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国泰TMT(160224)

国泰TMT:招募说明书查看PDF公告

XXXX 证券投 资基金









































募集申请材料-基金合同(草案) 1 国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金 招募说明书 基 金 管理 人 : 国泰基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 :中 国 农业 银 行 股 份 有限 公 司









































招募说明书 1 目





录 第一部分


绪言 ............................................................................................................................... 3 第二部分 释义 ................................................................................................................................. 4 第三部分


基金管理人 ................................................................................................................. 10 第四部分 基 金托管人 ................................................................................................................... 23 第五部分 相 关服务机构 ............................................................................................................... 30 第六部分 基 金份额分级与净值计算规则 ................................................................................... 32 第七部分


基金的募集 ................................................................................................................. 36 第八部分


基金合同的生效 ......................................................................................................... 41 第九部分


TMT50A 份额和 TMT50B 份额的上市交易 ........................................................... 42 第十部分


国泰 TMT50 份额的申购、赎回与转换 .................................................................. 44 第十一部分


基金的非交 易过户、转托管、冻结与解冻 ......................................................... 53 第十二部分


场内份额配 对转换 ................................................................................................. 55 第十三部分


基金的投资 ............................................................................................................. 57 第十四部分


基金的财产 ............................................................................................................. 63 第十五部分


基金资产估 值 ......................................................................................................... 64 第十六部分


基金的收益 与分配 ................................................................................................. 69 第十七部分


基金费用与 税收 ..................................................................................................... 70 第十八部分


基金份额折 算 ......................................................................................................... 73 第十九部分


TMT50A 份 额和 TMT50B 份额的终 止运作 ........................................................ 83 第二十部分


基金的会计 与审计 ................................................................................................. 85 第二十一部分


基金的 信息披露 ................................................................................................. 86 第二十二部分


风险揭 示 ............................................................................................................. 92 第二十三部分


基金的 终止与清算 ............................................................................................. 98 第二十四部分


基金合 同的内容摘要 ....................................................................................... 100 第二十五部分


托管协 议的内容摘要 ....................................................................................... 117 第二十六部分


对基金 份额持有人的服务 ............................................................................... 130 第二十七部分


其他应 披露事项 ............................................................................................... 132 第二十八部分


招募说 明书存放及查阅方式 ........................................................................... 133









































招募说明书 2 第二十九部分


备查文 件 ........................................................................................................... 134









































招募说明书 1 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许 可[2014]308 号文 准予募集注册, 并依据中国证券监督管理委员会 机构部函[2015]378 号文 进行 募集。基金管理人 保证招募说明 书的内容真实、 准确、 完整。 本 招募说明书经中国证监会 注册,但 中国证监会对本基金募集的 注册 , 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性 判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净 值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前, 需全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断 市场, 对投资本基金的意愿、 时机、 数量等投资行为 作出独立决策。 投资人根据 所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险。 基金投资中的风 险包括: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的 系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险, 本基金的特定风险 (TMT50A 份额的本金及约定收益的风险 、 指数化投资风 险、运作风险 )等。


本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同 的基金份额具有不同的风险收益特征 。国泰 TMT50 份额是本基金基础份额, 具 有较高预期风险、 较高预期收益的特征 , 其预期风险 和预期收益高于混合型基金 、 债券型基金 和 货 币 市 场 基 金 。TMT50A 份额和 TMT50B 份额通过场内的国泰 TMT50 份额按照 1:1 的基金份额配比 自动分离或分拆而来, 按照基金合同的约 定, 具有与国泰 TMT50 份额不同的风险收益特征。TMT50A 份额的预期风险和 预期收益较低, TMT50B 份额 由于内含杠杆机制的设计, 预期风险和预期收益有 所放大,将高于普通的股票型基金 ,其净值的变动幅度将大于 国泰 TMT50 份额 和 TMT50A 份额净值的变动幅度, 即 TMT50B 份额的波动性要高于其他两类份 额, 其承担的风险也较高。 TMT50B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不 同程度的投资风险。TMT50A 份额 和 TMT50B 份额可 通过基金合同约定的配对 转换方式合并为场内的 国泰 TMT50 份额, 或通过基金合同约定的份额折算方式, 折算为场内的 国泰 TMT50 份额 ,从而体现出本基金基础份额的风险收益特征 。









































招募说明书 2 投资有风险, 投资人认购 (或申购) 基金时应认真阅读本招募说明书。 基 金 管理人提醒 投资人基金投资的 “ 买者自负” 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由 投资人自行负担。 当 投资人赎回时, 所得或会高于或低于 投资人先前所支付的金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。









































招募说明书 3 第一部分


绪言 本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ” ) 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《 证 券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ) 、 《证券投资基金 销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 和其他法 律法规的有关规定以及 《 国 泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》 (以下 简称 “基金 合同” ) 编 写 。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明 书 所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同 是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件 , 如本招募说明书内容 与基金合同有冲突或不一致之处, 均以基金合同为准。 基金 投资人 自依基金合同 取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的 行 为 本 身即表 明 其 对基金 合 同 的承认 和 接 受,并 按 照 《基金 法 》 、基金 合 同 及 其 他有关规定享有权利、 承担义务。 基金 投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务,应详细查阅基金合同。









































招募说明书 4 第二部分 释义 在本 招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2、 基金管理人:指国泰基金管理有限公司 3、 基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、 基金合同:指《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议 : 指基金管 理人与基金托管人就本基金签订之 《 国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书或本招募说明书 :指《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资 基金招募说明书》及其定期的更新 7、 基金份额发售公告:指《 国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金基金 份额发售公告》 8、 上市交易公告书: 指 《国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金之 TMT50A 份额与 TMT50B 份额 上市交易公告书》 9、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件 、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 10、 《基金法》 :指《中华人民共和国证券投资基金法》


11、 《销售办法》 :指《证券投资基金销售管理办法》 12、 《信息披露办法》 :指《证券投资基金信息披露管理办法》 13、 《运作办法》 :指《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 14、 《业务规则》 : 指深圳证券交易所发布实施的 《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则 》 、 《深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务 指引》 、 《深圳证券交易所 证券投资基金上市 规则》 及对其不时 做出的修订; 中国 证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司上市开 放 式 基 金登记 结 算 业务实 施 细 则 (修 订 版 ) 》及 对其不时做 出 的 修订 ;深圳证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南 15、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会









































招募说明书 5 16 、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 17、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 20、 合格境外机构投资者: 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内市场的中国境外的机构投资者 21、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、 销售机构: 指 基金管理人 以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的 其 他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 办理 基金销售业务的机构 , 以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的 会员单位。 其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须 是具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公 司认可的、 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易 所会员单位 25、 注册登记业务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容 包括投资人 开放式基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 26、 注册登记机构: 指办理 注册 登记业务的机构。 本基金的 注册登记机构为 国泰基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 国泰基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 本 基 金 注 册









































招募说明书 6 登记业务的机构 27、 场外: 指通过深圳证券交易所交易 系统外的销售机构进行基金份额认购、 申购和赎回等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称 为场外认购、场外申购、场外赎回 28、 场内: 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易 系统办理基金份额认购、 申购、 赎回和上市交易等业务的场所。 通过该等场所办 理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 29、 登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记 结算 系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 30、 证券登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 证券登记 系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 31、基金份额结构:本基金的基金份额包括国泰 深证 TMT50 指数分级证券 投资基金的基础份额(简称“ 国泰 TMT50 份额” ) 、国泰深证 TMT50 指数分级 证 券 投 资 基 金 的 稳 健 收 益 类 份 额 ( 简 称 “TMT50A 份 额 ” ) 和 国 泰 深证 TMT50 指数分级 证 券 投 资 基 金 的 积 极 收 益 类 份 额 ( 简 称 “TMT50B 份 额 ” ) 。 其 中 , TMT50A 份 额和 TMT50B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变 32、 国泰 TMT50 份额:指国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基 金的基础 份额 33、TMT50A 份额: 指 国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金 的稳健收益 类份额 34、TMT50B 份额: 指国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金 的积极收益 类份额 35、分级份额: 指 TMT50A 份额 、TMT50B 份额的统称 36、场外份额:指登记在 登记结算系统 下的基金份额 37、场内份额:指登记在 证券登记系统 下的基金份额 38、 开放式基金账户: 指投资人 通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户。 基金 投资人办理场外认购、 场外申购和场外赎 回等业务时需具有开放式基金账户。 记录 在该账户下的基金份额登记在注册登记 机构的登记结算系统









































招募说明书 7 39、 深圳证券账户: 指投资人 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 基金 投资人通 过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、 场内认购、 场内申购和场内赎回等业 务时需持有深圳证券账户。 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的 证 券登记系统 40、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构办理基金 交易业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 41、 本金: 除非基金合同文义另有所指, 对于 TMT50A 份 额而言, 指 1.0000 元 42 、TMT50A 份额约定年基准收益率 : 指 “ 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) +3.00%” , 其中,一年 期定期存款 利率 以最近 一次基金份 额折算基准 日中国人民 银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准 。 基金合同生效 日 (含) 至 第一次基金份额折算基准日 (含) 期间的一年期定期存款利率以基金 合 同 生 效 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率为准 43、TMT50A 份额约定日单利收益率 :指 TMT50A 份额约定年基准收益率 除以 365 44、TMT50A 份额的约定 收益: 指自基金合同生效日 (含) 起至第 1 个基 金 份额折算基准日 (含) 期间、 或自上一个基金份额折算基准日 (定期折算基准日 或不定期折算基准日) 次日(含) 起至下一个基金份额折算基准日 (含)期间, 以 1.0000 元为基准,采用 TMT50A 份额约定日单利收益率累计 计算的金额 45、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 46、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案 并予以公告的日期 47、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过 3 个月 48、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限









































招募说明书 8 49、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 50、T 日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 51、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 52、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 53、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 54、标的指数:指 深证 TMT50 指数 55、 上市交易: 指基金合同生效后 投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖 TMT50A 份额 、TMT50B 份额的行为 56、分拆:指根据基金合同的约定,场内 的国泰 TMT50 份额按照 1:1 的基 金份额配比 分拆为 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额的行为 57、 合并: 指根据基金合同的约定,TMT50A 份额和 TMT50B 份额 按照 1:1 的基金份额配比合并为场内的国泰 TMT50 份额的行为 58、场内份额配对转换:指根据基金合同约定,场内的 国泰 TMT50 份额与 分级份额之间进行转换的行为,包括分拆与合并 59、 自动分离: 指 基金发售结束 后, 对投资人场内认购所得 的全部份额按照 1:1 的 基金份额配比确认为 TMT50A 份额 与 TMT50B 份额 60、 认购: 指在基金募集期内, 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 61、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 62、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 63、 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效 的公 告,在本基金份额与 基金管理人管理的其他基金基金份额 间的 转换行为 64、 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 , 包括系统内转托管和跨系统转托管 65、 系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的 基金份额 在登记结算系统内 不同销售机构之间或 证券登记系统 内不同会员单位之间进行转 托管的行为









































招募说明书 9 66、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的 国泰 TMT50 份额在登记结 算系统和 证券登记系统间进行转 托管的行为 67、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申 购日、 申购金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定 申购日在投资人 指定银行账 户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 68、 巨额赎回:指本基金单个开放日, 国泰 TMT50 份额 净赎回申请(赎回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 (包括国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额与 TMT50B 份额)的 10% 69、 元:指人民币元 70、 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 71、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 及票据价值 、 银行存款本息、 基金应收申购款及其他资产的价值总和 72、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 73、 基金份额净值: 指根据基金份额净值计算规则计算的国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额 的基金份额净值 74、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 75、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒介 76、 不可抗力: 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事 件









































招募说明书 10 第三部分


基金管理 人 一、 基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址: 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 成立时间:1998 年 3 月 5 日 法定代表人:陈勇胜 注册资本:壹亿壹 仟万元人民币 联系人:何晔 联系电话: (021)31089000 ,4008888688 股权 结构: 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、 基金管理人管理基金 的基本情况 截至 2014 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 49 只开放式证券投资基金: 国泰金鹰增长证券投资基金、 国泰金龙系列证券投资基金 (包括 2 只子基金, 分 别 为 国 泰金龙 行 业 精选证 券 投 资基金 、 国 泰金龙 债 券 证券投 资 基 金) 、 国 泰 金 马 稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、 国泰金鹿保本增值混合证 券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合型 证 券 投 资基金 ( 由 金鼎证 券 投 资基金 转 型 而来) 、 国 泰金牛 创 新 成长股 票 型 证 券 投资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 (由国泰金象保本增值混合证券投资 基金转型而来 ) 、 国泰双 利 债 券证券 投 资 基金、 国 泰 区位优 势 股 票型证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 由 金 盛 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来) 、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金 (LOF ) 、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资基金、 国泰事









































招募说明书 11 件驱动策略股票型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型证券投资基金、 中小 板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中小板 300 成长交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金、 国泰成长优选股票型证券投资基金、 国泰大宗商品 配置证券 投 资基金(LOF) 、国泰信 用债券型 证 券投资基 金 、国泰 创利债券型证券 投资基金 (由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来) 、国泰现金管 理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 (由金泰证券投资基金转型 而 来 ) 、国泰 民 安 增利债 券 型 发起式 证 券 投资基 金 、 国泰国 证 房 地产行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 估 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 由 国 泰 估 值 优 势 可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来) 、上证 5 年期国债交易型 开放式指数证券投资基金、 国泰上 证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中国企业境外高 收益债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金、 国泰美国房地 产开发股票型证券投资基金、 国泰目标收益保本混合型证券投资基金、 国泰国证 医药卫生行业指数分级证券投资基金、 国泰淘金互联网债券型证券投资基金、 国 泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、 国泰民益灵活配置混合型证券投 资基金(LOF ) 、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 浓 益 灵 活 配 置混合型证券投资基金、 国泰安康养老定期支付混合型 证券投资基金、 国泰结构 转型灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 (由金鑫证券 投 资 基 金转型 而 来 ) 、国 泰 新 经济灵 活 配 置混合 型 证 券投资 基 金 、国泰 国 证 食 品 饮料行业指数分级证券投资基金 。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会 保障基金理事会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保基金多个投资 组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理 财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境 内机构投资 者(QDII ) 资 格 , 成 为 目 前 业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌 照 ” 的 基 金 公 司 之 一 , 囊 括 了 公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 三、 主要人员情况 1、董事会成员 陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,22 年证券从业经历。1982 年









































招募说明书 12 起在中国建设银行总行、 中国投资银行总行工作。 历任综合计划处、 资金处副处 长、 国际结算部副总经理 (主持工作) 。1992 年起任国泰证券有限公司国际业务 部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998 年 3 月起任国泰基金管 理有限公司董事、 总经理,1999 年 10 月起任公司董事长,2014 年 12 月 11 日起 代任公司总经理。 张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工 作, 先后任股权管理部业务副经理、 业务经理, 资本市场部业务经理, 策略投 资 部助理投资经理, 公开市场投资部助理投资经理, 战略发展部业务经理、 组负责 人,现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。 陈川, 董事, 博士研究生, 经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月, 在中国 建 设银行总行工作, 历任中间业务部、 投资银行部、 公司业务部业务副经理、 业 务 经理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月, 在中国建银投资有限责任公 司工作, 历任投 资银行部、 委托代理业务部业务经理、 高级副经理。 2007 年 6 月至 2008 年 5 月, 在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5 月至 2012 年 6 月, 在中国建 银投资有限责任公司工作, 历任投资银行部高级经理、 投资部高级经理、 企业管 理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月, 任建投科信科技股份有限公司副总 经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月, 任中建投租赁有限责任公司纪委书记、 副总 经理。2013 年 4 月至 2014 年 1 月, 任中国建银投资有限责任公司长期股权投资 部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展 部业务总监。2014 年 5 月 起任公司董事。 Santo Borsellino ,董事 ,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金 融 分析师; 1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研 究员; 2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人; 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任 副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/ 基 金经理。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部总监。 2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总 经理。2013 年 11 月起任公 司董事。









































招募说明书 13 游一冰, 董事, 大学本科, 英国特许保险学会高级会员 (FCII ) 及英国特许 保险师 (Chartered Insurer)。 1989 年起任中国人民保险公司总公司营 业部助理经 理;1994 年起任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保 险 有 限 公司英 国 分 公司再 保 险 承保人 ;1998 年 起 任 忠利亚 洲 中 国地区 总 经 理 。 2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产保险有限公司董 事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 侯文捷, 董事, 硕士研究生, 高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中 国电力信托投资有限公司工作, 历任经理部项目经理, 证券部项目经理, 北京证 券营业部副经理,天津证券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财 务有限公司工作, 先后 任信息中心主任、 信息技术部主任、 首席信息师、 华北 分 公司总经理、 党组副书记, 现任中国电力财务有限公司党组成员、 副总经理。 2012 年 4 月起任公司董事。 王 军 , 独 立董 事 , 博 士研 究 生 , 教授 。1986 年 起 在 对 外经 济 贸 易 大学 法 律 系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、 院长, 兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、 全国法律专业学位 研究生教育指导委员会委员、 国际贸易和金融法律研究所所长、 中国法学会国际 经济法学研究会副会长、 中国法学会民法学研究会常务理事、 中国法学教育研究 会第一届理事会常 务理事、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、 新加坡国际仲 裁中心仲裁员、 北京仲裁委员会仲裁员、 大连仲裁委员会仲裁员等职。 2010 年 6 月起任公司独立董事。 刘 秉 升 , 独立 董 事 , 大学 学 历 , 高级 经 济 师 。1980 年 起任 吉 林 省 长白 县 马 鹿沟乡党委书记;1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、 常务副县长; 1985 年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长;1989 年起任中国建设银行吉 林 省 白 山市支 行 行 长、党 委 书 记;1995 年 起任 中 国 建设银 行 长 春市分 行 行 长 、 党委书记;1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007 年任海 南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。 韩 少 华 , 独立 董 事 , 大学 专 科 , 高级 会 计 师 。1964 年 起在 中 国 建 设银 行 河 南省工作, 历任河南省分行副处长、 处长; 南 阳市分行行长、 党组书记; 分行总 会计师。2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起









































