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华泰柏瑞 基金 管 理 有限 公 司 
 
 
华 泰柏瑞上 证中小 盘交易型 开放 式指数证 券投资 基金
联 接基金 
 
更新的招募说明书 
 
2015 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人： 华泰 柏 瑞 基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人： 中国 银行 股 份有 限公 司 
 
 
二○ 一五 年三 月 
 
 
 招募说明书 
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指 数证券投资 基金联接 基金 
招募说明书 
重要提示 
 
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金 （以 下简称 “ 本基金 ” 或 “华 泰
柏瑞上证中 小盘 ETF 联接” ） 根据 2010 年 11 月 3 日中国证券监 督管理委 员会 （以 下简称 “ 中国
证 监会 ” ） 《关 于核准 上 证中小盘 交易型开 放式指数 证 券投资基金 及其 联接 基金 募集 的批复》 （证
监 许可 【2010 】1535 号）和 2010 年 12 月 9 日《关 于上证中小 盘交易型 开放式指 数证券投 资
基金 及其联 接基金 募 集时间安 排的确认 函》 （ 基金部 函 【2010 】748 号） 的核准 ， 进行 募集 。 本
基金的基金 合同于 2011 年 1 月 26 日正式生效。 
华泰柏瑞 基金管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” 或“ 管理人 ” 或“ 本公司 ” ）保证招募说明
书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证 监会核准，但中国证监会对本基金募集的
核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利 ，也不保 证最低收 益。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券 期货 市 场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充 分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统 性风 险、由于基金 投资者连续大量赎回基金产
生的流动性风险、基金管理人在基 金管理实施过 程中 产生的基金管理风险、本基金的特定风险
等等。 
本基金为上 证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金( 以下简称 “ 目标 ETF ”) 的 联接基 金。 其
投资目标是 紧密跟踪 业绩比较 基准，追 求跟踪偏 离度 及跟踪误差 的最小化 。 
本基金主要投资于（1 ）跟踪目标 ETF；（ 2 ）标的指 数的成份股和备选成份股； （3 ）中国
证监会规定 的其他证 券品种。 
由于本基金 为目标 ETF 的联接基金， 因此， 不对联 接基金财产 中的目标 ETF 部分计提管
理费和托管 费。 
尽管本基金 为目标 ETF 的联接 基金， 但 不能 保证本基 金的表现会 与 上证中 小盘 指数 和华泰
柏瑞 上证中 小盘 ETF 表现完全 一致。投 资者须参 阅 “ 基金的风险 揭示 ”一 节以悉详 情。 
投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书 和基金合同。基金管理人建议 投资者
根据自身的 风险收益 偏好，选 择适合自 己的基金 产品 ，并且中长 期持有。 招募说明书 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
本更新招募 说明书所 载内容截 止日为 2015 年 1 月 25 日， 有关财务和 业绩表 现数据截 止日
为 2014 年 12 月 31 日，财务和业绩表现数据 未经审 计。 
本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的 招募说明书中的投资组合报告和业绩
表现进行了 复核确认 。
























































 招募 说明 书 
 
华泰柏瑞上 证中小盘 交 易型开 放式指 数证券投资 基金联接 基金 
招募说明书 
 
目 录 
 
一 绪言 ............................................................................................................................................... 1 
二 释义 ............................................................................................................................................... 2 
三 基金管 理人 ................................................................................................................................... 6 
四 基金托 管人 ................................................................................................................................. 13 
五 相关服 务机构 ............................................................................................................................. 15 
六 基金的 募集 ................................................................................................................................. 36 
七 基金合 同的生效 ......................................................................................................................... 40 
八 基金份 额的申购 赎回与转 换 ..................................................................................................... 41 
九 基金的 非交易过 户、转托 管、冻结 及质押 ............................................................................. 49 
十 基金的 投资 ................................................................................................................................. 50 
十一 基金 的业绩 ............................................................................................................................. 57 
十二 基金 的财产 ............................................................................................................................. 59 
十三 基金 资产估值 ......................................................................................................................... 60 
十四 基金 的收益与 分配 ................................................................................................................. 64 
十五 基金 的费用与 税收 ................................................................................................................. 65 
十六 基金 的会计与 审计 ................................................................................................................. 67 
十七 基金 的信息披 露 ..................................................................................................................... 68 
十八 基金 的风险揭 示 ..................................................................................................................... 71 
十九 基金 合同的变 更、终止 与基金财 产的清算 ......................................................................... 74 
二十 基金 合同的内 容摘要 ............................................................................................................. 76 
二十一 基 金托管协 议的内容 摘要 ................................................................................................. 95 
二十二 对 基金份额 持有人的 服务 ............................................................................................... 103 
二十三 其 他应披露 事项 ............................................................................................................... 105 
二十四 招 募说明书 存放及查 阅方式 ........................................................................................... 106 
二十五 备 查文件 ........................................................................................................................... 107 
 招募说明书 







1 
一 绪言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基 金法 》 （以下简称《基金法》 ） 、 《证券投资
基金运作管 理办法》 （ 以下简称 《 运作办 法》 ） 、 《证 券 投资基金销 售管理办 法》 （以下 简称 《销 售
办法》 ） 、 《证券 投资基金 信息披露 管理办法》 （ 以下简 称 《信息披露办 法》 ） 、 《证券 投资基金 信息
披露内容与格 式准则第 5 号< 招募 说明书的 内容与格 式> 》 、 《交易型开放式指数证券 投资基金
（ETF ）联接基金审核指引 》 （以下简称《审核指引》 ） 等有关法律法规以及《 华泰柏瑞上证中
小盘交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金 基 金合 同》 （以下简 称基金合 同）编写 。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏, 并对其 真实
性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根 据本 招募说明书所载明的资料申请募集的。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明
书作任何解 释或者说 明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国 证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金 投资者 自 依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持
有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照 《基金法 》 、 基金合同 及其他有 关规定享 有权利 、 承担义务。 基金 投 资者 欲 了解基金 份额
持有人的权 利和义务 ，应详细 查阅基金 合同。 
本基金由基 金管理人 依照 《基金 法》 、 本基 金合同和 其 他有关法律 法规规定 募集， 并经 中国
证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准， 并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。 
 招募说明书 







2 
二 释义 
本招募说明 书 中除非 文意另有 所指，下 列词语具 有如 下含义： 
基金或本基 金： 指华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金联接
基金； 
基金合同或 本基金合 同： 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资 基金联
接基金基金 合同》及 对本基金 合同的任 何有效修 订和 补充； 
招募说明书 ： 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资 基金联
接基金招募 说明书》 及其定期 更新； 
发售公告： 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资 基金联
接基金基金 份额发售 公告》 
托管协议 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资 基金联
接基金托管 协议》及 其任何有 效修订和 补充； 
中国证监会 ： 指中国证券 监督管理 委员会； 
中国银监会 ： 指中国银行 业监督管 理委员会 ； 
《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人 民代表大 会常 务委员
会 第五次会 议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《 中华人
民共和国证 券投资基 金法》及 不时做出 的修订；



《销售办法》 ： 指 2004 年 6 月 25 日由中国证 监会公布 并于 2004 年 7 月 1
日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做 出的修
订； 
《运作办法》 ： 指 2004 年 6 月 29 日由中国证 监会公布 并于 2004 年 7 月 1
日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做 出的修
订； 
《信息披露 办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实
施的 《证券 投资基金 信息披露 管理办法 》 及不时 做 出 的修订； 
《审核指引》 《 交易型开 放式指数 证券投 资基金（ETF ）联接 基金审 核指
引》 
联接基金： 指将绝大多 数基金财 产投资于 跟踪同一 标的指数 的目 标ETF,
紧密跟踪业绩基准表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化,
采用开放式 运作的基 金； 
目标 ETF ： 指上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金，简称 为 “华
泰柏瑞上证 中小盘 ETF ” ， 该基金 已于 2010 年 12 月 9 日 《关招募说明书 







3 
于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 及其联 接基金
募集时间安 排的确认 函》 （基金部 函 【2010 】 748 号） 的核准，
进行募集 ； 
元： 指人民币元 ； 
基金管理人 ： 指华 泰柏瑞 基金管理 有限公司 ； 
基金托管人 ： 指中国银行 股份有限 公司； 
注册登记业 务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包 括投资
者基金账户 管理、 基 金份额注 册登记、 清算及基 金交 易确认、
发放红利、 建立并保 管基金份 额持有人 名册等； 
注册登记机 构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登 记机构
为华泰柏瑞基金管理有限公司或接受华泰柏瑞基金管 理有限
公司委托代 为办理本 基金注册 登记业务 的机构； 
《业务规则 》： 《华泰柏瑞 基金管理 有限公司 开放式基 金业务规 则》 ； 
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格 境外机构投资者和 法律法
规或中国证 监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资者 ； 
个人投资者 ： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券 投资基
金的自然人 ； 
机构投资者 ： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设 立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、 事业法
人、社会团 体或其他 组织； 
合格境外机 构投资者 ： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证 券投资
基金的中国 境外的机 构投资者 ； 
基金份额持 有人大会 ： 指按照本基金合同第九部分之规定 召集、召开并由基 金份额
持有人或其 合法的代 理人进行 表决的会 议； 
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基
金代销业务 资格并接 受基金管 理人委托 ， 代为办 理 基 金认购、
申购、赎回 和其他 基 金业务的 机构 ； 
销售机构： 指基金管理 人及本基 金代销机 构； 
基金销售网 点： 指基金管理 人的直销 及基金代 销机构的 代销网点 ； 
基金募集期 ： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核 准的基
金份额募集 期限， 自基金份 额发售 之日起最 长不超过 3 个月； 招募说明书 







4 
基金合同生 效日： 指募集结束， 基金募集的基金份额总额、募集金 额和 基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的 ， 基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后， 中国证
监会的书面 确认之日 ； 
存续期： 指本基金合 同生效至 终止之间 的不定期 期限； 
日/ 天： 指公历日； 
工作日： 指上海证券 交易所和 深圳证券 交易所的 正常交易 日； 
认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申 请购买
本基金基金 份额的行 为； 
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请 向基 金管理
人 购买本基 金基金份 额的行为 ； 
赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人 按基金
合同规定的条件要求基金管理人 购回 本 基 金 基 金 份 额 的 行
为； 
基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将 其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金 管理人
管理的其他 基金的基 金份额的 行为； 
转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金 份额从
一个销售机 构托管到 另一销售 机构的行 为；



基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由 该注册
登记机构办理注册登记的基金份 额余额及其变动情 况的账
户； 
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机 构办理
认购、申 购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基 金份额
的变动及结 余情况的 账户； 
开放日： 指为投资者 办理基金 申购、赎 回等业务 的工作日 ； 
T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请 的开放
日； 
T+n 日： 指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个 工作日，n 指 自然数 ； 
指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托 管人发
出的资金划 拨及实物 券调拨等 指令； 
基金资产总 值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款 项以及招募说明书 







5 
以其他资产 等形式存 在的基金 财产的价 值总和； 
基金资产净 值： 指基金资产 总值减去 基金 负债 后的价值 ； 
基金份额净 值 ： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所 得的单
位基金份额 的价值； 
基金财产估 值： 指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金资 产净值
和基金份额 净值的过 程； 
基金收益： 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益 、证券
持有期间的 公允价值 变动、银 行存款利 息以及其 他收 入； 
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联 网网站
或其它媒体 ； 
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法 解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以 及 对于
该等法律法 规的不时 修改和补 充； 
不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素 ，包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、 骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑 系统或
数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交 易场所
非正常暂停 或停止交 易等。 
 招募说明书 







6 
三 基金管理人


 
（一）基金 管理人概 况 
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理有限 公司 
住所：上海 浦东新区 民生路 1199 弄上海证大 五道口 广场 1 号 楼 17 层 
法定代表人 ：齐亮 
成立日期： 2004 年 11 月 18 日 
批准设立机 关：中国 证券监督 管理 委员 会 
批准设立文 号：中国 证监会证 监基金字[2004]178 号 
经营范围： 基金管理 业务；发 起设立基 金；中国 证监 会批准的其 他业务 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 贰亿元人 民币 
存续期间： 持续经营 
联系人： 汪 莹白 
联系电话：400-888-0001，（ 021 ）38601777 
股权结构 ： PineBridge Investments LLC （柏瑞投资 有限责任公 司）49% 、 华泰证券 股份
有限公司 49% 、苏州 新区高新 技术产业 股份有限 公 司 2% 。 
（二）主要 人员情况 
1 、董事会成员 
齐亮先生： 董事长， 硕士，1994-1998 年任国务院发展研究中心 情报中心 处长、副 局长 ，
1998-2001 年任中央财经领导小组 办公室副 局长，2001 年至 2004 年任华泰证券股份有限 公司
副总裁。 
姜治平先生 ： 董事， 硕士， 曾就职于 CR&R 环保 公司、Unisys 优利 系统日本 有限公司 ，1994
年-2002 年任 纽约银行 梅隆资产 管理公司 高级投资 组 合经理，2003 年-2010 年任纽约 梅隆资产
管理公司亚 太区行政 总裁，2010 年-2011 年 任纽约梅 隆银行被动 投资及交 易型开放 式指数证 券
投资基金全 球主管，2012 年 3 月至今任 柏瑞投资 公司 行政总裁。 
吴祖芳先生：董事， 硕士，1992 年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公
司负责人、 总裁助理 、业务总 监、总经 济师、副 总裁 。 
Rajeev Mittal 先生 ： 董事， 学士，1992 年加 入美 国国际集团 ，2009—2011 年担 任柏瑞
投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管 ，全 球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧
洲分公司） ，2011 年至今担 任柏瑞投 资亚洲有 限公司 业务行政总 裁 （亚 洲， 日 本除外） 、 总经 理、招募说明书 







7 
新兴市场投 资总管， 全球固定 收益研究 团队主管 。 
韩勇先生 ： 董事 ， 博士 ， 曾任职 于君安证 券有限公 司 、 华夏证 券有限公 司和中国 证券监督
管 理委员会 ，2007 年 7 月至2011 年 9 月任华 安基金 管理有限公 司副总经 理。2011 年 10 月 加入
华泰柏瑞基 金管理有 限公司。 
朱小平先生 ：独立董 事，硕士 ，1983 至今任中国人 民大学商学 院教授。 
陈念良先生 ：独立董 事，1977 年至今任香港陈 应达 律师事务所 首席合伙 人。 
薛加玉先生 ：独立董 事，博士 ，1988-1997 年任江苏巨龙水泥集 团有限公 司团委书 记、财
务处长、副 总经济师 ，1997-1999 年任长城证券有限 公司投资银 行部副总 经理，1999-2000 年
任亚洲控股 有限公司 投资银行 部总经理， 2000-2001 年任北京华 创投 资管 理有限公 司执行总 裁，
2001 年至今任上海德汇集团 有限公司 董事长、 总裁 。 
杨科先生： 独立 董事， 学士，2001 年至今 任北京市 天 元律师事务 所律师。2010 年至今 任该
律师事务所 合伙人 。 
2 、监事会成员 
严玉珍女士 ：监事长 ，学士，1987 年 1 月至 1988 年 9 月任罗兵咸 永道（前 容永道会 计）
高级稽核员 ，1988 年 12 月至 1990 年 4 月任香港电讯 （前 大东电报 ） 管 理会计 ，1990 年 5 月
至 1996 年 11 月任宝达证券（施 罗德集团 ）副财 务总 监，1996 年 12 月至 2007 年 9 月任施罗
德投资管理 （香港） 有限公司 财务董事 ，2007 年 9 月至 2008 年 6 月任交银施罗德基金 管理有
限公司高级 总经理顾 问，2008 年 7 月至 2012 年 9 月 任施罗德投 资管理 （ 香港） 有 限公司首 席
营运官，2012 年 9 月至今任柏瑞 投资亚洲 有限公司 首席财务官 。 
王桂芳女士： 监 事， 硕士， 2003-2006 年任华泰证券股份有限公 司上海总 部总经理， 2006
年至今任华 泰证券股 份有限公 司上海城 市中心营 业部 总经理。 
柳军先生： 监事，硕 士，2000-2001 年任上 海汽车集 团财务有限 公司财务 ，2001-2004 年
任华安基金 管理有限 公司高级 基金核算 员，2004 年7 月加入华泰 柏瑞基金 管理有限 公 司， 历任
基金事务部 总监、 上证 红利 ETF 基金经理 助理。2009 年 6 月起任 华泰柏瑞 （ 原友邦华 泰） 上证
红利交易型 开放式指 数基金基 金经理。2010 年 10 月 起担任指数 投资部副 总监 。2011 年 1 月起
兼任 华泰柏 瑞上证中 小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上 证 中小盘 ETF 联接 基金基金经理 。2012 年 5
月起担任华 泰柏瑞沪 深 300ETF 基金及华 泰柏瑞沪 深 300ETF 联接基金基金经 理。 
陈培先生： 监 事， 硕士。2001-2004 年， 就职 于富国 基金管理有 限公司， 任 基金会计 等职。
2004 年 6 月 加入华泰 柏瑞基金 管理有限 公司，现 任基 金事务部总 监。 
3 、总经理及其他 高级管理 人员 
韩勇先生 ： 总经理 ， 博士 ， 曾任 职于君安 证券有限 公 司、 华夏 证券有限 公司和中 国证券监
督管理委员 会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限 公司副总 经理。2011 年 10 月
加入华泰柏 瑞基金管 理有限公 司。 招募说明书 







8 
王溯舸先生 ： 副总经 理， 硕士 ， 1997-2000 年任深圳特区证券公 司总经理 助理、 副 总经理，
2001-2004 年任华泰证券股份有限 公司受托 资产管理 总部总经理 。 
陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ，
1999-2004 年任华泰证券股份有限 公司北 京 总部总经 理。



房伟力先生 ： 副总 经理， 硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登 记结算公 司交收系 统开发
经理，2001-2004 年任华安基金管理有 限公司基 金登 记及结算部 门总监。2004-2008 年 5 月任
华泰柏瑞 基 金管理有 限公司总 经理助理 。 
田汉卿女士 ：副总经 理。曾在 美国巴克 莱全球投 资管 理有限公司 （BGI ）担任投 资经理， 
2012 年 8 月加入华泰柏瑞基 金管理有 限公司 ，2013 年 8 月起任华 泰柏瑞 量化指数 增强股票 型
证券投资基 金的基金 经理，2013 年 10 月起任公司副 总经理 ，2014 年 12 月起 任华泰柏 瑞量化
优选灵活 配 置混合型 证券投资 基金的基 金经理 。 本科 与研究生毕 业于清华 大学, MBA 毕 业于美
国加州大学 伯克利分 校哈斯商 学院。 
高山先生，副总经理，博士。2001.5-2013.7 任职于 全国社会保障基金理事会投资部，任
处长；2013.7 起加入华泰柏瑞基金 管理有限 公司。 本 科毕业于山 东大学经 济管理学 院， 硕士 毕
业于中国人 民银行研 究生部， 博士毕业 于财政部 财政 科学研究所 研究生部 。 
4 、本基金基金经 理 
张娅女士： 11 年证 券 （基金） 从业经验， 美国俄亥 俄 州肯特州立 大学金融 工程硕士、 MBA ，
具有多年海 内外金融 从业经验 。曾在芝 加哥期货 交易 所 、Danzas-AEI 公司、SunGard Energy
和联合证券 工作，2004 年加入本公司， 从事 投资研究 和金融工程 工作。2006 年 11 月开始至今
担任华泰柏 瑞 （原 友邦华泰 ） 上证 红利 ETF 基金的基 金经理。2010 年 10 月 1 日起任华泰柏 瑞
指数投资部 总监。 2011 年 1 月起兼任华泰 柏瑞上证 中 小盘 ETF 基金、 华泰柏 瑞上证中 小盘 ETF
联接 基金基 金经理。2012 年 5 月 起担任华 泰柏瑞沪 深 300ETF 基金及华泰柏瑞 沪深 300ETF
联接基金基 金经理。 
柳军先生 ： 同上。 
5 、投资决策委员 会成员 
主席：总经 理 韩勇先 生； 
成员：副总 经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士； 副总经理高山先生；总经理助理董元
星先生；投 资部总监 沈雪峰女 士；投资 部副总监 吕慧 建先生。 
列席人员： 督察长陈 晖女士； 投资决策 委员会主 席指 定的其他人 员。 
上述人员之 间不存在 近亲属关 系。 
（三）基金 管理人的 职责 
1 、 依法募集 基金 ， 办理或 者委托经 国务院证 券监督管 理机构认定 的其他机 构代为办 理基金
份额的发售 、申购、 赎回、转 换和登记 事宜； 招募说明书 







9 
2 、办理基金备案 手续； 
3 、 自基金合同 生效之日 起， 以 诚实信用 、 勤勉 尽责的 原则管理和 运用基金 财产， 建立健全
内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管 理 等 制度，保证所管理的基金财产和基金管理
人的财产相 互独立， 对所管理 的不同基 金财产分 别管 理、分别记 账，进行 证券投资 ； 
4 、按照基金合同 的约定确 定基金 收益分配 方案，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5 、进行基金会计 核算并编 制基金 财务会计 报告； 
6 、编制季度、半 年度和年 度基金 报告； 
7 、 计算并公告基金 资产净值， 确定基金 份额申购、 赎 回价格； 按规定 受理申购 和赎回 申请，
及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施 使计 算开放式基金份额认购、申购、赎回和注
销价格的方 法符合基 金合同等 法律文件 的规定； 
8 、办理与基金财 产管理业 务活动 有关的信 息披露事 项； 
9 、 依据 《基金法》 、 基金合 同及其他 有关规 定召集基 金份额持有 人大会或 配合基金 托管人、
基金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基金财产管理业务 活动的记录、 账册、报表 、代表基金签订 的重大合同及 其他相
关资料； 
11 、 以基金管理人 名义，代 表基金份 额持有人 利益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行为； 
12 、组织并参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
13 、中国证监会规定 的其他职 责。 
（四）基金 管理人的 承诺 
1 、 本基金管理 人承诺严 格遵守现 行有效 的相关法 律、 法规、 规章 、 基金 合同和中 国证监 会
的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效 措施 ，防止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金 合同和中 国证监会 有关规定 的行为发 生。 
2 、 本基金管 理人承诺 严格遵守 《中 华人民共 和国证 券法》 、 《 基金法 》 及有 关法律法 规， 建
立健全的内 部控制制 度，采取 有效措施 ，防止下 列行 为发生： 
（1 ）将其固有财 产或者他 人财产 混同于基 金财产从 事证券投资 ； 
（2 ）不公平地对 待其管理 的不同 基金财产 ； 
（3 ）利用基金财 产为基金 份额持 有人以外 的第三人 谋取利益； 
（4 ）向基金份额 持有人违 规承诺 收益或者 承担损失 ； 
（5 ）法律法规或 中国证监 会禁止 的其他行 为。 
3 、本基金管理人 承诺加强 人员管 理，强化 职业操守 ，督促和约 束员工遵 守国家有 关法律、
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 招募说明书 







10 
（1 ）越权或违规 经营； 
（2 ）违反基金合 同或托管 协议； 
（3 ）故意损害基 金份额持 有人或 其他基金 相关机构 的合法利益 ； 
（4 ）在向中国证 监会报送 的资料 中弄虚作 假； 
（5 ）拒绝、干扰 、阻挠或 严重影 响中国证 监会依法 监管； 
（6 ）玩忽职守、 滥用职权 ； 
（7 ） 违反现 行有效的 有关法律 、 法 规、 规 章、 基金合 同和中国证 监会的有 关规定 ， 泄漏在
任职期间知悉的有关证 券、基金的商业秘密，尚 未依 法公开的基金投资内容、基金投资计划等
信息； 
（8 ）违反证券交 易场所业 务规则 ，利用对 敲、倒仓 等手段操纵 市场价格 ，扰乱市 场秩序 ； 
（9 ）贬损同行， 以抬高自 己； 
（10 ）以不正当手段 谋求业务 发展； 
（11 ）有悖社会公 德，损害 证券投资 基金人员 形象； 
（12 ）在公开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ； 
（13 ）其他法律、行 政法规以 及中国证 监会禁止 的行 为。 
4 、基金经理承诺 
（1 ） 依照有关法律、 法 规和基金 合同的 规定， 本着谨 慎的原则为 基金份额 持有人谋 取最大
利益； 
（2 ）不利用职务 之便为 自 己及其 代理人、 受雇人或 任何第三人 谋取利益 ； 
（3 ） 不违反 现行有效 的有关法 律、 法规、 规章 、 基金 合同和中国 证监会的 有关规定 ， 泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、 尚未 依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息； 
（4 ）不从事损害 基金财产 和基金 份额持有 人利益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金 管理人的 内部控制 制度 
1 、内部控制的原 则 
（1 ）健全性原则 。内部控 制必须 覆盖公司 各个部门 和各级岗位 ，并渗透 到各项业 务过程，
涵盖决策、 执行、监 督、反馈 等各个经 营环节； 
（2 ） 有效性原 则。 通 过科学的 内控手段 和方法 ， 建立 合 理的内控 程序， 维护内控 制度的有
效执行； 
（3 ） 独立性原则。 公司 在精简的 基础上 设立能够 充分 满足经营运 作需要的 机构、 部门和 岗招募说明书 







