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圆信永丰纯债A(000629)

圆信永丰纯债:2014年第四季度报告查看PDF公告

 
 
圆 信 永 丰 纯债 债 券 型 证券 投 资 基金2014 年
第 4 季 度 报告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 圆信永丰基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 1 月22 日 
 
 圆信永丰纯债 2014 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 1 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 圆信永 丰纯 债 交易代 码 000629 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 5 月 30 日 报告期 末基 金份 额总 额 207,449,443.99 份 投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性以 及有 效控 制 风险的 基础 上, 通 过积 极 主动的 投资 管理, 力争 为持有 人提 供较 高的 当期 收益以 及长 期稳 定的 投资回 报。 投资策 略 本基金 投资 策略 将采 用自 上而下 的方 法对 基金 资产进 行配 置: 根据 整体 资产配 置策 略动 态调 整 大类金 融资 产的 比例 ; 根 据类属 资产 配置 策略 对 投资组 合类 属资 产进 行最 优化配 置和 调整 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的一 年期 定期 存款 基准 利率( 税后) 。 风险收 益特 征 预期风 险和 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混 合型 基 金, 高于 货币 市场 基金, 属于较 低风 险水 平的 投 资品种 。 基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C 下属两 级基 金的 交易 代码 000629 000630 圆信永丰纯债 2014 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 11 页


报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 201,567,593.41 份 5,881,850.58 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 10 月1 日 - 2014 年 12 月31 日 ) 圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C 1. 本 期已 实现 收益 7,812,979.82 135,058.54 2.本 期利 润 12,531,427.84 223,068.45 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0621 0.0679 4.期 末基 金资 产净 值 220,148,900.27 6,409,387.19 5.期 末基 金份 额净 值 1.092 1.090 注1 : 本期 指2014 年10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日, 上 述基 金业 绩指 标不 包括基 金份 额持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用 ( 例如 , 申购 费 、 赎 回 费等) , 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 注2 : 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 圆信永丰纯债 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 6.02% 0.30% 0.75% 0.01% 5.27% 0.29% 圆信永丰纯债 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 5.93% 0.29% 0.75% 0.01% 5.18% 0.28%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 圆信永丰纯债 2014 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 11 页


注:本 基金 于2014 月5 月 30 日成 立, 截止 报告 期 末,本 基金 成立 不满 一年 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李友超 本 基 金 的 基 金 经理 2014 年5 月30 日 - 14 年 华中科技大学数量经济学 硕士, 现 任本 基金 的基 金 经 理。 历任 平安 资产 管理 债 券 交易员, 华富 基金 货币 基 金 经理, 兴 业全 球基 金货 币 及 兴全磐稳增利债券基金基 金经理。 具有 十四 年证 券 行 业从业 经历 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 基金 管理 人不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ,勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋求 利益 。基 金管 理人 遵守了 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、 《圆圆信永丰纯债 2014 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 11 页


