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申万菱信基金管理有限公司
申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
招募说明书 第 三 次更新（摘要）
基金管理 人： 申 万 菱信 基金 管理有 限 公司
基金托管 人：中 国 工商银行 股份有 限 公司
【重要 提示 】
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本基 金 由 原申万 菱信 盛利强化 配置 混合型 证券 投资基金 转型 而来。 《 关于 申万菱
信盛利 强化 配置 混合 型证 券投资 基金 转型 有关 事项 的议案 》 经 2013 年 5 月 2 日
申万菱 信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会决 议通 过 ， 并 获
中国证 监会 证监 许可 【2013】748 号 文核 准 。 由 《 申 万菱信 盛利 强化 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金合 同 》 修订而 成的 《申 万菱 信沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基
金基金 合同 》已于 2013 年6 月7 日 生效 。
●
投 资有 风险 ，投 资人 申购基 金时 应认 真阅 读招 募说明 书。
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基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 的表 现。
●
本 摘要 根据 本基 金之 基金合 同和 基金 招募 说明 书编写 ， 并 经中 国证 监会 核准。 基
金合同 是约 定基 金当 事人 之间权 利、 义务 的法 律文 件。 基 金投 资人 自依 基金 合同
取得基 金份 额， 即成 为基 金份额 持有 人和 本基 金基 金合同 的当 事人 ， 其 持有 基金
份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受 ， 并按 照 《中 华人 民共 和 国 证
券投资基 金法》 、 《 公开 募 集 证券投 资基 金运作 管理 办法 》 、 基金合 同及其 他有 关
规定享 有权 利 、 承担 义务 。 基 金投 资人 欲了解 基金 份额持 有人 的权 利和 义务 ， 应
详细查 阅基 金合 同。
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本 招募 说明 书 （ 更新 ） 所 载内 容截 止日 为 2014 年12 月7 日， 有关 基金 的 财务数
据和净 值表 现截 止日 为 2014 年9 月30 日 （财 务数 据未经 审计 ） 。申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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一 、基 金管 理人
（一 ）基金管理人概况
名称： 申万菱信 基金管理有限公司
住所：上海市 中山南路 100 号 11 层
法定代表人： 姜国芳
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 证 监 基 金 字
【2003】144 号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系 电话：+86-21-23261188
联系人： 牛锐
股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银
行株式会社持有 33% 的股权
（二 ）主要人员情况
1、 董事会成员
姜国芳先 生， 董事长 ， 工商管理 硕士 ，高级 经 济师。1980 年起 从事 金融相
关工作， 先后任职于中国人民银行上海市分行， 中国工商银行上海市分行组织处，
上海申银证券有限公司， 申银万国证券股份有限公司， 申银万国 （香港） 有限公
司。2004 年 至今任 申 万菱信基 金管理 有限公 司（ 原申 万巴黎 基金管 理管理有限
公司）董事长。
杜平先生， 董事， 法学 硕士， 经济师。1989 年至 1993 年先后任职于 湖北省
武汉市政 府政策 研究室 ，湖北省 武汉市 政府办 公厅；1993 年起从 事 金融相关工
作， 曾先后任职于交通 银行总行秘书处、 深圳 分行， 新加坡分行。2003 年 10 月
起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。
刘郎先生， 董事， 硕士 研究生， 副教授。 曾在 湖南邵阳学院和东南大学任教。
1994 年起从 事金融 相 关工作， 先后在 泰阳证 券公司任 公司、 万联证 券任公司总申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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裁。2006 年 6 月至 2007 年 1 月在广州城市 商学院担任主任。2007 年 1 月至 8
月在大通证券公司任副总经理。2007 年 9 月至今任申银万国证券股份有限公司
副总裁。
原田义久先生，董事，日本籍，大学学历。1987 年 4 月至今在三菱 UFJ 信
托银行株式会任职，曾任投资企划部次长、海外资产管理部副部长。现任三菱
UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部部长。
陈志成先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，
现任北京代表处首席代表。
冯根福先生， 独立董事， 经济学博士， 博士生导师， 二级教授。 曾在陕西财
经学院工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000 年 5 月至
今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。
张军建先生， 独立董事， 博士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长
崎县立大学、 日本千叶大学、 早稻田大学任教； 此后曾任职于日本菱南开发株式
会社。2001 年至今 在 中南大学 任法学 院教授 ，中日经 济法研 究所所 长，中南大
学信托与信托法研究中心主任； 中国银行法学研究会常务理事； 中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。
阎小平先生， 独立董事， 硕士研究生， 高级经济师。 1969 年开始工作， 1984
年进入金融行业， 曾先 后任职于中国工商银行总行、 工商银行北京市分行等。 2009
年 1 月起退休。
李秀仑先 生 ， 独立董 事 ，大学本 科学 历 ， 高 级 经济师。1969 年 开始 工作，
曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行；
2009 年 1 月至 12 月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长； 2010
年 1 月起退休。
2、 监事会成员
蒋元真先生， 监事会主席， 大学学历， 高级会计师， 高级经济师。 曾任职于
上海市财政局、 上海市财税二分局、 上海市税务局、 上海国际信托投资公司、 上
海国际集 团有限 公司等 单位，2010 年中至 今 在申银万 国证券 股份有 限公司任党
委委员、监事会主席。 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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杉崎干雄 先生， 监事， 日本籍， 大学学历。 1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行） ，历任投资企划部次长等职务，2014 年 4
月起任 受托财产 企划部 副部长。
赵鲜女士， 监事， 硕士研究生。 曾任职于申银万国证券股份有限公司， 主要
从事人力 资源相 关工作 。2012 年加 入申万 菱 信基金管 理有限 公司， 现任行政管
