上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
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上 证 综 指 交 易 型开 放 式 指 数 证 券投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更新 ）
（摘要）
（ 二〇 一 五年 第一 号）
上证综 指交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 （以 下简称 “本 基金” ）由 中国证
监会2010 年10 月11 日证监许可 【2010】1379 号文批准发起设立。 本基金的基
金合同于2011 年1 月 30 日正式生效。
【重要提示】
本基金投资 于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投 资者 在 投资本基金前 ， 需充分了解本基金的产品特性 ， 并承担基金投资中出现
的各类风险 ， 包括： 因 整体政治 、 经济、 社会 等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险 ， 个 别证 券 特 有 的 非 系 统 性风险 ， 基金管理人在基金 管理实施过
程中产生的基金管理风险 ， 本基金的特定风险 等等 。 本基金为股票基 金 ， 其风险和
预期收益均 高于货 币市 场基金 、 债券型基 金和 混合基金 。 本基金在 股 票基金中属
于 指 数 基金 ， 紧密 跟 踪标 的 指 数 ， 属 于股 票 基金 中 风 险较 高 、 收 益 与标 的 指 数所
代表的股票市场水平大致相近的产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益 。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基
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金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作
办法》 、基金 合同 及其 他有关 规定享 有权 利、 承担义 务 。基 金投 资人 欲了解 基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止 至2015 年1 月 30 日， 基金投资组合报告和基金
业绩 表现截止至2014 年12 月31 日（财务数据未经审计 ） 。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人：薛爱东
总经理：陈戈
成立日期：1999 年4 月13 日
电话： （021）20361818
传真： （021）20361616
联系人：范伟隽
注册资本：1.8 亿元人民币
股权结构（截止于 2015 年1 月30 日） ：
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托 有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策 和投资风险管理 。 风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作， 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
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公司目前下设十九个部门、 三个分公司和二个子公司， 分别是： 权益投资部、
固定收益投资部、 量化与海外投资部、 权益专户投资部、 养老金投资部、 权益研
究部、 集中交易部、 机构业务部、 零售业务部、 营销管理部、 客户服务部、 电子
商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、
信息技术部、 运营部、 北京分公司、 成都分公司、 广州分公司、 富国 资产管理 （香
港） 有限公司、 富国资产管理 （上海） 有限公司。 权益投资部： 负责权益类基金
产品的投资管理； 固定收益投资部： 负责固定收益类公募产品和非固定收益类公
募产品的债券部分 （包括 公司自有资金等） 的投资管理； 量化与海外投资部： 负
责量化权益投资、 量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资管理； 权
益专户投资部： 负责社保、 保险、QFII、 一对 一、 一对多等非公募权益类专户的
投资管理； 养老金投资部： 负责养老金 （企业年金、 职业年金、 基本养老金、 社
保等） 及类养老金专户等产品的投资管理； 权益研究部： 负责行业研究、 上市公
司研究和宏观研究等； 集中交易部： 负责投资交易和风险控制； 机构业务部： 负
责年金、 专户、 社保以及共同基金的机构客户营销工作； 零售业务部： 管理华东
营销中 心、华 中营 销中 心、华 南营销 中心 （广 州分公 司） 、 北方 营销 中心（ 北京
分公司） 、 西部营销中心 （成都分公司） 、 华北营销中心， 负责共同基金的零售业
务；营 销管理 部： 负责 营销计 划的拟 定和 落实 、品牌 建设和 媒体 关系 管理, 为零
售和机构业务团队、 子公司等提供一站式销售支持； 客户服务部： 拟定客户服务
策略， 制定客户服务规范， 建设客户服务团队， 提高客户满意度， 收 集客户信息，
分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，
拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则， 有效推进公司电子商务业务； 战
略与产品部： 负责开发、 维护公募和非公募产品， 协助管理层研究 、 制定、 落实、
