国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
招募说明书（更新 ）摘要
国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略 指 数 证 券 投
资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
基金管理人： 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
【重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2013 年2 月6 日证监许可[2013]128
号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明 其对
本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金 没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最 低收益 。 因 基 金 价 格 可升 可
跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资者在投资本基 金前，需全面认识本基 金产品的风险收益特征 和产
品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性 判断市场，对投资本基 金的
意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额 享受
基金的收益，但同时也 需承担相应的投资风险 。投资本基金可能遇到 的风
险包括：因政治、经济 、社会等因素对证券价 格波动产生影响而引发 的系
统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，基 金管理人在基金管理实 施过
程中产生的基金管理风 险，本基金投资债券引 发的信用风险，以及本 基金
投资策略所特有的风险 等等。 本 基 金 为 被 动 投资 型 指 数 基 金 ， 具 有 较高 风
险、较高预期收益的特 征，其风险和预期收益 均高于货币市场基金和 债券
型基金。
投资有风险， 投资者认 购 （或申购） 基金时应 认真阅读本招募说明书。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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基金的过往业绩并不 预示 其未来表现。 基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基 金 的业 绩
并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资 人基金投资的 “ 买者
自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资者自行负担 。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的 法律文件。基金投资人 自依
基金合同取得基金份额 ，即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事 人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基
金法》、《运作办法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义 务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书 （更新） 所载内容截止日为 2014 年 12 月 26 日， 有关财
务数据和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日( 财务数据未经审计) 。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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一 、基 金合 同生 效日 期：2013 年 6 月 26 日
二 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：国联安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
成立日期：2003年4月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]42号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期限： 五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话：（021 ）38992888
联系人：茅斐
股权结构：
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%
( 二) 证券投资基金管理情 况
截至本招募说明书（更新）所载内容截止日，公司旗下共管理23 只基
金：国联安德盛稳健证 券投资基金（以下简称 “国联安稳健混合”） 、国
联安德盛小盘精选证券 投资基金（以下简称“ 国联安小盘精选混合” ）、
国联安德盛安心成长混 合型证券投资基金（以 下简称“国联安安心成 长混
合” ） 、 国联安德盛精选 股票证券投资基金 （以下简称 “国联安精选股票” ） 、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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国联安德盛优势股票证 券投资基金（以下简称 “国联安优势股票”） 、国
联安德盛红利股票证券 投资基金（以下简称“ 国联安红利股票”）、 国联
安德盛增利债券证券投 资基金（以下简称“国 联安增利债券”）、国 联安
主题驱动股票型证券投 资基金（以下简 称 “ 国联 安 主 题 驱 动 股 票 ” ）、 国
联安双禧中证100 指 数分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以下 简 称 “ 国 联 安 双 禧 中证100
指数分级”）、国联安 信心增益债券型证券投 资基金（以下简称“国 联安
信心增益债券” ） 、 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 （以
下简称 “商品ETF ” ） 、 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 （以下 简称 “国联安上证商品ETF联接” ） 、 国联安 货币市
场证券投资基金（以下 简称“国联安货币”） 、国联安优选行业股票 型证
券投资基金 （以下简称 “国联安优选行业股票 ” ） 、 国联安信心增 长债券
型证券投资基金（ 以 下简 称 “ 国 联 安 信 心 增 长债 券 ” ） 、 国 联 安 双 力中 小
板综指分级证券投资基 金（以下简称“国联安 双力中小板综指分级” ）、
国联安双佳信用分级债 券型证券投资基金（以 下简称“国联安双佳信 用分
级债券”）、国联安中 债信用债指数增强型发 起式证券投资基金（以 下简
称 “国联安中债信用债 指数增强” ） 、 国联安 保本混合型证券投资基金 （以
下简称“国联安保本混 合”）、国联安中证股 债动态策略指数证券投 资基
金 （以下简称 “国联安 股债动态” ） 、 国联安 中证医药100指数证券投资基
金 （以下简称 “国联安 医药100指数” ） 、 国 联安新精选灵活配置混合型证
券投资基 金 （ “ 国 联 安新 精 选 混 合 ” ） 、 国 联安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型证 券
投资基金（“国联安通盈混合”）。
（三）主要人员情况
1、董事会成员
（1） 庹启斌先生， 董 事长， 经济学博士。 历 任华东师范大学国际金融
系讲师、君安证券有限 公司万航渡路营业部经 理、资产管理公司研究 部经
理、香港公司研究策划 部经理、研究发展中心 主任、经纪管理部总经 理、
债券部总经理、副总裁 ，国泰君安证券股份有 限公司副总裁。现任国 泰君
安证券股份有限公司执 行董事、党委委员；国 联安基金管理有限公司 董事
长，并代为履行总经理职责。
（2）Andrew Douglas Eu（余义焜）先生，副董事长，工商管理硕士。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、 投资经理、 董事 （地区业务） 、