理总部副总监，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。
牛锐女士， 监事， 法学博士， 曾任职于申银万国证券、 中国证监会上海监管
局、中金 公司、 国泰基 金等公司 ，2013 年 加 入申万菱 信基金 管理有 限公司，现
任监察稽核总部副总监（主持工作） 。
3、高级管理人员
姜国芳先生，董事长，相关介绍见董事会成员部分内容。
过振华先生， 总经理， 工商管理硕士。 曾任职于中国工商银行上海分行、 上
海申银证券公司、 申万泛达投资管理 （亚洲） 有限公司、 申银万国证券股份有限
公司等。2004 年加 入 申万菱信 基金管 理有限 公司（原 申万巴 黎基金 管理管理有
限公司） ， 曾任公司督察员， 副总经理， 现任公司总经理 ， 兼任申万菱信 （上海）
资产管理有限公司董事长 。
欧庆铃先生， 副总经理， 理学博士， 曾在华南理工大学应用数学系任教， 此
后曾任职于广州证券有限责任公司、 金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限
公司。2011 年 8 月加 入申万菱信基金管理有限公司， 曾任申万菱信消费增长基
金经理，现任公司副总经理、投资总监、申万菱信新动力基金经理。
来肖贤先生， 经济学硕士。 曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投
资分析师 、部门 副经理 等。2004 年 加入申 万 菱信基金 管理有 限公司 （原申万巴
黎基金管 理管理 有限公 司） ，曾 任监察 稽核总 部副总经 理，公 司督察 长，现任公
司副总经理。
王 伟 先 生 ， 管 理 学 博 士 。 曾 任 职 于 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 。2003 年加
入申万巴黎基金 管理有限公司筹备组，后正式加入本公司，历任市场部副总监、
总监， 首席市场官， 现任公司副总经理， 兼任申万菱信 （上海） 资产管理有限公
司总经理。
4、督察长 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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王菲萍女士， 硕士研究生。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务 ，2004 年 加 入申万菱 信基金 管理有 限公司（ 原申万 巴黎基 金管理有限
公司） ，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察长。
5、 基金经理
金昉毅先生， 德国康斯坦茨大学经济学博士， 金融风险管理师、 特许金融分
析师。2008 年 起开 始 工作， 曾任 职于 中央 财 经大学 中国 金融 发展 研 究院，2011
年 1 月加入申万菱信基 金管理有限公司， 历任高级研究员、 基金经理助理等， 2014
年 10 月起任申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理。
刘忠勋先生，2013 年 5 月至 2014 年 11 月任本基金基金经理。
古平先生，原盛利强化配置基金基金经理，原盛利强化配置基金转型后于
2013 年 6 月 7 日—2013 年 6 月 26 日任本基金基金经理。
6、 投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管 投资的副总经理、 投资管理总
部总监、 研究总监、 权益投资部总经理、 量化投资部总经理、 固定收益投资部总
经理等。
公司总经理为本委员会主席， 分管 投资的副总经理为本委员会召集人， 投资
管理总部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、 督察长、 监察稽核总部总监、 风险管理总部总监作为非执行
委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
7、 上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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联系人： 赵会军
三 、相 关服 务机 构
（一 ）基金份额 销售机构
1、直销机构
申万菱信 基金管理有限公司直销中心
住所 ：上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人：姜国芳
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 23261199
联系人： 申浩波
李濮君
客户服务 电话：400 880 8588（免长途话费）或 +86 21 962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件：service@swsmu.com
2、代销机构
(1) 名称：中国工商银行 股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真：010－66107738
网址：www.icbc.com.cn
(2) 名称：中国建设银行 股份有限公司
法定代表人：王洪章
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
联系人：王琳
客户服务电话：95533 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
(3) 名称：中国农业银行 股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：刘一宁
电话：010-85108227
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(4) 名称：交通银行股份 有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海 市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
电话：021-58781234
联系人： 陈铭铭
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 名称：上海浦东发展 银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
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(6) 名称：中国民生银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
客服电话：95568
联系人： 陈翯
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
(7) 名称：中信银行股份 有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
客服电话：95558
联系人：金蕾
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(8) 名称：华夏银行股份 有限公司
法定代表人：吴建
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
联系人：郑鹏
客户服务电话：95577
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
(9) 名称：平安银行股份 有限公司
注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人： 孙建一
联系人：张莉 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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传真：021-50979507
客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
(10) 名称：南京银行股 份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路 50 号
办公地址：南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人：林复
