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鹏华沪深 300 交易型 开放式指 数 
证券投资 基金 
更新的 招 募说明 书 
 
 
 
 
 
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 
二零一五 年三 月


更新 的招 募说 明书 全文 
 
重要 提示 
本基金经 2013 年5 月9 日中国 证券监督 管理委 员会 下发的《关 于 核准鹏 华沪深 300 交
易型开放式 指数 证券 投资基金 募集的批 复》（ 证 监许 可[2013]640 号 文 ）核 准 ， 进行 募 集 。
根据相关法 律法规， 本 基金基金 合同已于2013 年7 月 19 日生效， 基金管理 人于该 日起正式
开始对基金 财产进行 运作管理 。 
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准确、 完 整。 本招募说明 书经中国 证监会核
准， 但中国证 监会对本 基金募集 的核准， 并 不表明其 对本基金的 价值和收 益作出实 质性判断
或保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 
本基金投资 于证券市 场， 基金净 值会因为 证券市场 波 动等因素产 生波动， 投 资人 在投 资
本基金前， 应全面了 解本基金 的产品特 性，充分 考虑 自身的 风险 承受能力 ，理性判 断市场 ，
并承担基金 投资中出 现的各类 风险， 包 括 但不限 于 ： 市场风险、 管 理风险、 操作风险 、 本基
金特有风险 及其他风 险，等等 。 
本基金为交 易型开放 式指数证 券投资基 金（ETF ）， 已经在深圳 证券交易 所上市。 由于
本基金的标 的指数组 合证券横 跨深圳及 上海两个 证券 交易所， 本基 金的申购、 赎回流程 参照
国际通行的 ETF 运作 方式， 采用组合 证券 “ 场外实物 申购、 赎 回” 的 模式办理 ， 其申 购、 赎
回流程与组 合证券仅 在深圳或 上海交易 所上市的ETF 产品有所差 异。 通常情 况下， 投资 人的
申购、 赎回申请 在 T＋1 日 确认， 申购 所得 ETF 份额及 赎回所得组 合证券在T＋2 日可 用。 如
投资人需要 通过申购 赎回代理 券商参与 本基金的 申购 、赎回，则 应同时持 有并使用 深圳 A
股账户与上 海 A 股账 户， 且该两 个账户的 证件号码 及 名称属于同 一投资人 所有， 同时 用以申
购、 赎回的深圳 证券交易 所股票的 托管证券 公司和上 海 A 股账户 的指定交 易证券公 司应为同
一申购赎回 代理券商 。投资人 认购或申 购基金份 额时 应认真阅读 本招募说 明书。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现 ， 基金 管理人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 对本
基金表现的 保证。 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的 原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利，也不 保证最低 收益。 基 金管理人 提醒 投资人 基金 投资的“ 买者自负 ”原则 ，
在 投资人 作 出投资决 策后， 基金 运营状况 与基金净 值 变化引致的 投资风险， 由 投资人 自行承
担。 基金管理人 管理的其 他基金的 业绩并不 构成对本 基金表现的 保证。 投资有 风险， 投资人 更新 的招 募说 明书 全文 
 
在投资本基 金前应认 真阅读本 基金的招 募说明书 和基 金合同。 
本招募说明 书 中涉及 与托管相 关的基金 信息 已经 本基 金托管人复 核。 本招募说 明书所载
内容截止日 为 2015 年1 月18 日， 有关财 务数据和 净 值表现截止 日为 2014 年12 月31 日 （未
经审计） 。


更新 的招 募说 明书 全文 
 
目


录 
一、 绪言..................................................................... 1 
二、释义 .................................................................... 1 
三、基金管理人............................................................... 5 
四、基金托管人.............................................................. 14 
五、相关服务机构............................................................ 17 
六、基金的募集与基金合同的生效.............................................. 22 
七、基金份额的折算与变更登记................................................ 22 
八、基金份额的上市交易...................................................... 23 
九、基金份额的申购与赎回.................................................... 25 
十、基金的投资.............................................................. 43 
十一、基金的业绩............................................................ 53 
十二、基金的财产............................................................ 54 
十三、基金资产的估值........................................................ 55 
十四、基金的收益与分配...................................................... 59 
十五、基金的费用与税收...................................................... 60 
十六、基金的会计与审计...................................................... 62 
十七、基金的信息披露........................................................ 63 
十八、风险揭示.............................................................. 68 
十九、基金的变更、终止与基金财产清 算 ........................................ 71 
二十、基金合同的内容摘要.................................................... 72 
二十一、基金托管协议的内容摘要.............................................. 85 
二十二、对基金份额持有人的服务.............................................. 98 
二十三、其他应披露事项...................................................... 99 
二十四、招募说明书的存放及查阅方 式.......................................... 99 
二十五、备查文件............................................................ 99 



更新 的招 募说 明书 全文 
1 
一、 绪言 
本招募说明 书依据《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》（以下简 称 “《基 金法》 ” ）、
《证券投资 基金运作 管理办法》 （ 以下简称 “ 《运作 办法》 ”） 、 《证券 投资基 金销售管 理
办法》 （以下简称 “ 《销售办 法》 ”） 、 《证券 投资基金 信息披露管 理办法》 （以下 简称 “ 《信
息披露办法》 ” ） 等有 关法律法 规的规定 ， 以及 《 鹏 华沪深 300 交易型开 放式指数 证券投资
基金基金合 同》（以 下简称 “ 基金合同 ” ）的约 定编 写。 
本招募说明 书阐述了 鹏华沪深300 交易 型开放式 指数 证券投资基 金 （以下简称 “本基金 ”
或 “基金” ） 的投资目 标、 策略 、 风险、 费率等与 投 资人投资决 策有关的 必要事项 ， 投资人
在做出投资 决策前应 仔细阅读 本招募说 明书。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏， 并对 其
真实性、 准确性、 完 整性承担 法律责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集
的。 基金管理 人 没有委 托或授权 任何其他 人提供未 在 本招募说明 书中载明 的信息， 或 对本招
募说明书作 任何解释 或者说明 。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金 合同编 写， 并经中 国 证监会核准。 基金合同 是约定基 金
当事人之间 权利、 义务的 法律文件。 投 资人自依 基金 合同取得基 金份额， 即成 为基金份 额持
有人和基金 合同的当 事人，其 持有基金 份额的行 为本 身即表明其 对基金合 同的承认 和接受 ，
并按照 《基金 法》 、 基 金合同及 其他有关 规定享有 权 利、 承担义务 。 基金投 资人欲了 解基金
份额持有人 的权利和 义务，应 详细查阅 基金合同 。



二、 释义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1、基金或本 基金：指 鹏华沪 深 300 交易 型开放 式指 数证券投资 基金 
2、基金管理 人：指鹏 华 基金管 理有限公 司 
3、基金托管 人：指中 国建设银 行股份有 限公司 
4、基金合同 ：指《鹏 华沪深 300 交易型 开放式 指数 证券投资基 金基金合 同》及对 该基
金合同的任 何有效修 订和补充 
5、托管协议 ：指基金 管理人与 基金托管 人就本 基金 签订之《鹏 华沪深 300 交易型 开放
式指数证券 投资基金 托管协议 》及对该 托管协议 的任 何有效修订 和补充 
6、招募说明 书 或本招 募说明书 ：指《鹏 华沪深 300 交易型开放 式指数证 券投资基 金招 更新 的招 募说 明书 全文 
2 
募说明书》 及其定期 的更新 
7、基金份额 发售公告 ：指《鹏 华沪深 300 交易 型开 放式指数证 券投资基 金基金份 额发
售公告》 
8、 法律法 规： 指中国现 行有效并 公布实施 的法律 、 行 政法规、 规范性文 件、 司 法解释、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
9、 《基金法》 ： 指 2003 年10 月 28 日经第 十届全国 人民代表大 会常务委 员会第五 次会
议通过，自 2004 年6 月1 日起 实施的《 中华人 民共 和国证券投 资基金法 》及颁布 机关对其
不时做出的 修订 
10 、 《 销售办法 》 ： 指中国证 监会 2011 年 6 月9 日颁 布、 同年 10 月1 日 实施的 《证券
投资基金销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 
11 、 《信息披 露办法》 ： 指中国证 监会 2004 年6 月8 日颁布、 同 年 7 月1 日 实施的 《 证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
12 、《运作 办法》： 指中国证 监会 2004 年 6 月 29 日 颁布、同年7 月1 日 实施 ，并 于
2012 年 6 月19 日修 订 的《证 券投资基 金运作管 理办 法》及颁布 机关对其 不时做出 的修订 
13 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
14 、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会 
15 、 交易型 开放式指 数基金 ： 指 《深 圳证券交 易所交易 型开放式指 数基金业 务实施细 则》
定义的 “交易 型开放式 指数基金 ” ， 即指 经依法募 集 的、 投资特定 指数所对 应组合证 券或其
他基金合同 约定投资 标的的开 放式基金， 其基金份 额 用组合证券、 现金或基 金合同约 定的其
他对价进行 申购、赎 回，并在 深圳证券 交易所上 市交 易，简称“ETF ” 
16 、ETF 联接 基金： 指将绝大 部分基金 财产投资 于跟 踪同一标的 指数的 ETF ，紧密 跟踪
标的指数表 现， 追求跟 踪偏离度 和跟踪 误差最小 化， 采用开放式 运作方式 的基金， 简 称 “联
接基金” 
17 、 基金合同当 事人： 指受基 金合同 约 束， 根据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主
体，包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 
18 、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
19 、 机构投资者： 指 依法可以 投资证券 投资基金 的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记并
存续或经有 关政府部 门批准设 立并存续 的企业法 人、 事业法人、 社会团体 或其他组 织 
20 、 合格境外 机构投资 者： 指符 合 《合格 境外机构 投 资者境内证 券投资管 理办法》 及 相
关法律法规 规定可以 投资于在 中国境内 依法募集 的证 券投资基金 的中国境 外的机构 投资者


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21 、 投资人： 指个人 投资者、 机构 投资者 和 合格境外 机构投资者 以及法律 法规或中 国证
监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人的合称 
22 、基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 
23 、 基金销售 业务： 指 基金管理 人或销售 机构宣传 推 介基金， 发售 基金份额 ， 办理基 金
份额的申购 、赎回、 非交易过 户及转托 管等业务 
24 、销售机 构：指直 销机构和 代销机构 
25 、直销机 构：指鹏 华基金管 理有限公 司 
26 、代销机 构：指发 售代理机 构和申购 赎回代理 券商 
27 、 发售代理 机构： 指 符合 《销 售办法》 和中国证 监 会规定的其 他条件， 由 基金管 理人
指定的办理 本基金发 售业务的 机 构 
28 、 申购赎回 代理券商 ： 指符合 《销售办 法》 和中 国 证监会规定 的其他条 件， 由基 金管
理人指定的 办理本基 金申购、 赎回业务 的证券公 司， 又称为代办 证券公司 
29 、基金销 售网点： 指直销机 构的直销 中心及代 销机 构的代销网 点 
30 、 登记业务： 指根 据 《中国证券 登记结算 有限责任 公司关于深 圳证券交 易所交易 型开
放式基金登 记结算业 务实施细 则》及其 不时修订 以及 相关业务规 则定义的 基金登记 、存管 、
结算及相关 业务 
31 、 登记机构： 指办 理登记业 务的机构。 基 金的登记 机构为中国 证券登记 结算有限 责任
公司 
32 、 基金账户 ： 指登记 机构为投 资人开立 的、 记 录 其 持有的、 基金 管理人所 管理的基 金
份额余额及 其变动情 况的账户 
33 、 基金交易账 户： 指销售机 构为投资 人开立的、 记 录投资人通 过该销售 机构买卖 基金
的基金份额 变动及结 余情况的 账户 
34 、 深圳证券 账户： 指在 中国证券 登记结算 有限责任 公司开设的 深圳证券 交易所人 民币
普通股票账 户（简称 “深圳 A 股账户” ）或证券 投资 基金账户（ 简称“深 圳基金账 户”） 
35 、 上海 A 股 账户： 指在 中国证券 登记结算 有限责任 公司开设的 上海证券 交易所人 民币
普通股票账 户 
36 、 基金合同生 效日： 指基金 募集达到 法律法规 规定 及基金合同 规定的条 件， 基金管理
人向中国证 监 会办理 基金备案 手续完毕 ，并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 
37 、 基金合 同终止日 ： 指基 金合同规 定的基金 合同终止 事由出现后 ， 基金财 产清算完 毕，
清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期


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38 、 基金募集 期： 指自 基金份额 发售之日 起至发售 结 束之日止的 期间， 最长 不得超 过 3
个月 
39 、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
40 、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 
41 、T 日：指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
42 、T ＋n 日 ：指自 T 日起第 n 个工作日 （不包 含 T 日） 
43 、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 
44 、开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
45 、认购： 指在基金 募集期内 ，投资人 申请购买 基金 份额的行为 
46 、 申购： 指基金合 同生效后， 投 资人根据 基金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金
份额的行为 
47 、 赎回： 指基金合 同生效后， 基 金份额持 有人按基 金合同规定 的条件要 求将基金 份额
兑换为对价 资产的行 为 
48 、 申购赎回清 单： 指由基金 管理人编 制的用以 公告 申购对价、 赎回 对价等信 息的文 件 
49 、 申购对价： 指投 资人申购 基金份额 时， 按基金合 同和招 募说 明书规定 应交付的 组合
证券、现金 替代、现 金差额及 其他对价 
50 、 赎回对价： 指基 金份额持 有人赎回 基金份额 时， 基金管理人 按基金合 同和招募 说明
书规定应交 付的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其 他对价 
51 、组合证 券：指本 基金跟踪 标的指数 所投资的 证券 组合 
52 、标的指 数：指沪 深 300 指 数及其未 来可能发 生的 变更 
53 、 完全复制法： 指 通过购买 标的指数 中的所有 成份 证券， 并且按照 每种成份 证券在标
的指数中的 权重确定 购买的比 例， 以达到复 制指数目 的的一种构 建跟踪指 数的投资 组合的方
法 
54 、 现金替代 ： 指申购 或赎回过 程中， 投 资人按基 金 合同和招募 说明书的 规定， 用于 替
代组合证券 中部分证 券的一定 数量的现 金 
55 、 现金差额： 指最小申 购赎回单 位的资产 净值与 按T 日收盘价计 算的最 小申购赎 回单
位中的组合 证券市值 和现金替 代之差； 投资 人申购或 赎回时应支 付或应获 得的现金 差额根据
最小申购赎 回单位对 应的现金 差额、申 购或赎回 的基 金份额数计 算 
56 、 最小申购 赎回单位： 指本基金 在深圳证 券交易所 场内申购或 赎回基金 份额的最 低数
量，投资人 在深圳证 券交易所 场内申购 或赎回的 基金 份额应为最 小申购赎 回单位的 整数倍


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57 、 基金份额 参考净 值： 指基金管 理人或基 金管理人 委托中证指 数有限公 司根据申 购赎
回清单和组 合证券内 各只证券 的实时成 交数据计 算并 由深圳证券 交易所在 交易时间 内发布
的基金份额 的参考净 值，简称 “IOPV” 
58 、 预估现金 差额： 指为 便于计算 基金份额 参考净值 及申购赎回 代理券商 预先冻结 申请
申购或赎回 的投资人 的相应资 金， 由基金管 理人计算 并在 T 日申 购赎回清 单中公布 的当日现
金差额预估 值 
59 、 基金份额 折算： 指基 金管理人 按基金合 同的规定 将投资人的 基金份额 进行变更 登记
的行为 
60 、 转托管： 指 基金份额 持有人在 本基金的 不同销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额
销售机构的 操作 
61 、元：指 人民币元 
62 、 基金收益： 指基 金投资所 得红利、 股 息、 债券利息 、 买卖证券价差、 银 行存款利 息、
已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和费用的节 约 
63 、 基金资产 总值： 指 基金拥有 的各类有 价证券、 银 行存款本息、 基金应收 款 项及其 他
资产的价值 总和 
64 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
65 、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 
66 、 基金资产估 值： 指计算评 估基金资 产和负债 的价 值， 以确定基金 资产净值 和基金份
额净值的过 程 
67 、 指定媒体： 指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联 网网站及 其他媒 体 
68 、不可抗 力：指本 基金合同 当事人不 能预见、 不能 避免且不能 克服的客 观事件 
三、基金管理人 
（一）基金管理人概况 
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司 
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 
3、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日 
4、法定代表 人：何如 
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 
6、电话：（0755）82021233








 传 真：（0755 ）82021155 
7、联系人： 吕奇志


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8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元 
9、股权结构 ： 
出资人名称 
出资额（万
元） 
出资比例 
国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公
司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 
总


计 15,000 100% 
 
（二）主要人员情况 
1、基金管理 人董事会 成员 
何如先生 ， 董事长 ， 硕士 ， 高级 会计师 ， 国籍 ： 中国 。 历任中 国电子器 件公司深 圳公司
副总会计师 兼财务处 处长、 总 会计师、 常 务副总经 理 、 总经理、 党 委书记， 深圳发展 银行行
长助理、 副行长 、 党委委 员、 副 董事长 、 行长 、 党委 副书记， 现任国信 证券股份 有限公司 董
事长、党委 书记，鹏 华基金管 理有限公 司董事长 。 
邓召明先生 ， 董事 ， 经济 学博士 ， 讲师 ， 国籍 ： 中国 。 历任北 京理工大 学管理与 经济学
院讲师、 中 国兵器工 业总公司 主任科员 、 中国 证监会处 长、 南方基 金管理有 限公司副 总经理，
现任鹏华基 金管理有 限公司总 裁、党总 支书记。 
孙煜扬先生， 董事， 经 济学博士 ， 国 籍： 中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会主
任科员、 中共深 圳市委政 策研究室 副处长、 深圳 证券 结算公司常 务副总经 理、 深圳证券 交易
所首任行政 总监、 香港 深业 （集 团） 有限公 司助理总 经 理、 香港深业 控股有限 公司副总 经理、
中国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长兼行 政总 裁、鹏华基 金管理有 限公司董 事总裁, 
现任国信证 券股份有 限公司副 总裁。 
周中国先生， 董事， 会 计学硕士 研究生， 国籍： 中 国 。 曾任深圳市 华为技术 有限公 司定
价中心经理 助理；2000 年7 月 起历任国 信证券有 限责 任公司资金 财务总部 业务经理 、外派
财务经理、 高级经理 、总经理 助理、副 总经理；2009 年 2 月至今 任国信证 券股份有 限公司
人力资源总 部副总经 理。 
Massimo Mazzini 先生， 董事，经 济和商学 学士。国 籍：意大利 。曾在安 达信（Arthur 
Andersen MBA ）从事 风险管理 和资产管 理工作， 历任CA AIPG SGR 投资总 监、CAAM AI SGR 更新 的招 募说 明书 全文 
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及 CA AIPG SGR 首席 执行官和 投资总监 、东方汇 理资 产管理股份 有限公司 （CAAM SGR ） 投资
副总监、农 业信贷另 类投资集 团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）国
际执行委员 会委员、 欧利盛资 本资产管 理股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方
案部投资总 监、Epsilon 资产 管理股份 公司（Epsilon SGR ）首席 执行官， 现任欧利 盛资本
股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡） 首席 执行官和总 经理，同 时兼任欧 利盛 AI
资产管理股 份公司（Eurizon AI SGR ） 首席执行 官。 
Alessandro Varaldo 先生，董 事，经济 学和商业 管理 博士，国籍 ：意大利 。曾任米 兰
德意志银行 集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股 份公司投资 管理部债 券基金和 现金头寸
管理高级经 理，IMI Fideuram 资产管理 股份公司 投资 管理部固定 收益组合 和现金管 理业务
负责人， 圣 保罗银行 投资公 司 （Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ） 财务及营 销策划部 负责人，
Capitalia 股 份公司 （Capitalia S.p.A. ）产品 和销 售部负责人 ，Capitalia 投资 管理股份
公司（Capitalia Investment Management S.A. ）董 事总经理，Unicredit Holding 财务风
险管理部意 大利企业 法人风险 管理业务 负责人， 欧利 盛资本资产 管理股份 公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A ） 首席市场 官、欧利 盛资本 股份 公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森
堡）董事， 现任意大 利联合圣 保罗银行 股份有限 公司 （Intesa Sanpaolo S.p.A. ）储蓄 、投
资和养老金 产品部负 责人。 
史际春先生 ， 独立 董 事， 法学博士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任安徽大学 讲师、 中国人民 大学副
教授， 现任中 国人民大 学法学院 教授、 博 士生导师 ， 国务院特殊 津贴专家， 兼任中国 法学会
经济法学研 究会副会 长、北京 市人大常 委会和法 制委 员会委员、 北京市人 民政府顾 问。 
张元先生 ， 独立 董事， 大学本科 ， 国 籍： 中国 。 曾任 新疆军区干 事、 秘书、 编辑 ， 甘肃
省委研究室 干事、 副处 长、 处长 、 副主任 ， 中央金 融 工作委员会 研究室主 任， 中国 银监会政
策法规部（ 研究局） 主任（局 长）等职 务；2005 年6 月至 2007 年12 月， 任中央国 债登记
结算有限责 任公司董 事长兼党 委书记 ；2007 年 12 月至 2010 年 12 月， 任中央国 债登记结 算
有限责任公 司监事长 兼党委副 书记。 
高臻女士 ， 独立董 事， 工 商管理硕 士， 国 籍： 中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长 ， 负责
贷款管理和 运营，项 目涉及制 造业、能 源、电信 、跨 国并购；2007 年加入 曼达林投 资顾问
有限公司， 现任曼达 林投资顾 问有限公 司执行合 伙人 。 
2、基金管理 人监事会 成员 
黄俞先生 ， 监事会 主席， 研究生学 历， 国 籍： 中 国。 曾在中农信 公司、 正大财务 公司工 更新 的招 募说 明书 全文 
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作，曾任鹏 华基金管 理有限公 司董事、 监事，现 任深 圳市北融信 投资发展 有限公司 董事长 。 
Andrea Vismara 先生 ，监事， 法学学士 ，律师， 国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ）东 方汇理资 产管理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法 务部、产 品开发部 ，欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ）治理与 股权部工 作，现在 欧利 盛资本资产 管理股份 公司运营 部工作 。 
李国阳先生 ， 监事 ， 硕士 研究生 ， 高级会 计师， 国籍 ： 中国 。 曾任深 圳国投证 券有限公
司资金财务 部财务科 副科长、 审计 科副经理、 稽 核审 计部副总经 理、 第二证 券 交易部副 总经
理、 资金财务部 总经理， 国信 证券有限 责任公司 资金 财务部总经 理、 公司副总 会计师兼 资金
财务部总经 理、 上海管理 总部总经 理、 首席会计 师兼 资金财务部 总经理， 曾任 鹏华基金 管理
有限公司董 事、 监事会召 集人， 现任国 信证券股 份有 限公司副总 裁兼首席 会计师、 资金 财务
总部总经理 。 
苏波先生， 职工监事 ，博士， 国籍：中 国。历任 深圳 经济特区证 券公司研 究所副所 长 、
投资部经理 ，南方基 金管理有 限公司投 研部研究 员、 客户服务主 管、西部 理财中心 总经理 、
渠道服务二 部总监助 理， 易 方达基金 管理有限 公司信 息技术部总 经理助理 ；2008 年 11 月加
盟鹏 华基金 管理有限 公司，现 任鹏华基 金管理有 限公 司总裁助理 、机构理 财部总经 理。 
刘慧红女士 ， 职工 监事， 本科学历 ， 国籍 ： 中国 。 曾 在中国工商 银行深圳 分行、 平安证
券公司工作，1998 年 12 月加盟 鹏华基金 管理有限 公 司， 历任登记 结算部副 总经理， 现任公
司登记结算 部执行总 经理。 
于丹女士， 职工 监事， 法学 硕士， 国籍： 中国。 历任北 京市金杜(深圳)律师 事务所律 师；
2011 年 7 月 加盟鹏华 基金管理 有限公司 ，现任监 察稽 核部法务主 管。 
3、高级管理 人员情况 
何如先生， 董事长， 简历同前 。 
邓召明先生 ，董事， 总裁，简 历同前。 
高阳先生， 副总裁， 特许金融 分析师（CFA ）， 经济 学硕士 ，国 籍：中国 。历任 中 国国
际金融有限 公司经理 ， 博时基金 管理有限 公司博时 价 值增长基金 基金经理、 固定收益 部总经
理、 基金裕泽 基金经理 、 基金裕 隆基金经 理、 股票 投 资部总经理， 现任鹏华 基金管理 有限公
司副总裁。 
胡湘先生， 副 总裁， 经 济学硕士 ， 国籍： 中国。 曾就 职于全国社 会保障基 金理事会 投资
部、境外投 资部，历 任副主任 科员、主 任科员、 副处 长，鹏华基 金管理有 限公司总 裁助理 ，
现任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。


更新 的招 募说 明书 全文 
9 
高鹏先生， 副 总裁， 经 济学硕士 ， 国籍： 中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律部
监察稽核经 理， 鹏华 基金管理 有限公司 监察稽 核部副 总经理、 监 察稽核部 总经理 、 职工监 事、
督察长， 现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 ， 在新任督 察长任职之 前， 代为 履行督察 长职务 。 
4、本基金 基 金经理 
崔俊杰先生 ， 国籍中 国， 金 融工程专 业管理学 硕士，6 年证券基金 从业经 验。2008 年7
月加盟鹏华 基金管理 有限公司， 历 任产品规 划部产品 设计师、 量化投 资部量化 研究员， 先后
从事产品设 计、量化 研究工作 ，2013 年3 月起至 今担 任鹏华深证 民营 ETF 基金及其 联接基
金基金经理 ， 2013 年3 月起 至今兼任 鹏华上证 民企 50ETF 基金及其 联接基 金基金经 理， 2013
年 7 月起至 今兼任鹏 华沪深 300ETF 基金 基金经 理，2014 年 12 月 起至今兼 任鹏华中 证 A 股
资源产业指 数分级证 券投资基 金基金经 理，2014 年12 月起至今兼 任鹏华 中证传媒 指数分级
证券投资基 金基金经 理。崔俊 杰先生具 备基金从 业资 格。



