行 股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话： 96528 ， 上海地区：962528
网址： www.nbcb.com.cn
联系人：胡技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
8 ）东莞银行 股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦
法定代表人：廖玉林
客户服务热线：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
9 ）华夏银行 股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人：吴建
联系人：马旭
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
10）中信证 券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号中 信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：0755-23835888 、010-60838888
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com
11）中信证 券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29 号迪凯银座22 层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29 号迪凯银座22 层
法定代表人：沈强
开放式基金咨询电话：0571-95548
开放式基金业务传真：0571-85106383 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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联系人：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
12）中信证 券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20 层（266061)
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20 层（266061 ）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
13）中信建 投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
开放式基金咨询电话：4008888108
网址：www.csc108.com
14）中国中 投证券有限责任公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层至21 层及第
04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
公司地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务 中心A 栋第4 层、18层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘权
联系电话：0755-82026521
客服电话：400-600-8008 、95532
公司网站：www.china-invs.cn
15）招商证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
16）国信证 券股份有限公司 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
10
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦16层至26 层
法人代表人：何如
联系电话：0755－82130833
基金业务联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
传真：0755－82133952
全国统一客户服务电话：95536
网址： www.guosen.com.cn
17）海通证 券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689 号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553 或拨打 各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
18）申万宏 源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
联系电话：021-33389888
传真：021-33388224
19）中国银 河证券股份有 限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
联系电话：（010 ）66568450
客户服务电话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
20）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
11
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
客户服务热线：4008888666
21）广发证 券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43楼（4301-4316 房）
办 公 地 址 ： 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、
44楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各 地营业网点
开放式基金业务传真：（020 ）87555305
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
22）华福证 券有限责任公司
注册地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326 （福建省 外请先拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
23）西藏同 信证券股份有限公司
注册地址： 拉萨市北京中路101 号
办公地址：上海市永和路118 弄东方 环球企业园24 号楼
法定代表人：贾绍君
电话：021-36537114
传真：021-36538467
联系人：汪尚斌
客服电话：400-88111-77
公司网址：www.xzsec.com
24）光大证 券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
12
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客服电话：95525 、4008888788 、10108998
联系人：刘晨
联系电话：021-22169999
网址：www.ebscn.com
25）齐鲁证 券有限公司
注册地址： 济南市经十路20518 号
办公地址：济南市经七路86 号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
联系电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客服电话：95538
公司网址： www.qlzq.com.cn
26）长江证 券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
27）东方证 券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22-29 层
法定代表人：潘鑫军
电话： 021-63325888-3108
传真： 021-63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
28）天相投 资顾问有限公司（简称“天相投顾”）
注册地址：
北京市西城 区金融街19 号富凯大厦B 座701
邮 编：100032
办公地址：
北京市西城 区新街口外大街28 号C 座5 层
邮编 ：100088 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
29）信达证 券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：鹿馨方
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
30）平安证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼（518048 ）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机： 95511-8
网址： www.pingan.com
31）华泰证 券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
法定代表人：吴万善
客服电话：95597
32）安信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
联系人：陈剑虹 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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联系电话：0755-82558305
网址：http://www.essence.com.cn
33）红塔证 券证券有限责任公司