JF 资产管理有限公司董 事、行政总裁。现任德 盛安联亚太区行政总裁 及公
司全球执行委员会成员 、德盛安联资产管理有 限公司（香港）董事、 研富
资产管理有限公司（亚太地区）董事。
（3）叶锦华先生（IP Kam Wah） ，董事，学士学位，澳洲注册会计师。
历任瑞士银行香港分行 会计经理、财务总监； 瑞士银行集团财务董事 、亚
太区财务变更计划负责 人及项目总监；瑞银环 球资产管理有限公司亚 太区
首席财务总监及常务董 事；瑞银证券投 资 信 托股 份 有 限 公 司 财 务 总 监及 公
司监事；瑞银环球资产 管理（日本）有限公司 法定核数师；国投瑞银 基金
管理有限公司监事、监 事长。现任德盛安联资 产管理有限公司首席财 务总
监，德盛安联资产管理 公司（香港、日本、新 加坡、台湾）董事、研 富资
产管理有限公司（亚太地区）董事。
（4） 汪卫杰先生， 董 事， 经济学硕士， 会计 师职称。1994年起进入金
融行业，历任君安证券 有限责任公司财务部主 管、稽核部副总经理、 资金
计划部副总经理、长沙 营业部总经理、财务总 部总经理、深圳分公司 总经
理助理、计划财务总部 总经理、国泰君安证券 股份有限公司计划财务 总 部
总经理、资产负债管理 委员会专职主任委员、 子公司管理小组主任。 现任
国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。
（5） 程静萍女士， 独 立董事， 高级经济师职称。 历任上海市财政局副
科长、副处长、处长、 局长助理，上海市财政 局、税务局副局长，上 海市
计划委员会、上海市发 展计划委员会副主任兼 上海市物价局局长、上 海市
发展和改革委员会副主 任、第十届全国人大代 表、上海市决策咨询委 员会
专职委员。现任上海银行独立董事、上海市创业投资行业协会会长。
（6） 王鸿嫔女士， 独 立董事， 法学士。 历任 台湾摩根资产管理旗下的
怡富证券投 资 信 托 有 限公 司 副 总 经 理 、 怡 富 证券 投 资 顾 问 公 司 总 经 理， 中
国摩根资产管理董事总 经理、上投摩根基金管 理有限公司总经理。现 主要
从事教育工作和公益活动。
（7 ）胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA) ，美国伊利诺伊大
学(UIUC) 工商管理硕士（MBA ） 、 上 海 交 通 大 学 管 理 工 程 博 士 。 历 任 纽 约 银
行 梅 隆 资 产 管 理 公 司 担 任Standish Mellon 量 化 分 析 师 、 公 司 副 总 裁 ，国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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Coefficient Global 公 司 创 始 人 之 一 兼 基 金 经 理 。2007 年11 月 起 ， 于 纽 银
梅隆西部基金管理有限公司 （筹建） 担任筹建 组副组长。2010年7月起， 于
纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官 （总经理） 。 现任上海系数
股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）担任总经理。
2、监事会成员
（1） 元湉伟女士， 监事会主席， 北京大学光华管理学院工商管理硕士。
历任中国工商银行大连 分行出纳、会计、信息 技术等工作，1992 年 担任 工
商银行信托公司证券部 副主任；1994 年 加 入 君安 证 券 任 大 连 营 业 部 总经 理
助理，期间兼任君安物 业有限责任公司总经理 ；1999 年 担 任 国 泰 君 安证 券
大连西安路营业部副总经理；2004 年起任大连营业部总经理；2005 年起任
辽宁营销总部副总经理；2007 年 起任辽宁营销总部总经理；2009 年起担任
辽宁分公司总经理；2012 年起任财富管理部总 经理；现任国联安基金 管理
有限公司监事会主席。
（2） 庄小慧女士， 监事 ， 法律硕士。 历任Bell, Temple 见习律师、 McCague,
Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd 大律师 及事务律师助理、金杜律师事
务所事务律师助理、 瑞士再保险公司法律顾问。 现任德盛安联资产管理 （亚
太）有限公司法律顾问。
（3） 朱慧女士， 职工 监事， 经济学学士， 历 任国泰证券有限公司、 国
泰君安证券股份有限公 司财务部副经理，现任 国联安基金管理有限公 司财
务部总监。
（4） 刘涓女士， 职工 监事， 经济学学士， 现 任国联安基金管理有限公
司基金事务部副总监。
3、公司高级管理人员
（1） 庹启斌先生， 董 事长， 代理总经理， 经 济学博士。 历任华东师范
大学国际金融系讲师、 君安证券有限公司万航 渡路营业部经理、资产 管理
公司研究部经理、香港 公司研究策划部经理、 研究发展中心主任、经 纪管
理部总经理、 债券部总 经理、 副总裁， 国泰君 安证券股份有限公司副总裁。
现任国泰君安证券股份 有限公司执行董事、党 委委员；国联安基金管 理有
限公司董事长，代理总经理。
（2） 周浩先生， 督察 长， 法学硕士。 曾先后 任职于中国证券监督管理国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012 年2月加盟国联安基金管理
有限公司，现担任国联安基金管理有限公司督察长。
（3） 李柯女士， 副总 经理， 经济学学士。 历 任中国建设银行上海分行
国际业务部、上海联合 财务有限公司资金财务 部副经理、经理、营运 负责
人兼内部审计师、公司 副总经理、国联安基金 管理有限公司财务总监 、总
经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
（4） 魏东先生， 副总 经理， 经济学硕士。 曾 任职于平安证券有限责任
公 司 和 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ；2003 年1 月 加 盟 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司，先后担任交易部总 经理、华宝兴业宝康灵 活配置证券投资基金基 金经
理和华宝兴业先进成长 股票型证券投资基金基 金经理、投资副总监及 国内
投资部总经理职务。2009 年6 月 加 入 国 联 安 基金 管 理 有 限 公 司, 先 后担 任 总
经理助理、 投资总监的 职务。2009年9月起， 担任国联安德盛精选股票证券
投资基金的基金经理。2009年12月至2011 年8月， 兼任国联安主题驱动股票
型证券投资基金的基金经理。2014年3月起， 兼任国联安新精选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。 现担任国联安 基金管理有限公司副总经理。
（5 ）满黎先生，副总 经理，研究生学历。曾 任职于华安基金管理有 限
公司，先后担任上海分 公司高级投资顾问、西 安分公司总经理、华东 业务
总部总经理、北京总部高级董事总经理；2012 年 9 月加盟国联安基金管理
有限公司，担任市场总监。自 2012 年 11 月起，担任国联安基金管理有限
公司副总经理。
4、基金经理
本基金基金经理为黄欣。 黄欣先生， 硕士，2003 年10 月加盟国联安基
金管理有限公司 ， 先后 担任产品开发部经理助理 （主持部门工作） 、 总经理
特别助理、 债券投资助理及基金经理助理的职务。 黄欣先生自2010 年4 月
起至今， 担任国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 基金经理； 自 2010
年5 月起至2012 年9 月期间兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
基金经理；自 2010 年 11 月起至今，兼任 上证大宗商品股票交易型开放式
指数证券投资基金 基金经理，自 2010 年 12 月起至今，兼任国联安上证大
宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员
会由公司总经理、主管 投资的副总经理、投资 组合管理部负责人、固 定收
益业务负责人、 研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。 投资
决策委员会成员为:
庹启斌（代理总经理）投委会主席
魏东(投资总监、副总经理) 投委会执行主席
韦明亮（投资组合管理部总监）
冯俊（固定收益部负责人）