11 
位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。 内部 控制的检查评价部门必须独立于内部控制
的建立和执 行部门； 
（4 ） 相互制约 原则。 公司内部 部门和岗 位的设置 应权 责分明、 相 互制衡 ， 消除内 部控制 中
的盲点； 
（5 ）防火墙原则 。公司基 金资产 、自有资 产、其他 资产的运作 应当分离 ，基金投 资研究、
决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在 物理 上和制度上适当隔离，以达到风险防范的
目的； 
（6 ） 成本效益 原则。 公司运用 科 学化的 经营管理 方法 降低运作成 本， 提 高经济效 益， 以 合
理的控制成 本达到最 佳的内部 控制效果 。 
2 、内部控制的主 要内容 
（1 ）控制环境 
董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的 风险管理、风险控制和财务监控，审
查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计 ；董 事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，
对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级 管理 人员的候选人进行资格审查以确保其具有
中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事 、总 经理、督察长、财务总监、其他高级管理
人员及基金 经理的薪 酬/ 报酬计划 或方案。 
公司管理层在总经理领 导下，认真执行董事会确定的 内部控制战略，为了有效贯彻公司董
事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决 策委 员会和风险控制委员会，就基金投资和风
险控制等发 表专业意 见及建议 。 
公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内 部控制的合法合规性、有效性和合理
性进行审查 ，发现重 大风险事 件时向公 司董事长 和中 国证监会报 告。 
（2 ）风险评估 
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括 所有能对经营目标产生负面影响的内
部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目 标产 生影响的程度及可能性，并将评估报告报
公司董事会 及高层管 理人员。 
（3 ）控制活动 
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物 控制、业绩评价、严格授权、资产分
离、危机处 理等政策 、程序或 措施。 
自我控制以 各岗位的 目标责任 制为基础 ， 是内 部控制 的第一道防 线。 在公 司内部 建立科学、
严格的岗位 分离制度 ， 在相 关部门和 相关岗 位之间建 立重要业务 处理凭据 传递和信 息沟通制 度，
后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任 ，使 相互监督制衡的机制成为内部控制的第二
道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位 、各 部门、各机构、各项业务全面监察稽核作
用，建立内 部控制的 第三道防 线。 招募说明书 







12 
（4 ）信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系 ，形成了自上而下的信息传播渠道和
自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息 交流 渠道，保证了公司员工及各级管理人员可
以充分了解 与其职责 相关的信 息，并及 时送达适 当的 人员进行处 理。 
（5 ）内部监控 
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风 险控制委员会和法律监察部等部门在
各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各 业务 部门的法律监察部，其中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度 合理 性、完备性和有效性，监督公司内部控制
制度的执行情况，揭示公司内部管理及基 金运作 中的 风险，及时提出改进意见，促进公司内部
管理制度有 效地执行 。 
3 、基金管理人关 于内部控 制的声 明 
（1 ）基金管理人 确知建立 、实施 和维持内 部控制制 度是本公司 董事会及 管理层的 责任； 
（2 ）本公司承诺 以上关于 内部控 制制度的 披露真实 、准确； 
（3 ）本公司承诺 将根据市 场环境 的变化及 公司的发 展不断完善 内部控制 制度。 招募说明书 







13 
四 基金托管人 
（一）基本 情况 
名称：中国 银行股份 有限公司 （简称 “ 中国银行 ” ） 
住所及办公 地址：北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号 
首次注册登 记日期：1983 年 10 月31 日 
注册资本： 人民币贰 仟柒佰玖 拾 壹亿 肆 仟柒佰贰 拾 贰 万叁仟 壹佰 玖拾伍元整 
法定代表人 ：田国立


 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 
托管业务部 总经理： 李爱华 
托管部门信 息披露联 系人： 王 永民 
客服电话：95566 
传真： （010 ）66594942 
（二）基金 托管部门 及主要人 员情况 
中国银行 托 管业务部 设立于 1998 年 ， 现 有员工 110 余人 ， 大部分员 工具有丰 富的银行、 证
券、基金 、信托 从业经验，且具有海外工作、学 习或 培训经历，60 ％以上的员工具有硕士以上
学位或高级 职称。 为给 客户提供 专业化的 托管服务， 中国银行已 在境内、 外 分行开展 托 管业务 。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ，中国银行拥有证券投资基金、基金
（一对多、一对一） 、社 保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII、 境外三类机构 、券商资产 管
理计划 、信托计划、企业年金、银行理财产品、 股权 基金、私募基金、资金托管等 门类齐全、
产品丰富 的托管 业务体系 。在国 内，中国银行首 家 开 展绩效评估、风险 分析等增值服务，为各
类客户提供 个性化的 托管 增值 服务，是 国内领先 的大 型中资托管 银行。 
（三）证券 投资基金 托管情况 
截至2014 年12 月31 日， 中国银行 已托管 307 只证券 投资基金 ， 其中境 内 基金 282 只， QDII
基金 25 只 ， 覆盖 了股票型 、 债 券型、 混合型 、 货币 型 、 指数型 等多种类 型的基金 ， 满 足了不同
客户多元化 的投资理 财需求， 基金托管 规模位居 同业 前列。 
（四）托管 业务的内 部控制制 度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行 全面风险控制工作的组成部分，秉承
中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健 经营 ”的原则。中国银行托管业务部风险控制
工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估 ，工 作程序设计与制度建设，风险检视，工作
程序与制度 的执行， 工作程序 与制度执 行情况的 内部 监督、稽核 以及风险 控制工作 的后评价 。 
2007 年起， 中 国银行连 续聘请外 部会计会 计师事务 所 开展托管业 务内部控 制审阅工 作。 先招募说明书 







14 
后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国际主 流内控审 阅准则的 无
保留意见的 审阅报告。2013 年， 中国 银行同时 获得了 基于 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准 则的
内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度 完善 ，内控措施严密，能够有效保证托管资产
的安全。 
（五）托管 人对管理 人运作基 金进行监 督的方法 和程 序 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理办法》的相 关规定，基
金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行 政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同
约定的，应当拒绝执行，及时 通知基金管理人， 并及 时向国务院证券监督管理机构报告。基金
托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效 的投 资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定， 或者违 反基金合 同约定 的,应当及时 通知基 金管理 人， 并及时 向国务院 证券监 督管理机 构报
告。 
 招募说明书 







15 
五 相关服务机构 
（一）基金 份额发售 机构 
基金份额发 售机构包 括基金管 理人的直 销机构和 代销 机构的销售 网点。 
1 、直销机构： 
华泰柏瑞 基 金管理有 限公司 
注册地址： 上海浦 东 新区民生 路 1199 弄上海证大五 道口广场 1 号楼 17 层



办公地址： 上海浦东 新区民生 路 1199 弄上海证大五 道口 广场 1 号楼 17 层 
法定代表人 ：齐亮



电话： （021 ）38784638



传真： （021 ）50103016 
联系人： 汪 莹白 
客服电话：400-888-0001，（ 021 ）38784638 
公司网址：www.huatai-pb.com



2 、代销机构



1 ）中国银行股份 有限公司 
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 1 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 1 号 
法定代表人 ：田国立 
传真： （010 ）66594853 
客服电话：95566 
公司网址：www.boc.cn 
2 ）中国工商银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市复 兴门内大 街 55 号 
办公地址： 北京市复 兴门内大 街 55 号 
法定代表人 ：姜建清 
传真： （010 ）66107914 
客服电话：95588 招募说明书 







16 
公司网址：www.icbc.com.cn 
3 ）中国农业银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街 69 号 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街 69 号 
法定代表人 ：蒋超良 
传真： （010 ）85109219 
客服电话：95599 
公司网址：www.abchina.com 
4 ）交通银行股份 有限公司 
注册地址： 上海市银 城中路 188 号 
办公地址： 上海市银 城中路 188 号 
法定代表人 ：牛锡明 
联系人：曹 榕 
电话： （021 ）58781234 
传真： （021 ）58408483 
客服电话：95559 
公司网址：www.bankcomm.com 
5 ）招商银行股份 有限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区深南大 道 7088 号招商银行大厦 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区深南大 道 7088 号招商银行大厦 
法定代表人 ：李建红 
联系人：邓 炯鹏 
电话： （0755 ）83198888 
传真： （0755 ）83195109 
客服电话：95555 
公司网址：www.cmbchina.com 
6 ）平安银行股份 有限公司 
注册地址： 广东省深 圳市深南 东路 5047 号深圳发展 银行大厦 招募说明书 







17 
办公地址： 广东省深 圳市深南 东路 5047 号深圳发展 银行大厦 
法定代表人 ：肖遂宁 
联系人：张 青 
电话： （0755 ）82088888 
传真： （0755 ）25841098 
客服电话：95501 
公司网址：www.sdb.com.cn 
7 ）中信银行股份 有限公司 
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街 8 号 富华大 厦 C 座 
办公地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街 8 号 富华大 厦 C 座 
法定代表人 ：常振明 
联系人：杨 宁 
电话： （010 ）65556612 
传真： （010 ）65550828 
客服电话：95558 
公司网址：bank.ecitic.com 
8 ）北京银行股份 有限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街甲 17 号首层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街丙 17 号 
法定代表人 ：闫冰竹 
联系人：王 曦 
电话：010-66223584 
传真：010-66226045 
客户服务电 话：95526 
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn



9 ）华夏银行股份 有限公司 
注册地址： 北京市东 城区建 国 门内大街 22 号 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街 22 号 招募说明书 







18 
法定代表人 ：吴建 
联系人：董 金 
电话： （010 ）85238441 
传真： （010 ）85238680 
客服电话：95577 
公司网址：www.hxb.com.cn 
10 ）浙商银行股份有 限公司 
注册地址： 浙江省杭 州市庆春 路 288 号 
办公地址： 浙 江省杭州 市庆春 路 288 号 
法定代表人 ：张达洋



联系人：毛 真海/ 刘坚 
电话：0571-87659546/87659234 
传真：0571-87659188 
客服电话：95527 
公司网址：www.czbank.com 
11 ） 嘉兴银行股份 有限公司 
注册地址： 嘉兴市建 国南路 409 号 
办公地址： 嘉兴市建 国南路 409 号 
法定代表人 ：许洪明 
联系人：陈 兢 
电话：0573-82082676 
传真：0573-82099678 
客服电话：0573-96528 
公司网址：www.bojx.com 
12 ）安信证券股份有 限公司



注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元



办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 















深圳市福 田区深南 大道 2008 号中国凤凰 大 厦 1 栋 9 层 招募说明书 







19 
法定代表人 ：牛冠兴 
联系人：陈 剑虹 
电话： （0755 ）82825551 
传真： （0755 ）82558355 
客服电话：400-800-1001 
公司网址：www.essence.com.cn 
13 ）渤海证券股份有 限公司 
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号 
法定代表人 ：王春峰 
联系人：王 兆权 
电话： （022 ）28451861 
传真： （022 ）28451892 
客服电话：400-651-5988 
公司网址：www.bhzq.com 
14 ）长 江证券股份有 限公司 
注册地址： 湖北省武 汉市新华 路特 8 号长江 证券大厦 
办公地址： 湖北省武 汉市新华 路特 8 号长江 证券大厦 
法定代表人 ：胡运钊 
联系人：李 良 
电话： （027 ）65799999 
传真： （027 ）85481900 
客服电话：95579 或 4008-888-999 
公司客服网 址：www.95579.com 
15 ）德邦证券有限责 任公司 
注册地址： 上海市福 山路 500 号 26 楼 
办公地址： 上海市福 山路 500 号 26 楼 
法定代表人 ：姚文平 招募说明书 







20 
联系人：徐 可 
电话： （021 ）68761616 
传真： （021 ）68767981 
客服电话：400-888-8128 
公司网址：www.tebon.com.cn 
16 ）第一创业证券股 份有限公 司 
注册地址： 广东省深 圳市罗湖 区笋岗路 12 号中 民时 代广场 B 座 25 、26 层 
办公地址： 广东省深 圳市罗湖 区笋岗路 12 号中 民时 代广场 B 座 25 层 
法定代表人 ：刘学民 
联系人：毛 诗莉 
电话： （0755 ）25831754 
传真： （0755 ）82485081 
客服电话：400-888-1888 
公司网址：www.firstcapital.com.cn 
17 ）东莞证券有限责 任公司 
注册地址： 广东省东 莞市莞城 区可园南 路一号 
办公地址： 广东省东 莞市莞城 区可圆南 路 1 号金源中 心 22 楼 
法定代表人 ：张运勇 
联系人：苏 卓仁 
电话： （0769 ）22112062 
传真： （0769 ）22119423 
客服电话： （0769 ）961130 
公司网址：www.dgzq.com.cn 
18 ）光大证券股份有 限公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：周 洁瑾 招募说明书 







21 
电话： （021 ）22169999 
传真： （021 ）22169134 
客服电话：95525 
公司网址：www.ebscn.com 
19 ）广发证券股份有 限公司 
注册地址： 广州天河 区天河北 路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址： 广州市天 河北路 183 号大都会广场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、
44 楼 
法定代表人 ：孙树明 
联系人：黄 岚 
电话： （020 ）87555888 
传真： （020 ）87555305 
客服电话：95575 
公司网址：www.gf.com.cn 
20 ）广州证券股份有 限公司 
注册地址： 广州市天 河区珠江 新城珠江 西路 5 号广州 国际金融中 心 19 、20 层 
办公地址： 广州市天 河区珠江 新城珠江 西路 5 号广州 国际金融中 心 19 、20 层 
法定代表人 ：邱三发 
联系人：林 洁茹 
电话： （020 ）88836999 
传真： （020 ）88836654 
客服电话：961303 
公司网址：www.gzs.com.cn 
21 ）国都证券有限责 任公司 
注册地址： 北京市东 城区东直 门南大街 3 号 国华投资 大厦 9 层 10 层 
办公地址： 北京市东 城区东直 门南大街 3 号 国华投资 大厦 9 层 10 层 
法定代表人 ：常喆 
联系人：黄 静 招募说明书 







22 
电话：(010 ）84183333 
传真： （010 ）84183311-3389 
客服电话：400-818-8118 
公司网址：www.guodu.com 
22 ）国泰君安证券股 份有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区商 城路 618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海银 行 大厦 29 层 
法定代表人 ：万建华 
联系人： 芮 敏棋 
电话： （021 ）38676666 
传真： （021 ）38670666 
客服电话：95521 
公司网址：www.gtja.com 
23 ）国信证券股份有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号国信证券大厦 十六层至 二十六层 
办公地址： 广东省深 圳市罗湖 区红岭中 路 1012 号国信证券大厦 十六层至 二十六层 
法定代表人 ：何如 
联系人：周 杨 
电话： （0755 ）82130833 
传真： （0755 ）82133952 
客服电话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn 
24 ）海通证券股份有 限公司 
注册地址： 上海市淮 海中路 98 号 
办公地址： 上海市广 东路 689 号 
法定代表人 ：王开国 
电话： （021 ）23219000 
传真： （021 ）23219100 招募说明书 







23 
联系人：金 芸、李笑 鸣 
客服电话：95553 或拨打各城市 营业网点 咨询电话 
公司网址：www.htsec.com 
25 ）宏源证券股份有 限公司 
注册地址： 新疆乌鲁 木齐市文 艺路 233 号 
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 19 号 
法定代表人 ：冯戎 
联系人：李 巍 
电话： （010 ）88085858 
传真： （010 ）88085195 
客服电话：400-800-0562 
公司网址：www.hysec.com 
26 ）华福证券有限责 任公司 
注册地址： 福州市五 四路 157 号新天地大 厦 7 、8 层 
办公地址： 福建省福 州市五四 路 157 号新天地大厦 7-10 层 
法定代表人 ：黄金琳 
联系人：张 腾 
电话： （0591 ）87383623 
传真： （0591 ）87383610 
客服电话：96326 （福建省外请加 拨 0591 ） 
公司网址：www.hfzq.com.cn 
27 ）华融证券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号华融 大厦 A 座 3 层 
法定代表人 ：宋德清 
联系人：黄 恒 
电话： （010 ）58568235 
传真： （010 ）58568062 招募说明书 







24 
客服电话： （010 ）58568118 ；或前往各营业网 点咨 询 
公司网址：www.hrsec.com.cn 
28 ）华泰证券股份有 限公司 
注册地址： 江苏省南 京市中山 东路 90 号 
办公地址： 江苏省南 京市中山 东路 90 号华泰证 券大 厦 
法定代表人 ：吴万善 
联系人：孔 晓君 
电话： （0755 ）82569143 
传真： （0755 ）82492962 
客服电话：95597 
公司网址：www.htsc.com.cn 
29 ）华鑫证券有限责 任公司 
注册地址： 上海市肇 家浜路 750 号 
办公地址： 上海市肇 家浜路 750 号 
法定代表人 ：洪家新 
联系人：程 学军 
电话： （021 ）64379456 
传真： （021 ）64333051 
客服电话： 021 －32109999 、029-68918888 
公司网址：www.cfsc.com.cn 
30 ）平安证券有限责 任公司 
注册地址： 广东省深 圳市福 田 区金田路 大中华国 际交 易广场 8 楼 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区金田路 大中华交 易广 场群楼 8 楼 
法定代表人 ：杨宇翔 
联系人：郑 舒丽 
电话： （0755 ）22626391 
传真： （0755 ）82400862 
客服电话：95511*8 招募说明书 







25 
公司网址：stock.pingan.com



31 ）齐鲁证券有限公 司 
注册地址： 山东省济 南市经七 路 86 号 
办公地址： 山东省济 南市经七 路 86 号 23 层 
法定代表人 ：李玮 
联系人：吴 阳 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
客服电话：95538 
公司网址：www.qlzq.com.cn 
32 ）万联证券有限责 任公司 
注册地址： 广州市天 河区珠江 东路 11 号高德 置地广 场 F 栋 18 、19 层 
办公地址： 广州市天 河区珠江 东路 11 号高德 置地广 场 F 栋 18 、19 层 
法定代表人 ：张建军 
联系人：罗 创斌 
电话： （020 ）37865070 
传真： （020 ）37865008 
客服电话：400-888-8133 
公司网址：www.wlzq.com.cn 
33 ）新时代证券有限 责任公司 
注册地址： 北京市海 淀区北三 环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
办公地址： 北京市海 淀区北三 环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
法定代表人 ：刘汝军 
联系人：卢 珊 
电话： （010 ）83561072 
传真： （010 ）83561094 
客服电话：400-698-9898 
公司网址：www.xsdzq.cn 招募说明书 







26 
34 ）信达证券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人 ：张志刚 
联系人：唐 静 
电话： （010 ）63081000 
传真： （010 ）63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com 
35 ）兴业证券股份有 限公 司 
注册地址： 福建省福 州市湖东 路 268 号 
办公地址： 上海市浦 东新区民 生路 1199 弄证大五道 口广场 1 号楼 21 楼 
法定代表人 ：兰荣 
联系人：夏 中苏 
电话： （0591 ）38281963 
客服电话：400-888-8123 
公司网址：www.xyzq.com.cn 
36 ）招商证券股份有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区益田路 江苏大厦 Ａ座 38-45 层 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区益田路 江苏大厦 Ａ座 38-45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：林 生迎 
电话： （0755 ）82960223 
传真： （0755 ）82960141 
客服电话：95565 
公司网址：www.newone.com.cn 
37 ）中国银河证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号国际企 业大 厦 C 座 招募说明书 







27 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈有安 
联系人：宋 明 
电话： （010 ）66568450 
传真： （010 ）66568990 
客服电话：400-888-8888 
公司网址:www.chinastock.com.cn 
38 ）中国国际金融有 限公司 
注册地址： 北京市建 国门外大 街 1 号国贸大 厦 2 座 28 层 
办公地址： 北京市建 国门外大 街 1 号国贸大 厦 2 座 28 层 
法定代表人 ：李剑阁 
联系人：罗 文雯 
电话： （021 ）58763575 
传真： （021 ）68875123 
客服电话： （021 ）58796226-3736 
公司网址：www.cicc.com.cn 
39 ）中国中投证券有 限责任公 司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元



办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号荣超商务中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层



法定代表人 ：龙增来 
联系人：刘 毅 
电话： （0755 ）82023442 
传真： （0755 ）82026539 
客服电话：400-600-8008 
公司网址：www.china-invs.cn 
40 ）中信建投证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市安 立路 66 号 4 号楼 招募说明书 







28 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：权 唐 
电话：400-8888-108 
传真： （010 ）65182261 
客服电话：400-888-8108 
公司网址：www.csc108.com



41 ）中信证券(山东) 有 限责任公 司 
注册地址 ： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号青岛国际金 融 广场 1 号楼第 20 层 
办公地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号青岛国际金 融 广场 1 号楼第 20 层(266061) 
法定代表人 ：杨宝林 
联系人：吴 忠超 
电话： （0532 ）85022326 
传真： （0532 ）85022605 
客服电话：95548 
公司网址：www.citicssd.com 
42 ）中信证券股份有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓越时 代广场（二 期）北座 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号中信证 券大 厦 
法定代表人 ：王东明 
联系人：腾 艳 
电话： （010 ）60838888 
传真： （010 ）60833739 
客服电话：95558 
公司网址：www.cs.ecitic.com 
43 ）中信证券（浙江 ）有限责 任公司 
注册地址： 浙江省杭 州市滨江 区江南大 道 588 号恒鑫 大厦主楼 19 、20 层 
办公地址： 浙江省杭 州市滨江 区江南大 道 588 号恒鑫 大厦主楼 19 、20 层 招募说明书 







29 
法定代表人 ：沈强 
联系人：李 珊 
电话： （0571 ）85776114 
传真： （0571 ）85783771 
客服电话： （0571 ）96598 
公司网址：www.bigsun.com.cn 
44 ）中原证券股份有 限公司 
注册地址： 郑州市郑 东新区商 务外环路 10 号 
办公地址： 郑州市郑 东新区商 务外环路 10 号 
法定代表人 ：菅明军 
联系人：程 月艳、耿 铭 
电话： （0371 ）65585670 
传真： （0371 ）65585665 
客服电话： （0371 ）967218 
公司网址：www.ccnew.com 
45 ）天风证券股份有 限公司 
注册地址： 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路 2 号高科大厦 4 楼 
办公地址： 中国武汉 武昌区中 南路 99 号保利广 场 A 座 37 楼 
法定代表人 ：余磊 
联系人：崔 成 
电话：027-87610052 
传真：027-87618863 
客服电话：4008005000 
公司网址：www.tfzq.com 
 
46 ）上海长量基金销 售投资顾 问有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址： 上海市浦 东新区浦 东大道 555 号裕景国 际 B 座 16 层 招募说明书 







30 
法定代表人 ：张跃伟 
联系人：敖 玲 
电话：021-58788678-8201 
传真：021 —58787698 
客服电话：400-089-1289 
公司网站： www.erichfund.com 
47 ）上海好买基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 
办公地址 ： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔多 斯国际大 厦 903 ～906 室 
法定代表人 ：杨文斌



联系人：张 茹 
电话：021-58870011-6702 
传真：021-68596916



客服电话：400-700-9665



公司网址：http://www.ehowbuy.com


 
48 ）上海天天基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号二号楼 2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号 3C 座 10 楼