招募说明书 14 任公司独立董事。 常 瑞 明 , 独立 董 事 , 大学 学 历 , 高级 经 济 师 。1980 年 起在 工 商 银 行河 北 省 工作, 历任河北沧州市支行主任、 副行长; 河北省分行办公室副主任、 信息处 处 长、 副处长; 河北保定市分行行长、 党组副书记、 书记; 河北省分行副行长、 行 长、党委 书记;2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007 年起任 工商银行工会工作委员会常务副主任; 2010 年至 2014 年 任北京银泉大厦董事长。 2014 年 10 月起任公司独立董事。 2、 监事会成员 梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月,先后建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、 葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务部、 建设银行辽宁分行计划财务部 工作, 任业务经理、 副行长、 副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国 建银投资有限责任公司财务会 计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资 咨询公司任财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司 财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任 副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy , 监事, 大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司 秘书兼法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼 法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月 任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 任 法律及合规部主管。2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 任东南亚及南亚合规部 主管。2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 任首席执行官。 刘顺君, 监事, 硕士研究生, 高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中 国人民解放军军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司工作, 历任投资银行总部业务主管、 项目经理。 2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。 2005 年 6 月 起在 中 国 电力财 务 有 限公司 工 作 ,先后 任 金 融租赁 公 司 筹建处 综 合 部 主 任, 营业管理部主任助理, 华北分公司总经理助理、 华北分公司副总经理、 党 组









































招募说明书 15 成员、 纪检组长、 工会主席, 福建业务部副主任、 主任, 现任中国电力财务有限 公司投资管理部主任 。2012 年 4 月起任公司监事。 乔巍, 监事, 大学本科。1997 年 1 月至 2001 年 7 月任职于泰康人寿保险公 司,2001 年 8 月至 2001 年 9 月任职于上海明诚投资咨询公司,2001 年 9 月至 2013 年 7 月任职于华夏基金管理有限公司。2013 年 8 月加入国泰基金管理有限 公司,现任公司总经理助理。2013 年 11 月起任公司职工监事。 李辉, 监事, 大学本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公 司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司 ,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职 于 AIG 集团, 2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。 2010 年 4 月加入国泰基 金管理有限公司, 先后担任财富大学负责人、 总经理办公室负责人。 现任公司人 力资源部及财富大学负责人。2013 年 11 月起任公司职工监事。 束琴, 监事, 大专学历。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安 康地区分行和工商银行安康地区分行, 1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省 住房资金管理中心。2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行政管 理部主管、 总监助理。 现任公司行政部副总监 。 2013 年 11 月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 陈勇胜,董事长及代任总经理,简历情况见董事会成员介绍。 巴立康,硕士研究生,高级会计师,21 年证券基金从业经历。1993 年 4 月 至 1998 年 4 月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经 理兼上海分公司财务部经理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限 公司工作, 历任综合管理部总经理、 基金运作部总经理、 基金运营总监、 稽核 总 监。2007 年 12 月加 入国泰基金管理有限公司,2008 年 12 月起 担任公司副总经 理。 周向勇,硕士研究生,18 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在 中 国 建 设 银 行 总 行 工 作 , 先 后 任 办 公 室 科 员 、 个 人 银 行 业 务 部 主 任 科 员 。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作, 任办公室高级业务经理、 业务 运营组负责人。2011 年 1 月加 入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012 年 11 月起任公司副总经理。









































招募说明书 16 贺燕萍, 硕士, 16 年证券业从业经历。 1998 年 2 月至 2007 年 8 月在中信建 投证券有限责任公司 (原华夏证券有限公司) 研究所和机构业务部任总经理助理; 2007 年 8 月至 2013 年 8 月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经 理、 总 经理和光大证券资产管理有限公司总经理;2013 年 8 月加入国泰基金管理有限 公司,2013 年 10 月起任公司副总经理。 林海中,硕士研究生,12 年证券 基金从业经历。2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监会信息中心工作,历任专业助理、主任科员;2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金监管部工作, 历任主任科员、 副处长、 处长。2012 年 6 月加入国泰基金管理有限公司,2012 年 8 月起任公司督察长。 4、本基金拟任基金经理 艾小军, 硕士研究生, 13 年基金业从业经历, 2001 年 5 月至 2006 年 9 月在 华安基金管理 有限公司任量化分析师; 2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信基 金管理有限公司任应用分析师;2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平安资产管理有 限公司任量化分析师;2007 年 10 月加入国泰基金管理有限公司, 历任金融工程 分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易型开放 式证券投资基金、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会, 其成员在公司分管副总经理、 投资 总 监 、 绝 对 收 益 投 资( 事业) 部 、 权 益 投 资( 事业) 部 、 量 化 投 资 ( 事 业 ) 部 等 相 关 人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员, 督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。 公司投资决策委员会主 要职责是根据有关法规和基金合同, 审议并决策公司投资研究部门提出的公司整 体投资策略、 基金大类资产配置原则, 以及研究相关投资部门提出的重大投资建 议等。 投资决策委员会成员组成如下: 周向勇先生:副总经理 黄焱先生:总经理助理兼投资总监兼权益投资(事业)部总经理 乔巍先生:总经理助理兼绝对收益投资(事业 )部总经理









































招募说明书 17 沙骎先生:量化投资(事业)部总经理 张玮先生:权益投资总监 吴晨先生:绝对收益投资(事业)部总监助理 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 四、 基金管理人职责 1、 依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜 ; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、 按 照基金 合 同 的约定 确 定 基金收 益 分 配方案 , 及 时向基 金 份 额持有 人 分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定 国泰 TMT50 份额申购 、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 五、 基金管理人承诺 1 、 基 金管理 人 承 诺不从 事 违 反《 中 华 人 民共和 国 证 券法》 的 行 为,并 承 诺 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 《 中华人民共和国 证券法》 行 为的发生。 2 、 基 金管理 人 承 诺不从 事 违 反《基 金 法 》的行 为 , 并承诺 建 立 健全内 部 控 制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;









































招募说明书 18 (5 )法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、 基 金管理 人 承 诺加强 人 员 管理, 强 化 职业操 守 , 督促和 约 束 员工遵 守 国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或违规经营; (2 )违反基金合同或托管协议; (3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4 )在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职守、滥用职权 ,不按照规定履行职责 ; (7 ) 违反现 行 有 效的有 关 法 律、法 规 、 规章、 基 金 合同和 中 国 证监会 的 有 关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基 金投资内容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事 相关的交易活动 ; (8 ) 违反证 券 交 易场所 业 务 规则, 利 用 对敲、 倒 仓 等手段 操 纵 市场价 格 , 扰乱市场秩序; (9 )贬损同行,以抬高自己; (10 )以不正当手段谋求业务发展; (11 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13 )其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、 基 金管理 人 承 诺严格 遵 守 基金合 同 的 规定 , 并 承 诺建立 健 全 内部控 制 制 度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 六、 基金经理承诺 1 、 依 照有关 法 律 法规和 基 金 合同的 规 定 ,本着 谨 慎 的原则 为 基 金份额 持 有 人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3 、 不 泄露在 任 职 期间知 悉 的 有关证 券 、 基金的 商 业 秘密, 尚 未 依法公 开 的 基金投资内容、 基金投资计划等信息 , 且不利用该信息从事或者明示、 暗示他人









































招募说明书 19 从事相关的交易活动 ; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、 基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险, 保证经营活动的合法合规 和有效开展, 制定了一系列组织机制、 管理方法、 操作程序与控制措施, 形成 了 公司完整的内部控制体系。 该内部控制体系涵盖了内部会计控制、 风险 管理控制 和监察稽核制度等公司运营的各个方面, 并通过相应的具体业务控制流程来严格 实施。 (1 )内部风险控制遵循的原则 1 ) 全 面性原 则 : 内部风 险 控 制必须 覆 盖 公司所 有 部 门和岗 位 , 渗透各 项 业 务过程和业务环节; 2 ) 独 立性原 则 : 公司设 立 独 立的稽 核 监 察部, 稽 核 监察部 保 持 高度的 独 立 性和权威性,负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查; 3 ) 相 互制约 原 则 :公司 及 各 部门在 内 部 组织结 构 的 设计上 形 成 一种相 互 制 约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; 4 ) 保 持与业 务 发 展的同 等 地 位原则 : 公 司的发 展 必 须建立 在 风 险控制 制 度 完善和稳固 的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上; 5 ) 定 性和定 量 相 结合原 则 : 建立完 备 风 险控制 指 标 体系, 使 风 险控制 更 具 客观性和操作性。 (2 )内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求, 建立了完善的内部会计 控制制度, 实现了职责分离和岗位相互制约, 确保会计核算的真实、 准确、 完整 , 并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立, 保护基金资产的独立、 安全。 (3 )风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险,建立了一整套完整的风险管理控制制 度, 其内容由一系列的具体制度构成, 主要包括: 岗位 分离和空间分离制度、 投 资管理控制制度、 信息技术控制、 营销业务控制、 信息披露制度、 资料保全制 度 和独立的稽核制度、 人力资源管理以及相应的业务控制流程等。 通过这些控制制









































招募说明书 20 度和流程,对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 (4 )监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度, 通过对稽核监察部充分授权, 对公司执行国 家有关法律法规情况、 以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独 立监察稽核,确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 (1 )控制环境 公司经过多年的管理实践, 建立了 良好的控制环境, 以保证内部会计控制和 管理控制的有效实施, 主要包括科学的公司治理结构、 合理的组织结构和分级授 权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1)公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事 4 名。董事会下设 提名及资格审查委员会、 薪酬委员会、 考核委员会等专业委员会, 对公司重大经 营决策和发展规划进行决策及监督; 2 ) 在 组织结 构 方 面,公 司 设 立的分 管 领 导议事 会 议 、总经 理 办 公会议 、 投 资决策委员会、 风险控制委员会等机构分别负责公司经营、 基金投资和风险控制 等方面的决策和监督控制。 同时公 司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责 任, 既相互独立, 又相互合作和制约, 形成了合理的组织结构、 决策授权和风 险 控制体系; 3 ) 公 司一贯 坚 持 诚信为 投资 者服务 的 道 德观和 稳 健 经营的 管 理 理念。 在 员 工中加强职业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化; 4 ) 公 司稽核 监 察 部拥有 对 公 司任何 经 营 活动进 行 独 立监察 稽 核 的权限 , 并 对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 (2 )控制的性质和范围 1)内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制,保证基金核算和公司财务核算的独立性、 全面性、真实性和及 时性。 首先, 公司根据国家有关法律法规、 有关会计制度和准则, 制定了完善的公 司财务制度、 基金会计制度以及会计业务控制流程, 做好基金业务和公司经营的 核算工作,真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。









































招募说明书 21 其次, 公司将基金会计和公司财务核算从人员上、 空间上和业务活动上严格 分开, 保证两者相互独立, 各基金之间做到独立建账、 独立核算, 保证基金资 产 和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、 凭证与记录控制、 资产接触控制、 独 立稽核等制度, 确保在基金核算和公司财务管理中做到 对资源的有效控制、 有关 功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度, 执行严格的预算管理和财务费用审 批制度,加强成本控制和监督。 2)风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系,主要包括: 岗位分离和空间隔离制度: 为保证各部门的相对独立性, 公司建立了明确的 岗位分离制度; 同时实行空间隔离制度, 建立防火墙, 充分保证信息的隔离和保 密; 投资管理业务控制: 通过建立完整的研究业务控制、 投资决策控制、 交易业 务 控 制 , 完 善 投 资 决 策 委 员 会 的 投 资 决 策 职 能 和 风 险 控 制 委 员 会 的 风 险 控 制 职 能, 实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度, 进行集中交易, 以及 稽核监察部对投资交易实时监控等, 加强投资管理控制, 做到研究、 投资、 交易 、 风险控制的相互独立、 相互制约和相互配合, 有效控制操作风险; 建立了科学先 进的投资风险量化评估和管理体系, 控制投资业务中面临的市场风险、 集中风险、 流动性风险等; 建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系, 对投资管理的风险和 业绩进行及时评估和反馈; 信息技术控制: 为保证信息技术系统的安全稳定, 公司在硬件设备运行维护、 软件采购维护、 网络安全、 数据库管理、 危机处理机制等方面均制定实施了完 善 的制度和控制流程; 营销业务控制: 公司制定了完善的市场营销、 客户开发和客户服务制度, 以 保证在营销业务中对有关法律法规的遵守,以及对经营风险的有效控制; 信息披露控制和资料保全制度: 公司制定了规范的信息披露管理办法, 保证 信息披露的及时、 准确和完整; 在资料保全方面, 建立了完善的信息资料保全备 份系统,以及完整的会计、统计和各种业务资料档案;









































招募说明书 22 独立的监察稽核制度:稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检 查,并保证稽核的独立性和客观性。 3)内部控制制度的实施 公司风险控制委员会首先从总体上制定了公司风险控制制 度, 对公司面临的 主要风险进行辨识和评估, 制定了风险控制原则。 在风险控制委员会总体方针指 导下, 各部门根据各自业务特点, 对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理, 有针对性地建立了详细的风险控制流程,并在实际业务中加以控制。 (3 )内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部在进行风险评估的基础上, 对公司各业务活动中内部控制措 施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核, 重点是业务活动中风险暴露程度较 高的环节,以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上, 公司会根据新业务开展 和市场 变化情况, 对内部控制制度进行及时的更新和调整, 以适应公司经营活动的变化。 公司稽核监察部在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上, 也会重点 对内部控制制度的有效性进行评估,并提出相应改进建议。 (4 )内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程, 各部门对于内部控制制度实 施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告, 使公司高 级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中, 对发现的问题均立即向公司高 级管理层报 告, 并提出相应的建议, 对于重大问题, 则通过督察长及时向公司董 事长和中国证监会报告。 同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告, 直接报 公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、 准确, 并承诺 基金管理 人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度, 切实维护基金份额持有人 的合法权益。









































招募说明书 23 第四部分 基金托管 人 一、 基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城 区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 九层 法定代表人:刘士余 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-68121510 传真:010-68121816 联系人:李芳菲 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 。 经 国 务 院 批 准 , 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为 国内网点最多、 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能 齐 全的大型国有商业银行之一。 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉, 每年位居 《财富》 世 界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通 国际、 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念, 坚持审慎稳健经营、 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差 异 化竞争策略, 着力打造 “伴你成 长” 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构、 庞 大 的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务









































招募说明书 24 优 质 , 业绩突 出 ,2004 年 被 英国《 全 球 托管人 》 评 为中国 “ 最 佳托管 银 行 ” 。 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计 , 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审计 报告, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风 险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提 升, 在 2010 年首届 “ ‘金 牌理财’TOP10 颁奖 盛典” 中成绩 突出, 获 “ 最佳托管银行” 奖。2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁发的 “最 佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保 障处、 营运中心、 委托资产托管处、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境 外资产托管处、 综合管理处、 风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管 业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名, 其中高级会计师、 高级经济师、 高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服 务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内 外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截至 2014 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 243 只, 包括富国天源平衡混合型证券投资基金、 华夏平稳增 长混合型证券投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基金、 大成景阳领先股票 型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金、 长盛同德主题增长股票型 证券投资基金、 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、 汉盛证券投资基金、 裕隆证券投资基金、 景福证券投资基金、 鸿阳证券投资基金、 丰和价值证券投资 基金、 久嘉证券投资基金、 长盛成长价值证券投资基金、 宝盈鸿利收益证券投资 基金、 大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、 银河稳健证券投资基金、 银河收益证券投资基金、 长盛中信全债指数增强型债券投资基金、 长信利息收益 开放式证券投资基金、 长盛动态精选证券投资基金、 景顺长城内需增长开放式证 券投资基金、 万家增强收益债券型证券投资基金、 大成精选增值混合型证券投资









































招募说明书 25 基金、 长信银利精选开放式证券投资基金、 富国 天瑞强势地区精选混合型证券投 资基金、 鹏华货币市场证券投资基金、 中海分红增利混合型证券投资基金、 国泰 货币市场证券投资基金、 新华优选分红混合型证券投资基金、 交银施罗德精选股 票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投资基金、 信诚 四季红混合型证券投资基金、 富国天时货币市场基金、 富兰克林国海弹性市值股 票型证券投资基金、 益民货币市场基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、 中 邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投 资基金、 交银施罗德成长股票证券投资基金、 长盛中证 100 指数证券投资基金、 泰达宏利 首选企业股票型证券投资基金、 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、 鹏华 动力增长混合型证券投资基金、 宝盈策略增长股票型证券投资基金、 国泰金牛创 新成长股票型证券投资基金、 益民创新优势混合型证券投资基金、 中邮核心成长 股票型证券投资基金、 华夏复兴股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混 合型证券投资基金、 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、 富兰克林国海 深化价值股票型证券投资基金、 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、 新华优 选成长股票型 证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 天治稳健双盈债券型证券投资基金、 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、 长 信利丰债券型证券投资基金、 金元惠理丰利债券型证券投资基金、 交银施罗德先 锋股票证券投资基金、 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、 建信 收益增强 债 券型证券 投 资基金、 银 华内需精 选 股票型证 券 投资基金(LOF) 、大成 行业轮动股票型证券投资基金、 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、 富 兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、 南方中证 500 交易型开放式指数 证券投资 基 金联接基 金(LOF)、景 顺长城能 源 基建股票 型 证券投资 基 金、中邮核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金、 东吴货币市场证券投资基金、 博时创业成长股票型证券投资基金、 招商信用 添利债券型证券投资基金、 易方达消费行业股票型证券投资基金、 富国汇利分级 债券型证券投资基金、 大成景丰分级债券型证券投资基金、 兴全沪深 300 指数增 强型证券 投 资基金(LOF) 、工银瑞 信深证红 利 交易型开 放 式指数证 券 投资基金、









































招募说明书 26 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、 富国可转换债券证 券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交 易 型开 放 式 指数证 券 投 资基金 联 接 基金、 泰 达 宏利领 先 中 小盘股 票 型 证 券 投资基金 、 交银施罗 德 信用添利 债 券证券投 资 基金(LOF) 、东吴中 证 新兴产业指 数证券投资基金、 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、 招商安瑞进取债券型 证券投资基金、 汇添富社会责任股票型证券投资基金、 工银瑞信消费服务行业股 票型证券投资基金、 易方达黄金主题证券投资基金 (LOF ) 、 中邮中小盘灵活配 置混合型证券投资基金、 浙商聚潮产业成长股票型证券投资 基金、 嘉实领先成长 股票型证券投资基金、 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、 广发中 小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 南方保本混合型证券投资基 金、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金、 上投摩根新兴动力股票型证券投资 基金、 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、 金元惠理保本混合 型证券投资基金、 招商安达保本混合型证券投资基金、 深证 300 价值交易型开放 式指数证券投资基金、 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF ) 、 交银施 罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国中证 500 指数 增强型证券投资基金 (LOF ) 、 长 信内需成长股票型证券投资基金、 大成中证内 地消费主题指数证券投资基金、 中海消费主题精选股票型证券投资基金、 长盛同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、 汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、 富兰克林国海亚洲 (除日本) 机会股票型证券投资基金、 汇添富逆向投资股票型 证券投资基金、 大成新锐产业股票型证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证 券投资基金、 广发消费品精选股票型证券投资基金、 鹏华金刚保本混合型证券投 资基金、 汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、 嘉实全球房地产证券投资基金、 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、 东吴保本混合型证券投资基金、 建新 社会责任股票型证券投资基金、 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、 富兰克林 国海恒久信用债券型证券投资基金、 大成月添利理财债券型证券投资基金、 安信 目标收益债券型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 交银施罗 德理财 21 天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金 (LOF ) 、 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场基金、









