高级基金经理1-2人(根据需要)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三 、基 金托 管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于
1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四大
商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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月分立而成立，承继了 原中国建设银行的商业 银行业务及相关的资产 和负
债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联 合交易
所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年
9 月11 日，中国建设 银行又作为第一家 H 股 公司晋身恒生指数。2007 年9
月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后
中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486 股( 包括
240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。
2014 年上半年， 本集团实现利润总额 1,695.16 亿元， 较上年同期增长
9.23%； 净利润1,309.70 亿元， 较上年同期增长 9.17%。 营业收入2,870.97
亿元， 较上年同期增长 14.20%； 其中， 利息净 收入增长 12.59%， 净利息收
益率(NIM)2.80% ； 手续费及佣金净收入增长 8.39%， 在营业收入中的占比达
20.96%。 成本收入比 24.17% ， 同比下降 0.45 个百分点。 资本充足率与核心
一级资本充足率分别为 13.89%和11.21%，同业领先。
截至 2014 年 6 月末， 本集团资产总额 163,997.90 亿元，较上年末增
长6.75%， 其中， 客户 贷款和垫款总额 91,906.01 亿元， 增长6.99% ； 负债
总额 152,527.78 亿 元 ， 较 上 年 末 增 长 6.75% ， 其 中 ， 客 户 存 款 总 额
129,569.56 亿元，增长 6.00%。
截至 2014 年 6 月末， 中国建设银行公司机构客户 326.89 万户，较 上
年末增加20.35 万户， 增长6.64%； 个人客户近 3 亿户， 较上年末增加 921
万户，增长 3.17% ；网上银行客户 1.67 亿户，较上年末增长 9.23% ，手机
银行客户数1.31 亿户，增长12.56%。
截至 2014 年 6 月末， 中国建设银行境内营业机构总量 14,707 个， 服
务覆盖面进一步扩大； 自助设备 72,128 台， 较上年末增加 3,115 台。 电子
银行和自助渠道账务性交易量占比达 86.55% ，较上年末提高 1.15 个百分
点。
2014 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，
先后荣获国内外知名机构授予的 40 余个重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志
2014 年 “世界银 行1000 强排名” 中， 以一级 资本总额位列全球第 2， 较上
年上升 3 位；在美国《 福布斯》杂志 2014 年 全球上市公司 2000 强 排名中
位列第 2；在美国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位，较上年上升 12国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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位。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证
券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、
清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职能处室，在上海设有投资托管服务
上海备份中心， 共有员 工 240 余人。 自2007 年起， 托管部连续聘请外部会
计师事务所对托管业务 进行内部控制审计，并 已经成为常规 化 的 内 控工 作
手段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、
总行信贷部、总行信贷 二部、行长办公室工作 ，并在中国建设银行河 北省
分行营业部、总行个人 银行业务部、总行审计 部担任领导职务，长期 从事
信贷业务、个人银行业 务和内部审计等工作， 具有丰富的客户服务和 业务
管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、
中国建设银行总行计划 财务部、信贷经营部、 公司业务部，长期从事 大客
户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部 副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、
中国建设银行总行零售 业务部、个人银行业务 部、行长办公室，长期 从事
零售业务和个人存款业 务管理等工作，具有丰 富的客户服务和业务管 理经
验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计
部， 长期从事托管业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行
一直秉持“以客户为中 心”的经营理念，不断 加强风险管理和内部控 制，
严格履行托管人的各项 职责，切实维护资产持 有人的合法权益，为 资产 委
托人提供高质量的托管 服务。经过多年稳步发 展，中国建设银行托管 资产
规模不断扩大，托管业 务品种不断增加，已形 成包括证券投资基金、 社保
基金、保险资金、基本 养老个人账户、QFII 、企 业 年 金 等 产 品 在 内 的托 管
业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2014 年国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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9 月末， 中国建设银行已托管 389 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效
的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自 2009
年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为 “中国最佳托管银行” ；
获和讯网的中国“最佳 资产托管银行”奖 ； 境内 权 威 经 济 媒 体 《 每 日经 济
观察》 的 “最佳基金托 管银行” 奖； 中央国债 登记结算有限责任公司的 “优
秀托管机构”奖。
四 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额 销售 机构
（1 ） 直销机构
名称：国联安 基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
联系人：茅斐
客户服务电话：400-700-0365（免长途通话费） 、86-21-3878 4766
网址：
w w w . v i p - f u n d s . c o
m 或
w w w . G T J A - A l l i a n z
. c o m
（2 ） 销售 机构
1 ）中国建设银行
股份有限公司
注册地址： 北 京 市
西 城 区 金 融 大 街
25 号 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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办公地址： 北 京 市
西 城 区 金 融 大 街
25 号
法定代表人： 王洪
章
联系电话：
010- 67596084
联系人：王琳
客服电话：95533
网址：
w w w . c c b . c o m
2 ）上海浦东发展
银行股份有限公司
注册地址： 上海中山东一路 12 号
办 公 地 址 ： 上 海 市
中山东一路12 号
