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上 投 摩根 优 信增 利 债券 型 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）
核准文 号：中国证监会证 监许可[2014]216 号文
核准日 期：[2014 年2 月19 日 ]
基金管 理人：上投摩根基 金管理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
重要提 示：
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ；
2. 本招 募说明 书经 中国证 监会核准 ，但 中国证 监会 对本基金 募集 的核准 ，并 不表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ；
3. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书；
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
5. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产，但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
6. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2014 年 12 月 10 日， 基金 投资 组合 及基 金业 绩的数 据截
止日 为2014 年9 月30 日。
二零一 五年 一月 一、基金管理人
（ 一） 基金 管理 人概 况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层
法定代 表人 ：陈 开元
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
（ 二 ）主 要人 员情 况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
陈开元 先生 ，董 事长
大学本 科学 历。
先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局， 共青 团上 海市 财政局 委员 会， 英国 伦 敦Coopers & Lybrand 咨 询公 司等， 曾任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长、 上海 国际 集团 有限公 司副 总
经理， 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业 务CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事： 许立 庆
台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。
曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。
现任怡 和 （ 中国） 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事； 香港 商会 中国 委员 会副主 席；
富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。
董事：Jed Laskowitz
获美国 伊萨 卡学 院学 士学 位（主 修政 治） 及布 鲁克 林法学 院荣 誉法 学博 士学 位。
曾负责 管 理J.P Morgan 集 团的美 国基 金业 务。
现任摩根 资产管 理亚 洲基 金行政总 裁及亚 太区 投资 管理业务 总监；J.P Morgan 集团 投
资管理及 环球 基金营 运委 员会成员 ；美 国资金 管理 协会（MMI ）董 事会 成员； 纽约州大 律师
公 会会 员。
董事： 杨德 红
获复旦 大学 经济 学学 士， 中 欧工商 管理 学 院MBA。 历任 上海国 际信 托有 限公 司副 总经 理 。
现任国 泰君 安证 券股 份有 限公司 总裁 。
董事： 林彬
获中欧 工商 管理 学 院 MBA 。
曾任香 港沪 光国 际投 资管 理有限 公司 副总 经理 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司副总 经理 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长 （ 挂职） 、 上海 国际 集团 有限 公司 总裁助 理 。 现任上 海国 际集 团有 限公 司副总 裁、 上海 国际 信托 有限公 司党 委书 记、 董事 长。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事：
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。 现 任清 华大 学公共 管理 学院 经济 与金 融学教 授及 公共 政策 研究 所所长 。 曾
经在加 里伯 利大 学经 济系 、新加 坡国 立大 学经 济系 、复旦 大学 金融 系等 单位 任教 。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士， 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、
中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
历任台 湾财 政部 常务 次长 。
现任台 湾东 吴大 学法 律研 究所兼 任 副 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务) 、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事长 ： 郁 忠民
研究生 毕业 ，高 级经 济师 。
历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ； 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长； 上海 国
际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ；上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ；
上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理 。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长 。
监事：Simon Walls
获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。
