上投摩根纯债债券型 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
基金合 同生 效日 期：2009 年 6 月 24 日
基金管 理人 ：上 投摩 根基 金管理 有限 公司
基金托 管人 ： 中 国工 商银 行股份 有限 公司
重要 提 示：
1. 投 资有 风险 ，投 资人 申 购基金 时应 当认 真阅 读招 募说明 书；
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
3. 基金 投资者购 买基金并不等 于将资金作 为存款存入银 行或者存款 类金融机构 ， 基金管 理
人 不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益 。
4．本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ，并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
5.. 本招 募说 明书 摘要 所载 内容截 止 日 2014 年 12 月 23 日 ，基 金投 资组 合及 基 金业绩 的数 据
截止日 为 2014 年 9 月 30 日。
二零一五 年 二月
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
法定代 表人 ： 陈 开元
总经理 ： 章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产 管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二)主要人员情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
陈开元 先生 ，董 事长
大学本 科学 历。
先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局， 共青 团上 海市 财政局 委员 会， 英国 伦 敦Coopers &
Lybrand 咨 询公 司等， 曾任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长、 上海 国际 集团 有限公 司副 总
经理， 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。
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董事：Paul Bateman
毕业于 英 国Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业 务CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事： 许立 庆
台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。
曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。
现任怡 和 （ 中国） 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事； 香港 商会 中国 委员 会副主 席；
富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。
董事：Jed Laskowitz
获美国 伊萨 卡学 院学 士学 位（主 修政 治） 及布 鲁克 林法学 院荣 誉法 学博 士学 位。
曾负责 管 理J.P Morgan 集 团的美 国基 金业 务。
现任摩根 资产管 理亚 洲基 金行政总 裁及亚 太区 投资 管理业务 总监；J.P Morgan 集团 投
资管理及 环球 基金营 运委 员会成员 ；美 国资金 管理 协会（MMI ）董 事会 成员； 纽约州大 律师
公会会 员。
董事： 杨德 红
获复旦 大学 经济 学学 士， 中 欧工商 管理 学 院MBA。 历任 上海国 际信 托有 限公 司副 总经 理 。
现任国 泰君 安证 券股 份有 限公司 总裁 。
董事： 林彬
获中欧 工商 管理 学 院 MBA 。
曾任香 港沪 光国 际投 资管 理有限 公司 副总 经理 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司副总 经理 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长 （ 挂职） 、 上海 国际 集团 有限 公司 总裁助 理 。
现任上 海国 际集 团有 限公 司副总 裁、 上海 国际 信托 有限公 司党 委书 记、 董事 长。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事： 俞樵
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经济学 博士 。 现 任清 华大 学公共 管理 学院 经济 与金 融学教 授及 公共 政策 研究 所所长 。 曾
经在加 里伯 利大 学经 济系 、新加 坡国 立大 学经 济系 、复旦 大学 金融 系等 单位 任教。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
历任台 湾财 政部 常务 次长 。
现任台 湾东 吴大 学法 律研 究所兼 任副 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务) 、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士， 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、
中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事长 ：郁 忠民
研究生 毕业 ，高 级经 济师 。
历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ； 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长； 上海 国
际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ；上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ；
上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。
监事：Simon Walls
获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。
历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ；JPMorgan Trust Bank
总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。
现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行 政 官。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上投摩根亚太优 势股 票型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源股 票型 证券投资
基金基 金经 理。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理、 风险 管理部 总监 。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
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曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
侯明甫 先生 ，副 总经 理。
毕业于 台湾 中国 文化 大学 ， 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明
