招 商 深证 100 指 数 证券 投 资基 金
更 新 的招 募 说明 书 摘要
（ 二零 一 五 年第 一 号）
招商深 证100 指 数证 券投 资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监督管 理委 员会2010
年4 月21 日 《 关 于 核准 招 商深 证100 指 数 证券 投 资 基 金募 集 的 批 复》 （ 证 监许 可 〔2010 〕513
号文）核 准公 开募集 。 本 基金的基 金合 同于2010 年6 月22日正 式生 效。 本 基金 为契约型 开放
式。
重 要提 示
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本招募 说明 书摘 要根 据本 基金的 基金 合同 和招 募说 明书编 写， 并经 中国 证监 会核准 。 基
金合同 是约 定基 金当 事人 之间权 利、 义务 的法 律文 件。 基 金投 资人 自依 基金 合同取 得基 金份
额， 即 成为 基金 份额 持有 人和本 基金 合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对
基金合 同的承 认和接 受， 并按照 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 基金合 同及 其他有 关规定 享有权
利、承 担义 务。 基金 投资 人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2014 年 12 月 22 日 ，有 关财 务和 业绩 表 现数据 截
止日 为2014 年9 月30 日， 财务 和业 绩表 现数 据未 经审计 。
一 、基 金管理 人
（一） 基金管理人概 况
名称：招商 基金 管理 有限 公司
住所：深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 28 楼
设立日期：2002 年12 月 27 日
法定代表人：张 光华
办公地址：深 圳市 深南 大 道 7088 号 招商 银行 大厦28 楼
电话： （0755 ）83196351
传真： （0755 ）83076974
联系人：曾倩
注册资本：人 民币2.1 亿元
股权结构和公司沿革 ：
招商基 金管 理有 限公 司 于 2002 年 12 月 27 日经 中国 证监会 证监 基金 字[2002]100 号文
批准设 立 ， 是 中国 第一 家 中外合 资基 金管 理公 司 。 公司由 招商 证券 股份 有限 公司 、ING Asset
Management B.V. （ 荷兰 投 资） 、 中 国电 力财 务有 限公 司、 中国 华能 财务 有限 责 任公司 、 中远
财务有 限责 任公 司共 同投 资组建 。 经 公司 股东 会通 过并经 中国 证监 会批 准， 公司的 注册 资本
金已经 由人 民币 一亿 元 （RMB100 ，000 ，000 元） 增加 为人民 币二 亿一 千万 元 （RMB210 ，000 ，
000 元 ） 。
2007 年 5 月， 经公 司股 东会通 过并 经中 国证 监会 批复同 意， 招商 银行 股份 有限公 司 受
让中国 电力 财务 有限 公司 、 中国 华能 财务 有限 责任 公司、 中远 财务 有限 责任 公司及 招商 证券
股份有 限公 司分 别持 有的 公司 10％、10 ％、10 ％及 3.4% 的 股权 ；公 司外 资 股东 ING Asset
Management B.V. （荷兰 投 资）受让 招商证 券股份 有 限公司持 有的公 司 3.3 ％ 的股权。 上述
股权转 让完 成后 ， 招 商基 金管理 有限 公司 的股 东及 股权结 构为 ： 招 商银 行股 份有限 公司 持有
公 司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ，ING Asset
Management B.V. （ 荷兰 投 资）持 有公 司全 部股 权 的33.3% 。
2013 年 8 月 ，经 公司 股东 会审议 通过 ，并 经中 国证 监会证 监许 可[2013]1074 号文批 复
同意， 荷兰 投资 公司 （ING Asset Management B.V.) 将 其持有 的招 商基 金管 理有 限公 司 21.6%
股权转让 给招 商银行 股份 有限公司 、11.7% 股 权转让 给招商证 券股 份有限 公司 。上述股 权转
让完成 后， 招商 基金 管理 有限公 司的 股东 及股 权结 构为： 招商 银行 股份 有限 公司持 有全 部股权的 55 ％ ，招 商证 券股 份 有限公 司持 有全 部股 权 的45 ％。
公司主 要股 东招 商银 行股 份有限 公司 成立 于 1987 年 4 月 8 日， 总行设 在深 圳，业 务 以
中国市 场为 主。 招商 银行 于 2002 年4 月9 日 在上 海 证券交 易所 上市 （股 票代 码：600036）。
2006 年9 月22 日， 招商 银行在 香港 联合 交易 所上 市（股 份代 号：3968）。
招商证 券股 份有 限公 司是 百年招 商局 旗下 金融 企业 ， 经过 多年 创业 发展 ， 已 成为拥 有 证
券 市 场 业 务 全 牌 照 的 一 流 券 商 。2009 年 11 月 ， 招 商 证 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 （ 代 码
600999）。
公司本 着 “ 长 期、 稳健 、 优良 、 专 业 ” 的经 营理 念 ， 力 争成 为客 户推 崇、 股 东满意 、 员
工热爱 ，并 具有 国际 竞争 力的专 业化 的资 产管 理公 司。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监 事 及其他高级管理人员 介绍 ：
张光华 ， 男 ， 博 士 。 历 任国 家外汇 管理 局计 划处 处长 ， 中 国人 民银 行海 南省 分 行副行 长、
党委委 员， 中国 人民 银行 广州分 行副 行长 、党 委副 书记， 广东 发展 银 行 行长 、党委 副书 记 ，
2007 年4 月起 于招 商银 行任职 ， 曾任 副行 长等 职 务， 现任 招商 银行 副董 事 长、 党委 副书 记。
现任公 司董 事长 兼代 理总 经理。
邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001 年加入招商证券 ，
期间 于2004 年1 月至 2005 年9 月被 中国 证监 会借 调至南 方证 券行 政接 管组 工作 ， 参 与南 方
证券的 清算 ； 在加入 招商 证券前 ， 曾在 美国纽 约花 旗银行 从事 风险 管理 工作 。 现 任招 商证 券
股份有 限公 司副 总裁 ， 分 管风险 管理 、 公 司财 务、 清算及 培训 工作 ； 中 国证 券业协 会财 务与
风险控 制委 员会 副主 任。 现任公 司副 董事 长。
李俊江，男，经济学博士，教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不
莱梅大 学客 座教 授、 美国 印第安 纳大 学经 济系 高级 访问学 者。 现任 吉林 大学 经济学 院院 长 、
金融学 院院 长 、 社会 科学 学部学 术委 员会 主任 、 美 国研究 所所 长 。 兼任 中国 世界经 济学 会 副
秘书长 、 中国 美国经 济学 会副秘 书长 、 教育部 经济 学专业 教学 指导 委员 会委 员、 中共 吉林 省
委决策 咨询 委员 会委 员、 吉林省 政府 决策 咨询 委员 会委员 等。 现任 公司 独立 董事。
王莉 ， 女 ， 高级 经济 师 。 毕业于 中国 人民 解放 军外 国语学 院 ， 历 任中 国人 民 解放军 昆明
军区三 局战 士、 助理 研究 员 ； 国务 院科 技干 部局 二处 干 部； 中 信公 司财 务部 国际 金 融处干 部、
银行部 资金处 副处长 ；中 信银行( 原中信 实业 银行) 资本市 场部总 经理、 行长 助理、 副行长
等职 。 现 任中 国证 券市 场研 究设计 中心(联办)常 务干 事兼基 金部 总经 理; 联办 控股有 限公 司董事总 经理 等。 现任 公司 独立董 事。
蔡廷基 ， 男， 毕业 于香 港 理工学 院 （现 为香 港理 工 大学 ） 会 计系 。 历 任香 港 毕马威 会计
师事务 所审 计部 副经 理、 经理 ， 毕 马威 会计师 事务 所上海 办事 处执 行合 伙人 ， 毕 马威 华振 会
计师事 务所 上海 首席 合伙 人， 毕 马威 华振 会计 师事 务所华 东华 西区 首席 合伙 人。 现 为香 港会
计师公 会资 深会 员、 上海 市静安 区政 协委 员、 上海 市静 安 区归 国华 侨联 合会 名誉副 主席 。 兼
任中国 石化 上海 石油 化工 股份有 限公 司等 三家 香港 上市公 司的 非执 行独 立董 事。 现任 公司 独
立董事 。
