鑫元货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
鑫 元 货 币 市场 基 金 2014 年第4 季度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 鑫元基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 1 月21 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用基 金资 产， 但 不保 证基 金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鑫元货 币
交易代 码 000483
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,951,634,557.77 份
投资目 标
本基金 将在 保持 基金 资产 安全性 和高 流动 性的 基础
上，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定回 报。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自 上而 下地 进行 投 资 管
理。 通过 定性 分析 和定 量 分析 ， 形 成对 短期 利率 变 化
方向的 预测； 在此 基础 之 上， 确定 组合 久期 和类 别 资
产配置 比例； 在此 框架 之 下， 通过 把握 收益 率曲 线 形
变和无 风险 套利 机会 来进 行品种 选择 。
2、类 属配 置策 略
类属配 置是 指基 金组 合在 国债 、 央 行票 据 、 债 券回 购 、
金融债 、 短 期融 资券 及现 金等投 资品 种之 间的 配 置 比
例。 通 过对 各类 别金 融工 具政策 倾向 、 税 收政 策 、 信
用等级 、 收 益率 水平 、 资 金供求 、 流 动性 等因 素 的 研
究判断， 采用 相对 价值 和 信用利 差策 略 ， 挖 掘不 同 类
别金融 工具 的差 异化 投资 价值， 合理 配置 并灵 活 调 整
不同类 属债 券在 组合 中的 构成比 例， 形成 合理 组 合 以
实现稳 定的 投资 收益 。
3、个 券选 择策 略
在确定 债券 平均 组合 久期 、 期限 结构 配置 和类 属 配 置
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的基础 上， 对 影响 个别 债 券定价 的主 要因 素 ， 包 括 信
用风险 、 流 动性、 市场 供求 、 票息 及付 息频 率、 税 赋、
含权等 因 素 进行 分析， 有 限选择 央票 、 短期 国债 等 高
等级债 券品 种以 规避 违约 风险， 在此 基础 上通 过 拟 合
收益率 曲线 寻找 定价 低估 、 收益 率偏 高的 券种 进 行 重
点关注 。
4、回 购策 略
该策略 是利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 机会 通过
循环回 购以 放大 债券 投资 收益的 投资 策略 。 该 策 略 的
基本模 式是 利用 买入 债券 进行正 回购 ， 在 利用 回 购 融
入资金 购买 收益 率较 高债 券品种 ， 如 此循 环至 回 购 期
结束卖 出债 券偿 还所 融入 资金。 在进 行回 购放 大 操 作
时， 基 金管 理人 将严 格遵 守相关 法律 法规 关于 债 券 正
回购的 有关 规定 。 基 金管 理人也 将密 切关 注由 于 新 股
申购等 原因 导致 短期 资金 需求激 增的 机会 ， 通过逆回
购的方 式融 出资 金以 分享 短期资 金利 率陡 升的 投资
机会。
5、收 益率 曲线 策略
根据债 券市 场收 益率 曲线 的动态 变化 以及 隐含 的即
期利率 和远 期利 率提 供的 价值判 断基 础， 结合 对 当 期
和远期 资金 面的 分析 ， 寻 求在一 段时 期内 获取 因 收 益
率曲线 变化 而导 致的 债券 价格变 化所 产生 的超 额收
益。 本基 金将 比较 分析 子 弹策略 、 哑铃 策略 和梯 形 策
略等在 不同 市场 环境 下的 表现， 构 建优 化组 合 ， 获 取
合理收 益。
业绩比 较基 准 同期活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中 的 低
风险产 品。 一 般情 况下 ， 其风险 和预 期收 益低 于 股 票
型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 鑫元货 币A 鑫元货 币B
下属两 级基 金的 交易 代码 000483 000484
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 367,895,349.44 份 4,583,739,208.33 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 10 月1 日 － 2014 年 12 月31 日 ）
鑫元货 币 A 鑫元货 币 B
1. 本期已 实现 收益 4,327,427.40 49,746,288.02
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2．本 期利 润 4,327,427.40 49,746,288.02
3．期 末基 金资 产净 值 367,895,349.44 4,583,739,208.33
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鑫元货币A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1471% 0.0074% 0.0882% 0.0000% 1.0589% 0.0074%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
鑫元货币B
阶段
净值收
益率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2076% 0.0075% 0.0882% 0.0000% 1.1194% 0.0075%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年12 月 30 日 。 根据基 金合 同约 定， 本基 金 建 仓期为 6 个月 ，