本基金历任 基金经理 ：无 
本基金基金 经理管理 其它基金 情况： 
2013 年 3 月 起至今担 任鹏华深 证民营 ETF 基金及 其联 接基金基金 经理； 
2013 年 3 月 起至今兼 任鹏华上 证民企 50ETF 基金 及其 联接基金基 金经理； 
2014 年 12 月 起至今 兼任鹏华 中证 A 股 资源产业 指数 分级证券投 资基金基 金经理； 
2014 年 12 月 起至今 兼任鹏华 中证传媒 指数分级 证券 投资基金基 金经理。 
5、投资决策 委员会成 员情况 
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司 董 事、总 裁 、党 总支书记。 
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
初冬女士， 鹏华基金 管理有限 公司总裁 助理、固 定收 益投资总监 、固定收 益部总经 理 ，
社保基金组 合投资经 理及鹏华 丰盛稳固 收益债券 基金 、 鹏华双债增 利债券基 金、 鹏华双 债加
利债券 基金 基金经理 。 
程世杰先生 ，鹏华基 金管理有 限公司基 金管理部 总经 理 ，鹏华价 值优势基 金基 金 经理 。 
冀洪涛先生 ， 鹏华基 金管理有 限公司机 构投资部 总经 理，社保基 金组合投 资经理 。 
王咏辉先生， 鹏 华基金 管理有限 公司量化 投资部总 经 理， 鹏华中证 500 指数 （LOF ） 基
金、鹏华地 产分级基 金、 鹏华 沪深 300 指数 （LOF ） 基金 基金经 理。 
黄鑫先生， 鹏华 基金管理 有限公司 研究部总 经理， 鹏 华动力增长 基金、 鹏华品 牌传承混
合 基金基金 经理。 
阳先伟先生， 鹏 华基金管 理有限公 司固定收 益部执行 总经理， 鹏华丰 收债券基 金、 鹏华 更新 的招 募说 明书 全文 
10 
双债保利债 券 基金基 金经理。 
陈鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司基金 管理部副 总经 理， 鹏华中 国 50 混合 基金基金 经
理 。 
6、上述人员 之间均不 存在 近亲 属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1、依法募集 基金，办 理或者委 托经国务 院证券 监督 管理机构认 定的其他 机构代为 办理
基金份额的 募集、申 购、赎回 和登记事 宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制中期 和年度基 金报告； 
7、 编制并公 告申购赎 回清单， 计算并公 告基金 资产 净值，确定 基金份额 申购、赎 回对
价； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
12 、国务院 证券监督 管理机构 规定的其 他职责。 
（四）基金管理人的承诺 
1、 基金管 理人承诺 不从事违 反 《证券 法》 、 《基金 法 》 、 《销 售办法》 、 《运 作办法 》 、
《信息披露 办法》 等法 律法规的 行为， 并 承诺建立 健 全内部控制 制度， 采取 有效措施 ， 防止
违法行为的 发生。 
2、基金管理 人的禁止 行为： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。 
3、基金管理 人承诺加 强人员管 理，强化 职业操 守， 督促和约束 员工遵守 国家有关 法律 更新 的招 募说 明书 全文 
11 
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议； 
（3）故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄露在 任职期间 知悉的有 关证券、 基金的 商业 秘密、尚未 依法公开 的基金投 资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）除按 基 金管理人 制度进行 基金运作 投资外 ，直 接或间接进 行其他股 票投资； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10 ） 违反证 券交易所 业务规则 ， 利用对 敲、 倒仓 等 非法手段操 纵市场价 格， 扰乱市 场
秩序； 
（11 ）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（12 ）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ； 
（13 ）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14 ）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15 ）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 
4、基金经理 承诺 
（1）依照有 关法律法 规和基金 合同的规 定，本 着谨 慎的原则为 基金份额 持有人谋 取最
大利益； 
（2）不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ； 
（3）不泄露 在任职期 间知悉的 有关证券 、基金 的商 业秘密，尚 未依法公 开的基金 投资
内容、基金 投资计划 等信息； 
（4）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制 的原则 
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则： 
（1）健全性 原则：内 部控制应 当包括公 司的各 项业 务、各个部 门或机构 和各级人 员，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节；


更新 的招 募说 明书 全文 
12 
（2）有效性 原则：通 过科学的 内控手段 和方法 ，建 立合理的内 控程序， 维护内控 制度
的有效执行 ； 
（3）独立性 原则：公 司各机构 、部门和 岗位职 责应 当保持相对 独立，公 司基金资 产、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离； 
（4）相互制 约原则： 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡； 
（5）成本效 益原则： 公司运用 科学化的 经营管 理方 法降低运作 成本，提 高经济效 益，
以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 
2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 ： 
（1）合法合 规性原则 ：基金管 理人内控 制度应 当符 合国家法律 、法规、 规章和各 项规
定； 
（2）全面性 原则：内 部控制制 度应当涵 盖基金 管理 人经营管理 的各个环 节，不得 留有
制度上的空 白或漏洞 ； 
（3）审慎性 原则：制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ； 
（4）适时性 原则：内 部控制制 度的制定 应当随 着有 关法律法规 的调整和 基金管理 人经
营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 
3、内部控制 体系 
（1）董事会 下设合规 与风险控 制委员会 ，主要 负责 制定基金管 理人风险 控制战略 和控
制政策、协 调突发重 大风险等 事项 ； 
（2）公司督 察长负责 对基金管 理人各业 务环节 合法 合规运作进 行监督检 查，组织 、指
导基金管理 人内部监 察稽核工 作，并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告 ； 
（3）公司经 营管理层 、督察长 、监察稽 核部、 公司 各部门总经 理定期召 开会议对 各类
风险予以充 分的评估 和防范， 对业 务过程中 潜在和存 在的风险进 行通报、 讨论， 并 及时采取
防范和控制 措施 ； 
（4）监察稽 核部负责 对基金管 理人各部 门的风 险控 制情况进行 检查，定 期不定期 对业
务部门内部 控制制度 执行情况 和遵循国 家法律、 法 规 及其他规定 的执行情 况进行检 查， 并适
时提出整改 建议 ； 
（5）业务部 门：对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务 ； 
（6）员工： 依照公司 “ 全面风 险管理、 全员风 险控 制 ”的理念 ，公司每 个员工均 负有
一线风险控 制职责， 负 责把公司 的风险控 制理念和 措 施落实到每 一个业务 环节当中， 并负有
把业务过程 中发现的 风险隐患 或风险问 题及时进 行报 告、反馈的 义务。


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13 
4、内部控制 措施 
（1）公司通 过不断健 全法人治 理结构， 充分发 挥独 立董事和监 事会的监 督职能， 力争
从源头上杜 绝不正当 关联交易、 利益输送 和内部人 控 制现象的发 生， 保护 投 资人 利益 和公司
合法权益 ； 
（2）管理层 牢固树立 了内控优 先的风险 管理理 念， 并着力培养 全体员工 的风险防 范意
识，营造浓 厚的风险 管理文化 氛围，保 证全体员 工及 时了解国家 法律法规 和公司规 章制度 ，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节 ； 
（3） 公司依据 自身经营 特点建立 了包括岗 位自控、 相 关部门和岗 位之间相 互监督制 衡、
督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线 ； 
（4）建立并 不断完善 内部 控制 体系及内 部控制 制度 ：自成立来 ，公司不 断完善内 控组
织架构、 控制 程序、 控 制措施以 及控制职 责， 建立 健 全内部控制 体系。 通过 不断地对 内部控
制制度进行 修订和更 新，公司 的内部控 制制度不 断走 向完善 ； 
（5）建立健 全各项管 理制度和 业务规章 ：公司 建立 了包括投资 管理制度 、基金会 计制
度、 信息披露 制度、 监 察稽核制 度、 信息 技术管理 制 度、 公司财务 制度等基 本管理制 度以及
包括岗位设 置、 岗位职 责、 操作 流程手册 在内的业 务 流程、 规章等 ， 从基本 管理制度 和业务
流程上进行 风险控制 ； 
（6）建立了 岗位分离 、相互制 衡的内控 机制： 公司 在岗位设置 上采取了 严 格的分 离制
度， 实现了基 金投资与 交易、 交 易与清算 、 公司会 计 与基金会计 等业务岗 位的分离 制度， 形
成了不同岗 位之间的 相互制衡 机制，从 岗位设置 上减 少和防范操 作及操守 风险 ； 
（7）建立健 全了岗位 责任制： 公司通过 健全岗 位责 任制使每位 员工都能 明确自己 的岗
位职责和风 险管理责 任 ； 
（8）构建风 险管理系 统：公司 通过建立 风险评 估、 预警、报告 、控制以 及监督程 序，
并经过适当 的控制流 程， 定期 或实时对 风险进行 评估 、 预警、 监督 ， 从而识 别、 评估 和预警
与公司管理 及基金运 作有关的 风险， 通 过明晰 的报告 渠道， 对风 险问题进 行层层监 督、 管 理、
控制，使部 门 和管理 层即时把 握风险状 况并及时 、快 速作出风险 控制决策 ； 
（9）建立自 动化监督 控制系统 ：公司启 用了恒 生交 易系统以及 自行开发 的投资指 标监
控系统等计 算机辅助 控制系统， 对 投资比例 限制、 “ 禁止买入股 票名单 ”、 交 叉交易等 方面
进行电子化 控制，有 效地防止 了运作风 险和操守 风险 ； 
（10 ） 不断强 化投资纪 律， 严格 实施股票 库制度： 公 司不断强化 投资纪律， 加强集体 决
策机制，各 基金的行 业配置比 例、基金 经理个股 授权 、基准仓位 等由投资 决策委员 会决定 。 更新 的招 募说 明书 全文 
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同时，公司 建立了严 格的股票 库制度、 禁止和限 制投 资股票制度 ，并由研 究小组负 责维护 ，
所有股票投 资 必须完 全从股票 库中选择。 公司还建 立 了契约风险 评估制度， 定期对各 基金遵
守基金合同 的情况进 行评估， 防范契约 风险。 
5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 
（1） 基金管理 人确知建 立、 实施和 维持内部 控制制度 是本公司董 事会及管 理层的责 任 ； 
（2）基金管 理人 承诺 以上关于 内部控制 的披露 真实 、准确； 
（3） 基金管理 人承诺根 据市场变 化和公司 发展不断 完 善内部控制 体系和内 部控制制 度 。 
 
四、 基金托管人 
一、基金托 管人情况 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：王洪章 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银 行拥有悠 久的经营 历史， 其前身 “中国 人 民建设银行 ” 于 1954 年成 立，1996
年易名为 “中 国建设银 行” 。 中 国建设银 行是中国 四 大商业银行 之一。 中国 建设银行 股份有
限公司由原 中国建设 银行于 2004 年9 月 分立而 成立 ，承继了原 中国建设 银行的商 业银行业
务及相关的 资产和负 债。 中国建 设银行( 股票代码：939) 于 2005 年10 月 27 日在香港 联合交
易所主板上 市， 是中国 四大商业 银行中 首家在海 外公 开上市的银 行。2006 年 9 月 11 日， 中
国建设银行 又作为第 一家 H 股 公司晋身 恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建 设银行 A 股在上
海证券交易 所上市并 开始交易 。A 股发 行后中国 建设 银行的已发 行股份总 数为：
250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股A 股)。


更新 的招 募说 明书 全文 
15 
2014 年上半 年，本集 团实现利 润总额 1,695.16 亿元 ，较上年同 期增长 9.23% ；净 利润
1,309.70 亿 元， 较上年同 期增长 9.17% 。 营业收 入 2,870.97 亿元 ， 较上 年同期增 长 14.20% ；
其中， 利息 净收入增 长 12.59% ， 净利 息收益率(NIM)2.80%； 手续费 及佣金净 收入增 长 8.39%，
在营业收入 中的占比 达 20.96%。 成 本收入 比 24.17%， 同比下降 0.45 个百分 点。 资本充 足率
与核心一级 资本充足 率分别为13.89%和11.21% ，同 业领先。 
截至2014 年6 月末， 本 集团资产 总额163,997.90亿 元， 较上年末增 长6.75%， 其中， 客 户
贷款和垫款 总额91,906.01亿元 ， 增长6.99%； 负债总额152,527.78 亿元， 较 上年末增 长6.75%，
其中，客户 存款总额129,569.56 亿元， 增长6.00%。 
截至2014 年6 月末，中 国建设银 行公司机 构客户326.89 万户，较上 年末增加20.35 万 户 ，
增长6.64%； 个人客户 近3亿户， 较上年末 增加921万 户 ， 增长3.17% ； 网上银行 客户1.67 亿户，
较上年末增 长9.23%， 手机银行 客户数1.31 亿户 ，增 长12.56% 。 
截至2014 年6 月末， 中国 建设银行 境内营业 机构总 量14,707 个， 服务 覆盖面进 一步扩大 ；
自助设备72,128 台， 较 上年末增 加3,115台。 电子银行 和自助渠道 账务性交 易量占比 达86.55% ，
较上年末提 高1.15个 百分点。 
2014 年上半 年， 本集团各 方面良好 表现， 得到市 场与 业界广泛认 可， 先后荣获 国内外知
名机构授予 的40余个 重要奖项 。在英国 《银行家 》杂 志2014年“ 世界银行1000 强排 名”中 ，
以一级资本 总额位列 全球第2， 较上年上 升3位； 在 美 国 《福布斯》 杂志2014 年全球上 市公司
2000 强排名 中位列第2 ；在美国 《财 富》 杂志世 界500 强排名第38 位，较上 年上升12 位。 
中国建设银 行总行设 投资托管 业务部， 下设综 合处、 基 金市场处、 证券保险 资产市场 处、
理财信托股 权市场处 、QFII 托 管处、养 老金托管 处、 清算处、核 算处、监 督稽核处 等9个职
能处室，在 上海设有 投资托管 服务上海 备份中心 ，共 有员工240余 人。自2007 年起， 托管部
连续聘请外 部会计师 事务所对 托管业务 进行内部 控制 审计， 并已经成 为常规化 的内控工 作手
段。 
（二）主要 人员情况 
赵观甫， 投资 托管业务 部总经理 ， 曾先后 在中国建 设 银行郑州市 分行、 总行 信贷部、 总
行信贷二部 、 行长办 公室工作 ， 并在 中国建设 银行河北 省分行营业 部、 总行 个人银行 业务部、
总行审计部 担任领导 职务， 长期从 事信贷业 务、 个人 银行业务和 内部审计 等工作， 具有 丰富
的客户服务 和业务管 理经验。 
纪伟， 投资托管 业务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行南通分 行、 中国建设 银行总行
计划财务部、 信贷经营 部、 公司 业务部， 长期从事 大 客户的客户 管理及服 务工作， 具 有丰富 更新 的招 募说 明书 全文 
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的客户服务 和业务管 理经验。 
张军红， 投资托 管业务部 副总经理， 曾 就职于中 国建 设银行青岛 分行、 中国建 设银行总
行零售业务 部、 个人银行 业务部、 行长 办公室， 长期 从事零售业 务和个人 存款业务 管理等工
作，具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。 
张力铮， 投 资托管业 务部副总 经理， 曾就职于 中国建设 银行总行建 筑经济部 、 信贷二 部、
信贷部、 信贷 管理部、 信贷经营 部、 公司 业务部， 并 在总行集团 客户部和 中国建设 银行北京
市分行担任 领导职务， 长期从事 信贷业务 和集团客 户 业务等工作， 具有丰富 的客户服 务和业
务管理经验 。 
黄秀莲， 投资托 管业务部 副总经理， 曾 就职于中 国建 设银行总行 会计部， 长期 从事托管
业务管理等 工作，具 有丰富的 客户服务 和业务管 理经 验。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国建设银 行一直秉 持 “以客 户
为中心” 的经 营理念， 不断加强 风险管理 和内部控 制 ， 严格履行托 管人的各 项职责， 切实维
护资产持有 人的合法 权益， 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务。 经 过多年稳 步发展， 中国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大， 托管业务 品种不断 增加， 已形成包 括证券投 资基金、 社保
基金、 保险资 金、 基本 养老个人 账户、QFII 、 企业 年 金等产品在 内的托管 业务体系 ， 是目前
国内托管业 务品种最 齐全的商 业银行之 一。截至2014 年 9 月末， 中国建 设银行已 托管 389
只证券投资 基金。 中国 建设银行 专业高效 的托管服 务 能力和业务 水平， 赢得 了业内的 高度认
同。中国建 设银行自2009 年至 今连续五 年被国 际权 威杂志 《全 球托管人 》 评为“ 中国最佳
托管银行” ； 获和讯 网的中国 “ 最佳资产 托管银行” 奖 ； 境内权威经济 媒体 《每日经 济观察》
的“ 最佳基 金托管银 行 ”奖 ； 中央国债 登记结算 有限 责任公司的 “优秀托 管机构” 奖。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 
（一）内部 控制目标 
作为基金托 管人， 中国 建设银行 严格遵守 国家有关 托 管业务的法 律法规、 行 业监管规 章
和本行内有 关管理规 定， 守法 经营、 规范 运作、 严 格 监察， 确保业 务的稳健 运行， 保 证基金
财产的安全 完整， 确保 有关信 息的真实、 准确、 完 整 、 及时， 保护 基金份额 持有人的 合法权
益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会， 负责全 行 风险管理与 内部控制 工作， 对托 管
业务风险控 制工作进 行检查指 导。 投资托 管业务部 专 门设置了监 督稽核处， 配备了专 职内控 更新 的招 募说 明书 全文 
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监督人员负 责托管业 务的内控 监督工作 ，具有独 立行 使监督稽核 工作职权 和能力。 
（三）内部 控制制度 及措施 
投资托管业 务部具备 系统、 完善 的制度 控制体系， 建 立了管理制 度、 控制制 度、 岗位 职
责、 业务操作 流程， 可 以保证托 管业务的 规范操作 和 顺利进行； 业 务人员具 备从业资 格； 业
务管理严格 实行复核、 审核、 检 查制度， 授权工作 实 行集中控制， 业务印章 按规程 保管、存
放、 使用 ， 账户 资料严格 保管， 制约机制 严格有效 ； 业务操作区 专门设置 ， 封闭 管理， 实施
音像监控； 业 务信息由 专职信息 披露人 负责， 防止 泄 密； 业务实现 自动化操 作， 防止 人为事
故的发生， 技术系统 完整、独 立。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依照 《基金法 》 及其配 套法规和 基金合同 的约定， 监 督所托管基 金的投资 运作。 利用 自
行开发的 “托管 业务综合 系统 —— 基金监督 子系统” ， 严格按照现行 法律法规 以及基金 合同
规定， 对基金 管理人运 作基金的 投资比 例、 投资范 围 、 投资组合等 情况进行 监督， 并 定期编
写基金投 资 运作监督 报告， 报送 中国证监 会。 在日常 为基金投资 运作所提 供的基金 清算和核
算服务环节 中， 对基金 管理人发 送的投资 指令、 基金 管理人对各 基金费用 的提取与 开支情况
进行检查监 督。 
（二）监督 流程 
1. 每工作日 按时通过 基金监督 子系统， 对各基金 投资 运作比例控 制指标进 行例行监 控 ，
发现投资比 例超标等 异常情况 ，向基金 管理人发 出书 面通知，与 基金管理 人进行情 况核实 ，
督促其纠正 ，并及时 报告中国 证监会。 
2. 收到基金 管理人的 划款指令 后， 对涉及 各基金的 投 资范围、 投资 对象及交 易对手等 内
容进行合法 合规性监 督。 
3. 根据基金 投资运作 监督情况， 定 期编写 基金投资 运 作监督报告， 对各基金 投资运作 的
合法合规性 、投资独 立性和风 格显著性 等方面进 行评 价，报送中 国证监会 。 
4. 通过技术 或非技术 手段发现 基金涉嫌 违规交易， 电 话或书面要 求基金管 理人进行 解释
或举证，并 及时报告 中国证监 会。 
五、 相关服务机构 
（一） 基金销售机构 
1、申购赎回 代理券商 （简称“ 一级交易 商”） 
（1）中国银 河证券股 份有限公 司


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18 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈有安 
客户服务电 话：400-8888-888 
联系电话：010 －66568430 
联系人：田 薇 
网址：www.chinastock.com.cn 
（2）中信证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 
法定代表人 ：王东明 
联系人：张 于爱



联系电话：010-60833799






传真：010-60833739



网址：www.citics.com 
（3）中信建 投证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路６６号 ４号楼



办公地址： 北京市东 城区朝内 大街１８ ８号



法定代表人 ：王常青



联系人：权 唐 
传真：010-65182261 
客服电话：4008888108



公司网站：www.csc108.com 
（4）国信证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 16－26 层 
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 16－26 层 
法定代表人 ：何如 
联系电话：0755 －82130833 
传真：0755-82133952 
联系人：周 杨


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19 
客户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（5）中信证 券（山东 ）有限责 任公司 
注册地址： 青岛市崂 山区苗岭 路 29 号澳 柯玛大 厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号 青岛国际 金融 广场 1 号楼 第 20 层 
法定代表人 ：杨宝林 
联系人：吴 忠超 
联系电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服务电 话：0532-96577 
网址：www.zxwt.com.cn 
（6）招商证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系电话：0755-82943666 
联系人：林 生迎 
客户服务电 话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
（7）长江证 券股份有 限公司 
注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 
法定代表人 ： 杨泽柱 
联系电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
联系人：李 良 
客户服务电 话：95579 或 4008888999 
网址：www.95579.com 
（8）申银万 国证券股 份有限公 司 
注册地址： 上海市常 熟路 171 号


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20 
办公地址： 上海市长 乐路 989 号 40 楼 
法定代表人 ：储晓明 
联系电话：021-33388215 
联系人：曹 晔 
客户服务电 话：95523 或 4008895523 
电话委托：021-962505 
网址：www.sywg.com 
（9）中信证 券（浙江 ）有限责 任公司 
注册地址： 浙江省杭 州市解放 东路 29 号 迪凯银 座 22 层 
办公地址： 浙江省杭 州市解放 东路 29 号 迪凯银 座 22 层 
法定代表人 ：沈强 
联系人：王 霈霈 
联系电话：0571-86078823 
传真：0571-85783771 
客户服务电 话：0571-96598 
网址：www.bigsun.com.cn 
（10 ）光大 证券股份 有限公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系电话：021-22169081 
传真：021-68817271 
联系人：刘 晨 
客户服务电 话：95525 
公司网站：www.ebscn.com 
（11 ）中国 中投证券 有限责任 公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第18 层-21 层及 第
04 层01 、02 、03、05 、11、12 、13、15 、16、18 、19 、20、21、22 、23 单元



办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋04、18-21 层 
法定代表人 ：龙增来


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联系人：刘 毅



联系电话：0755-82023442 
客户服务热 线：400 600 8008 、95532 
网址：www.china-invs.cn






（12 ）华西 证券股份 有限公司 
注册地址： 四川省成 都市陕西 街 239 号 
办公地址： 深圳市深 南大道4001 号时代 金融中心18 楼 
法定代表人 ：杨炯洋 
联系人：张 曼 
联系电话：010-68716150 
传真：028-86150615 
客户服务咨 询电话 ：400-8888-818 
网址：www.hx168.com.cn 
2、二级市场 交易代理 券商 
包括具有经 纪业务资 格及深圳 证券交易 所会员资 格的 所有证券公 司。 
3、 基金管理人 可以根据 相关法律 法规要求， 选择其他 符合要求的 机构代理 销售本基 金，
并及时公告 。 
（二）登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
注册地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号



办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 
法定代表人 ：周明 
联系人：崔 巍 
联系电话：010-59378856 
传真：010-59378907 
（三）律师事务所 
名称：上海 市通力律 师事务所 
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼 
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
负责人：韩 炯


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联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：黎 明 
经办律师： 吕红、黎 明 
（四）会计师事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙）



住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼



办公地址： 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼



法定代表人 ：杨绍信



联系电话： （021）23238888



经办注册会 计师：单 峰、魏佳 亮



联系人：魏 佳亮 
六、 基金的募集 与 基金合同的 生效 
（一）基金的募集 
本基金由基 金管理人 依照 《基金 法》 和其 他有关法 律 法规， 以及基 金合同的 规定， 经 中
国证监会 2013 年5 月9 日证监 许可[2013]640 号 文核 准募集。 募 集期间 有 效认购份 额
1,306,495,157 份， 利息 结转份额87,694 份， 合计 1,306,582,851 份 ， 募集户 数为 13,809
户。 
本基金是交 易型开放 式指数、 股票型证 券投资基 金， 存续期间为 不定期。 
（二）基金合同的生效 
本基金的基 金合同已 于 2013 年7 月 19 日正式生 效。 
（三）基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规 模 
基金合同生 效后， 基金 份额持有 人数量不 满200 人 或者 基金资产净 值低于5000 万元的 ，
基金管理人 应当及时 报告中国 证监会； 连续 20 个工 作日出现前 述情形的 ，基金管 理人应当
向中国证监 会说明原 因并报送 解决方案 。 
法律法规 或 监管部门 另有规定 时，从其 规定。 
七、 基金份额 的折算 与 变更登 记 
根据 《鹏华沪 深300交 易型开放 式指数证 券投资基 金基 金合同》 、 《鹏 华沪深300 交易型
开放式指数 证券投资 基金招募 说明书》 的有 关规定， 鹏华基金管 理有限公 司 （以下简称 “本
基金管理人 ” ）确定2013 年8月8日为鹏 华沪深300 交 易型开放式 指数证券 投资基金 的基金份 更新 的招 募说 明书 全文 
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额折算日。 当日鹏华 沪深300 指 数收盘值 为2276.782 点，基金资 产净值为1,316,433,799.64
元，折算前 基金份额 总额为1,306,582,851.00 份 ，折 算前基金份 额净值为1.0075元。



