南 方 收 益 宝货 币 市 场 基金( 原 南 方理 财 30
天 债 券 型 证券 投 资 基 金转 型)
2014 年第4 季度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月22 日
南方收益宝货币市场基金( 原南方理财 30 天债券型证券投资基 金转型)2014 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及董 事保证本报告 所载资料不 存在虚假记载 、误导性陈 述或重大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建行 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 1 月 20 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现和投资组 合报告等 内 容，保证复核 内容不存 在 虚假记载、误 导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至2014 年 12 月 31 日止。 南方收益宝货币市场基金( 原南方理财 30 天债券型证券投资基 金转型)2014 年第 4 季度报告
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§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 南方收 益宝 货币
交易代 码 202307
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 274,645,631.18 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略， 将投 资组 合 的平均 剩余 期限
控制 在120 天以 内 ， 在 控 制利率 风险 、 尽量 降低 基 金净值 波动 风险
并满足 流动 性的 前提 下， 提高基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中国人 民银 行公 布的 七 天通知 存款 税后
利率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票基
金、混 合基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方收 益宝 货币 ” 。
转型前 ：
基金简 称 南方理 财 30 天 债券
交易代 码 202307
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 315,987,611.19 份
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全 、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 努 力追 求绝 对
收益， 为基 金份 额持 有人 谋求资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略， 将投 资组 合 的平均 剩余 期限
控制 在150 天以 内 ， 在 控 制利率 风险 、 尽量 降低 基 金净值 波动 风险
并满足 流动 性的 前提 下， 提高基 金收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其 长 期平均 风险 和预
期收益 率低 于股 票基 金、 混合基 金。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B
下属两 级 基 金的 交易 代码 202307 202308
报告期 末 下 属两 级基 金的
份额总 额
315,987,611.19 份 -
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方理 财 30 天 ”。 南方收益宝货币市场基金( 原南方理财 30 天债券型证券投资基 金转型)2014 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
转型后
报告期 （ 2014 年 12 月 15 日 － 2014 年 12 月 31 日 ）
南方收 益宝 货币
1．本 期已 实现 收益 503,109.90
2．本 期利 润 503,109.90
3．期 末基 金资 产净 值 274,645,631.18
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
转型前
报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月14 日 ）
南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B
1． 本 期已 实现 收益 2,257,007.98 1,074,943.55
2．本 期利 润 2,257,007.98 1,074,943.55
3．期 末基 金资 产净 值 315,987,611.19 -
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
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3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方收益宝货币
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
基金转
型以来
0.1813% 0.0010% 0.0638% - 0.1175% 0.0010%
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
注：1 、本 基金 转型 日期 为 2014 年12 月15 日。 截 止报告 期末 ，本 基金 转型 后基金 合同 生效 未满
一年。
2 、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个 月， 截止本 报告 期末 建仓 期未 结束。
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3.3 基 金净 值表现 （转 型前）
3.3.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方理财30 天债券 A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
报告期 （ 2014 年
10 月1 日 － 2014
年12 月 14 日 ）
0.9183% 0.0132% 0.2816% - 0.6367% 0.0132%
南方理财30 天债券 B
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ② －④
报告期 （ 2014 年
10 月1 日 － 2014
年11 月26 日 ）
0.7327% 0.0149% 0.2140% - 0.5187% 0.0149%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2 、 本基 金计 算份 额净 值收 益率时 所选 取的 运作 周期 ， 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有 至
报告期 末的 基金 份额 所经 历的运 作周 期。
3 、作 为申 赎业 务的 正常 结 果， 从 2014 年11 月 27 日至 2014 年12 月14 日， 南 方理 财 30 天
债券B 的基 金份 额总 额为 零。 南方收益宝货币市场基金( 原南方理财 30 天债券型证券投资基 金转型)2014 年第 4 季度报告
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3.3.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 建仓 期为 本 基金合 同生 效之 日 起30 天 内，建 仓结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同
约定。
2 、作 为申 赎业 务的 正 常结果 ， 从 2014 年11 月27 日至 2014 年12 月14 日，南 方理 财 30 天
债券B 的基 金份 额总 额为 零。 南方收益宝货币市场基金( 原南方理财 30 天债券型证券投资基 金转型)2014 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
夏晨曦
本 基 金 基
金经理
2013 年 1
月22 日
- 9
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。
2005 年 5 月 加入 南方 基金 ，曾担 任金 融工 程
研 究 员 、 固 定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制 员 等 职
务，现 任固 定收 益部 总监 助理。2008 年 5 月
至2012 年7 月 ， 任 固定 收 益部投 资经 理 ， 负
责社保、专户及年金组合的投资管理；2012
年 7 月至 今， 任南 方润 元 基金经 理；2012 年
8 月至今 ，任 南方 理财 14 天基金 经理 ；2012
年 10 月 至今 ，任 南方 理 财 60 天 基金 经理 ；
2013 年1 月 至今， 任南 方理 财30 天 基金 经理 ；
2014 年 7 月至 今， 任南 方 现金增 利基 金经 理；
2014 年 7 月 至今 ，任 南方 现金通 基金 经理 ；
2014 年 7 月 至今 ，任 南方 薪金宝 基金 经理 ；
2014 年 12 月至 今， 任南 方 理财 金 基 金经 理 。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根据 公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格遵守《 中华人民共 和国证券投资 基金法》等 有关法律法 规 、
