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大摩量化配置(233015)

大摩量化配置:更新招募说明书摘要(2014年第2号)

 
摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 摩根士丹利华鑫量化配置股票型 证券投资基金 招募说明书( 更新) 摘要 (2014年第2号)


基金管 理人:摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司 基金托 管人:中国农业银 行股份有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 【 重要 提示】 摩 根士 丹利华 鑫量 化配置 股票 型证券 投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基 金” ) 于 2012 年 9 月 18 日经 中国证券 监督 管理委 员会 证监许 可【2012 】1238 号文 核准 募集。 本 基金 的基金 合同 于2012 年12 月11 日正 式生 效。 本 基金 为契约 型开 放式 基金。 投 资有 风险, 投资 人投资 于本 基金时 应认 真阅读 招募 说明书 。 基 金的 过往业 绩并 不预示 其未 来表现 。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、基金合 同及 其他有 关规 定享有 权利 、 承担 义务 。 基 金投资 人欲了 解基 金份 额 持有 人的权 利和 义务, 应详 细查阅 基金 合同。 本 招募 说明书 ( 更新) 所 载内 容截止 日为 2014 年12 月 11 日, 有关财 务数 据 和净 值表现 截止 日为 2014 年9 月30 日(财 务数 据未经 审计)。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 目


录 一、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 3 二、基 金托 管人 ............................................................................................................................... 7 三、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 12 四、基 金的 名称 ............................................................................................................................. 29 五、基 金的 运作 方式 与类 型 ......................................................................................................... 30 六、基 金的 投资 目标 ..................................................................................................................... 30 七、 基 金的 投资 方向 ..................................................................................................................... 30 八、基 金的 投资 策略 ..................................................................................................................... 30 九、基 金的 业绩 比较 基准 ............................................................................................................. 36 十、基 金的 风险 收益 特征 ............................................................................................................. 36 十一、 基金 的投 资组 合报 告 ......................................................................................................... 37 十二、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 41 十三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 42 十四、 对招 募说 明书 更新 部分的 说明 ......................................................................................... 45 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 3 一、基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 法定代 表人 :YU HUA (于 华) 成立日 期:2003 年3 月 14 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 注册资 本:22,750 万元 人 民币 联系人 :赵 婧 联系电 话: (0755 )88318883 股权结 构应 为: 华鑫 证券 有 限责任 公司 (39.560% ) 、 摩 根士丹 利国 际控 股公 司 (37.363%)、 深圳市招 融投 资控股 有限 公司(10.989% ) 、 汉唐证 券有限责 任公 司(6.593% ) 、深圳市 中技 实业( 集团 )有 限公 司(5.495%)。 (二) 主要 人员 情况 于华先 生, 北京 大学 经济 学学士 , 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士, 美国 注册金 融分 析师 (CFA ) 。 曾任 深圳 证 券交易 所综 合研 究所 所长 , 加 拿大 鲍尔 集团亚 太分 公司基 金与 保险 业务副 总裁 ,加 拿大 伦敦 人寿保 险公 司北 京代 表处 首席代 表, 大成 基金 管理 有限公 司董 事 、 总经理 , 摩 根士 丹利 亚洲 有 限公司 董事 总经 理、 中国 投 资管理 业务 主管 。 现 任本 公 司董事 长、 代总经 理。 洪家新 先生 , 华东师 范大 学金融 学院 世界 经济 专 业 研究生 , 同济 大学EMBA 研 究生 。2000 年10月 至今 先后 担任 华鑫 证券有 限责 任公 司副 监事 长、 副总 裁、 总裁 兼法 定 代表人 。 曾任 飞 乐音响 证券 投资 公司 总经 理, 西 安证 券有 限责 任公 司总经 理助 理, 华鑫 证券 有限责 任公 司筹 委会组 长。 现任 本公 司副 董事长 。 王文学 先生 , 英 国格 林威 治大学 项目 管理 硕士 。 现 任摩根 士丹 利华 鑫证 券有 限责任 公司摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 4 董事长 ,1993 年7月至2011 年11月 先后 担任 中国 人民 银行西 安分 行稽 核处 副处 长、西 安证 券 有限责 任公 司总 经理 、 董 事长 , 华 鑫证 券有限 责任 公司董 事长 ,2008 年5月至2014年3月任 摩 根士丹 利华 鑫基 金管 理有 限公司 董事 长 。 现任 本公 司董事 。 Carlos Alfonso Oyarbide Seco 先 生,西 班牙巴 塞 罗那大学 经济学 学士,美 国宾夕法 尼亚大 学沃 顿商 学院 商业 管理硕 士。2007 年 6 月至 今先后 担任 摩根 士丹 利董 事总经 理及 中 国首席 营运 官, 曾任 摩根 士丹利 并购 部门 董事 总经 理、 摩 根士 丹利 西班 牙财 富管理 子公 司首 席执行 官, 瑞士 信贷 (香 港)有 限公 司董 事总 经理 及金融 机构 部主 管。2008 年 5 月至 2014 年3 月 任摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公 司副 董事 长。 现 任本 公司 董事 。 Edmond N. Moriarty 先生 ,汉密尔 顿学院 学士, 弗 吉尼亚大 学达顿 商学 院 MBA 。2011 年3 月 起任 摩根 士丹 利商 业银行 与房 地产 投资 部主 管。 曾任 摩根 士丹 利投 资管 理部首 席运 营 官、 美林 证券 公司联 席首 席风险 管理 官 、 环球 信贷 与债务 部主 管 、GMI 资产 配置与 债务 部 主 管、证 券投 资银 行部 总经 理。现 任本 公司 董事 。 赵恒先 生, 西安 大学 计划 统计学 专业 ,经 济学 学士 。1985 年 9 月起 至今 先后 担任中 国 人民银 行西 安分 行金 融研 究所研 究室 干部 、西 安证 券有限 责任 公司 总经 理助 理、副 总经 理 、 总经理 ,华 鑫证 券有 限责 任公司 副总 裁。 现任 本公 司董事 。 洪小源 先生 ,北 京大 学经 济学硕 士, 澳 大 利亚 国立 大学科 学硕 士。2011 年 9 月起至 今 任招商 局集 团有 限公 司总 裁助理 。2007 年 5 月 起至 今任招 商局 金融 集团 有限 公司总 经理 ; 任招商 銀行股 份有限 公司 (上交 所及香 港联交 所上 市) 、招 商证券 股份 有限公 司(上 交所上 市) 、 招商 局中国 基金 有限 公司 ( 香港 联交 所上 市) 、 长城证 劵有 限责 任公 司董 事; 任 招商 局 中国投 资管 理有 限公 司、 招商昆 仑股 权投 资管 理有 限公司 、 海达 远东保 险顾 问有限 公司 、 海 达保险 经纪 有限 公司 、 招 商局保 险有 限公 司和 招商 局(英国)控 股有 限公 司 、 深圳市 招融 投资 控股有 限公 司、 深圳 新江 南投资 有限 公司 董事 长。 现任本 公司 董事 。 张嵩涛 先生 ,英 国兰 开夏 大学工 商管 理学 学士 ,拉 夫堡大 学金 融学 硕士 。2007 年 9 月 起至今 任深 圳市 中技 实业 (集团 )有 限公 司金 融事 业部经 理助 理。 现任 本公 司董事 。 Andrew Gordon Williamson 先生 ,英 国南 安普 顿大 学社会 科学 理学 士。 曾 任Coopers & Lybrand 会 计事 务所 (英 国伦敦 )审 计师 ,Coopers & Lybrand 会计 事务 所( 香港) 审计 经 理, 汇 丰银行 集团 ( 香港 ) 财务 会计师 、 香港 区会 计经理、 亚太 区首 席会 计 师、 亚太 区财 务 策划主 管。 现任 本公 司独 立董事 ,兼 任杭 州工 商信 托股份 有限 公司 独立 董事 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 5 Paul M. Theil 先生,耶鲁大学东亚研究学士、硕士,哈佛大学商学院工商管理硕 士 (MBA) 、法学 院法律 博士 (JD ) 。 目前担 任中 安信业 董事长 ,曾任 摩根士 丹利 亚洲私 募股权 部门主 管、 美国 驻华 大使 馆一秘 。现 任本 公司 独立 董事。 苗复春 先生 ,中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。2007 年 5 月起 至今 任中 国人 寿 养老保 险公 司顾问 。 曾 任内 蒙古 商业 局、 计 委科 长, 中国 社科 院技术 经济 研究 所助 理研 究员, 国务 院技 术经济 研究 中心 研究 员, 国务院 办公 厅副 局长 , 外 经贸部 办公 厅主 任, 中央 财经领 导小 组 办 公室局 长, 中国 人寿 保险 公 司副总 经理 , 中 国人 寿保 险 股份有 限公 司执 行董 事、 执 行副总 裁, 中国人 寿保 险集 团公 司副 总裁。 现任 本公 司独 立董 事。 陈宏民 先生 , 加 拿大 英属 哥伦比 亚大 学博 士后 。 现 任上海 交通 大学 安泰 产业 组织与 技术 创新研 究中 心主 任, 教授 , 博士 生导 师。 曾任 教于 上海新 联纺 织品 进出 口公 司职工 大学 。 现 任本公 司独 立董 事。 说明事 项: 深圳市 招融 投资 控股 有限 公司 于 2014 年 10 月 29 日 致函本 公司 ,说 明洪 小源 先生将 不 再担任 本公 司董 事, 其将 推荐洪 磊女 士作 为本 公司 董事候 选人 。 根据 《摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理有 限公 司章 程》 规定, 选举和 更换 董事 须经 公司 股东会 审批 , 相 关审 批程 序 正在进 行中 。 2 、监 事会 成员 陈海东 先生 , 南 开大 学经 济学士 , 上 海财 经大 学经 济学硕 士。2011 年 12 月 至 今任华 鑫 证券有 限责 任公 司副 总裁 、 合 规总 监, 曾任 天津 住 房公积 金管 理中 心主 管会 计, 厦门 国际 信 托投资 公司 天津 证券 营业 部部门 副经 理, 天同 证券 有限责 任公 司资 产管 理部 投资经 理, 兴安 证券有 限责 任 公 司资 产管 理部副 总经 理, 华鑫 证券 有限责 任公 司财 务部 副总 经理、 客户 资产 存管中 心总 经理 、合 规稽 核部总 经理 。现 任本 公司 监事长 。 蒋蓓怡 女士 ,新 加坡 南洋 理工大 学会 计学 士, 美国 注册金 融分 析师 (CFA)。 2011 年 12 月至今 任摩 根士 丹利 中国 区首席 风险 官执 行董 事, 曾任德 意志 银行 (中 国 ) 有限公 司上 海分 行风险 管理 部执 行董 事、 德意志 银行 亚太 总部 风险 管理部 助理 副总 裁、 德勤 会计师 事务 所高 级分析 师, 安达 信会 计师 事务所 高级 分析 师。 现任 本公司 监事 。 吴慧峰先 生, 上海财 经大 学会计系 学士 ,北京 大学 国家经济 研究 院硕士 。2014 年起 担 任招商 证券 股份 有限 公司 总裁助 理兼 董事 会办 公室 联席总 经理 , 曾任 招商 局金 融集团 有限 公摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 6 司副总 经理 、 总 经理 助理 、 财务 部经 理、 人力 资源 部经理 , 上 海诚 南房 地产 开发有 限公 司财 务部副 经理 ,中 国南 山开 发集团 股份 有限 公司 结算 中心主 任。 现任 本公 司监 事。 成立立女 士, 英国兰 开夏 电子工程 学士 ,英国 兰卡 斯特大学 金融 专业硕 士。2005 年起 至今任 深圳 市中 技实 业( 集团) 有限 公司 金融 事业 部经理 。现 任本 公司 监事 。 张力女 士, 中国 人民 大学 劳动经 济专 业硕 士。2008 年10 月加 入 摩 根士 丹利 华 鑫基金 管 理有限 公司 , 现任助 理总 经理 。 曾 就职 于深圳 达能 益力饮 品有 限公 司, 深圳 益力康 源饮 品 有 限公司 和联 合饼 干( 中国 )有限 公司 。现 任本 公司 职工监 事。 梅萍女 士, 武汉 理工 大学 第三产 业经 济专 业经 济学 硕士。2006 年 6 月加 入 摩 根士丹 利 华鑫基 金管 理有 限公 司 , 现任 渠 道业 务部 副总 监兼 电商业 务小 组组 长 。 曾就 职于长 江证 券有 限责任 公司 和武 汉新 兰德 证券投 资顾 问有 限公 司。 现任本 公司 职工 监事 。 3 、公 司高 级管 理人 员 于华先 生, 董事 长、 代总 经理, 简历 同上 。 徐卫先生 ,北 京大学 经济 管理系硕 士, 具有法 律职 业资格证 书,21 年 证券基 金行业 从 业经历 。 先 后在 中国 证监 会深圳 监管 局政 策法 规处 、 市场 处、 机构 监管 处、 基金监 管处、机 构监管 二处 等部 门工 作, 历任副 主任 科员 、主 任科 员、副 处长 、处 长等 职务 。2009 年 7 月 加入本 公司 ,现 任本 公司 副总经 理。 孙要国先 生, 英国格 林威 治大学项 目管 理专业 硕士 ,17 年 证券基 金行 业从业 经历。 曾 任职于 西安 证券 有限 责任 公司总 经理 办公 室、 华鑫 证券有 限责 任公 司总 裁办 公室, 曾任 华鑫 证券有 限责 任公 司深 圳营 业部总 经理 。2009 年 4 月 加入本 公司 ,现 任本 公司 副总经 理兼 董 事会秘 书。 高见先 生, 北京 大学 经济 学硕士 , 香 港科 技大 学 MBA , 清华 大学 五道 口金 融学 院经济 学 博士。14 年证 券基 金行业 从业经历 。曾 任华夏 基金 管理有限 公司 基金管 理部 高级经理 、市 场部执 行副 总 , 大成 基金 管理有 限公 司规 划发 展部 产品总 监 、 委 托投资 部总 监, 中国 民生 银 行私人 银行 事业 部首 席投 资顾问 兼产 品与 资产 管理 中心总 监 , 中 国国 际金 融有 限公司 执行 总 经理。2014 年2 月 加入 本 公司, 现任 本公 司副 总经 理。 李锦女士 ,吉 林大学 经济 管理学院 国际 金融专 业硕 士研究生 ,17 年证 券基金 行业从 业 经历 。 曾 就职 于巨田 证券 有限责 任公 司 , 历任 交易 管理总 部综 合管 理部 经理 助理 、 总 经理 办摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 7 公室主 任助 理 , 资 产管 理 部理财 部副 经理 、 经理 , 研究所 研究 员 ;2003 年9 月加入 本公 司, 曾任基 金运 营部 副总 监、 总监, 总经 理助 理兼 基 金 运营部 总监 ,现 任本 公司 督察长 。 4 、本 基金 基金 经理 刘钊先 生 , 中 国科学 技术 大学管 理学 博士 ,6 年证 券 基金行 业从 业经 历。 曾 于2006 年9 月至2008 年9 月任 职于 深 交所博 士后 工作 站 ,2008 年 11 月至2010 年1 月任 职于五 矿证 券 有限责 任公 司, 历任 总裁 助理兼 研究 部负 责人 、董 事会秘 书。2010 年 1 月加 入本公 司, 现 任数量 化投 资部 总监 ,2012 年 7 月 起担 任摩 根士 丹 利华鑫 多因 子精 选策 略股 票型证 券投 资 基金基 金经 理,2013 年 4 月至 2014 年 12 月 担任 摩 根士丹 利华 鑫深 证 300 指 数增强 型证 券 投资基 金基 金经 理,2014 年1 月 起担 任本 基金 基金 经理。 本基金 历任 基金 经理 :张 靖先生 ,自 本基 金合 同生 效日起 至 2014 年 1 月管 理本 基 金 。 5 、投 资决 策委 员会 成员 主任委 员: 徐卫 先生 ,本 公司副 总经 理、 基金 投资 部总监 。 委