根据《鹏华 沪深300 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 份额折算的 公告》中 约定的基 金份
额折算公式, 基金份额 比例为0.44252786 （ 以四舍 五 入 的方法保留 到小数点 后8位） ， 折算后
基金份额总 额为578,192,168.00 份，折 算后基金 份额 净值为2.2768 元。



本基金管理 人已根据 上述折算 比例，对 各基金份 额持 有人认购的 基金份额 进行了折 算 ，
并由中国证 券登记结 算有限公 司深圳分 公司于 2013 年 8 月9 日 进行了变 更登记。 折算后的
基金份额保 留到整数 位。 （小数 部分舍去 ， 由此产 生 的误差计入 基金财产， 最终的基 金份额
数 以注册登 记机构记 录为准） 
八、 基金份额的上 市交易 
（一）基金份额的上市 
基金合同生 效后， 具备下 列条件的， 基 金管理人 可依 据 《深圳证券交 易所证券 投资基金
上市规则》 ，向深圳 证券交易 所申请上 市： 
1、 基金募集 金额 （ 含 募集股票 市值 ） 不 低于 2 亿元 ； 
2、 基金份额 持有人不 少于 1000 人； 
3、 深圳证券 交易所规 定的其他 条件。 
基金上市前， 基金管理 人应与深 圳证券交 易所签订 上 市协议。 基金 获准在深 圳证券交 易
所上市的， 基金 管理人应 在基金上 市日前至 少 3 个工 作日在指定 媒体上刊 登基金上 市交易公
告。 
本基金于 2013 年8 月16 日在 深圳证券 交易所上 市 。 
（二）基金份额的上市交易 
本基金基金 份额在深 圳证券交 易所的 上 市交易需 遵照 《深圳证券交 易所交易 规则》 、 《深
圳证券交易 所证券投 资基金上 市规则》 、 《深圳证券 交易所交易 型开放式 指数基金 业务实施
细则》等有 关规定。 
若深圳证券 交易所增 加交易型 开放式指 数基金分 级业 务模式， 本基金 管理人可 与基金托
管人协商一 致后，增 加本基金 分级份额 ，并报中 国证 监会核准或 备案后公 告。 
（三）暂停上市交易 
基金份额在 深圳证券 交易所上 市交易期 间， 有下列 情 形之一的， 深 圳证券交 易所可暂 停
基金份额的 上市交易 ，并报中 国证监会 备案： 
1、 不再具备 本条第 （ 一 ）款规 定的上市 条件；


更新 的招 募说 明书 全文 
24 
2、 违反法律 、行政法 规，中国 证监会决 定暂停 其上 市； 
3、 严重违反 深圳证券 交易所有 关规则； 
4、 深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 
（四）终止上市交易 
基金份额 在 深圳证券 交易所上 市交易期 间， 有下列 情 形之一的， 深 圳证券交 易所可终 止
基金份额的 上市交易 ，并报中 国证监会 备案： 
1、 自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市 原因 ； 
2、 基金合同 终止； 
3、 基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4、 深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
发生上述终 止上市情 形时， 基金管 理人应在 收到深圳 证券交易所 终止基金 上市的决 定之
日起 2 日 内 在指定媒 体上刊登 基金终止 上市公告 。 
除因上述第2 项原因 使本基金 终止上市 外， 本基金将 由交易型开 放式指数 证券投资 基金
变更为 跟踪 标的指数 的非上市 契约型开 放式指数 证券 投资 基金， 无需 召开基金 份额持有 人大
会，基金管 理人将届 时公告有 关基金合 同及招募 说明 书 。 
（ 五 ） 基金份额参考净值的计算与公告 
基金管理人 或者基金 管理人委 托中证指 数有限公 司在 相关证券交 易所开市 后根据申 购
赎回清单和 组合证券 内各只证 券的实时 成交数据 计算 基金份额参 考净值并 由深圳证 券交易
所在交易时 间内发布 ，供投资 人交易、 申购、赎 回基 金份额时参 考。 
1、基金份额 参考净值 计算公式 为： 
基金份额参 考净值＝ （申 购赎回清 单中必须 用现金替 代的替代金 额＋申购 赎回清单 中可
以用现金替 代成份证 券的数量 与最新成 交价相乘 之和 ＋申购赎回 清单中禁 止用现金 替代成
份证券的数 量与最新 成交价相 乘之和＋ 申购赎回 清单 中的 预估现 金差额 ）/ 最小申购 赎回单
位对应的基 金份额。 
2、 基金份额 参考净值 的计算以 四舍五入 的方法 保留 小数点后 3 位。若深 圳证券交 易所
调整有关 基 金份额参 考净值 保 留位数， 本基金将 相应 调整。 
3、基金管理 人可以调 整基金份 额参考净 值计算 公式 ，并予以公 告。


更新 的招 募说 明书 全文 
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（ 六 ） 相关法律法规、中国证监会或 深 圳证券交易所 对基金上市交易的规则等相关规
定内容进行调整的，基金合同相应予以 修改，并按照 新规定执行。 
 
九、 基金份额的申 购与赎回 
（一） 申购和赎回场所 
本基金的申 购与赎回 将通过申 购赎回代 理券商进 行。 具体的申购 赎回代理 券商将由 基金
管理人在招 募说明书 或其他相 关公告中 列明。 基金管 理人可根据 情况变更 或增减申 购赎回代
理券商， 并予 以公告。 投 资人应当 在申购赎 回代理券 商办理基金 销售业务 的营业场 所或按申
购赎回代理 券商提供 的其他方 式办理基 金份额的 申购 与赎回。 
（二）申 购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及 开放时间 
投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回， 具体 办 理时间为上 海证券交 易所、 深圳 证
券交易所的 正常交易 日的交易 时间， 但基 金管理人 根 据法律法规、 中国证监 会的要求 或本基
金合同的规 定公告暂 停申购、 赎回时除 外。 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券交 易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整， 但 应在实施 日前依照 《 信息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 
2、申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 
本基金已于 2013 年 8 月 16 日 开始办理 申购、赎 回业 务 。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 或者赎回 。 
（三）申购 与赎回的原则 
1、“份额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购和赎 回均 以份额申请 ； 
2、申购对价 、赎回对 价包括组 合证券、 现金替 代、 现金差额及 其他对价 ； 
3、申购与赎 回申请提 交后不可 撤销； 
4、申购、赎 回应遵守 《深圳证 券交易所 交易型 开放 式指数基金 业务实施 细则》及 其他
相关法律法 规的规定 。 
基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下， 对上述原 则 进行调整。 基 金管理人 必须在新 规
则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒体上公 告。 
（四）申购与赎回的程序 
1、申购和赎 回 的申请 方式


更新 的招 募说 明书 全文 
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（1）投资人 办理申购 或赎回业 务，应同 时持有 并使 用深圳 A 股 账户与上 海 A 股账 户，
且该两个账 户的证件 号码及名 称属于同 一投资人 所有 ； 
（2） 投资人的 相关证券 和基金份 额应当托 管在申 购赎 回代理券商， 且投资人 用以申购 、
赎回基金份 额的托管 证券公司 和上海 A 股账户的 指定 交易证券公 司应为同 一申购赎 回代理
券商； 
（3）投资人 通过该申 购赎回代 理券商申 报申购 、赎 回业务。 
（4）投资人 必须根据 申购赎回 代理券商 规定的 程序 ，在开放日 的具体业 务办理时 间内
提出申购或 赎回的申 请。 
2、申购和赎 回的对价 支付 
投资人申购 基金份额 时， 必须根 据相应的 申购赎回 清 单备足申购 对价。 如投 资人未能 提
供符合要求 的申购对 价，则申 购申请失 败。 
基金份额持 有人在提 交赎回申 请时， 必须 持有足够 的 基金份额余 额和现金。 如基金份 额
持有人持有 的符合要 求的基金 份额不足 或未能根 据要 求准备足额 的现金， 或基 金投资组 合内
不具备足额 的符合要 求的赎回 对价，则 赎回申请 失败 。 
3、申购和赎 回申请的 确认 
基金管理人 应以交易 时间结束 前受理有 效申购和 赎回 申请的当天 作为申购 或赎回申 请
日（T 日）， 在正常 情况下， 本基金登 记机构在T＋1 日内对该交 易的有效 性进行确 认。T
日提交的有 效申请， 投资人可 在 T＋2 日 后（包 括该 日）以申购 赎回代理 券商规定 的方式查
询申请的确 认情况。 若申购不 成功，则 申购对价 退还 给投资人。 
4、申购和赎 回的清算 、交收和 登记 
投资人T 日 申购、 赎回成 功后， 登记机 构在 T 日 收市 后为投资人 办理组合 证券、 基金份
额的清算， 在 T＋1 日 办理组合 证券、基 金份额 的交 收以及现金 替代、现 金差额的 清算，在
T ＋2 日办理 现金替代 、现金差 额 的交收 ，并将结 果发 送给申购赎 回代理券 商、基金 管理人
和基金托管 人。 如果登记 机构在清 算交收时 发现不能 正常履约的 情形， 则依据 《中 国证券登
记结算有限 责任公司 关于深圳 证券交易 所交易型 开放 式基金登记 结算业务 实施细则》 的 有关
规定进行处 理。 
登记机构可 在法律法 规允许的 范围内， 对清算 、 交收和 登记的办理 时间、 方 式进行调 整，
并最迟于开 始实施前3 个工作 日在指定 媒体上公 告。 
（五）申购和赎回的数额限制 
1、 投资人申 购、赎回 的基金份 额需为最 小申购 赎回 单位或其整 数倍 ，本 基金最小 申购 更新 的招 募说 明书 全文 
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赎回单位为 200 万份 。 
2、 基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下， 调整上述 规定申购和 赎回份额 的数量限 制。
基金管理人 必须在调 整前依照 《 信息披露 办法》 的有 关规定在指 定媒体上 公告并报 中国证监
会备案。 
（六）申购和赎回的 对价及 费用 
1、本基金份 额净值的 计算，保 留到小数 点后 4 位， 小数点后第5 位四舍 五入，由 此产
生的收益或 损失由基 金财产承 担。T 日 的基金份 额净 值在当天收 市后计算 ，并在 T ＋1 日内
公告。遇特 殊情况， 经中国证 监会同意 ，可以适 当延 迟计算或公 告。 
2、申购对价 是指投资 人申购基 金份额时 应交付 的组 合证券、现 金替代、 现金差额 及其
他对价。 赎回对 价是指 基 金份额持 有人赎回 基金份额 时， 基金管理人 应交付的 组合证券、 现
金替代、 现金 差额及其 他对价。 申购对价 、 赎回对 价 根据申购赎 回清单和 投资人申 购、 赎回
的基金份额 数额确定 。 
3、申购赎回 清单由基 金管理人 编制。T 日的申购 赎回 清单在当日 深圳证券 交易所开 市
前公告。 如遇 特殊情况 ， 可以适 当延迟编 制或公告 ， 并报中国证 监会备案。 如申购赎 回清单
产生差错， 基金 管理人可 以申请基 金交易的 临时停牌 或暂停基金 的申购、 赎回， 并 报中国证
监会备案。 
4、 投资人 申购或赎 回基金份 额时， 申购赎 回代理券 商 可按照不超 过申购或 赎回 份额0.5％
的标准收取 佣金，其 中 包含深 圳证券交 易所、登 记机 构等收取的 相关费用 。 
（七）申购赎回清单的内容与格式 
1、申购赎回 清单的内 容 
T 日申购赎回 清单公 告内容包 括最小申 购赎回单 位所 对应的组合 证券内各 成份证券 数
据、现金替 代 标志、 现金替代 保证金率 、T 日可以 现 金替代比例 上限 、T 日预估现 金 差额、
T-1 日现金差 额、T-1 日基金份 额净值及 其它相 关内 容。 
2、组合证券 相关内容 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购赎回清 单将公告 最小申购
赎回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量 。 
3、现金替代 相关内容 
现金替代是 指申购、 赎回 过程中， 投资 人 按基金 合同 和招募说明 书的规定， 用 于替代组
合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 
（1）现金替 代分为三 种类型： 禁止现金 替代（ 标志 为 “禁止” ）、可以 现金替代 （标 更新 的招 募说 明书 全文 
28 
志为 “ 允许 ” ）和必 须现金替 代（标志 为 “必须 ”）。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可以现金替 代是指在 申购基金 份额时， 允许 使用现金 作为全部或 部分该成 份证券的 替代 ，
但在赎回基 金份额时 ，该成份 证券不允 许使用现 金作 为替代。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（2）可以现 金替代 
1）适用情形 ：可以现 金替代的 证券一般 是由于 停牌 等原因导致 投资人无 法在申购 时买
入的证券， 或基金管 理人认为 可以采用 现金替代 的其 他情形。 
2）替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代 金额 的计算公式 为： 
替代金额 ＝ 替代证券 数量 × 该 证券 经除 权调整的T-1 日收盘价× （１ ＋现金替 代 保证金
率 ） 
对于使用现 金替代的 证券， 基金 管理人需 随后买入， 而实际买入 价格加上 相关交易 费用
后与申购时 的 最新价 格可能有 所差异。 为 便于操作， 基金管理人 在申购赎 回清单中 预先确定
现金替代 保 证金率 ， 并 据此收取 替代金额。 如果预先 收取的金额 高于基金 购入该部 分证券的
实际成本， 则 基金管理 人将退还 多收取的 差额； 如果 预先收取的 金额低于 基金购入 该部分证
券的实际成 本，则基 金管理人 将向 投资 人 收取欠 缺的 差额。 
3）替代金额 的处理程 序 
T 日，基金管 理人在 申购赎回 清单中公 布现金替 代保 证金率，并 据此在 T ＋2 日收取 替
代金额。 
在 T ＋1 日后 被替代的 成份证券 有正常交 易的 2 个交 易日 （T＋3 日 ） 内， 基 金管理人 将
以收到的替 代金额买 入被替代 的部分证 券。 
T＋3 日日终 ，若已购 入全部被 替代的证 券，则以 替代 金额与被替 代证券的 实际购入 成
本 （包括买 入 价格与交 易费用） 的差额， 确定基金 应 退还投资人 或投资人 应补交的 款项； 若
未能购入全 部被替代 的证券， 则以 替代金额 与所购入 的部分被替 代证券实 际购入成 本加上按
照 T＋3 日收 盘价计算 的未购入 的部分被 替代证 券价 值的差额， 确定基金 应退还投 资人或投
资人应补交 的款项。 
特例情况： 若自 T＋1 日起（不 含 T＋1 日），相 关证 券交易所正 常交易日 已达到 20 日
而该证券正 常交易日 低于 2 日， 则 以替代金 额与所购 入的部分被 替代证券 实际购入 成本加上
按照最近一 次收盘价 计算的未 购入的部 分被替代 证券 价值的差额， 确 定基金应 退还投资 人或
投资人应补 交的款项 。


更新 的招 募说 明书 全文 
29 
T＋3 日后第1 个工作 日（若在 特例情况 下，则 为 T＋1 日起第 21 个交易日 ），基金 管
理人将应退 款和补款 的明细及 汇总数据 发送给登 记机 构， 登记机构办 理现金替 代多退少 补资
金的清算；T ＋3 日后 第 2 个工 作日（若 在特例情 况下 ，则为 T＋1 日起第 22 个工作 日），
登记机构办 理现金替 代多退少 补资金的 交收。 
4）替代限制 ：为更有 效控制基 金的跟踪 偏离度 和跟 踪误差，基 金管理人 可规定 投 资人
使用可以现 金替代的 比例合计 不得超过 申购基金 份额 资产净值的 一定比例。 现 金替代比 例的
计算公式为 ： 
现金替代比例( ％) 
∑ 第 只替代证券数量 该证券经除权调 整的


 日收盘价
 



 
申购基金份额





日基金份额净值
 
这里n 为当 天可以现 金替代的 股票只数 。 
（3）必须现 金替代 
1） 适用情形： 必 须现金替 代的证券 一般是由 于标的指 数调整 而即 将被剔除 的成份证 券，
或基金管理 人出于保 护持有人 利益等原 因认为有 必要 实行必须现 金替代的 成份证券 。 
2）替代金额 ：对于必 须现金替 代的证券 ，基金 管理 人将在申购 赎回清单 中公告替 代的
一定数量的 现金， 即 “ 固定替代 金额 ”。 固 定替代金 额的计算方 法为申购 赎回清单 中该证券
的数量乘以 其 经除权 调整的 T-1 日收盘 价。 
4、预估现金 差额相关 内容 
预估现金差 额是指由 基金管理 人估计并 在 T 日申 购赎 回清单中公 布的当日 现金差额 的
估计值，预 估现金差 额由申购 赎回代理 券商预先 冻结 。 
本基金T 日 申购赎回 清单中公 告预估现 金 差额 计 算公 式为： 
T 日预估现金 差额＝T-1 日最小 申购赎回 单位的 基金 资产净值－ （申购赎 回清单中 必须
用现金替代 的固定替 代金额 ＋ 申购赎回 清单中可 以用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日经除
权调整的前 收盘 价相 乘之和 ＋ 申购赎回 清单中禁 止用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日经除
权调整的前 收盘 价相 乘之和） 
其中，T 日 经 除权调 整的前收 盘 价由相关 证券交 易所 提供 。 
另外， 若T 日为基 金分红除 息日， 则计算 公式中的 “T-1 日最小申 购赎回单 位的基金 资
产净值 ” 需 扣减相应 的收益分 配数额。 
预估现金差额 的数值 可能为正 、为负或 为零。 
5、现金差额 相关内容 
T 日现金差额 在 T＋1 日的申购 赎回清单 中公告， 其计 算公式为：


更新 的招 募说 明书 全文 
30 
T 日现金差额 ＝T 日最 小申购赎 回单位 的 基金资 产净 值 －（申购 赎回清单 中必须用 现金
替代的固定 替代金额 ＋申购赎 回清单中 可以用现 金替 代成份证券 的数量与T 日收盘 价相乘
之和 ＋ 申购 赎回清单 中禁止用 现金替代 成份证券 的数 量与 T 日收 盘价相乘 之和） 
T 日投资人 申 购赎回 基金份额 时，需按 T ＋1 日公 告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算交
收。 
现金差额的 数值可能 为正、 为负 或为零。 在 投资人 申 购时， 如现金 差额为正 数， 则投资
人 应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金， 如现 金 差额为负数， 则 投资人 将根据其 申购的
基金份额获 得相应的 现金； 在 投资 人 赎回时， 如 现金 差额为正数， 则 投资人 将 根据其赎 回的
基金份额获 得相应的 现金， 如现 金差额为 负数， 则 投 资人 应根据 其赎回的 基金份额 支付相应
的现金。 
6、申购赎回 清单的格 式 
申购赎回清 单的格式 举例如下 ： 
基本信息 
最新公告日 期 2015 年 1 月16 日 
基金名称 A300ETF 
基金管理公 司名称 鹏华基金管 理有限公 司 
一级市场基 金代码 159927 
拟合指数代 码 000300 
T-1 日信息内 容 
现金差额(单位:元) 2,548.40 
最小申购、 赎回单位 资产净值( 单位:元) 7,292,503.40 
基金份额净 值(单位: 元) 3.6463 
T 日信息内容 
预估现金差 额（单位: 元） 271.40 
可以现金替 代比例上 限 35% 
是否需要公 布 IOPV 是



最小申购、 赎回单位( 单位: 份) 2,000,000 
最小申购赎 回单位现 金红利（ 单位：元 ） 0.00 
申购赎回组 合证券只 数（单位 ：只） 300


更新 的招 募说 明书 全文 
31 
是否开放申 购 允许 
是否开放赎 回 允许 
组合信息内 容 
证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标 志 
可以现金替 代溢价
比例 
固定替代金 额 
000001 平安银行 4800 允许


