汇添富中证主要消费 ETF2014 年第 4 季度报 告
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中证 主要 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2014 年第 4 季 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 1 月 22 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 1 月20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 汇添富中证主要消费 ETF
场内简称 消费 ETF
交易代码 159928
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月23 日
报告期末基金份额总额 83,157,260.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
主要采取完全复制法， 在正常市场情况下， 日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.1% ，年化跟踪 误差不超过 2% 。
业绩比较基准 中证主要消费指数
风险收益特征
属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与
标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 4,415,533.36
2. 本期利润
6,854,519.53
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0720
4. 期末基金 资产净值 95,683,549.60
5. 期末基金 份额净值 1.1506
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.10% 1.14% 8.32% 1.14% -0.22% 0.00%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2013 年 8 月 23 日） 起3 个月， 建仓 结束时各 项
资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富 中 证 主
要消费
ETF 、 汇添
富 中 证 医
药卫生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
2013 年8 月
23 日
- 8 年
国籍： 中国。 学历： 中国科
学技术大学管理学博士。 相
关业务资格： 证券投资基金
从业资格。 从业经历： 曾任
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金
融工程研究员、 上投摩根 基
金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发
高级经理。 2008 年 3 月加 入
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司， 历任产 品开发高级经汇添富中证主要消费 ETF2014 年第 4 季度报 告
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源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富沪深
300 安中
指 数 基 金
的 基 金 经
理 ， 金 融
工 程 部 总
监助理。
理、数量投资高级分析师，
现任金融工程部总监助理。
2010 年1 月8 日至 2010 年
2 月 4 日任汇 添富上证综合
指数基金的基金经理助理，
2010 年2 月5 日至今任汇添
富 上 证 综 合 指 数 基 金 的 基
金经理，2011 年 9 月16 日
至2013 年11 月7 日任汇 添
富深证 300ETF 基金的基 金
经理，2011 年 9 月 28 日至
2013 年11 月 7 日任汇 添富
深证 300ETF 基金联接基金
的基金经理，2013 年 8 月
23 日 至 今 任 中 证 主 要 消 费
ETF 基金 、 中 证医药卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基 金、
中证金融地产ETF 基金的 基
金经理，2013 年 11 月 6 日
至今任汇添富沪深300 安中
指数基金的基金经理。
汪洋
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
2013 年9 月
13 日
- 5 年
国籍： 中国。 学历： 金融工
程及计算机科学双硕士。 相
关业务资格： 证券投资基金
从业资格。 从业经历： 曾任
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公
司金融工程高级研究员， 华
泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
基金经理助理。2013 年 5
月6 日加入汇 添富基金管理
股份有限公司， 从事指数 及
ETF 产品的投 资、 研究工作，
2013 年9 月13 日至今任 汇
添富中证主要消费 ETF、汇
添富中证医药卫生 ETF 、汇
添富中证能源 ETF 、汇添 富
中证金融地产ETF 基金的 基
金经理，2013 年 11 月 7 日
至 今 任 汇 添 富 深 证 300ETF
基 金 、 汇 添 富 深 证 300ETF
基金联接基金的基金经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘汇添富中证主要消费 ETF2014 年第 4 季度报 告
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日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管理人在本 报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发 现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ，是由于投资流动性的需求导致。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓位在考察期内始终保持在 98% ～100% 之间，基 本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格 管理、实时监控，基本实现了
ETF 平稳运作 管理的目的。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年第 4 季度报 告
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内中证消费指数上涨 8.32% ， 本基金在报告期内累计收益率为 8.10% ， 收益率落 后业绩
比较基准 0.22% 。收益率 的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金
日均跟踪误差为 0.0133% ，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2014 年四季 度， 消费行业股票维持了之前的稳健上涨 势头。 食品饮料子行业标的在近期引来
消费旺季，股价也迎来了较大幅度的反弹；农林牧渔子行业受益于土地流转等政策，四季度表现
稳健，随着后续政策的跟进，该板块有望持续上行。
从行业基本面角度来看，白酒行业正在缓慢复苏，在回归大众消费品以及产业改革升级之后
将会迎来新的成长机遇，乳制品行业依然保持稳健的增长态势，相关个股的表现也较为稳健；农
林牧渔行业方面，近期农地流转政策进展喜人，对行业的基本面产生深刻影响。总体来看，消费
行业作为关系到国计民生的重要行业，其景气度的回升是大概率事件，投资消费行业将对资产组
合起到稳定作用。
作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富中证消费 ETF 将严格遵 守基金合同，继续坚
持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 95,219,501.91 99.15
其中：股票 95,219,501.91 99.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 806,736.86 0.84
7 其他资产 12,215.94 0.01 汇添富中证主要消费 ETF2014 年第 4 季度报 告
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8 合计 96,038,454.71 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 8,878,364.90 9.28
B 采 矿 业 - -
C 制造业 69,552,386.01 72.69
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 14,357,705.40 15.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,431,045.60 2.54
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 95,219,501.91 99.52
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 53,673 10,177,474.26 10.64
2 600887 伊利股份 354,826 10,158,668.38 10.62
3 000858 五 粮 液 259,192 5,572,628.00 5.82 汇添富中证主要消费 ETF2014 年第 4 季度报 告
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4 002304 洋河股份 43,991 3,477,488.55 3.63
5 600518 康美药业 210,236 3,304,909.92 3.45
6 000895 双汇发展 90,419 2,852,719.45 2.98
7 600315 上海家化 73,268 2,514,557.76 2.63
8 000061 农 产 品 185,576 2,431,045.60 2.54
9 601933 永辉超市 266,937 2,325,021.27 2.43
10 601607 上海医药 131,389 2,167,918.50 2.27
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持 仓。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年第 4 季度报 告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 12,025.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 190.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,215.94
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情 况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年第 4 季度报 告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 121,157,260.00
报告期期间基金总申购份额 2,000,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 40,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 83,157,260.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投 资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、《中证主 要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《中证主 要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅 ，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年1 月22 日