法 定 代 表 人 ： 吉 晓
辉
联系电 话 ： （ 021）61616206
联系人：虞谷云
客户服务电话：
95528
网址：
www.spdb.com.cn
3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系电话：021- 58781234
联系人：曹榕 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
4 ）招商银行股份
有限公司
注 册 地 址 ： 中 国 广
东省深圳市福田区
深南大道 7088 号
办 公 地 址 ： 中 国 广
东省深圳市福田区
深南大道 7088 号
法 定 代 表 人 ： 李 建
红
联系电 话 ： （ 0755）83077278
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：
95555
网址：
www.cmbchina.com
5 ）国泰君安证券
股份有限公司
注册地址： 上 海 市
浦 东 新 区 商 城 路
618 号
办公地址： 上 海 市
浦东新区银城中路
168 号 上 海 银 行 大
厦 29 楼
法定代表人： 万建华
电话： （021 ）38676161
联系人：芮敏琪 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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客户服务电
话： 95521
网址：
www.gtja.com
6 ）招商证券股份
有限公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市
福田区益田路江苏
大厦 A 座 38- 45 层
办 公 地 址 ： 深 圳 市
福田区益田路江苏
大厦 A 座 38- 45 层
法 定 代 表 人 ： 宫 少
林
联系电话：0755-82943079
联系人：吴少彬
客户服务电话：
95565 或
400- 8888- 1 1 1
网址：www.newone.com.cn
7 ）国信证券股份
有限公司
注册地址 ： 深 圳 市
红 岭 中 路 1012 号
国信证券大厦
办公地址： 深 圳 市
红 岭 中 路 1012 号
国信证券大厦
法 定 代 表 人 ： 何 如
联系电话：（ 0755）82133066 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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联系人： 李颖
客户服务电话：
95536
网址：
w w w . g u o s e n . c o m . c
n
8 ）中国光大银行
股份有限公司
住 所 ： 北 京 市 西 城
区太平桥大街 25
号 、 甲 25号中国光
大中心
办 公 地 址 ： 北 京 市
西城区太平桥大街
25号、甲 25号中
国光大中心
法 定 代 表 人 ： 唐 双
宁
联系电话：
010- 63636235
联系人：张谞
客户服务电话：
95595
网址：www.cebbank.com
9）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
联系人：尹伶 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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客户服务电话：010-66045555
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（10）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座37 楼
法定代表人：余磊
联系电话：027-87618882
联系人：翟璟
客户服务电话：400-8005-000
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（11）中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、
12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
电话：010-59539864
客服电话：95162、400-8888-160
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12）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号12 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号12 层
法定代表人：陈柏青
联系电话：0571-28829790
联系人：周嬿旻
客户服务电话：400-0766-123
网址：www.fund123.cn
13）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C-9 楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C-9 楼 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
联系人：练兰兰
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
14）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室
法定代表人：杨文斌
联系电话：021-58870011
联系人：王玉山
客户服务电话：400-7009-665
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15）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦6 层
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦6 层
法定代表人：闫振杰
联系电话：010-62020088
联系人：宋丽冉
客户服务电话：400-8886-661
网址：www.myfund.com
16）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
客户服务电话：400-6788-887
网址： www.zlfund.cn
17) 和讯信息科技有限公司 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场E 座18 楼
法定代表人：王莉
电话：021-68419822
联系人：周轶
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销
售本基金，并及时公告。
（二） 注册 登记机构
名称：国联安基金管理有限公司
住所及办公地址： 上海 市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
联系人：茅斐
电话：021-38992888
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
联系人：安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师： 吕红、安冬
（四） 审计基金 财产 的会 计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所
住所及办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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负责人：蔡廷基
联系人：王国蓓
联系电话：021-22122428
传真：021-62881889
经办注册会计师：王国蓓、戴丽
五 、基 金的 名称
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
六 、基 金的 类型
混合型
七 、基 金份 额的 申购 与赎回
（一 ） 申购费 用与赎回费 用
1.申购费
投资者可以多次申购本基金，本基金基金份额的申购费率按每笔申购
申请单独计算。本基金 基金份额的申购费率如下表所示：
申 购金 额（M ） 申 购费 率
100 万元以下 1.5%
100 万元（含）-500 万元 0.7%
500 万元（含）以上 每笔1000 元
注：M 为申购金额
投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率
