建 信 深 证 基本 面60 交易 型 开 放 式指 数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2014 年第4 季度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月22 日
建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 1 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 建信深 证基 本 面 60ETF 联接
基金主 代码 530015
交易代 码 530015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月8 日
报告期 末基 金份 额总 额 152,880,925.17 份
投资目 标
本基金 将绝 大部 分基 金资 产投资 于目 标ETF ， 密切 跟踪
标的指 数表 现， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 求达 到投 资目 标。 当本基 金申 购赎 回和 在二 级市
场买卖 目标ETF 或本 基金 自身的 申购 赎回 对本 基金 跟踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ， 或 预期 标的 指数 成份
股发生 调整 和成 份股 发生 配股、 增发 、分 红等 行为 时，
基金管 理人 将对 投资 组合 进行适 当调 整， 以降 低跟 踪误
差。
业绩比 较基 准
95%× 深证 基本 面 60 指数 收益率 +5% × 商 业银 行活 期 存
款利率 。
风险收 益特 征
本基金 为深 证基 本 面 60ETF 的联 接基 金， 风险 与预 期 收
益水平 高于 混合 基金 、 债券 基金与 货币 市场 基金 。 同时 ，
本基金 为指 数型 基金， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征， 属于 证券 投资
基金中 较高 风险 收益 的品 种。 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 4 季度报告
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基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证基 本面60交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159916
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月8 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年10月24日
基金管 理人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化，
实现与 标的 指数 表现 相一 致的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即按照 标的 指数 的成 份股 票的构 成及 其权 重构 建基 金股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 票及 其权 重的 变动
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本面60指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 ，其 风险和 预期 收益 高于 货币 市场
基金、 债券 基金 、混 合基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，具
有和标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征，
属于证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期 收益 的品 种。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 7,132,874.15
2. 本期 利润
67,501,454.35
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3364
4. 期末 基金 资产 净值 189,306,961.06
5. 期末 基金 份额 净值 1.2383
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 4 季度报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 40.59% 1.61% 41.06% 1.62% -0.47% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
投资管理
部总监 、 本
基金的基
金经理
2011 年9 月
8 日
- 11
特许金 融分 析师 （CFA），
2003 年 1 月获 清华 大学
经 济 学 博 士 学 位 。2003
年 1 月至 2005 年 8 月就
职 于 大 成 基 金 管 理 有 限
公司， 历任 金融 工程 部研
究员、 规划 发展 部产 品设
计师、 机构 理财 部高 级经
理。2005 年 8 月加 入建
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司，历 任研 究部 研究 员、
高级研 究员 、 研 究部 总监
助理、 研究 部副 总监 、 投
资管理 部副 总监 、 投 资管
理部总 监。2009 年 11 月
5 日起 任建 信沪 深300 指
数 证 券投 资 基金 （LOF ）
基金经 理；2010 年 5 月
28 日至 2012 年 5 月 28
日 任 上 证 社 会 责 任 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 及 其 联 接 基 金 的 基
金经理 ；2011 年 9 月 8
日起 任 深证 基本 面 60 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 及 其 联 接 基 金 的
基金经 理；2012 年 3 月
16 日 起 任 建信 深 证 100
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信深 证基 本 面60 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》的 规定 。 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 4 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人 利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ， 严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期间 ，本 基金 绝大 部分资 产投 资于 基本 面60ETF ， 因此 基金 的跟 踪误 差 和偏离 度主 要
取决于 基本 面60ETF 的表 现。此 外， 由于 申赎 造成 的基金 份额 变动 以及 成份 股分红 也会 对本 基金
的跟踪 误差 和偏 离度 造成 一定影 响。 在报 告期 内， 基金跟 踪误 差和 日均 偏离 度均被 控制 在基 金合
同约定 的范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率40.59% ， 波动 率1.61% ， 业 绩比较 基准 收益 率 41.06% ， 波 动 率 1.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年四 季度 市场 在宽 松 货币政 策的 刺激 下出 现大 涨， 投 资者 热 情 被大 大激 发， 以 蓝筹 股为
代表的 大盘 指数 大幅 上涨 ，成交 屡创 历史 天量 。展 望2015 年 一季 度， 预计 投 资者热 情仍 会持 续，
同时大 盘股 强小 盘股 弱的 格局仍 将维 持。 行情 的变 数在于 经济 基本 面是 否大 幅低于 预期 以及 流动
性是否 发生 重要 改变 。
本基金 管理 人将 根据 基金 合同规 定， 继续 将不 低于90% 的基 金资 产投 资于 基本 面60ETF ， 同时
适当对 所直 接持 有的 股票 组合进 行优 化， 以控 制跟 踪误差 及偏 离度 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,238,649.36 0.63
其中： 股票
1,238,649.36 0.63
2 基金投 资 177,633,000.00 90.81
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
14,919,355.56 7.63
8 其他资 产
1,827,752.31 0.93
9 合计
195,618,757.23
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 22,751.63 0.01
C
制造业 268,484.35 0.14
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
713,547.09 0.38
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 11,259.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 120,707.55 0.06
K
房地产 业 93,715.74 0.05
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 4 季度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,184.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,238,649.36 0.65
以上行 业分 类 以2014 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000883 湖北能 源 109,987 707,216.41 0.37
2 000562 宏源证 券 1,433 52,132.54 0.03
3 000002 万
科Ａ 3,546 49,289.40 0.03
4 000024 招商地 产 1,095 28,897.05 0.02
5 000651 格力电 器 622 23,088.64 0.01
6 000001 平安银 行 1,350 21,384.00 0.01
7 000776 广发证 券 791 20,526.45 0.01
8 000157 中联重 科 2,470 17,438.20 0.01
9 000333 美的集 团 617 16,930.48 0.01
10 000709 河北钢 铁 4,180 16,009.40 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
无。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
无。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
无。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
无。 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 4 季度报告
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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占 基金 资产
净值比 例
(%)
1
深证基 本面
60ETF
股票型
交易型 开放
式指数 基金
建信基 金管
理有限 责任
公司
177,633,000.00 93.83
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
无。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 85,985.58
2 应收证 券清 算款 997,358.61 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 4 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,198.55
5 应收申 购款 741,209.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,827,752.31
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
无。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 000883 湖北能 源 707,216.41 0.37 重大事 项停 牌
2 000562 宏源证 券 52,132.54 0.03
换股吸 收合 并
停牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 232,214,309.51
报告期 期间 基金 总申 购份 额 26,696,327.45
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 106,029,711.79
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 152,880,925.17
上述总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
无。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会批 准建 信深 证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金设立 的文 件 ；
2 、《 建信 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 合同 》；
3 、《 建信 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 招募 说明 书》；
4 、《 建信 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。 也 可在 支付 工本 费 后， 在合 理时 间内 取得 上 述文件 的复 印件 。
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