招募说明书 27 景 顺 长 城 支 柱 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经 50 指数增强 型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财 21 天 债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家 14 天理 财债券型证券投资基金、 华安纯债债券型发起式证券投资基金、 金元惠理惠利保 本混合型证券投资基金、 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、 招商双 债增强分级债券型证券投资基金、 景顺长城品质投资股票型证券投资基金、 中海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、 交银施罗德荣祥保本混合型证券投 资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 富兰克林国海焦点驱动 灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券 投资基金、 广发聚源定期开放债券型证券投资基金、 大成景安短融债券型证券投 资基金、 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、 新华行业轮换灵活配置混合型证 券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 汇添富高息债债券 型证券投资基金、 东方利群混合型发起式证券投资基金、 南方稳利一年定期开放 债券型证券投资基金、 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、 华夏永福养 老理财混合型证券投资基金、 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、 国泰 国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、 交银施罗德定期支付双息平衡混合型 证券投资基金、 光大保德信现金宝货币市场基金、 易方达投资级信用债债券型证 券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、 华润元大保本混合型 证券投资基金、 长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国国有企业 债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、 景 顺 长 城沪深 300 指数 增 强 型证券 投 资 基金、 中 邮 定期开 放 债 券型证 券 投 资 基 金、 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、 工银瑞信信息产业股票型证券 投资基金、 大成景祥分级债券型证券投资基金、 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放 债券型证券投资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 万家市政纯债定期开放债券 型证券投资基金、 建信稳定添利债券型证券投资基金、 上投摩根双债增利债券型 证券投资基金、 嘉实活期宝货币市场基金、 融通通源一年目标触发式灵活配置混 合型证券投资基金、 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、 鹏华品牌









































招募说明书 28 传承灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益灵活 配置混合型证券投资基金、 汇 添富恒生指数分级证券投资基金、 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基 金、 广发新动力股票型证券投资基金、 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、 诺安天天宝货币市场基金、 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、 新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 景顺 长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、 建信改革红利股票型证券投资基金、 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投 资基金、 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、 申万菱信中证环保 产业指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 寿 安 保 沪 深 300 指数型证券投资基金、 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金、 天弘季加利 理财债券型证券投资基金、 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、 诺安永鑫收 益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、 南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分级证券投 资基金、 招商可转债分级债券型证券投资基金、 泰达宏利货币市场基金、 宝盈科 技 30 灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基 金、 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、 中海惠祥分级债券型证券投资 基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、 银华双月定期理财债券型证券投资基金、 嘉实新兴产业股票型证券投资基金、 诺 安天天宝货币市场基金、 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金、 工银瑞信 高端制造行业股票型证券投资基金、 工银瑞信添益快线货币市场基金、 国泰国证 食品饮料行业指数分级证券投资基金、 中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数 证券投资基金、 富国天时货币市场基金、 鹏华先进制造股票型证券投资基金、 大 成纳斯达克 100 指数证券投资基金、 银华惠增利货币市场基金、 华润元大富时中 国 A50 指数型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型 货币市场基金、 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、 东方添益债券型证券投 资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)。 二、 基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标









































招募说明书 29 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。 托管业务部专门设置了风险管理 处, 配备 了专 职 内控 监督 人 员负 责托 管 业务 的内 控 监督 工作, 独立 行使 监 督稽 核职 权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具备从业资 格; 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业 务 印章按规程保管、 存放、 使用, 账 户资料严格保管, 制约机制严格有效; 业务操 作 区 专门 设置 , 封闭 管理, 实施 音像 监 控; 业务 信 息由 专职 信 息披 露人 负 责, 防止 泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运 作办法》 、 基金合同、 托管协 议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管 理人的投资运作, 并通过基金资金账户、 基金管理人的投资指令等监督基金管理 人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2 、 书 面警示 。 对 本基金 投 资 比例接 近 超 标、资 金 头 寸不足 等 问 题,以 书 面 方式对基金管理人进行提示; 3 、 书 面报告 。 对 投资比 例 超 标、清 算 资 金透支 以 及 其他涉 嫌 违 规交易 等 行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。









































招募说明书 30 第 五 部分 相 关 服务 机 构 一、基金份额发售机构 1、场外发售机构 (1 )直销机构 序 号 机构名称 机构信息 1 国泰基金 管 理 有 限 公 司 直销柜台 地址:上海市虹口区公 平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 直销业务专用电话:021-31081759 客户服务专线:400-888-8688 ,021-31089000 传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com 2 国泰基金 电子交易 平台 网站:www.gtfund.com 登 录网上交易页面 电话: 021-31081841 联系人:沈茜 (2 )其他场外销售机构 1)中国农业银行 住所 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座九层 法定代表人 刘士余 传真 010-85109219


网址 www.abchina.com 客服电话


95599 2) 其他场外销售机构:具体名单详见本基金份额发售公告。 2、场内发售机构 场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司认可 的会员单位发售。 尚未取得基金 销售业务 资 格 , 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构 , 可 在 本 基 金 TMT50A 份 额 和 TMT50B 份额上市交易后,通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 的上市交易。 3、 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 二、 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司









































招募说明书 31 地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


法定代表人: 周明 联系人:朱立元 电话:010-59378839


传真:010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称: 上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:杨绍信 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:魏佳亮 经办注册会计师:汪棣、 魏佳亮









































招募说明书 32 第 六 部分 基 金 份额 分 级 与 净 值 计 算 规 则 一、 基金份额结构 本基金的基金份额包括国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基础份额 (简称“ 国泰 TMT50 份额” )、国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金的稳健 收益类份额(简称 “TMT50A 份额 ” )和国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金 的积极收益类份额(简称 “TMT50B 份额” )。其中,TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。 二、 基金运作概要 1、 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 投资人场外认购所得的份额, 将被确认为 国泰 TMT50 份额。 投资人场内认购所得的份额,将 按照 1∶1 的基 金份额配比 自动分离为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额。基金合同生效后, 投资 人认购所得的 国泰 TMT50 份额 场内份额的自动分离, 由基金管理人委托注册登 记机构进行,无需基金份额持有人申请。 2、 基金合同生效后,国泰 TMT50 份额设置单独的基金代码,只可以进行 场内与场外的申购和赎回, 不上市交易。 在 本基金符合法律法规和深圳证券交易 所规定的上市条件的情况下,TMT50A 份额 与 TMT50B 份额可分别 在深圳证券 交易所上市交易,交易代码不同。 3、TMT50A 份额、TMT50B 份额与国泰 TMT50 份额的资产合并投资运作。


4、 基金合同生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理 场内的 国泰 TMT50 份额与分级份额 之间的场内份额配对转换业务, 即: 基金份额持有人可将其场内 的国泰 TMT50 份额,按 照 1:1 的基金份额配比,申请分拆为 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额; 或基金份额持有人可将其持有的 TMT50A 份额和 TMT50B 份额, 按照 1:1 的基金份额配比,申请合并为 国泰 TMT50 份额的场内份额。场外的 国泰 TMT50 份额不进行份额配对转换。场外的 国泰 TMT50 份额通过办理跨系 统转托管 业务转至场内后, 可按照场内的 国泰 TMT50 份额配对转换 原则进行操 作。


5、基金合同生效后,本基金将按照基金合同规定,对 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 进行定期份额折算及不定期份额折算 。除分级份









































招募说明书 33 额终止运作的份额折算 (详见基金合同第二十 二部分的约定) 外, 基金份额折算 后,本基金的运作方式不变,TMT50A 份额和 TMT50B 份额的份额配比不变。 6 、 无 论是定 期 份 额折算 , 还 是不定 期 份 额折算 ( 有 关本基 金 的 份额折 算 详 见基金合同 “ 第二十一部分


基金份额折算 ” ),其所产生的场内 国泰 TMT50 份 额不进行自动 分离。 投资人可选择将上述折算产生的 场内国泰 TMT50 份额按照 1:1 的比例分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额。 三、TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额净值计算 原则 在 TMT50A 份额和 TMT50B 份额存续期内, 本基金将在每个工作日按基金 合同约定的净值计算 原则对 TMT50A 份额和 TMT50B 份额分别进行 基金份额净 值计算。 TMT50A 份额为低预期 风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金 扣 除掉国泰 TMT50 份额对 应 的 净 资 产 部 分 后 剩 余 的 净 资 产 将 优 先 确 保 所有 TMT50A 份额的本金及 TMT50A 份额的约 定收益;TMT50B 份 额为高 预期风险 且预期收益相对较高的基金份额, 本基金扣除掉 国泰 TMT50 份额对应的净资产 部分后剩余的净资产在优先确保 所有 TMT50A 份额的本金及约定收益后,将计 为 TMT50B 份额的净资产。 在 TMT50A 份额和TMT50B 份额 存续期内, 本基金TMT50A 份额 和 TMT50B 份额的基金份额 净值计算原则如下: 1、 TMT50A 份额约定年基准收益率为 “ 一年期定期存款利率 (税后) +3.00%” , 其中, 一年期定期存款利率以最近一次基金份额折算基准日中国人民银行公布并 执行的金融机构人民币一年期 定期存款基准利率为准 。 基金合同生效日 (含) 至 第一次基金份额折算基准日 (含) 期间的一年期定期存款利率以基金合同生效日 中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。 若届 时无法获得一年期定期存款利率, 基金管理人将选择其他具有市场代表性的利率 作为计算基准,并据此约定 TMT50A 份额约定年基准收益率 的计算方式。基金 管理人应在调整 实施前依据 《信息披露办法》 的有关规定进行公告, 并报中国证 监会备案。 TMT50A 份额的约定日单利收益率为 TMT50A 份额约定年基准收益率除以 365。 TMT50A 份 额的 约定收益 , 自基金合同生效日 (含) 起至 第 1 个基金份额折









































招募说明书 34 算基准日 (含) 期间、 或自上一个基金份额折算基准日 (定期折算基准日或不定 期折算基准日) 次日 ( 含) 起至下一个基金份额折算基准日 (含) 期 间, 以 1.0000 元为基准,采用 TMT50A 份额 约定日单利收益率累计计算。 基金管理人不承诺也不保证 TMT50A 份额的基金份额持有人获得约定收益 或本金安全, 在本基金 出现极端损失的情形下, TMT50A 份额 的基金份额持有人 的收益可能低于其约定收益,也可能遭受本金损失的风险。 2、 本基金 1 份 TMT50A 份额与 1 份 TMT50B 份额构 成一对份 额组合,一 对份额组合的 基金份额净值之和等于 2 份国泰 TMT50 份额的 基金份额净值。 计 算出 TMT50A 份额的基金份额净值后,根据 上述关系,计算出 TMT50B 份额 的 基金份额净值。 3、 基金份额折算(定期份额 折算或不定期份额折算)后,TMT50A 份额、 TMT50B 份额 各自基金份额净值的计算方法保持不变。 4 、 在 基金份 额 折 算基准 日 ( 包括定期份额 折算 和 不 定期 份额折算 的基 金 份 额折算基准日) , 按照 上述原则计算出来的 国泰 TMT50 份额 、TMT50A 份额和 TMT50B 份额的 基 金 份 额 净 值 均 为 基金份额 折 算 基 准 日 折 算 前 各 份 额 的 基 金 份 额净值。 四、 基金份额净值的计算 假设: T 日为计算日,T 日国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额和 TMT50B 份额 的基 金份额净值分别为NAV 、 ? ? A NAV 、 ? ? B NAV ; T R 为T 日 TMT50A 份额 的约定 年基准收益率;t 为截至T 日 TMT50A 份额的应计收益天数, 则t =min{ 基金合 同 生效日 (含该日) 至T 日 (含该日) 的实际天数; 最近一个基金份额折算基准日 次日(含该日)至T 日(含该日)的实际天数} 。 则: NAV =T 日闭市后本基金的基金资产净值/T 日本基金基金份额的总数


365 0000 . 1 0000 . 1 ) ( T R t A NAV ? ? ? ? ) ( 2 ) ( A NAV NAV B NAV ? ? ? 其中,T 日闭市后本基金的基金资产净值是指本基金总资产减去总负债后的









































招募说明书 35 价值,T 日本基金基金份额的总数为T 日 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额 和 TMT50B 份额 的份额数之和。 五、TMT50A 份额和 TMT50B 份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议 通过,TMT50A 份额和 TMT50B 份额 可申请终 止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决 通 过 , 即 须 经 参 加 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 国泰 TMT50 份额 、TMT50A 份额 和 TMT50B 份额 各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含 三分之二)通过方为有效。









































招募说明书 36 第 七 部分


基金的 募集 一、基金募集的依据 本 基 金 由基金 管 理 人依照 《 基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法 》 、基金 合 同 及 其 他 有关规 定 , 经中国 证 监 会证监 许 可 【2014 】308 号文 ( 《 关于核 准 国 泰 深 证 TMT50 指数分级证券投资基金 募集的批复》 )准予募集注册,并依据中国证 监会机构部函 【2015】378 号文 ( 《关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 延期募集备案的回函》 )进行 募集。 二、基金类型和存续期限


1、基金类型:股票型基金 2、基金运作方式:契约型开放式 3、基金的存续期间:不定期 三、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月, 具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金 份额发售结束后, 投资人场 外认购所得的全部份额将确认为 国泰 TMT50 份额; 投资人场内认购所得的全部 份额将按 照 1:1 的基金份额配比自动 分离为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额。 场外将通过基金销售 机构 (包括基金管理人的直销机构及 其他销售机构, 各 销 售 机 构 的 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公 告 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 调 整 销 售 机 构的相关公告 ) 公开发售。 场内将通过深圳证券交易所内具有基金 销售业务资格 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可 的会员单位发售。 尚 未取得基金 销售业务资格, 但属于深圳证券交易所会员的其他机构, 可在本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 上市 交易后,通过深圳证券交易所交易系统办理 本基金 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额的上市交易。 除法律法规另有规定外, 任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前 发售基金份额。









































招募说明书 37 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。 认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 对于认购 申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资人。 四、募 集规模 本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份, 募集金额总额应不少于 2 亿元人民 币。 五、基金 的初始面值、认购 价格及计算公式、认购费用 1、本基金 的基金份额初始面值为人民币 1.00 元,按初始面值发售。 2、认购费用 募集期内投资 人可多次认购本基金,认购费 用按每笔认购申请单独计算。 (1 )本基金场外认购采用金额认购的方式 ,认购费率如下: 认购金额(M ) 认购费率 M ﹤50 万元 0.80% 50 万元≤M﹤100 万元 0.50% M≥100 万元 每笔 1,000 元 (2 )本基金场内认购采用份 额认购方式,认购费率如下: 认购份额(M ) 认购费率 M ﹤50 万份 0.80% 50 万份≤M﹤100 万份 0.50% M≥100 万份 每笔 1,000 元 基金认购费用不列入基金财产 , 主要用于基金的市场推广、 销售、 注册登记 等募集期间发生的各项费用 。 3、基金认购份额的计算 (1 )场外认购份额的计算 基金份额发售结束后, 投资人场外认购所得的全部份额将确认为国泰 TMT50 份额。









































招募说明书 38 1) 认购费用适用比例费率时,认购份 额的计算方法如下: 净认购金额= 认购金额/ (1+认购费率) 认购费用= 认购金额- 净认购金额 认购份 额= (净认购金额+ 认购期间的利息)/ 基金份额初始面值 2) 认购费用为固定金额时,认购份 额的计算方法如下: 认购费用= 固定认购费用 净认购金额= 认购金额- 固定 认购费用 认购份 额= (净认购金额+ 认购期间的利息)/ 基金份额初始面值 认购费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留 至小数点后 两位; 认购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留至小数点后两位, 由此误差产 生的损失由基金 财产承担,产生的收益归基金资产所有。 例: 某投资人投资 50,000.00 元场外认购本基金, 认购费率为 0.8% , 假定募 集期产生的利息为 10.50 元,则可认购国 泰 TMT50 份额的份额 数为: 净认购金额=50,000.00/ (1+0.8% )=49,603.17 元 认购费用=50,000.00-49,603.17=396.83 元 认购份额= (49,603.17+10.50 )/1.00=49,613.67 份 即: 该投资人投资 50,000.00 元认购本基金, 募集期产生的利息为 10.50 元, 如果选择场外认购,可得 49,613.67 份国泰 TMT50 份额。 (2 )场内认购金额和利息折算份额 的计算 基金份额发售结束后, 投资人场内认购所得的全部份额将按照 1:1 的基金 份额配比自动分 离为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额。 本基金份额初始面值为人民币 1.00 元,挂牌价格为人民币 1.00 元/ 份。 1) 认购费用适用比例费率时,认购份 额的计算方法如下: 净认购金额= 挂牌价格× 认购份额 认购费用= 挂牌价格× 认购份额× 认购费率 认购金额= 净认购金额+ 认购费用 利息 折算的份额= 认购期间的利息/ 挂牌价格 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 2) 认购费用为固定金额时,认购份 额的计算方法如下:









































招募说明书 39 净认购金额= 挂牌价格× 认购份额 认购金额= 净认购金额+ 认购费用 利息 折算的份额= 认购期间的利息/ 挂牌价格 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 场内认购金额计算结果按照四舍五入方法, 保留 至小数点后两位。 利息折算 的份额采用截位法保留至整数位,余额计入基金资产。 例:某 投资人场内认购本基金 50,000 份,认购费率为 0.8% ,假定募集期产 生的利息为 10.50 元,则认购金额和利息折算份额为:


