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中海量化(398041)

中海量化:更新招募说明书摘要(2015年第1号)查看PDF公告

 
 1 
中 海 量 化 策略 股 票 型证 券 投 资基 金 更 新招 募 说明 书 摘 要 







































(2015 年 第1 号)





本基 金 基 金 合同 于2009 年6 月24 日 生 效。


















































重要提示 投资 有 风险 , 投资 人 申购 基 金时 应 认真 阅 读招 募 说 明书 。


基金 的 过往 业 绩并 不 预示 其 未来 表 现。 本摘 要 根据 基 金合 同 和基 金 招募 说 明书 编 写 , 并经 中 国证 监 会核 准 。 基 金合 同 是约 定 基金 当 事人 之 间权 利 、 义 务的 法 律文 件 。 基金 投 资人 自 依基 金 合同 取 得基 金 份额 , 即 成为 基 金份 额 持 有 人 和 本基 金 合同 的 当事 人 , 其持 有 基金 份 额的 行 为本 身 即表 明 其对 基 金合 同 的承 认 和 接受 , 并 按照 《 基 金法 》 、 《运 作 办 法》 、基 金 合同 及 其 他有 关 规定 享 有 权利 、 承担 义 务。 基 金 投资 人 欲了 解 基金 份 额持 有 人的 权 利和 义 务, 应 详细 查 阅 基金 合 同。


本招 募 说明 书 所载 内 容截 止 日为2014 年12 月24 日 , 有 关 财务 数 据和 净 值 表现 截 止日 为2014 年9 月30 日(财 务 数据 未 经审 计)。 一 、 基 金 管理 人 (一 ) 基金 管 理人 概 况 本基 金 管理 人 为中 海 基金 管 理有 限 公司 , 基本 信 息 如下 :


名称 : 中海 基 金管 理 有限 公 司 住所 : 上海 市 浦东 新 区银 城 中 路68 号 2905-2908 室及30 层 办公 地 址: 上 海市 浦 东新 区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层 设立 日 期:2004 年 3 月18 日 法定 代 表人 : 黄鹏 总经 理 :黄鹏 经营范围: 基金募集、基金销售、资产 管理、中国证监会许可的 其他 业务 ( 涉及 行 政许 可 的凭 许 可证 经 营) 组织 形 式: 有 限责 任 公司 ( 中外 合 资) 注册 资 本:1.466667 亿元 联系 人 :兰 嵘


2 电话 :021-38429808 股东 名 称及 其 出资 比 例: 中海 信 托股 份 有限 公 司























41.591 % 国联 证 券股 份 有限 公 司























33.409 % 法国 爱 德蒙 得 洛希 尔 银行 股 份有 限 公司


25.000 % (二 ) 主要 人 员情 况 1 、 董事 会 成员 陈浩 鸣 先生 , 董 事长 。 中央 财 经大 学 硕 士, 高 级经 济 师 。 现 任 中海 信 托 股份 有 限公 司 总裁 。 历 任海 洋 石油 开 发 工程 设 计公 司 经济 师 , 中国 海 洋石 油 总公 司 财务 部 保险 处 主管 、 资 产处 处 长 , 中 海 石油 投 资控 股 有限 公 司总 经 理, 中海 信 托股 份 有限 公 司副 总 裁 , 中 海基 金 管理 有 限 公司 总 经理 。 成赤 先 生, 董事 。 中 国 人民 大 学硕 士。 现 任中 国 海洋 石 油总 公 司资 金 管 理部 总 经理 。 历 任中 国 海洋 石 油总 公 司 计划 资 金部 融 资处 处 长 、 中 国 海洋 石 油有 限 公司 资 金融 资 部 副 总 监。 黄 鹏 先 生, 董事 。 复 旦 大学 硕 士 。 现任 中 海 基 金 管理 有 限公 司 总经 理 兼 中海 恒 信资 产 管理 (上 海) 有 限公 司 董事 长 。历任 上 海 市新 长 宁 (集 团) 有 限公 司 销售 经 理 , 上 海 浦东 发 展银 行 股 份有 限 公司 大 连分 行 行长 秘 书 , 中 海 信托 股 份有 限 公司 综 合管 理 部经 理 助理 、 投 资管 理 部经 理 、 风控 委 员会 委 员, 中海 基 金管 理 有限 公 司董 事 会秘 书 、总 经 理助 理 兼 营销 中 心总 经 理 。 彭焰 宝 先生 , 董事 。 清 华 大学 学 士。 现 任国 联 证券 股 份有 限 公司 副 总裁 。 历任 国 联证 券 股份 有 限公 司 ( 原无 锡 证券 ) 交 易员 、 投资 经 理 、 投 资 部副 总 经理 , 国 联投 资 管理 有 限公 司 投资 部 总 经理 , 中 海基 金 管理 有 限公 司 投资 总 监( 期 间 曾兼 任 中海 优 质 成长 证 券投 资 基金 基 金 经理 ) 、 风 险管 理 部 总经 理 兼风 控 总监 , 国联 证 券股 份 有限 公 司总 裁 助理 兼 证 券投 资 部总 经 理。 江志 强 先生 , 董事 。 东 南 大学 硕 士。 现 任国 联 证券 股 份有 限 公司 副 总裁 。 历任 国 联证 券 股份 有 限公 司 (原 无 锡证 券 )上 海 海 伦路 证 券营 业 部交 易 员、 证券 投 资部 投 资主 管、 上 海邯 郸 路证 券 营业 部 副总 经 理、 总经 理、 无 锡县 前 东街 证 券营 业 部总 经 理 、 无 锡 人民 东 路 证券 营 业部 总 经理 、 财 富管 理 中心 总 3 经理 、 无 锡 华夏 南 路证 券 营业 部 总经 理 、 总 裁助 理 兼资 产 管理 部 总经 理、 副 总裁 兼 资产 管 理部 总 经理 。 TAY SOO MENG ( 郑 树明 ) 先 生, 董 事。 新 加坡 国 籍。 新 加坡 国 立大 学 学 士 。 现 任 爱德 蒙 得洛 希 尔 资 产 管理 ( 香港 ) 有 限公 司 市场 行 销总 监 。 历任 新 加坡Coopers & Lybrand 审 计师 , 法 国兴 业 资产 管 理 集团 行 政及 财 务 部门 主 管、 董 事 总经 理 兼营 运 总监( 亚太 区, 日 本除 外)、 董 事总 经 理兼 法 国 兴业 资 产管理 新加 坡 执行 长 ,爱 德 蒙得 洛 希尔 亚 洲有 限 公 司市 场 行销 总 监 。 李维 森 先生 , 独 立 董事 。 澳 大 利亚 悉 尼大 学 博士 。 现 任 复旦 大 学经 济 学 院经 济 学教 授、 博 士生 导 师、 副院 长。 历任 山 东社 会 科 学院 《 东 岳论 丛》 编 辑部 编 辑 , 澳 大利 亚 麦角 理 大学 经 济学 讲 师。 陈 道 富 先生 , 独 立 董事 。 中 国 人民 银 行金 融 研究 所 硕士 。 现 任 国务 院 发 展研 究 中心 金 融研 究 所综 合 研究 室 主任 。 曾任 中 关 村证 券 公司 总 裁助 理 。 WEIDONG WANG ( 王 卫东 ) 先 生, 独 立董 事 。 美 国 国籍 。 芝 加 哥大 学 博士 。 现任 美国德杰 律 师事 务 所 合伙 人 。历 任Sidley Austin( 盛德 律 师 事务 所) 芝 加哥 总 部 律师 , 北京 大 学 国家 发 展研 究 院国 际MBA 项 目访 问 教授 , 北 京德 恒 律师 事 务所 合 伙人 。 2 、 监事 会 成员 张悦 女 士 , 监 事 长。 硕士 , 高级 会计 师 。 现任 中 海信 托 股份 有 限公 司 纪 委副 书 记、 总 稽核 兼 合规 总 监、 稽核 审 计部 经 理 、 信 托事 务 管理 总 部总 经 理 。 历任 北 京石 油 交易 部 副经 理 , 中国 海 洋 石油 东 海 公 司 计财 部 会计 、 企 管部 企 业管 理 岗 , 中 海 石油 总 公司 平 湖生 产 项 目计 财 部经 理 , 中海 石 油有 限 公司 上 海分 公 司计 财 部经 理 , 中海 信 托股 份 有 限公 司 计划 财 务部 会 计 、 计 划 财务 部 经理 。 Denis LEFRANC ( 陆 云飞 ) 先生 , 监 事。 法 国 国籍 。 学士 。 现 任爱 德 蒙 得洛 希 尔 资 产 管理 (香港 ) 有 限公 司 执行 总 监。 历任 法 国期 货 市场 监 管委 员 会审 计 师, 法 国兴 业 银行 法 律顾 问 、资 本 市场 及 资 产管 理 法务 部 门副 主 管, 法国 兴 业资 产 管理 集 团法 遵 主管 及 法律 顾 问, 华 宝兴 业 基金 管 理有 限 公司 常 务副 总 裁 , 法 国 兴业 资 产管 理 集团 亚 太 区执 行 长 , 东 方 汇理 资 产管 理 香港 有 限公 司 北亚 区 副执 行 长 , 爱 德蒙 得 洛希 尔 亚洲 有 限 公司 亚 洲 区 副 执行 总 监 。