优惠，具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。
申 购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用。
2. 赎回费
本基金基金份额 具体赎回费率如下表所示： 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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持 有时 间 赎 回费 率
持有 1 年以下
0.5%
持有1 年（含）-2 年
0.3%
持有2 年（含）以上
0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。 不低于 赎回费总额的 25%应归基金财产， 其余 用于支
付注册登记费和其他必要的手续费 。
3. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并
最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《 信息披露办法》的有关 规定
在指定媒体上公告。
4. 基金管理人可以在 不违反法律法规规定及 基金合同约定的情形下 根
据市场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交
易等) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金
促销活动期间，按相关 监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可 以适
当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（二 ） 申购 份额与赎回金 额的计算方式
1、申购份额的计算
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后， 以申请 当
日基金份额净值为基准 计算，各计算结果均按 照四舍五入方法，保留 小数
点后两位，由此误差产 生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金 资产
所有。
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
例： 某投资者投资5万元申购本基金的基金份额， 假设申购当日基金份
额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份
即：投资者投资5 万 元申 购 本 基 金 的 基 金 份 额， 假 设 申 购 当 日 基 金 份额 净国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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值为1.05元，则其可得到46915.31份基金份额。
2、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的
金额，净赎回金额为赎 回金额扣除赎回费用的 金额，各计算结果均按 照四
舍五入方法，保留小数 点后两位，由此误差产 生的损失由基金财产承 担，
产生的收益归基金财产所有。
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5% ，
假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148＝11480 元
赎回费用＝11480×0.5% ＝57.40 元
净赎回金额＝11480－57.40 ＝11422.60 元
即：投资者赎回本基金 10000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净
值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
3、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总
数。基金份额净值单位 为人民币元，计算结果 保留到小数点后三位， 小数
点后第四位四舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（三 ） 基金转换
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部
份额转换为同一基金管 理人管理的另一只开放 式基金份额。基 金 转 换只 能
在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都 是该销售机构代理的同 一基
金管理人管理的、在同 一注册登记机构处注册 登记的、同一收费模式 的开
放式基金。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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（一）基金转换费及转换份额的计算：
1、 进行基金转换的总费用包括转换手续费、 转出基金的赎回费和转入
基金与转出基金的申购补差费三部分。
（1）转换手续费 率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。
（2）转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
其中：转出 金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费
率和转出基金的申购费 率作为依据来计算。后 端份额之间转换的申购 补差
费率为零，因此申购补差费为零。
投资者通过网上直销平台办理前端收费模式下本基金与本公司旗下其
他开通基金转换业务的 开放式基金间的基金转 换业务，享受转换费中 相应
前端申购补差费率的优 惠，其他费率标准不变 。在确定基金转换补差 费率
时， 对于转出基金、 转入基金的标准申购费率高于 0.6% 的， 申购费率按各
基金对应的 4 折优惠申购费率执行， 但优惠申购费率不得低于 0.6% ； 转出
基金、 转入基金的标准申购费率等于 或低于 0.6% 的， 则依据标准申购费率
计算。
基金管理人有权根据业务情况调整上述交易费用，并依据相关法规要
求进行公告。
（二） 、转换份额的计算公式：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
转换手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申 购 补 差 费 ＝( 转 出 金 额 － 赎 回 费) × 申 购 补 差 费 率/(1+ 申 购 补 差 费
率)
（1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费
（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入 基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用
（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为
确定依据。
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
（三） 、基金转换业务举例：
例：某投资者投资 101,500 元申购国联安股债动态基金，申购费率为
1.5%， 申购申请当日国联安股债动态基金的基金份额净值是 1.0000 元， 则
可申购国联安股债动态基金 100,000 份。持有超过一年后，但持有未满两
年，该投资者将这 100,000 份国联安股债动态基金基金份额转换为国联安
货币市场基金， 转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为1.0000 元，
国联安股债动态基金基金份额净值为 1.120 元。则：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 100,000 ×
1.120= 112,000 元；
赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 112,000×0.3% = 336 元；
申购补差费率 = max [（转入基金申购费 - 转出基金申购费） ，0 ](即
转入基金申购费减去转出基金申购费， 如为负数则取零)， 即申购补差费率
= max[（0-1.5%）， 0] = 0；