历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ；JPMorgan Trust Bank总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。
现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上投摩根亚太优 势股 票型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源股 票型 证券投资
基金基 金经 理。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理、 风险 管理部 总监 。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
侯明甫 先生 ，副 总经 理。
毕业于 台湾 中国 文化 大学 ， 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明
（台湾 ） 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 （台湾 ） 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明
证券投 资信 托 股 份有 限公 司，主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。
经晓云 女士 ，副 总经 理。
获上海 财经 大学 工商 管理 硕士学 位。
历任上海 证券 有限责 任公 司总经理 办公 室副主 任（ 主持工作 ） 、市 场管理 部经 理，经 纪
管理总 部副 总经 理、 总经 理，负 责证 券经 纪业 务的 管理和 运作 。
冯刚先 生， 副总 经理 。
获北京 大学 管理 科学 硕士 学位。
历任华 宝兴 业基 金， 先后 任基金 经理 、国 内投 资部 总经理 。
冯刚先 生 自2015 年1 月15 日起 ，不 再担 任公 司副 总经理 职务 。
陈星德 先生 ，副 总经 理。
毕业于 中国 政法 大学 ， 获 法学博 士学 位。 曾任 职于 江苏省 人大 常委 会、 中国 证监会 、 瑞
士银行 环球资 产管理 （香 港） 、国 投瑞银 基金 管理有 限公司 ，并曾 担任上 投摩 根基金 管理有限公司 督察 长一 职。
张军先 生， 副总 经理
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5．本 基金 基金 经理
基金经 理王 亚南 先生 ， 复 旦大学 金融 工程 专业 硕士 。2003 年至 2007 年 ， 就 职于海 通证
券股份 有限 公司 研究 所， 任固定 收益 研究 员。2007 年 6 月 加入 国泰 基金 管理 有限公 司， 任
国泰金 鹿保 本基 金基 金经 理助理 。2008 年6 月 加入 上投摩 根基 金管 理有 限公 司， 自 2008 年
11 月 起任 上投 摩根 货币 市 场基金 基金 经理 ， 自2009 年 6 月至 2014 年 9 月任 上 投摩根 纯债
债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2014 年6 月起 任 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金
基金经 理， 自2014 年8 月 起同时 担任 上投 摩根 现金 管理货 币市 场基 金， 自2014 年 11 月起
同时担 任上 投摩 根天 添盈 货币市 场基 金和 上投 摩根 天添宝 货币 市场 基金 基金 经理。
基金经 理赵 峰先 生， 上海 财经大 学金 融学 硕士 。2003 年4 月至2006 年5 月 在 申银万 国
证券研 究所 担任 研究 员负 责债券 研究 方面 的工 作 ；2006 年6 月至 2011 年3 月 在富国 基金 管
理有限 公司 担任 投资 经理 负责债 券投 资方 面的 工作 ；2011 年4 月 加入 上投 摩 根基金 管理 有
限公司 ，2011 年 9 月至2014 年 12 月 担任 上投 摩根 强化回 报债 券型 证券 投资 基金基 金经 理，
2012 年6 月起 任上 投摩 根 分红添 利债 券型 证券 投资 基金基 金经 理，2013 年7 月至 2014 年
12 月 担任 上投 摩根 天颐 年 丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ，2013 年8 月起 担 任上投 摩根 岁
岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金经 理， 自2014 年6 月 起任 上投 摩根 优 信增利 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理 ， 自 2014 年12 月 起同 时担 任上投 摩根 纯债 添利 债券 型证券 投资 基金
基金经 理。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
侯明甫 先生， 副总 经理； 杨逸枫 女士， 投资 副总 监 ； 王炫先 生， 研究部 总监 ； 王孝德 先
生， 基 金经 理； 董红 波先 生， 基 金经 理； 罗建 辉先 生， 基 金经 理； 张军 先生 ， 基金 经理 ； 杜
猛先生 ，基 金经 理； 孙芳 女士， 基金 经理 ；孟 晨波 女士， 货币 市场 投资 部总 监；赵 峰先 生 ，
债券投 资部 总监 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（ 三） 基金 管理 人的 职责
1、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售 、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2、 办理基 金备 案手 续；
3、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ，进 行证券 投资 ；
4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益；
5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告；
6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ；
7、 计算并 公告 基金 财产 净值 ，确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ；
8、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；