4 兰嵘 女 士, 职 工监 事 。学 士 。现 任 中海 基 金管 理 有 限公 司 董事 会 秘书 、 总经 理 助理 、 综合 管 理部 总 经理 。 历任 东 海 石油 公 司 ( 后 变更 为 中海 石 油 ( 中 国 ) 有 限 公司 上 海分 公 司) 工 程师 、 人 事主 管 , 中国 海 洋石 油 总公 司 人事 管 理岗 , 中 海 信托 股 份有 限 公司 人 力资 源 部经 理、 财 富管 理 中心 总 经理 , 中 海 基金 管 理有 限 公司 综 合管 理 部总 经 理 、 董事 会 秘书 兼 综合 管 理部 总 经理 、 风 险管 理 部总 经 理 兼 风 控总 监 。 贺俊 女 士, 职工 监 事。 硕士 。 现 任 中海 基 金管 理 有限 公 司营 销 中心 渠 道 及客 户 服务 总 监 。 历 任 上海 市 邮政 储 汇 局稽 核 员 , 中 国 银河 证 券上 海 四川 北 路营 业 部柜 员 、场 内交 易 员、 业务 部 经理 、综 合部 经 理、 交易 部 经理 , 中 海 基金 管 理有 限 公司 客 户服 务 经理 、 客户 服 务部 副 总 监、 客 户服 务 总监 。 3 、 高级 管 理人 员 黄鹏 先 生 , 总 经 理。 复 旦大 学 金融 学 专 业硕 士 。 历 任 上海 市 新长 宁 ( 集 团 ) 有 限 公司 销 售经 理 , 上 海 浦 东发 展 银行 股 份有 限 公司 大 连分 行 行长 秘 书, 中海 信 托股 份 有限 公 司综 合 管理 部 经理 助 理 、 投资 管 理部 经 理 、 风 控 委员 会 委员 。2007 年10 月 进入 本 公司 工 作, 曾任 董 事会 秘 书、 总经 理 助理 兼 营销 中 心总 经 理 ,2011 年10 月 至今 任 本公 司 总 经理 ,2013 年2月 至 今任 本 公司 董 事 , 2013 年7 月 至今 任 中海 恒 信资 产 管理 ( 上海 ) 有 限公 司 董事 长 。 宋宇 先 生 , 副 总 经理 。 复旦 大 学数 理 统 计专 业 学士 , 经济 师 。 历任 无 锡 市统 计 局秘 书 ,国 联 证券 股 份有 限 公司 营 业部 副 经 理、 发 行调 研 部副 经 理、 办公 室 主 任、 研 究发 展 部 总经 理 。2004 年3 月 进入 本 公司 工 作, 曾 任 本公 司 督察 长 。2010 年12 月 至 今 任本 公 司副 总 经理 ( 期 间2011 年1 月至2011 年10 月 兼任 本 公司 代 理总 经 理 ,2014 年5月至2014 年10月兼 任 本公 司 代理 督 察长 ) 。 俞忠 华 先生 , 副 总 经理 。 华 东 师范 大 学世 界 经济 专 业硕 士。 历 任申 银 万 国证 券 股份 有 限公 司 ( 原 上海 万 国证 券 公司 ) 国 际 业务 部 经理 , 国 泰 君安 证 券股 份 有限 公 司 ( 原 君安 证 券公 司 ) 国 际 业 务部 总 经理 , 瑞士 联 盟银 行 (UBS ) 上海 代 表处 副 代表 、 授 权 官员 , 美 国 培基 证 券公 司 上海 代 表处 首 席代 表、 副 总裁 , 霸 菱 亚洲 投 资公 司 执行 董 事, 今日 资 本集 团 合伙 人, 光 大证 券 股份 有 限公 司 销售 交 易部 总 经理 、 研 究 所常 务 副所 长、 资 产管 理 总部 总 经理 、 证 券 投资 部 董 事总 经 理、 研 究 所所 长 。2012 年3 月 进入 本 公司 工 作, 曾 任 公司 总 5 经理 助 理 ,2012 年6 月至 今 任本公司 副 总 经 理兼 投 研中 心 总经 理 、 投资 总 监。 2012年7 月至2014 年3 月任中海优质成长证券投资基金基金经理,2013 年2 月 至今 任 中海 量 化策 略 股票 型 证券 投 资基 金 基金 经 理 。 王莉 女 士, 督察 长。 华 东政 法 学院 国 际经 济 法专 业 学士 。 历 任 中银 国 际 证券 有 限 责任 公 司研 究 部 翻译 , 上海 源 泰律 师 事 务所 律 师助 理 。2006 年9 月 进入 本 公司 工 作, 曾 任监 察 稽核 部 监察 稽 核经 理 、 监察 稽 核部 部 门负 责 人、 监察 稽 核部 总 经理 兼 信息 披 露负 责 人。 2014 年10 月至 今 任本 公 司督 察 长兼 监 察稽 核 部总 经 理、 信 息披 露 负责 人 。 4 、 基金 经 理


俞忠 华 先生 , 简历 同 上。 周其 源 先生 , 上海 交 通大 学 管理 科 学与 工 程专 业 博士 。 历任 杭 州恒 生 电 子集 团 业务 员 ,Lombard Risk Management Ltd. Co. (Lombard 风 险 管理 有 限责 任 公 司) 金融 工 程师 , 太 平洋 资 产管 理 有 限责 任 公司 高 级研 究 员 、高 级 投资 经 理。2012 年 5 月 进入 本 公司 工 作, 现 任金 融 工 程副 总 监。2013 年 3 月至2014 年 4 月 任中 海 可转 换 债券 债 券型 证 券 投资 基 金基 金 经理 ,2013 年 10 月至 今 任 中 海 量化 策 略股 票 型证 券 投资 基 金基 金 经理 。 5 、 历任 基 金经 理 本基 金 基金 合 同于2009 年6 月24 日生 效 ,历 任 基 金经 理 如下 表 : 基金 经 理姓 名 管理 本 基金 时 间 YAN GANG LI ( 李 延刚 ) 2009 年6 月24 日-2012 年2 月3 日 笪菲 2012 年2 月4 日-2013 年2月7日 俞忠 华 2013 年2 月8 日-2013 年10 月23 日 俞忠 华 、周 其 源 2013 年10 月24 日至 今 6 、 投资 决 策委 员 会成 员 黄鹏 先 生, 主 任委 员 。现 任 中海 基 金管 理 有限 公 司 董事 、 总经 理 。 俞忠 华 先生 , 委 员 。 现 任 中 海基 金 管理 有 限公 司 副总 经 理兼 投 研中 心 总 6 经理 、 投资 总 监 、 基 金经 理 。 陆成 来 先生 , 委 员 。 现 任 中 海基 金 管理 有 限公 司 投资 副 总监 兼 固定 收 益 部总 监 、基 金 经理 。 骆泽 斌 先生 , 委员 。 现 任 中海 基 金管 理 有限 公 司投资副 总 监 、 基 金 经理 。 许定 晴 女士 , 委员 。 现任 中 海基 金 管理 有 限公 司 研 究总 监 、 基 金 经理 。 陈明 星 先生 , 委 员。 现 任中 海 基金 管 理有 限 公司 金 融工 程 总监 、 基 金 经 理。 江小 震 先生 , 委 员。 现 任中 海 基金 管 理有 限 公司 固 定收 益 部副 总 监、基 金经 理 。 7 、 上述 人 员之 间 不存 在 近亲 属 关系 。 二 、 基 金 托 管 人 (一 ) 基金 托 管人 概 况 名称 : 中国 工 商银 行 股份 有 限公 司 注册 地 址: 北 京市 西 城区 复 兴门 内 大 街55 号 成立 时 间:1984 年 1 月 1 日 法定 代 表人 : 姜建 清 注册 资 本: 人 民 币 349,018,545,827 元 联系 电 话:010-66105799 联系 人 :赵会军 经营 范 围: 办理 人 民币 存 款、 贷款 、同 业拆 借 业务 ; 国 内 外结 算; 办 理 票据 承 兑、 贴现 、转 贴 现、 各 类 汇兑 业 务; 代理 资 金清 算; 提 供信 用 证服 务 及担 保; 代 理销 售 业务 ; 代 理 发行 、代 理承 销、 代 理兑 付 政府 债 券; 代收 代 付业 务 ;代 理 证 券投 资 基金 清 算业 务(银证转账) ;保 险代 理 业务 ;代 理政 策 性银 行 、外 国 政府 和 国际 金 融机 构 贷款 业 务; 保 管 箱服 务 ;发 行 金融 债 券; 买卖 政 府债 券 、 金融 债 券; 证 券投 资 基 金、 企 业年 金 托管 业 务 ; 企 业 年金 受 托管 理 服务 ; 年 金账 户 管理 服 务; 开 放 式基 金 的注 册 登记 、 认购 、 申 购和 赎 7 回业 务 ; 资信 调 查 、 咨询 、 见 证 业 务 ; 贷款 承 诺 ; 企业 、 个 人财 务 顾问 服 务; 组织 或 参加 银 团贷 款 ; 外汇 存 款; 外 汇 贷款 ; 外币 兑 换 ; 出 口 托收 及 进口 代 收; 外汇 票 据 承兑 和 贴现 ; 外 汇 借款 ;外 汇 担 保; 发行 、 代 理 发 行、 买卖 或 代理 买 卖股 票 以外 的 外币 有 价证 券; 自 营、 代客 外 汇买 卖; 外 汇金 融 衍生 业 务; 银行 卡 业 务; 电话 银 行、 网上 银 行、 手 机银 行 业务 ; 办 理 结 汇、 售汇 业 务; 经 国务 院 银行 业 监督 管 理机 构 批准 的 其他 业 务 。 三 、 相 关 服 务 机 构 (一 ) 销售 机 构 1 、 直销 机 构: (1 )中 海 基金 管 理有 限 公司 住所 : 上海 市 浦东 新 区银 城 中 路68 号 2905-2908 室及30 层 办公 地 址: 上 海市 浦 东新 区 银城 中 路68 号 2905-2908 室及 30 层 法定 代 表人 : 黄鹏 电话 :021-68419518 传真 :021-68419328 联系 人 :曾 智 勇 客户 服 务电 话 :400-888-9788 ( 免 长途 话 费) 或 021-38789788 公司 网 址:www.zhfund.com (2 )中 海 基金 管 理有 限 公司 北 京分 公 司 住所 : 北京 市 西城 区 复兴 门 内大 街 158 号 1 号楼F218 办公 地 址: 北 京市 西 城区 复 兴门 内 大 街158 号 1 号楼F218 负责 人 :李想 电话:010-66493583 传真 :010-66425292 联系 人 :邹 意 客户 服 务电 话 :400-888-9788 ( 免 长途 话 费)


8 公司 网 站:www.zhfund.com 2 、 代销 机 构: (1 )中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司 住所 : 北京 市 西城 区 复兴 门 内大 街 55 号


办公 地 址: 北 京市 西 城区 复 兴门 内 大 街55 号


法定 代 表人 : 姜建 清


传真 :010-66107738 客户 服 务电 话 :95588


公司 网 址:www.icbc.com.cn


(2 )中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司 住所 : 北京 市 东城 区 建国 门 内大 街 69 号 办公 地 址: 北 京市 东 城区 建 国门 内 大 街69 号 法定 代 表人 : 蒋超 良 客户 服 务电 话 :95599 公司 网 址:www.abchina.com (3 )中 国 银行 股 份有 限 公司 住所 : 北京 西 城区 复 兴门 内 大 街1 号 法定 代 表人 : 田国 立 传真 : (010 )66594946 客户服务 电话 :95566 公司 网 站 :www.boc.cn (4 )交 通 银行 股 份有 限 公司 住所 : 上海 市 浦东 新 区银 城 中 路188 号 法定 代 表人 : 牛锡 明 电话 :021 -58781234 传真 :021-58408483 联系 人 :曹榕 客户 服 务电 话 :95559 公司 网 址:www.bankcomm.com


9 (5 )中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司 住所 : 北京 市 西城 区 金融 大 街25 号 办公 地 址: 北 京市 西 城区 闹 市口 大 街1 号院1 号楼 法定 代 表人 : 王洪 章 联系 人 :何奕 客户 服 务电 话 :95533 公司 网 址:www.ccb.com (6 )招 商 银行 股 份有 限 公司 住所 : 深圳 市 福田 区 深南 大 道7088 号 办公 地 址: 深 圳市 福 田区 深 南大 道 7088 号 法定 代 表人 : 李建 红 传真 :0755-83195049 联系 人 :邓炯鹏 客户 服 务电 话 :95555 公司 网 址:www.cmbchina.com (7 )中 信 银行 股 份有 限 公司 住所 : 北京 市 东城 区 朝阳 门 北大街8 号 富 华大 厦 C 座 法定 代 表人 : 常振 明 客户 服 务电 话 :95558 公司 网 址:bank.ecitic.com (8 )中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司 住所 : 北京 市 西城 区 复兴 门 内大 街 2 号 办公 地 址: 北 京市 西 城区 复 兴门 内 大 街2 号 法定 代 表人 : 董文 标 电话 :010-58560666 传真 :010-57092611 联系 人 :杨成茜 客户 服 务电 话 :95568 公司 网 址:www.cmbc.com.cn


