海富通基金：关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告查看PDF公告
海富通 基 金 管 理有 限 公 司 关 于 旗下 基金投资资 产支 持 证券方案的公告 根据中国 证监会 证 监基金字[2006]93 号《关于 证券投 资 基金投 资资产支 持证券 有 关事项的 通知》 的 要求及基 金合同 的 约定 ， 海富 通 基金管理 有限公 司( 以下简称 “本公 司 ”) 管 理的 海 富通精 选 证券投 资基金、 海 富通收 益增长 证 券投资 基 金、 海富通 货币市 场 证券投 资基 金、 海富通 股票 证 券 投资基金、 海富通 强 化回报混 合型 证 券 投资基金 、 海富通风 格优势 股 票型 证券 投资基 金、 海富通精 选贰号 混 合型 证券 投 资基金、 海 富通稳 健添利债 券型 证 券 投资基金、 海富通 领先成长 股票 型 证券投 资基金、 海富通中 小盘股 票 型 证券投 资基金、 海富通稳 固收 益债券型 证券投 资 基金、 海 富通稳 进 增利债券 型证券 投 资基金(LOF) （场内简 称： 海富 增利） 、 海 富通国 策导向股 票型 证 券 投资基金、 海 富通养老 收益混 合 型 证券投 资基金 、 海 富通一年 定期开 放 债券型 证券 投资基金、 海富通 双利分级 债券型 证 券投资基 金、 海富 通内需热 点股 票型 证券 投资基 金 、 海富通纯 债债券 型 证券投 资基金、 海富通双 福分 级债券型 证券投 资 基金、 海富 通 季季增 利 理 财债 券 型 证券 投 资 基金 、 上证可质 押城投 债 交易型开 放式指 数 证券投资 基金 （场 内简称： 城投 ETF ） 、 海富 通阿尔 法对冲混 合型发 起 式 证券投 资基金 、 海富通新 内 需灵活配 置混合 型 证券投资 基金 以 及 本公告公布 后成 立 的可投资 于 资产支持 证券的 证 券投资基 金 ， 可 以投 资于在全 国 银行 间 债券交易 市 场或证券 交易所 交 易的资产 支持证 券 。 根据 《中华人 民共 和国证券 投 资基金法 》、《 公 开募集 证券 投 资基金 运 作 管理 办 法》、 基 金 合同 、 招募说明 书及相 关 法律法规 的规定 ， 本 公司特制 定上述 证 券投资基 金 投资资产 支持证 券 的方案并 公告如 下: 一、投资 策略 本公司旗 下基金 投 资资产支 持证券 将 综合运用 资产配 置、 久期管 理、 收益 率曲线 、 信用管理 和个券 α 策略 等策 略 ， 在 严 格遵守法 律法 规和基金 合同基 础 上 ， 进行资 产支持 证券产品 的投资。 本公司旗 下基 金将本着 风险调 整 后收益最 大化的 原 则 ， 确定 资产支 持证 券类别资 产 的合理配 置比例 ， 保证本金 相对安 全 和基金资 产流动 性 ， 以期获得 长 期稳定收 益。 二、 投资比 例限制 本公 司旗下 基金投 资于资产 支持证 券 ，除了遵 守基金 合 同中已 有的投资 比例限 制 外 ， 还将 遵守下 述有 关资产支 持证券 投 资比例的 限 制： 1 、 单只 证券投 资基 金持有的 同一( 指同 一信用级 别) 资产支 持证 券的比例 ， 不得 超 过该资产 支持证 券 规模的 10% 。 2 、 单只 证券投 资基 金投资于 同一原 始 权益人的 各类资 产 支持证 券的比例 ， 不得 超 过该基金 资产净 值 的 10% 。 3 、 单只证 券投资 基金持有 的全部 资 产支持证 券 ， 其市 值不得超 过该基金 资产净 值 的 20% 。 4 、 本公 司管理 的全 部证券投 资基金 投 资于同一 原始权 益 人的各 类资产支 持证券 ， 不得超过 其各类 资 产支持证 券合计 规 模的 10% 。 因市场波 动、 基 金规 模变动等 基金管 理 人之外的 因素致 使 证券投 资基金投 资资产 支 持证券不 符合第2 条和第3 条规定 比 例的 ， 基 金管 理人应当在10 个交 易日内调 整完毕 。 5 、海 富通 货 币市场 证券投资 基金可 投 资于剩余 期限在397 天以 内( 含397 天) 的 资 产支持证 券。 浮 动利 率资产支 持证券 的 剩余期限 以 计算日至 下一个 利 率调整日 的实际 剩 余天数计 算。 其 他证 券投资基 金 投资于资 产支持 证 券的剩余 期限， 依照 证监会的 相关规 定 和基金合 同 的约定执 行。 6 、证 券投资 基金投 资 的资产 支持证 券 须具有评 级资质 的 资信评 级机构进 行持续 信 用评级。 海富通 货币 市场证券 投资基 金 投资的资 产 支持证券 的信用 评 级 ， 应不 低于国 内信 用评级机 构评定的AAA 级 或相 当于AAA 级的信 用 级别。 除 海富通 货币 市场证券 投资基 金 以外的其 他 证券投资 基金投 资 的资产支 持证券 的 信用评级 应为 BBB 以上。 证券投资 基金持 有 资产支持 证券期 间 ， 如果其信 用等级 下降、 不 再符合投 资标准 ， 应在评 级报 告 发布之 日 起 3 个 月 内予以 全 部 卖出 。 三、风险 控制措施 鉴于资产 支持证 券 可能面临 的信用 风 险、 利率风 险、 流动 性风险 、 提前偿付 风险、 法 律风险和 操作风 险 ， 本基金管 理人建 立了严格 的投 资管理制 度， 通过 内部信用 评级、 投 资授信控 制等方 法 对资产支 持证 券投 资进 行有效 的 风险评估 和控制。 同时， 本基 金管理 人将对资 产支 持证券投资 进行 全 程合规监 控， 通过 事前控制、 事中监 督和事后 报告 检查等方 式，确 保 资产支持 证券投 资 的合法合 规。 四、信息 披露方 式 本基金管 理人将 依 照 《证券投 资基金 信息披露 管理办 法 》 、 《关 于证券投 资基金 投 资资产支 持证券 有 关事项的 通知》 、 本 公司旗下 基 金基金合 同、 招募 说明书及 其他有 关 规定的要 求 ， 在本 公司旗下 有关基金法定 信息披 露 文件中及 时、 充 分地 披露旗下 有关基 金 投资资产 支 持证券的 相关信 息 。 五、风险 揭示 资产支持 证券虽 然 是国际上 一种成 熟 的证券产 品， 但 在国 内市场 发展初期 可能具 有 低流动性、 高收益 的 特征， 并存 在一定 的 投资风险 。 本 基金管 理人所 管 理的部分 证券投 资 基金将投 资资产 支 持证券， 请基 金 份额持 有人注 意 投资风险。 本基金 管理人承 诺以恪 尽 职守、 诚实 信 用、 勤勉尽 责的原 则管理和 运用基 金 资产， 并将 本着谨 慎和控制 风险 的原则进 行资产 支 持证券投 资， 但不 保证基金 一定盈 利 ， 也不保证 最 低收益。 投 资者申 购 本基金 管理人 旗 下基金时， 应认真 阅读相关 基金 合同、基 金招募 说 明书和本 投资方 案 。 特此公告 。 海富通基 金管理 有 限公司 2015 年3 月5 日