净认购金额=1.00× 50,000=50,000.00 元 认购费用=1.00× 50,000.00× 0.8%=400.00 元 认购金额=50,000.00+400.00=50,400.00 元 利息折算的份额=10.50/1.00=10 份 认购份额总额=50,000+10=50,010 份 即: 投资人场内认购 50,000 份国泰 TMT50 份额, 需缴纳认购金额 50,400.00 元,若募集期产生的利息为 10.50 元,利息折算的份额截位保留至 整数位为 10 份, 其余 0.50 份对应金额计入基金财产, 最后该 投资人实际的 认购份额为 50,010 份。 (3 )TMT50A 和 TMT50B 基金份额的计算 本基金 份额发售结束后, 投资人场内认购所得的全部份额将按 照 1:1 的基 金份额配比 自动分离为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额,其份额计算公式如下: TMT50A 份 额= 场内认购份额总额× 0.5 TMT50B 份额= 场内认购份额总额× 0.5 其中,TMT50A 份额 和 TMT50B 份额计算 结果 采用截位法 保留至整数位, 余额计入基金 财产。自动分离 的 结果以注册登记机构的记录为准。 六、 认购安排 1、认购时间安排 投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和其他销售机构 确定,请参见本基金的基金份额发售公告或 其他销售机构的相关公告。 2、 投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续









































招募说明书 40 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或基金代销机构的相关业务 办理规则。 3、 认购的方式和确认 (1 ) 本基金场外认购采用金额认购的方式, 场内认购采用份额认购的方式。 (2 ) 投资人 认 购 前,需 按 销 售机构 规 定 的方式 全 额 缴款。 若 资 金未全 额 到 账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。 (3 ) 投资人 在 募 集期内 可 以 多次认 购 基 金份额 , 但 已受理 的 认 购申请 不 允 许撤销。 当日 (T 日) 在规定时间内提交的申请, 投资人通常应在 T+2 日到原销 售机构查询 认购申请的受理情况。 4、认购的限额 (1 ) 通过场内认购本基金时, 投资人单笔最低认购份额 为 50,000 份, 超过 50,000 份的必须是 1,000 份的整数倍 ,且单笔认购最高不超过 99,999,000 份。 (2 ) 通过场外认购本基金时, 投资人单笔最低认购金额为 100.00 元 (含认 购费) 。 场外各销售机构对本基金最低认购 金额及交易级差有其他规定的, 以各 销售机构的业务规定为准。 (3 )认购期间单个投资人 的累计认购规模没有限制。 七、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额 的数额 以 注册登记机构的记录为准。 八、 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金募集结束前任何人 不得动用。









































招募说明书 41 第 八 部分


基金合同 的 生 效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法 定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同 》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束 前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足 基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项, 并加计银行同 期存款利息 ; 3 、 如 基金募 集 失 败,基 金 管 理人、 基 金 托管人 及 销售 机构 不 得 请求报 酬 。 基金管理人、 基金托管人和销售 机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内 的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》 生效后, 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露; 连续六十个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规 或中国证监会另有规定时,从其规定。









































招募说明书 42 第 九 部分


TMT50A 份额 和 TMT50B 份额 的上市交易 基金合同生效后, 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条 件 的情况下,TMT50A 份额与 TMT50B 份额 可分别在深圳证券交易所上市交易, 交易代码不同。 一、上市交易的地点 本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。 TMT50A 份额和 TMT50B 份额上市交易后,登记在证券登记系统中的 TMT50A 份额与 TMT50B 份额 可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在 登记 结算系统 中的国泰 TMT50 份额 通过办理跨系统转托管业务转至 证券登记系统并 分拆成 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额后,方可上市交易。 二、上市交易的时间 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下 , TMT50A 份额和 TMT50B 份额 将于基金合同生效后 3 个月内 开始在深圳证券交 易所上市交易。 在确定 本基金上市交易的时间后, 基金管理人应依据 有关 规定在指定媒介上 刊登基金份额上市 交易公告书。 三、上市交易的规则 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 的上市交易按照深圳证券交易所相关业务规 则、通知、指南 等有关规定执行 。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 五、上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金 TMT50A 份额 与 TMT50B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终 止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则 、通知、指南等有关规定 执行。 六、 相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,并按照新规定执行, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交









































招募说明书 43 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。









































招募说明书 44 第 十 部 分


国泰 TMT50 份额 的 申 购 、 赎回与转换 本基金的 TMT50A 份额 、TMT50B 份额不接 受投资人的申购与赎回 ,只上 市交易;本基金基金合同生效后,投资人可通过场内或场外两种方式对国泰 TMT50 份额进行申购与赎回。 一、申购和赎回场所 国泰 TMT50 份额的申购与赎回将通过销售机构进行。 投资人 可以使用开放 式基金账户,通过基金管理人的直销机构及 其他场外销售机构 办理国泰 TMT50 份额的场外申购和赎回业务。 基金 投资人也可使用深圳证券账户, 通过场内 销售 机 构 利 用 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 国 泰 TMT50 份 额 的 场 内 申 购 和 赎 回 业 务。 具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。 基金管理人可根据情况 变更或增减销售机构, 并予以公告。 基金 投资人应当在销售机构办理 基金销售业 务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 办理国泰 TMT50 份额场内申购、 赎回业务的 销售机构为具有基金 销售业务 资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。 办理国泰 TMT50 份额场外申购、赎回业务的机构为直销机构和 其他场外 销售机构。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理 国泰 TMT50 份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海 证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同 生 效后,若 出 现新的证 券/ 期货交易 市场、证 券/ 期货交易 所交易时 间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理 国泰 TMT50 份额 的申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理 国泰 TMT50 份额 的赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。









































招募说明书 45 在确定 申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 国泰 TMT50 份额 的申购、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎 回或转换申请 且注册登记机构确认接受 的,其国泰 TMT50 份额申购、赎回价格 为下一开放日 国泰 TMT50 份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1 、 “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 受理 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 国泰 TMT50 份额的基金份额净值为基准进 行计算; 2、 “ 金额申购、 份额赎回” 原则, 即申购国泰 TMT50 份额 以金额申请, 赎 回 国泰 TMT50 份额以份额申请; 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 、 场外 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 , 即 对 该 基 金 份 额 持 有 人 在 该 销 售 机 构 托 管的国泰 TMT50 份额进行处理时,注册登记确认日期在先的国泰 TMT50 份额 先赎回,注册登记确认日期在后的国泰 TMT50 份额后赎回,以确定所适用的赎 回费率;


5、 投资人通过深圳证券交易所交易系统办理国泰 TMT50 份额的场内申购、 赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所的相关业 务规则。 若相关法律法规、 中国证 监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务 规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 对国泰 TMT50 份额的申购或赎回申请。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购 国泰 TMT50 份额 时,必须全额交付申购款项,投资人交 付申购 款项, 申购申请成立; 注册登记机构确认基金份额时, 申购生效 。 若资金在规 定









































招募说明书 46 时间内未全额到账则申购不成 立 , 申购款项将退回投资人账户 , 基金管理人、 基 金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 注册登记机构确认赎回时, 赎回 生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日(包括该日 )内将赎回 款项划往基金份额持有人银行账户 。 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 3、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作 为 申 购 或赎回申请日 (T 日) ,在正常情况下,本基金 注册登记机构在 T+1 日内对该交 易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人 应在 T+2 日后(包括该日) 及时到销售 机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购 不成功, 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不 代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购、 赎回的确认以注 册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于申请的确认情况, 投资 人应及时 查询。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 本基金场内单笔申购的最低金额 为 50,000.00 元 (含申购费) , 场外单笔申购 的最低金额为 100.00 元 (含申购费) 。 各代销机构对本基金最低申购金额及交易 级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分国泰 TMT50 份额赎回。 单笔赎回申请最 低份数为 100.00 份, 若某基金份额持有人在销售 机构保留的国泰 TMT50 份额不 足 100.00 份,则赎回时必须一起赎回。 3 、 本 基金不 对 投 资人 每 个 基 金交易 账 户 的最低 基 金 份额余 额 进 行限制 , 但 各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的, 以各代销机构的业务规 定为 准。 4、本基金不对单个 投资人 累计持有的基金份额上限进行限制。 5 、 基 金管理 人 可 在法律 法 规 允许的 情 况 下,调 整 上 述规定 申 购 金额和 赎 回









































招募说明书 47 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的费用 1、 申购费用 本基金不收取申购费用。 2、赎回费用 赎回费用由赎回 国泰 TMT50 份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。 不低于赎 回费总额的 25% 应归基金财产, 未归入基金财 产的部分 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 本基金 的场 外赎回费率 不高 于 0.7% ,随基金份额持有期 限的增加而 递减; 本基金的场 内赎回费率 为固定赎回 费率 0.7% ,不按份额 持有时间分 段设置赎回 费率: 场外赎回费 申请份额持有时间(N ) 赎回费率 N ﹤1 年 0.70% 1 年≤N ﹤2 年 0.25% N≥2 年 0.00% 场内赎回费 本基金场内赎回费为固定值0.7% , 不按份额持有时间 分段设置赎回费率。 3 、 基 金管理 人 可 以在基 金 合 同约定 的 范 围内调 整 费 率或收 费 方 式,并 最 迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介 上公告。 4 、基金 管理 人 可 以在不 违 反 法律法 规 规 定及基 金 合 同约定 的 情 形下根 据 市 场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等) 进 行基金交易的 投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低国泰 TMT50 份 额的赎回费率。 5、办理国泰 TMT50 份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有 新的规定, 基金合 同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项修改无须召开基









































招募说明书 48 金份额持有人大会。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1 、 申 购份额 的 计 算方式 : 申 购的有 效 份 额为按 实 际 确认的 申 购 金额, 以 申 请当日国泰 TMT50 份额的基金份额净值为基准计算。 本基金 国泰 TMT50 份额申购份额的 计算方式如下: 申购份额= 申购金额/T 日国泰 TMT50 份额基金份额净值 场外申购国泰 TMT50 份额的份额 计算结果按四舍五入方法, 保留 至小数点 后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 场内申购国泰 TMT50 份额的 份额计算结果采用截位法保留至整数位, 整数 位后小数部分的份额对应的资金返 还至投资人资金账户。 例:某 投资人投资 50,000.00 元申购本基金,假设申购当日 国泰 TMT50 份 额净值为 1.1280 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=50,000.00/1.1280=44,326.24 份 若投资人 是场外申购,则所得 份额为 44,326.24 份。若投资人 是场内申购, 则所得份额为 44,326 份,整数位后小数部分的申购份额(0.24 份)对应的资金 返还至投资人账户 。具体计算公式为: 实际净申购金额=44,326× 1.1280=49,999.73 元 退款金额=50,000.00-49,999.73=0.27 元 即 投资人投资 50,000.00 元 从 场 内 申 购 本 基 金 , 则 可 得 到 44,326 份 国泰 TMT50 份额,同时应得退款 0.27 元。 2 、 赎 回金额 的 计 算方式 : 赎 回金额 为 按 实际确 认 的 有效赎 回 份 额乘以 当 日 基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五 入方法, 保留 至小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体计 算公式为: 赎回金额= 赎回国泰 TMT50 份额份数×T 日国泰 TMT50 份额 基金份额净值 赎回费用= 赎回金额× 赎回费率 净赎回金额= 赎回金额- 赎 回费用 例: 某 投资人持有本基金 50,000.00 份场外国泰 TMT50 份额 , 持有 0.5 年时 决定赎回, 假设赎回当日 国泰 TMT50 份额净值 1.2500 元, 则其获得的赎回金额









































招募说明书 49 计算如下: 赎回金额=50,000.00× 1.2500=62,500.00 元 赎回费用=62,500.00× 0.7%=437.50 元 净赎回金额=62,500.00-437.50=62,062.50 元 即投资人 赎回本基金 50,000.00 份场外国泰 TMT50 份额, 持有 0.5 年, 假设 赎回当日国泰 TMT50 份额净值 1.2500 元,则其获得的净赎回金 额为 62,062.50 元。 3、 国泰 TMT50 份额净值的计算,保留 至小数点后 4 位,小数点后第 5 位 四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的国泰 TMT50 份额净 值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 八、 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 , 基金管 理 人 可暂停 接 受 投资人的申购申请。 3、 证券/ 期货交易所交易时间非正常停 市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4 、 基 金管理 人 认 为接受 某 笔 或某些 申 购 申请可 能 会 影响或 损 害 现有基 金 份 额持有人利益时。 5 、 基 金资产 规 模 过大, 使 基 金管理 人 无 法找到 合 适 的投资 品 种 ,或其 他 可 能对基金业绩产生负面影响, 从而 损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3 、5、6 项暂 停申购情形 之一且基金管理 人决定暂停接受 投资人申 购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介 上刊登暂停申购公 告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回









































招募说明书 50 款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 , 基金管 理 人 可暂停 接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项。 3、 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形 之 一 且基金管理人决定暂停接受投资人的赎 回 申 请 或 延 缓 支 付赎回款项 时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基 金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 当 出 现 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关 业务规则办理。 在暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情况消除时, 基金管理人应及 时恢复赎回业务的办理并公告。 十、 巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的 国泰 TMT50 份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额 (包括国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额) 的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、 巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 ) 全额赎 回 : 当基金 管 理 人认为 有 能 力支付 投 资 人的全 部 赎 回申请 时 , 按正常赎回程序执行。 (2 ) 部分延 期 赎 回:当 基 金 管理人 认 为 支付投 资 人 的赎回 申 请 有困难 或 认









































招募说明书 51 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 (包括 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额和 TMT50B 份额)10% 的前提下, 可对其余赎 回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请 总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放 日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回 处理。 (3 )暂停赎回:连续 2 个开放 日以上(含 2 个开放 日) 发生巨额赎回,如 基金管理人认为有必要,可暂停接受 国泰 TMT50 份额的赎回申请;已经接受的 赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定 媒介 公告。 3、 巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理, 按照 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司的有关业务规则办理。 4、 巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者 基 金管理人网站 在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在 指定媒介 上刊登公告。 十一 、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 、 发 生上述 暂 停 申购或 赎 回 情况的 , 基 金管理 人 当 日应立 即 向 中国证 监 会 备案,并在规定期限内在指定 媒介 上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定 媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日国泰 TMT50 份额的 基金份额净值。 3、 如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时









































招募说明书 52 间, 依照 《 信息披露办法》 的有关规定, 最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重 新开放申购或赎回的公告; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十二 、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管 理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三 、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期 申购 金额, 每期申购 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额投资计划最低申购金额。









































招募说明书 53 第 十一部分


基 金的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 与 解 冻 一、 基金的非交易过户 基金的非交易过户是 指基金 注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等 情形而产生的非交易过户以及 注册 登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过 户。 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份 额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的相关资料, 对 于符合条件的非交易过户申请按基金注 册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 二、 基金的注册登记、系统内转托管和跨系统 转托管 1、基金份额的注册登记 (1 ) 本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外认购或申购的国泰 TMT50 份额,登记在 登记结算系统中基金份额持有人的开放式基金账户下;场内认购、 申购的国泰 TMT50 份额,或上市交易的 TMT50A 份额和 TMT50B 份额,登记 在证券登记系统 基金份额持有人深圳证券账户下。 (2 )登记在证券登记系统 中的国泰 TMT50 份额,可以直接申请场内赎回, 不在深圳证券 交易所上市交易,但经基金份额持有人申请,按 照 1:1 的份额配 比分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额后,可在深圳证券交易所上市 交易。 (3 )登记在证券登记系统 中的 TMT50A 份额和 TMT50B 份额在深圳证券 交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可 按照 1:1 的份额配比申请合并 为国泰 TMT50 份额的场内份额后,再申请场内赎回。 (4 )登记在登记结算系统 中的国泰 TMT50 份额,既可以直接申请场外赎 回, 也可以在办理跨系统转托管 业务转至证券登记系统后, 由基金份额持有人申 请,按照 1:1 的份额配比分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额,在深圳证券 交易所上市 交易。









































招募说明书 54 2、系统内转托管 (1 ) 系统内 转 托 管是指 基 金 份额持 有 人 将持有 的 基金 份额 在 登 记结算 系 统 内不同销售机构之间或 证券登记系统 内不同会员单位之间进行转 托管的行为。 (2 )基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理国泰 TMT50 份额赎回业务的销售机构时, 需办理已持有国泰 TMT50 份额的系统内转 托管。 (3 )基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理国泰 TMT50 份额场内赎回的会员单位、 或变更办理 TMT50A 份额和 TMT50B 份额上 市交易的会员单位时,需 办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、跨系统转托管 (1 )跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的国泰 TMT50 份额在登记 结算系统 和证券登记系统之间进行转 托管的行为。 (2 ) 本基金 跨 系 统转托 管 的 具体业 务 按 照中国 证 券 登记结 算 有 限责任 公 司 的相关规定办理。 基金销售机构可以按照 相关 规定向基金份额持有人收取转托管费。 三、 基金份额的冻结和解冻 基金 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。









































招募说明书 55 第 十 二 部分


场 内份 额 配 对 转 换 基金合 同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的 国泰 TMT50 份 额与分级份额 之间的场内份额配对转换业务。 一、 场内份额配对转换业务 1、场内份额配对转换 业务:指 根据基金合同约定,场内的 国泰 TMT50 份 额与分级份额之间进行转换的行为,包括分拆与合并。 2、分拆 :指根据基金合同约定,场内的 国泰 TMT50 份额 按照 1:1 的基金 份额配比分拆 为 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额 的行为。 3、合并:指根据基金合同约定,TMT50A 份额和 TMT50B 份额按照 1:1 的基金份额配比合并 为场内的 国泰 TMT50 份额的行为。 4、 场外 的国泰 TMT50 份额 不进行份额配对转换。 场外的 国泰 TMT50 份额 通过办理 跨 系 统 转 托 管 业务转 至 场 内 后 , 可 按 照 场 内 份 额 配 对 转 换 规 则 进 行 操 作。 但深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司 、 基金合同 等另有规定 的除外。 二、 业务办理机构 本基金场内份额配对转换业务的办理机构见基金管理人届时发布的相关公 告。 基金份额持有人, 应当在场内份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其 提供的其他方式, 办理场内份额配对转换。 深圳证券交易所、 中国证券登记结算 有限责任公司 或基金管理人可根据情况变更或增减该业务的办理机构, 并予以公 告。 三、 业务办理时间 场内份额配对转换, 自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理, 基 金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上予以公告。 四、 场内份额配对转换的原则 1、场内份额配对转换以份额申请。 2、如果申请场内份额的分拆, 国泰 TMT50 份额的场内份额数,必须是相 关业务公告规定份额的正整数倍。 3、 如果申请场内份额的合并,TMT50A 份额和 TMT50B 份额必须同时配对









