10 (9 )平 安 银行 股 份有 限 公司 住所 : 深圳 市 深南 东 路 5047 号 办公 地 址: 广 东 省深 圳 市深 南 东 路5047 号 法定 代 表人 : 孙建 一 联系 电 话: 021-38637673 传真 电 话: 021-50979507 联系 人 :张莉 客户 服 务电 话 :95511-3 公司 网 址: www.bank.pingan.com (10 ) 上海 浦 东发 展 银行 股 份有 限 公司 住所 : 上海 市 中山 东 一 路12 号 办公 地 址: 上 海市 中 山东 一 路12 号 法定 代 表人 : 吉晓 辉 电话 :021 -61616193 传真 :021-63604196 联系 人 :高 天 、杨 文 川 客户 服 务电 话 :95528 公司 网 址 :www.spdb.com.cn (11 ) 温州 银 行股 份 有限 公 司 住所 : 温州 市 车站 大 道196 号 办公 地 址: 温 州市 车 站大 道 196 号 法定 代 表人 : 邢增 福 联系 电 话:0577-88990082 传真 :0577-88995217 联系 人 :林 波 客户 服 务 电话 :96699 ( 浙 江 省内 ) 、962699 ( 上 海地 区) 、0577-96699 (其 他 地区 ) 公司 网 址:www.wzbank.cn (12 ) 华夏 银 行股 份 有限 公 司


11 住所 : 北京 市 东城 区 建国 门 内大 街 22 号


法定 代 表人 : 吴建 联系 人 :郑 鹏 电话 :010-85238667 客户 服 务电 话 :95577 公司 网 站:www.hxb.com.cn (13 ) 上海 农 村商 业 银行 股 份有 限 公司 住所 : 上海 市 银城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公 地 址: 上 海市 银 城中 路 8 号15-20 楼、22-27 楼 法定 代 表人 : 胡平 西 联系 人 :吴 海 平 电话 : (021 )38576666 传真 : (021 )50105124 客户 服 务电 话: (021 )962999 公司 网 站: www.srcb.com (14 ) 国联 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 无锡 市 太湖 新 城金 融 一 街8 号 办公 地 址: 无 锡市 太 湖新 城 金融 一 街8 号 法定 代 表人 : 姚志 勇 电话 :0510-82831662 传真 :0510-82830162 联系 人 :沈 刚 客户 服 务电 话 :95570 公司 网 址:www.glsc.com.cn (15 ) 长江 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 武汉 市 新华 路 特8 号 长 江证 券 大厦 办 公 地 址: 武 汉市 新 华路 特 8 号长 江 证券 大 厦 法定 代 表人 : 胡运 钊 电话 :027-65799999


12 传真 :027-85481900 联系 人 :李良 客户 服 务电 话 :95579 或 4008-888-999 公司 网 址:www.95579.com (16 ) 海通 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 上海 市 淮海 中 路98 号 办公 地 址: 上 海市 广 东 路 689 号 法定 代 表人 : 王开 国 电话 :021-23219000 传真 :021-23219100 联系 人 :金 芸 、李 笑 鸣 客户 服 务电 话:95553 公司 网 址:www.htsec.com (17 ) 中国 银 河证 券 股份 有 限公 司 住所 : 北京 市 西城 区 金融 大 街35 号 国 际企 业 大 厦C 座 办公 地 址: 北 京市 西 城区 金 融大 街 35 号国 际 企 业大 厦 C 座 法定 代 表人 : 陈有 安 电话 : 010-66568430 传真 :010-66568990 联系 人 :田 薇 客户 服 务电 话 :4008-888-888 公司 网 址:www.chinastock.com.cn (18 ) 中信 建 投证 券 股份 有 限公 司 住所 : 北京 市 朝阳 区 安立 路 66 号 4 号楼 办公 地 址: 北 京市 东 城区 朝 阳门 内 大 街188 号 法定 代 表人 : 王常 青 联系 人 :权 唐 、许 梦 园 电话 :400-8888-108 开放 式 基金 咨 询电 话: 400-8888-108


13 开放 式 基金 业 务传 真 :010-65182261 公司 网 址:www.csc108.com (19 ) 国泰 君 安证 券 股份 有 限公 司 住所 : 上海 市 浦东 新 区商 城 路618 号 办公 地 址: 上 海市 浦 东新 区 银城 中 路168 号上 海 银 行大 厦29 楼 法定 代 表人 : 万建 华 电话 :021-38676161 传真 :021-38670161 联系 人 :芮 敏 祺 客户 服 务电 话 :400-888-8666 公司 网 址:www.gtja.com (20 ) 申银 万 国证 券 股份 有 限公 司 住所 : 上海 市 常熟 路 171 号 办公 地 址: 上 海市 常 熟 路 171 号 法定 代 表人 : 储晓 明 电话 :021-54033888 联系 人 :李 清 怡 客户 服 务电 话 :95523 或 4008895523 公司 网 址:www.sywg.com (21 ) 广发 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 广州 天 河区 天 河北 路 183-187 号 大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公 地 址: 广 东省 广 州天 河 北路 大 都会 广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、 41 、42 、43 、44 楼 法定 代 表人 : 孙树 明 电话 :020-87555888 传真 :020-87555305 联系 人 :黄 岚 客户 服 务电 话 :95575 或 致 电各 地 营业 网 点


14 公司 网 址:www.gf.com.cn (22 ) 湘财 证 券有 限 责任 公 司 住所 : 湖南 省 长沙 市 黄兴 中 路63 号 中 山国 际 大 厦12 楼 办公 地 址: 湖 南省 长 沙市 黄 兴中 路 63 号中 山 国 际大 厦12 楼 法定 代 表人 : 林俊 波 电话 :021-68634518 传真 :021-68865680 联系 人 :鲁 雁 先 客户 服 务电 话:400-888-1551 公司 网 址:www.xcsc.com (23 ) 兴业 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 福建 省 福州 市 湖东 路 268 号 办公 地 址: 上 海浦 东 新区 民 生 路1199 弄证 大 五 道口 广 场1 号楼21 楼 法定 代 表人 : 兰荣 电话 :021-38565785 传真 :021-38565955 联系 人 :谢 高 得 客户 服 务电 话: 95562 公司 网 址:www.xyzq.com.cn (24 ) 华泰 证 券 股 份 有限 公司 住所 : 江苏 省 南京 市 中山 东 路90 号 华 泰证 券 大 厦 办公 地 址: 江 苏省 南 京市 中 山东 路 90 号华 泰 证 券大 厦 法定 代 表人 : 吴万 善 电话 : 025-83290979 传真 : 025-84579763 联系 人 :万鸣 客户 服 务电 话 :95597 公司 网 址:www.htsc.com.cn (25 ) 东方 证 券股 份 有限 公 司


15 住所 : 上海 市 中山 南 路318 号 2 号楼21 层-29 层 办公 地 址: 上 海市 中 山南 路 318 号 2 号楼21 层-29 层 法定 代 表人 : 潘鑫 军 电话 :021-63325888 传真 :021-63326173 联系 人 :吴宇 客户 服 务电 话 :021-95503 或 4008-888-506 公司 网 址:www.dfzq.com.cn (26 ) 东吴 证 券 股 份 有限 公 司 住所 : 江苏 省 苏州 工 业园 区 翠园 路 181 号 商旅 大 厦18-21 层 办公 地 址: 江 苏省 苏州 工 业 园区 翠 园 路181 号 商 旅 大厦 18-21 层 法定 代 表人 : 吴永 敏 电话 :0512-65581136 传真 :0512-65588021 联系 人 :方 晓 丹 客户 服 务电 话:0512-33396288 公司 网 址:www.dwzq.com.cn (27 ) 中信 证 券( 浙 江) 有 限责 任 公司 注册 地 址: 浙 江省 杭 州市 解 放东 路 29 号迪 凯 银 座22 层 办公 地 址: 浙 江省 杭 州市 解 放东 路 29 号迪 凯 银 座22 层 法定 代 表人 : 刘军 电话 :0571-87112510 传真 :0571-86065161 联系 人 :丁思聪 客户 服 务电 话: 95548 公司 网 址:www.bigsun.com.cn


(28 ) 金元 证 券 股 份 有限 公 司 住所 : 海南 省 海口 市 南宝 路 36 号证 券 大 厦4 层 办公 地 址: 深 圳市 深 南大 道 4001 号 时 代金 融 中 心17 层


16 法定 代 表人 : 陆涛 电话 :0755-83025666 传真 :0755-83025625 联系 人 :马贤清 客户 服 务电 话 :4008-888-228 公司 网 址:www.jyzq.cn (29 ) 东海 证 券 股 份 有限 公 司 住所 : 江苏 省 常州 市 延陵 西 路23 号 投 资广 场 18-19 楼 办公 地 址: 江 苏省 常 州市 延 陵西 路 23 号投 资 广 场 18-19 楼 法定 代 表人 : 朱科 敏 电话 :0519-88157761 传真 :0519-88157761 联系 人 :梁旭


客户 服 务电话:400-888-8588 公司 网 址:www.longone.com.cn (30 ) 招商 证 券 股 份 有限 公 司 住所 : 深圳 市 福田 区 益田 路 江苏 大 厦A 座 38-45 层 办公 地 址: 深 圳市 福 田区 益 田路 江 苏大 厦 A 座38-45 层 法定 代 表人 : 宫少 林 电话 :0755-82943666 传真 :0755-82943636 联系 人 :林生迎 客户 服 务电 话 :95565 公司 网 址 :www.newone.com.cn (31 ) 中银 国 际 证 券 有限 责 任公 司 住所 : 上海 市 浦东 新 区银 城 中 路200 号 中 银大 厦 39 层 办公 地 址: 上 海市 浦 东新 区 银城 中 路200 号中 银 大 厦40 层 法定 代 表人 : 许刚 电话 :021-68604866


17 传真 :021-50372474 联系 人 :李丹 客户 服 务电 话 :400-620-8888 公司 网 址:www.bocichina.com (32 ) 平安 证 券有 限 责任 公 司 住所 : 深圳 市 福田 区 金田 路 大中 华 国际 交 易广 场 裙 楼8 楼 办公 地 址: 深 圳市 福 田区 金 田路 大 中华 国 际交 易 广 场裙 楼 8 楼 法定 代 表人 : 杨宇 翔 电话 :4008866338 传真 :0755-82400862 联系 人 :郑 舒 丽 客户 服 务电 话 :95511-8 公司 网 址:www.pingan.com (33 ) 西南 证 券股份 有限 公 司 住所 : 重庆 市 江北 区 桥北 苑 8 号 西 南证 券 大 厦8 楼 法定 代 表人 : 王珠 林 联系 人 :陈诚 电话 :023-63786464 传真 :023-63786311 客户 服 务电 话 :400-8096-096 公司 网 址 :www.swsc.com.cn (34 ) 安信 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 深圳 市 福田 区 金田 路 4018 号 安 联大 厦 34 层、28 层 A02 单元 办公 地 址: 深 圳市 福 田区 金 田 路4018 号安 联 大 厦35 层 法定 代 表人 : 牛冠 兴 电话 :021-68801217 传真 :021-68801210 联系 人 :张勤 客户 服 务电 话 :4008-001-001


