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华泰柏瑞丰盛A(000187)

华泰柏瑞丰盛:2014年第四季度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 柏 瑞 丰盛 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年第4 季度报告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 1 月22 日 
 
 
 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2014 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 1 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至2014 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 交易代 码 000187 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 9 月 2 日 报告期 末基 金份 额总 额 552,463,928.61 份 投资目 标 在合理 控制 风险 的基 础上 , 追求 基金 资产 的长 期 稳健增 值, 力争 实现 超越 业绩比 较基 准的 投资 收 益 投资策 略 本基金 将在 对宏 观经 济走 势、 利率 变化 趋势、 收 益率曲 线形 态变 化和 发债 主体基 本面 分析 的基 础上, 综 合运 用久 期管 理 策略、 期 限结 构配 置策 略、 骑 乘策 略、 息 差策 略 等主动 投资 策略 , 选 择 合适的 时机 和品 种构 建债 券组合 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后)*130% 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 , 低 于混 合 型基金 和股 票型 基金 。 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券C 下属两 级基 金的 交易 代码 000187 000188 报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 548,103,869.70 份 4,360,058.91 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 10 月1 日 - 2014 年 12 月31 日 ) 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 11,452,100.80 97,083.81 2.本 期利 润 9,676,114.42 91,886.67 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0151 0.0160 4.期 末基 金资 产净 值 564,567,460.28 4,465,694.04 5.期 末基 金份 额净 值 1.030 1.024 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.45% 0.18% 0.96% 0.01% 0.49% 0.17% 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.26% 0.18% 0.96% 0.01% 0.30% 0.17%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2014 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


注:1 、图 示日 期为2013 年 9 月2 日至 2014 年12 月31 日。 2、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 , 截至 报 告日本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同第 十二部 分( 二) 投资 范围 中规定 的各 项比 例, 投资 于债券 等固 定收 益类 资产占 基金 资产 的比 例不 低于 80% , 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于5% 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈东 固 定 收 益 部 副 总监、 本 基 金 的 基 金 经 理 2013 年9 月2 日 - 7 年 陈东先 生 , 硕 士,2007 年4 月至 2010 年 1 月 任深 圳 发 展银行 ( 现已 更名 为平 安 银 行) 总行 金融 市场 部固 定 收 益与衍 生品 交易 员 ; 2010 年 1 月至2012 年9 月 任中 国 工 商银行总行金融市场部人 民币债 券交 易员;2012 年9华泰柏瑞丰盛纯债债券 2014 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


月加入华泰柏瑞基金管理 有限公 司。2012 年 11 月起 任华泰柏瑞金字塔稳本增 利债券型证券投资基金基 金经理 , 2013 年 9 月起 任 华 泰柏瑞丰盛纯债债券型证 券投资基金的基金经理, 2013 年 11 月 起任 华泰 柏 瑞 季季红债券型证券投资基 金的基 金经 理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞丰汇债券 型证券投资基金的基金经 理, 2015 年 1 月起 任固 定 收 益部副 总监 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定, 不存 在损 害基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ,通 过科学 完善 的制 度及 流程 ,从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。 首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令 的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ,在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块, 确保公 平交 易的 实施 。同 时,风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交 易 行为 。 本 报告 期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 ,各 项经 济数 据均 表现欠 佳, 市场 宽松 预期 较强, 央行 也不 断的 通过 采用各 种宽 松措 施保持 银行 间市 场的 流动 性。11 月 , 出 于提 振经济 前景、 降低 社会 融资 成本 的考虑 , 央 行还 调 降华泰柏瑞丰盛纯债债券 2014 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


了存贷 款基 准利 率 。 降 息 前, 市场 即存 在很 强的 预 期, 收益 率快 速下 行 。12 月, 市场 流动 性受 到 了多方 面的 扰动 ,加 上获 利盘涌 现, 收益 率呈 现出 快速回 调的 走势 ,全 月收 益率波 动较 大。 投资策 略上 ,基 金以 配置 中短久 期品 种为 主, 并保 持了较 高的 杠杆 水平 ,获 取了较 高的 持有 期绝对 收益 回报 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基 金A 类和C 类 份额 净值 分别 为 1.030 元和 1.024 元, 分别上 涨 1.45% 和1.26% , 同期 本基 金的 业绩比 较基 准上 涨 0.96% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2015 年, 经济 增长 形势 较 为复杂 , 一 方面 托底 政策 有助于 经济 企稳 , 另 一方 面经济 增长 基础 仍然薄 弱、 下行 压力 较大 。因此 ,整 体形 势上 要求 货币政 策保 持灵 活的 态度 ,对于 流动 性紧 张的 局面采 取及 时的 应对 措施 ,甚至 采取 宽松 手段 应对 经济下 行与 融资 利率 高企 的状况 。因 此,2015 年的宏 观环 境仍 旧有 利于 债券资 产的 投资 。 操作上 ,基 金将 继续 保 持 短久期 高杠 杆的 配置 策略 ,在获 取较 高票 息收 入的 基础上 ,灵 活把 握较长 久期 品种 的交 易性 机会。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 固定收 益投 资


1,001,433,382.10 94.55 其中: 债券


1,001,433,382.10 94.55 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


31,690,350.88 2.99 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2014 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


7 其他资 产


26,086,445.62 2.46 8 合计





1,059,210,178.60





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 67,502,450.00 11.86 其中: 政策 性金 融债 67,502,450.00 11.86 4 企业债 券 393,373,532.10 69.13 5 企业短 期融 资券 215,843,000.00 37.93 6 中期票 据 324,714,400.00 57.06 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,001,433,382.10 175.99


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122805 11 大 同债 543,290 54,866,857.10 9.64 2 112041 11 冀东 01 540,030 54,856,247.40 9.64 3 124505 14 嘉 市镇 500,000 53,035,000.00 9.32 4 1082217 10 云冶 MTN1 530,000 52,671,400.00 9.26 5 1182068 11 渝 交投 MTN1 500,000 50,545,000.00 8.88


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 情形 ,也没 有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 26,981.72 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,950,363.90 5 应收申 购款 109,100.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 26,086,445.62


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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 673,620,335.58 6,508,398.43 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,230,046.46 2,077,891.62 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 126,746,512.34 4,226,231.14 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 548,103,869.70 4,360,058.91


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:无 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:无 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件


2 、本 基金 的《 基金 合同 》


3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》


4 、本 基金 的《 托管 协议 》


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照


6 、本 基金 的公 告 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2014 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


8.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。 客户服 务热 线:400-888-0001 ( 免长 途费 ) 021-3878 4638 公司网 址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年 1 月22 日