21%



000002 万科Ａ 8200 允许


21%



000009 中国宝安 1300 允许


21%



000024 招商地产 900 允许


21%



000027 深圳能源 700 允许


21%



000039 中集集团 700 允许


21%



000060 中金岭南 1200 允许


21%



000061 农 产 品 1100 允许


21%



000063 中兴通讯 1700 允许


21%



000069 华侨城Ａ 3100 允许


21%



000100 TCL 集团 6400 允许


21%



000156 华数传媒 0 必须


 2567.000 
000157 中联重科 3700 允许


21%



000333 美的集团 1800 允许


21%



000338 潍柴动力 900 允许


21%



000400 许继电气 500 允许


21%



000401 冀东水泥 500 允许


21%



000402 金 融 街 2000 允许


21%



000413 东旭光电 0 必须


 10738.000 
000423 东阿阿胶 400 允许


21%



000425 徐工机械 1100 允许


21%



000503 海虹控股 600 允许


21%



000536 华映科技 300 允许


21%



000538 云南白药 400 允许


21%


 更新 的招 募说 明书 全文 
32 
000559 万向钱潮 800 允许


21%



000562 宏源证券 0 必须


 39650.000 
000568 泸州老窖 600 允许


21%



000581 威孚高科 500 允许


21%



000598 兴蓉投资 1500 允许


21%



000623 吉林敖东 600 允许


21%



000625 长安汽车 1900 允许


21%



000629 攀钢钒钛 3600 允许


21%



000630 铜陵有色 600 允许


21%



000651 格力电器 2000 允许


21%



000686 东北证券 1000 允许


21%



000709 河北钢铁 3600 允许


21%



000725 京东方 A 8600 允许


21%



000728 国元证券 800 允许


21%



000729 燕京啤酒 1200 允许


21%



000750 国海证券 800 允许


21%



000768 中航飞机 1100 允许


21%



000776 广发证券 2500 允许


21%



000778 新兴铸管 1900 允许


21%



000783 长江证券 2800 允许


21%



000792 盐湖股份 500 允许


21%



000793 华闻传媒 1000 允许


21%



000800 一汽轿车 700 允许


21%



000825 太钢不锈 1900 允许


21%



000826 桑德环境 400 允许


21%



000831 五矿稀土 500 允许


21%



000839 中信国安 800 允许


21%



000858 五 粮 液 1600 允许


21%



000869 张 裕Ａ 100 允许


21%


 更新 的招 募说 明书 全文 
33 
000876 新 希 望 500 允许


21%



000878 云南铜业 600 允许


21%



000883 湖北能源 1800 允许


21%



000895 双汇发展 600 允许


21%



000898 鞍钢股份 1600 允许


21%



000917 电广传媒 600 允许


21%



000937 冀中能源 700 允许


21%



000960 锡业股份 700 允许


21%



000963 华东医药 200 允许


21%



000970 中科三环 700 允许


21%



000983 西山煤电 1300 允许


21%



000999 华润三九 300 允许


21%



002001 新和成 500 允许


21%



002007 华兰生物 200 允许


21%



002008 大族激光 700 允许


21%



002024 苏宁云商 3700 允许


21%



002038 双鹭药业 200 允许


21%



002051 中工国际 300 允许


21%



002065 东华软件 600 允许


21%



002081 金螳螂 700 允许


21%



002129 中环股份 400 允许


21%



002142 宁波银行 800 允许


21%



002146 荣盛发展 500 允许


21%



002153 石基信息 100 允许


21%



002202 金风科技 1300 允许


21%



002230 科大讯飞 500 允许


21%



002236 大华股份 500 允许


21%



002241 歌尔声学 600 允许


21%



002252 上海莱士 200 允许


21%


 更新 的招 募说 明书 全文 
34 
002292 奥飞动漫 200 允许


21%



002294 信立泰 200 允许


21%



002304 洋河股份 300 允许


21%



002310 东方园林 300 允许


21%



002344 海宁皮城 500 允许


21%



002353 杰瑞股份 400 允许


21%



002375 亚厦股份 300 允许


21%



002385 大北农 700 允许


21%



002399 海普瑞 200 允许


21%



002400 省广股份 400 允许


21%



002410 广联达 300 允许


21%



002415 海康威视 1000 允许


21%



002416 爱施德 200 允许


21%



002422 科伦药业 300 允许


21%



002429 兆驰股份 500 允许


21%



002450 康得新 600 允许


21%



002456 欧菲光 500 允许


21%



002465 海格通信 700 允许


21%



002470 金正大 300 允许


21%



002475 立讯精密 200 允许


21%



002500 山西证券 900 允许


21%



002570 贝因美 500 允许


21%



002594 比亚迪 400 允许


21%



002603 以岭药业 200 允许


21%



002653 海思科 200 允许


21%



002673 西部证券 400 允许


21%



300015 爱尔眼科 200 允许


21%



300017 网宿科技 200 允许


21%



300024 机器人 400 允许


21%


 更新 的招 募说 明书 全文 
35 
300027 华谊兄弟 700 允许


21%



300058 蓝色光标 500 允许


21%



300070 碧水源 500 允许


21%



300124 汇川技术 400 允许


21%



300133 华策影视 200 允许


21%



300146 汤臣倍健 200 允许


21%



300251 光线传媒 300 允许


21%



600000 浦发银行 9500 允许


21%



600008 首创股份 900 允许


21%



600009 上海机场 800 允许


21%



600010 包钢股份 6800 允许


21%



600011 华能国际 3600 允许


21%



600015 华夏银行 3800 允许


21%



600016 民生银行 22900 允许


21%



600018 上港集团 3800 允许


21%



600019 宝钢股份 4200 允许


21%



600023 浙能电力 700 允许


21%



600027 华电国际 1800 允许


21%



600028 中国石化 4700 允许


21%



600029 南方航空 3000 允许


21%



600030 中信证券 6700 允许


21%



600031 三一重工 2600 允许


21%



600036 招商银行 14000 允许


21%



600038 中直股份 200 允许


21%



600048 保利地产 5400 允许


21%



600050 中国联通 7200 允许


21%



600058 五矿发展 400 允许


21%



600060 海信电器 700 允许


21%



600066 宇通客车 800 允许


21%


 更新 的招 募说 明书 全文 
36 
600068 葛洲坝 1900 允许


21%



600079 人福医药 400 允许


21%



600085 同仁堂 600 允许


21%



600089 特变电工 2200 允许


21%



600100 同方股份 1500 允许


21%



600104 上汽集团 2800 允许


21%



600108 亚盛集团 1300 允许


21%



600109 国金证券 1700 允许


21%



600111 包钢稀土 1200 允许


21%



600115 东方航空 2100 允许


21%



600118 中国卫星 500 允许


21%



600143 金发科技 1300 允许


21%



600150 中国船舶 600 允许


21%



600153 建发股份 1400 允许


21%



600157 永泰能源 1800 允许


21%



600166 福田汽车 1400 允许


21%



600170 上海建工 1200 允许


21%



600177 雅戈尔 1300 允许


21%



600188 兖州煤业 500 允许


21%



600196 复星医药 1000 允许


21%



600208 新湖中宝 2000 允许


21%



600221 海南航空 5000 允许


21%



600252 中恒集团 800 允许


21%



600256 广汇能源 2600 允许


21%



600267 海正药业 400 允许


21%



600271 航天信息 500 允许


21%



600276 恒瑞医药 600 允许


21%



600277 亿利能源 700 允许


21%



600309 万华化学 900 允许


21%


 更新 的招 募说 明书 全文 
37 
600315 上海家化 500 允许


21%



600316 洪都航空 400 允许


21%



600332 白云山 500 允许


21%



600340 华夏幸福 400 允许


21%



600348 阳泉煤业 1000 允许


21%



600352 浙江龙盛 1000 允许


21%



600362 江西铜业 700 允许


21%



600369 西南证券 1000 允许


21%



600372 中航电子 400 允许


21%



600373 中文传媒 400 允许


21%



600383 金地集团 3800 允许


21%



600395 盘江股份 400 允许


21%



600398 海澜之家 800 允许


21%



600406 国电南瑞 1200 允许


21%



600415 小商品城 1200 允许


21%



600436 片仔癀 100 允许


21%



600485 信威集团 100 允许


21%



600489 中金黄金 1200 允许


21%



600497 驰宏锌锗 800 允许


21%



600498 烽火通信 400 允许


21%



600516 方大炭素 900 允许


21%



600518 康美药业 1300 允许


21%



600519 贵州茅台 400 允许


21%



600535 天士力 500 允许


21%



600547 山东黄金 600 允许


21%



600549 厦门钨业 300 允许


21%



600570 恒生电子 400 允许


21%



600578 京能电力 1200 允许


21%



600583 海油工程 1500 允许


21%


 更新 的招 募说 明书 全文 
38 
600585 海螺水泥 1700 允许


21%



600588 用友软件 500 允许


21%



600597 光明乳业 500 允许


21%



600600 青岛啤酒 300 允许


21%



600633 浙报传媒 500 允许


21%



600637 百视通 600 允许


21%



600642 申能股份 1900 允许


21%



600648 外高桥 200 允许


21%



600649 城投控股 1300 允许


21%



600655 豫园商城 900 允许


21%



600660 福耀玻璃 1200 允许


21%



600663 陆家嘴 300 允许


21%



600664 哈药股份 800 允许


21%



600674 川投能源 900 允许


21%



600688 上海石化 1900 允许


21%



600690 青岛海尔 1300 允许


21%



600703 三安光电 1000 允许


21%



600705 中航资本 1300 允许


21%



600718 东软集团 700 允许


21%



600739 辽宁成大 1200 允许


21%



600741 华域汽车 900 允许


21%



600783 鲁信创投 200 允许


21%



600795 国电电力 8000 允许


21%



600804 鹏博士 900 允许


21%



600809 山西汾酒 200 允许


21%



600827 百联股份 700 允许


21%



600832 东方明珠 1300 允许


21%



600837 海通证券 6800 允许


21%



600839 四川长虹 3100 允许


21%


 更新 的招 募说 明书 全文 
39 
600863 内蒙华电 2500 允许


21%



600867 通化东宝 600 允许


21%



600873 梅花生物 1300 允许


21%



600875 东方电气 600 允许


21%



600880 博瑞传播 600 允许


21%



600886 国投电力 2900 允许


21%



600887 伊利股份 2600 允许


21%



600893 中航动力 500 允许


21%



600900 长江电力 4200 允许


21%



600998 九州通 300 允许


21%



600999 招商证券 2000 允许


21%



601006 大秦铁路 5000 允许


21%



601009 南京银行 1500 允许


21%



601018 宁波港 3200 允许


21%



601088 中国神华 2800 允许


21%



601098 中南传媒 600 允许


21%



601111 中国国航 1400 允许


21%



601117 中国化学 1700 允许


21%



601118 海南橡胶 1000 允许


21%



601158 重庆水务 800 允许


21%



601166 兴业银行 9700 允许


21%



601168 西部矿业 1600 允许


21%



601169 北京银行 5400 允许


21%



601179 中国西电 1700 允许


21%



601186 中国铁建 2600 允许


21%



601216 内蒙君正 500 允许


21%



601225 陕西煤业 400 允许


21%



601231 环旭电子 100 允许


21%



601258 庞大集团 1100 允许


21%


 更新 的招 募说 明书 全文 
40 
601288 农业银行 22000 允许


21%



601299 中国北车 3400 允许


21%



601318 中国平安 4400 允许


21%



601328 交通银行 13300 允许


21%



601333 广深铁路 2900 允许


21%



601336 新华保险 700 允许


21%



601377 兴业证券 3100 允许


21%



601390 中国中铁 5800 允许


21%



601398 工商银行 14600 允许


21%



601555 东吴证券 1100 允许


21%



601600 中国铝业 3200 允许


21%



601601 中国太保 2700 允许


21%



601607 上海医药 800 允许


21%



601618 中国中冶 4100 允许


21%



601628 中国人寿 1300 允许


21%



601633 长城汽车 300 允许


21%



601668 中国建筑 12700 允许


21%



601669 中国电建 2400 允许


21%



601688 华泰证券 2400 允许


21%



601699 潞安环能 800 允许


21%



601727 上海电气 1700 允许


21%



601766 中国南车 4000 允许


21%



601800 中国交建 2000 允许


21%



601808 中海油服 500 允许


21%



601818 光大银行 16800 允许


21%



601857 中国石油 3300 允许


21%



601866 中海集运 2700 允许


21%



601888 中国国旅 300 允许


21%



601898 中煤能源 1500 允许


21%


 更新 的招 募说 明书 全文 
41 
601899 紫金矿业 6700 允许


21%



601901 方正证券 3500 允许


21%



601928 凤凰传媒 600 允许


21%



601929 吉视传媒 700 允许


21%



601933 永辉超市 1700 允许


21%



601939 建设银行 8100 允许


21%



601958 金钼股份 800 允许


21%



601988 中国银行 5700 允许


21%



601989 中国重工 6200 允许


21%



601992 金隅股份 900 允许


21%



601998 中信银行 2500 允许


21%



603000 人民网 200 允许


21%



603288 海天味业 100 允许


21%



603699 纽威股份 100 允许


21%



603993 洛阳钼业 200 允许


21%



（八）拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况 。 
3、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
4、基金管理 人认为接 受某笔或 某些申购 申请可 能会 影响或损害 现有基金 份额持有 人利
益时。 
5、深圳证券 交易所、 申购赎回 代理券商 、登记 机构 因异常情况 无法办理 申购。 
6、申购赎回 清单产生 差错 、无 法编制或 未能在 开市 前公布 ，基 金管理人 为维护基 金利
益决定暂停 申购。 
7、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述第 1 、2、3 、5 、6 、7 项暂停申 购情形 时， 基金管理人 应当根据 有关规定 在指
定媒体上刊 登暂停申 购公告。 如 果投资人 的申购申 请 被拒绝， 被拒 绝的申购 对价将退 还给投
资人。在暂 停申购的 情况消除 时，基金 管理人应 及时 恢复申购业 务的办理 并公告。


更新 的招 募说 明书 全文 
42 
（九）暂停赎回的情形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请： 
1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回对 价。 
2、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况 。 
3、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
4、深圳证券 交易所、 申购赎回 代 理券商 、登记 机构 因异常情况 无法办理 赎回。 
5、申购赎回 清单产生 差错 、无 法编制或 未能在 开市 前公布 ，基 金管理人 为维护基 金利
益决定暂停 赎回。 
6、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述情 形时， 基金管 理人应在 当日报中 国证监会 备案， 已确认的 赎回申请， 基 金管
理人应足额 支付。 在暂 停赎回的 情况消除 时， 基金管 理 人应及时恢 复赎回业 务的办理 并公告。 
（ 十）暂停申购或赎回的公告和重新开 放申购或赎回 的公告 
1、发生上述 暂停申购 或赎回情 况的，基 金管理 人当 日应立即向 中国证监 会备案， 并在
规定期限内 在指定媒 体上刊登 暂停公告 。 
2、如发生暂 停的时间 为 1 日， 基金管理 人应于 重新 开放日，在 指定媒体 上刊登基 金重
新开放申购 或赎回公 告，并公 布最近 1 个开放日 的基 金份额净值 。 
3、如发生暂 停的时间 超过 1 日 但少于两 周，暂 停结 束基金重新 开放申购 或赎回时 ，基
金管理人应 提前 2 个 工作日在 指定媒体 上刊登基 金重 新开放申购 或赎回公 告， 并于重新 开放
日公布最近1 个开放 日的基金 份额净值 。 
4、如发生暂 停的时间 超过两周 ，暂停期 间，基 金管 理人应每两 周至少在 指定媒体 上重
复刊登暂停 公告一次。 暂停结束 基金重新 开放申购 或 赎回时， 基金 管理人应 提前 2 个 工作日
在指定媒体 上刊登基 金重新开 放申购或 赎回公告， 并 于重新开放 日公布最 近 1 个开 放日的基
金份额净值 。 
（十一）集合申购与其他服务 
在条件允许 时， 基金管 理人可开 放集合申 购， 即允许 多 个投资人集 合其持有 的组合证 券，
共同构成最 小申购赎 回单位或 其整数倍 进行申购 。在 不损害基金 份额持有 人利益的 前提下 ，
基金管理人 有权制定 集合申购 业务的相 关规则。 
在 不违反法 律法规， 且不 损害基金 份额持有 人利益的 情形下， 当 条件 允许时， 基金 管理
人也可采取 其他合理 的申购、 赎回 方式， 并于新 的申 购、 赎回方式开 始执行前 的至少 3 个工
作日予以公 告。


更新 的招 募说 明书 全文 
43 
根据投资需 要 （如变更标 的指数） 或为 提高交易 便利 ， 基金管理人可 向登记机 构申请办
理基金份额 折算与变 更登记。 基金 份额折算 由基金管 理人办理并 由登记机 构进行基 金份额变
更登记。 基金 份额折算 后， 本基金 的基金份 额总额与 基金份额持 有人持有 的基金份 额数额将
发生调整， 但调整后 的基金份 额持有人 持有的基 金份 额占基金份 额总额的 比例不发 生变化 。
基金份额折 算对基金 份额持有 人的权益 无实质性 影响 。 基金份额折 算后， 基金 份额持有 人将
按照折算后 的基金份 额享有权 利并承担 义务。 基金 管 理人应就其 具体事宜 进行必要 公告， 并
通知基金托 管人。 
基金管理人 指定的代 理机构可 依据本基 金合同开 展其 他服务， 双方需 签订书面 委托代理
协议，并报 中国证监 会备案。 
（十二）基金的非交易过户 
基金的非交 易过户是 指基金登 记机构受 理继承、 捐赠 和司法强制 执行等情 形而产生 的非
交易过户以 及登记机 构认可、 符合 法律法规 的其它非 交易过户。 无论 在上述何 种情况下， 接
受划转的主 体必须是 依法可以 持有本基 金基金份 额的 投资人 ， 或按照 相关法律 法规或国 家有
权机关要求 的方式处 理 。 
继承是指基 金份额持 有人死亡， 其持有的 基金份额 由 其合法的继 承人继承； 捐赠指基 金
份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体； 司 法强制执 行是
指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法
人或其他组 织。 办理非 交易过户 必须提供 基金登记 机 构要求提供 的相关资 料， 对于符 合条件
的非交易过 户申请按 基金登记 机构的规 定办理， 并按 基金登记机 构规定的 标准收费 。 
（十三）基金的转托管 
基金份额持 有人可办 理已持有 基金份额 在不同销 售机 构之间的转 托管， 基金销 售机构可
以按照规定 的标准收 取转托管 费。 
（十四）基金的冻结和解冻 
基金登记机 构只受理 国家有权 机关依法 要求的基 金份 额的冻结与 解冻， 以及登 记机构认
可、符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解冻。 
十、 基金的投资 
（一）投资目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 
（二）投资理念 
投资沪深 300 指数， 参与 A 股 市场发展 。


更新 的招 募说 明书 全文 
44 
（三）投资范围 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股及其 备选成份 股（ 投资比例不 低于基金 资产净值 的
90 ％） 。 此外 ， 为更好 的实现投 资目标， 本基金将 少 量投资于非 标的指数 成份股 （ 包含中小
板、 创业 板及其他 经中国证 监会核准 上市的股 票） 、 新股 （首 次发行或 增发等 ） 、 金 融衍生
产品 （权证、 股指 期货等 ） 、 债券以 及法律法 规或中国 证监会允许 基金投资 的其他金 融工具 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管 理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围 。 
（四）标的指数 
沪深300 指 数。 
在出现以下 两种情况 时，基金 管理人将 通过适当 程序 更换标的指 数： 
1、如果标的 指数可能 存在的不 合理性导 致其不 能很 好地反映沪深 两地交 易所 A 股 市场
的整体表现 ， 且 随着中国 证券市场 的进一步 发展和完 善， 未来出现了 更合理、 更具 代表性的
反映 沪深两 地交易所A 股市场 整体表现 的指数时， 基 金管理人可 在履行适 当程序后， 依法变
更本基金的 标的指数 。 
2、当标的指 数出现下 列问题时 ，基金管 理人可 以依 据维护投资 人的合法 权益的原 则，
在履行适当 程序后， 依法变更 基金的标 的指数： 
（1）上海证 券交易所 、深圳证 券交易所 停止向 标的 指数供应商 提供标的 指数所需 的数
据、限制其 从该交易 所取得数 据或处理 数据的权 利； 
（2）标的指 数被深圳 证券交易 所停止发 布； 
（3）标的指 数由其他 指数替代 ； 
（4）标的指 数供应商 停止编辑 、计算和 公布标 的指 数点位或停 止对基金 管理人的 标的
指数使用授 权； 
（5）标的指 数由于指 数编制方 法等重大 变更导 致该 指数不宜继 续作为本 基金的标 的指
数； 
（6）存在针 对标的指 数或标的 指数供应 商的商 业纠 纷或法律诉 讼，且此 类纠纷或 诉讼
可能对标的 指数或基 金管理人 使用标的 指数的能 力产 生重大不利 影响。 
若标的指数 变更涉及 本基金投 资范围或 投资策略 的实 质性变更， 则基 金管理人 应就变更
标的指数召 开基金份 额持有人 大会， 并报 中国证监 会 核准或者备 案。 若标的 指数变更 对基金
投资无实质 性影响 （包 括但不限 于标的 指数供应 商变 更、 指数更名 等） ， 则 无需召开 基金份
额持有人大 会，基金 管理人应 在取得基 金托管人 同意 后，报中国 证监会备 案并公告 。


更新 的招 募说 明书 全文 
45 
标的指数更 换后， 基金管 理人可根 据需要替 换或删除 基金名称中 与原标的 指数相关 的商
号或字样。 
（五）投资策略 
本基金采用 被动式指 数投资方 法， 按照成份 股在标的 指数中的基 准权重构 建指数化 投资
组合，并根 据标的指 数成份股 及其权重 的变化进 行相 应调整。 
当预期成份 股发生调 整或成份 股发生配 股、 增发、 分 红等行为时， 或 因基金的 申购和赎
回等对本基 金跟踪标 的指数的 效果可能 带来影响 时， 或因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 ，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时， 基 金管理人可 以对投资 组合管理 进行适当
变通和调整 ，力求降 低跟踪误 差。 
本基金力 争 日均跟踪 偏离度的 绝对值不 超过 0.2 ％， 年跟踪误差 不超过 2 ％。如因 指数
编制规则调 整或其他 因素导致 跟踪偏离 度和跟踪 误差 超过上述范 围， 基金管理 人应采取 合理
措施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进一步 扩大。 
本基金可投 资 权证、 股 指期货和 其他经中 国证监会 允 许的金融衍 生产品。 本 基金通过 对
权证标的证 券基本面 的研究， 并结 合权证定 价模型及 价值挖掘策 略、 价差策略、 双 向权证策
略等寻求权 证的合理 估值水平， 追求稳定 的当期收 益 。 本基金投资 股指期货 将根据风 险管理
的原则， 以套 期保值为 目的， 主 要选择流 动性好、 交 易活跃的股 指期货合 约。 本基金 力争利
用股 指期货 的杠杆作 用， 降低股 票仓位频 繁调整的 交 易成本和跟 踪误差， 达 到有效跟 踪标的
指数的目的 。 
基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组， 授 权特定的管 理人员负 责股指期 货的
投资审批事 项， 同时针对 股指期货 交易制定 投资决策 流程和风险 控制等制 度并报董 事会批 准 。 
本基金通过 久期配置、 类属配置 、 期限结 构配置等 ， 采取积极主 动的投资 策略， 在严 格
控制风险的 前提下， 发掘和利 用市场失 衡提供的 投资 机会，实现 债券组合 增值。 
1、构建投资 组合 
构建基金投 资组合的 过程主要 分为三步： 确定目标 组 合、 制定建仓 策略和逐 步调整组 合。 
本基金采取 完全复 制 法确定目 标组合， 主要 投资范围 为标的指数 成份股及 其备选成 份股 。
基金管理人 将对标的 指数成份 股的流动 性和交易 成本 等因素进行 分析， 制定合 理的建仓 策略，
并在基金合 同生效之 日起 3 个 月内达到 合同约定 的投 资比例。 此后， 如因 证券市场 波动、 上
市公司合并、 基金规模 变动、 标 的指数成 份股调整 、 标的指数成 份股流动 性限制、 基 金申购
或赎回带来 现金 、 股权分 置改革中 支付对价 等基金管 理人之外的 因素致 使 基金不符 合这一投
资比例的， 基金管理 人将在 10 个工作日 内进行 调整 。


更新 的招 募说 明书 全文 
46 
2、日常投资 组合管理 
（1）可能引 起跟踪误 差各种因 素的跟踪 与分析 ：基 金管理人将 对标的指 数成份股 的调
整、股本变 化、分红 、停/复牌 、市场流 动性、 标的 指数编制方 法的变化 、基金每 日申购赎
回情况等因 素进行密 切跟踪， 分析其对 指数跟踪 的影 响。 
（2）投资组 合的调整 ：利用数 量化分析 模型， 优选 组合调整方 案，并利 用自动化 指数
交易系统调 整投资组 合，以实 现更好的 跟踪标的 指数 的目的。 
（3）编制并 公告申购 赎回清单 ：以 T-1 日基金 持有 的证券及其 比例为基 础，根据 上市
公司公告， 考虑 T 日 可能发生 的上市公 司变动情 况， 编制 T 日的 申购赎回 清单并公 告。 
3、定期投资 组合管理 
基金管理人 将定期（ 每月或每 半年）进 行投资组 合管 理，主要完 成下列事 项： 
（1）定期对 投资组合 的跟踪误 差进行归 因分析 ，制 定改进方案 ； 
（2）根据标 的指数的 编制规则 及调整公 告，制 定组 合调整方案 ； 
（3）根据本 基金合同 中基金管 理费、基 金托管 费等 的支付要求 ，及时检 查组合中 现金
的比例，进 行每月支 付现金的 准备。 
4、投资绩效 评估 
（1）每日对 基金的绩 效进行评估 ，主要 是对跟 踪偏 离度进行评 估； 
（2）每月末 ，金融工 程小组对 基金的运 行情况 进行 量化评估； 
（3）每月末 ，基金经 理根据量 化评估报 告，重 点分 析基金的跟 踪偏离度 和跟踪误 差 产
生原因、现 金的控制 情况、标 的指数调 整成份股 前后 的操作、未 来成份股 的变化等 。 
（六）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1） 本基金投 资于标的 指数成份 股及其备 选成分股 的 比例不低于 基金资产 净值的 90 ％； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（3）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％； 
（4）本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额， 不得 超过上一交 易日基金 资产净值 的
0.5 ％； 
（5）本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产 支持 证券的比例 ，不得超 过基金资 产净
值的 10 ％； 
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20％；


更新 的招 募说 明书 全文 
47 
（7）本基金 持有的同 一（指同 一信用级 别）资 产支 持证券的比 例，不得 超过该资 产支
持证券规模 的 10％； 
（8）本基金 管理人管 理的全部 基金投资 于同一 原始 权益人的各 类资产支 持证券， 不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（9）本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上 （含 BBB ）的资产 支持证券 。基金持 有
资产支持证 券期间， 如 果其信用 等级下 降、 不再符 合 投资标 准， 应 在评级报 告发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（10 ） 基金财产 参与股票 发行申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（11 ） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40％； 
（12 ） 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的买入股 指期 货合约价值， 不 得超过基 金资产净
值的 10 ％； 
（13 ） 本基金在 任何交易 日日终， 持有 的买入期 货合 约价值与有 价证券市 值之和 ， 不得
超过基金资 产净值的100％。 其中， 有价证券 指股票 、 债券 （ 不含到期 日在一年 以内的政 府
债券）、权 证、资产 支持证券 、买入返 售金融资 产（ 不含质押式 回购）等 ； 
（14 ） 本基金 在任何交 易日日终， 持有的卖 出期货合 约价值不得 超过基金 持有的股 票总
市值的 20％； 
（15 ） 本基金 所持有的 股票市 值和买入、 卖出股指 期 货合约价值， 合计 （轧 差计算） 应
当符合基金 合同关于 股票投资 比例的有 关约定； 
（16 ） 本基金在 任何交易 日内交易 （不 包括平仓） 的 股指期货合 约的成交 金额不得 超过
上一交易日 基金资产 净值的 20 ％； 
（17 ） 本基金 每个交易 日日终在 扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易 保证金后， 应当保持 不
低于交易保 证金一倍 的 现金； 
（18 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他投资 限制。 
因证券市场 波动、 上市 公司合并 、 基金规 模变动、 标 的指数成 份 股调整、 标 的指数成 份
股流动性限 制、 基金申 购或赎回 带来现金、 股权分置 改革中支付 对价等基 金管理人 之外的因
素致使基金 投资比例 不符合上 述规定投 资比例的 ，基 金管理人应 当在 10 个 交易日内 进行调
整。法律法 规或监管 机构另有 规定时， 从其规定 。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起3 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同 更新 的招 募说 明书 全文 
48 
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
法律法规或 监管部门 变更或 取 消上述限 制， 如适用 于 本基金， 基金 管理人在 履行适当 程
序后，则本 基金投资 相应变更 或 不再受 相关限制 。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 或者买 卖其 基金管理人 、基金托 管人发行 的股
票或者债券 ； 
（6）买卖与 其基金管 理人、基 金托管人 有控股 关系 的股东或者 与其基金 管理人、 基金
托管人有其 他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承 销期内承销 的证券； 
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（8）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动。 
法律法规或 监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制 。 
当因上述 （5） 、 （6 ） 项情 形导致无 法投资标 的指数 成份股或其 备选成份 股时， 基金管
理人将在严 格控制跟 踪误差的 前提下， 结合使用 其他 合理方法进 行适当替 代。 
（七）业绩比较基 准 
标的指数， 即沪深 300 指数。 
沪深300 指数是 由上海和 深圳证券 市场中选 取300 只A 股作为样 本编制 而成的成 份股指
数。 沪深 300 指数 样本覆 盖了沪深 市场六成 左右的市 值， 具有良好的 市场代表 性， 能够较好
的 反映沪深 两地交易 所 A 股市 场 的整体 表现 ，并 向投 资人提供投 资标的。 
标的指数发 生变更时， 业绩比较 基准随之 发生变更， 基金管理人 应在取得 基金托管 人同
意后，报中 国证监会 备案并公 告。 
（八）风险收益特征 
本基金属于 股票型基 金， 其风险 与预期收 益高于混 合 型基金、 债券 型基金与 货币市场 基
金， 为证券投资 基金中较 高风险、 较高 预期收益 的品 种。 同时本基金 为交易型 开放式指 数基
金， 采用完全 复制法跟 踪标的指 数表现， 具 有与标的 指数以及标 的指数所 代表的证 券市场相
似的风险收 益特征。