调整公司发展战略， 建立数据搜集、 分析平台， 为公司投资决策、 销 售决策、 业
务发展、 绩效分析等提供整合的数据支持； 监察稽核部： 负责监察、 风控、 法务
和信息披露； 信息技术部： 负责软件开发与系统维护等； 运营部： 负责基金会计
与清算； 计划财务部： 负责公司财务计划与管理； 人力资源部： 负责人力资源规
划与管理； 行政管理部： 负责文秘、 行政后勤 ； 富国资产管理 （香港 ） 有限公司：
证券交易、 就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：
经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
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截止到2015 年1 月30 日， 公司有员工273 人， 其中61%以上具有硕士以上
学历。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
薛爱东先生， 董事长， 研究生学历， 高级经济师。 历任交通银行扬州分行监
察室副主任、 办公室主任、 会计部经理、 证券部经理， 海通证券股份有限公司扬
州营业部总经理， 兴安证券有限责任公司托管组组长， 海通证券股份有限公司黑
龙江管理总部总经理兼党委书记、 上海分公司总经理兼党委书记、 公司机关党委
书记兼总经理办公室主任。
陈戈先生， 董事， 总经理， 研究生学历。 历任国泰君安证券有限责任公司研
究所研究员， 富国基金管理有限公司研究员、 基金经理、 研究部总经理、 总经理
助理、 副总经理，2005 年4 月至2014 年4 月任富国天益价值证券投资基金基金
经理。
麦陈婉芬女士 （Constance Mak ） ， 董事， 文学及商学学士， 加拿大注册会计
师。 现任BMO 金融集团亚洲业务总经理 （General Manager, Asia, International,
BMO Financial Group ） ， 中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St. Margaret ’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。
方荣义先生， 董事， 研究生学历， 高级会计师。 现任申万宏源证券有限公司
副总经理、 财务总监。 历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主
任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行(深圳
市中心支行)会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处
长， 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、 国有银行监管处处
长，申银万国证券股份有限公司财务总监。
裴长江先生， 董事， 研究生学历 。 现任海通证券股份有限公司副总经理。 历
任上海万国证券公司研究员、 营业部总经理助理、 营业部总经理， 申银万国证券
公司浙江管理总部副总经理、 经纪总部副总经理， 华宝信托投资有限责任公司投
资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
Edgar Normund Legzdins 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现
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任BMO 金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International,
BMO Financial Group）。 1980 年至1984 年在Coopers & Lybrand 担 任审计工作；
1984 年加入加拿大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。
岳增光先生， 董事， 本科学历， 高级会计师。 现任山东省国际信托有限公司
纪委书记、 风控总监。 历任山东省济南市经济发展总公司会计； 山东正源和信有
限责任会计师事务所室主任， 山东鲁信实业集团公司财务， 山东省鲁信投资控股
集团有限公司财务，山东省国际信托有限公司财务部经理。
张克均先生， 董事， 研究生学历。 现任申万宏源证券有限公司战略规划总部
总经理。 历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、 计划部副经理、 证券部副经
理、 杏林支行副行长； 申银万国证券股 份有限公司厦门证券营业部副经理、 经理、
深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。
戴国强先生， 独立董事， 研究生学历。 现任上海财经大学 MBA 学院院长、 党
委书记。 历任上海财经大学助教、 讲师、 副教授、 教授， 金融学院副院长、 金融
学院常务副院长、 金融学院院长； 上海财经大学教授、 博士生导师, 金融学院党
委书记, 教授委员会主任。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。
现任圣力嘉学院(Seneca College) 工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入
加拿 大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作， 有 30 余年
财务管理及信息系统项目管理经验， 曾任职在 Neo Materials Technologies Inc.