（台湾 ） 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 （台湾 ） 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明
证券投 资信 托股 份有 限公 司，主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。
经晓云 女士 ，副 总经 理。
上海财经 大学 工商管 理硕 士，曾任 职于 上海证 券（ 原上海财 政证 券） ，先 后担 任总经 理
办公室 副主任 （主持 工作） 、市场 管理部 经理， 经纪 管理总 部副总 经理、 总经 理，负 责证券
经纪业 务的 管理 和运 作。
冯刚先 生， 副总 经理 。
北京大 学管 理科 学硕 士。 曾任职 于长 城证 券、 华安 基金和 华 泰 联合 证券 （原 联合证 券） ，
从事投 资银 行 、 投 资顾 问 和投资 管理 等相 关工 作 ；2004 年至 2010 年， 任职 于 华宝兴 业基 金，
先后任 基金 经理 、国 内投 资部总 经理 。
冯刚先 生 自2015 年1 月15 日起 ，不 再担 任公 司副 总经理 职务 。
陈星德 先生 ，副 总经 理。
毕业于 中国 政法 大学 ，获 法学博 士学 位。
曾任职于 江苏 省人大 常委 会、中国 证监 会、瑞 士银 行环球资 产管 理（香 港） 、 国投瑞 银
基金管 理有 限公 司， 并曾 担任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 督察 长一 职。
张军先 生， 副总 经理 。
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、 公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5．本 基金 基金 经理
基金经 理聂 曙光 先生 ， 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南 京银 行任 债券 分析 师；2006
年 3 月至 2009 年 9 月 在兴 业银行 任债 券投 资经 理；2009 年 9 月至 2014 年 5 月 在中欧 基金
管理有 限公 司先 后担 任研 究员、 基金 经理 助理 、 基 金经理 、 固 定收 益部 总监 、 固定 收益 事业
部临时 负责 人等 职务 ， 自 2014 年5 月 起加 入上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ， 自2014 年8 月起
担任上 投摩 根纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 ， 自2014 年10 月 起担 任上 投摩根 红利 回报
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 自2014 年 11 月 起同 时担任 上投 摩根 纯债 丰利 债券型 证券 投
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资基金 基金 经理 。
本基金 的历 任基 金经 理为 王亚南 先生 ， 任职 时间 为 2009 年6 月24 日至 2014 年 9 月 15
日
6．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
侯明甫 先生， 副总 经理； 杨逸枫 女士， 投资 副总 监 ； 王炫先 生， 研究部 总监 ； 王孝德 先
生， 基 金经 理； 董红 波先 生， 基 金经 理； 罗建 辉先 生， 基 金经 理； 张军 先生 ， 基金 经理 ； 杜
猛先生 ，基 金经 理； 孙芳 女士， 基金 经理 ；孟 晨波 女士， 货币 市场 投资 部总 监；赵 峰先 生 ，
债券投 资部 总监 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年 1 月 1 日
法定代 表人 ：姜 建清
注册资 本： 人民 币 349,018,545,827 元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：赵 会军
（二） 主要 人员 情况
截至 2014 年 6 月末 ， 中 国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工 170 人 ， 平均 年龄 30 岁，95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨 ， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产 、保险 资产 、社 会保障 基金 、安 心账 户资 金、 企业年 金基 金 、QFII 资产 、QDII 资
产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信
贷资产 证券 化、 基金公 司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等门 类齐全 的托 管
产品体 系 ， 同 时在国 内率 先开展 绩效 评估 、 风 险管 理等增 值服 务 ， 可以 为各 类客户 提供 个 性
化的托 管服 务。 截 至 2014 年 6 月， 中国 工商 银行 共 托管证 券投 资基 金 380 只 。自 2003 年
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以来， 本行连 续十年 获得 香港《 亚洲货 币》 、 英国《 全球托 管人》 、 香港 《财资 》 、美国 《环
球金融 》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 等 境内 外权威 财经 媒体 评选 的 44 项最佳 托管 银
行大奖 ； 是 获得 奖项 最多 的国内 托管 银行 ， 优 良的 服务品 质获 得国 内外 金融 领域的 持续 认可
和广泛 好评 。
三 、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客户服 务统 一咨 询电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(2) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
客户服 务电 话：95599
网址：www.abchina.com
(4) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(5) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
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办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(6) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市 浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(8) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号
法定代 表人 ：高 建平
电话： （021 ）52629999
传真： （021 ）62569070 客 服电话 ：95561
网址：www.cib.com.cn
(9) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系电 话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(10) 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁
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电话： （010 ）63636153
传真： （010 ）63639709
客服电 话：95595
联系人 ：李 伟
