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南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
南方基金管理有限公司
2015年1 月21日
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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目录
一、 重要声明与提示 ............................................. 3
二、 基金概览 ................................................... 3
三、 基金的募集与上市交易 ....................................... 4
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ....................... 7
五、 基金主要当事人简介 ......................................... 7
六、 基金合同摘要 .............................................. 14
七、 基金财务状况 .............................................. 14
八、 基金投资组合 .............................................. 15
九、 重大事件揭示 .............................................. 19
十、 基金管理人承诺 ............................................ 19
十一、 基金托管人承诺 ............................................ 19
十二、 基金上市推荐人意见 ........................................ 19
十三、 备查文件目录 .............................................. 20
附件：基金合同摘要 ............................................... 21
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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一、 重要声明与提示
《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 （以下简称“本公告” ）依
据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露内
容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉 》和《上海证券交易所证券投资基金
上市规则》的规定编制，南方恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）
管理人南方基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计
资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金
的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读刊登在《证券时报》等报刊及南方
基金管理有限公司网站（www.nffund.com）上的《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书》 。
二、 基金概览
1、基金名称：南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称：恒指ETF
3、二级市场交易代码： 513600
4、基金申购、赎回简称：恒指ETF
5、申购、赎回代码：513601
6、截至公告日前两个工作日即2015年1月19日基金份额总额：148,829,500.00份
7、截至公告日前两个工作日即2015年1月19日基金份额净值：1.8780元
8、本次上市交易份额：148,829,500.00份
9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
10、上市交易日期：2015年1月26日
11、基金管理人：南方基金管理有限公司
12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
13、上市推荐人：中信证券股份有限公司
14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商” ） ：华泰证券股份有限公司、中国银河
证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公
司、申银万国证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司 、安信证券股份有限公
司、中信证券（山东）有限责任公司、上海证券有限责任公司、西南证券股份有限公司。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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三、 基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2014 年 12 月 2 日
证监许可[2014]1297号。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：2014 年12月9 日至 2014年12月 17日。其中，网下现金发售的日期为
2014年12月9日至2014年 12月 17日， 网上现金发售的日期为 2014年12月15 日至 2014
年12月 17日。
5、发售价格：人民币 1.00元。
6、发售期限：网下现金认购 7个工作日，网上现金认购3个工作日。
7、发售方式：基金管理人可以开通网上现金认购和网下现金认购 2种方式。
8、发售机构：
（1）直销机构
投资者可以通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
（2）代销机构
网下现金发售代理机构：华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股
份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 齐鲁证券有限公司、
海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股
份有限公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任
公司、宏源证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司 、中信证券（山东）有限
责任公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海
证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、
平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有
限公司、华安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证
券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中原证券股份有限
公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、新时代证券有限责任公司、中天证券有
限责任公司、 联讯证券股份有限公司、 开源证券有限责任公司、 中国民族证券有限责任公司。
网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券
公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海
证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责
任公司、财通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、诚浩证
券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海
证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券有限责任公
司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有
限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国
开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份
有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰
长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、宏源证券股份有
限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证
券有限责任公司、 华福证券有限责任公司、 华林证券有限责任公司、 华龙证券有限责任公司、
华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有
限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、开源证
券有限责任公司、 联讯证券股份有限公司、 民生证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司、
平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公
司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证
券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公
司、天源证券有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公
司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、厦门证
券有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、
兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有
限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、中
国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券有限
责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任
公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公
司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。
上述销售机构排名不分先后。
（二）基金合同生效
本基金根据中国证监会证监许可[2014]1297 号文批准，自 2014 年 12 月 9 日起公开募
集，截止 2014年12月 17 日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，本次募集的募集金额总额为
286,959,921.00 元人民币，折合基金份
额
286,959,921.00份；经基金登记结算机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利
息共计9,921.00元人民币，折合基金份额 9,921.00份，归基金份额持有人所有；网上现金
认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至
划入基金托管专户前产生的利息共计 70,220.25 元，计入基金财产。募集资金已于 2014 年