传真：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
(11) 名称：申银万国证 券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人： 储晓明
传真 ：021-33388224
联系人： 高夫
客服电话：021-95523
公司网站：www.sywg.com
(12) 名称：中信建投证 券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
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(13) 名称：海通证券股 份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400-8888-001( 全国) ，021-95553 ， 或拨打各城市营业网点咨
询电话
公司网站：www.htsec.com
(14) 名称：国泰君安证 券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：400-8888-666
(15) 名称：招商证券股 份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111 、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(16) 名称：中国银河证 券股份有限公司
注册地址 ：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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传真：010-66568990
联系人： 宋明
公司网址：www.chinastock.com.cn
(17) 名称：广发证券股 份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42 、43、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
(18) 名称：光大证券股 份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：95525
传真：021-68815009
公司网站：www.ebscn.com
(19) 名称：东方证券股 份有限公 司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
传真：021-63326173
客户服务电话：021-95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
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(20) 名称：国元证券股 份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
传真：0551-2207965
联系人：李蔡
客户服务电话：400-8888-777，95578
网址：www.gyzq.com.cn
(21) 名称：信达证券股 份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
(22) 名称：中航证券有 限公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
客服电话：0791-6768763
网址：www.scstock.com
(23) 名称：国信证券股 份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
传真：0755-82133952 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(24) 名称：长江证券股 份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
(25) 名称：国联证券股 份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
传真：0510-82830162
客户服务电话：4008885288
网址：www.glsc.com.cn
(26) 名称：中国民族证 券有限责任公司
公司名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
邮政编码：100140
法定代表人：赵大建
联系人：李微
客服电话：400-889-5618
公司网站：www.e5618.com
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(27) 名称：安信证券股 份有限公司
注册 地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
传真：0755-82558355
联系人：余江
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(28) 名称：中信证券股 份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84588266
传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.cs.ecitic.com
(29) 名称：东吴证券股 份有限公司
住所： 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：4008601555
公司网址：www.dwzq.com.cn
(30) 名称：中信证券 （ 山东） 有限责任公司 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(31) 名称：红塔证券股 份有限公司
注册地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大 厦 9 楼
办公地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
(32) 名称：中信证券 （ 浙江）有限责任公司
注册地址： 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址： 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
传真：0571-85106383
客户服务电话：95548
网址：www.bigsun.com.cn
(33) 名称：华融证券股 份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：祝献忠
联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
传真：010-58568062
客户服务电话：010-58568118 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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网址：www.hrsec.com.cn
(34) 名称：天风证券股 份有限公司
注册地址： 中国湖北省武汉市东湖新技术开 发区关东园路２号高科大厦四楼
办公地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座四楼
法定代表人：余磊
联系人：翟璟
传真：027-87618863
客服电话：028-86711410
网址：www.tfzq.com
(35) 名称：华宝证券有 限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021-68778790
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(36) 名称：广州证券有 限责任公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人： 刘东
联系人： 林洁茹
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：020-961303
网址： www.gzs.com.cn
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17