18 公司 网 址 :www.essence.com.cn (35 ) 光大 证 券股 份 有限 公 司


住所 : 上海 市 静安 区 新闸 路 1508 号 办公 地 址: 上 海市 静 安区 新 闸 路1508 号 法定 代 表人 : 薛峰 电话 :021-22169999


传真 :021-22169134


联系 人 :刘 晨 客 户 服 务电话:95525 公司 网 址:www.ebscn.com (36 ) 华龙 证 券有 限 责任 公 司 住所 : 甘肃 省 兰州 市 静宁 路 308 号 办公 地 址: 兰 州市 城 关区 东 岗西 路 638 号 财富 大 厦 法定 代 表人 : 李晓 安 电话 :0931-8784656 、4890208 传真 :0931-4890515 联系 人 :李 昕 田 客户 服 务电 话 :400-689-8888 公司 网 址 :www.hlzqgs.com (37 ) 国信 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 深圳 市 罗湖 区 红岭 中 路1012 号 国信 证 券 大厦 十 六层 至 二十 六 层 法定 代 表人 : 何如 电话 :0755-82130833 传真 :0755-82133952 联系 人 :周杨 客户 服 务电 话 :95536 公司 网 址:www.guosen.com.cn (38 ) 齐鲁 证 券有 限 公司 住所 : 山东 省 济南 市经 七 路 86 号23 层 经 纪业 务 总 部


19 法定 代 表人 : 李玮 电话 :0531-68889115 传真 :0531-68889752 联系 人 :吴阳 客户 服 务电 话 :95538 公司 网 址:www.qlzq.com.cn (39 ) 第一 创 业证 券 股份 有 限公 司 住所 : 广东 省 深圳 市 罗湖 区 笋岗 路 12 号中 民 时 代广 场 B 座 25 、26 层 办公 地 址 : 广 东 省 深圳 市 罗湖 区 笋岗 路12 号中 民 时代 广 场 B 座 25 、26 层 法定 代 表人 : 刘学 民 联系 人 :崔 国 良 电话 :0755-25832852 传真 :0755-82485081 客户 服 务电 话 :400-888-1888 公司 网 址:www.firstcapital.com.cn (40 ) 万联 证 券 有 限 责任 公 司 住所 : 广州 市 中山 二 路18 号 广 东电 信 广 场36 、37 层 办公 地 址: 广 州市 中 山二 路 18 号广 东 电信 广 场36 、37 层 法定 代 表人 : 张建 军 电话 :020 -37865070 联系 人 :罗 创 斌 开放 式 基金 咨 询电 话 :400-8888-133 开放 式 基金 接 收传 真 :020-22373718-1013 公司 网 址:www.wlzq.com.cn (41 ) 宏源 证 券股 份 有限公司 住所 : 新疆 乌 鲁木 齐 市文艺路233 号宏 源 大厦 办公 地 址: 北 京市 西 城区 太 平桥 大 街19 号 法定 代 表人 : 冯戎


20 联系 人 :李 巍 电话 :010-88085201 传真 :010-88085195 客户 服 务电 话 :4008-000-562 公司 网 址:www.hysec.com (42 ) 中国 中 投证 券 有限 责 任公 司 住所 : 深圳 市 福田 区 益田 路 与福 中 路交 界 处荣 超 商 务中 心 A 栋第18 层 -21 层 及第 04 层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13、15 、16 、18 、19、20 、 21 、22 、23 单元


办公 地 址: 深 圳市 福 田区 益 田路 6003 号 荣 超商 务 中心 A 栋第 04 、18 层至21 层


法定 代 表人 : 龙增 来 联系 人 :刘 毅


电话 0755-82023442 传真 0755-82026539


客服 电 话 400 600 8008 公司 网 址 www.china-invs.cn


(43 ) 国元 证 券股 份 有限 公 司 注册 地 址: 安 徽省 合 肥市 寿 春 路179 号 法定 代 表人 : 凤良 志 联系 人 :李 飞 客户 服 务电 话 :400-8888-777 公司 网 址: www.gyzq.com.cn (44 ) 渤海 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 天津 市 经济 技 术开 发 区第 二 大 街42 号 写 字楼 101 室 办公 地 址: 天 津市 南 开区 宾 水西 道 8 号 法定 代 表人 : 杜庆 平 联系 人 :王兆权 电话 :022-28451861


21 传真 :022-28451892 客户 服 务电 话 :400-651-5988 公司 网 址: www.bhzq.com (45 ) 国金 证 券 股 份 有限 公 司


住所 : 成都 市 东城 根 上 街95 号 办公 地 址: 成 都市 东 城根 上 街95 号6 、16 、17 楼 法定 代 表人 : 冉云 联系 人 :金 喆 客户 服 务电 话 :400-660-0109 公司 网 址:www.gjzq.com.cn (46 ) 信达 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 北京 市 西城 区 闹市 口 大 街9 号院1 号楼 办公 地 址: 北 京市 西 城区 闹 市口 大 街9 号院1 号楼 法定 代 表人 : 张志 刚 联系 人 :唐 静


联系 电 话:010-63081000 传真 :010-63080978 客户 服 务电 话 :400-800-8899 公司 网 址:www.cindasc.com (47 ) 中信 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 深圳 市 福田 区 中心 三 路8 号 卓越 时 代广 场(二期) 北座 办公 地 址: 北 京市 朝 阳区 亮 马桥 路 48 号中 信 证 券大 厦 法定 代 表人 : 王东 明 联系 电 话:010-60838888 传真 :010-60833739 联系 人 :顾 凌


客户 服 务电 话: 400-889-5548 公司 网 址:www.cs.ecitic.com (48 ) 方正 证 券 股 份 有限 公 司


22 住所 : 湖南 长 沙芙 蓉 中 路 2 段华 侨 国际 大 厦22-24 层 法定 代 表人 : 雷杰 联系 人 :彭 博 联系 电 话:0731-85832343 传真 :0731-85832214 客户 服 务电 话 :95571 公司 网 址:www.foundersc.com (49 ) 东北 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 长春 市 自由 大 路1138 号 办公 地 址: 长 春市 自 由大 路 1138 号 证 券大 厦 1005 室 法定 代 表人 : 矫正 中 联系 人: 安岩岩 电话 :0431-85096517 客户 服 务电 话 :4006000686 公司 网 址:www.nesc.cn (50 ) 华福 证 券有 限 责任 公 司 住所 : 福州 市 五四 路 157 号 新天 地 大 厦7 、8 层 办公 地 址: 福 州市 五 四 路 157 号 新 天地 大 厦 7 至 10 层 法定 代 表人 : 黄金 琳 联系 人 :张 腾 联系 电 话:0591-87383623 业务 传 真:0591-87383610 统一 客 户服 务 电话 :96326 ( 福 建省 外 请先 拨 0591 ) 公司 网 址:www.hfzq.com.cn (51 ) 东兴 证 券股 份 有限 公 司 住所 : 北京 市 西城 区 金融 大 街5 号 新盛 大 厦 B 座 12-15 层 法定 代 表人 : 魏庆 华 联系 人 :汤 漫 川 电话 :010-66555316


23 传真 :010-66555246 客户 服 务电话:400-888-8993 公司 网 址:www.dxzq.net.cn (52 ) 天相 投 资顾 问 有限 公 司


住所 : 北京 市 西城 区 金融 街 19 号富 凯 大 厦B 座 701


办公 地 址: 北 京市 西 城区 新 街口 外 大 街28 号 C 座5 层 法定 代 表人 : 林义 相


电话 :010-66045529


传真 :010-66045518


联系 人 :尹 伶 客户 服 务电 话 :010-66045678


公司 网 址: www.txsec.com





天相 基 金网 网 址:www.jjm.com.cn (53 ) 华宝 证 券有 限 责任 公 司 住所 : 上海 市 浦东 新 区世 纪 大 道100 号 环 球金 融 中 心57 层


法定 代 表人 : 陈林 联系 人 :宋 歌 电话 :021-68778010 传真 :021-68778117 客服 电 话:400-820-9898 、021-38929908 网址 :www.cnhbstock.com (54 ) 厦门 证券 有 限 公司 住所 : 厦门 市 莲前 西 路2 号 莲富 大 厦十 七 楼 办公 地 址: 厦 门市 莲 前西 路 2 号 莲 富大 厦 十七 楼 法定 代 表人 : 傅毅 辉 联系 人 :赵 钦 客户 服 务电 话 :0592-5163588 公司 网站 :www.xmzq.cn (55 ) 中信 证 券( 山 东) 有 限责 任 公司


24 住所 : 青岛 市 崂 山 区 深圳 路 222 号 青岛 国 际金 融 广 场1 号楼20 层 办公 地 址: 青 岛市 崂 山区 深 圳 路222 号 青 岛国 际 金 融广 场 1 号楼20 层 法定 代 表人 : 杨宝 林 联系 人 :吴 忠 超 联系 电 话:0532-85022326 客服 电 话:95548 公司 网 址:www.citicssd.com (56 ) 华鑫 证 券有限 责任 公司 注册 地 址: 深 圳市 福 田区 金 田 路4018 号安 联 大 厦28 层 A01 、B01 (b ) 单元 办公 地 址: 上 海市 肇 嘉浜 路 750 号 法定 代 表人 : 俞洋 联系 人 :陈 敏 业务 联 系电 话 :021-64339000-807 客服 热 线 :021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 公司 网 址 :www.cfsc.com.cn


(57 ) 杭州 数 米基 金 销售 有 限公 司 住所 : 杭州 市 余杭 区 仓前 街 道海 曙 路 东2 号 办公 地 址: 浙 江省 杭 州市 滨 江区 江 南大 道 3588 号恒 生 大厦 12 楼 法定 代 表人 : 陈柏 青 联系 人 :周 嬿 旻 联系 电 话:0571-28829790 客服 电 话:4000-766-123 公司 网 址:www.fund123.cn (58 ) 深圳 众 禄基 金 销售 有 限公 司 住所 : 深圳 市 罗湖 区 深南 东 路5047 号 发展 银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元 办公 地 址: 深 圳市 罗 湖区 深 南东 路 5047 号发 展 银行 大 厦 25 楼 I、J 单 元 法定 代 表人 : 薛峰


25 联系 人 :汤 素 娅 联系 电 话:0755-33227950 客服 电 话:4006-788-887 公司 网 址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (59 ) 上海 长 量基 金 销售 投 资顾 问 有限 公 司 住所 : 上海 市 浦东 新 区高 翔 路526 号 2 幢 220 室 办公 地 址: 上 海市 浦 东新 区 浦东 大 道555 号裕 景 国 际B 座16 层 法定 代 表人 : 张跃 伟 业务 联 系人 : 沈雯 斌 联系 电 话:021-58788678-8201 客服 电 话:400-089-1289 公司 网 址:www.erichfund.com (60 ) 诺亚 正 行( 上 海) 基 金销 售 投资 顾 问有 限 公 司 住所 : 上海 市 金山 区 廊下 镇 漕廊 公 路7650 号 205 室