更新 的招 募说 明书 全文 
49 
（九）基金管理人代表基金行使股东权 利 或 债权人权利 的处理原则及方法 
1、基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立 行使 股东权利或 债权人权 利，保护 基金
份额持有人 的利益； 
2、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
3、有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4、不通过关 联交易为 自身、雇 员、授权 代理人 或任 何存在利害 关系的第 三人牟取 任何
不当利益。 
（十）基金的融资融券、转融通 
本 基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 规定 进行融资融 券、转融 通。 
待基金参与 融资融券 和转融通 业务的相 关规定颁 布后 ， 基金管理人可 以在不改 变本基金
既有投资策 略和风险 收益特征 并在控制 风险的前 提下 ， 参与融资融券 业务以及 通过证券 金融
公司办理转 融通业务， 以 提高投资 效率及进 行风险管 理。 届时基金参 与融资融 券、 转融通等
业务的风险 控制原则、 具体参与 比例限 制、 费用收 支 、 信息披露、 估值方法 及其他相 关事项
按照中国证 监会的规 定及其他 相关法律 法规的要 求执 行， 无需召开基 金份额持 有人大会 决定 。 
（十一）基金的投资组合报告 
本基金管理 人的董事 会及董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 
本基金的托 管人中国 建设 银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定， 已 于 2015 年 1 月 19
日 复核了本 报告中的 财务指标、 净值表现 和投资组 合 报告等内容， 保证复核 内容不存 在虚假
记载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。



本报告中所 列财务数 据截至 2014 年 12 月 31 日 （未 经审计）。 
1、报告期末 基金资产 组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%） 
1 权益投资 86,246,920.13 99.27 
 其中：股票 86,246,920.13 99.27 
2 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证 券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品 投资 - - 
5 买入返售金 融资产 - - 
 
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产 
- -


更新 的招 募说 明书 全文 
50 
6 银行存款和 结算备付 金合计 626,241.74 0.72 
7 其他资产 5,644.38 0.01 
8 合计 86,878,806.25 100.00 
 
 注：上表中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增 值， 而 2.（1）的 合计项 不含可退 替代
款估值增值 。 
2、报告期末 按行业分 类的股票 投资组合 
（1 ）报告期 末指数投 资按行业 分类的股 票投资 组合 
代
码 
行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
(%) 
A 农、林、牧 、渔业 254,752.80 0.29 
B 采矿业 4,037,343.26 4.67 
C 制造业 26,137,955.07 30.24 
D 
电力、 热 力、 燃气及水 生产和
供应业 
3,146,493.46 3.64 
E 建筑业 4,036,617.78 4.67 
F 批发和零售 业 1,942,290.71 2.25 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 2,305,144.16 2.67 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输、 软 件和信息 技术服
务业 
2,903,704.10 3.36 
J 金融业 34,450,418.47 39.86 
K 房地产业 3,979,570.13 4.60 
L 租赁和商务 服务业 850,871.99 0.98 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、 环境和 公共设施 管理业 863,070.50 1.00 
O 居民服务、 修 理和其他 服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 74,385.00 0.09 
R 文化、体育 和娱乐业 1,002,906.20 1.16 
S 综合 261,396.50 0.30 
 合计 86,246,920.13 99.79 
 
（2 ）报告期 末积极投 资按行业 分类的股 票投资 组合 
本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票。



3、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的股票投 资明细 
（1）报告期 末指数投 资按公允 价值占基 金资产 净值 比例大小排 序的前十 名股票投 资明
细


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51 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 
占基金资产 净值
比例（％） 
1 601318 中国平安 48,991 3,660,117.61 4.23 
2 600016 民生银行 278,060 3,025,292.80 3.50 
3 600036 招商银行 169,399 2,810,329.41 3.25 
4 600030 中信证券 80,780 2,738,442.00 3.17 
5 600837 海通证券 82,989 1,996,715.34 2.31 
6 601166 兴业银行 117,120 1,932,480.00 2.24 
7 600000 浦发银行 114,660 1,799,015.40 2.08 
8 000002 万


科Ａ 99,640 1,384,996.00 1.60 
9 601668 中国建筑 153,820 1,119,809.60 1.30 
10 601328 交通银行 161,040 1,095,072.00 1.27 
 
 （2 ） 报告期末 积极投资 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小排 序的前五 名股票投 资明
细 
本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票。 
4、报告期末 按债券品 种分类的 债券投资 组合


 
本基金本报 告期末未 持有债券 。



5、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 债券投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
6、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。






7、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 
8、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 名的前五名 权证投资 明细 
本基金本报 告期末未 持有权证 。 
9、报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说 明 
（1）报告期 末本基金 投资的股 指期货持 仓和损 益明 细 
本基金本报 告期内未 发生股指 期货投资 。 
（2）本基金 投资股指 期货的投 资政策 
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好 、
交易活跃的 股指期货 合约。 本基 金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低股票 仓位频繁 调整的
交易成本和 跟踪误差 ，达到有 效跟踪标 的指数的 目的 。


更新 的招 募说 明书 全文 
52 
10 、报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 
（1）本期国 债期货投 资政策 
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 
（2）报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损 益明 细 
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 
（3）本期国 债期货投 资评价 
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 
11 、投资组 合报告附 注 
（1）


根据 中国证监 会[2014]103 号文 ，本基金 投资 的前十名证 券之一的 中国平安 的
发行主体中 国平安保 险(集团) 股份有限 公司(简 称 “中 国平安”)的控 股子公司 平安证 券有限
责热公司( 简 称“平安 证券”) 于2014 年 12 月 08 日 收到《中国 证监会行 政处罚决 定书》，
称平安证券 在深圳海 联讯科技 股份有限 公司 （简 称 “ 海联讯” ） 首 次公开发 行股 票并 在创业
板上市项目 中作为海 联讯的保 荐机构和 主承销商， 因 未勤勉尽责， 未能发现 海联讯在 会计期
末虚构收回 应收账款， 同时在相 关会计期 间虚增营 业 收入的事实， 致使其所 出具的保 荐书中
关于海联讯 应收账款 项目的财 务数据和 财务指标 的陈 述、 海联讯最近 三年财务 会计文件 无虚
假记载的陈 述、 海联讯 符合发行 上市条件 的结论意 见 存在虚假记 载， 中国证 监会决定 对平安
证券给予警 告，没收 保荐业务 收入 400 万元，没 收承 销股票违法 所得 2,867 万元， 并处以
440 万元罚款 。 
对该股票的 投资决策 程序的说 明： 本基金为ETF 基金 ， 为更好地跟踪 标的指数， 控 制跟
踪 误差对该 证券的投 资属于按 照指数成 分股的权 重进 行配置， 符合ETF 基金 的管理规 定， 该
证券的投资 已执行内 部严格的 投资决策 流程，符 合法 律法规和公 司制度的 规定。 
本基金投资 的前十名 证券中的 其它证券 本期没有 发行 主体被监管 部门立案 调查的、 或在
报告编制日 前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。 
（2）本基金 投资的前 十名股票 没有超出 基金合 同规 定的备选股 票库。 
（3）其他资 产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 1,747.27 
2 应收证券清 算款 3,774.00 
3 应收股利 -


更新 的招 募说 明书 全文 
53 
4 应收利息 123.11 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 5,644.38 
 
（4）报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券 明细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。



（5）报告期 末指数投 资前十名 股票中存 在流通 受限 情况的说明 
 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存 在流 通受限情况 。 
（6）报告期 末积极投 资前五名 股票中存 在流通 受限 情况的说明 
本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票。 
（7）投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 
 
十一 、基金的业绩 
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和 运用基金财 产， 但不保 证基金一 定
盈利。 基金的过 往业绩并 不代表其 未来表现。 投 资有 风险， 投资人在 做出投资 决策前应 仔细
阅读本基金 的招募说 明书。 
1、本基金基 金合同生 效以来的 投资业绩 与同期 基准 的比较如下 表所示（ 本报告中 所列
财务数据未 经审计） ： 
成立时间 
净 值 增
长率1 
净 值 增 长
率 标 准 差
2 
业绩比较
基准收益
率 3 
业绩比较基
准收益率标
准差 4 
1-3 2-4 
2013 年7 月19 日 （基
金合同生效日） 至
2013 年 12 月 31 日 
2.69% 1.11% 3.77% 1.19% -1.08% -0.08% 
2014 年 1 月 1 日至 53.95% 1.21% 51.66% 1.21% 2.29% 0.00%


更新 的招 募说 明书 全文 
54 
2014 年 12 月 31 日 
自基金合同生效日
至 2014 年 12 月 31
日 
58.09% 1.18% 57.38% 1.21% 0.71% -0.03% 
2、基金合同 生效以来 基金份额 净值的变 动情况 ，并 与同期业绩 比较基准 的变动进 行比
较： 
 
注 1 ： 业绩比 较基准= 沪深 300 指数； 
注 2 ：本基金 基金合 同于 2013 年7 月 19 日生效 ； 
注 3 ：本基金 业绩截 止日为 2014 年12 月31 日。 
 
十二 、基金的财产 
（一）基金资产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行 存 款本息、 基金 应收款项 及其他资 产
的价值总和 。


更新 的招 募说 明书 全文 
55 
（二）基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
（三）基金财产的账户 
基金托管人 根据相关 法律法规、 规范性文 件为本基 金 开立资金账 户、 证券账 户以及投 资
所需的其他 专用账户。 开 立的基金 专用账户 与基金管 理人、 基金托管 人、 基金销售 机构和基
金登记机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户相 独立。 
（四）基金财产的保管和处分 
本基金财产 独立于基 金管理人、 基金托管 人和基金 销 售机构的财 产， 并由基 金托管人 保
管。 基金管理人、 基 金托管人、 基 金登记机 构和基金 销售机构以 其自有的 财产承担 其自身的
法律责任， 其债 权人不得 对本基金 财产行使 请求冻结 、 扣押或其他权 利。 除依法律 法规和基
金合同的规 定处分外 ，基金财 产不得被 处分 。 
基金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的， 基金财产不 属于其清 算财产。 基金 管理人管 理运 作基金财产 所产生的 债权， 不得与 其固
有资产产生 的债务相 互抵销； 基金 管理人管 理运作不 同基金的基 金财产所 产生的债 权债务不
得相互抵销 。 
十三 、基金资产的 估值 
（ 一 ） 估值日 
本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 交易 日以及国家 法律法规 规定需要 对
外披露基金 净值的非 交易日。 
（ 二 ） 估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产及负 债 。 
（ 三 ） 估值方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所 上市的有 价证券（ 包括股票 、权证 等） ，以其估值 日在证券 交易所挂 牌的
市价（收盘 价）估值 ；估值日 无交易的 ，以最近 交易 日的市价（ 收盘价） 估值。 
（2）交易所 上市实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘 价估值，估 值日没有 交易的， 且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按 最近交易 日 的收盘价估 值。 如最近 交易日后 经济环
境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资品 种的现行 市 价及重大变 化因素， 调 整最近交 易市价，
确定公允价 格； 
（3）交易所 上市未实 行净价交 易的债券 按估值 日收 盘价减去债 券收盘价 中所含的 债 券 更新 的招 募说 明书 全文 
56 
应收利息得 到的净价 进行估值； 估值日没 有交易的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变
化，按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值 。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易所 上市的资 产支持证 券，采用 估值技 术确 定公允价值 ，在估值 技术难以 可靠
计量公允价 值的情况 下，按成 本估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、 转增股、 配股和公 开增发的 新股， 按估 值日在证券 交易所挂 牌的同 一 股票
的估值方法 估值；该 日无交易 的，以最 近一日的 市价 （收盘价） 估值； 
（2）首次公 开发行未 上市的股 票、债券 和权证 ，采 用估值技术 确定公允 价值，在 估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值 ； 
（3）首次公 开发行有 明确锁定 期的股票 ，同一 股票 在交易所上 市后，按 交易所上 市的
同一股票的 估值方法 估值； 非公 开发行有 明确锁定 期 的股票， 按监 管机构或 行业协会 有关规
定确定公允 价值。 
3、全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券 等固定收益 品种，采 用估值技 术确
定公允价值 。 
4、因持有股 票而享有 的配股权 ，采用估 值技术 确定 公允价值， 在估值技 术难以可 靠计
量公允价值 的情况下 ，按成本 估值。 
5、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
6、股指期货 合约，以 估值日结 算价估值 ；估值 日无 结算价的， 且最近交 易日后经 济环
境未发生重 大变化的 ，以最近 交易日的 结算价估 值。 
7、如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能 客观 反映其公允 价值的， 基金管理 人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
8、相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的， 从其 规定。如有 新增事项 ， 按国家 最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因 ，
双方协商解 决。 
根据有关法 律法规， 基 金资产净 值计算和 基金会计 核 算的义务由 基金管理 人承担。 本 基
金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任， 因 此， 就与 本基金有关 的会计问 题， 如经相关 各方 更新 的招 募说 明书 全文 
57 
在平等基础 上充分讨 论后， 仍无 法达成一 致的意见， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算
结果对外予 以公布。 月末、年 中和年末 估值复核 与基 金会计账目 的核对同 时进行。 
（ 四 ） 估 值程序 
1、基金份额 净值是按 照每个工 作日闭市 后，基 金资 产净值除以 当日基金 份额的余 额数
量计算，精 确到 0.0001 元，小 数点后 第 5 位四 舍五 入。国家另 有规定的 ，从其规 定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2、基金管理 人应每个 工作日对 基金资产 估值。 但基 金管理人根 据法律法 规或本基 金合
同的规定暂 停估值时 除外。 基金 管理人每 个工作日 对 基金资产估 值后， 将基 金份额净 值结果
发送基金托 管人，经 基金托管 人复核无 误后，由 基金 管理人对外 公布。 
（ 五 ） 估值错误的处理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性 、
及时性。 当基 金份额净 值小数点 后 4 位 以内 （含 第 4 位） 发生估值 错误时， 视为基金 份额净
值错误。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1、估值错误 类型 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理 人或基金 托管 人、 或登记机 构、 或销 售机构、 或
投资人自身 的过错造 成估值错 误， 导致其 他当事人 遭 受损失的， 过 错的责任 人应当对 由于该
估值错误遭 受损失当 事人 （ “受损方” ） 的直 接损失按 下述 “估值错误 处理原则” 给 予赔偿，
承担赔偿责 任。 
上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于 ： 资料 申报差 错、 数据传 输差错 、 数据计 算差错、
系 统故障差 错、 下达指令 差错等； 对于 因技术原 因引 起的差错， 若系 同行业现 有技术水 平不
能预见、不 能避免、 不能克服 ，则属不 可抗力， 按照 下述规定执 行。 
由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错， 因不可抗
力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责 任， 但因该差错 取得不当 得利的当 事人
仍应负有返 还不当得 利的义务 。 
2、估值错误 处理原则 
（1） 估值错误 已发生， 但尚未给 当事人造 成损失时， 估值错误责 任方应及 时协调各 方，
及时进行更 正， 因更正 估值错误 发生的费 用由估值 错 误责任方承 担； 由于估 值错误责 任方未
及时更 正已 产生的估 值错误， 给 当事人造 成损失的， 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿
责任； 若估值 错误责任 方已经积 极协调， 并 且有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而 更新 的招 募说 明书 全文 
58 
未更正， 则其 应当承担 相应赔偿 责任。 估值 错误责任 方应对更正 的情况向 有关当事 人进行确
认，确保估 值错误已 得到更正 。 
（2）估值错 误的责任 方对有关 当事人的 直接损 失负 责，不对间 接损失负 责，并且 仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因估值 错误而获 得不当得 利的当事 人负有 及时 返还不当得 利的义务 。但估值 错误
责任方仍应 对估值错 误负责。 如果 由于获得 不当得利 的 当事人不 返还或不 全部返还 不当得利
造成其他当 事人的利 益损失 （ “受 损方” ） ， 则估值 错误责任方 应赔偿受 损方的损 失， 并 在
其支付的赔 偿金额的 范围内对 获得不当 得利的当 事人 享有要求交 付不当得 利的权利； 如 果获
得不当得利 的当事人 已经将此 部分不当 得利返还 给受 损方， 则受损方 应当将其 已经获得 的赔
偿额加上已 经获得的 不当得利 返还的总 和超过其 实际 损失的差额 部分支付 给估值错 误责任
方。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
（5）差错责 任方拒绝 进行赔偿 时，如果 因基金 管理 人过错造成 基金财产 损失时， 基金
托管人应为 基金的利 益向基金 管理人追 偿， 如果因 基 金托管人过 错造成基 金财产损 失时， 基
金管理人应 为基金的 利益向基 金托管人 追偿。 基金管 理人和托管 人之外的 第三方造 成基金财
产的损失， 并拒 绝进行赔 偿时， 由基金 管理人负 责向 差错方追偿； 追 偿过程中 产生的有 关费
用，应列入 基金费用 ，从基金 资产中支 付。 
（6）如果出 现差错的 当事人未 按规定对 受损方 进行 赔偿，并且 依据法律 法规、基 金合
同或其他规 定， 基金管理 人自行或 依据法院 判决、 仲 裁裁决对受 损方承担 了赔偿责 任， 则基
金管理人有 权向出现 过错的当 事人进行 追索， 并有权 要求其赔偿 或补偿由 此发生的 费用和遭
受的直接损 失。 
（7）法律法 规或政策 规定的其 他原则。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1）查明估 值错误发 生的原因 ，列明所 有的当 事人 ，并根据估 值错误发 生的原因 确定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法由 估值错误的 责任方进 行更正和 赔偿
损失； 
（4）根据估 值错误处 理的方法 ，需要修 改基金 登记 机构交易数 据的，由 基金登记 机构 更新 的招 募说 明书 全文 
59 
进行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1） 基金份额 净值计 算出现错 误时， 基金 管理人应 当 立即予以纠 正， 通报基 金托管人 ，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2） 错误 偏差达 到基金份 额净值的 0.25 ％时 ， 基金 管理人应当 通报 基金 托管人并 报中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5 ％ 时，基金管 理人应当 公告。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
（ 六 ） 暂停估值的情形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
2、 因不可抗力 或其他情 形致使基 金管理人、 基金托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时 ； 
3、 法律法规 及 中国证 监会 规定 的 和基金 合同 约 定的 其它情形。 
（ 七 ） 基金净值的确认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算， 基 金托管人
负责进行复 核。 基金管理 人应于每 个 开放日 交易结束 后计算当日 的基金资 产净值和 基金份额
净值并发送 给基金托 管人。 基金 托管人对 净值计算 结 果复核确认 后发送给 基金管理 人， 由基
金管理人对 基金净值 予以公布 。 
（ 八 ） 特殊情况的处理 
1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 6 项进 行估值时， 所造成的 误差不作 为基
金资产估值 错误处理 。 
2、由于不可 抗力原因 ，或由于 证券交易 所 及其 登记 结算公司或 标的指数 供应商发 送的
数据错误， 或国 家会计政 策变更、 市场 规则变更 等， 基金管理人 和基金托 管人虽然 已经采取
必要、 适当、 合理的措 施进行检 查， 但未 能发现错 误 的， 由此造成 的基金资 产估值 错误， 基
金管理人和 基金托管 人免除赔 偿责任。 但基 金管理人 应当积极采 取必要的 措施消除 由此造成
的影响。 
十四 、基金的收益 与分配 
（ 一 ）收益分配原则 
本基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1、本基金的 每份基金 份额享有 同等分配 权； 
2、当基金份 额净值增 长率超过 同期标的 指数增 长率 达到 1％以上 时，本 基金可进 行收
益分配， 基 金份额净 值增长率 和标的指 数增长率 的计 算方法如下 ：


更新 的招 募说 明书 全文 
60 
基金份额净值增长 率 (
收益评价日基金 份额净值
上一除权 日基金 份额净值



)





％ 
标的指数增长率 (
收益评价日 标的指数 收盘值
上一除权 日 标的指数 收盘值



)





％ 
上一除权 日 为距本次 收益分配 最近的基 金 除权日 ， 除 权包括分红 派息、 基金 份额折算 或
拆分 等； 
3、 在符合有关基 金分红条 件的前 提下， 本基金 每年收 益分配次数 最多为 12 次， 每次收
益分配比例 根据以下 原则确定： 使 收益分配 后基金份 额净值增长 率尽可能 贴近同期 标的指数
增长率，若 基金合同 生效不满3 个月可 不进行收 益分 配； 
4、基于本基 金的性质 和特点， 本基金收 益分配 不须 以弥补亏损 为前提， 收益分配 后基
金份额净值 有可能低 于面值， 即基 金收益分 配基准日 的基金份额 净值减去 每单位基 金份额收
益分配金额 后有可能 低于面值 ； 
5、本基金收 益分配方 式为现金 分红； 
6、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
（ 二 ）收益分配方案 
基金收益分 配方案中 应载明基 金收益分 配对象、 分配 时间、 分配数额 及比例、 分配 方式
等内容。 
（三）收益分配方案的确定、公告与实 施 
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定， 并由基金 托 管人复核， 在2 个工作 日内在指 定
媒体公告并 报中国证 监会备案 。 
基金红利发 放日距离 收益分配 基准日（ 即可供分 配利 润计算截止 日）的时 间不得超 过
15 个工作日 。 
（四）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资 人自行 承担。 
十五 、基金的费用 与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费； 
4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ；


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5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费； 
6、基金份额 持有人大 会费用； 
7、基金的证 券交易费 用； 
8、基金的银 行汇划费 用； 
9、基金的上 市费和年 费； 
10 、基金收 益分配中 发生的费 用； 
11 、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费 
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5％ 年费 率计提 。 管理 费 的 计算 方 法 如下 ： 
H＝E ×年管 理费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基金管理费 每日 计提 ， 按月支付， 由基金托 管人 根据 与 基金管理 人 核对一致 的财务数 据，
自动在 次月 前 5 个工 作日内 、 按 照指定的 账户路径 进 行资金 支付 ， 基金管理 人 无需再 出具资
金划拨指令 。 若遇法定 节假日、 公休假等 ， 支付日 期 顺延。 费用自 动扣划后 ， 基金管 理人应
进行核对， 如发现数 据不符， 及时联系 基金托管 人协 商解决。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.1％ 的年 费率计提。 托管 费的计算 方法如 下 ： 
H＝E ×年托 管费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基金托管费 每日 计提 ， 按月支付， 由基金 托 管人根据 与 基金 管理人 核对一致 的财务数 据，
自动在 次月 前 5 个工 作日内 、 按 照指定的 账户路径 进 行资金支付， 基金管理 人无需再 出具资
金划拨指令 。 若遇法定 节假日、 公休日等 ， 支付日 期 顺延。 费用自 动扣划后 ， 基金管 理人应
进行核对， 如发现数 据不符， 及时联系 基金托管 人协 商解决。 
3、标的指数 许可使用 费 
本基金的标 的指数许 可使用费 按 前一日 基金资产 净值 的 0.03％的 年费率计 提。标的 指
数许可使用 费的计算 方法如下 ： 
H＝E ×年标 的指数许 可使用费 率÷当年 天数


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H 为每日应计 提的标 的指数许 可使用费 
E 为前一日基 金资产 净值 
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不 足 50,000 元
的，按 50,000 元计算 ），计费 期间不足 一季度 的， 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理
人向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令， 基金托管人 复核后于 次季前 10 个工作
日内从基金 财产中一 次性支付 给标的指 数供应商。 若 遇法定节假 日、 公休日等， 支 付日期顺
延。 
上述 “ （一） 基金费用 的种类 ” 中第 4 －11 项费 用， 根据有关法 规及相应 协议规定 ， 按
费用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基 金财产中支 付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理 人和基金 托管人因 未履行或 未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、基金合同 生效前的 相关费用 ； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四） 基金管理费、基金托管费和标的 指数许可使用 费的调整 
基金管理人 和基金托 管人可协 商酌情降 低基金管 理费 和基金托管 费， 此项调整 不需要基
金份额持有 人大会决 议通过。 基金 管理人必 须依照有 关规定最迟 于新的费 率实施日 前在指定
媒体上刊登 公告。 
标的指数供 应商根据 相应指数 许可协议 变更标的 指数 许可使用费 率和计算 方式时， 基金
管理人需依 照有关规 定最迟于 新的费率 和计费方 式实 施日在指定 媒体上刊 登公告。 
（ 五 ） 基金税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
十六、基金的会计与审计 
（一）基金会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集 的会计年 度按
如下原则： 如果基金 合同生效 少于 2 个 月，可以 并入 下一个会计 年度； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位；


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4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理 人及基金 托管人各 自保留完 整的会 计账 目、凭证并 进行日常 的会计核 算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管 人定期与 基金管理 人就基金 的会计 核算 、报表编制 等进行核 对并以书 面方
式确认。 
（二）基金的年度审计 
1、基金管理 人聘请与 基金管理 人、基金 托管人 相互 独立的具有 证券从业 资格的会 计师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3、基金管理 人认为有 充足理由 更换会计 师事务 所， 须通报基金 托管人。 更换会计 师事
务所需在 2 个工作日 内在指定 媒体公告 并报中国 证监 会备案。 
十七 、基金的信息 披露 
（一）本基金的信息披露应符合《基金 法》、《运作 办法》、《信息披露办法》、基
金合同及其他有关规定。 
（二）信息披露义务人 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保 证所披露
信息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ， 将应予披露的 基金信息 通过中国
证监会指定 的媒体和 基金管理 人、 基金 托管人的 互联 网网站 （以下 简称 “网 站” ） 等 媒介披
露， 并保证基金 投资人能 够按照基 金合同约 定的时间 和方式查阅 或者复制 公开披露 的信息资
料。 
（三）本基金信息披露义务人承诺公开 披露的基金信 息，不得有下列行为： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字；