法定代表人 ：其实 
联系人：潘 世友 
电话：021-54509988-7019 
传真：021-64385308 
客服电话：400-181-8188



公司网址：www.1234567.com.cn 
49 ）深圳众禄基金销 售有限公 司 
注册地址： 深圳市罗 湖区深南 东路 5047 号发展银行 大厦 25 楼 I 、J 单元 
办公地址： 深圳市罗 湖区深南 东路 5047 号发展银行 大厦 25 楼 I 、J 单元 
法定代表人 ：薛峰 招募说明书 







31 
联系人：童 彩平 
电话： （0755 ）82080798 
传真： （0755 ）82080798



客服电话：400-678-8887



公司网址：www.jjmmw.com ；www.zlfund.cn 
50) 北京展恒基金 销售有限 公司 
注册地址： 北 京市顺 义区后沙 峪镇安富 街 6 号 
办公地址： 北京市朝 阳区德胜 门外华严 北里 2 号民建 大厦 6 层


 
法定代表人 ：闫振杰 
联系人：李 兆贺


 
电话：010-62020088 
传真：010-62020355



客服电话：400-888-6661



公司网址：www.myfund.com 
51) 浙江同花顺基 金销售有 限公司



注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦 903 室



办公地址： 浙江省杭 州市翠柏 路 7 号杭州电 子商务产 业园 2 号楼 2 楼



法定代表人 ： 凌顺平


 
联系人：杨 翼


 
电话：0571-88911818


 
传真：0571-86800423


 
客服电话：4008-773-772


 
公司网站：www.5ifund.com


 
52) 杭州数米基金 销售有限 公司 
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道海曙 路东 2 号



办公地址： 浙江省杭 州市滨江 区江南大 道 3588 号恒生大厦 12 楼



法定代表人 ： 陈柏青



联系人：张 裕 招募说明书 







32 
电话：021-60897840 
传真：0571-26698533



客服电话：4000-766-123



公司网站： http://www.fund123.cn/ 
53) 中期时代基金 销售（北 京）有限 公司 
注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外光华 路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外光华 路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 
法定代表人 ：路瑶 
联系人：侯 英建 
电话：010-65807865 
传真：010-65807864 
客服电话：010-65807609 
公司网站：www.cifcofund.com 
54) 和讯信息科技 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号泛利大 厦 10 层 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号泛利大 厦 10 层 
法定代表人 ：王莉 
联系人：于 杨 
电话：021-20835779 
客服电话：400-920-0022



公司网址：licaike.hexun.com 
55) 万银财富（北 京）基金 销售有限 公司 
注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元



办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元



法定代表人 ： 李招弟 
联系人：刘 媛 
电话： （010 ）59393923-819 
客服电话：400-808-0069 招募说明书 







33 
公司网址：www.wy-fund.com 
56) 上海大智慧财 富管理有 限公司 
注册地址： 上海市浦 东新区杨 高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 
办公地址： 上海市浦 东新区杨 高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 
法定代表人 ：申健 
联系人：付 江 
电话： （021 ）20219988*31781 
传真： （021 ）20219923 
客服电话：021-20219999 
公司网址：www.gw.com.cn 
57) 宜信普泽投资 顾问( 北京) 有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 
办公地址： 北京市朝 阳区建国 路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809 
法定代表人 ： 沈伟桦 
联系人: 刘梦 轩 
客服电话：400 6099 200 
公司网址：www.yixinfund.com



58) 中国国际期货 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外光华 路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 
办公地址： 北京市朝 阳区麦子 店西路 3 号新 恒基国际 大厦 15 层 
法定代表人 ：王兵 
联系人: 赵森 
电话：(010) 5953 9864 
公司网址： www.cifco.net 
客服电话：95162 、400-8888-160 
59) 深圳市新兰德 证券投资 咨询有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006#



办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 9 层 招募说明书 







34 
法定代表人 ：陈操 
联系人: 刘宝 文 
电话： （010 ）58325395 
公司网址： 8.jrj.com.cn 
客服电话：400-166-1188 
60) 恒丰银行 股份 有限公司 
注册地址： 山东省烟 台市 芝罘 区南大街 248 号 
办公地址： 山东省烟 台市芝罘 区南大街 248 号 
法定代表人 ： 蔡国华 
联系人: 汪明 
电话：021-38966235 
公司网址： www.egbank.com.cn 
客服电话：400-813-8888 
61) 泉州银行 股份 有限公司 
注册地址： 泉州市云 鹿路 3 号 
办公地址： 泉州市云 鹿路 3 号 
法定代表人 ：傅子能 
公司网址： www.qzccbank.com 
客服电话：400-88-96312 
62) 日发资产管理( 上海) 有限公 司 
注册地址： 陆家嘴花 园石桥路 66 号东 亚银行大 厦 1307 室 
办公地址： 陆家嘴花 园石桥路 66 号东 亚银行大 厦 1307 室 
法定代表人 ：周泉恭 
联系人: 杨迎 雪 
公司网址： www.rffund.com 
客服电话：021-61600500 
 
3 、 基金管理人可根 据有关法 律法规的 要求， 选择 其他 符合要求的 机构代理 销售本基 金， 并招募说明书 







35 
及时公告。 
（二）注册 登记机构 
名称：华泰 柏瑞 基金 管理有限 公司 
住所：上海 浦东 新区 民生路 1199 弄 上海证大 五道口 广场 1 号楼 17 层 
法定代表人 ：齐亮 
办公地址： 上海浦东 新区 民生 路 1199 弄上海证大五 道口 广场 1 号楼 17 层 
电话：400-888-0001，（ 021 ）38601777 
传真： （021 ）50103016 
联系人：陈 培 
（三）律师 事务所和 经办律师 
名称：北京 市金杜律 师事务所 
住所：北京 市朝阳区 东三环中 路 39 号建外 SOHO A 座 31 层 
负责人：王 玲 
电话： （021 ）24126000 
传真： （021 ）24126150 
经办律师： 靳庆军、 傅轶 
联系人：傅轶 
（四）会计 师事务所 和经办注 册会计师 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所有限 公司 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室 
办公地址： 上海市湖 滨路 202 号普华永道 中心 11 楼 
法定代表人 ：杨绍信 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联系人：单 峰 
经办注册会 计师：薛竞 、单峰 招募说明书 







36 
六 基金的募集 
本基金由基 金管理人 依照 《基 金法》 、 《 运作办 法》 、 《销 售办法》 、 基 金合同 及其他有 关规定，
并经 2010 年 11 月 3 日中国证券监督管 理委员 会 《关 于核准上证 中小盘交 易型开放 式指数证 券
投资基金 及 其联接基 金 募集的 批复》 （证监 许可 【2010 】1535 号） 核准募集。 
（一）基金 类型 
契约型开放 式、指数 基金、联 接基金 
（二）基金 存续期 
不定期 
（三）募集 方式和销 售场所 
本基金通过 基金管理 人的直销 和中国银行 、华泰 证券 等代销机构 的销售网 点公开发 售。 
投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接 受本公司有关服务条款后，通过登录
本 公司网 站（www.huatai-pb.com ）办理开 户、 认购等 业务， 有关 基金网 上交易 的开 通范围 和
具体业务规 则请登录 本公司网 站查询。 
销售机构联系方式以及发售方案以发售公告 及代销机 构的相关公告 为准，请投资者就募集
和认购的具体事宜仔细阅读《 华泰柏瑞上证中小 盘交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 基
金份额发售 公告》 及 代销机构 的相关公 告 。 
（四）募集 期限 
本基金自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日公 开发售。根 据《运作 办法》的 规定，
如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效 的法 定条件、或基金管理人根据市场情况需要
延长基金份额发售的时间 ，本基金可继续销 售，但募 集期自基金份额发售之日 起最长不超过 3
个月。同时 也可根据 认购和市 场情况提 前结束发 售, 并 及时公告 。 
（五）募集 对象 
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格 境外机构投资者，以及法律法规或中
国证监会允 许购买证 券投资基 金的其他 投资者。 
（六）募集 规模 
本基金的募 集份额总 额应不少 于 2 亿份，基 金募集金 额应不少于 2 亿 元人民币 。 
（七）基金 的面值 
本基金基金 份额 初始 面值为 人 民币 1.00 元，以初始 面值发售 。 
（八）投资 人对基金 份额的认 购 
1 、认购方法 招募说明书 







37 
投资者认购时间安排、 投资者 认购应提交的文件和办 理的手续，由基金管理人根据相关法
律法规及本 基金基金 合同，在 发售公告 中确定并 披露 。 
2 、认购的方式及 确认 
（1 ）本基金认购 采取 全额 缴款 认 购的方式 。 
（2 ） 销售网点 （包括 直销和代 销网点 ） 受理申 请并不 表示对该申 请是否成 功的确认 ， 而仅
代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有 效应 以基金注册登记机构的确认为准。投资者
可在本基金 合同生效 后到各销 售网点查 询最终成 交确 认情况和认 购的份额 。 
（3 ）基金 投资者 在募集期 内可以 多次认购 ，认购一 经受理不得 撤消。 
（4 ） 若投资 者的认购 申请被确 认为无效 ， 基 金管理人 应当将投资 者已支付 的认购金 额本金
退还投资者 。 
3 、认购的限额 
（1 ）在募集期内 ，投资者 可多次 认购，对 单一投资 者在 募集期 间累计认 购 份额不 设上限 。 
（2 ） 认购最 低限额 ： 在基金 募集期 内， 除 发售公告 另 有规定, 代销 网点和基 金管理人 的网
上交易系统 每个基金 账户首次 最低认购 金额为 1000 元人民币， 单笔认购 最低金额 为 1000 元人
民币；直销 柜台 每个基金账户 首次最低认购金额为 5 万元人民币， 已在 本公司 直销柜台有认/
申 购本公司 旗下 基金 记录的 投 资者 不受 首次认购 最低金 额的限制 ，单笔认 购最低金 额 为 1000
元人民币。 
各代销机构 对最低认 购限额及 交易级差 有其他规 定的 ，以各代销 机构的业 务规定为 准。 
4 、认购费率 
本基金采取 金额认购 方式，认 购费率最 高不超过 认购 金额的 1.2% 。 
 
认购金额（ 元） 认购费率 
认购金额＜ 100 万 1.20% 
100 万≤认购金额＜ 500 万 0.50% 
认购金额≥500 万 1000 元/ 笔 
投资者重复 认购，须 按每次认 购所对应 的费率档 次分 别计费。 
认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册 登记费、销售费及市场推广等支出，
不计入基金 财 产。 
5 、认购份额的计 算 
认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购 基金时缴纳认购费。 投资者 的认购金招募说明书 







38 
额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在 基金 募集期间所产生的利息折成基金份额，归
投资者 所有 ， 投资者 的总认购 份额的计 算方式如 下： 
净认购金额 ＝认购金 额/ （1 ＋认购费 率） 
认购费用＝ 认购金额 －净认购 金额 
认购份额＝ （净认购 金额＋募集 期利息 ）/ 基金份额 初始 面值 
净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五 入方法，保留小数点后两位；认购份
额的计算结果按照 四舍五入方法 ，保留小数点 后两位, 由此误差产生 的损失由基 金财产承担，
产生的收益 归基金财 产所有。 
例：某投资 者 投资 10,000 元认购本基金，如 果 募集 期内认购资 金获得的 利息为 10 元，则
其可得到的 基金份额 计算如下 ： 
净认购金额 ＝10,000/ （1 ＋1.2% ）＝9,881.42 元 
认购费用＝10,000 －9,881.42 ＝118.58 元 
认购份额＝ （9,881.42 ＋10 ）/1.00 ＝9,891.42 份 
即 投 资 者 投资 10,000 元 认 购 本 基 金 ， 加 上 认 购 资 金 在 募集 期 内 获 得 的 利 息 ， 可 得 到
9,891.42 份基金份额。 
（九）募集 资金及利 息的处理 
1 、基金募集期间 募集的资 金存入 专门账户 ，在基金 募集行为结 束前，任 何人不得 动用。 
2 、 有效认购资金在 募集期间 产生的利 息折成基 金份 额， 归 投资者 所 有。 利息折 算成基金 份
额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后 两位 。利息的计算和折算的基金份额的具体 数
额以注册登 记机构的 计算结果 为准。该 部分份额 享受 免除认购费 的优惠。 
（十）募集 结果 
本基金募集工作已于2011 年1 月18 日顺 利结束。经普 华永道中天会计师事 务所有限公司验
资， 本次募 集的有效 净认购金 额为482,542,072.50 元 人民币， 折 合基金份 额482,542,072.50 份；
认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计20,829.00 元 人 民 币 ， 折 合 基 金 份 额
20,829.00 份。 本次募集所 有资金已 于2011 年1 月20 日 全额划入本 基金在基 金托管人 中国银行 股
份有限公司 开立的基 金托管专 户。






本次募集有 效认购户 数为2500 户，按照每份基 金份额 发售面值1.00 元人民币计算 ，本次募
集资金及其产生的利息结转的基金份额共计482,562,901.50 份，已分别计入各基金份额持有人
的基金账户，归各基金份额持有人所有。按照有 关法 律规定，本基金募集期间的信息披露费、
会计师费、 律师费以 及其他费 用，不从 基金财产 中列 支。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理办法》和《 华泰柏瑞上
证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 基 金合同》 （以下简称“基金合同” ） 、 《 华泰招募说明书 







39 
柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金 联接 基金 招募说明书》的有关规定，本基金募
集符合有关条件，本基 金管理人已向中国 证监会办理 完毕基金备案手续，并 于2011 年1 月26 日
获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同 生效 之日起，本基金管理人正式开始管理本基
金。 
 
 
 
 招募说明书 







40 
七 基金合同的生效 
（一）基金 备案的条 件 
本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人 应当按照规定办理验资和基金备案手
续： 
1 、基金募集份额 总额不少 于 2 亿份， 基金募集 金额 不少于 2 亿元人 民币； 
2 、基金份额持有 人的人数 不少于 200 人； 
3 、本基金目标 ETF 符合基 金备案 条件。 
（二）基金 的备案 
基金募集期 限届满， 具备上 述基金备 案条件的 ， 基金 管理人应当 自募集期 限届满之 日起 10
日内聘请法 定验资机 构验资 ， 自收 到验资报 告之日起 10 日内， 向中国 证监会提 交验资报 告， 办
理基金备案 手续。 
（三）基金 合同的生 效 
1 、自中国证监会 书面确认 之日起 ，基金备 案手续办 理完毕，基 金合同生 效； 
2 、基金管理人应 当在收到 中国证 监会确认 文件的次 日对基金合 同生效事 宜予以公 告。 
3 、本基金的基金 合同已 于 2011 年 1 月 26 日正式生效。 
（四）基金 募集失败 的处理方 式 
基金募集期 限届满， 不能满足 基金备案 的条件的 ，则 基金募集失 败。基金 管 理人应 当： 
1 、以其固有财产 承担因募 集行为 而产生的 债务和费 用； 
2 、在基金募集期 限届满后 30 日内 返还投资 者已缴纳 的认购款项 ，并加计 银行同期 存款利
息。 
（五）基金 存续期内 的基金份 额持有人 数量和资 产规 模 
本合同存续 期内，基 金份额持 有人数量 不满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元的，
基金管理人 应当及时 报告中国 证监会； 连 续 20 个工作 日出现前述 情形的， 基金 管理人应 当向中
国证监会说 明原因和 报送解决 方案。 
法律法规或 监管部门 另有规定 的，按其 规定办理 。 
 招募说明书 







41 
八 基金份额的申购赎回与转换 
（一）申购 与赎回的 场所 
本基金的销 售机构包括基金管理人和基金管理人委托 的代销机构。具体的销售网点将由基
金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其 他公 告中列明。基金管理人可根据情况变更或
增减代销机构，并予以公告。投资者可以在销售 机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其 他方式办 理基金的 申购与赎 回。 
（二）申购 与赎回办 理的开放 日及时间 
1 、开放日及开放 时间 
本基金的开放日为基金公告开始办理申购、赎回业务 后， 上海证券交易所和深圳证券交易
所同时开放交易的工作日 ， 基金管理人依据法律 法规 或基金合同规定公告暂停申购、赎回时除
外 。具体业 务办理时 间以 销售 机构公布 的时间为 准。 
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情
况对前述开 放日及开 放时间进 行相应的 调整并公 告。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 、 赎回 或者转换 。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 购、 赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎
回价格为下 次办理基 金份额申 购、赎回 时间所在 开放 日的价格。 
2 、申购与赎回的 开始时间 
本基金的申 购自基金 合同生效 日起不超 过 3 个月的时 间开始办理 。 
本基金的赎 回自基金 合同生效 日起不超 过 3 个月的时 间开始办理。 
在确定申购 开始时间 与赎回开 始时间后 ，由基金 管理 人最迟于申 购或赎回 开始前 3 个工作
日在至少一 种指定媒 体上公告 。 
（三）申购 与赎回的 原则 
1 、 “未知价”原则，即基金的申购与 赎回价格以受理 申请当日收市后计算的基 金份额净值
为基准进行 计算； 
2 、基金采用金额 申购和份 额赎回 的方式， 即申购以 金额申请， 赎回以份 额申请； 
3 、 当日的申 购与赎回 申请可以 在当日开 放时间结 束前 撤销， 在 当日的开 放时间结 束后不 得
撤销； 
4 、 基金管理 人在不损 害基金份 额持有人 权益的情 况下 可更改上述 原则， 但最迟应 在新的 原
则实施前 3 个工 作日在至 少一种指 定媒 体上 公告。 
（四）申购 与赎回的 程序 
1 、申购与赎回申 请的提出 招募说明书 







42 
基金投资者 须按销售 机构规定 的手续 ， 在开 放日的业 务办理时间 内提出申 购或赎回 的申请 。 
投资者申购 本基金， 须按销售 机构规定 的方式全 额交 付申购款项 。 
投资者提交 赎回申请 时，其在 销售机构 （网点） 必须 有足够的基 金份额余 额。 
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申 请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基 金管 理人或基金管理人委托的注册登记机构的
确认结果为 准。 
2 、申购与赎回申 请的确认 
基金管理人 应自身或 要求注册 登记机构 在 T+1 日对基 金投资者申 购、 赎回申请 的有效性 进
行确认。 投资 者应在 T+2 日到销售网 点柜台 或以销售 机构规定的 其他方式 查询申请 的确认情 况。 
3 、申购与赎回申 请的款项 支付 
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额 到账则申购不成功，申购款项将退回
投资者账户 。 
投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记 机构按规定向投资者支付赎回款项，
赎回款项在 自受理基 金投资者 有效赎回 申请之日 起不 超过 7 个工作日的时间内 划往投资 者银行
账户。在发 生巨额赎 回时，赎 回款项的 支付办法 按本 基金合同和 有关法律 法规规定 处理。 
（五）申购 与赎回的 数额限制 
1 、 代销网点和基 金管理人 的网上交 易系统每 个账户首 次申购的最 低金额 为 1000 元人民币；
单笔申购的 最低金额 为 1000 元人民币； 
2 、直销柜台 每个 账户首次 申购的 最低金额为 5 万 元 人民币；已在 本公司 直销 柜台 有认/ 申
购本 公司旗 下 基金记 录的 投资 者 不受首 次申购最 低金额 的限制， 单笔申购 的最低金 额 为 1000
元人民币 ； 
3 、 赎回的最低 份额为 500 份基金份 额， 基 金份额持 有人可将其 全部或部 分基金份 额赎回，
但某笔赎回 导致单个 交易账户 的基金份 额余额少 于 500 份时， 余额部分 基金份额 必须一同 赎回； 
4 、 基金管理人可根 据市场情 况， 合 理调 整对申购 金额 和赎回份额 的数量限 制， 基金管理 人
进行前述调 整必须提 前 3 个工作日 在至少一 种指定媒 体上公告。 
（六）申购 与赎回的 数额和价 格 
1 、申购份额、余 额以及赎 回金额 的处理方 式： 
申购份额、 余额的处 理方式 ： 申购的 有效份 额为按实 际确认的申 购金额在 扣除申购 费用后，
以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结 果均 按照四舍五入方法，保留小数点后两位，
由此误差产 生的损失 由基金财 产承担， 产生的收 益归 基金财产所 有。 
赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效 赎回份额乘以申请当日基金份额净值
的金额，净赎回金额为赎回金额扣 除赎回费用的 金额 ，各计算结果均按照四舍五入方法，保留招募说明书 







43 
小数点后两 位，由此 误差产生 的损失由 基金财产 承担 ，产生的收 益归基金 财产所有 。 
2 、申购费和赎回 费 
（1 ）申购费 
申购金额（ 元） 申购费率 
申购金额 ＜ 100 万 1.50% 
100 万≤ 申购金额 ＜500 万 0.70% 
申购金额 ≥ 500 万 1000 元/ 笔 
在申购费按金额分档的情况下，如果 投资者 多次申购 ，申购费适用单笔申购金额所对应的
费率。本基金的申购费用由申购人承担，主要用 于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用，不列 入基金财 产。 
（2 ）赎回 费 
持有期限 赎回费率 
持有期＜ 365 天 0.50% 
365 天≤持有期＜730 天 0.25% 
持有期≥ 730 天 0 
本基金的赎 回费用由 赎回人承 担， 其中 25% 的部分 归 入基金财产， 其余部分 用于支付 注册
登记费等相 关手续费 。 
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内 调整申购费率和 调低 赎回费率，调整
后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中 列示 。费率如发生变更，基金管理人应在调整
实施 前 2 个工作 日在至少 一种中国 证监会指 定媒体上 刊登公告。 
与基金托管人协商一致， 基金管理人可以在不违背法 律法规规定及基金合 同约定的情形下
根据市场情况制定基金促销计划， 并报中国证监 会备 案， 针对以特定交易方式（如网上交易、
电话交易等 ） 进行基 金交易 的 投资者 定期或不 定期地 开展基金促 销活动。 在基金 促销活动 期间，
基金管理人 可以对促 销活动范 围内的 投 资者 调低 基金 申购、赎回 费率。 
3 、申购份额的计 算 
申购本基金 的申购费 用采用前 端收费模 式 （即 申购基 金时缴纳申 购费） ， 投资者 的 申购金额
包括申购费 用和净申 购金额。 申购份额 的计算方 式如 下： 
净申购金额 ＝申购金 额/ （1 ＋申购费 率） 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额 
申购份额＝ 净申购金 额/T 日基金份额净 值 招募说明书 







44 
例：某投资 者 投资 5 万元申购 本基金， 假设 T 日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的
申购份额为 ： 
净申购金额 ＝50000/ （1 ＋1.5% ）＝49261.08 元 
申购费用＝50000 －49261.08 ＝738.92 元 
申购份额＝49261.08/1.0520 ＝46826.12 份 
即： 投资者 投资 5 万元 申购本基 金， 其对 应费率 为 1.5% ， 假设 T 日基金份 额净值 为 1.0520
元，则其可 得到 46826.12 份基金份额。 
4 、净赎回金额 的 计算 
投资者在赎回本基金时缴纳赎回费， 投资者 的净赎回 金额 为赎回 总金额扣减赎回费用。其
中， 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日基金份 额净值 
赎回费用＝ 赎回 总金额× 赎 回费率 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用 
例： 某 投 资者 赎回 本基金 1 万份 基金份额 ， 持 有时间 为 180 天 ， 对应的赎 回费率为 0.50% ，
假设 T 日基金份额净 值是 1.0520 元，则其可得到的 净赎回金额 为： 
赎回总金额 ＝10000× 1.0520 ＝10520 元 
赎回费用＝10520× 0.50% ＝52.6 元 
净赎回金额 ＝10520 - 52.6 ＝10467.4 元 
即：投资者 赎回本基 金 1 万份基金 份额， 持 有时间 为 180 天，对应的赎回费率 为 0.50% ，
假设 T 日基金份额净 值是 1.0520 元，则其可得到的 净赎回金额 为 10467.4 元。 
5 、基金份额净值 计算 
T 日基金份额净值＝T 日基 金资产净 值/T 日发行在外 的基金份额 总数。 
基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行 在外的基金份额总数，基金份额净值
单位为元， 计算结果 保留小数 点后 3 位，小 数点后 第 4 位四舍五入。 
T 日的基金份额净值 在当天收 市后计算 ， 并在 T ＋1 日公告。 遇 特殊情 况， 在报 中国证 监会
审核 后，可 以适当延 迟计算或 公告。 
（七）申购 与赎回的 注册登记 
1 、 投资者 T 日申购 基金成功 后， 正 常情况下 ， 基 金 注册登记机 构在 T ＋1 日为投资者 增 加
权益并办理 注册登记 手续，投 资者自 T ＋2 日起有权 赎回该部分 基金份额 。 
2 、 投资者 T 日赎回 基金成功 后， 正 常情况下 ， 基 金 注册登记机 构在 T ＋1 日为投资者 扣除招募说明书 