孙谦， 男， 新 加坡 籍， 经 济 学博士 。1980 年至 1991 年 先后就 读于 北京 大学、 复 旦大学 、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得 学士、工 商 管理硕士 和
经济学 博士 学位 。 曾 任新 加坡南 洋理 工大 学商 学院 副教授 、 厦 门大 学任 财务 管理与 会计 研究
院院长 及特 聘教 授、 上海 证券交 易所 高级 访问 金融 专家。 现任 复旦 大学 管理 学院特 聘教 授和
财务金 融系 主任 。 兼 任上 海证券 交易 所， 中国 金融 期货交 易所 和上 海期 货交 易所博 士后 工作
站导师 ， 科技 部复 旦科 技园 中小型 科技 企业 创新 型融 资平台 项目 负责 人 。 现 任公 司独立 董 事 。
张卫华 ， 女，1981 年 07 月 ――1988 年8 月， 曾 在江 苏省连 云港 市汽 车运 输公 司财务 部
门任职 ；1983 年11 月― ―1988 年08 月， 任中 国银 行 连云港 分行 外汇 会计 部主 任；1988 年
08 月 ――1994 年11 月， 历任招 商银 行总 行国 际部 、会计 部主 任、 证券 业务 部总经 理助 理 ；
1994 年 11 月― ―2006 年 02 月 ，历 任招 银证 券、 国 通证券 及招 商证 券股 份有 限公司 总裁 助
理兼稽 核审 计部 总经 理； 2006 年03 月― ―2009 年04 月， 任招 商证 券股 份有 限公司 稽核 监
察总审 计师 ；2009 年04 月起任 招商 证券 股份 有限 公司合 规总 监。 现任 公司 监事会 主席 。
周松， 男， 武汉 大学 世界 经济本 科专 业， 硕士 学历 。1997 年 2 月 加入 招商 银行，1997
年2 月至 2006 年6 月历 任 招商银 行总 行计 划资 金部 经理、 总经 理助 理、 副 总 经理，2006 年
6 月至2007 年7 月 任招 商 银行总 行计 划财 务部 副总 经理，2007 年 7 月至 2008 年 11 月任 招
商银行 武汉 分行 副行 长。2008 年 11 月至 2010 年 6 月担任 招商 银行 总行 计划 财务部 副总 经
理 （ 主持 工作） 。2010 年 6 月起任 招商 银行 总行 计划 财务部 总经 理 。2012 年9 月起任 招商 银
行总行 业务 总监 兼总 行计 划财务 部总 经理 。现 任公 司监事 。
江勇， 男， 对外 经贸 大学 经济学 硕士 。1984 年北 京 师范大 学任 教；1996 年 国 际商报 跨
国经营 导刊 副主 编；2003 年中国 金融 家主 编助 理；2005 年 钱经 杂志 主编 ；2008 年加 入招 商
基金， 现任 市场 部总 监、 公司监 事。
庄永宙，男，清华大学工学硕士。1996 年加入中国人民银行深圳市中心支行科技处 ；
1997 年 加入 招商 银行 总行 电脑部 ；2002 年 起参 与招 商基金 管理 有限 公司 筹备 ，公司 成立 后曾任信 息 技 术部 高级 经理 、副总 监， 现任 信息 技术 部总监 、公 司监 事。
罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部， 先
后担任项 目经 理、高 级经 理、业务 董事 ；2002 年起 参与招商 基金 管理有 限公 司筹备， 公司
成立后 先后 担任 基金 核算 部高级 经理 、 产 品研 发部 高 级经理 ， 副 总监， 现任 产品 研发部 总监 、
公司监 事。
王晓东 ， 女， 上海 财经 大学 经济学 硕士 。 曾任 南方 证 券有限 公司 深南 中路 营业 部总经 理、
深圳特 区证 券总 经理 助理 、 巨田 基金 管理 有限 公司 （现摩 根士 丹利 华鑫 基金 ） 副总 经理 、 华
林证券 有限 责任 公司 总裁 ，2007 年 加入 招商 证券 股 份有限 公司 。2007 年 9 月至 2010 年 3
月任招 商基 金管 理有 限公 司监事 长， 现任 招商 基金 管理有 限公 司副 总经 理， 兼任招 商财 富资
产管理 有限 公司 董事 、招 商资产 管理(香港)有 限公 司董事 。
张国强 ， 男 ， 经 济学 硕士 。 曾 任中 信证 券股 份有 限 公司研 究咨 询部 分析 师 、 债券销 售交
易部经 理、 产品 设计 主管 、总监 ；中 信基 金管 理有 限责任 公司 投资 管理 部总 监、基 金经 理 。
2009 年 加入 招商基 金管理 有限公司 ，现 任副总 经理 兼固定收 益投 资部负 责人 ，兼任招 商财
富资产 管理 有限 公司 执行 董事、 招商 资产 管理(香港) 有限 公司 董事 。
欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002 年加入广发 证
券深圳 业务 总部 任机 构客 户经理 ；2003 年 4 月至2004 年7 月 于广 发证 券总 部 任风险 控制 岗
从事风 险管 理工 作；2004 年 7 月加 入招 商基 金管 理 有限公 司， 曾任 法律 合规 部高级 经理 、
副总监 、总 监， 现任 公司 督察长 兼董 事会 秘书 ，兼 任招商 财富 资产 管理 有限 公司监 事。
2、本基金基金经理 介 绍
王平， 男， 中国 国籍 ， 管 理学硕 士，FRM。2006 年 加 入招商 基金 管理 有限 公司 ， 历任 投
资风险 管理 部助 理数 量分 析师、 风险 管理 部数 量分 析师、 高级 风控 经理 、 副 总监， 主要 负责
公司投 资风 险管 理、 金融 工程研 究等 工作 ， 现 任 全 球量化 投资 部副 总监 兼 招 商深 证 100 指数
证券投 资基 金 基 金经 理 （ 管理时 间：2010 年 6 月 22 日至今 ） 、 上 证消 费 80 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 及联 接基 金基金 经理 （ 管 理时 间：2010 年 12 月 8 日 至今） 、 深证电 子信 息
传媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 及 联接 基金 基金 经理 （ 管 理时间 ：2011
年6 月 27 日至 今）、 招 商中 证大宗 商品 股票 指数 分级 证券投 资基 金 基 金经 理 （管 理时间 ： 2012
年6 月 28 日至 今 ） 、 招商 央视财 经 50 指 数证 券投 资 基金 基 金经 理 （ 管理 时间 ：2013 年2 月
5 日至 今 ） 。 王立立 ， 男 ， 中 国国 籍， 经 济学硕 士。 曾任 职于 广东 省志高 空调 股份 有限 公司 及江西 省
景德镇学 院 ，2010 年起先 后任职于 东兴 期货有 限责 任公司及 湘财 祈年期 货经 纪有限公 司，
从事宏观 研究 、期指 策略 研究及量 化策 略研究 工作 ，2012 年加 入 招商 基金管 理有限公 司，
任全球 量化 投资 部高 级研 究员， 从事 量化 策略 研究 工作， 现任 招商 深证100 指数证 券投 资基
金 基金 经理 （管 理时 间 ：2014 年1 月11 日至 今） 。
3、投资决策委员会成员
公司的 投资 决策 委员 会由 如下成 员组 成： 副总 经理 兼固定 收益 投资 部负 责人 张国强 、 总
经理助 理兼 投资 管理 一部 负责人 袁野 、 总 经理 助理 兼全球 量化 投资 部负 责人 吴武泽 、 总 经理
助理兼 投资 管理 二部 负责 人杨渺 、 总 经理 助理 兼投 资管理 四部 负责 人王 忠波 、 基金 经理 陈玉
辉、交 易部 总监 路明 。
4 、上述人员之间均不存 在近亲属关系。
二 、基 金托管 人
1、基金托管人基本情况
本基金 之基 金托 管人 为中 国 工商 银行 股份 有限 公司 ，基本 情况 如下 ：
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号
法定代 表人 ：姜 建清
设立日 期：1984 年1 月1日
注册资 本： 人民 币349,018,545,827 元
联系电 话： （010 ）66105799
联系人 ： 赵 会军
2、 基金托管业务经营情 况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2014 年 6 月 ， 中
国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 380 只 。 自 2003 年 以 来 ， 中 国 工 商 银 行 连 续 十 年 获 得
香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 44 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获
得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛
好评。
3、主要人员情况
截至2014年6 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工170人 ， 平 均 年 龄30岁，95%