前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink
Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO) 及财务副总裁。
李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
2、监事会成员
金同水先生， 监事长， 本科学历。 现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投
资发展部（产权管理部）部长。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、
业务经理； 鲁信(香港)投资有限公司财务经理； 山东省国际信托有限公司计财部
经理；山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
沈寅先生， 监事， 本科学历。 现任申银宏源证券有限公司合规与风险管理总
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部总经理助理及公司律师。 历任上海市中级人民法院助理审判员、 审判员、 审判
组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。
夏瑾璐女士，监事，研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处 首席代表。
历任上海大学外语系教师； 荷兰银行上海分行结构融资部经理； 蒙特利尔银行金
融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。
仇夏萍女士， 监事， 研究生学历。 现任海通证券股份有限公司计划财务部总
经理。 历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职； 在华夏证券有限公司东方路
营业部任职。
李燕女士， 监事， 研究生学历。 现任富国基金管理有限公司运营副总监。 历
任国信证券有限公司， 富国基金管理有限公司基金会计、 基金会计主管、 运营部
总监助理。
孙琪先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司 IT 副总监。历任
杭州恒生电子股份公司 职员， 东吴证券有限公司职员， 富国基金管理有限公司系
统管理员、系统管理主管、IT 总监助理。
唐洁女士， 监事， 本科学历，CFA。 现任富国基金管理有限公司策略研究员。
历任上海夏商投资咨询有限公司研究员， 富国基金管理有限公司研究助理、 助理
研究员。
王旭辉先生， 监事， 研究生学历。 现任富国基金管理有限公司华东营销中心
总经理。 历任职于郏县政府办公室职员， 郏县国营一厂厂长， 富国基金管理有限
公司客户经理、高级客户经理。
3、督察长
范伟隽先生， 研究生学历。 现任富国基金管理有限公司督察长。 历任毕马威
华振会计师事务所项目经理，中 国证监会上海监管局主任科员、副处长。
4、经营管理层人员
陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍） 。
林志松先生，本科学历，19 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有
限公司副总经理。 历任漳州进出口商品检验局秘书、 办事处负责人， 厦门证券公
司业务经理， 富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、 部门副经理、 经理、 督
察长。
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陆文佳女士，研究生学历，13 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理
有限公司副总经理。 历任中国建设银行上海市分支行职员、 经理， 华安基金管理
有限公司上海营销总部投资顾问、 总监助理、 市场部总监助理、 上海分公司总经
理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。
李笑薇女士，研究生学历，高级经济师，13 年证券、基金从业经验。现任
富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 历任国家教委外资贷款办公室项目
官员， 摩根士丹利资本国际 Barra 公司 （MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估部高级
研究员， 巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华主动股
票投资总监、 高级基金经理及高级研究员， 富国基金管理有限公司量化与海外投
资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理。
朱少醒先生，研究生学历，16 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理
有限公司副总经理兼基金经理。 历任富国基金管理有限公司产品开发主管、 基金
经理助理、 基金经理、 研究部总经理兼基金经理、 总经理助理兼研究部总经理兼
基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。
5、本基金基金经理 小组
（1）现任基金经理：
1）王保合先生，1977 年出生，博士。自 2006 年 7 月开始从事证券 行业工
作。 曾任富国基金管理有限公司研究员； 富国沪深 300 增强证券投资基金 基金经
理助理 ；2011 年 3 月 起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证
综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ；2013 年 9 月起任富国
创业板指数分级证券投资基金基金经理，2014 年 4 月起任富国中证 军工指数分
级证券投资基金基金经理；兼任量化投资副总监 。
2）方 旻先 生， 研 究生 学历，6 年 证券、 基金 从业经 验。 历任航 天信 息股份
有限公司软件工程师， 赛门铁克软件工程师， 硕康万国软件技术有限公司需求分
析师。自 2010 年 2 月至 2014 年 10 月历任富 国基金管理有限公司定量研究员、
高级定量研究员 。自 2014 年 11 月 19 日起任 富国中证红利指数增强型证券投资
基金、 富国中证500 指数增强型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金
和富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
（2） 历任基金经理： 本基金第一任基金经理为 李笑薇女士， 任职时间为 2011
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年1 月至2012 年5 月。
6、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下： 公司总经理 陈戈先生， 公司研究部总经理 朱
少醒先生 ，固定收益部总经理 饶刚先生等人员。
列席人员包括： 督察长、 集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度 。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：蒋松云
（ 二） 主要人 员情 况
截至2014 年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工207人，平均年
龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上
学历或高级技术职称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基
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金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管
服 务 。 截 至 2014 年 12 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 407 只 。 自 2003
年 以 来 ， 本 行 连 续 十 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财
资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财
经媒体评选的 45 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，
优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三 、 相 关 服 务 机构
（一）基金份额 销售机构
1、申购赎回代理券商 （一级交易券商）
（1）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系电话： （021）23219000
联系人：金芸
客服热线：95553 、400-8888-001
公司网站：www.htsec.com