信永丰 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 。基金 经理 对个 券和 投资 组合的 比例 遵循 了投 资决策 委员 会的 授权 限制 ,基金 投资 比例 符合 基金 合同和 法律 法规 的要 求。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关法 律法规 和 《 圆信 永丰 基金 管理有 限公 司公 平交 易管 理办法 》 的 各项 要求 , 严 格 规范境 内上 市股 票、 债券的 一级 市场 申购 和二 级市场 交易 等活 动, 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析, 以确 保基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 在授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动相 关的 环节均 得到 公平 对待 。 基金管 理人 各类 基金 资产 、特定 资产 管理 计划 资产 独立运 作。 对于 交易 所市 场投资 ,本 公司 执行集 中交 易制 度, 确保 不同投 资组 合在 买卖 同一 证券时 ,按 照价 格优 先、 时间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量; 对于 银行 间市场 投资 ,基 金管 理人 通过交 易对 手控 制和 询价机 制, 严格 防范 对手 风险并 抽检 价格 公允 性; 对于申 购投 资行 为, 基金 管理人 遵循 价格 优先 、 比例分 配的 原则 ,根 据事 前独立 申报 的价 格和 数量 对交易 结果 进行 公平 分配 。 报告期 内, 通过 每季 度和 每年度 对不 同投 资组 合之 间的收 益率 差异 比较 、对 同向交 易和 反向 交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 分析 ,基 金管 理人 未发现 整体 公平 交易 执行 出现异 常的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析, 基金 管理 人未发 现存 在有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。 基金管 理人 旗下 管理 的各 投资组 合在 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 的控 制方 面,未 出现 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 , 债券 市场 整体 表 现良好 , 临近 年尾 和政 策 扰动 , 债 券市 场波 动加 大 。10 月份 , 公开 市场回 购利 率下 调 , 债 券 市场单 边上 涨 , 中 期品 种 上涨较 多 ;11 月份 , 央行 宣布降 息 , 债 券市 场 总体上 涨 , 但 中旬 后开 始 调整 , 上 涨过 快、 传言 、 新 股发行 是调 整主 因 ;12 月 份, 中证 登出 台 《 关 于加强 企业 债回 购风 险管 理相关 措施 的通 知》 ,市 场出现 恐慌 性下 跌。 四季度 ,权 益市 场整 体表 现比债 券市 场更 加突 出。 投资策 略上 ,本 基金 以配 置短久 期品 种为 主, 配置 一定可 转债 提高 组合 弹性 。 圆信永丰纯债 2014 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 11 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止2014 年12 月 31 日 , 本基 金 A 类 份额 净 值1.092 元 (累 计净 值1.092 元 ) , 报 告期 内净 值增长 率 为6.02% ; C 类 份 额净 值 1.090 元 (累 计净 值1.090 元 ) , 报告 期内 净 值增长 率 为 5.93% ; 报告期 内 业 绩比 较基 准收 益率 为 0.75% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 未来一 季度 ,经 济基 本面 对债市 仍有 一定 支撑 ,但 美国加 息、 货币 政策 变化 、股市 分流 和信 贷增速 等各 类因 素对 债市 会有制 约,2015 年债 券收 益率的 下行 空间 将主 要取 决于以 上几 方面 的 博 弈。经 过2014 年的 上涨 ,2015 年利 率债 和信 用债 的 上升空 间有 限, 票息 行情 为主。 股票市 场摆 脱了 下降 趋势 ,逐 渐 活跃 ,可 转债 相应 受益。 未来 一季 度, 随着 股票市 场进 一步 活跃和 可转 债存 量的 减少 ,可转 债将 继续 受益 。 本基金 将紧 跟宏 观调 控与 货币政 策的 走向 ,在 获取 较高票 息收 入的 基础 上, 灵活把 握各 类品 种的交 易性 机会 。配 置上 以持有 短久 期信 用品 种为 主,辅 以可 转债 配置 提高 组合灵 活性 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内未 出现 连续 二十 个工作 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 固定收 益投 资


246,565,964.36 95.89 其中: 债券


246,565,964.36 95.89 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


3,576,923.31 1.39 7 其他资 产


6,989,308.29 2.72 8 合计





257,132,195.96





100.00 圆信永丰纯债 2014 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 11 页


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 502,950.00 0.22 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,007,000.00 4.42 其中: 政策 性金 融债 10,007,000.00 4.42 4 企业债 券 86,171,961.94 38.04 5 企业短 期融 资券 100,389,000.00 44.31 6 中期票 据 - - 7 可转债 49,495,052.42 21.85 8 其他 - - 9 合计 246,565,964.36 108.83 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 112207 14 锦 龙债 300,000 30,504,000.00 13.46 2 041458053 14 扬农 CP001 200,000 20,068,000.00 8.86 3 041458003 14 圣农 CP001 100,000 10,102,000.00 4.46 4 041456007 14 奇瑞 CP001 100,000 10,094,000.00 4.46 5 041462027 14 东方 CP002 100,000 10,053,000.00 4.44 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 圆信永丰纯债 2014 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 11 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据基 金合 同约 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


通过查 阅中 国证 监会 网站 公开目 录“ 行政 处罚 决定 ”及查 阅相 关发 行主 体的 公司公 告, 在基 金管理 人知 悉的 范围 内, 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 情形, 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 5.10.2


本基金 投资 前十 名股 票中 ,不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 35,388.37 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,951,919.92 5 应收申 购款 2,002,000.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,989,308.29 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 128006 长青转 债 4,377,326.58 1.93 2 110020 南山转 债 4,284,630.90 1.89 3 110019 恒丰转 债 1,717,548.80 0.76 4 125089 深机转 债 1,266,170.00 0.56 5 113006 深燃转 债 373,870.80 0.17 圆信永丰纯债 2014 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 11 页


6 113005 平安转 债 902,100.00 0.40 7 113001 中行转 债 469,770.00 0.21 8 128005 齐翔转 债 1,556,976.00 0.69 9 110023 民生转 债 8,040,400.50 3.55 10 110015 石化转 债 8,499,960.00 3.75 11 127002 徐工转 债 357,612.00 0.16 12 110012 海运转 债 258,020.00 0.11 13 110022 同仁转 债 66,937.40 0.03 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C 报告期 期初 基金 份额 总额 202,259,216.25 2,982,574.33 报告期 期间 基金 总申 购份 额 501,040.25 3,917,464.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,192,663.09 1,018,187.75 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 201,567,593.41 5,881,850.58


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 ,基 金管 理人未 持有 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本报 告期 内, 基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 - 圆信永丰纯债 2014 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 11 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 圆信 永 丰纯债 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、《 圆信 永丰 纯债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 圆信 永丰 纯债 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。 咨询电 话:4006070088 公司网 址:http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2015 年 1 月22 日