以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 销售机构
1.
直销机构：招商基金 管理有限公司
招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话费 ）
招商基金网上交易平 台
交易网 站：www.cmfchina.com
交易电 话：400-887-9555 （免长 途话 费）
电话： （0755 ）83195018
传真： （0755 ）83199059
联系人 ：李 涛
招商基金华东机构理 财中 心
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路 166 号 中国 保险 大厦 1601 室
电话： （021 ）58796636
联系人 ： 王雷
招商基金华南机构理 财中 心
地址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 23 楼
电话： （0755 ）83190452
联系人 ：刘 刚 招商基金养老金及华 北机 构理财中心
地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座2 层 西侧 207-219 单元
电话： （010 ）66290540
联系人 ：刘超
招商基金直销交易服 务联 系方式
地址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 23 层 招商基 金市 场部 客户 服务 中心
电话： （0755 ）83196359 83196358
传真： （0755 ）83196360
备用传 真： （0755 ）83199266
联系人 ：贺 军莉
2. 代销机构：中国工商 银行 股份有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
电话：95588
传真：010-66107914
联系人 ：杨菲
3. 代销机构：招商银行 股份 有限公司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ： 李 建红
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195050
联系人 ：邓 炯鹏
4. 代销机构：中国银行 股份 有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
电话：95566
传真： （010 ）66594853
联系人 ：张 建伟
5. 代销机构：中信银行 股份 有限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 法定代 表人 ：常 振明
电话：95558
传真： （010 ）65550827
联系人 ： 廉 赵峰
6. 代销机构：中国农业 银行 股份有限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 刘 士余
电话：95599
传真： （010 ）85109219
联系人 ：高阳
7. 代销机构：交通银行 股份 有限公司
注 册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹 榕
8. 代销机构：上海浦东 发展 银行股份有限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
电话： （021 ）61618888
传真： （021 ）63604199
联系人 ：高 天
9. 代销机构：中国民生 银行 股份有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪崎
电话： （010 ）57092619
传真： （010 ）58092611
联系人 ： 王 继伟
10. 代销机构：北京银行 股份 有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 法定代 表人 ：闫 冰竹
电话：95526
传真：010-66226045
联系人 ：孔超
11. 代销机构：华夏银行 股份 有限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
电话： （010 ）85238667
传真： （010 ）85238680
联系人 ：郑 鹏
12. 代销机构：包商银行 股份 有限公司
注册地 址： 内蒙 古包 头市 钢铁大 街 6 号
法定代 表人 ：李 镇西
电话：0472-5189051
传真：0472-5189057
联系人 ：刘 芳
13. 代销机构：招商证券 股份 有限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 －45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82960141
联系人 ：林 生迎
14. 代销机构：中信建投 证券 股份有限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
电话：4008888108
传真： （010 ）65182261
联系人 ：权 唐
15. 代销机构：国泰君安 证券 股份有限公司
注 册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 法定代 表人 ：万 建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人 ：芮 敏祺
16. 代销机构：海通证券 股份 有限公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
17. 代销机构：广发证券 股份 有限公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
法定代 表人 ：孙 树明
电话： （020 ）87555888
传真： （020 ）87555417
联系人 ：黄 岚
18. 代销机构：中国银河 证券 股份有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
电话： （010 ）66568450
传真： （010 ）66568990
联系人 ：宋 明
19. 代销机构：申银万国 证券 股份有限公司
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ： 储 晓明
电话：021-33388215
传真：021-3338822
联系人 ：曹 晔
20. 代销机构：平安证券 有限 责任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼场 8 楼 法定代 表人 ：杨 宇翔
电话： （0755 ）22626391
传真： （0755 ）82400862
联系人 ：郑 舒丽
21. 代销机构：光大证券 股份 有限公司
注 册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
联系人 ：刘 晨
22. 代销机构：财富证券 有限 责任公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 楼
法定代 表人 ： 蔡 一兵
电话： （0731 ）4403319
传真： （0731 ）4403439
联系人 ：郭 磊
23. 代销机构：湘财证券 股份 有限公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路 63 号 中山 国际 大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
电话： （021 ）68634518-8503
传真： （021 ）68865680
联系人 ：钟 康莺
24. 代销机构：安信证券 股份 有限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人 ：余 江
25. 代销机构：中信证券 （山 东）有限责任公司（原 中 信万通证券 ）
注册地 址 ：青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 ：杨 宝林
电话： （0532 ）85022326
传真： （0532 ）85022605
联系人 ：吴 忠超
26. 代销机构：中信证券 股份 有限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838696
传真：010-60833739
联系人 ：顾 凌
27. 代销机构：国信证券 股份 有限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人 ： 齐 晓燕