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6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（四）本基金公开披露的信息应采用中 文文本。如同 时采用外文文本的，基金信息披
露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生 歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、基金招募 说明书、 基金合同 、基金托 管协议 
（1）基金合 同是界定 基金合同 当事人的 各项权 利、 义务关系， 明确基金 份额持有 人大
会召开的规 则及具体 程序， 说明基 金产品的 特性等涉 及基金投资 人重大利 益的事项 的法律文
件。 
（2）基金招 募说明书 应当最大 限度地披 露影响 基金 投资人决策 的全部事 项，说明 基金
认购、 申购和 赎回安排 、 基金投 资、 基金 产品特性 、 风险揭示、 信 息披露及 基金份 额持有人
服务等内容 。基金合 同生效后 ，基金管 理人在每6 个 月结束之日 起 45 日内 ，更新招 募说明
书并登载在 网站上， 将更新后 的招募说 明书摘要 登 载 在指定媒体 上；基金 管理人在 公告的
15 日前向主 要办公场 所所在地 的中国证 监会派出 机构 报送更新的 招募说明 书，并就 有关更
新内容提供 书面说明 。 
（3）基金托 管协议是 界定基金 托管人和 基金管 理人 在基金财产 保管及基 金运作监 督等
活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 
基金募集申 请经中国 证监会核 准后， 基金 管理人在 基 金份额发售 的 3 日前， 将基金招 募
说明书、 基金 合同摘要 登载在指 定媒体 上； 基金管 理 人、 基金托管 人应当将 基金合同 、 基金
托管协议登 载在网站 上。 
2、基金份额 发售公告 
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告， 并在披露 招募说明
书的当日登 载于指定 媒体上。 
3、基金合同 生效公告 
基金管理人 应当在收 到中国证 监会确认 文件的次 日在 指定媒体上 登载基金 合同生效 公
告。 
4、基金份额 上市交易 公告书 
基金份额获 准在深圳 证券交易 所上市交 易的， 基金管 理人应当在 基金份额 上市交易 前至
少 3 个工作 日，将基 金份额上 市交易公 告书登载 在指 定媒体上。


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5、基金资产 净值、基 金份额净 值 
基金合同生 效后， 在开 始办理基 金份额申 购或者赎 回 前， 基金管理 人应当至 少每周公 告
一次基金资 产净值和 基金份额 净值。 
在 开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基 金管理人 应 当在每个开 放日的次 日， 通过网 站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日或自然日 基金资产 净值和基 金
份额净值。 基金 管理人应 当在前款 规定的市 场交易日 或自然日的 次日， 将基金 资产净值、 基
金份额净值 和基金份 额累计净 值登载在 指定媒体 上。 
6、申购赎回 清单 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基 金管理人 应 当在每个开 放日开市 前， 通过网 站、
申购赎回代 理券商以 及其他媒 介公告当 日的申购 赎回 清单。 
7、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日 内，编 制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文登载于网 站上， 将年 度报告摘 要登载在 指定媒体 上 。 基金年度报 告的财务 会计报告 应当经
过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内， 编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒体上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起15 个工 作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒体上。 
基金合同生 效不足 2 个月的， 基 金管理人 可以不编 制 当期 季度报 告、 半年度 报告或者 年
度报告。 
基金定期报 告在公开 披露的第2 个工作 日， 分别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场
所所在地中 国证监会 派出机构 备案。报 备应当采 用电 子文本或书 面报告方 式。 
8、临时报告 
本基金发生 重大事件 ，有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编制临 时报告书 ，予以公 告 ，
并在公开披 露日分别 报中国证 监会和基 金管理人 主要 办公场所所 在地的中 国证监会 派出机
构备案。 
前款所称重 大事件， 是指 可能对基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响
的下列事件 ： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开；


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（2）终止基 金合同； 
（3）转换基 金运作方 式； 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（5）基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更； 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 
（8）基金管 理人的董 事长、总 经理及其 他高级 管理 人员、基金 经理和基 金托管人 基金
托管部门负 责人发生 变动； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十； 
（10 ） 基金管 理人、 基金 托管人基 金托管部 门的主要 业务人员在 一年内变 动超过百 分之
三十； 
（11 ）涉及 基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的 诉讼； 
（12 ）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13 ） 基金 管理人及 其董事 、 总经理 及其他高 级管理人 员、 基金经 理受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
（14 ）重大 关联交易 事项； 
（15 ）基金 收益分配 事项； 
（16 ）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17 ）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五； 
（18 ）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19 ）变更 基金销售 机构； 
（20 ）更换 基金登记 机构； 
（21 ）本基 金开始办 理申购、 赎回； 
（22 ）本基 金申购、 赎回费 率 及其收费 方式发生 变更 ； 
（23 ）基金 变更标的 指数； 
（24 ）基金 份额折算 与变更登 记； 
（25 ）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 ； 
（26 ）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回； 
（27 ）基金 份额暂停 、恢复、 终止上市 交易； 
（28 ）中国 证监会规 定的其他 事项。


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9、澄清公告 
在基金合同 存续期限 内， 任何公共 媒体中出 现的或者 在市场上流 传的消息 可能对基 金份
额价格产生 误导性影 响或者引 起较大波 动的， 相关信 息披露义务 人知悉后 应当立即 对该消息
进行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国证监 会。 
10 、基金份 额持有人 大会决 议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报 中 国证 监会 核准或 者备案， 并予以公 告 。 
11 、中国证 监会规定 的其他信 息 
若 本基金投 资股指期 货， 基金管理 人应在季 度报告、 半年度报告、 年 度报告等 定期报告
和更新的招 募说明书 等文件中 披露股指 期货交易 情况 ， 包括投资 政策、 持仓情况 、 损益情 况、
风险指标等， 并 充分揭示 股指期货 交易对基 金总体风 险的影响以 及是否符 合既定的 投资政策
和投资目标 。 
（六）信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管 人应当建 立健全信 息披露管 理 制度， 指定专 人负责管 理信息披 露
事务。 
基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息， 应 当符合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与
格式准则的 规定。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中国 证监会的 规 定和基金合 同的约定， 对基金管 理
人编制的基 金资产净 值、 基金份额 净值、 基金份 额申 购赎回价格、 基 金定期报 告和定期 更新
的招募说明 书等公开 披露的相 关基金信 息进行复 核、 审查， 并向基 金管理人 出具书面 文件或
者盖章确认 。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 体中选择 披露 信息的报刊 。 
基金管理人、 基金托管 人除依法 在指定媒 体上披露 信 息外， 还可以 根据需要 在其他公 共
媒体披露信 息， 但是其 他公共媒 体不得早 于指定媒 体 披露信息， 并 且在不同 媒介上披 露同一
信息的内容 应当一致 。 
为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、 法律意 见书的专 业机构， 应
当制作工作 底稿，并 将相关档 案至少保 存到基金 合同 终止后 10 年。 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书 公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金销售 机构的住 所 ，
供公众查阅 、复制。 
基金定期报 告公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 和 基金托管人 的住所， 以 供 公众查 阅、 更新 的招 募说 明书 全文 
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复制。 
十八 、风险揭示 
本基金属于 股票型基 金， 其风险 与预期收 益高于混 合 型基金、 债券 型基金与 货币市场 基
金， 为证券投资 基金中较 高风险、 较高 预期收益 的品 种。 同时本基金 为交易型 开放式指 数基
金， 采用完全 复制法跟 踪标的指 数表现， 具 有与标的 指数以及标 的指数所 代表的证 券市场相
似的风险收 益特征。 
本基金面临 的主要风 险有市场 风险、 管理风 险、 操作 风险、 本基金特 有风险及 其他风险
等。 
（一）市场风险 
证券市场价 格受到经 济因素、 政治 因素、 投资心 理和 交易制度等 各种因素 的影响， 导致
基金收益水 平变化， 产生风险 ，主要包 括： 
1、政策风险 
因国家宏观 政策发生 变化，导 致市场价 格波动而 产生 风险。 
2、经济周期 风险 
随经济运行 的周期性 变化， 证券 市场的收 益水平也 呈 周期性变化。 基金投资 于上市公 司
的股票，收 益水平也 会随之变 化，从而 产生风险 。 
3、利率风险 
利率的波动 会导致证 券市场价 格和收益 率的变动， 也 影响着企业 的融资成 本和利润， 基
金收益水平 会受到利 率变化的 影响。 
4、汇率风险 
汇率的变化 可能对国 民经济不 同部门造 成不同的 影响 ， 从而导致基金 所投资的 上市公司
业绩及其股 票价格发 生波动， 使得基金 的收益产 生变 化。 
5、上市公司 经营风险 
上市公司的 经营好坏 受多种因 素影响， 如管理能 力、 财务状况、 市场前景 、行业竞 争 、
人员素质等， 这 些都会导 致企业的 盈利发生 变化。 如 果基金所投 资的上市 公司经营 不善， 其
股票价格可 能下跌， 或者 能够用于 分配的利 润减少， 使基金投资 收益下降。 虽 然基金可 以通
过投资多样 化来分散 这种非系 统风险， 但不能完 全规 避。 
6、购买力风 险 
因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降，从 而使 基金的实际 收益下降 。


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（二）管理风险 
在基金管理 运作过程 中 ， 基金 管理人的 知识、 经验 、 判断、 决策、 技能等会 影响其对 信
息的占有和 对经济形 势、 证券价 格走势 的判断， 从 而 影 响基金收 益水平。 因 此， 本基 金的收
益水平与 基 金管理人 的管理水 平、 管理手 段和管理 技 术等相关性 较大 ， 本基 金可能因 为基金
管理人的因 素而影响 基金收益 水平。 
（三）操作 风险 
在本基金的 投资、 交易、 服务 与后台运 作等业务 过程 中， 可能因为技 术系统的 故障或差
错导致投资 人的利益 受到影响 。这种风 险可能来 自基 金管理人、 基金托管 人、证券 交易所 、
登记机构 及 销售代理 机构等。 
（四）本基金特有风险 
1、标的指数 的风险 
（1）标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 
标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。 
（2）标的指 数变更的 风险 
尽管可能性 很小， 但根据 基金合同 规定， 如出现 变更 标的指数的 情形， 本基金 将变更标
的指数。 基于原 标的指数 的投资政 策将会改 变， 投资 组合将随之 调整， 基金的 收益风险 特征
将与新的标 的指数保 持一致， 投资人须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。 
（3）标的指 数波动的 风险 
标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资人 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致 指数波动 ， 从而使基金收 益水平发 生变化， 产生
风险。 
2、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
（1）由于标 的指数调 整成份股 或变更编 制方法 ，使 本基金在相 应的组合 调整中产 生跟
踪偏离度与 跟踪误差 。 
（2）由于标 的指数成 份股发生 配股、增 发等行 为导 致成份股在 标的指数 中的权重 发生
变化，使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。 
（3） 成份股派 发现金红 利、 新股市 值配售收 益将导致 基金收益率 超过标的 指数收益 率，
产生正的跟 踪偏离度 。


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（4）由于成 份股停牌 、摘牌或 流动性差 等原因 使本 基金无法及 时调整投 资组合或 承担
冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。 
（5）由于基 金投资过 程中的证 券交易成 本，以 及基 金管理费和 托管费的 存在，使 基金
投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
（6）在本基 金指数化 投资过程 中，基金 管理人 的管 理能力，例 如跟踪指 数的水平 、技
术手段、 买入卖 出的时机 选择等， 都会 对本基金 的收 益产生影响， 从 而影响本 基金对标 的指
数的跟踪程 度。 
（7）其他因 素产生的 偏离。如 因受到最 低买入 股数 的限制，基 金投资组 合中个别 股票
的持有比例 与标的指 数中该股 票的权重 可能不完 全相 同； 因缺乏卖 空、 对冲机 制及其他 工具
造成的指数 跟踪成本 较大； 因基 金申购与 赎回带来 的 现金变动； 因 指数 供应 商 指数编 制错误
等，由此产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差。 
3、基金交易 价格与份 额净值发 生偏离的 风险 
尽管本基金 将通过有 效的套利 机制使基 金份额二 级市 场交易价格 的折溢价 控制在一 定
范围内， 但基 金份额在 证券交易 所的交易 价格受诸 多 因素影响， 存 在不同于 基金份额 净值的
情形，即存 在价格折 溢价的风 险。 
4、参考IOPV 决策和IOPV 计算 错误的风 险 
基金管理人 或者基金 管理人委 托中证指 数有限公 司在 相关 证券交 易所开市 后根据申 购
赎回清单和 组合证券 内各只证 券的实时 成交数据 计算 基金份额 参考 净值 （IOPV ） 并由深 圳证
券交易所在 交易时间 内发布，供 投资人 交易、申 购、 赎回基金份 额时参考 。IOPV 与 实时的
基金份额净 值可能存 在差异 ，IOPV 计 算可能 出现错误 ， 投资人 若参考 IOPV 进行 投资决策 可
能导致损失 ，需 投资 人 自行承 担。 
5、 投资人 申 购失败的 风险 
本基金的申 购赎回清 单中， 可能 仅允许对 部分成份 股 使用现金替 代， 且设置 现金替代 比
例上限， 因此 ， 投资人 在进行申 购时， 可 能存在因 个 别成份股涨 停、 临时停 牌等原因 而无法
买入申购所 需的足够 的成份股 ，导致申 购失败的 风险 。 
6、 投资人 赎 回失败的 风险 
投资人在提 出赎回申 请时， 如基 金组合中 不具备足 额 的符合条件 的赎回对 价， 可能导 致
赎 回失败的 情形。 
基金管理人 可能根据 成份股市 值规模变 化等因素 调整 最小申购赎 回单位， 由此 可能导致
投资人 按原 最小申购 赎回单位 申购并持 有的基金 份额 ， 可能无法按照 新的最小 申购赎回 单位 更新 的招 募说 明书 全文 
71 
全部赎回， 而只能在 二级市场 卖出全部 或部分基 金份 额。 
7、基金份额 赎回对价 的变现风 险 
本基金赎回 对价主要 为组合证 券， 在组合证 券变现过 程中， 由于市场 变化、 部分成 份股
流动性差等 因素， 导致 投资人 变 现后的价 值与赎回 时 赎回对价的 价值有差 异， 存在变 现风险。 
8、退市风险 
因本基金不 再符合深 圳证券交 易所上市 条件而被 终止 上市， 或被基金 份额持有 人大会决
议提前 终止 上市，导 致基金份 额不能继 续进行二 级市 场交易的风 险。 
（五）其他风险 
战争、 自然灾 害等不可 抗力可能 导致 基 金管理人、 基 金托管人、 证 券交易所 、 登记机 构
及 申购赎回 代理券商 等机构无 法正常工 作， 从而 存在 影响基金的 申购和赎 回按正常 时限完成
的风险。 
十九 、基金的 变更 、 终止与 基 金财产 清算 
（一）基金合同的变更 
1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或本 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的
事项的， 应召 开基金份 额持有人 大会决议 通过。 对于 可不经基金 份额持有 人大会决 议通过的
事项，由基 金管理人 和基金托 管人同意 后变更并 公告 ，并报中国 证监会备 案。 
2、 关于基金 合同变更 的基金份 额持有人 大会决 议经 中国证监会 核准或出 具无异议 意见
后方可执行 ，自决议 生效后 2 日内在指 定媒体公 告。 
（二）基金合同的终止事由 
有下列情形 之一的， 在履行相 关的程序 后， 基金 合同 应当终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个 月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、基金合同 约定的其 他情形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 基金合同 终止事 由之 日起 30 个工 作日内成 立清算小 组 ，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 
2、基金财产 清算小组 组成：基 金财产清 算小组 成员 由基金管理 人、基金 托管人、 具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指定 的人员组 成。 基金财 产清算 更新 的招 募说 明书 全文 
72 
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 
3、基金财产 清算小组 职责：基 金财产清 算小组 负责 基金财产的 保管、清 理、估价 、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）基金合 同终止情 形出现时 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审 计， 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 
（四）清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用， 清算费用
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财 产清算的 分配方案， 将 基金财产 清算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费
用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后， 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例进行 分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律
师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财产清算 公告于基 金财产清 算报
告报中 国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
二十 、基金合同的 内容摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基 金托管人的权 利、义务 
（一）基金 份额持有 人的权利 与义务 
1、根据《基 金法》、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金份额 持有人的 权利包括 但不
限于：


更新 的招 募说 明书 全文 
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（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法转 让或申请 赎回其持 有的基金 份额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会； 
（5）出席或 者委派代 表出席基 金份额持 有人大 会， 对基金份额 持有人大 会审议事 项行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金 管理人、 基金托管 人、基金 销售机 构损 害其合法权 益的行为 依法提起 诉讼
或仲裁； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 
2、根据《基 金法》、 《运作办 法》及其 他有关 规定 ，基金份额 持有人的 义务包括 但不
限于： 
（1）认真阅 读并遵守 基金合同 ； 
（2）了解所 投资基金 产品，了 解自身风 险承受 能力 ，自行承担 投资风险 ； 
（3）关注基 金信 息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）缴纳基 金认购款 项或股票 、申购对 价、赎 回对 价及法律法 规和基金 合同所规 定的
费用； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者基金合同 终止的有 限责任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事 人合 法权益的活 动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他义务 。 
（二）基金 管理人的 权利与义 务 
1、 根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 及其他 有关规定， 基金管理人 的权利包 括但 不限 于 ： 
（1）依法募 集基金； 
（2）自基金 合同生效 之日起， 根据法律 法规和 基金 合同独立运 用并管理 基金财产 ； 
（3）依照基 金合同收 取基金管 理费以及 法律法 规规 定或中国证 监会批准 的其他费 用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）召集基 金份额持 有人大会 ；


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（6）依据基 金合同及 有关法律 规定监督 基金托 管人 ，如认为基 金托管人 违反了基 金合
同及国家有 关法律规 定， 应呈报 中国证监 会和其他 监 管部门， 并采 取必要措 施保护基 金份额
持有人的利 益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理； 
（9）担任或 委托其他 符合条件 的机构担 任基金 登记 机构办理基 金登记业 务并获得 基金
合同规定的 费用； 
（10 ）依据 基金合同 及有关法 律规定决 定基金收 益的 分配方案； 
（11 ）在基 金合同约 定的范围 内，拒绝 或暂停受 理申 购与赎回申 请； 
（12 ） 依照法 律法规为 基金的利 益对被投 资公司行 使 股东权利， 为 基金的利 益行使因 基
金财产投资 于证券所 产生的权 利； 
（13 ） 在法律 法规允许 的前提下， 为基金的 利益依法 为 基金进行融 资融券或 参与转融 通； 
（14 ） 以基金 管理人的 名义， 代 表 基金份额 持有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法
律行为； 
（15 ） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事 务所、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的外
部机构； 
（16 ） 在符合 有关法律 、 法规的 前提下， 制订和调 整 有关基金认 购、 申购、 赎回和非 交
易过户的业 务规则； 
（17 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他权利 。 
2、 根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 及其他 有关规定， 基金管理人 的义务包 括但不限 于 ： 
（1）依法募 集基金， 办理或者 委托经中 国证监 会认 定的其他机 构代为办 理基金份 额的
发售、申购 、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3）自基金 合同生效 之日起， 以诚实信 用、谨 慎勤 勉的原则管 理和运用 基金财产 ； 
（4）配备足 够的具有 专业资格 的人员进 行基金 投资 分析、决策 ，以专业 化的经营 方式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健 全内部风 险控制、 监察与稽 核、财 务管 理及人事管 理等制度 ，保证所 管理
的基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立， 对所管理 的不同基金 分别管理， 分 别记账， 进行
证券投资； 
（6）除依据 《基金法 》、基金 合同及其 他有关 规定 外，不得利 用基金财 产为自己 及任 更新 的招 募说 明书 全文 
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何第三人谋 取利益， 不得委托 第三人运 作基金财 产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8）采取适 当合理的 措施使计 算基金份 额认购 、申 购、赎回和 注销价格 的方法符 合基
金合同等法 律文件的 规定， 按有 关规定编 制并公告 申 购赎回清单， 计算并公 告基金资 产净值，
确定基金份 额申购对 价、赎回 对价； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10 ）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11 ）严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ； 
（12 ） 保守基 金商业秘 密， 不泄露 基金投资 计划、 投 资意向等。 除 《 基金法》 、 基金合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不向他 人泄露； 
（13 ） 按基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及 时 向基金份额 持有人分 配基金收 益； 
（14 ）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回对价； 
（15 ） 依据 《 基金法》 、 基金合同 及其他有 关规定召 集基金份额 持有人大 会或配合 基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会； 
（16 ）按规 定保存基 金财产管 理业务活 动的会计 账册 、报表、记 录和其他 相关资料15
年以上； 
（17 ） 确保需 要向基金 份额持有 人提供的 各项文件 或 资料在规定 时间发出， 并且保证 基
金份额持有 人能够按 照基金合 同规定的 时间和方 式， 随时查阅到 与基金有 关的公开 资料， 并
在支付合理 成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ； 
（18 ） 组织并参 加基金财 产清算 小组， 参与基 金财产 的保管、 清理、 估 价、 变现和 分配 ； 
（19 ） 面临解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ， 及时报告中国 证监会并 通知基金
托管人； 
（20 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失或损害 基 金份额持有 人合法权 益时， 应当 承
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 
（21 ） 监督基 金托 管人 按法律法 规和基金 合同规定 履 行自己的义 务， 基金托 管人违反 基
金合同造成 基金财产 损失时， 基金管理 人应为基 金份 额持有人利 益向基金 托管人追 偿； 
（22 ） 当基金 管理人将 其义务委 托第三方 处理时， 应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行
为承担责任 ； 
（23 ） 以基金 管理人名 义， 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为； 
（24 ） 基金管理 人在募集 期间未能 达到基金 的备案条 件， 基金合同不 能生效， 基金 管理 更新 的招 募说 明书 全文 
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人承担全部 募集费用， 将 已募集资 金并加计 银行同期 存款利息及 已募集股 票和冻结 期间产生
权益在基金 募集期结 束后 30 日 内退还基 金认购 人； 
（25 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（26 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 
（三）基金 托管人的 权利与义 务 
1、 根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 及其他 有关规定， 基金托管人 的权利包 括但不限 于 ： 
（1）自基金 合同生效 之日起， 依法律法 规和基 金合 同的规定安 全保管基 金财产； 
（2）依基金 合同约定 获得基金 托管费以 及法律 法规 规定或监管 部门批准 的其他费 用； 
（3）监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作，如 发现 基金管理人 有违反基 金合同及 国家
法律法规行 为，对基 金 财产、 其他当事 人的利益 造成 重大损失的 情形，应 呈报中国 证监会 ，
并采取必要 措施保护 基金份额 持有人的 利益； 
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设证 券账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算； 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 
2、 根据 《基 金法》 、 《 运作办法 》 及其他 有关规定， 基金托管人 的义务包 括但不限 于 ： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专 门的基金 托管部门 ，具有符 合要求 的营 业 场所，配 备足够的 、合格的 熟悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健 全内部风 险控制、 监察与稽 核、财 务管 理及人事管 理等制度 ，确保基 金财
产的安全， 保 证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有 财产以及不 同的基金 财产相互 独立； 对
所托管的不 同的基金 分别设置 账户，独 立核算， 分账 管理，保证 不同基金 之间在账 户设置 、
资金划拨、 账册记录 等方面相 互独立； 
（4）除依据 《基金法 》、基金 合同及其 他有关 规定 外，不得利 用基金财 产为自己 及任
何第三人谋 取利益， 不得委托 第三人托 管基金财 产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6）按规定 开设基金 财产的资 金账户和 证券账 户， 按照基金合 同的约定 ，根据基 金管
理人的投资 指令，及 时办理清 算、交割 事宜； 
（7）保守基 金商业秘 密，除《 基金法》 、基金 合同 及其他有关 规定另有 规定外， 在基 更新 的招 募说 明书 全文 
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金信息公开 披露前予 以保密， 不得向他 人泄露； 
（8）复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净 值； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10 ） 对基金 财务会计 报告、 季 度、 半年 度和年度 基 金报告出具 意见， 说明 基金管理 人
在各重要方 面的运作 是否严格 按 照基金 合同的规 定进 行； 如果基金管 理人有未 执行基金 合同
规定的行为 ，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当 的措施； 
（11 ）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上； 
（12 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（13 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14 ） 依据基金 管理人的 指令或有 关规定向 基金份额 持有人支付 基金收益 和赎回对 价的
现金部分； 
（15 ） 依据 《 基金法》 、 基金合 同及其他 有关规定， 召集基金份 额持有人 大会或配 合基
金份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会； 
（16 ）按照 法律法规 和基金合 同的 规定 监督基金 管理 人的投资运 作； 
（17 ）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18 ） 面临解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ， 及时报告中国 证监会和 银行监管
机构，并通 知基金管 理人； 
（19 ） 因违反基 金合同导 致基金财 产损失时， 应 承担 赔偿责任， 其赔 偿责任不 因其退任
而免除； 
（20 ） 按规定 监督基金 管理人按 法律法规 和基金合 同 规定履行自 己的义务， 基金管理 人
因违反基金 合同造成 基金财产 损失时， 应为基金 份额 持有人利益 向基金管 理人追偿 ； 
（21 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（22 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 
 