中国证 监会 、 《 南方 理财 30 天债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 《 南方 收益 宝货币 市场 基金 基 金
合同 》 的 规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金份 额持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公平 对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不存 在异常交易行 为。本报告 期内基金管理 人管理的所 有投资组合 参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日成 交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年四 季度 基本 面整 体 对债券 市场 有利 。 受到 固 定资产 投资 和房 地产 投资 完成额 累计 同比
继续下行的影 响，经济 增 速继续探底。 房地产和 制 造业投资继续 萎缩，基 建 投资继续担任 对冲角
色，累 计同 比增 速仍 处于 高位。 价格 方面 ，CPI 整 体继续 回落 ，非 食 品 CPI 受到原 油价 格下 跌影
响下跌 明显 。PPI 已 连续34 个月 同比 为负 ， 并 且幅 度正在 扩大 。 政 策方 面， 央行四 季度 逐步 减少
公开市 场资 金投 放， 通 过 MLF 继续 投放 流动 性。 下 调正回 购利 率， 并 于 11 月 21 日 不对 称降 息。
汇率方 面 10 月份 以来 人 民币开 始出 现贬 值， 货币 政策潜 在放 松空 间被 抑制 。“43 号 文” 的出 台
严格限 制了 地方 政府 债务 扩张 ， 融 资需 求继 续低 迷 。 市 场方 面， 债券 收益 率 11 月份 出现 了今 年以
来的最大降幅 ，随后受 到 中登质押回购 新规的影 响 ，收益率又出 现显著反 弹 。资金面也随 着临近
年末 、 新 股 扰 动 、 央 行仅 部分续 作 MLF 等 因素 出现 紧张 。 股 票市 场走 出底 部 ， 截 止2014 年末 上证
综指累 计涨 幅超过 30% ， 对货币 基金 规模 造成 了一 定冲击 。4 季 度南 方理财 30 天转型 为南 方收 益
宝，基金规模 出现较大 波 动。操作上基 金更加注 重 流动性的安排 ，以增加 剩 余期限较短的 短融和
短期存 款配 置为 主， 并配 合逆回 购操 作以 保持 基金 的流动 性。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
南方理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金A 级 基金 在2014 年10 月01 日 至2014 年12 月14 日 的净
值收益 率 为0.9183%， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.2816%； B 级 基金 在 2014 年10 月 01 日 至 2014
年11 月26 日的 净值 收益 率为 0.7327%， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.2140%。
南方收 益宝 货币 市场 基金 在本报 告期 （2014 年12 月 15 日 － 2014 年12 月31 日） 的净 值收
益率 为0.1813% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0638%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 年一季 度， 经济 增速中 枢较 2014 年明 确下 台阶， 进入 “新 常态 ”。 基建投 资 仍 是
保增长的重要 筹码，房 地 产投资能否回 升有待检 验 ，制造业投资 预计将继 续 下滑。美元持 续走强
的背景下，新 兴市场货 币 将继续面临贬 值压力， 央 行货币政策施 展空间有 限 。原油价格为 代表的
大宗商 品继 续走 熊， 带 动 CPI 在一 季度 保持 低位 ，PPI 仍 将持 续为 负。 实体 经 济资金 需求 疲弱 ，
地方政 府平 台类 的融 资需 求受 “43 号 文” 约束 也将 得到限 制。 整体 看资 金利 率有下 行动 力， 但 央
行货币政策较 去年有所 收 紧。春节前货 币市场还 将 受到新股冲击 、缴税、 春 节取现因素以 及 MLF
到期等影响， 短期内利 率 难以回落。南 方收益宝 将 维持适中久期 ，保持对 短 融和银行存款 的重点
配置，适当配 置浮息债 和 逆回购，在保 持基金良 好 流动性的同时 提高静态 收 益，同时积极 灵活把
握市场 波段 操作 。 我 们将 密切跟 踪经 济走 势、 政策 和资金 面的 情况 ， 保 持 “ 稳健有 序、 积极 主动”
的管理 风格 ，争 取为 投资 者创造 理想 的回 报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
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§5 投资组 合报告
转 型后 ： 南方 收益 宝货币 市场 基金
报告期 （2014 年 12 月 15 日 － 2014 年 12 月 31 日 ）
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 149,953,246.52 50.30
其中： 债券 149,953,246.52 50.30
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 96,758,385.14 32.46
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 48,482,853.80 16.26
4 其他资 产 2,926,371.37 0.98
5 合计 298,120,856.83
100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.72
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 22,999,645.50 8.37
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 97
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天 以内 51.79 8.37
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含)-60 天 3.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含)-90 天 3.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含)-180 天 13.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 34.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 107.48 8.37
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,948,000.00 5.44
其中： 政策 性金 融债 14,948,000.00 5.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 135,085,000.00 49.19
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 150,033,000.00 54.63
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041458078 14 同煤 CP002 200,000 19,984,004.77 7.28
2 011416004 14 华 电股 SCP004 200,000 19,972,822.85 7.27
3 011474003 14 陕 煤化 SCP003 100,000 10,047,058.52 3.66
4 041362046 14 九 龙江 CP001 100,000 10,018,954.50 3.65
5 140207 14 国开 07 100,000 10,010,679.19 3.64
6 041451037 14 酒钢 CP001 100,000 10,000,246.27 3.64
7 041460070 14 江 南化 工 CP001 100,000 10,000,087.31 3.64
8 011410009 14 中 电投 SCP009 100,000 9,999,340.01 3.64
9 041464062 14 欧亚 CP002 100,000 9,997,302.96 3.64
10 041458003 14 圣农 CP001 100,000 9,997,073.52 3.64
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0290%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1111%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0438%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 南方收益宝货币市场基金( 原南方理财 30 天债券型证券投资基 金转型)2014 年第 4 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期 内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超过 397 天 的浮 动利率 债券 。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,906,371.37