招募说明书 56 申请, 且 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的份额数必须分别为相关业务公告规定 份额的正整数倍 ,份额配比为 1:1。 4、 国泰 TMT50 份额的场外份额如需申请进行场内份额的分拆,须跨系统 转托管为 国泰 TMT50 份额的场内份额后方可进行。 5、场内份额配对转换,应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 深圳证券交易所 、 中国证券登记结算有限责任公司 或基金 管理人可视情况对 上述规定作出调整, 并在正式实施前 按照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒 介上予以公告。 五、 业务办理程序 场内份额配对转换 业务的办理 程序, 遵循深圳证券交易所、 中国证券登记结 算有限责任公司 的相关业务规则,具体见相关业务公告。 六、 暂停场内份额配对转换的情形 1 、 深 圳证券 交 易 所、 中 国 证 券登 记 结 算 有限责 任 公 司 、业 务 办 理机构 因 异 常情况无法办理该业务的情形 ; 2 、 基 金管理 人 根 据本基 金 届 时投资 运 作 、交易 的 实 际情形 可 决 定是否 暂 停 办理配对转换 业务; 3、 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形 ; 4 、 法 律法规 、 深 圳证券 交 易 所规定 、 中 国证券 登 记 结算有 限 责 任公司 规定 或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情况之一 且基金管理人决定暂停 场内份额配对转换 的, 基金管理人 应在指定 媒介就暂停场内份额配对转换业务予以公告。 当恢复场内份额配对转换 业务时,基金管理人将在指定 媒介 就恢复场内份额配对转换业务 予以公告。 七、 业务办理费用 本基金场内份额配对转换业务的办理机构可对该业务的办理收取一定的费 用,具体见相关业务公告。 八、 深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司 调整上述规则 的,基 金合同将相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金 更新的招募说明书中列示。









































招募说明书 57 第十 三 部 分


基 金的 投 资 一、投资目标 本基金 紧密跟踪标的指数, 追求 基金净值收益率与业绩比较基准之间的 跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括 标的指数成份股及其 备选成份股、 债 券、 债 券回购、 银行存款、 权证、 股指期货以及 法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 90% -95% , 其中标的指数成 份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% , 且不低于非现金资产的 80% 。 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不 低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ,权证投资不高于 基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳 入投资范围。 三、投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票 投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊 情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变 化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基金管理人无法按照标的指数 构成及权重进行同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪 误差。 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求 基金净值收益率与业绩比 较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。 如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略









































招募说明书 58 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债 券、 央行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产 的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差,达到有效跟踪标的指数的目 的。 本基金投资股指期货的, 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政 策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体 风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 4、 基金管理人运用基金财产的决策 程序 (1 )投资依据 1)有关法律、法规、基金合同等的相关规定; 2)经济运行态势和证券市场走势。 (2 )投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员 会负责制定基金投资方面的整体投资计 划与投资原则; 确定基金的投资策略和在 不同阶段的重大资产配置比例, 包括大类资产配置比例 (股票、 转债及其他债券) 以及各类属资产内部行业比例等; 审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项 投资。 基金经理根据投资决策委员会的决策, 负责投资组合的构建、 调整和日常 管理等工作。 (3 )投资程序 1 ) 金 融工程 部 运 用风险 监 测 模型以 及 各 种风险 监 控 指标, 结 合 公司内 外 研 究报告, 对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析, 依此提出研 究分析报告。 2 ) 投 资决策 委 员 会依据 金 融 工程部 、 研 究开发 部 等 部门提 供 的 研究报 告 , 定期召开或遇重大事 项时召开投资决策会议, 决策相关事项。 基金经理根据投资 决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。









































招募说明书 59 3 ) 基 金经理 以 基 金合同 、 投 资决策 委 员 会决议 、 金 融工程 部 和 研究开 发 部 研究报告等为依据建立基金的投资组合。 4 ) 交 易管理 部 根 据基金 经 理 下达的 交 易 指令制 定 交 易策略 , 完 成具体 证 券 品种的交易。 5) 金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关绩效评估报告。 稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风 险控制。 6 ) 基 金经理 结 合 个券的 基 本 面情况 、 流 动性状 况 、 基金申 购 和 赎回的 现 金 流量情况、 金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估 结果,对投资组合进行监控和调整。 7 ) 本 基金管 理 人 在确保 基 金 份额持 有 人 利益的 前 提 下有权 根 据 市场环 境 变 化和实际需要调整上述投资程序,并在招募说明书中更新。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 90% -95% , 其中标的 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% , 且不低于非现金 资产的 80% ; (2 ) 每个交 易 日 日终在 扣 除 股指期 货 合 约需缴 纳 的 交易保 证 金 后,应 当 保 持不低于基金资产净 值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10% ; (5 ) 本基金 在 任 何交易 日 买 入权证 的 总 金额, 不 得 超过上 一 交 易日基 金 资 产净值的 0.5% ; (6 ) 本基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持 证券的 比 例 ,不得 超 过 基金资产净值的 10% ; (7 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ;









































招募说明书 60 (8 ) 本基金 持 有 的同一 ( 指 同一信 用 级 别 )资 产 支 持证券 的 比 例,不 得 超 过该资产 支持证券规模的 10% ; (9 ) 本基金 管 理 人管理 的 全 部基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB ) 的资 产支持证 券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11) 本基金参与股票发行申购, 所申报的金额不超过本基金的总资产, 所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得 超过基 金资产净值的 40% , 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债 券 回购到期后不展期 ; (13)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: ①在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净 值的 10% ; ②在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得 超过基金资产净值的 100% ,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年 以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购 ) 等; ③在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总 市值的 20% ; ④基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20% ; (14)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ; (15 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/ 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,









































招募说明书 61 基金管理人应当在 相关证券可交易的 10 个交易日内进行调整 ,但中国证监会规 定的特殊情形除外 。 基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律 法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在 履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下 列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券, 或者从 事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策 略, 遵循基金份额持 有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照 市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法 规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律 、 行政法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 深证 TMT50 指数收益率× 95%+ 银行活 期存款利









































招募说明书 62 率(税后)× 5% 。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权, 或标的指数由 其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标 的指数不宜继续作为跟踪标的, 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指 数推出时, 本基金管理人可以依据维护 投资人合法权益的原则, 在履行适当程序 后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 若变更标的指数 、 业绩比 较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响 (包括但不限于指数编制单位变 更 、 指 数更名 等 事 项) , 则 无 需召开 基 金 份额持 有 人 大会, 基 金 管理人 应 与 基 金 托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告。 若变更业绩比较基准、 标的 指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更 业绩 比较基准、 标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。 六、风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同 的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中, 本基金共有三类基金份额, 分别为 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额、TMT50B 份额。 其中国泰 TMT50 份额为普通的股票型指数基金 份额,具 有较高预期 风险、 较高预期收益的特征, 其 预期风险和预期收益均高于混合型基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ;TMT50A 份额 的 预期风险 和 预 期 收 益 较 低 ; TMT50B 份额 采用了杠杆式的结构, 预期风险和预期收益有所放大, 将高于普通 的股票型基金。 七、基金的融资融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、 转融 通。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后, 基金管理人可以在不 改变本基金既有投资目标、 策略和风险收益特征并在控制风险的前提下, 参与融 资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务, 以提高投资 效率及进行风险 管理。 届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限 制、 费用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其 他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。









































招募说明书 63 第十 四 部分


基 金的 财 产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立 资金账户、 证券账 户、 期货账户以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金 注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金 注册登记机构和基金销售机构以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产 不 得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依 法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。









































招募说明书 64 第十五 部分


基 金资 产 估 值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货合约 、 其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有 价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交 易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估 值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (2 ) 交易所 上 市 实行净 价 交 易的债 券 按 估值日 收 盘 价估值 , 估 值日没 有 交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按 最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 ) 交易所 上 市 未实行 净 价 交易的 债 券 按估值 日 收 盘价减 去 债 券收盘 价 中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市 不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。









































招募说明书 65 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 ) 送股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 股票, 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值 ; (2 ) 已公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3 ) 已公开 发 行 有明确 锁 定 期的股 票 , 同一股 票 在 交易所 上 市 后,按 交 易 所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 调整对处于未上市期间的 有价证券的估值方法,按最能反映公允价值的价格估值。 3 、 全 国银行 间 债 券市场 交 易 的债券 、 资 产支持 证 券 等固定 收 益 品种, 采 用 估值技术确定公允价值。 4 、 同 一债券 同 时 在两个 或 两 个以上 市 场 交易的 , 按 债券所 处 的 市场分 别 估 值。 5 、 股 指期货 合 约 以结算 价 格 进行估 值 。 国家有 最 新 规定的 , 按 其规定 进 行 估值。 6 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方 法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值。 7 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的, 从 其 规定。 如 有 新增事 项 , 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序









































招募说明书 66 1、 本基金作为分级基金,按照 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的净值计算 规则( 具体计 算 方 法见基 金 合 同“第 四 部 分 基 金 份 额分级 与 净 值计算 规 则 ” 中 “四、 基金份额净值的计算”) 分别计算并公告 T 日国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 的基金份额净值 。 基金份额净值的计算 精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另 有规定的,从其规定。 基金管理人 每个工作日计算基金资 产净值及各类基金份额 的基金份额净值, 并按规定公告。 2 、 基 金管理 人 应 每个工 作 日 对基金 资 产 估值。 但 基 金管理 人 根 据法律 法 规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后,由基金管理人 按规定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 (含第 4 位) 发生估值 错 误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或 注册登记机构、 或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方 ” ) 的直接损失按 下述“ 估值错误处理原则” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 ) 估值错 误 已 发生, 但 尚 未给当 事 人 造成损 失 时 ,估值 错 误 责任方 应 及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值 错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且









































招募说明书 67 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正; (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责 ; (3 ) 因估值 错 误 而获得 不 当 得利的 当 事 人负有 及 时 返还不 当 得 利的义 务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ( “ 受 损 方 ” ) , 则 估 值 错 误 责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 ; (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 ) 查明估 值 错 误发生 的 原 因,列 明 所 有的当 事 人 ,并根 据 估 值错误 发 生 的原因确定估值错误的责任方; (2 ) 根据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 对 因估值 错 误 造成的 损 失 进行评估; (3 ) 根据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 由 估值错 误 的 责任方 进 行 更正和赔偿损失; (4 ) 根据估 值 错 误处理 的 方 法,需 要 修 改基金 注册登记机 构 交 易数据 的 , 由基金注册 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基金份 额 净 值计算 出 现 错误时 , 基 金管理 人 应 当立即 予 以 纠正, 通 报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ; (2 )错误 偏差达到基 金份额净值 的 0.25% 时,基金管理 人应当通报 基金托 管人并报中 国证监会备 案;错误偏 差达到基金 份额净值 的 0.5% 时,基金管理 人 应当公告 ,并报中国证监会备案;









































招募说明书 68 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1 、 基 金投资 所 涉 及的证 券 、 期货 交 易 市 场遇法 定 节 假日或 因 其 他原因 暂 停 营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中 国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金 管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结 束后计算当日的基金资产净值和 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额的基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后 发送给基金管理人,由基金管理人 按规定对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理 。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未 能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人可以免 除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人 应当积极采取必要的措施消除 或减轻由 此造成的影响。









































招募说明书 69 第 十六部分


基 金的 收 益 与 分 配 一、基金利润的构成 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额。 二、基金可供分配 利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 本基金 分级份额存续期间暂 不进行收益分配。 在本基金国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份 额的运作期间内, 基金管理人 可根据实际情况, 在履行适当程序后 对基金收益分配 原则进行调整, 并相应修改 TMT50A 份额、TMT50B 份额 基金份额净值的计算公式 等,且此项 修改无需召开基金份额持有人大会。 经基金份额持有人大会决议通过,并 报 中国证监会备案后,如果终止 TMT50A 份额、TMT50B 份额的运作 ,本基金将根据基金份额持有人大会决议 调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。









































招募说明书 70 第十 七 部分


基 金费 用 与 税 收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数使用许可费; 4、基金上市费及年费; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券/ 期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金 证券/ 期货账户的开户费用、 银行账户维护费用; 11 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管 理费按前一 日基金资产 净值的 1.0% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托 管费按前一 日基金资产 净值的 0.2% 的年费率计提。托管 费的计 算方法如下:









































招募说明书 71 H =E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 3、标的指数使用许可费 本基金 的 标的 指 数 使 用 许可 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 的 年 费 率 计 提, 且收取下限为每季度人民币 5 万元 (基金合同生效日所在季度除外) 。 计算 方法如下: H= E× 0.02%÷ 当年天 数 H 为每日应计提的标的指数使用 许可费 E 为前一日的基金资产净值 标的 指数使用许可费每日计算, 逐日累计, 按季支付。 标的 指数使用许可费 的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托管人复核后从基金财 产中一次性 支付。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 基金管理人可根据指数使用许可协议, 对上述计提 标准和计提 方式进行合理 变更, 此项变更无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人将在 更新招募说明书 或其他公告中披露基金最新适用 的计提标准和计提方法。 上述 “ 一、 基金费用的种类中 第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项









































招募说明书 72 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税 主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。









































招募说明书 73 第 十八部分


基金 份额折算 除分级份额终止运作的份额折算(详见基金合同第二十 二 部分的约定)外, 基金份额折算后,本基金的运作方式不变。 一、 定期份额折算 在 TMT50A 份额和 TMT50B 份额存续期内的每个会计年度 (除基金合同生 效日所在会计年度外) 第一个工作日, 本基金将按照以下规则进行基金的定期份 额折算。 1、基金份额折算基准日 每个会计年度 (除基金合同生效日所在会计年度外) 第一个工作日。 但基金 合同生效日至第 1 个定期份额折算基准日不足 6 个月的, 则该年度可不进行 定期 份额折算; 定期份额折算基准日前 3 个月内发生过不定期份额 折算的, 则该年度 可 不 进 行 定 期 份额 折 算 。 若 基 金 管 理 人 在 前 述 情 况 下 决 定 不 进 行 定 期 份额折算 的 , 应 至少提 前 2 个工 作 日 在指定 媒介上公告 不 进 行定期 份额 折算的 提 示 性 公 告。 基金管理人可对定期份额折算的基金份额折算基准日进行调整, 并对本基金 《基金合同》 予以 相应修改, 且此项调整无需召开基金份额持有人大会 。 基金管 理人在调整实施前 应依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 TMT50A 份额和国泰 TMT50 份额。 3、 基金份额折算频率 每个会计年度进行 1 次(可不进行定期 份额折算的除外) 。 4、基金份额折算方式 (1 ) 每个会 计 年 度第一 个 工 作日为 基 金 份额折 算 基 准日, 本 基 金将在 该 日 对 TMT50A 份额进行约定收益的定期份额折算, 国泰 TMT50 份额的基金份额净 值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后,TMT50A 份额和 TMT50B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。 (2 )折算前的 TMT50A 份额持 有人,以 TMT50A 份额 在基金份额折算基 准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分, 获得新增国泰 TMT50 份额的份额









































招募说明书 74 分配。 折算不改变 TMT50A 份额 持有人的资产净值, 其持有的 TMT50A 份额 的 基 金 份 额 净 值 折 算 调 整 为 1.0000 元 、 份 额 数 量 不 变 , 相 应 折 算 增 加 场 内 国泰 TMT50 份额。 (3 )折算前的国泰 TMT50 份额的基金份额持有人,以每 2 份国泰 TMT50 份额,按 1 份 TMT50A 份额的份额分配, 获得新增 国泰 TMT50 份额。 持有场外 国泰 TMT50 份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外 国泰 TMT50 份额 ; 持有场内 国泰 TMT50 份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内 国泰 TMT50 份额。折算不改变 国泰 TMT50 份额持有人的资产净值。 (4 ) 折算不改变 TMT50B 份额 持有人的资产净值, 其持有的 TMT50B 份额 的基金份额净值及份额数量不变。 按照上述折算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差, 视 为未改变基金份额持有人的资产净值。 5、基金份额折算公式 (1 )TMT50A 份额 ? ? ? ? 前 后 A NUM A NUM ? ? ? 1.0000 ? 后 A NAV ? ? 2 1.0000 - A - 前 前 后 NAV NAV NAV ? TMT50A 份额 持有人持有的新增场内 国泰 TMT50 份额的份额数为: ? ? ? ? ? ? 后 前 前 NAV NAV NUM 0000 . 1 - A A ? 其中:


? ? 前 A NUM :基金份额折算基准日折算前 TMT50A 份额 的份额数 ? ? 后 A NUM :基金份额折算基准日折算后 TMT50A 份额 的份额数 ? ? 前 A NAV :基金份额折算基准日折算前 TMT50A 份额 的基金份额净值 ? ? 后 A NAV :基金份额折算基准日折算后 TMT50A 份额 的基金份额净值 前 NAV :基金份额折算基准日折算前 国泰 TMT50 份额的基金份额净值









































招募说明书 75 后 NAV :基金份额折算基准日折算后 国泰 TMT50 份额的基金份额净值 TMT50A 份额折算新增的场内 国泰 TMT50 份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,不足 1 份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份 额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 (2 )TMT50B 份额 每个会计年度的定期份额折算不改变 TMT50B 份额的基金份额净值及其份 额数。 (3 )国泰 TMT50 份额 ? ? 2 1.0000 - A - 前 前 后 NAV NAV NAV ? 折算后 国泰 TMT50 份额持有人持有的新增 国泰 TMT50 份 额的份额数为: ? ? 后 前 后 前 NAV NUM NAV NAV ? ? 其中: 前 NAV :基金份额折算基准日折算前 国泰 TMT50 份额的基金份额净值 后 NAV :基金份额折算基准日折算后 国泰 TMT50 份额的基金份额净值 前 NUM :基金份额折算基准日折算前 国泰 TMT50 份额的份额数 国泰 TMT50 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法 保留至小数点后 两位,由此产生的误差计入基金财产; 国泰 TMT50 份额的场内份额经折算 后的 份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎份, 按各个零碎份从大到 小的排序, 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份, 直到所有零碎份的合计份额 分配完毕。 在实施基金份额折算时, 基金份额 折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的基 金份额净值、 TMT50A 份额的基金份额净值等具体见基金管理人届时发布的相关 公告。 6、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所、中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 TMT50A 份额 和









