二、基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和 规则 
基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成， 基金份 额持有人的 合法授权 代表有权 代表
基金份额持 有人出席 会议并表 决。基金 份额持有 人持 有的每一基 金份额拥 有平等的 投票权 。 
如果本基金 推出联接 基金， 鉴于 本基金和 本基金的 联 接基金的相 关性， 本基 金召开基 金
份额持有人 大会时， 联 接基金应 当提前召 开联接基 金 的基金份额 持有人大 会， 就本基 金基金
份额持有人 大会的表 决意见征 求联接基 金持有人 意见 。 联接基金的 基金管理 人 （或基金 托管 更新 的招 募说 明书 全文 
78 
人 ） 应当分别按 照权益登 记日联接 基金的基 金份额持 有人大会各 类表决意 见的具体 比例参加
本基金基金 份额持有 人大会投 票表决。 
联接基金的 基金管理 人代表联 接基金的 基金份额 持有 人提议召开 或召集本 基金份额 持
有人大会的， 须先遵照 联接基金 基金合同 的约定召 开 联接基金的 基金份额 持有人大 会； 联接
基金的基金 份额持有 人大会决 定提议召 开或召集 本基 金份额持有 人大会的， 由 联接基金 基金
管理人代表 联接基金 的基金份 额持有人 提议召开 或召 集本基金份 额持有人 大会。 
（一）召开 事由 
1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开基 金份额持有 人大会： 
（1）终止 基 金合同； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）转换基 金运作方 式，但被 深圳证券 交易所 决定 终止上市的 除外； 
（5）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）终止基 金上市， 但被深圳 证券交易 所决定 终止 上市的除外 ； 
（9）变更基 金投资目 标、范围 或策略， 但被深 圳证 券交易所决 定终止上 市的除外 ； 
（10 ）变更 基金份额 持有人大 会程序； 
（11 ）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（12 ）单独 或合计持 有本基金 总份额 10 ％以上（ 含 10 ％）基金份 额的基金 份额持有 人
（以基金管 理人收到 提议当日 的基金份 额计算， 下 同 ） 就同一事项 书面要求 召开基金 份额持
有人大会； 
（13 ）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（14 ） 法律法 规、 基金合 同或中国 证监会规 定的其他 应当召开基 金份额持 有人大会 的事
项。 
2、 以下情况可 由基金管 理人和基 金托管人 协商后 修改 ， 不需召开基 金份额持 有人大会 ： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（3）在法律 法规和基 金合同规 定的范围 内调整 本基 金的申购费 率、调低 赎回费率 ； 
（4）因相应 的法律法 规、相关 证券交易 所或者 登记 机构的相关 业务规则 发生变动 以及 更新 的招 募说 明书 全文 
79 
中国证监会 的相关规 定，而应 当对基金 合同进行 修改 ； 
（5）因基金 不再具备 上市条件 而被深圳 证券交 易所 决定终止上 市，从而 由交易型 开放
式指数证券 投资基金 转为跟踪 标的指数 的非上市 契约 型开放式指 数证券投 资基金； 
（6）对基金 合同的修 改对基金 份额持有 人利益 无实 质性不利影 响或修改 不涉及基 金合
同当事人权 利义务关 系发生变 化； 
（7）按照法 律法规和 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的以外 的其他情 形。 
（二）会议 召集人 及 召集方式 
1、除法律法 规规定或 基金合同 另有约定 外，基 金份 额持有人大 会由基金 管理人召 集。 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时，由 基金 托管人召集 。 
3、基金托管 人认为有 必要召开 基金份额 持有人 大会 的，应当向 基金管理 人提出书 面提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起 60 日内召开； 基 金管理人 决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 由基金托 管人 自行召集。 
4、 代表基金份 额 10％以 上 （含 10％） 的基 金份额持 有人就同一 事项 书面 要求召开 基金
份额持有人 大会， 应当 向基金管 理人提出 书面提议。 基金管理人 应当自收 到书面提 议之日起
10 日内决定 是否召集 ，并书面 告知提出 提议的基 金份 额持有人代 表和基金 托管人。 基金管
理人决定召 集的，应 当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开；基 金管理人 决定不召 集，代表
基金份额 10 ％以上（ 含 10％） 的基金份 额持有 人仍 认为有必要 召开的， 应当向基 金托管人
提出书面提 议。基金 托管人应 当自收到 书面提议 之日 起 10 日内决 定是否召 集，并书 面告知
提出提议的 基金份额 持有人代 表和基金 管理人； 基 金 托管人决定 召集的， 应 当自出具 书面决
定之日起 60 日 内召开 。 
5、 代表基金份 额 10％以 上 （含 10％） 的基 金份额持 有人就同一 事项要求 召开基金 份额
持有人大会 ，而基金 管理人、 基金托管 人都不召 集的 ，单独或合 计代表基 金份额 10 ％以上
（含 10 ％） 的 基金份 额持有人 有权自行 召集， 并至 少 提前 30 日报 中国证监 会备案。 基金份
额持有人依 法自行召 集基金份 额持有人 大会的， 基金 管理人、 基金托 管人应当 配合， 不得阻
碍、干扰。 
6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
（三）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1、 召开基金 份额持有 人大会， 召集人应 于会议召 开 前 30 日， 在 指定媒体 公告。 基 金份
额持有人大 会通知应 至少载明 以下内容 ：


更新 的招 募说 明书 全文 
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（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ； 
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ； 
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4）授权委 托证明的 内容要求 （包括但 不限于 代理 人身份，代 理权限和 代理有效 期限
等）、送达 时间和地 点； 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； 
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采取通讯 开会方式 并进行表 决的情况 下，由 会议 召集人决定 在会议通 知中说明 本次
基金份额持 有人大会 所采取的 具体通讯 方式、 委托 的 公证机关及 其联系方 式和联系 人、 书面
表决意见寄 交的截止 时间和收 取方式。 
3、如召集人 为基金管 理人，还 应另行书 面通知 基金 托管人到指 定地点对 表决意见 的计
票进行监督； 如召集人 为基金托 管人， 则应 另行书面 通知基金管 理人到指 定地点对 表决意见
的计票进行 监督； 如召 集人为基 金份额持 有人， 则应 另行书面通 知基金管 理人和基 金托管人
到指定地点 对表决意 见的计票 进行监督。 基 金管理人 或基金托管 人拒不派 代表对书 面表决意
见的 计票进 行监督的 ，不影响 表决意见 的计票效 力。 
（四）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式、 通讯开会 方式或法律 法规及监 管机构允 许的
其他开会方 式召开， 会议的召 开方式由 会议召集 人确 定。 
1、现场开会 。由基金 份额持有 人本人出 席或以 代理 投票授权委 托证明委 派代表出 席，
现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会， 基金管 理人
或托管人不 派代表列 席的， 不影响 表决效力。 现 场开 会同时符合 以下条件 时， 可以进行 基金
份额持有人 大会议程 ： 
（1）亲自出 席会议者 持有基金 份额的凭 证、受 托出 席会议者出 具的委托 人持有基 金份
额的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明符合 法律 法规、 基金合 同和会议 通知的规 定， 并
且持有基金 份额的凭 证与基金 管理人持 有的登记 资料 相符； 
（2）经核对 ，汇总到 会者出示 的在权益 登记日 持有 基金份额的 凭证显示 ，有效的 基金
份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50 ％（ 含 50％）。 
2、通讯开会 。通讯开 会系指基 金份额持 有人将 其对 表决事项的 投票以书 面形式在 表决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。


更新 的招 募说 明书 全文 
81 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按基 金合同约 定公布会 议通知 后， 在 2 个工作 日内连续 公布相关 提示
性公告； 
（2）召集人 按基金合 同约定通 知基金托 管人（ 如果 基金托管人 为召集人 ，则为基 金管
理人） 到指定地 点对书面 表决意见 的计票进 行监督。 会议召集人 在基金托 管人 （如果基 金托
管人为召集 人， 则为基 金管理人） 和公证机 关的监督 下按照会议 通知规定 的方式收 取基金份
额持有人的 书面表决 意见； 基金 托管人或 基金管理 人 经通知不参 加收取书 面表决意 见的， 不
影响表决效 力； 
（3）本人直 接出具书 面意见或 授权他人 代表出 具书 面意见的， 基金份额 持有人所 持有
的基金份额 不小于在 权益登记 日基金总 份额 的 50 ％（ 含 50％）； 
（4） 上述第 （3） 项中直 接出具书 面意见的 基金份额 持有人或受 托代表他 人出具书 面意
见的代理人， 同时提交 的持有基 金份额的 凭证、 受托 出具书面意 见的代理 人出具的 委托人持
有基金份额 的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明 符合法律法 规、 基金合同 和会议通 知的
规定，并与 基金登记 机构记录 相符； 
（5）会议通 知公布前 报中国证 监会备案 。 
（五）议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项， 如 基金合同的 重大修改、 决定终止 基
金合同、 更换 基金管理 人、 更换 基金托管 人、 与其 他 基金合并、 法 律法规及 基金合同 规定的
其他事项以 及会议召 集人认为 需提交基 金份额持 有人 大会讨论的 其他事项 。 
基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ， 对原有提案的 修改应当 在基金份
额持有人大 会召开前 及时公告 。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照下 列第 七条规定程 序确定和 公布监票 人 ，
然后由大会 主持人宣 读提案， 经讨 论后进行 表决， 并 形成大会决 议。 大会主持 人为基金 管理
人授权出席 会议的代 表， 在基金 管理人授 权代表未 能 主持大会的 情况下， 由 基金托管 人授权
其出席会议 的代表主 持；如果 基金管理 人授权代 表和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会 ，
则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人所持表 决权 的 50％以上 （含 50％ ）选举产 生一名 更新 的招 募说 明书 全文 
82 
基金份额持 有人作为 该次基金 份额持有 人大会的 主持 人。 基金管理人 和基金托 管人拒不 出席
或主持基金 份额持有 人大会， 不影响基 金份额持 有人 大会作出的 决议的效 力。 
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。 签名 册 载明参加会 议人员姓 名 （或单位 名
称） 、 身份证明 文件号码 、 持有 或代表有 表决权的 基 金份额、 委托人姓 名 （或 单位名称 ） 和
联系方式等 事项。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前 30 日 公布 提案，在所 通知的表 决截止日 期后
2 个工作日内 在公证 机关监督 下由召集 人统计全 部有 效表决，在公 证 机 关监 督 下 形成 决 议 。 
（3）其他 
在法律法规 或监管机 构允许的 情况下， 经 会议通知 载 明， 基金份额 持有人也 可以采用 网
络、 电话或其他 方式进行 表决， 或者采 用网络 、 电话 或其他方式 授权他人 代为出席 会议并表
决。 
（六）表决 
基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1、 一般决 议， 一般决议 须经参加 大会的基 金份额持 有 人或其代理 人所持表 决权的 50 ％
以上（含 50 ％）通过 方为有效 ；除下列 第 2 项所 规定 的须以特别 决议通过 事项以外 的其他
事项均以一 般决议的 方式通过 。 
2、 特别决 议， 特 别决议应 当经参加 大会的 基金份额 持 有人或其代 理人所持 表决权的2/3
以上 （含 2/3） 通 过方可做 出。 转换基 金运作 方式、 更换基金管 理人或者 基金托管 人、 终止
基金合同以 特别决议 通过方为 有效。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方 式进行表 决时， 除非 在计票时 有充分的 相 反证据证明， 否则提交 符合会议 通
知中规定的 确认基金 份额持有 人身份文 件的表决 视为 有效出席的 基金份额 持有人， 表面 符合
会议通知规 定的书面 表决意见 视为有效 表决， 表决意 见模糊不清 或相互矛 盾的视为 弃权表决 ，
但应当计入 出具书面 意见的基 金份额持 有人所代 表的 基金份额总 数。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐项表
决。 
（七）计票 
1、现场开会


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（1）如大会 由基金管 理人或基 金托管 人 召集， 基金 份额持有人 大会的主 持人应当 在会
议开始后宣 布在出席 会议的基 金份额持 有人和代 理人 中选举两名 基金份额 持有人代 表与大
会召集人授 权的一名 监督员共 同担任监 票人； 如大会 由基金份额 持有人自 行召集或 大会虽然
由基金管理 人或基金 托管人召 集， 但是基 金管理人 或 基金托管人 未出席大 会的， 基金 份额持
有人大会的 主持人应 当在会议 开始后宣 布在出席 会议 的基金份额 持有人中 选举三名 基金份
额持有人代 表担任监 票人。基 金管理人 或基金托 管人 不出席大会 的，不影 响计票的 效力。 
（2）监票人 应当在基 金份额持 有人表决 后立即 进行 清点并由大 会主持人 当场公布 计 票
结果。 
（3）如果会 议主持人 或基金份 额持有人 或代理 人对 于提交的表 决结果有 怀疑，可 以在
宣布表决结 果后立即 对所投票 数要求进 行重新清 点。 监票人应当 进行重新 清点， 重新 清点以
一次为限。 重新清点 后，大会 主持人应 当当场公 布重 新清点结果 。 
（4）计票过 程应由公 证机关予 以公证， 基金管 理人 或基金托管 人拒不出 席大会的 ，不
影响计票的 效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会 的情况下， 计票方式 为： 由大会 召集人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授权
代表 （若由基 金托管人 召集， 则 为基金管 理人授权 代 表） 的监督下 进行计票 ， 并由公 证机关
对其计票过 程予以公 证。 基金管理 人或基金 托管人拒 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督
的，不影响 计票和表 决结果。 
（八）生效 与公告 
基金份额持 有人大会 的决议， 召集 人应当自 通过之日 起 5 日内报 中国证监 会核准或 者备
案。 
基金份额持 有人大会 的决议自 中国证监 会依法核 准或 者出具无异 议意见之 日起生效 。 
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起2 日内在 指定 媒体上公告。 如 果采用通 讯方式进
行表决， 在公 告基金份 额持有人 大会决 议时， 必须 将 公证书全文、 公证机构 、 公证员 姓名等
一同公告。 
基金管理人、 基 金托管人 和基金份 额持有人 应当执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决议 。
生效的基金 份额持有 人大会决 议对全体 基金份额 持有 人、 基金管理 人、 基金托 管人均有 约束
力。 



更新 的招 募说 明书 全文 
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三、基金合同变更和终止的事由、程序 以及基金财产 清算方式 
（一）基金 合同的变 更 
1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或本 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的
事项的， 应召 开基金份 额持有人 大会决议 通过。 对于 可不经基金 份额持有 人大会决 议通过的
事项，由基 金管理人 和基金托 管人同意 后变更并 公告 ，并报中国 证监会备 案。 
2、关于基金 合同变更 的基金份 额持有人 大会决 议经 中国证监会 核准或出 具无异议 意见
后方可执行 ，自决议 生效后 2 日内在指 定媒体公 告。 
（二）基金 合同的终 止事由 
有下列情形 之一的， 在履行相 关的程序 后，基金 合同 应当终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个 月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、基金合同 约定的其 他情形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 基金合同 终止事 由之 日起 30 个工 作日内成 立清算小 组 ，
基金管 理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 
2、基金财产 清算小组 组成：基 金财产清 算小组 成员 由基金管理 人、基金 托管人、 具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指定 的人员组 成。 基金财 产清算
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 
3、基金财产 清算小组 职责：基 金财产清 算小组 负责 基金财产的 保管、清 理、估价 、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）基金合 同终止情 形出现时 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审 计， 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告；


更新 的招 募说 明书 全文 
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（7）对基金 财产进行 分配。 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 
（四）清算 费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用， 清算费用
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依据基金财 产清算的 分配方案， 将 基金财产 清算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费
用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后， 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例进行 分配。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律
师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财产清算 公告于基 金财产清 算报
告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
 
四、争议解决方式 
各方当事人 同意， 因基 金合同而 产生的或 与基金合 同 有关的一切 争议， 如经 友好协商 未
能解决的， 应 提交中国 国际经济 贸易仲裁 委员会， 按 照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有
效的仲裁规 则进行仲 裁。 仲裁 地点为北 京市。 仲裁裁决 是终局的， 对各方当 事人均有 约束力，
仲裁费用由 败诉方承 担。 
争议处理期 间， 基金合 同当事人 应恪守 各自的职 责， 继续忠实、 勤 勉、 尽责 地履行基 金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
基金合同受 中国法律 管辖。 
 
五、基金合同存放地和投资者取得基金 合同的方式 
基金合同可 印制成册， 供 投资人在 基金管理 人、 基金 托管人 、 销售机 构的办公 场所和营
业场所查阅 。 
二十一、基金托管协议的内容摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金 管理人


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名称：鹏华 基金管理 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
邮政编码：518048 
法定代表人 ：何如 
成立日期：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]31 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 壹亿伍仟 万元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集 ；基金销 售；资产 管理；中 国证 监会许可的 其他业务 
（二）基金 托管人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司（简 称：中国 建设 银行） 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ：王洪章 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元 
存续期间： 持续经营 
经营范围 ： 吸收公 众存款 ； 发放短 期、 中 期、 长 期贷 款； 办理 国内外 结 算； 办 理票据承
兑与贴现； 发行 金融债券； 代 理发行、 代 理兑付、 承销 政府债券； 买卖 政府债券、 金 融债券；
从事同业拆 借； 买卖、 代理买卖 外汇； 从 事银行卡 业 务； 提供信用 证服务及 担保； 代 理收付
款项及代理 保险业务； 提供保管 箱服务； 经 中国银行 业监督管理 机构等监 管部门批 准的其他
业务。 
 
二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 
（一） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资范 围、 投资 更新 的招 募说 明书 全文 
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对象进行监 督。 基金合 同明确约 定基金投 资风格或 证 券选择标准 的， 基金管 理人应按 照基金
托管人要求 的格式提 供投资品 种池， 以便 基金托管 人 运用相关技 术系统， 对 基金实际 投资是
否符合基金 合同关于 证券选择 标准的约 定进行监 督， 对存在疑义 的事项进 行核查。 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股及其 备选成份 股（ 投资比例不 低于基金 资产净值 的
90 ％） 。 此外 ， 为更好 的实现投 资目标， 本基金将 少 量投资于非 标的指数 成份股 （ 包含中小
板、 创业 板及其他 经中国证 监会核准 上市的股 票） 、 新股 （首 次发行或 增发等 ） 、 金 融衍生
产品 （权证、 股 指期货等 ） 、 债券以 及法律法 规或中国 证监会允许 基金投资 的其他金 融工具 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其 纳入 投资范围 。 
（二） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资、 融资 比例
进行监督。 基金托管 人按下述 比例和调 整期限进 行监 督： 
1．本基金投 资于标的 指数成份 股及其备 选成分 股的 比例不低 于基 金 资 产净 值 的 90 ％； 
2．本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
3． 本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额 ， 不得超 过 上一交易日 基金资产 净值的 0.5％； 
4．本基金投 资于同一 原始权益 人的各类 资产支 持证 券的比例， 不得超过 基金资产 净值
的 10％； 
5．本基金持 有的全部 资产支持 证券，其 市值不 得超 过基金资 产 净值的 20 ％； 
6．本基金持 有的同一 （指同一 信用级别 ）资产 支持 证券的比例 ，不得超 过该资产 支持
证券规模的 10 ％； 
7．本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上（ 含 BBB ）的资产支 持证券。 基金持有 资
产支持证券 期间，如 果其信用 等级下降 、不再符 合投 资标准，应 在评级报 告发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
8．基金财产 参与股票 发行申购 ，本基金 所申报 的金 额不超过本 基金的总 资产，本 基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
9．本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回 购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值的
40 ％； 
10 ． 本基金在任 何交易日 日终， 持有的 买入股指 期货 合约价值， 不得 超过基金 资产净值
的 10％； 
11 ． 本基金在任 何交易日 日终， 持有的 买入期货 合约 价值与有价 证券市值 之和， 不得超
过基金资产 净值的 100 ％。 其 中， 有 价证券指 股票、 债券 （不含 到期日在 一年以内 的政府 债 更新 的招 募说 明书 全文 
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券）、权证 、资产支 持证券、 买入返售 金融资产 （不 含质押式回 购）等； 
12 ． 本基金在 任何交易 日日终， 持 有的卖出 期货合约 价值不得超 过基金持 有的股票 总市
值的 20 ％； 
13 ． 本基金所 持有的股 票市值 和买入、 卖 出股指期 货 合约价值， 合 计 （轧差 计算） 应 当
符合基金合 同关于股 票投资 比 例的有关 约定； 
14 ． 本基金在任 何交易日 内交易 （不包 括平仓） 的股 指期货合约 的成交金 额不得超 过上
一交易日基 金资产净 值的 20％； 
15 ． 本基金每 个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需 缴 纳的交易保 证金后， 应 当保持不 低
于交易保证 金一倍的 现金。 
如果法律法 规对上述 投资组合 比例限制 进行变更 的， 以变更后的 规定为准。 法律法规 或
监管部门取 消上述限 制，如适 用于本基 金，则本 基金 投资不再受 相关限制 。 
因证券市场 波动、 上市 公司合并 、 基金规 模变动、 标 的指数成份 股调整、 标 的指数成 份
股流动性限 制、 基金申 购或赎回 带来现金、 股权分置 改革中支付 对价 等基 金管理人 之外的因
素致使基金 投资比例 不符合上 述规定投 资比例的 ，基 金管理人应 当在 10 个 交易日内 进行调
整。法律法 规或监管 机构另有 规定时， 从其规定 。 
（三） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 本托管协 议第十五 条
第九款基金 投资禁止 行为进行 监督。 基金托 管人通过 事后监督方 式对基金 管理人基 金投资禁
止行为和关 联交易进 行监督。 根 据法律法 规有关基 金 禁止从事关 联交易的 规定， 基金 管理人
和基金托管 人应事先 相互提供 与本机构 有控股关 系的 股东、 与本机构 有其他重 大利害关 系的
公司名单及 有关关联 方发行的 证券名单。 基 金管理人 和基 金托管 人有责任 确保关联 交易名单
的真实性、 准确性、 完整性， 并负责及 时将更新 后的 名单发送给 对方。 
若基金托管 人发现基 金管理人 与关联交 易名单中 列示 的关联方进 行法律法 规禁止基 金
从事的关联 交易时， 基金 托管人应 及时提醒 基金管理 人采取必要 措施阻止 该关联交 易的发生 ，
如基金托管 人采取必 要措施后 仍无法阻 止关联交 易发 生时， 基金托管 人有权向 中国证监 会报
告。 对于基金管 理人已成 交的关联 交易， 基金托 管人 事前无法阻 止该关联 交易的发 生， 只能
进行事后结 算，基金 托管人不 承担由此 造成的损 失， 并向中国证 监会报告 。 
（四） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人参与银 行
间债券市场 进行监督。 基 金管理人 应在基金 投资运作 之前向基金 托管人提 供符合法 律法规及
行业标准的、 经 慎重选择 的、 本基金适 用的银行 间债 券市场交易 对手名单， 并 约定各交 易对
手所适用的 交易结算 方式。 基金管 理人应严 格按照交 易对手名单 的范围在 银行间债 券市场选 更新 的招 募说 明书 全文 
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择交易对手。 基 金托管人 监督基金 管理人是 否按事前 提供的银行 间债券市 场交易对 手名单进
行交易。 基金 管理人可 以每半年 对银行间 债券市场 交 易对手名单 及结算方 式进行更 新， 新名
单确定前已 与本次剔 除的交易 对手所进 行 但尚未 结算 的交易， 仍应 按照协议 进行结算。 如基
金管理人根 据市场情 况需要临 时调整银 行间债券 市场 交易对手名 单及结算 方式的， 应向 基金
托管人说明 理由，并 在与交易 对手发生 交易前 3 个工 作日内与基 金托管人 协商解决 。 
基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制， 按银行间 债 券市场的交 易规则进 行交易， 并 负
责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失， 基金托管人 不承担由 此造成的 任何法律
责任及损失。 若 未履约的 交易对手 在基金托 管人与基 金管理人确 定的时间 前仍未承 担违约责
任及其他相 关法律责 任的， 基金 管理人可 以对相应 损 失先行予以 承担， 然后 再向相关 交 易对
手追偿。 基金 托管人则 根据银行 间债券市 场成交单 对 合同履行情 况进行监 督。 如基金 托管人
事后发现基 金管理人 没有按照 事先约定 的交易对 手或 交易方式进 行交易时， 基 金托管人 应及
时提醒基金 管理人， 基金托管 人不承担 由此造成 的任 何损失和责 任。 
（五）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金资 产净值计 算 、
基金份额净 值计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及 收入确定、 基 金收益分 配、 相关 信息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 
（六） 基金托管 人发现基 金管理人 的上述事 项及投资 指令或实际 投资运作 违反 法律 法规 、
基金合同和 本托管协 议的规定， 应 及时以电 话提醒或 书面提示等 方式通知 基金管理 人限期纠
正。 基金管理 人应积极 配合和协 助基金托 管人的监 督 和核查。 基金 管理人收 到书面通 知后应
在下一工作 日前及时 核对并以 书面形式 给基金托 管人 发出回函， 就基 金托管人 的疑义进 行解
释或举证， 说明违规 原因及纠 正期限， 并保证在 规定 期限内及时 改正。在 上述规定 期限内 ，
基金托管人 有权随时 对通知事 项进行复 查， 督促基 金 管理人改正。 基金管理 人对基金 托管人
通知的违规 事项未能 在限期内 纠正的， 基金托管 人应 报告中国证 监会。 
（七） 基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托 管人依 照 法律法规、 基 金合同和 本托管协 议
对基金业务 执行核查。 对基金托 管人发出 的书面提 示 ， 基金管理人 应在规定 时间内答 复并改
正， 或就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证； 对 基金 托管人按照 法律法规、 基 金合同和 本托
管协议的要 求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的事 项， 基金管理人 应积极配 合提供相 关数
据资料和制 度等。 
（八） 若基金 托管人发 现基金管 理人依据 交易程序 已 经生效的指 令违反法 律、 行政法 规
和其他有关 规定， 或者违 反基金合 同约定的， 应 当立 即通知基金 管理人， 由此 造成的损 失由
基金管理人 承担。