办 公 地址 : 上海 市 杨浦 区 秦皇 岛 路32 号 东 码 头园 区 C 栋


法 定 代表 人 :汪 静 波 联系 人 :方 成


联 系 电话 :021-38602377


客 服 电话 :400 -821 -5399


公 司 网址 :www.noah-fund.com (61 ) 和讯 信 息科 技 有限 公 司 住所 : 北京 市 朝阳 区 朝外 大 街22 号 泛 利大 厦 10 层 办公 地 址: 北 京市 朝 阳区 朝 外大 街 22 号泛 利 大 厦10 层 法定 代 表人 : 王莉 联系 人 :严 跃 俊 联系 电 话:021-68818891 客 服 电 话:400-920-0022/ 021-20835588 公司 网 址:licaike.hexun.com (62 ) 上海 天 天基 金 销售 有 限公 司


26 住所 : 上海 市 徐汇 区 龙田 路 190 号 2 号楼2 层 办公 地 址: 上 海市 徐 汇区 龙 田 路195 号3C 座 10 楼 法定 代 表人 : 其实 联系 人 : 潘世 友 联系 电 话:021-54509998 客服 电 话:400-1818-188 公司 网 址:www.1234567.com.cn (63 ) 万银 财 富( 北 京) 基 金销 售 有限 公 司 住所 : 北京 市 朝阳 区 北四 环 中 路27 号 盘古 大 观 3201


办公 地 址: 北 京市 朝 阳区 北 四环 中 路27 号 盘 古 大观 3201 法定 代 表人 : 李招 弟


联系 人 :李 亚 洁


联系 电 话:010-59393923 客服 电 话:400-808-0069 公司 网 址:www.wy-fund.com (64 ) 上海 好 买基 金 销售 有 限公 司 住所 : 上海 市 虹口 区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼449 室 办公 地 址: 上 海市 浦 东新 区 浦东 南 路 1118 号鄂 尔 多斯 国 际大 厦 903 ~ 906 室 法定 代 表人 : 杨文 斌 联系 人 : 张茹 联系 电 话:021-58870011 客服 电 话:400-700-9665 公司 网 址: www.ehowbuy.com (65 ) 上海 利 得基 金 销售 有 限公 司 住所 : 上海 市 宝山 区 蕴川 路 5475 号1033 室 办公 地 址: 上 海市 浦 东新 区 陆家 嘴 环 路1318 号 星展 银 行大 厦10 楼 法定 代 表人 : 盛大 联系 人 :徐 雪 吟


27 联系 电 话:021-50583533 客服 电 话:400-005-6355 公司 网 址:www.leadfund.com.cn (66 ) 北京 增 财基 金 销售 有 限公 司 住所 : 北 京市 西 城区 南 礼士 路 66 号建 威 大 厦 1208 号 办公 地 址: 北 京市 西 城区 南 礼士 路 66 号建 威 大 厦 1208-1209 号 法定 代 表人 : 罗 细安 联系 人 : 孙晋 峰 联系 电 话:010-67000988 客服 电 话:400-001-8811 公司 网 址:www.zcvc.com.cn (67 ) 北京 恒 天明 泽 基金 销 售有 限 公司 住所 : 北京 市 经济 技 术开 发 区宏 达 北 路10 号五层5122 室 办公 地 址: 北 京市 朝 阳区 东 三环 中 路20 号 乐 成 中心 A 座23 层 法定 代 表人 : 梁越 联系 人 : 陈攀 联系 电 话:010-57756019 客服 电 话:400-786-8868-5 公司 网 址:www.chtfund.com (68 ) 深圳 市 新兰 德 证券 投 资咨 询 有限 公 司 住所 : 深圳 市 福田 区 华强 北 路赛 格 科技 园 4 栋10 层 1006# 办公 地 址: 北 京 市西 城 区金 融 大 街35 号 国 际 企业 大 厦 C 座 9 层 法定 代 表人 : 陈操 联系 人 : 邓洁 联系 电 话:010-58325388-1105 客服 电 话:400-166-1188 公司 网 址:8.jrj.com.cn (69 ) 浙江 同 花顺 基 金销 售 有限 公 司 住所 : 浙 江省 杭 州市 文 二西 路 一号 元 茂大 厦 903 室


28 办公 地 址: 浙 江 省杭 州 市翠 柏 路7 号 杭州 电 子 商务 产 业园 2 号楼 2 楼 法定 代 表人 : 凌顺 平


联系 人 :胡 璇


联系 电 话:0571-88911818 客服 电 话:4008-773-772 公司 网 址:www.5ifund.com (70 ) 中国 国 际期 货 有限 公 司 注册 地 址: 北 京市 朝 阳区 建 国门 外 光华 路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 办公 地 址: 北 京市 朝 阳区 建 国门 外 光华 路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 法定 代 表人 : 王兵 联系 人 :孟 夏 联系 电 话:010-59539861 客服 电 话:95162 、400-8888-160 公司 网 址:www.cifco.net 基金 管 理人 可 根据 有 关法 律 法规 的 要求 , 选择 其 它符 合 要求 的 机构 代 理 销售 本 基金 , 并及 时 公告 。 (二 ) 注册 登 记机 构 名称 : 中海 基 金管 理 有限 公 司 住所 : 上 海 市 浦东 新 区银 城 中 路68 号 2905-2908 室及30 层 办公 地 址: 上 海市 浦 东新 区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层 法定 代 表人 : 黄鹏 总经 理 :黄 鹏 成立 日 期:2004 年 3 月18 日 电话 :021-38429808 传真 :021-68419328 联系 人 :周琳


29 (三 ) 出具 法 律意 见 书的 律 师事 务 所 名称 : 上海 源 泰律 师 事务 所 住所 : 上海 市 浦东 南 路 256 号华 夏 银行 大 厦14 楼 办公 地 址: 上 海市 浦 东南 路 256 号 华夏 银 行大 厦 14 楼 法定 代 表人 : 廖海 电话 :021-51150298 传真 :021-51150398 经办 律 师: 廖 海、 黎 明 (四 ) 审计 基 金财 产 的会 计 师事 务 所 名称 : 江苏 公 证天 业 会计 师 事务 所 (特 殊 普通 合 伙 ) 住所 : 无锡 市 新区 龙 山 路 4 号 C 幢 303 室 办公 地 址: 无 锡市 梁 溪 路 28 号 执行 事 务合 伙 人 : 张 彩斌


电话 :0510-85888988 传真 :0510-85885275 经办 注 册会 计 师: 沈岩 、 华 可天 30 四 、 基 金 的名 称 中海 量 化策 略 股票 型 证券 投 资基 金 五 、 基 金 的类 型 股票 型 证券 投 资基 金 六、基金的 投资目标 根据 量 化模 型 , 精 选个 股, 积 极配 置 权重 , 谋 求 基金 资 产的 长 期稳 定 增 值。 七 、 基 金 的投 资 范 围 本基 金 投资 范 围限 于 具有 良 好流 动 性的 金 融工 具 , 包括 国 内依 法 发行 上 市的 股 票、 债 券、 权 证及 法 律、 法 规或 中 国证 监 会 允许 基 金投 资 的其 他 金融 工具 。 本基 金 投资 组 合的 资 产配 置 :股 票 资产 的 比例 为 基 金资 产 的60% -95% , 债券 资 产( 含短 期 融资 券 和资 产 证券 化 产品) 为 基金 资 产 的0% -40% , 权 证投 资 的 比 例为 基 金资 产 净值 的0% -3% ,本 基 金保 持 的 现金 或 到期 日 在一 年 以内 的政 府 债券 不 低于 基 金资 产 净值 的5%。 如法 律 法 规或 监 管机 构 以 后允 许 基金 投 资其 他 产 品( 如股 指 期 货、 期 权 等衍 生 品) ,基 金 管理 人 在履 行 适当 的 程序 后 , 可以 将 其纳 入 投资 范 围。 八 、 基 金 的投 资 理 念 以量 化 模型 作 为资 产 配置 与 构建 投 资组 合 的基 础 , 以理 性 的积 极 投资 管 理获 取 长期 的 稳健 收 益 。 九 、基金的 投资策略 本基 金 在 对 经 济周 期 、财政 政策 、 货币 政 策和 通 货 膨胀 等 宏观 经 济因 素 进行 前 瞻性 充 分研 究 的基 础 上, 通 过比 较 股票 资 产 与债 券 资产 预 期收 益 率的 高低 进 行大 类 资产 配 置, 动态 调整 基金 资 产在 股 票 、债 券 和现 金 之间 的 配置 31 比例 。 同时 , 本基 金 运用 现 代金 融 工程 技术 , 对 各 类宏 观 经济 指 标与 股 票市 场的 领 先滞 后 关系 与 相 关 性 进行 分 析, 筛 选出 一 组 针对 股 票市 场 的宏 观 经济 领先 指 标。 此 外, 本 基金 将 采用 我 公司 的 市场 泡 沫 度模 型 (SMBMM ,Stock Market Bubble Measure Model )定 期 计算 股 票市 场 的泡 沫 度, 以 度量 市 场情 绪状 况。 这 些宏 观 经济 领 先 指标 和 市场 泡 沫度 模 型将 用 于辅 助 大类 资 产配 置 。