（2）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
联系电话： （021）54033888
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传真： （021）54038844
联系人：王序微
客服电话： （021）962505
公司网站：www.sywg.com
（3）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话： （010）66568430
传真： （010）66568990
联系人：田薇
客户服务热线：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（4）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦
法定代表人：万建华
传真： （021）38670666
联系人：芮敏琪
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（5）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
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公司网站：www.dfzq.com.cn
（6）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：95511-8
联系人：郑舒丽
客服电话：95511-8
公司网站：www.pingan.com
（7）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话： （025）83290979
传真： （025）51863323
联系人：万鸣
客户咨询电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（8）东海证券股份 有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系电话：021-20333910
传真：021-50498825
联系人：王一彦
开放式基金咨询电话：95531；400-8888-588
公司网站：www.longone.com.cn
（9）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
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房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
传真： （020）87555305
客服电话：95575
公司网站：www.gf.com.cn
（10）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号23 层
法定代表人：李玮
联系人：王霖
电话：0531－68889157
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（11）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼21 层
法定代表人：兰荣
电话：0591-38507538
联系人：黄英
客服热线：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（12）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
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联系电话： （010）65183888
联系人：权唐
客服电话：400-8888-108
传真： （010）65182261
公司网站：www.csc108.com
（13）国海证券股份 有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F
法定代表人：张雅锋
联系人：曲东欧
电话： （0755）83709350
传真： （0755）83704850
客服热线：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（14）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（15）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
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公司网址：www.hfzq.com.cn
（16）山西证券股份有限 公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系电话：0351－8686659
联系人：郭熠
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn
（17）国元证券有限责任公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
联系人：程维
传真： （0551）2207935
客服热线：400-8888-777
公司网站：www.gyzq.com.cn
（18）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系电话：0371-65585287
传真：0371-65585665
联系人：陈利民
客户咨询电话：967218 （郑州市外拨打加拨区号） 、400-813-9666
公司网站：www.ccnew.com
（19）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
15
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
联系电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（20）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客服电话：400-600-0686
公司网址：www.nesc.cn
（21）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话： （027）65799999
传真： （027）85481900
联系人：李良
客服热线：95579 或4008-888-999
公司网站：www.95579.com
（22）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层
法定代表人：宫少林
联系电话： （0755 ）82943666
传真： （0755）82943636
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
16
联系人：林生迎
客服热线：95565 、400-8888-111
公司网站：www.newone.com.cn
（23）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话： （0755）82558305
传真： （0755）82558002
联系人：陈剑虹
客户服务热线：400-800-1001
公司网站：www.essence.com.cn
（24）东海证券股份 有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系电话：021-20333910
传真：021-50498825
联系人：王一彦
开放式基金咨询电话：95531；400-8888-588
公司网站：www.longone.com.cn
（25）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890208
传真： （0931）4890628
客服电话： （0931 ）96668、4006898888
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
17
公司网站：www.hlzqgs.com
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基 金管 理人可 根据 有关法 律法 规，选 择其 他符合 要求 的机构 代理 销售本
基金，并及时公告。
（二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
法定代表人：陈耀先
联系人：刘永卫
联系电话：021-58872625
（三）律师事务所和经办律师 （基金募集时）
名称：上海市通力 律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16
层
办公地址：上海市 浦东新区世纪大道100 号环球金融中心50 楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
18
四、基金的名称
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型
六 、 基 金 的 投 资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七 、 基 金 的 投 资方 向
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 指数化投资比例即
