国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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国金 通用 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金
2014 年第 4 季 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 1 月 22 日
国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 1 月21 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 国金通用沪深 300
场内简称 国金 300
交易代码 167601
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月26 日
报告期末基金份额总额 42,813,289.13 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深 300 指数，在严 格控制
基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标
的指数相似的投资收益。
投资策略
本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份股及权重构建基
金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的
调整，以达到跟踪和复制指数的目的，力争保持日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4%。如 遇特殊情况（如市
场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法 规禁止或限制投资
等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将对投资组
合管理进行适当变通和调整，并运用股指期货等金融衍生工具，以
实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数 收益率 +5%× 同期银
行活期存款利率（税后） 。 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看， 国金沪深 300A 份额 具有低风
险、 收益相对稳定的特征； 国金沪深 300B 份额 具有高 风险、 高预期
收益的特征。
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属三级 基金简称 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属三级场内简称 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属三级基金交易代码 150140 150141 167601
下属三级基金报告期末
基金份额总额
16,387,905.00 份 16,387,905.00 份 10,037,479.13 份
下属三级基金的风险收
益特征
国金沪深 300 指数分
级A 份额具有 低风险、
收益相对稳定的特
征。
国金沪深 300 指数分
级B 份额具有 高风险、
高预期收益的特征。
本基金为股票型基
金，属于较高风险、
较高预期收益的基
金品种， 其风险和预
期收益高于货币市
场基金、 债券型基金
和混合型基金。
注：无
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 3,456,911.11
2. 本期利润
12,477,730.61
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.4633
4. 期末基金 资产净值 65,118,706.61
5. 期末基金 份额净值 1.521
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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准差④
过去三个月 38.52% 1.46% 41.63% 1.56% -3.11% -0.10%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 收益率 ×95%+同期银行活 期存款利率（税后） ×5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
3.3 其他指标
注：无
§4 管 理 人 报 告
4.1 基金经理（ 或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
宫雪 基金经理
2013 年7 月
26 日
- 6
宫雪女士， 中 国科学院数学
与 系 统 科 学 研 究 院 管 理 科
学 与 工 程 专 业 博 士 ，2008
年7 月至2011 年11 月在 博国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票
投 资 部 工 作 ， 任 产 业 分 析
师。 2012 年2 月加盟国金通
用基金管理有限公司， 历 任
战 略 发 展 部 产 品 经 理 兼 投
资研究部行业分析师、 产 品
与金融工程部量化分析师、
产品与金融工程部总经理、
指数投资部副总经理等职，
自2014 年11 月起任指数投
资事业部总经理。2013 年 7
月 26 日起至 今担任国金通
用沪深300 指 数分级证券投
资基金基金经理。 截至本 公
告之日， 宫雪 女士同时担任
国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型
证券投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金通用沪深 300 指 数分级证券投资
基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求 利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《 国
金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环
节严格控制交易公平执行。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投
资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方
面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理
在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、
技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交
易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
在本报告期， 本基金管理人管理有 6 只基金产品 ， 分别为 2 只混合型基金、1 只指数 基金、2
只货币基金和 1 只债券 型基金，不存在非公平交易情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2014 年 4 季 度， 本基金严格遵守基金合同， 采取完全复制标的指数沪深 300 的投 资策略， 基
金持仓包括沪深 300 指 数成份股及现金等，其中股票持仓不低于 90% ， 现金类资产不低于 5%，以
日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过 0.35% ）、 年化跟踪误差尽量小（不超过 4%） 为管理目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期， 本基金份额净值增长率为 38.52%， 同期 业绩比较基准收益率为 41.63%； 报告 期内，
基金的日均跟踪偏离度 0.152%，远低 于合同约定的日均跟踪偏离度为 0.35% ，年化跟 踪误差为
5.65% ，超过 合同约定的年化跟踪误差为 4%的水 平，主要原因为巨额申购所致。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
12 月 PMI 继 续回落，国内经济增长动能仍然较弱，但货币政策的持续宽松增强了市场信心，
股票市场强势上涨。接下来，货币政策会持续宽松，经济结构转型已然开始，混和所有制改革将
逐步增强生产活力，加之强势宽松货币下，融资成本的降低也将助推经济效率地提升，这些因素
将在 2015 逐 渐开始实现，也将进一步增强投资者信心。
从行业方面看，提升社会效率的行业如金融、交通、电子、互联网、新能源以及智能等相关
行业都将有规模上的较大增长，这也是经济转型的重要方向。此外，随着收入的提升，以及投资
渠道的扩大，工资收入在收入结构中的占比会有所下降，投资收入占比将提升，这将有助于提升
广大人民群众生活质量的非必需、高端消费等行业的快速增长，传媒、医药等行业会因此受益。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
在本报告期内， 自 2014 年 11 月 10 日起至 2014 年 12 月5 日 止， 本基金的基金资产净值连续
