建信深证100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2014 年第4 季度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月22 日
建信深证 100 指数增强 2014 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 1 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信深 证100 指 数增 强
基金主 代码 530018
交易代 码 530018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 134,362,927.02 份
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 深证100 指数 进行
有效跟 踪的 被动 投资 基础 上，结 合增 强型 的主 动投 资，
力争控 制本 基金 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.5 ％ ，年 跟踪 误差 不超
过7.75 ％， 以实 现高 于标 的指数 的投 资收 益和 基金 资产
的长期 增值 。
投资策 略
本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ， 以 深证100 指数 作为
基金投 资组 合的 标的 指数 ， 结合 深入 的基 本面 研究 及数
量化投 资技 术， 在指 数化 投资基 础上 优化 调整 投资 组
合， 在控 制与 比较 基准 偏 离风险 的前 提下 ， 力争 获 得超
越标的 指数 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
95%× 深证100 价 格指 数收 益率 +5 %× 商业 银行 活期 存 款
利率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期的 风险 和收 益高
于货币 市场 基金 、 债 券基 金、 混 合型 基金 ， 属 于较 高预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 建信深证 100 指数增强 2014 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 44,300,209.18
2.本期 利润
58,322,338.37
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2416
4.期末 基金 资产 净值 163,300,256.88
5.期末 基金 份额 净值 1.2154
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 27.53% 1.41% 26.28% 1.41% 1.25% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
投 资 管 理
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2012 年3 月
16 日
- 11
特 许 金 融 分 析 师 （CFA），
2003 年 1 月 获清 华大 学 经
济学博士学位。2003 年 1
月至 2005 年 8 月 就职 于 大
成基金 管理 有限 公司 ， 历 任
金融工 程部 研究 员 、 规 划 发
展部产 品设 计师 、 机构 理 财
部高级 经理 。 2005 年8 月加
入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司， 历任 研究 部研 究员 、建信深证 100 指数增强 2014 年第 4 季度报告
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高级研 究员 、 研究 部总 监 助
理、 研 究部 副总 监、 投 资 管
理部副 总监 、 投资 管理 部 总
监。2009 年11 月5 日起任
建信沪 深300 指数 证券 投 资
基金 （LOF ） 基金 经理；2010
年5 月28 日至2012 年5 月
28 日 任 上 证 社 会 责 任 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经
理； 2011 年9 月 8 日起 任深
证基本 面 60 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接基金的基金经理；2012
年 3 月 16 日 起任 建信 深 证
100 指数 增强 型证 券投 资 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信深 证100 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 建信深证 100 指数增强 2014 年第 4 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 管理 人以 量化 分析 研究为 基础 ，利 用量 化模 型进行 指数 增强 和风 险管 理，量 化增 强策
略获得 了较 好的 表现 。 在 报告期 间， 本基 金超 额收 益较为 稳健 ， 同 时保 持适 当的跟 踪误 差。 从 11
月中旬 开始 ，市 场风 格发 生了非 常大 的转 变， 本基 金管理 人及 时调 整模 型， 基本保 持了 稳健 的超
额收益 。
在报告 期末 ，本 基金 积极 应对指 数成 份股 的调 整， 较好控 制了 跟踪 误差 及交 易成本 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率27.53% ， 波动 率1.41% ， 业 绩比较 基准 收益 率 26.28% ， 波 动率1.41% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年四 季度 市场 在宽 松 货币政 策的 刺激 下出 现大 涨， 投 资者 热情 被大 大激 发， 以 蓝筹 股为
代表的 大盘 指数 大幅 上涨 ，成交 屡创 历史 天量 。展 望2015 年 一季 度， 预计 投 资者热 情仍 会持 续 ，
同时大 盘股 强小 盘股 弱的 格局仍 将维 持。 行情 的变 数在于 经济 基本 面是 否大 幅低于 预期 以及 流动
性是否 发生 重要 改变 。
本基金 管理 人将 根据 基金 合同， 继续 坚持 量化 分析 研究， 进一 步改 进指 数增 强策略 ，努 力克
服市场 的波 动， 持续 获取 稳健的 超额 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 152,904,761.82 88.60
其中： 股票 152,904,761.82 88.60
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,941,236.55 8.08 建信深证 100 指数增强 2014 年第 4 季度报告
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7 其他资 产 5,728,798.64 3.32
8 合计 172,574,797.01 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 62,268.55 0.04
C 制造业 64,014,268.26 39.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
139,048.00 0.09
E 建筑业 1,020,465.60 0.62
F 批发和 零售 业 1,873,440.00 1.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
8,801,381.26 5.39
J 金融业 27,449,007.54 16.81
K 房地产 业 11,717,375.40 7.18
L 租赁和 商务 服务 业 2,817,292.96 1.73
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,696,195.85 1.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,885,850.39 1.77
S 综合 1,379,369.25 0.84
合计 124,855,963.06 76.46
以上行 业分 类 以2014 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 585,200.00 0.36
B 采掘业 261,459.00 0.16
C 制造业 14,531,003.84 8.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
1,668,383.95 1.02
E 建筑业 564,590.60 0.35
F 批发和 零售 业 1,860,714.70 1.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 301,883.40 0.18
H 住宿和 餐饮 业 - - 建信深证 100 指数增强 2014 年第 4 季度报告
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I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
903,416.22 0.55
J 金融业 2,306,188.20 1.41
K 房地产 业 3,391,030.80 2.08
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 106,058.45 0.06
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
623,353.60 0.38
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 945,516.00 0.58
S 综合 - -
合计 28,048,798.76 17.18
以上行 业分 类 以2014 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 648,850 9,019,015.00 5.52
2 000001 平安银 行 432,164 6,845,477.76 4.19
3 300315 掌趣科 技 337,225 6,602,865.50 4.04
4 000651 格力电 器 172,608 6,407,208.96 3.92
5 000562 宏源证 券 172,402 6,271,984.76 3.84
6 000776 广发证 券 212,570 5,516,191.50 3.38
7 000783 长江证 券 244,655 4,115,097.10 2.52
8 000625 长安汽 车 218,800 3,594,884.00 2.20
9 000333 美的集 团 122,942 3,373,528.48 2.07
10 000100 TCL 集团 845,753 3,213,861.40 1.97
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600376 首开股 份 104,600 1,054,368.00 0.65
2 600674 川投能 源 48,415 1,003,642.95 0.61 建信深证 100 指数增强 2014 年第 4 季度报告
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3 600791 京能置 业 148,080 993,616.80 0.61
4 002167 东方锆 业 71,300 985,366.00 0.60
5 300175 朗源股 份 147,400 972,840.00 0.60
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
无。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
无。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
无。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
无。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
无。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信深证 100 指数增强 2014 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 54,998.78
2 应收证 券清 算款 5,363,649.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,564.67
5 应收申 购款 302,585.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,728,798.64
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
无。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300315 掌趣科 技 6,602,865.50 4.04 重大事 项停 牌
2 000562 宏源证 券 6,271,984.76 3.84 换股吸 收合 并停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 建信深证 100 指数增强 2014 年第 4 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 302,363,241.15
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,178,249.74
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 188,178,563.87
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 134,362,927.02
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
无。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 深证100 指数 增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 建信 深证100 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 建信 深证100 指数 增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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