员: 陈强 兵先 生, 研究管 理部 总监 ; 张 大铮 先生, 助理 总经 理、 固定 收益投 资部 总监; 刘钊 先生 , 助 理总 经 理、 数 量化 投资 部总 监、 基 金经理 ; 胡 明女 士, 交易 管 理部总 监; 卞亚军 先生 ,基 金经 理。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 二、基金托管人 (一) 基金 托管 人基 本情 况


名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 以下 使用 其全 称或简 称“ 中国 农业 银行 ” ) 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 法定代 表人 :蒋 超良 成立时 间:2009 年1 月 15 日 注册资 金:32,479,411.7 万元人 民币 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 8 存续期 间: 持续 经营 电话:010-68121510 传真:010-68121816 联系人 :李 芳菲 中国农业 银行 股份有 限公 司是中国 金融 体系的 重要 组成部分,总行 设在北 京。 经国务 院 批准, 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于2009 年1 月15 日依法 成立 。 中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。 中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ,成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广, 服务领 域最 广 , 服务对 象最 多 , 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 , 中 国农 业 银行同 样通 过自 己的努 力赢 得了 良好 的信 誉,每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、 联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有 商 业银 行 , 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 , 坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 , 立 足县 域和 城市 两大市 场, 实施 差异 化竞 争策略 , 着 力打 造 “伴 你成 长” 服务 品牌, 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产 品,致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ,与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 , 经验 丰富 , 服 务 优质 , 业 绩 突出,2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过 了美 国SAS70 内 部控 制审 计, 并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报 告, 表明 了独 立公正 第三 方 对中国 农业 银行 托管 服务 运作流 程的 风险 管理 、 内 部控制 的健 全有 效性 的全 面认可 。 中 国农 业银行 着力 加强 能力 建设 , 品 牌声 誉进 一步 提升 , 在 2010 年 首届 “ ‘ 金牌 理 财’TOP10 颁奖 盛典”中 成绩 突出, 获“ 最佳托管 银行 ”奖。2010 年再次荣 获《 首席财 务官 》杂志颁 发的 “最佳 资产 托管 奖” 。 中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成 立,2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部, 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托 资产托 管处 、 保 险资 产托 管处、 证券 投资 基金 托管 处、 境 外资 产 托 管处 、 综 合管理 处、 风险 管理处 ,拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。


