国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2014 年第4季 度 报告
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国 寿 安保 沪深300 指数 型证 券 投资 基金
2014年第4 季度 报 告
2014年12 月31日
基 金管 理人 ：国寿 安保 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人 ：中国 农业 银行 股份有 限公 司
报 告送 出日 期：2015年1 月21 日
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§1
重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ，于2015 年1月20 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2014 年10 月1 日 起至12 月31 日止 。
§2
基 金产 品概况
基金简 称 国寿安 保沪 深300指数
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年6 月5 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,237,491,250.57 份
投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略， 通过 控制 基金 组合相 对
于标的 指数 的偏 离度 和跟 踪误差 ，实 现对 标的 指数 的有效 跟
踪，以 为投 资者 带来 与指 数收益 相似 的长 期回 报。 在正常 市
场情况 下， 本基 金力 争净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过0.35% ，年 跟踪 误差 不 超过4% 。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 策略 ，即按 照标 的指 数的 成份 股构成 及
其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其
权重的 变动 进行 相应 调整 。但因 特殊 情况 （如 市场 流动性 不
足、成 份股 被限 制投 资等 ）导致 基金 无法 获得 足够 数量的 股
票时， 基金 管理 人将 运用 其他合 理的 投资 方法 构建 本基金 的
实际投 资组 合， 追求 尽可 能贴近 目标 指数 的表 现。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）×5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的
证券投 资基 金品 种 ， 其 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，采用 完
全复制 策略 ，跟 踪标 的指 数市场 表现 ，是 股票 型基 金中处 于
中等风 险水 平的 基金 产品 。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
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基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3
主 要财 务指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标 报告期 （2014 年10月1日-2014 年12 月31 日）
1. 本期 已实 现收 益 72,045,769.46
2. 本期 利润 449,975,824.93
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.4168
4. 期末 基金 资产 净值 1,881,917,421.86
5. 期末 基金 份额 净值 1.5208
注： 本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不含 公允 价值变动 收益）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
上述基金 业绩指 标不包 括 持有人交 易基金 的各项 费 用，计入 费用后 投资人 的 实际收益 水平
要低于所 列数字 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 41.27% 1.55% 41.63% 1.56% -0.36% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
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国寿安保沪深300 指数 基金基准
2014-06-05 2014-07-03 2014-07-31 2014-08-29 2014-09-29 2014-11-04 2014-12-02 2014-12-31
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注： 本 基金的 基金合 同于2014年6月5日生 效， 按照 本基金的 基金合 同规定, 自基金合 同生效
之日起6个 月内使 基金的 投资组合 比例符 合基金 合 同关于投 资范围 和投资 限 制的有关 约定。 本 基
金建仓期 结束时 各项资 产 配置比例 符合基 金合同 约 定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴坚
基金经
理
2014年6月5
日
－ 7年
吴坚先生，博士研究生。
曾任中国建设银行云南分
行副经理、中国人寿资产
管理有限公司一级研究
员， 现任国寿安保沪深300
指数型证券投资基金基金
经理。
注：任职 日期为 基金合 同 生效日。 证券从 业的含 义 遵从行业 协会《 证券从 业 人员资格 管理
办法》的 相关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300 指数
型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原
则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的
行为。
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4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平交易
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2014 年4季度，宏观经济增速进一步放缓，通胀水平下降明显。政府继续实行积极
财政政策，央行采取了降息措施。同时，各项改革措施进一步推进，沪港通正式开通，
股票市场资金继续流入，沪深300指数上涨明显。
3 季度本基金牢牢抓住市场机会， 加快了建仓节奏， 已经基本完成了建仓工作。4季
度建仓期结束后，本基金 严格按照基金合同进行被动操作。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2014年12 月31日， 本基金份额净值为1.5208元， 累计份额净值为1.5208 元。 报
告期内净值增长率为41.27%，同期业绩基准涨幅为41.63%。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
无 。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2015年1季度， 宏观经济仍然处于转型过程中， 各项改革将进一步推进，GDP增
速仍然处于低位， 通胀虽然短期有所抬升， 但仍然处于较低水平。 外部看， 美联储加息 、
欧元区政治经济局势变化等外部事件可能对市场形成短暂冲击； 内部看， 在经历前期快
速上涨之后， 预计市场波动将进一步加大。 本基金将严格遵守基金合同， 力争将对标的
指数的跟踪误差降低到最小程度。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,781,156,662.00 94.43
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其中： 股票 1,781,156,662.00 94.43
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 50,070,000.00 2.65
其中： 债券 50,070,000.00 2.65
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,258,765.70 2.77
8 其他资 产 2,666,788.99 0.14
9 合计 1,886,152,216.69 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,280,384.00 0.28
B 采矿业 83,843,368.00 4.46
C 制造业 539,281,276.00 28.66
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 63,942,730.00 3.40
E 建筑业 83,018,210.00 4.41
F 批发和 零售 业 40,451,065.00 2.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 47,855,340.00 2.54
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 60,613,267.00 3.22
J 金融业 711,010,660.00 37.78
K 房地产 业 82,230,350.00 4.37
L 租赁和 商务 服务 业 17,761,710.00 0.94
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,970,167.00 0.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 1,526,270.00 0.08
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R 文化、 体育 和娱 乐业 20,899,844.00 1.11
S 综合 5,472,021.00 0.29
合计 1,781,156,662.00 94.65
5.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
5.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,064,500 79,528,795.00 4.23
2 600016 民生银 行 5,764,500 62,717,760.00 3.33
3 600036 招商银 行 3,509,600 58,224,264.00 3.09
4 600030 中信证 券 1,673,800 56,741,820.00 3.02
5 600837 海通证 券 1,720,900 41,404,854.00 2.20
6 601166 兴业银 行 2,431,000 40,111,500.00 2.13
7 600000 浦发银 行 2,380,100 37,343,769.00 1.98
8 000002 万
科Ａ 2,062,800 28,672,920.00 1.52
9 601398 工商银 行 5,721,700 27,864,679.00 1.48
10 601601 中国太 保 776,700 25,087,410.00 1.33
5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
无。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 50,070,000.00 2.66
其中： 政策 性金 融债 50,070,000.00 2.66
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
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9 合计 50,070,000.00 2.66
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140443 14 农发43 500,000 50,070,000.00 2.66
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前 十名证券的发行主体没 有被监管部门立案调查 ， 或在报
告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票 中，没有投资超出基金 合同规定备选股票库之 外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 710,644.92
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 812,339.97
5 应收申购款 1,143,804.10
6 其他应收款 －
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7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,666,788.99
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,318,967,015.16
报告期 期间 基金 总申 购份 额 398,535,173.81
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 480,010,938.40
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-" 填列) －
报告期 期末 基金 份额 总额 1,237,491,250.57
§7 基 金管 理人运 用固 有资 金投资 本基 金情 况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备 查文 件目录
8.1 备 查文件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公
告
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8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址: 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层
8.3 查 阅方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保 基金管理有限公司
二〇一五 年一月二十一日