11 、 以基金 管理 人名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为 ；
12 、 法律法 规和 中国 证监 会规 定的或 《基 金合 同》 约定 的 其他 职责 。
（ 四） 基金 管理 人承 诺
1、 基金管 理人 将根 据基 金合 同的规 定 ， 按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、 策 略 及限制 全权
处理本 基金 的投 资。
2、 基 金管理人 不从事 违反《中 华人民共 和国证 券法》 （以 下简称 ： 《证 券法》 ）及其 他有关
法律法 规的 行为 ， 并 建立 健全内 部控 制制 度 ， 采取 有效措 施， 防止 违反 《证 券法》 及其
他有关 法律 法规 行为 的发 生。
3、 基金管 理人 不从 事下 列违 反 《基 金法》 的行 为， 并 建立健 全内 部控 制制 度， 采取有 效措
施，防 止法 律法 规规 定的 禁止行 为的 发生 ：
（1） 投资于 其它 基金 ，但是 中 国证监 会 另 有规 定的 除外 ；
（2） 违反基 金份 额持 有人 的利 益， 将 基金 资产 用于向 第 三人抵 押、 担保、 资
金拆借 或者 贷款 ，按 照国 家有关 规定 进行 融资 担保 的除外 ；
（3） 从事有 可能 使基 金承 担无 限责任 的投 资；
（4） 从事证 券承 销行 为；
（5） 违反证 券交 易业 务规 则， 操纵和 扰乱 市场 价格 ； （6） 违反法 律法 规而 损害 基金 份额持 有人 利益 的；
（7） 法律、 法规 及监 管机 关规 定禁止 从事 的其 它行 为。
4、 基金管 理人 将加 强人 员管 理， 强 化职 业操 守， 督 促 和约束 员工 遵守 国家 有关 法律、 法规
及行业 规范 ，诚 实信 用、 勤勉尽 责， 不从 事以 下行 为：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或基 金托管 协议 ；
（3） 故意 损害 基金 份额 持有人 或其 它基 金相 关机 构的合 法利 益；
（4） 在向 中国 证监 会报 送的材 料中 弄虚 作假 ；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权；
（7 ）泄 漏 在任 职期 间 知悉 的 有关 证 券、 基金 的 商业 秘 密、 尚 未依 法公 开的基
金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息；
（8） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 扰乱 市场 秩序 ；
（9） 在公 开信 息披 露中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ；
（10 ）其 它法 律法 规以 及 中国证 监会 禁止 的行 为。
5、 基金经 理承 诺
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额
持有人 谋取 最大 利益 ；
(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第 三
人谋取 不当 利益 ；
(3) 不泄漏在任职期间知悉的 有关证券、基金的商业秘密、尚未依法 公
开的基 金投 资内 容、 基金 投资计 划等 信息 ；
(4) 不以 任何 形式为 其它 组织 或个 人进 行证券 交易 。
（ 五） 内部 控制 制度 ：
1、内 部控 制的 原则 ：
基 金管 理人 内部 控制 遵循以 下原 则：
（1）健 全性原 则。内 部控 制应当包 括基 金管理 人的 各项业务 、各 个部门 或机 构和各 级
人员， 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个环 节。
（2）有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 。 （3）独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立， 基金管 理
人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。
（4） 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。
（5）成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。
2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则：
（1）合 法合规 性原则 。基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规
定。
（2）全 面性原 则。内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节， 不得留 有
制度上 的空 白或 漏洞 。
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。
（4）适 时性原 则。内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经
营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。
3、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书：
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ；
（2） 基金 管理 人承 诺 根据市 场的 变化 和基 金管 理人的 发展 不断 完善 内部 合规控 制。
4、风 险管 理体 系：
（1）董 事会下 设风险 控制 委员会， 主要 负责基 金管 理人风险 管理 战略和 控制 政策、 协
调突发 重大 风险 等事 项。
（2）董 事会下 设督察 长， 负责对基 金管 理人各 业务 环节合法 合规 运作的 监督 检查和 基
金管理 人内 部稽 核监 控工 作，并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。
（3）经 营管理 层下设 风险 评估联席 会议 ，进行 各部 门管理程 序的 风险确 认， 评估成 员
包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风
险评估 联席 会议 对各 类风 险予以 事先 充分 的评 估和 防范， 并进 行及 时控 制和 采取应 急
措施。
（4）监 察稽核 部负责 基金 管 理人各 部门 的风险 控制 检查，定 期不 定期对 业务 部门内 部
控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律法 规及 其他 规定 的执行 情况 进行 检查 ， 并 适时提 出