1 、 股票 投 资 本基金 产品 的 特色 在 于 采 用 自下 而 上的 选 股策 略 , 施 行 一级 股 票库初选 、 二级 股 票库精选 以 及 投资 组 合行 业 权重 配 置的 全 程 数量 化 。 首先 , 选 取 代表 性 最强 的 反映 公 司盈 利 能力 的 指标 , 主 要 包括 过 去三 年 平均 EPS 、ROE 、毛 利 率三 项 指标 , 对所 有 A 股 上 市 公司 进 行筛 选 从而 得 到一 级 股票 库 。 其次 , 在一 级 股票 库 初选 的 基础 之 上, 本 基金 选 取 相应 的 盈利 性 指标 、 估值 指 标以 及 一致 预 期指 标 , 基于 熵 值 法确 定 各个 指 标权 重 , 对一 级 库股 票 进行 打 分排 名, 从 而筛 选 出二 级 股票 库。 其 中, 盈利 性 指标 包 括过 去 三年 平 均毛 利 率、EPS 及 ROE ; 估 值指 标 包 括PE 、PB 、PS 、PCF 及 PEG 等 指 标; 一 致预 期 指标 包 括EG 、RC 、RA 及 EY 等指 标 。 在选 股 指标 权 重的 确 定上 , 以 往对 于 选股 指 标权 重 的确 定 主要 采 用主 观 评定 法 或是 简 单等 权 法。 “ 熵 值法 ” 动 态 赋权 的 特点 在 于可 根据 市场 情况 的 变化 而 动态 量 化赋 权 , 即若 所 有股 票 的 某项 选股 指标差异 度 高 , 则 该 指标 的 权重 就 会相 对 较高 ; 相 反, 若 所有 股 票的 某 项指 标 差异 度 低, 则该 指 标 的 权 重 就 会 相对 较 低。 最后 , 在行 业 权重 配 置方 面 , 我 们 采用Black-Litterman 模型 ( 以下 简 称BL 模 型 ) , 结合 市 场均 衡 状 态和 一 致预 期 数据 计 算出 最 优行 业 配置 权 重 。 结合 BL 模 型给 出 的行 业 配置 权 重, 我 们确 定 股票 组 合每 只 股票 的 配置 比 例。 2 、 债券 投 资 债券 投 资以 降 低组 合 总体 波 动性 从 而改 善 组合 风 险 构成 为 目的 , 在对 利 率走 势 和债 券 发行 人 基本 面 进行 分 析的 基 础上 , 采 取积 极 主动 的 投资 策 略, 投资 于 国 债 、 央行 票 据、 金 融债 、 企业 债 、公 司 债 、短 期 融资 券 、可 转 换债 券、 可 分离 可 转债 产品 , 在 获取 较 高利 息 收入 的 同 时兼 顾 资本 利 得, 谋 取超 32 额收 益 。 本基 金 债券 投 资组 合 资产 配 置采 用 自上 而 下的 方 法 , 个 券选 择 采用 自 下 而上 的 方法 , 具体 债 券资 产 配置 、 个券 选 择及 投 资 流程 如 下: (1 )债 券 资产 配 置方 法 :自 上 而下 。 1 ) 根 据利 率 变化 趋 势 , 确 定 债券 投 资组 合 的 久 期 配 置和 风 险管 理 方案 。 利用 中 海宏 观 经济 分 析模 型 , 确定 宏 观 经济 的 周期 变 化 , 主 要 是中 长 期 的变 化 趋势 , 由 此确 定 利率 变 动的 方 向 和趋 势 。 根据 不 同大 类 资产 在 宏观 经 济周 期 的属 性, 即 货币 市 场顺 周 期 、 债券 市 场逆 周 期的 特 点, 确定 债 券资 产 配置 的 基本 方 向和 特 征 。 结 合 货币 政 策 、 财政 政 策以 及 债券 市 场资 金 供求 分 析 , 根 据 一定 的 收益 率 模型 为 各种 固 定 收益 投 资品 种 进行 风 险评 估 , 最终 确 定投 资 组合 的 久期 配 置 和 风 险管 理 方案 。 2 ) 期限 结 构配 置 : 基 于 数量 化 模型 , 自上 而 下 的资 产 配置 。 在确 定 组合 久 期后 , 通 过研 究 收益 率 曲 线形 态 , 采用 收 益率 曲 线分 析 模 型对 各 期限 段 的风 险 收益 情 况进 行 评估 , 对收 益 率曲 线 各个 期 限的 骑 乘收 益 进行 分 析, 选 择预 期 收益 率 最高 的 期限 段 进行 配 比 组合 , 从而 在 子弹 组 合、 杠铃 组 合和 梯 形组 合 中选 择 风险 收 益比 最 佳的 配 置 方案 。 3 ) 依据 信 用利 差 分析 , 对债 券 类别 进 行自 上 而 下资 产 配置 本基 金 根据 国 债、 央 行票 据 、金 融 债、 企 业债 、 公 司债 、 短期 融 资券 、 可转 换 债券 、 可 分离 可 转债 之 间的 相 对 价值 , 以 其历 史 价格 关 系的 数 量分 析 为依 据 , 同时 兼 顾特 定 类别 收 益品 种 的 基本 面 分析 , 综 合分 析 各个 品 种的 信 用利 差 变化 。 在 信用 利 差水 平 较高 时 持有 金 融债 、 企 业债 、 短期 融 资券 、 可 分离 可 转债 、 资产 支 持证 券 等信 用 债券 , 在信 用 利 差水 平 较低 时 持有 国 债 , 从而 确 定整 个 债券 组 合中 各 类别 债 券投 资 比例 。 (2 ) 个 券 选择 方 法: 自 下而 上 。 通过 数 量分 析, 在 剩余 期 限、 久期 、 到 期 收益 率 基本 接 近的 同 类债 券 之 间, 确 定最 优 个券 。 个券 选 择 基 于 相对 价 值和 流 动 性进 行 。 普通 债 券上 , 本基 金 认为 普 通债 券 ,包 括 国债 、 金 融债 、 企业 债 和公 司 债的 估 值, 主 要基 于 收益 率 曲线 的 拟合 。 在正 确 拟 合收 益 率曲 线 的基 础 上, 及时 发 现偏 离 市场 收 益率 的 债券 , 并帮 助 找出 因 投 资者 偏 好、 资 金供 求 、流 动性 、 信用 利 差等 导 致债 券 价格 偏 离的 原 因: 同 时 ,基 于 收益 率 曲线 可 以判 33 断出 定 价偏 高 或偏 低 的期 限 段, 从 而指 导 相对 价 值 投资 , 选择 投 资于 定 价低 估的 债 券品 种 。 企业 债 券类 证 券( 包 括企 业 债、 公 司债 、 可分 离 债 的债 券 部分 ) 是获 得 较高 投 资收 益 不可 忽 视的 一 部分 , 也是 本 基金 在 力 争在 低 风 险 下 获取 较 高收 益时 将 采取 的 主要 投 资策 略 。本 基 金结 合 对宏 观 经 济态 势 的判 断 与企 业 的盈 利性 、 成长 性 评估 债 券的 信 用风 险 ,本 基 金将 在 该 风险 评 估基 础 上, 依 据对 企业 所 处行 业 的研 究 以及 企 业自 身 发展 与 偿还 能 力 的分 析 选择 选 择符 合 目标 久期 和 资产 配 置需 要 的企 业 债券 类 证券 以 期获 得 高 于基 准 的收 益 。 可转 债 品种 上 , 本 基 金还 将 凭借 多 年的 可 转债 投 资 研究 力 量积 累 进行 可 转债 品 种投 资 ,着 重 对可 转 债的 发 行条 款 、对 应 基 础股 票 进行 分 析与 研 究, 重点 关 注那 些 有着 较 好盈 利 能力 或 成长 前 景的 上 市 公司 的 可转 债 进行 投 资。 (3 )债 券 投资 流 程 具体 流 程上 , 本基 金 债券 投 资组 合 管理 分 为三 个 主 要阶 段 :投 资 规划 、 投资 实 施、 投 资反 馈 调整 阶 段。 按 照以 下 步骤 进 行 : 第一 阶 段: 投 资规 划 1 ) 分析 研 究 研究 发 展部 、 固定 收 益部 根 据宏 观 经 济数 据 , 并 跟 踪中 国 人民 银 行及 各 部委 的 各项 政 策 , 研 究 各种 政 策的 力 度和 影 响 , 分 析 判断 宏 观经 济 变化 趋 势, 确定 市 场利 率 变化 方 向, 定 期或 不 定期 地 出具 债 券 市场 研 究报 告 。 2 ) 投资 计 划 在上 述 研究 的 基础 上 , 由 基 金经 理 结合 市 场 情况 , 拟定 投 资计 划 , 供 投 资决 策 委员 会 讨论 。 3 ) 资产 配 置策 略 投资 决 策委 员 会定 期 召开 会 议, 依 据研 究 发 展部 、 固定 收 益部 、 基金 经 理的 研 究分 析 报告 , 确定 债 券 组 合 的久 期 等配置。 第二 阶 段: 投 资实 施 4 ) 投资 组 合构 建 基金 经 理根 据 投资 决 策委 员 会的 资 产配 置 策略 , 结 合债 券 研究 报 告, 确 定券 种 的具 体 选择 , 并负 责 日常 的 维护 和 调整 。


34 5 ) 投资 决 策交 易 执行 交易 部 依据 基 金经 理 的指 令 , 制 定 交易 策 略 , 统 一 执行 交 易计 划 。 在 各 种交 易 平台 完 成交 易 ,并 将 交易 结 果反 馈 基金 经 理 。 第三 阶 段: 投 资反 馈 调整 6 ) 投资 组 合动 态 调整 基金 经 理负 责 对投 资 组合 进 行动 态 调整 。 金 融工 程 研究 小 组分 析 当前 收 益率 曲 线的 形 态, 以及 各 市场 之 间的 差 异, 发掘 其 中可 能 的套 利 机会 , 供 基 金经 理 参考 , 适时 调 整组 合 。 3 、 资产 支 持证 券 投资 本基金 将在 严 格遵 守 相关 法 律法 规 和基金 合同 的 前 提下 , 深入 分 析影 响 资产 支 持证 券 定价 的 多种 因 素, 包括 市 场利 率、 发 行条 款、 支 持资 产 的构 成 及质 量 、 提前 偿 还率 等 , 秉 持 稳健 投 资 原则 , 综合 运 用久 期 管理 、 收 益率 曲 线变 动 分析 、 收 益率 利 差分 析 和公 司 基 本面 分 析等 积 极策 略 , 在严 格 控制 风 险的 情 况下 , 通 过信 用 研究 和 流动 性 管 理 , 选 择 风险 调 整后 收 益较 高 的品 种 进行 投 资 , 以 期 获得 基金 资 产 的长 期 稳健 回 报 。 基 于 稳健 投 资规 避 信用 风 险, 本基 金 只投 资 于信 用 评级 为 AAA 的 资产 支 持证 券 品 种。 4 、 权证 投 资 本基 金 在证 监 会允 许 的范 围 内适 度 投资 权 证 。 在权 证 投资 中 , 本基 金 将 对权 证 标的 证 券的 基 本面 进 行研 究 ,利用Black-Scholes-Merton 模 型、 二 叉树 模 型及 其 它权 证 定价 模 型 和 我 国证 券 市场 的 交 易制 度 估计 权 证价 值, 权 证投 资 策略 主 要从 价 值投 资 的 角 度 出发 , 采用 如 下 策略 进 行权 证 投资 : (1 ) 套 利 投资 策 略 在权 证 和标 的 股票 之 间出 现 套利 机 会时 , 对权 证 进 行套 利 投资 。 (2 ) 风 险 锁定 策 略 根据 认 沽权 证 和标 的 股票 之 间的 价 差 , 在 投 资标 的 股票 的 时候 ,同 时 投 资认 沽 权证 , 锁定 投 资风 险 。 (3 ) 股 票 替代 策 略 在价 值 投资 的 基础 上 , 根 据 权证 的 溢 价率 和 隐含 波 动率 等 指标 ,寻 找 溢 价率 低 ( 甚至 折 价) 的 权证 , 利 用权 证 替代 股 票 , 以 期 降低 风 险或 提 高潜 在 35 收益 。 由于 权 证市 场 的高 波 动性 , 本基 金 在投 资 权证 时 还需 要 重点 考 察权 证 的 流动 性 风险 , 寻 找流 动 性与 基 金投 资 规 模相 匹 配的 、 成 交活 跃 的权 证 进行 适 量配 置 。