28. 代销机构：兴业证券 股份 有限公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话： （021 ）38565785
传真： （021 ）38565955
联系人 ：谢 高得
29. 代销机构：长江证券 股份 有限公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特８号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ： 胡运 钊
电话： （027 ）65799999
传真： （027 ）85481900
联系人 ：李 良
30. 代销机构：中银国际 证券 有限责任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：许 刚
电话： （021 ）20328000
传真： （021 ）50372474
联系人 ： 王 炜哲
31. 代销机构：宏源证券 股份 有限公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
法定代 表人 ：冯 戎
电话： （010 ）88085858
传真： （010 ）88085195
联系人 ：李 巍
32. 代销机构：信达证券 股份 有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
电话： （010 ）63081000
传真： （010 ）63080978
联系人 ：唐 静
33. 代销机构：华福证券 有限 责任公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
电话：(0591)87383623
传真：(0591)87383610
联系人 ：张 腾
34. 代销机构：国海证券 股份 有限公司
注册地 址： 广 西桂 林市 辅 星路 13 号
法定代 表人 ： 何 春梅
电话：(0755)83709350
传真：(0755)83704850
联系人 ：牛 孟宇
35. 代销机构：天相投资 顾问 有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座701 法定代 表人 ：林 义相
电话：010-66045608
传真：010-66045527
联系人 ：林 爽
36. 代销机构：大通证券 股份 有限公司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区会 展 路 129 号大 连国际 金融 中 心 A 座-大 连 期货大 厦
38 、39 层
法定代 表人 ： 董 永成
电话：0411-39991807
传真：0411-39673214
联系人 ：谢 立军
37. 代销机构：华泰证券 股份 有限公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-83290979
传真： （025 ）84579763
联系人 ：万 鸣
38. 代销机构：华宝证券 有限 责任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 层
法定代 表人 ：陈 林
电话：021-68777222
传真：021-68777822
联系人 ：刘 闻川
39. 代销机构：方正证券 股份 有限公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：刘 丹
电话：0731-85832463
传真：0731-85832214
40. 代销机构：华安证券 股份 有限公司 注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
法定代 表人 ：李 工
电话： 0551-5161666
传真： 0551-5161600
联系人 ：甘 霖
41. 代销机构:齐鲁证券有限 公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人 ：吴 阳
42. 代销机构：东兴证券 股份 有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人 ： 汤漫 川
43. 代销机构：山西证券 股份 有限公司
注册地 址： 山西 省 太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
电话：0351 －8686659
传真：0351 －8686619
联系人 ：郭 熠
44. 代销机构：西藏同信 证券 有限责任公司
注册地 址： 西藏 自治 区拉 萨市北 京中 路 101 号
法定代 表人 ：贾 绍君
电话：021 －36533016
传真：021 －36533017
联系人 ： 汪 尚斌
45. 代销机构：中山证券 有限 责任公司 注册地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
法定代 表人 ：黄 扬录
电话：0755-82570586
传真：0755-82940511
联系人 ：罗 艺琳
46. 代销机构：广州证券 股份 有限公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
法定代 表人 ：邱 三发
电话：020-87322668
传真：020-87325036
联系人 ：林 洁茹
47. 代销机构：东海证券 股份 有限公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18-19 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498851
联系人 ：王 一彦
48. 代销机构：华龙证券 有限 责任公司
注册地 址： 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 大厦
法定代 表人 ：李 晓安
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
联系人 ： 邓 鹏怡
49. 代销机构：恒泰证券 股份 有限公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号
法定代 表人 ：庞 介民
联系人 ：魏 巍
电话：0471-4974437
传真：0471-4961259
50. 代销机构 ：华融证券 股份 有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
法定代 表人 ： 宋德 清
电话：010-58568235
传真：010-58568062
联系人 ： 黄恒
51. 代销机构：国元证券 股份 有限公司
注册地 址： 合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：蔡咏
联系人 ：陈 琳琳
电话：0551-2246273
传真：0551 —2272100
52. 52. 代销机构：红塔证券股 份有限公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼
法定代 表人 ：况 雨林
电话：0871-3577398
传真：0871-3578827
联系人 ：高 国泽
53. 53. 代销机构：东方证券股 份有限公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话： （021 ）63325888
传真： （021 ）63326173
联系人 ：吴 宇
54. 代销机构：东吴证券 股份 有限公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：吴 永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人 ：方 晓丹
55. 代销机构：五矿证券 有限 公司 注 册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 经贸 中心48 楼
法定代 表人 ：高 竹
联系人 ：赖 君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
56. 代销机构：中信证券 （浙 江）有限责任公司（ 原中 信金通证券）
注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层
法人代 表： 沈强
联系人 ：王 霈霈
电话：0571-87112507
传真：0571-85713771
57. 代销机构：万和证券 有限 责任公司
注册地 址： 海口 市南 沙 路49 号 通信 广场 二楼
法定代 表人 ：朱 治理
电话：0755-82830333
传真：0755-25161630
联系人 ：黎 元春
58. 代销机构：民生证券 有限 责任公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-18 层
法定代 表人 ：岳 献春
电话：010-85127622
传真：010-85127917
联系人 ：赵 明