12月 23 日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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本次募集有效认购总户数为 2864户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，
募集期募集金额及利息结转的基金份额共计 286,959,921.00 份，已全部计入投资者账户，
归投资者所有。其中本基金管理人南方基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金，本
公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间
为0。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金
资产中支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《南方恒生交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会
办理基金备案手续，并于 2014 年12 月 23 日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自
基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金份额折算
根据《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《南方恒生交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，南方基金管理有限公司（下简称“本基金管理
人” ） 确定2015年1月15日为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。
当日恒生指数收盘值为 24,350.91 点，估值汇率为 0.78918，本基金资产净值为
286,012,480.64元，折算前基金份额总额为 286,959,921.00份。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.51864772，折算后基金份额总额为
148,829,500.00份，折算后基金份额净值为 1.9217元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，
并由中国证券登记结算有限责任公司于2015年 1月 16日完成了变更登记。 折算后的基金份
额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产） 。
（四）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2015】6
号
2、上市交易日期：2015年1月26日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称：恒指ETF
5、二级市场交易代码： 513600
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称：恒指ETF
7、申购、赎回代码：513601
本基金管理人自 2015 年 1 月26 日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资者应当在
本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括：华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、
齐鲁证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股
份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司 、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）
有限责任公司、上海证券有限责任公司、西南证券股份有限公司。上述排名不分先后。本公
司将适时增加或调整申购赎回代理券商，并及时公告。
8、本次上市交易份额：148,829,500.00份
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，
不存在未上市交易的基金份额。
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至 2015年1 月19 日，本基金份额持有人户数为2864 户，平均每户持有的基金份额
为51,965.61 份。
（二）持有人结构
截至 2015年 1月 19日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为 63,958,028.00 份，占基金总份额的 42.97%；个人投资
者持有的基金份额为84,871,472.00份，占基金总份额的 57.03%。
（三）前十名基金份额持有人情况
截至 2015年 1月 19日，前十名基金份额持有人情况如下表。
序号 基金份额持有人名称 持有份额（份）
占基金总份额的
比例（%）
1
生命人寿保险股份有限公司－
投连－进取 I号 10,376,267.00 6.97%
2 山东世界贸易中心 10,372,954.00 6.97%
3
浙商证券－农行－浙商汇金 1号
集合资产管理计划 10,372,954.00 6.97%
4 王安成 7,779,715.00 5.23%
5 宏信证券有限责任公司 4,149,976.00 2.79%
6 中信证券股份有限公司 4,149,181.00 2.79%
7 安信证券股份有限公司 4,149,181.00 2.79%
8 国泰君安证券股份有限公司 3,630,534.00 2.44%
9 江苏恒生工贸实业有限公司 3,630,534.00 2.44%
10 上海证券有限责任公司 3,111,886.00 2.09%
合计 61,723,182.00 41.47%
五、 基金主要当事人简介
（一）基金管理人 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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1、名称：南方基金管理有限公司
2、法定代表人：吴万善
3、总裁：杨小松
4、注册资本：3亿元人民币
5、住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、 32、 33层整层
6、设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]4号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：440301103129537
8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
9、股权结构：华泰证券股份有限公司45%；深圳市投资控股有限公司30%；厦门国际信
托有限公司15%；兴业证券股份有限公司10%。
10、内部组织结构及职能：
委员会名称 职责
投资决策委员会 指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则
风险控制委员会
研究制定风险管理政策和制度，提出重大风险的解决方案，指导和监督各职
能部门开展风险管理工作
估值委员会 负责公司估值原则的确定及调整；对特殊品种及特殊情况的估值予以确定。
信息技术治理委员会 负责公司中长期信息技术的规划及信息技术治理工作。
市场营销与产品委员会 审议公司营销、宣传、产品设计等方案；督促并指导市场体系各部门的工作；
年金投资决策委员会 对年金大类资产配置进行决策。
部门名称 职能定位
投资部 负责公募股票类基金产品的投资管理
研究部 负责宏观策略、行业与上市公司研究
专户投资管理部 负责年金、社保及专户产品的权益类资产的投资管理
固定收益部 负责固定收益类基金产品及资产的投资管理
国际业务部 负责国际基金的投资管理与业务合作
数量化投资部 负责数量化基金、指数基金的投资运作及数量化投资策略、金融工程的研究
产品开发部 负责产品开发、设计、报批及产品管理工作
养老金业务部 负责企业年金基金的市场开拓与服务
机构业务部 负责机构直销及一对一专户产品的业务拓展及服务工作
企划部 负责品牌及产品推广、营销策划、媒体宣传、公共关系维护
市场管理部 负责对各分公司监督管理、代销渠道总部的开发及维护、渠道经理的培训等
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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北京分公司
负责所辖片区的渠道、机构销售业务及政府部门、监管机构、行业协会的公
共关系维护和相关接待及后勤服务工作
上海分公司
合肥分公司
成都分公司
深圳分公司
电子商务部 负责基金产品的网上销售及公司网站建设
客户服务部 为基金持有人提供专业服务及投资理财资讯服务
合肥理财中心
CALL-CENTER 客户营销及服务中心
监察稽核部 负责合规及运作风险的全面管理
风险管理部 负责投资风险识别、评估、控制、应急处理及业绩归因分析
交易管理部 负责执行基金、组合交易指令，实施一线风险监控
信息技术部 负责信息技术平台建设，保障业务开展
运作保障部 负责投资交易与产品销售的后台清算、核算及投资运作的定期信息披露
人力资源部 负责人力资源管理与服务，使公司获取并保持人力资源竞争优势
综合管理部
负责办公管理、后勤保障及公司社会公益事业建设，党务及共青团、工会工
作
基建办 负责公司办公大楼的基建工作
11、人员情况：
截止到 2014年 12月，我公司共有员工 417人，博士 19人、硕士 229人、本科 149人、
其他 20 人。
12、信息披露负责人：鲍文革
咨询电话：400-889-8899
13、基金管理业务情况简介：
截至 2014 年 12 月底，南方基金管理有限公司旗下共管理57 只开放式基金及多只专户
产品、社保投资组合和企业年金投资组合，管理总资产规模约 2800 亿元人民币，旗下管理
的开放式基金有南方稳健、南方宝元、南方避险、南方现金、南方积配、南方高增、南方多
利、南稳贰号、南方绩优、南方隆元、南方成份、南方价值、南方盛元、南方恒元、南方
300 联接、南方500、深成ETF、南方深成、南方全球、南方策略、小康 ETF、南方小康、南
方广利、南方金砖、南方成长、南方 50 债、南方保本、380ETF、南方 380、南方中国、南
方消费、南方金利、南方润元、南方理财14天、南方金粮油、南方理财60天、南方安心、
南方收益宝、500ETF、300ETF、南方永利、南方中票、南方稳利、南方丰元、南方聚利、南
方医保、南方现金通、南方新优享、南方通利、中国梦基金、南方薪金宝、南方天元、南方
启元、南方绝对收益、南方恒指 ETF，南方医药 ETF，南方理财金；以及多个专户产品、全南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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国社会保障基金委托投资组合和企业年金投资组合。
7、本基金基金经理简介
雷俊先生,北京大学工学硕士，具有基金从业资格。2008年7 月加入南方基金，历任信
息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员；2014年12月至今，任南方恒生基金
经理。
杨德龙先生，北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006 年
加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8 月至 2013 年4 月，
任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经
理；2013年 3月至今，任南方策略基金经理；2013年 4 月至今，任南方300基金经理；2013
年 4 月至今，任南方开元沪深 300ETF 基金经理；2014 年 16 月至今，南方恒生 ETF 基金经
理。
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
信息披露负责人：赵会军
2、主要人员情况
截至2014 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 207 人，平均年龄 30岁，
95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服
务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制
体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职