(4 )杠 杆 投资 策 略 对 以 根 据量 化 模型 所 选品 种 为标 的 股票 的 权证 进 行 模型 定 价研 究 , 利 用 权证 的 杠杆 效 应, 以 期获 得 超 额 收 益。 十、 基 金 的投 资 限 制 1、 本基 金 的投 资 组合 将 遵循 以 下限 制 : (1 ) 持有 一 家 上市 公 司的 股 票 , 其市值 不 得 超过 基 金资 产 净值 的 10% 。 (2 ) 本基 金 与由 本 基金 管 理 人管 理 的其 他 基 金共同 持有 一 家 公司 发 行 的证 券 ,不 得 超过 该 证券 的 10% 。 (3 ) 本基 金 进入 全 国银 行 间 同业 市 场进 行 债 券回 购 的资 金 余 额不 得 超 过基 金 资产 净 值 的40% 。 (4 ) 本 基 金 在任 何 交易 日 买 入权 证 的总 金 额 ,不 超 过上 一 交 易日 基 金 资产 净 值的 0.5% , 基金 持 有的 全 部权 证 的 市值 不 超过 基 金资 产 净值 的 3% , 基金 管 理人 管 理的 全 部基 金 持有 同 一权 证 的比 例 不 超过 该 权证 的10% 。 法律 法规 或 中国 证 监会 另 有规 定 的, 遵 从其 规 定 。 (5 ) 现 金 和到 期 日不 超 过 1 年 的政 府 债券 不 低 于 基 金 资产 净 值的 5% (6 ) 本基 金 持有 的 全部 资 产 支持 证 券, 其 市 值不 得 超过 基 金 资产 净 值 的 20% ,中 国 证 监会 规 定的 特 殊品 种 除外 。 本基 金 持有 资 产支 持 证券 期 间, 如果 其 信用 登 记下 降 、 不再 符 合投 资 标 准 , 应 在 评级 报 告发 布 之日 起 3 个月 内予 以 全部 卖 出 。 (7 ) 本基 金 持有 的 同一 ( 指 同一 信 用级 别 ) 资产 支 持证 券 的 比例 , 不 得超 过 该资 产 支持 证 券规 模 的10% 。 (8 ) 本基 金 投资 于 同一 原 始 权益 人 的各 类 资 产支 持 证券 的 比 例, 不 得 超过 基 金资 产 净值 的 10% 。 (9 ) 本基 金 管理 人 管理 的 全 部基 金 投资 于 同 一原 始 权益 人 的 各类 资 产 36 支持 证 券, 不 得超 过 其各 类 资产 支 持证 券 合计 规 模 的10% 。 (10 ) 本 基金 财 产参 与 股票 发 行申 购 , 所 申报 的 金额 不 得超 过 本基 金 的 总资 产 ,所 申 报的 股 票数 量 不得 超 过拟 发 行股 票 公 司本 次 发行 股 票的 总 量 。 (11 ) 一只 基 金 持有 一 家公 司 发行 的 流 通受 限 证券 , 其 市值 不得 超过基 金资 产 净值 的 百分 之 二 ; 一只 基金 持 有 的 所 有 流通 受 限 证 券 , 其市 值 不得 超 过 该 基 金资 产 净值 的 百分 之 十 ; 经 基 金 管理 人 和托 管 人协 商 , 可对 以 上比 例 进行 调 整 。 (12 ) 本 基金 不 得违 反 《基 金 合同 》 关 于投 资 范围 、 投 资策 略 和投 资 比 例的 约 定。 (13 ) 相关 法 律法 规 以及 监 管部 门 规定 的 其它 投 资 限制 。 如 法 律 法规 或 监管 部 门 取 消 上述 限 制性 规 定 , 履行 适 当程 序 后 , 本 基 金 不受 上 述规 定 的限 制 。 基金 管 理人 应 当自 《 基金 合 同》 生 效之 日 起 6 个月 内 使基 金 的投 资 组 合 比例 符 合《 基 金合 同 》的 有 关约 定 。 由于 证 券市 场 波动 、 上市 公 司合 并 或 基 金 规模 变 动 等基 金 管理 人 之外 的原 因 导致 的 投资 组 合不符合 上 述 约定 的 比例 不 在 限制 之 内, 但基 金 管理 人 应在 10 个 交易 日 内进 行 调 整, 以 达到 标 准 。 法 律法 规 、监 管 部门 另 有规 定 的从 其 规定 。 2 、 为维 护 基金 份 额持 有 人的 合 法权 益 ,本 基 金 禁止 从 事下 列 行为 : (1 )承 销 证券 。 (2 )向 他 人贷 款 或者 提 供担 保 。 (3 )从 事 承担 无 限责 任 的投 资 。 (4 )买 卖 其他 基 金份 额 ,但 法 律法 规 或中 国 证 监会 另 有规 定 的除 外 。 (5 ) 向基 金 管理 人 、基 金 托 管人 出 资或 者 买 卖基 金 管理 人 、 基金 托 管 人发 行 的股 票 或者 债 券。 (6 ) 买卖 与 基金 管 理人 、 基 金托 管 人有 控 股 关系 的 股东 或 者 与基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 有其 他 重 大利 害 关系 的 公司 发 行的 证 券或 者 承销 期 内承 销 的证 券 。 (7 ) 从事 内 幕交 易 、 操纵 证 券 交易 价 格及 其 他不 正 当的 证 券交 易 活动 。


37 (8 ) 当时 有 效的 法 律法 规 、 中国 证 监会 及 《 基金 合 同》 规 定 禁止 从 事 的其 他 行为 。 若法 律 法规 或 监管 部 门取 消 上述 禁 止性 规 定 , 履行 适 当程 序 后 , 本 基 金 投资 可 不受 上 述规 定 限制 。 十一 、 基 金的 业 绩 比较 基 准 本基 金 业绩 比 较基 准 :沪深 300 指 数涨 跌 幅×80% + 中 国 债券 总 指数 涨 跌幅 ×20%。 本基 金 的股 票 资产 占 基金 资 产的60%-95% 。 因 此业 绩 基准 中 的资 产 配置 比 例基 本 可反 映 出本 基 金的 风 险收 益 特征 。 本基 金 股票 组 合的 业 绩基 准 采用 沪 深300 指 数 ; 本 基 金债 券 组合 的 业绩 基 准采 用 中国 债 券总 指 数 。 沪深300 指 数于2005 年4 月 正 式发 布, 是 反 映沪 深 两个 市 场整 体 走势 的 “ 晴 雨表 ” 。沪 深300 指 数的 运 行结 果 显示 , 该 指 数走 势 强于 上 证综 合 指数 和 深证 综合 指 数。 沪 深300 指 数 成份 股 为A 股市 场 中市 场 代 表性 好 、流 动 性高 、 交易 活跃 的 主流 股 票, 能 够反 映 市场 主 流投 资 的收 益 情 况。 中国 债 券总 指 数由 中 央债 券 登记 结 算中 心 于2003 年1 月1 日 编制 发 布, 样 本涵 盖 交易 所 、银 行 间市 场 记帐 式 国债 ( 固定 、 浮 动利 率 )、 金 融债 。 中央 国债 登 记结 算 有限 公 司将 中 国债 券 总指 数 情况 于 中 国债 券 信息 (www.chinabond.com.cn ) 上公 开 发布 。 如果 今 后法 律 法规 发 生变 化 , 或 者 有 更权 威 的、 更 能为 市 场普 遍 接受 的 业绩 比 较基 准 推出 , 或 者 是 市场 上 出现 更 加适 合 用于 本 基金 的 业绩 基 准的 股 票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更 业绩比较基准并及时公 告。 十二 、 基 金的 风 险 收益 特 征 本基 金 属股票 型证 券 投资 基 金, 为 证券 投 资基 金 中 的 较 高 风险 品 种。 本基 金 长期 平 均的 风 险和 预 期收 益 高于 混 合型基金 、 债券 型 基金 、 货 币 市场 基 金 。


38 十 三 、 基 金投 资 组 合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏, 并对 其 内容 的 真实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个 别及 连 带责 任 。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2015 年 1 月 15 日 复 核 了本 报 告中 的 财务 指 标、 净 值表 现 和投 资 组合 报 告等 内 容, 保证 复 核内 容 不存 在 虚假 记 载、 误 导性 陈 述或 者 重 大遗 漏 。


本投 资 组合 报 告所 载 数据 为 截至2014 年 9 月 30 日报 告 期末 的 第 三 季度 报告 数 据, 其 中所 列 财务 数 据未 经 审计 。


1、 基金 资 产组 合 情况 截至2014 年 9 月 30 日, 中 海 量化 策 略股 票 型证 券 投资 基 金资 产 净值 为 163,515,714.16 元 , 基 金 份额 净 值为 0.944 元 , 累计 基 金份 额 净值 为 0.981 元。 其 资产 组 合情 况 如下 : 金额 单 位: 人 民币 元





序号 项目 金额 ( 元) 占基 金 总资 产 的比 例 (% ) 1 权益 投 资 135,757,368.50 78.21 其中 : 股票


135,757,368.50 78.21 2 固定 收 益投 资


- - 其中 : 债券


- -








资产 支 持证 券


- - 3 贵金 属 投资 - - 4 金融 衍 生品 投 资 - - 5 买入 返 售金 融 资产


15,000,000.00 8.64 其中 :买 断 式回 购 的买 入 返 售金 融 资产


- - 6 银行 存 款和 结 算备 付 金合 计


22,518,563.39 12.97 7 其他 资 产


305,154.24 0.18 8 合计





173,581,086.13





100.00 2 、 报告 期 末按 行 业分 类 的股 票 投资 组 合





39 代码 行业 类 别 公允 价 值( 元 ) 占基 金 资产 净 值比 例(%) A 农、 林 、牧 、 渔业 6,029,979.00 3.69 B 采矿 业 7,937,633.84 4.85 C 制造 业 67,195,546.58 41.09 D 电力 、 热力 、 燃气 及 水 生产 和 供应 业 2,389,393.32 1.46 E 建筑 业 3,015,015.52 1.84 F 批发 和 零售 业 10,948,564.22 6.70 G 交通 运 输、 仓 储和 邮 政 业 6,614,700.00 4.05 H 住宿 和 餐饮 业 - - I 信息 传 输、 软 件和 信 息 技术 服 务业 3,537,200.00 2.16 J 金融 业 11,775,396.72 7.20 K 房地 产 业 13,481,294.80 8.24 L 租赁 和 商务 服 务业 1,687,000.00 1.03 M 科学 研 究和 技 术服 务 业 - - N 水利 、 环境 和 公共 设 施 管理 业 1,145,644.50 0.70 O 居民 服 务、 修 理和 其 他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生 和 社会 工 作 - - R 文化 、 体育 和 娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 135,757,368.50 83.02 3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前十 名股票投资 明细


序号 股票 代 码 股票 名 称 数量 ( 股) 公允 价 值 ( 元) 占基 金 资产 净值 比 例 (% ) 1 600315 上海 家 化 183,629 6,592,281.10 4.03 2 600108 亚盛 集 团 715,300 6,029,979.00 3.69 3 600048 保利 地 产 1,000,000 5,550,000.00 3.39 4 601857 中国 石 油 700,000 5,453,000.00 3.33 5 002556 辉隆 股 份 395,700 5,397,348.00 3.30 6 000538 云南 白 药 100,000 5,127,000.00 3.14


