华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )2014 年第 4 季度 报告
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华 安深证 300 指 数证券 投资基 金(LOF )
2014 年第 4 季度 报告
2014 年 12 月 31 日
基金 管理人: 华 安基金管理 有限公司
基金 托管人: 中 国银行股份 有限公司
报告 送出日期: 二〇一五 年一月二十 二日
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§ 1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金产品概 况
基金简称 华安深证300指数(LOF )
场内简称 华安S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月2日
报告期末基金份额总额 50,426,725.29份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪 标的
指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金, 采 用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数, 即按照 标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根 据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
95% ×深证300价格指数收益率+5% ×商业银行
税后活期存款基准利率
风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较 高预期收
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益的基金品种, 其风险 和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§ 3
主 要财务指 标和基金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014 年10月1日-2014 年12月31日)
1. 本期已实现收益
13,476,836.70
2. 本期利润
13,826,320.56
3. 加权平均基金份额本期利润
0.1677
4. 期末基金资产净值
59,872,539.24
5. 期末基金份额净值
1.187
注:1.所 述基 金 业绩 指标 不 包括 持有 人 认购 或交 易 基金 的各 项 费用 (例 如 :封 闭式 基 金
交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 20.39% 1.36% 16.79% 1.31% 3.60% 0.05%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
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益率 变动的比较
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF )
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011 年 9 月 2 日至 2014 年 12 月 31 日)
§ 4
管 理人报告
4.1 基金 经理( 或基金经理 小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金
的基金
经理, 指
数投资
部高级
总监
2011-9-2 - 11年
理学博士,11年证券、基
金从业经验, CQF( 国际 数
量金融工程师) 。 曾在广发
证券和中山大学经济管理
学院博士后流动站从事金
融工程工作,2005年加入
华安基金管理有限公司,
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曾任研究发展部数量策略
分析师, 2008年4月至2012
年12月担任华安MSCI中
国A 股指数增强型证券投
资基金的基金经理,2009
年9月起同时担任上证180
交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基
金经理。2010年11月至
2012年12月担任上证龙头
企业交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金
的基金经理。 2011年9月起
同时担任本基金的基金经
理。 2013 年6月起担任指数
投资部高级总监。 2013年7
月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。 2013年8
月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资
基金联接基金的基金经
理。
注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报 告期内本基 金运作遵规 守信情况 的 说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
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4.3 公平 交易专 项说明
4.3.1 公平交 易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 , 将封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资 产 在 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 。 控 制 措 施 包 括 : 在 研究环
节 , 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 、 投 资 建 议 过 程 中 , 使 用 晨 会 发 言 、 发送邮
件 、 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 。在投
资 环 节 , 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略 , 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则,以
保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 。 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资组合
经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作需要
经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 环 节 , 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的交易
执行机会。 (1 ) 交易所 二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原 则 ,
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2 ) 交易 所一级市场业务, 投资组合经
理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报 , 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 。 若 该 业 务 以 公 司 名 义进行
申 报 与 中 签 , 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 、 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理进行
比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。 (3 ) 银
行间市 场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发 布询
价 需 求 和 结 果 , 做 到 信 息 公 开 。 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标 , 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以各投
资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向 , 交 易 员 以 此 进 行 投 标 , 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投标意
向 一 一 对 应 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配 , 且 以 公 司 名 义 获 得 , 则 投 资 部 门 在 合 规 监察员
监 督 参 与 下 , 进 行 公 平 协 商 分 配 。 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 , 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 对 公 司 旗下的
各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 、 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公 司名 义
进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 、 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交易和
利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ; 风 险 管 理 部 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ( 如 : 中 债 登 的 债券估
值) , 定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查, 对不同投资组合临近
交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报 告期内, 公司公平交易制度总体执行情况
良好。
4.3.2 异常交 易行为的专项说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司合规监察稽核部会同基
金 投 资 、 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 、 专 户 针 对 股 票 、 债 券 、 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银行间
