广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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广 发 中债 金 融债 指 数证 券 投资 基 金
2014 年第 4 季度 报 告
2014 年 12 月31 日
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 : 二 〇一五 年一 月二十 一日广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 1 月 16 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发中债金融债指数
基金主代码 000348
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 7 日
报告期末基金份额总额 25,554,264.71 份
投资目标
本基金通过指数化投资, 实现对标的指数的有效跟
踪,谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本 基 金 为 指 数 基 金 , 主 要 采 用 优 化 抽 样 复 制 的 方
法, 投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份
券和备选成份券, 或选择非成份券作为替代, 综合
考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合, 并根据
本基金资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流动性
以及银行间债券交易特性等, 对标的指数的久期等广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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指标进行匹配, 达到复制标的指数、 控制跟踪误差、
降低交易成本的目的。
业绩比较基准
本 基 金 的业 绩 比较 基 准:95%× 中债-5 年 期金融 债
指数收益率+5%× 银行 活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金是债券型基金, 其长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
本基金采用优化抽样复制策略, 跟踪中债-5 年期金
融债指数, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表
的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广 发 中 债 金 融 债 指 数 A
类
广发中债金融债指数 C
类
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
000348 000349
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
4,885,513.79 份 20,668,750.92 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2014 年 10 月 1 日-2014 年 12 月 31 日)
广发中债金融债指数
A 类
广发中债金融债指数
C 类
1. 本期已实现收益 265,953.22 1,038,674.53
2. 本期利润 327,898.29 951,867.00
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0455 0.0365 广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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4. 期末基金资产净值 5,396,538.52 22,753,383.48
5. 期末基金份额净值 1.1046 1.1009
注: (1) 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2 ) 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入(不 含 公 允 价
值变动收益) 扣除相关 费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发中债 金融 债指数 A 类 :
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
3.05% 0.37% 2.74% 0.26% 0.31% 0.11%
2 、 广 发中债 金融 债指数 C 类 :
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
3.12% 0.37% 2.74% 0.26% 0.38% 0.11%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发中债金融债指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年 11 月 7 日至 2014 年 12 月 31 日)
1. 广发中债金融债指数 A 类: 广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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2. 广发中债金融债指数 C 类:
注: 本基金建仓期为基 金合同生效后 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钟伟
本基
金的
基金
经理
2013-11-0
7
- 5 年
男, 中国籍, 数学博士 , 持有
基 金 业 执 业 资 格 证 书 ,2009
年 7 月至 2013 年 11 月 先后在
广发基金管理有限公司金融
工程部、数量投资部任研究
员,2013 年 11 月 7 日 起任广
发中债金融债指数基金的基
金经理。
注: 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套法规、 《广发中债金融 债指数证券投资基金基金合同》 和其他有关法 律法规的规定,
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为
基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人
利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 , 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ,
投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。 在交易过程中, 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则, 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控 及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及
交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内, 上述公平 交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合 受到了公平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外) 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的
情况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内, 本基金 A 类和 C 类的日均跟踪偏离度的绝对值为 0.15% , 符合基金合
同的规定。
基金运作逐渐平稳,由于 指 数 波 动 增 加 , 四 季 度 基 金 跟 踪 误 差 较 前 期 有 所 增 加 。
作为被动型的指数基金, 本基金采用抽样复制 的方法, 选取流动性较 好的政策性
金融债构建投资组合,较好的跟踪了标的指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发中债金融债 A 类净值增长 率为 3.05% ,广发中债金融债 C 类净
值增长率为 3.12% ,业绩基准增长率为 2.74% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
四季度 PMI 指数 连续下滑, 创年内最低值, 反映出经济增长动力放缓, 下
行压力较大。 对实体经济而言, 融资成本偏高仍然是制约经济恢复的不利因素, 未来
利率下行仍是长期趋势。
物价方面,从 CPI 指数的走势看,通胀有望继续维持在较低的水平,未来通
胀上行的风险不大。PPI 指 数受原油及大宗商 品下跌的影响加速下行,工业价格料保
持弱势。
央 行 连 续 十 次 停止公 开 市 场 的 正 回购 操 作, 暂 停 回 笼 资 金。 受 春节 影 响 , 未
来资金面会有一定收紧,但资金面的压力不会太大。
未来债券价格在经过短期震荡调整后有望延续前期上升的态势。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内,本基金于 2014 年 11 月 13 日至 2014 年 12 月 31 日 连续 35 个工作
日出现资产净值低于五千万。 广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 32,028,000.00 82.61
其中:债券 32,028,000.00 82.61
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,300,000.00 5.93
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,428,369.35 3.68
7 其他各项资产 3,013,216.80 7.77
8 合计 38,769,586.15 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 32,028,000.00 113.78 广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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其中:政策性金融债 32,028,000.00 113.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 32,028,000.00 113.78
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 140210 14 国开 10 200,000
21,650,000.0
0
76.91
2 140214 14 国开 14 100,000
10,378,000.0
0
36.87
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
(1 )本基金本报告期末未持有股指期货。
(2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
(1 )本基金本报告期末未持有国债期货。
(2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,356.12
2 应收证券清算款 1,800,622.50
3 应收股利 -
4 应收利息 1,094,099.38
5 应收申购款 117,138.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,013,216.80
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位:份
项目
广发中债金融债指
数A 类
广发中债金融债指
数C 类
本报告期期初基金份额总额 10,239,001.28 35,559,645.41
本报告期 基金总申购份额 6,642,694.71 30,569,556.50
减: 本报告期基金总赎回份额 11,996,182.20 45,460,450.99
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,885,513.79 20,668,750.92 广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
本报告期内,本基金于 2014 年 11 月 13 日至 2014 年 12 月 31 日连续 35 个工作
日出现资产净值低于五千万。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
1.经中国证监会注册的广发中债金融债指数证券投资基金募集的文件;
2.《广发中债金融债指数证券投资基金基金合同》 ;
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ;
4.《广发中债金融债指数证券投资基金托管协议》 ;
5.法律意见书;
6.基金管理人业务资格批件、营业执照;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方 式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费查阅,
也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理 人广发基金管理有限公司, 咨询电
话 95105828 或 020-83936999 ,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。
广发中债金融债指数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
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广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年一 月二 十一日