网址：www.cebbank.com
(11) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座
法定代 表人 ：孔 丹
24 小时 客户 服务 热线 ： 95558
网址：bank.ecitic.com
(12) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标
24 小时 客户 服务 热线 ： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
(13) 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
公司网 站：www.bankofbeijing.com.cn
(14) 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话：96528 （ 上海 、北 京地 区962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
(15) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务统 一咨 询电 话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(16) 广发银 行股 份有 限公 司
住所： 广州 市越 秀区 东风 东路 713 号
办公地 址： 广州 市农 林下 路 83 号
10
法定代 表人 ：董 建岳
电话：020-3832256
传真：020-87310955
客服电 话：400-830-8003
网址：http://www.gdb.com.cn
(17) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 东莞 市南 城 路2 号
办公地 址： 东莞 市南 城 路2 号
法定代 表人 ：何 沛良
客服电 话：961122
网址：www.drcbank.com
(18) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层
法定代 表人 ： 胡 平西
门户网 站：www.srcb.com
客户服 务电 话：021-962999
(19) 申银万 国证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：储 晓明
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服 务电 话：(021)962505
网址：www.sywg.com
(20) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(21) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
11
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(22) 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网 点
公司网 站：http://www.gf.com.cn
(23) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(24) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 袁 长清 （代 行）
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址：www.ebscn.com
(25) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
12
网址：www.chinastock.com.cn
(26) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(27) 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得
客户服 务热 线：95562
公司网 站: www.xyzq.com.cn
(28) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(29) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(30) 国都证 券有 限责 任公 司
13
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(31) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客户咨 询电 话：025-84579897
联系电 话：025-84457777-248
网址：www.htsc.com.cn
(32) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(33) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服 务热 线：95503
东方证 券网 站：www.dfzq.com.cn
(34) 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：周 晖
电话：0731-4403343
联系人 ：郭 磊
公司网 址：www.cfzq.com
(35) 湘财证 券有 限责 任公 司
地址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼
14
法定代 表人 ：林 俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人 ：钟 康莺
开放式 基金 客服 电话 ：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
(36) 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
法人代 表： 沈强
联系电 话：0571-95548
公司网 站：www.bigsun.com.cn
客户服 务中 心电 话：0571-95548
(37) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1 号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(38) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39 层
法定代 表人 ：唐 新宇
开放式 基金 咨询 电话 ：4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474
网址：www.bocichina.com
(39) 长城证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服 务热 线：400 6666 888
网址：www.cgws.com
15
(40) 德邦证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 上海 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼
法定代 表人 ： 姚 文平
电话：021-68761616
客服电 话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
(41) 中国建 银投 资证 券有 限责 任公司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心A 栋 18-20 楼
法定代 表人 ：杨 小阳
电话： （0755 ）82026521
传真： （0755 ）82026539
联系人 ：刘 权
客户服 务热 线：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
(42) 宏源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号 宏源 大厦