45 
权益并办理 相应的注 册登记手 续。 
3 、 基金管理人可在 法律法规 允许的范 围内， 对上 述注 册登记办理 时间进行 调整， 并最迟 于
开始实施前 3 个 工作日在 指定媒体 上公告。 
（八）巨额 赎回的认 定及处理 方式 
1 、巨额赎回的认 定 
单个开放日 中， 本基 金的基 金份额净 赎回申请 （赎回 申请总份额 扣除申购 总份额后 的余额）
与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总 份额 后的余额）之和超过上一日基金总份 额的
10% ，为巨额赎回。 
2 、巨额赎回的处 理方式 
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的 资产组合状况决定接受全额赎回或部
分延期赎回 。 
（1 ） 接受全额赎回： 当 基金管理 人认为 有能力兑 付投 资者的全部 赎回申请 时， 按正常赎 回
程序执行。 
（2 ） 部分延期赎回： 当 基金管理 人认为 兑付投资 者的 赎回申请有 困难， 或认为 兑付投资 者
的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值 发生 较大波动时，基金管理人在当日接受赎回
比例不低于 上一日基 金总份额 10 ％的 前提下， 对其余 赎回申请延 期办理。 对于当日 的赎回申 请，
应当按单个基金份额持有人申请赎 回份额占当日 申请 赎回总份额的比例，确定该基金份额持有
人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在 提交 赎回申请时选择将当日未获受理部分予以
撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为 下一 个开放日的价格。转入下一开放日的赎回
申请不享有 赎回优先 权，以此 类推，直 到全部赎 回为 止。 
（3 ） 当发生巨额赎 回并延期 办理时， 基 金管理人 应当 通过邮寄、 传真 或招募说 明书规定 的
其他方式，在 3 个工作日 内通知基 金份额持 有人，说 明有关处理 方法，同 时在至少 一种指定 媒
体予以上公 告。 
（4 ） 暂停接 受和延缓 支付 ： 本基金 连续 2 个开放 日以 上发生巨额 赎回， 如 基金 管理人认 为
有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回 申请 可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得
超过 20 个工作日， 并应当在 至少一种 会指定媒 体上 公告。 
（九）拒绝 或暂停申 购、暂停 赎回及延 缓支付赎 回款 项的情形及 处理 
1 、在如下情况下 ，基金管 理人可 以拒绝或 暂停接受 投资者的申 购申请： 
（1 ）因不可抗力 导致基金 管理人 无法受理 投资者的 申购申请； 
（2 ）证券交易场 所交易时 间非正 常停市， 导致基金 管理人无法 计算当日 基金资产 净值； 
（3 ）所投资的目 标 ETF 暂停估值 ，导致基 金管理人 无法计算当 日基金资 产净值； 
（4 ）所投资的目 标 ETF 暂停申购 、暂停上 市或二级 市场交易停 牌； 招募说明书 







46 
（5 ）发生本基金 合同规定 的暂停 基金财产 估值情况 ； 
（6 ） 基金财产规模 过大， 使基金 管理人 无法找到 合适 的投资品种， 或 其他可能 对基金业 绩
产生负面影 响，从而 损害现有 基金份额 持有人的 利益 的情形； 
（7 ）基金管理人 认为会有 损于现 有基金份 额持有人 利益的某笔 或数笔申 购； 
（8 ）法律法规规 定或经中 国证监 会认定的 其他情形 。 
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申 请时，申购款项将退回投资者账户。
发生上述 （1）到（6 ） 项 及第 （8 ） 项情 形， 基金管 理 人决定暂停 接受申购 申请时， 应 当 依法公
告。在暂停 申购的情 形消除时 ，基金管 理人应及 时恢 复申购业务 的办理并 依法公告 。 
2 、在以下情况下 ，基金管 理人可 以暂停接 受投资者 的赎回申请 ： 
（1 ）因不可抗力 导致基金 管理人 无法支付 赎回款项 ； 
（2 ）证券交易场 所交易时 间非正 常停市， 导致基金 管理人无法 计算当日 基金资产 净值； 
（3 ）基金连续发 生巨额赎 回，根 据本基金 合同规定 ，可以暂停 接受赎回 申请的情 况； 
（4 ）所投资的目 标 ETF 暂停估值 ，导致基 金管理人 无法计算当 日基金资 产净值； 
（5 ）所投资的目 标 ETF 暂停赎回 、暂停上 市或 二级 市场交易 停 牌； 
（6 ）发生本基金 合 同规定 的暂停 基金资产 估值的情 况； 
（7 ）法律法规规 定或经中 国证监 会认定的 其他情形 。 
发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国 证监会备案，并及时公告。已接受的
赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不 能足 额支付，应当按单个赎回申请人已被接受
的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分 配给 赎回申请人，其余部分在后续开放日予以
支付。 
同时， 在 出现上述 第 （3 ） 款的情 形时 ， 已经接 受的赎 回申请可以 延缓支付 赎回款项 ， 但延
缓期限不得 超过 20 个工作日 ，并应当 在至少一 种会 指定媒体上 公告。 
在暂停赎回 的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复赎 回业务的办 理并依法 公告。 
3 、暂停基金的申 购、赎回 ，基金 管理人应 按规定公 告并报中国 证监会备 案。 
4 、 暂停申购或赎回 期间结束， 基 金重新 开放时， 基金 管理人应按 规定公告 并报中国 证监会
备案。 
（1 ） 如果发生 暂停的时 间为一天 ， 基金 管理人将 于重 新开放日， 在至少 一种指定 媒体， 刊
登基金重新 开放申购 或赎回的 公告，并 公告最近 一个 开放日的基 金份额净 值。 
（2 ）如果发生暂 停的时间 超过一 天但少于 两周，暂 停结束，基 金重新开 放申购或 赎回时，
基金管理人将提前一个工作日，在至少一种指定 媒体 ，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，
并在 重新开 放申购或 赎回日公 告最近一 个开放日 的基 金份额净值 。 招募说明书 







47 
（3 ） 如果发生暂停 的时间超 过两周， 暂 停期间， 基金 管理人应每 两周至少 重复刊登 暂停公
告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重 复刊 登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，
基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 三个 工作日，在至少一种指定媒体连续刊登基
金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申 购或 赎回日公告最近一个开放日的基金份额净
值。 
（十）基金 转换 
1 、 基金转换是投 资者按本 公司规定 条件将其 所持有的 本公司管理 的一只基 金份额转 换为本
公司管理的 另一只基 金份额的 业 务。需 要办理基 金转 换的投资者 须到原销 售机构办 理手续。 
本基金自 2011 年 2 月 21 日起在相关销售机 构开始办 理转换业务 ，具体情 况详见基 金管理
人公告。 
2 、基金转换申请 
（1 ）个人投资者 申请 基金 转换 时 ，应当提 供下列材 料： 
1 ）有效身份证明 文件原件 及复印 件； 
2 ）填妥的经本人 签字确认 的申请 表。 
委托他人代 办的，还 需提供委 托代办书 、代办人 的有 效身份证明 文件及复 印件。 
（2 ）机构投资者 申请 基金 转换 时 ，应当提 供下列材 料： 
1 ）授权经办人有 效身份证 件文件 原件及复 印件； 
2 ）填妥的加盖预 留印鉴章 的申请 表。 
（3 ）电子方式的 基 金转换 参照本 公司或代 销机构各 相关规则。 
3 、基金转换的规 则 
（1 ） 基金转 换只能在 同一销售 机构办理 ， 且 该销售机 构须同时代 理转出基 金及转入 基金的
销售； 
（2 ） 基金转换以基 金份额为 单位进行 申请， 转换 费计 算采用单笔 计算法。 投资 者在Ｔ日 多
次转换的， 单笔计算 转换费， 不按照转 换的总份 额计 算其转换费 用； 
（3 ） “ 定向转换 ” 原则， 即投资者 必须指明 基金转换 的 方向， 明确指 出转出基 金和转入 基金
的名称； 
（4 ） 基金转换采取 “ 未知 价法 ” ， 即基金的 转换价格 以 转换申请受 理当日各 转出、 转入 基金
的份额资产 净值为基 准进行计 算； 
（5 ）基金份额在 转换后， 持有人 对转入基 金的持有 期自转入之 日算起； 
（6 ） 当某笔转换 业务导致 投资者基 金账户内 余额小于 转出基金的 基金合同 和招募说 明书中
“ 最低持有 份额 ” 的相关条 款规定时 ，剩余部 分的基 金 份额将被强 制赎回； 招募说明书 







48 
（7 ） 单个开放日 基金净赎 回份额及 净转换转 出申请份 额之和超出 上一开放 日基金总 份额的
10 ％时，为巨额赎回。发生 巨额赎回时 ，基金转出视 同基金赎回，基 金管理人可 根据基金资 产
组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基 金转 出和基金赎回，将采取相同的比例确认；
在转出申请得到部分确认的情况下， 除投资者在 提交 转换申请时选择将当日未 获办理部分予以
撤销外，延迟至下一个开放日办理， 转出基金 赎 回价 格为下一个开放日的价格。依照上述规定
转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并 以此 类推，直到全部 转换为止。部分顺延 转换
不受单笔赎 回最低份 额的限制 ； 
（8 ） 投资者办理基 金转换业 务时， 转出 基金必须 处于 可赎回状态， 转 入基金必 须处于可 申
购状态； 
（9 ） 转换业务遵循 “ 先进 先出 ” 的业务规 则， 即首先 转 换持有时间 最长的基 金份额。 如 当日
同时有赎回 申请的情 况下，则 遵循先赎 回后转换 的处 理原则。 
 招募说明书 







49 
九 基金的非交易过户、转托管、冻结 及 质押 
（一）基金注册登记机构只受理继承 、捐赠、司法强 制执行和经注册登记机构认可的其他
情况下的非 交易过户 。其中： 
“继承”指 基金份额 持有人死 亡, 其持有的 基金份额 由 其合法的继 承人继承 ； 
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份 额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体的情形； 
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将 基金份额持有人持有的基金份额强制
划转给其他 自然人、 法人、社 会团体或 其他组织 。 
办理非交易 过户业务 必须提供 基金注册 登记机构 规定 的相关资料 。 
（二）符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二 个月内办理；申请人按基金注册登记
机构规定的 标准缴 纳 过户费用 。 
（三）本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者 可将所持有的基金份额从一个交易账
户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法 参照 《业务规则》的有关规定以及基金代销机
构的业务规 则。 
（四）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要 求以及注册登记机构认可的其他情况
下的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账 户或 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权
益（包括现 金分红和 红利再投 资）一并 冻结。 
（五）在不违反届时有效的法律法规的条件下，基金 管理人将可以办理基金份额的质押业
务或其他基 金业务， 并制定和 实施相应 的业务规 则。 招募说明书 







50 
十 基金的投资 
（一）投资 目标 
紧密跟踪业 绩比较基 准，追求 跟踪偏离 度及跟踪 误差 的最小化。 
（二）投资 范围 
本基金资产 投资于具 有良好流 动性的金 融工具， 包括 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 、上证中 小
盘指数成份 股及备选 成份股、 非成份股 、债券、 新股 （一级市场 初次发行 和增发） 、 股指期货 、
货币市场工 具以及法 律法规或 中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具。 
正常情况下， 本 基金资产 中投资于 华泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 的比例不低于 基金资产 净值的
90% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5% ；股指期货以套期保
值为目 的， 权证、股 指期货及 其他金融 工具的投 资比 例依照法律 法规或监 管机构的 规定执行 。 
（三）投资 理念 
本基金的投资管理将遵循联接型基金的投资理念，通 过投资于上证中小盘交易型开放式指
数证券投资基金间接实现指数化投资，为投资者 带来 良好的长期投资回报的同时，满足投资者
多样化的投 资需求。 
（四）投资 策略 
在正常市场 情况下， 本 基金与业 绩比较基 准的日均 跟 踪偏离度的 绝对值不 超过 0.3% ， 年跟
踪误差不超过 4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管 理人应采 取合理措 施避免跟 踪偏离度 、跟 踪误差进一 步 扩大。 
本基金为 华 泰柏瑞上 证中小盘 ETF 的联接基 金。 华 泰柏瑞上证 中小盘 ETF 是采用完全复
制法实现对上证中小盘指数紧密跟踪的全被动指 数基 金，本基金主要通过投资于 华泰柏瑞上证
中小盘 ETF 实现对业 绩比较基 准的紧密 跟踪。 
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险 、效率、成本等因素的基础上，决定
采用一级市 场申购赎 回的方式 或二级市 场买卖的 方式 对 华泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 进行投资。 
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略 ，根据风险管理的原则，以套期保值
为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合 约， 通过对现货和 期货市场运行趋势的研究，
结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与 现货 资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行 套期保值 操作。 
本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证， 运用股指期货的情形主要包括：对冲
系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如 大额 申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有
效跟踪标的 指数的风 险； 利用金 融衍生品 的杠杆作 用 ， 降低股票和 目标 ETF 仓位频繁 调整的交
易成本，达 到有效跟 踪标的指 数的目的 。 
（五）投资 组合管理 招募说明书 







51 
1 、投资组合的建 立 
基金处于建 仓期间， 在 华泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 开放 申购或在交 易所上市 交易之前， 本基
金主要投资 于上证中 小盘指数 成份股及 其备选成 分股 。 在 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 开放 申购或
在交易所上市交易之后，基金经理主要考虑采用 实物 申购的方式辅以二级市场买卖的方式建立
联接基金的 初始投资 组合。 
2 、投资组合的日 常管理 
（1 ）基金经理根 据投资决 策委员 会的指导 意见确定 具体的资产 配置方案 。 
（2 ） 基金经理每 日根据本 基金的申 购赎回情 况和保留 的现金比例， 在综合考 虑合规、 风险、
效率、成本等因素的基础上，在尽量接近最优价 格的 原则下，决定采用实物申购赎回的方式或
二级市场买 卖的方式 投资于 华 泰柏瑞上 证中小盘 ETF 。 
（3 ）通常情况下 ，联接基 金的投 资组合主 要体现为 持有 华泰柏 瑞上证中 小盘 ETF 基金份
额；对于股票停牌、流动性不足或其他原因导致 基金 投资组合中出现的剩余成份股，基金经理
将基于跟踪 偏离最小 化原则， 择机选择 其作为基 础证 券进行实物 申购 华泰 柏瑞上证 中小盘 ETF
或者在二级 市场卖出 。 
3 、投资绩效的评 估 
数量分析师定期对本基金的运作情况进行量化评估， 提交评估报告。基金经理根据评估报
告分析投资 操作、组 合状况和 跟踪误差 来源等情 况， 对组合进行 相应调整 。 
（六）业绩 比较基准 
本基金业绩 比较基准 ：上证中 小盘指数 × 95% ＋ 银行活期存 款税后收 益率 × 5% 
如果华泰柏 瑞上证中 小盘 ETF 变更业绩 比较基准、 或 上证中小盘 指数编制 单位变更 或停止
上证中小盘指数的编制及发布、或上证中小盘指 数由 其他指数替代、或上证中小盘指数编制方
法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比 较基 准的组成部分，本基金管理人可以依据维
护投资者合 法权益的 原则，履 行必要手 续后，调 整业 绩比较基准 并及时公 告。 
（七）投资 决策依据 
1 、投资决策依据 
(1) 法律、 法规和《 基金合同 》的规 定； 
(2) 对证券 市场发展 趋势的研 究与判 断。 
2 、投资决策流程 
(1) 投资决 策委员会 定期召开 会议， 提出资产 配置比 例的指导意 见； 
(2) 基金经 理根据投 资决策委 员会的 指导意见 确定具 体的资产配 置方案； 
(3) 基 金 经 理 采 取 实 物 申 赎 的 方 式 或 证 券 二 级 市 场 交 易 的 方 式 进 行 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘招募说明书 







52 
ETF 的买卖； 
(4) 基金 绩效评 估和风险 管理小组 定期出 具基金绩 效评 估和风险 管理报告 ；基金 经理据 此
对投资组合 进行调整 。 
（八）风险 收益特征 
本基金为 华 泰柏瑞上 证中小盘 ETF 的联 接基金， 采用 主要投资于 上证中小 盘交易型 开放式
指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。 因此，本基金的业绩表现与上证中小盘指
数的表现密 切相 关。 本基金的 风险与收 益水平高 于混 合型基金、 债券型基 金与货币 市场基金 。 
（九）投资 禁止行为 与限制 
1 、禁止用本基金 财产从事 以下行 为 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款 或者提供 担保； 
（3 ）从事承担无 限责任的 投资； 
（4 ） 向基金管理人、 基 金托管人 出资或 者买卖基 金管 理人、 基金托管 人发行的 股票或者 债
券； 
（5 ） 买卖与基金管 理人、 基金托 管人有 控股关系 的股 东或者与基 金管理人、 基 金托管人 有
其他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承销期 内承 销的证券； 
（6 ）从事内幕交 易、操纵 证券交 易价格及 其他不正 当的证券交 易活动； 
（7 ） 依照 法律、 行政法 规有关法 律法规 规定， 由国务 院证券监督 管理机构 规定禁止 的其他
活动。 
2 、基金投资组合 比例限制 
（1 ）基金资产中 投资于华 泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 的比例不低于 基金资产 净值的 90% ； 
（2 ） 基金财产参与 股票发行 申购， 本基 金所申报 的金 额不超过基 金总资产， 本 基金所申 报
的股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行股票 的总 量； 
（3 ） 在任何交易 日日终， 持有的买 入股指 期货合约 价值， 不得 超过基金 资产净值 的 10% ；
在 任 何 交 易日 日 终， 持 有 的买 入 期 货合 约 价值 与 有价 证 券 市 值之 和, 不 得超 过 基金 资 产 净值 的
100 ％， 其中， 有价证券指股 票、 目标 ETF 、 债券 （不 含到期日在 一年以内 的政府债 券） 、 权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购 ）等；在任何交易日日终，持有的卖出期
货合约价值 不得超过 基金持有 的股票和 目标 ETF 总市值的 20 ％；在任何 交易日内 交易（不 包
括平仓） 的 股指期货 合约的 成交金额 不得超过 上一交 易日基金资 产净值的 20 ％； 每个交易 日日
终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金 后，应当 保持不低于基金资产净 值 5 ％的现金或到
期日在一年 以内的政 府债券。 
（4 ）法律法规和 基金合同 规定的 其他限制 。 招募说明书 







53 
本基金是华 泰柏瑞上 证中小盘 ETF 的联 接基金 ， 与 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 一样 ， 可不
受《运作办法》第三十一条的下列限制：①一只 基金 持有一家上市公司的股票，其市值不超过
基金资产净 值的 10% ； ②同一基 金管理人 管理的全 部 基金持有一 家公司发 行的证券， 不超过该
证券的 10% 。 
3 、 若将来法 律法规或 中国证监 会的相关 规定发生 修改 或变更， 致使本款 前述约定 的投资 禁
止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金 管理 人在依法履行相应程序后，本基金可相应
调整禁止行 为和投资 限制规定 。 
（十）投资 组合比例 调整 
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基 金的投资组合比例符合基金合同的约
定。因证券 期货 市场波动、上市公司合并、基金 规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金 管理 人应当在十个交易日内进行调整。法律法
规或监管机 构另有规 定时，从 其规定。 
（十一） 基 金管理人 代表基金 行使所投 资证券产 生权 利的处理原 则及方法 
1 、不谋求对上市 公司的控 股，不 参与所投 资上市公 司的经营管 理； 
2 、有利于基金资 产的安全 与增值 ； 
3 、 基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立行 使股 东权利， 保护基金 份额持有 人的利益 ； 
4 、 基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立行 使债 权人权利 ， 保护基 金 份额持 有人的 利
益。 
（十二）基 金的融资 、融券 
本基金可以 按照国家 的有关法 律法规规 定进行融 资、 融券。 
（十三） 基 金投资组 合报告 
投资组合报 告截止日 为 2014 年 12 月 31 日。 
1 、 期末基金资 产组合情 况 
序
号 
项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （% ） 
1 权益投资 2,582,279.00 6.04 
 其中：股票


2,582,279.00 6.04 
2 基金投资 35,408,255.98 82.84 
3 固定收益投资


- - 
 其中：债券


 - - 招募说明书 







54 









 资产支持证券


 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产


- - 
 其中： 买断式回购的买入返售金融资产


 - - 
7 银行存款和结算备付金合计


2,225,897.25 5.21 
8 其他资产


 2,525,290.24 5.91 
9 合计





 42,741,722.47





100.00 
2 、 报告期末按 行业分类 的股票投 资组合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%) 
A 农、林、牧 、渔业 19,074.00 0.05 
B 采矿业 122,011.00 0.31 
C 制造业 1,098,226.00 2.75 
D 
电力、 热 力、 燃气及水 生产和
供应业 
82,590.00 0.21 
E 建筑业 305,988.00 0.77 
F 批发和零售 业 181,581.00 0.46 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 178,361.00 0.45 
H 住宿和餐饮 业 10,044.00 0.03 
I 
信息传输、 软 件和信息 技术服
务业 
86,349.00 0.22 
J 金融业 252,701.00 0.63 
K 房地产业 86,564.00 0.22 
L 租赁和商务 服务业 52,740.00 0.13 
M 科学研究和 技术服务 业 15,039.00 0.04 
N 水利、环境 和公共设 施管理业 4,456.00 0.01 
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - 招募说明书 







55 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 69,266.00 0.17 
S 综合 17,289.00 0.04 
 合计 2,582,279.00 6.47 
3 、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名股票 投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公 允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
（％） 
1 601939 建设银行 9,000 60,570.00 0.15 
2 601390 中国中铁 6,400 59,520.00 0.15 
3 601377 兴业证券 3,400 51,408.00 0.13 
4 601669 中国电建 5,400 45,522.00 0.11 
5 601186 中国铁建 2,900 44,254.00 0.11 
6 601336 新华保险 800 39,648.00 0.10 
7 601099 太平洋 2,300 32,706.00 0.08 
8 601933 永辉超市 3,600 31,356.00 0.08 
9 601800 中国交建 2,200 30,558.00 0.08 
10 600276 恒瑞医药 700 26,236.00 0.07 
4 、 报告期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。



 
5 、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。


 
 
6 、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前十名资产 支持证券 投资明细 
注：本基金 本报 告期 末未持有 资产支持 证券。 
7 、 报告期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。 招募说明书 







56 
 
8 、报告期末按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小排 序的前十名 基金投资 明细 
序
号 
基金名称 
基金类
型 
运作方式 管理人 
公允价值 （ 人
民币 元） 
占基金资产 净值比例(%) 
1 中小盘 ETF 指数型 
交易型开放
式 
华泰柏瑞基 金
管理有限公 司 
35,408,255.9
8 
88.77 
 
8 、 投资组合报 告附注 
1 ） 报告期内基 金投资的 前十名证 券的发行 主体没有 被监 管部门立案 调查的， 也没有在 报
告编制日前 一年内 受 到公开谴 责、处罚 的。 
2 ） 基金投资的 前十名股 票中，没 有投资于 超出基金 合同 规定备选股 票库之外 的。 
3 ） 其他资产构 成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 9,551.28 
2 应收证券清 算款 2,409,193.23 
3 应收股利 - 
4 应收利息 551.71 
5 应收申购款 105,994.02 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,525,290.24 
4 ） 报告期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细 
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。 
5 ） 报告期末前 十名 股票 中存在流 通受限情 况的说明 
 注：截至本 报告期末 ，本基金 前十名股 票中不存 在流 通受限的情 况。 招募说明书 