20 个工作日 低于人民币 5000 万元，并 于 2014 年 12 月8 日高于 人民币 5000 万元。 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 61,783,185.31 93.38
其中：股票 61,783,185.31 93.38
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,601,843.02 5.44
7 其他资产 775,822.51 1.17
8 合计 66,160,850.84 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 183,970.32 0.28
B 采矿业 2,920,437.87 4.48
C 制造业 18,524,890.17 28.45
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,229,917.60 3.42
E 建筑业 2,890,800.30 4.44
F 批发和零售业 1,408,060.15 2.16
G 交通运输、仓储和邮政业 1,665,618.58 2.56
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,110,951.36 3.24
J 金融业 24,804,415.44 38.09
K 房地产业 2,825,912.08 4.34
L 租赁和商务 服务业 619,327.61 0.95
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 625,858.16 0.96
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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Q 卫生和社会工作 52,923.55 0.08
R 文化、体育和娱乐业 727,787.87 1.12
S 综合 192,314.25 0.30
合计 61,783,185.31 94.88
注：以上行业分类以 2014 年12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 35,451 2,648,544.21 4.07 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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2 600016 民生银行 200,665 2,183,235.20 3.35
3 600036 招商银行 122,149 2,026,451.91 3.11
4 600030 中信证券 58,314 1,976,844.60 3.04
5 600837 海通证券 59,912 1,441,482.72 2.21
6 601166 兴业银行 84,608 1,396,032.00 2.14
7 600000 浦发银行 82,890 1,300,544.10 2.00
8 000002 万
科Ａ 71,864 998,909.60 1.53
9 601668 中国建筑 111,117 808,931.76 1.24
10 601328 交通银行 116,234 790,391.20 1.21
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持 有债券投资。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资 股指期货。 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
报告期，本基金未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未参与国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,618.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 833.49
5 应收申购款 765,370.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 775,822.51
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况的说明
注：本基金 本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 国金 300A 国金 300B 国金 300
报告期期初基金份额总额 3,956,795.00 3,956,795.00 11,366,361.85
报告期期间基金总申购份额 - - 83,291,303.64
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 59,757,966.36
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
12,431,110.00 12,431,110.00 -24,862,220.00
报告期期末基金份额总额 16,387,905.00 16,387,905.00 10,037,479.13
注：1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。
2. 本季度末 ，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司所管理的 “千石创富光大银行
鑫瑞 12 号资 产管理计划 ”（以下简称“鑫瑞 12 号”）持有本基金的份额为 1,028.00 份，鑫瑞
12 号按照本 基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：
1 、2014 年10 月17 日披 露了《国金通用基金管理有限公司关于旗下基金参加杭州数米基金国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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销售有限公司官方淘宝店申购费率优惠活动的公告》；
2 、2014 年10 月18 日披 露了《国金通用基金管理有限公司关于旗下部分基金参与天天基金
网费率优惠活动的公告》；
3 、2014 年10 月27 日披 露了 《国金通用沪深 300 指数分级证 券投资基金 2014 年第3 季 度报
告》；
4 、2014 年11 月18 日披 露了《国金通用基金管理有限公司关于旗下部分基金参与天天基金
网费率优惠活动的公告》；
5 、2014 年12 月18 日披 露了《国金通用沪深 300 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份
额折算的第一次提示公告》；
6 、2014 年12 月19 日披 露了《国金通用沪深 300 指数分级证 券投资基 金可能发生不定期份
额折算的第二次提示公告》；
7 、2014 年12 月20 日披 露了《国金通用基金管理有限公司高级管理人员变更公告》、《国
金通用沪深 300 指数分级 证券投资基金可能发生不定期份额折算的第三次提示公告》；
8 、2014 年12 月23 日披 露了《国金通用沪深 300 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份
额折算的第四次提示公告》；
9 、2014 年12 月27 日披 露了《国金通用沪深 300 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份
额折算的第五次提示公告》；
10 、2014 年12 月 29 日披 露了 《国金通用沪深 300 指数分级证 券投 资基金办理定期份额折算
业务的公告》；
11 、2014 年12 月 30 日披 露了 《国金通用沪深 300 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份
额折算的第六次提示公告》；
12 、2014 年12 月 31 日披 露了 《国金通用沪深 300 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份
额折算的第七次提示公告》；
13 、本报告 期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公
布基金份额净值和基金份额累计净值。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、国金通用 沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同； 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 4 季度报 告
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3 、国金通用 沪深 300 指 数分级证券投资基金托管协议；
4 、国金通用 沪深 300 指 数分级证券投资基金招募说明书；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 87 号国际 财经中心 D 座 14 层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金通用基金管理有限公司
2015 年1 月22 日