59. 代销机构：渤海证券 股份 有限公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ： 王 春峰
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人 ：王 兆权
60. 代销机构：中航证券 有限 公司 注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
法定代 表人 ：杜 航
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
联系人 ：戴 蕾
61. 代销机构：中国中投 证券 有限责任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
62. 代销机构：国金证券 股份 有限公司
注册地 址： 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
电话：028-86690070
传真：028-86690126
联系人 ：刘 一宏
63. 代销机构：浙商证券 股份 有限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号
法定代 表人 ：吴 承根
电话：021-64718888
传真：021-64713795
联系人 ：李 凌芳
64. 代销机构：西南证券 股份 有限公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人 ：张 煜 65. 代销机构： 国都证券 有限 责任公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ： 常喆
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3142
联系人 ：张 睿
66. 代销机构：英大证券 有限 责任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层
法定代 表人 ：吴 骏
联系人 ：吴 尔晖
联系人 电话 ：0755-83007159
联系人 传真 ：0755-83007034
67. 代销机构：东北证券 股份 有限公司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ： 杨 树财
联系电 话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人 ：安 岩岩
68. 代销机构：华鑫证券 有限 责任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：洪 家新
联系人 ：陈 敏
电话：021-64339000-807
传真：021-64333051
69. 代销机构：新时代证 券有 限责任公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层 1501
法定代 表人 ：刘 汝军
联系人 ： 孙恺
电话：010-83561149
传真：010-83561094
70. 代销机构：中国国际 金融 有限公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层
法定代 表人 ： 金 立群
联系人 ： 蔡 宇洲
电话：010-65051166
传真：010-65051166
71. 代销机构：中国民族 证券 有限责任公司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 北四环 中 路 27 号院5 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号盘 古大 观 A 座40F-43F
法定代 表人 ：赵 大建
电话：010-59355941
传真：010-56437030
联系人 ：李 微
72. 代销机构：万联证券 有限 责任公司
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ： 王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
73. 代销机构：天源证券 有限 公司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼
法定代 表人 ：林 小明
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
74. 代销机构：第一创业 证券 股份有限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座25 、26 层
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：崔 国良
电话：0755-25832583 传真：0755-25831718
75. 代销机构：太平洋证 券股 份有限公司
注册地 址： 云 南省 昆明 市 青年路389 号志 远大 厦18 层
法定代 表人 ： 李长 伟
联系人 ： 谢兰
电话：010-88321613
传真：010-88321763
76. 代销机构：大同证券 经纪 有限责任公司
注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街15 号 桐城 中央21 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
联系电 话：0351-4130322
传真：0351-4130322
77. 代销机构：上海长量 基金 销售投资顾问有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法人代 表： 张跃 伟
电话： （021 ）58788678-8816
传真： （021 ）58787698
联系人 ：敖玲
78. 代销机构：深圳众禄 基金 销售有限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法人代 表： 薛峰
电话： （0755 ）33227950
传真： （0755 ）82080798
联系人 ：童彩 平
79. 代销机构：杭州数米 基金 销售有限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
法人代 表： 陈柏 青
电话： （0571 ）28829790
传真： （0571 ）26698533 联系人 ：张裕
80. 代销机构：北京展恒 基金 销售有限公司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
法人代 表： 闫振 杰
电话： （010 ）62020088
传真： （010 ）62020088-8802
联系人 ： 王 婉秋
81. 代销机构：诺亚正行 （上 海）基金销售投资顾 问有 限公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
法人代 表： 汪静 波
电话：400-821-5399
传真： （021 ）38509777
联系人 ：方 成
82. 代销机构：上海好买 基金 销售有限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
法人代 表： 杨文 斌
电话： （021 ）58870011
传真： （021 ）68596916
联系人 ：张 茹
83. 代销机构：中期资产 管理 有限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路16 号1 幢11 层
法人代 表： 路瑶
电话：400-8888-160
传真：010-59539866
联系人 ：朱 剑林
84. 代销机构：上海天天 基金 销售有限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
法人代 表： 其实
电话：400-1818-188
传真：021-64385308 联系人 ：潘 世友
85. 代销机构：和讯信息 科技 有限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法人代 表： 王莉
电话：400-9200-022
传真：0755-82029055
联系人 ：吴 阿婷
86. 代销机构： 浙江同花 顺基 金销售有限公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦903 室
法人代 表： 凌顺 平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人 ：杨 翼
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 规定 ， 选 择其 他符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金， 并及