建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基金 合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张明凯
鑫元货币
市场基 金、
鑫元一年
定期开放
债券型证
券投资基
金、 鑫 元稳
利债券型
证券投资
基金、 鑫元
鸿利债券
型证券投
2013 年 12
月 30 日
- 6 年
学历： 数量 经济 学专 业， 经 济
学硕士 。 相 关业 务资 格： 证 券
投资基 金从 业资 格。 从业 经
历：2008 年 7 月至 2013 年8
月， 任职 于南 京银 行股 份有 限
公司， 担任 资深 信用 研究 员，
精通信 用债 的行 情与 风险 研
判， 参与 创立 了南 京银 行内 部
债券信 用风 险控 制体 系， 对 债
券市场 行情 具有 较为 精准 的
研判能 力。2013 年8 月加入
鑫元基 金管 理有 限公 司， 任 投
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资基金 、 鑫
元合享分
级债券型
证券投资
基金、 鑫元
半年定期
开放债券
型证券投
资基金 、 鑫
元合丰分
级债券型
证券投资
基金的基
金经理 ； 信
用研究 员；
基金投资
决策委员
会委员
资研究 部信 用研 究员 。2013
年12 月30 日 至今 担任 鑫元 货
币市场 基金 基金 经理 ，2014
年4 月17 日至 今任 鑫元 一 年
定期开 放债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 ，2014 年 6 月12
日至今 任鑫 元稳 利债 券型 证
券投资 基 金 基金 经理 ，2014
年6 月26 日至 今任 鑫元 鸿 利
债券型 证券 投资 基金 的基 金
经理，2014 年 10 月15 日至
今任鑫 元合 享分 级债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 2014
年12 月2 日至 今任 鑫元 半 年
定期开 放债 券型 证券 投资 基
金的基 金经 理，2014 年 12 月
16 日 至今 任鑫 元合 丰分 级 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经
理； 同时 兼任 投资 研究 部信 用
研究员 和基 金投 资决 策委 员
会委员 。
颜昕
基金经理
助理
2014 年9 月
1 日
- 5 年
学历： 国际 审计 专业 ，学 士。
相关业 务资 格： 证 券投 资基 金
从业资 格。 从业 经历 ：2009
年8 月， 任职 于南 京银 行股 份
有限公 司， 担任 交易 员。2013
年9 月 加入 鑫元 基金 担任 交
易员，2014 年2 月至 8 月，
担任鑫 元基 金交 易室 主管 ，
2014 年 9 月起 担任 鑫元 货 币
市场基 金的 基金 经理 助理 。
注：1. 基 金的 首任 基金 经 理， 任职 日期 为基 金合 同 生效日 ， 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘
日期；
2. 非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ，不 存在 损害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。 本基 金 管理人 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 他有 关法 律 法规、 《 鑫元 货币 市场
基金基 金合 同》 的规 定， 基金投 资比 例符 合法 律法 规和基 金合 同的 要求 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法
规和公 司内 部关 于公 平交 易流程 的各 项制 度规 范， 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申
购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式， 确保 本公司 管 理 的不 同投
资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公
平对待 。
报告期 内， 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好， 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向
交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ，未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司依 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 以及 《鑫元 基金 管理
有限公 司投 资管 理权 限及 授权管 理办 法》 、 《鑫 元基 金管理 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 、 《鑫 元基
金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 等公 司制 度，对 本基 金的 异常 交易 行为进 行监 督检 查。
报告期 内未 发现 本基 金存 在可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 ，未出 现涉 及本
基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 货币 市场 利率 在新 股发行 以及 年末 效应 影响 下出现 显著 上行 ，一 方面 对货币 存量 资产
构成不 利冲 击, 另一 方面 也 提升了 货币 基金 未来 的投 资收益 。 本基 金在 控制 风险 的前提 下积 极参 与