修改建 议。
（5）风 险管理 部负责 投资 限制指标 体系 的设定 和更 新，对于 违反 指标体 系的 投资进 行
监查和 风险 控制 的评 估。 （6）风 险管理 部负责 协助 各部门修 正、 修订内 部控 制作业制 度， 并对各 部门 的日常 作
业，依 风险 管理 的考 评， 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管， 并提 出内 控建 议 。
上投摩根 基金管理有 限公 司 风险管理 架构图:
二 、基金托管人
基本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
风险 控制委员会
风险管理部
风险评估联席会议
经营管理层 督察长
董事会
股东会
监察稽核部 法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管业 务部 总经 理： 李爱 华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
客服电 话：95566
传真： （010 ）66594942
三 、相关服务机构
（ 一） 基金 销售 机构 ：
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上）
2. 代销 机构 ：
(1) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(2) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(3) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(4) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(6) 申银万 国证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：储 晓明
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服 务电 话：(021)962505
网址：www.sywg.com
(7) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(8) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(9) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(10) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 袁 长清 （代 行）
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址：www.ebscn.com
(11) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(12) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(13) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(14) 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(15) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(16) 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层 办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
法人代 表： 沈强
联系电 话：0571-95548
公司网 站：www.bigsun.com.cn
客户服 务中 心电 话：0571-95548
(17) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1 号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(18) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(19) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
(20) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室 法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(21) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(22) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ： 单 丙烨
联系电 话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
(23) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
(24) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(25) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(26)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
公司网 址：www.myfund.com
(27) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（ 二） 基金 注册 登记 机构 ：
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上）
（ 三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖 海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律 师： 刘佳 、张 兰 （ 四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
法定代 表人 ：吴 港平
联系电 话：8621-61233277
联系人 ：汪 棣
经办注 册会 计师 ：汪 棣、 王灵
四、 基金概况
基金名 称： 上投 摩根 优信 增利债 券型 证券 投资 基金
基金类 型： 契约 型开 放式
五 、基金的投资
一、投 资目 标
本基金 重点 投资 于信 用债 和可转 债， 在严 格控 制风 险的前 提下 ， 力 争实 现基 金资产 的长
期稳定 增值 。