注册地址：云南省昆明市北京路155 号附1 号红塔 大厦9 楼
法定代表人：况雨林
传
真：0871-3578827
客服电话：4008718880
网址：www.hongtastock.com
34）世纪证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦40/42 层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
35）长城证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
36）上海天 天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：徐汇区龙田路195 号3C 座10楼
法定代表人：其实
电话：021-54509998
传真：021-64385308
37）和讯信 息科技有限公司、
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
电话：021-20835787
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基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 ， 根 据 实 情 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售
本基金或变更上述代销机构，并及时公告。
2. 场 内 发 售 机 构 ： 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 会 员 单 位 ， 具 体 名 单 见
本基金份额发售公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27 号投 资广场23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
联系电话：010-66210988
传真：010-66210938
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68 号时代金融 中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时 代金融中心19 楼
负责人：韩炯
联系电话：（021 ）31358666
传真：（021 ）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙)
住所：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层
法定代表人：姚建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人：王国蓓
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
四 、 基 金的名 称
信诚沪深300 指数分级证券投资基金
五 、 基 金的类 型 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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契约型开放式
六 、 基 金的投 资 目 标
本 基 金 力 争 通 过 对 沪 深300 指 数 的 跟 踪 复 制 ， 为 投 资 人 提 供 一 个 投 资 沪 深300 指 数 的 有
效工具。
七 、 基 金的投资范围
本基金 投资 于具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括沪深300指数的成 份股 、备选 成份 股、
新 股 （ 含 首 次 公 开 发 行 和 增 发 ） 、 债 券 、 债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 本 基 金 所 持
有的股票 市 值和买入 、 卖出股指 期 货合约价 值 ，合计（ 轧 差计算） 占 基金资产 的 比例为85%
－100% ， 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的85% ， 投 资 于 沪 深300 指 数 成 份 股 和 备 选
成份股的 资 产不低于 股 票资产的90% ；每个交 易 日日终在 扣 除股指期 货 合约需缴 纳 的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。
如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金的投资策略
本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数 ， 即 按 照 沪 深300 指 数 中 成 份 股 组 成 及 在 权 重 构 建 股
票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收
益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ，年 跟踪误差不超过4%。
当 发 生 特 殊 情 况 （ 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生 变 更 、 成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量
发 生 变 化 、 成 份 股 公 司 行 为 、 市 场 流 动 性 不 足 等 ） ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟
踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 法 律 法 规 禁 止 投 资 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和
跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 力 求 降 低 跟 踪 误
差。
基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1) 基本面替代：按 照与 被替代 股票 所属行 业， 基本面 及规 模相似 的原 则，选 取一 揽子
标的指数成份股票作为替代股备选库；
(2) 相 关 性 检 验 ： 计 算 备 选 库 中 各 股 票 与 被 替 代 股 票 日 收 益 率 的 相 关 系 数 并 选 取 与 被
替 代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 ， 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系
数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金
在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 本信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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着 谨 慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货 的 投 资 ， 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 ， 改 善 组 合 的 风 险 收 益
特 性 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金
管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指
数的风险。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货
的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会
批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
九 、 基 金的业 绩 比 较基准
本基金业绩比较基准为：95 ％ ×沪深300 指数收 益率+5％× 金融同业存款利率。
十 、 基 金的风 险 收 益特征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其 预 期 风 险
和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份
额 来 看 ， 信 诚 沪 深300 A 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ； 信 诚 沪 深300 B 份 额 具 有
高风险、高预期收益的特征。
十 一 、 基金投 资 组 合报告 （ 未 经审计 ）
本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托 管人 中国建 设银 行 股份 有限 公司根 据基 金合同 的约 定，于2015 年1 月16日复 核了
本 招 募 说 明 书 中 的 投 资 组 合 报 告 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗
漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2014年12 月31 日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 817,799,401.22 88.08
其中：股票 817,799,401.22 88.08
2 固定收益投资 44,917,273.89 4.84