责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托
管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、
企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、
风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2014 年 9 月，中
国工商银行共托管证券投资基金 393 只。 自 2003
年以来， 本行连续十年获得香港 《亚
洲货币》 、英国《全球托管人》 、香港《财资》 、美国《环球金融》 、内地《证券时报》 、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 45项最佳托管银行大奖；是获得奖项最
多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认
可和广泛好评。
（三）上市推荐人
公司名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
联系电话：010-60838696
传真：010-60833739
客服电话：95558
公司网站：www.cs.ecitic.com
（四）一级交易商
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华
泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客服电话：95597
公司网站：http://www.htsc.com.cn
2 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国
际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国
际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
联系电话：010-66568450
客服电话：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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3 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86
号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86
号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
4 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号4 号
楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
联系电话：010-85130588
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
5 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8
号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中
信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：010-60838696
传真：010-60833739
客服电话：95558
公司网站：www.cs.ecitic.com
6 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪
商贸广场45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪
商贸广场40层
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或4008895523
网址：www.sywg.com 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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7 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪
凯银座 22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪
凯银座 22层
法人代表：沈强
邮政编码：310016
联系人：王霈霈
联系电话：0571-87112507
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：95548
8 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安
联大厦 35层、28 层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦
1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
9 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1号楼 20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1号楼 20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
公司网站：www.citicssd.com
10 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
联系电话：021-53519888
联系人：许曼华
公司网站：www.shzq.com
客服电话：4008918918，021-962518
11 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证
券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786633
传真：023-63786212
客服电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
14
（五）验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
执行事务合伙人：杨绍信
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：汪棣
陈熹
六、 基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、 基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资
产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至公告前两个工作日即 2015年 1月 19日，本基金资产负债表如下：
金额单位：人民币元
资产 2015年 1月 19日
资产：
银行存款
27,989,559.40
结算备付金
8,233,487.16
存出保证金
4,592,265.28
交易性金融资产
253,997,975.78
其中：股票投资
253,997,975.78
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产
- 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
15
应收证券清算款
-
应收利息
79,852.20
应收股利
-
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计
294,893,139.82
负债和所有者权益 2015年 1月 19日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款
15,032,594.48
应付赎回款 -
应付管理人报酬
105,942.73
应付托管费
21,188.55
应付销售服务费 -
应付交易费用
208,982.33
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债
28,256.32
负债合计
15,396,964.41
所有者权益：
实收基金
286,959,921.00
未分配利润 -7,463,745.59
所有者权益合计
279,496,175.41
负债和所有者权益总计
294,893,139.82
八、 基金投资组合
截至公告前两个工作日即 2015年 1月 19日，本基金的投资组合情况如下：
（一）基金资产组合情况
金额单位：人民币元 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
16
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 253,997,975.78 86.13
其中：普通股 253,997,975.78 86.13
存托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 36,223,046.56
12.28
8 其他各项资产 4,672,117.48
1.58
9 合计 294,893,139.82 100.00
（二）在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
中国香港 253,997,975.78 90.88
合计 253,997,975.78 90.88
（三）按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
金融
146,268,017.08
52.33%
能源 20,265,874.58
7.25%
电信服务 21,667,075.97
7.75%
公用事业 12,823,405.26
4.59%
信息技术 24,547,132.80
8.78%
工业 12,235,316.06
4.38%
非必需消费品 8,386,345.22
3.00% 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
17
必需消费品 7,804,808.81
2.79%
合计
253,997,975.78
90.88%
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
（四）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券代
码
所在证
券市场
所属国家
（地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
HSBC Holdings
plc
汇丰控股
有限公司 00005 香港 中国香港 549,600 30,370,017.46 10.87%
2
Tencent Holdings
Limited
腾讯控股
有限公司 00700 香港 中国香港 232,700 22,610,600.34 8.09%
3
China Mobile
Limited
中国移动
有限公司 00941 香港 中国香港 253,000 19,386,653.77 6.94%
4
AIA Group
Limited
友邦保险
控股有限
公司 01299 香港 中国香港 498,800 17,672,561.06 6.32%
5
China
Construction
Bank
Corporation
中国建设
银行股份
有限公司 00939 香港 中国香港 3,485,000 16,903,699.06 6.05%
6
Industrial And
Commercial
Bank Of China
Limited
中国工商
银行股份
有限公司 01398 香港 中国香港 3,055,000 13,152,803.01 4.71%
7
Bank Of China
Limited
中国银行
股份有限
公司 03988 香港 中国香港 3,290,000 10,863,825.43 3.89%
8
China Life
Insurance
Company
Limited
中国人寿
保险股份
有限公司 02628 香港 中国香港 308,000 7,201,998.50 2.58%
9
PingAn
Insurance
(Group)
CompanyOf
China,Ltd.
中国平安
保险( 集
团 )股份
有限公司 02318 香港 中国香港 108,000 6,927,720.91 2.48%
1
0
Hutchison
Whampoa
Limited
和记黄埔