时公告 。
（ 二） 注册登 记机 构
名称 ：招 商基 金管 理 有限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦28 楼
法定代 表人 ： 张 光华
成立日 期：2002 年 12 月27 日
电话： （0755 ）83196445
传真： （0755 ）83196436
联系人 ： 宋 宇彬
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
名称： 北京 市高 朋律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 2 号 南银 大 厦28 层
法定代 表人 ：王磊
电话： （010 ）59241188 传真: （010 ）59241199
经办律 师： 王明 涛、 李勃
联系人:王 明涛
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
名称： 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
注册地 址 ： 上海 市延 安东 路 222 号 30 楼
法定代 表人 ：卢 伯卿
电话： （021 ）61418888
传真： （021 ）63350177
经办注 册会 计师 ：曾浩 、 汪芳
联系人: 曾浩
四 、基 金的名 称： 招 商 深证 100 指 数证 券投 资基 金
五 、基 金类型 ： 股票 型 证券投 资基 金
六 、 基金 的 投资 目标 ： 通过严格 的投资纪 律约束 和数量化 的风险管 理手段 ，实现 对 标的
指数的 有效 跟踪 ，获 得与 标的指 数收 益相 似的 回报 。
七 、投 资方向
本基金 投资 限于 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 包括 国内依 法发 行上 市的 股票 、 债 券、 货
币市场 工具 、 权 证及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。 如法律 法规 或监
管机构 以后 允许 基金 投资 其他证 券品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资
范围。
本基金 股票 等权 益类 资产 的投资 比例 为基 金资 产 的85%-95% ， 其中 投资 于标 的 指数成 份
股、 备 选成 份股 的资 产占 基金资 产的 比例 不低 于 80% ； 现金 、 债 券等 固定 收益 类资产 的投 资
比例为基 金资 产的 5%-15% ，其中现 金及 到期日 在一 年以内的 政府 债券的 比例 不低于基 金资
产净值 的 5% 。
八 、基 金的投 资策 略
（一） 资产 配置 策略
本基金 股票 等权 益类 资产 的投资 比例 为基 金资 产的85%-95% ，其 中投 资于 标的 指数成 份
股、备 选成 份股 的资 产占 基金资 产的 比例 不低 于80% ；现金 、债 券等 固定 收益 类资产 的投 资
比例为 基金 资产 的5%-15% ， 其中现 金及 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产
净值的5%。
具体资 产配 置比 例如 下表 所示。
资产类别
资产配 置低 限 资产配 置高 限
股票等 权益 类资 产 85％ 95％
债券及 现金 等固 定收 益类 资产 5％ 15％
（二） 股票 投资 策略
本基金 采取 完全 复制 法构 建股票 指数 组合 ，即 按照 深证 100 指 数成 份股 及权 重构建 指
数投资 组合 ，并 根据 指数 成份股 及其 权重 的变 动而 进行相 应调 整。
本基金 在建 仓期 内， 按照 深证 100 指 数各 成份 股的 基准权 重对 其逐 步买 入， 在力求 跟
踪误差 最小 化的 前提 下， 本基金 可采 取适 当的 方法 降低买 入成 本 。 当遇 到以 下情况 时 ， 本 基
金管理 人可 以根 据市 场的 具体情 况， 对指 数投 资部 分进行 适当 调整 ， 以 便实 现对跟 踪误 差的
有效控 制：
a ）预 期标 的指 数成 份股 将 调整；
b ）标 的指 数成 份股 发生 配 股、增 发、 分红 等行 为；
c ）指 数成 份股 出现 停牌 限 制、流 动性 问题 等情 况；
d ）其 他影 响指 数复 制的 因 素。
本基金 指数 组合 通过 控制 跟踪误 差等 指标 ，按 照定 期调整 和不 定期 调整 的方 式进行 组
合调整 。
1 ）定 期调 整。
本基金 所构 建的 指数 化投 资组合 将定 期根 据所 跟踪 的深 证 100 指数 对其 成份 股的调 整
而进行 相应 的跟 踪调 整 。 深 证 100 指数 成份 股的 定期 调整定 于每 年1 月和 7 月 的第一 个交 易
日实施 ，通 常在 前一 年的 12 月和 当年 的 6 月的 第二 个完整 交易 周的 第一 个交 易日提 前公 布
样本调 整方 案。
2 ）不 定期 调整 。
在以下 情况 出现 时， 本基 金将对 指数 投资 组合 进行 调整：
a) 新上市 股票 ，若 前 5 个交 易日平 均流 通市 值在 指数 成份股 选样 空间 中排 名位 列前
10%之 内， 则 于上 市 15 个 交易日 之后 快速 入选 成份 股， 同 时从 指数 中剔 除市 值最小
的原成 份股 ，本 基金 将做 相应调 整； b) 当成份 股暂 停或 终止 上市 的， 相应 成份 股从 指数 计算 中剔除 ， 本基 金将 做相 应调 整 ；
c) 当成份 股发 生增 发、 送配 等情况 而影 响成 份股 在指 数中权 重的 行为 时， 本基 金将根
据指数 公司 在股 权变 动公 告日次 日发 布的 临时 调整 决定及 其需 调整 的权 重比 例， 进
行相应 调整 ；
d) 根据本 基金 的申 购和 赎回 情况 ， 对 股票 投资 组合 进行 调整 ， 从 而有 效跟 踪标 的指 数 ；
e) 若个别 成份 股因 停牌 、 流 动性不 足或 法规 限制 等因 素， 使 得基 金管 理人 无法 按照其
所占标 的指 数权 重进 行购 买时 ， 基 金管 理人 将综 合考 虑跟踪 误差 最小 化和 投资 者利
益，决 定部 分持 有现 金或 买入相 关的 替代 性组 合；
f) 其他需 要调 整的 事项 。
3 ）跟 踪误 差的 监控 与管 理
本基金 采取“跟踪误 差”和“跟 踪偏离度”这 两个指标对 投资组合进行 日常的监控 与
管理， 其中 ， 跟 踪误 差为 核心监 控指 标， 跟踪 偏离 度为辅 助监 控指 标。 基金 管理人 将建 立对
事后跟 踪误 差的 两级 监控 体系， 即分 别建 立以 3%与 4% 为阀 值的 监控 线， 实施 严格的 事后 跟
踪误差 管理 ， 同时 通过 对组 合事前 跟踪 误差 的估 计与 分解获 取有 效的 降低 跟踪 误差的 组合 调
整方法 ，以 求有 效控 制投 资组合 相对 于目 标指 数的 偏离风 险。
本基金 对标的指数的 跟踪目标是 ：力争使基金 净值增长率 与业绩比较基 准之间的日 均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年 化跟 踪误 差不 超过 4%。 如 因标 的指 数编 制规则 调整 等
其他原 因， 导致 基金 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差超 过了 上述范 围， 基金 管理 人应 采取合 理措 施 ，
避免跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的进 一步 扩大 。
（三） 债券 投资 策略
本基金 债券投资为在 跟踪误差与 流动性风险双 重约束下的 投资。本基金 将以降低基 金
的跟踪 误差 为目 的， 在考 虑流动 性风 险的 前提 下， 构建债 券投 资组 合 。 本基 金债券 投资 组 合
将采用 自上 而下 的投 资策 略， 根据 宏观 经济分 析 、 资金面 动向 分析 等判 断未 来利率 变化 ， 并
利用债 券定 价技 术， 进行 个券选 择， 同时 着重 考虑 基金的 流动 性管 理需 要进 行配置 。
（四） 金融 衍生 产品 投资 策略
本基金 投资 金融 衍生 产品 ，主要 采用 市场 公认 的定 价模型 进行 定价 。
本基金 对金 融衍 生产 品的 投资将 严格 遵守 法律 法规 及监管 机构 的相 关规 定。
（五） 投资 程序
1 、投 资决 策依 据
（1） 须符 合国 家有 关法 律 法规， 严格 遵守 基金 合同 及公司 章程 ；
（2） 维护 基金 份额 持有 人 利益作 为基 金投 资的 最高 准则。
2 、投 资程 序
（1） 投资 决策 委员 会定 期 召开会 议， 提出 资产 配置 比例的 指导 意见 ；
（2） 基金 经理 根据 投资 决 策委员 会的 指导 意见 确定 具体的 资产 配置 方案 ； （3） 基金 经理 依据 指数 编 制单位 公布 的指 数成 份股 名单及 权重 ，进 行投 资组 合构建 ；