(二) 主要 人员 情况


中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名, 其中 高级会 计师 、 高级经 济师 、 高 级工 程摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 9 师、律 师等 专家 10 余 名, 服务团 队成 员专 业水 平高 、业务 素质 好、 服务 能力 强,高 级管 理 层均 有20 年以 上金 融从 业 经验和 高级 技术 职称 ,精 通国内 外证 券市 场的 运作 。


(三) 基金 托管 业务 经营 情况


截止2014 年3 月31 日 , 中 国农业 银行 托管 的封 闭式 证券投 资基 金和 开放 式证 券投资 基 金共198 只 ,包 括富 国天 源平衡 混合 型证 券投 资基 金、华 夏平 稳增 长混 合型 证 券投 资基 金 、 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金、 大成 景阳 领先 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 混合 型证券 投资 基金 、 长 盛同 德主题 增长 股票 型证 券投 资基金 、 博 时内 需增 长灵 活配置 混合 型证 券投资 基金 、 汉 盛证 券投 资基金 、 裕 隆证 券投 资基 金、 景 福证 券投 资基 金、 鸿阳证 券投 资基 金、 丰 和价 值证 券投 资基 金、 久 嘉证 券投 资基 金、 长盛成 长价 值证 券投 资基 金、 宝 盈鸿 利收 益证券 投资 基金 、 大 成价 值 增长证 券投 资基 金、 大成 债 券投资 基金 、 银 河稳 健证 券 投资基 金、 银河收 益证 券投 资基 金、 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金、 长信 利息 收益开 放式 证券 投资基 金 、 长 盛动态 精选 证券投 资基 金 、 景顺 长城 内需增 长开 放式 证券 投资 基金 、 万 家增 强 收益债 券型 证券 投资 基金 、 大成 精选 增值 混合 型证 券投资 基金 、 长 信银 利精 选开放 式证 券投 资基金 、 富国 天瑞强 势地 区精选 混合 型证 券投 资基 金、 鹏华 货币 市场证 券投 资基金 、 中海 分 红增利 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰货 币市 场证 券投 资基金 、 新 华优 选分 红混 合型证 券投 资基 金、 交银 施罗 德精选 股票 证券投 资基 金 、 泰达 宏利 货币市 场基 金 、 交银 施罗 德货币 市场 证 券 投资基 金 、 景 顺长城 资源 垄断股 票型 证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资基 金 、 信 诚 四季红 混合 型证 券投 资基 金、 富 国天 时货 币市 场基 金、 富 兰克 林国 海弹 性市 值股票 型证 券投 资基金 、 益民 货币市 场基 金、 长城 安心 回报混 合型 证券投 资基 金 、 中邮 核心 优选股 票型 证 券 投资基 金 、 景 顺长 城内 需增 长贰号 股票 型证 券投 资基 金、 交银 施罗 德成 长股 票证 券投资 基金 、 长盛中 证100 指 数证 券投 资基金 、 泰 达宏 利首 选企 业股票 型证 券投 资基 金、 东吴价 值成 长双 动力股 票型 证券 投资 基金 、 鹏华 动力 增长 混合 型证 券投资 基金 、 宝 盈策 略增 长股票 型证 券投 资基金 、 国泰 金牛创 新成 长股票 型证 券投 资基 金、 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 、 中 邮 核心成 长股 票型 证券 投资 基金、 华夏 复兴 股票 型证 券投资 基金 、 富 国天 成红 利灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 长 信双 利优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 富 兰克 林国 海深化 价值 股票 型证券 投资 基金 、 申 万巴 黎竞争 优势 股票 型证 券投 资基金 、 新 华优 选成 长股 票型证 券投 资基 金、金 元惠 理成 长动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、天 治稳 健双 盈债 券型 证券投 资基 金 、 中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 长信 利丰 债券型 证券 投资 基金 、 金 元惠理 丰利 债券 型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德先 锋股 票证 券投 资基 金、 东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型开 放式摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 10 证 券 投 资 基 金 、 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、大 成行 业轮 动股 票 型证 券 投资 基金 、交 银施 罗德上 证 180 公司 治理 交 易型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 、 上证 180 公司 治理 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 富 兰克 林国 海沪 深300 指数 增强 型证 券投资 基金 、 南方 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金(LOF) 、景 顺长城 能源基 建股票型 证券 投资基 金、 中邮核心 优势 灵活配 置混 合型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金、 东吴货 币市 场证 券投 资基 金、 博时 创业 成 长股票 型证 券投 资基 金、 招商信 用添 利债 券型 证券 投资基 金、 易方 达消 费行 业股票 型证 券投 资基金 、 富国 汇利分 级债 券型证 券投 资基 金、 大成 景丰 分 级债 券型 证券 投资 基金 、 兴 全沪 深 300 指 数增强 型证券 投资 基金(LOF) 、 工银瑞 信深证 红利交易 型开 放式指 数证 券投资基 金、 工 银 瑞 信 深 证红 利 交 易 型开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金联 接 基 金 、 富国 可 转 换 债券 证 券 投 资基 金、 大 成深 证成 长40 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 大 成深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金、 泰达宏 利领 先中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 交 银施 罗德信 用添 利债 券证券 投资 基金 、 东 吴中 证新兴 产业 指数 证券 投资 基金、 工银 瑞信 四季 收益 债券型 证券 投资 基金 、 招 商安 瑞进取 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富 社会责 任股 票型 证券 投资 基金 、 工 银瑞 信 消费服 务行 业股 票型 证券 投资基 金 、 易 方达黄 金主 题证券 投资 基金 (LOF ) 、 中邮中 小盘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 浙商 聚潮 产业 成长 股票 型证券 投资 基金 、 嘉 实领 先成长 股票 型证 券投资 基金 、 广 发中 小板 300 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 广发 中小 板300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 南方 保本 混合 型证 券投资 基金 、 交 银施 罗德 先进制 造股 票证 券投资 基金 、 上 投摩 根新 兴动力 股票 型证 券投 资基 金、 富 兰克 林国 海策 略回 报灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、金 元惠 理保本 混合 型证 券投 资基 金、招 商安 达保 本混 合型 证券投 资基 金 、 交银施 罗德 深 证300 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投 资基金 (LOF ) 、 交 银施 罗 德深 证 300 价值 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 富国 中 证500 指数 增强 型证 券投 资基金 (LOF ) 、 长 信内 需 成长股 票型 证券 投资 基金 、 大 成中 证内 地 消费主题指数证券 投资基 金、中海消费主题 精选股 票型证券投资基金 、长盛 同瑞中证 200 指数分 级证 券投 资基 金、 景顺长 城核 心竞 争力 股票 型证券 投资 基金 、 汇 添富 信用债 债券 型证 券投资 基金 、 光 大保 德信 行业轮 动股 票型 证券 投资 基金、 富兰 克林 国海 亚洲 (除日 本) 机会 股票型 证券 投资 基金 、 汇 添富逆 向投 资股 票型 证券 投资基 金、 大成 新锐 产业 股票型 证券 投资 基金 、 申 万菱 信中小 板指 数分级 证券 投资 基金 、 广 发消费 品精 选股 票型 证券 投资基 金 、 鹏 华 金刚保 本混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富理 财 14 天债 券型证 券投 资基 金、 嘉实 全球房 地产 证 券投资 基金 、 金元惠 理新 经济主 题股 票型 证券 投资 基金 、 东 吴保 本混合 型证 券投资 基金 、 建摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 11 新社会 责任 股票 型证 券投 资基金 、 嘉 实理 财宝7 天 债券型 证券 投资 基金 、 富 兰克林 国海 恒久 信用债 券型 证券 投资 基金 、 大成 月添 利理 财债 券型 证券投 资基 金、 安信 目标 收益债 券型 证券 投资基 金、 富国7 天 理财 宝债券 型证 券投 资基 金、 交银施 罗德 理财 21 天 债券 型证券 投资 基 金、 易方 达中 债新综 合指 数发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 、 工银 瑞信 信用 纯债 债 券型证 券投 资 基金 、 大 成现 金增利 货币 市场基 金 、 景 顺长城 支柱 产业股 票型 证券 投资 基金 、 易 方达 月月 利 理 财 债 券 型 证券 投 资 基 金、 摩 根 士 丹 利华 鑫 量 化 配置 股 票 型 证 券投 资 基 金 、东 方 央 视 财经 50 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 交 银施 罗德 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金、 鹏华理 财 21 天 债券型 证券 投资 基金 、国 泰民安 增利 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 万家 14 天 理财债 券型 证 券投资 基金 、 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金 、 金 元惠理 惠利 保本 混合 型证 券投资 基金 、 南方中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 招 商双债 增强 分级 债券 型证 券投资 基金 、 景 顺长城 品质 投资 股票 型证 券投资 基金 、 中 海可 转换 债券债 券型 证券 投资 基金 、 融通 标普 中国 可转债 指数 增强 型证 券投 资基金 、 大 成现 金宝 场内 实时申 赎货 币市 场基 金、 交银施 罗德 荣祥 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 中国 企业 境外 高收 益债券 型证 券投 资基 金、 富兰克 林国 海焦 点驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 景顺 长城 沪 深300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 广 发聚 源定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 大 成景安 短融 债券 型证 券投 资基金 、 嘉实 研 究阿尔 法股 票型 证券 投资 基金、 新华 行业 轮换 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 富国 目标 收益 一年期 纯债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 高息 债债 券型证 券投 资基 金、 东方 利群混 合型 发起 式证券 投资 基金 、 南 方稳 利一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城四 季金利 纯债 债券 型证券 投资 基金 、 华 夏永 福养老 理财 混合 型证 券投 资基金 、 嘉 实丰 益信 用定 期开放 债券 型证 券投资 基金 、 国 泰国 证医 药卫生 行业 指数 分级 证券 投资基 金、 交银 施罗 德定 期支付 双息 平衡 混合型 证券 投资 基金 、 光 大保德 信现 金宝 货币 市场 基金、 易方 达投 资级 信用 债债券 型证 券投 资基金 、广 发趋 势优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、华 润元 大保 本混 合型 证券投 资基金、 长盛双 月红 一年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 富国国 有企 业债 债券 型证 券投资 基金、富 安达信 用主 题轮 动纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 景顺长 城沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资 基金 、 中 邮定 期开放 债券 型证券 投资 基金 、 安 信永 利信用 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 工 银瑞信 信息 产业 股票 型证 券投资 基金 、 大 成景 祥分 级债券 型证 券投 资基 金、 富兰克 林国 海岁 岁恒丰 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城景 益货币 市场 基金 、 万 家市 政纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 建 信稳定 添利 债券 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根双 债增 利债券 型证 券投 资基金 、 嘉实 活期 宝货 币市 场基金 、 融通 通源 一年 目标 触发式 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 大成信 用增 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 、 鹏 华品牌 传承 灵活 配置 混合 型证券 投资 基摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 12 金 、 国泰 浓益 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 汇添 富恒生 指数 分级 证券 投资 基金 、 长 盛航 天 海工装 备灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 广发 新动 力股票 型证 券投 资基 金 、 东吴阿 尔法 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 天天 宝货 币市 场基 金 、 前 海开 源可 转债 债券 型发起 式证 券投 资基金 。 三、相关服务机构 (一) 基金 份额 销售 机构 1 、直 销机 构 (1) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司直 销中 心 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 联系人 :吴 海灵 电话: (0755 )88318898 传真: (0755 )82990631 (2) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司北 京分 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 18 号丰 融国 际 大厦 1005 室 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 18 号丰 融国 际 大厦 1005 室 联系人 :杨雪 电话: (010 )66155568-6100 传真: (010 )66158135 (3) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司上 海分 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1000 号恒 生 银行大 厦 45 楼011-111 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1000 号恒 生 银行大 厦 45 楼011-111 单元 联系人 :栾倩 电话: (021 )63343311-2100 传真: (021 )63343988 (4) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司网 上直 销系 统 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 13 交易系 统网 址:https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前支 持的 网上 直销 银行 卡:中 国建 设银 行龙 卡借 记卡、 招商 银行 “一 卡通 ”借记 卡 、 光大银 行借 记卡 、 中 信银 行借记 卡、 兴业 银行 借记 卡、 上 海浦 东发 展银 行借 记卡、 广发 银行 借记卡 、 南 京银 行借 记卡 、 金华 银行 借记 卡、 温州 银行借 记卡 、 浙 商银 行借 记卡、 顺德 农村 商业银 行借 记卡 和上 海农 村商业 银行 借记 卡 。 全国统 一客 服电 话:400-8888-668 客户服 务信 箱:Services@msfunds.com.cn 深圳、 北京 或上 海的 投资 人单笔 认购 金额 超 过100 万元( 含100 万 元) 人民 币以上 的 , 可拨打 直销 中心 的上 述电 话进行 预约 ,本 公司 将提 供上门 服务 。 2 、其 他销 售机 构 (1) 中国 农业 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 法定代 表人 :蒋 超良 客户服 务电 话:95599 网址:http://www.abchina.com (2) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533 网址:http://www.ccb.com (3) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 法定代 表人 :牛 锡明 客户服 务电 话:95559 网址:http://www.bankcomm.com 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 14 (4) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址 : 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 : 李 建红 客户服 务电 话:95555 网址:http://www.cmbchina.com (5) 中信 银行 股份 有限 公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座