40 7 600837 海通 证 券 422,771 4,362,996.72 2.67 8 600079 人福 医 药 145,000 4,004,900.00 2.45 9 600030 中信 证 券 300,000 3,996,000.00 2.44 10 600585 海螺 水 泥 200,000 3,436,000.00 2.10 4、 报告 期 末按 债 券品 种 分类 的 债券 投 资组 合 本基 金 本报 告 期末 未 持有 债 券投 资 。 5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排名的前五 名债券投资 明细 本基 金 本报 告 期末 未 持有 债 券投 资 。 6、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证券 投 资明 细 本基 金 本报 告 期末 未 持有 资 产支 持 证券 。 7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排名的前五 名 贵金属 投 资明 细 本基 金 本报 告 期末 未 持有 贵 金属 。 8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排名的前五 名权证投资 明细 本基 金 本报 告 期末 未 持有 权 证。 9、 报告 期 末本 基 金投 资 的股 指 期货 交 易情 况 说 明 (1 ) 报 告 期末 本 基金 投 资的 股 指期 货 持仓 和 损 益明 细 本基 金 本报 告 期末 未 持有 股 指期 货 合约 。 (2 ) 本 基 金投 资 股指 期 货的 投 资政 策 根据 基 金合 同 规定 , 本基 金 不参 与 股指 期 货交 易 。 10 、 报 告期 末 本基 金 投资 的 国债 期 货交 易 情况 说 明 (1 ) 本 期 国债 期 货投 资 政策 根据 基 金合 同 规定 , 本基 金 不参 与 国债 期 货交 易 。 (2 ) 报 告 期末 本 基金 投 资的 国 债期 货 持仓 和 损 益明 细 本基 金 本报 告 期末 未 持有 国 债 期 货 合约 。


41 (3 ) 本 期 国债 期 货投 资 评价 根据 基 金合 同 规定 , 本基 金 不参 与 国债 期 货交 易 。 11 、 投 资组 合 报告 附 注 (1 ) 报告 期 内本 基 金投 资 的 前十 名 证券 的 发 行主 体 除上 海 家 化联 合 股 份有 限 公司 受 到监 管 部门 行 政处 罚 外, 其 他发 行 主体 未 出现 被 监管 部 门立 案 调查 , 或 在 报告 编 制日 前 一年 内 受到 公 开谴 责、 处 罚的 情 形。 上海 家 化联 合 股份 有 限公 司 董事 会 于2013 年11 月21 日发 布 《上 海 家化 联 合股 份 有限 公 司关 于 收 到上 海 证监 局< 行 政 监管 措 施决 定 书> 的 公告 》 , 称 公司 接 到 中国 证 券监 督 管理 委 员会 上 海监 管 局 《 关 于对 上 海家 化 联合 股 份有 限 公司 采 取责 令 改正 措 施 的决 定》 。 本基 金 投 资上 海 家化 的 决 策流 程 符合 本 基金 管 理 人投 资 管理 制 度的 相 关规 定。 本 基 金管 理 人的 投 研团 队 对上 海 家化 受 调查 及 处罚 事 件进 行 了及 时 分析 和 跟踪 研 究, 认 为该 事 件对 该 公司 投 资价 值 未产 生 实质 性 影响 。 (2 ) 报 告期 内 本基 金 投资 的 前 十名 股 票中 没 有在 基 金合 同 规定 备 选股 票库 之 外的 股 票。 (3 )截 至 2014 年 9 月 30 日 , 本基 金 的其 他 资 产项 目 构成 如 下: 单位 : 人民 币 元





序号 名称 金额 ( 元) 1 存出 保 证金 284,171.38 2 应收 证 券清 算 款 - 3 应收 股 利 - 4 应收 利 息 6,337.79 5 应收 申 购款 14,645.07 6 其他 应 收款 - 7 待摊 费 用 - 8 其他 - 9 合计 305,154.24 (4 )报 告 期末 持 有的 处 于转 股 期的 可 转换 债 券 明细 本基 金 本报 告 期末 未 持有 处 于转 股 期的 可 转债 。 (5 )报 告 期末 前 十名 股 票中 存 在流 通 受限 情 况 的说 明 本基 金 本报 告 期末 前 十名 股 票中 不 存在 流 通受 限 情 况。


42 (6 )投 资 组合 报 告附 注 的其 他 文字 描 述部 分 本基 金 由于 四 舍五 入 的原 因 ,分 项 之和 与 合计 项 之 间可 能 存在 尾 差。 十 四 、 基 金的 业 绩 本基 金 管理 人 依照 恪 尽职 守 、 诚实 信 用 、 谨慎 勤 勉的 原 则管 理 和运 用 基 金财 产, 但 不保 证 基金 一 定盈 利, 也 不保 证 最低 收 益。 基金 的 过往 业 绩并 不 代表 其 未来 表 现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 做出 投 资决 策 前应 仔 细阅 读 本基 金 的招 募 说明 书 。基 金 业绩 数 据截 至 2014 年 9 月30 日。


基金 本 期净 值 增长 率 与同 期 业绩 比 较基 准 收益 率 比 较表 阶段 净值 增 长 率① 净值 增 长率 标准 差 ② 业绩 比 较基 准收 益 率③ 业绩 比 较基 准收 益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2009.06.24-2009.12.31 4.10% 1.81% 13.08% 1.68% -8.98% 0.13% 2010.01.01-2010.12.31 6.38% 1.34% -9.35% 1.27% 15.73% 0.07% 2011.01.01-2011.12.31 -20.27% 1.19% -19.41% 1.04% -0.86% 0.15% 2012.01.01-2012.12.31 7.27% 1.19% 6.87% 1.02% 0.40% 0.17% 2013.01.01-2013.12.31 -6.01% 1.25% -6.22% 1.12% 0.21% 0.13% 2014.01.01-2014.06.30 -5.12% 0.98% -4.49% 0.83% -0.63% 0.15% 自基 金 合同 生 效起 至 今 -2.28% 1.27% -12.36% 1.15% 10.08% 0.12% 十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一)基 金 费用 的 种类 1 、 基金 管 理人 的 管理 费 。 2 、 基金 托 管人 的 托管 费 。 3 、 《 基 金合 同 》生 效 后与 基 金相 关 的信 息 披露 费 用 。 4 、 《 基 金合 同 》生 效 后与 基 金相 关 的会 计 师费 和 律 师费 。 5 、 基金 份 额持 有 人大 会 费用 。


43 6 、 基金 的 证券 交 易费 用 。 7 、 基金 的 银行 汇 划费 用 。 8 、 按 照国 家 有关 规 定和 《 基 金合 同 》约 定 , 可以 在 基金 财 产 中列 支 的 其他 费 用。 本基 金 合同 终 止 、 基 金 财产 清 算时 所 发 生费 用 , 按实 际 支出 额 从基 金 财 产总 值 中扣 除 。 ( 二) 上述 基 金费 用 由基 金 管 理人 在 法律 规 定 的范 围 内按 照 公 允的 市 场 价格 确 定, 法 律法 规 另有 规 定时 从 其规 定 。 ( 三 ) 基金 费 用计 提 方法 、 计提 标 准和 支 付方 式 1 、 基金 管 理人 的 管理 费 本基 金 的 管理 费 按前 一 日 基金 资 产净 值 的 1.5% 年 费 率计 提 。 管理 费 的 计算 方 法如 下 : H =E×1.5% ÷ 当 年天 数 H 为 每 日应 计提 的 基 金管 理 费 E 为 前 一日 的 基金 资 产净 值 基金 管 理费 每 日计 算 , 逐 日累 计 至每 月 月末 , 按 月 支付 , 由 基 金管 理 人 向基 金 托管 人 发送 基 金管 理 费划 款 指令 , 基金 托 管人 复 核后 于 次月 前 2 个工 作日 内 从基 金 财产 中 一次 性 支付 给 基金 管 理人 。 若 遇法 定 节假 日 、 公休 假 等, 支付 日 期顺 延 。 2 、 基金 托 管人 的 托管 费 本 基 金 的托 管 费按 前 一日 基 金资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率计 提 。 托管费 的 计 算 方法 如 下: H =E×0.25% ÷ 当 年 天数 H 为 每 日应 计提 的 基 金托 管 费 E 为 前 一日 的 基金 资 产净 值 基 金托 管 费 每 日 计算 , 逐 日 累 计至 每 月 月 末 ,按月支付 , 由基金管理人 向基 金 托管 人 发送 基 金托 管 费划 款 指令 , 基金 托 管 人复核后 于次月前 2 个工 作日 内 从基 金 财产 中 一次 性 支取 。 若遇 法 定节 假 日、 公 休日 等, 支 付 日期 顺 延。


44 上述 一 、 基 金 费用 的 种类 中第 3-8 项费用 , 根 据有 关 法规 及 相应 协 议 规定 , 按 费用 实 际支 出 金额 列 入当 期 费用 , 由 基金 托 管人 从 基金 财 产中 支 付。 ( 四)不 列 入基 金 费用 的 项目 下列 费 用不 列 入基 金 费用 : 1 、 基 金管 理 人和 基 金托 管 人 因未 履 行或 未 完 全履 行 义务 导 致 的费 用 支 出或 基 金财 产 的损 失 。 2 、 基金 管 理人 和 基金 托 管人 处 理与 基 金运 作 无 关的 事 项发 生 的费 用 。 3 、 《基 金 合同 》 生效 前 的相 关 费用 , 包 括但 不 限于 验 资费 、 会 计师 和 律 师费 、 信息 披 露费 用 等费 用 。 4 、 其 他根 据 相关 法 律法 规 及 中国 证 监会 的 有 关规 定 不得 列 入 基金 费 用 的项 目 。 ( 五 ) 费用 调 整 基金 管 理人 和 基金 托 管人 协 商一 致 后, 可 根据 基 金发 展 情况 调 整基 金 管 理费 率 、基 金 托管 费 率等 相 关费 率 。 调高 基 金管 理 费率 、 基 金托 管 费率 或 基 金销 售 费率 等 费率 , 须 召开 基 金 份额 持 有人 大 会审 议 ; 调低 基 金管 理 费 率 、 基 金 托管 费 率或 基 金销 售 费率 等 费率 , 无须 召 开基 金 份额 持 有人 大 会。 基金 管 理人 必 须最 迟 于新 的 费率 实 施日 前 日前 依 照 《 信息 披 露办 法 》 的 有关 规 定在 指 定媒 体 和基 金 管理 人 网站 上 公告 并 报 中国 证 监会 备 案。 ( 六)基 金 税收 本基 金 运作 过 程中 涉 及的 各 纳税 主 体 , 其纳 税 义务 按 国家 税 收法 律 、 法 规执 行 。 十 六 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 (一 ) 在“ 基 金管 理 人” 部 分, 对 “主 要 人员 情 况 ”进 行 了更 新 。 (二 ) 对 “ 基 金托 管 人” 部 分进 行 了更 新 。 (三 ) 对“ 相 关服 务 机构 ” 部分 进 行了 更 新。


45 (四 ) 在 “ 基金 份 额 的申 购 和赎 回” 部 分, 对 “申 购 与赎 回 的数 额 限制 ” 进行 了 ( 五 ) 在“ 基金 的 投资 ” 部 分 , 对“ 基 金 投资 组 合报 告 ” 按 最 新资 料 进 行了 更 新。 ( 六 ) 对“ 基 金的 业 绩” 按 最新 资 料进 行 了更 新 。 ( 七 ) 在 “其 他 应披 露 的事 项 ” 部 分 , 披露 了 本期 间 本基 金 的公 告 信息 。 中海 基 金管 理 有限 公 司 二○ 一 五年 二 月六 日