申购补差费 = （ 转 出 金额- 赎回费）×申购补 差费率/ （1+ 申 购 补 差费
率）=（112,000-336）× 0/（1+0）=0 元；
转入金额 = 转出金额- 赎回费- 申购补差费=112,000-336-0=111,664
元；
转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值
=111,664/1.0000=111,664 份。
（四）业务规则：
1、 基金转换以份额为 单位进行申请。 投资者办理基金转换业务时， 转
出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
2、 基金转换采取未知 价法， 即以 申请 受理当日各转出、 转入基金的单
位资产净值为基础进行计算。
3、 正常情况下， 基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者T 日的基国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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金转换业务申请进行有效性确认。 在 T＋2 日 后 （包括该日） 投资者 可通过
本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。
4、 目前基金转换的最低申请份额原则上为 100 份基金单位。 基金份额
持有最低为 100 份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金 份额不足
100 份时， 需一次性全额转出。 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限
制。
5、 单个开放日基金净 赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日
基金总份额的10% 时， 为巨额赎回。 发生巨额赎回时， 基金转出与基金赎回
具有相同的优先级，基 金管理人可根据基金资 产组合情况，决定全额 转出
或部分转出，并且对于 基金转出和基金赎回， 将采取相同的比例确认 。在
转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
6、 目前， 原有基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费的
基金份额，后端收费的基金份额只能转换为其他后端收 费的基金份额。
本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应
在调整生效前按照 《 信息 披 露 管 理 办 法 》 在 至少 一 种 中 国 证 监 会 指 定的 信
息披露媒体公告。
（四 ） 定期定额投资计划
敬请参见招募说明书“对基金份额持有人的服务”之第（四）项“定
期定额投资计划” 。
八 、基 金的 投资 目标
紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争使
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5% ， 年化跟踪误差不超过6% ， 努力实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。
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九 、基 金的 投资 方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票 （包含中小板 、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债
券、资产支持证券、债 券回购、货币市场工具 、股指期货、权证 及 法律 法
规或中国证监会允许基 金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会 的相
关规定） 。 其中， 投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、 沪深 300 股
指期货净多头合约价值 之和占基金资产的比例 不低于标的指数中股票 类资
产配置比例的 90% ， 投 资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市值
占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90% ， 其它金
融工具的投资比例符合 法律法规和监管机构的 规定。每个交易日日终 在扣
除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，本基 金应当保持不低于基金 资产
净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
十 、基 金的 投资 策略
本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必需的现金类资
产之外，其余基金资产 严格按照标的指数中股 票类资产与债券类资产 的比
例进行配置。
1、股票组合的构建方法
对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法，主要按照标的指数的
成份股组成及其权重来 拟合复制标的指数，并 根据标的指数成份股及 其权
重的变动而进行相应调整，同时结合持有沪深 300 股指期货多头或空头，
以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。
2、债券组合的构建方法
对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法，进行债券选择时，在
基于“平均久期盯住” 标准的基础上，主要通 过抽样优选标的指数成 份券
和通过灵活选取关键特 征类似的非成份券进行 投资组合的构建：首先 在综国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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合考虑债券流动性、收 益性、剩余久期等因素 的情况下选择对标的指 数走
势影响较大 且 流 动 性 较好 的 成 份 债 券 ； 当 对 标的 指 数 走 势 影 响 较 大 的成 份
债券流动性不足、价格 严重偏离合理估值、单 只成份券交易量不符合 市场
交易惯例等市场因素发 生时，本基金会根据市 场情况，结合经验判断 ，选
取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。
由于本基金投资策略中，债券部分并非完全被动复制标的指数，因此
本基金投资组合中债券 个券权重和券种与标的 指数债券成份券和券种 间将
可能存在一定差异。
3、股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套
期保值为目的，适度运 用股指期货。本基金利 用股指期货流动性好、 交易
成本低和杠杆操作等特 点，通过股指期货就本 基金投资组合对标的指 数的
拟合效果进行及时、有 效地调整，并提高投资 组合的运作效率等。例 如在
本基金的建仓期或发生 大额净申购时，可运用 股指期货有效减少基金 组合
资产配置与跟踪标的之 间的差距；在本基金发 生大额净赎回时，可运 用股
指期货控制基金较大幅 度减仓时可能存在的冲 击成本，从而确保投资 组合
对指数跟踪的效果。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责股指期货的投资 审批事项，同时针对股 指期货交易制定投资决 策流
程和风险控制等制度并报董 事会批准。
十 一、 标的 指数 及 业 绩比 较基 准
1、标的指数
本基金的标的指数为 中证股债动态合成期权策略指数。
中证股债动态合成期权策略指数是多资产策略指数，由股票和债券两
类资产构成， 这两类资产分别由沪深 300 指数与中证短融 50 指数代表 。 中
证股债动态合成期权策 略指数 旨 在 模 拟 合 成 期权 的 风 险 收 益 状 况 。 这类 策
略以期权定价模型为基 础，通过动态调整股票 和固定收益两类资产的 配置国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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比例，合成相应资产组 合的期权暴露头寸，从 而在尽可能锁定股市上 涨收
益的同时，达到对冲组合风险的效果。