招募说明书 76 TMT50B 份额 的上市交易和国泰 TMT50 份额的申购或赎回等相关业务, 具体见 基金管理人届时发布的相关公告。 7、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定 媒介公告 折算结果,并报中国证监会备案。 二、 不定期份额折算 除以上定期 份额折算外, 本基金还将在 国泰 TMT50 份额 的基金份额净值大 于或等于 1.5000 元时以及 TMT50B 份额的 基金份额净值小于或等于 0.2500 元时 进行不定期份额折算 。 1、 国泰 TMT50 份额的基金 份额净值大于或等于 1.5000 元时 (1 )基金份额折算基准日 如果某个工作日 国泰 TMT50 份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元,基 金管理人 应确定基金份额折算基准日。 基金份额折算基准日的具体日期, 详见基 金管理人届时发布的公告。 (2 )基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 TMT50A 份额 、 TMT50B 份额、 国泰 TMT50 份额。 (3 )基金份额折算频率 不定期。 (4 )基金份额折算方式 ①折算前的 TMT50A 份额 持有人, 以 TMT50A 份额 在基金份额折算基准日 的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分, 获得新增国泰 TMT50 份额的份额分配。 折算不改变 TMT50A 份额持有人的资产净值, 其持 有的 TMT50A 份额净值折 算 调整为 1.0000 元、份额数量不变,相应折算增加场内 国泰 TMT50 份额; ②折算前的 TMT50B 份额 持有人,以 TMT50B 份额在基金份额折算基准日 的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分, 获得新增国泰 TMT50 份额的份额分配。 折算不改变 TMT50B 份额持有人的资产净值,其持有的 TMT50B 份额净值折算 调整为 1.0000 元、份额数量不变,相应折算增加场内 国泰 TMT50 份额; ③折算前的 国泰 TMT50 份额持有人,获得新增国泰 TMT50 份额的份额 分









































招募说明书 77 配。折算不改变 国泰 TMT50 份额持有人的资产净值,其持有的 国泰 TMT50 份 额净值折算调整为 1.0000 元, 份额数量相应折算增加 。 持有场外 国泰 TMT50 份 额的持有人将 折算增加场外国泰 TMT50 份额;持有场内国泰 TMT50 份额的持 有人将折算增加 场内国泰 TMT50 份额。 按照上述折算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差, 视 为未改变基金份额持有人的资产净值。 (5 )基金份额折算公式 ①TMT50A 份额 ? ? 1.0000 ? 后 A NAV ? ? ? ? 前 后 A NUM A NUM ? 折算后 TMT50A 份额 持有人持有的新增 国泰 TMT50 份额 的份额数为: ? ? ? ? ? ? 0000 . 1 1.0000 - 前 前 A NUM A NAV ? 其中:


? ? 前 A NUM :份额折算基准日折算前 TMT50A 份额的份额数 ? ? 后 A NUM :份额折算基准日折算后 TMT50A 份额的份额数 ? ? 前 A NAV :份额折算基准日折算前 TMT50A 份额的基金份额净值 ? ? 后 A NAV :份额折算基准日折算后 TMT50A 份额的基金份额净值 TMT50A 份额折算新增的场内 国泰 TMT50 份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,不足 1 份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份 额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 ②TMT50B 份额 ? ? 1.0000 ? 后 B NAV ? ? ? ? 前 后 B NUM B NUM ? 折算后 TMT50B 份额 持有人持有的新增 国泰 TMT50 份额 的份额数为: ? ? ? ? ? ? 0000 . 1 1.0000 - 前 前 B NUM B NAV ?









































招募说明书 78 其中:


? ? 前 B NUM :份额折算基准日折算前 TMT50B 份额的份额数 ? ? 后 B NUM :份额折算基准日折算后 TMT50B 份额的份额数 ? ? 前 B NAV :份额折算基准日折算前 TMT50B 份额的基金份额净值 ? ? 后 B NAV :份额折算基准日折算后 TMT50B 份额的基金份额净值 TMT50B 份额 折算新增的场内 国泰 TMT50 份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,不足 1 份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份 额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 ③国泰 TMT50 份额 0000 . 1 ? 后 NAV 折算后 国泰 TMT50 份额持有人持有的新增 国泰 TMT50 份额 的份额数为: ? ? 0000 . 1 1.0000 - 前 前 NUM NAV ? 其中: 后 NAV :份额折算基准日折算后 国泰 TMT50 份额的基金份额净值 前 NAV :份额折算基准日折算前 国泰 TMT50 份额的基金份额净值 前 NUM :份额折算基准日折算前 国泰 TMT50 份额的份额数 国泰 TMT50 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法 保留至小数点后 两位,由此产生的误 差计入基金财产; 国泰 TMT50 份额的场内份额经折算后的 份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎份, 按各个零碎份从大到 小的排序, 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份, 直到所有零碎份的合计份额 分配完毕。 在实施基金份额折算时, 份额 折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的基金份 额净值、TMT50A 份额的基金份额净值、TMT50B 份额的基金份额净值等具体 见基金管理人届时发布的相关公告。 (6 )基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交









































招募说明书 79 易所、中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额 的上市交易和国泰 TMT50 份额的申购或赎回等相关业务, 具体见 基金管理人届时发布的相关公告。 (7 )基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定 媒介公告 折算结果,并报中国证监会备案。 2、TMT50B 份额的基金份额净值小于 或等于 0.2500 元时 (1 )基金份额折算基准日 如果某个工作日 TMT50B 份额的基金份额净值小于或等于 0.2500 元,基金 管理人应确定 基金份额折算基准日。 基金份额折算基准日的具体日期, 详见 基金 管理人届时发布的公告。 (2 )基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 TMT50A 份额 、 TMT50B 份额、 国泰 TMT50 份额。 (3 )基金份额折算频率 不定期。 (4 )基金份额折算方式 ①折算不改变 TMT50B 份额 持有人的资产净值,其持有的国泰 TMT50B 份 额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量相应折算调整;


②TMT50A 份额与 TMT50B 份额 的基金份额配比保持 1:1 的比例不变; ③折算不改变 TMT50A 份额 持有人的资产净值, 其持有的 TMT50A 份额 净 值折算调整为 1.0000 元、份额数量折算调整,相应折算增加 国泰 TMT50 份额;


④折算不改变 国泰 TMT50 份额持 有人的资产净值,其持有的 国泰 TMT50 份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量相应折算调整 。 按照上述折算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差, 视 为未改变基金份额持有人的资产净值。 (5 )基金份额折算公式 ①TMT50B 份额 ? ? 1.0000 ? 后 B NAV









































招募说明书 80 ? ? ? ? ? ? 1.0000 前 前 后 B NAV B NUM B NUM ? ? 其中:


? ? 前 B NUM :份额折算基准日折算前 TMT50B 份额的份额数 ? ? 后 B NUM :份额折算基准日折算后 TMT50B 份额的份额数 ? ? 前 B NAV :份额折算基准日折算前 TMT50B 份额的基金份额净值 ? ? 后 B NAV :份额折算基准日折算后 TMT50B 份额的基金份额净值 不定期折算后 TMT50B 份额 的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎份, 按各个零碎份从大到小的排序, 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 ②TMT50A 份额 ? ? 1.0000 ? 后 A NAV ? ? ? ? 后 后 B NUM A NUM ? 折算后 TMT50A 份额 持有人持有的新增 国泰 TMT50 份额 的份额数为: ? ? ? ? ? ? 1.0000 1.0000 ? ? ? 后 前 前 A NUM A NAV A NUM 其中:


? ? 后 A NUM :份额折算基准日折算后 TMT50A 份额的份额数 ? ? 后 B NUM :份额折算基准日折算后 TMT50B 份额的份额数 ? ? 前 A NAV :份额折算基准日折算前 TMT50A 份额的基金份额净值 ? ? 后 A NAV :份额折算基准日折算后 TMT50A 份额的基金份额净值 不定期折算后 TMT50A 份额 的份 额数及不定期折算后 TMT50A 份额 新增的 场内国泰 TMT50 份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,不足 1 份的零碎份,按 各个零碎份从大到小的排序, 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份, 直到所有 零碎份的合计份额分配完毕。 ③国泰 TMT50 份额









































招募说明书 81 0000 . 1 ? 后 NAV 折算后 国泰 TMT50 份额持有人持有的 国泰 TMT50 份额的份额数为: 0000 . 1 前 前 NUM NAV ? 其中: 后 NAV :份额折算基准日折算后 国泰 TMT50 份额的基金份额净值 前 NAV :份额折算基准日折算前 国泰 TMT50 份额的基金份额净值 前 NUM :份额折算基准日折算前 国泰 TMT50 份额的份额数 国泰 TMT50 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法 保留至小数点后 两位,由此产生的误差计入基金财产; 国泰 TMT50 份额的场内份额经折算后的 份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎份, 按各个零碎份从大到 小的排序, 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份, 直到所有零碎份的合计份额 分配完毕。 在实施基金份额折算时, 份额 折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的基金份 额净值、TMT50A 份额的基金份额净值、TMT50B 份额的基金份额净值等具体 见基金管理人届时发布的相关公告。 (6 )基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所、中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额 的上市交易和国泰 TMT50 份额的申购或赎回等相关业务, 具体见 基金管理 人届时发布的相关公告。 (7 )基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定 媒介公告 折算结果,并报中国证监会备案。 三、 特殊情况的处理 若在某一个会计年度的定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不 定期份额折算的情形时, 基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则, 根据 具 体 情 况 选 择 按 照 定 期 份 额 折 算 的 规 则 或 者 不 定 期 份 额 折 算 的 规 则 进 行 基金份









































招募说明书 82 额折算。 四、其他事项 基金管理人、 深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司 有权调整上 述规则, 对本基金 《基金合同》 予以 相应修改, 并在本基金更新的招募说明书 中 列示。且此项修改无须召开基金份额持有人大会 。









































招募说明书 83 第 十九部分


TMT50A 份额 和 TMT50B 份额 的 终 止 运 作 一、经基金份额持有人大会决议通过,TMT50A 份额和 TMT50B 份 额可申 请终止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式 表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额 和 TMT50B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过方为有效。 二、TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作后的份额折算 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 终止运作后,除非基金份额持有人大会决议 另有规定的, TMT50A 份额和 TMT50B 份额 将全部折算成场内国泰 TMT50 份额。 1、份额折算基准日 份额折算基准日为分级份额终止运作日, 即 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。 2、份额折算方式 分级份额终止运作日,TMT50A 份额和 TMT50B 份额 按届时各自 基金份额 净值与国泰 TMT50 份额基金份额 净值之比折算为国泰 TMT50 份额。 3、份额折算计算公式: TMT50A 份 额折算的国 泰 TMT50 份额份额数= ? ? ? ? NAV A NAV A NUM ? TMT50B 份 额折算的国泰 TMT50 份额份额数= ? ? ? ? NAV B NAV B NUM ? 其中: ? ? A NUM 、 ? ? B NUM 分别指折算前 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额的份额数, 即分级份额终止运作日闭市后 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额的份额数; ? ? A NAV 、 ? ? B NAV 、NAV :分别指折算前 TMT50A 份额、TMT50B 份额 和国泰 TMT50 份额的基金份额净值, 即分级份额终止运作日闭市后 TMT50A 份 额、TMT50B 份额和国泰 TMT50 份额的基金份额净值。 4、份额折算后的基金运作 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额全部折算为场内国泰 TMT50 份额后, 本基金 转型为国泰 深证 TMT50 指数证券投资基金(LOF ),接 受场外与场内申购和赎









































招募说明书 84 回。 5、份额折算的公告 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额进行份额折算结束后, 基金管理人应在 2 个 工作日内在指定 媒介公告,并报中国证监会备 案。









































招募说明书 85 第 二十部分


基 金的 会 计 与 审 计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会 计 年度披露 ; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6 、 基 金管理 人 及 基金托 管 人 各自保 留 完 整的会 计 账 目、凭 证 并 进行日 常 的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7 、 基 金托管 人 每 月与基 金 管 理人就 基 金 的会计 核 算 、报表 编 制 等进行 核 对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1 、 基 金管理 人 聘 请与基 金 管 理人、 基 金 托管人 相 互 独立的 具 有 证券从 业 资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计 ; 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意 ; 3 、 基 金管理 人 认 为有充 足 理 由更换 会 计 师事务 所 , 须通报 基 金 托管人 。 更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在 指定媒介公告并报中国证监会备案。









































招募说明书 86 第 二十一 部分


基金 的 信 息 披 露 一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的 媒介 和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称“ 网站” ) 等媒介披露, 并保证基金 投资人能够按照 《基金合同》 约定的时间和 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、 法律、行政法规和中国证监会 规定禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议









































招募说明书 87 1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金 投资 人重大利益的事项的法律文件。 2 、 基 金招募 说 明 书应当 最 大 限度地 披 露 影响基 金 投资 人 决 策 的 全部事 项 , 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息 披 露及基金份额持有人服务等内容 。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定 媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3 、 基 金托管 协 议 是界定 基 金 托管人 和 基 金管理 人 在 基金财 产 保 管及基 金 运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将 基 金 招募说 明 书 、 《基 金 合 同》摘 要 登 载在指 定 媒介 上; 基 金 管理人 、 基 金 托 管人应当将《 基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金 合同》生效公告。 (四)上市交易公告书 TMT50A 份额、TMT50B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管 理 人 应 当在基 金 份 额上市 交 易 前 至少 3 个 工作 日 , 在指定 媒介 上登载 上 市 交 易 公告书。 (五 )基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后, 在 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 开始上市交易或者 国泰 TMT50 份额开始办理申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次 基金资产净值和 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 各自的 基金份 额净值。









































招募说明书 88 在 TMT50A 份额和 TMT50B 份额开始上市交易或者国泰 TMT50 份额开始 办理国泰 TMT50 份额申购或者赎回 后,基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售 机构 以及其他媒介,披露开放日的 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额各自的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 国 泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额各自的基金份额净值。 基金管理 人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 各自的 基金份额净值和基金份额累计净值登载在 指定媒介 上。 (六 )国泰 TMT50 份额申购、赎回价格 基 金 管 理 人 应 当 在 《 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 国泰 TMT50 份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证 投资人 能够在基金份额发售 机构查阅或者复制前述信 息资料。 (七 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定 媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报 告方式。 (八 )临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所









































招募说明书 89 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8 、 基 金管理 人 的 董事长 、 总 经理及 其 他 高级管 理 人 员、基 金 经 理和基 金 托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11 、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基 金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金 注册登记机构; 21、 国泰 TMT50 份额开始办理申购、赎回; 22、 国泰 TMT50 份额申购、赎回费率及其收费方式 发生变更; 23、 国泰 TMT50 份额发生巨额赎回并延期 办理;









































招募说明书 90 24、 国泰 TMT50 份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、 国泰 TMT50 份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、本基金 开始办理或暂停接受场内份额配对转换; 27、本基金暂停接受场内份额配对转换后恢复办理场内份额配对转换; 28、本基金实施基金份额折算; 29、TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作; 30、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作后 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额的份额折算; 31、TMT50A 份额和 TMT50B 份 额上市交易 、停复牌、 暂停上市、恢复上 市或终止上市 ; 32、中国证监会规定的其他事项。 (九 )澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十 )基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会 备案, 并予以公告。 (十 一)本基金投资股指期货,需按照法规要求在季度报告、半年度报告、 年度报告等定期报告 和招募说明书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包 括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对 基 金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十 二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产 净值、 各类基金份额的基金份额净值、 基金份









































招募说明书 91 额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金 信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共 媒介披露信息, 但是其他公共 媒介不得早于指定媒介 披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业 机 构 ,应当 制 作 工作底 稿 , 并将相 关 档 案至少 保 存 到《基 金 合 同》终 止 后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的办公场所 ,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的 办 公 场 所,以供公众查阅、复制。









































招募说明书 92 第二十 二 部分


风险 揭 示 一、系统性风险: 市场风险是指由于经济、政治、环境等因素的变化对证券价格造成的影响, 其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货膨胀风险。 1 、 利 率风险 : 对 于股票 投 资 而言, 利 率 的变化 将 导 致证券 市 场 资金供 求 状 况、 上市公司的融资成本和利润水平等发生变化, 同时改变市场参与者对于后市 利率变化方向及幅度的预期, 这将直接影响证券价格发生变化, 进而影响本基金 的收益水平。 对于债券投资而言, 利率的变化不仅会影响债券的价格及 投资人对 于后市的预期,而且会带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。 2 、 政 策风险 : 因 国家宏 观 政 策(如 货 币 政策、 财 政 政策、 产 业 政策、 区 域 发展政策,进出口贸易政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 3 、 经 济周期 风 险 :宏观 经 济 运行具 有 周 期性的 特 点 ,宏观 经 济 的运行 状 况 将直接影响上市公司的经营、 盈利情况。 证券市 场对宏观经济运行状况的直接反 应将影响本基金的收益水平。 4 、 购 买力风 险 : 购买力 风 险 又称通 货 膨 胀风险 , 是 由于通 货 膨 胀、货 币 贬 值造成投资人 实际收益水平下降的风险。 二、非系统性风险: 非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险,包括上市公司经营风 险、信用风险等。 1、 经营风险: 上市公司的经营状况受多种因素影响, 如市场、 技术、 竞争 、 管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。 2 、 信 用风险 : 指 基金在 交 易 过程发 生 交 收违约 , 或 者基金 所 投 资债券 的 发 行人出现违约、 无法支付到期本息, 或者由于债券发行 人信用等级下降等原因造 成的基金资产损失的风险。 三、流动性风险 流动性风险主要包括以下两个方面: 一方面是指在市场或个股流动性不足的 情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。 另一方面是指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成的风险。









































招募说明书 93 四、运作风险 1 、 管 理风险 : 指 在基金 管 理 运作过 程 中 ,由于 基 金 管理人 的 知 识、经 验 、 判断、 决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格 走势的判断而产生的风险, 或者由于 基金管理人内部控制不完善而导致基金财产 损失的风险。 2、交易风险 :指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。 3 、 运 作风险 : 由 于运营 系 统 、网络 系 统 、计算 机 或 交易软 件 等 发生技 术 故 障等突发情况而造成的风险,或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。 4 、 道 德风险 : 指 业务人 员 道 德行为 违 规 产生的 风 险 ,包括 由 内 幕交易 、 违 规操作、欺诈行为等原因造成的风险 。 五、特定风险 1、TMT50A 份额的本金及约定收益的 风险 基金管理人不承诺也不保证 TMT50A 份额的基金份额持有人获得 约定收益 或不亏损, 在本基金出现极端损失的情形下, TMT50A 份 额的基金份额持有人的 收益可能低于其约定收益 ,也 存在 遭受本金损失的风险。 2、指数化投资风险 (1 )标的指数的系统性风险 标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动。当 深证 TMT50 指数下跌时, 本基金面临基金净值与 深证 TMT50 指数同步下跌的风险。 (2 )投资替代风险 因特殊情况 (比如市场流动性不足、 个别成份股被限制投资等) 导致本基金 无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理方法 (如买入非成 份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。 (3 )标的指数回报与股票市场平 均回报偏离的风险 标的指数为 主题指数, 并不代表整个股票市场, 标的指数成份股的平均回报 率与整个股票市场的平均回报率存在偏离。 (4 )基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于基金投资过程中存在流动性风险、 交易成本和 深证 TMT50 指数成份股









