其中：债券 44,917,273.89 4.84
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,461,144.59 1.02
7 其他资产 56,305,662.32 6.06
8 合计 928,483,482.02 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1)
指数投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 1,166,480.28 0.13
B 采矿业 39,125,546.80 4.33
C 制造业 250,107,937.32 27.70
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 32,186,498.33 3.57
E 建筑业 37,574,756.23 4.16
F 批发和零售业 18,268,482.07 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 22,558,075.04 2.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,423,001.10 3.15
J 金融业 326,673,431.79 36.18
K 房地产业 37,396,434.80 4.14
L 租赁和商务服务业 6,812,278.31 0.75
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 7,859,074.77 0.87
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,251,496.93 0.58
S 综合 3,956,236.20 0.44
合计 817,359,729.97 90.53
2) 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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B 采矿业 - -
C 制造业 439,671.25 0.05
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 439,671.25 0.05
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1)
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 474,573 35,455,348.83 3.93
2 600016 民生银行 2,679,805 29,156,278.40 3.23
3 600036 招商银行 1,633,298 27,096,413.82 3.00
4 600030 中信证券 747,665 25,345,843.50 2.81
5 601166 兴业银行 1,124,752 18,558,408.00 2.06
6 600837 海通证券 757,796 18,232,571.76 2.02
7 600000 浦发银行 1,102,027 17,290,803.63 1.92
8 000002 万科 A 1,090,547 15,158,603.30 1.68
9 601328 交通银行 1,691,741 11,503,838.80 1.27 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
20
10 601818 光大银行 2,170,499 10,592,035.12 1.17
2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 002269 美邦服饰 41,675 439,671.25 0.05
注：本基金本报告期末, 仅持有上述一只积极投资的股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,037,000.00 4.43
其中：政策性金融债 40,037,000.00 4.43
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,880,273.89 0.54
8 其他 - -
9 合计 44,917,273.89 4.98
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 140429 14 农发 29 100,000 10,017,000.00 1.11
2 140212 14 国开 12 100,000 10,013,000.00 1.11
3 140218 14 国开 18 100,000 10,007,000.00 1.11
4 140213 14 国开 13 100,000 10,000,000.00 1.11
5 113005 平安转债 17,970 3,242,147.40 0.36
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
21
1)
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量( 买/
卖)
合约市值
( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
- - - - -
在本报告期内, 基
金利用股指期货
作为工具进行套
保, 以配合现 货投
资复制标的指数
减小跟踪误差, 及
应付大额申购赎
回
公允价值变动总额合计( 元) -
股指期货投资本期收益( 元) -393,480.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -317,220.00
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则
( 试行) 》及 《企业会计准则- 金融工 具列报》的相关规定 ,“ 其他衍生工具- 股指期货 投资 ”
与“证券清算款- 股指期 货每日无负债结 算暂收暂付款”, 符 合金融资产与金融负债相抵销
的条件, 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为
零。
2)
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎
原则, 参与 股 指期货的 投 资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金本 报告期内, 股 指期货投资符合既
定的投资政策和投资目标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合报告附注 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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1) 海通证券于 2014 年 5 月 21 日收到 “中国证监会行政监管措施决定书 ”。披露证监
会在检查 券 商承销情 况 中发现, 海 通 证券在承 销 中存在两 起 违规行为 。 海通证券 在 承销杭州
炬华科技 股 份有限 公 司 首次公开 发 行并在创 业 板上市过 程 中, 向上海 电 气财务公 司 配售股票,
上 海 电 器 财 务 与 海 通 证 券 董 事 能 施 加 重 大 影 响 的 上 海 电 气 实 业 公 司 受 同 一 实 际 控 制 人 控
制。海通 证 券在承销 慈 铭健康体 检 管理集团 股 份有限公 司 首次公开 发 行并上市 项 目中, 存在
向 投 资 者 提 供 超 出 招 股 意 向 书 等 公 开 信 息 以 外 的 发 行 人 其 它 信 息 行 为 。 以 上 行 为 分 别 收 到
中国证监会警告和诫勉谈话的处罚。
对海通证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为,该处
罚事项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚沪深300 是指
数型基金, 对 于海通 证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资
严格执行内部投资决策流程, 符合法 律法规和公司制度的规定。
2) 除此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
3)
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
4)
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 261,721.38
2 应收证券清算款 4,683,830.33
3 应收股利 -
4 应收利息 1,091,170.32
5 应收申购款 50,268,940.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,305,662.32
5) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（% ）
1 113005 平安转债 3,242,147.40 0.36
2 110023 民生转债 702,411.60 0.08
3 127002 徐工转债 251,937.65 0.03
4 113006 深燃转债 82,803.60 0.01
5 110022 同仁转债 14,242.00 -
6) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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1.11.6.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