(37) 名称：杭州数米基 金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人： 张裕
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000766123
公司网址：www.fund123.com
(38) 名称：上海好买基 金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南 路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(39) 名称：上海长量基 金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(40) 名称：深圳众禄基 金销售有限公司
注册( 办公) 地址： 深圳 市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单
元
法定代表人：薛峰
联系人： 童彩平 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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18
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn ，基金买卖网 www.jjmmw.com
(41) 名称：浙江同花顺 基金销售有限公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人： 凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-86800423
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(42) 名称：诺亚正行(上海) 基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(43) 名称：上海天天基 金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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19
网址：www.1234567.com.cn
(44) 名称：北京展恒基 金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
电话：010-62020088
传真：010-62020355
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
(45) 名称：和讯信息科 技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(46) 名称：深圳市新兰 德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人： 陈操
联系人：刘宝文
客服电话：400-850-7771
网址：https://t.jrj.com
3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
（二 ）登记机构 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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20
名称： 申万菱信 基金管理有限公司
注册地址：上海 中山南路 100 号 11 层
法定代表人：姜国芳
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 63353879
联系人： 李濮君
（三 ）出具法律意见书的 律师事务所
名称 ：上海市通力律师事务所
注册地址 ：上海市 银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人： 安冬
经办律师： 吕红、 安冬
（四 ）审计基金财产的 会计师事务所
名称 ：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址： 上海 市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名：杨绍信
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人： 赵钰
经办注册会计师： 薛竞、赵钰
四 、基金 名称
申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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21
五 、 基金 类型
本基金的类型： 契约型开放式
六 、投 资目标
本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 7.75% ，同时力求实现超越标的指数的业绩表
现，谋求基金资产的长期增值。
七、 投 资范 围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
债券、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例： 本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的 80% ，
其中， 投资于沪深 300 指数成份股、 备选成份股的资产 占股票资产的比例不低于
80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保证现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
八、 投 资策 略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化， 在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
（一）股票投资策略
1、指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法， 通过控制对各成份股在标的指数中权重的
偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
22
2、指数增强策略
本基金主要通过申万菱信开 发的企业价值评估模型、 分析师预期模型与阿尔
法等模型对股票进行综合评定，分析其投资价值，结合风险控制模型，对沪深
300 指数股票组合进行优化，力求获得稳定适度的超额收益。
（1 ）申万菱信企业价值评估模型
申万菱信企业价值评估模型是在传统估值模型的基础上， 结合自身的实践经
验， 经过长时间研究检验而成； 主要是通过历史、 预测及经验数据， 计算出股票
的相对价值，获取股票的潜在投资价值信息。
（2 ）申万菱信分析师预期模型
申万菱信分析师预期模型是我司基于分析师预期数据，结合自身的实践经
验， 经过长时间研究检验而成； 主要是通过对 预测数据的全面分析， 获取具有领
先股价走势的盈利预测趋势信息。
（3 ）申万菱信阿尔法模型
申万菱信阿尔法模型是在申万菱信企业价值评估模型和申万菱信分析师预
期模型评价的基础上， 通过对不同市场环境下两模型合成效果的全面测试， 形成
具有稳定表现的阿尔法模型。
（4 ）风险控制模型
作为增强型指数基金， 如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型
指数基金管理的最终目标， 本基金将通过风险控制模型， 有效将投资组合风险控
制在预算范围内。 本基金主要采取 “跟踪误差” 和 “跟踪偏离度” 这 两个指标对
投资组合进行监控与评估。
本基金的风 控目标为： 力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 7.75%
（5 ）模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、 修正与优化的动态过程。 基金管理人将
根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究， 定期或不定期地对数量化模型进行
复核与检验， 并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整， 不断改善模型的有效