投资于 指数成 份股 、备 选成份 股的资 产比 例不 低于基 金资产 净值 的 95 ％， 如因
标的指数成份股调整、 基金份额申购、 赎回清单内现金替代、 现金差额、 基金规
模或市 场变化 等因 素导 致基金 投资比 例不 符合 上述标 准的， 基金 管理 人将在 10
个交易日内进行调整。 同时为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基金资
产净值的 5％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的 投 资策 略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型， 使用 “跟踪误差最小化” 的最优化方式创建 目标组合，
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
19
从而实现对标的指数的紧密跟踪。
在正常市场情况下 ，本 基金日均跟踪偏离 度的 绝 对值不超过 0.1% ， 年化跟
踪误差不超过 2% 。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步
扩大。
1 、最优化目标组合的构建
（1）股票预筛选
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和B 股股票， 本基
金在 最优化抽样前， 根据所有股票可投资性、 流动性、 行业代表性等进行预筛选。
（2）最优化抽样
结合指数的特点， 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素， 在长期稳定的风险
模型的基础上进行最优化抽样，得到目标组合。
（3）调整频率
本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数， 基金所构建的目标组合将根
据标的指数成分股及其权重进行相应的调整， 以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的
最小化。
【1】定期半年度调整
本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的 最优化抽样组合， 将每
半年根据上述 最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。
【2】不定期调整
根据上证综合指数编制规则， 因指数成份股新股发行、 增发、 送配等股权变
动需要进行成份股权重调整。 本基金将紧密跟踪标的指数和 最优化目标组合之间
的差异， 如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏 差
时，需要及时根据 最优化 抽样复制方法调整目标组合。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要， 可以 少量投资于新股、 期限在一年期以下的
国家债券、 央行票据和政策性金融债以及 中国证监会允许基金投资的其他金融工
具 ， 目的是保证基金资产的流动性， 有效利用基金资产， 提高基金资产的投资收
益。 该部分资产比例不高于基金资产净值的 5% 。
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
20
九 、 基 金 的 业 绩比 较 基 准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金的标的指数为上证综合指数。
本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。
十 、 基 金 的 风 险收 益 特 征
本 基 金 属 股 票 型基 金 ，预 期 风 险 与 预 期收 益 高于 混 合 型 基 金 、债 券 型基 金
和货币市场基金。 同时本基金为指数型基金， 跟踪上证综合指数， 具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十 一 、 基 金 的 投资 组 合 报 告
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投 资 245,627,041.20 98.28
其中： 股票 245,627,041.20 98.28
2
固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－ －
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 990,460.60 0.40
7
其他资 产 3,318,557.23 1.33
8
合计 249,936,059.03 100.00
注： 上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值， 而 本基金投资组合报
告第3 项 的合计项不含可退替代款估值增值。
2、 报告期末积极投资 按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、 报告期末指数投资 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
21
A 农、林 、牧 、渔 业 1,569,846.00 0.63
B 采矿业 36,899,066.98 14.79
C 制造业 61,076,492.16 24.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 11,921,496.71 4.78
E 建筑业 12,923,283.41 5.18
F 批发和 零售 业 5,405,656.50 2.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,612,547.44 4.25
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,834,140.04 1.94
J 金融业 86,019,213.76 34.49
K 房地产 业 8,601,343.24 3.45
L 租赁和 商务 服务 业 612,720.00 0.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,743,917.96 0.70
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,943,587.00 1.18
S 综合 459,161.00 0.18
合计 245,622,472.20 98.47
4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1） 报告期 末指 数投 资按公 允价值 占基 金资 产净值 比例大 小排 序的 前十名 股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石 油 1,644,858 17,780,914.98 7.13
2 601288 农业银 行 3,174,739 11,778,281.69 4.72
3 601988 中国银 行 2,191,000 9,092,650.00 3.65
4 601628 中国人 寿 217,043 7,412,018.45 2.97
5 600028 中国石 化 940,888 6,106,363.12 2.45
6 601166 兴业银 行 240,070 3,961,155.00 1.59
7 600000 浦发银 行 252,340 3,959,214.60 1.59
8 600036 招商银 行 230,322 3,821,041.98 1.53
9 600016 民生银 行 342,480 3,726,182.40 1.49
10 601318 中国平 安 48,300 3,608,493.00 1.45
（2） 报告期 末积 极投 资按公 允价值 占基 金资 产净值 比例大 小排 序的 前五名 股票
投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
22
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
7、 报 告期末 按公 允价 值占基 金资产 净值 比例 大小排 序的前 十名 资产 支持证 券投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期未投资贵金属。
9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
10 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
11 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
12 、投资组合报告附注
（1） 申明本 基金 投资 的前十 名证券 的发 行主 体本期 是否出 现被 监管 部门立 案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的中国石化于 2013 年 11 月 25 日公告其位
于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂， 在开始抢险处置后， 市政排水暗渠
发生爆燃， 导致周边行人、 抢险人员的重大伤亡， 中国政府已派出事故调查组进