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街19 号
法定代 表人 ：冯 戎
电话：010-88085858
传真：010-88085344
公司客 服电 话：4008-000-562
公司网 址：www.hysec.com
(43) 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
联系人 ：张 腾
客户服 务热 线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(44) 中国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层
16
法定代 表人 ： 金 立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
公司网 址：www.cicc.com.cn
电话：021-58881690
(45) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(46) 上海华 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人 ：倪 丹
客户服 务电 话：68777877
公司网 站：www.shhxzq.com
(47) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
(48) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代 金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(49) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
17
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(50) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(51) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ： 单 丙烨
联系电 话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
(52) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(53) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(54) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
18
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(55) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(56) 北京展 恒基 金销 售有 限公 司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
(57) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 国浩 律师 集团 （上 海）事 务所
注册地 址： 上海 市南 京西 路 580 号南 证大 厦 31 层
负责人 ：管 建军
联系电 话：021-5234 1668
传真：021-5234 1670
经办律 师： 宣伟 华
19
（四） 会计 师事 务所 ：
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
法定代 表人 ：吴 港平
联系电 话：8621-61233277
联系人 ：汪棣
经办注 册会 计师 ：汪棣 、 王灵
四、基金 概况
基金名 称： 上投 摩根 纯债 债券 型 证券 投资 基金
基金类 型： 契约 型开 放式
五 、基金的投资
（一） 投资 目标
本基金 将根 据对 利率 趋势 的预判 ， 适时 规划与 调整 组合目 标久 期 ， 结合 主动 性资产 配置 ， 在
严格控 制组 合投 资风 险的 同时， 提高 基金 资产 流动 性与收 益性 水平 ， 以 追求 超过业 绩比 较基
准的投 资回 报。
（二） 投资 范围
本基金 投资 于国 债、 金融 债、 公 司债 、 企 业债、 可 转换公 司债 券 （ 包括 分离 交易的 可转 换公
司债券） 、债券 回购 ，央行 票据、 短期融 资券、 资产 支持证 券等， 以及中 国证 监会允 许基金
投 资 的 其 它 固定 收 益 类 金融 工 具 。 本 基金 投 资 于 债券 类 金 融 工 具的 比 例 不 低于 基 金 资 产的
80% 。 本基 金持 有现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金
不直接 在二 级市 场买 入股 票、权 证等 权益 类资 产， 也不参 与一 级市 场新 股申 购和新 股增 发 。
本基金 通过 分离 交易 可转 债认购 所获 得的 认股 权证 ，在其 可上 市交 易后 10 个 交易日 内全 部
卖出。 本基 金所 持可 转换 公司债 券转 股获 得的 股票 在其可 上市 交易 后的 10 个 交易日 内全 部
卖出。
此外， 如法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 其他 品种的 ，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入本 基金 的投 资范围 。
（三） 投资 理念
目标久 期管 理将 优化 固定 收益投 资的 安全 性、 收益 性与流 动性 。本 基金 严格 遵循投 资流 程 ，
对宏观 经济 、 财政 货币 政策 、 市 场利 率水 平及 债券 发行 主体的 信用 情况 等因 素进 行深入 研究 ，
20
通过审 慎把 握利 率期 限结 构的变 动趋 势， 适时 制定 目标久 期管 理计 划， 通过 合理的 资产 配置
及组合 目标 久期 管理 ，控 制投资 风险 ，追 求可 持续 的、超 出业 绩比 较基 准的 投资收 益。
（四 ） 投资 策略
1、目 标久 期管 理（Target Duration Management ）
目标久 期管 理的 资产 品种 包括在 交易 所和 银行 间市 场中发 行交 易的 国债 、公 司债、 企业 债 、
金融债 等债 券品 种 。 本 基金 债券投 资的 主动 性操 作主 要体现 在对 债券 组合 进行 目标久 期管 理
这一过 程 。 本 基金 将 综合 考虑宏 观经 济运 行指 标、 货币市 场运 行情 况、 国家 财政货 币政 策 动
向等因 素， 由固 定收 益研 究小组 对债 券市 场利 率期 限结构 的变 化做 出合 理预 判。 在 此判 断基
础上 ， 本 基金 将对债 券组 合的久 期做 出适 当调 整， 同时结 合对 信用 风险 、 流 动性风 险等 各 类
风险识 别与 控制 ， 优 化类 属 资 产配 置与 品种 选择 。 具 体 而言， 目标 久期 管理 将包 含 以下内 容：
（1） 目标 久期 设定 的依 据 是对利 率期 限结 构的 预判
当前利 率期 限结 构的 构建 ：
本基金 将根 据国 债市 场各 个券种 的价 格， 计算 各个 券种的 到期 收益 率， 进而 分别在 银行 间市
场和交 易所 市场 中构 建出 国债利 率期 限结 构。
对利率 期限 结构 走势 的预 判：
本 基金 将密 切关 注国 内外经 济形 势的 运行 ， 根 据市场 投资 环境 的变 化趋 势， 综 合考 虑宏
观经济 运行 指标 、 货 币市 场运行 情况 、 国家财 政货 币政策 动向 等因 素， 由固 定收益 研究 小 组
每月定 期对 各个 时间 段利 率的变 化做 出合 理预 期， 从而形 成利 率期 限结 构的 预判 （ 在特 殊情
况下， 固定 收益 小组 在认 为利率 期限 结构 可能 会发 生重大 变化 时， 可以 临时 对利率 期限 结构
的走势 给出 评测 报告 ） 。
定期对 利率 期限 结
构走势 进行 预判
目标久 期
的设定
目标久 期
的执行
构建利 率期 限结 构
风险控 制：
信用风险、流动性风险??
组合管 理：
类属资产配置??