有限公司 00013 香港 中国香港 88,000 6,777,942.60 2.43%
注：所用证券代码采用当地市场代码。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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（五）按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金于 2015年 1月 19日未持有债券。
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金于 2015年 1月 19日未持有债券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金于 2015年 1月 19日未持有资产支持证券。
（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金于 2015年 1月 19日未持有金融衍生品。
（九）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金于 2015年 1月 19日未持有基金。
（十）投资组合报告附注
1、本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的
发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成如下：
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,592,265.28
2
应收证券清算款
-
3
应收利息 79,852.20
4
应收股利 -
5
应收申购款 -
6
其他应收款 -
7
待摊费用 -
8
其他 -
9 合计 4,672,117.48
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于 2015年 1月 19日未持有处于转股期的可转换债券。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于 2015年 1月 19日前十名股票中不存在流通受限情况。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、 重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、 基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、 《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、 基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、 《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉
尽责的原则安全保管基金资产。
（二）根据《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投
资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回
对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支
付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、
基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》和有关法律法
规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时
核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项
进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
十二、 基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为中信证券股份有限公司。 上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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意见：
1、本基金上市符合《基金法》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关
条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核
实。
十三、 备查文件目录
以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免
费查阅。
（一）中国证监会准予本基金注册的文件；
（二） 《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四） 《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照
风险提示：本基金上市首日开盘参考价为上市首日前两个工作日的基金份额净值。基金
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请
投资者注意投资风险。
南方基金管理有限公司
2015年1月21日南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费
用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资人的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务
规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率、托管费率
之外的基金相关费率结构和收费方式；
（17）选择、更换或撤销境外投资顾问；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续； 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
23
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
24
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券、期货账户、为基金办理证券、期货交易资
金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）选择、更换或撤销境外托管人；
（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
25
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部
分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分；
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录
等相关资料，其保存的时间应当不少于 20 年；其它基金托管业务活动的相关资料的保存时
间应不少于15年；
（23） 每月结束后7 个工作日内， 向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况，
并按相关规定进行国际收支申报；
（24）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算
业务； 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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（26）对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责。境外
托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券、期货交易所规则、市场惯例以及其
与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产，并履行资金清算等职责。境外托管
人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的，基金托管人承担相
应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为，应根据基金托管人与境外托管人
之间的协议的适用法律及当地法律法规和市场惯例决定；
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金份额持有人
组成，上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基金的基金份额持有人持有
的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合
同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接
基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和票数
时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有
人大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额
占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为
本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的， 由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》 ；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式，但本基金合同另有约定的除外； 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
27
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另
有约定的除外；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方式或增加基金份额类
别；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下，基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过
户等业务的规则；
（7）在不违反法律法规规定且在不影响现有基金份额持有人利益的前提下，开通或终
止人民币以外的其他币种的申购、赎回及相应业务规则调整；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等） 、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他
方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） 。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非
现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。 通讯开会应以召集人通知的非
现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的， 不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） 。若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称） 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式（基金合同另有约定的除外） 、
与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为
有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人， 表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2个工作日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯
方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管