57 
十一


基金的业绩 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资 有风 险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读
本基金的招 募说明书 。



下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数 字。基金 的业绩报 告截止日 为 2014 年 12 月 31 日。 
1 、 基金份额净 值增长率 与同期业 绩比较基 准收益率 比较



阶段 
净值增长率
① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
自基金合同 生效
日起至 2011 年
12 月 31 日 
-32.80% 1.23% -23.03% 1.33% -9.77% -0.10% 
2012 年 
-0.15% 1.33% 0.55% 1.34% -0.70% -0.01% 
2013 年 5.96% 1.26% 6.40% 1.27% -0.44% -0.01% 
2014 年 45.43% 1.10% 46.01% 1.10% -0.58% 0.00% 
过去 三个月 24.43% 1.34% 24.82% 1.35% -0.39% -0.01% 
自合同生效 日至
今 
3.40% 1.24% 17.96% 1.27% -14.56% -0.04% 
2 、 基金的收益 分配情况 
本基金成立 以来未进 行收益分 配。 
3 、 图示自基金 合同生效 以来基金 份额净值 的变动情 况， 并与同期业 绩比较基 准的变动 的
比较 招募说明书 







58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 招募说明书 







59 
十二 基金的财产 
（一）基金 资产总值 
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证 券、银行存款本息、基金的应收款项
和其他投资 所形成的 价值总和 。 
（二）基金 资产净值 
本基金的基 金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后 的价值。 
（三）基金 财产的账 户 
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金 账户以及证券账户，与基金管理人和
基金托管人 自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户独 立。 
（四）基金 财产的保 管及处分 
1 、本基金财产独 立于基金 管理人 及基金托 管人的固 有财产，并 由基金托 管人保管 。 
2 、基金管理人、 基金托管 人因基 金财产的 管理、运 用或者其他 情形而取 得的财产 和收益，
归基金财产 。 
3 、 基金管理人、 基金托 管人因依 法解散、 被 依法撤销 或者被依法 宣告破产 等原因进 行清算
的，基金财 产不属于 其清算范 围。 
4 、 基金财产的债权 不得与基 金管理人、 基金托管 人固 有财产的债 务相抵销； 不 同基金财 产
的债权债务 ，不得相 互抵销。 非因基金 财产本身 承担 的债务，不 得对基金 财产强制 执行。 
 招募说明书 







60 
十三 基金资产估值 
（一）估值 目的 
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金 融资产和金融负债的公允价值。开放
式基金份额 申购、赎 回价格应 按基金估 值后确定 的基 金份额净值 计算。 
（二）估值 日 
本基金合同 生效后， 每个工作 日对基金 财产进行 估值 。 
（三）估值 对象 
基金所持有 的金融资 产和金融 负债 。 
（四）估值 方法 
1 、股票估值方法 
（1 ）上市流通股 票的估值 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估 值；估值日无交易的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收 盘价 估值 ；如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重 大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格 。 
（2 ）未上市股票 的估值 
送股、转增股、配股和公开增发新股等发 行未上市的 股票，按估值日在交易所挂牌的同一
股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交 易日 后经济环境未发生重大变化，以最近交易
日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 了重 大变化的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变 化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价 格。 
首次发行未 上市的股 票， 采 用估值技 术确定公 允价值 ， 在估值技 术难以可 靠计量 的情况下，
按成本估值 。 
（3 ）有明确锁定 期股票的 估值 
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易 所上市后，按交易所上市的同一股票
的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的 股票 ，按监 管机构或行业协会的有关规定确定
公允价值。 
2 、固定收益证券 的估值办 法 
（1 ） 证券交易所市 场实行净 价交易的 债券按估 值日 收盘净价估 值， 估值日没 有交易的， 且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近 交易 日的收盘净价估值 ；如最近交易日后经济
环境发生了 重大变化 的， 可 参考类似 投资品种 的现行 市价及重大 变化因素 ， 调整 最近交易 市价，
确定公允价 格。 招募说明书 







61 
（2 ） 证券交易所 市场未实 行净价交 易的债券 按估值日 收盘价减去 债券收盘 价中所含 的债券
应收利息( 自债券计 息起始 日或上一 起息日至 估值当日 的利息) 得 到的净价 进行估 值， 估值日没 有
交易的， 且 最近 交易 日后经 济环境未 发生重大 变化， 按有交易的 最近交易 日所采用 的净价估 值；
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的 ， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，
调整最近交 易市价， 确定公允 价格。 
（3 ） 未上市债券采 用估值技 术确定公 允价值， 在 估值 技术难以可 靠计量的 情况下， 按成 本
估值。 
（4 ） 在银行间债券 市场交易 的债券、 资 产支持证 券等 固定收益品 种， 采用估值 技术确定 公
允价值。 
（5 ） 交易所以大宗 交易方式 转让的资 产支持证 券， 采 用估值技术 确定公允 价值， 在估值 技
术难以可靠 计量公允 价值的情 况下，按 成本进行 后续 计量。 
（6 ）同一债 券同 时在两个 或两个 以上市场 交易的， 按债券所处 的市场分 别估值。 
3 、权证估值： 
（1 ）配股权证的 估值： 
因持有股票 而享有的 配股权， 类同权证 处理方式 的， 采用估值技 术进行估 值。 
（2 ）认沽/ 认购权 证的估值 ： 
从持有确认 日起到卖 出日或行 权日止， 上市交易 的认 沽/ 认购权证按 估值日的 收盘价估 值，
估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未 发生 重大变化，按最近交易日的收盘价估值；
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的 ， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，
调整最近交 易市价， 确定公允 价格；未 上市交易 的认 沽/ 认购权证采 用估 值技 术确定公 允价值，
在估值技术 难以可靠 计量的情 况下，按 成本估值 。 
4 、本基金持有的 回购以成 本列示 ，按合同 利率在回 购期间内逐 日计提应 收或应付 利息。 
5 、本基金持有的 银行存款 和备付 金余额以 本金列示 ，按相应利 率逐日计 提利息。 
6 、目标 ETF 按估值日 该基金份 额净值估 值； 若估值 日非证券交 易所的工 作日， 以该基金
最近工作日 的基金份 额净值估 值。 
7 、其他资产的估 值方法



其他资产按 照国家有 关规定或 行业约定 进行估值 。 
8 、 在任何情况下， 基金管理 人采用上 述 1-7 项规定 的 方法对基金 财产进行 估值， 均应 被认
为采用了适当的估值方法。 但是，如果基金管理 人有 充足的理由认为按上述方法对基金财产进
行估值不能 客观反映 其公允价 值的， 基金 管理人可 在 综合考虑市 场成交价、 市场报价、 流动性、
收益率曲线 等多种因 素的基础 上与基金 托管人商 定后 ，按最能反 映公允价 值的价格 估值。 
9 、国家有最新规 定的，按 国家最 新规定进 行估值。 招募说明书 







62 
（五）估值 程序 
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值
后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基 金托 管人按《基金合同》规定的估值方法、时
间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章 返回 给基金管理人，由基金 管理人对外公布。
月末、年中 和年末估 值复核与 基金会计 账目的核 对同 时进行。 
（六）暂停 估值的情 形 
1 、基金投资所涉 及的证券 交易所 遇法定节 假日或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2 、因不可抗力或 其他情形 致使基 金管理人 、基金托 管人无法准 确评估基 金财产价 值时； 
3 、中国证监会认 定的其他 情形。 
（七）基金 份额净值 的确认 
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人进行复核。基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金 份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结 果复核确 认后发送 给基金管 理人，由 基金 管理人 对基 金份额净 值予以公 布。 
基金份额净 值的计算 精确到 0.001 元， 小数点 后第四 位四舍五入 。 国家另 有规定 的， 从其
规定。 
（八）估值 错误的处 理 
1 、 当基金财产 的估值导 致基金份 额净值 小数点后 三 位 （含第三 位） 内 发生差错 时， 视 为基
金份额净值 估值错误 。 
2 、 基金管理人和基 金托管人 将采取必 要、 适当合 理的 措施确保基 金财产估 值的准确 性、 及
时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人 应当 立即予以纠正，并采取合理的措施防止损
失进一步扩 大；当计 价错误达 到或超过 基金份额 净值 的 0.25% 时，基金管理人 应当报中 国证监
会备案； 当计价错 误达到 或 超过基金 份额净值 的 0.5% 时， 基金 管理人应 当公告 ， 并同时 报中国
证监会备案 。 
3 、前述内容如法 律法规或 监管机 构另有规 定的，按 其规定处理 。 
（九）特殊 情形的处 理 
1 、 基金管理人按 本条第 （四） 款有关 估值方法 规定的 第 8 项条款进行 估值时， 所 造成的误
差不作为基 金份额净 值错误处 理。 
2 、 由于不可抗力原 因， 或由于证 券交易 所及登记 结算 公司发送的 数据错误， 基 金管理人 和
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进 行检查，但未能发现错误的，由此造成的
基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人可 以免 除赔偿责任。但基金管理人应当积极 采取
必要的措施 消除由此 造成的影 响。 
 招募说明书 







63 
 招募说明书 







64 
十四 基金的收益与分配 
( 一) 基 金收益的 构成 
本招募说明书 项下基金收益指基金利润，即基金利息 收入、投资收益、公允价值变动收益
和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现 收益 指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
( 二) 基 金可供分 配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表 中基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的 孰低数。 
( 三) 收 益分配原 则 
1 、每一基金份额 享有同等 分配权 ； 
2 、 本基金收益分配 方式分两 种： 现金分 红与红利 再投 资， 投资者可选 择现金红 利或将现 金
红利自 动转 为基金份 额进行再 投资； 若投资者 不选择 ， 本基金默 认的收益 分配方 式是现金 分红； 
3 、 在符合有关基金 分红条件 的前提下， 本 基金每 年收 益分配次数 最多为 12 次， 每份基 金
份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的 10% ；若基金合同
生效不满 3 个月 ，可不进 行收益分 配； 
4 、 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于 面
值； 
5 、法律法规或监 管机关另 有规定 的，从其 规定。 
（四）收益 分配方案 
基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供 分配利润、基金收益分配对象、分配
时间、分配 数额及比 例、分配 方式等内 容。 
（五）收益 分配方案 的确定、 公告与实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托 管人复核，在至少一家指定媒体公告
并报中国证 监会备案 。 
本基金收益 分配的发 放日距离 收益分配 基准日的 时间 不超过 15 个工作日 。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 
（六）基金 收益分配 中发生的 费用 
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 者自行承担。当投资者的现金红利小
于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费 用时 ，基金注册登记机构可将基金份额持有人
的现金红利 自动转为 基金份额 。红 利再 投资的计 算方 法，依照《 业务规则 》执行。 招募说明书 







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十五 基金的费用与税收 
（一）基金 费用的种 类 
1 、基金管理人的 管理费； 
2 、基金托管人的 托管费； 
3 、 因基金的 证券交易 或结算而 产生的费 用 （ 包括但 不限于经手 费、 印 花税 、 证管费 、 过户
费、手续费 、券商佣 金、权证 交易的结 算费及其 他类 似性质的费 用等） ； 
4 、基金合同生效 以后的信 息披露 费用； 
5 、基金份额持有 人大会费 用； 
6 、基金合同生效 以后的会 计师费 和律师费 ； 
7 、基金资产的资 金汇划费 用 及开 户费用 ； 
8 、按照国家有关 法律法规 规定可 以列入的 其他费用 。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
由于本基金 管理人和 托管人同 时为华泰 柏瑞上证 中小 盘 ETF 的管理人与托 管人 ， 为避免 重
复收费， 本基金管 理人、 托管人对 本基金财 产投资于 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 部分 不收取管 理
费 、托管费 。本基金 制定了以 下的收费 标准。 
1 、基金管理人的 管理费 
在通常情况 下，基金 管理费按 调整后的 前一日基 金资 产净值的 0.50% 年费率计 提，管理 费
的计算方法 如下： 
H ＝E ×0.50% ÷当年天数 
H 为每日 应计提的 管理费 
E 为调整后的前 一日基金 资产净值 。调整后 的前一日 基金资产净 值＝前一 日基金资 产净值
－本基金持 有的华泰 柏瑞上 证 中小盘 ETF 前一日 公 允价值，金 额为负时 以零计。 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，
基金托管人 复核后于 次月首日 起 10 个工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人。 
2 、基金托管人的 基金托管 费 
在通常情况 下，本基 金的托管 费按调整 后的前一 日基 金资产净值 的 0.10% 的年费率计提。 
托管费的计 算方法如 下： 
H ＝E ×0.10% ÷当年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 招募说明书 







66 
E 为调整后的前 一日基金 资产净值 。调整后 的前一日 基金资产净 值＝前一 日基金资 产净值
－本基金持 有的华泰 柏瑞上 证 中小盘 ETF 前一日 公 允价值，金 额为负时 以零计。 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人 复核后于 次月首日 起 10 个工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人。 
3 、本条第（一） 款“基金 费用的 种类” 第 3 至第 8 项费用由基 金管理人 和基金托 管人根
据有关法规 及相应协 议的规定 ，从基金 财产中支 付。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履
行义务导致 的费用支 出或基金 财产的损 失等不列 入基 金费用。 
（四）基金 管理费和 基金托管 费的调整 
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费 和基金托管费，无须召开基金份额持
有人大会。 
（五）税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。 
 
 招募说明书 







67 
十六 基金的会计与审计 
（一）基金 会计政策 
1 、基金的会计年 度为公历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
2 、基金核算以人 民币为记 账本位 币，以人 民币元为 记账单位。 
3 、会计核算制度 按国家有 关的会 计核算制 度执行。 
4 、本基金独立建 账、独立 核算。 
5 、本基金会计责 任人为基 金管理 人。 
6 、 基金管理人应保 留完整的 会计 账目、 凭证并进 行日 常的会计核 算， 按照有关 法律法规 规
定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管 理人 就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方 式确认。 
（二）基金 审计 
1 、 基金管理人聘请 与基金管 理人、 基金 托管人相 独立 的、 具有从事证 券业务资 格的会计 师
事务所及其 注册会计 师等对基 金年度财 务报表及 其他 规定事项进 行审计。 
2 、 基金管理人认为 有充足理 由更换会 计师事务 所， 须 报中国证监 会备案。 基金 管理人应 在
更换会计师 事务所后 2 日 内公告。 
3 、会计师事务所 更换经办 注册会 计师，应 事先征得 基金管理人 同意。 
 
 
 招募说明书 







68 
十七 基金的信息披 露 
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过至少一种
指定媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网 站等 媒介披露，并保证投资者能够按照基金合
同约定的时 间和方式 查阅或者 复制公开 披露的信 息资 料。 
（一）基金 招募说明 书、基金 合同、基 金托管协 议 
基金募集申 请经中国 证监会核 准后，基 金管理人 应当 在基金份额 发售的 3 日前，将招募 说
明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上； 基金 管理人、基金托管人应当将基金合同、基
金托管协议 登载在各 自公司网 站上。 
基金合同生 效后， 基金 管理人应 当在每 6 个 月结束之 日起 45 日 内， 更新招 募说明书 并登载
在网站上， 将更 新后的招 募说明书 摘要登 载在指定 报 刊上。 基金管理 人应当在 公告的 15 日前向
中国证监会 报送更新 的招募说 明书，并 就有关更 新内 容提供书面 说明。 
（二）基金 份额发售 公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金 份额发售公告，并在披露招募说明书
的当日登载 于指定报 刊和网站 上。 
（三）基金 合同生效 公告 
基金管理人 应当在基 金合同生 效的次日 在指定媒 体和 网站上登载 基金合同 生效公告 。 
（四）基金 资产净值 、基金份 额净值公 告 
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回 前，基金管理人应当至少 每周公告一
次基金资产 净值和基 金份额净 值。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后 ， 基金 管理人 应当在每个 开放日的 次日， 通过网站、
基金份额销 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易 日基金资产净值和基金份额净值。基
金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日 ，将 基金资产净值、基金份额净值和基金份额
累计净值登 载在指定 报刊和网 站上。 
（五）定期 报告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监 会颁布的有关证券投资基金信息披露
内容与格式的相关文件的规定 单独编制，由基金 托管 人按照法律法规的规定对相关内容进行复
核。 基金定期 报告， 包括 基金年度 报告、 基 金半年度 报告和基金 季度报告 及更新的 招募说明 书。 
1 、基金年度报告 ：基金管 理人应 当在每年 结束之日 起 90 日内，编制完成 基金年度 报告，
并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘 要登 载在指定报刊上。基金年度报告的财务会
计报告应当 经过审计 。 
2 、基金半年度报 告：基金 管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内，编制 完成基金 半年度招募说明书 







69 
报告，并将 半年度报 告正文登 载在网站 上，将半 年度 报告摘要登 载在指定 报刊上。 
3 、基金季度报告 ：基金管 理人应 当 在每个 季度结束 之日起 15 个工作日内 ，编制完 成基金
季度报告， 并将季度 报告登载 在指定报 刊和网站 上。 
基金合同生 效不足 2 个月的，基金 管理人可 以不编制 当期季度报 告、半年 度报告或 者年度
报告。 
法律法规或 中国证监 会另有规 定的，从 其规定。 
（六）临时 报告与公 告 
基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日 内编制临时报告书，予以公告，并在
公开披露日 分别报中 国证监会 和基金管 理人主要 办公 场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益 或者基金份额的价格产生重大影响的
事件，包括 ： 
1 、基金份额 持有 人大会的 召开； 
2 、终止基金合同 ； 
3 、转换基金运作 方式； 
4 、更换基金管理 人、基金 托管人 ； 
5 、基金管理人、 基金托管 人的法 定名称、 住所发生 变更； 
6 、基金管理人股 东及其出 资比例 发生变更 ； 
7 、基金募集期延 长； 
8 、 基金管理人的董 事长、 总经理 及其他 高级管理 人员 、 基金经理和基 金托管人 基金托管 部
门负责人发 生变动； 
9 、基金管理人的 董事在一 年内变 更超过 50% ； 
10 、基金管理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11 、涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉 讼； 
12 、基金管理人 、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 、基金管理人及其董事、 总经理及其他 高级管理人 员、基金经理受 到严重行政处 罚，基
金托管人及 其基金托 管部门负 责人受到 严重行政 处罚 ； 
14 、重大关联交易事 项； 
15 、基金收益分配事 项； 
16 、管理费、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ； 
17 、基金份额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5% ； 招募说明书 







70 
18 、基金改聘会计师 事务所； 
19 、基金变更、增加 、减少基 金代销机 构； 
20 、基金更换基金注 册登记机 构； 
21 、基金开始办理申 购、赎回 ； 
22 、基金申购、赎回 费率及其 收费方式 发生变更 ； 
23 、基金发生巨额赎 回并延期 支付； 
24 、基金连续发生巨 额赎回并 暂停接受 赎回申请 ； 
25 、基金暂停接受申 购、赎回 申请后重 新接受申 购、 赎回； 
26 、基金份额持有人 大会的决 议； 
27 、中国证监会规定 的其他事 项。 
（七）公开 澄清 
在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市 场上流传的消息可能对基金份额价格
产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息 披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清，并将 有关情况 立即报告 中国证监 会。 
（八）信息 披露文件 的存放与 查阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基 金托管 人和基金代销机构的住所，投
资者在支付 工本费后 ，可在合 理时间内 取得上述 文件 复印件。 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和 基金托管人的住所，投资者在支付工
本费后，可 在合理时 间内取得 上述文件 复印件。 
 招募说明书 







71 
十八 基金的风险揭示 
本基金的投 资风险包 括投资组 合的风险 、管理风 险、 投资合规性 风险 和其 它 风险。



（一）投资 组合的风 险 
投资组合风 险主要包 括系统性 风险、非 系统性风 险以 及流动性风 险。 
1 、系统性风险 
证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因 素、政治因素、投资心理和交易监管
制度等的影 响而引起 波动， 从而 导致 基金 收益水平 变 化， 使本基金 资产面临 的风险。 主 要包括： 
（1 ） 政策风险 ： 货币 政策、 财政政策 、 产业 政策等国 家宏观经济 政策的变 化导致证 券市场
价格波动， 影响基金 收益而产 生风险； 
（2 ） 经济周期风险： 经 济运行具 有周期 性的特点， 证 券市场的收 益水平受 到宏观经 济运行
状况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于债 券与 上市公司的股票，收益水平也会随之发生
变化，从而 产生风险 ； 
（3 ）利率风险： 金融市场 利率的 波动会导 致股票市 场及债券市 场的价格 和收益率 的变动，
同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金 投资 于股票和债券，收益水平会受到利率 变化
的影响，从 而产生风 险； 
（4 ） 购买力风 险： 基 金持有人 的收益将 主要通过 现金 形式来分配 ， 如果 发生通货 膨胀， 现
金的购买力 会下降， 从而影响 基金的实 际收益。 
2 、非系统性风险 
非系统性风险是指单个证券特有的风险，包括企业的 信用风险、经营风险、财务风险等。
上市公司的经营状况受到多种因素影响，如管理 能力 、财务状况、市场前景、行业竞争能力、
技术更新、研究开发、人员素质等，都会导致公 司盈 利发生变化。如果基金所投资股票和债券
的发行人经营不善，导致其股票价格下跌、股息 、红 利减少，或者存在所投资的企业债券发行
人无法按时 偿付本息 ，从而使 基金投资 收益下降 。 
3 、流动性风险 
流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当 价格及时进行证券交易的风险，或基
金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风 险。 本基金是契约型开放式基金，基金规模将
随着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断 变化 。基金投资人的连续大量赎回可能使基金
资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金 的投 资组合流动性不足；或者投资组合持有的
证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而 导致 流动性降低，造成基金资产变现的损失，
从而产生流 动性风险 。 
（二）管理 风险 
基金的管理风险主要包括两 个方面：一是在基金管理 运作过程中，基金管理人的知识、经招募说明书 







72 
验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占 有以 及对经济形势、证券价格走势的判断，从
而影响基金收益水平。另一方面，基金管理人和 基金 托管人的管理手段和管理技术等因素的变
化也会影响 基金收益 水平。 
基金的管理 风险包括 以下几种 具体风险 ： 
1 、交易风险 
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程 不畅通，交易指令的执行产生偏差或
错误；或者由于故意或重大过失未能及时准确执 行交 易指令，事后也未能及时通知相关人员或
部门；或者 银行间债 券市场交 易对手未 能履约导 致基 金利益的直 接损失。 
2 、系统故障风险 
当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无
法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 统无 法按正常时限产生净值、基金的投资交易
指令无法及 时传输等 风险。 
3 、交易结算风险 
在 基 金 的 投 资交 易 中, 因 交易 的 对 手 方无 法 履 行对 一位 或 多 位 的 交易 对 手 的支 付 义 务 而使
得基金在投 资交易中 蒙受损失 的可能性 。 
4 、会计核算风险 
会 计 核 算 风 险主 要 是 指由 于 会 计 核算 及 会 计管 理 上违 规 操 作 形 成的 风 险 或错 误, 通 常 是指
基金管理人 在计算、 整 理、 制证、 填 单、 登账、 编表 、 保管及其相 关业务处 理 中, 由于客 观原因
与非主观故 意所造成 的行为过 失, 从而对基 金收益造 成 影响的风险 。 
（三）投资 合规性风 险 
投资合规 性风险是指因公司及员工违反法律法规、行 业准则、职业操守和职业道德而可能
引起法律制 裁、重大 财务损失 或者声誉 损失的风 险， 主要合规风 险包括如 下具体风 险： 
1 、法律风险 
法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从 而给基金份额持有人利益带来损失的
风险。 
2 、道德风险 
道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度， 通过内幕信息、利用工作程序中的漏
洞或其他不 法手段谋 取不正当 利益所带 来的风险 。 
（四）本基 金的特有 风险 
作为一只股票指数联接型基金，本基金特有的风险主 要包括被动跟踪指数的风险，主要表
现在以下几 方面： 招募说明书 