更新 的招 募说 明书 全文 
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（九） 基金托管 人发现基 金管理人 有重大违 规行 为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金管理人 限期纠正， 并将纠正 结果报 告中国证 监会 。 基金管理人 无正当理 由， 拒绝 、 阻挠
对方根据本 托管协议 规定行使 监督权， 或采 取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方 进行有效 监督， 情
节严重或经 基金托管 人提出警 告仍不改 正的，基 金托 管人应报告 中国证监 会。 
 
三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 
（一） 基金管 理人对基 金托管人 履行托管 职责情况 进 行核查， 核查 事项包括 基金托管 人
安全保管基 金财产、 开 设基金财 产的资金 账户和证 券 账户、 复核基 金管理人 计算的基 金资产
净值和基金 份额净值、 根据基金 管理人指 令办理清 算 交收、 相关信 息披露和 监督基金 投资运
作等行为。 
（二） 基金管理 人发现基 金托管人 擅自挪用 基金财产 、 未对基金财产 实行分账 管理、 未
执行或无故 延迟执行 基金管理 人资金划 拨指令、 泄露 基金投资信 息等违反 《 基金法》 、 基金
合同、 本协议及 其他有关 规定时， 应及 时以书面 形式 通知基金托 管人限期 纠正。 基金托 管人
收到通知后 应及时核 对并以书 面形式给 基金管理 人发 出回函， 说明 违规原因 及纠正期 限， 并
保证在规定 期限内及 时改正。 在 上述规定 期限内， 基 金 管理人有权 随时对通 知事项进 行复查，
督促基金托 管人改正。 基 金托管人 应积极配 合基金管 理人的核查 行为， 包括但 不限于 ： 提交
相关资料以 供基金管 理人核查 托管财产 的完整性 和真 实性， 在规定时 间内答复 基金管理 人并
改正。 
（三） 基金管理 人发现基 金托管人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金托管人 限期纠正， 并将纠正 结果报 告中国证 监会 。 基金托管人 无正当理 由， 拒绝 、 阻挠
对方根据本 协议规定 行使监督 权， 或采取拖 延、 欺诈 等手段妨碍 对方进行 有效监督， 情 节严
重或经基金 管理人提 出警告仍 不改正的 ，基金管 理人 应报告中国 证监会。 
 
四、基金财产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1．基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2．基金托管 人应安全 保管基金 财产。 
3．基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账 户和 证券账户。 
4．基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设 置账 户，确保基 金财产的 完整与独 立。 
5．基金托管 人按照基 金合同和 本协议的 约定保 管基 金财产，如 有特殊情 况双方可 另行 更新 的招 募说 明书 全文 
91 
协商解决。 基 金托管人 未经基金 管理人 的指令， 不 得 自行运用、 处 分、 分配 本基金的 任何资
产 （不包含基 金托管人 依据中国 证券登记 结算有限 责 任公司结算 数据完成 场内交易 交收、 托
管资产开户 银行扣收 结算费和 账户维护 费等费用 ）。 
6．对于因为 基金投资 产生的应 收资产， 应由基 金管 理人负责与 有关当事 人确定到 账日
期并通知基 金托管人， 到账日基 金财产没 有到达基 金 账户的， 基金 托管人应 及时通知 基金管
理人采取措 施进行催 收。 由此给 基金财产 造成损失 的 ， 基金管理人 应负责向 有关当事 人追偿
基金财产的 损失，基 金托管人 对此不承 担任何责 任。 
7．除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金 托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 
1．基金募集 期间募集 的资金应 存于基金 管理人 在基 金托管人的 营业机构 开立的“ 基金
募集专户” 。该账户 由基金管 理人开立 并管理。 
2．基金募集 期满或基 金停止募 集时，募 集的基 金份 额总 额、基 金募集金 额（含募 集股
票市值） 、 基 金份额持 有人人数 符合 《基金法 》 、 《 运作办法 》 等有 关规定后 ， 基金 管理人
应将属于基 金财产的 全部资金 划入基金 托管人为 基金 开立的基金 银行账户， 属 于基金财 产的
全部股票划 入以基金 托管人和 基金联名 方式开立 的证 券账户。 同时 在规定时 间内， 基金 管理
人应聘请具 有从事证 券相关业 务资格的 会计师事 务所 进行验资， 出 具验资报 告。 出具的 验资
报告由参加 验资的 2 名或2 名 以上中国 注册会计 师签 字方为有效 。 
3．若基金募 集期限届 满，未能 达到基金 合同生 效的 条件，由基 金管理人 按规定办 理退
款、股票解 冻等事宜 。 
（三）基 金 银行账户 的开立和 管理 
1．基金托管 人可以基 金的名义 在其营业 机构开 立基 金的银行账 户，并根 据基金管 理人
合法合规的 指令办理 资金收付 。本基金 的银行预 留印 鉴由基金托 管人保管 和使用。 
2．基金银行 账户的开 立和使用 ，限于满 足开展 本基 金业务的需 要。基金 托管人和 基金
管理人不得 假借本基 金的名义 开立任何 其他银行 账户 ； 亦不得使用基 金的任何 账户进行 本基
金业务以外 的活动。 
3．基金银行 账户的开 立和管理 应符合银 行业监 督管 理机构的有 关规定。 
4．在符合法 律法规规 定的条件 下，基金 托管人 可以 通过基金托 管人专用 账户办理 基金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1．基金托管 人在中国 证券登记 结算有限 责任公 司上 海分公司、 深圳分公 司为基金 开立 更新 的招 募说 明书 全文 
92 
基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 
2．基金证券 账户的开 立和使用 ，仅限于 满足开 展本 基金业务的 需要。基 金托管人 和基
金管理人不 得出借或 未经对方 同意擅自 转让基金 的任 何证券账户， 亦 不得使用 基金的任 何账
户进行本基 金业务以 外的活动 。 
3．基金证券 账户的开 立和证券 账户卡的 保管由 基金 托管人负责 ，账户资 产的管理 和运
用由基金管 理人负责 。 
4．基金托管 人以基金 托管人的 名义在中 国证券 登记 结算有限责 任公司开 立结算备 付金
账户， 并代表 所托管的 基金完成 与中国证 券登记结 算 有限责任公 司的一级 法人清算 工作， 基
金管理人应 予以积极 协助。 结算备 付金、 结算互 保基 金、 交收价差资 金等的收 取按照中 国证
券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 
5．若中国证 监会或其 他监管机 构在本托 管协议 订立 日之后允许 基金从事 其他投资 品种
的投资业务， 涉及相关 账户的开 立、 使用 的， 若无 相 关规定， 则基 金托管人 比照上述 关于账
户开立、使 用的规定 执行。 
（五）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生 效后， 基金 托管人根 据中国人 民银行、 银 行 间市场登记 结算机构 的有关规 定，
在银行间市 场登记结 算机构 开 立债券托 管账户， 持 有 人账户和资 金结算账 户， 并代表 基金进
行银行间市 场债券的 结算。 基金管 理人和基 金托管人 共同代表基 金签订全 国银行间 债券市场
债券回购主 协议。 
（六）其他 账户的开 立和管理 
1．因业务发 展需要而 开立的其 他账户， 可以根 据法 律法规和基 金合同的 规定，由 基金
托管人负责 开立。新 账户按有 关规定使 用并管理 。 
2．法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管 理另 有规定的， 从其规定 办理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基金财产投 资的有关 实物证券、 银 行存款开 户证实书 等有价凭证 由基金托 管人存放 于基
金托管人的 保管库， 也 可存入中 央国债登 记结算有 限 责任公司、 中 国证券登 记结算有 限责任
公司上海分 公司/深圳 分公司或 票据营业 中心的 代保 管库，保管 凭证由基 金托管人 持有。有
价凭证的购 买和转让， 由基金管 理人和基 金托管人 共 同办理。 基金 托管人对 由基金托 管人以
外机构实际 有效控制 的资产不 承担保管 责任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
与基金财产 有关的重 大合同的 签署， 由基 金管理人 负 责。 由基金管 理人代表 基金签署 的、 更新 的招 募说 明书 全文 
93 
与基金财产 有关的重 大合同的 原件分别 由基金管 理人 、 基金托管人 保管。 除本 协议另有 规定
外， 基金管理人 代表基金 签署的与 基金财产 有关的重 大合同包括 但不限于 基金年度 审计合同 、
基金信息披 露协议及 基金投资 业务中产 生的重大 合同 ， 基金管理人应 保证基金 管理人和 基金
托管人至少 各持有一 份正本的 原件。 基金管 理人应在 重大合同签 署后及时 以加密方 式将重大
合同传真给 基金托管 人， 并在三 十个工作 日内将正 本 送达基金托 管人处。 重 大合同的 保管期
限为基金合 同终止后15 年。 
 
五、基金资产净值计算与复核 
（一）基金 资产净值 的计算、 复核与完 成的时间 及程 序 
1．基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 
基金份额净 值是指基 金资产净 值除以基 金份额总 数， 基金份额净 值的计算 ，精确到
0.0001 元， 小数点后 第五位四 舍五入， 国家另有 规定 的，从其规 定。 
基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值及基金 份额 净值， 经基金 托管人复 核， 按规定
公告。 
2．复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将基 金 份额净值结 果发送基 金托管人， 经
基金托管人 复核无误 后，由基 金管理人 对外公布 。 
3．根据有关 法律法规 ，基金资 产净值计 算和基 金会 计核算的义 务由基金 管理人承 担。
本基金的基 金 会计责 任方由基 金管理人 担任， 因此， 就与本基金 有关的会 计问题， 如经 相关
各方在平等 基础上充 分讨论后， 仍无法达 成一致意 见 的， 按照基金 管理人对 基金资产 净值的
计算结果对 外予以公 布。 
（二）基金 资产估值 方法和特 殊情形的 处理 
1．估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产和负 债 。 
2．估值方法 
a、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所 上市的有 价证券（ 包括股票 、权证 等） ，以其估值 日在证券 交易所挂 牌的
市价（收盘 价）估值 ；估值日 无交易的 ，以最近 交易 日的市价（ 收盘价） 估值； 
（2）交易 所 上市实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘 价估值，估 值日没有 交易的， 且最 更新 的招 募说 明书 全文 
94 
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按 最近交易 日 的收盘价估 值。 如最近 交易日后 经济环
境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资品 种的现行 市 价及重大变 化因素， 调 整最近交 易市价，
确定公允价 格； 
（3）交易所 上市未实 行净价交 易的债券 按估值 日收 盘价减去债 券收盘价 中所含的 债券
应收利息得 到的净价 进行估值； 估值日没 有交易的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变
化，按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值 。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大 变 化的， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易所 上市的资 产支持证 券，采用 估值技 术确 定公允价值 ，在估值 技术难以 可靠
计量公允价 值的情况 下，按成 本估值。 
b、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、 转增股、 配股和公 开增发的 新股， 按估 值日在证券 交易所挂 牌的同一 股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公 开发行未 上市的股 票、债券 和权证 ，采 用估值技术 确定公允 价值，在 估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值； 
（3）首次公 开发行有 明确锁定 期的股票 ，同一 股票 在交易所上 市后，按 交易所上 市的
同一股票的 市价 （收盘 价） 估值 ； 非公开 发行有明 确 锁定期的股 票， 按监管 机构或行 业协会
有关规定确 定公允价 值。 
c、全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券 等固定收益 品种，采 用估值技 术确
定公允价值 。 
d、因持有股 票而享有 的配股权 ，采用估 值技术 确定 公允价值， 在估值技 术难以可 靠计
量公允价值 的情况下 ，按成本 估值。 
e、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
f、股指期货 合约，以 估值日结 算价估值 ，估值 日无 结算价的， 且最近交 易日后经 济环
境未发生重 大变化的 ，以最近 交易日的 结算价估 值。 
g、如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能 客观 反映其公允 价值的， 基金管理 人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
h、相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的， 从其 规定。如有 新增事项 ，按国家 最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法 更新 的招 募说 明书 全文 
95 
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因 ，
双方 协商解 决。 
3．特殊情形 的处理 
基金管理人、 基金托管 人按估值 方法的第g 项进行 估 值时， 所造成 的误差不 作为基金 份
额净值错误 处理。 
（三）基金 份额净值 错误的处 理方式 
1．当基金份 额净值小 数点后 4 位以内（ 含第 4 位） 发生差错时 ，视为基 金份额净 值错
误； 基金份额 净值出现 错误时， 基金管理 人应当立 即 予以纠正， 通 报基金托 管人， 并 采取合
理的措施防 止损失进 一步扩大 ；错误偏 差达到基 金份 额净值的 0.25 ％时， 基金管理 人应当
通报基金托 管人并报 中国证监 会备案 ； 错误偏 差达到 基金份额净 值的 0.5 ％时， 基金管理 人
应当公告； 当发 生净值计 算错误时， 由 基金管理 人负 责处理， 由此给 基金份额 持有人和 基金
造成损失的 ，应由基 金管理人 先行赔付 ，基金管 理人 按差错情形 ，有权向 其他当事 人追偿 。 
2．当基金份 额净值计 算差错给 基金和基 金份额 持有 人造成损失 需要进行 赔偿时， 基金
管理人和基 金托管人 应根据实 际情况界 定双方承 担的 责任，经确 认后按以 下条款进 行赔偿 ： 
（1）本基金 的基金会 计责任方 由基金管 理人担 任， 与本基金有 关的会计 问题，如 经双
方在平等基 础上充分 讨论后， 尚不 能达成一 致时， 按 基金管理人 的建议执 行， 由此给基 金份
额持有人和 基金财产 造成的损 失，由基 金管理人 负责 赔付。 
（2）若基金 管 理人计 算的基金 份额净值 已由基 金托 管人复核确 认后公告 ，而且基 金托
管人未对计 算过程提 出疑义或 要求基金 管理人书 面说 明， 基金份额净 值出错且 造成基金 份额
持有人损失 的， 应根据 法律法规 的规定对 投资人或 基 金支付赔偿 金， 就实际 向投资人 或基金
支付的赔偿 金额， 基金管 理人与基 金托管人 按照管理 费和托管费 的比例各 自承担相 应的责 任 。 
（3）如基金 管理人和 基金托管 人对基金 份额净 值的 计算结果， 虽然多次 重新计算 和核
对， 尚不能达成 一致时， 为避 免不能按 时公布基 金份 额净值的情 形， 以基金管 理人的计 算结
果对外公布 ，由此给 基金份额 持有人和 基金造成 的损 失， 由基金 管理人负 责赔付。 
（4）由于基 金管理人 提供的信 息错误（ 包括但 不限 于基金申购 或赎回金 额等）， 进而
导致基金份 额净值计 算错误而 引起的基 金份额持 有人 和基金财产 的损失， 由基 金管理人 负责
赔付。 
3．由于证券 交易所、 登记机构 及标的指 数供应 商发 送的数据错 误，有关 会计制度 变化
或由于其他 不可抗力 原因， 基金管 理人和基 金托管人 虽然已经采 取必要、 适当、 合 理的措施
进行检查， 但是 未能发现 该错误而 造成的基 金份额净 值计算错误， 基 金管理人、 基 金托管人 更新 的招 募说 明书 全文 
96 
免除赔偿责 任。但基 金管理人 、基金托 管人应积 极采 取必要的措 施消除由 此造成的 影响。 
4．基金管理 人和基金 托管人由 于各自技 术系统 设置 而产生的净 值计算尾 差，以基 金管
理人计算结 果为准。 
5． 前述内容如 法律法 规或者监 管部门另 有规定的， 从 其规定。 如果 行业另有 通行做法 ，
双方当事人 应本着平 等和保护 基金份额 持有人利 益的 原则进行协 商。 
（四）暂停 估值与公 告基金份 额净值的 情形 
1．基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2． 因不可抗力 或其他情 形致使基 金管理人、 基金托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时 ； 
3．法律法规 及中国证 监会规定 的和基金 合同约 定的 其他情形。 
（五）基金 会计制度 
按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 
（六）基金 账册的建 立 
基金管理人 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报 告。 基金管理 人独立地 设置、 记录
和保管本基 金的全套 账册。 若基 金管理人 和基金托 管 人对会计处 理方法存 在分歧， 应 以基金
管理人的处 理方法为 准。 若当日 核对不符， 暂时无法 查找到错账 的原因而 影响到基 金资产净
值的计算和 公告的， 以基金管 理人的账 册为准。 
（七）基金 财务报表 与报告的 编制和复 核 
1．财务报表 的编制 
基金财务报 表由基金 管理人编 制，基金 托管人复 核。 
2．报表复核 
基金托管人 在收到基 金管理人 编制的基 金财务报 表后 ，进行独立 的复核。 核对不符 时 ，
应及时通知 基金管理 人共同查 出原因， 进行调整 ，直 至双方数据 完全一致 。 
3．财务报表 的编制与 复核时间 安排 
（1）报表的 编制 
基金管理人 应当在每 月结束后5 个工作 日内完成 月度 报表的编制； 在 每个季度 结束之日
起 15 个工作 日内完成 基金季度 报告的编 制； 在上半 年 结束之日起 60 日内完 成基金半 年度报
告的编制； 在每年结 束之日起90 日内完 成基金 年度 报告的编制 。基金年 度报告的 财务会计
报告应当经 过审计。 基金 合同生效 不足两个 月的， 基 金管理人可 以不编制 当期季度 报告、 半
年度报告或 者年度报 告。 
（2）报表的 复核


更新 的招 募说 明书 全文 
97 
基金管理人 应及时完 成报表编 制， 将有关 报表提供 基 金托管人复 核； 基金托 管人在复 核
过程中， 发 现双方的 报表存在 不符时 ， 基金管 理人和基 金托管人应 共同查明 原因， 进 行调整，
调整以国家 有关规定 为准。 
基金管理人 应留足充 分的时间 ，便于基 金托管人 复核 相关报表及 报告。 
（八） 基金管 理人应在 编制季度 报告、 半年 度报告或 者年度报告 之前及时 向基金托 管人
提供基金业 绩比较基 准的基础 数据和编 制结果。 
 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名 称和持有的 基金份 额。 基 金份额持
有人名册由 基金登记 机构根据 基金管理 人的指令 编制 和保管， 基金管 理人和基 金托管人 应分
别保管基金 份额持有 人名册， 保存期不 少于 15 年。 如不能妥善 保管，则 按相关法 规承担责
任。 
在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前，基金 管理 人应将有关 资料送交 基金托管 人 ，
不得无故拒 绝或延误 提供， 并保证 其的真实 性、 准确 性和完整性。 基 金托管人 不得将所 保管
的基金份额 持有人名 册用于基 金托管业 务以外的 其他 用途，并应 遵守保密 义务。 
 
七、争议解决方法 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方 当事人应 通过 协商、 调解解 决， 协商 、 调解不 能
解决的， 任何一 方均有权 将争议提 交中国国 际经济贸 易仲裁委员 会， 仲裁地点 为北京市， 按
照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则 进行仲裁。 仲 裁裁决是 终局的， 对 当事
人均有约束 力，仲裁 费用由败 诉方承担 。 
争议处理期 间， 双方 当事人应 恪守基金 管理人 和基金 托管人职责 ， 各自继 续忠实 、 勤勉、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
 
八、托管协议的变更与终止 
（一）托管 协议的变 更程序 
本协议双方 当事人经 协商一致， 可 以对协议 进行修改 。 修改后的新协 议， 其内容不 得与
基金合同的 规定有 任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报 中国证监会 核准或备 案后生效 。 
（二）基金 托管协议 终止出现 的情形


更新 的招 募说 明书 全文 
98 
1．基金合同 终止； 
2．基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金托管人接 管基金资 产； 
3．基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金管理人接 管基金管 理权； 
4．发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 
二十 二、对基金份 额持有人的 服务 
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 。 以下服务内 容， 由基金 管理人在
正常情况下 向投资者 提供， 基金管 理人可根 据实际业 务情况以及 基金份额 持有人的 需要和市
场的变化， 不断完善 并增加和 修改服务 项目。 
（ 一 ）交易资料的寄送服务



基金管理人 将向发生 交易且基 金管理人 持有其真 实、 准确、 完整联 系方式的 基金份额 持
有人以书面 或电子文 件形式定 期或不定 期寄送新 开户 欢迎信、 交易 对账单、 《鹏友会》 等资
料。 
（ 二 ）信息定制服务 
投资者可以 通过基金 管理人网 站 （www.phfund.com ） 、 短信平台 、 呼叫中 心 （400-6788-999 ；
0755-82353668 ）等渠 道提交信 息定制申 请，在 申请 获基金管理 人确认后 ，基金管 理人将通
过手机短信 、E-MAIL 等方式为 客户发送 所定制的 信息 。手机短信 可定制的 信息包括 ：月度
短信账单、 公 司最新公 告、 持有 基金周末 净值等； 邮 件定制的信 息包括： 鹏 友会周 刊、 电子
对账单等信 息。 基金管 理人将根 据业务发 展需要和 实 际情况， 适时 调整发送 的定制信 息内容。 
（ 三 ）在线咨询服务 
投资者可通 过登录本 基金管理 人网站进 行信息查 询， 通过输入基 金账户号 （ 或证件号 码）
和查询密码 进入查询 账户， 享 有交易查 询、 信息定 制 、 资料修改、 对账单打 印、 理财 刊物查
阅等服务。 
投资者可通 过在线客 服、 短信接 收平台等 网络通讯 工 具进行业务 咨询， 基金 管理人在 工
作时间内有 专人在线 提供咨询 服务。



（ 四 ）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务 
呼叫中心 （400-6788-999 、0755-82353668 ） 自动语 音 系统提供每 周 7×24 小时基金 账户
余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。 
呼叫中心人 工坐席提 供工作日8：30 －21 ：00 的座 席 服务 （重大法 定节假日 除外） ， 投
资者可以通 过该热线 获得业务 咨询、 信息 查询、 服 务投 诉、 信息定制、 资料修改 等专项 服务。 
（ 五 ）客户投诉受理服务


 更新 的招 募说 明书 全文 
99 
投资者可以 通过直销 和销售机 构网点柜 台、 基金管 理 人设置的投 诉专线、 呼 叫中心人 工
热线、书信 、电子邮 件等渠道 ，对基金 管理人和 销售 机构所提供 的服务进 行投诉。 
电话、 电子邮 件、 书信 、 网络在 线是主要 投诉受理 渠 道， 基金管理 人设专人 负责管理 投
诉电话（0755-82353668 ）、信 箱、网络 服务。 现场 投诉和意见 簿投诉是 补充投诉 渠道，由
各销售机构 受理后反 馈给本基 金管理人 跟进处理 。 
（ 六 ）客户专家团 
为持续改进 客户服务 工作， 基金管理 人建立 “ 客户 专家 团 ” 机制， 邀请 客户对客 户服务 工
作提出意见 和建议。 
二十 三、其他应披 露事项 
本基金的其 他应披露 事项将严 格按照 《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售办 法》 、 《 信
息披露办法 》等相关 法律法规 规定的内 容与格式 进行 披露，并至 少在一种 指定媒体 上公告 。 
公告内容 报纸 日期 
鹏华沪深 300 交易型 开放式指 数证券投 资基金
2014 年二季 度报告 
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》、 《证券时 报》 
2014 年 7 月19 日 
鹏华沪深 300 交易型 开放式指 数证券投 资基金
2014 年半年 度报告摘 要 
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》、 《证券时 报》 
2014 年 8 月26 日 
鹏华沪深 300 交易型 开放式指 数证券投 资基金更
新的招募说 明书摘要 
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》、 《证券时 报》 
2014 年 9 月1 日 
鹏华沪深 300 交易型 开放式指 数证券投 资基金
2014 年第三 季度报告 
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》、 《证券时 报》 
2014 年 10 月24 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的股票
停牌后估值 方法变更 的提示性 公告 
《中国证券 报》 、 《上 海
证券报》、 《证券时 报》 
2014 年 10 月28 日 
上述披露事 项的披露 期间自 2014 年 7 月 19 日至2015 年1 月18 日止。 
 
二十 四、招募说明 书的存放及 查阅方式 
本招募说明 书按相关 法律法规， 存 放在基金 管理人、 基金 销售机 构 等的办 公场所， 投资
人 可在办公 时间免费 查阅； 也可在 支付工本 费后在合 理时间内获 取本招募 说明书复 制件或复
印件，但应 以招募说 明书正本 为准。 投 资人 也可 以直 接登录基金 管理人的 网站进行 查阅。 
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 
 
二十 五、备查文件


更新 的招 募说 明书 全文 
100 
（一）备查文件 目录 
1、 《关于核 准鹏华沪 深 300 交 易型开放 式指数 证券 投资基金募 集的批复 》 
2、《 鹏华沪 深 300 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 基金合同》 
3、《鹏华沪 深 300 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 托管协议》 
4、《 鹏华沪 深 300 交 易型开放 式指数基 金登记 结算 服务协议 》 
5、 法律意见 书 
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 
7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 
（二）备查文件的存放地点和 投资人 查 阅方式 
1、存放地点 ：基金合 同、托管 协议 存放 在基金 管理 人和基金托 管人处； 其余备查 文件
存放在基金 管理人处 。 
2、查阅方式 ： 投资人 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅，也可 按工本费 购买复印 件。 
 
鹏华 基金管理有限 公司 
2015 年 3 月