办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座 法定代 表人 :常 振明 客户服 务电 话:95558


网址:http://bank.ecitic.com (6) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 客户服 务电 话:95528 网址:http:// www.spdb.com.cn (7) 烟台 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号 办公地 址: 山东 省烟 台市 芝罘区 海港 路25 号 法定代 表人 :叶 文君 联系人 :王 淑华 电话:0535-6699660 客户服 务电 话:4008-311-777 网址: http:// www.yantaibank.net


(8) 河北 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 石家 庄市 平安 北大街28号


摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 15 办公地 址: 石家 庄市 平安 北大街28号


法定代 表人 : 乔志 强 客户服 务电 话:400-612-9999 网址: http://www.hebbank.com (9) 哈尔 滨银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号 办公地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号 法定代 表人 :郭 志文 客户服 务电 话:95537 、400-60-95537 网址:http:// www.hrbb.com.cn (10) 华鑫 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 (b )单 元 办公地 址: 上海 市肇 嘉浜 路750 号 法定代 表人: 俞洋 联系人 :陈 敏 联系电 话:021-64339000-807 客户服 务电 话:021-32109999 ,029-68918888 网址:http://www.cfsc.com.cn (11) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 卓越 时 代广场 (二 期) 北座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :顾 凌 联系电 话:010-608388696 客户服 务电 话:95558 网址:http://www.cs.ecitic.com (12) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 16 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :权 唐 联系电 话:010-85130577 客户服 务电 话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com (13) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :田 薇 联系电 话:010-66568536 网址:http://www.chinastock.com.cn (14) 信达 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 客户服 务电 话:400-800-8899 网址:http://www.cindasc.com (15) 民生 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街28 号民 生金 融中心A座16-18 层 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街28 号民 生金 融中心A座16-18 层 法定代 表人 :余 政 联系人 :赵 明 联系电 话:010-85127622 客户服 务电 话:4006-19-8888 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 17 网址:http://www.mszq.com (16) 海通 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路98号 办公地 址: 上海 市广 东路689 号海 通证 券大 厦10 楼 法定代 表人 :王 开国 联系人 :金 芸、 李笑 鸣 联系电 话:021-23219000 客户服 务电 话:400-8888-001、95553 网址:http://www.htsec.com (17) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 :万 建华 联系人 :芮 敏祺 联系电 话:021-38676161 客户服 务电 话:400-8888-666 网址:http://www.gtja.com (18) 申银 万国 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 上海 市常 熟路171 号 办公地 址: 上海 市常 熟路171 号 法定代 表人 :储 晓明 联系电 话:021-54033888 客户服 务电 话:95523 或4008895523 网址:http://www.sywg.com (19) 光大 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上 海市 静安 区 新闸路1508 号 办公地 址: 上 海市 静安 区 新闸路1508 号 法定代 表人 :薛 峰 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 18 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 联系电 话:021-22169999 客户服 务电 话:400-8888-788、10108998 网址:http://www.ebscn.com (20) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东路268 号 办公地 址: 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大 ? 五道 口广 场1号楼21 层 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :谢 高得 联系电 话:021-38565785 客户服 务电 话:400-8888-123 网址:http://www.xyzq.com.cn (21) 长江 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦 法定代 表人 : 杨 泽柱 联系人 :李 良 联系电 话:027-65799999 客户服 务电 话:95579 , 4008-888-999 网址:http://www.95579.com (22) 东方 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼21 层-29 层 办公地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼21 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :吴 宇


联系电 话:021-63325888 客户服 务电 话:95503 网址:http://www. dfzq.com.cn


摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 19 (23) 华泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦 办公地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦














深圳 市福 田区 深南大 道4011 号 港中 旅大 厦24楼 法定代 表人 :吴 万善 联系人 : 庞 晓芸 联系电 话:0755-82492193 客户服 务电 话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn (24) 齐鲁 证券 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 经十路128 号 办公地 址: 济南 市经 七路86 号23 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :王 霖 联系电 话:0531-68889157 客户服 务电 话:95538 网址:http://www.qlzq.com.cn (25) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 联系电 话: (0532 )85022326 客户咨 询电 话:95548 公司网 址:http://www.citicssd.com (26) 中信 证券 (浙 江) 有限责 任公 司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 楼 办公地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 楼 法定代 表人 :沈 强 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 20 联系人 :丁 思聪 联系电 话:0571-87112510 客户服 务电 话:0571-95548 网址:http://www.bigsun.com.cn (27) 山西 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山西 省太 原市 府西街69号 山西 国际 贸易 中心东 塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西街69号 山西 国际 贸易 中心东 塔楼 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 联系电 话:0351-8686659 客户服 务电 话:400-666-1618 网址:http://www.i618.com.cn (28) 华龙 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 甘肃 省兰 州市 东岗西 路638 号 财富 大厦 办公地 址: 甘肃 省兰 州市 东岗西 路638 号 财富 大厦 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :李 昕田 联系电 话:0931-8784656 客户服 务电 话:400-689-8888 网址:http://www.hlzqgs.com (29) 东海 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西路23号 投资 广场18 层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦