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预 判形 成后 ， 将 对实 际利率 期限 结构 和预 判结 果进行 比较 ， 如 固定 收益 研究小 组认 为必
要，将 对预 判结 果做 出一 定的修 正。
（2） 目标 久期 规划
久期又称 麦考利 久期（Macaulay Duration ） ，反映了 债券价格 相对于 市场利 率 变动的一 个敏
感性指 标。 为了 更好 显示 其特性 ， 实 际中 往往 对麦 考利久 期进 行修 正， 得到 修正久 期， 本基
金将采 用修 正久 期的 定义 。
久期管 理是 现代 固定 收益 管理中 重要 的利 率投 资策 略。 根 据对 利率 期限 结构 变化的 预判 ， 本
基金将 对债 券组 合的 久期 和持仓 结构 制定 相应 的调 整方案 ， 以降 低可 能的 利率 变化给 组合 带
来的损 失。 具体 久期 目标 的确定 将视 利率 期限 结构 变化方 向而 定， 例如 在预 计利率 期限 结构
可能变 的更 加陡 峭时 ， 不 久的将 来长 期债 券的 价格 可能会 由于 长期 利率 的上 升而下 跌， 短期
债券的 价格 可能 会由 于短 期利率 的下 降而 上涨 ， 因 此可制 定适 量降 低组 合久 期的目 标， 增加
对短期 债券 的投 资， 同时 减少对 长期 债券 的投 资。
此外， 本基 金将 定期 根据 固定收 益小 组对 利率 期限 结构的 预判 结果 ，制 定相 应的久 期目 标 ，
尽量避 免基 金资 产因 利率 波动而 造成 的损 失。 特殊 情况下 ， 固 定收 益小 组对 利率期 限结 构给
出临时 评测 报告 的时 候， 本基金 将视 评测 报告 内容 以确定 是否 对目 标久 期进 行调整 。
（3） 目标 久期 的执 行
根据当 前目 标久 期的 设定 情况 ， 本 基金 将采 取相 应的 措施 ， 调 整债 券组 合的 久期 及持仓 结构 ，
实现目 标久 期 。 在目 标久 期的执 行过 程中 ， 需 要特 别注意 对信 用风 险、 流动 性风险 及类 属 资
产配置 的管 理， 以使 得组 合的各 种风 险在 控制 范围 之内。
信用风 险管 理：
对 于存 在信 用风 险的 公司债 ， 信 用风 险是 评判 其收益 率溢 价大 小的 重要 因素， 本基 金 将
采 用 一 定 的 风险 分 析 模 型来 确 定 债 券 的信 用 水 平 ，同 时 根 据 市 场中 现 有 的 总体 风 险 溢 价水
平，以 确定 该信 用水 平下 的债券 的合 理估 值。
流动性 风险 管理 ：
流 动性 是资 金能 否顺 利进出 该债 券的 关键 ， 本 基金将 综合 考虑 历史 成交 量、 历 史盘 口买
卖价差 等因 素， 对各 债券 每日无 冲击 买卖 数量 做出 合理的 评估 。
类属资 产配 置管 理：
在 类属 资产 配置 层面 上， 本 基金 根据 市场 和类 属资产 的信 用水 平， 在判 断各类 属的 利率
期限结 构与 国债 利率 期限 结构应 具有 的合 理利 差水 平基础 上， 将市 场细 分为 交易所 国债 、 交
易所企 业债 、 银 行间 国债 、 银行 间金 融债 等子 市场 。 结合 各类 属资 产的 市场 容量、 信用 等级
和流动性特点，在目标久期管理的基础上，运用修正的均值- 方差等模型，定 期对投资组合
类属资 产进 行最 优化 配置 和调整 ，确 定类 属资 产的 最优权 重。
2、 可 转换 公司 债券 （包 括 分离交 易可 转债 ）的 投资 策略
22
可转 换债券兼具权 益类证券与 固定收益类证 券的特性,具有抵御 下行风险、 分享股 票价格上
涨收益 的特 点。 本基 金在 对发债 券公 司基 本面 和可 转债条 款进 行深 入研 究的 基础上 ， 以 其纯
债价值 作为 评价 的主 要标 准，利 用可 转换 公司 债券 定价 等 数量 化估 值工 具 评 定其投 资价 值 ，
投资于 公司 基本 素质 优良 、 具有 较高 安全 边际 和良 好流 动 性的 可转 换公 司债 券， 获 取稳 健的
投资回 报。
（1） 投资 可转 换公 司债 券 时，本 基金 重点 关注 以下 品种：
选取可 转换公 司债券 的实 际价格 较理论 价值偏 低的 品种。 可转债 实 际 价值与 理论估 值相比
较低的 品种 ， 可以认 为是 市场更 多地 低估 了其 价值 ， 因 而相 对风 险较低 。 本 基金从 规避 风险
的角度 出发 ，重 点关 注此 类品种 。
选择纯 债券 价值 高， 有利 率调整 条款 的品 种。 此类 可转换 公司 债券 一般 提供 了较高 的保 底收
益，利 率调 整条 款的 存在 可使投 资者 回避 利率 变动 的风险 ，锁 定收 益。
关注满 足向 下修 正条 款的 可转债 。 对于 股票 价格 位于 修正条 款所 规定 修正 价格 区域的 转债 品
种， 主要 受纯 债券价 值的 支撑 ， 表 现出 强烈的 抗跌 性， 而且 由于 存在转 股价 格向下 调整 而 增
加可转 债的 价值 。
重点关 注发 债公 司基 本面 良好的 可转 换债 券。
本基金 投资 可转 换公 司债 券时主 要考 察纯 债券 部分 的价值 ， 但当 存在 明显 的市 场套利 机会 时
或通过 转股 后能 有效 保障 或提升 基金 份额 持有 人利 益等情 形时 ， 本基 金将 把相 关的可 转换 公
司债券 转换 为基 础股 票， 并在其 可上 市交 易后 的 10 个交易 日内 卖出 。
（2） 分离 交易 可转 债的 投 资策略
本基金 投资 分离 交易 可转 债主要 是通 过网 下申 购和 网上申 购的 方式 。 在分 离交 易可转 债的 认
股权证 可上 市交 易后 的 10 个交易 日内 全部 卖出 ，分 离后的 公司 债券 作为 普通 的企业 债券 进
行投资 。
3． 资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金 将 在 严格 控 制 组 合投 资 风 险 的 前提 下 投 资 于资 产 支 持 证 券。 本 基 金 综合 考 虑 市 场利
率、 发 行条 款、 支持 资产 的构成 及质 量等 因素 ， 主 要从资 产池 信用 状况 、 违 约相关 性、 历史
违约记 录和 损失 比例 、 证 券的信 用增 强方 式、 利差 补偿程 度等 方面 对资 产支 持证券 各个 分支
的风险 与收 益状 况进 行评 估， 在严 格控 制风险 的情 况下 ， 确 定资 产合理 配置 比例 ， 在 保证 资
产安全 性的 前提 条件 下， 以期获 得长 期稳 定收 益。
（ 五） 投资 限制
1、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ：
1）承 销证 券；
23
2）向 他人 贷款 或提 供担 保 ；