调整后 的市 场， 力争 通过 再投资 平抑 市场 波动 ，在 未来为 投资 人创 造更 优的 回报。 同时 本基 金也
兼顾前 后投 资人 的利 益， 力争降 低收 益波 动， 保持 净值的 平稳 增长 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期鑫 元货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为 1.1471% ， 鑫元 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率
为1.2076% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0882% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为 2015 年宏 观经 济 向“新 常态 ”转 变过 程中 ，GDP 增 速下 行压 力较 大 。具体 来看 ，
投资方 面， 房地 产处 于下 行周期 ，调 整格 局暂 未结 束；传 统基 础产 业及 设备 投资相 对饱 和， 新业
态培育 暂需 时间 ； 基 础设 施 投资有 一定 控制 ， 但 受地 方 债务规 模限 制， 未来 转向 以 PPP 模 式投 资，
能否顺 利推 行存 在不 确定 性。2014 年固 定资 产投 资 增速 为 15.3% 左 右， 预计 今年降 至 13% 。消费
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方面： 耐用 品消 费接 近饱 和，地 产需 求下 滑将 进一 步降低 耐用 品的 消费 需求 ；新兴 产业 （信 息、
服务等 ） 消 费高 速增 长， 能缓冲 消费 下滑 ， 预 计消 费整体 保持 平稳 ，2015 年 增速 为 12% 。 进出 口
方面： 外围 经济 处于 深度 调整期 ，复 苏疲 弱格 局难 以改变 ，汇 率波 动加 剧对 进出口 整体 不利 ；商
务部拟 将明 年外 贸增 长目 标下 调 1.5% 至 6% ， 今 年 预计增 速 在 3.5% 左右 。 综 合投资 、 消 费和 进出
口的分 析， 我们 认为 明年 稳增长 难度 增大 ，预 计 2015 年 经济 增速 较可能 继 续 下滑。
物价走 势判 断 。 消 费者 物价 方面 ： 推 动明 年 CPI 上行 的两大 因素 ： 猪周 期和 农产 品价格 波动 。
猪周期 方面 ，生 猪存 量和 能繁母 猪量 均加 速下 滑， 猪肉价 格的 上涨 及低 基数 对推 升 2015 年 CPI
不容忽 视； 农产 品方 面： 今年下 半年 以来 ，厄 尔尼 诺现象 出现 概率 提升 ，澳 大利亚 气象 局预 计出
现的概 率超 过 70% ； 非食 品类价 格下 行减 缓 CPI 上 行压力 ，预 计明 年 CPI 与 2014 年持 平。 工业
出产品 价格 指数 上： 一是 原材料 价格 继续 低迷 ，且 逐步传 导中 下游 行业 ；二 是经济 增速 下行 ，需
求减缓 对工 业出 产品 价格 继续形 成不 利影 响， 我们 认为 2015 年 PPI 仍存 有下 行的压 力。
政策展 望。 政府 2015 年的 政策目 标是 保持 宏观 政策 连续性 和稳 定性 ， 继 续实 施积极 的财 政 政
策和稳 健的 货币 政策 。积 极的财 政政 策要 有力 度， 货币政 策要 更加 注重 松紧 适度。 但经 济走 向新
常态， 经济 结构 从增 量扩 能为主 转向 调整 存量 、做 优增量 并存 的深 度调 整， 全面刺 激政 策的 边际
效果明 显递 减， 这个 与过 去有较 大的 不同 ，在 一定 程 度上 会降 低政 策的 宽松 力度。 财政 政策 ：整
体维持 宽松 ， 更注 重结 构 性调整 ， 对于 民生 与投 资 兼顾的 领域 ， 如水 利、 保障 房等方 面维 持宽 松；
货币政 策： 经济 增速 下行 和通胀 压力 较低 ，使 得货 币政策 将维 持相 对宽 松环 境，降 息降 准值 得期
待，但 结构 性宽 松、 定向 宽松以 及阶 段性 宽松 仍会 是是货 币政 策调 整的 主要 手段。 明年 对于 经济
增长目 标的 下调 ， 货 币政 策锚定 的经 济增 长目 标值 也将随 之下 调； 改革 ：2015 年是 改革 措施 落 实
的关键 阶段 ，也 是推 进全 面依法 治国 元年 ，预 计改 革力度 较今 年继 续提 升。
在经济 增速 下行 、物 价压 力相对 较小 和货 币政 策宽 松的大 背景 下， 我们 认 为 本轮利 率债 下行
周期暂 未结 束， 整体 利率 下行是 大概 率事 件。 阶段 性分析 ， 明 年上 半年 处于 结构性 改革 的窗 口期 ，
经济基 本面 相对 低迷 态势 延续， 下半 年随 着改 革红 利释放 以及 稳增 长政 策持 续推动 ，经 济内 生增
长动力 提升 ，经 济增 长走 出低谷 概率 较大 。利 率债 投资方 面， 我们 认为 明年 更多以 交易 性机 会为
主， 尤其 注重 上半 年货 币 政策和 基本 面共 振下 的投 资机会 。 对于 2015 年一 季 度行情 判断 方面 ， 因
经济下 行压 力的 支撑 、银 行理财 资金 成本 仍然 较高 及货币 政策 宽松 低于 预期 概率较 大等 多空 因素
影响下 ，维 持债 市中 性的 判断。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,562,033,587.49 31.45
其中： 债券 1,562,033,587.49 31.45
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,900,184,045.58
38.26
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,453,352,725.83 29.26
4 其他资 产 50,911,467.78 1.03
5 合计 4,966,481,826.68 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.60
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 67