法定代 表人 :刘 化军


联系人 :王 一彦 联系电 话:021-20333333 客户服 务电 话:95531 ,400-8888-588


摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 21 网址:http://www.longone.com.cn (30) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址 : 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳街5号 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 联系电 话:0512-65581136 客户服 务电 话:4008-601555 网址:http://www.dwzq.com.cn (31) 方正 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层 办公地 址: 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段华 侨国 际大 厦22-24 层 法定代 表人 :雷 杰 联系人 :彭 博 联系电 话:0731-85832343 客户服 务电 话:95571 网址:http://www.foundersc.com (32) 宏信 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 四川 省成 都市 人民南 路二 段18 号川 信大 厦10楼 办公地 址: 四川 省成 都市 人民南 路二 段18 号川 信大 厦10楼 法定代 表人 :吴 玉明 联系人 :刘 进海


联系电 话:028-86199278 客户服 务电 话:4008-366-366 网址:http://www.hxzq.cn (33) 安信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 22 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82558305 客户服 务电 话:4008-001-001 网址:http://www.essence.com.cn (34) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 注册地 址 : 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层-21 层及第04 层01、02、03、05、11、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第04 、18 层至21 层 法定代 表人 : 龙 增来 联系人 :刘毅 联系电 话:0755-82023442 客户服 务电 话:400-600-8008、95532 网址:http://www.china-invs.cn (35) 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 —45层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 —45层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 联系电 话:0755-82960223 客户服 务电 话:95565 、400-8888-111 网址:http://www.newone.com.cn (36) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周杨 联系电 话:0755-82130833 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 23 客户服 务电 话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn (37) 平安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号荣 超大 厦16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号荣 超大 厦16-20 层 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :郑 舒丽 联系电 话:0755-22626391 客户服 务电 话:400-8816-168 网址:http://stock.pingan.com (38) 国海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广西 南宁 市滨 湖路46 号 办公地 址: 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18 号 光大银 行大 厦30 楼 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :牛 孟宇 联系电 话:0755-83709350 客户服 务电 话:400-8888-100( 全国 )、95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (39) 长城 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘 阳 联系电 话:0755-83516289 客户服 务电 话:400-6666-888 网址:http://www.cgws.com (40) 广发 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼(4301-4316 房) 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 24 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36 、38 、39 、41 、42 、43、44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 联系电 话:020-87555888


客户服 务电 话:95575


网址:http://www.gf.com.cn (41) 华福 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7、8 层 办公地 址: 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7至10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 联系电 话:0591-87383623 客户服 务电 话:96326 ( 福 建省外 请加 拨0591 ) 网址: http://www.gfhfzq.com.cn (42) 东莞 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 广东 省东 莞市 可园南 路1 号金 源中 心30 楼 办公地 址: 广东 省东 莞市 可园南 路1 号金 源中 心30 楼 法定代 表人 :张 运勇 联系人 :苏 卓仁 联系电 话:0769-22112062 客服电 话:961130 网址:http://www.dgzq.com.cn (43) 天相 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5 层 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹伶 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 25 联系电 话: 010-66045529 客户服 务电 话:010-66045678 网址: http://www.txsec.com (44) 和讯 信息 科技 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :梁檐 联系电 话:021-20835789 客户服 务电 话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com (45) 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号 发展 银行 大厦25 楼I 、J单元


办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼


法定代 表人 :薛 峰 联系人 :汤 素娅 联系电 话: 0755-33227950 客户服 务电 话:4006-788-887 网址: 众禄 基金 网 http://www.zlfund.cn 基金买 卖网 http://www.jjmmw.com (46) 杭州 数米 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道3588 号恒 生大厦12楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :周 嬿旻 联系电 话: 0571-28829790 ;021-60897869 客户服 务电 话:4000-766-123 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 26 网址:http://www.fund123.cn (47) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903


办公地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903


法定代 表人 : 李 晓涛 联系人 :杨 翼 联系电 话:0571-88920897 ,0571-88911818-8565 客户服 务电 话:4008-773-772,0571-88920897 网址:http:// www.5ifund.com (48) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中路685 弄37 号4号楼449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路1118 号鄂 尔多 斯国际 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :张茹 联系电 话:021-20613999 客户服 务电 话:400-700-9665 网址:http://www.ehowbuy.com


(49) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 浦东 新区 峨山 路613 号6幢551 室 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路195 号3C 座9楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :潘 世友 联系电 话:021-54509998-7019 客户服 务电 话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn (50) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B座16 层 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 27 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :沈 雯斌 联系电 话:021-58788678-8201 客户服 务电 话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com (51) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路68 号时 代金融 中心8楼801 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :方 成 联系电 话:021-38602377 客户服 务电 话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com (52) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 10 号 庄胜 广 场中央 办公 楼东 翼7 层 727 室 法定代 表人 :杨 懿 联系人 :刘 宝文 联系电 话: 010-63130889-8369 客户服 务电 话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (53) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809 法定代 表人 :沈 伟桦


联系联 系人 :王 巨明


电话:010-52855650


客户服 务电 话:400-6099-200 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 28 网址:http://www.yixinfund.com (54) 中期 资产 管理 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路16 号1 幢11 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路16 号1 幢2 层 法定代 表人 :路 瑶


联系人 :侯 英建


联系电 话:010-65807865


客户服 务电 话:010-65807609 网址:http://www.cifcofund.com (55) 北京 展恒 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 : 韩 晓彤 联系电 话:010-62020088-7071


客户服 务电 话:400-888-6661 网址:http://www.myfund.com (56) 中国 国际 期货 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 麦子店 西 路 3 号 新恒 基国 际大 厦 15 层 法定代 表人 :王 兵 联系人 :赵 森 联系电 话:010-59539864


客户服 务电 话:95162 、400-8888-160 网址:http://www.cifco.net 基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销 售机 构, 并 另行 公告。 销售 机构 可以根 据 情况变 化增 加或 者减 少其 销售城 市、 网点 ,并 另行 公告。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 29 (二) 登记 机构 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 法定代 表人 :YU HUA (于 华) 联系人 :刘 芳冰 电话: (0755 )88318721 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心19 楼 负责人 :韩 炯 联系人 :安 冬 电话:021-31358666 经办律 师: 吕红 、安 冬