二、投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 金融 债、 央行 票据、 企业
债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券( 含分离交易
可转债) 、 短 期融 资券 、 资 产支持 证券 、 债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 品种 、 股票( 包含 中
小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票) 、权证等权益类资产以及法律法规或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具， 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 。
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资组合比 例为：本基金投资于债券 的比例不低于基金资产 的 80% ，投资于 信
用债和可转债（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产 的 80% ，股票 等权
益类资产的投资比例不超过基金资产 的 20% ，现金及到期日在一年以内的政府债券占基 金
资产净 值的 比例 不低 于 5% 。
本基金 所指 信用 债， 是指 金融债( 不含 政策 性金 融债) 、公司 债、 企业 债、 短期 融资券 、中期票 据、 地方 政府 债、 次级债 、 中 小企 业私 募债 、 资产 支持 证券 等除 国债 、 中央 银行 票据
和政策 性金 融债 之外 的、 非国家 信用 的固 定收 益类 金融工 具。
三、投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
（1） 大类 资产 配置 策略
本基金投资于债券 的比例不低于基金资产 的 80% ，投资于股票、权证等 权益类资产 的
比例不高于基金资产 的 20% 。本基 金将遵循自上而下的配置原则，密切关注股票、债券 市
场的运 行状 况 和 风险 收益 特征， 通过 自上 而下 的定 性分析 和定 量分 析， 综合 分析宏 观经 济运
行趋势 、 国 家财 政政 策与 货 币政策 、 市 场流 动性 水平、 债券市 场和 股票 市场 估值 水平等 因素 ，
从而判 断各 大类 资产 的相 对投资 价值 ，从 而确 定固 定收益 类资 产和 权益 类资 产的配 置比 例 ，
并跟踪 影响 资产 配置 策略 的各种 因素 的变 化， 对大 类资产 配置 比例 进行 动态 优化管 理。
（2） 债券 类属 配置 策略
本基金 的债 券类 资产 将主 要在信 用债 、 可 转债 及其 他资产 间进 行配 置， 并重 点配置 信用
债和可 转债 。 本 基金 将对 不同债 券板 块之 间的 相对 投资价 值进 行分 析， 确定 债券类 属配 置策
略， 并根 据市 场变化 及时 进 行调 整 ， 从 而选择 既能 匹配目 标久 期 、 同时 又能 获得较 高持 有 期
收益的 类属 债券 配置 比例 。
2 、债 券投 资策 略
本基金 将 综 合采 用 信 用策 略 、 久期 调整 策 略、 期限 结构配 置 策 略、 息差 策略 等 策略 ， 进
行 积极 主动 的债 券 投 资， 在合理 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 以企 业债和 可转 债为
主要投 资标 的， 力争 取得 超越基 金业 绩比 较基 准的 收益。
（1） 信用 策略
信用产 品的 收益 率是 在基 准收益 率基 础上 加上 反映 信用风 险收 益的 信用 利差 。 基准收 益
率主要 受宏 观经 济和 政策 环境的 影响 ， 信用 利差 的影 响因素 包括 信用 债市 场整 体的信 用利 差
水平和 债券 发行 主体 自身 的信用 变化 。 基 于这 两方 面的因 素， 本基 金将 相应 的采用 以下 的分
析策略 ：
1 ）基 于信 用利 差曲 线策 略
本基金 将综 合分 析宏 观经 济周期 、 国 家政 策、 信用 债市场 容量 、 市 场结 构、 流动性 、 信
用利差 的历 史统 计区 间等 因素， 进而 判断 当前 信用 债市场 信用 利差 的合 理性 、 相对 投资 价值
和风险 ，以 及信 用利 差曲 线的未 来趋 势， 确定 信用 债券的 配置 。
2 ）基 于信 用债 信用 分析 策 略 本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 ， 研 究债 券发 行主体 的基 本面 ， 以 确
定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 ， 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重点分 析债 券发
行人所 处行 业的 发展 前景 、市场 竞 争 地位 、财 务质 量（包 括资 产负 债水 平、 资产变 现能 力 、
偿债能 力、 运营 效率 以及 现金流 质量 ） 等 要素 ， 综 合评价 其信 用等 级， 谨慎 选择债 券发 行人
基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。
（2） 久期 调整 策略
本基金 将基 于对 市场 利率 的变化 趋势 的预 判， 相应 的调整 债券 组合 的久 期。 本基金 通过
对影响 债券 投资 的宏 观经 济变量 和宏 观经 济政 策等 因素的 综合 分析 ， 预测 未来 的市场 利率 的
变动趋 势 ， 判 断债券 市场 对上述 因素 及其 变化 的反 应， 并据 此积 极调整 债券 组合的 久期 。 在
预期利 率下 降时 ， 增 加组 合久期 ， 以较 多地获 得债 券价格 上升 带来 的收 益， 在预期 利率 上 升
时，减 小组 合久 期， 以规 避债券 价格 下降 的风 险。
（3） 期限 结构 配置 策略
本基金 资产 组合 中的 长、 中、短 期债 券主 要根 据收 益率曲 线形 状的 变化 进行 合理配 置 。
本基金 在确 定固 定收 益资 产组合 平均 久期 的基 础上 ， 将结 合收 益率 曲线 变化 的预测 ， 适 时采
用跟踪 收益 率曲 线的 骑乘 策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合 ，
并进行 动态 调整 。
（4） 息差 策略
本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 情形 ，通 过正回 购将 所获 得资 金投 低于债 券 ，
利用杠 杆放 大债 券投 资的 收益。
（5） 可转 债投 资策 略
可转换 债券 兼具 权益 类证 券与固 定收 益类 证券 的特 性， 具 有抵 御下 行风 险、 分 享股票 价