招募说明书 94 调整等情况导致基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险, 主要影响 因素可能包括: 1 ) 基 金运作 过 程 中发生 的 费 用,包 括 交 易成本 、 市 场冲击 成 本 、管理 费 和 托管费等; 2 ) 当 标的指 数 调 整成份 股 构 成,或 成 份 股公司 发 生 配股、 增 发 等行为 导 致 该成份股在指数中的权重发生变化, 或标的指数 变更编制方法时, 基金在相应的 组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本, 导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 3 ) 投 资人申 购 、 赎回可 能 带 来一定 的 现 金流或 变 现 需求, 在 遭 遇标的 指 数 成份股停牌、 摘牌或流动性差等情形时, 基金可能无法及时调整投资组合或承担 冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 4 ) 在 指数化 投 资 过程中 , 基金 管理 人 对 指数基 金 的 管理能 力 , 如跟踪 技 术 手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响, 从而影响本基金对 业绩比较基准的跟踪程度; 本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险控 制 方式降低跟踪风险。 (5 )标的指数变更风险 根据 基金合同的规定, 本基金可能变更标的指数, 基金的投资组合将随之调 整, 基金的风险收益特征可能发生变化, 投资人还须承担投资组合调整所带来的 风险与成本。 3、特有的运作风险 (1 )上市交易风险


本基金在基金合同生效后,TMT50A 份额和 TMT50B 份 额在深圳证券交易 所上市交易。 由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌, 投资人 在停牌期间不 能买卖 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对 手不足导致 TMT50A 份额与 TMT50B 份额产生流动性风险。 (2 )杠杆机制风险


本基金为完全复制指数的股票型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益的 特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 。 TMT50A 份额 的预期风险和预期收益较低 ;TMT50B 份额采用了杠杆式的结构,









































招募说明书 95 预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。


由于 TMT50B 份额内含杠杆机制的设计,其份额净值的变动幅度将大于 国 泰 TMT50 份额和 TMT50A 份额净值的变动幅度,即 TMT50B 份额净值变动的 波动性要高于其他两类基金份额。并且,随着 国泰 TMT50 份额 的基金份额净值 的变化,TMT50B 份 额的实际杠杆大小也在发生变化,从而影响着 TMT50B 份 额净值变动的波动性。 (3 )折/ 溢价交易风险


TMT50A 份 额与 TMT50B 份额上市交易后, 由于受到市场供求关系的影响, 基金份额的交易价格与基金份额净值可能出现偏离并出现折/ 溢 价 风 险 。 本基金 份额配对转换机制有助于降低折/ 溢价交易风险, 但 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额 仍 有 可 能 处 于 折/ 溢 价 交 易 状 态 。 另 外 , 由 于 份 额 配 对 转 换 机 制 的 存 在 , TMT50A 份 额和 TMT50B 份额的交易价格可能会相互影响。 (4 )基金份额风险收益特征变化风险


根据本基金的份额折算的设计, 本基金将进行定期份额折算和不定期份额折 算,在实施基金份额折算后,TMT50A 份额持 有人或 TMT50B 份额 持有人将会 获得一定比例的场内 国泰 TMT50 份额, 因此其所持有的基金份额将面临风险收 益特征出现变化的风险。 在定期份额折算 的基金份额折算基准日 ,本基金将对 TMT50A 份额和国泰 TMT50 份额进行定期份额折算, 将 TMT50A 份额的基金份额净值大于 1.0000 元 的部分折算成场内国泰 TMT50 份额分配给 TMT50A 份 额 持 有 人 , 因 此 , 原 TMT50A 份 额持有人所持有的部分基金份额的风险 收益特征将会发生改变。 在国泰 TMT50 份额的基金 份额净值大于或等于 1.5000 元时以及 TMT50B 份额的基金 份额净值小于或等于 0.2500 元时,本基金将进行不定期份额折算。 原 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额持有人将会获得一定比例的 场内国泰 TMT50 份额,因此原 TMT50A 份额、TMT50B 份 额持有人所持有的部分基金份额的风 险收益特征将会发生改变。 当 TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作后, TMT50A 份额和 TMT50B 份 额将全部 折算成场内国泰 TMT50 份额, 因此基金份额持有人所持有的基金份额 将面临风险收益特征出现变化的风险。 (5 )份额折算风险












































招募说明书 96 场外份额进行份额折算时计算结果 保留至小数点后两位, 小数点后两位以后 的部分舍去, 由此产生的误差计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结果 保留至整数位 (最小单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎份, 按各个零碎份从大到 小 的排序, 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份, 直到所有零碎份的合计份额分 配完毕。 场内购买的 TMT50A 份额或 TMT50B 份额的投资人由于份额折算而新增持 有的国泰 TMT50 份额可能面临无法赎回的风险。 由于在二级市场可以做交易的 证券公司并不全部具备 基金销售 业务资格, 而只有具备 基金销售 业务资格的证券 公司才可以允许 投资人赎回基金份额。 因此, 如果 投资人通过不具备 基金销售业 务资格的证券公司购买 TMT50A 份额或 TMT50B 份额,在其参与份额折算后, 折 算 新 增 的 国泰 TMT50 份额 并 不 能 被 赎 回 。 投资人 可 以 选 择 在 份 额 折 算 前 将 TMT50A 份 额或 TMT50B 份额卖出, 或者将新增的 国泰 TMT50 份额通过转托管 业务转入具有 基金销售业务资格 的证券公司后赎回基金份额。 (6 )份额配对转换业务中存在的风险


基金合同 生效后, 在国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的存 续期内, 基金管理人将根据 基金合同 的约定办理国泰 TMT50 份额 与 TMT50A 份 额、 TMT50B 份额之间份额配对转换。 一方面, 份额配对转换业务的办理可能改 变 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的市场供求关系,从而可能影响其交易价格; 另一方面, 份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形, 投资人 的份额配对转换 申请也可能存在不能及时确认的风险。 (7 )基金的收益分配


本基金 分级份额存续期间暂 不进行收益分配。 在定期份额折算 的基金份额折算基准日 , 基金管理人将根据 基金合同的约定 对本基金的 TMT50A 份额和国泰 TMT50 份额实施定期份额折算。 基金份额折算 后, 如果出现新增份额的情形, 投资人可通过赎回折算后新增份额的方式获取投 资回报, 但是, 投资人通过赎回 折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等 同于基金收益分配, 投资人不仅须承担相应的交易成本, 还可能面临基金份额赎 回的价格波动风险。 六、其他风险









































招募说明书 97 主要是由某些不可抗力因素, 如战争、 自然灾害等造成的基金财产损失的风 险。









































招募说明书 98 第 二十 三 部分


基金 的 终止与清算 一、 《基金合同》的变更 1 、变更基金合同涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决 议通过。 对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议 自 生效后方可执行, 并自决议生效后两日内在指定 媒介 公告。 二、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 : 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现;









































招募说明书 99 (4 )制作清算报告; (5 ) 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 , 聘请律 师 事 务所对 清 算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余财产进行分配 。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 分别计算国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额 各 自的应计分配比例, 并据此由 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比 例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小 组公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。









































招募说明书 100 第二十四 部分


基金 合 同 的 内 容 摘 要 一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一) 基金份额持有人的权利和义务 投资 人持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受, 投 资人自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基金合同 》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必 要条件。 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额仅在其各自份额类别内拥 有同等的权益。 如果 TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作, 则在终止 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 的运作后,本基金 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 , 基金份 额 持 有人的 权 利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转让其持有的 TMT50A 份额和 TMT50B 份额, 依法申请赎回其 持有的国泰 TMT50 份额; (4 ) 按照规定要求召开基 金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会 ; (5 ) 出席或 者 委 派代表 出 席 基金份 额 持 有人大 会 , 对基金 份 额 持有人 大 会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 ) 对基金 管 理 人、基 金 托 管人、 基 金 服务机 构 损 害其合 法 权 益的行 为 依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 , 基金份 额 持 有人的 义 务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ; (2 ) 了解所 投 资 基金产 品 , 了解自 身 风 险承受 能 力 , 自主 判 断 基金的 投 资









































招募说明书 101 价值,自主做出投资决策, 自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 ) 在其持 有 的 基金份 额 范 围内, 承 担 基金亏 损 或 者《基 金 合 同》终 止 的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利和义务 1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 , 基金管 理 人 的权利 包 括 但不限于: (1 )依法募集资金; (2 ) 自《基 金 合 同》生 效 之 日起, 根 据 法律法 规 和 《基金 合 同 》独立 运 用 并管理基金财产; (3 ) 依照《 基 金 合同》 收 取 基金管 理 费 以及法 律 法 规规定 或 中 国证监 会 批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 ) 依据《 基 金 合同》 及 有 关法律 规 定 监督基 金 托 管人, 如 认 为基金 托 管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部 门, 并采取必要措施保护基金投资人的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 ) 选择、 更 换 基金销 售 机 构,对 基 金 销售机 构 的 相关行 为 进 行监督 和 处 理;


(9 ) 担任或 委 托 其他符 合 条 件的机 构 担 任基金 注册登记机 构 办 理基金 注册 登记业务并获得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;












































招募说明书 102 (12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权 利;


(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资 融券;


(14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 )选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货 经 纪 商 或 其 他 为 基金提供服务的外部机构;


(16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 , 基金管 理 人 的义务 包 括 但不限于: (1 )依 法募 集 资 金,办 理 或 者委托 经 中 国证监 会 认 定的其 他 机 构代为 办 理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 ) 自《基 金 合 同》生 效 之 日起 , 以 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运 用基金财产; (4 ) 配备足 够 的 具有专 业 资 格的人 员 进 行基金 投 资 分析、 决 策 ,以专 业 化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 ) 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 , 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他 有 关 规 定外 , 不 得 利用基 金 财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 ) 采取适 当 合 理的措 施 使 计算基 金 份 额认购 、 申 购、赎 回 和 注销价 格 的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定国泰 TMT50 份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;









































招募说明书 103 (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投 资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理国泰 TMT50 份额的申购与赎回申请,及时、足额支付赎 回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人 大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律 法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其









































招募说明书 104 他法律行为;


(24 ) 基金管 理 人 在募集 期 间 未能达 到 基 金的备 案 条 件, 《 基 金 合同》 不 能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利和义务 1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 , 基金托 管 人 的权利 包 括 但不限于: (1 ) 自《基 金 合 同》生 效 之 日起, 依 法 律法规 和 《 基金合 同 》 的规定 安 全 保管基金财产; (2 ) 依《基 金 合 同》约 定 获 得基金 托 管 费以及 法 律 法规规 定 或 监管部 门 批 准的其他费用; (3 ) 监督基 金 管 理人对 本 基 金的投 资 运 作,如 发 现 基金管 理 人 有违反 《 基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4 ) 根据相 关 市 场规则 , 为 基金开 设 资 金账户 、 证券 账户 、 期 货账户 等 投 资所需账户, 为基金办理证券交易资金清算 ; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 , 基金托 管 人 的义务 包 括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 ) 设立专 门 的 基金 托 管 部 门,具 有 符 合要求 的 营 业场所 , 配 备足够 的 、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 ) 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 , 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的









































招募说明书 105 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 ) 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 规 定外, 不 得 利用基 金 财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保 管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 、 证券账 户 、 期货账 户 等 投资所 需 账 户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、 交 割事宜; (7 ) 保守基 金 商 业秘密 , 除 《基金 法 》 、 《 基金 合 同 》及其 他 有 关规定 另 有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 国泰 TMT50 份额的申 购、赎回价格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说 明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有 人 大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会









































招募说明书 106 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔 偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份 额持有 人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应 分别由国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额与 TMT50B 份额基金份额持有人独立 进 行表决。 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额与 TMT50B 份额基金份额持有人持有 的每一基金份额 在其份额类别内 拥有平等的投票权, 且相同类别基金份额的同等 投票权不因 基金份额持 有人取得基 金份额的方 式(场内认/ 申购、场 外认/ 申 购 、 自动分离、分拆、合并或上市交易)而有所差异 。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1 )当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》 ; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8 ) 变 更基金 投 资 目标、 范 围 或策略 ( 法 律法 规 和 中 国证监 会 另 有规定 的 除 外) ; 9)变更基金份额持有人大会程序;









































招募说明书 107 10)终止 TMT50A 份额与 TMT50B 份额的运作; 11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 12)单独或合计持有 10% 以上(含 10% )基金份额的基金份额持有人( ① 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ; ②“ 单 独 或 合 计 持 有 10% 以上 (含 10% ) 基金 份额” 指单独或合计持有国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额 与 TMT50B 份额各自的基金总份额 10% 以上基金份额的基金份额持有人, 下同 ) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大 会; 13) 终止 TMT50A 份 额、TMT50B 份额上市 ,但因本基金不再具备上市条 件而被深圳证券交易所终止上市的除外; 14)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 15 ) 法 律法规 、 《 基金合 同 》 或中国 证 监 会规定 的 其 他应当 召 开 基金份 额 持 有人大会的事项。 (2 ) 以下情 况 可 由基金 管 理 人和基 金 托 管人协 商 后 修改, 不 需 召开基 金 份 额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整 国泰 TMT50 份额的申购 费率、调低赎回费率 或变更收费方式 ; 4 ) 因 相应的 法 律 法规 、 深 圳 证券交 易 所 或 中国 证 券 登记结 算 有 限责任 公 司 的相关业务规则 发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5 ) 对 《基金 合 同 》的修 改 对 基金份 额 持 有人利 益 无 实质性 不 利 影响或 修 改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化; 6 ) 按 照法律 法 规 和《基 金 合 同》规 定 不 需召开 基 金 份额持 有 人 大会的 以 外 的其他情形。 1、会议召集人及召集方式 (1 ) 除法律 法 规 规定或 《 基 金合同 》 另 有约定 外 , 基金份 额 持 有人大 会 由 基金管理人召集 。 (2 )基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人 召集。 (3 ) 基金托 管 人 认为有 必 要 召开基 金 份 额持有 人 大 会的, 应 当 向基金 管 理









































招募说明书 108 人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起




















60 日 内 召开 ; 基 金管理 人 决 定不召 集 , 基金托 管 人 仍认为 有 必 要召开 的 , 应 当 由基金托管人自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合 。 (4 ) 单独或合计持有 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持有人就同 一事项书面要求召开基金份额持有人 大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书 面决定之日起 60 日内 召开;基金管理人决定不召集, 单独或合计持有 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向 基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集 的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应 当配合。 (5 ) 单独或合计持有 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持有人就同 一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的, 单独或合计 持有 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持 有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6 ) 基金份 额 持 有人会 议 的 召集人 负 责 选择确 定 开 会时间 、 地 点、方 式 和 权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 ) 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介 公告。 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。 基金份额持有人大 会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;









































招募说明书 109 4 ) 授 权委托 证 明 的内容 要 求 (包括 但 不 限于代 理 人 身份, 代 理 权限和 代 理 有效期限等) 、送达时间和地点 ; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知 的其他事项。 (2 ) 采取通 讯 开 会方式 并 进 行表决 的 情 况下, 由 会 议召集 人 决 定在会 议 通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3 ) 如召集 人 为 基金管 理 人 ,还应 另 行 书面通 知 基 金托管 人 到 指定地 点 对 表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基 金管理人或基金托管人拒不派代 表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表 决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式 以及法律法规或监 管机构允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 ) 现场开 会 。 由基金 份 额 持有人 本 人 出席或 以 代 理投票 授 权 委托证 明 委 派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会, 基金管理人或 基金 托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场 开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1 ) 亲 自出席 会 议 者持有 基 金 份额的 凭 证 、受托 出 席 会议者 出 具 的委托 人 持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相 符; 2 ) 经 核对, 汇 总 到会者 出 示 的在权 益 登 记日持 有 基 金份额 的 凭 证显示 , 有 效 的 基 金 份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ( ① 含 二分之 一 , 下同;②指全部有效凭证所对应的国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额和 TMT50B 份 额分别占权益登记日国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份









































招募说明书 110 额 各 自 基金总 份 额 二分之 一 以 上,下 同 ) 。若到 会 者 在权益 登 记 日代表 的 有 效 的 基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记 日代表的有效的 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份额应不少于本基 金在权益登记日 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份额各自基金总份 额的三分之一。 (2 ) 通讯开 会 。 通讯开 会 系 指基金 份 额 持有人 将 其 对表决 事 项 的投票 以 书 面形式在表决截至日以前送达 至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1 ) 会 议召集 人 按 《基金 合 同 》约定 公 布 会议通 知 后 ,在 两 个 工 作日内 连 续 公布相关提示性公告; 2 ) 召 集人按 基 金 合同 约 定 通 知基金 托 管 人(如 果 基 金托管 人 为 召集人 , 则 为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金 托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效 力; 3 ) 本 人直接 出 具 书面意 见 或 授权他 人 代 表出具 书 面 意见的 , 基 金份额 持 有 人所持有的 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份额分别占 权益登记日 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额 、 TMT50B 份额各自基金总份额 的二分之一 (含 二分之一); 若 本 人直接 出 具 书面意 见 或 授权他 人 代 表出具 书 面 意见基 金 份 额 持 有人所持有的 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份 额、TMT50B 份额 小于在权益登记 日国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份 额、 TMT50B 份额各自基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的 3 个月以后、 6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会 应当有代表三分之一以上 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份 额、TMT50B 份额各自 基金份额 的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; 4 ) 上 述第 3 ) 项 中直接 出 具 书面意 见 的 基金份 额 持 有人或 受 托 代表他 人 出









































招募说明书 111 具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记 录相符。 (3 ) 在法律 法 规 和监管 机 关 允许的 情 况 下,本 基 金 的基金 份 额 持有人 亦 可 采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会 , 具体方式在会议通 知中列明 。 (4 ) 在会议 召 开 方式上 , 本 基金亦 可 采 用其他 非 现 场方式 或 者 以现场 方 式 与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会, 会议程序比照现场开会和 通讯方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电 话、 短信或 其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1 )议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事 项, 如 《基金合同》 的重大修 改 、 决 定终止 《 基 金合同 》 、 更换基 金 管 理人、 更 换 基金托 管 人 、与其 他 基 金 合 并、终止 TMT50A 份额与 TMT50B 份额的运作、法律法规及《基金合同》规定 的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然 后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 二分之一 以上 (含 二分之一) 选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。









