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的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则 , 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置 , 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 。 同 时 加 强 了对基
金 、 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ; 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系统,
对相关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,
除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 , 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次,未出现异常交易。
4.4 报告 期内基 金的投资策 略和业绩表 现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
四季度, 国内宏观经济相对平稳, 政府改革的力度再次提升, 国家出台了相关的重大改革措施 ,
也彰显了改革的决心。 在降息催化剂刺激下, 蓝筹市场爆发, 迎来的 2009 年以来低 估值蓝筹的估值
修 复 行 情 。 市 场 活 跃 度 提 升 , 融 资 余 额 的 快 速 上 升 也 加 快 了 市 场 表 现 。 操 作 上 , 本 基 金 主 要 采取了
较好的数量化指数跟踪策略。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.187 元, 本报 告期份额净值增长率为 20.39%,同
期业绩比较基准增长率为 16.79% 。 在此期间,日跟踪误差为 0.24% ,年 化为 3.79% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
2015 年, 宏 观经济将保持相对平稳的态势, 通胀依然低位。 为支持实体经济和应对人民币贬值
预期,货币政策将保持相对宽松的状态,央行存在降准和降息的可能,特别是降准。2015 年 也是国
内 继 续 深 化 改 革 一 年 , 国 企 改 革 、 一 路 一 带 、 金 融 改 革 等 将 贯 穿 全 年 , 资 本 市 场 也 将 迎 来 较 好发展
机 遇 。 我 们 看 好 全 年 的 表 现 。 一 季 度 , 市 场 可 能 会 延 续 上 个 季 度 的 牛 市 思 维 , 但 市 场 波 动 较 大,低
估值蓝筹还有一定的空间。作为深 300LOF 的管理人,我们将继续规范运作、勤勉尽责,为投资者
提供优质的深 300 指数 投资工具。
4.6 报告 期内基 金持有人数 或基金资产 净值预警说 明
无。
§ 5
投 资组合报 告
5.1 报告 期末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 56,596,219.22 92.66
其中:股票 56,596,219.22 92.66
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2 固定收益投资 22,645.88 0.04
其中:债券 22,645.88 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,083,050.72 6.69
7 其他资产 375,173.06 0.61
8 合计 61,077,088.88 100.00
5.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 积极投资 按行业分类 的股票投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.2.2 指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 590,369.87 0.99
B 采矿业 1,007,199.87 1.68
C 制造业 28,685,638.24 47.91
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
3,276,870.50 5.47
E 建筑业 606,524.17 1.01
F 批发和零售业 1,482,774.59 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 197,237.98 0.33
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
3,195,957.34 5.34
J 金融业 8,456,795.71 14.12
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K 房地产业 5,545,479.48 9.26
L 租赁和商务服务业 938,314.70 1.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,343,523.90 2.24
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 68,131.15 0.11
R 文化、体育和娱乐业 910,766.97 1.52
S 综合 290,634.75 0.49
合计 56,596,219.22 94.53
5.3 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 的股票投资 明细
5.3.1 报告期末 指数 投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十 名股票投资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000002 万
科A 146,687 2,038,949.30 3.41
2 000651 格力电器 41,591 1,543,857.92 2.58
3 000001 平安银行 95,823 1,517,836.32 2.54
4 000776 广发证券 56,010 1,453,459.50 2.43
5 000883 湖北能源 211,726 1,361,398.18 2.27
6 000783 长江证券 73,316 1,233,175.12 2.06
7 000625 长安汽车 55,115 905,539.45 1.51
8 000725 京东方A 269,287 904,804.32 1.51
9 000069 华侨城A 107,067 883,302.75 1.48
10 000157 中联重科 124,534 879,210.04 1.47
5.3.2 报告期末 积极 投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名股票投资 明
细
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
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5.4 报告 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 22,645.88 0.04
8 其他 - -
9 合计 22,645.88 0.04
5.5 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五 名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 128009 歌尔转债 183 22,645.88 0.04
5.6 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十 名资产支持 证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
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5.9.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
5.10.1 本基金投 资国债期货 的投资政策
无。
5.10.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本基金投 资国债期货 的投 资评价
无。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 本 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查
的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 34,586.06
2 应收证券清算款 326,788.40
3 应收股利 -
4 应收利息 888.63
5 应收申购款 12,909.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 375,173.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况
说明
1 000883 湖北能源 1,361,398.18 2.27 重大事项停牌
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
§ 6
开 放式基金 份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 111,520,836.59
报告期期间基金总申购份额 2,402,229.63
减:报告期期间基金总赎回份额 63,496,340.93
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 50,426,725.29
§ 7
基 金管理人 运用固有资 金投资本基 金 情况
7.1 基金 管理人 持有本基金 份额变动情 况
无。
7.2 基金 管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。
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§ 8
备 查文件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华安深证 300 证券指数证券投资基金(LOF )基金 合同》
2、 《华安深证 300 证券指数证券投资基金(LOF )招募 说明书》
3、 《华安深证 300 证券指数证券投资基金(LOF )托管 协议》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华安 基金管理有 限公司
二〇 一五年一月 二十二日