（4）基 金经理 及风险 管理 部定期对 投资 组合的 偏离 度和跟踪 误差 进行跟 踪和 评估， 并
对风险 隐患 提出 预警 ；
（5）基 金经理 根据指 数成 份股或权 重变 化情况 、基 金申购赎 回情 况、指 数成 份股派 息
情况等 ，适 时进 行投 资组 合调整 ；
在投资 决策 过程 中， 风险 管理部 负责 对各 决策 环节 的事前 及事 后风 险、 操作 风险等 投资
风险进 行监 控 ， 并在 整 个 投资流 程完 成后 ， 对 投资 风险及 绩效 做出 评估 ， 提 供给投 资决 策 委
员会、 投资 总监 、基 金经 理等相 关人 员， 以供 决策 参考。
九 、业 绩比较 基准 ：
本 基金 业绩 比较 基准 ：深 证 100 指 数收 益率 ×95% ＋ 商业银 行活 期存 款利 率（ 税后） ×
5% 。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金 属于 股票 型指 数基 金， 在证 券投 资基金 中属 于较高 风险 、 较高收 益的 品种 ， 本 基
金主要 采用 指数 复制 法跟 踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 相似 的风 险收 益特征 。
十 一、 基金投 资组 合报告
招商深 证 100 指数 证券 投 资基金 管理 人 － 招商 基金 管理 有 限公 司 的 董事 会及 董事保 证
本报告 所载 资料 不存 在虚 假记载 、 误导 性陈述 或重 大遗漏 ， 并对 其内容 的真 实性 、 准 确性 和
完整性 承担 个别 及连 带责 任 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 9 月 30 日， 来源于 《招 商深 证 100 指 数证券 投
资基 金2014 年第 3 季度 报 告》 。
1、报告期末基金资 产组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 84,342,454.46 94.32
其中： 股票 84,342,454.46 94.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,053,130.42 5.65
7 其他资 产 22,285.04 0.02
8 合计 89,417,869.92 100.00
2、报告期末按行业分类 的 股票投资组合
1）报告期末指数投资 按 行 业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 243,021.12 0.27
B 采矿业 2,153,396.58 2.42
C 制造业 48,977,092.34 55.02
D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 796,768.08 0.90
E 建筑业 927,648.67 1.04
F 批发和 零售 业 1,930,990.48 2.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,655,870.00 7.48
J 金融业 9,655,912.27 10.85
K 房地产 业 5,834,922.09 6.55
L 租赁和 商务 服务 业 1,730,495.90 1.94
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,592,580.03 2.91
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,872,204.74 2.10
S 综合 971,552.16 1.09
合计 84,342,454.46 94.75
2）报告期末积极投资 按行 业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票 。
3、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
1） 报告期末 指数 投资 按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的前十名 股票 投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （股 ） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 473,256 4,344,490.08 4.88
2 000651 格力电 器 125,946 3,492,482.58 3.92
3 000001 平安银 行 276,769 2,806,437.66 3.15 4 000333 美的集 团 102,325 2,035,244.25 2.29
5 002024 苏宁云 商 225,583 1,930,990.48 2.17
6 000858 五 粮 液 98,436 1,818,112.92 2.04
7 000776 广发证 券 161,687 1,770,472.65 1.99
8 000063 中兴通 讯 103,182 1,564,239.12 1.76
9 000625 长安汽 车 112,294 1,538,427.80 1.73
10 000783 长江证 券 196,840 1,344,417.20 1.51
2 ） 报告 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的前五名 股票 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
4、报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报告期末本基金 投资的 股指期货交易情况说 明
1）报告期末本基金 投资的 股指期货持仓和损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
2）本基金投资股指 期货的 投资政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
10、报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
1）本期国债期货投资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
2）报告期末本基金投资 的 国债期货持仓和损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
3）本期国债期货投资评 价 根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
11 、 投资组合报告 附注
1） 报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未有 被监管 部门 立案 调查 ， 不 存在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
2） 本基 金投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库， 本基 金管 理人从 制
度和流 程上 要求 股票 必须 先入库 再买 入。
3）其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,447.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 878.39
5 应收申 购款 16,958.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,285.04
4）报告期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5）报告期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
①报告期末 指数投资 前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
②报告期末积极投资 前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
十二 、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 以来 的投 资业绩 及与 同期 基准 的比 较如下 表所 示 ：
阶段
基金份 额
净值增 长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 2010.06.22-2010.12.31 15.20% 1.39% 21.21% 1.66% -6.01% -0.27%
2011.01.01-2011.12.31 -29.69% 1.33% -29.60% 1.34% -0.09% -0.01%