格上涨 收益 的特 点。 本基 金主要 从公 司基 本面 分析 、 理论 定价 分析 、 债 券发 行条款 、 投 资导
向的变 化等 方面 综合 评估 可转债 投资 价值 ， 选 取具 有较高 价值 的可 转债 进行 投资。 本基 金将
着重对 可转 债对 应的 基础 股票进 行分 析与 研究 ， 对那 些有着 较好 盈利 能力 或成 长前景 的上 市
公司的 可转 债进 行重 点选 择， 并 在对 应可 转债 估值 合理的 前提 下集 中投 资， 以分享 正股 上涨
带来的 收益 。
本基金 还将 积极 关注 可转 换债券 在一 、二 级市 场上 可能存 在的 价差 所带 来的 投资机 会 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，参 与 可转 换债 券的 一级 市场申 购， 获得 稳定 收益 。
（6） 中小 企业 私募 债券 投 资策略
基金投 资中 小企 业私 募债 券，基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ，制 定严 格的 投资 决策流 程 、风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 ， 其中 ， 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经
董事会 批准 ，以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。
本基金对中小企业私 募债 的投资主要从自上而 下判 断景气周期和自下而 上精 选标的两
个角度 出发 ， 通 过自 上而 下的宏 观环 境分 析、 市场 指标分 析结 合自 下而 上的 基本面 分析 和估
值分析 ，精 选个 券构 建组 合。为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ，严 格控 制投 资的信 用风险，
在个券 甄选 方面 ，本 基金 将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。
（7） 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 综合 考虑 市场 利率 、 发 行条 款、 支持 资产 的 构成及 质量 等因 素， 主要 从资产 池信
用状况 、 违 约相 关性 、 历 史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方
面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 ， 在 严格控 制风 险的 情况 下， 确定资 产合 理配
置比例 ，在 保证 资产 安全 性的前 提条 件下 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
3 、股 票投 资策 略
（1） 一级 市场 新股 申购 策 略
本基金 将研 究首 次发 行股 票及增 发新 股的 上市 公司 基本面 因素 ，挖 掘公 司的 内在价 值 ，
根据股 票市 场整 体定 价水 平， 估 计新 股上 市交 易的 合理价 格， 同时 参考 一级 市场资 金供 求关
系， 制定 相应 的新股 申购 策略 。 本 基金 对于通 过参 与新股 认购 所获 得的 股票 ， 将 根据 其市 场
价格相 对于 其合 理内 在价 值的高 低， 确定 继续 持有 或者卖 出。
（2） 二级 市场 股票 投资 策 略
本基金 的股 票类 资产 作为 整体基 金投 资组 合管 理的 辅助工 具 ， 为 投资 者提 供适 度参与 股
票市场 、 获取 超额收 益的 机会 。 当 本基 金管理 人判 断市场 出现 明显 的投 资机 会时 ， 本 基金 可
直接参 与股 票二 级市 场的 投资 ， 在 严格 控 制风 险的 前提下 ， 争取 超额收 益 。 本基金 将以 个股
精选作 为主 要投 资策 略， 从定性 和定 量两 方面 考察 上市公 司的 投资 价值 ， 精 选具有 良好 成长
性、估 值水 平合 理的 股票 进行投 资。
四、投 资限 制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 本基 金投 资于 债券 的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ， 投资 于信 用债 和可 转 债 （含 分
离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的 80% ，股票等权益类资产的投资比 例
不超过 基金 资产 的 20% ； （2） 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ；
（3） 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ， 其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％；
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％；
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（8）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％；
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10 ％；
（11 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％；
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（13 ）本基金持有 的全部中小企业私募债券 ，其市值不超过基金资产净 值的 10%；本
基金持 有一 家企 业发 行的 中小企 业私 募债 ，不 得超 过该债 券 的 10% ；
（14 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（15 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不得 展期 ；
（16） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。 法律 法规 或监管 机构 另有 规定 的， 从其规 定。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。 法律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ， 如适 用于本 基金 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序后 ， 则本基