3） 从 事承 担无 限责 任的 投 资；
4）买 卖其 他基 金份 额， 但 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的除 外；
5） 向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资或 者买 卖其 基金 管理人 、 基金 托管人 发行 的股票 或债 券 ；
6）买卖 与基金 管理 人、基 金托管 人有控 股关系 的股 东或者 与基金 管理人 、基 金托管 人有其
他重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券或 者承 销期 内承 销的证 券；
7）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券价格 及其 他不 正当 的证 券交易 活动 ；
8）当 时有 效的 法律 法规 、 中国证 监会 及《 基金 合同 》规定 禁止 从事 的其 他行 为。
如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上述 规
定的限 制 。
2、投 资组 合限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
a 、 持 有一 家上市 公 司的 股 票， 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% ；
b、 本基 金与由 本基 金管理 人管理 的其他 基金共同 持 有一家 公司发 行的证 券， 不得超 过该证
券的 10% ；
c 、 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40% ；
d、 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ， 不超 过 上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ， 基金
持有的 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的 3% ， 基金管 理人 管理 的全 部基 金持有 同一 权
证的比 例不 超过 该权 证 的 10% 。 法律 法规 或中 国证 监会另 有规 定的 ，遵 从其 规定；
e 、现 金和 到期 日不 超过 1 年的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ；
f 、本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ；
g、本基 金持有 的同 一（指 同一信 用级别 ）资产 支持 证券的 比例， 不得超 过该 资产支 持证券
规模 的 10% ；
h、本基 金管理 人管 理的全 部基金 投资于 同一原 始权 益人的 各类资 产支持 证券 ，不得 超过其
各类资 产 支 持证 券合 计规 模的 10% ；
i 、本基金 财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本 基金的总资产，所申报的 股票
数量不 得超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ；
j 、本基 金对 债券 类金 融工 具的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 80% ；
k、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其它 投资 限制 。
《基金 法 》 及 其他有 关法 律法规 或监 管部 门取消 上 述限制 的 ， 履 行适当 程序 后， 基金 不受 上
述限制 。
由于 证 券市 场波 动 、 上 市公 司合并 或 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因 导 致的投 资组 合
不符合 上述 约定 的比 例不 在限制 之内 ，但 基金 管理 人应在 10 个 交易 日 内 进行 调整， 以达 到
标准 。 法律 法规 另有 规定 的从其 规定 。
24
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合同 的有
关约定 。 除 投资 资产 配置 比例外 ， 基 金托 管人 对基 金的投 资比 例的 监督 与检 查自本 基金 合同
生效之 日起 开始 。
（ 六） 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 中国债 券总 指数 。
中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司于 2001 年 12 月 31 日 推 出的债 券指 数。
它是中 国债 券市 场趋 势的 表征， 也是 债券 组合 投资 管理业 绩评 估的 有效 工具 。 中国 债券 总指
数为掌 握我 国债 券市 场价 格总水 平 、 波 动幅度 和变 动趋势 ， 测算 债券投 资回 报率水 平 ， 判 断
债券供 求动 向提 供了 很好 的依据 。 因此 ， 本 基金 的 业绩比 较基 准选 择中 国债 券总指 数 。 中 国
债券总 指数 通过 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司的 官方网 站 www.chinabond.com.cn 对外公
布。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出 ，
或者是 市场 上出 现更 加适 合用于 本基 金的 业绩 基准 的债券 指数 时 ， 本 基金 可以 在报 中 国证 监
会备案 后变 更业 绩比 较基 准并及 时公 告。
（ 七） 风险 收益 特征
本基金 是债 券型 基金 ， 在 证券投 资基 金中 属于 较低 风险品 种， 其预 期风 险收 益水平 低于 股票
型基金 ，高 于货 币市 场基 金。
（ 八） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法
1、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
2、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ；
3、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 投资 者的利 益。