2012.01.01-2012.12.31 0.74% 1.36% 2.00% 1.38% -1.26% -0.02%
2013.01.01-2013.12.31 -2.21% 1.33% -4.53% 1.35% 2.32% -0.02%
2014.01.01-2014.06.30 -6.52% 1.10% -7.45% 1.09% 0.93% 0.01%
2014.01.01-2014.09.30 5.14% 1.05% 3.41% 1.04% 1.73% 0.01%
基金成 立起 至2014.09.30 -16.10% 1.30% -14.08% 1.35% -2.02% -0.05%
十三 、 基金的 费用 概览
（ 一） 与基金 运作 有关的 费用
1 、与 基金 运作 有关 的费 用 列示：
（1） 基金管 理人 的管 理费 ；
（2） 基金托 管人 的托 管费 ；
（3） 标的指 数使 用费 ；
（4） 基金合 同生 效后 与基 金相 关的信 息披 露费 用；
（5） 基金合 同生 效后 与基 金相 关的会 计师 费、 律师 费和 诉讼费 ；
（6） 基金份 额持 有人 大会 费用 ；
（7） 基金的 证券 交易 费用 ；
（8） 基金的 银行 汇划 费用 ；
（9） 按照国 家有 关规 定和 基金 合同约 定， 可以 在基 金财 产中列 支的 其他 费用 。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
2 、基 金管 理费
本基金 的基 金管 理费 年费 率为0.7 ％ ， 即 基金 管理 费 按前一 日基 金资 产净 值的0.7 ％年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H＝E×0.7 ％÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理费 划款指 令， 基金托 管人 复 核后 于 次月 首日起2 个工作 日内 从基金 财产中 一次性
支付给 基金 管理 人 。 若遇 法定节 假日 、 公 休假 、不 可抗力 等, 支付 日期 顺延 。
3 、基 金托 管费 本基金 的基 金托 管费 年费 率为0.15 ％ ， 即基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值的0.15％年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.15 ％÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令 ， 基 金托管 人 复 核后 于次 月 首 日起 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支取 。 若遇 法定 节假 日、 公休日 、不 可抗 力 等,支 付 日期顺 延。
4 、标 的指 数使 用费
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与指 数所 有人 深圳 证券 信息有 限公 司签 署的 指数 使用许 可
协议的 约定 向深 圳证 券信 息有限 公司 支付 指数 使用 费。 指数 使用 费自 本基 金合 同生效 之日 起
开始计 提， 每年 计提 标准 为前一 日基 金资 产净 值的 万分之 二， 若本 基金 当年 使用指 数满 一个
公历年 度的 ， 则 指数 使用 费收取 下限 为每 年人 民 币20 万 元， 即 若不 足人 民币20 万 元则 按照
人民 币20 万元 收取 。
H=E×0.02 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的指 数使 用费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
若本基 金当 年使 用指 数不 足一个 公历 年度 的， 应以H 为准 计算 应支 付的、 基于 当年实 际
使用日 数的 指数 使用 许可 费。
指数使 用费 每日 计提 ， 逐 日累计 ， 按季 支付 ， 由 基 金管理 人向 基金 托管 人发 送指数 使用
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 季初 10 个 工作 日内 从 基金 财产 中一 次性 支付给 指数 所
有人。
5 、上述 （3）到 （9 ） 项费 用由基金 托管 人根据 其它 有关法规 及相 应协议 的规 定，按 费
用实际 支出 金额 支付 ，列 入当期 基金 费用 。
6 、下 列费 用不 列入 基金 费 用：
（1）基 金管理 人和基 金托 管 人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产
的损失 ；
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；
（3）基 金合同 生效前 的相 关费用， 包括 但不限 于验 资费、会 计师 和律师 费、 信息披 露
费用等 费用 ；
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 7 、基金 管理人 和基金 托管 人协商一 致后 ，可根 据基 金发展情 况调 整基金 管理 费率、 基
金托管 费率 、基 金销 售费 率等相 关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率或 基金 销售 费率 等费率 ， 须 召开 基金 份额 持有人 大会
审议 ； 调 低基 金管理 费率 、 基 金托 管费 率或基 金销 售费率 等费 率 ， 无须 召开 基金份 额持 有 人
大会。
基金管理 人必 须最迟 于新 的费率实 施日 前 2 日在至 少一种指 定媒 体和基 金管 理人网 站
上公告 。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1 、基 金的 认购 费用
本基金 的认 购费 率水 平、 计算公 式、 收取 方式 和使 用方式 请参 见本 招募 说明 书 “六 、 基
金的募 集” 相应 部分 。
２、基 金的 申购 费用
本基金 的申 购费 率水 平、 计算公 式、 收取 方式 和使 用方式 请参 见本 招募 说明 书 “九 、 基
金份额 的申 购、 赎回 和 转 换”相 应部 分。
３、基 金的 赎回 费用
本基金 的赎 回费 率水 平、 计算公 式、 收取 方式 和使 用方式 请参 见本 招募 说明 书 “九 、 基
金份额 的申 购、 赎回 和转 换”相 应部 分。
４、基 金的 转换 费用
本基金 的转 换费 率水 平、 计算公 式、 收取 方式 和使 用方式 请参 见本 招募 说明 书 “九 、 基
金份额 的申 购、 赎回 和转 换”相 应部 分。
５、 基 金管 理人 可以 调整 申购、 赎回 和转 换费 率或 收费方 式， 并最 迟将 于新 的费率 或收
费方式 开始 实施 前2 个工 作 日在至 少一 种中 国证 监会 指定的 信息 披露 媒体 公告 。
６、 基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制 定
基 金促 销计 划 ， 对投 资者 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动 。 在 基金促 销活 动期间 ， 按相 关
监管部 门要 求履 行相 关手 续后基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率 ， 并 不
晚于优 惠活 动实 施日 公告 。
十四 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规的
要求， 对本 基金 管理 人 于 2014 年 8 月 4 日刊 登的 本 基金招 募说 明书 进行 了更 新，并 根据 本基金管 理人 在前 次的 招募 说明书 刊登 后本 基金 的投 资经营 活动 进行 了内 容补 充和数 据 更 新 。
本次主 要更 新的 内容 如下 ：
1 、 在“三 、 基 金管 理人 ”部分 ， “ （ 二） 目前 所管 理基 金的基 本情 况” 、 “（ 三） 主要人
员情况 ” 。
2 、 在 “四 、 基 金托管 人” 部 分， 更 新了 “ （二 ） 主要 人 员情况 ” 、 “ （ 三） 基金 托管 业务
经营情 况” 、 “ （ 四） 基金 托 管人的 内部 控制 制度 ” 。
3 、 在“五 、相 关服 务机 构” 部分， 更新 了“ （一 ）销 售 机构” 。
4 、 在“九 、基 金的 投资 ”部 分，更 新了 “ （ 十一 ）基 金 投资组 合报 告” 。
5 、 更新了 “十 、基 金的 业绩 ” 。
6 、 更新了 “ 二 十一 、对 基金 份额持 有人 的服 务 ” 。
7 、 更新了 “二 十二 、其 他应 披露事 项” 。
招 商基 金管理 有限 公司
2015 年 2 月 3 日