金投资 不再 受相 关限 制 ， 不需要 经基 金份 额持 有人 大会审 议 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再 受 相关 限 制 。
五、业 绩比 较基 准
中信标 普全 债指 数。
中信标 普全 债指 数涵 盖了 在上海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 和银 行间 债券 市场交 易 、
剩余期 限在 一年 以上 、 面 值余额 在一 亿元 以上 、 信 用评级 在投 资级 以上 的国 债、 企 业债 、 可
转债和 金融 债， 具有 一定 的投资 代表 性。 基于 指数 的权威 性和 代表 性以 及本 基金的 投资 范围
和投资 理念 ，选 用该 业绩 比较基 准能 够真 实、 客观 的反映 本基 金的 风险 收益 特征。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 时， 本基 金可 以在基 金托 管人
同意、 报中 国证 监会 备案 后变更 业绩 比较 基准 并及 时公告 。
六、风 险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种， 其预 期风 险与 预期收 益高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。
七、基 金管 理人 代表 基金 行使相 关权 利的 处理 原则 及方法
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的利
益；
2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
3. 不通 过关 联交 易为 自身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不当利益 ；
4 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理。
八、基 金的 投资 组合 报告
1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资
产的比 例
（％）
1 权益投 资 18,222,300.00 3.72
其中： 股票 18,222,300.00 3.72
2 固定收 益投 资 419,417,776.25 85.65
其中： 债券 419,417,776.25 85.65
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,273,951.73 2.51
7 其他资 产 39,797,845.39 8.13
8 合计 489,711,873.37 100.00
2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,674,000.00 0.39
B 采矿业 - -
C 制造业 8,801,000.00 2.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 623,700.00 0.14
E 建筑业 2,132,800.00 0.49
F 批发和 零售 业 1,884,000.00 0.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 1,456,800.00 0.34
K 房地产 业 1,650,000.00 0.38
L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,222,300.00 4.22
3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （股 ） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 601118 海南橡 胶 200,000 1,674,000.00 0.39
2 000656 金科股 份 150,000 1,650,000.00 0.38
3 600771 广誉远 60,000 1,601,400.00 0.37
4 300205 天喻信 息 80,000 1,544,800.00 0.36
5 600327 大东方 200,000 1,328,000.00 0.31
6 002375 亚厦股 份 60,000 1,297,800.00 0.30
7 300065 海兰信 60,000 1,250,400.00 0.29
8 002713 东易日 盛 20,000 835,000.00 0.19
9 600422 昆明制 药 30,000 833,700.00 0.19
10 002568 百润股 份 20,000 814,000.00 0.19
4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 国家债 券 17,782,205.70 4.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券
53,344,698.00
12.35
其中： 政策 性金 融债
53,344,698.00
12.35
4 企业债 券 160,724,501.05 37.20
5 企业短 期融 资券 100,073,000.00 23.16
6 中期票 据 19,989,000.00 4.63
7 可转债 67,504,371.50 15.62
8 其他 -
9 合计 419,417,776.25 97.08
5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 140327 14进出27 300,000 30,048,000.00 6.95
2 140221 14国开21 200,000 20,520,000.00 4.75
3 041459061
14广州 港股
CP002
200,000 19,998,000.00 4.63
4 010107 21国债 ⑺ 153,010 15,576,418.00 3.61
5 113003 重工转 债 100,000 13,684,000.00 3.17
6. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11. 投资组 合报 告附 注
11.1 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查 ， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
11.2 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
11.3其他 各项 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,054.35