73 
1 、 指数下跌 风险 ： 即在市 场下跌的 情况下由 于本基金 跟踪指数而 对基金净 值造成损 失的不
确定性； 
2 、目标 ETF 的风险：即本基金 的主要投 资对象华 泰 柏瑞 上证中 小盘 ETF ，其面临的 风险
可能直接或 间接成为 本基金的 风险； 
3 、 标的指数 的风险 ： 即标 的指数因 为编制方 法的缺陷 有可能导致 标的指数 的表现与 总体市
场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也 可能 导致指数调整较大，增加基金投资成本，
并有可能因 此而增加 跟踪误差 ，影响投 资收益。 
4 、 跟踪偏离 风险 ： 即基金 在跟踪指 数时由于 各种原因 导致基金的 业绩表现 与标的指 数表现
之间产生差 异的不确 定性，可 能包括： 
（1 ）基金在跟踪 指数过程 中由于 买入和卖 出 目标 ETF 以及成份 股时均存 在交易成 本例如
印花税、交易佣金经手费、证管费、过户费等交 易成 本，导致本基金在跟踪指数时可能产生收
益上的偏离 ； 
（2 ） 受市场流动 性风险的 影响本基 金在实际 管理过程 中由于投资 者申购而 增加的资 金可能
不能及时地 转化为 目标 ETF 和成份股 、或在 面临投 资者赎回时 无法以赎 回价格将 目标 ETF 和
成份股及时 地转化为 现金，这 些情况使 得本基金 在跟 踪指数时 存 在一定的 跟踪偏离 风险； 
（3 ） 在本基 金实行指 数化投资 过程中 ， 管理 人对指数 基金的管理 能力例如 跟踪指数 的技术
手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收 益产 生影响，从而影响本基金对标的指数的跟
踪程度。 
（五）其他 风险 
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影 响证券市场的运行，可能导致基金资
产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违 约、 托管行违约等超出基金管理人自身直接控
制能力之外 的风险， 可能导致 基金或者 基金份额 持有 人利益受损 。 
 
 招募说明书 







74 
十九 基金合同的变更、终止与基金财产的 清算 
（一）基金 合同的变 更 
1 、 变更基 金合同 涉及法律 法规规定 或本合同 约定应经 基金份额持 有人大会 决议通过 的事项
的，应召开 基金份额 持有人大 会决议通 过。 
2 、 变更基金 合同的基 金份额持 有人大会 决议应报 中国 证监会核准 或备案 ， 并自中 国证监 会
核准或出具 无异议意 见之日起 生效。 
3 、 但如因相 应的法律 法规发生 变动并属 于本基金 合同 必须遵照进 行修改的 情形， 或者基 金
合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关 系发 生变化或对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的 ， 可不经 基金份 额持有人 大会决议 ， 而经 基金管理人 和基金托 管人同意 修改后公 布，
并报中国证 监会备案 。 
（二）基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同应当终 止： 
1 、基金份额持有 人大会决 定终止 ； 
2 、因重大违法、 违规行为 ，被中 国证监会 责令终止 的； 
3 、 基金管理人、 基金 托管人职 责终止， 在 六个月内 没 有新基金管 理人、 基金托 管人承 接的； 
4 、法律法规和基 金合同规 定的其 他情形。 
基金合同终 止后， 基 金管理人 和基金托 管人有权 依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《 销售办法》 、
基金合同及 其他有关 法律法规 的规定， 行使请求 给付 报酬、从基 金财产中 获得补偿 的权利。 
（三）基金 财产的清 算 
1 、 基金合同 终止 ， 基金管 理人应当 按法律法 规和本基 金合同的有 关规定组 织清 算组 对基金
财产进行清 算。 
2 、基金财产清算 组 
（1 ）自基金合同 终止事由 之日起 30 个工作 日内由基 金管理人组 织成立基 金财产清 算组，
在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理 人和 基金托管人应按照基金合同和托管协议的
规定继续履 行保护基 金财产安 全的职责 。 
（2 ） 基金财产清算 组成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、 具有从事证券 相关业务 资格的注 册
会计师、律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
（3 ） 基金财 产清算组 负责基金 财产的保 管、 清理、 估 价、 变现 和分配 。 基金 财产清算 组可
以依法进行 必要的民 事活动 。 
3 、清算程序 
（1 ）基金合同终 止情形发 生后， 由基金财 产清算组 统一接管基 金财产； 招募说明书 







75 
（2 ）基金财产清 算组根据 基金财 产的情况 确定清算 期限； 
（3 ）基金财产清 算组对基 金财产 进行清理 和确认； 
（4 ）对基金财产 进行评估 和变现 ； 
（5 ）制作清算报 告； 
（6 ） 聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审计 ， 聘 请律师事务 所对清算 报告出具 法律意
见书； 
（7 ）将清算报告 报中国证 监会备 案并公告 ； 
（8 ）对基金财产 进行分配 。 
4 、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中 发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算 组优先从 基 金财产 中支付。 
5 、基金剩余财产 的分配 
基金财产按 下列顺序 清偿： 
（1 ）支付清算费 用； 
（2 ）交纳所欠税 款； 
（3 ）清偿基金债 务； 
（4 ）按基金份额 持有人持 有的基 金份额比 例进行分 配。 
基金财产未 按前款（1）、（ 2 ） 、 （3 ）项规定 清偿前， 不分配给基 金份额持 有人。 
对于由基金交纳、中登公司收取的最低结算备付金和 交易单元保证金，在中登公司对其进
行调整交收 日才能收 回。 
6 、基金财产清算 的公告 
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计 ，律师事务所出具法律意见书后，报
中国证监会 备案并公 告。 
7 、基金财产清算 账册及 文 件由基 金托管人 保存 15 年 以上。 
 
 
 招募说明书 







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二十 基金合同的内容摘要 
（一） 基金 管理人、 基金托管 人和基金 份额持 有人 的权利、义 务 
1 、基金管理人的 权利、义 务 
（1 ）基金管理人 的权利 
1 ）依法募集基金 ，办理基 金备案 手续； 
2 ）依照法律法规 和基金合 同独立 管理运用 基金财产 ； 
3 ） 根据法律法规 和基金合 同的规定， 制订、 修改 并公 布有关基金 认购、 申购、 赎回、 转 托
管、基金转 换、非交 易过户、 冻结、收 益分配等 方面 的业务规则 ； 
4 ） 根据法律 法规和基 金合同的 规定决定 本基金的 相关 费率结构和 收费方式 ， 获得 基金管 理
费，收取认购费、申购费、赎回 费及其他事先核 准或 公告的合理费用以及法律法规规定的其他
费用； 
5 ）根据法律法规 和基金合 同的规 定销售基 金份额； 
6 ） 在本合同的有效 期内， 在不违 反公平、 合 理原则以 及不妨碍基 金托管人 遵守相关 法律法
规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权 对基 金托管人履行本合同的情况进行必要的监
督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合 同规 定对基金财产、其他基金合同当事人的利
益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中 国银 监会，以及采取其他必要措施以保护本基
金及相关基 金合同当 事人的利 益； 
7 ） 根据基金合同 的规定选 择适当的 基金代销 机构 并有 权依照代销 协议和有 关法律法 规对基
金代销机构 行为进行 必要的监 督和检查 ； 
8 ） 自行担任基金注 册登记机 构或选择、 更换基金 注册 登记代理机 构， 办理基金 注册登记 业
务，并按照 基金合同 规定对基 金注册登 记代理机 构进 行必要的监 督和检查 ； 
9 ）在基金合同约 定的范围 内，拒 绝或暂停 受理申购 和赎回的申 请； 
10 ）在法律法规允许 的前提下 ，为基金 份额持有 人的 利益依法为 基金进行 融资、融 券； 
11 ）依据法律法规 和基金合 同的规定 ，制订基 金收益 分配方案； 
12 ）按照法律法规，代表基 金对被投资企 业行使股东 权利，代表基金 行使因投资于 其他证
券所产生 的 权利； 
13 ）在基金托管人职 责终止时 ，提名新 的基金托 管人 ； 
14 ）依据法律法规和 基金合同 的规定， 召集基金 份额 持有人大会 ； 
15 ） 以基金管理人的名 义， 代表基金 份额持 有人利益 行使诉讼权 利或者实 施其他法 律行为 ； 
16 ）选择、更换律师、审计 师、证券经纪 商或其他为 基金提供服务的 外部机构并确 定有关
费率； 招募说明书 







77 
17 ）法律法规、基金 合同规定 的其他权 利。 
（2 ）基金管理人 的义务 
1 ） 依法募集 基金 ， 办理或 者委托经 国务院证 券监督管 理机构认定 的其他机 构代为办 理基金
份额的发售 、申购、 赎回和登 记事宜； 
2 ）办理基金备案 手续；



3 ）自基金合同生 效之日起 ，以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管理 和运用基 金财产； 
4 ） 配备足够的具有 专业资格 的人员进 行基金投 资分 析、 决策， 以专业 化的经营 方式管理 和
运作基金财 产； 
5 ） 建立健全内 部风险控 制、 监 察与稽核 、 财务 管理及 人事管理等 制度， 保证所管 理的基金
财产和基金 管理人的 财产相互 独立， 对所 管理的不 同 基金分别管 理、 分别记 账， 进行证 券投资； 
6 ）按基金合同的 约定确定 基金收 益分配方 案，及时 向基金份额 持有人分 配基金收 益； 
7 ）除依据《基金法》 、基金合同及其 他有关规定外， 不得为自己及任何第三人 谋取利益，
不得委托第 三人运作 基金财产 ；



8 ）进行基金会计 核算并编 制基金 的财务会 计报告； 
9 ）依法接受基金 托管人的 监督； 
10 ）编制季度、半年 度和年度 基金报告 ； 
11 ）采取适当合理的措施使计算开放式基金份 额认购 、申购、赎回和注销价格的方法 符合
基金合同等 法律文件 的规定；



12 ）计算并公告基金 资产净值 ，确定基 金份额申 购、 赎回价格； 
13 ）严格按照《基金 法》 、基 金合同及 其他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
14 ）保守基金商业秘密，不 泄露基金投资 计划、投资 意向等。除基金 法、基金合同 及其他
有关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露前应 予以 保密，不得 向他 人泄 露； 
15 ）按规定受理申购 和赎回申 请，及时 、足额支 付赎 回款项； 
16 ）保存基金财产管理业务 活动的记录、 账册、报表 、代表基金签订 的重大合同及 其他相
关资料； 
17 ） 依据 《基金法》 、 基金合 同及其他 有关规 定召集基 金份额持有 人大会或 配合基金 托管人、
基金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大会； 
18 ）以基金管理人名 义，代表 基金份额 持有人利 益行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为； 
19 ）组织并参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
20 ）因违反基金合同导致基 金财产的损失 或损害基金 份额持有人的合 法权 益，应承 担赔偿招募说明书 







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责任，其赔 偿责任不 因其退任 而免除； 
21 ）基金托管人违反基金合 同造成基金财 产损失时， 应为基金份额持 有人利益向基 金托管
人追偿； 
22 ）法律法规、基金 合同及中 国证监会 规定的其 他义 务。 
2 、基金托管人的 权力和义 务 
（1 ）基金托管人 的权利 
1 ）依据法律法规 和基金合 同的规 定安全保 管基金财 产； 
2 ）依照基金合同 的约定获 得基金 托管费； 
3 ）监督基金管理 人对本基 金的投 资运作； 
4 ）在基金管理人 职责终止 时，提 名新的基 金管理人 ；



5 ）依据法律法规 和基金合 同的规 定召集基 金份额持 有人大会； 
6 ）法律法规、基 金合同规 定的其 他权利。 
（2 ）基金托管人 的义务 
1 ）安全保管基金 财产； 
2 ） 设立专门的 基金托管 部， 具 有符合要 求的营业 场所 ， 配备足够 的、 合 格的熟悉 基金托 管
业务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
3 ）按规定开设基 金财产的 资金账 户和证券 账户； 
4 ）除依据《基金法》 、基金合同及其 他有关规定外， 不得以基金财产为自己及 任何第三人
谋取非法利 益，不得 委托第三 人托管基 金财产； 
5 ）对所托管的不 同基金财 产分别 设置账户 ，确保基 金财产的完 整和独立 ； 
6 ）保管由基金管 理人代表 基金签 订的与基 金有关的 重大合同及 有关凭证 ； 
7 ）保存基金托管 业务活 动 的记录 、账册、 报表和其 他相关资料 ； 
8 ）按照基金合同 的约定， 根据基 金管理人 的指令， 及时办理清 算、交割 事宜；



9 ）保守基金商业秘密。除《基金法》 、基金合同及其 他有关规定另有规定外， 在基金信息
公开披露前 应予以保 密，不得 向他人泄 露； 
10 ）根据法律法规及 本合同的 约定，办 理与基金 托管 业务活动有 关的信息 披露事项 ； 
11 ）对基金财务会计报告、半年度和年度基金 报告的 相关内容出具意见，说明基金管 理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规 定进 行；如果基金管理人有未执行基金合同规
定的行为， 还应当说 明基金托 管人是否 采取了 适 当的 措施； 
12 ）建立并保存基金 份额持有 人名册； 招募说明书 







79 
13 ）复核基金管理人 计算的基 金资产净 值和基金 份额 净值； 
14 ）按规定制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
15 ）依据基金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回款项 ； 
16 ）按照规定召集基金份额 持有人大会或 配合基金份 额持有人依法自 行召集基金份 额持有
人大会； 
17 ）按照法律法规监 督基金管 理人的投 资运作； 
18 ）因违反基金合同 导致基金 财产损失 ，应承担 赔偿 责任，其责 任不因其 退任而免 除； 
19 ）因基金管理人违反基金 合同造成基金 财产损失时 ，应为基金向基 金 管理人追偿 ；除法
律法规另有 规定外， 基金托管 人不承担 连带责任 ；



20 ）法律法规、基金 合同及中 国证监会 规定的其 他义 务。 
3 、基金份额持有 人的权力 和义务 
（1 ）基金份额持 有人的权 利 
1 ）分享基金财产 收益； 
2 ）参与分配清算 后的剩余 基金财 产； 
3 ）依法转让或者 申请赎回 其持有 的基金份 额； 
4 ）按照规定要求 召开基金 份额持 有人大会 ；



5 ） 出席或者 委派代表 出席基金 份额持有 人大会 ， 对基 金份额持有 人大会审 议事项行 使表决
权；



6 ）查阅或者复制 公开披露 的基金 信息资料 ；



7 ）监督基金管理 人的投资 运作； 
8 ）对基金管理人 、基金 托 管人、 基金份额 销售机构 损害其合法 权益的行 为依法提 起诉讼 ； 
9 ）法律法规、基 金合同规 定的其 他权利。 
（2 ）基金份额持 有人的义 务 
1 ）遵守法律法规 、基金合 同及其 他有关规 定； 
2 ）缴纳基金认购 、申购款 项及基 金合同规 定的费用 ； 
3 ）在持有的基金 份额范围 内，承 担基金亏 损或者基 金合同终止 的有限责 任； 
4 ）不从事任何有 损基金、 其他基 金份额持 有人及其 他基金合同 当事人合 法利益的 活动； 
5 ）执行基金份额 持有人大 会的决 议； 
6 ）返还在基金交 易过程中 因任何 原因获得 的不当得 利； 招募说明书 







80 
7 ）遵守基金管理 人、销售 机构和 注册登记 机构的相 关交易 及业 务规则； 
8 ）法律法规及基 金合同规 定的其 他义务。 
（二）基金 份额持有 人大会召 集、议事 及表决的 程序 和规则 
1 、 本基金的基金份 额持有人 大会， 由本 基金的基 金份 额持有人或 其合法的 代理人组 成。 基
金份额持有 人持有的 每一基金 份额拥有 平等的投 票权 。 
2 、当出现或需要决定下列事由之一的 ，经基金管理 人、基金托管人或持有基金 份额 10%
以上（本条中“以上”均包括本数，下同）的基 金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的
基金份额计 算，下同 ）提议时 ，应当召 开基金份 额持 有人大会： 
（1 ）终止基金合 同； 
（2 ）转换基金运 作方式； 
（3 ） 提高基金管理 人、 基金托管 人的报 酬标准， 但根 据法律法规 的要求提 高该等报 酬标准
的除外； 
（4 ）更换基金管 理人、基 金托管 人； 
（5 ）变更基金类 别； 
（6 ）变更基金投 资目标、 范围或 策略； 
（7 ）变更基金份 额持有人 大会程 序； 
（8 ）本基金与其 他基金合 并； 
（9 ） 对基金合同当 事人权利、 义 务产生 重大影响， 需 召开基金份 额持有人 大会的变 更基金
合同等其他 事项； 
（10 ）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大
会； 
（11 ）法律法规、中国证监会或本基金合同规 定的其 他应当召开基金份额持有人大会 的事
项 。 
3 、 有以下情形之一 的， 可由基金 管理人 和基金托 管人 协商后修改 本基金合 同， 不需召开 基
金份额持有 人大会： 
（1 ）调低基金管 理费率、 基金托 管费率； 
（2 ）在法律法规 和基金合 同规定 的范围内 变更本基 金的申购费 率、 调低 赎回费率 ； 
（3 ）因相应的法 律法规发 生变动 而应当对 基金合同 进行修改； 
（4 ）对基金合同 的修改不 涉及基 金合同当 事人权利 义务关系发 生变化； 
（5 ）对基金合同 的修改对 基金份 额持有人 利益无实 质性不利影 响； 招募说明书 







81 
（6 ）除法律法规 或基金合 同规定 应当召开 基金份额 持有人大会 以外的其 他情形。 
4 、召集方式： 
（1 ）除法律法规 或基金合 同另有 约定外， 基金份额 持有人大会 由基金管 理人召集 。 
（2 ） 基金管理人未 按规定召 集或不能 召集时， 基 金托 管人认为有 必要召开 的， 应当自行 召
集。 
（3 ） 基金托 管人认为 有必要召 开基金份 额持有人 大会 的， 应当 向基金管 理人提出 书面提议 。
基金管理人 应当自收 到书面提 议之日起 10 日内 决定 是否召集， 并书面告 知基金托 管人。 
基金管理人 决定召集 的， 应当自出 具书面决 定之日起 60 日内召开； 基 金管理人 决定不召 集， 基
金托管人仍 认为有必 要召开的 ，应当自 行召集。 
（4 ）代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人就同 一事项要求召开基金份额持 有人 大会
的， 应当向基金 管理人提 出书面提 议。 基金管 理人应 当自收到书 面提议之 日起 10 日内决定 是否
召集，并书 面告知提 出提议的 基金份额 持有人代 表和 基金托管人 。 






基金管 理人决定 召集的， 应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召开； 基金 管理人决 定不召集 ，
代表基金份 额 10% 以上的基金 份额持有 人仍认为 有必 要召开的， 应当 向基金托 管人提出 书面提
议。 






基金托 管人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集， 并 书面告知 提出提议 的基金
份额持有人 代表和基 金管理人； 基 金托管 人决定召 集 的， 应当自出具 书面决定 之日起 60 日内召
开。 
（5 ） 代表基金份 额 10% 的基金份额 持有人 就同一事 项书面要求 召开基金 份额持有 人大会，
而基金管理 人、 基金托 管人都不 召集的， 代 表基金份 额 10% 以上的基金份 额持有人 有权自行 召
集，并至少 提前 30 日报中国 证监会备 案。 
基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会的 ， 基金管理 人、 基 金托管人 应当配合 ，
不得阻碍、 干扰。 
（6 ）基金份额持 有人大会 的召集 人负责选 择确定开 会时间、地 点、方式 和权益登 记日。 
5 、会议通知 
（1 ）召开基金份 额持有人 大会， 召集人应 当于会议 召开前 30 天在至少一 种指定媒 体上公
告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事 项 进行 表决。基金份额持有人大会通知将至少载
明以下内容 ： 
1 ）会议召开的时 间、地点 、方式 ； 
2 ）会议拟审议的 主要事项 、议事 程序和表 决方式； 
3 ）代理投票授权 委托书送 达时间 和地点； 
4 ）会务常设联系 人姓名、 电话； 招募说明书 







82 
5 ）权益登记日。 
（2 ） 如采用通讯表 决方式， 会议 通知还 应载明具 体通 讯方式、 委托的 公证机关 及其联系 方
式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、 投票 表决的截止日以及表决票的送达地址等内
容。 
（3 ） 如召集 人为基金 管理人 ， 还应 另行书面 通知基金 托管人作为 监督人到 指定地点 对书面
表决意见的计票进行监督；如召集人为基 金托管 人， 则应另行书面通知基金管理人作为监督人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如 召集 人为基金份额持有人，则应另行书面通知
基金管理人和基金托管人作为监督人到指定地点 对书 面表决意见的计票进行监督。基金管理人
或基金托管 人拒不派 代表对书 面表决意 见的计票 进行 监督的，不 影响计票 和表决效 力。 
6 、开会方式 
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯 方式开会。现场开会由基金份额持有
人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场 开会 时基金管理人和基金托管人的授权代表应
当出席，基金管理人或托管人拒不派代表列席的 ，不 影响 表决效力；通讯方式开会指按照基金
合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会 议的 召开方式由召集人确定，但决定基金管理
人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式 和终 止基金合同事宜必须以现场开会方式召开
基金份额持 有人大会 。 
现场开会同 时符合以 下条件时 ，可以进 行基金份 额持 有人大会议 程： 
（1 ） 亲自出席会 议者持有 基金份额 的凭证和 受托出席 会议者出具 的委托人 持有基金 份额的
凭证和授权 委托书等 文件符合 法律法规 、本基金 合同 和会议通知 的规定； 
（2 ） 经核对， 汇总到会 者出示的 在权益 登记日持 有基 金份额的凭 证显示， 全部 有效凭证 所
代表的 基金 份额占权 益登记日 基金总份 额的 50% 以上 。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1 ）召集人按基 金合同规 定公布 会议通知 后，在两 个工作日内 连续公布 相关提示 性公告 ； 
（2 ）召集人按照 会议通知 规定的 方式收取 基金份额 持有人的书 面表决意 见； 
（3 ） 本人直接出 具书面意 见或授权 他人代表 出具书面 意见的基金 份额持有 人所代表 的基金
份额占权益 登记日基 金总份额 的 50% 以上； 
（4 ） 直接出 具书面意 见的基金 份额持有 人或受托 代表 他人出具书 面意见的 其他代表 ， 同 时
提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出 具的 委托人持有基金份额 的凭证和授权委托书
等文件符合 法律法规 、基金合 同和会议 通知的规 定； 
（5 ）会议通知公 布前已报 中国证 监会备案 。 
如果开会条 件达不到 上述的条 件， 则召集 人可另 行确 定并公告重 新表决的 时间( 至少应在 25 
个工作日后) ，且确 定有权 出席会议 的基金份 额持有人 资格的权益 登记日应 保持不变 。 招募说明书 







83 
7 、议事内容与程 序 
（1 ）议事内容及 提案权 
1 ） 议事内容为本 基金合同 规定的召 开基金份 额持有人 大会事由所 涉及的内 容以及召 集人认
为需提交基 金份额持 有人大会 讨论的其 他事项。 
2 ）基金管理人、基金托管人、代表基 金份额 10% 以上的基金份额持有人可以在 大 会召集
人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份 额持 有人大会审议表决的提案；也可以在会议
通知发出后 向大会召 集人提出 临时提案 ，临时提 案应 当在大会召 开日至少 35 日前 提交召集 人，
并由召集人 公告。 
3 ） 对于基金管理人、 基 金托管人 或基金 份额持有 人提 交的提案， 大会 召集人应 当按照以 下
原则对提案 进行审核 ： 
a 、 关联性。 大会召集人 对于提案 涉及事 项与基金 有直 接关系， 并且不 超出法律 法规和基 金
合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应 提交 大会审议；对于不符合上述要求的，不提
交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不 将基 金份额持有人 提案提交大会表决，应当在
该次基金份 额持有人 大会上进 行解释和 说明。 
b 、 程序性。 大 会召集人 可以对提 案涉及 的程序性 问题 做出决定。 如将 其提案进 行分拆或 合
并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意 变更 的，大会主持人可以就程序性问题提请基
金份额持有 人大会做 出决定， 并按照基 金份额持 有人 大会决定的 程序进行 审议。 
4 ）代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人提交基 金份额持有人大会审议表决 的提案，
或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人 大会 审议表决的提案，未获得基金份额持有人
大会审议通 过，就同 一提案再 次提请基 金份额持 有人 大会 审议， 其时间间 隔不少于 6 个月。法
律法规另有 规定的除 外。 
5 ）基金份额持有 人大会不 得对未 事先公告 的议事内 容进行表决 。 
（2 ）议事程序 
在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨 论后进行表决，并形成大会决议，报
经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开 会的 方式下，首先由召集人在会议通知中公布
提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由 大会 聘请的公证机关的公证员统计全部有效表
决并形成决 议，报经 中国证监 会核准或 备案后生 效。 
8 、表决 
（1 ）基金份额持 有人所持 每份基 金份额享 有平等的 表决权。 
（2 ）基金份额持 有人大会 决议分 为一般决 议和特别 决议： 
1 ）特别决议 
对于特别决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的三 分之二以 上 （含 三分之二 ）招募说明书 