性与稳定性，以使得本基金能够有效的达成投资目标。
3、股票投资组合调整 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
23
（1 ）定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。 中证指 数公司原则上每半年审核一次沪深 300 指数成份股， 本基金将根
据其公布的最新成份股情和相应权重，对股票投资组合进行及时调整。
（2 ）不定期调整
1）当成 份股发 生增发 、送配等 情况而 影响成 份股在指 数中权 重的行 为时，
本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
2）根据 本基金 的申购 和赎回情 况，对 股票投 资组合进 行调整 ，从而 有效跟
踪标的指数；
3）若个 别成份 股因停 牌、流动 性不足 或法规 限制等因 素，使 得基金 管理人
无法按照其所需标的指数权重进行购买时， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小
化和投资者利益等因素，确定调整策略。
（二）债 券投资策略
在债券投资部分， 将根据当前宏观经济形势、 金融市场环境， 通过有效的投
资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合， 并积极运用基于债券研究的各
种投资分析技术， 寻找有利的市场投资机会。 通过债券品种的动态配置与优化配
比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，
并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。
（三）股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率， 从而更好地达到本基金的投资
目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提 下，
本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风险， 改善组合
的风险收益特性。 此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理， 如预期大额申购赎回、 大量分红等， 以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
（四）其他金融衍生工具投资策略
当法律法规或监管机构允许 时， 本基金将以控制风险、 提高投资效率和降低
跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资， 以期更好的实现基金
的投资目标。
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九 、业 绩比 较基 准
本基金的 业绩比较基准 为： 95% ×沪深 300 指 数收益率+1.5% （指年 收益率，
评价时按期间折算） 。
本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数。 沪深 300 指数是由上海和
深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编 制而成的中国 A 股市场指数，覆盖
了大部分流通市值， 其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、 流动性高的股票，
能够反映 A 股市场整体走势。
如果沪深 300 指数被停止编制及发布， 或由其他指数替代 （单纯更名除外） ，
或由于指数编制方法等重大 变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数， 基
金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则， 在经 基金托管人同意 后变更基
金的标的指数和业绩比较 基准，而无需基金份额持有人大会审议。
十 、风 险收 益特 征
本基金为增强型指数基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预
期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十 一、 基金 投资 组合 报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2014 年 9 月 30 日， 本报告中所列财务数
据未经审计。
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 26,620,081.48 91.91
其中： 股票 26,620,081.48 91.91
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - - 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,305,856.50 7.96
7 其他资 产 38,021.53 0.13
8 合计 28,963,959.51 100.00
2. 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,395,752.62 4.97
C 制造业 11,376,450.99 40.54
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,367,878.73 8.44
E 建筑业 2,955,071.60 10.53
F 批发和 零售 业 972,636.48 3.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 478,798.00 1.71
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 6,207,953.23 22.12
K 房地产 业 427,757.68 1.52
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 437,782.15 1.56
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,620,081.48 94.86
3. 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票 投 资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601618 中国中 冶 228,590 594,334.00 2.12
2 601179 中国西 电 112,500 533,250.00 1.90
3 600886 国投电 力 73,212 507,359.16 1.81
4 601800 中国交 建 106,903 506,720.22 1.81
5 002422 科伦药 业 15,605 496,551.10 1.77
6 601666 平煤股 份 101,596 495,788.48 1.77
7 601607 上海医 药 33,186 492,812.10 1.76
8 000425 徐工机 械 54,815 487,305.35 1.74
9 600219 南山铝 业 72,349 484,014.81 1.72
10 600216 浙江医 药 43,808 482,326.08 1.72
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4. 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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5. 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6. 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10. 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未投 资国债期货。
11. 投 资组 合报 告附注