(四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1233 号汇 亚 大厦 1604 -1608 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 法人代 表: 杨绍信 联系人 : 俞伟 敏 联系电 话: (021 )23238819 经办注 册会 计师 :单 峰、 俞伟敏 四、基金的名称 本基金 名称 : 摩 根士 丹利 华鑫 量 化配 置股 票型 证券 投资基 金 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 30 五、基金的运作方式 与类 型 (一) 本基 金的 运作 方式 :契约 型开 放式 (二) 本基 金的 类型 : 股 票型证 券投 资基 金 六、基金的投资目标 本基金 通过 数量 化模 型, 优化资 产配 置权 重, 力争 在降低 组合 风险 的同 时, 获得超 越 比 较基准 的超 额收 益。 七、基金的投资方向 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 交易 所和 银行间 两个 市 场的国 债、 金融 债、 企 业 债与可 转换 债、 中期 票据 、 短期 融资 券等) 、 银行 存款、 货币 市场 工具 、 权 证、 资产 支持 证 券、 股指 期货 以及法 律法 规和中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 ( 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的 60%-95% ; 除股 票外 的其 他资 产占基 金 资产的 比例 范围 为 5% -40% ,其 中权 证资 产占 基金 资 产净值 的比 例范 围 为0-3% ,每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 保持现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 八、基金的投资 策略 ( 一)投 资策 略 1 、资 产配 置策 略 本基金 实行 在公 司投 资决 策委员 会统 一指 导下 的资 产配置 机制 。 投资 决策 委员 会定期 或 针对特 定事 件临 时召 开, 讨论、 确定 具体 的基 金资 产未来 一段 时期 内在 权益 类资产 及固 定收 益类资 产之 间的 配置 比例 范围, 形成 资产 配置 相关 决议。 基金 经理 根据 投资 决策委 员会 关于 资产配 置的 决议 具体 执行 并实施 资产 配置 方案 。 为了有 效实 施数 量化 投资 策略 , 本 基金 将在 投资 决策 委员会 关于 资产 配置 决议 的允许 范 围内, 采取 相对 稳定 的股 票持仓 比例 控制 措施 , 降 低由于 股票 持仓 比例 波动 过于频 繁影 响到摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 31 数量化 投资 策略 的效 果。 资产配 置采 取 “ 自上 而下 ” 的多 因素 分析 决策 支持 , 结合 定 性 分析 和定 量分 析, 对 股票 资产和 固定 收益 类资 产的 风险收 益特 征进 行分 析预 测,确 定中 长期 的资 产配 置方案 。 在实施 资产 配置 时, 主要 考察三 方面 的因 素: 宏观 经济因 素 、 政 策及法 规因 素和资 本 市 场因素 。 宏观经 济因 素是 资产 配置 的重点 考量 对象 。 本 基金 重点考 察全 球经 济发 展状 况、 国 际间 贸易和 资本 流动 、 国 际间 贸 易壁垒 和文 化差 异等 定性 因素和 中国 劳动 力分 布、 GDP 、 CPI 、 PPI、 投资、 消费、 进出口 、 货 币流动 性状 况、 利 率、 汇 率等定 量因 素, 评 估宏 观 经济变 量变 化趋 势及对 固定 收益 投资 品和 权益类 投资 品的 影响 ,并 做出适 当的 资产 配置 策略 。 政策及 法 规 因素 方面 主要 关注政 府货 币政 策、 财政 政策和 产业 政策 的变 动趋 势, 评 估其 对各行 业领 域及 资本 市场 的影响 ; 关 注资 本市 场制 度和政 策的 变动 趋势 , 评 估其对 资本 市场 体系建 设的 影响 。 资本市 场因 素方 面主 要关 注市场 估值 的比 较 、 市 场预 期变化 趋势 、 资金 供求 变化 趋势等 。 在此基 础上 ,对 市场 估值 进行整 体评 估, 依据 评估 结果决 定资 产配 置方 案。 当资本 市场 、 国家财 经政 策等发 生重 大变 化, 或发 生其他 重大 事件 (包 括但 不限于 重 大 自然灾 害、 战争 等不 可预 测 事件等 ) , 可 能导 致各 类别 资产的 风险 收益 特征 发生 显著变 化时 , 投资决 策委 员会 将临 时组 织集体 讨论 并确 定特 定 时 期的资 产配 置方 案。 2 、行 业配 置策 略 本基金 采用 结合 行业 多因 子阿尔 法模 型(Multi-Factor Industry Alpha Model) 和 Black-Litterman 资 产配 置 模型(B-L Model) 的 量化 模 型以及 其他 量化 模型 进行 行业配 置。 本基金 所指 行业 多因 子阿 尔法模 型 ( 以下 称多 因子 模型) 是建 立在 已被 国际 市场广 泛应 用的多 因子 模型 的基 础上 , 根据 中国 资本 市场 的实 际情况 , 由 本基 金管 理的 金融工 程团 队开 发的更 具有 针对 性和 适用 性的量 化行 业选 择模 型。 本基金 所指Black-Litterman 资产 配置 模 型 ( 以下 称BL 模型 ) 已 成 为国际 上主 流的 量化 配置 模型 , 该 模型 能较好 地结 合各项 资产 的预 期收益 率和 历史 收益 率, 形成新 的市 场收 益预 期, 从而使 得各 项资 产配 置权 重的优 化结 果更 加有效 。 首先 , 本 基金 通过量 化方 法分析 各个 行业 的股 价表 现与宏 观经 济 、 本行 业内 、 上 下游 产 业链指 标之 间的 关系 ,并 结合各 行业 的估 值水 平、 一致预 期、 盈利 水平 、动 量反转 等指 标 , 从中筛 选出 最有 效的 指标 和因子 建立 多因 子模 型, 获得各 行业 的预 期收 益率 ; 其 次, 运用BL 模型结 合多 因子 模型 的预 测结果 ,对 行业 配置 权重 进行优 化。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 32 (1) 多因 子模 型 A. 备选 因子 库 不同行 业的 市场 表现 对于 货币信 贷政 策、 财政 政策 、 物价 体系 、 投 资、 进 出口 等宏观 经 济环境 的变 化有 不同 反应 ;行业 产销 量、 产品 价格 、库存 等因 素将 揭示 本行 业的景 气状 况 , 从而影 响行 业股 价的 市场 表现; 上下 游产 业的 运行 状况将 改变 本行 业的 供求 状况, 从而 引起 行业股 价的 变化 ; 行 业的 估值水 平、 一致 预期 等市 场特性 将对 行业 未来 收益 率产生 一定 的影 响。 本基 金通 过深入 研究 传统投 资理 论 、 总结 分析 投资团 队多 年积 累的 投资 经验 , 构 建备 选 因子库 。 本基金 定期 或不 定期 对备 选因子 库进 行更 新, 首先 是对现 有因 子数 据的 更新 ; 其 次, 添 加值得 研究 、 跟 踪和 检验 的新因 子 ; 再次, 添加 复合 因子, 即利 用若 干因 子之 间的内 生关 系, 通过汇 总、 剥离 、调 整等 方法获 得的 综合 因子 。 B. 模型 的入 选因 子 本基金 结合 中国 市场 的行 业投资 逻辑 , 经 过全 面而 细致的 实证 检验 , 从 备选 因子库 中对 行业收 益最 有解 释力 的若 干因子 ,构 建多 因子 模型 。 由于因 子的 有效 性会 随着 宏观经 济周 期的 变化 、行 业发展 阶段 的演 进等 因素 发生变 化 , 本基金 定期 和不 定期 重复 从备选 因子 库中 挑选 有效 因子的 过程 ,建 立入 选因 子的更 新机 制 , 力求提 高多 因子 模型 的适 应力和 生命 力。 C. 模型 入选 因子 的权 重 入选模 型的 若干 因子 对行 业收益 的重 要性 是不 同的 , 例如, 有 些 行业 注重 宏观 经济周 期 的变化 , 有些 行业注 重规 模的扩 张 , 有 些行业 注重 盈利能 力的 提升 , 有 些行 业注重 估值 的 变 化等等 。 多因 子模 型将 采用OLS 等 方法 评价 因子 的重 要 程度给 不同 入选 因子 配以 不同的 权重 , 以反映 市场 的侧 重点 。 在因子 发挥 效用 的同 时, 其重要 性也 会随 之发 生变 化。 因 此本 基金 对因 子权 重也设 置了 更新机 制, 定期 重复 权重 分配过 程。 (2) 权重 优化 模型 本基金 采用BL模 型最 终确 定各行 业的 投资 权重 。 BL 模 型能将 基金 管理 人对 各行 业的预 期 收益观 点与 市场 均衡 状态 下个行 业隐 含的 超额 收益 率及市 场权 重相 结合 , 以风 险调整 收益 最 大化的 目标 下, 实现 各行 业的合 理和 优化 的配 置。 具体到 本基 金来 讲 , 由 于各 行业隐 含的 超额 收益 率及 市场权 重可 由历 史收 益率 以及市 场摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 33 权重计 算得 出; 多因 子模 型通过 各项 有效 因子 对各 行业的 预期 收益 进行 评估 , 提供 预期 收益 观点。BL 模 型采 用贝 叶斯 方法把 隐含 的超 额收 益率 和预期 收益 观点 结合 起来 , 对均 衡的 市场 权重进 行调 节, 使得 组合 达到最 优的 风险 调整 收益 。 3 、股 票配 置策 略 股 票配 置是 本基 金量 化资 产配置 的实 施阶 段, 股票 配置策 略将 直接 影响 到实 施效果 , 本 基金的 股票 配置 策略 以拟 合和超 越行 业平 均收 益为 目的。 本基金 从以 下几 个维 度构 建各行 业的 股票 配置 策略 : 首先, 需考 虑行 业内 股票 的权重 分 布。 每个 行业 内股票 权重 集中度 都不 尽相 同, 对于 个股权 重较 为集 中的 行业 , 若 干权 重股 的 收益能 够较 好地 拟合 行业 平均收 益 , 而 个股权 重分 散的行 业则 不然 。 其 次 , 行业内 股票 的收 益分布 。 每个 行业内 个股 的市场 表现 一致 程度 也不 尽相同 , 对于 一致性 较强 的行业 , 拟合 行 业平均 收益 的难 度较 低, 而 一致性 较弱 的行 业的 难度 较大。 再次, 行业 内股 票的 流动性 分布 。 对于个 股流 动性 较好 的行 业, 满 足基 金交 易需 求的 股票品 种较 多, 而在 流动 性差行 业中 的股 票配置 数量 将受 到限 制。 最后, 行业 目标 配置 权重 。 对于 目标 权重 较高 的行 业, 更 多数 量的 股票能 缓和 流动 性问 题, 同时对 行业 平均 收益 率的 拟合程 度也 较高 。 除 了以 上情况 以外 , 还 需考虑 基金 的股 票品 种的 投资禁 止行 为、 比例 限制 等各方 面的 因素 。 在行业 内选 股策 略上 , 本 基金采 用量 化模 型的 方法 进行选 股。 量化 选股 模型 包括但 不限 于以下 两种 : 一种 是持 有行 业内若 干权 重股 , 并优 化其 在基金 中的 权重 以拟 合行 业平均 收益 ; 另一种 是通 过量 化多 因子 选股模 型挑 选优 势个 股, 从而超 越行 业平 均收 益, 其中因 子主 要包 括价值 因子 、成 长因 子、 基本面 因子 、一 致预 期和 市场因 子等 。本 基金 综合 考虑以 上因 素 , 根据市 场状 况的 变化 ,定 期或不 定期 修订 行业 的股 票配置 策略 。 4 、其 他金 融工 具投 资策 略 (1) 固定 收益 投资 策略 本基金 遵循 中长 期资 产配 置策略 , 进行 国债 、 金 融 债、 公司 债等 固定收 益类 证券以 及可 转换债 券的 投资 。 由 公司 固定收 益投 资团 队独 立提 出具体 的投 资策 略及 投资 建议, 通过 评估 货币政 策、 财政 政策 和国 际环境 等因 素, 分析 市场 价格中 隐含 的对 经济 增长 、 通货 膨胀 、 违 约概率 、 提 前偿 付速 度等 因素的 预测 , 根 据固 定收 益市 场 中存 在的 各种 投资 机会的 相对 投资 价值和 相关 风险 决定 总体 的投资 策略 及类 属( 政府 、企业/公 司、 可转 换债 券 、资产 支持 证 券等) 和期 限 ( 短期、 中 期和长 期) 等部 分的 投资 比例, 并基 于价 值分 析精 选投资 品种 构建 固定收 益投 资组 合。 本基金 采用 的主 要固 定收 益投资 策略 包括 : 利 率预 期策略 、 收益 率曲线 策略 、 信 用利 差 策略、 公司/企 业债 券策 略 、可转 换债 券策 略等 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 34 (2) 股指 期货 投资 策略 本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合 风险收 益分 析的 基础 上 。 基 金管理 人将 根 据 宏观 经济 因素 、 政 策及 法规 因素 和资 本市场 因素 , 结合定 性和 定量 方法 ,确 定投资 时机 。基 金管 理人 另根据CAPM 模型 计算 得到 的组合Beta 值, 结合股 票投 资的 总体 规模 , 以及 中国 证监 会的 相关 限定和 要求 , 确 定参 与股 指期货 交易 的投 资比例 。 若相关 法律 法规 发生 变化 时, 基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定, 以符 合上述 法律 法规和 监管 要求 的变 化。 (3) 权证 投资 策略 本基金 对权 证的 投资 建立 在对标 的证 券和 组合 收益 风险分 析的 基础 上, 以 Black-Scholes 模型 和二 叉 树期权 定价 模型 为基 础对 权证进 行分 析定 价, 并根 据市场 情况 对 定价模 型和 参 数 进行 适当 修正。 若法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,本基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围并 及时制 定相 应的 投资 策略 。 (二) 投资 程序 本基金 实行 投资 决策 委员 会领导 下的 基金 经理 负责 制, 强 调团 队合 作, 充 分发 挥集体 智 慧。 投资 决策 委员 会负 责制 定基金 的资 产配 置策 略和 风险控 制策 略 , 并 对基 金经 理进行 授权 。 基金经 理在 投资 决策 委员 会的授 权范 围内 行使 投资 管理权 限。 1 、投 资决 策依 据 (1) 遵守 国家 有关 法律 法 规和基 金合 同的 有关 规定 ; (2) 根据 投资 研究 团队 对 国内外 宏观 经济 、 金 融市 场、 行业 及上 市公司 等方 面的独 立、 客观的 研究 成果 进行 决策 ;