4、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 债权人 权利 ，保 护基 金投 资者的 利益 。
（ 九） 基金 的融 资融券
本基 金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 融券 。
（ 十） 基金 的 投 资组 合报 告
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资
产的比例
（％）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 76,827,047.71 93.82
其中： 债券 76,827,047.71 93.82
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
25
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,323,218.31 1.62
7 其他资 产 3,735,603.60 4.56
8 合计 81,885,869.62 100.00
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4 、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券
10,319,271.00 19.74
2 央行票 据
-
3 金融债 券
4,070,882.00
7.79
其中： 政策 性金 融债
4,070,882.00
7.79
4 企业债 券
58,280,455.21 111.50
5 企业短 期融 资券
-
6 中期票 据
-
7 可转债
4,156,439.50 7.95
8 其他
-
9 合计
76,827,047.71 146.99
5 、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 1280462 12大丰 债 40,000 4,111,200.00 7.87
2 019407 14国债07 32,300 3,230,646.00 6.18
3 010303 03国债 ⑶ 33,500 3,200,255.00 6.12
4 010107 21国债 ⑺ 31,300 3,186,340.00 6.10
5 018001 国开1301 31,000 3,172,850.00 6.07
6 、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的 前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细 本基金 本
报告期 末未 持有 权证 。
26
9 、 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 、 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11、投 资组 合报 告附 注
1 ）报告 期内本 基金投 资的 前十名证 券的 发行主 体没 有被监管 部门 立案调 查或 在本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
2 ）报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 股票 中没 有在 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
3 ）其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 8,600.41
2 应收证 券清 算款 1,391,013.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,270,193.48
5 应收申 购款 65,796.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,735,603.60
4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例( ％)
1 110018 国电转 债 565,056.00 1.08
2 113003 重工转 债 547,360.00 1.05
3 110020 南山转 债 450,040.00 0.86
4 110011 歌华转 债 239,160.00 0.46
5 113005 平安转 债 218,900.00 0.42
6 110015 石化转 债 218,060.00 0.42
7 110022 同仁转 债 187,815.00 0.36
8 110023 民生转 债 187,120.00 0.36
9 128004 久立转 债 128,656.00 0.25
10 126729 燕京转 债 107,055.00 0.20
11 113001 中行转 债 103,560.00 0.20
12 128001 泰尔转 债 71,539.00 0.14
13 128003 华天转 债 68,241.50 0.13
14 110024 隧道转 债 65,680.00 0.13
15 113006 深燃转 债 52,285.00 0.10
16 110017 中海转 债 51,900.00 0.10
17 125089 深机转 债 50,895.00 0.10
27
18 110019 恒丰转 债 24,608.00 0.05
19 127002 徐工转 债 22,792.40 0.04
20 110012 海运转 债 22,418.00 0.04
5）报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况
6）投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
七、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（ 一） 上投摩 根纯 债债券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
2009/06/24-2009/12/31 1.20% 0.04% -1.58% 0.05% 2.78% -0.01%
2010/01/01-2010/12/31 2.37% 0.06% -0.87% 0.10% 3.24% -0.04%
2011/01/01-2011/12/31 -0.29% 0.16% 2.52% 0.11% -2.81% 0.05%
2012/01/01-2012/12/31 2.81% 0.11% -0.67% 0.07% 3.48% 0.04%