84 
通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基 金运 作方式或终止基金合同应当以特别决议通
过方为有效 。 
2 ）一般决议 
对于一般决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的 50% 以上通 过。 
（3 ）基金份额持 有人大会 采取记 名方式进 行投票表 决。 
采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同 和会议通知规定的书面表决意见即视
为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为 弃权表决，但应当计入出具书面意 见的基
金份额持有 人所代表 的基金份 额总数。 
（4 ） 基金份 额持有人 大会的各 项提案或 同一项提 案内 并列的各项 议题应当 分开审议 、 逐 项
表决。 
9 、计票 
（1 ）现场开会 
1 ） 如基金份 额持有人 大会由基 金管理人 或基金托 管人 召集， 大 会的主持 人应当在 会议开 始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名 基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名
监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有 人自 行召集，基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人 中推举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管 理人或基 金托管人 拒不出 席 大会的， 不影 响计票的效 力。 
2 ）监票人应当在 基金份额 持有人 表决后立 即进行清 点并由大会 主持人当 场公布计 票结果 。 
3 ） 如果大会主持人 对于提交 的表决结 果有怀疑， 可以 对所投票数 进行重新 清点； 如果出 席
大会的基金份额持有人或其代理人对大会主持人 宣布 的表决结果有异议，有权在宣布表决结果
后立即要求 重新清点 ， 大会 主持人应 当立即重 新清点 并公布重新 清点结果 。 重新 清点仅限 一次；
重新清点后 ，大会持 有人应当 当场公布 重新清点 结果 。 
（2 ）通讯方式开 会 
在通讯方式 开会的情 况下，计 票方式为 ： 
由大会召集人指定的两名计票员在监督人授权代表的 监督下进行计票，并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒 派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不
影响计票和 表决效力 。 
10 、生效与公告 
（1 ） 基金份额 持有人大 会按照 《基金法 》 等有 关法律 法规规定表 决通过的 事项， 召集人应
当自通过之 日起 5 日内报中国证监 会核准或 者备案。 基金份额持 有人大会 决定的事 项自中国 证
监会依法核 准或者出 具无异议 意见之日 起生效。 
（2 ） 生效的基金份 额持有人 大会决议 对全体基 金份 额持有人、 基金 管理人、 基 金托管人 均招募说明书 







85 
有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金 份额 持有人应当执行生效的基金份 额持有人大
会的决定。 
（3 ） 基金份额持有 人大会决 议应当自 中国证监 会核准 或出具无异 议意见后 2 日 内， 由基金
份额持有人 大会召集 人在至少 一种指定 媒体上公 告。 
（4 ） 如果采用通 讯方式进 行表决， 在公告基 金份额持 有人大会决 议时， 必须 将公证书 全文、
公证机关、 公证员姓 名等一同 公告。 
11 、本基金与目标 ETF 之间 在基金 份额持有 人大会 方面的联系 
鉴于本基金 是目标 ETF 的联接 基金， 本基 金与目标 ETF 之间在基金份额 持有人大 会方面
存在一定的 联系。 
本基金的基 金份额持 有人可以 凭所持有 的本基金 份额 出席或者委 派代表出 席目标 ETF 的份
额 持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票 时， 本基金参会份额数和票数按权益登记日本
基金所持有 的目标 ETF 份额占 联接基金 总份额的 比 例折算， 计算结果 按照四舍 五入的方 法， 保
留到整数位 。 
本 基 金 的基 金 管 理人 不 应以 本 基金 的 名义 代 表 本基金 的 全 体基 金 份 额持 有 人以 目 标 ETF 
的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受 本基 金的特定基金份额持有人的委托以本基金
的基金份额 持有人代 理人的身 份出席目 标 ETF 的基 金份额持有 人大会并 参与表决 。 
本基金的基金管理人代表本基金的基金 份额持有人提 议召开或召集目标 ETF 份 额持有人
大会的，须先 遵照本基金《基金合同》的约定召 开本 基金的基金份额持有人大会，本基金的基
金份额持有 人大会决 定提议召 开或召集 目标 ETF 份 额持有人大 会的， 由本基 金基金管 理人代表
本基金的基 金份额持 有人提议 召开或召 集目标 ETF 份额持有人 大会。 
12 、法律法规或监管 机关对基 金份额持 有人大会 另有 规定的，从 其规定。 
（三）基金 收益分配 原则、执 行方式 
1 、基金收益的构 成 
本合同项下基金收益指基金利润，即基金利息收入、 投资收益、公允价值变动收益和其他
收入扣除相 关费用后 的余额。 基金已实 现收益指 基金 利润减去公 允价值变 动收益后 的余额。 
2 、基金可供分配 利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表 中基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的 孰低数。 
3 、收益分配原则 
（1 ）每一基金份 额享有同 等分配 权； 
（2 ） 本基金收益分 配方式分 两种： 现金 分红与红 利再 投资， 投资者可 选择现金 红利或将 现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者 不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分招募说明书 







86 
红； 
（3 ） 在符合有关基 金分红条 件的前提 下， 本基金 每年 收益分配次 数最多为 12 次， 每份 基
金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基 金份额可供分配利润的 10% ；若基金合
同生效不满 3 个 月，可不 进行收益 分配； 
（4 ） 基金收益分 配基准日 的基金份 额净值减 去每单位 基金份额收 益分配金 额后不能 低于面
值； 
（5 ）法律法规或 监管机关 另有规 定的，从 其规定。 
4 、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供 分配利润、基金收益分配对象、分配
时间、分配 数额及比 例、分配 方式等内 容。 
5 、收益分配方案 的确定、 公告与 实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托 管人复核，在至少一家指定媒体公告
并报中国证 监会备案 。 
本基金收益 分配的发 放日距离 收益分配 基准日的 时间 不超过 15 个工作日 。 
法律法规 或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 
6 、基金收益分配 中发生的 费用 
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 者自行承担。当投资者的现金红利小
于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费 用时 ，基金注册登记机构可将基金份额持有人
的现金红利 自动转为 基金份额 。红利再 投资的计 算方 法，依照《 业务规则 》执行。 
（四）与基 金财产管 理、运用 有关费用 的提取、 支付 方式与比例 
1 、基金费用的种 类 
（1 ）基金管理人 的管理费 ； 
（2 ）基金托管人 的托管费 ； 
（3 ） 因基金 的证券交 易或结算 而产生的 费用 （包括 但不限于经 手费、 印花税 、 证管 费、 过
户费、手续 费、券商 佣金、权 证交易的 结算费及 其他 类似性质的 费用等） ； 
（4 ）基金合同生 效以后的 信息披 露费用； 
（5 ）基金份额持 有人大会 费用； 
（6 ）基金合同生 效以后的 会计师 费和律师 费； 
（7 ）基金资产的 资金汇划 费用 及 开户费用 ； 
（8 ）按照国家有 关法律法 规规定 可以列入 的其他费 用。 招募说明书 







87 
2 、基金费用计提 方法、计 提标准 和支付方 式 
由于本基金 管理人和 托管人同 时为华泰 柏瑞上证 中小 盘 ETF 的管理人与托 管人 ， 为避免 重
复收费， 本基金管 理人、 托管人对 本基金财 产投资于 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 部分 不收取管 理
费 、托管费 。本基金 制定了 以 下的收费 标准。 
（1 ）基金管理人 的管理费 
在通常情况 下，基金 管理费按 调整后的 前一日基 金资 产净值的 0.50% 年费率计 提，管理 费
的计算方法 如下： 
H ＝E ×0.50% ÷当年天数 
H 为每日 应计提的 管理费 
E 为调整后的前 一日基金 资产净值 。调整后 的前一日 基金资产净 值＝前一 日基金资 产净值
－本基金持 有的华泰 柏瑞上证 中小盘 ETF 前一日 公 允价值，金 额为负时 以零计。 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，
基金托管人 复核后于 次月首日 起 10 个工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人 。 
（2 ）基金托管人 的基金托 管费 
在通常情况 下，本基 金的托管 费按调整 后的前一 日基 金资产净值 的 0.10% 的年费率计提。 
托管费的计 算方法如 下： 
H ＝E ×0.10% ÷当年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为调整后的前 一日基金 资产净值 。调整后 的前一日 基金资产净 值＝前一 日基金资 产净值
－本基金持 有的华泰 柏瑞上证 中小盘 ETF 前一日 公 允价值，金 额为负时 以零计。 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人 复核后于 次月首日 起 10 个工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管 人。 
（3 ）本条第 1 款 “基金费 用的种 类”第（3 ）至 第 （8 ）项费用由基 金管理人 和基金 托管
人根据有关 法规及相 应协议的 规定，从 基金财产 中支 付。 
3 、不列入基金费 用的项目 
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履
行义务导致 的费用支 出或基金 财产的损 失等不列 入基 金费用。 
4 、基金管理费和 基金托管 费的调 整 
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费 和基金托管费，无须召开基金份额持
有人大会。 
5 、税收 招募说明书 







88 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。 
（五）基 金 财产的投 资方向和 投资限制 
1 、投资目标 
紧密跟踪业 绩比较基 准，追求 跟踪偏离 度及跟踪 误差 的最小化。 
2 、投资范围 
本基金资产 投资于具 有良好流 动性的金 融工具， 包括 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 、上证中 小
盘指数成份 股及备选 成份股、 非成份股 、债券、 新股 （一级市场 初次发行 和增发） 、 股指期货 、
货币市场工 具以及法 律法规或 中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具。 
正常情况下， 本 基金资产 中投资于 华泰柏瑞 上证中小 盘 ETF 的比例不低于 基金资产 净值的
90% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5% ；股指期货以套期保
值为 目的， 权证、股 指期货及 其他金融 工具的投 资比 例依照法律 法规或监 管机构的 规定执行 。 
3 、投资禁止行为 与限制 
（1 ）禁止用本基 金财产从 事以下 行为 
1 ）承销证券； 
2 ）向他人贷款或 者提供担 保； 
3 ）从事承担无限 责任的投 资； 
4 ） 向基金管理人 、 基金托 管人出资 或者买卖 基金管理 人、 基金托管 人发行的 股票或者 债券 ； 
5 ） 买卖与基金管理 人、 基金托管 人有控 股关系的 股东 或者与基金 管理人、 基金 托管人有 其
他重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销期内 承销 的证券； 
6 ）从事内幕交易 、操纵证 券交易 价格及其 他不正当 的证券交易 活动； 
7 ） 依照法律 、 行政法规 有关法律 法规规 定， 由国务院 证券监督管 理机构规 定禁止的 其他活
动。 
（2 ）基金投资组 合比例限 制 
1 ）基金资产中投 资于华泰 柏瑞上 证中小盘 ETF 的比 例不低于基 金资产净 值的 90% ； 
2 ） 基金财产参与股 票发行申 购， 本基金 所申报的 金额 不超过基金 总资产， 本基 金所申报 的
股票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股票的 总量 ； 
3 ）在任何交易日日终，持有的买入股 指期货合约价 值，不得超过基金资产净值 的 10% ；
在 任 何 交 易日 日 终， 持 有 的买 入 期 货合 约 价值 与 有价 证 券 市 值之 和, 不 得超 过 基金 资 产 净值 的
100 ％， 其中， 有价证券指股票、 目标 ETF 、 债券 （不 含到期日在 一年以内 的政府债 券） 、 权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购 ）等；在任何交易日日终，持有的卖出期
货合约价值 不得超过 基金持有 的股票和 目标 ETF 总市值的 20 ％；在任何 交易日内 交易（不 包招募说明书 







89 
括平仓） 的 股指期货 合约的 成交金额 不得超过 上一交 易日基金资 产净值的 20 ％； 每个交易 日日
终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金 后，应当 保持不低于基金资产净 值 5 ％的现金或到
期日在一年 以内的政 府债券。 
4 ）法律法规和基 金合同规 定的其 他限制。 
本基金是华 泰柏瑞上 证中小盘 ETF 的联 接基金 ， 与 华泰柏瑞上 证中小盘 ETF 一样 ， 可不
受《运作办法》第三十一条的下列限制：①一只 基金 持有一家上市公司的股票，其市值不超过
基金资产净 值的 10% ； ②同一基 金管理人 管理的全 部 基金持有一 家公司发 行的证券， 不超过该
证券的 10% 。 
（3 ） 若将来 法律法规 或中国证 监会的相 关规定发 生修 改或变更 ， 致使本 款前述约 定的投 资
禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基 金管 理人在依法履行相应程序后，本基金可相
应调整禁止 行为和投 资限制规 定。 
（4 ） 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 三个月内 使基金的投 资组合比 例符合基 金合同
的约定。因证券 期货市场波动、上 市公司合并、 基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的， 基金 管理人应当在十个交易日内进行调整。法
律法规或监 管机构另 有规定时 ，从其规 定。 
（六）基金 资产净值 的计算方 法和公告 方式 
1 、估值目的 
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金 融资产和金融负债的公允价值。开放
式基金份额 申购、赎 回价格应 按基金估 值后确定 的基 金份额净值 计算。 
2 、估值日 
本基金合同 生效后， 每个工作 日对基金 财产进行 估值 。 
3 、估值对象 
基金所持有 的金融资 产和金融 负债 。 
4 、估值方法 
（1 ）股票估值方 法 
1 ）上市流通股票 的估值 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估 值；估值日无交易的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收 盘价 估值 ；如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重 大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格 。 
2 ）未上市股票的 估值 
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的 股票，按估值日在交易所挂牌的同一招募说明书 







90 
股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交 易日 后经济环境未发生重大变化，以最近交易
日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 了重 大变化的， 可参考类似投资品种的现行市
价及重大变 化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价 格。 
首次发行未 上市的股 票， 采 用估值技 术确定公 允价值 ， 在估值技 术难以可 靠计量 的情况下，
按成本估值 。 
3 ）有明确锁定期 股票的估 值 
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易 所上市后，按交易所上市的同一股票
的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的 股票 ，按监管机构或行业协会的有关规定确定
公允价值。 
（2 ）固定收益证 券的估值 办法 
1 ） 证券交易所市场 实行净价 交易的债 券按估值 日收 盘净价估值， 估 值日没有 交易的， 且 最
近交易日后经济环境未发生重大变 化，按最近交 易日 的收盘净价估值 ；如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现 行市 价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价 格。 
2 ） 证券交易所市 场未实行 净价交易 的债券按 估值日收 盘价减去债 券收盘价 中所含的 债券应
收利息( 自 债券计息 起始日 或上一起 息日至估 值当日的 利息) 得到 的净价进 行估值， 估 值日没有 交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 ，按 有交易的最近交易日所采用的净价估值；
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的 ， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，
调整最近交 易市价， 确定公允 价格 。 
3 ） 未上市债券采用 估值技术 确定公允 价值， 在估 值技 术难以可靠 计量的情 况下， 按成本 估
值。 
4 ） 在银行间债券市 场交易的 债券、 资产 支持证券 等固 定收益品种， 采 用估值技 术确定公 允
价值。 
5 ） 交易所以大宗交 易方式转 让的资产 支持证券， 采用 估值技术确 定公允价 值， 在估值技 术
难以可靠计 量公允价 值的情况 下，按成 本进行后 续计 量。 
6 ）同一债券同时 在两个或 两个以 上市场交 易的，按 债券所处的 市场分别 估值。 
（3 ）权证估值： 
1 ）配股权证的估 值： 
因持有股票 而享有的 配股权， 类同权证 处理方式 的， 采用估值技 术进行估 值。 
2 ）认沽/ 认购权证 的 估值： 
从持有确认 日起到卖 出日或行 权日止， 上市交易 的认 沽/ 认购权证按 估值日的 收盘价估 值，
估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未 发生 重大变化，按最近交易日的收盘价估值；招募说明书 







91 
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的 ， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，
调整最近交 易市价， 确定公允 价格；未 上市交易 的认 沽/ 认购权证采 用估值技 术确定公 允价值，
在估值技术 难以可靠 计量的情 况下，按 成本估值 。 
（4 ）本基金持有 的回购以 成本列 示，按合 同利率在 回购期间内 逐日计提 应收或应 付利息 。 
（5 ）本基金持有 的银行存 款和备 付金余额 以本金列 示，按相应 利率逐日 计提利息 。 
（6 ）目标 ETF 按估值 日该基金 份额净值 估值 ；若估 值日非证券 交易所的 工作日 ，以该基
金最近工作 日的基金 份额净值 估值。 
（7 ）其他资产的 估值方法



其他资产按 照国家有 关规定或 行业约定 进行估值 。 
（8 ） 在任何情况 下， 基金管 理人采用 上述 1-7 项规 定 的方法对基 金财产进 行估值， 均 应被
认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管 理人 有充足的理由认为按上述方法对基金财产
进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理 人可 在综合考虑市场成交价、市场报价、流动
性、收益率 曲线等多 种因素的 基础上与 基金托管 人商 定后，按最 能反映公 允价值的 价格估值 。 
（9 ）国家有最新 规定的， 按国家 最新规定 进行估值 。 
5 、估值程序 
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值
后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基 金托 管人按《基金合同》规定的估值方法、时
间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章 返回 给基金管理人，由基金管理人对外公布。
月末、年中 和年末估 值复核与 基金会计 账目的核 对同 时进行。 
6 、暂停估值的情 形 
（1 ）基金投资所 涉及的证 券交易 所遇法定 节假日或 因其他原因 暂停营业 时； 
（2 ）因不可抗力 或其他 情 形致使 基金管理 人、基金 托管人无法 准确评估 基金财产 价值时 ； 
（3 ）中国证监会 认定的其 他情形 。 
7 、基金份额净值 的确认 
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人进行复核。基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金 份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结 果复核确 认后发送 给基金管 理人，由 基金 管理人对基 金份额净 值予以公 布。 
基金份额净 值的计算 精确到 0.001 元， 小数点 后第四 位四舍五入 。 国家另 有规定 的， 从其
规定。 
8 、估值错误的处 理 
（1 ） 当基金财 产的估值 导致基金 份额净 值小数点 后 三位 （含第 三位） 内发生差 错时， 视为招募说明书 







92 
基金份额净 值估值错 误。 
（2 ）基金管理人 和基金托 管人将 采取必要 、适当合 理的措施确 保基金财 产估值的 准确性、
及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理 人应 当立即予以纠正，并采取合理的措施防止
损失进一步 扩大；当 计价错误 达到或超 过基金份 额净 值的 0.25% 时，基金管理 人应当报 中国证
监会备案 ； 当计价 错误达到 或超过基 金份额净 值的 0.5% 时， 基金管 理人应当 公告， 并同时报 中
国证监会备 案。 
（3 ）前述内容如 法律法规 或监管 机构另有 规定的， 按其规定处 理。 
9 、特殊情形的处 理 
（1 ） 基金管理人 按本 条第 （ 四） 款有 关估值方 法规定 的第 8 项条款进 行估值时， 所造成的
误差不作为 基金份额 净值错误 处理。 
（2 ） 由于不可抗力 原因， 或由于 证券交 易所及登 记结 算公司发送 的数据错 误， 基金管理 人
和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施 进行检查，但未能发现错误的，由此造成
的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人 可以 免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采
取必要的措 施消除由 此造成的 影响。 
10 、基金资产净值、 基金份额 净值公告 
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回 前，基金管理人应当至少每周公告一
次基金资产 净值和基 金份额 净 值。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后 ， 基金 管理人 应当在每个 开放日的 次日， 通过网站、
基金份额销 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易 日基金资产净值和基金份额净值。基
金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日 ，将 基金资产净值、基金份额净值和基金份额
累计净值登 载在指定 报刊和网 站上。 
（七）基金 合同解除 和终止的 事由、程 序以及基 金财 产清算方式 
1 、基金合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同应当终 止： 
（1 ）基金份额持 有人大会 决定终 止； 
（2 ）因重大违法 、违规行 为，被 中国证监 会责令终 止的； 
（3 ） 基金管理 人、 基 金托管人 职责终止 ， 在六 个月内 没有新基金 管理人 、 基金托 管人承接
的； 
（4 ）法律法规和 基金合同 规定的 其他情形 。 
基金合同终 止后， 基 金管理人 和基金托 管人有权 依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《 销售办法》 、
基金合同及 其他有关 法律法规 的规定， 行使请求 给付 报酬、从基 金财产中 获得补偿 的权利。 招募说明书 







93 
2 、基金财产的清 算 
（1 ） 基金合 同终止 ， 基金 管理人应 当按法律 法规和本 基金合同的 有关规定 组织清算 组对基
金财产进行 清算。 
（2 ）基金财产清 算组 
1 ）自基金合同终 止事由 之 日起 30 个工作日 内由基金 管理人组织 成立基金 财产清算 组，在
基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人 和基 金托管人应按照基金合同和托管协议的规
定继续履行 保护基金 财产安全 的职责。 
2 ） 基金财产清算组 成员由基 金管理人、 基金托管 人、 具有从事证 券相关业 务资格的 注册会
计师、律师 以及中国 证监会指 定的人员 组成。基 金财 产清算组可 以聘用必 要的工作 人员。 
3 ） 基金财产 清算组负 责基金财 产的保管 、 清 理、 估 价 、 变现和 分配 。 基金财 产清算组 可以
依法进行必 要的民事 活动。 
（3 ）清算程序 
1 ）基金合同终止 情形发生 后，由 基金财产 清算组统 一接管基 金 财产； 
2 ）基金财产清算 组根据基 金财产 的情况确 定清算期 限； 
3 ）基金财产清算 组对基金 财产进 行清理和 确认； 
4 ）对基金财产进 行评估和 变现； 
5 ）制作清算报告 ； 
6 ） 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行外 部审计 ， 聘请 律师事务所 对清算报 告出具法 律意见
书； 
7 ）将清算报告报 中国证监 会备案 并公告； 
8 ）对基金财产进 行分配。 
（4 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中 发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算 组优先从 基金财产 中支付。 
（5 ）基金剩余财 产的分配 
基金财产按 下列顺序 清偿： 
1 ）支付清算费用 ； 
2 ）交纳所欠税款 ； 
3 ）清偿基金债务 ； 
4 ）按基金份额持 有人持有 的基金 份额比例 进行分配 。 招募说明书 







94 
基金财产未 按前款 1）、 2）、 3 ）项 规定清偿 前，不分 配给基金份 额持有人 。 
对于由基金交纳、中登公司收取的最低结算备付金和 交易单元保证金，在中登公司对其进
行调整交收 日才能收 回。 
（6 ）基金财产清 算的公告 
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计 ，律师事务所出具法律意见书后，报
中国证监会 备案并公 告。 
（7 ）基金财产清 算账册及 文件由 基金托管 人保存 15 年以上。 
（八）争议 解决方式 
1 、本基金合同适 用中华人 民共和 国法律并 从 其解释 。 
2 、 本基金合同的 当事人之 间因本基 金合同产 生的或与 本基金合同 有关的争 议可通过 友好协
商解决， 但若自 一方书面 提出协商 解决争 议之日起 60 日内争议未 能以协商 方式解决 的， 则任何
一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸 易仲 裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁 裁决是终 局的，对 仲裁各方 当事人均 具有 约束力。 
3 、除争议所涉内 容之外， 本基金 合同的其 他部分应 当由本基金 合同当事 人继续履 行。 
（九）基金 合同存放 地和投资 者取得基 金合同的 方式 
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资 者在支付工本费后，可在合理时 间内
取得上述文 件复印件 ，基金合 同条款及 内容应以 基金 合同正本为 准。 
 