(3) 以维 护基 金份 额持 有 人利益 为基 金投 资决 策的 准则。 2 、投 资程 序 本基金 管理 人建 立了 严格 、 规范 的投 资决 策程 序, 主要包 括投 资研 究、 投资 决策、 组合 构建、 交易 执行 、风 险与 绩效评 估、 组合 调整 等环 节,具 体如 下: (1) 投资 研究 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 35 本基金 管理 人研 究团 队独 立开展 研究 工作 , 依 托内 部研究 平台 , 充 分利 用整 合外部 信息 以及券 商等 外部 研究 机构 的研究 成果 , 强化 研究 对投 资决策 的支 持 , 防 止投 资决 策的随 意性 。 研究员 在熟 悉基 金投 资目 标和投 资策 略的 基础 上 , 对 其分工 的行 业和 行业 内上 市公司 进行 跟 踪研究 、 深 度分 析, 撰写 研究报 告、 投资 建议 报告 , 供基 金经 理及 投资 决策 委员会 参考 。 本 基金管 理人 另设 有固 定收 益投资 部 , 专 门负责 债券 投资研 究 。 此 外, 研究 团 队设有 专门 的宏 观经济 研究 员, 负责 跟踪 分析各 种宏 观经 济数 据以 及政府 的产 业政 策, 为资 产配置 决策 提供 支持。 (2) 投资 决策 投资决 策委 员会 是基 金投 资的最 高决 策机 构 , 依 据研 究团队 提供 的研 究成 果以 及风险 管 理团队 提供 的风 险监 测指 标及风 控建 议等 , 负 责判 断未来 一段 时间 内证 券市 场的走 势, 决定 基金总 体投 资策 略及 基金 资产在 权益 类、 固定 收益 类等资 产间 的配 置比 例范 围。 如 遇重 大事 项,投 资决 策委 员会 随时 召开临 时会 议做 出决 议。 (3) 组合 构建 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 资产 配置 比例 等决 议, 参 考研 究团 队的 研究 成果, 在遵 守基金 合同 的前 提下 , 依 据专业 经验 进行 分析 判断 , 决 定具 体投 资品种 并选 择交易 时机 , 在 授权范 围内 构建 具体 的投 资组合 , 进 行组 合的 日常 管理。 重大 单项 投资 决定 须 经投 资决 策委 员会批 准。 (4) 交易 执行 本基金 实行 集中 交易 制度 。 基金 经理 将投 资指 令下 达给交 易团 队, 由交 易团 队的交 易主 管分配 给交 易员 执行 交易 指令。 交易 团队 同时 承担 一线风 险监 控职 责。 (5) 风险 与绩 效评 估 投资风 险管 理团 队由 风险 管理团 队和 监察 稽核 团队 组成 。 风 险管 理团 队定 期或 不定期 对 基金投 资风 险与 绩效 进行 评估, 并提 供相 应的 评估 报告; 监察 稽核 团队 对基 金投资 的合 规性 进行日 常监 控及 事后 检查 。 投资决 策委 员会 和基 金经 理通过 风险 报告 能够 随时 了解组 合承 担 的风险 水平 以及 是否 符合 既定的 投资 策略 。绩 效评 估能够 确认 组合 是否 实现 了预期 投资目 标、 组合 收益 的来源 及投 资策略 成功 与否 , 基 金经 理可以 据以 检讨 投资 策略 , 进 而调 整投 资 组合。 同时 , 风 险管 理委 员会根 据投 资风 险管 理团 队提供 的报 告, 结合 市场 、 法律 等环 境的 变化, 对基 金进 行风 险评 估,并 提出 风险 防范 措施 及改进 建议 。 (6) 组合 调整 基金经 理将 跟踪 行业 状况 、 证券 市场 和上 市公 司的 发展变 化, 结合 基金 申购 和赎回 的现摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 36 金流量 情况 , 以及组 合风 险与绩 效评 估的 结果 , 对 投资组 合进 行动 态调 整, 使之不 断得 到 优 化。 本基金 管理 人在 确保 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 , 有权根 据市 场环 境变 化和 实际需 要 调整上 述投 资程 序, 并在 更新的 招募 说明 书中 公告 。 九、基金的业绩比较 基准 本基金 的整 体业 绩比 较基 准采用 : 80% ? 沪深300 指数 收益 率+20% ? 中信 标普 全债 指数 收益 率 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 是沪 深300 指 数 ,债券 投资 部分 的业 绩比 较基准 是 中信标 普全 债指 数。 本基金 采用 沪深300 指数 作 为股票 投资 部分 的业 绩比 较基准 主要 基于 以下 原因 : 1 、沪 深300 指数 是沪 深证 券交易 所第 一次 联合 发布 的反映A股 市场 整体 走势 的 指数, 由 中证指 数公 司编 制和 维护 ,是在 上海 和深 圳证 券市 场中选 取300 只A 股作 为样 本编制 而成 。 2 、该 指数 样本 对沪 深市 场 的覆盖 度高 ,具 有良 好的 市场代 表性 ,投 资人 可以 方便地 从 报纸、 互联 网等 财经 媒体 中获取 。 3 、 沪 深300 指 数引进 国际 指数编 制和 管理 的经 验, 编制方 法清 晰透 明, 具有 独立性 和 良 好的市 场流 动性 ; 与 市场 整体表 现具 有较 高的 相关 度, 且 指数 历史 表现 强于 市场平 均收 益水 平。 因此, 沪深300 指数 是衡 量 本基金 股票 投资 业绩 的理 想基准 。同 时, 根据 本基 金的目 标 资产配 置比 例来 分配 权重 , 本基金 的业 绩比 较基 准中 加入了 中信 标普 全债 指数 并按照 本基 金 的目标 资产 配置 比例 来安 排。 如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称, 或者 今后法 律法 规发 生变 化, 又或者 市场 推出更 具权 威、 且更 能够 表征本 基金 风险 收益 特征 的指数 , 则 基金 管理 人将 视情况 经与 基金 托管人 协商 同意 后调 整本 基金的 业绩 比较 基准 , 而 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议, 并应 及时公 告并 报证 监会 备案 ,同时 在更 新的 招募 说明 书中列 示。 十、基金的风险收益 特征 本基金 为股 票型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金 、 债券 型基 金、 混合 型 基金, 属于 证券 投资 基金 中较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的基 金产 品。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 37 十一、基金 的投资组 合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2014 年10 月22 日 复核 了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的比 例 (%) 1 权益投 资 111,049,354.79 88.17 其中: 股票 111,049,354.79 88.17 2 固定收 益投 资 6,929,084.50 5.50 其中: 债券 6,929,084.50 5.50 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资


- - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,766,591.62 5.37 7 其他各 项资 产