2013/01/01-2013/12/31 1.41% 0.13% -5.28% 0.11% 6.69% 0.02%
2014/01/01-2014/06/30 4.36% 0.16% 4.25% 0.11% 0.11% 0.05%
2014/01/01-2014/09/30 7.80% 0.14% 4.91% 0.11% 2.89% 0.03%
（ 二） 上投摩 根纯 债债券 B ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
2009/06/24-2009/12/31 0.90% 0.03% -1.58% 0.05% 2.48% -0.02%
2010/01/01-2010/12/31 1.98% 0.06% -0.87% 0.10% 2.85% -0.04%
2011/01/01-2011/12/31 -0.68% 0.16% 2.52% 0.11% -3.20% 0.05%
2012/01/01-2012/12/31 2.35% 0.11% -0.67% 0.07% 3.02% 0.04%
2013/01/01-2013/12/31 1.05% 0.13% -5.28% 0.11% 6.33% 0.02%
2014/01/01-2014/06/30 4.07% 0.16% 4.25% 0.11% -0.18% 0.05%
2014/01/01-2014/09/30 7.38% 0.14% 4.91% 0.11% 2.47% 0.03%
八 、基金费用概览
（一） 基金 费用 的种 类
28
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.6%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.6% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人 复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的0.2% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的 计 算 方法如 下：
H ＝E×0.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人 复 核后 于 次月 前 5 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取 。若 遇法 定节 假日 、 公 休日 等,支 付日 期顺 延。
3 ．基 金销 售服 务费
本基金 管理 人仅 对B 类基 金份额 收取 基金 销售 服务 费。 销售 服务 费 按0.35% 的 年费率 计
提 ，具 体的 计算 方法 如下 ：
H ＝E×0.35% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 销 售服务 费
E 为前 一日B 类 基金 份额 所代表 的 基 金资 产净 值
29
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 ， 由 基金托 管人 于次月 首日
起5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 ， 由 基金 管理人 代收 ， 基 金管 理人 收到后 支付 给基
金销售 机构 ，专 门用 于本 基金的 销售 与基 金份 额持 有人服 务。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用， 包括 但不 限于 验资费 、 会 计师 和律 师费 、 信息 披露
费用等 费用 ；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四） 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 、基 金销 售费 率等 相关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率或 基金 销售 费率 等费率 ， 须 召开 基金 份额 持有人 大会
审议 ； 调 低基 金管理 费率 、 基 金托 管费 率或基 金销 售费率 等费 率 ， 无须 召开 基金份 额持 有 人
大会。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前2 日 在指 定媒体 和基 金管 理人 网站 上公告 。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
九、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根 纯 债债 券 型 证券 投资基 金于2009 年6 月24 日成立 ，至 2014 年 12 月 23 日运
作满 五 年半。现 依据 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集 证 券投 资基金 运作 管理
办法》 、 《 证券 投资基 金销 售管理 办法 》 、 《证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法 律
法规的 要求, 结合 基 金管 理人对 本基 金实 施的 投资 经营活 动 ， 对 2014 年8 月7 日公 告的 《 上
投摩根 纯债债 券 型证 券投 资基金 招募说 明书 （ 更新） 》 进行 内容补 充和更 新, 主要更 新的内
容如下 ：
1 、 在“重 要提 示” 中， 更新 内容截 止日 为 2014 年 12 月 23 日 ，基 金投 资组 合及 基金
30
业绩的 数据 截止 日 为2014 年9 月30 日；
2 、 在 “三 、 基 金管 理人” 的 “ 主要人 员情 况” 中， 对高 级 管理人 员的 信息 进行 了更 新；
3 、 在“四 、基 金托 管人 ”中 ，对基 金托 管人 的相 关情 况进行 了更 新；
4 、 在“五 、相 关服 务机 构” 中，更 新了 代销 机构 的信 息；
5 、 在 “八、 基金 的投资 ” 的 “基金的 投资 组合 报告” 中， 根据 本基 金实 际运 作 情况更
新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。
6 、在“ 九、基 金的业 绩” 中，根据 基金 的实际 运作 情况，对 本基 金成立 以来 的业绩 进
行了说 明。
7 、本 报告 期在 “二 十二 、 其他应 披露 事项 ”中 更新 了应披 露的 内容 。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2015 年2 月