4 应收申 购款 20,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,926,371.37
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转型 前 ：南方 理财 30 天 债券 型证券 投资 基金
报告期 （2014 年 10 月 1 日 － 2014 年 12 月 14 日 ）
5.9 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 149,969,163.65 44.08
其中： 债券 149,969,163.65 44.08
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 62,968,414.45 18.51
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 114,139,963.41 33.55
4 其他资 产 13,144,782.58 3.86
5 合计 340,222,324.09 100.00
5.10 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.92
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 20,999,789.50 6.65
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国 银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
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5.11 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.11.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 140
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 82
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过150 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.11.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天 以内 51.94 6.65
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含)-90 天 6.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含)-180 天 15.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 30.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 103.51 6.65
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5.12 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 24,949,000.00 7.90
其中： 政策 性金 融债 24,949,000.00 7.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 124,954,000.00 39.54
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 149,903,000.00 47.44
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.13 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140207 14 国开 07 200,000 20,025,076.19 6.34
2 041458078 14 同煤 CP002 200,000 19,983,116.67 6.32
3 011416004 14 华 电股 SCP004 200,000 19,970,667.61 6.32
4 011474003 14 陕 煤化 SCP003 100,000 10,052,820.17 3.18
5 041362046 14 九 龙江 CP001 100,000 10,020,408.12 3.17
6 041451037 14 酒钢 CP001 100,000 10,000,269.24 3.16
7 041460070 14 江 南化 工 CP001 100,000 10,000,094.22 3.16
8 011410009 14 中 电投 SCP009 100,000 9,999,284.18 3.16
9 041464062 14 欧亚 CP002 100,000 9,997,125.38 3.16
10 041458003 14 圣农 CP001 100,000 9,996,220.84 3.16
5.14 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 16
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3459%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0736%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2284%
5.15 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
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5.16 投 资组 合报告 附注
5.16.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.16.2
本报告 期 内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余 存续 期超 过397 天 的浮 动利率 债券 。
5.16.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.16.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,848,636.81
4 应收申 购款 8,296,145.77
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 13,144,782.58
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§6 开放式 基金份额变动
转型后 ：
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额 315,987,611.19
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 117,148,238.30
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末 基 金总 赎回 份额 158,490,218.31
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 （份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 274,645,631.18
转型前 ：
单位： 份
项目 南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B
报告期 期初 基金 份额 总额 273,012,379.35 25,000,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 289,424,409.23 220,121,601.55
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 246,449,177.39 245,121,601.55
报告期 期末 （2014 年12 月 14 日 ） 基金 份额 总额 315,987,611.19 -
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 托管 人2014 年 11 月03 日发 布公 告 ， 聘 任赵 观甫为 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总 经
理。 南方收益宝货币市场基金( 原南方理财 30 天债券型证券投资基 金转型)2014 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方理 财30 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同。
2 、南 方理 财30 天债 券型 证券投 资基 金托 管协 议。
3 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金基金 合同 。
4 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金托管 协议 。
5 、 南 方收 益宝 货币 市场 基 金(原 南方 理财30 天 债券 型证券 投资 基金 转型)2014 年第4 季度报
告原文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 层
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