1,199,661.96 0.95 8 合计 125,944,692.87





100.00 2、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净值比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,084,444.46 0.90 B 采矿业 2,248,524.70 1.88 C 制造业 48,086,380.01 40.12 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 13,196,283.43 11.01 E 建筑业 3,990.24 0.00 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 38 F 批发和 零售 业 2,455,379.88 2.05 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,616,616.51 5.52 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 9,051,645.55 7.55 J 金融业 17,593,344.52 14.68 K 房地产 业 1,567,911.85 1.31 L 租赁和 商务 服务 业 997,794.30 0.83 M 科学研 究和 技术 服务 业 181,798.02 0.15 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,924,183.73 5.78 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 519,275.72 0.43 S 综合 521,781.87 0.44 合计 111,049,354.79 92.65 3、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净值比例 (%) 1 601318 中国平 安 71,500 2,955,810.00 2.47 2 600036 招商银 行 251,172 2,609,677.08 2.18 3 600016 民生银 行 397,000 2,477,280.00 2.07 4 000651 格力电 器 87,821 2,435,276.33 2.03 5 600030 中信证 券 144,800 1,928,736.00 1.61 6 600804 鹏博士 105,934 1,781,809.88 1.49 7 000826 桑德环 境 73,188 1,744,070.04 1.46 8 600837 海通证 券 154,000 1,589,280.00 1.33 9 600519 贵州茅 台 9,278 1,504,242.14 1.25 10 002230 科大讯 飞 47,330 1,481,429.00 1.24 4、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净 值 比例( %) 1 国家债 券 6,917,314.00 5.77 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 11,770.50 0.01 8 其他 - - 9 合计 6,929,084.50 5.78 5、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 39 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 (元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 019407 14 国债 07 40,000 4,000,800.00 3.34 2 019322 13 国债 22 29,000 2,908,410.00 2.43 3 010501 05 国债 ⑴ 80 8,104.00 0.01 4 113006 深燃转 债 60 6,274.20 0.01 5 128007 通鼎转 债 44 5,496.30 0.00 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上债 券。 6 、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 贵金 属投 资。





8 、报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 、 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易; 截至 报告 期末, 本基 金未 持有 股指 期货 合 约 。 9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 根据本 基金 基金 合同 的规 定,本 基金 以套 期保 值为 目的, 参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合 风险收 益分 析的 基础 上。 基金管 理人 将根 据宏 观经 济因素 、 政 策及 法规 因素 和资本 市场 因素 , 结 合定 性和定 量方 法, 确定 投资 时机 。 基 金 管理人 另根 据CAPM 模 型计 算得到 的组 合Beta 值 , 结 合股票 投资 的总体 规模 , 以及中 国证 监会的 相关 限定 和要 求, 确定参 与 股 指期货 交易 的投 资比 例。 若相关 法律 法规 发生 变化 时, 基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定, 以符 合上述 法律 法规和 监管 要求 的变 化。 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 40 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 11、投 资组 合报 告附 注 11.1 报 告期 内本基 金投资 的前十名 证券 的发行 主体 除中国平 安保 险(集团)股 份有限 公 司 (以 下简 称 “ 中国 平安 ”) 外 , 其 余的 没有 被监 管部门 立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚。 中国平 安 于 2013 年 10 月15 日 公告 ,其 控股 子公 司 平安证 券有 限责 任公 司收 到中国 证 监会 《 中国 证券 监督 管理 委员会 行政 处罚 决定 书》 。 中国 平安 在公 告中 陈述 了 《中 国证 券监 督管理 委员 会行 政处 罚决 定书》 有关 内容 。 本基金 投资 中国 平安 (601318 ) 的决 策流 程符 合本 基金 管理人 投资 管理 制度 的相 关规定 。 针对上 述情 况, 本基 金管 理人进 行了 分析 和研 究, 认为上 述事 件对 中国 平安 的投资 价值 未造 成实质 性影 响。 本基 金管 理人将 继续 对上 述公 司进 行跟踪 研究 。 11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 73,760.82 2 应收证 券清 算款 538,626.27 3 应收股 利 104.25 4 应收利 息 175,478.05 5 应收申 购款 386,486.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 25,205.64 8 其他 - 9 合计 1,199,661.96 11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 113006 深燃转 债 6,274.20 0.01 11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 41 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 十二、基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 1 、 自基 金合 同生 效以 来至2014年9月30日, 本基 金份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准 收益率 比较 表: 阶段 净值增 长率① 净值增长 率 标准差② 业绩比较 基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收 益率标准 差④ ①-③ ②-④ 2012 年 12 月 11 日至 2012 年12 月31 日 0.20% 0.04% 8.87% 1.25% -8.67% -1.21% 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 4.29% 1.06% -5.49% 1.12% 9.78% -0.06% 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 3.83% 0.85% -4.89% 0.83% 8.72% 0.02% 自基金 合同 生效 日 起至 2014 年9 月 30 日 32.00% 0.95% 8.48% 1.01% 23.52% -0.06% 2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率 变动的 比较 摩根士 丹利 华鑫 量化 配置 股票 型 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 : (2012 年12 月11 日至2014 年9月30日) 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 42 十三、基金的费用与 税收 ( 一) 与基 金运 作有 关的 费 用 1. 基金 费用 的种 类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的信 息披 露费 用; (4) 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼费 ; (5) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (6) 基金 的证 券交 易费 用 ; (7) 基金 的银 行汇 划费 用 ; (8) 基金 的开 户费 用; (9) 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 43 2. 基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的1.5 % 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×1.5 % ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 前5个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日期顺 延。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的0.25% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算方 法如下 : H =E×0.25 % ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 前5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ,支 付日 期顺 延。 (3) 上述 “一 、基 金费 用 的种类 中第3-8 项费 用” ,根据 有关 法规 及相 应协 议规定 , 按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1. 申购 费用 投资人 在一 天内 如果 有多 笔申购 , 适 用费 率按 单笔 分别计 算。 本基 金的 申购 费用最 高不 超过申购 金额 的 5% 。申购 费用由投 资人 承担, 不列 入基金财 产, 主要用 于本 基金的市 场推 广、销 售等 各项 费用 。 本基金 自2013 年11月1日起, 对于 通过 本公 司 直 销中 心申购 本基 金的 养老 金客 户实施 特 定申购 费率 。 养老 金客 户指 基本养 老基 金与 依法 成立 的养老 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收 益形成 的补 充养 老基 金等 , 包括 全国 社会 保障 基金、 可以投 资基 金的 地方 和行 业社会 保障 基摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 44 金、 企 业年 金单 一计 划以 及集合 计划 。 如 将来 出现 经养老 基金 监管 部门 认可 的新的 养老 基金 类型, 基金 管理 人可 在招 募说明 书更 新时 或发 布临 时公告 将其 纳入 养老 金客 户范围 , 并 按规 定向中 国证 监会 备案 。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 申购 费率 见下 表: 申购金 额(M) 申购费 率 M<100 万元 0.6% 100万 元≤M <500万元 0.4% M≥500 万元 每笔1000 元 除养老 金客 户外 的其 他投 资者申 购本 基金 基金 份额 申购费 率见 下表 : 申购金 额(M) 申购费 率 M<100 万元 1.50% 100 万 元≤M<500 万元 1.00% M≥500 万元 每笔 1000 元 2. 赎回 费用 本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 。 赎 回费 用由 赎回 基金份 额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 赎回 费用 最高不 超过 赎回 金额 的5% 。 不低 于赎 回费 总额 的 25% 归基 金财 产 , 其 余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 具体赎 回费 率结 构如 下: 持有年 限(Y) 赎回费 率 Y<1 年 0.50% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0% 注:1 年指365 天。 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 45 3. 转 换费 用 本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 , 具 体 收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金 份额持 有人 承担 ,计 算方 法如下 :


转出金 额= 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值


转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率


转入总 金额 =转 出金 额- 转 出基金 赎回 费 申购补 差费 =转 入总 金额 ×申购 补差 费率 /(1+ 申 购补差 费率 )


转换费 用= 转出 基金 赎回 费+申 购补 差费


(1) 对于 实行 级差 申购 费 率 ( 不同 申购 金额对 应不 同申购 费率)的 基金 , 申 购 补差费 率 =转入 总金 额对 应的 转入 基金申 购费 率 - 转 入总 金 额对应 的转 出基 金申 购费 率,若 转入 总 金额对 应的 转出 基金 申购 费率≥ 转入 总金 额对 应的 转入基 金申 购费 率, 则申 购补差 费为0。


(2) 计算 基金 转换 费用 所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、招 募说 明书及 相 关公告 的规 定费 率执 行 , 对 于通过 本公 司网 上交 易 、 费 率优惠 活动 期间 发生 的基 金转换 业务 , 按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。 ( 三)不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本招募 说明 书依 据 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售办 法》 、 《 信息 披露 办法》 及其 它有关法 律法 规的要 求, 对2014 年7月25 日刊 登的《 摩根士丹 利华 鑫量化 配置 股票型证 券基 金招募 说明 书》 进行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 : 序号 修改部分 说明 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 46 1 重要提 示 更新了 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 期 2 二、释 义 更新了 部分 释义 的文 字描 述 3 三、基 金管 理人 更新了 “ 主要 人员 情况 ” 的有关 信息 4 五、相 关服 务机 构 根据服 务机 构的 实际 情况 更新了 相关 机构 的信 息 5 九、基 金的 投资 更新了最近一期投资组合 报告的内容,即 截至 2014 年 9 月30 日的 基金 投资 组合 报 告


6 十、基 金的 业绩 更新了 基金 的投 资业 绩, 即 截至 2014 年 9 月 30 日 的基金 投资业 绩 7 二 十 、 基 金 托 管 协 议 内容摘 要 更新了 基金 管理 人的 法定 代表人 信息 8 二 十 一 、 对 基 金 份 额 持有人 的服 务 修改了 对基 金份 额持 有人 服务的 个别 文字 表述 9 二十二 、 其 他 应 披 露 事项 根据最 新情 况对 相关 应披 露事项 进行 了更 新 摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司 二 〇 一 五年一 月二 十 三日