 招募说明书 







95 
二十一 基金托管协议的内容摘要 
A 、托管协议当 事人 
1 、基金管理人（ 或简称 “ 管理人 ” ） 
名称：华泰 柏瑞基金 管理有限 公司 
住所：上海 市浦东新 区民生路 1199 弄证大五 道口广 场 1 号楼 17 层（200135 ） 
法定代表人: 齐亮 
成立时间：2004 年 11 月 18 日 
批准设立机 关：中国 证券监督 管理委员 会 
批准设立文 号：中国 证监会证 监基金字 【2004 】178 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 贰亿元人 民币 
经营范围： 发起设立 基金、基 金管理及 中国证监 会批 准的 其他业 务 
存续期间： 持续经营 
2 、基金托管人（ 或简称 “ 托管人 ” ） 
名称： 中国银行股 份有限公 司 
住所： 北京市西城 区复兴门 内大街 1 号 
法定代表人: 肖钢 
成立时间： 1983 年 10 月 31 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币贰 仟伍佰叁 拾捌亿叁 仟玖佰壹 拾陆 万贰仟零玖 元 
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期 贷款；办理结算；办理票据贴现；发
行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债 券； 买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用
证服务及担保；代理 收付款项及代理保险业务； 提供 保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外 汇票 据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；
结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有 价证 券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价
证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用 卡的 发行和代理国外信用卡的发行及付款；资
信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款 ；国 际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地
法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依 据当 地法令可发行或参与代理发行当地货币；
经中国人民 银行批准 的其他业 务。 招募说明书 







96 
存续期间： 持续经营 
B 、基金托管人 与基金管 理人之间 的业务监 督、核查 
（一） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及 《基金 合同》 的约定， 建立 相关的 技术系统，
对基金管理 人的投资 运作进行 监督。主 要包括以 下方 面： 
1 、 对基金的投 资范围 、 投资对 象进行监 督。 基 金管理 人应将拟投 资的股票 库、 债 券库等各
投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管 理人 可以根据实际情况的变化，对各投资品种
的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人 。基 金托管人根据上述投资范围对基金的投资
进行监督； 
2 、对基金投融资 比例进行 监督； 
3 、 对基金投资禁止 行为进行 监督 。 为对 基金禁止 从事 的关联交易 进行监督， 基 金管理人 和
基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东 或与本机构有其他重大利害关系的公司名
单； 
4 、 基金管理 人向基金 托管人提 供其银行 间债券市 场交 易的交易对 手库， 交易对手 库由银 行
间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等 级高 的交易对手组成。基金管理人可以根据实
际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调 整， 并通知基金托管人。基金管理人参与银行
间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的 范围 。基金托管人对基金管理人参与银行间债
券市场交易 的交易对 手是否符 合交易对 手库进行 监督 ；



5 、基金托管人对 银行间市 场交易 的交易方 式的控制 按如下约定 进行监督 。 
基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交 易对手的资信状况进行评估，控制交
易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用 的交 易结算方式，在具体的交易中，应尽力争
取对基金有 利的交易 方式。由 于交易对 手资信风 险引 起的损失， 基金托管 人不承担 赔偿责任 。 
6 、 基金如投资银行 存款， 基金管 理人应 根据法律 法规 的规定及基 金合同的 约定， 事先确 定
符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给 基金 托管人，基金托管人据以对基金投资银行
存款的交易 对手是否 符合上述 名单进行 监 督； 
7 、对法律法规规 定及《基 金合同 》约定的 基金投资 的其他方面 进行监督 。 
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基 金合同》的约定，对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费 用开 支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金 宣传推介 材料中登 载基金业 绩表现数 据等 进行复核。 
（三）基金托管人在上述第（一） 、 （二）款的监督和 核查中发现基金管理人违反法律法规
的规定、 《基金 合同》 及本协 议的约定， 应及时通 知基 金管理人限 期纠正， 基金 管理人收 到通知
后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发 出回 函并改正。 在限期内，基金托管人有权随
时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管 人通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金
托管人应及 时向中国 证监会报 告。 招募说明书 







97 
（四） 基金 托管人发 现基金管 理人的投 资指令违 反法 律法规、 《基 金合同 》 及本协 议的规定 ，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照相 关规 定及时向中国证监会报告。基金托管人发
现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反 法律 法规和其他有关规定，或者违反《基金合
同》 、本协议 约定的， 应当立即 通知基金 管理人 ，并 依照相关规 定及时向 中国证监 会报告。 
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的 监 督和核查，包括但不限于：在规定时
间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑 义进 行解释或举证，对基金托管人按照法规要
求需向中国 证监会报 送基金监 督报告的 ，基金管 理人 应积极配合 提供相关 数据资料 和制度等 。 
（六） 基金 管理人对 基金托管 人的业务 核查 
1 、 在本协议的有效 期内， 在不违 反公平、 合 理原则以 及不妨碍基 金托管人 遵守相关 法律法
规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权 对基 金托管人履行本协议的情况进行必要的核
查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管 基金 财产、开设基金财产的资金账户和证券账
户、 复核基 金管理人 计算的 基 金资产 净值和基 金份额 净值、 根据 基金管理 人指令 办理清算 交收、
相关信息披 露和监督 基金投资 运作等行 为。 
2 、 基金管理人发现 基金托管 人擅自挪 用基金财 产、 未 对基金财产 实行分账 管理、 无正当 理
由未执行或 延迟执行 基金管理 人资金划 拨指令 、 泄露 基金投资信 息等违反 法律法规、 《基金 合同》
及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基 金托 管人限期纠正，基金托管人收到通知后应
及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限 期内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查， 督 促基金托 管人改 正。 基金 托管人 对基金管 理人通知的 违规事项 未能在限 期内纠正 的，
基金管理人 应依照法 律法规的 规定报告 中国证监 会。 
3 、 基金托管人应积 极配合基 金管理人 的核查行 为， 包 括但不限于： 提 交相关资 料以供基 金
管理人核查 托管财产 的完整性 和真实性 ，在规定 时间 内答复基金 管理人并 改正。 
C 、基金财 产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1 、基金财产应独 立于基金 管理人 、基金托 管人的固 有财产。 
2 、基金托管人应安全保管基金财产 ，未经基金管理 人的合法合规指令或法律 法规、 《基金
合同》及本 协议另有 规定，不 得自行运 用、处分 、分 配基金的任 何财产。 
3 、基金托管人按 照规定开 设基金 财产的资 金账户和 证券账户。 
4 、基金托管人对 所托管的 不同基 金财产分 别设置账 户，确保基 金财产的 完整与独 立。 
5 、 除依据 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《基 金合同》 及 其 他有关法律 法规规定 外， 基金托 管人
不得委托第 三人托管 基金财产 。 
（二）基金 合同生效 前募集资 金的验资 和入账 
1 、 基金募集期 满或基金 管理人宣 布停止 募集时， 募集 的基金份额 总额、 基金募集 金额、 基
金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等 有 关规定的，由基金管理人在法定期限内 聘招募说明书 







98 
请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金 进行 验资，并出具验资报告，出具的验资报告
应由参加验 资的 2 名以上 （含 2 名）中 国注 册会 计师 签字方为有 效。 
2 、 基金管理人应 将属于本 基金财产 的全部资 金划入在 基金托管人 处为本基 金开立的 基金银
行账户中， 并确保划 入的资金 与验资确 认金额相 一致 。 
（三）基金 的银行账 户的开设 和管理 
1 、基金托管人应 负责本基 金的银 行账户的 开设和管 理。 
2 、 基金托管 人以本基 金的名义 开设本基 金的银行 账户 。 本基金 的银行预 留印鉴由 基金托 管
人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包 括但 不限于投资、支付赎回金额、支付基金收
益、收取申 购款，均 需通过本 基金的银 行账户进 行。 
3 、 本基金银行账户 的开立和 使用， 限于 满足开展 本基 金业务的需 要。 基金托管 人和基金 管
理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账 户； 亦不得使用本基金的银行账户进行本基金
业务以外的 活动。 
4 、基金银行账户 的管理应 符合法 律法规的 有关规定 。 
（四）基金 进行定期 存款投资 的账户开 设和管理 
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金 托管人认可的存款银行的指定营业网
点开立存款账户，并负责该账户的日常管理以及 银行 预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派
专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户 相关 信息变更过程中，基金管理人应提前向基
金托管人提 供开户或 账户变更 所需的相 关资料， 并对 基金托管人 给 予积极 配合和协 助。 
（五）基金 证券账户 和资金账 户的开设 和管理 
1 、 基金托管 人应当代 表本基金 ， 以 基金托管 人和本基 金联名的方 式在中国 证券登记 结算有
限责任公司 开设证券 账户。 
2 、 本基金证券账户 的开立和 使用， 限于 满足开展 本基 金业务的需 要。 基金托管 人和基金 管
理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得 使用 本基金的证券账户进行本基金业务以外的
活动。 
3 、 基金托管 人以自身 法人名义 在中国证 券登记结 算 有 限责任 公司 开立结算 备付金账 户， 用
于办理基金托管人所托管的 包括本基金在内的 全 部基 金在证券交易所进行证券投资所涉及的资
金结算业务 。 结算备 付金的收 取按照中 国证券登 记结 算 有限责任 公司的规 定执行。 
4 、 在本托管协议生 效日之后， 本 基金被 允许从事 其他 投资品种的 投资业务 的， 涉及相关 账
户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管 人应 当比照并遵守上述关于账户开设、使用的
规定。 
（六）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请 并取得进入全国银行间同业拆借市场招募说明书 







99 
的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人 负责 以基金的名义在中央国债登记结算有限责
任公司开设 银行间债 券市场债 券托管账 户， 并代表基 金进行银行 间债券市 场债券和 资金的清 算。
在上 述手续 办理完毕 之后，由 基金托管 人负责向 中国 人民银行报 备。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证的 保管 
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价 凭证由基金托管人负责妥善保管。基
金托管人对 其以外机 构实际有 效控制的 有价凭证 不承 担责任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同及有 关凭证的 保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金 签署的与基金有关的重大合同及有关
凭证。 基 金管理人 代表基金 签署有关 重大合同 后应在 收到合同正 本后 30 日内将一 份正本的 原件
提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金 管理 人在代表基金签署与基金有 关的重大合同
时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基 金管 理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。重大 合同由基 金管理人 与基金托 管人按规 定各 自保管至少 15 年。 
D 、基金资 产净值计 算与复核 
（一）基金 资产净值 的计算和 复核 
1 、 基金资产 净值是指 基金资产 总值减去 负债后的 价值 。 基金份 额净值是 指计算日 基金资 产
净值除以计 算日该基 金份额总 数后的价 值。 
2 、 基金管理人 应每开放 日对基金 财产估 值。 估值 原则 应符合 《基 金合同》 、 《证券 投资基 金
会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用 于基 金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金 管理人负责计算，基金托管人复核。基 金管 理人应于每个开放日结束后计算得出当日
的该基金份额净值，并在盖章后以传真方式发送 给基 金托管人。基金托管人应在收到上述传真
后对净值计算结果进行复核，并在盖章后以传真 方式 将复核结果传送给基金管理人，由基金管
理人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会 计账目的核 对同时进 行。 
3 、 当相关法律 法规或 《基金合 同》 规 定的估值 方法不 能客观反映 基金财产 公允价值 时， 基
金管理人可 根据具体 情况 ， 并 与基金托 管人商定 后 ， 按最能反映 公允价值 的价格估 值。 
4 、 基金管理 人、 基 金托管人 发现基 金估值违 反 《基 金 合同》 订 明的估值 方法 、 程序以 及相
关法律法规 的规定或 者未能充 分维护基 金份额持 有人 利益时，双 方应及时 进行协商 和纠正。 
5 、 当基金财产 的估值导 致基金份 额净值 小数点后 三 位 （含第三 位） 内 发生差错 时， 视 为基
金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误 时， 基金管理人应当立即予以纠正，并采取合
理的措施防 止损失进 一步扩大 ；当计价 错误达到 基金 份额净值 的 0.25% 时，基金管理人 应当报
中国证监会 备案； 当计价错 误达到基 金份额净 值的 0.5% 时， 基金管 理人应当 公告， 并报中国 证
监会备案。 如法律法 规或监管 机关 对前 述内容另 有规 定的，按其 规定处理。 
6 、 由于基金 管理人对 外公布的 任何基金 净值数据 错误 ， 导致该 基金财产 或基金份 额持有 人
的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基 金托 管人计算的净值数据正确，则基金托管人招募说明书 







100 
对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值 数据 也不正确，则基金托管人也应承担部分未
正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了 基金 财产或基金份额持有人的不当得利，且基
金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任， 则基 金管理人应负责向不当得利之主体主张返
还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理 人和 基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按
照各自赔偿 金额的 比 例对返还 金额进行 分配。 
7 、 由于证券交易所及其登记结算公 司发送的数据错 误，或由于其他不可抗力 原因 ，基金
管理人和基 金托管人 虽然已经 采取必要、 适当、 合理 的措施进行 检查， 但是 未能发现 该错误的 ，
由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基 金托 管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和
基金托管人 应当积极 采取必要 的措施消 除由此造 成的 影响。 
8 、 如果基金 托管人的 复核结果 与基金管 理人的计 算结 果存在差异 ， 且双 方经协商 未能达 成
一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的 计算 结果对外予以公布，基金托管人可以将相
关情况报中 国证监会 备案。 
（二）基金 会计核算 
1 、基金账册的建 立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应 按照双方约定的同一记账方法和会计
处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的 全套 账册，对双方各自的账册定期进行核对，
互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会 计处 理方法存在分歧，应以基金管理人的处理
方法为准。 
2 、会计数据和财 务指标的 核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指 标进行核对。如发现存在不符，双方
应及时查明 原因并纠 正。 
3 、基金财务报表 和定期报 告的编 制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别 独 立编制。月度报表的编制，应于每月
终了后 5 个工作日内完成 ；招募说 明书在《 基金合同 》生效后每 六个月更 新并公告 一次，于 该
等期间届满 后 45 日内公告 。 季度报 告应在每 个季度 结束之日起 10 个工 作日内编 制完毕并 于每
个季度结束 之日起 15 个工作 日内予以 公告； 半年度 报告在会计 年度半年 终了后 40 日内编 制完
毕并于会计 年度半年 终了后 60 日内予 以公告 ； 年度 报告在会计 年度结束 后 60 日内编制完 毕并
于会计年度 终了后 90 日内予 以公告。 基金 合同生 效不 足两个月的， 基 金管理人 可以不编 制当期
季度报告、 半年度报 告或者年 度报告。 
基金管理人在月度报表完成 当日，将报表盖章后提供 给基金托管人复核；基金托管人在收
到后应 3 个工作日内进行 复核，并 将复核结 果书面通 知基金管理 人。基金 管理人在 季度报告 完
成当日，将 有关报告 提供给基 金托管人 复核，基 金托 管人应在收 到后 5 个工作日内完成 复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人 在半 年度报告完成当日，将有关报告提供给基
金托管人复 核， 基金托管 人应在收 到后 10 个工作 日内 完成复核， 并将 复核结果 书面通知 基金管招募说明书 







101 
理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关 报告 提供基金托管人复核，基金托管人应在收
到后 15 个工作日内 完成复核， 并 将复核结 果书面 通 知 基金管理人。 基 金管理人 和基金托 管人之
间的上述文 件往来均 以加密传 真的方式 或双方商 定的 其他方式进 行。 
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符 时，基金管理人和基金托管人应共同
查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处 理方 式为准；若双方无法达成一致以基金管理
人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在 基金 管理人提供的报告上加盖托管业务部门公
章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书 ，双 方各自留存一份。如果基金管理人与基金
托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表 达成 一致，基金管理人有权按照其编制的报表
对外发 布公 告，基金 托管人有 权就相关 情况报证 监会 备案。 
E 、基金份额持 有人名册 的登记与 保管 
（一）基金 份额持有 人名册的 内容 
基金份额持 有人名册 的内容包 括但不限 于基金份 额持 有人的名称 和持有的 基金份额 。 
基金份额持 有人名册 包括以下 几类： 
1 、基金募集期结 束时的基 金份额 持有人名 册； 
2 、基金权益登记 日的基金 份额持 有人名册 ； 
3 、基金份额持有 人大会登 记日的 基金份额 持有人名 册； 
4 、每半年度最后 一个交易 日的基 金份额持 有人名册 。 
（二）基金 份额持有 人名册的 提供 
对于每半年度最后一个交易 日的基金份额持有 人名册 ，基金管理人应在每半 年度 结束后 5
个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募 集期 结束时的基金份额持有人名册、基金权益
登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有 人大 会登记日的基金份额持有人名册，基金管
理人应在相 关的名册 生成后 5 个工 作日内向 基金托管 人提供。 
（三）基金 份额持有 人名册的 保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金 托管人无法妥善保存持有人名册，基
金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行 保管 基金份额持有人名册的职责。基金托管人
应对基金管 理人由此 产生的保 管费给予 补偿。 
F 、适用法 律和争议 解决方式 
（一）本协 议适用中 华人民共 和国法律 并从其解 释。 
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的 或与本协议有关的争议可通过友好协
商解决。 但若自 一方书面 提出协商 解决争 议之日起 60 日内争议未 能以协商 方式解决 的， 则任何
一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸 易仲 裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁 裁决是终 局的，对 仲裁各方 当事人均 具有 约束力。 招募说明书 







102 
（三）除争 议所涉的 内容之外 ，本协议 的当事人 仍应 履行本协议 的其他规 定。 
G 、托管协议 的变更、 终止与基 金财产的 清算 
（一）托管 协议的变 更 
本协议双方 当事人经 协商一致 ， 可以对 协议进行 变更 。 变更后的 新协议， 其内容不 得与 《 基
金合同》的 规定有任 何冲突。 变更后的 新协议应 当报 中国证监会 核准。 
（二）托管 协议的终 止 
发生以下情 况，本托 管协议应 当终止： 
1 、 《基金合同》 终止； 
2 、本基金更换基 金托管人 ； 
3 、本基金更换基 金管理人 ； 
4 、发生《基金法 》 、 《运作 办法》 或其他法 律法规规 定的终止事 项。 
（三）基金 财产的清 算 
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关 法律法规的规定对本基金的财产进行
清算。 
 招募说明书 







103 
二十二 对基金份额持有人的服务 
基金管理人承诺为基金持有人提供一系列的服务。以 下是主要的服务内容，基金管理人 将
根据基金持 有人的需 要和市场 的变化， 有权增加 或修 改这些服务 项目： 
（一）资料 寄送 
每次交易结 束后， 投资 者可在 T+2 个工作日 后通过销 售机构的网 点查询和 打印交易 确认单，
或在 T+1 个工作日后 通过电话、 网上服务 手段查询 交 易确认情况。 基金管理 人不向投 资者寄送
交易确认单 。 
在从销售机 构获取准 确的邮政 地址和邮 政编码的 前提 下， 基金 管理人将 负责寄送 以下资料 ： 
1 、基金账户确认 书 
在开户确认后为投资人寄送基金账户确认书。在基金 募集期间开户的，于基金合同生效后
的 15 个工作日内， 以书面形 式 或电子 文件 寄送 ；存 续期内，每 个月结束 后的 15 个工作日 内，
以书面形式 或电子文 件 寄送。 
2 、基金交易对账 单 
基金交易对 账单包括 季度对账 单与年度 对账单： 
季度对账单在每季 度结束后 的 15 个工作日内向当季 有交易的基金持有 人以书面或 电子文
件形式寄送 ，若投资 者在季度 期内无交 易发生， 客户 服务部不邮 寄该季度 的对账单 ； 
年度对账单在每年 度结束后 的 15 个工作日内对 年度 有基金交易或者最 后一个交易 日仍持
有基金份额 的 基金持 有人以书 面或电子 文件形式 寄送 。 
3 、其他相关的信 息资料 
指随基金交易对账单不定期寄送的基金资讯材料，如 基金新产品或新服务的相关材料、基
金经理报告 、客户服 务问 答等 。 
（二）红利 再投资 
本基金默认的分红方式为现金分红，当收益分配时， 基金持有人可以选择将所获红利再投
资于本基金，注册登记机构将其所获红利按分红 实施 日的基金份额净值自动转为基金单位。红
利再投资免 收申购费 用。 
（三）定期 定额投资 
本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的 服务，即投资人可通过固定的渠道，
采用定期定额的方式申购基金单位。定期定额投 资不 受最低申购金额限制 ，具体情况详见基金
管理人公告 。 
（四）资讯 服务 
在从销售机 构获取准 确的基金 持有人账 户信息（ 邮政 地址、邮政 编码、手 机、EMAIL 等）招募说明书 







104 
的前提下， 基金管理 人将提供 以下服务 ： 
1 、手机短信服务 
基金管理人可为投资者的提供个性化的手机短信息服 务，如基金公告信息、基金分红、基
金净值或公 司各种活 动提示等 信息。 
2 、电子邮件服务 
投资人在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件 地址，可自动获得电子邮件公共信息
服务，内容包括基金资讯信息、基金分红提示信 息、 定期基金报告和临时公告及各种基金理财
刊物等。未预留相关资料的投资人可致电电话呼 叫中 心人工坐席或上网修改自己的相关资料获
得此项服务 。 
（五）服务 方式 
1 、电话呼叫中心 
电话呼叫中 心自动语 音系统提 供每周 7 天、 每天 24 小时的自动 语音查询 服务， 客户 可通过
电话收听最新公告信息、基金份额净值，并可自 助查 询基金账户余额信息等。同时，电话呼叫
中心提供工 作日 9 ：00 －17 ：30 的人工服务。 
电话呼叫中 心电话：400 －888 －0001 （免长途费） ， 或 021-38784638，按“0 ” 可转人工
坐席 
传真：021-50103016 
2 、网上客户服务 
网上客户服 务为投资 人提供查 询服务 、 资讯 服务以及 与基金管理 人一对一 的相互交 流平台。
登录网站后，投资人可以通过输入账号及密码查 询个 人账户资料，包括基金持有情况、基金交
易明细、基金分红实施情况等；并 享受基金管理 人提 供的各种理财资讯服务；投资人还可以查
询热点问题 及其解答 ，并一对 一的向基 金管理人 提交 投诉和建议 。 
公司网址：www.huatai-pb.com 
（六）客户 投诉处理 
投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼 叫中心自动语音留言、呼叫中心人工
坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理 人和 销售机构所提供的服务进行投诉。投资人
还可以通过 代销机构 的服务电 话对该代 销机构提 供的 服务进行投 诉。 招募说明书 







105 
二十三 其他应披露事项 
本基金及基 金管理人 的有关公 告 （自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 1 月 25 日） ， 下列 公告
刊登在 中国 证券报、 上海证券 报、证券 时报和基 金管 理人公司网 站： 
公告内容 披露时间 
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金 2014 年第 4
季度报告 
2015-01-22 
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金 2014 年第 3
季度报告 
2014-10-24 
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金更 新的招募
说明书 2014 年第 2 号 
2014-09-06 
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金更 新的招募
说明书 2014 年第 2 号 （摘要） 
2014-09-06 
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金 2014 年半 年
度报告 
2014-08-25 
华泰柏瑞上 证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金 2014 年半 年
度报告 摘要 
2014-08-25 
 招募说明书 







106 
二十四 招募说明书存放及查阅方式 
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金 代销机构住所，投资者可在营业时间
免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理 人和 基金托管人保证其所提供的文本的内容与
所公告的内 容完全一 致。 
 招募说明书 







107 
二十五 备查文件 
（一）中国证监会核准 华泰柏瑞上证中小盘交易型开 放式指数证券投资基金联接基 金募集
的文件； 
（二） 《华泰 柏瑞上证 中小盘交 易型开放 式指数 证券 投资基金联 接基金 基 金合同》 ； 
（三） 《华泰 柏瑞上证 中小盘交 易型开放 式指数 证券 投资基金联 接基金 托 管协议》 ； 
（四）法律 意见书； 
（五）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照； 
（六）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照； 
（七）中国 证监会要 求的其他 文件。 
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所 ；投资者如需了解详细的信息，可在
营业时间前 往相应场 所免费查 阅，也可 按工本费 购买 复印件。 
 



 
 
华泰柏瑞基 金管理有 限公司 
二 〇一 五年 三月七日