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基
金管理人应就变更标的 指数召开基金份额持有 人大会，并报中国证监 会备
案且在指定媒体上刊登公告 ； 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 （包
括但不限于编制机构变更、 指数更名等 ） ， 则无需召开基金份额持有人大会，
基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案 并及时公告 。
2、业绩比较基准
95%× 中证股债动态合 成期权策略指数 收益率+ 5% × 活期存款利率 （ 税
后）
本基金标的指数变更的，业绩比较基准相应变更。此外，如果今后法
律法规或基金合同发生 变化，或者有 更 权 威 的、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受的 业
绩比较基准推出， 或者 基金管理人认为上述比较基准已不适用于本基金时，
本基金管理人可以在与 本基金托管人协商同意 后变更业绩比较基准并 及时
公告，而无需召开持有人大会。
十 二、 基金 的 风 险收 益特 征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征，
其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
十 三、 基金 投资 组合 报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及 连带
责任。
本 基 金 的 托 管 人 —— 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
招募说明书（更新 ）摘要
定，复核了本报告中的 财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容， 保证
复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重 大遗漏。本投资组合报 告所
载数据截至 2014 年 12 月 31 日，本报告财务资料未经审计师审计。
1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 14,896,834.75 28.44
其中：股票 14,896,834.75 28.44
2 固定收益投资 1,315,957.90 2.51
其中：债券 1,315,957.90 2.51
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合
计
1,051,142.83 2.01
7 其他资产 35,108,096.67 67.04
8 合计 52,372,032.15 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
2 报 告期 末按 行业分 类的 股票 投资组 合
2.1 指 数投 资按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 44,175.70 0.09
B 采矿业 703,765.26 1.36
C 制造业 4,632,202.15 8.93
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
563,651.14 1.09
E 建筑业 681,903.53 1.31
F 批发和零售业 341,673.01 0.66 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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G 交通运输、 仓储和邮政业 398,611.20 0.77
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
489,152.45 0.94
J 金融业 5,937,258.44 11.44
K 房地产业 707,232.81 1.36
L 租赁和商务服务业 124,366.22 0.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
119,518.05 0.23
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 106,133.16 0.20
S 综合 47,191.63 0.09
合计 14,896,834.75 28.70
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
2.2 积 极投 资按 行业分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 的股 票投资 明细
3.1 报 告期 末指 数投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名
股 票投 资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318
中国平
安
8,415 628,684.65 1.21
2 600016
民生银
行
47,652 518,453.76 1.00
3 600036
招商银
行
29,012 481,309.08 0.93 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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4 600030
中信证
券
13,837 469,074.30 0.90
5 600837
海通证
券
14,226 342,277.56 0.66
6 601166
兴业银
行
20,096 331,584.00 0.64
7 600000
浦发银
行
19,675 308,700.75 0.59
8 000002
万
科
Ａ
17,259 239,900.10 0.46
9 601668
中国建
筑
26,370 191,973.60 0.37
10 601328
交通银
行
27,601 187,686.80 0.36
3.2 报 告期 末积 极投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名
股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 758,147.40 1.46
其中：政策性金融债 758,147.40 1.46
4 企业债券 554,469.30 1.07
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,341.20 0.01
8 其他 - -
9 合计 1,315,957.90 2.54
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 018001 国开1301 7,380 758,147.40 1.46
2 126019 09长虹债 5,670 554,469.30 1.07
3 128009 歌尔转债 27 3,341.20 0.01
6 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排 序 的前五 名权 证投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本 基金 投资 股指期货 的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 基金 投资 国债期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本 基金 投资 国债期 货的 投资评 价
本基金本报告期末未持有国 债期货，没有相关投资政策。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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11 投 资组 合报 告附注
11.1
本 报 告 期内 ， 本 基金 投资 的 前 十名 证 券 的发 行主 体 中 除中 国 平 安外 ，没 有
出 现 被 监管 部 门 立案 调查 的 ， 或在 报 告 编制 日前 一 年 内受 到 公 开谴 责、 处
罚的情形。
中国平安 （601318） 的控股子公司中国平安财产保险股份有限公司 （以
下简称 “平安产险” ） 于2014年8月22日收到中国保监会的 《行政处罚决定