2 应收证 券清 算款 5,600,499.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,188,298.01
5 应收申 购款 29,999,993.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 9 合计 39,797,845.39
11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例( ％)
1 113003 重工转 债 13,684,000.00 3.17
2 110020 南山转 债 11,251,000.00 2.60
3 110011 歌华转 债 9,566,400.00 2.21
4 110015 石化转 债 5,148,396.60 1.19
5 128004 久立转 债 5,146,240.00 1.19
6 127002 徐工转 债 4,558,480.00 1.06
7 110023 民生转 债 2,806,800.00 0.65
8 110022 同仁转 债 2,052,191.90 0.47
11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
六 、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上 投摩 根 优
信增利 债券A
类：阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－③ ②－④
基金成 立日
—2014/9/30
1.90% 0.09% 2.04% 0.23% -0.14% -0.14%
2、上 投摩 根 优
信增利 债券C
类：阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－③ ②－④
基金成 立日
—2014/9/30
1.70% 0.08% 2.04% 0.23% -0.34% -0.15%
七 、基金的费用与税 收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、销 售服 务费 ；
9 、证 券账 户开 户费 用；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.7%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
3 、销 售服 务费
本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。
C 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.4 ％年 费率 计 提， 计 算
方法如 下：
H ＝E ×0.4% ÷当 年天 数
H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 ， 由 基金托 管人 根据与 基金
管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 ，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ， 支 付日 期顺延 。 费 用自
动扣划 后， 基金 管理 人应 进行核 对， 如发 现数 据不 符，及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。
销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 －7 、9 项费 用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、 基金 管理 人和基 金托 管人协 商一 致后 ， 可 按照 基金发 展情 况 ， 并根 据法 律法规 规 定
和基金 合同 约定 调整 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 、 基 金销 售服 务费等 相关 费率 。 调 低基 金
管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服务 费， 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。 基 金管 理人 必
须于新 的费 率实 施日 前按 照《信 息披 露办 法》 的规 定在指 定媒 体上 公告 。
五 、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
八 、招募说明书更新 部分 说明
上投摩 根 优 信增 利债 券型 证券投 资基 金 于 2014 年 6 月 11 日成 立， 至 2014 年 12 月 10
日运作 满半 年 。 现 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规 的要 求, 结合 基金 管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 ， 对 2014 年 5 月 9 日公 告的
《 上投 摩根 优信 增利 债券 型 证券 投资 基金 招募 说明 书》 进行 内容 补充 和更 新, 主要更 新的 内
容如下 ：
1 、 在重要 提示 中， 更新 内容 截止日 为 2014 年 12 月 10 日，基 金投 资组 合及 基金 业绩
的数据 截止 日 为 2014 年9 月30 日。
2 、 在“二 、释 义” 中， 对“ 《 运作办 法》 ”的 定义 进行 了 更新 。
3 、 在 “三 、 基 金管 理人 ” 的 “主要 人员 情况 ” 中 ， 对 董事、 独立 董事 、 其 他高 级管理
人员、 基金 经理 以及 投资 决策委 员会 成员 等信 息进 行了更 新。
4 、 在“四 、基 金托 管人 ”中 ，对基 金托 管人 的信 息进 行了更 新。
5 、 在“五 、相 关服 务机 构” 中，对 代销 机构 的信 息进 行了更 新。
6 、 本基金 的实 际募 集期 是 2014 年 5 月 12 日至 2014 年 6 月 6 日， 根据 本基 金的 实际
募集情 况， 在“ 六、 基金 的募集 及基 金合 同的 生效 ”中更 新了 相关 内容 。
7 、 在 “八、 基金 的投资 ” 的 “基金的 投资 组合 报告” 中， 根据 本基 金实 际运 作 情况更
新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。
8 、 在 “九 、 基 金的 业绩” 中， 根据基 金的 实际 运作 情况 ， 对本 基金 成立 以来 的业 绩进
行了说 明。
9 、 新增了 “二 十二 、其 他应 披露事 项” 一章 ，列 示了 本披露 期间 内的 其他 重要 事 项 。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
2015 年1 月