11.1 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 没 有 出 现 被 监 管 部 门立 案 调 查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 本基金投资的前十名证券
的发行主体除科伦药业(002422) 外， 在报告编 制日前一年内没有受到公开谴责和
处罚的情形。 科伦药业于2014年6月4日发布了 “关于收到中国证监会 《行政处罚
决定书》 的公告” 。 经证监会查明， 科伦药业涉及相关临时信息披露不真实、 2010
年年报和2011年报披露存在重大遗漏两项违法违规行为。 证监会为此 对科伦药业
给予警告并处30万元罚款 ； 此外还给予该公司董事以及高级管理人员公开警告和申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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罚款。沪深300增强基 金的增强策略采用的是 量化模型选股策略，科 伦药业是量
化模型批量选择结果之一。 由于该事件并没有影响到量化模型关注的指标， 因此
也不影响基金管理人遵循量化模型的结果来投资科伦药业。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 31,138.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 346.32
5 应收申 购款 6,537.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,021.53
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
十 二、 基金 的业 绩
本基 金的过往业绩不代表未来表现。
1. 自 基金 转型 以来净值 增长 率与业 绩比 较基准 收益 率比较 ：
阶段 基 金 份 额 基 金 份 额 净 业绩比较 业 绩 比 较 基 ①- ③ ②- ④ 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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净 值 增 长
率①
值 增 长 率 标
准差②
基准收益
率③
准 收 益 率 标
准差④
2013 年 6 月 7 日
（基金 转型 日） 至
2013 年 12 月 31 日
2.30% 1.26% -6.59% 1.35% 8.89% -0.09%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 9 月 30 日
3.65% 0.93% 6.15% 0.94% -2.50% -0.01%
自基金 转型 至
2014 年 9 月 30 日
6.03% 1.08% -0.85% 1.13% 6.88% -0.05%
2. 自 基金 转型 以来基金 份额 累计净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准的变 动比 较。
自基金转型以来 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年6月7日至2014年9月30日）
十三 、基 金的 费用 与税 收
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费； 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持 有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行间交易账户维护费和银行账户维护费；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 1.0%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管 人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.18%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日 等，支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
本基金作为增强指数基金， 在 《基金合同》 生效后 将按照基金管理人与标的
指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支
付指数许可使用费。
通常情况下， 指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法如
下：
H= E ×年指数使用费率/ 当年天数，本基金年指数使用费率为 0.016%
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算， 逐日累计 ， 按季支付 ， 自 《基金合同》 生效日 起， 基
金管理人 应于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内向中证指数有限
公司 支付 上一季 度的指 数使用费 。 指数 使用费 的收取下 限为每 季度人 民币 5 万
元，计费期间不足一季度的， 根据实际天数按比例计算 。
若季度指数使用费下限大于按基金资产净值提取的季度指数使用费， 则超过
部分由基金管理人自行承担，不得作为基金费用在基金财产中列支。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式
等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数 许可使用费。 基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
4、 上述 “一、 基金费用 的种类中第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前的相关费用 ， 包括但不限于验资费、 会计师费、 律师申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
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费和信息披露费用等费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四 ）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一 致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 无须召开基金份额持
有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的规 定在指
定媒体上公告。
（五 ）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四、 对招 募说 明书 本次 更新 部分 的说 明
本招募说明书（更新） 依据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 公 开募
集 证券投资基金 运作管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 并根据基金管理人在 《基金合
同》 生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要更新的内
容如下：
1 、更新了绪言、释义中运作办法的信息；
2 、更新了基金管理人的部分信息；
3 、更新了基金托管人的部分信息；
4 、更新了服务 机构的部分信息；
5 、更新了投资组合报告，数据截止日期为 2014 年9 月30 日； 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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6 、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2014 年9 月30 日；
7 、 在 “其他应披露事项” 一章， 列举了 本基金自2014 年6 月8 日至 2014
年12 月 7 日发布的有关公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015 年 1 月 22 日