书 》 ， 对于 平 安 产险 倒签 单 导 致保 费 收 入、 准备 金 等 数据 不 真 实违 反《 保
险 法 》 的行 为 处 以罚 款， 对 于 平安 产 险 未执 行关 于 危 险单 位 划 分的 内控 制
度 与 流 程、 未 加 强内 部管 理 违 反《 保 险 公司 管理 规 定 》的 行 为 处以 警告 并
罚款。
中国平安（601318 ）的控 股 子 公 司 平 安证 券 有限 责 任 公 司 （ 以下 简 称
“平安证券” ） 于2014 年12月8日收到中国证监会关于保荐书存在虚假记载
的 行 为 、未 审 慎 核查 海联 讯 公 开发 行 募 集文 件的 真 实 性和 准 确 性的 行为 违
反 《 证 券法 》 的 《行 政处 罚 决 定书 》 ， 对平 安证 券 给 予警 告 ， 没收 保荐 业
务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867 万元，并处以440万元罚款。
本 基 金 管理 人 在 严格 遵守 法 律 法规 、 本 基金 《基 金 合 同》 和 公 司管 理制 度
的 前 提 下履 行 了 相关 的投 资 决 策程 序 ， 不存 在损 害 基 金份 额 持 有人 利益 的
行为。
11.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 13,163.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 45,029.88
5 应收申购款 35,049,902.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,108,096.67
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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十 四、 基金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最 低收益。基金的过往业 绩不
代表未来表现。投资有 风险，投资人在做出投 资决策前应仔细阅读本 基金
的招募说明书。
基金份额
净值增长
率①
同期业绩
比较基准
收益率③ ①- ③
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率标准差
④ ②- ④
2013-6-26 至
2013-12-31 0.90% 3.06% -2.16% 0.21% 0.23% -0.02%
2014-1-1 至
2014-12-31 25.57% 35.26% -9.69% 0.68% 0.75% -0.07%
2013-6-26 至
2014-12-31 26.70% 39.40% -12.70% 0.57% 0.62% -0.05%
十 五、 基金 的费 用与 税收
（一） 基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用基点费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用
10.在中国证监会规定 允许的前提下，本基金 可以从基金财产中计提 销
售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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11.依法可以 在基金财产中列支的 其他费用。
( 二) 上述基金费用由基金管理人在法 律规定的范围内参 照公
允的市 场价格确定，法律 法规另有规定时从 其规定。
（三 ） 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式
1、与基金运作 有关的费用：
1）基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计 提。
计算方法如下：
H ＝E ×1.0% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付，
管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节 假日、休息日等，支付 日期
顺延。费用自动扣划后 ，管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时 联系
托管人协商解决。
2）基金托管人的托管费
在 通 常 情 况下 ， 基金 托管 费 按 前 一日 基 金资 产净 值 的 0.22% 年 费率 计
提。计算方法如下：
H ＝E ×0.22% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付，
管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节 假日、休息日等，支付 日期
顺延。费用自动扣划后 ，管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时 联系
托管人协商解决。
3）基金合同生效后的指数许可使用基点费
指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。 指国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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数许可使用基点 费每日计算，逐日累计，按季支付 ，收取标准和方法为：
H=E× 0.02%/ 当年天数
H= 每日应付的指数许 可使用 基点费；E= 前一日 本基金的资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不
足一季度的，根据实际天数按比例计算 。
4） 除管理费、 托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用， 由基金
托管人根据其他有关法 规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入
或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明
书“基金份额的申购与赎回”部分的内容。
（2）赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明
书“基金份额的申购与赎回”部分的内容。
（四 ） 不列入基金费用的 项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失，以 及处理与基金运作无关 的事项发生的费用等不 列入
基金费用。基金 合 同 生效 前 所发生的信息披露 费、律师费和会计师费 以及
其他费用不从基金财产中支付。
（五） 基 金管理人和基金托 管人可根据基金发 展情况调整基金
管理费 率和基金托管费率 。 基金管理人必须最 迟于新的费率实施
日 2 日前 在 指定媒体上刊 登公告。
（六） 基金税收
本 基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行
各自纳税义务。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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十 六、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据《中 华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》 、 《证 券投资基金销售管理 办 法》 、 《证券投资基 金信 息披
露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金管理人于 2014 年 8 月
9 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。
2、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。
3、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。
4、更新了“八、 基金份额的申购与赎回”部分的内容。
5、更新了“九 、基金的投资”部分的内容。
6、更新了“十 、基金的业绩”部分的内容。
7、更新了“二十二 、其他应披露事项”部分的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年二 月七日