理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。
基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》 ；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满 3 个月
可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采取现金分红的方式；
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金管理人在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2个工作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费
可以部分作为境外投资顾问的费用， 具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进
行约定。
2、基金托管人的托管费 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作
境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。
上述“一、基金费用的种类中第 4－15项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括港股通股票中的标的指数成份股、备
选成份股） 、公募基金、依法发行上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场
工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后， 还可以投资于法律法规或中国证监
会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金投资标的指数
成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 80%。
（2）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存
款可以不受上述限制。 本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会
计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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（3）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净
值的10%，但标的指数成份股不受此限。
（4）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家
或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地
区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
（5）基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总
量，但标的指数成份股不受此限。
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本， 同时应当一并计算全球
存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。
（6）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。
前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其
他资产。
（7）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。但持有货币市场基
金可以不受上述限制。
（8）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总
份额的20％。
若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施
减仓以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。中国证监会根据证券市
场发展情况或基金具体个案，可以调整上述投资比例限制。
2、金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同
时应当严格遵守下列规定：
（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％。
（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交
易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％。
（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信
用评级机构评级。
2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价
值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
（4） 基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍
生品头寸及风险分析年度报告。
3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评
级机构评级。
（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的
102％。
（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。
一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1）现金；
2）存款证明；
3）商业票据；
4）政府债券；
5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作
为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归
还任一或所有已借出的证券。
（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
4、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的
信用评级机构信用评级。
（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于
已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出
收益以满足索赔需要。
（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和
分红。
（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券
市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置
已购入证券以满足索赔需要。
（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相
应责任。
（6）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已
售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。
前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得
计入基金总资产。
5、投资境外基金的限制 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
37
（1）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的 20％。本基金投资境外伞型
基金的，该伞型基金应当视为一只基金。
（2）本基金不得投资于以下基金：
1）其他基金中基金；
2）联接基金（A Feeder Fund ）；
3）投资于前述两项基金的伞型基金子基金。
6、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）购买不动产；
（2）购买房地产抵押按揭；
（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（4）购买实物商品；
（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例
不得超过本基金资产净值的 10%；
（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
（7）参与未持有基础资产的卖空交易；
（8）从事证券承销业务；
（9）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（10）从事承担无限责任的投资；
（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（12）向其基金管理人、基金托管人出资；
（13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（14）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（15）当时有效的法律、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。
7、若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的
投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和投资限制规
定。
8、投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因证券市
场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、申购或赎回数额较大及港股
通额度已满等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，
基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因港股通
额度已满等基金管理人之外的因素致使不能在30 个交易日内完成调整的，基金管理人应当南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
38
在合理时间内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网
站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
（一） 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后
2个工作日内在指定媒介公告。
（二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6个月。
八、争议解决方式争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的，对当事人均有约束力。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、 《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签
字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面确认
后生效。
2、 《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告
之日止。
3、 《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托
管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
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5、 《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
