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南方高增(160106)

南方高增:2014年第四季度报告查看PDF公告

南方高增长股票(LOF)2014 年第 4 季度报告 
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南方 高增 长证 券投 资基 金2014 年第4 季度 报告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报告送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日 南方高增长股票(LOF)2014 年第 4 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年1 月 20 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2014 年10 月1 日起至2014 年12 月 31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 南方高增长股票(LOF) 场内简称 南方高增 交易代码 160106 前端交易代码 160106 后端交易代码 160107 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2005 年 7 月13 日 报告期末基金份额总额 1,683,147,601.00 份 投资目标 本基金为股票基金, 在适度控制风险并保持良好流动 性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对 象,力争为投资者寻求最高的超额回报。 投资策略 作为以高增长为目标的股票基金, 本基金在股票和可 转债的投资中, 采用 “ 自下而上” 的策略进行投资决 策, 以寻求超额收益。 本基金选股主要依据南方基金 公司建立的“南方高成长评价体系” ,通过定量与定 性相结合的评价方法, 选择未来 2 年预期主营业务收 入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增长 率 3 倍, 且根据该体系, 在全部上市公司中成长性和投资南方高增长股票(LOF)2014 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页


价值排名前 5% 的公司,或 者是面临重大的发展机遇, 具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象, 这类股 票占全部股票市值的比例不低于 80% 。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指, 债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。 作 为股票基金, 本基金的整体业绩比较基准可以表述为 如下公式: 基金整体业绩基准=上证综指×90 %+上证国债指 数×10 % 风险收益特征 本基金定位为股票基金, 坚持积极投资、 价值投资的 理念, 以具有高成长性的公司为主要投资对 象, 追求 超额收益, 因此属于证券投资基金中较高预期风险和 较高预期收益的品种。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方高增” 。


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2014 年10 月1 日 - 2014 年12 月31 日 ) 1. 本期已实 现收益 381,480,675.78 2. 本期利润


345,640,944.44 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1976 4. 期末基金 资产净值 3,049,660,318.56 5. 期末基金 份额净值 1.8119 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.45% 1.43% 32.90% 1.39% -20.45% 0.04%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名 职务 任本基 金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张原 本基金的 基金经理 2011 年 2 月 17 日 - 8 美 国 密 歇 根 大 学 经 济 学 硕 士 学 位 , 具 有 基 金从业资格。2006 年 4 月加入南方 基金, 曾 担 任 南 方 基 金 研 究 部 机 械 及 电 力 设 备 行 业 高 级 研 究 员 , 南 方 高 增 及 南 方 隆 元 基 金 经 理助理;2009 年 9 月 至 2013 年4 月, 任南 方500 基金 经理; 2010 年 2 月至今 ,任南方 绩优基金经理;2011南方高增长股票(LOF)2014 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页


年 2 月至今 ,任南方 高增基金经理。 注:1. 对基 金的首任基金经理, 其 “ 任职日期”为基金合同生效日, “离任日期 ”为根据公司决 定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理, “任职日期”和“离任日期 ”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。


2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方高增长证券投资基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,没有损害基金 份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数 为 1 次,是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。


4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 报告期内,A 股指数呈现持续上扬的走势。 特别是 11 月下旬 降息以后, 虽然宏观经济指标持 续走弱,但是货币政策的宽松预期、沪港通的推出、“一带一路”战略的推进等刺激因素推动大 盘蓝筹股强势反弹。而以创业板指数为代表的新兴成长经历了不同程度的调整。2014 年四季度 , 沪深 300 指 数上涨 44.17%,创业板指 数下跌 4.49% 。 报告期内,在资产配置上,本基金管理组面对市场的剧烈变化积极应对 。在保持较高股票仓 位的同时积极调整组合结构,逐步减持了一部分前期涨幅较大、股价已经充分体现高增长预期的南方高增长股票(LOF)2014 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页


成长类个股,同时战略性的增加了低估值大盘蓝筹的配置,取得了一定的积极效果。随着成长股 在 12 月的大 幅调整, 部分优质成长股迎来布局的机会, 也适当为新的一年自下而上的增加了一些 调整到位、成长性较好的新兴成长类个股的配置。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 2014 年第 4 季度,本基金净值增长率为 12.45%。 4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 2,772,801,236.59 85.30 其中:股票


2,772,801,236.59 85.30 2 固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 6 银行存款和结算备付金合计


456,052,486.09 14.03 7 其他资产


21,706,681.39 0.67 8 合计





3,250,560,404.07





100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿 业 - - C 制造业 1,167,477,950.38 38.28 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 业 76,783,301.93 2.52 E 建筑业 - - F 批发和零售业 95,169,018.80 3.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 南方高增长股票(LOF)2014 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页


H 住宿和餐饮业 542.01 0.00 I 信息传输、 软件和信息技术服务业 310,195,668.90 10.17 J 金融业 492,886,343.80 16.16 K 房地产业 469,141,695.01 15.38 L 租赁和商务服务业 72,527,193.36 2.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 88,619,522.40 2.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,772,801,236.59 90.92





5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600570 恒生电子 3,500,045 191,662,464.20 6.28 2 600208 新湖中宝 24,999,955 182,999,670.60 6.00 3 600000 浦发银行 9,000,056 141,210,878.64 4.63 4 300202 聚龙股份 4,200,025 129,738,772.25 4.25 5 601601 中国太保 3,800,034 122,741,098.20 4.02 6 601989 中国重工 13,000,000 119,730,000.00 3.93 7 000024 招商地产 4,500,079 118,757,084.81 3.89 8 002368 太极股份 2,700,073 118,533,204.70 3.89 9 600703 三安光电 7,222,632 102,705,827.04 3.37 10 600340 华夏幸福 2,350,091 102,463,967.60 3.36





5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


注:本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 南方高增长股票(LOF)2014 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页


5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1


本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 , 或在 报告 编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 868,383.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 104,606.50 5 应收申购款 20,733,690.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,706,681.39


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资 产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 南方高增长股票(LOF)2014 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页


1 600703 三安光电 57,200,661.00 1.88 非公开发行 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,819,062,274.52 报告期期间基金总申购份额 57,409,865.76 减: 报告期期 间基金总赎回份额 193,324,539.28 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 1,683,147,601.00


§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 注:基金 管理人未持有本基金份额。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、《南方高 增长证券投资基金基金合同》。 2 、《南方高 增长证券投资基金托管协议》。 3 、南方基金 管理有限公司营业执照。 4 、报告期内 披露的各项公告原件。 5 、南方高增 长证券投资基金 2014 年4 季度报告原 文。 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦 31-33 层 8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 南方高增长股票(LOF)2014 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页