招募说明书 112 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册 。 签名册载明参加会议人员姓名 ( 或 单 位名称 ) 、 身份证 明 文 件号码 、 持 有或代 表 有 表决权 的 基 金份额 、 委 托 人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 6、表决 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额的基金份额持有人持有的 每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 )一般决议,一般决议须经参加大会的 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份 额和 TMT50B 份额的基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 各自类别内的 表决权的二分之一 以上(含二分之 一 ) 通 过方为 有 效 ;除下 列 第 (2) 项 所 规定的 须 以 特别决 议 通 过事项 以 外 的 其 他事项均以一般决议的方式通过。 (2 ) 特 别 决 议 , 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额和 TMT50B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 各自类别内的 表决权的三分之二 以上(含三分之 二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额的运作、 终止 《基金合同》 、 本基金与其他基金合 并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人, 表面 符合会议通知规定的 书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开









































招募说明书 113 审议、逐项表决。 7、计票 (1 )现场开会 1 ) 如 大会由 基 金 管理人 或 基 金托管 人 召 集,基 金 份 额持有 人 大 会的主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2 ) 监 票人应 当 在 基金份 额 持 有人表 决 后 立即进 行 清 点并由 大 会 主持人 当 场 公布计票结果。 3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新 清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4 ) 计 票过程 应 由 公证机 关 予 以公证 , 基 金管理 人 或 基金托 管 人 拒不出 席 大 会的,不影响计票的效力。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集 人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定 媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全









































招募说明书 114 文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9 、 本 部分关 于 基 金份额 持 有 人大会 召 开 事由、 召 开 条件、 议 事 程序、 表 决 条件等的规定, 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的, 基金管理人提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调 整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、 基金合同解除和终止的事由、程序 (一 ) 《基金合同》的变更 1 、 变 更基金 合 同 涉及法 律 法 规规定 或 本 基金合 同 约 定应经 基 金 份额持 有 人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告,并报中国证监会备案。 2 、 关 于《基 金 合 同》变 更 的 基金份 额 持 有人大 会 决 议 自 生 效 后 方可执 行 , 并自决议生效后两日内在指定 媒介 公告。 (二 ) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 : 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人









































招募说明书 115 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 ) 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 , 聘请律 师 事 务所对 清 算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余财产进行分配 。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的 所 有 合 理 费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 分别计算国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额各 自的应计分配比例, 并据此由国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比 例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师 事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小 组公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。









































招募说明书 116 四、争议解决方式 各方当事人同意, 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 应经友好协商解决, 但若未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提 交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲裁地点为北京市, 按照其时有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和 投资 者取得基金合同的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资 人在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构 的办公场所和营业场所查阅。









































招募说明书 117 第二十五 部分


托管 协 议 的 内 容 摘 要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:国泰基金管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区 世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址: 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 邮政编码:200082 法定代表人 :陈勇胜 成立日期:1998 年 3 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基 金字[1998]5 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿壹仟万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围: 基金管理业务、 发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国农业银行 股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码:100031 法定代表人: 刘士余 成立 时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册 资本:32, 479, 411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期、 长期贷款; 办理国内外结 算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 结汇、 售汇; 从









































招募说明书 118 事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保 管箱服务; 代理资金清算; 各类汇兑业务; 代理政策性银行、 外国政府和国际 金 融机构贷款业务; 贷款承诺; 组织或参加银团贷款; 外汇存款; 外汇贷款; 外 汇 汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券; 外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、 咨询、 见证业务; 企业、 个人财务顾问服务; 证券公司客户交易结算资金存管 业 务; 证券投资基金托管业务; 企业年金托管业务; 产业投资基金托管业务; 合 格 境外机构投资者境内证券投资托管业务; 代理开放式基金业务; 电话银行、 手机 银行、 网上银行业务; 金融衍生产品交易业务; 经国务院银行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资 范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库, 以便基 金托管人运用相关技术系统, 对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标 准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具, 包括 标的指数成份股及其 备选成份股、 债券、 债 券回购、 银行存款、 权证、 股指期货以及 法律法规或中国 证监会允 许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 90% -95% , 其中标的指数成 份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% , 且不低于非现金资产的 80% 。 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不 低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ,权证投资不高于 基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的 约定, 对基金投资、 融资、融券 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 90% -95% ,其中标的指









































招募说明书 119 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% , 且不低于非现金资 产的 80% ; 2 、 每 个交易 日 日 终在扣 除 股 指期货 合 约 需缴纳 的 交 易保证 金 后 ,应当 保持 不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; 3 、 本 基金 进 入 全 国银行 间 同 业市场 的 债 券回购 融 入 的资金 余 额 不超过 基 金 资产净值的 40% 。 在 全国银行间同业市场中的 债券回购最长期限为 1 年, 债 券回 购到期后 不得展期; 4 、 本 基金参 与 股 票发行 申 购 ,所申 报 的 金额不 超 过 本基金 的 总 资产, 所 申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5 、 本 基金在 任 何 交易日 买 入 权证的 总 金 额,不 得 超 过上一 交 易 日基金 资 产 净值的 0.5% ; 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%;本 基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10% ; 6 、 本 基金持 有 的 同一( 指 同 一信用 级 别 )资产 支 持 证券的 比 例 ,不得 超 过 该资产支持证券规模的 10% ; 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券 的比例, 不 得超过该基金资产净值的 10% ; 本 基金管理人管理的全部基金投资于 同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过该基金资产净值的 20% ; 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB ) 的资产支持证券。 基金持 有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告 发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 7、本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: ①在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净 值的 10% ; ②在任何交易日日终, 持有 的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得 超过基金资产净值的 100% ,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年 以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购 ) 等; ③在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20% ;









































招募说明书 120 ④基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20% ; 8、 本基金资产总值不超过 基金资产净值的 140% ; 9、 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例的规定; 10、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 因证券/ 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 1-3 项以及 5-10 项规定的投资比例的,基金管理人应当在 相关证券可交易的 10 个交易日内进行 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外 。 基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基 金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 上述投资组合限制条款中, 若属法律法规的强制性规定, 则当法律法规或监 管部门取消上述限制, 在履行适当程序后, 本基金投资可不受上述规定限制。 如 果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 (三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对本协议第 十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 (四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基 金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单 , 并约定各交 易对手所适用的交易结算方式 。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银 行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年对银行间债券市场 交易对手名单进行更新, 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市 场交易对手名单, 应向基金托管人说明理由, 在与交易对手发生交易前 3 个工作 日内与基金托管人协商解决。 基金管理人收到基金托管人书面确认后, 被确认调 整的名单开始生效 , 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的









































招募说明书 121 交易, 仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行 间债券市场的交易规则进行交易, 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合 同履行情况进行监督 , 但不承担交易对手不履行合同造成的损失。 如基金托管人 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金 托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任 。 (五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理 人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定 期存款的, 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定选择存款银行 。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1 、 基 金管理 人 、 基金托 管 人 应当与 存 款 银行建 立 定 期对账 机 制 ,确保 基 金 银行存款业务账目及核算的真实、准确 ; 2 、 基 金托管 人 应 加强对 基 金 银行存 款 业 务的监 督 与 核查, 严 格 审查、 复 核 相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责 ; 3、 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时, 应严格遵守 《基金法》 、 《运作办法》 等有关法律法规, 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算 等 的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规规定及 基金合同约定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托 管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报 告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算 。 (六 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金资产 净值计算、 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额 及 TMT50B 份额各自的 基金份额净 值计算、 应收资金到账、 基金费用开 支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息 披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介材料上, 则基金托管人对此不承担任何责任, 并将在发现后立即报告中 国证监会。









































招募说明书 122 (七) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定 , 对基金投资 流通受限证券进行监督。 1 、 基 金投资 流 通 受限证 券 , 应遵守 《 关 于规范 基 金 投资非 公 开 发行证 券 行 为 的 紧 急 通 知 》 、 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通 知》等有关法律法规规定; 2 、 流 通受限 证 券 ,包括 由 《 上市公 司 证 券发行 管 理 办法》 规 范 的非公 开 发 行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券;













































































3、 在首次投资流通受限证券之前, 基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风险控制制度、 流动性风险控制预案等规章制度。 基金管理人应当根据基金流动 性 的 需 要 合 理 安 排 流 通 受 限 证 券 的 投 资 比 例 , 并 在 风 险 控 制 制 度 中 明 确 具 体 比 例, 避免基金出现流动性风险。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。 上述 规章制度经董事会通过之后, 基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上 述规章制度的决议提交给基金托管人; 4 、 在 投资流 通 受 限证券 之 前 ,基金 管 理 人应至 少 提 前一个 交 易 日向基 金 托 管 人 提 供 有 关 流 通 受 限 证 券 的 相 关 信 息 , 具 体 应 当 包 括 但 不 限 于 如 下 文 件 ( 如 有 ) : 拟发行 数 量 、定价 依 据 、监管 机 构 的批准 证 明 文件复 印 件 、基金 管 理 人 与 承销商签订的销售协议复印件、 缴款通知书、 基金拟认购的数量、 价格、 总成本 、 划款账号、 划款金额、 划款时间文件 等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完 整; 5 、 基 金托管 人 在 监督基 金 管 理人投 资 流 通受限 证 券 的过程 中 , 如认为 因 市 场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险, 基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改, 并 做出书面说明。 否则, 基金托管人经事先书面告知基金管理人, 有权拒绝执行其 有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的, 基金托管人不承担任何责任, 并有权报告中国证监会 ; 6 、 基 金管理 人 应 保证基 金 投 资的 流通 受 限证券 登 记 存管在 本 基 金名下 , 并 确保证基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的流通 受限证券登记存









































招募说明书 123 管 问 题 , 造 成 基 金 财 产 的 损 失 或 基 金 托 管 人 无 法 安 全 保 管 基 金 财 产 的 责 任 与 损 失,由基金管理人承担; 7 、 如 果基金 管 理 人未按 照 本 协议的 约 定 向基金 托 管 人报送 相 关 数据或 者 报 送了虚假的数据, 导致基金托管人不能履行托管人职责的, 基金管理人应依法承 担相应法律后果。 除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外, 因投资 流通受限证券产生的损失, 基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损 失。 (八 ) 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中 违反法律法规和基金合同的规定,应 及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后 应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人 的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改 正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管 理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金 托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的 投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金 合同约定的, 应当 立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 (九 ) 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应 在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管 人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配 合提供相关数据资料和制度等。 (十 ) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正 当理由, 拒绝 、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手 段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托 管人应报告中国证监会。 三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 (一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括









































招募说明书 124 基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户 、 证券账户 和期货账户 等 投 资 所 需 账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 国泰 TMT50 份 额 、 TMT50A 份额及 TMT50B 份额 各自的 基金份额净值、根据基金管理人指令办理 清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作 等行为。 (二) 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分 账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等 违 反 《 基金法 》 、 基金合 同 、 本协议 及 其 他有关 规 定 时,应 及 时 以书面 形 式 通 知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书 面形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内 及时改正。 在上述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促 基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答 复基金管理人并改正。 (三) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正 当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手 段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管 理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、 基 金托管 人 应 安全保 管 基 金财 产。 未 经基金 管 理 人依据 合 法 程序作 出 的 合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3 、 基 金托管 人 按 照规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 、 证券账 户 和 期货账 户 等 投资所需账户 。 4 、 基 金托管 人 对 所托管 的 不 同基金 财 产 分别设 置 账 户,确 保 基 金财产 的 完 整与独立。 5 、 基 金托管 人 根 据基金 管 理 人的指 令 , 按照基 金 合 同和本 协 议 的约定 保 管 基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。









































招募说明书 125 6 、 对 于因为 基 金 投资产 生 的 应收资 产 , 应由基 金 管 理人负 责 与 有关当 事 人 确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金 财产 造成损失的, 基 金托管人对此不承担任何责任。 7、 基金托管人应安全、 完整地保管基金资产; 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 。 8 、 除 依据法 律 法 规和基 金 合 同的规 定 外 ,基金 托 管 人不得 委 托 第三人 托 管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1 、 基 金募集 期 间 的资金 应 存 于基金 管 理 人在 具 有 基 金销售 业 务 资格或 托 管 资格的商业银行开设的 基金认购专户。 该账户由基金管理人开立并管理。 2、 基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募 集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后, 基金管理人 应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金 托管资金账户 , 同时在规 定时间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资 报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有 效。 3 、 若 基金募 集 期 限届满 , 未 能达到 基 金 合同生 效 的 条件, 由 基 金管理 人 按 规定办理退款等事宜 ,基金托管人应提供充分协助 。 (三)基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人 应负责本基金资金账户的开设和管理 。 2 、 基 金托管 人 应 以本 基 金 的 名义在 其 营 业机构 开 设 本基金 的 资 金账户 ,并 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付 。 本基金的银行预留印鉴由基金托 管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 3 、 基金 托管 资 金 账户 的 开 立 和使用 , 限 于满足 开 展 本基金 业 务 的需要 。 基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、 基金托管资金账户的开立和管理应符合 相关法律法规的有关 规定。









































招募说明书 126 5 、 在 符合法 律 法 规规 定 的 条 件下, 基 金 托管人 可 以 通过基 金 托 管人专 用 账 户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户的开立和管理 1 、 基 金托管 人 在 中国证 券 登 记结算 有 限 责任公 司 上 海分公 司 、 深圳分 公 司 为基金开立基金托管人与 本基金联名的证券账户。 2 、 基 金证券 账 户 的开立 和 使 用,限 于 满 足开展 本 基 金业务 的 需 要。基 金 托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算 有限责任 公司开立结算 备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登 记结算有限责任公司的一级 法人清算工作 , 基金管理人应予以积极协助 。 结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限责任 公司的规定执行。 4 、 基 金证券 账 户 的开立 和 证 券账户 卡 的 保管由 基 金 托管人 负 责 ,账户 资 产 的管理和运用由基金管理人负责。 5、 在本托管协议生效日之后, 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定, 则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算 有限责 任公司的有关规定, 以本基金的名义 在中央国债登记结算有限责任公司开立债券 托管与结算账户, 并代表本基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金 托管人同时代表 本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1 、 因 业务发 展 需 要而开 立 的 其他账 户 , 可以根 据 法 律法规 和 基 金合同 的 规 定,在基金 管理人和基金托管人 商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 2 、 法 律法规 等 有 关规定 对 相 关账户 的 开 立和管 理 另 有规定 的 , 从其规 定 办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券 、 银行定期存款存单等有价凭证 由基金托管人









































招募说明书 127 负责妥善保管, 保管凭证由基金托管人持有 。 实物证券的购买和转让, 由基金托 管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在 基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由此产生的责任应由基金托管人承担。 托管 人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、 与基金有关的重大合同的原件分别由基金管 理人、 基金托管人保管。 除协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与基金 有关的重大合同时应保证基金一方持有两 份以上的正本, 以便基金管理人和基金 托 管 人 至少各 持 有 一份正 本 的 原件。 重 大 合同的 保 管 期限为 基 金 合同终 止 后 15 年。 五、基金资产净值计算与复核 1、 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的 价值。 本基金分别计算国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额及 TMT50B 份额 的基金份 额净值。 基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 五位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每工作日计算基金资产净值及 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额 及 TMT50B 份额的基金份额净 值,并按规定公告。 2、 复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后, 将 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额及 TMT50B 份额 的 基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核 无误后, 由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定 对外公布。 但基金管 理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金权益登记日、 基金份额持有人大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额持有人名册。基金份额持 有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制, 由基金管理人审核并提交基金托









































招募说明书 128 管人保管。 基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的 基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 基金合同生 效日、 基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发 生日后十个工作 日内提交。 基 金 管 理人和 基 金 托管人 应 妥 善保管 基 金 份额持 有 人 名册, 保 存 期限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途, 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善 保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调解不能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲 裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务, 维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更 应报中国证监会核 准或备案 。 (二)基金托管协议终止的情形 1、 基金合同终止; 2、 基金托管人解散、 依法被撤销 、 破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3 、 基 金管理 人 解 散、依 法 被 撤销、 破 产 或由其 他 基 金管理 人 接 管基金 管 理 权;









































招募说明书 129 4、 发生法律法规、中国证监会 或基金合同规定的终止事项。









































招募说明书 130 第二十六 部分


对基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内 容, 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化, 有权增加、 修改这些 服务项目。


一、 客户服务专线


1、理财咨询 人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。 2、全天候的 7×24 小时电话自助查询(基金净值、账户信息、公司介 绍、 产品介绍、交易费率等) 。 3 、7 ×24 小 时 留 言信箱 。 若 不在人 工 服 务时间 或 座 席繁忙 , 可 留言, 基 金 管理人会尽快在 2 个工作日内回电。 二、客户投诉及建议受理 服务 投资人可以通过电话信函、 电邮、 传真等方式提出咨询、 建议、 投诉等需求, 基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。 三、 短信提示发送服务


投资者可以通过拨打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 (退订) 免费 的手机短信资讯。 内容包括基金净值、 交易确认、 手机月度对账单、 生日节日 祝 福、相关基金资讯信息以及移动资讯刊物等。 四、 资料寄送服务


投资者可以通过拨打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 (退订) 免费 的纸制资讯。 在获取准确的邮政地址和邮政编码的前提下, 基金管理人将负责向 订制客户寄送以下资料: 1、基金投资者对账单 基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单每季度提供, 在每季度结束后 1 个月内向在季度期内 有交易的订制持有人以书面形式寄送, 若 投资者在季度期内无交易发生, 基金管理人不邮寄该季度对账单, 年度对账单在 每年度结束后 1 个月内对所有订制持有人以书面形式寄送。 2、其他相关的信息资料。









































招募说明书 131 五、 电子邮件电子刊物发送服务 投资者可以通过拨 打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 (退订) 免费 的电子邮件资讯。 基金管理人定期或不定期向订制邮件服务的投资者发送电子资 讯和电子月度交易对账单等。 六、 基金管理人联系方式 1、网址:www.gtfund.com


2、电子邮箱:service@gtfund.com


3、客户服务热线:400-888-8688 (全国免长途话费) ,021-31089000


4、客户服务传真:021-31081700


5、基金管理人办公地址 : 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 -19 层 邮编:200082 七、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容,请联系基金管理 人客户服务热线。请确保投资前,您/ 贵机构已经全面理解本招募说明书。









































招募说明书 132 第二十七 部分


其他 应 披 露 事 项


无。









































招募说明书 133 第二十 八 部分


招募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 销售机构的 办公场所, 投 资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件, 但应以招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。









































招募说明书 134 第二十 九 部分


备查 文 件


以下备查文件存放在本基金管理人、 基金托管人的办公场所。 投资人可在办 公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 一、 中国证监会 关于准予 国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金 募集注册 的文件 二、 中国证监会关于国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金 延期募集备案 的回函 三、 《国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金基金合同》


四、 、《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金托管协议》


五、 、法律意见书


六、基金管理人业务资格批件、营业执照


七、基金托管人业务资格批 件、营业执照 八、中国证监会要求的其他文件 国泰基金管理有限公司 2015 年 2 月 25 日