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 54.60
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.01 -
2 30 天( 含)-60 天 15.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.40 -
3 60 天( 含)-90 天 4.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.40 -
4 90 天( 含)-180 天 8.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 15.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.27 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 339,821,075.37 6.86
其中： 政策 性金 融债 339,821,075.37 6.86
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,222,212,512.12 24.68
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,562,033,587.49 31.55
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
89,875,698.81 1.82
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
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1 011490002
14 苏 交通
SCP002
1,100,000 110,409,973.83 2.23
2 041459032
14 川 铁投
CP002
500,000 50,399,548.02 1.02
3 041461017
14 金元
CP002
500,000 50,332,378.49 1.02
4 041454048
14 渝 机电
CP001
500,000 50,217,158.87 1.01
5 041456055
14 滨 建投
CP004
500,000 50,090,972.99 1.01
6 140429 14 农发 29 500,000 50,024,499.12 1.01
7 140207 14 国开 07 500,000 50,024,036.93 1.01
8 011473009
14 鲁 高速
SCP009
500,000 50,008,482.53 1.01
9 041464063
14 华西
CP002
500,000 50,001,567.96 1.01
10 041460100
14 亚泰
CP002
500,000 50,001,330.79 1.01
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2848%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1313%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1399%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天 的浮 动 利率债 券 ， 不 存
在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
鑫元货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
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5.8.3
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 35,305,687.90
4 应收申 购款 15,605,779.88
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 50,911,467.78
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鑫元货 币 A 鑫元货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 192,547,139.32 3,546,991,804.24
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,588,780,739.87 7,806,349,225.54
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,413,432,529.75 6,769,601,821.45
报告期 期末 基金 份额 总额 367,895,349.44 4,583,739,208.33
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。截止 本报 告期 末， 本基 金管理 人未 持有
本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 鑫元 货 币市场 基金 设立 的文 件；
2 、 《鑫 元货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《鑫 元货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
鑫元货币市场基金 2014 年第 4 季度报告
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4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
鑫元基金管理有限公司
2015 年 1 月21 日