1.11.6.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
7)
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十 二 、 基金的 业 绩
基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一 定
盈利。基 金 的过往 业 绩 并不代表 其 未来表现 。 投资有风 险, 投资者在 作 出投资决 策 前应仔 细
阅读本招募说明书。 基金业绩数据截至2014 年12 月31 日。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2012 年 2
月 1 日至
2012 年 12
月 31 日
-2.30% 1.13% 2.38% 1.14% -4.68% -0.01%
2013 年 1
月 1 日至
2013 年 12
月 31 日
-6.37% 1.36% -7.14% 1.32% 0.77% 0.04%
2014 年 1
月 1 日至
2014 年 12
月 31 日
44.94% 1.15% 48.72% 1.15% -3.78% 0.00%
2012 年 2
月 1 日至
2014 年 12
月 31 日
32.59% 1.22% 41.37% 1.21% -8.78% 0.01%
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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注: 本基金建 仓日自 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 8 月 1 日, 建仓 日结束时资产配置比 例
符合本基金基金合同规定。
十 三 、 费用概 览
( 一) 与基金运作有关的费用
1 ． 基金费用的种类
1 ） 基金管理人的管理费；
2 ） 基金托管人的托管费；
3 ） 基金财产拨划支付的银行费用；
4 ） 基金合同生效后的基金信息披露费用；
5 ） 基金份额持有人大会费用；
6 ） 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7 ） 基金的证券交易费用；
8 ） 基金上市初费和上市月费；
9 ） 为基金财产及基金运作所开立账户的开户费和维护费；
10） 基金合同生效后的标的指数许可使用费；
11） 依法可以在基金财产中列支的 其他费用。
12） 上 述 基 金 费用 由 基 金 管理 人 在 法 律规 定 的 范 围内 参 照 公 允的 市 场 价 格确 定 ， 法 律法
规另有规定时从其规定。
2 ．基金费用 计提方法、计提标准和支付方式 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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1 ）基金管理 人的管 理费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.0% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H ＝E ×年管 理费率÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2 ）基金托管 人的基金托管费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H ＝E ×年托 管费率÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
3 ）基金合同 生效后的标的指数许可使用费
本 基 金 作 为 指 数 基 金 ， 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协
议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 使 用 费 。 通 常 情 况 下 ， 指 数 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资
产净值的0.02% 的 年 费 率 计 提 ， 且 收 取 下 限 为 每 季 度 （ 包 括 基 金 成 立 当 季 ） 人 民 币5 万元。
计算方法如下：
H=E ×0.02%/ 当年天数
H 为每日计提 的指数使用费
E 为前一日的 基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。
标 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 ， 自 基 金 合 同 生 效 日 起 ， 由 基 金
管理人向 基 金托管人 发 送基金托 管 费划付指 令 ，经基金 托 管人复核 后 ，于每年1 月、4 月、7
月、10 月 的 最 后 一 个 工 作 日 前 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 中 证 指 数 有 限 公 司 上 一 季 度 的 标
的指数许可使用基点费。
4 ）除管理 费 、托管 费、 标的指 数许 可 使用 费和 前述所 列之 外的基 金费 用，由 基金 托管
人 与 基 金 管 理 人 协 商 后 ， 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 ， 按 费 用 支 出 金 额 支 付 ， 列
入或摊入当期基金费用。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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3 ．不列入基 金费用的项目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 。 基
金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指 定媒体 上刊登公告。
( 二) 与基金销售有关的费用
1 、信诚沪深300 份额的场 外申购费率如下：
单笔申购金额 场外申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万
0.4%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
（注：M ：申 购金额；单位：元）
信诚沪深300 份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
2 、 信 诚 沪 深300 份 额 的 场 外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额 持 有 时 间 逐 级 递 减 ， 场 外 赎 回 的 实
际执行的费率如下：
持有时间 场外赎回费率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
（注：Y ：持 有时间，其中1 年为365 日，2 年为730 日）
信 诚 沪 深300 份 额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值0.5% ， 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费
率。
从场内 转托 管至场 外的 信诚沪 深300 份额， 从场 外赎回 时， 其持有 期限 从转托 管转 入确
认日开始计算。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基
金 促 销 计 划 ， 针 对 以 特 定 交 易 方 式( 如 网 上 交 易 、 电 话 交 易 等) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 人 定
期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手
续后，基金管理人可以适当调低信诚沪深300 份 额的申购费率和赎回费率。
十四、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书 招募说明书摘要（2015 年第 1 次更新 ）
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本 基 金 管 理 人 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关
法律法规 的 要求，结 合 本基金管 理 人对本基 金 实施的投 资 管理活动 ， 对原 《信 诚 沪深300指
数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1 、 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2 、 在“第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 相关成员的内
容。
3 、 在“第四部分 基金托管 人 ”部分，更新了托管人的有关信息。
4 、 在“第五部分 相关服务 机构”部分， 根据实际情况对直销、代销机构 的相关信息进
行了更新。
5 、 在“第十三部分 基金的 投资”部分， 更新了“基金投资组合报告”，财务数 据截止
至 2014 年 12 月31 日。
6 、 在“第十四部分 基金的 业绩”部分， 更新了该节的内容，数据截止至 2014 年12 月
31 日。
7 、 在“第二十八部分 其他 应披露事项 ”部分，披露了自 2014 年 8 月2 日 以来涉及本
基金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2015 年 3 月16 日