行全面调查。2014 年 1 月13 日， 中国石油化工股份有限公司公告了国务院事故
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
23
调查组对上述事故的调查处理结果。
中国石化为本基金跟踪标的指数的样本股， 基金管理人将密切跟踪相关进展， 遵
循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。
（2）申明基金投资的 前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 15,810.58
2 应收证 券清 算款 3,301,599.17
3 应收股 利 －
4 应收利 息 818.08
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 329.40
9 合计 3,318,557.23
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1） 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
2） 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
24
十 二 、 基 金 的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,
但不保 证基金 一定 盈利,也不 保证最 低收 益。 基金的 过往业 绩并 不代 表其未 来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上 证综指 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金 历史各 时间段 份额 净值 增长率 与
同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2011.1.30-2011.12.31 -23.92% 1.08% -20.10% 1.13% -3.82% -0.05%
2012.1.1-2012.12.31 6.03% 1.09% 3.17% 1.09% 2.86% 0.00%
2013.1.1-2013.12.31 -3.73% 1.19% -6.75% 1.15% 3.02% 0.04%
2014.1.1-2014.12.31 56.72% 1.10% 52.87% 1.09% 3.85% 0.01%
2011.1.30-2014.12.31 21.70% 1.12% 17.51% 1.12% 4.19% 0.00%
2、自 基金合 同生 效以 来 上证 综指交 易型 开放 式指数 证券投 资基 金 累 计份额 净值
增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
注：截止日期为2014 年12 月31 日。
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
25
本基金合同于 2011 年 1 月 30 日生效。本基金建仓期 3 个月，即从 2011 年 1 月
30 日起至 2011 年 4 月 29 日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同
约定。
十三、费用概览
（ 一） 与 基金 运作有 关的 费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）标的指数许可使用费；
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）基金收益分配中发生的费用；
（10）基金上市费及年费；
（11） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金 的管 理费 按前 一 日 基金 资产 净值 的 0.5%年费 率计 提。 管理 费 的计算
方法如下：
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
26
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前2 个工作日内从
基金 财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
（2）基金托管人的托管费
本基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.1% 的年 费率 计提 。 托 管 费的 计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前2 个工作日内从
基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、公休日 等，支付日期顺延。
（3）标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。 指数使用费按前一日的基金资
产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E*0.03%/当年天数
H 为每日应付的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值。
指数使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。
上述“一、 基金费用 的种类” 中第4－11 项费用 ， 根据有关法规及相应协议
规定 ，按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
4、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1） 基金 管理人 和基 金托管 人因 未履行 或未 完全履 行义 务导致 的费 用支出
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
27
或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3） 《基金合同》 生效前的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师
费、信息披露费用等费用；
（4） 其他 根据相 关法 律法规 及中 国证监 会的 有关规 定不 得列入 基金 费用的
项目。
5、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管 理人 必须 最迟于 新的费 率实 施日 前 2 日在至 少一 种指定 媒体 和基金
管理人网站上公告。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1、申购、赎回的对价和费用
（1） 申购 对价、 赎回 对价根 据申 购赎回 清单 和投资 者申 购、赎 回的 基金份
额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、
现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时， 基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（2） 申购 赎回清 单由 基金管 理人 编制。T 日 的申购 赎回 清单在 当日 上海证
券交易所开市前公告。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告，
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额 总数。 如遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（3） 投资 者在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 赎回代 理券 商可按 照不 超过申
购或赎 回份 额 0.5%的 标准收 取佣 金，其 中包 含证券 交易 所、注 册登 记机构 等收
取的相关费用。
（ 三） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行 。
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
28
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求， 对本基金招募说明书进行了更新， 主要更新内容如
下：
1、 “重要提示” 部分 对 招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期 进行了更新。
2、 “三、 基金管理人” 部分对 基金管理人概况、 主要人员情况 等内容进行了
更新。
3、 “四、 基金托管人” 部分对 基金托管人基本情况、 主要人员情况、 基金托
管业务经营情况等内容 进行了更新。
4、 “十、 基金份额的申购与赎回 ” 部分对本基金 申购、 赎回清单进 行了更
新。
5、 “十一、基金的投资 ”部分对本基金的投资组合报告 更新至 2014 年第 4
季度 。
6、 “十二、基金的业绩” 部分对基金业绩更新 至 2014 年 12 月 31 日 ，并更
新了历史走势对比图 。
7、 “二十 四、 其它应披露事项” 部分对报告期内应披露的本基金相关事项进
行了更新 。
富国基金管理有限公司
二〇一五年三月 十二日
